EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020R1227
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1227 of 12 November 2019 laying down implementing technical standards with regard to templates for the provision of information in accordance with the STS notification requirements (Text with EEA relevance)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Tekst mający znaczenie dla EOG)
C/2019/8011
OJ L 289, 3.9.2020, p. 315–329
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2022
|
3.9.2020 |
PL |
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej |
L 289/315 |
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1227
z dnia 12 listopada 2019 r.
ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 7,
a także mając na uwadze, co następuje:
|
(1) |
W celu ułatwienia skutecznego i zharmonizowanego składania zgłoszeń informacje dotyczące sekurytyzacji spełniających wymogi prostych, przejrzystych i standardowych kryteriów (STS), które zostały określone w art. 19–22 i 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, należy przekazywać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w spójnym formacie i zgodnie z jednolitymi standardami. |
|
(2) |
Przekazywanie informacji w zharmonizowanym formacie umożliwia skuteczne gromadzenie danych przez ESMA, a także ułatwia inwestorom oraz właściwym organom kontrolę spójności i ocenę kompletności. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy wypełnić w zgłoszeniu STS, a przekazywanie wszelkich informacji do ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną. |
|
(3) |
Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2). |
|
(4) |
ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, |
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Artykuł 1
Szablony na potrzeby zgłoszenia STS
1. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 (3), przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
2. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
3. Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
4. W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zwiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia stwierdzenie „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.
5. Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.
6. „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–III do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
(1) Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).
ZAŁĄCZNIK I
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSS0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSS2 |
LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy |
|
{LEI} |
|
STSS3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS7 |
Nazwa sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS8 |
Państwo prowadzenia działalności |
|
{COUNTRYCODE_2} |
|
STSS9 |
Klasyfikacja sekurytyzacji |
|
{LIST} |
|
STSS10 |
Rodzaj ekspozycji bazowej |
|
{LIST} |
|
STSS11 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS12 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSS13 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS14 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSS15 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSS16 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS17 |
Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową |
|
{Y/N} |
|
STSS18 |
Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS19 |
Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS20 |
Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS21 |
Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS22 |
Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS23 |
Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS24 |
Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS25 |
Oświadczenia i zapewnienia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS26 |
Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS27 |
Homogeniczność aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS28 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS29 |
Zasadność standardu zawierania umów kredytowych |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS30 |
Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS31 |
Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS32 |
Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS33 |
Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS34 |
Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka |
|
{LIST} |
|
STSS35 |
Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS36 |
Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS37 |
Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS38 |
Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS39 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS40 |
Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS41 |
Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS42 |
Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS43 |
Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS44 |
Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS45 |
Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS46 |
Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS47 |
Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS48 |
Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS49 |
Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS50 |
Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS51 |
Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS52 |
Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS53 |
Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS54 |
Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem. |
|
{ALPHANUM} |
|
STSS55 |
Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS56 |
Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS57 |
Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS58 |
Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS59 |
Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS60 |
Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSS61 |
Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSS62 |
Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
ZAŁĄCZNIK II
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSAT0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSAT2 |
LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy |
|
{LEI} |
|
STSAT3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT7 |
Nazwa sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT8 |
Miejsce prowadzenia działalności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT9 |
Rodzaj sekurytyzacji |
|
{LIST} |
|
STSAT10 |
Rodzaj ekspozycji bazowej |
|
{LIST} |
|
STSAT11 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT12 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAT13 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT14 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAT15 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAT16 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT17 |
Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową |
|
{Y/N} |
|
STSAT18 |
Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT19 |
Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT20 |
Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT21 |
Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT22 |
Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT23 |
Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT24 |
Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT25 |
Oświadczenia i zapewnienia |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT26 |
Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT27 |
Brak resekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT28 |
Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT29 |
Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT30 |
Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT31 |
Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT32 |
Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT33 |
Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT34 |
Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT35 |
Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT36 |
Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT37 |
Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT38 |
Homogeniczność aktywów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT39 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT40 |
Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT41 |
Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT42 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAT43 |
Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT44 |
Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT45 |
Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT46 |
Zasadność standardów zawierania umów kredytowych |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT47 |
Wiedza fachowa sprzedawcy |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT48 |
Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAT49 |
Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT50 |
Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT51 |
Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAT52 |
Stabilność jednostki sponsorującej |
|
{ALPHANUM-1000} |
ZAŁĄCZNIK III
Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
|
SYMBOL |
RODZAJ DANYCH |
DEFINICJA |
|
{ALPHANUM-n} |
Do „n” znaków alfanumerycznych |
Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{COUNTRYCODE_2} |
2 znaki alfanumeryczne |
Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{CURRENCYCODE_3} |
3 znaki alfanumeryczne |
Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych). |
|
{DATEFORMAT} |
Format daty zgodnie z normą ISO 8601 |
Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD |
|
{Y/N} |
1 znak alfanumeryczny |
„prawda” – Y „fałsz” – N |
|
{ISIN} |
12 znaków alfanumerycznych |
Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166 |
|
{LEI} |
20 znaków alfanumerycznych |
Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442 |
Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP
|
KOD POLA |
NAZWA POLA |
POLE DO WYPEŁNIENIA |
FORMAT POLA |
|
STSAP0 |
Pierwszy punkt kontaktowy |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP1 |
Kod identyfikacyjny instrumentu |
|
{ISIN} |
|
STSAP2 |
LEI jednostki sponsorującej |
|
{LEI} |
|
STSAP3 |
Identyfikator zgłoszenia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP4 |
Niepowtarzalny identyfikator |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP5 |
Identyfikator prospektu emisyjnego |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP6 |
Repozytorium sekurytyzacji |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP7 |
Nazwa programu ABCP |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP8 |
Państwo prowadzenia działalności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP9 |
Klasyfikacja instrumentu |
|
{LIST} |
|
STSAP10 |
Data emisji |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP11 |
Data zgłoszenia |
|
{DATEFORMAT} |
|
STSAP12 |
Upoważniona osoba trzecia |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP13 |
Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności) |
|
{ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2} |
|
STSAP14 |
Właściwy organ upoważniający osobę trzecią |
|
{ALPHANUM-100} |
|
STSAP15 |
Status STS |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP16 |
Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP17 |
Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP18 |
Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP19 |
Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP20 |
Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu) |
|
{LIST} |
|
STSAP21 |
Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP22 |
Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP23 |
Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402 |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP24 |
Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP25 |
Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP26 |
W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą) |
|
{ALPHANUM-10000} |
|
STSAP27 |
Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP28 |
Brak opcji kupna |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP29 |
Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP |
|
{ALPHANUM} |
|
STSAP30 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP31 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP32 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP33 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP34 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP35 |
Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem) |
|
{ALPHANUM-1000} |
|
STSAP36 |
Wiedza fachowa jednostki obsługującej |
|
{ALPHANUM} |