7.10.2022

Publicatieblad van de Europese Unie

L 262/1

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1855 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2022

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens en het te gebruiken rapportagetype

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1), en met name artikel 9, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens is aanzienlijk gewijzigd. Aangezien verdere wijzigingen nodig zijn om het rapportagekader te verduidelijken en te zorgen voor samenhang met nieuwe technische uitvoeringsnormen en andere internationaal overeengekomen normen, moet de verordening worden ingetrokken en door deze verordening worden vervangen.

(2)	De rapportage van volledige en nauwkeurige gegevens betreffende derivaten, met inbegrip van de vermelding van de bedrijfsgebeurtenissen die aanleiding geven tot de veranderingen in de derivaten, is van essentieel belang om een doeltreffend gebruik van de derivatengegevens mogelijk te maken.

(3)

Wanneer een derivatencontract bestaat uit een combinatie van derivatencontracten waarover gezamenlijk wordt onderhandeld in het kader van één economische overeenkomst, moeten de eigenschappen van elk van de betrokken derivatencontracten inzichtelijk zijn voor de bevoegde autoriteiten. Aangezien de bevoegde autoriteiten ook de algemene context moeten kunnen begrijpen, moet uit het rapport tevens duidelijk worden dat het derivatencontract onderdeel is van een complex derivaat. Daarom moeten derivatencontracten die betrekking hebben op een combinatie van derivatencontracten voor elk derivatencontract in afzonderlijke rapporten worden gerapporteerd, met een interne identificatiecode die de rapporten onderling verbindt.

(4)

In het geval van derivatencontracten bestaande uit een combinatie van derivatencontracten die in meer dan één rapport moeten worden gerapporteerd, kan het lastig zijn te bepalen hoe de relevante informatie betreffende het contract over de rapporten moet worden verdeeld en dus hoeveel rapporten er moeten worden ingediend. Daarom moeten tegenpartijen het eens worden over het aantal rapporten dat over een dergelijk contract moet worden ingediend.

(5)

Om een zekere flexibiliteit mogelijk te maken, moet een tegenpartij het rapport betreffende een contract aan de andere tegenpartij of aan een derde kunnen delegeren. Tegenpartijen moeten ook kunnen overeenkomen de rapportage te delegeren aan een gemeenschappelijke derde entiteit, met inbegrip van een centrale tegenpartij (CTP). Om de gegevenskwaliteit te waarborgen wanneer één rapport wordt opgesteld namens beide tegenpartijen, moet dat rapport alle relevante gegevens met betrekking tot elke tegenpartij bevatten. Wanneer de rapportage is gedelegeerd, moet het rapport alle gegevens bevatten die zouden zijn gerapporteerd indien het zou zijn opgesteld door de rapporterende tegenpartij.

(6)	Het is van belang te erkennen dat een CTP optreedt als een partij bij een derivatencontract. Wanneer een bestaand contract vervolgens door een CTP wordt gecleard, moet het als beëindigd worden gerapporteerd en moet het nieuwe uit de clearing voortvloeiende contract worden gerapporteerd.

(7)

Voorts moet worden erkend dat bepaalde derivaten, zoals derivaten die op handelsplatforms of op georganiseerde handelsplatforms buiten de Unie worden verhandeld, door CTP’s geclearde derivaten of contracten ter verrekening van verschillen, vaak worden beëindigd en in een positie worden opgenomen, en dat het risico van dergelijke derivaten op positieniveau wordt beheerd. Bovendien wordt de daaruit voortvloeiende positie, en niet de oorspronkelijke derivaten op transactieniveau, onderworpen aan de daaropvolgende levenscyclusgebeurtenissen. Om dergelijke derivaten efficiënt en nauwkeurig te kunnen rapporteren, moet het tegenpartijen worden toegestaan te rapporteren op positieniveau. Om te voorkomen dat tegenpartijen ten onrechte gebruikmaken van rapportage op positieniveau, moeten specifieke voorwaarden worden vastgesteld waaraan zij moeten voldoen om op dat niveau te rapporteren.

(8)

Teneinde de concentratie van blootstellingen en systeemrisico’s naar behoren te kunnen monitoren, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat volledige en nauwkeurige informatie over de tussen twee tegenpartijen uitgewisselde blootstellingen en zekerheden wordt ingediend bij transactieregisters. De op basis van de marktwaarde of een modellenbenadering bepaalde waarde van een contract geeft aan welk teken en welke omvang de met het contract samenhangende blootstellingen hebben, en vormt een aanvulling op de informatie over de in het contract vermelde oorspronkelijke waarde. Het is derhalve essentieel dat tegenpartijen waarderingen van derivatencontracten overeenkomstig een gemeenschappelijke methodologie rapporteren. Voorts is het minstens zo belangrijk de rapportage van gestorte en ontvangen initial en variation margin met betrekking tot een bepaald derivaat te eisen. Daarom moeten tegenpartijen die hun derivaten zeker stellen, gegevens over die zekerheidsstelling op transactiebasis rapporteren. Wanneer zekerheden worden berekend op portefeuillebasis, moeten de tegenpartijen de gestorte en ontvangen initialen variation margin met betrekking tot die portefeuille rapporteren middels een unieke, door de rapporterende tegenpartij vastgestelde code. Die unieke code moet de specifieke portefeuille aanduiden via welke de zekerheden worden uitgewisseld en moet het ook mogelijk maken om alle betrokken derivaten aan die specifieke portefeuille te koppelen.

(9)

Het nominale bedrag is een essentieel kenmerk van een derivaat om de aan dat derivaat verbonden verplichtingen vast te stellen. Bovendien worden de nominale bedragen gebruikt als een maatstaf bij de beoordeling van blootstellingen, het handelsvolume en de omvang van de derivatenmarkt. Daarom is een consistente rapportage van de nominale bedragen van essentieel belang. Om ervoor te zorgen dat tegenpartijen de nominale bedragen op geharmoniseerde wijze rapporteren, moet de vereiste methode voor de berekening van het nominale bedrag worden gespecificeerd voor de verschillende soorten producten.

(10)

Evenzo moet de informatie met betrekking tot de prijsstelling van de derivaten consistent worden gerapporteerd zodat de bevoegde autoriteiten de gerapporteerde blootstellingen kunnen verifiëren, de kosten en liquiditeit op de derivatenmarkten kunnen evalueren en de prijzen van op verschillende markten verhandelde soortgelijke producten kunnen vergelijken.

(11)

Als gevolg van levenscyclusgebeurtenissen zoals clearing, verlenging of compressie worden bepaalde derivaten gecreëerd, gewijzigd of beëindigd. Om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen inzicht te verwerven in de volgorde van de gebeurtenissen op de markt en in de relaties tussen de gerapporteerde derivaten, is het essentieel te voorzien in een methode om alle betrokken derivaten die door dezelfde levenscyclusgebeurtenis worden beïnvloed, aan elkaar te koppelen. Aangezien de efficiëntste manier om derivaten aan elkaar te koppelen naargelang van de aard van de gebeurtenis kan verschillen, moeten verschillende koppelingsmethoden worden vastgesteld.

(12)	Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (European Securities and Markets Authority, ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(13)

De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht (2).

(14)	Om ervoor te zorgen dat tegenpartijen en transactieregisters alle maatregelen kunnen nemen die nodig zijn om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen, moet de datum van toepassing van deze verordening met 18 maanden worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Te verstrekken gegevens in de in artikel 9, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde rapporten

1. De rapporten die op grond van artikel 9, leden 1 en 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 worden verstrekt aan transactieregisters bevatten de volledige en nauwkeurige gegevens als vermeld in de tabellen 1, 2 en 3 van de bijlage bij deze verordening die betrekking hebben op het betrokken derivaat.

Die gegevens worden in één enkel rapport gerapporteerd.

2. Bij de rapportage over de sluiting, wijziging of beëindiging van het derivaat specificeert een tegenpartij in het rapport de gegevens betreffende de soort actie en de soort gebeurtenis, zoals beschreven in de velden 151 en 152 van tabel 2 van de bijlage, waarmee die sluiting, wijziging of beëindiging verband houdt.

3. In afwijking van lid 1 worden die gegevens, indien de velden in de tabellen 1, 2 en 3 van de bijlage geen doeltreffende rapportage van de in lid 1 bedoelde gegevens mogelijk maken, in afzonderlijke rapporten gerapporteerd, bijvoorbeeld indien het derivatencontract bestaat uit een combinatie van derivatencontracten waarover gezamenlijk wordt onderhandeld in het kader van één economische overeenkomst.

De tegenpartijen bij een uit een combinatie van derivatencontracten bestaand derivatencontract als bedoeld in de eerste alinea worden het vóór de uiterste rapportagedatum eens over het aantal afzonderlijke rapporten dat met betrekking tot dat derivatencontract bij een transactieregister moet worden ingediend.

De rapporterende tegenpartij koppelt de afzonderlijke rapporten aan elkaar met een identificatienummer dat uniek is op het niveau van de tegenpartij voor de groep van derivatenrapporten overeenkomstig veld 6 van tabel 2 van de bijlage.

4. Wanneer namens beide tegenpartijen één rapport wordt ingediend, bevat het de in de tabellen 1, 2 en 3 van de bijlage beschreven informatie over elk van de tegenpartijen.

5. Wanneer de ene tegenpartij namens de andere tegenpartij de gegevens over een derivaat aan een transactieregister rapporteert of wanneer een derde entiteit namens één of beide tegenpartijen een contract aan een transactieregister rapporteert, bevat de gerapporteerde informatie de volledige reeks gegevens die zouden zijn gerapporteerd indien elke tegenpartij de derivaten afzonderlijk aan het transactieregister had gerapporteerd.

Artikel 2

Geclearde transacties

1. Wanneer een derivaat waarvan de gegevens reeds overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 zijn gerapporteerd, vervolgens door een centrale tegenpartij (CTP) wordt gecleard, wordt dat derivaat als beëindigd gerapporteerd door in de velden 151 en 152 in tabel 2 van de bijlage bij deze verordening het actietype “Beëindigen” en de soort gebeurtenis “Clearing” te specificeren. Uit clearing voortvloeiende nieuwe derivaten worden gerapporteerd door in de velden 151 en 152 in tabel 2 van de bijlage bij deze verordening het actietype “Nieuw” en de soort gebeurtenis “Clearing” te specificeren.

2. Indien een derivaat op een handelsplatform of op een buiten de Unie gevestigd georganiseerd handelsplatform wordt gesloten en op dezelfde dag door een CTP wordt gecleard, worden alleen de uit de clearing voortvloeiende derivaten gerapporteerd. Deze derivaten worden gerapporteerd door in de velden 151 en 152 in tabel 2 van de bijlage hetzij het actietype “Nieuw”, hetzij het actietype “Positiebestanddeel” overeenkomstig artikel 3, lid 2, en het type gebeurtenis “Clearing” te specificeren.

Artikel 3

Rapportage op positieniveau

1. Na de rapportage van de gegevens betreffende een derivaat dat is gesloten door een tegenpartij en de beëindiging van dat derivaat als gevolg van de opname ervan in een positie, mag een tegenpartij op positieniveau rapporteren, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(a)	het risico wordt op positieniveau beheerd;

(b)

de rapporten hebben betrekking op derivaten die zijn gesloten op een handelsplatform of op een buiten de Unie gevestigd georganiseerd handelsplatform, of op derivaten die door een CTP worden gecleard of op door elkaar vervangbare en door de positie vervangen contracten ter verrekening van verschillen;

(c)	de derivaten op transactieniveau als bedoeld in veld 154 van tabel 2 van de bijlage zijn correct gerapporteerd voordat zij in de positie werden opgenomen;

(d)	andere gebeurtenissen die van invloed zijn op de gemeenschappelijke velden in het rapport van de positie, worden afzonderlijk gerapporteerd;

(e)	de in punt b) bedoelde derivaten zijn naar behoren beëindigd door vermelding van het actietype “Beëindigen” in veld 151 van tabel 2 van de bijlage en de soort gebeurtenis “Opneming in een positie” in veld 152 van tabel 2 van de bijlage;

(f)	de resulterende positie is naar behoren gerapporteerd, hetzij als een nieuwe positie, hetzij als een actualisering van een bestaande positie;

(g)	bij de opstelling van het rapport van de positie zijn alle toepasselijke velden in de tabellen 1 en 2 van de bijlage correct ingevuld en is in veld 154 van tabel 2 van de bijlage aangegeven dat het rapport op positieniveau is opgesteld;

(h)	de tegenpartijen bij het derivaat komen met elkaar overeen dat het derivaat op positieniveau moet worden gerapporteerd.

2. Wanneer een bestaand derivaat op dezelfde dag in een rapport op positieniveau moet worden opgenomen, wordt dat derivaat gerapporteerd met het actietype “Positiebestanddeel” in veld 151 van tabel 2 van de bijlage.

3. De latere actualiseringen, waaronder van de waardering en van zekerheden alsook andere wijzigingen en levenscyclusgebeurtenissen, worden op positieniveau gerapporteerd, en niet op transactieniveau voor de oorspronkelijke derivaten die zijn beëindigd en in die positie zijn opgenomen.

Artikel 4

Rapportage van blootstellingen

1. De gegevens over de zekerheden voor zowel geclearde als niet-geclearde derivaten hebben betrekking op alle gestelde en ontvangen zekerheden overeenkomstig de velden 1 tot en met 29 in tabel 3 van de bijlage.

2. Indien tegenpartij 1 zekerheden stelt op portefeuillebasis, rapporteert tegenpartij 1 of de voor rapportage verantwoordelijke entiteit aan een transactieregister de op portefeuillebasis gestelde en ontvangen zekerheden overeenkomstig de velden 1 tot en met 29 in tabel 3 van de bijlage en specificeert een code ter identificatie van de portefeuille overeenkomstig veld 9 in tabel 3 van de bijlage.

3. Andere niet-financiële tegenpartijen dan die bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012 en de entiteiten die verantwoordelijk zijn om namens hen te rapporteren, zijn niet verplicht gegevens over zekerheden of op basis van de marktwaarde of een modellenbenadering bepaalde waarderingen van de contracten als bedoeld in de tabellen 2 en 3 van de bijlage bij deze verordening te verstrekken.

4. Voor door een CTP geclearde derivaten rapporteert tegenpartij 1 of de entiteit die verantwoordelijk is voor de rapportage de door de CTP geleverde waardering van het derivaat overeenkomstig de velden 21 tot en met 25 in tabel 2 van de bijlage.

5. Voor niet door een CTP geclearde derivaten rapporteert tegenpartij 1 of de entiteit die verantwoordelijk is voor de rapportage, overeenkomstig de velden 21 tot en met 25 in tabel 2 van de bijlage bij deze verordening, de waardering van het derivaat uitgevoerd volgens de methodiek als gedefinieerd in internationale standaard voor financiële verslaglegging nr. 13 inzake de waardering van de reële waarde als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie (3), zonder de reële waarde te wijzigen.

