Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

NAZWA POLA

INFORMACJE PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU (1)

INFORMACJE DODATKOWE

STSS0

art. 27 ust. 1

Pierwszy punkt kontaktowy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu wyznaczonego jako pierwszy punkt kontaktowy i nazwa odpowiedniego właściwego organu

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980 (2)

STSS1

Nie dotyczy

Kod identyfikacyjny instrumentu

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) lub wszystkie obowiązujące kody ISIN, jeżeli są dostępne. W przypadku braku kodu ISIN, każdy inny niepowtarzalny kod papierów wartościowych przypisany do danej sekurytyzacji.

Jeżeli jest dostępny, zgodnie z pozycją 3.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980.

STSS2

Nie dotyczy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

LEI jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących oraz, jeżeli jest dostępny, pierwotnych kredytodawców.

Pozycja 4.2 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS3

Nie dotyczy

Identyfikator zgłoszenia

W przypadku zgłaszania aktualizacji – niepowtarzalny numer referencyjny nadany przez ESMA zgłoszonemu wcześniej zgłoszeniu STS.

Nie dotyczy

STSS4

Nie dotyczy

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (3).

Nie dotyczy

STSS5

Nie dotyczy

Identyfikator prospektu emisyjnego

Identyfikator prospektu emisyjnego dostarczony przez odpowiedni właściwy organ, jeżeli jest dostępny.

Nie dotyczy

STSS6

Nie dotyczy

Repozytorium sekurytyzacji

Nazwa zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji, jeżeli jest dostępna.

Nie dotyczy

STSS7

Nie dotyczy

Nazwa sekurytyzacji

Nazwa sekurytyzacji.

Sekcja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS8

art. 18 i art. 27 ust. 3

Państwo prowadzenia działalności

Państwo prowadzenia działalności jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących, SSPE i pierwotnych kredytodawców, jeżeli informacje takie są dostępne.

Nie dotyczy

STSS9

Nie dotyczy

Klasyfikacja sekurytyzacji

Rodzaj sekurytyzacji:

Nie dotyczy

STSS10

Nie dotyczy

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

Rodzaj ekspozycji bazowych:

Nie dotyczy

STSS11

Nie dotyczy

Data emisji

W przypadku prospektu emisyjnego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 (4) data zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

W każdym innym przypadku data zamknięcia ostatniej transakcji.

Nie dotyczy

STSS12

Nie dotyczy

Data zgłoszenia

Data zgłoszenia do ESMA.

Nie dotyczy

STSS13

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, oświadczenie stwierdzające zgodność z kryteriami STS potwierdzone przez tę upoważnioną osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSS14

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa osoby trzeciej i państwo prowadzenia działalności.

Nie dotyczy

STSS15

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa właściwego organu, który upoważnił osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSS16

art. 27 ust. 5

Status STS

Uzasadnione zgłoszenie przez jednostkę inicjującą i jednostkę sponsorującą, że sekurytyzacja nie jest już uznawana za zgodną z STS.

Nie dotyczy

STSS17

art. 27 ust. 3

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca instytucją kredytową

Odpowiedź „Tak” lub „Nie” na pytanie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca jest instytucją kredytową lub firmą inwestycyjną mającą siedzibę w Unii.

Nie dotyczy

STSS18

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że wdrożone kryteria, procesy i systemy udzielania kredytu stosowane przez jednostkę inicjującą lub pierwotnego kredytodawcę są realizowane zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSS19

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie, że udzielanie kredytu podlega nadzorowi

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że udzielanie kredytu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, podlega nadzorowi.

Nie dotyczy

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Potwierdzenie

Zwięzłe wyjaśnienie

Szczegółowe wyjaśnienie

Informacje podlegające zgłoszeniu (5)

Informacje dodatkowe

STSS20

art. 20 ust. 1

Przeniesienie ekspozycji bazowych w drodze prawdziwej sprzedaży lub cesji

√

Zwięzłe wyjaśnienie sposobu przeniesienia ekspozycji bazowych w drodze prawdziwej sprzedaży lub cesji z takich o samym skutku prawnym w sposób, który jest egzekwowalny wobec sprzedawcy lub każdej osoby trzeciej.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS21

art. 20 ust. 2

Brak rygorystycznych przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback)

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy w sekurytyzacji uwzględniono którykolwiek z rygorystycznych przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback), o których mowa w art. 20 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) 2017/2402, oraz czy mają zastosowanie przepisy art. 20 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS22

art. 20 ust. 3

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

√

W związku z rubryką STSS21 – w stosownych przypadkach – potwierdzenie, czy nie występują żadne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zastosowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS23

art. 20 ust. 4

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

√

Jeżeli sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą, oświadczenie potwierdzające, że sekurytyzacja jest zgodna z art. 20 ust. 1–3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS24

art. 20 ust. 5

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie

√

W przypadku gdy przeniesienie ekspozycji bazowych odbywa się w drodze cesji i dopełnienie transakcji odbywa się w terminie późniejszym niż w momencie zamknięcia sekurytyzacji, należy przedstawić zwięzłe wyjaśnienie sposobu dopełnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie, czy dopełnienie odbywa się poprzez zastosowanie co najmniej wymaganych minimalnych ustalonych z góry czynników uruchamiających wymienionych w art. 20 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

