WZORY COREP

Numer wzoru

Kod wzoru

Nazwa wzoru / grupy wzorów

Nazwa skrócona

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

CA

1

C 01.00

FUNDUSZE WŁASNE

CA1

2

C 02.00

WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

CA2

3

C 03.00

WSPÓŁCZYNNIKI KAPITAŁOWE

CA3

4

C 04.00

POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE

CA4

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5

5,1

C 05.01

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

CA5.1

5,2

C 05.02

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH: INSTRUMENTY NIESTANOWIĄCE POMOCY PAŃSTWA

CA5.2

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY

GS

6,1

C 06.01

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH – RAZEM

GS Razem

6,2

C 06.02

WYPŁACALNOŚĆ GRUPY: INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

GS

RYZYKO KREDYTOWE

CR

7

C 07.00

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

CR SA

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB

8,1

C 08.01

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB

CR IRB 1

8,2

C 08.02

RYZYKO KREDYTOWE I RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA ORAZ DOSTAWY Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA: WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METODY IRB (podział według klas jakości lub pul dłużników)

CR IRB 2

PODZIAŁ POD WZGLĘDEM GEOGRAFICZNYM

CR GB

9,1

C 09.01

Tabela 9.1 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody standardowej)

CR GB 1

9,2

C 09.02

Tabela 9.2 – Podział ekspozycji pod względem geograficznym według siedziby dłużnika (ekspozycje według metody IRB)

CR GB 2

9,4

C 09.04

Tabela 9.4 – Podział ekspozycji kredytowych istotnych do celów obliczania bufora antycyklicznego według państw oraz specyficznego dla instytucji wskaźnika bufora antycyklicznego

CCB

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB

10,1

C 10.01

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB

CR EQU IRB 1

10,2

C 10.02

RYZYKO KREDYTOWE: KAPITAŁ WŁASNY – WYMOGI KAPITAŁOWE WEDŁUG METOD IRB. PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG METODY OPARTEJ NA PD/LGD WEDŁUG KLAS JAKOŚCI DŁUŻNIKÓW

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

CR SETT

12

C 12.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ (CR SEC SA)

CR SEC SA

13

C 13.00

RYZYKO KREDYTOWE: SEKURYTYZACJE – WYMOGI W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH WEDŁUG METODY IRB

CR SEC IRB

14

C 14.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT SEKURYTYZACJI

CR SEC Szczegóły

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

16

C 16.00

RYZYKO OPERACYJNE

OPR

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI

17,1

C 17.01

RYZYKO OPERACYJNE: STRATY I ODZYSKANE NALEŻNOŚCI WEDŁUG LINII BIZNESOWYCH I RODZAJÓW ZDARZEŃ W OSTATNIM ROKU

OPR SZCZEGÓŁY 1

17,2

C 17.02

RYZYKO OPERACYJNE: ZDARZENIA NAJWIĘKSZYCH STRAT

OPR SZCZEGÓŁY 2

RYZYKO RYNKOWE

MKR

18

C 18.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI Z TYTUŁU RYNKOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA TDI

19

C 19.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU SEKURYTYZACJI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA SEC

20

C 20.00

RYZYKO RYNKOWE: SZCZEGÓLNE RYZYKO Z TYTUŁU KORELACYJNEGO PORTFELA HANDLOWEGO WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA CTP

21

C 21.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO POZYCJI ZWIĄZANE Z PAPIERAMI KAPITAŁOWYMI WEDŁUG METODY STANDARDOWEJ

MKR SA EQU

22

C 22.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO WALUTOWE WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA FX

23

C 23.00

RYZYKO RYNKOWE: RYZYKO CEN TOWARÓW WEDŁUG METOD STANDARDOWYCH

MKR SA COM

24

C 24.00

MODELE WEWNĘTRZNE RYZYKA RYNKOWEGO

MKR IM

25

C 25.00

RYZYKO ZWIĄZANE Z KOREKTĄ WYCENY KREDYTOWEJ

CVA

OSTROŻNA WYCENA

MKR

32,1

C 32.01

OSTROŻNA WYCENA: AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA WYCENIANE WEDŁUG WARTOŚCI GODZIWEJ

PRUVAL 1

32,2

C 32.02

OSTROŻNA WYCENA: METODA PODSTAWOWA

PRUVAL 2

32,3

C 32.03

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU RYZYKA MODELU

PRUVAL 3

32,4

C 32.04

OSTROŻNA WYCENA: AVA Z TYTUŁU POZYCJI O DUŻEJ KONCENTRACJI

PRUVAL 4

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH

MKR

33

C 33.00

EKSPOZYCJE WOBEC SEKTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH WEDŁUG PAŃSTWA KONTRAHENTA

GOV

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

FUNDUSZE WŁASNE

015

1.1

KAPITAŁ TIER I

020

1.1.1

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

030

1.1.1.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I

040

1.1.1.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

045

1.1.1.1.1*

W tym: Instrumenty kapitałowe subskrybowane przez organy publiczne w sytuacjach nadzwyczajnych

