REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DA COMISSÃO

de 16 de outubro de 2019

que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente os artigos 7.o, n.o 3, e 17.°, n.o 2, alínea a),

Considerando o seguinte:

(1)

O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 abrange todas as titularizações, incluindo as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) (geralmente designadas titularizações «públicas») e as titularizações em que não tem de ser elaborado um prospeto (geralmente designadas titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a titularizações que disponibilizam informações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas. Para refletir esta distinção, o presente regulamento foi organizado em secções distintas, que especificam as informações relativas a todas as titularizações e as informações relativas apenas às titularizações públicas.

(2)

A divulgação de determinadas informações relativas a uma titularização é necessária para que os investidores e potenciais investidores possam exercer eficazmente a diligência devida e realizar uma avaliação adequada dos riscos de crédito das exposições subjacentes, do risco de modelo, do risco jurídico, do risco operacional, do risco de contraparte, do risco de gestão, do risco de liquidez e do risco de concentração. As informações a divulgar deverão também ser suficientemente pormenorizadas para que as entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 possam monitorizar eficazmente o funcionamento global dos mercados de titularização, as tendências a nível dos conjuntos de ativos subjacentes, as estruturas de titularização, a interligação entre as contrapartes e os efeitos da titularização no contexto macrofinanceiro mais vasto da União.

(3)

As titularizações abrangem muitos tipos de exposições subjacentes, tais como empréstimos, locações, dívidas, créditos ou outras contas a receber geradoras de fluxos de tesouraria. Por conseguinte, convém estabelecer requisitos específicos de comunicação de informações para os tipos de exposições subjacentes mais utilizados na União, tendo em conta tanto os montantes em circulação como a presença em diferentes jurisdições. Deverão também ser estabelecidos requisitos específicos de comunicação de informações para as exposições subjacentes esotéricas que não correspondem aos tipos mais utilizados, a fim de assegurar a divulgação de todos os tipos de exposições subjacentes.

(4)

Um tipo de exposição subjacente pode ser abrangido por vários conjuntos de requisitos de comunicação de informações nos termos do presente regulamento. Em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento, independentemente de essas exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel serem empréstimos ou locações. De igual modo, em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por locações deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas a locações estabelecido nos anexos do presente regulamento, a menos que o conjunto de exposições subjacentes seja inteiramente constituído por locações automóveis, caso em que deverão ser relatadas utilizando o modelo relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento.

(5)

Por razões de coerência, deverão ser aplicados os termos relativos à concessão de empréstimos para imóveis residenciais e comerciais que decorrem da Recomendação CERS/2016/14 do Comité Europeu do Risco Sistémico (3). Em conformidade com essa recomendação, os imóveis que tenham uma utilização mista (comercial e residencial) deverão ser considerados como imóveis distintos, sempre que tal desagregação seja possível. Caso contrário, o imóvel pode ser classificado de acordo com a sua utilização predominante.

(6)

A fim de assegurar a continuidade com os modelos existentes para a divulgação de determinadas informações, deverão igualmente aplicar-se os termos relativos às micro, pequenas e médias empresas decorrentes da Recomendação da Comissão (2003/361/CE) (4). De igual modo, deverão aplicar-se os termos relativos às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, ao consumo, a cartões de crédito e a locações que decorrem do Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão (5).

(7)

O grau de pormenor das informações a divulgar para as exposições subjacentes às titularizações não ABCP deverá refletir o nível de pormenor utilizado nas disposições em vigor relativas à divulgação de informações e à recolha de dados para os empréstimos e locações. Para efeitos de diligência devida, monitorização e supervisão, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são importantes para os investidores, os potenciais investidores e as autoridades competentes no quadro de uma titularização e, no que respeita às titularizações públicas, para as outras entidades enumeradas no artigo 17.o do Regulamento (UE) 2017/2402. Além disso, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são fundamentais para restaurar a confiança do público e dos investidores nos mercados de titularização. No que respeita às titularizações ABCP, tanto a natureza de curto prazo dos passivos como a presença de formas adicionais de apoio para além das exposições subjacentes reduzem a necessidade de dados a nível dos empréstimos/das locações.

(8)

É menos útil que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 continuem a receber informações sobre exposições «inativas». Isto deve-se ao facto de as exposições «inativas», como empréstimos que tenham entrado em incumprimento sem a previsão de quaisquer recuperações, ou empréstimos que tenham sido resgatados, pré-pagos, anulados, recomprados ou substituídos, já não contribuírem para o perfil de risco da titularização. Por conseguinte, convém que as informações sobre a passagem de exposições inativas do estado «ativo» para «inativo» sejam comunicadas, por razões de transparência, mas não é necessário continuar posteriormente a comunicar informações sobre essas exposições.

(9)

É possível que os requisitos de comunicação previstos no Regulamento (UE) 2017/2402 exijam a disponibilização de um número e de uma variedade substanciais de documentos e de outros elementos. A fim de facilitar o rastreio dessa documentação, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão utilizar um conjunto de códigos de elementos sempre que disponibilizarem informações a um repositório de titularizações.

(10)

Em conformidade com as melhores práticas relativas aos requisitos de comunicação de informações e a fim de ajudar os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, a rastrear as informações relevantes, deverão atribuir-se identificadores padronizados às informações disponibilizadas. Além disso, esses identificadores padronizados deverão ser únicos e permanentes, de modo a monitorizar eficazmente a evolução das informações sobre as titularizações ao longo do tempo.

(11)

A fim de permitir que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, exerçam a respetiva diligência devida e outras obrigações decorrentes desse regulamento, é essencial que as informações disponibilizadas sejam completas, coerentes e atualizadas. Uma alteração das características de risco das exposições subjacentes ou dos fluxos de tesouraria agregados gerados por essas exposições, ou de outras informações estabelecidas no relatório destinado aos investidores, pode afetar gravemente o desempenho da titularização e ter um efeito significativo nos preços das tranches/obrigações dessa titularização. Por conseguinte, as informações privilegiadas ou as informações sobre um evento significativo deverão ser disponibilizadas, no caso das titularizações públicas, assim que as informações sobre as exposições subjacentes e o relatório destinado aos investidores sejam disponibilizados através de um repositório de titularizações. Além disso, no caso das titularizações públicas, as informações privilegiadas e as informações sobre um evento significativo deverão incluir informações pormenorizadas sobre a titularização não ABCP, o programa ABCP, a operação ABCP, as tranches/obrigações, as contas, as contrapartes e informações sobre as características relevantes para as titularizações sintéticas ou as titularizações de títulos garantidos por empréstimos.

(12)

Por razões de transparência, caso as informações não possam ser disponibilizadas ou não sejam aplicáveis, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão assinalar e explicar, de forma normalizada, a razão específica e as circunstâncias que justificam a não comunicação dos dados. Por conseguinte, deverá ser desenvolvido um conjunto de opções «No data» para esse efeito, refletindo as práticas existentes de divulgação de informações sobre as titularizações.

(13)

O conjunto de opções «No data» («ND») só deverá ser utilizado quando as informações não estiverem disponíveis por razões justificáveis, nomeadamente quando um determinado elemento não for aplicável devido à heterogeneidade das exposições subjacentes numa determinada titularização. Contudo, as opções ND não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para contornar os requisitos de comunicação de informações. A utilização de opções ND deverá, por conseguinte, ser objetivamente verificável de forma contínua, nomeadamente fornecendo explicações às autoridades competentes, a qualquer momento e mediante pedido, sobre as circunstâncias que levaram à utilização dos valores ND.

(14)

Por razões de exatidão, as informações comunicadas deverão estar atualizadas. Por conseguinte, as informações disponibilizadas deverão incidir sobre um período de tempo o mais próximo possível da data de apresentação, tendo devidamente em conta as medidas operacionais a tomar pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET para organizar e apresentar as informações exigidas.

(15)

As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que se referem às informações sobre uma titularização que o cedente, o patrocinador ou a EOET dessa titularização devem disponibilizar a várias partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente às partes interessadas, bem como um acesso eficiente a todas as informações relativas a uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de regulamentação num único regulamento.

(16)	O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.

(17)

A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6),

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o

Definições

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1.	«Entidade que comunica as informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402;

2.	«Data de referência dos dados», a data de referência da informação comunicada em conformidade com o presente regulamento;

3.	«Exposição subjacente ativa», uma exposição subjacente que, à data de referência dos dados, é suscetível de gerar entradas ou saídas de liquidez no futuro;

4.	«Exposição subjacente inativa», uma exposição subjacente que se encontra em situação de incumprimento sem previsão de quaisquer recuperações, ou que tenha sido resgatada, pré-paga, anulada, recomprada ou substituída;

«Rácio de cobertura do serviço da dívida», o rendimento anual de arrendamento gerado por um imóvel comercial total ou parcialmente financiado por dívida, líquido de impostos e de todas despesas operacionais para manter o valor do imóvel, relativamente aos juros anuais combinados e ao reembolso de capital correspondentes à dívida total do mutuário durante um determinado período no quadro do empréstimo garantido pelo imóvel;

«Rácio de cobertura de juros», o rendimento anual bruto das rendas, antes de despesas operacionais e impostos, provenientes de um imóvel comprado para arrendar (buy-to-let), ou o rendimento anual líquido da renda de um imóvel ou conjunto de imóveis comerciais em relação ao custo anual com juros do empréstimo garantido pelo imóvel ou conjunto de imóveis.

SECÇÃO 1

Informações a disponibilizar para todas as titularizações

Artigo 2.o

Informações sobre as exposições subjacentes

1. As informações a disponibilizar para uma titularização não ABCP nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 são especificadas no:

a)	Anexo II para os empréstimos aos agregados familiares, garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos;

b)	Anexo III para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais;

c)	Anexo IV para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas;

d)	Anexo V para as exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis;

e)	Anexo VI para as exposições subjacentes ligadas ao consumo;

f)	Anexo VII para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito;

g)	Anexo VIII para as exposições subjacentes ligadas a locações;

h)	Anexo IX para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g).

Para efeitos da alínea a), entende-se por «imóvel residencial» qualquer bem imóvel, disponível para fins habitacionais (incluindo habitações ou imóveis comprados para arrendamento), que tenha sido adquirido, construído ou renovado por um agregado familiar e não seja qualificado como bem imóvel para fins comerciais.

Para efeitos da alínea b), entende-se por «imóvel comercial» qualquer bem imóvel gerador de rendimentos, já existente ou em fase de desenvolvimento, excluindo as habitações sociais e os imóveis para habitação própria.

2. Caso uma titularização não ABCP inclua mais do que um dos tipos de exposições subjacentes enumerados no n.o 1, a entidade que comunica as informações sobre essa titularização deve disponibilizar as informações especificadas no anexo aplicável para cada tipo de exposição subjacente.

3. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização de exposição não produtiva deve disponibilizar as informações especificadas:

a)	Nos anexos referidos no n.o 1, alíneas a) a h), na medida em que sejam relevantes para o tipo de exposição subjacente;

b)	No anexo X.

Para efeitos do presente número, considera-se que uma «titularização de exposição não produtiva» é uma titularização não ABCP, em que a maioria das exposições subjacentes ativas, medidas em termos de capital remanescente em dívida à data de referência dos dados, são alternativamente:

a)	Exposições não produtivas como referido no anexo V, parte 2, pontos 213 a 239, do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (7);

Ativos financeiros em imparidade de crédito, tal como definidos no apêndice A da norma internacional de relato financeiro (IFRS) 9 no Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (8), ou ativos financeiros contabilizados como estando em imparidade de crédito ao abrigo das regras nacionais que aplicam os princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) com base na Diretiva 86/635/CEE do Conselho (9).

4. A entidade que comunica as informações sobre uma operação ABCP deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XI.

5. Para efeitos do presente artigo, as informações a disponibilizar nos termos dos n.o s 1 a 4 dizem respeito:

a)	Às exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados;

b)	Às exposições subjacentes inativas que eram exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados imediatamente anterior.

Artigo 3.o

Informações sobre os relatórios destinados aos investidores

1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XII.

2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XIII.

Artigo 4.o

Grau de pormenor das informações

1. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos II a X e XII no que respeita:

a)	Às exposições subjacentes, relativamente a cada exposição subjacente;

Às cauções, caso se verifique uma das seguintes condições e em relação a cada instrumento de caução que garante cada exposição subjacente:

i)	a exposição subjacente está coberta por uma garantia,

ii)	a exposição subjacente é garantida por uma caução física ou financeira,

iii)	o mutuante pode, unilateralmente, criar um valor mobiliário sobre a exposição subjacente sem obter nova aprovação do devedor ou do garante;

c)	Aos locatários, para cada um dos três maiores arrendatários que ocupam um imóvel comercial, medidos pela renda anual total a pagar por cada arrendatário que ocupe o imóvel;

d)	Ao historial das rendas cobradas, para cada exposição subjacente e para cada mês do período que decorre entre a data de referência dos dados e trinta e seis meses antes dessa data;

e)	Aos fluxos de tesouraria, para cada entrada ou saída no quadro da titularização, tal como estabelecido na hierarquia de prioridade aplicável aos recebimentos ou pagamentos à data de referência dos dados;

f)	Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento, para cada teste/evento/fator de desencadeamento que desencadeie alterações da prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte.

Para efeitos das alíneas a) e d), as partes de um empréstimo titularizadas devem ser tratadas como exposições subjacentes individuais.

Para efeitos da alínea b), cada imóvel que sirva de garantia para os empréstimos referidos no artigo 2.o, n.o 1, alíneas a) e b), deve ser tratado como um instrumento de caução individual.

2. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos XI a XIII no que respeita:

a)	Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados;

b)	A cada programa ABCP que financia as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a), à data de referência dos dados;

c)	Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento para cada teste/evento/fator de desencadeamento na titularização ABCP que desencadeie alterações da hierarquia de prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte;

d)	Às exposições subjacentes, para cada operação ABCP sobre a qual são disponibilizadas informações nos termos da alínea a) e para cada tipo de exposição presente na operação ABCP à data de referência dos dados, de acordo com a lista constante do campo IVAL5 do anexo XI.

SECÇÃO 2

Informações a disponibilizar para as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto (titularizações públicas)

Artigo 5.o

Códigos de elementos

As entidades que comunicam as informações devem atribuir códigos de elementos às informações disponibilizadas aos repositórios de titularizações. Para o efeito, as entidades que comunicam as informações devem atribuir o código de elemento especificado no quadro 3 do anexo I que melhor corresponde a essas informações.

Artigo 6.o

Informações privilegiadas

1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XIV.

2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XV.

Artigo 7.o

Informações sobre eventos significativos

1. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XIV.

2. A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XV.

Artigo 8.o

Grau de pormenor das informações

1. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XIV sobre:

a)	As tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche de titularização ou outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos e para cada empréstimo subordinado incluído na titularização;

b)	As contas, para cada conta da titularização;

c)	As contrapartes, para cada contraparte na titularização;

Caso a titularização seja uma titularização não ABCP sintética:

i)	a cobertura sintética, para todos os mecanismos de proteção previstos na titularização,

ii)	as cauções do emitente, para cada ativo dado em caução detido pela EOET em nome de investidores previsto no quadro do mecanismo de proteção em causa;

Caso a titularização seja uma titularização não ABCP de título garantido por empréstimos (CLO):

i)	o gestor CLO, para todos os gestores CLO envolvidos na titularização,

ii)	a titularização CLO.

Para efeitos da alínea d), subalínea ii), cada ativo para o qual exista um número de identificação internacional de títulos deve ser tratado como um ativo dado em caução individual, as cauções em numerário na mesma moeda devem ser agregadas e tratadas como um ativo de caução individual e as cauções em numerário em moedas diferentes devem ser comunicadas como ativos dados em caução distintos.

2. A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XV no que respeita:

a)	Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados;

b)	Aos programas ABCP, para todos os programas ABCP que, à data de referência dos dados, financiem as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a);

Às tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche ou de papel comercial no quadro do programa ABCP ou de outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos, bem como para cada empréstimo subordinado integrado no programa ABCP;

d)	Às contas, para cada conta na titularização ABCP;

e)	Às contrapartes, para cada contraparte na titularização ABCP.

SECÇÃO 3

Disposições comuns

Artigo 9.o

Exaustividade e coerência da informação

1. As informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento devem ser completas e coerentes.

2. Caso identifique erros factuais em qualquer informação que tenha disponibilizado nos termos do presente regulamento, a entidade que comunica as informações deve disponibilizar, sem demora injustificada, um relatório que corrija todas as informações sobre a titularização exigidas nos termos do presente regulamento.

3. Caso tal seja permitido no anexo correspondente, a entidade que comunica as informações pode relatar um dos seguintes valores da opção « No Data » («ND»), correspondente à razão que justifica a indisponibilidade das informações exigidas:

a)	O valor «ND1», caso a informação exigida não tenha sido recolhida por não ser exigida pelos critérios de empréstimo ou de tomada firme no momento da originação da exposição subjacente;

b)	O valor «ND2», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas não tenham sido carregadas no sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados;

c)	O valor «ND3», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas tenham sido carregadas num sistema distinto do sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados;

O valor «ND4 AAAA-MM-DD», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas, mas só seja possível disponibilizá-las numa data posterior à data de referência dos dados. «AAAA-MM-DD» refere-se, respetivamente, ao ano, ao mês e ao dia correspondentes à data futura em que as informações exigidas serão disponibilizadas;

e)	O valor «ND5», caso as informações exigidas não sejam aplicáveis ao elemento comunicado.

Para efeitos do presente número, a comunicação de quaisquer valores ND não pode ser utilizada para contornar os requisitos do presente regulamento.

A pedido das autoridades competentes, a entidade que comunica as informações deve apresentar informações pormenorizadas sobre as circunstâncias que justificam a utilização desses valores ND.

Artigo 10.o

Atualidade das informações

1. Caso a titularização não seja uma titularização ABCP, a data de referência das informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação.

2. Caso a titularização seja uma titularização ABCP:

a)	A data de referência das informações especificadas no anexo XI e na «Secção de informações sobre as operações» dos anexos XIII e XV não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação;

b)	A data de referência das informações especificadas em todas as secções dos anexos XIII e XV, com exceção da «Secção de informações sobre as operações», não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação.

Artigo 11.o

Identificadores únicos

1. Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:

a)	O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações;

b)	A letra «A», caso a titularização seja uma titularização ABCP, ou a letra «N», caso a titularização seja uma titularização não ABCP;

Os quatro dígitos do ano correspondente:

i)	ao ano em que foram emitidos os primeiros valores mobiliários da titularização, caso a titularização seja uma titularização não ABCP,

ii)	ao ano em que foram emitidos os primeiros valores mobiliários do programa ABCP, caso a titularização seja uma titularização ABCP;

O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c), um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem em que as informações sobre cada titularização são disponibilizadas. A ordem das titularizações simultâneas é discricionária.

2. Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização ABCP dentro de um programa ABCP, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:

a)	O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações;

b)	A letra «T»;

c)	Os quatro dígitos do ano correspondente à primeira data de encerramento da operação ABCP;

O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização ABCP com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c) do presente número, um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem da primeira data de encerramento de cada operação ABCP. A ordem das operações ABCP simultâneas é discricionária.

3. A entidade que comunica as informações não pode alterar os identificadores únicos.

Artigo 12.o

Comunicação das classificações

1. As informações relativas à nomenclatura do Sistema Europeu de Contas (SEC) 2010 referida no Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (10) devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 1 do anexo I.

2. As informações relativas à nomenclatura da lista de escrutínio das entidades gestoras devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 2 do anexo I.

Artigo 13.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.

Feito em Bruxelas, em 16 de outubro de 2019.

Pela Comissão

O Presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.

(2) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).

(3) Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 31 de outubro de 2016, relativa ao preenchimento das lacunas de dados sobre bens imóveis (CERS/2016/14) (JO C 31 de 31.1.2017, p. 1).

(4) Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE) (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).

(5) Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão, de 30 de setembro de 2014, que complementa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os requisitos de divulgação dos instrumentos financeiros estruturados (JO L 2 de 6.1.2015, p. 57).

(6) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).

(7) Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).

(8) Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).

(9) Diretiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (JO L 372 de 31.12.1986, p. 1).

(10) Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

ANEXO II

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS RESIDENCIAIS (RRE)

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

RREL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (1).

NÃO

RREL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

RREL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original no campo RREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

RREL4

Identificador original do devedor

NÃO

RREL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original no campo RREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

RREL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

RREL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, indicar a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

RREL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

RREL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

RREL10

Residente

O devedor primário é residente do país em que reside a caução e a exposição subjacente?

SIM

NÃO

RREL11

Região geográfica — Devedor

A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

NÃO

RREL12

Classificação da região geográfica

Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.

SIM

NÃO

RREL13

Situação profissional

Situação profissional do devedor principal:

Empregado — Setor privado (EMRS)

Empregado — Setor público (EMBL)

Empregado — Setor desconhecido (EMUK)

Desempregado (UNEM)

Trabalhador por conta própria (SFEM)

Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)

Estudante (STNT)

Reformado (PNNR)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL14

Devedor em imparidade de crédito

Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:

Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.

NÃO

SIM

RREL15

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL16

Rendimento primário

Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

RREL17

Tipo de rendimento primário

Indicar o tipo de rendimento comunicado em RREL16:

Rendimento anual bruto (GRAN)

Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)

Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)

Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)

Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)

Rendimento disponível (DSPL)

O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL18

Moeda do rendimento primário

Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.

SIM

NÃO

RREL19

Verificação do rendimento primário

Verificação do rendimento primário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL20

Rendimento secundário

Rendimento secundário anual do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor secundário seja uma pessoa coletiva/entidade jurídica, indicar as receitas anuais desse devedor. Caso existam mais de dois devedores nesta exposição subjacente, indicar neste campo o rendimento anual combinado total de todos os devedores.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL21

Verificação do rendimento secundário

Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento secundário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

RREL22

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

RREL23

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

NÃO

RREL24

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

RREL25

Prazo de vencimento original

Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.

SIM

RREL26

Canal de originação

Canal de originação da exposição subjacente:

Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)

Central ou Direto (DRCT)

Corretor (BROK)

Internet (WebI)

Pacote (TPAC)

Canal terceiro, mas subscrição inteiramente gerida pelo cedente (TPTC)

Outro (OTHR)

SIM

RREL27

Finalidade

A razão para o devedor contrair o empréstimo:

Aquisição (PURC)

Segunda hipoteca (RMRT)

Obras de renovação (RENV)

Libertação de capital imobiliário (equity release) (EQRE)

Construção (CNST)

Consolidação da dívida (DCON)

Segunda hipoteca com libertação de capital imobiliário (RMEQ)

Financiamento de empresas (BSFN)

Hipoteca combinada (combination mortgage) (CMRT)

Investimento hipotecário (IMRT)

Opção de compra (RGBY)

Empréstimo subsidiado pelo Estado (GSPL)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL28

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

RREL29

Saldo de capital original

Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).

Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL30

Saldo de capital atual

Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

O saldo atual inclui os pagamentos de capital em atraso. No entanto, o montante das poupanças deve ser deduzido se existir uma subparticipação. (ou seja, o saldo da exposição subjacente = exposição subjacente ± subparticipação; ±0, se não houver subparticipação).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL31

Saldos de capital prioritários

Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL32

Exposições subjacentes pari passu

Valor total das exposições subjacentes sobre este cedente com grau de prioridade idêntico ao desta exposição subjacente (independentemente de estarem ou não incluídas neste conjunto). Se não existirem saldos com grau de prioridade idêntico, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL33

Limite total de crédito

Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.

Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.

O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL34

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

RREL35

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREL36

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

RREL37

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

RREL38

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

RREL39

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL40

Rácio dívida//rendimento

Dívida definida como o montante da exposição subjacente por liquidar na data de referência dos dados, incluindo todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Rendimento definido como rendimento combinado, soma dos campos «Rendimento primário» (RREL16) e «Rendimento secundário» (REL20) e de quaisquer outros rendimentos.

SIM

RREL41

Montante balão (balloon amount)

Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL42

Tipo de taxa de juro

Tipo de taxa de juro:

Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)

Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)

Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)

Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)

Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)

Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)

Desconto (DISC)

Opcionalidade de mudança (SWIC)

Devedor permutado (OBLS)

Modular (MODE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

RREL43

Taxa de juro atual

Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.

NÃO

SIM

RREL44

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

RREL45

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

RREL46

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

RREL47

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

RREL48

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

RREL49

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

RREL50

Margem de revisão 1

A margem aplicável à exposição subjacente na data da primeira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

RREL51

Data de revisão da taxa de juro 1

Data da próxima alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).

SIM

RREL52

Margem de revisão 2

A margem aplicável à exposição subjacente na data da segunda revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

RREL53

Data de revisão da taxa de juro 2

Data da segunda alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).

SIM

RREL54

Margem de revisão 3

A margem aplicável à exposição subjacente na data da terceira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

RREL55

Data de revisão da taxa de juro 3

Data da terceira alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).

SIM

RREL56

Índice de referência da taxa de juro revista

Próximo índice de referência da taxa de juro.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

SIM

RREL57

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista

Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

SIM

RREL58

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

RREL59

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.

SIM

RREL60

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

RREL61

Comissão por pagamento antecipado

Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui os montantes cobrados que não tenham sido titularizados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL62

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

RREL63

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

RREL64

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREL65

Data de restruturação

Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

RREL66

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Data da última vez em que a exposição subjacente registou um atraso de pagamento.

SIM

RREL67

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

RREL68

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

RREL69

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

RREL70

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)

SIM

RREL71

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL72

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

RREL73

Perdas afetadas

As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL74

Recuperações acumuladas

Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL75

Litígios

Indicador de processos judiciais em curso (se a conta tiver sido objeto de recuperação e já não estiver em litígio ativo, deve voltar a indicar-se «N» neste campo).

NÃO

SIM

RREL76

Meios de recurso

Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?

SIM

RREL77

Montante dos depósitos

A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto.

Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.

Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações afetar o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREL78

Prestador de serviços de seguros ou de investimento

Nome do prestador de serviços de seguro ou de investimento (ou seja, para exposições subjacentes ligadas a seguros de vida ou a exposições subjacentes de investimento).

SIM

RREL79

Nome do mutuante original

Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

SIM

RREL80

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

RREL81

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

RREL82

Nome do cedente

Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

RREL83

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

RREL84

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

Secção de informação ao nível das cauções

RREC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo RREL1.

NÃO

RREC2

Identificador da exposição subjacente

Identificador único para cada exposição subjacente. Este campo deve corresponder ao campo RREL3.

NÃO

RREC3

Identificador original da caução

O identificador único original atribuído à caução. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

RREC4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo RREC2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREC2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

RREC5

Tipo de caução

O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.

Automóvel (CARX)

Veículo industrial (INDV)

Camião comercial (CMTR)

Veículo ferroviário (RALV)

Embarcação comercial (NACM)

Embarcação de recreio (NALV)

Aeronave (AERO)

Máquina-ferramenta (MCHT)

Equipamento industrial (INDE)

Equipamento de escritório (OFEQ)

Equipamento informático (ITEQ)

Equipamento médico (MDEQ)

Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)

Edifício comercial (CBLD)

Edifício residencial (RBLD)

Edifício industrial (IBLD)

Outro veículo (OTHV)

Outro equipamento (OTHE)

Outros bens imóveis (OTRE)

Outros bens ou inventário (OTGI)

Valores mobiliários (SECU)

Garantia (GUAR)

Outro ativo financeiro (OTFA)

Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

RREC6

Região geográfica — Caução

A região geográfica (classificação NUTS3) onde se situa a caução física. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

RREC7

Tipo de ocupação

Tipo de ocupação do imóvel:

Ocupado pelo proprietário, ou seja, propriedade de um agregado familiar com o objetivo de acomodar o seu proprietário (FOWN)

Ocupado parcialmente pelo proprietário (imóvel parcialmente arrendado) (POWN)

Não ocupado pelo proprietário ou imóvel para arrendar (buy-to-let) (TLET)

Residência de férias ou secundária (HOLD)

Outro (OTHR)

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

SIM

RREC8

Ónus

Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

SIM

RREC9

Tipo de imóvel

Tipo de imóvel:

Residencial (Moradia, isolada ou semi-geminada) (RHOS)

Residencial (Apartamento) (RFLT)

Residencial (Bangaló) (RBGL)

Residencial (Moradia em banda) (RTHS)

Habitação plurifamiliar (imóveis com mais de quatro unidades que garantem uma exposição subjacente) (MULF)

Uso comercial parcial (o imóvel é utilizado como residência, bem como para uso comercial, sendo que menos de 50% do seu valor provém da utilização comercial, por exemplo, consultório e residência de um médico) (PCMM)

Uso comercial ou empresarial (BIZZ)

Só terreno (LAND)

Outro (OTHR)

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

RREC10

Valor do certificado de desempenho energético

O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Outro (OTHR)

SIM

RREC11

Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

SIM

RREC12

Rácio empréstimo/valor atual

Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

SIM

RREC13

Montante da avaliação atual

A avaliação mais recente da caução, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual da caução pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação da caução.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar a sua avaliação mais recente, fornecida por um avaliador externo ou interno independente ou, se não estiver disponível, pelo cedente.

Se a caução a comunicar for uma garantia, indicar o montante da exposição subjacente garantido por este elemento de caução em benefício do cedente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

RREC14

Método da avaliação atual

O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo RREC13:

Inspeção completa, interna e externa (FIEI)

Inspeção completa, unicamente externa (FOEI)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Autoridade tributária (TXAT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREC15

Data da avaliação atual

A data da avaliação mais recente, tal como inscrita no campo RREC13.

SIM

RREC16

Rácio empréstimo/valor original

Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

SIM

RREC17

Montante da avaliação original

A avaliação original da caução utilizada quando a exposição subjacente foi originada (isto é, antes da titularização).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

RREC18

Método da avaliação original

O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo RREC17:

Inspeção completa, interna e externa (FIEI)

Inspeção completa, unicamente externa (FOEI)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)

Autoridade tributária (TXAT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

RREC19

Data da avaliação original

A data da avaliação original da caução, tal como inscrita no campo RREC17.

SIM

NÃO

RREC20

Data da venda

A data de venda das cauções executadas.

SIM

RREC21

Preço de venda

Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

RREC22

Moeda da caução

Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo RREC13.

NÃO

SIM

RREC23

Tipo de garante

Tipo de garante:

Sem garante (NGUA)

Individual — Relação de parentesco (FAML)

Indivídual — Outro (IOTH)

Estado (GOVE)

Banco (BANK)

Produto de seguros (INSU)

Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Caução (CATN)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

(1) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (JO L 289 de 3.9.2020, p. 1).

ANEXO III

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS COMERCIAIS (CRE)

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

CREL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

CREL2

Identificador original do devedor

NÃO

CREL3

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo CREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CREL4

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

CREL5

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo CREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CREL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

CREL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL8

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

CREL9

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

CREL10

Data de substituição

Se a exposição subjacente tiver sido substituída por outra exposição subjacente após a data de titularização, a data dessa substituição.

NÃO

SIM

CREL11

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

CREL12

Região geográfica — Devedor

SIM

NÃO

CREL13

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

CREL14

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

CREL15

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

NÃO

CREL16

Data de início da amortização

A data em que a amortização das exposições subjacentes titularizadas terá início (pode ser uma data anterior à data da titularização).

SIM

CREL17

Data da vencimento à data da titularização

A data de vencimento da exposição subjacente, tal como definida no acordo de exposição subjacente. Esta data não deverá ter em conta qualquer prorrogação da data de vencimento que possa ser autorizada ao abrigo do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL18

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

CREL19

Prazo de vencimento original

Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.

SIM

CREL20

Duração da opção de prorrogação

Duração em meses de qualquer opção de prorrogação do prazo de vencimento disponível para a exposição subjacente. Caso estejam disponíveis várias possibilidades de prorrogação do prazo de vencimento, indicar a duração da opção que tem o período de prorrogação mais curto para a exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL21

Natureza da opção de prorrogação

Limiares de referência aplicáveis à possibilidade de desencadear/exercer a opção de prorrogação referida no campo CREL20:

Rácio mínimo de cobertura dos juros (MICR)

Rácio mínimo de cobertura do serviço da dívida (MDSC)

Rácio máximo empréstimo/valor (MLTV)

Condições múltiplas (MLTC)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL22

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

CREL23

Saldo de capital atual

Saldo de capital em dívida da exposição subjacente titularizada. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL24

Saldo de capital original

Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).

Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREL25

Saldo de capital original à data da titularização

O saldo do capital original da exposição subjacente titularizada à data de titularização, tal como identificada na circular da oferta.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CREL26

Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida

O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente/saldo não utilizado no final do período. O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente à data de pagamento dos juros que o devedor ainda pode mobilizar.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CREL27

Total de outros montantes em dívida

Montantes acumulados em dívida a título do empréstimo (por exemplo, prémios de seguros, rendas de terrenos, despesas de capital) que foram despendidos pela EOET/entidade gestora. O montante acumulado de qualquer adiantamento para proteção da propriedade ou outros montantes que tenham sido adiantados pela entidade gestora ou pela EOET e ainda não tenham sido reembolsados pelo devedor.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL28

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

CREL29

Data mais recente de utilização

Data da utilização mais recente/do levantamento mais recente da linha de liquidez da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL30

Finalidade

Finalidade da exposição subjacente — Caso existam múltiplas finalidades, comunicar a opção que melhor descreve o acordo:

Aquisição para investimento (ACQI)

Aquisição para liquidação (ACQL)

Refinanciamento (RFIN)

Construção (CNST)

Requalificação (RDVL)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL31

Estrutura

Estrutura da exposição subjacente:

Empréstimo global — não dividido em elementos/notas de dívida subordinadas (LOAN)

Exposição subjacente a hipoteca participada com dívida pari passu fora do veículo de emissão (PMLP)

Exposição subjacente a hipoteca participada com dívida subordinada fora do veículo de emissão (PMLS)

Empréstimo A; no âmbito de uma estrutura de participação A/B (AABP)

Empréstimo B; no âmbito de uma estrutura de participação A/B (BABP)

Empréstimo A; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (AABC)

Empréstimo B; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (BABC)

Empréstimo C; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (CABC)

Financiamento estrutural «mezzanine» (MZZD)

Dívida subordinada com documentação de empréstimo separada fora do veículo de emissão (SOBD)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL32

Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B

Calendário da cascata de pagamentos de juros antes da execução:

Sequencial (SQNL)

Empréstimo B primeiro (BLLF)

Proporcional (PRAT)

Proporcional modificado (MPRT)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL33

Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B

Calendário da cascata de pagamentos de capital antes da execução:

Sequencial (SQNL)

Empréstimo B primeiro (BLLF)

Proporcional (PRAT)

Proporcional modificado (MPRT)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL34

Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado

Inserir a percentagem de todos os pagamentos periódicos de capital programados que vão para o empréstimo não subordinado (por exemplo, o empréstimo A), caso o acordo de empréstimo inclua vários empréstimos (por exemplo, se o campo CRE31 for preenchido com os valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ou CABC).

NÃO

SIM

CREL35

Tipo de cascata

Tipo de cascata que rege o acordo global de concessão de empréstimos:

Juros A, capital A, juros B, capital B (IPIP)

Juros A, juros B, capital A, capital B (IIPP)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL36

Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento

Se o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) puder adquirir o empréstimo não subordinado em caso de incumprimento, indicar o preço de compra nos termos do acordo entre os mutuantes/credores aplicável.

NÃO

SIM

CREL37

Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento?

O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode proceder a pagamentos de resolução em lugar do devedor da hipoteca? Selecionar a partir da lista abaixo:

Sem possibilidade de proceder a pagamentos de resolução (NCPP)

O pagamento de resolução pode ser efetuado até um limite fixo de vezes durante o tempo de vida da exposição subjacente (FNLP)

O pagamento de resolução pode ser efetuado sem limites durante o tempo de vida da exposição subjacente (NLCP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL38

Há restrições à venda de empréstimos subordinados?

Existem restrições à possibilidade de o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) vender o empréstimo a um terceiro?

NÃO

SIM

CREL39

O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor?

Existe um detentor de um empréstimo subordinado incontestado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) ligado (ou seja, parte do mesmo grupo financeiro) ao devedor da hipoteca comercial?

NÃO

SIM

CREL40

Controlo do processo de reestruturação pelo detentor do empréstimo subordinado

O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode exercer controlo sobre a decisão e o processo de execução e venda da caução de empréstimo?

NÃO

SIM

CREL41

Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente?

NÃO

SIM

CREL42

Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel?

NÃO

SIM

CREL43

Consentimento do detentor

Em caso de reestruturação, é necessário obter a autorização dos detentores das notas de obrigação? A reestruturação inclui alterações nos termos de pagamento das exposições subjacentes titularizadas (incluindo taxa de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento, calendário de reembolso e/ou outras medidas de pagamento geralmente aceites).

SIM

NÃO

CREL44

Assembleia ordinária dos detentores

Para que data está agendada a próxima assembleia dos detentores das notas de dívida?

NÃO

SIM

CREL45

Sindicado

A exposição subjacente é sindicada?

SIM

NÃO

CREL46

Participação de uma EOET

Método utilizado pela EOET para adquirir a propriedade na exposição subjacente sindicada:

Afetação (ASGN)

Novação (NOVA)

Afetação equitativa (EQTB)

Participação financiada (participação pari passu) (PARI)

Participação subordinada (JUNP)

Afetação legal (LGAS)

Afetação notificada (NOTA)

Subparticipação (SUBP)

Participação nos riscos (RSKP)

Evento de venda (SALE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL47

Consequências do incumprimento do acordo financeiro

A consequência do incumprimento do acordo financeiro:

Evento de incumprimento (EDFT)

Amortização adicional (AAMR)

Nível fixado para a reserva de tesouraria (CTRS)

Despedimento do gestor do imóvel (TPRM)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL48

Sanções pela não apresentação de informação financeira

Estão previstas sanções pecuniárias para a não apresentação, por parte do devedor, da informação financeira exigida (demonstrações financeiras, programações, etc.) nos termos dos documentos da exposição subjacente?

SIM

NÃO

CREL49

Meios de recurso

Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?

SIM

CREL50

Meios de recurso - Terceiros

Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) a terceiros (por exemplo, um garante) se o devedor não cumprir uma obrigação que lhe incumbe nos termos do acordo da exposição subjacente?

SIM

CREL51

Normas de gestão

A entidade de gestão desta exposição subjacente titularizada também gere a totalidade da exposição subjacente ou apenas um/vários componentes da exposição subjacente global (por exemplo, componente A ou B; ou uma das componentes pari passu)?

NÃO

CREL52

Montantes detidos em depósito de garantia

Saldo total das contas de reserva legalmente cobradas à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL53

Mobilização dos depósitos de garantia

Indicar S caso existam pagamentos detidos em contas de reserva para cobrir pagamentos ligados à locação do imóvel, de seguros ou de impostos (não incluindo a manutenção, melhoramentos, despesas de capital, etc.) nos termos do acordo da exposição subjacente.

SIM

NÃO

CREL54

Mobilização de outras reservas

Há algum montante, para além montantes pagos a título de rendas, impostos ou de seguros, detido em contas de reserva, nos termos do acordo da exposição subjacente, para fins de melhorias pelo arrendatário, comissões de leasing e outros elementos semelhantes relacionados com o imóvel ou que se destinam à prestação de cauções adicionais para a exposição subjacente?

NÃO

CREL55

Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia

Tipo de evento desencadeador da mobilização de quantias a pagar ao depósito de garantia:

Ausência de evento desencadeador (NONE)

Evento desencadeador ligado ao rácio empréstimo/valor (LVTX)

Evento desencadeador ligado à cobertura dos juros (ICVR)

Evento desencadeador ligado à cobertura do serviço da dívida (DSCT)

Evento desencadeador ligado ao rendimento operacional líquido (NOIT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL56

Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservass

Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL57

Condições para a libertação da conta de depósito de garantia

Condições para a libertação da conta de depósito de garantia bloqueada. Caso existam várias condições, todas as condições devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

NÃO

SIM

CREL58

Condições para o levantamento das reservas de caixa

Quando pode ser utilizada a reserva de caixa:

Violação do acordo financeiro (FICB)

Evento desencadeador (TREV)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL59

Moeda da conta de depósito de garantia

Moeda de denominação da conta de depósito de garantia

NÃO

SIM

CREL60

Moeda dos pagamentos do depósito de garantia

Moeda em que serão feitos os pagamentos do depósito de garantia. Campos CREL52 e CREL56.

NÃO

SIM

CREL61

Saldo total das reservas

Saldo total das contas de reserva a nível da exposição subjacente à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui manutenção, reparações, custos ambientais, etc. (excluindo reservas para impostos e para seguros). Inclui LC para as reservas. Deve ser preenchido se no campo CREL54 («Mobilização de outras reservas») tiver sido indicado «S» = Sim.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL62

Moeda em que é expresso o saldo das reservas

Moeda de denominação das contas de reserva.

NÃO

SIM

CREL63

Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia

Indicar «S» caso tenha ocorrido um evento que tenha causado a mobilização de montantes em reserva. Indicar «N» se os pagamentos forem constituídos no decurso normal do acordo de exposição subjacente.

NÃO

CREL64

Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual

Montante que foi adicionado a qualquer depósito de garantia ou reserva entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL65

Receitas

O rendimento total proveniente de todas as fontes para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses) para todos os imóveis. O rendimento pode ser normalizado se tal for exigido pelo acordo de gestão aplicável.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CREL66

Despesas de exploração à data da titularização

Total subscrito das despesas de exploração de todos os imóveis, como descrito na circular da oferta. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing. Se existirem vários imóveis, o total das despesas de exploração dos imóveis subjacentes.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL67

Despesas de capital à data da titularização

Despesas de capital (por oposição às despesas com reparações e manutenção) previstas ao longo da vida útil da exposição subjacente titularizada à data de titularização, se identificadas na circular da oferta.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL68

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda utilizada na comunicação inicial de dados financeiros nos campos CREL65 - CREL66.

SIM

NÃO

CREL69

Infração das obrigações de comunicação pelo devedor

O devedor não cumpriu a sua obrigação de comunicação de informações à entidade gestora ou ao mutuante da exposição subjacente? S = Sim ou S = Não.

SIM

NÃO

CREL70

Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida

Definir o método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida determinado pelo acordo financeiro, ou método de cálculo inferido. Se o método de cálculo não for o mesmo para o empréstimo no seu todo e para o empréstimo A, indicar o método do empréstimo A.

Período atual (CRRP)

Projeção — cálculo prospetivo para 6 meses (PRSF)

Projeção — cálculo prospetivo para 12 meses (PRTF)

Combo 6 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMSF)

Combo 12 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMTF)

Histórico — cálculo prospetivo para 6 meses (HISF)

Histórico — cálculo prospetivo para 12 meses (HITF)

Modificado — Inclui uma injeção de reserva ou um cálculo probabilístico do rendimento percentual das rendas (MODI)

Período múltiplo — cálculo de períodos consecutivos (MLTP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL71

Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização

A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:

Parcial — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora deve deixar este campo em branco (PRTL)

Média — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui o serviço da dívida apenas aos imóveis para os quais recebeu dados financeiros (AVER).

Plena — Foram recolhidos os dados financeiros respeitantes a todos os imóveis (FULL)

Pior caso — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui 100% do serviço da dívida a todos os imóveis para os quais recebeu dados financeiros (WCAS)

Nenhum recolhido — Não foram recebidos quaisquer dados financeiros (NCOT)

Consolidada — Todos os imóveis foram comunicados através de dados financeiros «conjuntos» por parte do devedor (COND)

Empréstimo integral baseado em contratos de empréstimo (WLAG)

Empréstimo integral baseado noutro método (WLOT)

Nota promissória baseada no contrato de empréstimo (TNAG)

Nota promissória baseada noutro método (TNOT)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL72

Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida

A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:

Parcial — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora deve deixar este campo em branco (PRTL)

Média — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui o serviço da dívida apenas aos imóveis para os quais recebeu dados financeiros (AVER).

Plena — Foram recolhidos os dados financeiros respeitantes a todos os imóveis (FULL)

Nenhum recolhido — Não foram recebidos quaisquer dados financeiros (NCOT)

Consolidada — Todos os imóveis foram comunicados através de dados financeiros «conjuntos» por parte do devedor (COND)

Empréstimo integral baseado em contratos de empréstimo (WLAG)

Empréstimo integral baseado noutro método (WLOT)

Nota promissória baseada no contrato de empréstimo (TNAG)

Nota promissória baseada noutro método (TNOT)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL73

Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização

O cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização, com base na documentação da exposição subjacente.

SIM

NÃO

CREL74

Rácio de cobertura do serviço da dívida atual

O cálculo atual do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, com base na documentação da exposição subjacente.

SIM

NÃO

CREL75

Rácio empréstimo/valor original

O rácio empréstimo/valor (LTV) para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado), à data de titularização.

SIM

NÃO

CREL76

Rácio empréstimo/valor atual

O rácio empréstimo/valor (LTV) atual para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado).

SIM

NÃO

CREL77

Rácio de cobertura dos juros à data da titularização

O cálculo do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização.

SIM

NÃO

CREL78

Rácio de cobertura dos juros atual

O cálculo atual do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada.

SIM

NÃO

CREL79

Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros

Definir o método de cálculo do rácio de cobertura dos juros determinado pelo acordo financeiro ao nível da exposição subjacente titularizada (ou ao nível da totalidade da exposição subjacente se o acordo global de concessão do empréstimo não especificar uma determinada exposição subjacente), ou método de cálculo inferido:

Período atual (CRRP)

Projeção — cálculo prospetivo para 6 meses (PRSF)

Projeção — cálculo prospetivo para 12 meses (PRTF)

Combo 6 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMSF)

Combo 12 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMTF)

Histórico — cálculo prospetivo para 6 meses (HISF)

Histórico — cálculo prospetivo para 12 meses (HITF)

Modificado — Inclui uma injeção de reserva ou um cálculo probabilístico do rendimento percentual das rendas (MODI)

Período múltiplo — cálculo de períodos consecutivos (MLTP)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL80

Número de imóveis à data da titularização

O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização.

