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Document 32020R1225
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1225 of 29 October 2019 laying down implementing technical standards with regard to the format and standardised templates for making available the information and details of a securitisation by the originator, sponsor and SSPE (Text with EEA relevance)
Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão de 29 de outubro de 2019 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (Texto relevante para efeitos do EEE)
Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão de 29 de outubro de 2019 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (Texto relevante para efeitos do EEE)
C/2019/7624
JO L 289 de 3.9.2020, pp. 217–284
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
03/09/2020
|
3.9.2020 |
PT |
Jornal Oficial da União Europeia |
L 289/217 |
REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1225 DA COMISSÃO
de 29 de outubro de 2019
que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 7.o, n.o 4, e o artigo 17.o, n.o 3,
Considerando o seguinte:
|
(1) |
O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 4, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a todas as titularizações, incluindo aquelas em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 (2) (geralmente designadas por titularizações «públicas») e em que não tem de ser elaborado esse prospeto (geralmente designadas por titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se à disponibilização de informações sobre as titularizações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas. |
|
(2) |
As titularizações são operações complexas e heterogéneas. A fim de permitir uma recolha e avaliação eficiente dos dados pelos investidores, potenciais investidores, autoridades competentes e, no caso das titularizações públicas, pelas outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, as informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, alíneas a) e e), e no artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser disponibilizadas num formato harmonizado. Além disso, quando as informações forem disponibilizadas através de um repositório de titularizações, um formato harmonizado facilita também a agregação e comparação entre os repositórios. |
|
(3) |
Os custos para os participantes no mercado devem ser reduzidos ao mínimo. O modelo de comunicação de informações sobre as titularizações deve, por conseguinte, ser semelhante, na medida do possível, ao formato prescrito para a comunicação de informações sobre os contratos de derivados nos termos do artigo 9.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) e para a comunicação de dados sobre as operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) nos termos do artigo 4.o do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (4). Além disso, quando as informações são disponibilizadas através de um repositório de titularizações, o formato de comunicação deve também ter em conta as soluções desenvolvidas pelos atuais responsáveis pela recolha de dados sobre as titularizações. Por conseguinte, é adequado exigir a utilização do formato XML, correntemente utilizado para comunicar informações sobre os empréstimos e outras exposições subjacentes semelhantes, também no contexto da comunicação de informações sobre as titularizações. |
|
(4) |
As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que determinam o formato e os modelos de acordo com os quais o cedente, o patrocinador ou a EOET envolvidos numa titularização devem disponibilizar informação sobre a mesma a diferentes partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente, bem como um acesso eficiente a todas as informações relevantes sobre uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de execução num único regulamento. |
|
(5) |
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão. |
|
(6) |
A ESMA realizou uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5), |
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
SECÇÃO 1
MODELOS PARA TODAS AS TITULARIZAÇÕES
Artigo 1.o
Modelo para as exposições subjacentes
1. As informações referidas no artigo 2.o, n.os 1 e 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (6) são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:
|
a) |
O modelo estabelecido no anexo II do presente regulamento para os empréstimos aos agregados familiares garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos; |
|
b) |
O modelo estabelecido no anexo III do presente regulamento para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais; |
|
c) |
O modelo estabelecido no anexo IV do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas; |
|
d) |
O modelo estabelecido no anexo V do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao sector automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis; |
|
e) |
O modelo estabelecido no anexo VI do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao consumo; |
|
f) |
O modelo estabelecido no anexo VII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito; |
|
g) |
O modelo estabelecido no anexo VIII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a locações; |
|
h) |
O modelo estabelecido no anexo IX do presente regulamento para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g). |
2. As informações referidas no artigo 2.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos:
|
a) |
Os modelos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo, quando relevantes para o tipo de exposição subjacente; |
|
b) |
O modelo estabelecido no anexo X para as titularizações de exposições não produtivas referidas no artigo 2.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224. |
3. As informações referidas no artigo 2.o, n.o 4, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XI.
Artigo 2.o
Modelos dos relatórios destinados aos investidores
1. As informações referidas no artigo 3.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XII.
2. As informações referidas no artigo 3.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIII.
SECÇÃO 2
MODELOS PARA AS TITULARIZAÇÕES EM QUE TEM DE SER ELABORADO UM PROSPETO (TITULARIZAÇÕES PÚBLICAS)
Artigo 3.o
Modelos para a informação privilegiada
1. As informações referidas no artigo 6.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.
2. As informações referidas no artigo 6.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.
Artigo 4.o
Modelos para os eventos significativos
1. As informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.
2. As informações referidas no artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.
SECÇÃO 3
DISPOSIÇÕES COMUNS
Artigo 5.o
Formato das informações
1. O formato das informações a fornecer através dos modelos constantes dos anexos I a XV deve ser conforme com o formato correspondente estabelecido no quadro 1 do anexo I.
2. As informações são disponibilizadas em formato eletrónico que permita a leitura por máquina, através de modelos XML comuns.
Artigo 6.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 29 de outubro de 2019.
Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
(2) Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
(3) Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
(4) Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).
(5) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(6) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).
ANEXO I
Formatos dos campos
|
SÍMBOLO |
TIPO DE DADOS |
DEFINIÇÃO |
|
{ALPHANUM-n} |
Até n carateres alfanuméricos |
Campo de texto livre. A preencher em formato ASCII e em letras maiúsculas (sem carateres acentuados). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 carateres alfanuméricos |
Código de país de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 carateres alfanuméricos |
Código de divisa de 3 letras, conforme definido pela norma ISO 4217 A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). |
|
{YEAR} |
Formato do ano de acordo com a norma ISO 8601 |
Os anos devem ser apresentados com o seguinte formato: AAAA |
|
{DATEFORMAT} |
Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 |
As datas devem ser apresentadas com o seguinte formato: AAAA-MM-DD |
|
{MONETARY} |
0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais |
Um determinado número de unidades monetárias especificado numa moeda, em que a unidade monetária é explícita e conforme com a norma ISO 4217. |
|
{NUMERIC} |
0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais |
Até 18 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. |
|
{INTEGER-n} |
Número inteiro até n |
Campo numérico para valores inteiros positivos e negativos. |
|
{Y/N} |
1 carater alfanumérico |
«Verdadeiro»— Y «Falso»— N |
|
{ISIN} |
12 carateres alfanuméricos |
Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 carateres alfanuméricos |
Identificador de entidade jurídica, conforme especificado na norma ISO 17442 |
|
{LIST} |
|
Conforme indicado na descrição específica do campo |
|
{NUTS} |
5 carateres alfanuméricos |
Refere-se à Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas mantida pelo Eurostat. A informação deve ser disponibilizada ao nível NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ |
|
{NACE} |
7 carateres alfanuméricos |
Refere-se à classificação estatística das atividades económicas na União Europeia, mantida no sítio Web citado nesta caixa de definição e conforme indicado no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). Para cada atividade económica, deve ser disponibilizado o nível de classificação mais pormenorizado (ou seja, o código completo – com 6 ou 7 carateres, incluindo as casas decimais). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html |
|
{PERCENTAGE} |
0-11 dígitos, dos quais 10 no máximo poderão ser casas decimais |
A taxa é expressa na forma de uma percentagem, isto é, em centésimas, pelo que, por exemplo, 0,7 representa 7/10 de um ponto percentual e 7,0 corresponde a 7%. |
|
{TELEPHONE} |
Um sinal «+» seguido do código do país (de 1 para 3 carateres) e depois de um sinal «-» e, por fim, qualquer combinação de números e dos sinais «(«, »)», «+» e «-» (até 30 carateres). |
A recolha das informações que identificam um determinado número de telefone, tal como definido pelos serviços de telecomunicações. |
|
{ESA} |
7 carateres alfanuméricos |
O sector de acordo com o Sistema Europeu de Contas (2010), utilizando os códigos estabelecidos no quadro 1 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf |
|
{WATCHLIST} |
2 carateres alfanuméricos |
O código da entidade gestora, conforme definido no quadro 2 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET. |
(1) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
(2) Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pela entidade cedente, patrocinadora e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial).
