Campo

Dados a comunicar

Partes contratuais

1

Data e hora da comunicação dos dados

Data e hora da comunicação dos dados ao repositório de transações.

2

Identificação da contraparte que comunica os dados

Código único de identificação da contraparte no contrato que comunica os dados.

3

Tipo de identificação da outra contraparte

Tipo de código utilizado para identificar a outra contraparte.

4

Identificação da outra contraparte

Código único de identificação da outra contraparte no contrato.

Este campo deve ser preenchido na perspetiva da contraparte que comunica os dados. Caso se trate de uma pessoa singular, deve ser utilizado de forma coerente um código de cliente.

5

País da outra contraparte

O código do país onde está situada a sede social da outra contraparte, ou do país de residência caso a outra contraparte seja uma pessoa singular.

6

Setor empresarial da contraparte que comunica os dados

Natureza das atividades empresariais da contraparte que comunica os dados.

Caso a contraparte que comunica os dados seja uma contraparte financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras aplicáveis a essa contraparte.

Caso a contraparte que comunica os dados seja uma contraparte não financeira, este campo deve conter todos os códigos necessários incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras aplicáveis a essa contraparte.

Caso seja comunicada mais do que uma atividade, os códigos devem ser inseridos por ordem da importância relativa das atividades a que correspondem.

7

Natureza da contraparte que comunica os dados

Indicar se a contraparte que comunica os dados é uma CCP, uma contraparte financeira, uma contraparte não financeira, ou outro tipo de contraparte, em conformidade com o artigo 1.o, n.o 5, ou com o artigo 2.o, pontos 1, 8 e 9 do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).

8

Identificação do corretor

Caso o corretor atue como intermediário para a contraparte que comunica os dados mas sem se tornar ele próprio uma contraparte, a contraparte que comunica os dados deve identificar esse corretor através de um código único.

9

Identificação da entidade que apresenta a comunicação de dados

Caso a contraparte que comunica os dados tenha delegado a apresentação da comunicação de dados num terceiro ou na outra contraparte, esta entidade tem de ser identificada neste campo, através de um código único.

Caso contrário, este campo deve ser deixado em branco.

10

Identificação do membro compensador

Caso o contrato de derivados seja compensado e a contraparte que comunica os dados não seja ela própria um membro compensador, o membro compensador através do qual o contrato de derivados é compensado deve ser identificado neste campo, através de um código único.

11

Tipo de identificação do beneficiário

Tipo de código utilizado para identificar o beneficiário.

12

Identificação do beneficiário

A parte a quem se aplicam os direitos e obrigações decorrentes do contrato.

Nos casos em que a transação é efetuada através de uma estrutura, como um “trust” ou fundo, que representa um conjunto de beneficiários, o beneficiário deve ser identificado como sendo essa estrutura.

Caso o beneficiário do contrato não seja uma contraparte no mesmo, a contraparte que comunica os dados deve identificá-lo através de um código único ou, caso se trate de uma pessoa singular, através de um código de cliente utilizado de modo coerente, atribuído pela entidade jurídica a quem recorre essa pessoa singular.

13

Qualidade em que atua o interveniente na transação

Especificar se a contraparte que comunica os dados celebrou o contrato na qualidade de principal por conta própria (em seu nome ou em nome de um cliente) ou na qualidade de mandatário por conta e em nome de um cliente.

14

Lado em que se situa a contraparte

Especificar se a contraparte que comunica os dados é um comprador ou um vendedor.

15

Ligação direta a atividade comercial ou gestão de tesouraria

Indicar se o contrato é objetivamente considerado como diretamente ligado à atividade comercial ou de financiamento de tesouraria da contraparte que comunica os dados, nos termos do artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Este campo deve ser deixado em branco caso a contraparte que comunica os dados seja uma contraparte financeira, na aceção do artigo 2.o, n.o 8, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

16

Limiar de compensação

Indicar se a contraparte que comunica os dados excede o limiar de compensação a que se refere o artigo 10.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Este campo deve ser deixado em branco caso a contraparte que comunica os dados seja uma contraparte financeira, na aceção do artigo 2.o, n.o 8, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

17

Valor do contrato

Avaliação do contrato a preços de mercado ou avaliação com recurso a um modelo, se aplicável nos termos do artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Para as transações compensadas, deve ser utilizada a avaliação da CCP.