W przypadku zastosowania alternatywnych mechanizmów przeniesienia potwierdzenie, że niewypłacalność jednostki inicjującej nie stanie na przeszkodzie ani nie uniemożliwi egzekwowania praw przez SSPE.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS25

art. 20 ust. 6

Oświadczenia i zapewnienia

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy istnieją złożone przez sprzedawcę oświadczenia i zapewnienia, że ekspozycje bazowe objęte sekurytyzacją nie są obciążone, ani w inny sposób objęte warunkami, co do których można przewidzieć, że negatywnie wpłyną na wykonalność prawdziwej sprzedaży lub cesji, lub przeniesienia o takim samym skutku prawnym.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS26

art. 20 ust. 7

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób:

Sekcja 2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS27

art. 20 ust. 8

Jednorodność aktywów

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące jednorodności puli ekspozycji bazowych zabezpieczających sekurytyzację. W tym celu należy zamieścić odniesienie do regulacyjnych standardów technicznych EUNB dotyczących jednorodności (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1851 (6)) oraz szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób są spełniane wszystkie warunki określone w art. 1 wymienionego rozporządzenia delegowanego.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS28

art. 20 ust. 9

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi: brak resekurytyzacji

√

Potwierdzenie, że ekspozycje bazowe nie obejmują żadnych pozycji sekurytyzacyjnych i że zgłoszona sekurytyzacja nie jest w związku z tym resekurytyzacją.

Pozycja 2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS29

art. 20 ust. 10

Prawidłowość standardu zawierania umów kredytowych

√

Szczegółowe wyjaśnienie:

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS30

art. 20 ust. 10

Fachowa wiedza jednostki inicjującej/kredytodawcy

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca posiadają wystarczającą fachową wiedzę w zakresie inicjowania ekspozycji o charakterze podobnym do tych, które są objęte sekurytyzacją.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS31

art. 20 ust. 11

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy:

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS32

art. 20 ust. 12

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

√

Potwierdzenie, czy w momencie przeniesienia ekspozycji dłużnicy dokonali co najmniej jednej płatności.

Potwierdzenie, czy ma zastosowanie wyłączenie na podstawie art. 20 ust. 12 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.3 i 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS33

art. 20 ust. 13

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji nie może być skonstruowana w taki sposób, aby zależeć w głównej mierze od sprzedaży aktywów.

√

Szczegółowe wyjaśnienie stopnia zależności spłat posiadaczy pozycji sekurytyzacyjnej od sprzedaży aktywów zabezpieczających ekspozycje bazowe.

Pozycja 3.4.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS34

art. 21 ust. 1

Przestrzeganie wymogów dotyczących zatrzymywania ryzyka

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób jednostka inicjująca, sponsorująca lub pierwotny kredytodawca sekurytyzacji nieobjętej ABCP spełnia wymóg dotyczący zatrzymania ryzyka przewidziany w art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Wskazanie, która jednostka zachowuje istotny udział gospodarczy netto i którą z opcji wykorzystuje się do zatrzymania ryzyka:

Pozycja 3.1 załącznika 9 oraz pozycja 3.4.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS35

art. 21 ust. 2

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stopy procentowe i ryzyko walutowe są odpowiednio ograniczane oraz czy podejmowane są środki mające na celu ograniczenie takiego ryzyka, a także potwierdzenie, że inwestorzy mają takie środki do dyspozycji.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS36

art. 21 ust. 2

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

√

Zwięzłe oświadczenie, że SSPE nie zawarła kontraktów pochodnych, z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS37

art. 21 ust. 2

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stosowane instrumenty zabezpieczające są zapewniane i dokumentowane zgodnie ze wspólnie przyjętymi standardami.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS38

art. 21 ust. 3

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy płatności odsetek według stóp referencyjnych w ramach sekurytyzowanych aktywów i zobowiązań są obliczane na podstawie ogólnie stosowanych rynkowych stóp procentowych lub ogólnie stosowanych stóp sektorowych odzwierciedlających koszt środków pieniężnych oraz w jaki sposób dokonuje się tych obliczeń.

Pozycje 2.2.2 i 2.2.13 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS39

art. 21 ust. 4

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub zawiadomienia o przyspieszeniu spłaty

√

Ogólna deklaracja, że spełnione są wszystkie wymogi art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS40

art. 21 ust. 4

a) nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych

√

Potwierdzenie, że po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub zawiadomienia o przyspieszeniu spłaty nie zostaną zatrzymane żadne środki pieniężne

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS41

art. 21 ust. 4

b) inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

√

Potwierdzenie, że inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej ekspozycji bazowych w drodze sekwencyjnej amortyzacji pozycji sekurytyzacyjnej w kolejności według uprzywilejowania danej pozycji sekurytyzacyjnej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS42

art. 21 ust. 4

c) spłata nie zmienia uprzywilejowania

√

Potwierdzenie, że spłata pozycji sekurytyzacyjnych nie zmienia ich uprzywilejowania.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS43

art. 21 ust. 4

d) żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

√

Potwierdzenie, że żadne przepisy nie wymagają automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS44

art. 21 ust. 5

Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności

√

Potwierdzenie, że transakcje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności, zawierają czynniki uruchamiające związane z dochodami z tytułu ekspozycji bazowych, powodujące powrót do sekwencyjnej kolejności płatności według uprzywilejowania.