ANEXO II
Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis residenciais (RRE)
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
RREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
RREL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
RREL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
RREL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
RREL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
RREL10 |
Residente |
{Y/N} |
|
RREL11 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
RREL12 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
RREL13 |
Situação profissional |
{LIST} |
|
RREL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
RREL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
RREL16 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
|
RREL17 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
|
RREL18 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL19 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
|
RREL20 |
Rendimento secundário |
{MONETARY} |
|
RREL21 |
Verificação do rendimento secundário |
{LIST} |
|
RREL22 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
RREL23 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
RREL24 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
RREL25 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
|
RREL26 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
RREL27 |
Objetivo |
{LIST} |
|
RREL28 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREL29 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
RREL30 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
RREL31 |
Saldos de capital prioritários |
{MONETARY} |
|
RREL32 |
Exposições subjacentes pari passu |
{MONETARY} |
|
RREL33 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
|
RREL34 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
RREL35 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
RREL36 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
RREL37 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
RREL38 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
RREL39 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
RREL40 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
|
RREL41 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
|
RREL42 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
|
RREL43 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
RREL44 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
RREL45 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
RREL46 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
RREL47 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
RREL48 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
RREL49 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
RREL50 |
Margem de revisão 1 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL51 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL52 |
Margem de revisão 2 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL53 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL54 |
Margem de revisão 3 |
{PERCENTAGE} |
|
RREL55 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
{DATEFORMAT} |
|
RREL56 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
|
RREL57 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
|
RREL58 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
RREL59 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
RREL60 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL61 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
RREL62 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL63 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
RREL64 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
RREL65 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
RREL66 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
RREL67 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
RREL68 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
RREL69 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
RREL70 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
RREL71 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
RREL72 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
RREL73 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
RREL74 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
RREL75 |
Litígios |
{Y/N} |
|
RREL76 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
|
RREL77 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
|
RREL78 |
Prestador de serviços de seguros ou de investimento |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
RREL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
RREL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
RREL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
RREL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Secção de informação ao nível das cauções |
||
|
RREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
RREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
RREC5 |
Tipo de caução |
{LIST} |
|
RREC6 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
|
RREC7 |
Tipo de ocupação |
{LIST} |
|
RREC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
|
RREC9 |
Tipo de propriedade |
{LIST} |
|
RREC10 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
|
RREC11 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
|
RREC12 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
|
RREC13 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
|
RREC14 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
|
RREC15 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
|
RREC16 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
|
RREC17 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
|
RREC18 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
|
RREC19 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
|
RREC20 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
|
RREC21 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
|
RREC22 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
|
RREC23 |
Tipo de garante |
{LIST} |
ANEXO III
Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis comerciais (CRE)
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
CREL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CREL2 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL3 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL4 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL5 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
CREL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CREL8 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
CREL9 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CREL10 |
Data de substituição |
{DATEFORMAT} |
|
CREL11 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CREL12 |
Região geográfica - Devedor |
{NUTS} |
|
CREL13 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
CREL14 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CREL15 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
CREL16 |
Data de início da amortização |
{DATEFORMAT} |
|
CREL17 |
Data de vencimento à data da titularização |
{DATEFORMAT} |
|
CREL18 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL19 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
|
CREL20 |
Duração da opção de prorrogação |
{INTEGER-9999} |
|
CREL21 |
Natureza da opção de prorrogação |
{LIST} |
|
CREL22 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL23 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
CREL24 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
CREL25 |
Saldo de capital original à data da titularização |
{MONETARY} |
|
CREL26 |
Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida |
{MONETARY} |
|
CREL27 |
Total de outros montantes em dívida |
{MONETARY} |
|
CREL28 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CREL29 |
Data mais recente de utilização |
{DATEFORMAT} |
|
CREL30 |
Objetivo |
{LIST} |
|
CREL31 |
Estrutura |
{LIST} |
|
CREL32 |
Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B |
{LIST} |
|
CREL33 |
Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B |
{LIST} |
|
CREL34 |
Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado |
{PERCENTAGE} |
|
CREL35 |
Tipo de cascata |
{LIST} |
|
CREL36 |
Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento |
{PERCENTAGE} |
|
CREL37 |
Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento? |
{LIST} |
|
CREL38 |
Há restrições à venda de empréstimos subordinados? |
{Y/N} |
|
CREL39 |
O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor? |
{Y/N} |
|
CREL40 |
Controlo do processo de recuperação pelo detentor do empréstimo subordinado |
{Y/N} |
|
CREL41 |
Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente? |
{Y/N} |
|
CREL42 |
Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel? |
{Y/N} |
|
CREL43 |
Consentimento do detentor |
{Y/N} |
|
CREL44 |
Assembleia ordinária dos detentores |
{DATEFORMAT} |
|
CREL45 |
Sindicado |
{Y/N} |
|
CREL46 |
Participação de uma EOET |
{LIST} |
|
CREL47 |
Consequências do incumprimento do acordo financeiro |
{LIST} |
|
CREL48 |
Sanções pela não apresentação de informação financeira |
{Y/N} |
|
CREL49 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
|
CREL50 |
Recurso - Terceiros |
{Y/N} |
|
CREL51 |
Normas de gestão |
{Y/N} |
|
CREL52 |
Montantes detidos em depósito de garantia |
{MONETARY} |
|
CREL53 |
Mobilização dos depósitos de garantia |
{Y/N} |
|
CREL54 |
Mobilização de outras reservas |
{Y/N} |
|
CREL55 |
Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia |
{LIST} |
|
CREL56 |
Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas |
{MONETARY} |
|
CREL57 |
Condições para a libertação da conta de depósito de garantia |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL58 |
Condições para o levantamento das reservas de caixa |
{LIST} |
|
CREL59 |
Moeda da conta de depósito de garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL60 |
Moeda dos pagamentos do depósito de garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL61 |
Saldo total das reservas |
{MONETARY} |
|
CREL62 |
Moeda em que é expresso o saldo das reservas |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL63 |
Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia |
{Y/N} |
|
CREL64 |
Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual |
{MONETARY} |
|
CREL65 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
CREL66 |
Despesas operacionais à data da titularização |
{MONETARY} |
|
CREL67 |
Despesas de capital à data da titularização |
{MONETARY} |
|
CREL68 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL69 |
Infração das obrigações de comunicação de informações pelo devedor |
{Y/N} |
|
CREL70 |
Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida |
{LIST} |
|
CREL71 |
Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
{LIST} |
|
CREL72 |
Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida |
{LIST} |
|
CREL73 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREL74 |
Rácio de cobertura do serviço da dívida atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL75 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
|
CREL76 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL77 |
Rácio de cobertura dos juros à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREL78 |
Rácio de cobertura dos juros atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL79 |
Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros |
{LIST} |
|
CREL80 |
Número de imóveis à data da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
CREL81 |
Número de imóveis à data de referência dos dados |
{INTEGER-9999} |
|
CREL82 |
Imóveis dados em caução da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL83 |
Valor da carteira de imóveis à data da titularização |
{MONETARY} |
|
CREL84 |
Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CREL85 |
Situação dos imóveis |
{LIST} |
|
CREL86 |
Data da avaliação à data da titularização |
{DATEFORMAT} |
|
CREL87 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
CREL88 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
CREL89 |
Dias de carência permitidos |
{INTEGER-9999} |
|