Artikel 5

Nominaal bedrag

1. Het nominale bedrag van een derivaat als bedoeld in de velden 55 en 64 in tabel 2 van de bijlage wordt als volgt gespecificeerd:

(a)	in het geval van swaps, futures, termijncontracten en opties die in monetaire eenheden worden verhandeld, het referentiebedrag;

(b)	in het geval van andere dan de in punt a) bedoelde opties, berekend aan de hand van de uitoefenprijs;

(c)	in het geval van andere dan de in punt a) bedoelde termijncontracten, het product van de termijnprijs en de totale nominale hoeveelheid van de onderliggende waarde;

(d)	in het geval van aandelendividendswaps, het product van de periodieke vaste uitoefenprijs en het aantal aandelen of indexeenheden;

(e)	in het geval van aandelenvolatiliteitswaps, het nominale bedrag van de vega;

(f)	in het geval van aandelenvariantieswaps, het bedrag van de variantie;

(g)	in het geval van financiële contracten ter verrekening van verschillen, het resulterende bedrag van de initiële prijs en de totale nominale hoeveelheid;

(h)	in het geval van vaste/variabele grondstoffenswaps, het product van de vaste prijs en de totale nominale hoeveelheid;

(i)	in het geval van grondstoffenbasisswaps, het product van de laatst beschikbare spotprijs op het tijdstip van de transactie van het onderliggende actief van het deel zonder spread en de totale nominale hoeveelheid van het deel zonder spread;

(j)	in het geval van swaptions, het nominale bedrag van het onderliggende contract;

(k)

in het geval een niet in de punten a) tot en met j) genoemd derivaat, waarbij het nominale bedrag wordt berekend op basis van de prijs van het onderliggend actief en deze prijs alleen beschikbaar is op het moment van de afwikkeling, de prijs aan het eind van de dag van het onderliggend actief op de datum van sluiting van het contract.

2. Het initiële rapport van een derivatencontract waarvan het nominale bedrag in de tijd varieert, vermeldt het nominale bedrag dat van toepassing is op de datum van sluiting van het derivatencontract, alsook het schema voor de nominale bedragen.

Bij de rapportage van het schema voor de nominale bedragen vermelden de tegenpartijen alle volgende elementen:

i)	de niet-aangepaste ingangsdatum van het desbetreffende nominale bedrag;

ii)	de niet-aangepaste einddatum van het nominale bedrag;

iii)	het nominale bedrag dat van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Artikel 6

Prijs

1. De prijs van een derivaat als bedoeld in veld 48 in tabel 2 van de bijlage wordt als volgt gespecificeerd:

(a)	in het geval van swaps met periodieke betalingen in verband met grondstoffen, de vaste prijs;

(b)	in het geval van termijncontracten met betrekking tot grondstoffen en aandelen, de termijnkoers van de onderliggende waarde;

(c)	in het geval van swaps met betrekking tot aandelen en contracten ter verrekening van verschillen, de initiële prijs van de onderliggende waarde.

2. De prijs van een derivaat wordt niet gespecificeerd in veld 48 van tabel 2 van de bijlage wanneer die in een ander veld van tabel 2 van de bijlage is gespecificeerd.

Artikel 7

Koppeling van rapporten

De rapporterende tegenpartij of voor rapportage verantwoordelijke entiteit koppelt de rapporten met betrekking tot de derivaten die zijn gesloten of beëindigd als gevolg van dezelfde gebeurtenis als bedoeld in veld 152 van tabel 2 van de bijlage als volgt:

(a)

in het geval van clearing, instap, toewijzing en uitoefening rapporteert de tegenpartij de unieke transactie-identificatiecode (UTI) van het oorspronkelijke derivaat dat als gevolg van de in veld 152 van tabel 2 bedoelde gebeurtenis werd beëindigd, in veld 3 van tabel 2 van de bijlage in het rapport of de rapporten met betrekking tot het derivaat of de derivaten die uit die gebeurtenis voortvloeien;

(b)

indien een derivaat in een positie wordt opgenomen, rapporteert de tegenpartij de UTI van de positie waarin dat derivaat is opgenomen in veld 4 van tabel 2 van de bijlage in het rapport van dat derivaat dat is verzonden met het actietype “Positiebestanddeel” of een combinatie van het actietype “Beëindigen” en de soort gebeurtenis “Opneming in een positie”;

(c)

in het geval van een posttransactionele risicobeperking (PTRB) met een aanbieder van PTRB-diensten of CTP die de PTRB-dienst verleent, rapporteert de tegenpartij in veld 5 van tabel 2 van de bijlage een unieke code ter identificatie van deze gebeurtenis die door die aanbieder van PTRB-diensten of CTP is verstrekt, in alle rapporten met betrekking tot de derivaten die als gevolg van of naar aanleiding van die gebeurtenis zijn beëindigd.

Artikel 8

Intrekking

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 148/2013 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden opgevat als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 9

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(3) Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst) (PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1).

BIJLAGE

Tabel 1

	Afdeling	Veld	Te melden gegevens
1	Partijen bij het derivaat	Tijdstempel van de rapportage	Datum en tijdstip van indiening van het rapport in het transactieregister.
2	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de rapporterende entiteit	Indien de voor rapportage verantwoordelijke entiteit de indiening van het rapport aan een derde of de andere tegenpartij heeft gedelegeerd, wordt deze entiteit in dit veld geïdentificeerd aan de hand van een unieke code. Anders moet de voor rapportage verantwoordelijke entiteit in dit veld worden vermeld.
3	Partijen bij het derivaat	Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit	Indien een financiële tegenpartij als enige verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens beide tegenpartijen overeenkomstig artikel 9, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (1) en de niet-financiële tegenpartij niet besluit zelf de gegevens van haar otc-derivatencontracten met de financiële tegenpartij te rapporteren, de unieke code ter identificatie van die financiële tegenpartij. Wanneer een beheermaatschappij, in overeenstemming met artikel 9, lid 1 ter, van die verordening, verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), de unieke identificatiecode van die beheermaatschappij. Wanneer een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder), in overeenstemming met artikel 9, lid 1 quater, van die verordening, verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens een alternatieve beleggingsinstelling (abi), de unieke identificatiecode van die abi-beheerder. Wanneer een vergunninghoudende entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en handelen in naam van een instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening (IBPV), verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens die IBPV overeenkomstig artikel 9, lid 1 quinquies, van die verordening, de unieke code ter identificatie van die entiteit. Dit veld is alleen van toepassing op otc-derivaten.
4	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)	Identificatiecode van de tegenpartij bij een derivatentransactie die via het desbetreffende rapport aan zijn rapportageverplichting voldoet. In het geval van een toegewezen derivatentransactie die door een fondsbeheerder namens een fonds wordt uitgevoerd, wordt het fonds als tegenpartij gerapporteerd, en niet de fondsbeheerder.
5	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 1	Geef aan of tegenpartij 1 een centrale tegenpartij (CTP), een financiële tegenpartij of een niet-financiële tegenpartij in de zin van artikel 2, punten 1, 8 en 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012 is, of een entiteit als bedoeld in artikel 1, lid 5, van die verordening.
6	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 1	Aard van de bedrijfsactiviteiten van tegenpartij 1 Is tegenpartij 1 een financiële tegenpartij, dan bevat dit veld alle nodige in de taxonomie voor financiële tegenpartijen opgenomen codes in veld 6 van tabel 1 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie (2) die betrekking hebben op die tegenpartij. Is tegenpartij 1 een niet-financiële tegenpartij, dan bevat dit veld alle nodige in de taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen opgenomen codes in veld 6 van tabel 1 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 die betrekking hebben op die tegenpartij. Wanneer meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, worden de codes ingevuld in volgorde van het relatieve belang van de betrokken activiteiten.
7	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 1	Informatie over de vraag of de posities van tegenpartij 1 boven de in artikel 4 bis, lid 3, of artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde clearingdrempel uitkwam op de datum waarop de transactie werd gesloten.
8	Partijen bij het derivaat	Identificatietype tegenpartij 2	Indicator waaruit blijkt of tegenpartij 2 is geïdentificeerd aan de hand van een identificatiecode voor juridische entiteiten.
9	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 2	Identificatiecode van tegenpartij 2 bij een derivatentransactie In het geval van een toegewezen derivatentransactie die door een fondsbeheerder namens een fonds wordt uitgevoerd, wordt het fonds als tegenpartij gerapporteerd, en niet de fondsbeheerder.
10	Partijen bij het derivaat	Land van tegenpartij 2	Indien tegenpartij 2 een natuurlijke persoon is, de code van het land van verblijf van die persoon.
11	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 2	Geef aan of tegenpartij 2 een CTP, een financiële tegenpartij of een niet-financiële tegenpartij in de zin van artikel 2, punten 1, 8 en 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012 is, of een entiteit als bedoeld in artikel 1, lid 5, van die verordening.
12	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 2	Aard van de bedrijfsactiviteiten van tegenpartij 2 Is tegenpartij 2 een financiële tegenpartij, dan bevat dit veld alle nodige in de taxonomie voor financiële tegenpartijen opgenomen codes in veld 6 van tabel 1 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 die betrekking hebben op die tegenpartij. Is tegenpartij 2 een niet-financiële tegenpartij, dan bevat dit veld alle nodige in de taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen opgenomen codes in veld 6 van tabel 1 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 die betrekking hebben op die tegenpartij. Wanneer meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, worden de codes ingevuld in volgorde van het relatieve belang van de betrokken activiteiten.
13	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 2	Informatie over de vraag of de posities van tegenpartij 2 boven de in artikel 4 bis, lid 3, of artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde clearingdrempel uitkwam op de datum waarop de transactie werd gesloten.
14	Partijen bij het derivaat	Rapportageverplichting van tegenpartij 2	Indicator die aangeeft of tegenpartij 2 rapportageplichtig is uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012, ongeacht wie verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage van die tegenpartij.
15	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de makelaar	Indien een makelaar optreedt als intermediair voor tegenpartij 1 zonder dat hij zelf een tegenpartij wordt, identificeert tegenpartij 1 de betrokken makelaar aan de hand van een unieke code.
16	Partijen bij het derivaat	Clearinglid	Identificatiecode van het clearinglid dat is gebruikt om een derivatentransactie bij een CTP te clearen. Dit gegevenselement is van toepassing op geclearde transacties.
17	Partijen bij het derivaat	Richting	Indicator die aangeeft of tegenpartij 1 de koper of de verkoper is, zoals bepaald op de datum waarop het derivaat werd afgesloten.
18	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 1	Indicator die aangeeft of tegenpartij 1 de betaler of de ontvanger van deel 1 is, zoals bepaald op de datum waarop het derivaat werd afgesloten.
19	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 2	Indicator die aangeeft of tegenpartij 1 de betaler of de ontvanger van deel 2 is, zoals bepaald op de datum waarop het derivaat werd afgesloten.
20	Partijen bij het derivaat	Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen	Informatie over het feit of van het contract objectief kan worden aangetoond dat het rechtstreeks verband houdt met de commerciële bedrijvigheid of de activiteiten betreffende het beheer van de kasmiddelen van tegenpartij 1 als bedoeld in artikel 10, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012. Dit veld wordt alleen ingevuld indien tegenpartij 1 een niet-financiële tegenpartij is als bedoeld in artikel 2, punt 9, van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Tabel 2

Afdeling

Veld

Te melden gegevens

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Unieke transactie-identificatiecode (UTI)

Unieke transactie-identificatiecode als bedoeld in artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Traceernummer rapport

Wanneer een derivaat is uitgevoerd op een handelsplatform, een door het handelsplatform gegenereerd nummer dat uniek is voor die uitvoering.

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Eerdere UTI (voor één-op-één- en één-op-veel-relaties tussen transacties)

Unieke transactie-identificatiecode die is toegekend aan de eerdere transactie die aanleiding heeft gegeven tot de gerapporteerde transactie als gevolg van een levenscyclusgebeurtenis, met een één-op-één-relatie tussen transacties (bijvoorbeeld in het geval van verlenging, wanneer een transactie wordt beëindigd en wanneer een nieuwe transactie wordt aangemaakt) of met een één-op-veel-relatie tussen transacties (bijvoorbeeld bij clearing of als een transactie wordt opgesplitst in verschillende transacties).

Dit gegevenselement is niet van toepassing bij het rapporteren van veel-op-één- en veel-op-veel-relaties tussen transacties (bijvoorbeeld in het geval van compressie).

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

UTI van de latere positie

De UTI van de positie waarin een derivaat is opgenomen. Dit veld is alleen van toepassing op de rapporten die betrekking hebben op de beëindiging van een derivaat als gevolg van de opneming ervan in een positie.

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Identificatiecode van de posttransactionele risicobeperking (PTRB)

Identificatiecode die wordt gegenereerd door de aanbieder van PTRB-diensten of de CTP die de PTRB-dienst verleent, teneinde alle derivaten die in een bepaalde PTRB-verrichting worden opgenomen en die uit die PTRB-verrichting voortvloeien, met elkaar te verbinden.

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Identificatiecode van het pakket

Identificatiecode (bepaald door tegenpartij 1) om derivaten in hetzelfde pakket te koppelen overeenkomstig artikel 1, lid 3, derde alinea, van deze verordening.

Een pakket kan rapportageplichtige en niet-rapportageplichtige transacties omvatten.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

ISIN ter identificatie van een product dat is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit, een georganiseerde handelsfaciliteit of via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Unieke productidentificatiecode (UPI)

UPI ter identificatie van het product.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Productclassificatie

Code voor de classificatie van financiële instrumenten met betrekking tot het instrument.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Soort contract

Elk gerapporteerd contract wordt naar soort ingedeeld.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Activaklasse

Elk gerapporteerd contract wordt ingedeeld aan de hand van de activaklasse waarop het is gebaseerd.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Derivaat op basis van cryptoactiva

Indicator of het derivaat is gebaseerd op cryptoactiva.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Soort identificatie van de onderliggende waarde

Soort identificatie van de relevante onderliggende waarde.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Identificatie van de onderliggende waarde

De directe onderliggende waarde wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke identificatiecode voor de betrokken onderliggende waarde op basis van de soort waarde.

Voor credit default swaps moet de ISIN van de referentieverplichting worden verstrekt.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Indicator van de onderliggende index

Vermelding van de onderliggende index, in voorkomend geval.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Naam van de onderliggende index

De volledige naam van de onderliggende index zoals toegekend door de indexaanbieder.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Code aangepaste korf

Indien de derivatentransactie gebaseerd is op een aangepaste korf, de unieke code die door de samensteller van de aangepaste korf is toegekend om de onderdelen ervan aan elkaar te koppelen.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Identificatiecode van de onderdelen van de korf

In geval van aangepaste korven bestaande uit, onder meer, op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten worden enkel op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten gespecificeerd.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Afwikkelingsvaluta 1

Valuta voor de afwikkeling van de transactie in contanten, in voorkomend geval.