050

1.1.1.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

060

1.1.1.1.3

Ażio emisyjne

070

1.1.1.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

080

1.1.1.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

090

1.1.1.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

091

1.1.1.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I

092

1.1.1.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I

130

1.1.1.2

Zyski zatrzymane

140

1.1.1.2.1

Zyski zatrzymane w poprzednich latach

150

1.1.1.2.2

Uznany zysk lub uznana strata

160

1.1.1.2.2.1

Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej

170

1.1.1.2.2.2

(-) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego

180

1.1.1.3

Skumulowane inne całkowite dochody

200

1.1.1.4

Kapitał rezerwowy

210

1.1.1.5

Fundusze ogólnego ryzyka bankowego

220

1.1.1.6

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

230

1.1.1.7

Udział mniejszości uznany w kapitale podstawowym Tier I

240

1.1.1.8

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości

250

1.1.1.9

Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych

260

1.1.1.9.1

(-) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych

270

1.1.1.9.2

Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne

280

1.1.1.9.3

Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej

285

1.1.1.9.4

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

290

1.1.1.9.5

(-) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny

300

1.1.1.10

(-) Wartość firmy

310

1.1.1.10.1

(-) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne

320

1.1.1.10.2

(-) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji

330

1.1.1.10.3

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy

340

1.1.1.11

(-) Inne wartości niematerialne i prawne

350

1.1.1.11.1

(-) Inne wartości niematerialne i prawne przed odliczeniem rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

360

1.1.1.11.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi

370

1.1.1.12

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego

380

1.1.1.13

(-) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB

390

1.1.1.14

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

400

1.1.1.14.1

(-) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

410

1.1.1.14.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

420

1.1.1.14.3

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób

430

1.1.1.15

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

440

1.1.1.16

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I

450

1.1.1.17

(-) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

460

1.1.1.18

(-) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

470

1.1.1.19

(-) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

471

1.1.1.20

(-) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

472

1.1.1.21

(-) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250  %

480

1.1.1.22

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

490

1.1.1.23

(-) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

500

1.1.1.24

(-) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

510

1.1.1.25

(-) Kwota przekraczająca próg 17,65 %

520

1.1.1.26

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I

524

1.1.1.27

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

529

1.1.1.28

Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne

530

1.1.2

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

540

1.1.2.1

Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I

550

1.1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe

560

1.1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe

570

1.1.2.1.3

Ażio emisyjne

580

1.1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

590

1.1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

620

1.1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

621

1.1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I

622

1.1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I

660

1.1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

670

1.1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I

680

1.1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I

690

1.1.2.5

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

700

1.1.2.6

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

710

1.1.2.7

(-) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

720

1.1.2.8

(-) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II

730

1.1.2.9

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I

740

1.1.2.10

Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I)

744

1.1.2.11

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR

748

1.1.2.12

Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne

750

1.2

KAPITAŁ TIER II

760

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II

770

1.2.1.1

Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

780

1.2.1.2*

Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane

790

1.2.1.3

Ażio emisyjne

800

1.2.1.4

(-) Instrumenty własne w kapitale Tier II

810

1.2.1.4.1

(-) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

840

1.2.1.4.2

(-) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

841

1.2.1.4.3

(-) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

842

1.2.1.5

(-) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II

880

1.2.2

Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych

890

1.2.3

Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II

900

1.2.4

Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II

910

1.2.5

Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB

920

1.2.6

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej

930

1.2.7

(-) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

940

1.2.8

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

950

1.2.9

(-) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

960

1.2.10

Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II

970

1.2.11

Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I)

974

1.2.12

(-) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR

978

1.2.13

Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne

Wiersze

Pozycja

Oznaczenie

Kwota

010

1

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

020

1*

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 95 ust. 2 oraz w art. 98 CRR

030

1**

W tym: firmy inwestycyjne, o których mowa w art. 96 ust. 2 oraz w art. 97 CRR

040

1.1

KWOTY EKSPOZYCJI WAŻONYCH RYZYKIEM Z TYTUŁU RYZYKA KREDYTOWEGO, RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA, RYZYKA ROZMYCIA ORAZ DOSTAW Z PÓŹNIEJSZYM TERMINEM ROZLICZENIA