NÃO

SIM

CREL81

Número de imóveis à data de referência dos dados

O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente.

SIM

NÃO

CREL82

Imóveis dados em caução da exposição subjacente

Indicar os identificadores únicos de caução (CREC4) dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de referência dos dados. Se existirem vários imóveis, indicar todos os identificadores em conformidade com o esquema XML.

NÃO

CREL83

Valor da carteira de imóveis à data da titularização

A avaliação dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta. Se existirem vários imóveis, a soma dos respetivos valores.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL84

Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização

A moeda da avaliação indicada no campo CREL83.

NÃO

SIM

CREL85

Situação dos imóveis

Situação dos imóveis. Caso se apliquem várias situações da lista abaixo, escolher aquela que melhor representa o conjunto de imóveis.

Procuração duradoura (LPOA)

Administração judicial (RCVR)

Em fase de execução das garantias (FCLS)

Real Estate Owned (imóvel na posse do mutuante) (REOW)

Anulação da dívida (DFSD)

Libertação parcial (PRLS)

Libertado (RLSD)

Igual à da data de titularização (SCDT)

Em gestão especial (SSRV)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL86

Data da avaliação à data da titularização

A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. Se estiverem envolvidos vários imóveis e as datas forem diferentes, indicar a data mais recente.

NÃO

SIM

CREL87

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREL88

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

CREL89

Dias de carência permitidos

O número de dias após a data em que um pagamento é devido durante o qual o mutuante não considerará um pagamento não efetuado como um evento de incumprimento. Trata-se de pagamentos não efetuados por razões não técnicas (isto é, pagamentos não efetuados devido a falhas dos sistemas, por exemplo).

NÃO

SIM

CREL90

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL91

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL92

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

CREL93

Descrição das condições de pagamento antecipado

Deve refletir as informações constantes da circular da oferta. Por exemplo, se o pagamento antecipado implicar o pagamento de uma comissão de 1% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano e 0,25% no terceiro ano do empréstimo, isso poderá ser indicado na circular da oferta do seguinte modo: 1% (12), 0,5% (24), 0,25% (36).

SIM

CREL94

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

CREL95

Data final para a compensação dos rendimentos em caso de pagamento antecipado

Data após a qual a exposição subjacente pode ser paga antecipadamente sem compensação dos rendimentos perdidos.

NÃO

SIM

CREL96

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL97

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

CREL98

Mobilizações de capital não previstas

Pagamentos não previstos de capital recebidos no período de cobrança mais recente. Outros pagamentos de capital recebidos durante o período de contagem dos juros e que serão utilizados para reembolsar a exposição subjacente. Podem estar relacionados com proventos das vendas, pagamentos antecipados voluntários ou montantes liquidados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL99

Data de liquidação/pagamento antecipado

A data mais recente em que foi recebido um pagamento de capital não previsto ou um provento de liquidação.

NÃO

SIM

CREL100

Código da liquidação/pagamento antecipado

Código atribuído a qualquer pagamento de capital ou provento de liquidação imprevistos durante o período de cobrança.

Liquidação parcial (Reembolso antecipado) (PTLQ)

Reembolso antes do vencimento (PTPY)

Liquidação ou alienação (LQDP)

Recompra ou Substituição (RPSB)

Reembolso total no vencimento (FLPY)

Reembolso descontado (DPOX)

Reembolso com penalização (PYPN)

Reembolso com compensação dos rendimentos por pagamento antecipado (YLMT)

Reembolso antecipado com penalização (CTPL)

Reembolso antecipado com compensação dos rendimentos (CTYL)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL101

Excedente/défice de pagamento antecipado de juros

Excedente/défice de pagamento efetivo de juros relativamente aos pagamentos de juros previstos não relacionado com um incumprimento da exposição subjacente. Resulta de um pagamento antecipado recebido numa data diferente da data de pagamento prevista: Défice — A diferença negativa entre o montante dos juros pagos e o montante dos juros devidos até à data de pagamento da exposição subjacente (só aplicável em caso de défice após o devedor ter pago os eventuais custos de rescisão). Excedente — Juros cobrados em excesso relativamente aos juros vencidos devidos para o período de contagem dos juros da exposição subjacente. O défice é representado por um número negativo e o excedente por um número positivo.

Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL102

Data de pagamento

A data mais recente em que o capital e os juros foram pagos à EOET até à data de referência dos dados, que corresponderá normalmente à data de pagamento dos juros da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL103

Próxima data de ajustamento dos pagamentos

Para as exposições subjacentes a taxa variável, a próxima data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a próxima data de pagamento.

NÃO

SIM

CREL104

Próxima data de pagamento

Data do próximo pagamento da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL105

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL106

Taxa de juro original

A taxa de juro global da exposição subjacente à data de originação da exposição subjacente titularizada.

SIM

NÃO

CREL107

Taxa de juro à data da titularização

A taxa de juro total (por exemplo, Euribor + margem) utilizada no cálculo dos juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada para a primeira data de pagamento de juros após a data de titularização.

SIM

NÃO

CREL108

Primeira data de ajustamento dos pagamentos

Para as exposições subjacentes a taxa variável, a primeira data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a primeira data em que o montante do capital ou dos juros é devido (e não a primeira data após a titularização em que o montante poderá mudar).

SIM

CREL109

Tipo de taxa de juro

Tipo de taxa de juro:

Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)

Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)

Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)

Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)

Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)

Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)

Desconto (DISC)

Opcionalidade de mudança (SWIC)

Devedor permutado (OBLS)

Modular (MODE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL110

Taxa de juro atual

NÃO

SIM

CREL111

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL112

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL113

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

CREL114

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL115

Índice de taxa atual

O índice de taxa utilizado para determinar a taxa de juro atual da exposição titularizada. A taxa de juro (antes da aplicação da margem) utilizada para calcular os juros pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102.

NÃO

SIM

CREL116

Data de determinação do índice

Se o acordo da exposição subjacente estabelecer datas específicas para a fixação do índice, indicar a próxima data em que este irá ser determinado.

NÃO

SIM

CREL117

Incremento de arredondamento

O aumento percentual pelo qual uma taxa indexada deverá ser arredondada para determinar a taxa de juro tal como previsto no acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL118

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL119

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL120

Taxa dos juros de mora atual

A taxa de juro utilizada para calcular os juros de mora pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102.

NÃO

SIM

CREL121

Capitalização dos juros autorizada

Os documentos que descrevem os termos e condições da exposição subjacente permitem que os juros sejam acumulados e capitalizados?

SIM

NÃO

CREL122

Convenção sobre a contagem dos dias

A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real/Real ICMA (A006)

Real/Real ISDA (A008)

Real/Real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL123

Total previsto de capital e juros a pagar

Pagamento previsto de capital e juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CREL124

Total previsto de capital e juros pago

Pagamentos previstos de capital e juros efetuados sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CREL125

Amortização negativa

Amortização negativa/juros diferidos/juros capitalizados sem penalização. A amortização negativa ocorre quando os juros capitalizados durante um período de pagamento são superiores ao pagamento previsto e o montante em excesso é adicionado ao saldo em dívida da exposição subjacente. Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CREL126

Juros diferidos

Juros diferidos sobre a totalidade do empréstimo (ou seja, incluindo o empréstimo titularizado e qualquer outro empréstimo integrado no acordo de empréstimo com o devedor). Juros diferidos é a diferença entre os juros que um devedor é obrigado a pagar sobre um empréstimo hipotecário e o montante dos juros capitalizados no saldo do capital em dívida.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CREL127

Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida

Montantes acumulados de capital e juros em dívida devidos sobre a totalidade do acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não apenas sobre a exposição subjacente titularizada) à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL128

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

CREL129

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CREL130

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

CREL131

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

CREL132

Montante em incumprimento

Montante total bruto em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações e incluindo todos os encargos capitalizados/penalizações/etc. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL133

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

CREL134

Juros em atraso

Os juros capitalizados sobre a exposição subjacente estão em atraso?

NÃO

CREL135

Juros de mora efetivos

Juros de mora efetivos pagos entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Montante total dos juros de mora pagos pelo devedor durante o período de contagem dos juros ou na data de pagamento da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL136

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

CREL137

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL138

Proventos líquidos recebidos na liquidação

Proventos líquidos recebidos na liquidação, utilizados para determinar a perda para a EOET de acordo com os documentos da titularização. Montante dos proventos líquidos da venda recebidos, que permitirão determinar se houve uma perda ou défice com a exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL139

Despesas de liquidação

As despesas associadas à liquidação serão compensadas a partir de outros ativos do emitente para determinar a perda de acordo com os documentos da titularização. Montante das despesas de liquidação a pagar com os proventos líquidos da venda, a fim de determinar se haverá qualquer perda.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL140

Calendário previsto das recuperações

O calendário de recuperação previsto pela entidade gestora da exposição subjacente, em meses.

NÃO

SIM

CREL141

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL142

Data de início da execução das garantias

Data em que um processo de execução das garantias, de administração judicial ou outro processo alternativo foi iniciado contra ou acordado pelo devedor.

NÃO

SIM

CREL143

Código da estratégia de reestruturação

Estratégia de reestruturação:

Modificação (MODI)

Execução das garantias (ENFR)

Administração judicial (RCVR)

Insolvência (NSOL)

Extensão (XTSN)

Venda de empréstimo (LLES)

Reembolso com desconto (DPFF)

Posse do imóvel (PPOS)

Resolvido (RSLV)

Transferência pendente para a entidade gestora (PRTS)

Dação em cumprimento (DLFR)

Reembolso total (FPOF)

Representações e garantias (REWR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL144

Modificação

Tipo de modificação:

Prorrogação do prazo de vencimento (MEXT)

Alteração da amortização (AMMC)

Abatimento de capital (PWOF)

Redução temporária da taxa (TMRR)

Capitalização dos juros (CINT)

Capitalização antecipada de custos (por exemplo, seguros, arrendamento do terreno) (CPCA)

Combinação (COMB)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL145

Situação de gestão especial

Na data de pagamento da exposição subjacente, a exposição subjacente é objeto de uma gestão especial?

NÃO

CREL146

Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial

A data em que uma exposição subjacente foi transferida para a entidade gestora especial na sequência de um evento de transferência da gestão. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última transferência para uma gestão especial.

NÃO

SIM

CREL147

Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal

A data em que uma exposição subjacente se torna uma «exposição hipotecária subjacente corrigida», que é a data em que a exposição subjacente foi devolvida pela entidade gestora especial à entidade gestora principal. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última devolução por uma entidade gestora especial à entidade gestora principal.

NÃO

SIM

CREL148

Determinação da impossibilidade de recuperação

Indicador (Sim/Não) sobre se a entidade gestora ou a entidade gestora especial determinou que não recuperará a totalidade de quaisquer adiantamentos que tenha efetuado e do saldo de exposição subjacente, bem como de quaisquer outros montantes devidos sobre a exposição subjacente a partir dos proventos da venda ou liquidação do imóvel ou da exposição subjacente.

SIM

CREL149

Violação do acordo/evento desencadeador

Tipo de violação do acordo/evento desencadeador:

Rácio de cobertura dos juros (ICRX)

Rácio de cobertura do serviço da dívida (DSCR)

Rácio empréstimo/valor (LLTV)

Rácio de cobertura dos juros ou rácio de cobertura do serviço da dívida (ICDS)

Rácio de cobertura dos juros ou rácio de cobertura do serviço da dívida ou rácio empréstimo/valor (ICDL)

Violação a nível do imóvel (PROP)

Violação a nível do devedor (OBLG)

Violação a nível do arrendatário ou da ocupação (TENT)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL150

Data da violação do acordo

A data em que ocorreu uma violação dos termos e condições da exposição subjacente. Caso existam várias violações, a data da primeira violação do acordo.

SIM

CREL151

Data de resolução da violação do acordo

A data em que qualquer violação comunicada no campo CREL150 foi resolvida. Caso tenham ocorrido várias violações do acordo, a data em que a violação mais recente foi resolvida.

NÃO

SIM

CREL152

Código na lista de escrutínio da entidade gestora

Se a exposição subjacente tiver sido inscrita na lista de escrutínio da entidade gestora, indicar o código correspondente mais adequado de entre os previstos no quadro 2 do anexo I do presente regulamento. Se forem aplicáveis vários critérios, indicar o código do mais grave.

NÃO

SIM

CREL153

Data de colocação na lista de escrutínio da entidade gestora

Data de determinação de que uma exposição subjacente foi colocada na lista de escrutínio. Se a exposição subjacente tiver sido retirada da lista num período anterior e voltar agora a ser colocada na mesma, indicar a nova data de entrada na lista.

NÃO

SIM

CREL154

Prestador do swap de taxas de juro

Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap de taxas de juro. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

CREL155

Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL156

Data de vencimento do swap de taxas de juro

Data de vencimento do swap de taxas de juro ao nível da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL157

Montante nocional do swap de taxas de juro

Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da exposição subjacente

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL158

Prestador do swap cambial

Se houver um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

CREL159

Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap cambial sobre a exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL160

Data de vencimento do swap cambial

Data de vencimento do swap cambial ao nível da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL161

Montante nocional do swap cambial

Montante nocional do swap cambial ao nível da exposição subjacente

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL162

Taxa de câmbio para o swap

A taxa de câmbio fixada para um swap cambial ao nível da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL163

Outros prestadores de swaps

A denominação legal completa dos prestadores de swaps para a exposição subjacente, caso o swap não seja nem um swap de taxas de juro nem um swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

CREL164

Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) dos prestadores de outros swaps sobre a exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL165

Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap

A medida em que o devedor será obrigado a pagar custos em caso de rescisão ao prestador do swap sobre a exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.

Indemnização total por parte do devedor (TOTL)

Indemnização parcial por parte do devedor (PINO)

Ausência de indemnização por parte do devedor (NOPE)

SIM

NÃO

CREL166

Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual

Se o swap sobre a exposição subjacente tiver sido cancelado entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de informações, identificar a razão. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.

Swap cancelado devido à redução na notação de risco do prestador do swap sobre a exposição subjacente (RTDW)

Swap cancelado devido ao incumprimento da obrigação de pagamento ao prestador do swap sobre a exposição subjacente (PYMD)

Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte da contraparte no swap sobre a exposição subjacente (CNTD)

Swap cancelado devido a pagamento parcial ou total efetuado pelo devedor (PRPY)

Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte do devedor (OBGD)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CREL167

Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap

Montante líquido do pagamento efetuado pela contraparte no swap sobre a exposição subjacente titularizada, na data de pagamento da exposição subjacente, tal como exigido pelo contrato de swap. Não inclui o pagamento de quaisquer custos de rescisão ou cancelamento. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL168

Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente

Montante de qualquer pagamento a efetuar pelo devedor às contrapartes no swap pelo cancelamento total ou parcial do swap. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL169

Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap

Montante do eventual défice dos custos de rescisão resultantes do cancelamento total ou parcial do swap, pagos pelo devedor. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL170

Custos de rescisão do swap devidos pela contraparte

Montante de quaisquer ganhos pagos pela contraparte no swap ao devedor em caso de cancelamento total ou parcial. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREL171

Próxima data de reinicialização do swap

Data da próxima reinicialização do swap ao nível da exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.

NÃO

SIM

CREL172

Patrocinador

O nome do patrocinador da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL173

Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação

Fornecer o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do banco agente da sindicação, ou seja, da entidade que atua como interface entre o devedor e as partes mutuantes envolvidas na exposição subjacente sindicada.

NÃO

SIM

CREL174

Identificador de entidade jurídica da entidade gestora

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da entidade gestora da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CREL175

Nome da entidade gestora

Indicar a denominação legal completa da entidade gestora da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

CREL176

Nome do cedente

NÃO

CREL177

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

CREL178

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

CREL179

Nome do mutuante original

SIM

CREL180

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

CREL181

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

Secção de informação ao nível das cauções

CREC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1.

NÃO

CREC2

Identificador da exposição subjacente

Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CREL5. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CREC3

Identificador original da caução

O identificador único original atribuído à caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CREC4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo CREC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CREC5

Tipo de caução

Automóvel (CARX)

Veículo industrial (INDV)

Camião comercial (CMTR)

Veículo ferroviário (RALV)

Embarcação comercial (NACM)

Embarcação de recreio (NALV)

Aeronave (AERO)

Máquina-ferramenta (MCHT)

Equipamento industrial (INDE)

Equipamento de escritório (OFEQ)

Equipamento informático (ITEQ)

Equipamento médico (MDEQ)

Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)

Edifício comercial (CBLD)

Edifício residencial (RBLD)

Edifício industrial (IBLD)

Outro veículo (OTHV)

Outro equipamento (OTHE)

Outros bens imóveis (OTRE)

Outros bens ou inventário (OTGI)

Valores mobiliários (SECU)

Garantia (GUAR)

Outro ativo financeiro (OTFA)

Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

CREC6

Nome do imóvel

O nome do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC7

Endereço do imóvel

O endereço do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC8

Região geográfica - Caução

SIM

CREC9

Código postal do imóvel

O código postal do imóvel principal.

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC10

Ónus

Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.

SIM

CREC11

Situação do imóvel

Situação do imóvel:

Procuração duradoura (LPOA)

Administração judicial (RCVR)

Em fase de execução das garantias (FCLS)

Real Estate Owned (imóvel na posse do mutuante) (REOW)

Defeased (DFSD)

Libertação parcial (PRLS)

Libertado (RLSD)

Igual à da data de titularização (SCDT)

Em gestão especial (SSRV)

Outro (OTHR)

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC12

Tipo de imóvel

Tipo de imóvel:

Parque de caravanismo (CRVP)

Parque de estacionamento (CARP)

Unidade de cuidados de saúde (HEAL)

Restauração ou hotelaria (HOTL)

Industrial (IDSR)

Só terreno (LAND)

Lazer (LEIS)

Plurifamiliar (MULF)

Utilização mista (MIXD)

Escritórios (OFFC)

Bar (PUBX)

Retalho (RETL)

Guarda-móveis (SSTR)

Armazém (WARE)

Vários (VARI)

Outro (OTHR)

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC13

Forma do título de propriedade

A forma do título de propriedade relevante. Um contrato de arrendamento do terreno, em que o devedor é normalmente proprietário de um imóvel ou deve construir um imóvel tal como especificado no contrato de arrendamento. Estes contratos de arrendamento são geralmente celebrados a longo prazo; os direitos e obrigações do devedor mantêm-se até ao termo do contrato de arrendamento ou até que este seja rescindido por incumprimento:

Arrendamento (LESH)

Propriedade plena (FREE)

Misto (MIXD)

Outro (OTHR)

Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.

NÃO

SIM

CREC14

Data da avaliação atual

A data da avaliação mais recente.

SIM

CREC15

Montante da avaliação atual

A avaliação mais recente do imóvel, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual do imóvel pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação do imóvel.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREC16

Método da avaliação atual

O mais recente método de cálculo do valor da caução indicado no campo CREC15.

Inspeção completa, interna e externa (FALL)

Inspeção completa, unicamente externa (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)

Autoridade tributária (TXAT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREC17

Base de avaliação atual

A base de avaliação mais recente:

Valor em mercado aberto (OPEN)

Posse plena (VCNT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREC18

Método da avaliação original

O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente:

Inspeção completa, interna e externa (FALL)

Inspeção completa, unicamente externa (FEXT)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)

Autoridade tributária (TXAT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CREC19

Data de titularização das cauções

Data em que o imóvel/caução foi dado em garantia para a exposição subjacente. Se este imóvel/caução tiver sido substituído/a, indicar a data da substituição. Se o imóvel/caução fazia parte da titularização inicial, trata-se da data de titularização.

SIM

NÃO

CREC20

Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização

Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível ao imóvel/à caução na data de titularização, caso a exposição subjacente seja garantida por mais de um imóvel/caução. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente ou determinada em função da avaliação ou do rendimento operacional líquido.

SIM

CREC21

Percentagem afetada da exposição subjacente atual

Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível à caução na data de pagamento da exposição subjacente. Caso a exposição subjacente seja garantida por mais do que uma caução, a soma de todas as percentagens é igual a 100%. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente. Caso contrário, atribuir por avaliação (rendimento operacional líquido).

NÃO

SIM

CREC22

Avaliação no momento da titularização

A avaliação do imóvel/da caução que serve de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREC23

Nome do avaliador no momento da titularização

Nome da empresa de avaliação que avaliou o imóvel/caução na data de titularização.

NÃO

SIM

CREC24

Data da avaliação no momento da titularização

A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta.

NÃO

SIM

CREC25

Ano de construção

Ano em que o imóvel foi construído segundo o relatório de avaliação ou a documentação da exposição subjacente.

SIM

CREC26

Ano da última renovação

Ano em que foi concluída a última grande renovação/nova construção no imóvel de acordo com o relatório de avaliação ou com a documentação da exposição subjacente.

SIM

CREC27

Número de unidades

Para os imóveis de habitação plurifamiliar inscrever o número de unidades; para os imóveis de restauração/hotelaria/cuidados de saúde, o número de camas; para os parques de caravanismo, o número de unidades; para os imóveis de alojamento, o número de quartos; para os guarda-móveis, o número de unidades.

NÃO

SIM

CREC28

Área útil em metros quadrados

A área útil total passível de arrendamento, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.

NÃO

SIM

CREC29

Área comercial

A área útil total passível de arrendamento comercial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.

NÃO

SIM

CREC30

Área residencial

A área útil total passível de arrendamento residencial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.

NÃO

SIM

CREC31

Área útil interior assoalhada validada

O avaliador (responsável pela avaliação mais recente) verificou a área útil interior assoalhada do imóvel?

SIM

CREC32

Ocupação à data

Data da última listagem das rendas/arrendamentos recebida. Para os imóveis destinados a restauração/hotelaria (hotéis) e cuidados de saúde, utilizar a taxa média de ocupação durante o período para o qual são comunicadas as demonstrações financeiras.

NÃO

SIM

CREC33

Ocupação económica no momento da titularização

A percentagem do espaço passível de arrendamento com contrato de arrendamento assinado à data de titularização, se tiver sido divulgada na circular da oferta (os arrendatários poderão não estar a ocupar o espaço, mas pagam a renda).

NÃO

SIM

CREC34

Ocupação física no momento da titularização

Na data de titularização, a percentagem disponível de espaço passível de arrendamento efetivamente ocupado (ou seja, em que os arrendatários ocupam efetivamente o espaço, que não está desocupado), se tiver sido divulgada na circular da oferta. Deve ser calculado a partir de uma listagem das rendas ou outro documento que indique a ocupação e seja coerente com a informação relativa ao exercício financeiro mais recente.

NÃO

SIM

CREC35

Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização

Valor da parte vaga do imóvel à data da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREC36

Data dos dados financeiros no momento da titularização

A data de referência dos dados financeiros que serviram de base à informação utilizada na circular da oferta (p. ex.: exercício até à data, anual, trimestral ou últimos 12 meses).

SIM

CREC37

Rendimento operacional líquido no momento da titularização

Rendimento menos despesas de exploração à data de titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREC38

Dados financeiros mais recentes à data de início

O primeiro dia do período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses).

SIM

CREC39

Dados financeiros mais recentes à data de termo

O último dia abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses).