Potwierdzenie, że takie czynniki uruchamiające obejmują co najmniej pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych poniżej uprzednio ustalonego progu.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS45

art. 21 ust. 6

Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS46

art. 21 ust. 6 lit. a)

a) pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS47

art. 21 ust. 6 lit. b)

b) wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy lub czynniki uruchamiające określone w art. 21 ust. 6 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS48

art. 21 ust. 6 lit. c)

c) spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy lub czynniki uruchamiające określone w art. 21 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji, z podaniem odniesień do odpowiednich sekcji dokumentacji bazowej, w których można znaleźć odpowiednie informacje.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS49

art. 21 ust. 6 lit. d)

d) niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)

√

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy art. 21 ust. 6 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS50

art. 21 ust. 7 lit. a)

a) informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji określono wszystkie wymogi określone w art. 21 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS51

art. 21 ust. 7 lit. b)

b) postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

√

Potwierdzenie, że dokumentacja sekurytyzacyjna ściśle spełnia wymogi określone w art. 21 ust. 7 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS52

art. 21 ust. 7 lit. c)

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania kontrahentów instrumentów pochodnych

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje, o których mowa w art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS53

art. 21 ust. 7 lit. c)

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania dostawców płynności oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS54

art. 21 ust. 8

Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.

√

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402. W wyjaśnieniu należy podać odniesienia do wszelkich zasad i procedur mających na celu zapewnienie zgodności z tymi wymogami.

Pozycja 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS55

art. 21 ust. 9

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji bazowej jasno i spójnie określono definicje, środki naprawcze i działania dotyczące sytuacji zadłużeniowych określonych w art. 21 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS56

art. 21 ust. 9

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji określono kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany zgodnie z art. 21 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.4.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS57

art. 21 ust. 10

Terminowe rozwiązywanie konfliktów pomiędzy kategoriami inwestorów oraz obowiązki powiernika

√

Potwierdzenie, że przepisy dotyczące terminowego rozwiązywania konfliktów zawarte w art. 21 ust. 10 rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały spełnione.

Pozycje 3.4.7 i 3.4.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS58

art. 22 ust. 1

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

√

Potwierdzenie, że dane, których udostępnienia wymaga się w art. 22 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, są dostępne, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie można te dane znaleźć.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSS59

art. 22 ust. 2

Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji

√

Potwierdzenie, że odpowiednia i niezależna strona przeprowadziła zewnętrzną weryfikację próby ekspozycji bazowych przed emisją papierów wartościowych.

Nie dotyczy

STSS60

art. 22 ust. 3

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

√

Potwierdzenie, że potencjalni inwestorzy posiadają dostęp do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań przed wyceną, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie można te informacje znaleźć. Po wycenie – potwierdzenie, że zapewniono potencjalnym inwestorom dostęp do takich informacji na żądanie.

Nie dotyczy

STSS61

art. 22 ust. 4

Publikacja informacji dotyczących efektywności środowiskowej ekspozycji bazowych, na które składają się kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy informacje związane z efektywnością środowiskową aktywów finansowanych przez kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów są dostępne zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, wraz z oświadczeniem, gdzie można te informacje znaleźć.

Nie dotyczy

STSS62

art. 22 ust. 5

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7

√

Potwierdzenie, że:

Nie dotyczy

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu  (1)

Informacje dodatkowe

STSAT0

art. 27 ust. 1

Pierwszy punkt kontaktowy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu wyznaczonego jako pierwszy punkt kontaktowy i nazwa odpowiedniego właściwego organu

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT1

Nie dotyczy

Kod identyfikacyjny instrumentu

Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (kod ISIN) lub wszystkie obowiązujące kody ISIN, jeżeli są dostępne. W przypadku braku kodu ISIN, jakikolwiek inny niepowtarzalny kod papierów wartościowych przypisany do sekurytyzacji ABCP.

Jeżeli jest dostępny, zgodnie z pozycją 3.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980.

STSAT2

Nie dotyczy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

LEI jednostek inicjujących lub jednostek sponsorujących, jeżeli jest dostępny.

Pozycja 4.2 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT3

Nie dotyczy

Identyfikator zgłoszenia

W przypadku zgłaszania aktualizacji – niepowtarzalny numer referencyjny nadany przez ESMA zgłoszonemu wcześniej zgłoszeniu STS.

Nie dotyczy

STSAT4

Nie dotyczy

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą tej transakcji ABCP zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224

Nie dotyczy

STSAT5

Nie dotyczy

Identyfikator prospektu emisyjnego

Identyfikator prospektu emisyjnego dostarczony przez odpowiedni właściwy organ, jeżeli jest dostępny.