CREL90 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
CREL91 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
CREL92 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
CREL93 |
Descrição das condições de pagamento antecipado |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL94 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL95 |
Data final para a compensação dos rendimentos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL96 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
CREL97 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL98 |
Mobilizações de capital não previstas |
{MONETARY} |
|
CREL99 |
Data de liquidação/pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CREL100 |
Código da liquidação/pagamento antecipado |
{LIST} |
|
CREL101 |
Excedente/défice de pagamento antecipado de juros |
{MONETARY} |
|
CREL102 |
Data de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL103 |
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL104 |
Próxima data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL105 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
CREL106 |
Taxa de juro original |
{PERCENTAGE} |
|
CREL107 |
Taxa de juro à data da titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREL108 |
Primeira data de ajustamento dos pagamentos |
{DATEFORMAT} |
|
CREL109 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
|
CREL110 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL111 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CREL112 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CREL113 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL114 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
CREL115 |
Índice de taxa atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL116 |
Data de determinação do índice |
{DATEFORMAT} |
|
CREL117 |
Incremento do arredondamento |
{PERCENTAGE} |
|
CREL118 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CREL119 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CREL120 |
Taxa dos juros de mora atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREL121 |
Capitalização dos juros autorizada |
{Y/N} |
|
CREL122 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
{LIST} |
|
CREL123 |
Total previsto de capital e juros a pagar |
{MONETARY} |
|
CREL124 |
Total previsto de capital e juros pago |
{MONETARY} |
|
CREL125 |
Amortização negativa |
{MONETARY} |
|
CREL126 |
Juros diferidos |
{MONETARY} |
|
CREL127 |
Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida |
{MONETARY} |
|
CREL128 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL129 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
CREL130 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
CREL131 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
CREL132 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
CREL133 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
CREL134 |
Juros em atraso |
{Y/N} |
|
CREL135 |
Juros de mora efetivos |
{MONETARY} |
|
CREL136 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
CREL137 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
CREL138 |
Proventos líquidos recebidos na liquidação |
{MONETARY} |
|
CREL139 |
Despesas de liquidação |
{MONETARY} |
|
CREL140 |
Calendário previsto das recuperações |
{INTEGER-9999} |
|
CREL141 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
CREL142 |
Data de início da execução |
{DATEFORMAT} |
|
CREL143 |
Código da estratégia de recuperação |
{LIST} |
|
CREL144 |
Modificação |
{LIST} |
|
CREL145 |
Situação de gestão especial |
{Y/N} |
|
CREL146 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial |
{DATEFORMAT} |
|
CREL147 |
Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal |
{DATEFORMAT} |
|
CREL148 |
Determinação da impossibilidade de recuperação |
{Y/N} |
|
CREL149 |
Violação do acordo/evento desencadeador |
{LIST} |
|
CREL150 |
Data da violação do acordo |
{DATEFORMAT} |
|
CREL151 |
Data de resolução da violação do acordo |
{DATEFORMAT} |
|
CREL152 |
Código da entidade gestora na lista de escrutínio |
{WATCHLIST} |
|
CREL153 |
Data de colocação da entidade gestora na lista de escrutínio |
{DATEFORMAT} |
|
CREL154 |
Prestador do swap de taxas de juro |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL155 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
{LEI} |
|
CREL156 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
|
CREL157 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
|
CREL158 |
Prestador do swap cambial |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL159 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
{LEI} |
|
CREL160 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
|
CREL161 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
|
CREL162 |
Taxa de câmbio para o swap |
{PERCENTAGE} |
|
CREL163 |
Outros prestadores de swaps |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREL164 |
Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps |
{LEI} |
|
CREL165 |
Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap |
{LIST} |
|
CREL166 |
Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual |
{LIST} |
|
CREL167 |
Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap |
{MONETARY} |
|
CREL168 |
Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente |
{MONETARY} |
|
CREL169 |
Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap |
{MONETARY} |
|
CREL170 |
Custos de rutura do swap devidos pela contraparte |
{MONETARY} |
|
CREL171 |
Próxima data de reinicialização do swap |
{DATEFORMAT} |
|
CREL172 |
Entidade patrocinadora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL173 |
Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação |
{LEI} |
|
CREL174 |
Identificador de entidade jurídica da entidade gestora |
{LEI} |
|
CREL175 |
Nome da entidade gestora |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL176 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL177 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
CREL178 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CREL179 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
CREL180 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
CREL181 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Secção de informação ao nível das cauções |
||
|
CREC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CREC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC5 |
Tipo de caução |
{LIST} |
|
CREC6 |
Nome do imóvel |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC7 |
Endereço do imóvel |
{ALPHANUM-1000} |
|
CREC8 |
Região geográfica — Cauções |
{NUTS} |
|
CREC9 |
Código postal do imóvel |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC10 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
|
CREC11 |
Situação do imóvel |
{LIST} |
|
CREC12 |
Tipo de propriedade |
{LIST} |
|
CREC13 |
Forma do título de propriedade |
{LIST} |
|
CREC14 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
|
CREC15 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
|
CREC16 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
|
CREC17 |
Base de avaliação atual |
{LIST} |
|
CREC18 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
|
CREC19 |
Data de titularização das cauções |
{DATEFORMAT} |
|
CREC20 |
Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREC21 |
Percentagem afetada da exposição subjacente atual |
{PERCENTAGE} |
|
CREC22 |
Avaliação no momento da titularização |
{MONETARY} |
|
CREC23 |
Nome do avaliador no momento da titularização |
{ALPHANUM-100} |
|
CREC24 |
Data da avaliação no momento da titularização |
{DATEFORMAT} |
|
CREC25 |
Ano de construção |
{YEAR} |
|
CREC26 |
Ano da última renovação |
{YEAR} |
|
CREC27 |
Número de unidades |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC28 |
Área total em metros quadrados |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC29 |
Área comercial |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC30 |
Área residencial |
{INTEGER-999999999} |
|
CREC31 |
Área interior assoalhada útil validada |
{Y/N} |
|
CREC32 |
Ocupação à data |
{DATEFORMAT} |
|
CREC33 |
Ocupação económica no momento da titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREC34 |
Ocupação física no momento da titularização |
{PERCENTAGE} |
|
CREC35 |
Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização |
{MONETARY} |
|
CREC36 |
Data dos dados financeiros no momento da titularização |
{DATEFORMAT} |
|
CREC37 |
Rendimento operacional líquido no momento da titularização |
{MONETARY} |
|
CREC38 |
Dados financeiros mais recentes à data de início |
{DATEFORMAT} |
|
CREC39 |
Dados financeiros mais recentes à data de termo |
{DATEFORMAT} |
|
CREC40 |
Rendimento mais recente |
{MONETARY} |
|
CREC41 |
Despesas de exploração mais recentes |
{MONETARY} |
|
CREC42 |
Despesas de capital mais recentes |
{MONETARY} |
|
CREC43 |
Arrendamento a pagar pelo terreno |
{MONETARY} |
|
CREC44 |
Média ponderada de duração dos arrendamentos |
{INTEGER-9999} |
|
CREC45 |
Prazo de arrendamento do imóvel |
{DATEFORMAT} |
|
CREC46 |
Rendimento das rendas anuais contratadas |
{MONETARY} |
|
CREC47 |
Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC48 |
Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC49 |
Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC50 |
Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses |
{PERCENTAGE} |
|
CREC51 |
Rendimento que expira num prazo igual ou superior a 49 meses |
{PERCENTAGE} |
|
Secção de informação ao nível dos arrendatários |
||
|
CRET1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRET2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET3 |
Identificador das cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET4 |
Identificador do arrendatário |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRET5 |
Nome do arrendatário |
{ALPHANUM-100} |
|
CRET6 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
|
CRET7 |
Data de vencimento do contrato de arrendamento |
{DATEFORMAT} |
|
CRET8 |
Renda a pagar |
{MONETARY} |
|
CRET9 |
Moeda das rendas |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO IV
Modelo para as exposições subjacentes — Empresas
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
CRPL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL10 |
Região geográfica - Devedor |
{NUTS} |
|
CRPL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
CRPL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
CRPL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CRPL14 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
|
CRPL15 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
{LIST} |
|
CRPL16 |
Dimensão da empresa |
{LIST} |
|
CRPL17 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
CRPL18 |
Dívida total |
{MONETARY} |
|
CRPL19 |
EBITDA |
{MONETARY} |
|
CRPL20 |
Valor da empresa |
{MONETARY} |
|
CRPL21 |
Fluxos de caixa livres |
{MONETARY} |
|
CRPL22 |
Data dos dados financeiros |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL23 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL24 |
Tipo de dívida |
{LIST} |
|
CRPL25 |
Contas a receber titularizadas |
{LIST} |
|
CRPL26 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
|
CRPL27 |
Senioridade |
{LIST} |
|
CRPL28 |
Sindicado |
{Y/N} |
|
CRPL29 |
Operação alavancada |
{Y/N} |
|
CRPL30 |
Gerida por CLO |
{Y/N} |
|
CRPL31 |
Pagamento em espécie |
{Y/N} |
|
CRPL32 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CRPL33 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL34 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL35 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
CRPL36 |
Objetivo |
{LIST} |
|
CRPL37 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPL38 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
CRPL39 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
CRPL40 |
Saldos de capital prioritários |
{MONETARY} |
|
CRPL41 |
Valor de mercado |
{MONETARY} |
|
CRPL42 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
|
CRPL43 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL44 |
Data da opção de venda |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL45 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
|