SIM

CREC40

Rendimento mais recente

O rendimento total para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREC41

Despesas de exploração mais recentes

As despesas de exploração totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou dos últimos 12 meses) para o imóvel. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREC42

Despesas de capital mais recentes

As despesas de capital (por oposição às despesas de reparação e manutenção) totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CREC43

Renda a pagar pelo terreno

Se o imóvel estiver arrendado, indicar a renda anual atual a pagar ao locador.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREC44

Média ponderada de duração dos arrendamentos

Média ponderada de duração dos arrendamentos, em anos, utilizando como ponderador o mais recente valor de arrendamento disponível que se encontra a pagamento.

NÃO

SIM

CREC45

Prazo de arrendamento do imóvel

Indicar a data mais próxima de termo do interesse constituído pelo arrendamento.

NÃO

SIM

CREC46

Rendimento das rendas anuais contratadas

O rendimento retirado das rendas anuais contratadas de acordo com a mais recente lista de arrendamentos do devedor.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CREC47

Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses

A percentagem do rendimento que expira num prazo de 1 a 12 meses.

SIM

CREC48

Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses

A percentagem do rendimento que expira num prazo de 13 a 24 meses.

SIM

CREC49

Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses

A percentagem do rendimento que expira num prazo de 25 a 36 meses.

SIM

CREC50

Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses

A percentagem do rendimento que expira num prazo de 37 a 48 meses.

SIM

CREC51

Rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais

A percentagem do rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais.

SIM

Secção de informação ao nível dos arrendatários

CRET1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1.

NÃO

CRET2

Identificador da exposição subjacente

NÃO

CRET3

Identificador da caução

Identificador único da caução. Este campo deve corresponder ao campo CREC4, a fim de permitir o mapeamento.

NÃO

CRET4

Identificador do arrendatário

Identificador único do arrendatário. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRET5

Nome do arrendatário

Nome do arrendatário atual. Se o arrendatário for uma pessoa singular, este campo deve ser preenchido com o mesmo nome indicado no campo CRET4.

SIM

NÃO

CRET6

Código setorial NACE

Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).

SIM

CRET7

Data de vencimento do contrato de arrendamento

Data de vencimento do contrato de arrendamento do atual arrendatário.

NÃO

SIM

CRET8

Renda a pagar

Renda anual a pagar pelo atual arrendatário.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRET9

Moeda das rendas

Moeda de denominação das rendas.

NÃO

SIM

(1) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).

ANEXO IV

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — EMPRESAS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

CRPL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

CRPL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

CRPL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo CRPL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRPL4

Identificador original do devedor

NÃO

CRPL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo CRPL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRPL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

CRPL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CRPL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

CRPL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

CRPL10

Região geográfica - Devedor

SIM

NÃO

CRPL11

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

CRPL12

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

NÃO

SIM

CRPL13

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CRPL14

Código setorial NACE

Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.

SIM

CRPL15

Segmento «Basileia III» do devedor

Segmento «Basileia III» do devedor:

Empresa (CORP)

Pequenas e médias empresas tratadas como sociedades (SMEX)

Retalho (RETL)

Outro (OTHR)

SIM

CRPL16

Dimensão da empresa

Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:

Microempresa (MICE) — empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 2 milhões de EUR.

Pequena empresa (SMAE) — empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 10 milhões de EUR.

Média empresa (MEDE) — empresa que emprega menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros e/ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.

Grande empresa (LARE) — empresa que não é uma micro, pequena ou média empresa.

Pessoa singular (NATP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CRPL17

Receitas

Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CRPL18

Dívida total

Total da dívida bruta do devedor, incluindo o financiamento fornecido na presente exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CRPL19

EBITDA

Receitas recorrentes das atividades desenvolvidas, antes da dedução dos juros, impostos, depreciações e amortizações.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CRPL20

Valor da empresa

Valor da empresa, isto é, capitalização bolsista mais dívida, interesses minoritários e ações preferenciais, menos total de caixa e equivalentes de caixa.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CRPL21

Fluxos de caixa livres

Rendimento líquido mais encargos não monetários mais juros x (1 - taxa de imposto) mais investimentos a longo prazo menos investimentos em capital de exploração. Os encargos não monetários incluem a depreciação, a amortização, a exaustão, a remuneração com base em ações e as imparidades de ativos.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CRPL22

Data dos dados financeiros

A data da informação financeira (por exemplo, EBITDA) sobre o devedor desta exposição subjacente.

SIM

CRPL23

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.

SIM

NÃO

CRPL24

Tipo de dívida

Tipo de dívida:

Empréstimo ou locação (LOLE)

Garantia (DGAR)

Notas promissórias (PRMS)

Participações nos lucros (PRTR)

Descoberto bancário (ODFT)

Carta de crédito (LCRE)

Fundo de maneio (WCFC)

Capital próprio (EQUI)

Outro (OTHR)

NÃO

CRPL25

Contas a receber titularizadas

As contas a receber associadas a esta exposição subjacente que foram titularizadas:

Capital e juros (PRIN)

Só capital (PRPL)

Só juros (INTR)

Outro (OTHR)

NÃO

CRPL26

Número de identificação internacional de títulos

O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável.

NÃO

SIM

CRPL27

Grau hierárquico

Grau hierárquico do instrumento de dívida:

Dívida com prioridade de primeiro grau (senior) (SNDB)

Dívida mezzanine (MZZD)

Dívida com prioridade de grau inferior (junior) (JUND)

Dívida subordinada (SBOD)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL28

Sindicado

A exposição subjacente é sindicada?

SIM

NÃO

CRPL29

Operação alavancada

A exposição subjacente é uma operação alavancada, como definido em https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf

NÃO

CRPL30

Gerida por CLO

A exposição subjacente também é gerida por um gestor CLO?

NÃO

SIM

CRPL31

Pagamento em espécie

A exposição subjacente paga atualmente em espécie? (ou seja, os juros são pagos sob a forma de capitalização)

SIM

NÃO

CRPL32

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

CRPL33

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

NÃO

CRPL34

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

CRPL35

Canal de originação

Canal de originação da exposição subjacente:

Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)

Corretor (BROK)

Internet (WebI)

Outro (OTHR)

SIM

CRPL36

Finalidade

Finalidade da exposição subjacente:

Descoberto bancário ou fundo de maneio (OVRD)

Investimento em novas instalações e equipamento (EQPI)

Investimento em novas tecnologias da informação (INFT)

Remodelação de instalações, equipamentos ou tecnologias existentes (RFBR)

Fusão e aquisição (MGAQ)

Outra finalidade de caráter expansionista (OEXP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CRPL37

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

CRPL38

Saldo de capital original

Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).

Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPL39

Saldo de capital atual

Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL40

Saldos de capital prioritários

Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPL41

Valor de mercado

Para as titularizações de títulos garantidos por empréstimos, indicar o valor de mercado do título.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL42

Limite total de crédito

Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL43

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

CRPL44

Data da opção de venda

Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar a data em que a opção pode ser exercida. Se a data não for conhecida (por exemplo, a opção é uma opção americana), indicar o equivalente a 31 de dezembro de 2099.

NÃO

SIM

CRPL45

Preço de exercício da opção de venda

Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar o preço de exercício da opção. Se o preço de exercício for móvel (por exemplo, a opção é uma opção lookback), indicar a melhor estimativa do preço de exercício à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL46

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CRPL47

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

SIM

CRPL48

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL49

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL50

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL51

Montante balão (balloon amount)

Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPL52

Tipo de taxa de juro

Tipo de taxa de juro:

Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)

Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)

Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)

Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)

Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)

Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)

Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)

Desconto (DISC)

Opcionalidade de mudança (SWIC)

Devedor permutado (OBLS)

Modular (MODE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL53

Taxa de juro atual

NÃO

SIM

CRPL54

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL55

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL56

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

CRPL57

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

CRPL58

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CRPL59

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CRPL60

Margem de revisão 1

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

CRPL61

Data de revisão da taxa de juro 1

SIM

CRPL62

Margem de revisão 2

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

CRPL63

Data de revisão da taxa de juro 2

SIM

CRPL64

Margem de revisão 3

Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.

SIM

CRPL65

Data de revisão da taxa de juro 3

SIM

CRPL66

Índice de referência da taxa de juro revista

Próximo índice de referência da taxa de juro.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

SIM

CRPL67

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista

Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

SIM

CRPL68

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

CRPL69

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

SIM

CRPL70

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

CRPL71

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL72

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

CRPL73

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

CRPL74

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPL75

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

CRPL76

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

CRPL77

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CRPL78

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

CRPL79

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

CRPL80

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

CRPL81

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL82

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

CRPL83

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL84

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL85

Fonte das recuperações

A fonte das recuperações:

Liquidação de cauções (LCOL)

Execução de garantias (EGAR)

Empréstimo suplementar (ALEN)

Recuperações em numerário (CASR)

Misto (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPL86

Meios de recurso

Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?

SIM

CRPL87

Montante dos depósitos

A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor é limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no conjunto.

Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.

Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL88

Montante nocional do swap de taxas de juro

Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL89

Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente.

NÃO

SIM

CRPL90

Prestador do swap de taxas de juro

NÃO

SIM

CRPL91

Data de vencimento do swap de taxas de juro

Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap.

NÃO

SIM

CRPL92

Montante nocional do swap cambial

Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPL93

Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial

Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap.

NÃO

SIM

CRPL94

Prestador do swap cambial

NÃO

SIM

CRPL95

Data de vencimento do swap cambial

Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap.

NÃO

SIM

CRPL96

Nome do mutuante original

SIM

CRPL97

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

CRPL98

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

CRPL99

Nome do cedente

NÃO

CRPL100

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

CRPL101

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

Secção de informação ao nível das cauções

CRPC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CRPL1.

NÃO

CRPC2

Identificador da exposição subjacente

Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CRPL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRPC3

Identificador original da caução

O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRPC4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo CRPC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que no campo CRPC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CRPC5

Região geográfica - Caução

A região geográfica (classificação NUTS3) onde a caução se situa. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

CRPC6

Tipo de valor mobiliário

O tipo de valor mobiliário:

Caução (COLL)

Garantia respaldada por caução adicional (GCOL)

Garantia não respaldada por caução adicional (GNCO)

Outro (OTHR)

NÃO

CRPC7

Tipo de ónus

Tipo de ónus sobre a caução. Caso exista uma garantia, este campo refere-se a qualquer instrumento de caução que esteja a respaldar essa garantia. «Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante» refere-se aos casos em que o cedente ou o mutuante original, conforme aplicável, está irrevogável e incondicionalmente autorizado a criar unilateralmente um ónus sobre a caução a qualquer momento no futuro, sem necessidade de obter nova aprovação do devedor ou do garante:

Ónus fixo (FXCH)

Ónus flutuante (FLCH)

Sem ónus (NOCG)

Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante (ATRN)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CRPC8

Ónus

Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.

SIM

CRPC9

Tipo de caução

Automóvel (CARX)

Veículo industrial (INDV)

Camião comercial (CMTR)

Veículo ferroviário (RALV)

Embarcação comercial (NACM)

Embarcação de recreio (NALV)

Aeronave (AERO)

Máquina-ferramenta (MCHT)

Equipamento industrial (INDE)

Equipamento de escritório (OFEQ)

Equipamento informático (ITEQ)

Equipamento médico (MDEQ)

Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)

Edifício comercial (CBLD)

Edifício residencial (RBLD)

Edifício industrial (IBLD)

Outro veículo (OTHV)

Outro equipamento (OTHE)

Outros bens imóveis (OTRE)

Outros bens ou inventário (OTGI)

Valores mobiliários (SECU)

Garantia (GUAR)

Outro ativo financeiro (OTFA)

Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

CRPC10

Montante da avaliação atual

A avaliação mais recente da caução. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia a caução que a respalda.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPC11

Método da avaliação atual

O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo CRPC10.

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)

Avaliação do devedor (OBLV)

Outro (OTHR)

SIM

CRPC12

Data da avaliação atual

A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo CRPC10.

SIM

CRPC13

Montante da avaliação original

A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CRPC14

Método da avaliação original

O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo CRPC13.

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)

Avaliação do devedor (OBLV)

Outro (OTHR)

SIM

CRPC15

Data da avaliação original

A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo CRPC13.

SIM

CRPC16

Data da venda

A data de venda da caução.

NÃO

SIM

CRPC17

Preço de venda

Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CRPC18

Moeda da caução

Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo CRPC10.

NÃO

SIM

CRPC19

País do garante

A jurisdição onde o garante está estabelecido.

NÃO

SIM

CRPC20

Subsetor SEC do garante

A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho («SEC 2010») (1). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento.

NÃO

SIM

(1) Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).

ANEXO V

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — AUTOMÓVEIS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

AUTL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

AUTL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

AUTL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo AUTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

AUTL4

Identificador original do devedor

NÃO

AUTL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo AUTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

AUTL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

AUTL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

AUTL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

AUTL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

AUTL10

Região geográfica - Devedor

SIM

NÃO

AUTL11

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

AUTL12

Situação profissional

Situação profissional do devedor principal:

Empregado - Setor privado (EMRS)

Empregado - Setor público (EMBL)

Empregado - Setor desconhecido (EMUK)

Desempregado (UNEM)

Trabalhador por conta própria (SFEM)

Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)

Estudante (STNT)

Reformado (PNNR)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL13

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

NÃO

SIM

AUTL14

Forma jurídica do devedor

Forma jurídica do cliente:

Empresa pública (PUBL)

Sociedade anónima (LLCO)

Parceria (PNTR)

Individual (INDV)

Entidade estatal (GOVT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL15

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL16

Rendimento primário

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL17

Tipo de rendimento primário

Indicar o tipo de rendimento comunicado em AUTL16:

Rendimento anual bruto (GRAN)

Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)

Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)

Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)

Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)

Rendimento disponível (DSPL)

O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL18

Moeda do rendimento primário

Moeda em que o rendimento primário do devedor é pago. Se o devedor primário for uma pessoa coletiva/entidade, indicar a moeda das receitas indicadas no campo AUTL20.

SIM

AUTL19

Verificação do rendimento primário

Verificação do rendimento primário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL20

Receitas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL21

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.

SIM

AUTL22

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

AUTL23

Tipo de produto

Classificação da locação, de acordo com as definições do locador.

Compra (privada) com plano contratual (PPUR)

Aluguer (privado) com plano contratual (PHIR)

Compra a prestações (HIRP)

Locação com opção de compra (LEAP)

Locação financeira (FNLS)

Locação operacional (OPLS)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

AUTL24

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

NÃO

AUTL25

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

AUTL26

Prazo de vencimento original

Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.

SIM

AUTL27

Canal de originação

Canal de originação da exposição subjacente:

Concessionário automóvel (ADLR)

Corretor (BROK)

Direto (DIRE)

Indireto (IDRT)

Outro (OTHR)

SIM

AUTL28

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

AUTL29

Saldo de capital original

Saldo de capital ou saldo descontando da locação da exposição subjacente do devedor (incluindo as comissões capitalizadas) na originação.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL30

Saldo de capital atual

Saldo da exposição subjacente (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o veículo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL31

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

AUTL32

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL33

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

AUTL34

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

AUTL35

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

AUTL36

Método de pagamento

Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido):

Débito direto (CDTX)

Ordem permanente (SORD)

Cheque (CHKX)

Numerário (CASH)

Transferência bancária (nem débito direto nem ordem permanente) (BTRA)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL37

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL38

Montante balão (balloon amount)

Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL39

Montante da entrada

Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos veículos retomados, etc.)

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL40

Taxa de juro atual

Taxa de juro ou de desconto bruta total aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.

NÃO

SIM

AUTL41

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

AUTL42

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

AUTL43

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

AUTL44

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

AUTL45

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

AUTL46

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

AUTL47

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

AUTL48

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

SIM

AUTL49

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL50

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

AUTL51

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

AUTL52

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL53

Fabricante

Nome da marca do fabricante do veículo

Por exemplo, indicar «Skoda», não «Volkswagen».

SIM

NÃO

AUTL54

Modelo

Nome do modelo do automóvel.

SIM

NÃO

AUTL55

Ano de matrícula

Ano de matrícula do automóvel.

SIM

AUTL56

Novo ou usado

Estado do veículo no momento da originação da exposição subjacente:

Novo (NEWX)

Usado (USED)

Modelo de exposição (DEMO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

AUTL57

Valor do certificado de desempenho energético

O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Outro (OTHR)

SIM

AUTL58

Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

SIM

AUTL59

Rácio empréstimo/valor original

O rácio entre o saldo da exposição subjacente na originação e o valor do automóvel na originação.

SIM

NÃO

AUTL60

Montante da avaliação original

Indicar o preço do veículo no momento da originação da exposição subjacente. Para um automóvel não novo, indicar o valor comercial ou o preço de venda do automóvel.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

AUTL61

Valor residual original do veículo

Uma estimativa do valor residual do ativo à data de originação da locação.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL62

Preço de exercício da opção de compra

O montante que o devedor tem de pagar no final do contrato de locação ou da exposição subjacente para assumir a propriedade do veículo, com exceção do pagamento referido no campo AUTL63.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL63

Valor residual titularizado

Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL64

Valor residual atualizado do veículo

Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a estimativa mais recente do valor residual do veículo no final do contrato. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL65

Data de atualização do valor residual do veículo

Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a data em que foi calculada a estimativa atualizada mais recente do valor residual do veículo. Se não tiver havido qualquer atualização, indicar a data da avaliação original.

NÃO

SIM

AUTL66

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

AUTL67

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

AUTL68

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

AUTL69

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

AUTL70

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

AUTL71

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

AUTL72

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL73

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

AUTL74

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL75

Perdas de valor residual

Perdas de valor residual ocorridas na entrega do veículo. Se o valor residual não tiver sido titularizado, indicar ND5.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

AUTL76

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL77

Preço de venda

Preço obtido com a venda do veículo em caso de execução.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL78

Montante dos depósitos

Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.

Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

AUTL79

Nome do mutuante original

SIM

AUTL80

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

AUTL81

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

AUTL82

Nome do cedente

NÃO

AUTL83

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

AUTL84

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

ANEXO VI

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CONSUMO

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

CMRL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

CMRL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

CMRL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo CMRL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CMRL4

Identificador original do devedor

NÃO

CMRL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo CMRL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CMRL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

CMRL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CMRL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

CMRL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

CMRL10

Região geográfica - Devedor

SIM

NÃO

CMRL11

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

CMRL12

Situação profissional

Situação profissional do devedor principal:

Empregado - Setor privado (EMRS)

Empregado - Setor público (EMBL)

Empregado - Setor desconhecido (EMUK)

Desempregado (UNEM)

Trabalhador por conta própria (SFEM)

Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)

Estudante (STNT)

Reformado (PNNR)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL13

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

NÃO

SIM

CMRL14

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL15

Rendimento primário

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CMRL16

Tipo de rendimento primário

Indicar o tipo de rendimento comunicado em CMRL15:

Rendimento anual bruto (GRAN)

Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)

Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)

Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)

Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)

Rendimento disponível (DSPL)

O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL17

Moeda do rendimento primário

Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.

SIM

NÃO

CMRL18

Verificação do rendimento primário

Verificação do rendimento primário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL19

Garantido por afetação de remunerações/pensões

A exposição subjacente pessoal enquadra-se na categoria de exposições subjacentes respaldadas por pensões ou por salários (cessione del quinto)?

SIM

NÃO

CMRL20

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

CMRL21

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

NÃO

CMRL22

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

CMRL23

Prazo de vencimento original

Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.

SIM

CMRL24

Canal de originação

Canal de originação:

Internet (WebI)

Sucursal (BRCH)

Televendas (TLSL)

Stand (STND)

Correio (POST)

Plataforma de empréstimos (WLBL)

Revista (MGZN)

Concessionário automóvel (ADLR)

Outro (OTHR)

SIM

CMRL25

Finalidade

Finalidade do empréstimo:

Propinas (TUIT)

Despesas quotidianas (LEXP)

Tratamentos médicos (MDCL)

Renovação de habitação (HIMP)

Eletrodoméstico ou mobiliário (APFR)

Viagem (TRVL)

Consolidação da dívida (DCON)

Automóvel novo (NCAR)

Automóvel usado (UCAR)

Outro veículo (OTHV)

Equipamento (EQUP)

Imóvel (PROP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL26

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

CMRL27

Saldo de capital original

Saldo de capital da exposição subjacente original (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CMRL28

Saldo de capital atual

Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL29

Limite total de crédito

Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL30

Data final do período de renovação

Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos/renováveis – a data em que essas características de flexibilidade deverão caducar, ou seja, em que acaba o período de renovação.

NÃO

SIM

CMRL31

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

CMRL32

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CMRL33

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

CMRL34

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CMRL35

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CMRL36

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL37

Taxa de juro atual

NÃO

SIM

CMRL38

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CMRL39

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CMRL40

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

CMRL41

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

CMRL42

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CMRL43

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

CMRL44

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

CMRL45

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

SIM

CMRL46

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

CMRL47

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL48

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

CMRL49

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

CMRL50

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

CMRL51

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

CMRL52

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

CMRL53

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CMRL54

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

CMRL55

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

CMRL56

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

CMRL57

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL58

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

CMRL59

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL60

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL61

Montante dos depósitos

Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.

Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CMRL62

Nome do mutuante original

SIM

CMRL63

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

CMRL64

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

CMRL65

Nome do cedente

NÃO

CMRL66

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

CMRL67

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

CMRL68

Valor do certificado de desempenho energético

O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Outro (OTHR)

SIM

CMRL69

Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético

SIM

ANEXO VII

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CARTÕES DE CRÉDITO

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

CCDL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

CCDL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

CCDL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo CCDL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CCDL4

Identificador original do devedor

NÃO

CCDL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo CCDL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

CCDL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

CCDL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

CCDL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

CCDL9

Região geográfica - Devedor

SIM

NÃO

CCDL10

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

CCDL11

Situação profissional

Situação profissional do devedor principal:

Empregado - Setor privado (EMRS)

Empregado - Setor público (EMBL)

Empregado - Setor desconhecido (EMUK)

Desempregado (UNEM)

Trabalhador por conta própria (SFEM)

Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)

Estudante (STNT)

Reformado (PNNR)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CCDL12

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

NÃO

SIM

CCDL13

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CCDL14

Rendimento primário

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

CCDL15

Tipo de rendimento primário

Indicar o tipo de rendimento comunicado em CCDL14:

Rendimento anual bruto (GRAN)

Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)

Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)

Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)

Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)

Rendimento disponível (DSPL)

O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CCDL16

Moeda do rendimento primário

Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.

SIM

NÃO

CCDL17

Verificação do rendimento primário

Verificação do rendimento primário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

CCDL18

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

CCDL19

Data da originação

A data em que a conta foi aberta.

SIM

NÃO

CCDL20

Canal de originação

Canal de originação:

Internet (WebI)

Sucursal (BRCH)

Televendas (TLSL)

Stand (STND)

Correio (POST)

Plataforma de empréstimos (WLBL)

Revista (MGZN)

Outro (OTHR)

SIM

CCDL21

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

CCDL22

Saldo de capital atual

Indicar o montante total atual a cargo do devedor (incluindo todos os encargos e juros) sobre a conta.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CCDL23

Limite total de crédito

Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CCDL24

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

CCDL25

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

CCDL26

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CCDL27

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CCDL28

Pagamentos devidos

O próximo pagamento mínimo previsto exigível ao devedor.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CCDL29

Taxa de juro atual

Rendimento anualizado médio ponderado total, incluindo todas as comissões aplicáveis à última data de faturação (ou seja, faturado, não o rendimento recebido em dinheiro).

