a.

Ogólne informacje dostarczone przez krajowy organ nadzoru:

(1)

Kod kraju

(2)

Nazwa banku

(3)

Data zgłoszenia (rrrr-mm-dd)

b.

Ogólne informacje dostarczone przez instytucję sprawozdającą:

(1)

Data zgłoszenia (rrrr-mm-dd)

(2)

Waluta sprawozdawcza

(3)

Kurs przeliczeniowy euro

(4)

Jednostka sprawozdawcza

(5)

Standard rachunkowości

(6)

Miejsce publicznego ujawnienia informacji

a.

Ekspozycja kontrahenta z tytułu instrumentów pochodnych (metoda 1)

b.

Wartość brutto transakcji finansowania papierów wartościowych

c.

Ekspozycja kontrahenta z tytułu transakcji finansowania papierów wartościowych

d.

Pozostałe aktywa

(1)

Papiery wartościowe otrzymane w transakcjach finansowania papierów wartościowych, które są ujęte jako aktywa

e.

Całkowita wartość pozycji bilansowych (suma pozycji 2.a, 2.b, 2.c i 2.d pomniejszona o pozycję 2.d(1))

f.

Potencjalna przyszła ekspozycja z tytułu instrumentów pochodnych (metoda 1)

g.

Wartość nominalna pozycji pozabilansowych przy współczynniku konwersji 0 %

(1)

Bezwarunkowo odwoływalne zobowiązania z tytułu kart kredytowych

(2)

Inne bezwarunkowo odwoływalne zobowiązania

h.

Wartość nominalna pozycji pozabilansowych przy współczynniku konwersji 20 %

i.

Wartość nominalna pozycji pozabilansowych przy współczynniku konwersji 50 %

j.

Wartość nominalna pozycji pozabilansowych przy współczynniku konwersji 100 %

k.

Całkowita wartość pozycji pozabilansowych (suma pozycji 2.f, 2.g i 2.h–2.j, pomniejszona o 0,9-krotność sumy pozycji 2.g(1) i 2.g(2))

l.

Podmioty objęte konsolidacją na potrzeby rachunkowości, ale nie do celów regulacyjnych opartych na analizie ryzyka:

(1)

Aktywa bilansowe

(2)

Potencjalna przyszła ekspozycja z tytułu instrumentów pochodnych

(3)

Bezwarunkowo odwoływalne zobowiązania

(4)

Inne zobowiązania pozabilansowe

(5)

Wartość inwestycji w jednostkach objętych konsolidacją

m.

Korekty regulacyjne

n.

Dane pomocnicze:

(1)

Wierzytelności z tytułu zabezpieczenia gotówkowego przekazanego w ramach transakcji na instrumentach pochodnych

(2)

Wartość nominalna netto kredytowych instrumentów pochodnych

(3)

Wartość nominalna netto kredytowych instrumentów pochodnych w odniesieniu do podmiotów ujętych w pozycji 2.l

4)

Ekspozycje bilansowe i pozabilansowe między podmiotami ujętymi w pozycji 2.l

5)

Ekspozycje bilansowe i pozabilansowe podmiotów ujętych w 2.l. wobec podmiotów objętych konsolidacją do celów regulacyjnych opartych na analizie ryzyka

(6)

Ekspozycje bilansowe i pozabilansowe podmiotów objętych konsolidacją do celów regulacyjnych opartych na analizie ryzyka wobec podmiotów ujętych w pozycji 2.l

(7)

Całkowita wartość ekspozycji do celów obliczania wskaźnika dźwigni (definicja ze stycznia 2014 r.)

o.

Wskaźnik łącznych ekspozycji (suma pozycji 2.e, 2.k, 2.l(1), 2.l(2), 0,1-krotność pozycji 2.l(3), pozycja 2.l(4) pomniejszona o sumę pozycji 2.l(5) i 2.m)

a.

Fundusze zdeponowane u innych instytucji finansowych lub im pożyczane

(1)

Certyfikaty depozytowe

b.

Niewykorzystane linie kredytowe przyznawane innym instytucjom finansowym

c.

Inwestycje w papiery wartościowe wyemitowane przez inne instytucje finansowe:

(1)

Zabezpieczone dłużne papiery wartościowe

(2)

Niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane

(3)

Obligacje podporządkowane

(4)

Papiery komercyjne

(5)

Akcje (w tym wartości nominalna i nadwyżka akcji zwykłych i uprzywilejowanych)

(6)

Kompensowanie pozycji krótkich w odniesieniu do konkretnego portfela akcji ujętych w pozycji 3.c(5)

d.

Dodatnia wartość netto bieżącej ekspozycji transakcji finansowania papierów wartościowych z innymi instytucjami finansowymi

e.

Kontrakty na pozagiełdowe instrumenty pochodne zawarte z innymi instytucjami finansowymi, które mają dodatnią godziwą wartość netto:

(1)

Dodatnia godziwa wartość netto (obejmująca posiadane zabezpieczenie, jeżeli jest objęte umową ramową o kompensowaniu zobowiązań)

(2)

Potencjalne przyszłe ekspozycje

f.

Wskaźnik aktywów wewnątrz systemu finansowego (suma pozycji 3.a, 3.b–3.c(5), 3.d, 3.e(1) oraz 3.e(2), pomniejszona o pozycję 3.c(6))

a.

Depozyty należne instytucjom depozytowym

b.