CRPL46 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
CRPL47 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL48 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
CRPL49 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
CRPL50 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
CRPL51 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
|
CRPL52 |
Tipo de taxa de juro |
{LIST} |
|
CRPL53 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL54 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CRPL55 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CRPL56 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL57 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL58 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL59 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL60 |
Margem de revisão 1 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL61 |
Data de revisão da taxa de juro 1 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL62 |
Margem de revisão 2 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL63 |
Data de revisão da taxa de juro 2 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL64 |
Margem de revisão 3 |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL65 |
Data de revisão da taxa de juro 3 |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL66 |
Índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
|
CRPL67 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista |
{LIST} |
|
CRPL68 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL69 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
CRPL70 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL71 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
CRPL72 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL73 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL74 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
CRPL75 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL76 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL77 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
CRPL78 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
CRPL79 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
CRPL80 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
CRPL81 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
CRPL82 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL83 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
CRPL84 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
CRPL85 |
Fonte das recuperações |
{LIST} |
|
CRPL86 |
Meios de recurso |
{Y/N} |
|
CRPL87 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
|
CRPL88 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
|
CRPL89 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro |
{LEI} |
|
CRPL90 |
Prestador do swap de taxas de juro |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL91 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL92 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
|
CRPL93 |
Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial |
{LEI} |
|
CRPL94 |
Prestador do swap cambial |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPL95 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
|
CRPL96 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL97 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
CRPL98 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPL99 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
CRPL100 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
CRPL101 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Secção de informação ao nível das cauções |
||
|
CRPC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CRPC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
CRPC5 |
Região geográfica — Cauções |
{NUTS} |
|
CRPC6 |
Tipo de garantia |
{LIST} |
|
CRPC7 |
Tipo de encargo |
{LIST} |
|
CRPC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
|
CRPC9 |
Tipo de caução |
{LIST} |
|
CRPC10 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
|
CRPC11 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
|
CRPC12 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC13 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
|
CRPC14 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
|
CRPC15 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC16 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
|
CRPC17 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
|
CRPC18 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CRPC19 |
País do garante |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CRPC20 |
Subsetor SEC do garante |
{ESA} |
ANEXO V
Modelo para as exposições subjacentes — Automóveis
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
AUTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
AUTL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
AUTL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
AUTL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
AUTL12 |
Situação profissional |
{LIST} |
|
AUTL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
AUTL14 |
Forma jurídica do devedor |
{LIST} |
|
AUTL15 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
AUTL16 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
|
AUTL17 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
|
AUTL18 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL19 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
|
AUTL20 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
AUTL21 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL22 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
AUTL23 |
Tipo de produto |
{LIST} |
|
AUTL24 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL25 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL26 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL27 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
AUTL28 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
AUTL29 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
AUTL30 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
AUTL31 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL32 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
AUTL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
AUTL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
AUTL36 |
Método de pagamento |
{LIST} |
|
AUTL37 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
AUTL38 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
|
AUTL39 |
Montante da entrada |
{MONETARY} |
|
AUTL40 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL41 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
AUTL42 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
AUTL43 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL44 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL45 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL46 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL47 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL48 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL49 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
AUTL50 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL51 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL52 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
AUTL53 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL54 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL55 |
Data de matrícula |
{YEAR} |
|
AUTL56 |
Novo ou usado |
{LIST} |
|
AUTL57 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
|
AUTL58 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL59 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
|
AUTL60 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
|
AUTL61 |
Valor residual do veículo original |
{MONETARY} |
|
AUTL62 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
|
AUTL63 |
Valor residual titularizado |
{MONETARY} |
|
AUTL64 |
Valor residual atualizado do veículo |
{MONETARY} |
|
AUTL65 |
Data de atualização do valor residual do veículo |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL66 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL67 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL68 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
AUTL69 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
AUTL70 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
AUTL71 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
AUTL72 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
AUTL73 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
AUTL74 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
AUTL75 |
Perdas de valor residual |
{MONETARY} |
|
AUTL76 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
AUTL77 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
|
AUTL78 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
|
AUTL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
AUTL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
AUTL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
AUTL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
AUTL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VI
Modelo para as exposições subjacentes — Consumo
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
CMRL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CMRL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CMRL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
CMRL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
CMRL12 |
Situação profissional |
{LIST} |
|
CMRL13 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
CMRL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CMRL15 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
|
CMRL16 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
|
CMRL17 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL18 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
|
CMRL19 |
Garantido por afetação de remunerações/pensões |
{Y/N} |
|
CMRL20 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CMRL21 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL22 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL23 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL24 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
CMRL25 |
Objetivo |
{LIST} |
|
CMRL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CMRL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
CMRL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
CMRL29 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
|
CMRL30 |
Data final do período de renovação |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL31 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL32 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
CMRL33 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL34 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
CMRL35 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
CMRL36 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
CMRL37 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL38 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CMRL39 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CMRL40 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL41 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL42 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL43 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL44 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL45 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
CMRL46 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL47 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
CMRL48 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL49 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL50 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
CMRL51 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
CMRL54 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
CMRL55 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
CMRL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
CMRL57 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
CMRL58 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
CMRL59 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