NÃO

SIM

CCDL30

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CCDL31

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

CCDL32

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

CCDL33

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

CCDL34

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que a conta registou pagamentos em atraso.

SIM

CCDL35

Número de dias de mora

Número de dias de atraso dos pagamentos sobre a conta à data de referência dos dados. Se a conta não registar pagamentos em atraso, indicar 0.

NÃO

CCDL36

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

CCDL37

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

CCDL38

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

CCDL39

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CCDL40

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

CCDL41

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

CCDL42

Nome do mutuante original

SIM

CCDL43

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

CCDL44

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

CCDL45

Nome do cedente

NÃO

CCDL46

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

CCDL47

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

ANEXO VIII

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — LOCAÇÃO FINANCEIRA

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

LESL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

LESL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

LESL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo LESL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

LESL4

Identificador original do devedor

NÃO

LESL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo LESL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

LESL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

LESL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

LESL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

LESL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

LESL10

Região geográfica — Devedor

SIM

NÃO

LESL11

Classificação da região geográfica

SIM

NÃO

LESL12

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

NÃO

SIM

LESL13

Segmento «Basileia III» do devedor

Segmento «Basileia III» do devedor:

Empresa (CORP)

Pequenas e médias empresas tratadas como sociedades (SMEX)

Retalho (RETL)

Outro (OTHR)

SIM

LESL14

Tipo de cliente

Tipo de cliente na originação:

Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)

Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)

Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)

Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)

Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

LESL15

Código setorial NACE

Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.

SIM

LESL16

Dimensão da empresa

Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:

Microempresa (MICE) — empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.

Pequena empresa (SMAE) — empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros.

Média empresa (MEDE) — empresa que emprega menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros e/ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.

Grande empresa (LARE) — empresa que não é uma micro, pequena ou média empresa.

Pessoa singular (NATP)

Outro (OTHR)

SIM

LESL17

Receitas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL18

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.

SIM

LESL19

Tipo de produto

Classificação da exposição subjacente, de acordo com as definições do locador:

Compra (privada) com plano contratual (PPUR)

Aluguer (privado) com plano contratual (PHIR)

Compra a prestações (HIRP)

Locação com opção de compra (LEAP)

Locação financeira (FNLS)

Locação operacional (OPLS)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL20

Sindicado

A exposição subjacente é sindicada?

SIM

NÃO

LESL21

Regime especial

Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.

SIM

LESL22

Data da originação

Data de adiantamento da locação original.

SIM

NÃO

LESL23

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

NÃO

SIM

LESL24

Prazo de vencimento original

Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.

SIM

LESL25

Canal de originação

Canal de originação da exposição subjacente:

Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)

Corretor (BROK)

Internet (WebI)

Outro (OTHR)

SIM

LESL26

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

LESL27

Saldo de capital original

Saldo de capital original (ou descontado) da locação (incluindo os encargos capitalizados) na originação. Trata-se do saldo da locação na data de originação, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL28

Saldo de capital atual

Saldo da locação (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o ativo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL29

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

LESL30

Valor residual titularizado

Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL31

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

LESL32

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

NÃO

SIM

LESL33

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL34

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL35

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL36

Taxa de juro atual

Taxa de juro ou taxa de desconto bruta total atual aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.

NÃO

SIM

LESL37

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL38

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL39

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

NÃO

SIM

LESL40

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

NÃO

SIM

LESL41

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

NÃO

SIM

LESL42

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de locação.

NÃO

SIM

LESL43

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

NÃO

LESL44

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

SIM

LESL45

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

LESL46

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL47

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

LESL48

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

LESL49

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL50

Preço de exercício da opção de compra

O montante que o arrendatário tem de pagar no final da locação para assumir a propriedade do ativo, com exceção do pagamento referido no campo LESL30.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL51

Montante da entrada

Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos equipamentos retomados, etc.)

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL52

Valor residual atual do ativo

Estimativa mais recente do valor residual do ativo no final do período de locação. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL53

Data de restruturação

Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.

SIM

LESL54

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

LESL55

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

LESL56

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

NÃO

LESL57

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

LESL58

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

LESL59

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL60

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

NÃO

SIM

LESL61

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL62

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL63

Fonte das recuperações

A fonte das recuperações:

Liquidação de cauções (LCOL)

Execução de garantias (EGAR)

Empréstimo suplementar (ALEN)

Recuperações em numerário (CASR)

Misto (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

LESL64

Montante dos depósitos

Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.

Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

LESL65

Região geográfica — Caução

A região geográfica (classificação NUTS3) onde o ativo está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

LESL66

Fabricante

Nome do fabricante do ativo.

SIM

NÃO

LESL67

Modelo

Nome do ativo/modelo.

SIM

NÃO

LESL68

Ano de fabrico/construção

Ano de fabrico.

SIM

LESL69

Novo ou usado

Estado do ativo no momento da originação da exposição subjacente:

Novo (NEWX)

Usado (USED)

Modelo de exposição (DEMO)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

LESL70

Valor residual original do ativo

Estimativa do valor residual do ativo à data de originação da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL71

Tipo de caução

O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a exposição subjacente:

Automóvel (CARX)

Veículo industrial (INDV)

Camião comercial (CMTR)

Veículo ferroviário (RALV)

Embarcação comercial (NACM)

Embarcação de recreio (NALV)

Aeronave (AERO)

Máquina-ferramenta (MCHT)

Equipamento industrial (INDE)

Equipamento de escritório (OFEQ)

Equipamento médico (MDEQ)

Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)

Edifício comercial (CBLD)

Edifício residencial (RBLD)

Edifício industrial (IBLD)

Outro veículo (OTHV)

Outro equipamento (OTHE)

Outros bens imóveis (OTRE)

Outros bens ou inventário (OTGI)

Valor mobiliário (SECU)

Garantia (GUAR)

Outro ativo financeiro (OTFA)

Equipamento informático (ITEQ)

Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

LESL72

Montante da avaliação original

Avaliação do ativo na originação da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NÃO

LESL73

Método da avaliação original

O método de cálculo do valor do ativo no momento da originação da exposição subjacente:

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

LESL74

Data da avaliação original

Data de avaliação do ativo na originação.

SIM

NÃO

LESL75

Montante da avaliação atual

Avaliação mais recente do ativo. Se o ativo não tiver sido reavaliado desde a originação, indicar a avaliação original.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

LESL76

Método da avaliação atual

O método de cálculo do valor mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar o tipo da avaliação original:

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

LESL77

Data da avaliação atual

Data da avaliação mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar a data da avaliação original.

SIM

LESL78

Número de objetos em locação financeira

O número de ativos individuais abrangidos por esta exposição subjacente.

SIM

NÃO

LESL79

Nome do mutuante original

SIM

LESL80

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

LESL81

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

LESL82

Nome do cedente

NÃO

LESL83

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

LESL84

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

ANEXO IX

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — MONTAGENS ESOTÉRICAS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

ESTL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

ESTL2

Identificador original da exposição subjacente

NÃO

ESTL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo ESTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

ESTL4

Identificador original do devedor

NÃO

ESTL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original indicado no campo ESTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

ESTL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

ESTL7

Data de integração no conjunto

A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

ESTL8

Data de recompra

Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.

NÃO

SIM

ESTL9

Data de reembolso

Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.

NÃO

SIM

ESTL10

Descrição

Descrever em poucas palavras a exposição subjacente (por exemplo, «Valores a receber da tarifa de energia elétrica», «Fluxos futuros»). Na comunicação de dados, todas as exposições subjacentes deste tipo devem utilizar uma linguagem idêntica.

NÃO

ESTL11

Região geográfica — Devedor

SIM

ESTL12

Classificação da região geográfica

SIM

ESTL13

Situação profissional

Situação profissional do devedor principal:

Empregado — Setor privado (EMRS)

Empregado — Setor público (EMBL)

Empregado — Setor desconhecido (EMUK)

Desempregado (UNEM)

Trabalhador por conta própria (SFEM)

Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)

Estudante (STNT)

Reformado (PNNR)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL14

Devedor em imparidade de crédito

i)	uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e

ii)

b)	Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou

c)	Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.

SIM

ESTL15

Forma jurídica do devedor

Forma jurídica do cliente:

Empresa pública (PUBL)

Sociedade anónima (LLCO)

Parceria (PNTR)

Individual (INDV)

Entidade estatal (GOVT)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL16

Código setorial NACE

Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.

SIM

ESTL17

Rendimento primário

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL18

Tipo de rendimento primário

Indicar o tipo de rendimento comunicado em ESTL17:

Rendimento anual bruto (GRAN)

Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)

Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)

Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)

Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)

Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)

Rendimento disponível (DSPL)

O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL19

Moeda do rendimento primário

Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.

SIM

ESTL20

Verificação do rendimento primário

Verificação do rendimento primário:

Autocertificado sem controlos (SCRT)

Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)

Verificado (VRFD)

Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)

Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL21

Receitas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL22

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.

SIM

ESTL23

Número de identificação internacional de títulos

O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável.

SIM

ESTL24

Data da originação

Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.

SIM

ESTL25

Data de vencimento

A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.

SIM

ESTL26

Moeda de denominação

A moeda de denominação da exposição subjacente.

NÃO

SIM

ESTL27

Saldo de capital original

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL28

Saldo de capital atual

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL29

Limite total de crédito

Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL30

Preço de compra

Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.

NÃO

SIM

ESTL31

Tipo de amortização

Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.

Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)

Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)

Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)

Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)

Outro (OTHR)

SIM

NÃO

ESTL32

Data final do período de carência das amortizações de capital

Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.

SIM

ESTL33

Frequência prevista das amortizações de capital

Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL34

Frequência prevista dos pagamentos de juros

Frequência dos pagamentos de Juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL35

Pagamentos devidos

O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL36

Rácio dívida/rendimento

Rendimento definido como no código de campo ESTL17, mais qualquer outro rendimento relevante (por exemplo, rendimento secundário).

SIM

ESTL37

Montante balão (balloon amount)

Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL38

Intervalo de refixação da taxa de juro

Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.

SIM

ESTL39

Taxa de juro atual

Taxa de juro atual.

SIM

ESTL40

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL41

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

SIM

ESTL42

Margem de taxa de juro atual

Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.

SIM

ESTL43

Limite máximo da taxa de juro

Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

SIM

ESTL44

Limite mínimo da taxa de juro

Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.

SIM

ESTL45

Número de pagamentos antes da titularização

Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.

SIM

ESTL46

Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano

SIM

ESTL47

Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.

SIM

ESTL48

Comissão por pagamento antecipado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL49

Data final para as comissões por pagamento antecipado

A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.

SIM

ESTL50

Data do pagamento antecipado

A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.

SIM

ESTL51

Valor acumulado dos pagamentos antecipados

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL52

Última data em que se registaram atrasos de pagamento

Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.

SIM

ESTL53

Saldo dos pagamentos em atraso

Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:

Total dos pagamentos devidos até à data

MAIS quaisquer montantes capitalizados

MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta

MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.

Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL54

Número de dias de mora

Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.

SIM

ESTL55

Situação da conta

Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:

Produtiva (PERF)

Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)

Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)

Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)

Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)

Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)

Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)

Pagamentos em atraso (ARRE)

Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)

Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)

Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)

Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)

Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)

Reembolsada (RDMD)

Outro (OTHR)

NÃO

ESTL56

Motivo do incumprimento ou da execução das garantias

Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:

Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)

SIM

ESTL57

Montante em incumprimento

Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL58

Data do incumprimento

A data do incumprimento.

SIM

ESTL59

Perdas afetadas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL60

Recuperações acumuladas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTL61

Nome do cedente

NÃO

ESTL62

Identificador de entidade jurídica do cedente

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.

NÃO

ESTL63

País de estabelecimento do cedente

País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.

NÃO

ESTL64

Nome do mutuante original

SIM

ESTL65

Identificador de entidade jurídica do mutuante original

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.

Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.

SIM

ESTL66

País de estabelecimento do mutuante original

País em que o mutuante original se encontra estabelecido.

SIM

Secção de informação ao nível das cauções

ESTC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo ESTL1.

NÃO

ESTC2

Identificador da exposição subjacente

Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo ESTL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

ESTC3

Identificador original da caução

NÃO

ESTC4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo ESTC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

ESTC5

Região geográfica — Caução

SIM

ESTC6

Tipo de valor mobiliário

O tipo de valor mobiliário:

Caução (COLL)

Garantia respaldada por caução adicional (GCOL)

Garantia não respaldada por caução adicional (GNCO)

Outro (OTHR)

NÃO

ESTC7

Tipo de ónus

Ónus fixo (FXCH)

Ónus flutuante (FLCH)

Sem ónus (NOCG)

Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante (ATRN)

Outro (OTHR)

SIM

ESTC8

Ónus

Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.

SIM

ESTC9

Tipo de caução

Automóvel (CARX)

Veículo industrial (INDV)

Camião comercial (CMTR)

Veículo ferroviário (RALV)

Embarcação comercial (NACM)

Embarcação de recreio (NALV)

Aeronave (AERO)

Máquina-ferramenta (MCHT)

Equipamento industrial (INDE)

Equipamento de escritório (OFEQ)

Equipamento informático (ITEQ)

Equipamento médico (MDEQ)

Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)

Edifício comercial (CBLD)

Edifício residencial (RBLD)

Edifício industrial (IBLD)

Outro veículo (OTHV)

Outro equipamento (OTHE)

Outros bens imóveis (OTRE)

Outros bens ou inventário (OTGI)

Valores mobiliários (SECU)

Garantia (GUAR)

Outro ativo financeiro (OTFA)

Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)

Outro (OTHR)

NÃO

ESTC10

Montante da avaliação atual

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTC11

Método da avaliação atual

O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo ESTC10.

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)

Avaliação do devedor (OBLV)

Outro (OTHR)

SIM

ESTC12

Data da avaliação atual

A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo ESTC10.

SIM

ESTC13

Rácio empréstimo//valor atual

Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0.

SIM

ESTC14

Montante da avaliação original

A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ESTC15

Método da avaliação original

O método de cálculo do valor da caução indicado no campo ESTC14 no momento da originação da exposição subjacente:

Avaliação completa (FAPR)

Drive-by (DRVB)

Modelo de avaliação automática (AUVM)

Indexada (IDXD)

Desktop (DKTP)

Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)

Preço de compra (PPRI)

Margem de avaliação (haircut) (HCUT)

Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)

Avaliação do devedor (OBLV)

Outro (OTHR)

SIM

ESTC16

Data da avaliação original

A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo ESTC14.

SIM

ESTC17

Rácio empréstimo//valor original

Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.

SIM

ESTC18

Data da venda

A data de venda da caução.

NÃO

SIM

ESTC19

Preço de venda

Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

ESTC20

Moeda da caução

Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo ESTC10.

NÃO

SIM

ANEXO X

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — ACRÉSCIMO DE CAPITAL PARA AS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

NPEL1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica.

NÃO

NPEL2

Identificador original da exposição subjacente

Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica.

NÃO

NPEL3

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original no campo NPEL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador da nova exposição subjacente no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

NPEL4

Identificador original do devedor

Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único do devedor original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica.

NÃO

NPEL5

Novo identificador do devedor

Se o identificador original no campo NPEL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador do novo devedor no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

NPEL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

NPEL7

Em administração extraordinária

Indicador sobre se o devedor se encontra em administração extraordinária.

SIM

NPEL8

Data do último contacto

Data do último contacto direto com o devedor

SIM

NPEL9

Falecido

Indicador sobre se o devedor faleceu

SIM

NPEL10

Estatuto jurídico

Tipo de estatuto jurídico do devedor.

Empresa cotada é uma entidade empresarial cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LCRP)

Empresa não cotada é uma entidade empresarial cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores, embora uma empresa não cotada possa ter um número ilimitado de acionistas para obter capital para qualquer operação comercial (UCRP)

Fundo cotado é um fundo cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LFND)

Fundo não cotado é um fundo cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (UFND)

Existe uma parceria quando o patrocinador constitui um grupo de indivíduos que formam uma parceria jurídica, em que os lucros e os passivos são partilhados (PSHP).

Particular (INDV)

SIM

NPEL11

Tipo de procedimento judicial

O tipo de processo de insolvência em que o devedor se encontra atualmente:

Procedimento de reestruturação empresarial, que também inclui fundos (CPRR)

Procedimento de insolvência empresarial, que também inclui fundos (CPRI)

Procedimento com plano de pagamentos pelo particular devedor (PRCM)

Procedimento de insolvência do particular devedor (PRIP)

Procedimento de reestruturação da parceria (PRTR)

Procedimento de insolvência da parceria (PRTR)

Outro (OTHR)

SIM

NPEL12

Designação do procedimento judicial

Designação do procedimento judicial, dando uma indicação sobre a evolução do procedimento em questão, consoante o país onde o devedor se encontra.

SIM

NPEL13

Processos judiciais concluídos

Descrição dos processos judiciais concluídos para o devedor.

SIM

NPEL14

Data de lançamento do processo judicial em curso

Data em que foi lançado o processo judicial em curso do devedor.

SIM

NPEL15

Data de nomeação do administrador de insolvência

Data em que foi nomeado o administrador de insolvência.

SIM

NPEL16

Número de acórdãos em curso

Número de decisões de execução pendentes contra o devedor.

SIM

NPEL17

Número de acórdãos emitidos

Número de decisões de execução emitidas contra o devedor.

SIM

NPEL18

Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro

Data em que um pedido de pagamento foi enviado pelos advogados em nome da instituição

SIM

NPEL19

Data da emissão da carta de reserva de direitos

Data em que a instituição emitiu a carta de reserva de direitos

SIM

NPEL20

Jurisdição competente

Localização do tribunal onde o processo é julgado

SIM

NPEL21

Data de obtenção da ordem de restituição da posse

Data em que a ordem de restituição da posse foi emitida pelo tribunal

SIM

NPEL22

Observações relativas a outros processos em contencioso

Outras observações/comentários, caso existam outros processos em contencioso

SIM

NPEL23

Legislação aplicável

Jurisdição que rege o acordo de exposição subjacente. Esta jurisdição não corresponde necessariamente ao país onde foi originada a exposição subjacente.

SIM

NPEL24

Descrição das modalidades específicas de reembolso

Descrição do perfil de reembolso específico, quando o campo «Tipo de amortização» for preenchido com «Outro»

SIM

NPEL25

Data de início do período de pagamento apenas de juros

Data de início do atual período de pagamento apenas de juros.

SIM

NPEL26

Data de termo do período de pagamento apenas de juros

Data de termo do período de pagamento apenas de juros.

SIM

NPEL27

Data de início do período de juros fixos atual

Data de início do período de juros fixos atual.

SIM

NPEL28

Data de termo do período de juros fixos atual

Data de termo do período de juros fixos atual.

SIM

NPEL29

Valor da taxa de juro de reversão atual

Nível atual da taxa de juro de reversão nos termos do acordo de exposição subjacente.

SIM

NPEL30

Última data de pagamento

Data em que foi efetuado o último pagamento

SIM

NPEL31

Parte sindicada

Percentagem da parte detida pela instituição caso seja selecionado «Sim» no campo «Sindicado» no anexo relativo à exposição não produtiva.

SIM

NPEL32

Entrada MARP

Data em que a exposição subjacente deu entrada na sua atual situação MARP

SIM

NPEL33

Situação MARP

Situação do processo de resolução de empréstimos hipotecários atual:

Não em MARP (NMRP)

Saída do MARP (EMRP)

Disposição 23, 31 dias de mora (MP23)

Disposição 24, dificuldade financeira (MP24)

Disposição 28, aviso de não cooperação (MP28)

Disposição 29, não cooperação (MP29)

Disposição 42, oferta de reestruturação (MP42)

Disposição 45, reestruturação rejeitada pelo vendedor (MP45)

Disposição 47, reestruturação rejeitada pelo mutuário (MP47)

Autoresolução (MPSC)

Acordo alternativo de reembolso (MPAR)

Outro (OTHR)

SIM

NPEL34

Nível das cobranças externas

Indicador sobre se as cobranças externas foram preparadas a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente

SIM

NPEL35

Plano de reembolsos

Indicador sobre se foi acordado um plano de reembolso com a agência externa de cobrança

SIM

NPEL36

Nível de diferimento dos pagamentos

Indicador sobre se o diferimento foi preparado a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente

SIM

NPEL37

Data do primeiro diferimento de pagamento

Data em que ocorreu o primeiro diferimento

SIM

NPEL38

Número já registado de diferimentos de pagamento

Número de diferimentos ocorridos no passado

SIM

NPEL39

Remissão do capital

Montante do capital em dívida exonerado no âmbito do diferimento atual, incluindo a exoneração de capital em dívida acordada por agências de cobrança externas

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEL40

Data de remissão do capital

Data em que ocorreu a exoneração de capital em dívida

SIM

NPEL41

Data de termo da remissão do capital

Data de termo do mecanismo de diferimento atual

SIM

NPEL42

Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos

Montante periódico de reembolso que a instituição e o devedor acordaram nas condições atuais de diferimento

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

Secção de informação ao nível das cauções

NPEC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1.

NÃO

NPEC2

Identificador da exposição subjacente

Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo NPEL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

NPEC3

Identificador original da caução

O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este campo deve corresponder ao campo «Identificador da caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, conforme aplicável).

A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

NPEC4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo NPEC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este novo identificador deve corresponder ao campo «Identificador da nova caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, conforme aplicável).

Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

NPEC5

IVA a pagar

Montante do IVA a pagar sobre a alienação da unidade

SIM

NPEC6

Percentagem de conclusão

A percentagem do empreendimento concluída desde o início da construção.

SIM

NPEC7

Estado de execução

Estado do processo de execução que afeta a caução na data de referência dos dados, por exemplo, se estiver em situação de administração judicial

SIM

NPEC8

Estado de execução terceiros

Mais algum credor garantido tomou medidas para executar garantias sobre o ativo?

SIM

NPEC9

Montante afetado da hipoteca

Montante total da hipoteca afetado à caução imobiliária.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC10

Posição subjacente de hierarquia mais elevada

Montante das exposições subjacentes com hierarquia/ónus mais elevada/o garantidas pela caução que não é detida pela instituição e que não faz parte da carteira.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC11

Descrição das ações de execução

Observações ou descrição da fase de execução

SIM

NPEC12

Montante da avaliação judicial

Montante da avaliação judicial do imóvel/caução

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC13

Data da avaliação judicial

Data em que ocorreu a avaliação judicial

SIM

NPEC14

Preço de acordo com o mercado

Preço do imóvel/caução de acordo com o mercado

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC15

Preço de oferta

O preço mais elevado oferecido pelos potenciais compradores

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC16

Data de preparação do imóvel para a venda

Data de preparação do imóvel/da caução para a venda

SIM

NPEC17

Data de colocação do imóvel no mercado

Data de colocação da caução no mercado, isto é, data em que a caução é publicitada e comercializada para venda.