Nie dotyczy

STSAT6

Nie dotyczy

Repozytorium sekurytyzacji

Nazwa zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji, jeżeli jest dostępna.

Nie dotyczy

STSAT7

Nie dotyczy

Nazwa sekurytyzacji

Nazwa sekurytyzacji lub nazwa kodowa i nazwa stosowana, jeżeli są dostępne.

Sekcja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT8

art. 18 i art. 27 ust. 3

Państwo prowadzenia działalności

Państwo prowadzenia działalności jednostek inicjujących, jednostek sponsorujących i SSPE, jeżeli informacje te są dostępne.

Nie dotyczy

STSAT9

Nie dotyczy

Klasyfikacja sekurytyzacji

Rodzaj sekurytyzacji:

Nie dotyczy

STSAT10

Nie dotyczy

Klasyfikacja ekspozycji bazowych

Rodzaj ekspozycji bazowych:

Nie dotyczy

STSAT11

Nie dotyczy

Data emisji

W przypadku prospektu emisyjnego sporządzonego zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 data zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

W innych przypadkach data emisji sekurytyzacji ABCP.

Nie dotyczy

STSAT12

Nie dotyczy

Data zgłoszenia

Data zgłoszenia do ESMA.

Nie dotyczy

STSAT13

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, oświadczenie stwierdzające zgodność z kryteriami STS potwierdzone przez tę upoważnioną osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAT14

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa osoby trzeciej i państwo, w którym prowadzi działalność.

Nie dotyczy

STSAT15

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sekurytyzacji, nazwa właściwego organu, który upoważnił osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAT16

art. 27 ust. 5

Status STS

Informacja, czy jednostka inicjująca lub jednostka sponsorująca zgłosiła, że sekurytyzacji ABCP nie należy już uznawać za sekurytyzację STS, z podaniem powodów takiego zgłoszenia.

Nie dotyczy

STSAT17

art. 27 ust. 3

Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca instytucją kredytową

Odpowiedź „Tak” lub „Nie” na pytanie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca jest instytucją kredytową lub firmą inwestycyjną mającą siedzibę w Unii.

Nie dotyczy

STSAT18

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że wdrożone kryteria, procesy i systemy udzielania kredytu stosowane przez jednostkę inicjującą lub pierwotnego kredytodawcę są realizowane zgodnie z art. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAT19

art. 27 ust. 3

Potwierdzenie, że udzielanie kredytu podlega nadzorowi

Jeżeli w polu STSS17 udzielono odpowiedzi „Nie”, potwierdzenie, że udzielanie kredytu, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, podlega nadzorowi.

Nie dotyczy

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Potwierdzenie

Zwięzłe wyjaśnienie

Szczegółowe wyjaśnienie

Informacje podlegające zgłoszeniu  (2)

Informacje dodatkowe

STSAT20

art. 24 ust. 1

Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży

√

Zwięzłe wyjaśnienie sposobu przeniesienia ekspozycji bazowych w drodze prawdziwej sprzedaży lub cesji o takim samym skutku prawnym w sposób, który jest egzekwowalny wobec sprzedawcy lub każdej osoby trzeciej.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT21

art. 24 ust. 2

Brak rygorystycznych przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback)

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy w sekurytyzacji uwzględniono którykolwiek z rygorystycznych przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback), o których mowa w art. 24 ust. 2 lit. a) lub b) rozporządzenia (UE) 2017/2402, oraz czy przepisy art. 24 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 mają zastosowanie.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT22

art. 24 ust. 3

Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego

√

W związku z rubryką STSS21 – w stosownych przypadkach – potwierdzenie, że nie występują okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zastosowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT23

art. 24 ust. 4

Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą

√

Jeżeli sprzedający nie jest pierwotnym kredytodawcą, oświadczenie potwierdzające, że sekurytyzacja jest zgodna z art. 24 ust. 1–3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT24

art. 24 ust. 5

Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie.

√

W przypadku gdy przeniesienie ekspozycji bazowych odbywa się w drodze cesji i dopełnienie transakcji odbywa się w terminie późniejszym niż moment zamknięcia sekurytyzacji, należy przedstawić zwięzłe wyjaśnienie sposobu dopełnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie, czy dopełnienie odbywa się poprzez zastosowanie co najmniej wymaganych minimalnych ustalonych z góry czynników uruchamiających zdarzenia wymienionych w art. 24 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT25

art. 24 ust. 6

Oświadczenia i zapewnienia

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy istnieją złożone przez sprzedawcę oświadczenia i zapewnienia, że aktywa objęte sekurytyzacją nie są obciążone, ani w inny sposób objęte warunkami, co do których można przewidzieć, że negatywnie wpłyną na wykonalność prawdziwej sprzedaży lub cesji, lub przeniesienia o takim samym skutku prawnym.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT26

art. 24 ust. 7

Kryteria kwalifikowalności, które nie dopuszczają aktywnego zarządzania portfelem ekspozycji bazowych na zasadzie uznaniowej