Depozyty należne niedepozytowym instytucjom finansowych

c.

Niewykorzystane linie kredytowe otrzymane od innych instytucji finansowych

d.

Ujemna wartość netto bieżącej ekspozycji transakcji finansowania papierów wartościowych z innymi instytucjami finansowymi

e.

Kontrakty na pozagiełdowe instrumenty pochodne zawarte z innymi instytucjami finansowymi, które mają ujemną godziwą wartość netto:

(1)

Ujemna godziwa wartość netto (obejmująca zabezpieczenie, jeżeli jest objęte umową ramową o kompensowaniu zobowiązań)

(2)

Potencjalne przyszłe ekspozycje

f.

Dane pomocnicze:

(1)

Fundusze pożyczone od innych instytucji finansowych

(2)

Certyfikaty depozytowe ujęte w pozycjach 4.a i 4.b

g.

Wskaźnik zobowiązań wewnątrz systemu finansowego (suma pozycji 4.a–4.e(2))

a.

Zabezpieczone dłużne papiery wartościowe

b.

Niezabezpieczone obligacje uprzywilejowane

c.

Obligacje podporządkowane

d.

Papiery komercyjne

e.

Certyfikaty depozytowe

f.

Kapitał podstawowy

g.

Akcje uprzywilejowane i wszelkie inne formy finansowania podporządkowanego nieujęte w pozycji 5.c

h.

Dane pomocnicze:

(1)

Wartość księgowa akcji, w odniesieniu do których cena rynkowa nie jest dostępna)

i.

Wskaźnik wyemitowanych papierów wartościowych (suma pozycji 5.a–5.g)

a.

w dolarach australijskich

b.

w realach brazylijskich

c.

w dolarach kanadyjskich

d.

we frankach szwajcarskich

e.

w juanach chińskich

f.

w euro

g.

w funtach brytyjskich

h.

w dolarach Hongkongu

i.

w rupiach indyjskich

j.

w jenach japońskich

k.

w koronach szwedzkich

l.

w dolarach amerykańskich

m.

Dane pomocnicze:

(1)

w peso meksykańskich

(2)

w dolarach nowozelandzkich

(3)

w rublach rosyjskich

n.

Wskaźnik działalności płatniczej (suma pozycji 6.a–6.l)

a.

Wskaźnik aktywów w depozycie

a.

Działalność gwarantowania emisji akcji

b.

Działalność gwarantowania emisji długu

c.

Wskaźnik działalności gwarantowania (suma pozycji 8.a i 8.b)

a.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne rozliczanych za pośrednictwem partnera centralnego

b.

Pozagiełdowe instrumenty pochodne rozliczane dwustronnie

c.

Wskaźnik pozagiełdowych instrumentów pochodnych (suma pozycji 9.a i 9.b)

a.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

b.

Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży

c.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, które odpowiadają definicji aktywów poziomu 1

d.

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i dostępne do sprzedaży, które odpowiadają definicji aktywów poziomu 2, z redukcją wartości w wycenie

d.

Dane pomocnicze:

(1)

Papiery wartościowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności

f.

Wskaźnik papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu i dostępnych do sprzedaży (suma pozycji 10.a i 10.b pomniejszona o sumę pozycji 10.c i 10.d)

a.

Wskaźnik aktywów poziomu 3

a.

Należności zagraniczne na podstawie ostatecznego ryzyka (z wyłączeniem działalności związanej z instrumentami pochodnymi)

b.

Dane pomocnicze:

(1)

Należności z tytułu zagranicznych instrumentów pochodnych na podstawie ostatecznego ryzyka

c.

Wskaźnik należności transgranicznych (punkt 12.a)

a.

Zobowiązania zagraniczne (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych i zobowiązań lokalnych w walucie lokalnej)

(1)

Wszelkie zobowiązania zagraniczne wobec jednostek powiązanych ujęte w pozycji 13.a

b.

Zobowiązania lokalne w walucie lokalnej (z wyjątkiem działalności związanej z instrumentami pochodnymi)

c.

Dane pomocnicze:

(1)

Zobowiązania z tytułu zagranicznych instrumentów pochodnych na podstawie najwyższego ryzyka

d.

Wskaźnik zobowiązań transgranicznych (suma pozycji 13.a i 13.b pomniejszona o pozycję 13.a(1))

a.

Zobowiązania ogółem

b.

Finansowanie detaliczne

c.

Wskaźnik zależności od finansowania hurtowego (różnica pomiędzy pozycjami 14.a i 14.b podzielona przez pozycję 14.a)

d.

Zagraniczne dochody netto

e.

Dochody netto ogółem

f.

Dochody brutto ogółem

g.

Wartość brutto pożyczonych innym instytucjom środków pieniężnych i wartość godziwa brutto papierów wartościowych pożyczonych innym instytucjom w ramach transakcji finansowania papierów wartościowych

h.

Wartość brutto pożyczonych od innych instytucji środków pieniężnych i wartość godziwa brutto papierów wartościowych pożyczonych od innych instytucji w ramach transakcji finansowania papierów wartościowych

I.

Dodatnia wartość godziwa brutto transakcji pozagiełdowych dotyczących instrumentów pochodnych

j.

Ujemna wartość godziwa brutto transakcji pozagiełdowych dotyczących instrumentów pochodnych

k.

Liczba jurysdykcji