SIM

NPEC18

Data da oferta no mercado

SIM

NPEC19

Data acordada para a venda

SIM

NPEC20

Data contratada

SIM

NPEC21

Data da primeira hasta pública

Data em que teve lugar a primeira hasta pública com vista à venda do imóvel/caução

SIM

NPEC22

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC23

Data da próxima hasta pública

Data para que está prevista a próxima hasta pública com vista à venda do imóvel/caução

SIM

NPEC24

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC25

Data da última hasta pública

Data em que teve lugar a última hasta pública com vista à venda do imóvel/caução

SIM

NPEC26

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública

Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEC27

Número de hastas públicas fracassadas

Número de hastas públicas fracassadas para o imóvel/caução

SIM

Secção de informação sobre o histórico de cobranças

NPEH1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1.

NÃO

NPEH2

Identificador da exposição subjacente

NÃO

NPEH[3-38]

Saldo por pagar em termos legais no mês n

Historial do saldo total por pagar em termos legais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH3 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH38.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEH[39-74]

Historial dos saldos vencidos no mês n

Historial dos saldos vencidos totais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH39 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH74.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEH[75-110]

Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n

Reembolso efetuado pelo devedor nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, excluindo as vendas de cauções, incluindo cobranças efetuadas por agências de cobrança externas, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH75 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH110.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

NPEH[111-146]

Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n

Reembolso efetuado pela alienação da caução nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH111 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH146.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ANEXO XI

INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre as exposições subjacentes

IVAL1

Identificador único — Programa ABCP

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

IVAL2

Identificador único — Operação ABCP

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

IVAL3

Identificador original da exposição subjacente

Identificador único do tipo de exposição subjacente. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVAL4

Novo identificador da exposição subjacente

Se o identificador original indicado no campo IVAL3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVAL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVAL5

Tipo de exposição subjacente

Selecionar o tipo de exposição subjacente que existe nesta operação:

Contas a receber comerciais (TREC)

Empréstimos ou locações automóveis (ALOL)

Empréstimos ao consumo (CONL)

Locações de equipamento (EQPL)

Financiamento floor plan(FLRF)

Prémios de seguros (INSU)

Valores a receber de cartões de crédito (CCRR)

Hipotecas residenciais (RMRT)

Hipotecas comerciais (CMRT)

Empréstimos a pequenas e médias empresas (SMEL)

Empréstimos a empresas que não pequenas e médias empresas (NSML)

Fluxo futuro (FUTR)

Fundo com forte recurso ao efeito de alavanca (LVRG)

Título garantido por obrigações (CBOB)

Título garantido por empréstimos (CLOB)

Outro (OTHR)

NÃO

IVAL6

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados.

NÃO

IVAL7

Região geográfica — Maior concentração de exposições 1

A região geográfica em que se situa o maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

IVAL8

Região geográfica — Maior concentração de exposições 2

A região geográfica em que se situa o segundo maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

IVAL9

Região geográfica — Maior concentração de exposições 3

A região geográfica em que se situa o terceiro maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».

SIM

IVAL10

Classificação da região geográfica

SIM

IVAL11

Saldo de capital atual

O saldo de capital total em dívida na data de referência dos dados para este tipo de exposição. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL12

Número de exposições subjacentes

Número de exposições subjacentes deste tipo objeto de titularização.

SIM

NÃO

IVAL13

Exposições em euros (EUR)

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em EUR na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL14

Exposições em GBP

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em GBP na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL15

Exposições em USD

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em USD na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL16

Outras exposições

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas numa moeda que não EUR, GBP ou USD na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL17

Prazo de vencimento residual máximo

O prazo de vencimento residual mais longo em meses, na data de referência dos dados, de qualquer exposição deste tipo.

SIM

IVAL18

Prazo de vencimento residual médio

O prazo de vencimento residual médio em meses, na data de referência dos dados e ponderado pelo saldo atual, na data de referência dos dados, de todas as exposições deste tipo.

SIM

IVAL19

Rácio empréstimo/valor atual

Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio empréstimo/valor atual (LTV). Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.

SIM

IVAL20

Rácio dívida//rendimento

Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio dívida/rendimento do devedor. Dívida definida como o saldo total em dívida das exposições subjacentes por liquidar na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.

Rendimento definido como rendimento combinado, soma do rendimento primário e, se aplicável, secundário.

SIM

IVAL21

Tipo de amortização

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a amortização é do tipo bullet, balloon, ou obedece a outro sistema que não o francês, o alemão ou o calendário fixo de amortização. Para efeitos do presente campo, entende-se por:

—	Sistema francês: amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo.

—	Sistema alemão: amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros.

—	Calendário fixo de amortização: amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo.

—	Sistema americano (bullet): amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação.

—	Amortização «balloon»: amortização que consiste em reembolsos parciais de capital, seguidos de um montante final mais elevado de capital. e

—	Outra amortização: qualquer outro tipo de amortização não abrangido por uma das categorias acima enumeradas.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL22

Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL23

Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL24

Contas a receber com taxa variável

O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, na data de referência dos dados, em que a taxa de juro é geralmente entendida como «variável». «Variável» refere-se a uma taxa indexada a qualquer um dos seguintes índices: LIBOR (qualquer moeda e prazo de vencimento), Euribor (qualquer moeda e prazo de vencimento), qualquer taxa de base de um banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), a taxa variável padrão do cedente ou qualquer sistema semelhante.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL25

Montante financiado

Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação que foram financiadas por papel comercial, entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL26

Diluições

Reduções totais no capital das exposições subjacentes deste tipo durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL27

Exposições recompradas

O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que foram recompradas (isto é, retiradas do conjunto de exposições subjacentes por recompra) pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL28

Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização

Nos termos do artigo 24.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402, indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que, no momento da titularização, eram exposições em incumprimento ou exposições sobre um devedor ou garante em imparidade de crédito na aceção do mesmo artigo.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL29

Exposições em incumprimento

O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL30

Exposições em incumprimento CRR

O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada no artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL31

Radiações brutas durante o período

Valor facial das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL32

Pagamentos com um atraso de 1-29 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 1 e 29 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL33

Pagamentos com um atraso de 30-59 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL34

Pagamentos com um atraso de 60-89 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL35

Pagamentos com um atraso de 90-119 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL36

Pagamentos com um atraso de 120-149 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL37

Pagamentos com um atraso de 150-179 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL38

Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias

A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.

SIM

IVAL39

Exposições reestruturadas

Indicar a proporção de exposições deste tipo que tenham sido, em qualquer momento, reestruturadas pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Calcular a proporção como o saldo atual total dessas exposições, dividido pelo saldo atual total das exposições deste tipo, na data de referência dos dados.

SIM

IVAL40

Exposições reestruturadas (0-1 anos antes da transferência)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento a partir da data de transferência para a EOET e menos de um ano antes dessa mesma data, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL41

Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento entre 1 e 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL42

Exposições reestruturadas (mais de três anos antes da transferência)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento há mais de 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL43

Exposições reestruturadas (Taxa de juro)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cuja taxa de juro tenha sido reestruturada pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

A reestruturação da taxa de juro refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos à taxa de juro do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações e/ou outras medidas de reestruturação relativas à taxa de juro geralmente aceites devido ao diferimento.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL44

Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo calendário de reembolso tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

A reestruturação do calendário de reembolso refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao calendário de reembolsos do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo períodos de carência, frequência de reembolso e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao calendário de reembolso geralmente aceites devido ao diferimento.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL45

Posições reestruturadas (Prazos de vencimento)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo perfil de vencimento tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

A reestruturação do perfil de vencimento refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao prazo de vencimento do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo prorrogações do prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao prazo de vencimento geralmente aceites devido ao diferimento.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL46

Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador no último ano antes da data de transferência ou cessão para a EOET E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL47

Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL48

Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que tenham, em algum momento, registado pagamentos em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVAL49

Posições reestruturadas (Outros)

Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador, excluindo as reestruturações já contempladas nos campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

ANEXO XII

INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO PARA OS INVESTIDORES — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre a titularização

IVSS1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

IVSS2

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados. Esta data deve ser idêntica à data de referência dos dados nos modelos aplicáveis relativos às exposições subjacentes apresentados.

NÃO

IVSS3

Nome da titularização

Indicar o nome da titularização

NÃO

IVSS4

Nome da entidade que comunica as informações

A denominação legal completa da entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; esta denominação deve ser idêntica à indicada para essa entidade no campo SESP3 na secção de informação ao nível das contrapartes. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

IVSS5

Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações

Primeiro e último nome da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.

NÃO

IVSS6

Contacto telefónico da entidade que comunica as informações

Número(s) de telefone direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.

NÃO

IVSS7

Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações

Endereço(s) de correio eletrónico direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.

NÃO

IVSS8

Método de retenção dos riscos

Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):

Tranche vertical — artigo 6.o, n.o 3, alínea a) (VSLC)

Parte do vendedor — artigo 6.o, n.o 3, alínea b) (SLLS)

Retenção de exposições aleatoriamente selecionadas no balanço — artigo 6.o, n.o 3, alínea c) (RSEX)

Tranche de primeiras perdas — artigo 6.o, n.o 3, alínea d) (FLTR)

Exposição de primeiras perdas em cada ativo — artigo 6.o, n.o 3, alínea e) (FLEX)

Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)

Outro (OTHR)

NÃO

IVSS9

Detentor dos riscos retidos

A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):

Cedente (ORIG)

Patrocinador (SPON)

Mutuante original (OLND)

Vendedor (SELL)

Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)

Outro (OTHR)

NÃO

IVSS10

Tipo de exposição subjacente

Indicar o tipo de exposições subjacentes da titularização. Se estiverem presentes vários tipos da lista abaixo, indicar «Misto» (com exceção das titularizações cujas exposições subjacentes consistam exclusivamente numa combinação de empréstimos ao consumo e de empréstimos ou locações automóveis — para estas titularizações, deve ser indicado o valor correspondente aos «Empréstimos ao consumo»):

Empréstimo ou locação automóvel (ALOL)

Empréstimo ao consumo (CONL)

Hipoteca comercial (CMRT)

Valores a receber de cartões de crédito (CCRR)

Locação (LEAS)

Hipoteca residencial (RMRT)

Misto (MIXD)

Pequena e média empresa (SMEL)

Empresa que não pequena e média empresa (NSML)

Outro (OTHR)

NÃO

IVSS11

Método de transferência dos riscos

Em conformidade com o artigo 242.o, n.os 13 e 14, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, o método de transferência do risco da titularização é «tradicional» (ou seja, «venda efetiva»).

NÃO

IVSS12

Medições/rácios de desencadeamento

Ocorreu algum evento de desencadeamento ligado à exposição subjacente? Estes incluem qualquer atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perda, limitação de substituição, limitação de renovação ou outros eventos semelhantes relacionados com a exposição que tenham impacto na titularização, à data de referência dos dados. Incluem também os casos em que existe um saldo devedor em qualquer PDL ou uma deficiência de ativos.

NÃO

IVSS13

Data de termo do período de renovação/de arranque

Indicar a data em que está previsto o termo do período de renovação/de arranque da titularização. Indicar o prazo de vencimento da titularização se existir um período de renovação sem data de termo prevista.

NÃO

SIM

IVSS14

Recuperações de capital durante o período

Recuperações brutas de capital recebidas durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

IVSS15

Recuperações de juros durante o período

Recuperações brutas de juros recebidas durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

IVSS16

Cobranças de capital durante o período

Cobranças tratadas como capital durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

IVSS17

Cobranças de juros durante o período

Cobranças tratadas como receitas durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

IVSS18

Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez

Se a titularização envolver uma linha de liquidez, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros.

NÃO

SIM

IVSS19

Excedente dos spreads da titularização

O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todas as fases atualmente aplicáveis da cascata, geralmente designado por «excedente dos spreads».

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSS20

Mecanismo de absorção do excedente dos spreads

O excedente dos spreads encontra-se absorvido pela titularização (por exemplo, acumulado numa conta de reserva separada)

NÃO

IVSS21

Caução excedentária atual

Caução excedentária atual da titularização, calculada como o rácio entre (a soma do saldo de capital em dívida de todas as exposições subjacentes, excluindo as exposições subjacentes classificadas como em incumprimento, na data de referência dos dados) e a (soma do saldo de capital em dívida de todas as tranches/obrigações na data de referência dos dados).

NÃO

IVSS22

Taxa de pagamento antecipado constante anualizada

A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada das exposições subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao [(total de capital não previsto recebido no final do período de cobrança mais recente)/(o saldo total de capital no início do período de cobrança)]. A CPR periódica é anualizada do seguinte modo:

100*(1-((1-CPR periódica)^número de períodos de cobrança num ano))

A «CPR periódica» refere-se à CPR durante o último período de cobrança, ou seja, para uma titularização com obrigações de pagamento trimestrais, este será normalmente o período de três meses anterior.

NÃO

IVSS23

Diluições

Reduções totais nas exposições subjacentes durante o período.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSS24

Radiações brutas durante o período

Montante total das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSS25

Exposições recompradas

O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram recompradas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVSS26

Exposições reestruturadas

O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram reestruturadas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSS27

Taxa de incumprimento constante anualizada

A taxa de incumprimento constante (CDR) anualizada das exposições subjacentes com base na CDR periódica. A CDR periódica é igual ao [(saldo atual total das exposições subjacentes classificadas como em incumprimento durante o período)/(saldo atual total das exposições subjacentes que não se encontrem em incumprimento no início do período)]. Esse valor é anualizado do seguinte modo:

100*(1-((1-CDR periódica)^número de períodos de cobrança num ano))

A «CDR periódica» refere-se à CDR durante o último período de cobrança, ou seja, para uma titularização com obrigações de pagamento trimestrais, este será normalmente o período de três meses anterior.

NÃO

IVSS28

Exposições em incumprimento

O montante de capital total em dívida, na data de referência dos dados, das exposições em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSS29

Exposições em incumprimento CRR

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

SIM

IVSS30

Método de ponderação dos riscos

Indicar o método de ponderação dos riscos utilizado pelo cedente para produzir o ponderador de risco associado às exposições subjacentes, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013:

Método Padrão (STND)

Método básico baseado em notações internas (FIRB)

Método avançado baseado em notações internas (ADIR)

NÃO

SIM

IVSS31

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%)

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,00% ≤ × < 0,10%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS32

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%)

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,10% ≤ × < 0,25%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS33

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,25%,1,00%)

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,25% ≤ × < 1,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS34

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%)

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 1,00% ≤ × < 7,50%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS35

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%)

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 7,50% ≤ × < 20,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS36

Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%]

O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 20,00% ≤ × ≤ 100,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS37

Estimativa interna das perdas em caso de incumprimento

A estimativa mais recente das perdas em caso de incumprimento do cedente para a exposição subjacente num cenário de contração, ponderada utilizando o saldo de capital total em dívida das exposições subjacentes na data de referência dos dados.

Se não existir um requisito regulamentar para calcular as perdas em caso de incumprimento, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSS38

Pagamentos com um atraso de 1-29 dias

NÃO

IVSS39

Pagamentos com um atraso de 30-59 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

IVSS40

Pagamentos com um atraso de 60-89 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

IVSS41

Pagamentos com um atraso de 90-119 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

IVSS42

Pagamentos com um atraso de 120-149 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

IVSS43

Pagamentos com um atraso de 150-179 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

IVSS44

Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias

A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.

NÃO

Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores

IVSR1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1.

NÃO

IVSR2

Identificador original do teste/evento//evento desencadeador

O identificador original único do teste/evento/evento desencadeador. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVSR3

Novo identificador do teste/evento//evento desencadeador

Se o identificador original indicado no campo IVSR2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSR2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVSR4

Descrição

Descrever o teste/evento/evento desencadeador, incluindo as eventuais fórmulas. Este é um campo de texto livre, mas a descrição do teste/evento/evento desencadeador inclui quaisquer fórmulas e definições essenciais que permitam a um investidor/investidor potencial ter uma perspetiva razoável do teste/evento/evento desencadeador, bem como das condições e consequências que lhe estão associadas.

NÃO

IVSR5

Nível do limiar

Indicar o nível em que o teste é considerado positivo, em que o evento desencadeador é considerado violado ou em que se considera ter ocorrido qualquer outra ação, consoante o tipo de teste/evento/evento desencadeador comunicado. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5.

NÃO

SIM

IVSR6

Valor real

Indicar o valor real da medida que está a ser comparada com o nível do limiar. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5. Caso sejam indicadas percentagens, estas devem ser indicadas sob a forma de pontos percentuais, por exemplo, 99,50 para 99,50%, ou 0,006 para 0,006%.

NÃO

SIM

IVSR7

Situação

A situação do teste/evento/evento desencadeador está definida como ‘Violação’ (isto é, o teste não foi positivo ou as condições de desencadeamento foram cumpridas) na data de referência dos dados?

NÃO

IVSR8

Período de resolução

Indicar o número máximo de dias concedido para que a conformidade deste teste/evento desencadeador com o nível exigido seja reposta. Se não for concedido um prazo (ou seja, não existe um período de resolução), indicar 0.

NÃO

SIM

IVSR9

Frequência de cálculo

Indicar o intervalo em dias entre cada cálculo do teste. Utilizar números redondos, por exemplo 7 para semanalmente, 30 para mensalmente, 90 para trimestralmente e 365 para anualmente.

NÃO

SIM

IVSR10

Consequências da violação das condições

Indicar as consequências, de acordo com a documentação da titularização, caso este teste/evento/evento desencadeador não seja satisfeito (ou seja, em caso de violação das condições).

Alteração da prioridade dos pagamentos (CHPP)

Substituição de uma contraparte (CHCP)

Alteração da prioridade dos pagamentos e substituição de uma contraparte (BOTH)

Outras consequências (OTHR)

NÃO

Secção de informação sobre os fluxos de caixa

IVSF1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1.

NÃO

IVSF2

Identificador original do elemento de caixa

O identificador único original do elemento de caixa. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVSF3

Novo identificador do elemento de caixa

Se o identificador original indicado no campo IVSF2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSF2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

IVSF4

Elemento de caixa

Enumere os elementos de caixa. Este campo deve ser preenchido pela ordem da prioridade aplicável das receitas ou dos pagamentos na data de referência dos dados. Ou seja, cada fonte de entradas de liquidez deve ser incluída na lista, enumerando em seguida as fontes de saídas de liquidez.

NÃO

IVSF5

Montante pago durante o período

Quais são os fundos pagos de acordo com a prioridade dos pagamentos para este elemento? Indicar valores negativos para os fundos pagos e valores positivos para os fundos recebidos. De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

IVSF6

Posto de fundos disponíveis

Quais são os fundos disponíveis para a prioridade de pagamentos após a aplicação do elemento de caixa? De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

ANEXO XIV

INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre a titularização

SESS1

Identificador único

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

SESS2

Data de referência dos dados

A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores.

NÃO

SESS3

Deixou de ser STS

A titularização deixou de cumprir os requisitos STS? Se a titularização nunca tiver sido uma titularização STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESS4

Medidas corretivas

As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESS5

Medidas administrativas

As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESS6

Alteração significativa dos documentos da operação

Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações.

NÃO

SIM

SESS7

Perfeição da venda

Nos termos do artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402, a transferência de exposições subjacentes para a EOET (ou seja, a perfeição da venda) é efetuada após a data de encerramento da titularização?

NÃO

SIM

SESS8

Tipo de cascata atual

Escolher, a partir da lista que se segue, o mecanismo de cascata que se aproxima mais do que se aplica atualmente à titularização:

Cascata turbo (TRWT)

Cascata sequencial (SQWT)

Cascata proporcional (PRWT)

Atualmente sequencial, com a possibilidade de mudar para proporcional no futuro (SQPR)

Atualmente proporcional, com a possibilidade de mudar para sequencial no futuro (PRSQ)

Outro (OTHR)

NÃO

SESS9

Tipo de Master Trust

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, selecionar a descrição mais adequada da estrutura:

Cada EOET é independente das outras EOET no que diz respeito à emissão de notas e à distribuição dos fluxos de tesouraria (também conhecida como «estrutura capitalista») (CSTR).

As perdas são partilhadas por todas as EOET e as classes únicas de notas são emitidas independentemente das classes com um grau de prioridade superior ou inferior (também conhecida por «estrutura socialista» ou master trust desligado») (SSTR).

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESS10

Valor da EOET

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital e encargos) em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESS11

Valor de capital da EOET

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital unicamente) em que o trust tinha um direito de usufruto na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESS12

Número de contas da EOET

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o número de contas em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados.

NÃO

SIM

SESS13

Saldo de capital da nota

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as notas respaldadas por ativos que utilizam as exposições subjacentes como caução no trust.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESS14

Parte do vendedor

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse do cedente no trust, expresso em percentagem. Caso existam vários cedentes, indicar o interesse agregado de todos os cedentes.

NÃO

SIM

SESS15

Parte do financiamento

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse da EOET desta série no trust à data de referência dos dados, expresso em percentagem.

NÃO

SIM

SESS16

Receitas afetadas a esta série

Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o montante das receitas afetadas a esta série provenientes do trust.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESS17

Referencial do swap de taxas de juro

Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESS18

Data de vencimento do swap de taxas de juro

Data de vencimento do swap de taxas de juro.

NÃO

SIM

SESS19

Montante nocional do swap de taxas de juro

Montante nocional do swap de taxas de juro na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESS20

Moeda de pagamento do swap cambial

Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap.

NÃO

SIM

SESS21

Moeda de recebimento do swap cambial

Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap.

NÃO

SIM

SESS22

Taxa de câmbio do swap cambial

A taxa de câmbio fixada para um swap cambial.

NÃO

SIM

SESS23

Data de vencimento do swap cambial

Data de vencimento para o swap cambial.

NÃO

SIM

SESS24

Montante nocional do swap cambial

Montante nocional do swap cambial na data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

Secção de informação ao nível da tranche/obrigação

SEST1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SEST2

Identificador original da tranche

O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEST3

Novo identificador da tranche

Se o identificador original indicado no campo SEST2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEST2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEST4

Número de identificação internacional de títulos

O código ISIN atribuído a esta tranche, se aplicável.

NÃO

SIM

SEST5

Nome da tranche

A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a esta tranche de obrigações (ou categoria de valores mobiliários) que envolve os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc.

NÃO

SIM

SEST6

Tipo de tranche/obrigação

Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:

Hard bullet (ou seja, data de vencimento fixa) (HBUL)

Soft bullet (ou seja, a data de vencimento prevista pode ser prorrogada até à data de vencimento legal) (SBUL)

Amortização programada (ou seja, reembolso do capital nas datas de amortização previstas) (SAMO)

Amortização controlada (ou seja, o reembolso do capital começa num período especificado) (CAMM)

Outro (OTHR)

NÃO

SEST7

Moeda

A moeda de denominação deste instrumento.

NÃO

SEST8

Saldo de capital original

O saldo de capital original desta tranche no momento da emissão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEST9

Saldo de capital atual

O valor ou saldo nominal desta tranche após a data atual de pagamento do capital

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEST10

Frequência do pagamento de juros

A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SEST11

Data de pagamento de juros

A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento de juros aos detentores de obrigações desta tranche.

NÃO

SIM

SEST12

Data de pagamento do capital

A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento do capital aos detentores de obrigações desta tranche.