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy:

Sekcja 2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT27

art. 24 ust. 8

Brak resekurytyzacji

√

Potwierdzenie, że ekspozycje bazowe nie obejmują żadnych pozycji sekurytyzacyjnych i, w związku z czym, zgłoszona sekurytyzacja nie jest resekurytyzacją.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT28

art. 24 ust. 9

Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

√

Szczegółowe wyjaśnienie, w jakim stopniu przeniesione ekspozycje bazowe nie obejmują – w momencie wyboru – ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania lub, w stosownych przypadkach, ekspozycji zrestrukturyzowanych zgodnie z art. 24 ust. 9 rozporządzenia (UE) 2017/2402. W stosownych przypadkach oświadczenie, czy sekurytyzacja nie obejmuje jakiejkolwiek sytuacji obniżonej wiarygodności kredytowej w momencie sekurytyzacji, jak określono w art. 24 ust. 9 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Potwierdzenie, że:

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT29

art. 24 ust. 10

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

√

Potwierdzenie, czy w momencie przeniesienia ekspozycji dłużnicy dokonali co najmniej jednej płatności.

Jeżeli nie dokonano żadnej płatności, wyjaśnienie przyczyny takiej sytuacji wraz z oświadczeniem, czy przyczyną jest jeden z wyjątków dopuszczonych w art. 20 ust. 12 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.3 i 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT30

art. 24 ust. 11

Spłata na rzecz posiadaczy pozycji nie może być skonstruowana w taki sposób, aby zależeć w głównej mierze od sprzedaży aktywów.

√

Szczegółowe wyjaśnienie stopnia zależności spłat posiadaczy pozycji sekurytyzacyjnej od sprzedaży aktywów zabezpieczających ekspozycje bazowe. W stosownych przypadkach szczegółowe wyjaśnienie, czy uznaje się, że spłaty na rzecz inwestorów nie zależą od sprzedaży aktywów, jak określono w art. 24 ust. 11 akapit drugi rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.4.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT31

art. 24 ust. 12

Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy i w jaki sposób stopy procentowe i ryzyko walutowe są odpowiednio ograniczone, i potwierdzenie, że środki podejmowane w tym celu zostały ujawnione.

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stosowane instrumenty zabezpieczające są zagwarantowane i udokumentowane zgodnie ze wspólnie przyjętymi standardami.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT32

art. 24 ust. 12

Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE

√

O ile nie odbywa się to w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej lub ryzyka walutowego, zwięzłe wyjaśnienie, czy SSPE nie zawarła kontraktów pochodnych.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT33

art. 24 ust. 12

Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych

√

Zwięzłe wyjaśnienie dotyczące obecności jakichkolwiek kontraktów pochodnych w puli ekspozycji bazowych.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT34

art. 24 ust. 12

Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy jakiekolwiek kontrakty pochodne dopuszczone na podstawie art. 24 ust. 12 są zawierane i dokumentowane zgodnie ze wspólnymi standardami w dziedzinie finansów międzynarodowych.

Pozycje 3.4.7 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT35

art. 24 ust. 13

Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji bazowej jasno i spójnie określono definicje, środki naprawcze i działania dotyczące sytuacji zadłużeniowych określonych w art. 24 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT36

art. 24 ust. 13

Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji określono kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności zgodnie z art. 24 ust. 13 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.4.7 i 3.4.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT37

art. 24 ust. 14

Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat

√

Potwierdzenie, że dane, których udostępnienia wymaga art. 24 ust. 14 rozporządzenia (UE) 2017/2402, są dostępne, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie udostępniono te informacje potencjalnym inwestorom przed wyceną.

Jeżeli jednostka sponsorująca nie posiada dostępu do takich danych, potwierdzenie, że sprzedawca zapewnił dostęp do danych określonych w art. 24 ust. 14 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Potwierdzenie, że dane są dostępne, i wyraźne wskazanie, gdzie te informacje są dostępne, oraz jasne oświadczenie, że dane obejmują okres nie krótszy niż pięć lat, z wyjątkiem należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności krótkoterminowych, dla których taki okres obserwacji historycznej wynosi nie mniej niż trzy lata.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT38

art. 24 ust. 15

Jednorodność aktywów

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu zabezpieczenia sekurytyzacji pulą ekspozycji bazowych, które są jednorodne, z uwzględnieniem cech związanych z przepływami pieniężnymi poszczególnych rodzajów aktywów, łącznie z ich cechami umownymi, cechami dotyczącymi ryzyka kredytowego i przedterminowych spłat.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT39

art. 24 ust. 15

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

√

Potwierdzenie, że pula ekspozycji bazowych ma pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż rok i że rezydualny termin zapadalności żadnej z ekspozycji bazowych nie przekracza trzech lat.