18

Moeda em que é expresso o valor

A moeda utilizada na avaliação do contrato.

19

Data e hora da avaliação

A data e hora da última avaliação. No que respeita às avaliações pelo valor de mercado, devem ser comunicadas a data e hora de publicação dos preços de referência.

20

Tipo de avaliação

Especificar se a avaliação foi efetuada pelo valor de mercado, com recurso a um modelo ou foi fornecida pela CCP.

21

Garantia

Indicar se existe ou não um acordo de garantia entre as contrapartes.

22

Carteira de garantias

Indicar se a garantia é prestada a nível de carteira.

Por carteira entende-se a garantia calculada com base nas posições líquidas resultantes de um conjunto de contratos, e não por transação.

23

Código da carteira de garantias

Se a garantia é comunicada a nível de carteira, esta deve ser identificada através de um código único, estabelecido pela contraparte que comunica os dados.

24

Margem inicial fornecida

Valor da margem inicial fornecida pela contraparte que comunica os dados à outra contraparte.

Caso a margem inicial seja fornecida a nível de uma carteira, este campo deve incluir o valor global da margem inicial fornecida em relação a essa carteira.

25

Moeda da margem inicial fornecida

Especificar a moeda da margem inicial fornecida.

26

Margem de variação fornecida

Valor da margem de variação fornecida, nomeadamente liquidada em numerário, pela contraparte que comunica os dados à outra contraparte.

Caso a margem de variação seja fornecida a nível de uma carteira, este campo deve incluir o valor global da margem de variação fornecida em relação a essa carteira.

27

Moeda da margem de variação fornecida

Especificar a moeda da margem de variação fornecida.

28

Margem inicial recebida

Valor da margem inicial recebida pela contraparte que comunica os dados da outra contraparte.

Caso a margem inicial seja recebida a nível de uma carteira, este campo deve incluir o valor global da margem inicial recebida em relação a essa carteira.

29

Moeda da margem inicial recebida

Especificar a moeda da margem inicial recebida.

30

Margem de variação recebida

Valor da margem de variação, nomeadamente liquidada em numerário, recebida pela contraparte que comunica os dados da outra contraparte.

Caso a margem de variação seja recebida a nível de uma carteira, este campo deve incluir o valor global da margem de variação recebida em relação a essa carteira.

31

Moeda da margem de variação recebida

Especificar a moeda da margem de variação recebida.

32

Garantias em excesso prestadas

Valor das garantias prestadas em excesso relativamente às garantias exigidas.

33

Moeda das garantias em excesso prestadas

Especificar a moeda das garantias em excesso prestadas.

34

Garantias em excesso recebidas

Valor das garantias recebidas em excesso relativamente às exigidas. Garantias

35

Moeda das garantias em excesso recebidas

Especificar a moeda das garantias em excesso recebidas.

Campo

Dados a comunicar

Tipos de contratos de derivados aplicáveis

Secção 2a — Tipo de contrato

Todos os contratos

1

Tipo de contrato

Cada contrato comunicado deve ser classificado de acordo com o seu tipo.

2

Classe de ativos

Cada contrato comunicado deve ser classificado em função da classe de ativos em que se baseia.

Secção 2b — Informações sobre os contratos

Todos os contratos

3

Tipo de classificação do produto

Indicar o tipo da classificação do produto em causa.

4

Classificação do produto

Para os produtos identificados através do número internacional de identificação de títulos (ISIN) ou do código alternativo de identificação de instrumentos (AII), deve ser indicado o código de classificação de instrumentos financeiros (CFI).

Para os produtos relativamente aos quais não existam ISIN ou AII, deve ser indicado o identificador único do produto (UPI) adotado. Estes produtos devem ser classificados com o código CFI até o UPI ser adotado.

5

Tipo de identificação do produto

Indicar o tipo da identificação do produto em causa.