NÃO

SIM

SEST13

Cupão atual

O cupão do instrumento em pontos de base.

NÃO

SEST14

Margem/Spread de taxa de juro atual

O spread do cupão aplicado ao índice de referência para a taxa de juro, como definido no documento de oferta aplicável ao instrumento específico, em pontos de base.

NÃO

SIM

SEST15

Limite mínimo do cupão

O limite mínimo do cupão do instrumento.

NÃO

SIM

SEST16

Limite máximo do cupão

O limite máximo do cupão do instrumento.

NÃO

SIM

SEST17

Intervalos de aumento/redução do valor do cupão

Se aplicável, qual o valor do aumento/redução do cupão ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?

NÃO

SIM

SEST18

Data de aumento/redução do valor do cupão

Se aplicável, qual a data em que a definição do cupão deve mudar ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?

NÃO

SIM

SEST19

Convenção de dias úteis

Convenção de dias úteis utilizada para o cálculo dos juros devidos:

Seguinte (FWNG)

Seguinte modificado (MODF)

Mais próximo (NEAR)

Precedente (PREC)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEST20

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEST21

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEST22

Data de emissão

Data em que este instrumento foi emitido.

NÃO

SEST23

Data de desembolso

Primeira data em que é calculado o montante dos juros a pagar sobre o instrumento.

NÃO

SIM

SEST24

Vencimento legal

A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento.

NÃO

SIM

SEST25

Cláusula de extensão

Selecionar a opção que descreve melhor qual a parte que pode alargar o prazo de vencimento do instrumento, ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa:

Só a EOET (ISUR)

Detentor (NHLD)

EOET ou detentor (ISNH)

Nenhuma opção (NOPT)

NÃO

SIM

SEST26

Próxima data de exercício da opção de compra

Qual a próxima data em que pode ser exercida a opção de compra do instrumento ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? Exclui acordos de amortização total antecipada.

NÃO

SIM

SEST27

Limiar para a compra de exposições residuais

Qual o limiar da opção de amortização total antecipada ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?

NÃO

SIM

SEST28

Próxima data de exercício da opção de venda

Qual a próxima data de exercício da opção de venda ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?

NÃO

SIM

SEST29

Convenção sobre a contagem dos dias

A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:

30/360 (A011)

Real/365 (A005)

Real/360 (A004)

Real/Real ICMA (A006)

Real/Real ISDA (A008)

Real/Real AFB (A010)

Real/366 (A009)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEST30

Convenção de liquidação

Convenção de liquidação habitual para a tranche:

T mais um (TONE)

T mais dois (TTWO)

T mais três (TTRE)

Logo que possível (ASAP)

No fim do contrato (ENDC)

Fim do mês (MONT)

Futuro (FUTU)

Dia seguinte (NXTD)

Regular (REGU)

T mais cinco (TFIV)

T mais quatro (TFOR)

Quando e se emitida (WHIF)

Quando distribuída (WDIS)

Quando emitida (WISS)

Quando emitida ou distribuída (WHID)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEST31

Ponto de conexão atual

O ponto de conexão atual da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100.

NÃO

SEST32

Ponto de conexão original

O ponto de conexão da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100.

NÃO

SIM

SEST33

Melhoria de crédito atual

A melhoria de crédito atual da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET

NÃO

SEST34

Melhoria de crédito original

A melhoria de crédito da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET

NÃO

SIM

SEST35

Fórmula para as melhorias de crédito

Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito da tranche.

NÃO

SEST36

Tranches par passu

Indicar o código ISIN de todas as tranches (incluindo a presente) que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade idêntico ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.

NÃO

SIM

SEST37

Tranches prioritárias

Indicar o código ISIN de todas as tranches que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade superior ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.

NÃO

SIM

SEST38

Balanço dos saldos de défice de capital em dívida

O balanço dos saldos de défice de capital por pagar da tranche em questão.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEST39

Identificador de entidade jurídica do garante

Se a tranche foi garantida, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante. Se não foi garantida, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEST40

Nome do garante

Indicar a denominação legal completa do garante. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Se não for garantido, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEST41

Subsetor SEC do garante

A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. Se não for garantido, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEST42

Tipo de proteção

Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:

Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX)

Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN)

Swap de retorno total (TRES)

Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA)

Seguro de crédito (CINS)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

Secção de informação ao nível das contas

SESA1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESA2

Identificador original da conta

O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SESA3

Novo identificador da conta

Se o identificador original indicado no campo SESA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SESA4

Tipo de conta

O tipo de conta:

Conta de reserva de tesouraria (CARE)

Conta de reserva combinada (CORE)

Conta de reserva de compensação (SORE)

Linha de liquidez (LQDF)

Conta de margens (MCAG)

Outra conta (OTHR)

NÃO

SESA5

Meta de saldo da conta

O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESA6

Saldo real da conta

Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESA7

Conta de amortizações

A conta amortiza durante o período de vigência da titularização?

NÃO

Secção de informação ao nível das contrapartes

SESP1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESP2

Identificador de entidade jurídica da contraparte

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte.

NÃO

SESP3

Nome da contraparte

Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SESP4

Tipo de contraparte

O tipo de contraparte:

Banco-conta (ABNK)

Banco-conta de reserva (BABN)

Facilitador do banco-conta (ABFC)

Garante do banco-conta (ABGR)

Agente de caução (CAGT)

Agente de pagamento (PAYA)

Agente de cálculo (CALC)

Agente de administração (ADMI)

Subagente de administração (ADSA)

Agente de transferência (RANA)

Agente de verificação (VERI)

Agente de segurança (SECU)

Prestador de adiantamento de numerário (CAPR)

Prestador de caução (COLL)

Prestador de contrato com garantia de investimento (GICP)

Prestador de apólice de seguro de crédito (IPCP)

Prestador da linha de liquidez (LQFP)

Prestador da linha de liquidez de reserva (BLQP)

Participante numa hipoteca do tipo savings mortgage (SVMP)

Emitente (ISSR)

Cedente (ORIG)

Vendedor (SELL)

Patrocinador da entidade com objeto específico de titularização (SSSP)

Entidade gestora (SERV)

Entidade gestora de reserva (BSER)

Facilitador da entidade gestora de reserva (BSRF)

Entidade gestora especial (SSRV)

Subscritor (SUBS)

Prestador do swap de taxas de juro (IRSP)

Prestador do swap de taxas de juro de reserva (BIPR)

Prestador do swap cambial (CSPR)

Prestador do swap cambial de reserva (BCSP)

Auditor (AUDT)

Advogado (CNSL)

Administrador fiduciário (TRUS)

Representante dos detentores (REPN)

Tomador (UNDR)

Intermediário (ARRG)

Agente independente (DEAL)

Gestor (MNGR)

Prestador das cartas de crédito (LCPR)

Canal com vários vendedores (MSCD)

Entidade com objeto específico de titularização (EOET)

Agente de liquidez ou de liquidação (LQAG)

Titular de ações no canal/EOET (EQOC)

Facilidade de crédito swingline (SWNG)

Prestador de empréstimo ou locação para a fase de arranque (SULP)

Contraparte num acordo de recompra (RAGC)

Gestor de tesouraria (CASM)

Banco-conta da cobrança (CACB)

Banco-conta da caução (BABN)

Prestador de empréstimo subordinado (SBLP)

Gestor do título garantido por empréstimos (CLOM)

Conselheiro financeiro (PRTA)

Agente de substituição (SUBA)

Outro (OTHR)

NÃO

SESP5

País de estabelecimento da contraparte

País em que a contraparte se encontra estabelecida.

NÃO

SESP6

Limiar de notação das contrapartes

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados.

Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESP7

Notação da contraparte

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados.

Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESP8

Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados.

Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.

NÃO

SIM

SESP9

Nome da fonte das notações da contraparte

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

Secção de informação sobre a titularização CLO

SESC1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESC2

Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida

Indicar a data em que termina o período em que a opção de compra não pode ser exercida (ou seja, em que os detentores de tranches não podem solicitar que a EOET liquide a carteira e reembolse todas as tranches, reinicialize ou refinancie as tranches, etc.).

NÃO

SIM

SESC3

Tipo de CLO

O tipo de CLO que melhor descreve esta operação:

Título garantido por empréstimos no balanço (BCLO)

Título garantido por empréstimos com arbitragem (ACLO)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESC4

Período atual

Fase atual da CLO:

Existências (WARE)

Crescimento (RMUP)

Reinvestimento (RINV)

Pós-reinvestimento (PORI)

Outro (OTHR)

NÃO

SESC5

Data de início da fase atual

Indicar a data de início da fase atual.

NÃO

SIM

SESC6

Data de termo da fase atual

Indicar a data de termo/prevista para o termo da fase atual.

NÃO

SIM

SESC7

Limite de concentração

Indicar o limite de concentração, em percentagem do valor nominal da carteira, que se aplica a qualquer contraparte/devedor, como indicado na documentação da operação. Caso existam vários limites, indicar o limite máximo (por exemplo, se existirem dois limites em função da notação, de 10% e 20%, indicar 20%).

NÃO

SIM

SESC8

Restrições — Prazo de vencimento legal

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com prazo de vencimento legal definitivo superior ao prazo de vencimento legal definitivo mais curto das tranches? (assumindo que a opção de amortização total antecipada é exercida)

NÃO

SIM

SESC9

Restrições — Exposições subordinadas

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições subordinadas que podem ser compradas?

NÃO

SIM

SESC10

Restrições — Exposições não produtivas

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições não produtivas que podem ser compradas?

NÃO

SIM

SESC11

Restrições — Exposições PIK

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições pagas em espécie (pay in kind) que podem ser detidas a qualquer momento?

NÃO

SIM

SESC12

Restrições — Exposições com cupão zero

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com cupão zero que podem detidas a qualquer momento?

NÃO

SIM

SESC13

Restrições — Exposições sobre capitais próprios

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições sobre capital próprio ou sobre dívida convertível em capital próprio que podem ser compradas?

NÃO

SIM

SESC14

Restrições — Exposições decorrentes de participações

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições decorrentes de participações em empréstimos que podem ser compradas?

NÃO

SIM

SESC15

Restrições — Vendas discricionárias

É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de vendas discricionárias por exercício?

NÃO

SIM

SESC16

Vendas discricionárias

Vendas discricionárias efetivas, desde o início do exercício até à data.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESC17

Reinvestimentos

Montante reinvestido, desde o início do exercício até à data.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESC18

Restrições — Melhorias de crédito

O gestor de CLO pode levantar ou monetizar qualquer excedente decorrente de uma melhoria de crédito?

NÃO

SESC19

Restrições — Ofertas de preços

O gestor de CLO pode obter ofertas de preços junto de agentes que não o organizador?

NÃO

SESC20

Restrições — Negociação

O gestor de CLO pode efetuar operações com agentes que não o organizador?

NÃO

SESC21

Restrições — Emissões

Existem restrições quanto à emissão suplementar de notas?

NÃO

SESC22

Restrições — Resgates

Existem restrições sobre a origem dos fundos utilizados para recomprar/reembolsar notas de forma seletiva? (por exemplo, interdição de utilizar proventos de capital para efetuar um reembolso; todos os reembolsos devem ocorrer pela ordem de prioridade de pagamento das notas; os rácios de caução excessiva de teste devem ser mantidos ou melhorados após a compra)

NÃO

SESC23

Restrições — Refinanciamento

Existem restrições sobre o momento em que as notas podem ser refinanciadas?

NÃO

SESC24

Restrições — Remuneração das notas

Os detentores podem entregar as suas notas ao administrador fiduciário para anulação sem receberem pagamento em retorno?

NÃO

SESC25

Restrições — Proteção de crédito

O gestor de CLO pode comprar ou vender proteção de crédito sobre ativos subjacentes?

NÃO

SESC26

Período de liquidação das cauções

Indicar o número de dias após o qual as cauções devem ser liquidadas. Caso seja um intervalo ou existam vários períodos possíveis, indicar o número mínimo de dias.

NÃO

SIM

SESC27

Liquidação das cauções - Isenção

Alguns ou todos os detentores podem derrogar ao período de liquidação das cauções?

NÃO

Secção de informação sobre os gestores de CLO

SESL1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESL2

Identificador de Entidade Jurídica do gestor de CLO

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do gestor de CLO.

NÃO

SESL3

Nome do gestor

Indicar a denominação legal completa do gestor de CLO. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SESL4

Data de estabelecimento

Data de constituição/estabelecimento do gestor de CLO

NÃO

SIM

SESL5

Data de registo

Data de registo na UE na qualidade de consultor de investimentos

NÃO

SIM

SESL6

Empregados

Número total de empregados

NÃO

SESL7

Empregados — CLO

Número total de empregados dedicados à negociação de empréstimos e gestão de carteiras de CLO

NÃO

SESL8

Empregados — Reestruturação

Número total de empregados dedicados à reestruturação de empréstimos de mau desempenho

NÃO

SESL9

Ativos sob gestão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL10

Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados

Total de empréstimos alavancados sob gestão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL11

Ativos sob gestão — CLO

Total de ativos CLO sob gestão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL12

Ativos sob gestão — UE

Total de ativos da UE sob gestão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL13

Ativos sob gestão — CLO da UE

Total de ativos CLO da UE sob gestão

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL14

Número de CLO da UE

Número de CLO da UE sob gestão

NÃO

SESL15

Capital

Capital total

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL16

Capital - Retenção de riscos

Capital para financiar a retenção de riscos

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESL17

Tempo de liquidação

Tempo médio necessário, em dias de calendário, para a liquidação

NÃO

SESL18

Frequência de fixação dos preços

Frequência (em número de dias) de fixação/refixação dos preços das carteiras. Se forem aplicáveis diferentes frequências, indicar a frequência média ponderada pelos ativos sob gestão de cada categoria, arredondada ao número inteiro de dias mais próximo.

NÃO

SESL19

Taxa de incumprimento — 1 ano

Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, no último ano.

NÃO

SESL20

Taxa de incumprimento — 5 anos

Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos cinco anos.

NÃO

SESL21

Taxa de incumprimento — 10 anos

Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos dez anos.

NÃO

Secção de informação sobre a cobertura sintética

SESV1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESV2

Identificador do instrumento de proteção

O identificador único do instrumento de proteção. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SESV3

Tipo de proteção

Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:

Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX)

Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN)

Swap de retorno total (TRES)

Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA)

Seguro de crédito (CINS)

Outro (OTHR)

NÃO

SESV4

Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção

Indicar o código ISIN do instrumento de proteção, se aplicável.

NÃO

SIM

SESV5

Nome do prestador da proteção

Indicar a denominação legal completa do prestador da proteção. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SESV6

Identificador de entidade jurídica do prestador da proteção

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da proteção.

NÃO

SESV7

Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero

O prestador de proteção é uma entidade pública classificada ao abrigo dos artigos 113.o, n.o 4, 117.°, n.o 2, ou 118.° do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (ou subsequentes alterações)?

NÃO

SESV8

Legislação aplicável

Jurisdição que rege o acordo de proteção.

NÃO

SESV9

Acordo-quadro ISDA

Base para a documentação de proteção:

Acordo ISDA 2002 (ISDA)

Acordo ISDA 2014 (IS14)

Outro acordo ISDA (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Outro (OTHR)

NÃO

SESV10

Eventos de incumprimento e de cancelamento

Onde estão enumerados os eventos de incumprimento e de cancelamento do acordo de proteção?

Adenda ao acordo ISDA 2002 (ISDA)

Adenda ao acordo ISDA 2014 (IS14)

Outro - específico (OTHR)

NÃO

SIM

SESV11

Tipo de titularização sintética

Trata-se de uma «titularização sintética no balanço»?

NÃO

SESV12

Moeda da proteção

Moeda de denominação da proteção.

NÃO

SESV13

Montante nocional da proteção atual

Montante total de cobertura ao abrigo do acordo de proteção, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV14

Montante nocional máximo da proteção

Montante máximo de cobertura ao abrigo do acordo de proteção.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV15

Ponto de conexão da proteção

Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina o desencadeamento da cobertura da proteção.

NÃO

SIM

SESV16

Ponto de desconexão da proteção

Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina a cessação da cobertura da proteção

NÃO

SIM

SESV17

Número de identificação internacional de títulos das notas cobertas

Se for fornecida proteção para cobrir tranches específicas (por exemplo, uma garantia), indicar o código ISIN de cada tranche coberta pelo acordo de proteção específico. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.

NÃO

SIM

SESV18

Cobertura da proteção

Comunicar a opção que melhor descreve o montante coberto pela proteção:

Cobre apenas a perda de capital (PRNC)

Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos (PACC)

Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização (PAPE)

Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, custo do encerramento (PINF)

Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização, custo do encerramento (PIPF)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV19

Data de termo da proteção

Indicar a data contratual em que está prevista a expiração/cessação da proteção.

NÃO

SIM

SESV20

Limiares de significância

Existem limiares de significância para os reembolsos ao abrigo da proteção? Por exemplo, existe um montante mínimo de deterioração de crédito nos ativos geradores de fluxos de tesouraria necessário para que seja constituído um crédito sobre o vendedor de proteção?

NÃO

SESV21

Condições de autorização dos pagamentos

As condições relativas à autorização dos pagamentos estabelecidas pelo vendedor de proteção:

Imediatamente após um evento de crédito para o montante total do ativo em incumprimento (IFAM)

Imediatamente após um evento de crédito para o montante total dos ativos em incumprimento, líquido das recuperações esperadas (IFAR)

Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança (ACOL)

Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança, para um montante equivalente à perda efetiva menos as recuperações esperadas (APCR)

Após a reestruturação total da perda, para a perda efetiva (AWRK)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV22

Possibilidade de pagamentos de ajustamento

Os termos e condições do acordo de proteção de crédito preveem que sejam feitos pagamentos de ajustamento ao comprador de proteção (por exemplo, após o vencimento do acordo de proteção de crédito, existem discrepâncias entre o montante anteriormente estimado e os montantes efetivamente trocados)?

NÃO

SESV23

Duração do período de reestruturação

Se, no que respeita ao calendário dos pagamentos, existe um período predeterminado para efetuar a cobrança e quaisquer ajustamentos à liquidação inicial das perdas, indicar o número de dias previsto para este período.

NÃO

SIM

SESV24

Obrigação de reembolso

O comprador de proteção é obrigado a reembolsar quaisquer pagamentos previamente recebidos relativos à proteção (para além dos efetuados na cessação dos derivados, ou devido a um evento de crédito desencadeador, ou por violação da garantia relativamente às obrigações de referência)?

NÃO

SESV25

Possibilidade de substituição das cauções

Caso sejam detidas cauções, os ativos na carteira de cauções podem ser substituídos? Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).

NÃO

SESV26

Requisitos de cobertura das cauções

Se forem detidas cauções, indicar a percentagem (em termos de proteção nocional) de cobertura requerida estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).

NÃO

SIM

SESV27

Margem inicial das cauções

Se for utilizado um acordo de recompra, indicar a margem inicial requerida para investimentos elegíveis (caução) estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SESV28

Prazo de entrega das cauções

Se for utilizado um acordo de recompra, indicar o prazo (em dias), nos termos da documentação da titularização, em que a caução deve ser entregue, caso tenha de ser libertada. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).

NÃO

SIM

SESV29

Liquidação

Compensação a entregar:

Numerário (CASH)

Liquidação física (PHYS)

NÃO

SIM

SESV30

Data de vencimento máxima autorizada

Caso seja uma liquidação física, indicar a data de vencimento máxima estipulada na documentação da titularização para a entrega de quaisquer valores mobiliários.

NÃO

SIM

SESV31

Índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção

Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção). Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV32

Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção

Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao comprador da proteção:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV33

Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção

A frequência a que os pagamentos ao comprador da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV34

Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção

Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao comprador da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.

NÃO

SIM

SESV35

Taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção

Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.

NÃO

SIM

SESV36

Índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção

Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao vendedor da proteção).

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV37

Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção

Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao vendedor da proteção:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV38

Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção

A frequência a que os pagamentos ao vendedor da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESV39

Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção

Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao vendedor da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.

NÃO

SIM

SESV40

Taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção

Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção.

NÃO

SIM

SESV41

Apoio ao excedente dos spreads

O excedente dos spreads é utilizado como melhoria de crédito para a classe de notas com menor grau hierárquico?

NÃO

SESV42

Definição do excedente dos spreads

De acordo com a documentação da titularização, a definição de excedente dos spreads é melhor descrita como excedente dos spreads fixo (por exemplo, o montante do excedente dos spreads disponível é predeterminado, habitualmente sob a forma de uma percentagem fixa)

NÃO

SESV43

Situação da proteção atual

Situação atual da proteção, na data de referência dos dados?

Ativa (ACTI)

Anulada (CANC)

Desativada (DEAC)

Expirada (EXPI)

Inativa (INAC)

Retirada (WITH)

Outro (OTHR)

NÃO

SESV44

A falência constitui um evento de crédito

A falência do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?

NÃO

SESV45

O não pagamento constitui um evento de crédito

O não pagamento por parte do devedor após 90 dias está incluído na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?

NÃO

SESV46

A restruturação constitui um evento de crédito

A reestruturação do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?

NÃO

SESV47

Evento de crédito

Foi enviado um aviso de evento de crédito?

NÃO

SESV48

Pagamentos acumulados ao comprador da proteção

Montante total dos pagamentos efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor da proteção, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV49

Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção

Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV50

Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção

Montante total dos pagamentos efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador da proteção, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV51

Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção

Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes realizadas em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESV52

Montante do saldo sintético dos excedentes dos spreads

Montante total do saldo sintético dos excedentes dos spreads, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

Secção de informação sobre as cauções do emitente

SESI1

Identificador único

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESI2

Identificador do instrumento de proteção

Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESV2.

NÃO

SESI3

Identificador dos instrumentos de caução originais

O identificador único original atribuído ao instrumento de caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SESI4

Novo identificador da caução

Se o identificador original indicado no campo SESI3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESI3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SESI5

Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução

Indicar o código ISIN do instrumento de caução, se aplicável.

NÃO

SIM

SESI6

Tipo de instrumentos de caução

Tipo de instrumento de caução:

Numerário (CASH)

Obrigação do Estado (GBND)

Papel comercial (CPAP)

Dívida bancária não garantida (UBDT)

Dívida de empresas privilegiada não garantida (SUCD)

Dívida de empresas subordinada não garantida (JUCD)

Obrigação coberta (CBND)

Valor mobiliário respaldado por ativos (ABSE)

Outro (OTHR)

NÃO

SESI7

Subsetor SEC do emitente das cauções

A classificação da caução segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento.

NÃO

SIM

SESI8

Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do emitente das cauções.

NÃO

SESI9

O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente?

O emitente das cauções e o cedente da titularização principal têm a mesma empresa-mãe em última instância?

NÃO

SESI10

Saldo em dívida atual

Saldo total de capital em dívida do elemento de caução, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SESI11

Moeda do instrumento

Moeda de denominação do instrumento.

NÃO

SESI12

Data de vencimento

A data de vencimento do elemento de caução.

NÃO

SIM

SESI13

Margem de avaliação (haircut)

Indicar a percentagem da margem de avaliação (haircut) (aplicada ao saldo atual de capital em dívida) deste elemento de caução, estipulada na documentação da titularização.

