|
3.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 289/315 |
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1227
z dnia 12 listopada 2019 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
|
(1) |
W celu ułatwienia skutecznego i zharmonizowanego składania zgłoszeń informacje dotyczące sekurytyzacji spełniających wymogi prostych, przejrzystych i standardowych kryteriów (STS), które zostały określone w art. 19–22 i 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, należy przekazywać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w spójnym formacie i zgodnie z jednolitymi standardami. |
|
(2) |
Przekazywanie informacji w zharmonizowanym formacie umożliwia skuteczne gromadzenie danych przez ESMA, a także ułatwia inwestorom oraz właściwym organom kontrolę spójności i ocenę kompletności. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy wypełnić w zgłoszeniu STS, a przekazywanie wszelkich informacji do ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną. |
|
(3) |
Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2). |
|
(4) |
ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Szablony na potrzeby zgłoszenia STS
1. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 (3), przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
3. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
4. W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zwiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia stwierdzenie „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.
5. Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.
6. „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).
ZAŁĄCZNIK I
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSS0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Nazwa sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
Państwo prowadzenia działalności |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Klasyfikacja sekurytyzacji |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Rodzaj ekspozycji bazowej |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS23 |
Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Oświadczenia i zapewnienia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Homogeniczność aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Zasadność standardu zawierania umów kredytowych |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem. |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ZAŁĄCZNIK II
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSAT0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Nazwa sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Miejsce prowadzenia działalności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Rodzaj sekurytyzacji |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Rodzaj ekspozycji bazowej |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT23 |
Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Oświadczenia i zapewnienia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
Brak resekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Homogeniczność aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Zasadność standardów zawierania umów kredytowych |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Wiedza fachowa sprzedawcy |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Stabilność jednostki sponsorującej |
|
{ALPHANUM-1000} |
ZAŁĄCZNIK III
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSAP0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
LEI jednostki sponsorującej |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
Nazwa programu ABCP |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
Państwo prowadzenia działalności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Klasyfikacja instrumentu |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Brak opcji kupna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Wiedza fachowa jednostki obsługującej |
|
{ALPHANUM} |