Potwierdzenie, czy zastosowanie ma odstępstwo dotyczące pul kredytów na zakup samochodu, umów leasingu samochodów i transakcji leasingu sprzętu zgodnie z art. 24 ust. 15 akapit trzeci rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT40

art. 24 ust. 15

Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi

√

W stosownych przypadkach potwierdzenie, że ekspozycje bazowe:

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT41

art. 24 ust. 16

Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy płatności odsetek według stóp referencyjnych w ramach aktywów i zobowiązań sekurytyzacji ABCP są obliczane na podstawie ogólnie stosowanych rynkowych stóp procentowych, czy na podstawie ogólnie stosowanych stóp sektorowych odzwierciedlających koszt środków pieniężnych, oraz w jaki sposób dokonuje się tych obliczeń.

Pozycje 2.2.2 i 2.2.13 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT42

art. 24 ust. 17

Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

√

Zwięzłe wyjaśnienie, czy spełniono wszystkie wymogi art. 24 ust. 17 rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym zwięzłe wyjaśnienie dotyczące przypadków, w których środki pieniężne mogą być zatrzymane.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT43

art. 24 ust. 17

a) Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty

√

Potwierdzenie, że żadne środki pieniężne nie zostaną zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub zawiadomienia o przyspieszeniu spłaty.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT44

art. 24 ust. 17

b) Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej

√

Potwierdzenie, że inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej ekspozycji bazowych w drodze sekwencyjnej amortyzacji pozycji sekurytyzacyjnej w kolejności według uprzywilejowania danej pozycji sekurytyzacyjnej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT45

art. 24 ust. 17

c) Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej

√

Potwierdzenie, że żadne przepisy nie wymagają automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej.

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT46

art. 24 ust. 18

Zasadność standardów zawierania umów kredytowych

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy ekspozycje bazowe zostały zainicjowane w toku zwykłej działalności sprzedawcy, wskazując, czy zastosowane standardy zawierania umów kredytowych są nie mniej rygorystyczne niż standardy stosowane względem ekspozycji nieobjętych sekurytyzacją.

Szczegółowe wyjaśnienie, czy wszelkie istotne zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów zawierania umów kredytowych zostały w pełni ujawnione jednostce sponsorującej i innym stronom bezpośrednio posiadającym ekspozycję z tytułu sekurytyzacji ABCP.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT47

art. 24 ust. 18

Wiedza fachowa sprzedawcy

√

Szczegółowe wyjaśnienie, czy sprzedawca posiada wymaganą fachową wiedzę w zakresie inicjowania ekspozycji o charakterze podobnym do charakteru ekspozycji, które zostały objęte sekurytyzacją.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT48

art. 24 ust. 19

Odnawialna sekurytyzacja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej.

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu uwzględnienia w dokumentacji sekurytyzacji przepisów lub czynników uruchamiających określonych w art. 24 ust. 19 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT49

art. 24 ust. 20

Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji uwzględniono zobowiązania umowne, obowiązki i zadania jednostki sponsorującej, jednostki obsługującej i powiernika, o ile taki jest, oraz innych dostawców usług pomocniczych.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT50

art. 24 ust. 20

Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji uwzględniono procedury i zadania niezbędne do zapewnienia, aby niewykonanie zobowiązania lub niewypłacalność jednostki obsługującej nie spowodowały zakończenia obsługi.

Pozycja 3.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT51

art. 24 ust. 20

Postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji uwzględniono postanowienia zapewniające zastąpienie kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek, w przypadku niewykonania przez nich zobowiązania, ich niewypłacalności oraz innych określonych zdarzeń, w stosownych przypadkach.

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAT52

art. 24 ust. 20

Stabilność jednostki sponsorującej

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji sekurytyzacji uwzględniono sposób, w jaki jednostka sponsorująca spełnia wymogi określone w art. 25 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Informacje podlegające zgłoszeniu  (1)

Informacje dodatkowe

STSAP0

art. 27 ust. 1

Pierwszy punkt kontaktowy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu wyznaczonego jako pierwszy punkt kontaktowy i nazwa odpowiedniego właściwego organu

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP1

Nie dotyczy

Kod identyfikacyjny instrumentu

Międzynarodowe kody identyfikujące papiery wartościowe (kody ISIN) przypisane do programów ABCP, w stosownych przypadkach.

Jeżeli jest dostępny, zgodnie z pozycją 3.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980.

STSAP2

Nie dotyczy

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI)

LEI jednostek sponsorujących lub programów ABCP, jeżeli jest dostępny.

Pozycja 4.2 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP3

Nie dotyczy

Identyfikator zgłoszenia

W przypadku zgłaszania aktualizacji – niepowtarzalny numer referencyjny nadany przez ESMA zgłoszonemu wcześniej zgłoszeniu STS.

Nie dotyczy

STSAP4

Nie dotyczy

Niepowtarzalny identyfikator

Niepowtarzalny identyfikator nadany przez jednostkę sprawozdawczą temu programowi transakcji ABCP zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

Nie dotyczy

STSAP5

Nie dotyczy

Identyfikator prospektu emisyjnego

Identyfikator prospektu emisyjnego dostarczony przez odpowiedni właściwy organ, jeżeli jest dostępny.

Nie dotyczy

STSAP6

Nie dotyczy

Repozytorium sekurytyzacji

Nazwa zarejestrowanego repozytorium sekurytyzacji, jeżeli jest dostępna.