NÃO

SIM

SESI14

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESI15

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SESI16

Taxa de juro atual dos depósitos em dinheiro

Se o tipo de instrumento de caução for depósitos em dinheiro, indicar a taxa de juro atual desses depósitos. Caso existam vários depósitos por moeda, indicar a taxa de juro média atual, ponderada pelo saldo atual dos depósitos em dinheiro nas respetivas contas.

NÃO

SIM

SESI17

Nome da contraparte no acordo de recompra (repo)

Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a denominação legal completa da contraparte na titularização. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

SESI18

Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo)

Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte junto da qual o dinheiro está depositado.

NÃO

SIM

SESI19

Data de vencimento do acordo de recompra (repo)

Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a data de vencimento da titularização.

NÃO

SIM

Secção para outras informações

SESO1

Identificador único

Identificador único indicado no campo SESS1.

NÃO

SESO2

Número da linha para outras informações

Indicar o número da linha das outras informações

NÃO

SESO3

Outras informações

As outras informações, linha por linha

NÃO

ANEXO XV

INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILIGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS

Código do campo

Nome do campo

Conteúdo a comunicar

ND1-ND4 autorizado?

ND5 autorizado?

Secção de informação sobre o programa

SEAS1

Identificador único — Programa ABCP

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET.

NÃO

SEAS2

Data de referência dos dados

NÃO

SEAS3

Deixou de ser STS

O programa ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se o programa ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAS4

Medidas corretivas

As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAS5

Medidas administrativas

As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAS6

Alteração significativa dos documentos da operação

NÃO

SIM

SEAS7

Legislação aplicável

Jurisdição que rege o programa.

NÃO

SEAS8

Dimensão da linha de liquidez

Período durante o qual a linha de liquidez a nível do programa proporciona cobertura ao programa (em dias).

NÃO

SIM

SEAS9

Cobertura da linha de liquidez

Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes do programa) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível do programa.

NÃO

SIM

SEAS10

Intervalo de cobertura da linha de liquidez

O número máximo de dias até que a linha de liquidez a nível do programa comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez.

NÃO

SIM

SEAS11

Data de vencimento da linha de liquidez

Data em que a linha de liquidez a nível do programa expira.

NÃO

SIM

SEAS12

Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez

Se a titularização envolver uma linha de liquidez a nível do programa, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros.

NÃO

SIM

SEAS13

Total da emissão

Total da emissão do programa por liquidar, convertido em EUR.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEAS14

Emissão máxima

Se existir um limite para o montante da emissão do programa ABCP a qualquer momento, indicá-lo aqui.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

Secção de informação sobre a operação

SEAR1

Identificador único — Programa ABCP

Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1.

NÃO

SEAR2

Identificador único — Operação ABCP

O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.

NÃO

SEAR3

Número de programas que financiam a operação

Número de programas ABCP que financiam esta operação.

NÃO

SEAR4

Deixou de ser STS

A operação ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se a operação ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAR5

O cedente é cliente do patrocinador do programa

O cedente e o patrocinador do programa tinham, na data de transferência dos ativos, uma relação em que um era cliente do outro?

NÃO

SEAR6

Juros concedidos pelo título

A EOET/filial imune à falência do cedente envolvida concede uma proteção sobre os seus ativos ao comprador (EOET)?

NÃO

SEAR7

Receitas

As receitas totais do cedente no período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR8

Despesas de exploração

O total das despesas de exploração do cedente indicado na demonstração de resultados mais recente (ou seja, referente ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses).

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR9

Ativos Correntes

Ativos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR10

Dinheiro líquido

Detenções do cedente em dinheiro, à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR11

Títulos transacionáveis

Títulos transacionáveis do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR12

Contas a receber

Contas a receber do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR13

Passivos correntes

Passivos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR14

Dívida total

Dívida total do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR15

Total dos capitais próprios

Total dos capitais próprios do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR16

Moeda das demonstrações financeiras

A moeda utilizada na comunicação de dados financeiros nos campos SEAR7 - SEAR15.

NÃO

SIM

SEAR17

Operação apoiada pelo patrocinador

O nível a que o patrocinador presta apoio:

Nível da operação (TRXN)

Nível do programa (PRGM)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEAR18

Tipo de apoio pelo patrocinador

O patrocinador apoia plenamente esta operação?

NÃO

SIM

SEAR19

Dimensão da linha de liquidez

Período durante o qual a linha de liquidez a nível da operação proporciona cobertura à operação (em dias).

NÃO

SIM

SEAR20

Montante mobilizado da linha de liquidez

Montante mobilizado do acordo de liquidez entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR21

Cobertura da linha de liquidez

Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes da operação) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível da operação.

NÃO

SIM

SEAR22

Intervalo de cobertura da linha de liquidez

O número máximo de dias até que a linha de liquidez comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez.

NÃO

SIM

SEAR23

Tipo de linha de liquidez

Tipo de linha de liquidez a nível da operação:

Compra de ativos (ASPR)

Acordo de recompra (RPAG)

Facilidade de empréstimo (LOFA)

Acordo de participação (PAGR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEAR24

Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez

Se a linha de liquidez a nível da operação utiliza acordos de recompra, indicar a data em que o acordo de recompra expira.

NÃO

SIM

SEAR25

Moeda da linha de liquidez

A moeda em que os fundos provenientes da linha de liquidez a nível da operação podem ser levantados.

NÃO

SIM

SEAR26

Data de vencimento da linha de liquidez

Data em que a linha de liquidez a nível da operação expira.

NÃO

SIM

SEAR27

Nome do prestador da linha de liquidez

Indicar a denominação legal completa do prestador da linha de liquidez a nível da operação. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

SEAR28

Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da linha de liquidez a nível da operação.

NÃO

SIM

SEAR29

Caução excedentária/Interesses subordinados

A percentagem de interesses subordinados retida pelo vendedor nas exposições subjacentes vendidas (em alternativa: o desconto concedido pelo vendedor sobre o preço de compra das exposições subjacentes). Caso a percentagem de interesses subordinados varie em função das exposições subjacentes, indicar a caução excessiva mínima em todas as exposições subjacentes.

NÃO

SEAR30

Excedente dos spreads da operação

O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todos os pagamentos, custos, comissões, etc. atualmente aplicáveis, geralmente designados por «excedente dos spreads».

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEAR31

Nome do prestador das cartas de crédito

Indicar a denominação legal completa do prestador da carta de crédito. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

SEAR32

Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da carta de crédito para a operação.

NÃO

SIM

SEAR33

Moeda da carta de crédito

Moeda de denominação da carta de crédito.

NÃO

SIM

SEAR34

Proteção máxima da carta de crédito

Montante máximo de cobertura, em percentagem das exposições subjacentes da operação, ao abrigo do acordo de proteção da carta de crédito.

NÃO

SIM

SEAR35

Nome do garante

Indicar a denominação legal completa do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).

NÃO

SIM

SEAR36

Identificador de entidade jurídica do garante

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento.

NÃO

SIM

SEAR37

Cobertura máxima da garantia

Montante máximo de cobertura ao abrigo da garantia/acordo de compra.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR38

Moeda da garantia

A moeda em que os fundos provenientes da garantia são fornecidos.

NÃO

SIM

SEAR39

Data de vencimento da garantia

Data em que a garantia expira.

NÃO

SIM

SEAR40

Tipo de transferência das contas a receber

Como foi realizada a transferência de exposições subjacentes para o comprador?

Venda efetiva (1)

Empréstimo garantido (2)

Outro (3)

NÃO

SEAR41

Data de vencimento do acordo de recompra

Data em que expira qualquer acordo de recompra que rege a transferência de exposições subjacentes para o vendedor.

NÃO

SIM

SEAR42

Montante comprado

Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEAR43

Limite máximo de financiamento

Limite máximo de financiamento que pode ser fornecido ao cedente ao abrigo da operação, à data de referência dos dados.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAR44

Referencial do swap de taxas de juro

Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap de taxas de juro mais recentemente contratado.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEAR45

Data de vencimento do swap de taxas de juro

Data de vencimento para o swap de taxas de juro a nível da operação.

Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recente.

NÃO

SIM

SEAR46

Montante nocional do swap de taxas de juro

Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da operação.

Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante nocional do swap mais recentemente contratado.

NÃO

SIM

SEAR47

Moeda de pagamento do swap cambial

Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado.

NÃO

SIM

SEAR48

Moeda de recebimento do swap cambial

Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado.

NÃO

SIM

SEAR49

Taxa de câmbio do swap cambial

A taxa de câmbio fixada para um swap cambial a nível da operação.

Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a taxa de câmbio fixada para o swap mais recentemente contratado.

NÃO

SIM

SEAR50

Data de vencimento do swap cambial

Data de vencimento para o swap cambial a nível da operação.

Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recentemente contratado.

NÃO

SIM

SEAR51

Montante nocional do swap cambial

Montante nocional do swap cambial a nível da operação.

Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante coberto pelo swap mais recentemente contratado.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

Secção de informação ao nível da tranche/obrigação

SEAT1

Identificador único — Programa ABCP

Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1.

NÃO

SEAT2

Identificador original da obrigação

O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEAT3

Identificador da obrigação nova

Se o identificador original indicado no campo SEAT2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEAT2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEAT4

Número de identificação internacional de títulos

O código ISIN atribuído a este instrumento, se aplicável.

NÃO

SIM

SEAT5

Tipo de tranche//obrigação

Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:

Hard bullet (ou seja, data de vencimento fixa) (HBUL)

Soft bullet (ou seja, a data de vencimento prevista pode ser prorrogada até à data de vencimento legal) (SBUL)

Amortização programada (ou seja, reembolso do capital nas datas de amortização previstas) (SAMO)

Amortização controlada (ou seja, o reembolso do capital começa num período especificado) (CAMM)

Outro (OTHR)

NÃO

SEAT6

Data de emissão

Data em que este instrumento foi emitido.

NÃO

SEAT7

Vencimento legal

A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento.

NÃO

SIM

SEAT8

Moeda

A moeda de denominação deste instrumento.

NÃO

SEAT9

Saldo de capital atual

O valor ou saldo nominal deste instrumento após a data atual de pagamento do capital

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEAT10

Cupão atual

O cupão do instrumento em pontos de base.

NÃO

SEAT11

Índice de referência da taxa de juro atual

O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

LIBOR (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)

Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)

Taxa própria do mutuante (LDOR)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEAT12

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual

Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:

Overnight (OVNG)

Intradiário (INDA)

1 dia (DAIL)

1 semana (WEEK)

2 semanas (TOWK)

1 mês (MNTH)

2 meses (TOMN)

3 meses (QUTR)

4 meses (FOMN)

6 meses (SEMI)

12 meses (YEAR)

À ordem (ONDE)

Outro (OTHR)

NÃO

SIM

SEAT13

Frequência do pagamento de juros

A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:

Mensal (MNTH)

Trimestral (QUTR)

Semestral (SEMI)

Anual (YEAR)

Outro (OTHR)

NÃO

SEAT14

Melhoria de crédito atual

A melhoria de crédito atual do instrumento, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET

NÃO

SEAT15

Fórmula para as melhorias de crédito

Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito a nível da obrigação.

NÃO

SIM

Secção de informação ao nível das contas

SEAA1

Identificador único — Operação ABCP

Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2.

NÃO

SEAA2

Identificador original da conta

O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEAA3

Novo identificador da conta

Se o identificador original indicado no campo SEAA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SEAA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.

NÃO

SEAA4

Tipo de conta

O tipo de conta:

Conta de reserva de tesouraria (CARE)

Conta de reserva combinada (CORE)

Conta de reserva de compensação (SORE)

Linha de liquidez (LQDF)

Conta de margens (MCAG)

Outra conta (OTHR)

NÃO

SEAA5

Meta de saldo da conta

O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SIM

SEAA6

Saldo real da conta

Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização.

Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.

NÃO

SEAA7

Conta de amortizações

A conta amortiza durante o período de vigência da titularização?

NÃO

Secção de informação ao nível das contrapartes

SEAP1

Identificador único — Operação ABCP

Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2.

NÃO

SEAP2

Identificador de entidade jurídica da contraparte

Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte.

NÃO

SEAP3

Nome da contraparte

NÃO

SEAP4

Tipo de contraparte

O tipo de contraparte:

Banco-conta (ABNK)

Banco-conta de reserva (BABN)

Facilitador do banco-conta (ABFC)

Garante do banco-conta (ABGR)

Agente de caução (CAGT)

Agente de pagamento (PAYA)

Agente de cálculo (CALC)

Agente de administração (ADMI)

Subagente de administração (ADSA)

Agente de transferência (RANA)

Agente de verificação (VERI)

Agente de segurança (SECU)

Prestador de adiantamento de numerário (CAPR)

Prestador de caução (COLL)

Prestador de contrato com garantia de investimento (GICP)

Prestador de apólice de seguro de crédito (IPCP)

Prestador da linha de liquidez (LQFP)

Prestador da linha de liquidez de reserva (BLQP)

Participante numa hipoteca do tipo savings mortgage (SVMP)

Emitente (ISSR)

Cedente (ORIG)

Vendedor (SELL)

Patrocinador da entidade com objeto específico de titularização (SSSP)

Entidade gestora (SERV)

Entidade gestora de reserva (BSER)

Facilitador da entidade gestora de reserva (BSRF)

Entidade gestora especial (SSRV)

Subscritor (SUBS)

Prestador do swap de taxas de juro (IRSP)

Prestador do swap de taxas de juro de reserva (BIPR)

Prestador do swap cambial (CSPR)

Prestador do swap cambial de reserva (BCSP)

Auditor (AUDT)

Advogado (CNSL)

Administrador fiduciário (TRUS)

Representante dos detentores (REPN)

Tomador (UNDR)

Intermediário (ARRG)

Agente independente (DEAL)

Gestor (MNGR)

Prestador das cartas de crédito (LCPR)

Canal com vários vendedores (MSCD)

Entidade com objeto específico de titularização (EOET)

Agente de liquidez ou de liquidação (LQAG)

Titular de ações no canal/EOET (EQOC)

Facilidade de crédito swingline (SWNG)

Prestador de empréstimo ou locação para a fase de arranque (SULP)

Contraparte num acordo de recompra (RAGC)

Gestor de tesouraria (CASM)

Banco-conta da cobrança (CACB)

Banco-conta da caução (BABN)

Prestador de empréstimo subordinado (SBLP)

Gestor do título garantido por empréstimos (CLOM)

Conselheiro financeiro (PRTA)

Agente de substituição (SUBA)

Outro (OTHR)

NÃO

SEAP5

País de estabelecimento da contraparte

País em que a contraparte se encontra estabelecida.

NÃO

SEAP6

Limiar de notação das contrapartes

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados.

Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAP7

Notação da contraparte

Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados.

Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.

NÃO

SIM

SEAP8

Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte

NÃO

SIM

SEAP9

Nome da fonte das notações da contraparte

NÃO

SIM

Secção para outras informações

SEAO1

Identificador único

Identificador único indicado no campo SEAS1.

NÃO

SEAO2

Número da linha para outras informações

Indicar o número da linha das outras informações

NÃO

SEAO3

Outras informações

As outras informações, linha por linha

NÃO

Sectores	Subsectores	Código SEC
Sociedades não financeiras	Sociedades não financeiras públicas	S.11001
	Sociedades não financeiras privadas nacionais	S.11002
	Sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro	S.11003
Instituições financeiras monetárias (IFM)	Banco central	S.121
	Entidades depositárias públicas, exceto o banco central	S.12201
	Entidades depositárias privadas nacionais, exceto o banco central	S.12202
	Entidades depositárias sob controlo estrangeiro, exceto o banco central	S.12203
	Fundos do mercado monetário (FMM) públicos	S.12301
	Fundos do mercado monetário (FMM) privados nacionais	S.12302
	Fundos do mercado monetário (FMM) sob controlo estrangeiro	S.12303
Sociedades financeiras, exceto IFM e sociedades de seguros e fundos de pensões (SSFP)	Fundos de investimento públicos, exceto FMM	S.12401
	Fundos de investimento privados nacionais, exceto FMM	S.12402
	Fundos de investimento sob controlo estrangeiro, exceto FMM	S.12403
	Outros intermediários financeiros públicos, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões	S.12501
	Outros intermediários financeiros privados nacionais, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões	S.12502
	Outros intermediários financeiros sob controlo estrangeiro, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões	S.12503
	Auxiliares financeiros públicos	S.12601
	Auxiliares financeiros privados nacionais	S.12602
	Auxiliares financeiros sob controlo estrangeiro	S.12603
	Instituições financeiras cativas e prestamistas públicas	S.12701
	Instituições financeiras cativas e prestamistas privadas nacionais	S.12702
	Instituições financeiras cativas e prestamistas sob controlo estrangeiro	S.12703
SSFP	Sociedades de seguros públicas	S.12801
	Sociedades de seguros privadas nacionais	S.12802
	Sociedades de seguros sob controlo estrangeiro	S.12803
	Fundos de pensões públicos	S.12901
	Fundos de pensões privados nacionais	S.12902
	Fundos de pensões sob controlo estrangeiro	S.12903
Outros	Administrações públicas	S.13
	Administração central (exceto fundos de segurança social)	S.1311
	Administração estadual (exceto fundos de segurança social)	S.1312
	Administração local (exceto fundos de segurança social)	S.1313
	Fundos de segurança social	S.1314
	Famílias	S.14
	Empregadores e trabalhadores por conta própria	S.141+S.142
	Empregados	S.143
	Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade e transferências	S.144
	Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade	S.1441
	Com recursos provenientes de pensões	S.1442
	Com recursos provenientes de outras transferências	S.1443
	Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias	S.15
	Estados-Membros da União Europeia	S.211
	Instituições e órgãos da União Europeia	S.212
	Países terceiros e organizações internacionais não residentes na União Europeia	S.22

Código na lista de escrutínio da entidade gestora	Significado	Limiar de inclusão	Limiar de exclusão
1A	Pagamento de juros e capital em atraso	2 pagamentos em atraso	Pagamentos em atraso liquidados e empréstimo em curso. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos
1B	Renovação do seguro em atraso ou cobertura por seguro à custa do devedor	30 dias de atraso	Receção de comprovativo da subscrição de um seguro satisfatório
1C	Rácio de cobertura dos juros abaixo do nível fixado.	Rácio de cobertura dos juros < requisito estabelecido na convenção de empréstimo (nível da reserva de tesouraria ou nível por defeito); Rácio de cobertura dos juros < 1,00 numa base empréstimo a empréstimo	Rácio de cobertura dos juros acima do limiar
1D	Nível absoluto do rácio de cobertura do serviço da dívida	Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,00; Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,20 para cuidados de saúde e alojamento; ou numa base empréstimo a empréstimo	Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar
1E	Rácio de cobertura do serviço da dívida diminuiu desde a «data de titularização»	Rácio de cobertura do serviço da dívida < 80% do rácio de cobertura do serviço da dívida na «data de titularização»	Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos
1F	Em situação de incumprimento, vencido ou descoberta de ónus subordinado não divulgado anteriormente, incluindo empréstimos mezzanine.	Quando a entidade gestora é notificada	O incumprimento foi corrigido ou a dívida subordinada foi aprovada pela entidade gestora
1G	Qualquer levantamento não programado a partir de uma carta de crédito, de uma reserva de serviço da dívida ou de um fundo de maneio para pagar o serviço da dívida	Qualquer ocorrência numa base empréstimo a empréstimo.	Após a substituição dos fundos ou da carta de crédito, se tal for exigido pelos documentos. Caso contrário, após duas datas de pagamento dos juros sem novo levantamento
2A	Reparações exigidas em valor absoluto para as quais foram feitas reservas no encerramento, ou de outra forma divulgadas à entidade gestora, mas não concluídas até à data de vencimento	Se a reparação exigida não for concluída no prazo de 60 dias após a data de vencimento (incluindo extensões aprovadas pela entidade gestora) e corresponder ao valor mais baixo entre 10% do saldo de capital não pago e 250 000 euros	Verificação satisfatória em como as reparações foram concluídas
2B	Eventuais deficiências do plano de despesas exigido (ou seja: despesas de capital (capex), FF&E (furniture, fixtures and equipment)	Conhecimento, por qualquer meio, de uma deficiência que afete negativamente o desempenho ou o valor do imóvel; numa base empréstimo a empréstimo/de valor significativo (> 5% do saldo remanescente do empréstimo)	Quando as deficiências do plano forem corrigidas
2C	Ocorrência de qualquer evento de desencadeamento previsto nos termos dos documentos de hipoteca (por exemplo, obrigação de pagamento do empréstimo, constituição de reservas adicionais, violação dos limiares mínimos, etc.)	Qualquer ocorrência	Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca
2D	Verificação dos resultados financeiros. Prestação insatisfatória ou não entrega de listas de arrendamento ou demonstrações de resultados, etc.	Qualquer ocorrência por um período igual ou superior a 6 meses	Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca
2E	Incumprimento da licença de exploração ou do acordo de franquia	Quando a entidade gestora é notificada	Novo acordo de franquia ou licença em vigor ou correção do incumprimento do acordo de franquia ou da licença — Acordo de relacionamento
2F	O mutuário/proprietário/patrocinador entrou em situação de falência ou outro evento similar (por exemplo, acordo/processo de insolvência, falência, administração judicial, liquidação, acordo voluntário entre empresas (CVA)/acordo voluntário individual (IVA)), ou é objeto de uma decisão de liquidação, de um pedido de falência ou outro.	Quando a entidade gestora é notificada	Manter na lista de escrutínio até à data de pagamento dos juros após a cura.
3A i)	A inspeção revelou condições deficientes	Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI)	Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção
3A ii)	A inspeção revelou problemas de acessibilidade	Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI)	Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção
3B	A inspeção revelou um aspeto nocivo para o ambiente	Qualquer ocorrência	Apreciação da entidade gestora no sentido de que as deficiências do imóvel foram corrigidas
3C	Imóveis afetados por um acidente grave ou procedimento de compra obrigatória que afeta os futuros fluxos de caixa, valor/degradação/caução.	Quando a entidade gestora toma conhecimento do problema e este afeta > 10% do valor ou 500 000 euros	Apreciação da entidade gestora no sentido de que todas as reparações necessárias foram concluídas satisfatoriamente ou que o processo de avaliação técnica foi concluído e o ativo pode ter um desempenho satisfatório
4A	Diminuição da taxa de ocupação da carteira imobiliária global	20% menos do que na «Data de Titularização»; numa base empréstimo a empréstimo	Quando a condição deixar de existir
4B	Qualquer arrendatário ou combinação dos três ARRENDATÁRIOS MAIS IMPORTANTES (com base na renda bruta) com > 30% dos alugueres que expiram nos próximos 12 meses.	Aplica-se apenas a escritórios, à indústria e ao comércio retalhista.	Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora.
4C	O(s) contrato(s) de arrendamento importantes que se encontrem em situação de incumprimento, que tenham sido rescindidos ou sejam dark (não ocupados, mas a renda é paga)	> 30% rendimento líquido do arrendamento	Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora.
5A	Vencimento próximo do empréstimo	< 180 dias até ao vencimento	O empréstimo foi reembolsado.