6

Identificação do produto

O produto deve ser identificado através de um código ISIN ou AII. Deve utilizar-se um código AII quando um produto é transacionado numa plataforma de negociação classificada como AII no registo publicado no site web da ESMA e estabelecido com base nas informações fornecidas pelas autoridades competentes nos termos do artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1287/2006 da Comissão (2).

Os códigos AII só podem ser utilizados até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (3).

7

Tipo de identificação do subjacente

Indicar o tipo de identificador do subjacente em causa.

8

Identificação do subjacente

O subjacente direto deve ser identificado através de um identificador único baseado no seu tipo.

Os códigos AII só podem ser utilizados até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014.

Para os swaps de risco de incumprimento (credit default swaps), indicar o código ISIN da obrigação de referência.

No caso dos cabazes compostos, entre outros, por instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação, apenas os instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação devem ser especificados.

9

Moeda nocional 1

A moeda em que é expresso o montante nocional

No caso de um contrato de derivados sobre taxas de juro ou de câmbio, trata-se da moeda nocional da componente 1.

10

Moeda nocional 2

A outra moeda em que é expresso o montante nocional.

No caso de um contrato de derivados sobre taxas de juro ou de câmbio, trata-se da moeda nocional da componente 2.

11

Moeda a entregar

A moeda a entregar.

Secção 2c — Dados relativos à transação

Todos os contratos

12

Identificação da transação

Até estar disponível um UTI global, um identificador de transação único acordado com a outra contraparte.

13

N.o de referência da comunicação

Um número único para o conjunto de comunicações relacionadas com a mesma execução de um contrato de derivados.

14

Identificação da componente de negociação complexa

Identificador, interno à empresa que comunica os dados, que identifica e associa todas as comunicações relacionadas com o mesmo contrato de derivados constituído por uma combinação de contratos de derivados. O código deve ser único, ao nível da contraparte, para o conjunto de comunicações das transações que resultam do contrato de derivados.

Campo aplicável apenas no caso de uma empresa executar um contrato de derivados composto por dois ou mais contratos de derivados e esse contrato não poder ser devidamente comunicado numa só comunicação.

15

Local de execução

O local de execução do contrato de derivados deve ser identificado através de um código único.

Caso um contrato tenha sido celebrado no mercado de balcão e o respetivo instrumento esteja admitido à negociação ou seja negociado numa plataforma de negociação, deve ser utilizado o código MIC “XOFF”.

Caso um contrato tenha sido celebrado no mercado de balcão e o respetivo instrumento não esteja admitido à negociação nem seja negociado numa plataforma de negociação, deve ser utilizado o código MIC “XXXX”.

16

Compressão

Especificar se o contrato resulta de uma operação de compressão, conforme definida no artigo 2.o, n.o 1, ponto 47, do Regulamento (UE) n.o 600/2014.

17

Preço/taxa

O preço por derivado, deduzido, quando aplicável, das comissões e juros vencidos.

18

Notação do preço

Forma como o preço é expresso.

19

Moeda do preço

A moeda em que é expresso o preço/taxa.

20

Nocional

O montante de referência com base no qual são determinados os pagamentos contratuais. Em caso de cessação parcial ou amortização, e no caso de contratos em que o nocional, em virtude das características do contrato, varia ao longo do tempo, deve corresponder ao nocional remanescente após ocorrida a mudança.

21

Multiplicador de preço

Número de unidades do instrumento financeiro contidas num lote de negociação; por exemplo, o número de derivados representados pelo contrato.

22

Quantidade

Número de contratos incluídos na comunicação.

No caso dos contratos de margens financeiras predefinidas (spread bets), a quantidade corresponde ao valor monetário em jogo por variação de um ponto no instrumento financeiro subjacente.

23

Pagamento à cabeça

Montante de quaisquer pagamentos à cabeça efetuados ou recebidos pela contraparte que comunica os dados.

24

Tipo de entrega

Especificar se o contrato foi liquidado mediante entrega física ou em dinheiro.

25

Data e hora de execução

Data e hora em que o contrato foi executado.

26

Data de eficácia

Data em que as obrigações decorrentes do contrato entram em vigor.

27

Data de vencimento

Data de vencimento inicial do contrato que é objeto da comunicação.