Nie dotyczy

STSAP7

Nie dotyczy

Nazwa sekurytyzacji

Nazwa programu ABCP

Sekcja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP8

art. 18 i art. 27 ust. 3

Państwo prowadzenia działalności

Państwo siedziby jednostki sponsorującej lub jednostek sponsorujących.

Pozycja 4.3 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP9

Nie dotyczy

Klasyfikacja sekurytyzacji

Rodzaj sekurytyzacji (nieobjęta ABCP, ABCP, program ABCP)

Nie dotyczy

STSAP10

Nie dotyczy

Data emisji

Data pierwszej emisji programu ABCP

Pozycja 4 załącznika 9 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP11

Nie dotyczy

Data zgłoszenia

Data zgłoszenia STS do ESMA

Nie dotyczy

STSAP12

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, oświadczenie stwierdzające zgodność z kryteriami STS potwierdzone przez tę upoważnioną osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAP13

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa osoby trzeciej i miejsce prowadzenia działalności.

Nie dotyczy

STSAP14

art. 27 ust. 2

Upoważniona osoba trzecia

W przypadku gdy upoważniona osoba trzecia świadczyła usługi weryfikacji STS zgodnie z art. 27 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402, nazwa właściwego organu, który upoważnił osobę trzecią.

Nie dotyczy

STSAP15

art. 27 ust. 5

Status STS

Zgłoszenie przez jednostkę sponsorującą, że programu ABCP nie należy już uznawać za STS z podaniem powodów tej zmiany.

Nie dotyczy

Numer pola

Numer artykułu rozporządzenia (UE) 2017/2402

Nazwa pola

Potwierdzenie

Zwięzłe wyjaśnienie

Szczegółowe wyjaśnienie

Informacje podlegające zgłoszeniu  (2)

Informacje dodatkowe

STSAP16

art. 25 ust. 1

Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową

√

Potwierdzenie, że jednostkę sponsorującą programu nadzoruje instytucja kredytowa oraz odniesienie do dokumentu poświadczającego taki status.

Nie dotyczy

STSAP17

art. 25 ust. 2

Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności

√

Potwierdzenie, że jednostka sponsorująca programu ABCP zapewni instrument wsparcia płynności oraz że wspiera wszystkie pozycje sekurytyzacyjne programu ABCP, w tym opis instrumentu wsparcia płynności i odniesienie do dowolnego dokumentu potwierdzającego takie postanowienie.

Nie dotyczy

STSAP18

art. 25 ust. 3

Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem

√

Potwierdzenie, że ze względu na jej rolę jednostki sponsorującej, instytucja kredytowa nie zagraża jej wypłacalności i płynności, oraz, jeżeli jest dostępne, odniesienie do dokumentu potwierdzającego, że instytucja wykazała tę pozycję przed właściwym organem.

Nie dotyczy

STSAP19

art. 25 ust. 4

Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej

√

Potwierdzenie zgodności jednostki sponsorującej z wymogami due diligence określonymi w art. 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402, stosownie do przypadku. Potwierdzenie, że jednostka sponsorująca zweryfikowała, czy sprzedawca dysponuje zdolnościami obsługi i procesami ściągania należności, które spełniają wymogi określone w art. 265 ust. 2 lit. i)–p) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 lub równoważne wymogi w państwach trzecich.

Nie dotyczy

STSAP20

art. 25 ust. 5

Sprzedawca (na poziomie transakcji) lub jednostka sponsorująca (na poziomie programu ABCP) muszą spełniać wymogi dotyczące zatrzymania ryzyka, o których mowa w art. 6.

√

Zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób sprzedawca (sekurytyzacja ABCP) i jednostka sponsorująca (program ABCP) spełniają wymogi dotyczące zatrzymania ryzyka określone na podstawie art. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402 określającego wariant wykorzystany do zatrzymania ryzyka, w tym:

Pozycja 3.4.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

STSAP21

art. 25 ust. 6

Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 (wymogi dotyczące przejrzystości)

√

Potwierdzenie, że:

Nie dotyczy

STSAP22

art. 25 ust. 7

Wykorzystanie instrumentu wsparcia płynności, w przypadku gdy jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązań finansowych dotyczących takiego instrumentu

√

Zwięzłe wyjaśnienie ze strony sponsora, czy instrument wsparcia płynności zostanie wykorzystany, a zapadające papiery wartościowe spłacone w przypadku nieodnowienia przez jednostkę sponsorującą zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem.

Nie dotyczy

STSAP23

art. 26 ust. 1

Zgodność sekurytyzacji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20

√

Potwierdzenie, czy wszystkie sekurytyzacje ABCP w ramach programu spełniają następujące wymogi:

Nie dotyczy

STSAP24

art. 26 ust. 1 akapity drugi i trzeci

Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi ABCP może tymczasowo nie spełniać pewnych wymogów

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, z którymi, o ile z którymkolwiek, wymogami art. 24 ust. 9, 10 lub 11 rozporządzenia (UE) 2017/2402 tymczasowo brak jest zgodności oraz odsetek zbiorczej kwoty ekspozycji, które są ekspozycjami bazowymi sekurytyzacji ABCP, reprezentujący ten brak zgodności, oraz dlaczego program spowodował tymczasowe naruszenie tych wymogów. Potwierdzenie, że odpowiednia i niezależna strona prowadzi regularną zewnętrzną weryfikację zgodności próby ekspozycji bazowych.