050

1.1.1

Metoda standardowa

060

1.1.1.1

Kategorie ekspozycji według metody standardowej z wyłączeniem pozycji sekurytyzacyjnych

070

1.1.1.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych lub banków centralnych

080

1.1.1.1.02

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz lokalnych

090

1.1.1.1.03

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

100

1.1.1.1.04

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

110

1.1.1.1.05

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

120

1.1.1.1.06

Ekspozycje wobec instytucji

130

1.1.1.1.07

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

140

1.1.1.1.08

Ekspozycje detaliczne

150

1.1.1.1.09

Ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach

160

1.1.1.1.10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

170

1.1.1.1.11

Pozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

180

1.1.1.1.12

Obligacje zabezpieczone

190

1.1.1.1.13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę kredytową

200

1.1.1.1.14

Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania

210

1.1.1.1.15

Ekspozycje kapitałowe

211

1.1.1.1.16

Inne pozycje

220

1.1.1.2

Pozycje sekurytyzacyjne według metody standardowej

230

1.1.1.2*

W tym: resekurytyzacja

240

1.1.2

Metoda wewnętrznych ratingów (IRB)

250

1.1.2.1

Metody IRB w przypadku gdy nie są stosowane własne oszacowania LGD ani współczynniki konwersji

260

1.1.2.1.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

270

1.1.2.1.02

Ekspozycje wobec instytucji

280

1.1.2.1.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

290

1.1.2.1.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

300

1.1.2.1.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

310

1.1.2.2

Metody IRB w przypadku gdy stosowane są własne oszacowania LGD lub współczynniki konwersji

320

1.1.2.2.01

Ekspozycje wobec rządów centralnych i banków centralnych

330

1.1.2.2.02

Ekspozycje wobec instytucji

340

1.1.2.2.03

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – MŚP

350

1.1.2.2.04

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – kredytowanie specjalistyczne

360

1.1.2.2.05

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw – Inne

370

1.1.2.2.06

Ekspozycje detaliczne – wobec MŚP zabezpieczone nieruchomością

380

1.1.2.2.07

Ekspozycje detaliczne – wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP zabezpieczone nieruchomością

390

1.1.2.2.08

Kwalifikowane odnawialne ekspozycje detaliczne

400

1.1.2.2.09

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec MŚP

410

1.1.2.2.10

Ekspozycje detaliczne – inne ekspozycje wobec przedsiębiorstw niebędących MŚP

420

1.1.2.3

Ekspozycje kapitałowe według metody IRB

430

1.1.2.4

Pozycje sekurytyzacyjne według metody IRB

440

1.1.2.4*

W tym: resekurytyzacja

450

1.1.2.5

Inne aktywa niegenerujące zobowiązania kredytowego

460

1.1.3

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu wkładu do funduszu kontrahenta centralnego na wypadek niewykonania zobowiązania

490

1.2

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

500

1.2.1

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu bankowym

510

1.2.2

Ryzyko rozliczenia/dostawy w portfelu handlowym

520

1.3

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA POZYCJI, RYZYKA WALUTOWEGO I RYZYKA CEN TOWARÓW

530

1.3.1

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według metod standardowych (SA)

540

1.3.1.1

Rynkowe instrumenty dłużne

550

1.3.1.2

Ekspozycje kapitałowe

555

1.3.1.3

Szczególna metoda stosowana w odniesieniu do ryzyka pozycji w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

556

1.3.1.3*

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w rynkowe instrumenty dłużne

557

1.3.1.3**

Pozycja uzupełniająca: Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania, które zainwestowały wyłącznie w instrumenty udziałowe lub w instrumenty mieszane

560

1.3.1.4

Ryzyko walutowe

570

1.3.1.5

Ryzyko cen towarów

580

1.3.2

Kwota ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów według modeli wewnętrznych

590

1.4

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU RYZYKA OPERACYJNEGO (OpR)

600

1.4.1

Ryzyko operacyjne według metody wskaźnika bazowego

610

1.4.2

Ryzyko operacyjne według metody standardowej/alternatywnej metody standardowej

620

1.4.3

Metody zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

630

1.5

DODATKOWA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU STAŁYCH KOSZTÓW POŚREDNICH