Voor producten op basis van meerdere valuta die niet worden verrekend, de afwikkelingsvaluta van deel 1.

Dit gegevenselement is niet van toepassing op fysiek afgewikkelde producten (zoals fysiek afgewikkelde swaptions).

Afdeling 2b — Contractinformatie

Afwikkelingsvaluta 2

Valuta voor de afwikkeling van de transactie in contanten, in voorkomend geval.

Voor producten op basis van meerdere valuta die niet worden verrekend, de afwikkelingsvaluta van deel 2.

Dit gegevenselement is niet van toepassing op fysiek afgewikkelde producten (zoals fysiek afgewikkelde swaptions).

Afdeling 2c — Waardering

Waarderingsbedrag

Waardering van het contract tegen marktwaarde of waardering op basis van een modellenbenadering als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.

Voor een geclearde transactie moet de waardering van de CTP worden gebruikt.

Afdeling 2c — Waardering

Valuta van de waardering

Valuta waarin het waarderingsbedrag is uitgedrukt.

Afdeling 2c — Waardering

Tijdstempel van de waardering

Datum en tijdstip van de laatste waardering tegen marktwaarde, verstrekt door de CTP of berekend aan de hand van de actuele of laatst beschikbare marktprijs van de inputs.

Afdeling 2c — Waardering

Waarderingsmethode

Bron en methode die tegenpartij 1 gebruikt voor de waardering van de transactie.

Indien ten minste één als modellenbenadering geclassificeerde waarderingsinput wordt gebruikt, wordt de gehele waardering ingedeeld als waardering op basis van een modellenbenadering.

Indien alleen inputs worden gebruikt die worden ingedeeld als “gebaseerd op de marktwaarde”, wordt de gehele waardering ingedeeld als “gebaseerd op de marktwaarde”.

Afdeling 2c — Waardering

Delta

De verhouding tussen de verandering in de prijs van een derivatentransactie en de verandering in de prijs van de onderliggende waarde.

Dit veld is alleen van toepassing op opties en swaptions.

De geactualiseerde delta wordt dagelijks gerapporteerd door financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Afdeling 2d — Zekerheden

Indicator zekerhedenportefeuille

Indicator die aangeeft of de zekerheden op portefeuillebasis zijn gesteld. Met “op portefeuillebasis” wordt een reeks transacties met een gezamenlijke margin (op netto- of brutobasis) bedoeld, in tegenstelling tot het scenario waarbij de margin voor elke afzonderlijke transactie wordt berekend en gestort.

Afdeling 2d — Zekerheden

Code van de zekerhedenportefeuille

Indien zekerheden worden gerapporteerd op portefeuillebasis, een door tegenpartij 1 aan de portefeuille toegekende unieke code. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de zekerheidsstelling op transactiebasis heeft plaatsgevonden, als er geen zekerheidsovereenkomst is of als er geen zekerheid is gesteld of ontvangen.

Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage

Tijdstempel van de bevestiging

Datum en tijdstip van de bevestiging, als uiteengezet in artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie (3). Alleen van toepassing op niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten

Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage

Bevestigd

Voor nieuwe te rapporteren transacties, of de juridisch bindende voorwaarden van een otc-derivatencontract zijn gedocumenteerd en overeengekomen (bevestigd) of niet zijn gedocumenteerd en overeengekomen (niet bevestigd).

Indien ze gedocumenteerd en overeengekomen zijn, of een dergelijke bevestiging is uitgevoerd:

—	via een gezamenlijk(e) bevestigingsfaciliteit of -platform, of via een particulier of bilateraal elektronisch systeem (elektronisch);

—	via een voor de mens leesbaar schriftelijk document, zoals fax, papier of handmatig verwerkte e-mails (niet-elektronisch).

Alleen van toepassing op niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten

Afdeling 2f — Clearing

Clearingverplichting

Aangeven of het gerapporteerde contract behoort tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard en of beide partijen bij het contract op het moment van uitvoering van het contract aan de clearingverplichting zijn onderworpen op grond van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Alleen van toepassing op otc-derivatencontracten.

Afdeling 2f — Clearing

Gecleard

Indicator of het derivaat door een CTP is gecleard.

Afdeling 2f — Clearing

Tijdstempel van de clearing

Tijdstip en datum waarop de clearing heeft plaatsgevonden.

Alleen van toepassing op door een CTP geclearde derivaten.

Afdeling 2f — Clearing

Centrale tegenpartij

Identificatiecode van de CTP die de transactie heeft gecleard.

Dit gegevenselement is niet van toepassing als het gegevenselement “Cleared” de waarde “N” heeft (“Nee, niet centraal gecleard”).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Soort raamovereenkomst

Verwijzing naar de soort raamovereenkomst op basis waarvan de tegenpartijen een derivaat hebben gesloten.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ander soort raamovereenkomst

Naam van de raamovereenkomst. Dit veld alleen invullen wanneer in veld 34 in deze tabel “OTHR” (overig) is gerapporteerd.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Versie raamovereenkomst

Verwijzing naar het jaar van de voor de gerapporteerde transactie relevante raamovereenkomst, in voorkomend geval.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Intragroep

Aangeven of het contract is gesloten als een intragroepstransactie in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

PTRB

Vermeld of het contract voortvloeit uit een PTRB-verrichting.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Soort PTRB-techniek

Indicator van het type PTRB-verrichting met het oog op rapportage uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Portefeuillecompressie zonder derde-dienstverlener: Een regeling om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken, voornamelijk om het uitstaande nominale bedrag of het aantal transacties te verminderen of de voorwaarden anderszins te harmoniseren, door transacties geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de beëindigde derivaten gewoonlijk te vervangen door nieuwe, vervangende transacties.

Portefeuillecompressie met een derde-dienstverlener of CTP: Een door een dienstverlener of CTP verleende PTRB-dienst om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken, voornamelijk om het uitstaande nominale bedrag of het aantal transacties te verminderen of de voorwaarden anderszins te harmoniseren, door transacties geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de beëindigde derivaten gewoonlijk te vervangen door nieuwe, vervangende transacties.

Herbalancering van de portefeuille/marginbeheer: Een door een dienstverlener verleende PTRB-dienst om het risico in een bestaande transactieportefeuille te verminderen door nieuwe niet-prijsvormende transacties toe te voegen en waarbij geen bestaande transacties in de portefeuille worden beëindigd of vervangen en de nominale waarde wordt verhoogd in plaats van verlaagd.

Andere PTRB-diensten met betrekking tot de portefeuille: Een door een dienstverlener verleende PTRB-dienst om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken en die niet kan worden aangemerkt als portefeuillecompressie of -herbalancering.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Aanbieders van PTRB-diensten

Identificatiecode voor juridische entiteiten (legal identity identifier — LEI) van de PTRB-dienstverlener.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Plaats van uitvoering

Identificatie van het platform waar de transactie is uitgevoerd.

De segment-MIC volgens ISO 10383 gebruiken voor transacties uitgevoerd op een handelsplatform, door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie. Indien de segment-MIC niet bestaat, de exploitant-MIC gebruiken.

Gebruik de MIC-code “XOFF” voor financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten, of worden verhandeld op een handelsplatform of waarvoor

een verzoek om toelating werd gedaan, indien de transactie met betrekking tot dat financiële instrument niet wordt uitgevoerd op een handelsplatform, door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie, of indien een tegenpartij niet weet dat zij handelt met een tegenpartij 2 die als een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling optreedt. Gebruik de MIC-code “XXXX” voor financiële instrumenten die niet tot de handel zijn toegelaten, of worden verhandeld op een handelsplatform, of waarvoor geen verzoek om toelating werd gedaan en die niet worden verhandeld op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie.

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Tijdstempel van de uitvoering

Datum en tijdstip waarop een transactie oorspronkelijk werd uitgevoerd, waarbij een nieuwe UTI is aangemaakt. Dit gegevenselement blijft ongewijzigd gedurende de gehele levenscyclus van de UTI. Voor rapportage op positieniveau moet worden verwezen naar het tijdstip waarop de positie voor het eerst is geopend.

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum

Niet-aangepaste datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de otc-derivatentransactie in werking treden, zoals vermeld in de bevestiging.

Indien de ingangsdatum niet in de contractuele voorwaarden is gespecificeerd, vermelden de tegenpartijen in dit veld de datum van uitvoering van het derivaat.

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Vervaldatum

Niet-aangepaste datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de derivatentransactie vervallen, zoals vermeld in de bevestiging. Vroegtijdige beëindiging is niet van invloed op dit gegevenselement.

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Datum van de vroegtijdige beëindiging

Ingangsdatum van de vroegtijdige beëindiging (vervaldatum) van de gerapporteerde transactie.

Dit gegevenselement is van toepassing indien de transactie vóór de vervaldatum wordt beëindigd als gevolg van een eerdere tussentijdse beslissing van een tegenpartij (of tegenpartijen).

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Uiterste contractuele afwikkelingsdatum

Niet-aangepaste contractuele datum waarop alle overdrachten van contanten of activa moeten plaatsvinden en waarop de tegenpartijen geen uitstaande contractuele verplichtingen meer mogen hebben ten opzichte van elkaar.

Voor producten die mogelijk geen uiterste contractuele afwikkelingsdatum hebben (zoals Amerikaanse opties), heeft dit gegevenselement betrekking op de uiterlijke datum waarop de overdracht van contanten of activa zou plaatsvinden indien het product op de vervaldatum zou worden beëindigd.

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Soort levering

Aangeven of het contract fysiek of contant is afgewikkeld.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs

In de derivatentransactie gespecificeerde prijs, exclusief vergoedingen, belastingen of provisies.

Wanneer de prijs niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de prijs geactualiseerd zodra die beschikbaar komt.

Voor transacties die deel uitmaken van een pakket bevat dit gegevenselement, in voorkomend geval, de prijs van de transactie van de component.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijsvaluta

Valuta waarin de prijs luidt.

De prijsvaluta is alleen van toepassing indien de prijs als geldbedrag wordt uitgedrukt.

De velden 50 tot en met 52 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met prijsschema’s.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs

Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Niet-aangepaste einddatum van de prijs

Niet-aangepaste einddatum van de prijs (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs die geldt tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de einddatum

Prijs die van kracht is tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de niet-aangepaste einddatum, die einddatum inbegrepen.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs van de pakkettransactie

Handelsprijs van het gehele pakket waarin de gerapporteerde derivatentransactie een component is.

Dit gegevenselement is niet van toepassing indien:

—	er geen sprake is van een pakket, of

—	een spread wordt gebruikt voor de pakkettransactie.

De prijzen en gerelateerde gegevenselementen van de transacties (prijsvaluta) die afzonderlijke componenten van het pakket vertegenwoordigen, worden gerapporteerd wanneer deze beschikbaar zijn.

De pakkettransactieprijs is mogelijk niet bekend wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, maar kan later worden bijgewerkt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Valuta van de prijs van de pakkettransactie

Valuta waarin de prijs van de pakkettransactie luidt.

Dit gegevenselement is niet van toepassing indien:

—	er geen sprake is van een pakket, of

—	een spread wordt gebruikt voor de pakkettransactie, of

—	de prijs van de pakkettransactie wordt uitgedrukt als percentage.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag van deel 1

Nominaal bedrag van deel 1 als bedoeld in artikel 5 van de verordening.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale valuta 1

Indien van toepassing: de valuta waarin het nominale bedrag van deel 1 luidt.

De velden 57 tot en met 59 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1

Niet-aangepaste datum waarop het bijbehorende nominale bedrag van deel 1 van kracht wordt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van het nominale bedrag van deel 1

Niet-aangepaste einddatum van het nominale bedrag van deel 1 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1

Nominaal bedrag van deel 1 dat van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Totale nominale hoeveelheid van deel 1

Totale nominale hoeveelheid van het onderliggende actief van deel 1 voor de looptijd van de transactie.

Wanneer de totale nominale hoeveelheid niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de totale nominale hoeveelheid geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt.

De velden 61 tot en met 63 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1

Niet-aangepaste datum waarop de bijbehorende nominale hoeveelheid van deel 1 van kracht wordt

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1

Niet-aangepaste einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1

Nominale hoeveelheid van deel 1 die van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag van deel 2

In voorkomend geval, het nominale bedrag van deel 2 als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale valuta 2

Indien van toepassing: de valuta waarin het nominale bedrag van deel 2 luidt.

De velden 66 tot en met 68 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2

Niet-aangepaste datum waarop het bijbehorende nominale bedrag van deel 2 van kracht wordt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van het nominale bedrag van deel 2

Niet-aangepaste einddatum van het nominale bedrag van deel 2 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2

Nominaal bedrag van deel 2 dat van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Totale nominale hoeveelheid van deel 2

Totale nominale hoeveelheid van het onderliggende actief van deel 2 voor de looptijd van de transactie.

Wanneer de totale nominale hoeveelheid niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de totale nominale hoeveelheid geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt.

De velden 70 tot en met 72 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2

Niet-aangepaste datum waarop de bijbehorende nominale hoeveelheid van deel 2 van kracht wordt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2

Niet-aangepaste einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2

Nominale hoeveelheid van deel 2 die van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Het deel met de velden 73 tot en met 78 is herhaalbaar

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Type overige betaling

Type van het bedrag van de overige betaling.

De betaling van de optiepremie wordt niet opgenomen als betalingstype, aangezien optiepremies worden gerapporteerd via het specifieke gegevenselement voor dergelijke premies.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Bedrag overige betaling

Betalingsbedragen met bijbehorende betalingstypen om te voldoen aan vereisten inzake de beschrijving van transacties uit verschillende activaklassen.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Valuta overige betaling

Valuta waarin het bedrag van de overige betaling wordt uitgedrukt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Datum overige betaling

Niet-aangepaste datum waarop het bedrag van de overige betaling wordt betaald.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Betaler overige betaling

Identificatiecode van de betaler van het bedrag van de overige betaling.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ontvanger overige betaling

Identificatiecode van de ontvanger van het bedrag van de overige betaling.

Afdeling 2h — Rente

Vaste rente van deel 1 of coupon

Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 1 of de gehanteerde coupon, indien toepasselijk.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1

Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1

Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom voor de vaste rente van deel 1 of de coupon.

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de vaste rente van deel 1 of de coupon bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

Afdeling 2h — Rente

Identificatiecode van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief.

Afdeling 2h — Rente

Indicator van de variabele rente van deel 1

Vermelding van de rente, indien toepasselijk.

Afdeling 2h — Rente

Naam van de variabele rente van deel 1

De volledige naam van de rente zoals toegekend door de indexaanbieder.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen voor de variabele rente van deel 1 worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 1.