A cessação antecipada não deve ser indicada neste campo.

28

Data de cessação

Data de cessação, em caso de cessação antecipada do contrato que é objeto da comunicação.

29

Data de liquidação

Data de liquidação do subjacente.

Se existir mais que uma data, podem ser utilizados campos suplementares.

30

Tipo de acordo-quadro

Referência a um eventual acordo-quadro, caso exista (por exemplo, ISDA Master Agreement; Master Power Purchase e Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement ou qualquer acordo-quadro local).

31

Versão do acordo-quadro

Referência ao ano da versão do acordo-quadro utilizada para a transação que é objeto da comunicação, se aplicável (por exemplo, 1992, 2002, …).

Secção 2d — Atenuação de riscos/Comunicação de informações

Todos os contratos

32

Data e hora de confirmação

Data e hora da confirmação, conforme definido no artigo 12.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 149/2013 (4).

33

Meio pelo qual foi efetuada a confirmação

Especificar se o contrato foi confirmado por via eletrónica ou por via não eletrónica, ou se continua por confirmar.

Secção 2e — Compensação

Todos os contratos

34

Obrigação de compensação

Indica se o contrato comunicado pertence a uma categoria de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e se ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a partir da data de execução do contrato.

35

Compensação efetuada

Especificar se a compensação foi efetuada.

36

Data e hora da compensação

Data e hora em que foi efetuada a compensação.

37

CCP

No caso de um contrato que foi objeto de compensação, código único da CCP que efetuou a compensação do contrato.

38

Intragrupo

Especificar se o contrato foi celebrado como uma transação intragrupo, conforme definido no artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

Secção 2f — Taxas de juro

Derivados de taxas de juro

39

Taxa fixa da componente 1

Indicação da taxa fixa da componente 1 utilizada, se aplicável.

40

Taxa fixa da componente 2

Indicação da taxa fixa da componente 2 utilizada, se aplicável.

41

Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 1

Número efetivo de dias no período de cálculo do pagador da taxa fixa da componente 1 relevante, se aplicável.

42

Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 2

Número efetivo de dias no período de cálculo do pagador da taxa fixa da componente 2 relevante, se aplicável.

43

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 1 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 1, se aplicável.

44

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 1 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 1, se aplicável.

45

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 2 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 2, se aplicável.

46

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 2 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa da componente 2, se aplicável.

47

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 1 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 1, se aplicável.

48

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 1 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 1, se aplicável.

49

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 2 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 2, se aplicável.

50

Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 2 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável da componente 2, se aplicável.

51

Frequência de ajustamento da taxa variável da componente 1 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência de ajustamento da taxa variável da componente 1, se aplicável.

52

Frequência de ajustamento da taxa variável da componente 1 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência de ajustamento da taxa variável da componente 1, se aplicável.

53

Frequência de ajustamento da taxa variável da componente 2 — período de tempo

Período de tempo correspondente à frequência de ajustamento da taxa variável da componente 2, se aplicável.

54

Frequência de ajustamento da taxa variável da componente 2 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente à frequência de ajustamento da taxa variável da componente 2, se aplicável.

55

Taxa variável da componente 1

Indicação das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado, se aplicável.

56

Período de referência da taxa variável da componente 1 — período de tempo

Período de tempo correspondente ao período de referência para a taxa variável da componente 1.

57

Período de referência da taxa variável da componente 1 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente ao período de referência para a taxa variável da componente 1.

58

Taxa variável da componente 2

Indicação das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado, se aplicável.

59

Período de referência da taxa variável da componente 2 — período de tempo

Período de tempo correspondente ao período de referência para a taxa variável da componente 2.

60

Período de referência da taxa variável da componente 2 — multiplicador

Multiplicador do período de tempo correspondente ao período de referência para a taxa variável da componente 2.

Secção 2g — Divisas

Derivados sobre divisas

61

Divisa de entrega 2

A contra-divisa (cross currency), se diferente da divisa de entrega.

62

Taxa de câmbio 1

A taxa de câmbio na data e hora em que o contrato foi celebrado. É expressa como um preço da divisa de base na divisa comunicada.