Nie dotyczy

STSAP25

art. 26 ust. 2

Pozostały średni ważony okres trwania ekspozycji bazowych programu ABCP nie może być dłuższy niż dwa lata.

√

Potwierdzenie, że pozostały średni ważony okres trwania ekspozycji bazowych programu ABCP nie jest dłuższy niż dwa lata.

Nie dotyczy

STSAP26

art. 26 ust. 3

W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)

√

Zwięzłe wyjaśnienie dotyczące tego, czy jednostka sponsorująca w pełni w wspiera program ABCP zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP27

art. 26 ust. 4

Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP

√

Potwierdzenie, że program ABCP nie obejmuje żadnej resekurytyzacji oraz że wsparcie jakości kredytowej nie ustanawia dodatkowej warstwy transz na poziomie programu.

Nie dotyczy

STSAP28

art. 26 ust. 5

Brak opcji kupna

√

Potwierdzenie, że program ABCP nie zawiera opcji kupna ani klauzuli mających wpływ na ostateczny termin zapadalności, w przypadku gdy takie opcje lub klauzule mogą być wykonywane według uznania sprzedawcy, jednostki sponsorującej lub SSPE.

Nie dotyczy

STSAP29

art. 26 ust. 6

Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP.

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące tego, czy i w jaki sposób ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP są odpowiednio ograniczane, a także jakie środki wykorzystano do ograniczenia takiego ryzyka, w tym czy SSPE zawiera kontrakty pochodne z przyczyn innych niż określone w art. 26 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2017/2402, a także opis sposobu, w jaki takie instrumenty pochodne są zawierane i dokumentowane, a w szczególności czy jest to wykonywane zgodnie ze wspólnymi standardami w dziedzinie finansów międzynarodowych.

Nie dotyczy

STSAP30

art. 26 ust. 7 lit. a)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)

√

Potwierdzenie, że obowiązki powiernika oraz innych podmiotów mających obowiązki powiernicze, o ile takie istnieją, wobec inwestorów, określono w dokumentacji programu ABCP.

Nie dotyczy

STSAP31

art. 26 ust. 7 lit. b)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)

√

Potwierdzenie, że zobowiązania umowne, obowiązki i zadania jednostki sponsorującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych, o ile tacy są, określono w dokumentacji programu ABCP.

Nie dotyczy

STSAP32

art. 26 ust. 7 lit. c)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)

√

Potwierdzenie, że w dokumentacji programu ABCP zawarto procesy i obowiązku dotyczące jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania lub niewypłacalnością, by zapewnić ciągłość świadczenia usług.

Nie dotyczy

STSAP33

art. 26 ust. 7 lit. d)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)

√

Potwierdzenie, że spełnione są wymogi na mocy art. 26 ust. 7 lit. d) rozporządzenia (UE) 2017/2402 w zakresie postanowienia dotyczącego zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek, na poziomie programu ABCP w przypadku niewykonania przez nich zobowiązania, ich niewypłacalności oraz innych określonych zdarzeń, jeżeli instrument wsparcia płynności nie pokrywa takich zdarzeń.

Nie dotyczy

STSAP34

art. 26 ust. 7 lit. e)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)

√

Potwierdzenie, że dokumentacja programu ABCP zawiera procedury zapewniające, aby w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, niewykonania zobowiązania lub niewypłacalności jednostki sponsorującej, przewidziane były środki naprawcze w celu osiągnięcia, stosownie do sytuacji, zabezpieczenia zobowiązań finansowych lub zastąpienia dostawcy instrumentu wsparcia płynności.

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, która zawiera informacje stosowne do wymogów określonych w art. 26 ust. 7 lit. e) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP35

art. 26 ust. 7 lit. f)

Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)

√

Potwierdzenie, że dokumentacja programu ABCP zawiera postanowienia zapewniające, aby instrument wsparcia płynności został wykorzystany, a zapadające papiery wartościowe spłacone w przypadku nieodnowienia przez jednostkę sponsorującą zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem.

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, która zawiera informacje stosowne do wymogów określonych w art. 26 ust. 7 lit. f) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Nie dotyczy

STSAP36

art. 26 ust. 8

Wiedza fachowa jednostki obsługującej

√

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące sposobu, w jaki spełnia się wymogi art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402, w tym wyjaśnienie strategii i procedur zapewniających zgodność z tymi wymogami

Oświadczenie wskazujące odpowiednie strony prospektu emisyjnego lub innej dokumentacji bazowej, które zawierają stosowne wyjaśnienia mające na celu spełnienie wymogów określonych w art. 26 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402 (w stosownych przypadkach) („wiedza fachowa jednostki obsługującej, polityka, procedury i zarządzanie ryzykiem”).

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980