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de variabele rente van deel 1 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode

Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 1.

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator

Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 1.

Afdeling 2h — Rente

Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: tijdseenheid van de herzieningsfrequentie van de betalingen, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 1.

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke herziening van de betalingen van de variabele rente van deel 1 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

Afdeling 2h — Rente

Spread van deel 1

Vermelding van de spread van deel 1, indien toepasselijk: voor otc-derivatentransacties met periodieke betalingen (bijvoorbeeld swaps met een vaste of variabele rente, rente-basisswaps, grondstoffenswaps),

—	de spread op de indexreferentieprijs van het individuele variabele deel/de individuele variabele delen, indien er een spread is op een of meer variabele delen.

—	het verschil tussen de referentieprijzen van de twee indexen van het variabele deel.

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van deel 1

Indien van toepassing: de valuta waarin de spread van deel 1 luidt.

Dit gegevenselement is alleen van toepassing indien de spread als geldbedrag wordt uitgedrukt.

Afdeling 2h — Rente

Vaste rente van deel 2

Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 2, indien toepasselijk.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2

Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom voor de vaste rente van deel 2.

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de vaste rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

Afdeling 2h — Rente

Identificatiecode van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief

100

Afdeling 2h — Rente

Indicator van de variabele rente van deel 2

Vermelding van de rente, indien toepasselijk.

101

Afdeling 2h — Rente

Naam van de variabele rente van deel 2

De volledige naam van de rente zoals toegekend door de indexaanbieder.

102

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen voor de variabele rente van deel 2 worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

103

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 2.

104

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de variabele rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

105

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode

Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2.

106

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator

Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2.

107

Afdeling 2h — Rente

Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: tijdseenheid van de herzieningsfrequentie van de betalingen, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 2.

108

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2

Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke herziening van de betalingen van de variabele rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2.

109

Afdeling 2h — Rente

Spread van deel 2

Vermelding van de spread van deel 2, indien toepasselijk: voor otc-derivatentransacties met periodieke betalingen (bijvoorbeeld swaps met een vaste of variabele rente, rente-basisswaps, grondstoffenswaps),

—	de spread op de indexreferentieprijs van het individuele variabele deel/de individuele variabele delen, indien er een spread is op een of meer variabele delen.

—	het verschil tussen de referentieprijzen van de twee indexen van het variabele deel.

110

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van deel 2

Indien van toepassing: de valuta waarin de spread van deel 2 luidt.

Dit gegevenselement is alleen van toepassing indien de spread als geldbedrag wordt uitgedrukt.

111

Afdeling 2h — Rente

Spread van de pakkettransactie

Handelsprijs van het gehele pakket waarin de gerapporteerde derivatentransactie een component van een pakkettransactie is.

De pakkettransactieprijs wanneer de prijs van het pakket wordt uitgedrukt als een spread, het verschil tussen twee referentieprijzen.

Dit gegevenselement is niet van toepassing indien:

—	er geen sprake is van een pakket, of

—	de prijs van de pakkettransactie wordt gebruikt.

De spread en de gerelateerde gegevenselementen van de transacties (spreadvaluta) die afzonderlijke componenten van het pakket vertegenwoordigen, worden gerapporteerd wanneer deze beschikbaar zijn.

De spread van de pakkettransactie is mogelijk niet bekend wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, maar kan later worden bijgewerkt.

112

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van de pakkettransactie

Valuta waarin de spread van de pakkettransactie luidt.

Dit gegevenselement is niet van toepassing indien:

—	er geen sprake is van een pakket, of

—	de prijs van de pakkettransactie wordt gebruikt, of

—	de spread van de pakkettransactie wordt uitgedrukt als percentage of in de vorm van basispunten.

113

Afdeling 2i — Deviezen

Wisselkoers 1

De in de derivatentransactie vermelde wisselkoers tussen de twee valuta die de tegenpartijen bij aanvang van de transactie zijn overeengekomen, uitgedrukt als de wisselkoers bij de omrekening van de basisvaluta in de prijsvaluta.

114

Afdeling 2i — Deviezen

Termijnkoers

Termijnkoers zoals overeengekomen tussen de tegenpartijen van de contractuele overeenkomst. Deze wordt weergegeven als een prijs van de basisvaluta in de prijsvaluta.

115

Afdeling 2i — Deviezen

Wisselkoersbasis

Valutapaar en volgorde waarin de wisselkoers luidt, uitgedrukt als basisvaluta of prijsvaluta.

116

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen)

Basisproduct

Basisproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

117

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen)

Subproduct

Subproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

Dit veld moet een specifiek basisproduct bevatten.

118

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen)

Verder subproduct

Verder subproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

Dit veld moet een specifiek subproduct bevatten.

119

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Leveringspunt of -zone

Leveringspunt(en) van (een) marktgebied(en).

120

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Interconnectiepunt

Vermelding van de grens (grenzen) of grenspunt(en) van een transportcontract

121

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Belastingsprofiel

Identificatie van het leveringsprofiel.

Het deel met de velden 122 tot en met 131 is herhaalbaar

122

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Starttijd van het leveringsinterval

Starttijd van het leveringsinterval voor elk blok of elke vorm.

123

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Eindtijd van het leveringsinterval

Eindtijd van het leveringsinterval voor elk blok of elke vorm.

124

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Startdatum van de levering

Startdatum van de levering.

125

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Einddatum van de levering

Einddatum van de levering.

126

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Duur

Duur van de leveringsperiode.

127

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Dagen van de week

De dagen van de week van de levering.

128

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Leveringscapaciteit

Het aantal eenheden dat is opgenomen in de transactie voor elk leveringsinterval vermeld in de velden 122 en 123.

129

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Eenheid van de hoeveelheid

De gebruikte maateenheid.

130

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval

Indien van toepassing, de prijs per hoeveelheid per leveringstijdsinterval.

131

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie)

Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval

De valuta waarin de prijs per hoeveelheid per tijdsinterval wordt uitgedrukt.

132

Afdeling 2l — Opties

Soort optie

Aangeven of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of op het tijdstip van uitvoering van het derivatencontract niet valt uit te maken of het een call of put is.

Bij swaptions:

—	“put”, in het geval van een receiver swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als ontvanger van vaste rente;

—	“call”, in geval van een payer swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als betaler van vaste rente.

Bij caps en floors:

—	“put”, in het geval van een floor;

—	“call”, in het geval van een cap.

133

Afdeling 2l — Opties

Aard van de optie

Aangeven of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op eender welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie).

134

Afdeling 2l — Opties

Uitoefenprijs

—	Voor andere opties dan valutaopties, swaptions en soortgelijke producten, de prijs waartegen de eigenaar van een optie het onderliggende actief van de optie kan kopen of verkopen.

—

Voor valutaopties, de wisselkoers waartegen de optie kan worden uitgeoefend, uitgedrukt als de wisselkoers bij de omrekening van de basisvaluta in de prijsvaluta. In het voorbeeld “0,9426 USD/EUR” is USD de basisvaluta en EUR de prijsvaluta; “1 USD = 0,9426 EUR”. Wanneer de uitoefenprijs niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de uitoefenprijs geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt.

—	Voor volatiliteits- en variantieswaps en soortgelijke producten wordt de volatiliteitsuitoefenprijs in dit gegevenselement gerapporteerd.

De velden 135 tot en met 137 zijn herhaalbaar en moeten worden ingevuld in het geval van derivaten met uitoefenprijsschema’s

135

Afdeling 2l — Opties

Ingangsdatum van de uitoefenprijs

Niet-aangepaste ingangsdatum van de uitoefenprijs.

136

Afdeling 2l — Opties

Einddatum van de uitoefenprijs

Niet-aangepaste einddatum van de uitoefenprijs (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

137

Afdeling 2l — Opties

Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum

Uitoefenprijs die van kracht is tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de niet-aangepaste einddatum, die einddatum inbegrepen.

138

Afdeling 2l — Opties

Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs

Voor aandelenopties, grondstoffenopties en soortgelijke producten, de valuta waarin de uitoefenprijs luidt.

Voor valutaopties: Valutapaar en volgorde waarin de uitoefenprijs wordt uitgedrukt. Deze prijs wordt uitgedrukt als de basisvaluta afgezet tegen de prijsvaluta.

139

Afdeling 2l — Opties

Bedrag van de optiepremie

Voor opties en swaptions van alle activaklassen, het door de koper van de optie betaalde geldbedrag.

Dit gegevenselement is niet van toepassing indien het instrument geen optie is of geen optionaliteit omvat.

140

Afdeling 2l — Opties

Valuta van de optiepremie

Voor opties en swaptions van alle activaklassen, de valuta waarin het bedrag van de optiepremie luidt. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien het instrument geen optie is of geen optionaliteit omvat.

141

Afdeling 2l — Opties

Datum van de betaling van de optiepremie

Niet-aangepaste datum waarop de optiepremie wordt betaald.

142

Afdeling 2i - Opties

Vervaldatum van de onderliggende waarde

In het geval van swaptions, vervaldatum van de onderliggende swap.

143

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Rangorde

Geeft de rangorde aan van de schuldtitel of de schuldkorf of de index die aan een derivaat ten grondslag ligt.

144

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Referentie-entiteit

Identificatie van de onderliggende referentie-entiteit.

145

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Serie

Het serienummer van de samenstelling van de index indien van toepassing.

146

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Versie

Een nieuwe versie van een serie wordt uitgegeven wanneer een van de onderdelen in gebreke blijft en de index opnieuw moet worden gewogen om het nieuwe aantal totale onderdelen binnen de index in aanmerking te nemen.

147

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Indexfactor

De op Nominaal (veld 55 in deze tabel) toe te passen factor om deze aan te passen aan de vorige kredietgebeurtenissen in die indexserie.

148

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Tranche

Aangeven of het derivatencontract in tranches is onderverdeeld.

149

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Attachment point CDS (Credit Default Swap) -index

Gedefinieerd punt waaronder de verliezen in de onderliggende portefeuille de nominale waarde van een tranche verminderen. Zo zal de nominale waarde in een tranche met een attachment point van 3 % worden verlaagd nadat zich in de portefeuille een verlies van 3 % heeft voorgedaan. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de transactie geen CDS-tranche betreft (index of aangepaste korf).

150

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Detachment point CDS-index

Gedefinieerd punt waarboven de verliezen in de onderliggende portefeuille de nominale waarde van een tranche niet langer verminderen. Zo zal de nominale waarde in een tranche met een attachment point van 3 % en een detachment point van 6 % worden verlaagd nadat zich in de portefeuille een verlies van 3 % heeft voorgedaan. Bij een verlies van 6 % in de portefeuille is de nominale waarde van de tranche uitgeput. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de transactie geen CDS-tranche betreft (index of aangepaste korf).

151

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Actietype

—	Nieuw: Een eerste rapportage van een derivaat, op transactie- of positieniveau.

—	Wijzigen: Een wijziging van de voorwaarden of gegevens van een eerder gerapporteerd derivaat, op transactie- of positieniveau, maar geen correctie van een rapport.

—	Corrigeren: Een rapport waarin de foutieve gegevensvelden van een eerder ingediend rapport worden gecorrigeerd.

—	Beëindigen: De beëindiging van een bestaand derivaat op transactie- of positieniveau.

—

Fout: Een annulering van een verkeerd ingediend rapport ingeval het derivaat op transactie- of positieniveau nooit is gesloten of niet onderworpen was aan de rapportagevoorschriften van Verordening (EU) nr. 648/2012, maar bij vergissing aan een transactieregister is gerapporteerd, of de annulering van een dubbel rapport.

—	Heropenen: Heropening van een derivaat, op transactie- of positieniveau, dat met het actietype ‘Fout” werd geannuleerd of per vergissing werd beëindigd.

—	Waardering: Een actualisering van een waardering van een derivaat, op transactie- of positieniveau

—	Positiebestanddeel: Een rapport over een nieuw derivaat dat op dezelfde dag in een afzonderlijk positierapport is opgenomen.

152

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Soort gebeurtenis

—	Transactie: Sluiting van een derivaat of heronderhandeling over de voorwaarden ervan waarbij de tegenpartij niet verandert

—	Instap Een gebeurtenis waarbij het derivaat geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een tegenpartij 2 (en als een nieuw derivaat wordt gerapporteerd) en het bestaande derivaat wordt beëindigd of de nominale waarde ervan wordt gewijzigd.

—	PTRB: Posttransactionele risicobeperking

—	Vroegtijdige beëindiging: Beëindiging van een derivaat, op transactie- of positieniveau

—	Clearing: Clearing zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012

—	Uitoefening: De gehele of gedeeltelijke uitoefening van een optie of swaption door een tegenpartij bij de transactie.

—	Toewijzing: Een toewijzing waarbij een bestaand derivaat aan verschillende tegenpartijen wordt toegewezen en wordt gerapporteerd als nieuwe derivaten met verlaagde nominale bedragen.

—	Kredietgebeurtenis: Alleen van toepassing op kredietderivaten. Een kredietgebeurtenis die leidt tot een wijziging van een derivaat, op transactie- of positieniveau

Corporate event: Een beheersdaad met betrekking tot onderliggende aandelen die de derivaten op die aandelen beïnvloedt

—

Opneming in een positie: Opneming van door de centrale tegenpartij geclearde derivaten of van contracten ter verrekening van verschillen in een positie, waarbij een bestaand derivaat wordt beëindigd en ofwel een nieuwe positie wordt gecreëerd ofwel de nominale waarde van een bestaande positie wordt gewijzigd.

Actualisering — De actualisering van een uitstaand derivaat uitgevoerd tijdens de overgangsperiode om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de gewijzigde rapportagevereisten

153

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Datum gebeurtenis

Datum waarop de te rapporteren gebeurtenis met betrekking tot het derivatencontract die in de rapportage is opgenomen, heeft plaatsgevonden of, in geval van een wijziging, de datum waarop die wijziging van kracht wordt.

154

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Niveau

Aangeven of het rapport op transactie- of positieniveau is opgesteld.

Een rapport op positieniveau kan alleen worden gebruikt als aanvulling op transactierapporten ter rapportering van posttransactionele gebeurtenissen en enkel indien de individuele transacties in verwisselbare producten door de positie zijn vervangen.

Tabel 3

Post

Afdeling

Veld

Te melden gegevens

Partijen bij het derivaat

Tijdstempel van de rapportage

Datum en tijdstip van indiening van het rapport in het transactieregister.

Partijen bij het derivaat

Identificatie van de rapporterende entiteit

Indien de voor rapportage verantwoordelijke entiteit de indiening van het rapport aan een derde of de andere tegenpartij heeft gedelegeerd, wordt deze entiteit in dit veld geïdentificeerd aan de hand van een unieke code.

Anders moet de voor rapportage verantwoordelijke entiteit in dit veld worden vermeld.