CMRL60 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
CMRL61 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
|
CMRL62 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL63 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
CMRL64 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL65 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
CMRL66 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
CMRL67 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CMRL68 |
Valor do certificado de desempenho energético |
{LIST} |
|
CMRL69 |
Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético |
{ALPHANUM-100} |
ANEXO VII
Modelo para as exposições subjacentes — Cartões de crédito
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
CCDL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
CCDL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
CCDL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL9 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
CCDL10 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
CCDL11 |
Situação profissional |
{LIST} |
|
CCDL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
CCDL13 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
CCDL14 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
|
CCDL15 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
|
CCDL16 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL17 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
|
CCDL18 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
CCDL19 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL20 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
CCDL21 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
CCDL22 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
CCDL23 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
|
CCDL24 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL25 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL26 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
CCDL27 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
CCDL28 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
CCDL29 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
CCDL30 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CCDL31 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
CCDL32 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL33 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL34 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL35 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
CCDL36 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
CCDL37 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
CCDL38 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
CCDL39 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
CCDL40 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
CCDL41 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
CCDL42 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL43 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
CCDL44 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
CCDL45 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
CCDL46 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
CCDL47 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO VIII
Modelo para as exposições subjacentes — Locação financeira
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
LESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
LESL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
LESL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
LESL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
LESL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
LESL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
LESL10 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
LESL11 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
LESL12 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
LESL13 |
Segmento «Basileia III» do devedor |
{LIST} |
|
LESL14 |
Tipo de cliente |
{LIST} |
|
LESL15 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
|
LESL16 |
Dimensão da empresa |
{LIST} |
|
LESL17 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
LESL18 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL19 |
Tipo de produto |
{LIST} |
|
LESL20 |
Sindicado |
{Y/N} |
|
LESL21 |
Regime especial |
{ALPHANUM-10000} |
|
LESL22 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
LESL23 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
LESL24 |
Prazo de vencimento original |
{INTEGER-9999} |
|
LESL25 |
Canal de originação da titularização |
{LIST} |
|
LESL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
LESL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
LESL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
LESL29 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
LESL30 |
Valor residual titularizado |
{MONETARY} |
|
LESL31 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
LESL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
LESL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
LESL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
LESL35 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
LESL36 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
LESL37 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
LESL38 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
LESL39 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
LESL40 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
LESL41 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
LESL42 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
LESL43 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
LESL44 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
LESL45 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL46 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
LESL47 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL48 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
LESL49 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
LESL50 |
Preço de exercício da opção de compra |
{MONETARY} |
|
LESL51 |
Montante da entrada |
{MONETARY} |
|
LESL52 |
Valor residual do ativo atual |
{MONETARY} |
|
LESL53 |
Data de restruturação |
{DATEFORMAT} |
|
LESL54 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
LESL55 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
LESL56 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
LESL57 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
LESL58 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
LESL59 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
LESL60 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
LESL61 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
LESL62 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
LESL63 |
Fonte das recuperações |
{LIST} |
|
LESL64 |
Montante dos depósitos |
{MONETARY} |
|
LESL65 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
|
LESL66 |
Fabricante |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL67 |
Modelo |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL68 |
Ano de fabrico/construção |
{YEAR} |
|
LESL69 |
Novo ou usado |
{LIST} |
|
LESL70 |
Valor residual original do ativo |
{MONETARY} |
|
LESL71 |
Tipo de caução |
{LIST} |
|
LESL72 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
|
LESL73 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
|
LESL74 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
|
LESL75 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
|
LESL76 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
|
LESL77 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
|
LESL78 |
Número de objetos em locação financeira |
{INTEGER-9999} |
|
LESL79 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL80 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
LESL81 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
LESL82 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
LESL83 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
LESL84 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
ANEXO IX
Modelo para as exposições subjacentes — Montagens esotéricas
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
ESTL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL7 |
Data de integração no conjunto |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL8 |
Data de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL9 |
Data de reembolso |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL10 |
Descrição |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTL11 |
Região geográfica — Devedor |
{NUTS} |
|
ESTL12 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
ESTL13 |
Situação profissional |
{LIST} |
|
ESTL14 |
Devedor em imparidade de crédito |
{Y/N} |
|
ESTL15 |
Forma jurídica do devedor |
{LIST} |
|
ESTL16 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
|
ESTL17 |
Rendimento primário |
{MONETARY} |
|
ESTL18 |
Tipo de rendimento primário |
{LIST} |
|
ESTL19 |
Moeda do rendimento primário |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL20 |
Verificação do rendimento primário |
{LIST} |
|
ESTL21 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
ESTL22 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL23 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
|
ESTL24 |
Data da originação |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL25 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL26 |
Moeda de denominação |
{CURRENCYCODE_3} |
|
ESTL27 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
ESTL28 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
ESTL29 |
Limite total de crédito |
{MONETARY} |
|
ESTL30 |
Preço de compra |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL31 |
Tipo de amortização |
{LIST} |
|
ESTL32 |
Data final do período de carência das amortizações de capital |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL33 |
Frequência prevista das amortizações de capital |
{LIST} |
|
ESTL34 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros |
{LIST} |
|
ESTL35 |
Pagamentos devidos |
{MONETARY} |
|
ESTL36 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL37 |
Montante balão (baloon amount) |
{MONETARY} |
|
ESTL38 |
Intervalo de refixação da taxa de juro |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL39 |
Taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL40 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
ESTL41 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
ESTL42 |
Margem de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL43 |
Limite máximo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL44 |
Limite mínimo da taxa de juro |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL45 |
Número de pagamentos antes da titularização |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL46 |
Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano |
{PERCENTAGE} |
|
ESTL47 |
Data final para a possibilidade de pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL48 |
Comissão por pagamento antecipado |
{MONETARY} |
|
ESTL49 |
Data final para as comissões por pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL50 |
Data do pagamento antecipado |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL51 |
Valor acumulado dos pagamentos antecipados |
{MONETARY} |
|
ESTL52 |
Última data em que se registaram atrasos de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL53 |
Saldo dos pagamentos em atraso |
{MONETARY} |
|
ESTL54 |
Número de dias de mora |
{INTEGER-9999} |
|
ESTL55 |
Situação da conta |
{LIST} |
|
ESTL56 |
Motivo do incumprimento ou da execução das garantias |
{LIST} |
|
ESTL57 |
Montante em incumprimento |
{MONETARY} |
|
ESTL58 |
Data do incumprimento |
{DATEFORMAT} |
|
ESTL59 |
Perdas afetadas |
{MONETARY} |
|
ESTL60 |
Recuperações acumuladas |
{MONETARY} |
|
ESTL61 |
Nome da entidade cedente |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL62 |
Identificador de entidade jurídica da entidade cedente |
{LEI} |
|
ESTL63 |
País de estabelecimento da entidade cedente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
ESTL64 |
Nome do credor original |
{ALPHANUM-100} |
|