640

1.6

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU KOREKTY WYCENY KREDYTOWEJ

650

1.6.1

Metoda zaawansowana

660

1.6.2

Metoda standardowa

670

1.6.3

Na podstawie metody wyceny pierwotnej ekspozycji

680

1.7

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO Z TYTUŁU DUŻYCH EKSPOZYCJI W PORTFELU HANDLOWYM

690

1.8

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

710

1.8.2

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 458

720

1.8.2*

W tym: z tytułu wymogów dotyczących dużych ekspozycji

730

1.8.2**

W tym: z tytułu zmodyfikowanych wag ryzyka w odniesieniu do baniek spekulacyjnych dotyczących sektora nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych

740

1.8.2***

W tym: z tytułu ekspozycji wewnątrz sektora finansowego

750

1.8.3

W tym: z tytułu dodatkowych, surowszych wymogów ostrożnościowych na podstawie art. 459

760

1.8.4

W tym: dodatkowa kwota ekspozycji na ryzyko wynikająca z art. 3 CRR

770

1.8.5

W tym: Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego: pozycje sekurytyzacyjne (zmienione ramy sekurytyzacji)

780

1.8.5.1

Metoda wewnętrznych ratingów (SEC-IRBA)

790

1.8.5.1.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

800

1.8.5.1.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

810

1.8.5.2

Metoda standardowa (SEC-SA)

820

1.8.5.2.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

830

1.8.5.2.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

840

1.8.5.3

Metoda zewnętrznych ratingów (SEC-ERBA)

850

1.8.5.3.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

860

1.8.5.3.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

870

1.8.5.4

Metoda wewnętrznych oszacowań (IAA)

880

1.8.5.4.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

890

1.8.5.4.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

900

1.8.5.5

Inne (RW = 1 250  %)

910

1.8.6

W tym: Łączna kwota ekspozycji na ryzyko dla ryzyka pozycji: Rynkowe instrumenty dłużne – ryzyko szczególne związane z instrumentami sekurytyzacyjnymi (zmienione ramy sekurytyzacji)

920

1.8.6.1

Metoda wewnętrznych ratingów (SEC-IRBA)

930

1.8.6.1.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

940

1.8.6.1.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

950

1.8.6.2

Metoda standardowa (SEC-SA)

960

1.8.6.2.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

970

1.8.6.2.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

980

1.8.6.3

Metoda zewnętrznych ratingów (SEC-ERBA)

990

1.8.6.3.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

1000

1.8.6.3.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

1010

1.8.6.4

Metoda wewnętrznych oszacowań (IAA)

1020

1.8.6.4.1

Sekurytyzacje niekwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

1030

1.8.6.4.2

Sekurytyzacje STS kwalifikujące się do zróżnicowanego traktowania kapitału

1040

1.8.6.5

Inne (RW = 1 250  %)

Wiersze

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kwota

010

1

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I

020

2

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału podstawowego Tier I

030

3

Współczynnik kapitału Tier I

040

4

Nadwyżka(+)/niedobór(-) kapitału Tier I

050

5

Łączny współczynnik kapitałowy

060

6

Nadwyżka(+)/niedobór(-) łącznego kapitału

Pozycje uzupełniające: Całkowity wymóg kapitałowy SREP (TSCR), łączny wymóg kapitałowy (OCR) i wytyczne filaru 2 (P2G)

130

13

Wskaźnik całkowitego wymogu kapitałowego SREP (TSCR)

140

13*

TSCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

150

13**

TSCR: składający się z kapitału Tier I

160

14

Wskaźnik łącznego wymogu kapitałowego (OCR)

170

14*

OCR: składający się z kapitału podstawowego Tier I

180

14**

OCR: składający się z kapitału Tier I

190

15

OCR i wytyczne filaru 2 (P2G)

200

15*

OCR i P2G: składające się z kapitału podstawowego Tier I

210

15**

OCR i P2G: składające się z kapitału Tier I

Wiersz

Numer identyfikacyjny

Pozycja

Kolumna

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

010

010

1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

020

1.1

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego nieoparte na przyszłej rentowności

030

1.2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

040

1.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

050

2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego razem

060

2.1

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego niepodlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

070

2.2

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające odliczeniu od aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartych na przyszłej rentowności

080

2.2.1

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i niewynikającymi z różnic przejściowych

090

2.2.2

Podlegające odliczeniu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego powiązane z aktywami z tytułu odroczonego podatku dochodowego opartymi na przyszłej rentowności i wynikającymi z różnic przejściowych

093

2A

Nadpłaty podatku i straty podatkowe przeniesione na poprzednie lata

096

2B

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 250 %

097

2C

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegające wadze ryzyka równej 0 %

Korekty ryzyka kredytowego i oczekiwane straty

100

3

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt ryzyka kredytowego, dodatkowych korekt wartości oraz innych redukcji funduszy własnych wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których nie dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