63

Taxa de câmbio a prazo

Taxa de câmbio a prazo acordada entre as partes no acordo contratual. É expressa como um preço da divisa de base na moeda comunicada.

64

Base da taxa de câmbio

Moedas de base para a taxa de câmbio.

Secção 2h — Mercadorias e licenças de emissão

Derivados sobre mercadorias e licenças de emissão

Aspetos gerais

65

Tipo de mercadoria

Indicar o tipo de mercadoria subjacente ao contrato.

66

Dados relativos à mercadoria

Dados relativos à mercadoria específica, para além dos referidos no campo 65.

Energia

Os campos 67 a 77 apenas se aplicam aos contratos de derivados relacionados com o gás natural e a eletricidade entregues na União.

67

Zona ou ponto de entrega

Ponto(s) de entrega na(s) zona(s) do mercado.

68

Ponto de interligação

Identificação da(s) fronteira(s) ou ponto(s) de fronteira de um contrato de transporte.

69

Tipo de carga

Especificar o perfil de entrega.

Os campos 70-77 podem ser repetidos

70

Intervalos de tempo de entrega para a carga

Intervalo de tempo para cada bloco ou forma

71

Data e hora de início da entrega

Data e hora de início da entrega.

72

Data e hora de fim da entrega

Data e hora de fim da entrega.

73

Duração

A duração do período de entrega.

74

Dias da semana

Os dias da semana da entrega.

75

Capacidade de entrega

Capacidade de entrega para cada intervalo de entrega especificado no campo 70.

76

Unidade de quantidade

Quantidade diária ou horária, em MWh ou kWh/d, que corresponde à mercadoria subjacente.

77

Quantidades por intervalo de preço/tempo

Se aplicável, preço por quantidade por intervalo de tempo de entrega.

Secção 2i — Opções

Contratos que contêm uma opção

78

Tipo de opção

Indicação sobre se o contrato de derivados é uma opção de compra (direito a adquirir um ativo subjacente específico) ou uma opção de venda (direito a vender um ativo subjacente específico) ou se é impossível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda no momento da execução do contrato de derivados.

79

Estilo de exercício da opção

Indicar se a opção pode ser exercida apenas numa data predefinida (estilo europeu e asiático), numa série de datas predefinida (estilo Bermudas) ou a qualquer momento durante o período de vigência do contrato (estilo americano).

80

Preço de exercício (taxa máxima/mínima)

O preço de exercício da opção.

81

Unidade de preço de exercício.

Forma como o preço de exercício é expresso.

82

Data de vencimento do subjacente

No caso das opções sobre swaps (swaptions), data de vencimento do swap subjacente.

Secção 2j — Derivados de crédito

83

Grau de prioridade

Informação sobre o grau de prioridade no caso dos contratos sobre índices ou sobre uma única entidade.

84

Entidade de referência

Identificação da entidade de referência subjacente.

85

Frequência de pagamento

A periodicidade do pagamento da taxa de juro ou do cupão.

86

Base de cálculo

A base de cálculo da taxa de juro.

87

Série

O número de série da composição do índice, quando aplicável.

88

Versão

Uma nova versão de uma série é emitida se uma das componentes entrar em incumprimento e o índice tiver de ser reponderado a fim de ter em conta o novo número de constituintes totais do índice.

89

Fator de índice

O fator a aplicar ao nocional (campo 20) para o ajustar a todos os acontecimentos de crédito anteriores nessa série de índices.

Este número varia entre 0 e 100.

90

Tranche

Indicação sobre se o contrato de derivados é dividido em tranches.

91

Ponto de conexão (attachment point)

O ponto a partir do qual as perdas do conjunto são associadas a uma tranche específica.

92

Ponto de desconexão (detachment point)

O limiar para além do qual as perdas não afetam a tranche específica.

Secção 2k -Alterações ao contrato

93

Tipo de ação

Indicar se a comunicação se refere a:

94

Nível

Indicação sobre se o relatório é feito a nível de transação ou de posição.

A comunicação a nível de posição apenas pode ser utilizada em complemento de uma comunicação a nível de transação para comunicar eventos pós-negociação e apenas se as transações individuais em produtos fungíveis foram substituídas pela posição.