ESTL65 |
Identificador de entidade jurídica do credor original |
{LEI} |
|
ESTL66 |
País de estabelecimento do credor original |
{COUNTRYCODE_2} |
|
Secção de informação ao nível das cauções |
||
|
ESTC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
ESTC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
ESTC5 |
Região geográfica - Cauções |
{NUTS} |
|
ESTC6 |
Tipo de garantia |
{LIST} |
|
ESTC7 |
Tipo de encargo |
{LIST} |
|
ESTC8 |
Ónus |
{INTEGER-9999} |
|
ESTC9 |
Tipo de caução |
{LIST} |
|
ESTC10 |
Montante da avaliação atual |
{MONETARY} |
|
ESTC11 |
Método da avaliação atual |
{LIST} |
|
ESTC12 |
Data da avaliação atual |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC13 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC14 |
Montante da avaliação original |
{MONETARY} |
|
ESTC15 |
Método da avaliação original |
{LIST} |
|
ESTC16 |
Data da avaliação original |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC17 |
Rácio empréstimo/valor original |
{PERCENTAGE} |
|
ESTC18 |
Data da venda |
{DATEFORMAT} |
|
ESTC19 |
Preço de venda |
{MONETARY} |
|
ESTC20 |
Moeda da caução |
{CURRENCYCODE_3} |
ANEXO X
Modelo para as exposições subjacentes — Acréscimo de capital para as exposições não produtivas
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
NPEL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEL2 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL3 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL4 |
Identificador do devedor original |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL5 |
Identificador do novo devedor |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL7 |
Em insolvência |
{Y/N} |
|
NPEL8 |
Data do último contacto |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL9 |
Falecido |
{Y/N} |
|
NPEL10 |
Estatuto jurídico |
{LIST} |
|
NPEL11 |
Tipo de procedimento judicial |
{LIST} |
|
NPEL12 |
Nome do procedimento judicial |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL13 |
Processos judiciais concluídos |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL14 |
Data de lançamento do processo judicial em curso |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL15 |
Data de nomeação do administrador de insolvência |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL16 |
Número de acórdãos em curso |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL17 |
Número de acórdãos emitidos |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL18 |
Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL19 |
Data da emissão da carta de reserva de direitos |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL20 |
Jurisdição competente |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL21 |
Data de obtenção da ordem de restituição da posse |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL22 |
Observações relativas a outros processos em contencioso |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL23 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
|
NPEL24 |
Descrição das modalidades de reembolso específicas |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEL25 |
Data de início do período de pagamento apenas de juros |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL26 |
Data de termo do período de pagamento apenas de juros |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL27 |
Data de início do período de juros fixos atual |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL28 |
Data de termo do período de juros fixos atual |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL29 |
Valor da taxa de juro de reversão atual |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL30 |
Última data de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL31 |
Parte sindicada |
{PERCENTAGE} |
|
NPEL32 |
Entrada MARP |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL33 |
Situação MARP |
{LIST} |
|
NPEL34 |
Nível das cobranças externas |
{Y/N} |
|
NPEL35 |
Plano de reembolsos |
{Y/N} |
|
NPEL36 |
Nível de diferimento dos pagamentos |
{Y/N} |
|
NPEL37 |
Data do primeiro diferimento de pagamento |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL38 |
Número já registado de diferimentos de pagamento |
{INTEGER-9999} |
|
NPEL39 |
Remissão do capital |
{MONETARY} |
|
NPEL40 |
Data de remissão do capital |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL41 |
Data de termo da remissão do capital |
{DATEFORMAT} |
|
NPEL42 |
Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos |
{MONETARY} |
|
Secção de informação ao nível das cauções |
||
|
NPEC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEC2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC3 |
Identificador das cauções originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC5 |
IVA a pagar |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC6 |
Percentagem de conclusão |
{PERCENTAGE} |
|
NPEC7 |
Estado de execução |
{Y/N} |
|
NPEC8 |
Estado de execução — Terceiros |
{Y/N} |
|
NPEC9 |
Montante afetado da hipoteca |
{MONETARY} |
|
NPEC10 |
Posição subjacente de hierarquia mais elevada |
{MONETARY} |
|
NPEC11 |
Descrição das ações de execução |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEC12 |
Montante da avaliação judicial |
{MONETARY} |
|
NPEC13 |
Data da avaliação judicial |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC14 |
Preço de acordo com o mercado |
{MONETARY} |
|
NPEC15 |
Preço de oferta |
{MONETARY} |
|
NPEC16 |
Data de preparação do imóvel para a venda |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC17 |
Data de colocação do imóvel no mercado |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC18 |
Data da oferta no mercado |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC19 |
Data da venda acordada |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC20 |
Data contratada |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC21 |
Data da primeira hasta pública |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC22 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a primeira hasta pública |
{MONETARY} |
|
NPEC23 |
Data da próxima hasta pública |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC24 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a próxima hasta pública |
{MONETARY} |
|
NPEC25 |
Data da última hasta pública |
{DATEFORMAT} |
|
NPEC26 |
Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a última hasta pública |
{MONETARY} |
|
NPEC27 |
Número de hastas públicas fracassadas |
{INTEGER-9999} |
|
Secção de informação sobre o histórico de cobranças |
||
|
NPEH1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
NPEH2 |
Identificador da exposição subjacente |
{ALPHANUM-1000} |
|
NPEH[3-38] |
Saldo por pagar em termos legais no mês n |
{MONETARY} |
|
NPEH[39-74] |
Historial dos saldos vencidos no mês n |
{MONETARY} |
|
NPEH[75-110] |
Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n |
{MONETARY} |
|
NPEH[111-146] |
Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n |
{MONETARY} |
ANEXO XI
Modelo para as exposições subjacentes — Papel comercial respaldado por ativos
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre as exposições subjacentes |
||
|
IVAL1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAL2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAL3 |
Identificador da exposição subjacente original |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL4 |
Identificador da exposição subjacente nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAL5 |
Tipo de exposição subjacente |
{LIST} |
|
IVAL6 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
IVAL7 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 1 |
{NUTS} |
|
IVAL8 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 2 |
{NUTS} |
|
IVAL9 |
Região geográfica — Maior concentração de exposições 3 |
{NUTS} |
|
IVAL10 |
Classificação da região geográfica |
{YEAR} |
|
IVAL11 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
IVAL12 |
Número de exposições subjacentes |
{INTEGER-999999999} |
|
IVAL13 |
Exposições em EUR |
{MONETARY} |
|
IVAL14 |
Exposições em GBP |
{MONETARY} |
|
IVAL15 |
Exposições em USD |
{MONETARY} |
|
IVAL16 |
Outras exposições |
{MONETARY} |
|
IVAL17 |
Prazo de vencimento residual máximo |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL18 |
Prazo de vencimento residual mínimo |
{INTEGER-9999} |
|
IVAL19 |
Rácio empréstimo/valor atual |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL20 |
Rácio dívida/rendimento |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL21 |
Tipo de amortização |
{MONETARY} |
|
IVAL22 |
Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês |
{MONETARY} |
|
IVAL23 |
Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês |
{MONETARY} |
|
IVAL24 |
Contas a receber com taxa variável |
{MONETARY} |
|
IVAL25 |
Montante financiado |
{MONETARY} |
|
IVAL26 |
Diluições |
{MONETARY} |
|
IVAL27 |
Exposições recompradas |
{MONETARY} |
|
IVAL28 |
Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização |
{MONETARY} |
|
IVAL29 |
Exposições em incumprimento |
{MONETARY} |
|
IVAL30 |
Exposições em incumprimento CRR |
{MONETARY} |
|
IVAL31 |
Radiações brutas durante o período |
{MONETARY} |
|
IVAL32 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL33 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL34 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL35 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL36 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL37 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL38 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL39 |
Exposições reestruturadas |
{PERCENTAGE} |
|
IVAL40 |
Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência) |
{MONETARY} |
|
IVAL41 |
Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência) |
{MONETARY} |
|
IVAL42 |
Exposições reestruturadas (mais de 3 anos antes da transferência) |
{MONETARY} |
|
IVAL43 |
Exposições reestruturadas (Taxa de juro) |
{MONETARY} |
|
IVAL44 |
Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos) |
{MONETARY} |
|
IVAL45 |
Posições reestruturadas (Prazos de vencimento) |
{MONETARY} |
|
IVAL46 |
Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
|
IVAL47 |
Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
|
IVAL48 |
Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso) |
{MONETARY} |
|
IVAL49 |
Posições reestruturadas (Outros) |
{MONETARY} |
ANEXO XII
Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre a titularização |
||
|
IVSS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS3 |
Nome da titularização |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS4 |
Nome da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-100} |
|
IVSS5 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS6 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
{TELEPHONE} |
|
IVSS7 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
|
IVSS8 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
|
IVSS9 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
|
IVSS10 |
Tipo de exposição subjacente |
{LIST} |
|
IVSS11 |
Método de transferência dos riscos |
{Y/N} |
|
IVSS12 |
Medições/rácios de desencadeamento |
{Y/N} |
|
IVSS13 |
Data de termo do período de renovação/de arranque |
{DATEFORMAT} |
|
IVSS14 |
Recuperações de capital durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSS15 |
Recuperações de juros durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSS16 |
Cobranças de capital durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSS17 |
Cobranças de juros durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSS18 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
{Y/N} |
|
IVSS19 |
Excedente dos spreads da titularização |
{MONETARY} |
|
IVSS20 |
Mecanismo de absorção do excedente dos spreads |
{Y/N} |
|
IVSS21 |
Caução excedentária atual |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS22 |
Taxa de pagamento antecipado constante anualizada |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS23 |
Diluições |
{MONETARY} |
|
IVSS24 |
Radiações brutas durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSS25 |
Exposições recompradas |
{MONETARY} |
|
IVSS26 |
Exposições reestruturadas |