110

3.1

Całkowite korekty ryzyka kredytowego, dodatkowe korekty wartości oraz inne redukcje funduszy własnych kwalifikujące się do uwzględnienia w obliczeniach kwoty oczekiwanej straty

120

3.1.1

Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego

130

3.1.2

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego

131

3.1.3

Dodatkowe korekty wartości i inne redukcje funduszy własnych

140

3.2

Oczekiwane uznane straty razem

145

4

Nadwyżka (+) lub niedobór (-) korekt z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat w odniesieniu do ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, według metody IRB

150

4.1

Korekty z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego oraz pozycje ujmowane w podobny sposób

155

4.2

Oczekiwane uznane straty razem

160

5

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu nadwyżki rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

170

6

Rezerwy brutto kwalifikujące się do włączenia do kapitału Tier II razem

180

7

Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem na potrzeby obliczenia pułapu rezerwy kwalifikującej się jako kapitał Tier II

Progi odliczeń od kapitału podstawowego Tier I

190

8

Próg niepodlegających odliczeniu udziałów kapitałowych w podmiotach sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

200

9

Próg na poziomie 10 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

210

10

Próg na poziomie 17,65 % instrumentów w kapitale podstawowym Tier I

225

11.1

Uznany kapitał do celów związanych ze znacznymi pakietami akcji poza sektorem finansowym

226

11.2

Uznany kapitał do celów związanych z dużymi ekspozycjami

Inwestycje w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

230

12

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

240

12.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

250

12.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

260

12.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

270

12.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

280

12.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

290

12.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

291

12.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

292

12.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

293

12.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

300

13

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

310

13.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

320

13.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

330

13.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

340

13.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

350

13.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

360

13.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

361

13.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

362

13.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

363

13.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

370

14

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

380

14.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

390

14.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

400

14.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

410

14.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

420

14.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

430

14.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

431

14.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

432

14.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

433

14.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

Instrumenty w kapitale podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

440

15

Udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

450

15.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

460

15.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

470

15.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

480

15.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

490

15.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

500

15.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

501

15.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

502

15.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

503

15.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

510

16

Udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

520

16.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

530

16.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

540

16.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

550

16.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

560

16.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

570

16.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

571

16.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

572

16.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

573

16.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

580

17

Udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, po odliczeniu pozycji krótkich

590

17.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

600

17.1.1

Bezpośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

610

17.1.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do bezpośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

620

17.2

Pośrednie udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

630

17.2.1

Pośrednie udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

640

17.2.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do pośrednich udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

641

17.3

Syntetyczne udziały kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

642

17.3.1

Syntetyczne udziały kapitałowe brutto w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

643

17.3.2

(-) Dozwolone kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do syntetycznych udziałów kapitałowych brutto ujętych powyżej

Łączne kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu udziałów kapitałowych, nieodliczone od odpowiedniej kategorii kapitału:

650

18

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału podstawowego Tier I instytucji

660

19

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier I instytucji

670

20

Ekspozycje ważone ryzykiem z tytułu udziałów kapitałowych w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, nieodliczone od kapitału Tier II instytucji

Tymczasowe odstępstwo od odliczania z funduszy własnych

680

21

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

690

22

Posiadane instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

700

23

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

710

24

Posiadane instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

720

25

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

730

26

Posiadane instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty, podlegające tymczasowemu odstępstwu

Bufory kapitałowe

740

27

Wymóg połączonego bufora

750

Bufor zabezpieczający

760

Bufor zabezpieczający wynikający z ryzyka makroostrożnościowego lub ryzyka systemowego zidentyfikowanego na poziomie państwa członkowskiego

770

Specyficzny dla instytucji bufor antycykliczny

780

Bufor ryzyka systemowego

800

Bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym

810

Bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym

Wymogi Filaru II

820

28

Wymogi w zakresie funduszy własnych związane z korektami w ramach filaru II

Dodatkowe informacje dla firm inwestycyjnych

830

29

Kapitał założycielski

840

30

Fundusze własne oparte na stałych kosztach pośrednich

Informacje dodatkowe na potrzeby obliczania progów sprawozdawczych

850

31

Zagraniczne pierwotne ekspozycje

860

32

Całkowita wartość pierwotnych ekspozycji

Dolna granica określona w regulacjach Bazylea I

870

Korekty sumy funduszy własnych

880

Fundusze własne w pełni skorygowane o dolną granicę określoną w regulacjach Bazylea I

890

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

900

Wymogi w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I – alternatywa według metody standardowej