Partijen bij het derivaat

Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit

Indien een financiële tegenpartij als enige verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens beide tegenpartijen overeenkomstig artikel 9, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012, en de niet-financiële tegenpartij niet besluit zelf de gegevens van haar otc-derivatencontracten met de financiële tegenpartij te rapporteren, de unieke code ter identificatie van die financiële tegenpartij. Wanneer een beheermaatschappij, in overeenstemming met artikel 9, lid 1 ter, van die verordening, verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe), de unieke identificatiecode van die beheermaatschappij. Wanneer een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder), in overeenstemming met artikel 9, lid 1 quater, van die verordening, verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens een alternatieve beleggingsinstelling (abi), de unieke identificatiecode van die abi-beheerder. Wanneer een vergunninghoudende entiteit die verantwoordelijk is voor het beheren en handelen in naam van een instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening (IBPV), verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk is voor de rapportage namens die IBPV overeenkomstig artikel 9, lid 1 quinquies, van die verordening, de unieke code ter identificatie van die entiteit.

Dit veld is alleen van toepassing op otc-derivaten.

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)

Identificatiecode van de tegenpartij bij een derivatentransactie die via het desbetreffende rapport aan zijn rapportageverplichting voldoet.

In het geval van een toegewezen derivatentransactie die door een fondsbeheerder namens een fonds wordt uitgevoerd, wordt het fonds als tegenpartij gerapporteerd, en niet de fondsbeheerder.

Partijen bij het derivaat

Identificatietype tegenpartij 2

Indicator waaruit blijkt of tegenpartij 2 is geïdentificeerd aan de hand van een identificatiecode voor juridische entiteiten.

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 2

Identificatiecode van tegenpartij 2 bij een derivatentransactie

In het geval van een toegewezen derivatentransactie die door een fondsbeheerder namens een fonds wordt uitgevoerd, wordt het fonds als tegenpartij gerapporteerd, en niet de fondsbeheerder.

Zekerheden

Tijdstempel van de zekerheden

Datum en tijdstip waarop de waarden van de margins worden gerapporteerd.

Zekerheden

Indicator zekerhedenportefeuille

Zekerheden

Code van de zekerhedenportefeuille

Zekerheden

UTI

Unieke transactie-identificatiecode als bedoeld in artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

Zekerheden

Categorie zekerheidsstelling

Geef aan of er een zekerheidsovereenkomst tussen de tegenpartijen is.

Dit gegevenselement wordt verstrekt voor elke transactie of portefeuille, afhankelijk van de vraag of de zekerheidsstelling wordt verricht op transactie- of portefeuilleniveau, en is van toepassing op zowel geclearde als niet-geclearde transacties.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte initial margin (vóór de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 gestorte initial margin, met inbegrip van eventuele margin die nog onderweg is en nog moet worden afgewikkeld.

Indien de zekerheidsstelling op portefeuilleniveau geschiedt, heeft de gestorte initial margin betrekking op de gehele portefeuille; indien de zekerheidsstelling geschiedt op het niveau van afzonderlijke transacties, heeft de gestorte initial margin betrekking op die afzonderlijke transacties.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de initial margin, en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Het gegevenselement heeft betrekking op zowel niet-geclearde als centraal geclearde transacties.

Voor centraal geclearde transacties omvat het gegevenselement niet de bijdragen aan het wanbetalingsfonds, noch de zekerheden die tegen liquiditeitsvoorzieningen bij de centrale tegenpartij zijn gestort, d.w.z. vastgelegde kredietlijnen.

Indien de gestorte initial margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte initial margin (na de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 gestorte initial margin, met inbegrip van eventuele margin die nog onderweg is en nog moet worden afgewikkeld.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de initial margin na toepassing van de haircut (in voorkomend geval), en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Het gegevenselement heeft betrekking op zowel niet-geclearde als centraal geclearde transacties. Voor centraal geclearde transacties omvat het gegevenselement niet de bijdragen aan het wanbetalingsfonds, noch de zekerheden die tegen liquiditeitsvoorzieningen bij de centrale tegenpartij zijn gestort, d.w.z. vastgelegde kredietlijnen.

Indien de gestorte initial margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Valuta van de gestorte initial margin

Valuta waarin de gestorte initial margin luidt.

Indien de gestorte initial margin luidt in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de gestorte initial margin.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte variation margin (vóór de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 gestorte variation margin, met inbegrip van de in contanten afgewikkelde margin en eventuele margin die nog onderweg is en nog niet is afgewikkeld.

De voorwaardelijke variation margin is niet inbegrepen.

Indien de zekerheidsstelling op portefeuilleniveau geschiedt, heeft de gestorte variation margin betrekking op de gehele portefeuille; indien de zekerheidsstelling geschiedt op het niveau van afzonderlijke transacties, heeft de gestorte variation margin betrekking op die afzonderlijke transacties.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de variation margin, die is gecumuleerd sinds de eerste rapportage van de voor de portefeuille of transactie gestorte variation margins.

Indien de gestorte variation margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte variation margin (na de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 gestorte variation margin, met inbegrip van de in contanten afgewikkelde margin en eventuele margin die nog onderweg is en nog niet is afgewikkeld.

De voorwaardelijke variation margin is niet inbegrepen.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de variation margin na toepassing van de haircut, in voorkomend geval, die is gecumuleerd sinds de eerste rapportage van de voor de portefeuille of transactie gestorte variation margin.

Indien de gestorte variation margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Valuta van de gestorte variation margins

Valuta waarin de gestorte variation margin luidt.

Indien de gestorte variation margin luidt in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de gestorte variation margin.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 te veel gestorte zekerheden

Monetaire waarde van eventuele aanvullende zekerheden die afzonderlijk en onafhankelijk van de initial en de variation margin zijn gestort door tegenpartij 1. Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de te veel gestorte zekerheden vóór toepassing van de haircut (in voorkomend geval), en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Elke gestorte initial of variation margin die de vereiste initial of variation margin overschrijdt, wordt gerapporteerd als onderdeel van respectievelijk de gestorte initial margin of de gestorte variation margin, en wordt niet opgenomen in de te veel gestorte zekerheden.

Voor centraal geclearde transacties worden te veel gestorte zekerheden alleen gerapporteerd voor zover die aan een specifieke portefeuille of transactie kunnen worden toegewezen.

Zekerheden

Valuta van de te veel gestorte zekerheden

Valuta waarin de te veel gestorte zekerheden luiden.

Indien de te veel gestorte zekerheden luiden in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de te veel gestorte zekerheden.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde initial margin (vóór de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 geïnde initial margin, met inbegrip van eventuele margin die nog onderweg is en nog moet worden afgewikkeld.

Indien de zekerheidsstelling op portefeuilleniveau geschiedt, heeft de geïnde initial margin betrekking op de gehele portefeuille; indien de zekerheidsstelling geschiedt op het niveau van afzonderlijke transacties, heeft de geïnde initial margin betrekking op die afzonderlijke transacties.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de initial margin, en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Het gegevenselement heeft betrekking op zowel niet-geclearde als centraal geclearde transacties. Voor centraal geclearde transacties omvat het gegevenselement niet de zekerheden die de centrale tegenpartij heeft geïnd in het kader van haar beleggingsactiviteit.

Indien de geïnde initial margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde initial margin (na de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 geïnde initial margin, met inbegrip van eventuele margin die nog onderweg is en nog moet worden afgewikkeld.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de initial margin na toepassing van de haircut (in voorkomend geval), en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Indien de geïnde initial margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Valuta van de geïnde initia margin

Valuta waarin de geïnde initial margin luidt.

Indien de geïnde initial margin luidt in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de geïnde initial margin.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde variation margin (vóór de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 geïnde variation margin, met inbegrip van de in contanten afgewikkelde margin en eventuele margin die nog onderweg is en nog niet is afgewikkeld.

De voorwaardelijke variation margin is niet inbegrepen.

Indien de zekerheidsstelling op portefeuilleniveau geschiedt, heeft de geïnde variation margin betrekking op de gehele portefeuille; indien de zekerheidsstelling geschiedt op het niveau van afzonderlijke transacties, heeft de geïnde variation margin betrekking op die afzonderlijke transacties.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de variation margin, die is gecumuleerd sinds de eerste rapportage van de voor de portefeuille of transactie geïnde variation margins.

Indien de geïnde variation margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde variation margin (na de haircut)

Monetaire waarde van de door tegenpartij 1 geïnde variation margin, met inbegrip van de in contanten afgewikkelde margin en eventuele margin die nog onderweg is en nog niet is afgewikkeld.

De voorwaardelijke variation margin is niet inbegrepen.

Dit veld heeft betrekking op de totale actuele waarde van de geïnde variation margin na toepassing van de haircut, in voorkomend geval, die is gecumuleerd sinds de eerste rapportage van de voor de portefeuille/transactie geïnde variation margin.

Indien de geïnde variation margin luidt in meer dan één valuta, worden die bedragen omgerekend in één enkele door tegenpartij 1 gekozen valuta en gerapporteerd als één totale waarde.

Zekerheden

Valuta van de geïnde variation margin

Valuta waarin de geïnde variation margin luidt.

Indien de geïnde variation margin luidt in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de geïnde variation margin.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 te veel geïnde zekerheden

Monetaire waarde van eventuele aanvullende zekerheden die afzonderlijk en onafhankelijk van de initial en de variation margin zijn geïnd door tegenpartij 1. Dit gegevenselement heeft betrekking op de totale actuele waarde van de te veel geïnde zekerheden vóór toepassing van de haircut (in voorkomend geval), en niet op de dagelijkse verandering ervan.

Elke geïnde initial of variation margin die de vereiste initial of variation margin overschrijdt, wordt gerapporteerd als onderdeel van respectievelijk de geïnde initial margin of de geïnde variation margin, en wordt niet opgenomen in de te veel geïnde zekerheden.

Voor centraal geclearde transacties worden te veel geïnde zekerheden alleen gerapporteerd voor zover die aan een specifieke portefeuille of transactie kunnen worden toegewezen.

Zekerheden

Valuta van de te veel geïnde zekerheden.

Valuta waarin de te veel geïnde zekerheden luiden.

Indien de te veel geïnde zekerheden luiden in meer dan één valuta, geeft dit gegevenselement één van die valuta weer die tegenpartij 1 heeft gekozen voor de omrekening van alle waarden van de te veel geïnde zekerheden.

Zekerheden

Actietype

De rapportage bevat één van de volgende actietypes:

a)	een nieuw marginsaldo of een wijziging van de gegevens van de margins wordt als “Actualisering van de margin” geïdentificeerd;

b)	een correctie van gegevensvelden die in een voorgaande rapportage verkeerd zijn ingevuld, wordt als “Correctie” geïdentificeerd.

Zekerheden

Datum gebeurtenis

Datum waarop de te rapporteren gebeurtenis met betrekking tot het derivatencontract die in de rapportage is opgenomen, heeft plaatsgevonden. In het geval van actualisering van zekerheden: de datum waarop de in het rapport opgenomen informatie wordt verstrekt.

(1) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

(2) Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage (zie bladzijde 68 van dit Publicatieblad).

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende indirecte clearingregelingen, de clearingverplichting, het openbaar register, toegang tot een handelsplatform, niet-financiële tegenpartijen, risico-inperkingstechnieken voor niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten (PB L 52 van 23.2.2013, blz. 11).

7.10.2022

Publicatieblad van de Europese Unie

L 262/46

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1858 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2022

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, en met name artikel 78, lid 10 (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde te garanderen dat gegevens van hoge kwaliteit over derivaten aan transactieregisters worden gerapporteerd, moeten deze registers de identiteit van de rapporterende entiteiten, de logische integriteit van de volgorde waarin de gegevens over derivaten worden gerapporteerd, en de volledigheid en juistheid van deze gegevens verifiëren.

(2)

Om dezelfde reden moeten transactieregisters de gegevens van elk ontvangen derivaatrapport op elkaar afstemmen wanneer beide tegenpartijen onderworpen zijn aan een rapportageverplichting. Er moet een standaardprocedure worden vastgesteld opdat transactieregisters de afstemming op consistente wijze kunnen uitvoeren, alsook om het risico te beperken dat gegevens over derivaten niet op elkaar worden afgestemd. Bepaalde gegevens over derivaten kunnen mogelijk echter niet identiek zijn als gevolg van de specifieke kenmerken van de informatietechnologiesystemen die door de rapporterende entiteiten worden gebruikt. Daarom moeten bepaalde toleranties worden toegepast, zodat minieme verschillen in de gerapporteerde gegevens over derivaten de autoriteiten niet beletten de gegevens met voldoende betrouwbaarheid te analyseren.

(3)

Voorts moeten de transactieregisters, onverminderd andere verplichtingen met betrekking tot de tijdens het afstemmingsproces verzamelde en geregistreerde gegevens over derivaten, de vertrouwelijkheid waarborgen van de tussen hen uitgewisselde en aan de rapporterende tegenpartijen, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en de rapporterende entiteiten beschikbaar gestelde gegevens.

(4)

Wanneer zich een bedrijfsherstructurering voordoet die tot de wijziging van de identificatiecode voor juridische entiteiten (“LEI”) van een tegenpartij leidt, moeten de gegevens van de in een derivaatrapport geïdentificeerde entiteiten worden bijgewerkt. Om de integriteit van die informatie te verzekeren, die van essentieel belang is voor het toezicht op systeemrisico’s voor de financiële stabiliteit, moet de actualisering centraal door de transactieregisters worden uitgevoerd. Daarom moet een procedure worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat transactieregisters de identificatiecode van de entiteit centraal kunnen bijwerken, om zo een efficiënt, robuust en tijdig proces te waarborgen.

(5)

Er moet de rapporterende entiteiten echter voldoende tijd worden gegund om zich aan de rapportagevereisten aan te passen, met name om te voorkomen dat er zich onmiddellijk na de inwerkingtreding van de rapportageverplichting een opeenstapeling van niet-afgestemde transacties voordoet. Het is daarom raadzaam dat in een eerste fase slechts een beperkt aantal velden op elkaar moet worden afgestemd.

(6)

Rapporterende entiteiten en, in voorkomend geval, voor de rapportage verantwoordelijke autoriteiten, moeten in staat zijn hun naleving van hun rapportageverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 648/2012 te controleren. Zij moeten bijgevolg dagelijks toegang kunnen krijgen tot bepaalde informatie over deze rapporten, met inbegrip van zowel de uitkomst van de verificatie van deze rapporten, als wanneer een waarschuwing is afgegeven, en de vooruitgang die bij de afstemming van de gerapporteerde gegevens is geboekt. Daarom is het noodzakelijk te specificeren welke informatie een transactieregister aan het einde van elke werkdag ter beschikking van deze entiteiten moet stellen.

(7)	Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft de leden van het Europees Stelsel van centrale banken geraadpleegd en heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) is opgericht.