{MONETARY} |
|
IVSS27 |
Taxa de incumprimento constante anualizada |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS28 |
Exposições em incumprimento |
{MONETARY} |
|
IVSS29 |
Exposições em incumprimento CRR |
{MONETARY} |
|
IVSS30 |
Método de ponderação dos riscos |
{LIST} |
|
IVSS31 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS32 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS33 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo[0,25%,1,00%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS34 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS35 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS36 |
Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%) |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS37 |
Estimativa interna do banco das perdas em caso de incumprimento |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS38 |
Pagamentos com um atraso de 1-29 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS39 |
Pagamentos com um atraso de 30-59 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS40 |
Pagamentos com um atraso de 60-89 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS41 |
Pagamentos com um atraso de 90-119 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS42 |
Pagamentos com um atraso de 120-149 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS43 |
Pagamentos com um atraso de 150-179 dias |
{PERCENTAGE} |
|
IVSS44 |
Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias |
{PERCENTAGE} |
|
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||
|
IVSR1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSR2 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador original |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR3 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSR4 |
Descrição |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVSR5 |
Nível do limiar |
{NUMERIC} |
|
IVSR6 |
Valor real |
{NUMERIC} |
|
IVSR7 |
Situação |
{Y/N} |
|
IVSR8 |
Período de resolução |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR9 |
Frequência de cálculo |
{INTEGER-9999} |
|
IVSR10 |
Consequências da violação das condições |
{LIST} |
|
Secção de informação sobre os fluxos de caixa |
||
|
IVSF1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
IVSF2 |
Identificador do elemento de caixa original |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF3 |
Identificador do elemento de caixa novo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF4 |
Elemento de caixa |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVSF5 |
Montante pago durante o período |
{MONETARY} |
|
IVSF6 |
Posto de fundos disponíveis |
{MONETARY} |
ANEXO XIII
Modelo de comunicação de informações aos investidores — Titularização de papel comercial respaldado por ativos
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre o programa |
||
|
IVAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
IVAS3 |
Nome da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-100} |
|
IVAS4 |
Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS5 |
Contacto telefónico da entidade que comunica as informações |
{TELEPHONE} |
|
IVAS6 |
Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações |
{ALPHANUM-256} |
|
IVAS7 |
Medições/rácios de desencadeamento |
{Y/N} |
|
IVAS8 |
Exposições não conformes |
{MONETARY} |
|
IVAS9 |
Vida média ponderada |
{INTEGER-9999} |
|
IVAS10 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
|
IVAS11 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
|
Secção de informação sobre a operação |
||
|
IVAN1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
IVAN2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAN3 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
IVAN4 |
Código sectorial NACE |
{NACE} |
|
IVAN5 |
Método de retenção dos riscos |
{LIST} |
|
IVAN6 |
Detentor dos riscos retidos |
{LIST} |
|
IVAN7 |
Vida média ponderada |
{INTEGER-9999} |
|
Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores |
||
|
IVAR1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
IVAR2 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador original |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR3 |
Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo |
{ALPHANUM-1000} |
|
IVAR4 |
Descrição |
{ALPHANUM-100000} |
|
IVAR5 |
Situação |
{Y/N} |
|
IVAR6 |
Consequências da violação das condições |
{LIST} |
ANEXO XIV
Modelo de informação interna ou de evento significativo — Titularização de papel comercial não respaldado por ativos
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre a titularização |
||
|
SESS1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
SESS3 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
|
SESS4 |
Medidas corretivas |
{Y/N} |
|
SESS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
|
SESS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
{ALPHANUM-1000000} |
|
SESS7 |
Perfeição da venda |
{Y/N} |
|
SESS8 |
Tipo de cascata atual |
{LIST} |
|
SESS9 |
Tipo de Master Trust |
{LIST} |
|
SESS10 |
Valor da EOET |
{MONETARY} |
|
SESS11 |
Valor de capital da EOET |
{MONETARY} |
|
SESS12 |
Número de contas da EOET |
{INTEGER-999999999} |
|
SESS13 |
Saldo de capital do título |
{MONETARY} |
|
SESS14 |
Parte do vendedor |
{PERCENTAGE} |
|
SESS15 |
Parte do financiamento |
{PERCENTAGE} |
|
SESS16 |
Receitas afetadas a esta série |
{MONETARY} |
|
SESS17 |
Referencial do swap de taxas de juro |
{LIST} |
|
SESS18 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
|
SESS19 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
|
SESS20 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS21 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESS22 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
{PERCENTAGE} |
|
SESS23 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
|
SESS24 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
|
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
||
|
SEST1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SEST2 |
Identificador da tranche original |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST3 |
Identificador da tranche nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST4 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
|
SEST5 |
Nome da tranche |
{ALPHANUM-100} |
|
SEST6 |
Tipo de tranche/obrigação |
{LIST} |
|
SEST7 |
Moeda |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEST8 |
Saldo de capital original |
{MONETARY} |
|
SEST9 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
SEST10 |
Frequência do pagamento de juros |
{LIST} |
|
SEST11 |
Data de pagamento de juros |
{DATEFORMAT} |
|
SEST12 |
Data de pagamento do capital |
{DATEFORMAT} |
|
SEST13 |
Cupão atual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST14 |
Margem/Spread de taxa de juro atual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST15 |
Limite mínimo do cupão |
{PERCENTAGE} |
|
SEST16 |
Limite máximo do cupão |
{PERCENTAGE} |
|
SEST17 |
Intervalos de aumento/redução do valor do cupão |
{PERCENTAGE} |
|
SEST18 |
Data de aumento/redução do valor do cupão |
{DATEFORMAT} |
|
SEST19 |
Convenção de dias úteis |
{LIST} |
|
SEST20 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SEST21 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SEST22 |
Data de emissão |
{DATEFORMAT} |
|
SEST23 |
Data de desembolso |
{DATEFORMAT} |
|
SEST24 |
Vencimento legal |
{DATEFORMAT} |
|
SEST25 |
Cláusula de extensão |
{LIST} |
|
SEST26 |
Próxima data de exercício da opção de compra |
{DATEFORMAT} |
|
SEST27 |
Limiar para a compra de exposições residuais |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST28 |
Próxima data de exercício da opção de venda |
{DATEFORMAT} |
|
SEST29 |
Convenção sobre a contagem dos dias |
{LIST} |
|
SEST30 |
Convenção de liquidação |
{LIST} |
|
SEST31 |
Ponto de conexão atual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST32 |
Ponto de conexão original |
{PERCENTAGE} |
|
SEST33 |
Melhoria de crédito atual |
{PERCENTAGE} |
|
SEST34 |
Melhoria de crédito original |
{PERCENTAGE} |
|
SEST35 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST36 |
Tranches pari-passu |
{ISIN} |
|
SEST37 |
Tranches prioritárias |
{ISIN} |
|
SEST38 |
Balanço dos saldos de défice de capital em dívida |
{MONETARY} |
|
SEST39 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
{LEI} |
|
SEST40 |
Nome do garante |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEST41 |
Subsetor SEC do garante |
{ESA} |
|
SEST42 |
Tipo de proteção |
{LIST} |
|
Secção de informação ao nível das contas |
||
|
SESA1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESA2 |
Identificador da conta original |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA3 |
Identificador da conta nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESA4 |
Tipo de conta |
{LIST} |
|
SESA5 |
Meta de saldo da conta |
{MONETARY} |
|
SESA6 |
Saldo atual da conta |
{MONETARY} |
|
SESA7 |
Conta de amortizações |
{Y/N} |
|
Secção de informação ao nível das contrapartes |
||
|
SESP1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
{LEI} |
|
SESP3 |
Nome da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
SESP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
|
SESP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP7 |
Notação da contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SESP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
{LEI} |
|
SESP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
Secção de informação sobre a titularização CLO |
||
|
SESC1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESC2 |
Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida |
{DATEFORMAT} |
|
SESC3 |
Tipo de CLO |
{LIST} |
|
SESC4 |
Período atual |
{LIST} |
|
SESC5 |
Data de início do período atual |
{DATEFORMAT} |
|
SESC6 |
Data de termo do período atual |
{DATEFORMAT} |
|
SESC7 |
Limite de concentração |
{PERCENTAGE} |
|
SESC8 |
Restrições — Prazo de vencimento legal |
{PERCENTAGE} |
|
SESC9 |
Restrições — Exposições subordinadas |
{PERCENTAGE} |
|
SESC10 |
Restrições — Exposições não produtivas |
{PERCENTAGE} |
|
SESC11 |
Restrições — Exposições PIK |
{PERCENTAGE} |
|
SESC12 |
Restrições — Exposições com cupão zero |
{PERCENTAGE} |
|
SESC13 |
Restrições — Exposições sobre capitais próprios |
{PERCENTAGE} |
|
SESC14 |
Restrições — Exposições decorrentes de participações |
{PERCENTAGE} |
|
SESC15 |
Restrições — Vendas discricionárias |
{PERCENTAGE} |
|
SESC16 |
Vendas discricionárias |
{MONETARY} |
|
SESC17 |
Reinvestimentos |
{MONETARY} |
|
SESC18 |
Restrições — Melhorias de crédito |
{Y/N} |
|
SESC19 |
Restrições — Ofertas de preços |
{Y/N} |
|
SESC20 |
Restrições — Negociação |
{Y/N} |
|
SESC21 |
Restrições — Emissões |
{Y/N} |
|
SESC22 |
Restrições — Resgates |
{Y/N} |
|
SESC23 |
Restrições — Refinanciamento |
{Y/N} |
|
SESC24 |
Restrições —— Remuneração dos títulos |
{Y/N} |
|
SESC25 |
Restrições — Proteção de crédito |
{Y/N} |
|
SESC26 |
Período de liquidação das cauções |
{INTEGER-9999} |
|
SESC27 |
Liquidação das cauções — Isenção |
{Y/N} |
|
Secção de informação sobre os gestores de CLO |
||
|
SESL1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESL2 |
Identificador de entidade jurídica do gestor de CLO |
{LEI} |
|
SESL3 |
Nome do gestor |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESL4 |
Data de estabelecimento |
{DATEFORMAT} |
|
SESL5 |
Data de registo |
{DATEFORMAT} |
|
SESL6 |
Empregados |
{INTEGER-9999} |
|
SESL7 |
Empregados — CLO |
{INTEGER-9999} |
|
SESL8 |
Empregados — Recuperação |
{INTEGER-9999} |
|
SESL9 |
Ativos sob gestão |
{MONETARY} |
|
SESL10 |
Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados |
{MONETARY} |
|
SESL11 |
Ativos sob gestão — CLO |
{MONETARY} |
|
SESL12 |
Ativos sob gestão — UE |
{MONETARY} |
|
SESL13 |
Ativos sob gestão — CLO da UE |
{MONETARY} |
|
SESL14 |
Número de CLO da UE |
{INTEGER-9999} |
|
SESL15 |
Capital |
{MONETARY} |
|
SESL16 |
Capital —- Retenção de riscos |
{MONETARY} |
|
SESL17 |
Hora de liquidação |
{INTEGER-9999} |
|
SESL18 |
Frequência de fixação dos preços |
{INTEGER-9999} |
|
SESL19 |
Taxa de incumprimento — 1 ano |
{PERCENTAGE} |
|
SESL20 |
Taxa de incumprimento — 5 anos |
{PERCENTAGE} |