910

Niedobór łącznego kapitału w odniesieniu do wymogów w zakresie funduszy własnych dla dolnej granicy określonej w regulacjach Bazylea I

Korekty w kapitale podstawowym Tier I

Korekty w kapitale dodatkowym Tier I

Korekty w kapitale Tier II

Korekty uwzględnione w aktywach ważonych ryzykiem

Pozycje uzupełniające

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Uznana kwota nieobjęta przepisami przejściowymi

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1

KOREKTY RAZEM

020

1.1

INSTRUMENTY PODLEGAJĄCE ZASADZIE PRAW NABYTYCH

związek z {CA1;r220}

związek z {CA1;r660}

związek z {CA1;r880}

030

1.1.1

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty stanowiące pomoc państwa

040

1.1.1.1

Instrumenty, które kwalifikowały się jako fundusze własne zgodnie z dyrektywą 2006/48/WE

050

1.1.1.2

Instrumenty emitowane przez instytucje utworzone w państwie członkowskim objętym programem dostosowań gospodarczych

060

1.1.2

Instrumenty niestanowiące pomocy państwa

związek z {CA5.2;r010;c060}

związek z {CA5.2;r020;c060}

związek z {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI I EKWIWALENTY

związek z {CA1;r240}

związek z {CA1;r680}

związek z {CA1;r900}

080

1.2.1

Instrumenty kapitałowe i pozycje, które nie kwalifikują się jako udziały mniejszości

090

1.2.2

Uznanie udziałów mniejszości w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

091

1.2.3

Uznanie kwalifikującego się kapitału dodatkowego Tier I w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

092

1.2.4

Uznanie kwalifikującego się kapitału Tier II w skonsolidowanych funduszach własnych w okresie przejściowym

100

1.3

INNE KOREKTY W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

związek z {CA1;r520}

związek z {CA1;r730}

związek z {CA1;r960}

110

1.3.1

Niezrealizowane zyski i straty

120

1.3.1.1

Niezrealizowane zyski

130

1.3.1.2

Niezrealizowane straty

133

1.3.1.3.

Niezrealizowane zyski z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęte w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

136

1.3.1.4.

Niezrealizowana strata z tytułu ekspozycji wobec rządów centralnych, ujęta w kategorii „Dostępne do sprzedaży” w zatwierdzonym przez UE MSR 39

138

1.3.1.5.

Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi

140

1.3.2

Odliczenia

150

1.3.2.1

Straty za bieżący rok obrachunkowy

160

1.3.2.2

Wartości niematerialne i prawne

170

1.3.2.3

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych

180

1.3.2.4

Niedobór rezerw na oczekiwane straty według metody IRB

190

1.3.2.5

Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami

194

1.3.2.5*

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja dodatnia

198

1.3.2.5**

W tym: wprowadzenie zmian w MSR 19 – pozycja ujemna

200

1.3.2.6

Instrumenty własne

210

1.3.2.6.1

Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I

211

1.3.2.6.1**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

212

1.3.2.6.1*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

220

1.3.2.6.2

Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I

221

1.3.2.6.2**

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

222

1.3.2.6.2*

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

230

1.3.2.6.3

Instrumenty własne w kapitale Tier II

231

1.3.2.6.3*

W tym: bezpośrednie udziały kapitałowe

232

1.3.2.6.3**

W tym: pośrednie udziały kapitałowe

240

1.3.2.7

Krzyżowe powiązania kapitałowe

250

1.3.2.7.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I

260

1.3.2.7.1.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

270

1.3.2.7.1.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

280

1.3.2.7.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I

290

1.3.2.7.2.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

300

1.3.2.7.2.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

310

1.3.2.7.3

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II

320

1.3.2.7.3.1

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

330

1.3.2.7.3.2

Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

340

1.3.2.8

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

350

1.3.2.8.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

360

1.3.2.8.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

370

1.3.2.8.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

380

1.3.2.9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych oraz instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

385

1.3.2.9a

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych

390

1.3.2.10

Instrumenty w funduszach własnych podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

400

1.3.2.10.1

Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

410

1.3.2.10.2

Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

420

1.3.2.10.3

Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty

425

1.3.2.11

Wyłączenie z odliczania udziałów w kapitale własnym zakładów ubezpieczeń od pozycji kapitału podstawowego Tier I

430

1.3.3

Dodatkowe filtry i odliczenia

440

1.3.4

Korekty wynikające z MSSF 9 w okresie przejściowym

CA 5.2 – Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych: instrumenty niestanowiące pomocy państwa

Kwota instrumentów plus powiązane ażio emisyjne

Podstawa obliczania limitu

Mająca zastosowanie wartość procentowa

Poziom

(-) Kwota przekraczająca limity w zakresie stosowania zasady praw nabytych

Całkowita kwota podlegająca zasadzie praw nabytych

Kod

Numer identyfikacyjny

Pozycja

010

020

030

040

050

060

010

1.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. a) dyrektywy 2006/48/WE

związek z {CA5.1;r060;c010}

020

2.