(9)	Om tegenpartijen en transactieregisters in staat te stellen alle nodige maatregelen te nemen om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen, moet de datum van toepassing van deze verordening met 18 maanden worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verificatie van derivaten door transactieregisters

1. Een transactieregister verifieert alle volgende elementen van een ontvangen derivaatrapport:

(a)	de identiteit van de rapporterende entiteit zoals bedoeld in veld 2 van tabel 1 en veld 2 van tabel 3 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie (3);

(b)	of de XML-template die voor de rapportage van een derivaat is gebruikt, strookt met de ISO 20022-methode overeenkomstig artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

(c)

of de rapporterende entiteit, indien verschillend van de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit zoals bedoeld in veld 3 van tabel 1 en veld 3 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860, naar behoren gemachtigd is om namens tegenpartij 1 of de voor de rapportage verantwoordelijk entiteit, indien verschillend van tegenpartij 1, zoals bedoeld in veld 4 van tabel 1 en veld 4 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

(d)	of dezelfde derivaatrapportage niet al eerder is ingediend;

(e)	of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging”, “Actualisering van de margin”, “Waardering”, “Correctie”, “Fout” of “Beëindigen” verband houdt met een eerder ingediend derivaat;

(f)	of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging” geen verband houdt met een derivaat dat als geannuleerd is gerapporteerd met soort actie “Fout” en vervolgens niet is gerapporteerd met actietype “Heropenen”;

(g)	of een derivaatrapport niet het soort actie “Nieuw” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

(h)	of een derivaatrapport niet het soort actie “Positiebestanddeel” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

(i)	of een derivaatrapport niet tot doel heeft de gegevens in de velden “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2” van een eerder gerapporteerd derivaat te wijzigen;

(j)	of een derivaatrapport niet beoogt een bestaand derivaat te wijzigen door een latere ingangsdatum te specificeren dan de gerapporteerde vervaldatum van het derivaat;

(k)	of een derivaat dat werd gerapporteerd met het soort actie “Heropenen” betrekking heeft op een eerder ingediend derivaatrapport met actietype “Fout” of “Beëindigen” of op een derivaat dat is vervallen;

(l)	de juistheid en volledigheid van het derivaatrapport.

2. Een transactieregister verwerpt een derivaatrapport dat niet aan één van de vereisten van lid 1 voldoet en brengt dat rapport onder in één van de verwerpingscategorieën die in tabel 1 van de bijlage zijn vermeld.

3. Uiterlijk zestig minuten na ontvangst van een derivaatrapport verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten gedetailleerde informatie over de resultaten van de in lid 1 bedoelde gegevensverificatie. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat overeenkomstig de ISO 20022-methode. In de resultaten wordt vermeld waarom een derivaatrapport overeenkomstig tabel 1 van de bijlage is verworpen.

Artikel 2

Procedure voor het bijwerken van identificatiecode voor juridische entiteiten

1. Een transactieregister waaraan een verzoek op grond van artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 wordt gericht, identificeert de uitstaande derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering, wanneer de entiteit wordt gerapporteerd met de identificatiecode die vóór de bedrijfsherstructurering werd gebruikt in het veld “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, zoals meegedeeld in het desbetreffende verzoek. Het vervangt de oude identificatiecode door de nieuwe identificatiecode voor juridische entiteiten (“LEI”) in de rapporten voor al die derivaten op het tijdstip van de in artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde gebeurtenis met betrekking tot die tegenpartij. Een transactieregister voert de procedure voor de actualisering van de identificatiecode uit uiterlijk op de dag van de herstructurering of binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek indien het rapport minder dan dertig kalenderdagen vóór de datum van de bedrijfsherstructurering is ingediend.

2. Een transactieregister identificeert de relevante derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering wanneer de entiteit in een van de andere velden met de oude identificatiecode wordt geïdentificeerd en vervangt die identificatiecode door de nieuwe LEI. Wanneer een bedrijfsherstructurering verband houdt met een actualisering van de LEI voor andere velden dan “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, voert het transactieregister die actualisering van de relevante derivaten alleen uit na een tijdige bevestiging door tegenpartij 1 of door de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit.

3. Een transactieregister voert de volgende acties uit:

(a)	na ontvangst van de in lid 2 bedoelde bevestiging, werkt het de LEI bij vanaf de in lid 1 bedoelde datum;

(b)

het deelt alle andere transactieregisters en de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten die betrokken zijn bij de derivatencontracten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang tot informatie is verleend, naargelang het geval, zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de volledige kennisgeving het volgende mee:

i)	de oude identificatiecode(s);

ii)	de nieuwe identificatiecode;

iii)	de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

iv)	in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de unieke transactiecodes (UTI’s) van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

(c)

het stelt uiterlijk op de werkdag vóór de datum waarop de actualisering wordt toegepast de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vermelde entiteiten die toegang hebben tot de gegevens met betrekking tot de bijgewerkte derivaten, met behulp van een specifiek bestand in machineleesbaar formaat, in kennis van:

i)	de oude identificatiecode(s);

ii)	de nieuwe identificatiecode;

iii)	de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

iv)	in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de UTI’s van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

(d)	het registreert de actualisering van de LEI in het rapportagelogboek.

4. Een transactieregister werkt de LEI’s die zijn gerapporteerd voor andere dan de in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde derivaten niet bij op het tijdstip van het corporate event.

Artikel 3

Afstemming van gegevens door transactieregisters

1. Een transactieregister streeft de afstemming van een gerapporteerd derivaat na door de in lid 3 beschreven stappen te ondernemen, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(a)	het transactieregister heeft de in artikel 1, leden 1 en 2, beschreven verificaties voltooid;

(b)	beide tegenpartijen bij het gerapporteerde derivaat hebben een rapportageverplichting op grond van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012;

(c)	het transactieregister heeft met betrekking tot het gerapporteerde derivaat geen rapport met het actietype “Fout” ontvangen, tenzij dat rapport is gevolgd door een rapport met actietype “Heropenen”.

2. Een transactieregister treft de nodige regelingen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen bij de uitwisseling van informatie met andere transactieregisters en bij het verstrekken van informatie over de waarden voor alle velden waarvoor afstemming geldt aan de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie.

3. Wanneer aan alle voorwaarden van lid 1 is voldaan, onderneemt een transactieregister de volgende stappen, waarbij het gebruikmaakt van de laatst gerapporteerde waarde voor elk van de velden in tabel 2 van de bijlage op de voorgaande werkdag:

(a)	een transactieregister dat een derivaatrapport heeft ontvangen, verifieert of het een overeenkomstig rapport van of namens de andere tegenpartij heeft ontvangen;

(b)

een transactieregister dat geen overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, tracht het transactieregister te identificeren dat het overeenkomstige derivaatrapport heeft ontvangen door aan alle geregistreerde transactieregisters de waarden van de volgende velden van het gerapporteerde derivaat mee te delen: “Unieke transactie-identificatiecode”, “Tegenpartij 1” en “Tegenpartij 2”;

(c)

een transactieregister dat vaststelt dat een ander transactieregister een overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, wisselt met dat transactieregister de gegevens van het gerapporteerde derivaat uit in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld;

(d)

een transactieregister behandelt een gerapporteerd derivaat als afgestemd wanneer de gegevens van dat aan afstemming onderworpen derivaat overeenstemmen met de gegevens van het overeenkomstige derivaat als bedoeld in punt a) en in overeenstemming met de toepasselijke tolerantiegrenzen en de relevante toepassingsdata als vastgesteld in tabel 2 van de bijlage;

(e)	vervolgens kent een transactieregister aan elke gerapporteerde derivatentransactie waarden voor de afstemmingscategorieën toe, zoals deze zijn vermeld in tabel 3 van de bijlage;

(f)	een transactieregister voltooit zo spoedig mogelijk de in de punten a) tot en met e) beschreven stappen en onderneemt op een gegeven werkdag geen van deze stappen na middernacht gecoördineerde universele tijd (Universal Coordinated Time, UTC);

(g)

een transactieregister dat een gerapporteerd derivaat niet kan afstemmen, streeft op de volgende werkdag de afstemming na van de gegevens van het desbetreffende gerapporteerde derivaat. Dertig kalenderdagen nadat het derivaat niet langer uitstaat, streeft het transactieregister niet langer de afstemming van het gerapporteerde derivaat na.

4. Aan het einde van elke werkdag gaat een transactieregister met elk transactieregister waarmee het derivaten heeft afgestemd, het totale aantal gekoppelde derivaten en het aantal afgestemde derivaten na. Een transactieregister beschikt over schriftelijke procedures om alle bij dit proces vastgestelde discrepanties op te lossen.

5. Uiterlijk zestig minuten na de voltooiing van het afstemmingsproces overeenkomstig lid 3, punt g), verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten de resultaten van het afstemmingsproces dat het met betrekking tot de gerapporteerde derivaten heeft uitgevoerd. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld, met vermelding van informatie over de velden die niet op elkaar zijn afgestemd.

Artikel 4

Eindedagsresponsmechanismen

1. Met betrekking tot elke werkdag verstrekt een transactieregister de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie, naargelang het geval, de volgende informatie over de betrokken derivaten, in een XML-indeling en een template die is ontwikkeld overeenkomstig de ISO 20022-methode:

(a)	in de loop van die dag gerapporteerde derivaten;

(b)	de meest recente handelsstaten van uitstaande derivaten;

(c)	de derivatenrapporten die in de loop van die dag zijn verworpen;

(d)	de afstemmingsstatus van alle gerapporteerde derivaten die overeenkomstig artikel 3, lid 1, onderworpen zijn aan afstemming;

(e)	de uitstaande derivaten waarvoor geen waardering is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde waardering dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

(f)	de uitstaande derivaten waarvoor geen margin-informatie is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde margin-informatie dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

(g)	de derivaten die op die dag zijn ontvangen met soort actie “Nieuw”, “Positiebestanddeel”, “Wijziging” of “Correctie” en waarvan het nominale bedrag abnormaal is voor die klasse van derivaten.

2. Een transactieregister verstrekt die informatie uiterlijk om 06.00 uur gecoördineerde universele tijd op de werkdag volgend op de dag waarop de in lid 1 bedoelde informatie betrekking heeft.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage (zie bladzijde 68 van dit Publicatieblad).

BIJLAGE

Tabel 1

Redenen voor de verwerping van een derivaatrapport

Verwerpingscategorieën

Reden

Schema

—	het derivaat is verworpen omdat het schema niet conform is.

Machtiging

—	het derivaat is verworpen omdat de rapporterende entiteit niet gemachtigd is om namens de rapporterende tegenpartij of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit te rapporteren.

Logisch

—	het derivaat is verworpen omdat het actietype voor het derivaat niet logisch juist is.

Bedrijfsactiviteit

—	het derivaat is verworpen omdat het derivaat niet aan een of meer inhoudvalidaties voldoet.

Tabel 2

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
1	Partijen bij het derivaat	Tijdstempel van de rapportage	N.v.t.	N.v.t.
2	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de rapporterende entiteit	N.v.t.	N.v.t.
3	Partijen bij het derivaat	Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit	N.v.t.	N.v.t.
4	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)	Zelfde als veld 9 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
5	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
6	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
7	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
8	Partijen bij het derivaat	Identificatietype tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
9	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 2	Zelfde als veld 4 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Partijen bij het derivaat	Land van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
11	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
12	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
13	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
14	Partijen bij het derivaat	Rapportageverplichting van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
15	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de makelaar	N.v.t.	N.v.t.
16	Partijen bij het derivaat	Clearinglid	N.v.t.	N.v.t.
17	Partijen bij het derivaat	Richting	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
18	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 1	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
19	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 2	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
20	Partijen bij het derivaat	Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen	N.v.t.	N.v.t.
1	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
2	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Traceernummer rapport	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
3	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Eerdere UTI (voor één-op-één- en een-op-veel-relaties tussen transacties)	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
4	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI van de latere positie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
5	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van de posttransactionele risicobeperking (PTRB)	N.v.t.	N.v.t.
6	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van het pakket	N.v.t.	N.v.t.
7	Afdeling 2b — Contractinformatie	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
8	Afdeling 2b — Contractinformatie	Unieke productidentificatiecode (UPI)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
9	Afdeling 2b — Contractinformatie	Productclassificatie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort contract	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
11	Afdeling 2b — Contractinformatie	Activaklasse	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
12	Afdeling 2b — Contractinformatie	Derivaat op basis van cryptoactiva	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
13	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
14	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
15	Afdeling 2b — Contractinformatie	Indicator van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
16	Afdeling 2b — Contractinformatie	Naam van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
17	Afdeling 2b — Contractinformatie	Code aangepaste korf	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
18	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatiecode van de onderdelen van de korf	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
19	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
20	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
21	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsbedrag	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
22	Afdeling 2c — Waardering	Valuta van de waardering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
23	Afdeling 2c — Waardering	Tijdstempel van de waardering	N.v.t.	N.v.t.
24	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsmethode	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
25	Afdeling 2c — Waardering	Delta	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
26	Afdeling 2d — Zekerheden	Indicator zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
27	Afdeling 2d — Zekerheden	Code van de zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
28	Afdeling 2e – Risicolimitering/rapportage	Tijdstempel van de bevestiging	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
29	Afdeling 2e – Risicolimitering/rapportage	Bevestigd	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
30	Afdeling 2f — Clearing	Clearingverplichting	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
31	Afdeling 2f — Clearing	Gecleard	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
32	Afdeling 2f — Clearing	Tijdstempel van de clearing	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
33	Afdeling 2f — Clearing	Centrale tegenpartij	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
34	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort raamovereenkomst	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
35	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ander soort raamovereenkomst	N.v.t.	N.v.t.
36	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Versie raamovereenkomst	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
37	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Intragroep	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
38	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	PTRB	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
39	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort PTRB-techniek	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
40	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Aanbieders van PTRB-diensten	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
41	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Plaats van uitvoering	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
42	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Tijdstempel van de uitvoering	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
43	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Ingangsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
44	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Vervaldatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
45	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Datum van de vroegtijdige beëindiging	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
46	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Uiterste contractuele afwikkelingsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
47	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Soort levering	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
48	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
49	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijsvaluta	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
50	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
51	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste einddatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
52	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs die geldt tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de einddatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
53	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
54	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta van de prijs van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
55	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
56	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
57	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
58	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
59	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
60	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
61	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
62	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
63	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
64	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
65	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
66	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
67	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
68	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
69	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
70	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
71	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
72	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
73	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Type overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
74	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Bedrag overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
75	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
76	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Datum overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
77	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Betaler overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
78	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ontvanger overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
79	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 1 of coupon	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
80	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
81	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
82	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
83	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
84	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
85	Afdeling 2h — Rente	Naam van de variabele rente van deel 1	N.v.t.	N.v.t.
86	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
87	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
88	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
89	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
90	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
91	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
92	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
93	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
94	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
95	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
96	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
97	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
98	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
99	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
100	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
101	Afdeling 2h — Rente	Naam van de variabele rente van deel 2	N.v.t.	N.v.t.
102	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
103	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
104	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
105	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
106	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
107	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
108	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
109	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 2	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
110	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
111	Afdeling 2h — Rente	Spread van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
112	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
113	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoers 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
114	Afdeling 2i — Deviezen	Termijnkoers	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
115	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoersbasis	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
116	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Basisproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
117	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
118	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Verder subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
119	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringspunt of -zone	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
120	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Interconnectiepunt	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
121	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Belastingsprofiel	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
122	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Starttijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
123	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eindtijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
124	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Startdatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
125	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Einddatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
126	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Duur	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
127	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Dagen van de week	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
128	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringscapaciteit	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
129	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eenheid van de hoeveelheid	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
130	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
131	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
132	Afdeling 2l — Opties	Soort optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
133	Afdeling 2l — Opties	Aard van de optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
134	Afdeling 2l — Opties	Uitoefenprijs	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
135	Afdeling 2l — Opties	Ingangsdatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
136	Afdeling 2l — Opties	Einddatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
137	Afdeling 2l — Opties	Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
138	Afdeling 2l — Opties	Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
139	Afdeling 2l — Opties	Bedrag van de optiepremie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
140	Afdeling 2l — Opties	Valuta van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
141	Afdeling 2l — Opties	Datum van de betaling van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
142	Afdeling 2i — Opties	Vervaldatum van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
143	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Rangorde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
144	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Referentie-entiteit	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
145	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Serie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
146	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Versie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
147	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Indexfactor	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
148	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Tranche	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
149	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Attachment point CDS-index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
150	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Detachment point CDS (Credit Default Swap) -index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
151	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Actietype	N.v.t.	N.v.t.
152	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Type gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
153	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Datum gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
154	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Niveau	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting

Tabel 3

Afstemmingscategorieën	Toelaatbare waarden
Rapportagevereiste geldt voor beide tegenpartijen	Ja/Neen
Soort rapport	Eenzijdig/Tweezijdig
Koppeling	Gekoppeld/Niet gekoppeld
Afstemming	Afgestemd/Niet afgestemd
Afstemming waardering	Afgestemd/Niet afgestemd
Heropend	Ja/Neen
Verdere wijzigingen	Ja/Neen

7.10.2022

Publicatieblad van de Europese Unie

L 262/68

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1860 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2022

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (1), en met name artikel 9, lid 6, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie (2) is aanzienlijk gewijzigd. Aangezien er verdere wijzigingen nodig zouden zijn om de duidelijkheid en samenhang van het rechtskader — met inbegrip van rapportagevereisten in andere rechtsgebieden — te verbeteren, moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 worden ingetrokken en door de onderhavige verordening worden vervangen.

(2)

De gegevens die door de tegenpartijen bij derivaten aan transactieregisters worden gerapporteerd, moeten in een geharmoniseerd format worden ingediend om de verzameling, aggregatie en vergelijking van gegevens tussen transactieregisters te vergemakkelijken. Het format voor elk van de te rapporteren velden moet daarom worden voorgeschreven en de rapporten moeten worden gestandaardiseerd onder verwijzing naar een ISO-norm die in de financiële sector op grote schaal wordt gebruikt.

(3)

Voor één derivaat kan een aantal rapporten worden ingediend, bijvoorbeeld indien dat derivaat herhaaldelijk wordt gewijzigd. Om ervoor te zorgen dat elk rapport betreffende een derivaat, en elk derivaat als geheel, goed wordt begrepen, moet worden gerapporteerd in de chronologische volgorde waarin de gerapporteerde gebeurtenissen zich hebben voorgedaan.

(4)	Om de lasten van het rapporteren van de wijziging van bepaalde waarden, en in het bijzonder van de gegevens met betrekking tot de waardering van het contract en de gestorte of ontvangen margin, te verlichten, moeten deze gegevens aan het einde van elke dag worden gerapporteerd.

(5)

Het mondiale systeem van identificatiecodes voor juridische entiteiten (“LEI”) is nu volledig geïmplementeerd en elke tegenpartij bij een derivaat of entiteit die verantwoordelijk is voor de rapportage mag daarom alleen dat systeem gebruiken om een juridische entiteit in een rapport te identificeren. Opdat het gebruik van het LEI-systeem door een tegenpartij doeltreffend is, moet die tegenpartij of voor de rapportage verantwoordelijke entiteit ervoor zorgen dat de referentiegegevens van haar LEI worden verlengd in overeenstemming met de voorwaarden van een geaccrediteerde LEI-emittent, “local operating unit” genoemd.

(6)	Voor bepaalde producten is het lastig om de zijde van de tegenpartij te bepalen. Om ervoor te zorgen dat deze informatie samenhangend en nauwkeurig wordt gerapporteerd, moeten daarom specifieke regels worden vastgesteld voor het bepalen van de richting van het derivaat.

(7)

Om de werkelijke blootstellingen van tegenpartijen te bepalen, vereisen de bevoegde autoriteiten volledige en correcte informatie over de zekerheden die tussen die tegenpartijen zijn uitgewisseld. Er moeten bijgevolg specifieke regels worden bepaald die een samenhangende benadering garanderen voor de rapportage van de zekerheidsstelling voor een bepaald derivaat of een bepaalde portefeuille.

(8)

Het is essentieel dat derivaten correct worden gespecificeerd en ingedeeld en precies worden geïdentificeerd om de gegevens efficiënt te kunnen gebruiken en de gegevens van de verschillende transactieregisters op betekenisvolle wijze te kunnen aggregeren, en zo bij te dragen aan de doelstellingen die de Raad voor financiële stabiliteit in de op 19 september 2014 gepubliceerde haalbaarheidsstudie over de aggregatie van de gegevens over otc-derivaten van de transactieregisters heeft vastgelegd. Voorts is de uitvoering van de wereldwijd overeengekomen unieke productidentificatiecode (UPI) van essentieel belang om de aggregatie van derivatengegevens op mondiaal niveau mogelijk te maken. De rapportageverplichtingen met betrekking tot de indeling en de identificatie van derivaten moeten dus zo worden vastgesteld dat de bevoegde autoriteiten volledig over die informatie kunnen beschikken.

(9)

Het tijdig genereren en verstrekken van de Unieke transactie-identificatiecode (“UTI”) (3) is absoluut noodzakelijk om beide tegenpartijen in staat te stellen dezelfde UTI te gebruiken en zo te verzekeren dat de twee rapporten met betrekking tot hetzelfde derivaat correct worden geïdentificeerd en met elkaar worden verbonden. Er moeten derhalve criteria worden vastgesteld om te bepalen welke entiteit verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI om te voorkomen dat eenzelfde derivaat tweemaal wordt geteld. Om deze doelstelling te verwezenlijken voor de derivaten die worden gesloten met tegenpartijen buiten de Unie, is het voorts belangrijk deze regels af te stemmen op de wereldwijd overeengekomen richtsnoeren inzake de UTI.

(10)

Een wijziging van de LEI van een bepaalde entiteit wegens een corporate event of het verkrijgen van een LEI door een juridische entiteit kan ertoe leiden dat een aanzienlijk aantal rapporten moet worden bijgewerkt wanneer die entiteit is geïdentificeerd als partij die betrokken is bij een derivaat. Daarom moet een procedure worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat transactieregisters de identificatiecode van de entiteit centraal kunnen bijwerken, om zo een efficiënt, robuust en tijdig proces te waarborgen.

(11)

Autoriteiten zijn zich mogelijk niet bewust van bepaalde significante rapportageproblemen bij de onder toezicht staande rapporterende entiteiten, bijvoorbeeld wanneer die problemen niet tot de afwijzing van rapporten of tot afstemmingsfouten leiden. Om te verzekeren dat de autoriteiten zicht hebben op significante rapportageproblemen, moeten voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten de bevoegde autoriteiten in kennis stellen van relevante fouten en omissies in de rapportage.

(12)

Wanneer een financiële tegenpartij uit hoofde van artikel 9, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012 als enige verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor de rapportage van gegevens over otc-derivatencontracten namens een niet-financiële tegenpartij, moet de financiële tegenpartij de nodige regelingen treffen om te verzekeren dat zij aan deze verplichting kan voldoen zonder dubbele rapportage van de gegevens betreffende derivaten.

(13)

Inconsistenties in de rapporten vormen een duidelijke indicatie van mogelijke problemen met de kwaliteit van de gerapporteerde gegevens. De tegenpartijen, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en de rapporterende entiteiten moeten daarom, naargelang het geval, regelingen treffen om te verzekeren dat afstemmingsfouten worden opgelost.

(14)

Om te verzekeren dat de autoriteiten hun opdracht doeltreffend kunnen vervullen, in het bijzonder met betrekking tot de financiële stabiliteit, is het noodzakelijk dat zij een duidelijk en volledig beeld hebben van alle derivaten met een uitstaand risico. Alleen een geharmoniseerd vereiste om alle uitstaande derivaten naar behoren bij te werken kan verschillen in de uitvoering van de rapportagevereisten voor uitstaande derivaten voorkomen en zo het risico op ondermijning van de toezichtconvergentie beperken. Door ervoor te zorgen dat rapporten met betrekking tot uitstaande derivaten op elkaar zijn afgestemd wat de gegevensinhoud en gegevenskwaliteit betreft, kunnen de rapportagestromen bovendien worden vereenvoudigd, wat op de lange termijn tot lagere kosten leidt voor alle relevante belanghebbenden, waaronder transactieregisters, rapporterende entiteiten en autoriteiten. Om te verzekeren dat de werking van de rapportage wordt verbeterd en de rapportagelast wordt verminderd, in overeenstemming met de doelstellingen van de bij Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad (4) ingevoerde wijzigingen van Verordening (EU) nr. 648/2012, is het dus van essentieel belang dat tegenpartijen volledige en nauwkeurige gegevens over alle uitstaande derivaten rapporteren, in overeenstemming met de thans geldende vereisten. Om de initiële lasten in verband met het bijwerken van uitstaande derivaten te verlichten, moeten de tegenpartijen extra tijd krijgen om de gegevens met betrekking tot de uitstaande derivaten bij te werken. Voorts moet van de tegenpartij worden verlangd dat zij die bijgewerkte gegevens alleen indient als er zich binnen die tijd geen wijziging voordoet die de tegenpartij ertoe zou verplichten om in een rapport over die wijziging volledige en nauwkeurige gegevens over het derivaat te rapporteren.

(15)	Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) bij de Commissie zijn ingediend.

(16)

De ESMA heeft de leden van het Europees Stelsel van centrale banken geraadpleegd voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen heeft ingediend waarop deze verordening is gebaseerd. De ESMA heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en heeft de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (5) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht.

(17)	Om tegenpartijen en transactieregisters in staat te stellen alle nodige maatregelen te nemen om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen, moet de datum van toepassing van deze verordening met 18 maanden worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Gegevensnormen en formats van derivatenrapporten

De nadere gegevens over een derivatencontract in een rapport krachtens artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 worden verstrekt in overeenstemming met de normen en formats die in de tabellen 1, 2 en 3 van de bijlage bij die verordening zijn opgenomen en in een gebruikelijke elektronische en machineleesbare vorm en in een gemeenschappelijke XML-template overeenkomstig de ISO 20022-methodologie.

Artikel 2

Frequentie van de rapportage

1. Alle in artikel 1 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 van de Commissie (6) gespecificeerde rapportages van gegevens over een derivaat moeten worden verstrekt in de chronologische volgorde waarin de gebeurtenissen waarop de te rapporteren informatie betrekking heeft, zich hebben voorgedaan.

2. Een centrale tegenpartij, een financiële tegenpartij of een niet-financiële partij zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012, die een tegenpartij bij een derivaat is, of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit, rapporteert elke wijziging van de nadere gegevens over zekerheden in de velden 1 tot en met 29 van tabel 3 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 met vermelding van het actietype “Actualisering margin”, zoals die gegevens aan het einde van elke dag gelden, voor dat derivaat wanneer:

a)	het derivaat niet is vervallen en er voor het derivaat geen rapporten met actietype “Beëindigen”, “Fout” of “Positiebestanddeel” als bedoeld in veld 151 van tabel 2 van de bijlage zijn ontvangen; of

b)	er voor het derivaat een rapport met actietype “Heropenen” is ontvangen dat niet werd gevolgd door een ander rapport met het actietype “Beëindigen” of “Fout” als bedoeld in veld 151 van tabel 2 van de bijlage.

3. Een tegenpartij bij een derivaat als bedoeld in lid 2, punten a) en b), die een centrale tegenpartij, een financiële tegenpartij of een niet-financiële partij zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012 of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit is, rapporteert de eindedagswaardering tegen marktwaarde of de eindedagswaardering op basis van een modellenbenadering van het contract in de velden 21 tot en met 25 in tabel 2 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 met vermelding van het actietype “actualisering van waardering” zoals die aan het einde van elke dag geldt.

Artikel 3

Identificatie van tegenpartijen en andere entiteiten

1. Een rapport gebruikt een identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 ter identificatie van:

a)	een bemiddelingsentiteit;

b)	een centrale tegenpartij;

c)	een clearinglid;

d)	een tegenpartij die een juridische entiteit is;

e)	een rapporterende entiteit;

f)	een voor de rapportage verantwoordelijke entiteit;

g)	een aanbieder van posttransactionele risicoverlagende diensten.

2. Een tegenpartij 1 bij een derivaat als bedoeld in veld 4 van de bijlage bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 en de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit zorgen ervoor dat de referentiegegevens van haar LEI-code volgens ISO 17442 overeenkomstig de voorwaarden van een geaccrediteerde “local operating unit” van het mondiale LEI-systeem worden verlengd wanneer zij de sluiting of wijziging van een derivatencontract overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 rapporteren.

Artikel 4

Richting van het derivaat

1. De in de velden 17 tot en met 19 van tabel 1 van de bijlage bedoelde zijde van de tegenpartij van het derivatencontract wordt bij het sluiten van het derivaat bepaald overeenkomstig de leden 2 tot en met 14.

2. In het geval van opties en swaptions wordt de tegenpartij die het recht heeft de optie uit te oefenen, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de optie verkoopt en een premie ontvangt, als de verkoper.

3. In het geval van termijncontracten met betrekking tot valuta’s wordt tegenpartij 1 geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger voor deel 1 en als het tegengestelde voor deel 2. Tegenpartij 2 vult de velden 18 en 19 in tabel 1 met de tegengestelde waarden ten opzichte van tegenpartij 1.

4. In het geval van swaps met betrekking tot valuta’s waarbij meerdere valuta’s worden geruild, wordt elke tegenpartij voor beide delen van de transactie geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger van het deel op basis van de valutaruil die het dichtst bij de vervaldatum plaatsvindt.