|
SESL21 |
Taxa de incumprimento — 10 anos |
{PERCENTAGE} |
|
Secção de informação sobre a cobertura sintética |
||
|
SESV1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESV2 |
Identificador do instrumento de proteção |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESV3 |
Tipo de proteção |
{LIST} |
|
SESV4 |
Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção |
{ISIN} |
|
SESV5 |
Nome do prestador de proteção |
{ALPHANUM-100} |
|
SESV6 |
Identificador de entidade jurídica do prestador de proteção |
{LEI} |
|
SESV7 |
Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero |
{Y/N} |
|
SESV8 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SESV9 |
Acordo-quadro ISDA |
{LIST} |
|
SESV10 |
Eventos de incumprimento e de cancelamento |
{LIST} |
|
SESV11 |
Tipo de titularização sintética |
{Y/N} |
|
SESV12 |
Moeda da proteção |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESV13 |
Montante nocional da proteção atual |
{MONETARY} |
|
SESV14 |
Montante nocional máximo da proteção |
{MONETARY} |
|
SESV15 |
Ponto de conexão da proteção |
{PERCENTAGE} |
|
SESV16 |
Ponto de desconexão da proteção |
{PERCENTAGE} |
|
SESV17 |
Número de identificação internacional de títulos dos títulos cobertos |
{ISIN} |
|
SESV18 |
Cobertura da proteção |
{LIST} |
|
SESV19 |
Data de termo da proteção |
{DATEFORMAT} |
|
SESV20 |
Limiares de significância |
{Y/N} |
|
SESV21 |
Condições de autorização dos pagamentos |
{LIST} |
|
SESV22 |
Possibilidade de pagamentos de ajustamento |
{Y/N} |
|
SESV23 |
Duração do período de recuperação |
{INTEGER-9999} |
|
SESV24 |
Obrigação de reembolso |
{Y/N} |
|
SESV25 |
Possibilidade de substituição das cauções |
{Y/N} |
|
SESV26 |
Requisitos de cobertura das cauções |
{PERCENTAGE} |
|
SESV27 |
Margem inicial das cauções |
{MONETARY} |
|
SESV28 |
Prazo de entrega das cauções |
{INTEGER-9999} |
|
SESV29 |
Liquidação |
{LIST} |
|
SESV30 |
Data de vencimento máxima autorizada |
{DATEFORMAT} |
|
SESV31 |
Índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{LIST} |
|
SESV32 |
Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{LIST} |
|
SESV33 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção |
{LIST} |
|
SESV34 |
Margem de taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
|
SESV35 |
Taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
|
SESV36 |
Índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{LIST} |
|
SESV37 |
Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{LIST} |
|
SESV38 |
Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção |
{LIST} |
|
SESV39 |
Margem de taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
|
SESV40 |
Taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual |
{PERCENTAGE} |
|
SESV41 |
Apoio ao excedente de spread |
{Y/N} |
|
SESV42 |
Definição do excedente de spread |
{Y/N} |
|
SESV43 |
Situação da proteção atual |
{LIST} |
|
SESV44 |
A falência constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
|
SESV45 |
O não pagamento constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
|
SESV46 |
A restruturação constitui um evento de crédito |
{Y/N} |
|
SESV47 |
Evento de crédito |
{Y/N} |
|
SESV48 |
Pagamentos acumulados ao comprador da proteção |
{MONETARY} |
|
SESV49 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção |
{MONETARY} |
|
SESV50 |
Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção |
{MONETARY} |
|
SESV51 |
Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção |
{MONETARY} |
|
SESV52 |
Montante sintético do saldo dos excedentes de spread |
{MONETARY} |
|
Secção de informação sobre as cauções do emitente |
||
|
SESI1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESI2 |
Identificador do instrumento de proteção |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI3 |
Identificador dos instrumentos de caução originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI4 |
Identificador das novas cauções |
{ALPHANUM-1000} |
|
SESI5 |
Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução |
{ISIN} |
|
SESI6 |
Tipo de instrumentos de caução |
{LIST} |
|
SESI7 |
Subsetor SEC do emitente das cauções |
{ESA} |
|
SESI8 |
Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções |
{LEI} |
|
SESI9 |
O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente? |
{Y/N} |
|
SESI10 |
Saldo em dívida atual |
{MONETARY} |
|
SESI11 |
Moeda do instrumento |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SESI12 |
Data de vencimento |
{DATEFORMAT} |
|
SESI13 |
Margem de avaliação (haircut) |
{PERCENTAGE} |
|
SESI14 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SESI15 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SESI16 |
Taxa de juro dos depósitos em dinheiro atual |
{PERCENTAGE} |
|
SESI17 |
Nome da contraparte no acordo de recompra (repo) |
{ALPHANUM-100} |
|
SESI18 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo) |
{LEI} |
|
SESI19 |
Data de vencimento do acordo de recompra (repo) |
{DATEFORMAT} |
|
Secção para outras informações |
||
|
SESO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SESO2 |
Número da linha para outras informações |
{INTEGER-9999} |
|
SESO3 |
Outras informações |
{ALPHANUM-1000} |
ANEXO XV
Modelo de informação interna ou evento significativo — Titularização de papel comercial respaldado por ativos
|
CÓDIGO DO CAMPO |
NOME DO CAMPO |
FORMATO |
|
Secção de informação sobre o programa |
||
|
SEAS1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAS2 |
Data de referência dos dados |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS3 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
|
SEAS4 |
Medidas corretivas |
{Y/N} |
|
SEAS5 |
Medidas administrativas |
{Y/N} |
|
SEAS6 |
Alteração significativa dos documentos da operação |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAS7 |
Legislação aplicável |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAS8 |
Dimensão da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS9 |
Cobertura da linha de liquidez |
{PERCENTAGE} |
|
SEAS10 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAS11 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAS12 |
Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez |
{Y/N} |
|
SEAS13 |
Total da emissão |
{MONETARY} |
|
SEAS14 |
Emissão máxima |
{MONETARY} |
|
Secção de informação sobre a operação |
||
|
SEAR1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAR2 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAR3 |
Número de programas que financiam a operação |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR4 |
Deixou de ser STS |
{Y/N} |
|
SEAR5 |
A entidade cedente é cliente do patrocinador do programa |
{Y/N} |
|
SEAR6 |
Juros concedidos pelo título |
{Y/N} |
|
SEAR7 |
Receitas |
{MONETARY} |
|
SEAR8 |
Despesas operacionais |
{MONETARY} |
|
SEAR9 |
Ativos Correntes |
{MONETARY} |
|
SEAR10 |
Dinheiro líquido |
{MONETARY} |
|
SEAR11 |
Títulos transacionáveis |
{MONETARY} |
|
SEAR12 |
Contas a receber |
{MONETARY} |
|
SEAR13 |
Passivos correntes |
{MONETARY} |
|
SEAR14 |
Dívida total |
{MONETARY} |
|
SEAR15 |
Total dos capitais próprios |
{MONETARY} |
|
SEAR16 |
Moeda das demonstrações financeiras |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR17 |
Operação apoiada pela entidade patrocinadora |
{LIST} |
|
SEAR18 |
Tipo de apoio pela entidade patrocinadora |
{Y/N} |
|
SEAR19 |
Dimensão da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR20 |
Montante mobilizado da linha de liquidez |
{MONETARY} |
|
SEAR21 |
Cobertura da linha de liquidez |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR22 |
Intervalo de cobertura da linha de liquidez |
{INTEGER-9999} |
|
SEAR23 |
Tipo de linha de liquidez |
{LIST} |
|
SEAR24 |
Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR25 |
Moeda da linha de liquidez |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR26 |
Data de vencimento da linha de liquidez |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR27 |
Nome do prestador da linha de liquidez |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR28 |
Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez |
{LEI} |
|
SEAR29 |
Caução excedentária/Interesses subordinados |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR30 |
Excedente dos spreads da operação |
{MONETARY} |
|
SEAR31 |
Nome do prestador das cartas de crédito |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR32 |
Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito |
{LEI} |
|
SEAR33 |
Moeda da carta de crédito |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR34 |
Proteção máxima da carta de crédito |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR35 |
Nome do garante |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAR36 |
Identificador de entidade jurídica do garante |
{LEI} |
|
SEAR37 |
Cobertura máxima da garantia |
{MONETARY} |
|
SEAR38 |
Moeda da garantia |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR39 |
Data de vencimento da garantia |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR40 |
Tipo de transferência das contas a receber |
{LIST} |
|
SEAR41 |
Data de vencimento do acordo de recompra |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR42 |
Montante comprado |
{MONETARY} |
|
SEAR43 |
Limite máximo de financiamento |
{MONETARY} |
|
SEAR44 |
Referencial do swap de taxas de juro |
{LIST} |
|
SEAR45 |
Data de vencimento do swap de taxas de juro |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR46 |
Montante nocional do swap de taxas de juro |
{MONETARY} |
|
SEAR47 |
Moeda de pagamento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR48 |
Moeda de recebimento do swap cambial |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAR49 |
Taxa de câmbio do swap cambial |
{PERCENTAGE} |
|
SEAR50 |
Data de vencimento do swap cambial |
{DATEFORMAT} |
|
SEAR51 |
Montante nocional do swap cambial |
{MONETARY} |
|
Secção de informação ao nível da tranche/obrigação |
||
|
SEAT1 |
Identificador único — Programa ABCP |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAT2 |
Identificador das obrigações originais |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT3 |
Identificador da obrigação nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAT4 |
Número de identificação internacional de títulos |
{ISIN} |
|
SEAT5 |
Tipo de tranche/obrigação |
{LIST} |
|
SEAT6 |
Data de emissão |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT7 |
Vencimento legal |
{DATEFORMAT} |
|
SEAT8 |
Moeda |
{CURRENCYCODE_3} |
|
SEAT9 |
Saldo de capital atual |
{MONETARY} |
|
SEAT10 |
Cupão atual |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT11 |
Índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SEAT12 |
Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual |
{LIST} |
|
SEAT13 |
Frequência do pagamento de juros |
{LIST} |
|
SEAT14 |
Melhoria de crédito corrente |
{PERCENTAGE} |
|
SEAT15 |
Fórmula para as melhorias de crédito |
{ALPHANUM-1000} |
|
Secção de informação ao nível das contas |
||
|
SEAA1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAA2 |
Identificador da conta original |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA3 |
Identificador da conta nova |
{ALPHANUM-1000} |
|
SEAA4 |
Tipo de conta |
{LIST} |
|
SEAA5 |
Meta de saldo da conta |
{MONETARY} |
|
SEAA6 |
Saldo atual da conta |
{MONETARY} |
|
SEAA7 |
Conta de amortizações |
{Y/N} |
|
Secção de informação ao nível das contrapartes |
||
|
SEAP1 |
Identificador único — Operação ABCP |
{ALPHANUM-36} |
|
SEAP2 |
Identificador de entidade jurídica da contraparte |
{LEI} |
|
SEAP3 |
Nome da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
SEAP4 |
Tipo de contraparte |
{LIST} |
|
SEAP5 |
País de estabelecimento da contraparte |
{COUNTRYCODE_2} |
|
SEAP6 |
Limiar de notação das contrapartes |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP7 |
Notação da contraparte |
{ALPHANUM-100000} |
|
SEAP8 |
Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte |
{LEI} |
|
SEAP9 |
Nome da fonte das notações da contraparte |
{ALPHANUM-100} |
|
Secção para outras informações |
||
|
SEAO1 |
Identificador único |
{ALPHANUM-28} |
|
SEAO2 |
Número da linha para outras informações |
{INTEGER-9999} |
|
SEAO3 |
Outras informações |
{ALPHANUM-1000} |