Instrumenty, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. ca) oraz art. 154 ust. 8 i 9 dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 489

związek z {CA5.1;r060;c020}

030

2.1

Całkowita kwota instrumentów bez opcji kupna lub zachęty do umorzenia

040

2.2.

Instrumenty podlegające zasadzie praw nabytych z opcją kupna i zachętą do umorzenia

050

2.2.1

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

060

2.2.2

Instrumenty z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

070

2.2.3

Instrumenty z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 52 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

080

2.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

090

3

Pozycje, które kwalifikowały się zgodnie z art. 57 lit. e), f), g) lub h) dyrektywy 2006/48/WE, z zastrzeżeniem limitu określonego w art. 490

związek z {CA5.1;r060;c030}

100

3.1

Pozycje bez zachęty do umorzenia razem

110

3.2

Pozycje podlegające zasadzie praw nabytych z zachętą do umorzenia

120

3.2.1

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, spełniające warunki określone w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

130

3.2.2

Pozycje z opcją kupna wykonalną po dniu sprawozdawczym, niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

140

3.2.3

Pozycje z opcją kupna wykonalną przed dniem 20 lipca 2011 r. lub w dniu 20 lipca 2011 r., niespełniające warunków określonych w art. 63 CRR po upływie efektywnego terminu zapadalności

150

3.3

Nadwyżka ponad limit instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

RAZEM

PODMIOTY OBJĘTE ZAKRESEM KONSOLIDACJI

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH WYMOGOM W ZAKRESIE FUNDUSZY WŁASNYCH

INFORMACJE NA TEMAT WKŁADU PODMIOTÓW NA RZECZ WYPŁACALNOŚCI GRUPY

BUFORY KAPITAŁOWE

NAZWA

KOD

KOD LEI

INSTYTUCJA LUB PODMIOT RÓWNOWAŻNY (TAK / NIE)

RODZAJ PODMIOTU

ZAKRES DANYCH: NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM W PEŁNI SKONSOLIDOWANE („SF”) LUB NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM CZĘŚCIOWO SKONSOLIDOWANE („SP”)

KOD PAŃSTWA

UDZIAŁ WŁASNY (%)

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

FUNDUSZE WŁASNE

ŁĄCZNA KWOTA EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYCH FUNDUSZACH WŁASNYCH

SKONSOLIDOWANE FUNDUSZE WŁASNE

WYMÓG POŁĄCZONEGO BUFORA

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

CAŁKOWITY KAPITAŁ TIER I

KAPITAŁ TIER II

RYZYKO KREDYTOWE; RYZYKO KREDYTOWE KONTRAHENTA; RYZYKO ROZMYCIA, RYZYKO ZWIĄZANE Z DOSTAWAMI O PÓŹNIEJSZYM TERMINIE DOSTAW ORAZ RYZYKO ROZLICZENIA/DOSTAWY

RYZYKO POZYCJI, RYZYKO WALUTOWE I RYZYKO CEN TOWARÓW

RYZYKO OPERACYJNE

KWOTY INNYCH EKSPOZYCJI NA RYZYKO

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE TIER II

POZYCJA UZUPEŁNIAJĄCA: WARTOŚĆ FIRMY (-) / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

W TYM: KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

W TYM: KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: WKŁADY W WYNIK SKONSOLIDOWANY

W TYM: (-) WARTOŚĆ FIRMY / (+) UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY

SPECYFICZNY DLA INSTYTUCJI BUFOR ANTYCYKLICZNY

BUFOR ZABEZPIECZAJĄCY WYNIKAJĄCY Z RYZYKA MAKROOSTROŻNOŚCIOWEGO LUB RYZYKA SYSTEMOWEGO ZIDENTYFIKOWANEGO NA POZIOMIE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

BUFOR RYZYKA SYSTEMOWEGO

BUFOR GLOBALNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

BUFOR INNYCH INSTYTUCJI O ZNACZENIU SYSTEMOWYM

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE PODSTAWOWYM TIER I

KWALIFIKUJĄCE SIĘ INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I UWZGLĘDNIONE W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE DODATKOWYM TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCE SIĘ FUNDUSZE WŁASNE

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER I

POWIĄZANE INSTRUMENTY W KAPITALE TIER I, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE ORAZ AŻIO EMISYJNE

W TYM: UDZIAŁY MNIEJSZOŚCI

POWIĄZANE INSTRUMENTY FUNDUSZY WŁASNYCH, POWIĄZANE ZYSKI ZATRZYMANE, AŻIO EMISYJNE ORAZ KAPITAŁ REZERWOWY

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ DODATKOWY TIER I

W TYM: KWALIFIKUJĄCY SIĘ KAPITAŁ TIER II

010

020

025

030

035

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

PIERWOTNA EKSPOZYCJA PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

(-) KOREKTY WARTOŚCI ORAZ REZERWY ZWIĄZANE Z PIERWOTNĄ EKSPOZYCJĄ

EKSPOZYCJA PO ODLICZENIU KOREKT WARTOŚCI I REZERW

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH W ODNIESIENIU DO EKSPOZYCJI

EKSPOZYCJA NETTO PO UWZGLĘDNIENIU EFEKTÓW SUBSTYTUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z OGRANICZANIEM RYZYKA KREDYTOWEGO PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

TECHNIKI OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO MAJĄCE WPŁYW NA KWOTĘ EKSPOZYCJI: OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA. KOMPLEKSOWA METODA UJMOWANIA ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

W PEŁNI SKORYGOWANA WARTOŚĆ EKSPOZYCJI (E*)

PODZIAŁ W PEŁNI SKORYGOWANEJ WARTOŚCI EKSPOZYCJI W POZYCJACH POZABILANSOWYCH WEDŁUG WSPÓŁCZYNNIKÓW KONWERSJI

WARTOŚĆ EKSPOZYCJI

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PRZED UWZGLĘDNIENIEM WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

KWOTA EKSPOZYCJI WAŻONEJ RYZYKIEM PO UWZGLĘDNIENIU WSPÓŁCZYNNIKA WSPARCIA MŚP

OCHRONA KREDYTOWA NIERZECZYWISTA: WARTOŚCI SKORYGOWANE (Ga)

OCHRONA KREDYTOWA RZECZYWISTA

SUBSTYTUCJA EKSPOZYCJI W WYNIKU OGRANICZANIA RYZYKA KREDYTOWEGO

KOREKTA Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI EKSPOZYCJI

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: WARTOŚĆ SKORYGOWANA (Cvam)

0%

20%

50%

100%

W TYM: WYNIKAJĄCA Z RYZYKA KREDYTOWEGO KONTRAHENTA

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ SPORZĄDZONEJ PRZEZ WYZNACZONĄ ECAI

W TYM: Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY KREDYTOWEJ UZYSKANEJ OD RZĄDU CENTRALNEGO

(-) GWARANCJE

(-) KREDYTOWE INSTRUMENTY POCHODNE

(-) ZABEZPIECZENIE FINANSOWE: METODA UPROSZCZONA

(-) INNE RODZAJE OCHRONY KREDYTOWEJ RZECZYWISTEJ

(-) ODPŁYWY RAZEM

WPŁYWY RAZEM (+)

(-) W TYM: KOREKTY Z TYTUŁU ZMIENNOŚCI I KOREKTY TERMINU ZAPADALNOŚCI

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

EKSPOZYCJE CAŁKOWITE

Komórka związana z CA

015

W tym: ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

020

W tym: ekspozycje wobec MŚP

030

W tym: ekspozycje podlegające współczynnikowi wsparcia MŚP

040

W tym: ekspozycje zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach – nieruchomości mieszkalne

050

W tym: ekspozycje podlegające stałemu stosowaniu metody standardowej w niepełnym zakresie

060

W tym: ekspozycje podlegające metodzie standardowej z uzyskaniem uprzedniego zezwolenia nadzorczego na stopniowe wdrożenie metody IRB

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG RODZAJÓW EKSPOZYCJI:

070

Ekspozycje bilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

080

Ekspozycje pozabilansowe podlegające ryzyku kredytowemu

Ekspozycje / transakcje podlegające ryzyku kredytowemu kontrahenta

090

Transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych

100

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

110

Instrumenty pochodne oraz transakcje z długim terminem rozliczenia

120

W tym: rozliczane centralnie przez kwalifikujących się kontrahentów centralnych

130

Wynikające z umowy o kompensowaniu międzyproduktowym

PODZIAŁ EKSPOZYCJI CAŁKOWITYCH WEDŁUG WAG RYZYKA:

140

0%

150

2%

160

4%

170

10%

180

20%