5. In het geval van andere termijncontracten dan termijncontracten met betrekking tot valuta’s en in het geval van futures wordt de tegenpartij die het instrument koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het instrument verkoopt, als de verkoper.

6. In het geval van financieel contracten ter verrekening van verschillen (“contracts for difference”) en spreadbets wordt de tegenpartij die short gaat met het contract geïdentificeerd als de verkoper, en wordt de tegenpartij die long gaat met het contract geïdentificeerd als de koper.

7. In het geval van swaps met betrekking tot dividenden wordt de tegenpartij die de gelijkwaardige dividenduitkeringen ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de gelijkwaardige dividenduitkeringen uitbetaalt als de verkoper.

8. In het geval van swaps met betrekking tot andere effecten dan swaps met betrekking tot dividenden wordt tegenpartij 1 geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger voor deel 1, en het tegengestelde voor deel 2. Tegenpartij 2 vult de velden 18 en 19 in tabel 1 met de tegengestelde waarden ten opzichte van tegenpartij 1.

9. In het geval van swaps met betrekking tot rente of inflatie-indices, met inbegrip van cross-currency swaps, wordt tegenpartij 1 geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger voor deel 1, en het tegengestelde voor deel 2. Tegenpartij 2 vult de velden 18 en 19 in tabel 1 met de tegengestelde waarden ten opzichte van tegenpartij 1.

10. In het geval van afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico behalve opties en swaptions wordt de tegenpartij die de protectie koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de protectie verkoopt, als de verkoper.

11. In het geval swaps met betrekking tot grondstoffen wordt tegenpartij 1 geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger voor deel 1 en als het tegengestelde voor deel 2. Tegenpartij 2 vult de velden 18 en 19 in tabel 1 met de tegengestelde waarden ten opzichte van tegenpartij 1.

12. In het geval rentetermijncontracten wordt tegenpartij 1 geïdentificeerd als hetzij de betaler, hetzij de ontvanger voor deel 1 en als het tegengestelde voor deel 2. Tegenpartij 2 vult de velden 18 en 19 in tabel 1 met de tegengestelde waarden ten opzichte van tegenpartij 1.

13. In het geval van derivaten die verband houden met variantie, volatiliteit en correlatie, wordt de tegenpartij die profiteert van een stijging van de prijs van de onderliggende waarde geïdentificeerd als koper en de tegenpartij die profiteert van een daling van de prijs van de onderliggende waarde als verkoper.

Artikel 5

Zekerheidsstelling

De rapporterende tegenpartij identificeert het type zekerheidsstelling van het derivatencontract of een portefeuille van derivaten als bedoeld in veld 11 van tabel 3 van de bijlage als volgt:

(a)

als “zonder zekerheidsstelling” indien er tussen de tegenpartijen geen zekerheidsstellingscontract gesloten is of indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de tegenpartijen met betrekking tot het derivatencontract noch een initial margin noch een variation margin storten;

(b)

als “gedeeltelijk met zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 1” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een portefeuille van derivaten alleen op gezette tijden variation margin stort en de andere tegenpartij geen margin stort;

(c)

als “gedeeltelijk met zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 2” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de andere tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een portefeuille van derivaten alleen op gezette tijden variation margin stort en de rapporterende tegenpartij geen margin stort;

(d)	als “gedeeltelijk met zekerheidsstelling” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat beide tegenpartijen met betrekking tot het derivaat of een portefeuille van derivaten alleen op gezette tijden variation margin storten;

(e)

als “met eenzijdige zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 1” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een derivatenportefeuille de initial margin stort en op gezette tijden variation margin stort en de andere tegenpartij geen margin stort;

(f)

als “met eenzijdige zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 2” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de andere tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een portefeuille van derivaten de initial margin stort en de rapporterende tegenpartij geen margin stort;

(g)

als “met eenzijdige zekerheidsstelling/gedeeltelijk met zekerheidsstelling: tegenpartij 1” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een derivatenportefeuille de initial margin stort en op gezette tijden variation margin stort en de andere tegenpartij alleen variation margin stort;

(h)

als “met eenzijdige zekerheidsstelling/gedeeltelijk met zekerheidsstelling: tegenpartij 2” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de andere tegenpartij met betrekking tot het derivaat of een derivatenportefeuille de initial margin stort en op gezette tijden variation margin stort en de rapporterende tegenpartij alleen variation margin stort;

(i)	als “met volledige zekerheidsstelling” indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat beide tegenpartijen met betrekking tot het derivaat of een portefeuille van derivaten de initial margin storten en op gezette tijden variation margin storten.

Artikel 6

Specificatie, identificatie en indeling van derivaten

1. In een rapport wordt een derivaat gespecificeerd op basis van het soort contract en activaklasse overeenkomstig de velden 10 en 11 in tabel 2 van de bijlage.

Indien een derivaat niet binnen een van de in veld 11 van tabel 2 van de bijlage bedoelde activaklassen valt, wordt in het rapport de activaklasse gespecificeerd die het derivaat het meest benadert. Beide tegenpartijen specificeren dezelfde activaklasse.

2. Een derivaat wordt in veld 7 in tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd aan de hand van een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) volgens ISO 6166 in een van de volgende gevallen:

a)	het is toegelaten tot de handel of wordt op een handelsplatform verhandeld;

b)	het wordt verhandeld via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling en de onderliggende waarde is toegelaten tot de handel of wordt op een handelsplatform verhandeld of is een index of korf bestaande uit instrumenten die op een handelsplatform worden verhandeld.

3. Andere dan de in lid 2 bedoelde derivaten worden in veld 8 van tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd aan de hand van een unieke productidentificatiecode (UTI) volgens ISO 4914.

4. De rapporterende tegenpartij deelt het derivaat in veld 9 van tabel 2 van de bijlage in met behulp van een code voor classificatie van financiële instrumenten (CFI) volgens ISO 10962.

Artikel 7

Unieke transactie-identificatiecode

1. De tegenpartijen rapporteren derivaten met behulp van de overeenkomstig de leden 2, 3 en 5 gegenereerde UTI.

2. Een derivaat dat hetzij op transactieniveau, hetzij op positieniveau wordt gerapporteerd, wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke transactie-identificatiecode (UTI) volgens ISO 23897 in veld 1 van tabel 2 van de bijlage. De UTI bestaat uit de LEI van de entiteit die die UTI heeft gegenereerd, gevolgd door een code van maximaal 32 tekens die uniek is voor de genererende entiteit.

3. De tegenpartijen bepalen vooraf welke entiteit verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI en gaat daarbij als volgt te werk:

(a)

voor geclearde derivaten, met uitzondering van derivaten tussen twee centrale tegenpartijen, wordt de UTI bij clearing gegenereerd door de centrale tegenpartij voor het clearinglid. Het clearinglid genereert een andere UTI voor zijn tegenpartij voor een transactie waarbij de centrale tegenpartij geen tegenpartij is;

(b)	voor centraal uitgevoerde maar niet centraal geclearde derivaten wordt de UTI gegenereerd door het platform van uitvoering voor zijn lid;

(c)

voor andere dan de in de punten a) en b) bedoelde derivaten, wanneer een van de tegenpartijen onderworpen is aan rapportagevereisten in een derde land, wordt de UTI gegenereerd overeenkomstig de regels van het rechtsgebied van de tegenpartij die het eerst aan die rapportagevereisten moet voldoen.

Wanneer de tegenpartij die krachtens artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan rapportage is onderworpen het eerst aan de rapportagevereisten moet voldoen, is de entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI de volgende:

i)	voor derivaten die centraal werden bevestigd met elektronische middelen, het handelsplatform van bevestiging;

ii)

voor alle andere derivaten komen de tegenpartijen overeen welke entiteit verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI. Wanneer de tegenpartijen het niet eens worden, is de tegenpartij waarvan de LEI het eerst komt wanneer de identificatiecodes van de tegenpartijen worden gesorteerd met de tekens van de identificatiecode in omgekeerde volgorde verantwoordelijk voor het genereren van de UTI.

Wanneer de toepasselijke wetgeving van het betrokken derde land dezelfde rapportagetermijn voorschrijft als die waaraan de tegenpartij is onderworpen uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012, overeenkomstig artikel 9, lid 1, eerste alinea van Verordening (EU) nr. 648/2012, komen de tegenpartijen overeen welke entiteit verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI.

Wanneer de tegenpartijen het niet eens worden en het derivaat centraal werd bevestigd met elektronische middelen, wordt de UTI bij de bevestiging gegenereerd door het handelsplatform van bevestiging.

Als de UTI niet bij de bevestiging door het handelsplatform van bevestiging kan worden gegenereerd en de gegevens van het derivaat aan één enkel transactieregister moeten worden gerapporteerd, is dat transactieregister verantwoordelijk voor het genereren van de UTI.

Indien de UTI niet kan worden gegenereerd door het transactieregister waaraan de gegevens van het derivaat zijn gerapporteerd, is de tegenpartij waarvan de LEI het eerst komt wanneer de identificatiecodes van de tegenpartijen worden gesorteerd met de tekens in omgekeerde volgorde, verantwoordelijk voor het genereren van de UTI;

(d)	voor andere dan de in de punten a), b) en c) vermelde derivaten, die centraal werden bevestigd met elektronische middelen, wordt de UTI bij de bevestiging gegenereerd door het handelsplatform van bevestiging;

(e)

voor alle andere dan de in punten a) tot en met d) bedoelde derivaten geldt het volgende:

i)	wanneer financiële tegenpartijen een derivaat sluiten met niet-financiële tegenpartijen, genereren de financiële tegenpartijen de UTI;

ii)	wanneer niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel derivaten sluiten met niet-financiële tegenpartijen onder de clearingdrempel genereren de niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel de UTI;

iii)

voor alle andere dan de in de punten i) en ii) bedoelde derivaten komen de tegenpartijen overeen welke entiteit verantwoordelijk is voor het genereren van de UTI. Wanneer de tegenpartijen het niet eens worden, is de tegenpartij waarvan de LEI het eerst komt wanneer de identificatiecodes van de tegenpartijen worden gesorteerd met de tekens van de identificatiecode in omgekeerde volgorde, verantwoordelijk voor het genereren van de UTI.

4. De tegenpartij die de UTI genereert deelt de UTI tijdig en uiterlijk om 10:00 uur gecoördineerde wereldtijd van de werkdag volgende op de datum van sluiting van het derivaat aan de andere tegenpartij mee.

5. Onverminderd lid 3 kan het genereren van de UTI worden gedelegeerd aan een andere entiteit dan die welke overeenkomstig lid 3 is bepaald. De entiteit die de UTI genereert, moet aan de vereisten van de leden 2 en 4 voldoen.

Artikel 8

Wijzigingen van LEI’s en bijwerken van de identificatiecode naar LEI

1. Wanneer de overeenkomstig artikel 3 in een derivaatrapport geïdentificeerde tegenpartij een bedrijfsherstructurering ondergaat die tot een wijziging van haar LEI leidt, stelt die tegenpartij of de tegenpartij waarop de nieuwe LEI betrekking heeft, of de overeenkomstig artikel 9, lid 1 bis tot en met 1 quinquies, van Verordening (EU) nr. 648/2012 voor de rapportage namens een van die tegenpartijen verantwoordelijke entiteit of de entiteit waaraan een van de tegenpartijen de rapportage overeenkomstig artikel 9, lid 1 septies, van Verordening (EU) nr. 648/2012 heeft gedelegeerd, het transactieregister waaraan de tegenpartij die een bedrijfsherstructurering heeft ondergaan, haar derivaten rapporteerde, in kennis van de wijziging en verzoekt zij om de LEI in de betrokken derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, punten a) en b), bij te werken op de datum van de bedrijfsherstructurering die tot een wijziging van de LEI heeft geleid of voor contracten die na die datum zijn gerapporteerd.

2. Indien mogelijk wordt het verzoek om actualisering van de identificatiecode in de derivaten als bedoeld artikel 2, lid 2, punten a) en b), gedaan ten minste dertig kalenderdagen vóór de bedrijfsherstructurering die tot een wijziging van LEI leidt. Indien de in lid 1 bedoelde entiteit niet in staat is om deze informatie 30 kalenderdagen vóór de bedrijfsherstructurering die tot een wijziging van de LEI leidt aan het transactieregister te verstrekken, stelt zij het transactieregister daarvan zo spoedig mogelijk in kennis.

3. Het in lid 1 bedoelde verzoek bevat ten minste:

a)	de LEI van elk van de tegenpartijen die deelnemen aan de bedrijfsherstructurering;

b)	de LEI van de nieuwe tegenpartij;

c)	de datum waarop de wijziging van de LEI plaatsvindt of heeft plaatsgevonden;

d)	de UTI’s van de betrokken derivaten in het geval van een bedrijfsherstructurering die slechts gevolgen heeft voor een deel van de derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, punten a) en b);

e)	bewijs dat de bedrijfsherstructurering heeft plaatsgevonden of zal plaatsvinden, met inachtneming van de bepalingen inzake de openbaarmaking van voorwetenschap in artikel 17 van Verordening (EU) 596/2014.

4. Wanneer een tegenpartij een transactieregister per vergissing in kennis stelt van een wijziging van haar LEI, volgt zij de procedure om te verzoeken om actualisering van haar LEI overeenkomstig de leden 1, 2 en 3.

5. Wanneer een tegenpartij die eerder met een andere identificatiecode dan een LEI werd geïdentificeerd, een LEI verkrijgt, gelden de procedures in de leden 1, 2 en 3.

6. Wanneer een wijziging van een LEI betrekking heeft op een in een derde land gevestigde tegenpartij, leidt haar in de Unie gevestigde rapporterende tegenpartij of de overeenkomstig artikel 9, lid 1 bis tot en met 1 quinquies, van Verordening (EU) nr. 648/2012 voor de rapportage verantwoordelijke entiteit of de entiteit waaraan de in de Unie gevestigde rapporterende tegenpartij de rapportage heeft gedelegeerd, de procedure uit hoofde van de leden 1, 2 en 3 in.

7. Wanneer een in een derde land gevestigde tegenpartij die eerder met een andere identificatiecode dan een LEI werd geïdentificeerd, een LEI verkrijgt, verzoekt elke door deze wijziging getroffen in de Unie gevestigde rapporterende tegenpartij of de overeenkomstig artikel 9, lid 1 bis tot en met 1 quinquies, van Verordening (EU) nr. 648/2012 voor de rapportage verantwoordelijke entiteit of de entiteit waaraan de in de Unie gevestigde rapporterende tegenpartij de rapportage heeft gedelegeerd om actualisering van de identificatiecode van de in een derde land gevestigde tegenpartij bij haar respectieve transactieregister.

8. Wanneer de wijziging van de LEI betrekking heeft op een entiteit als bedoeld in artikel 3, lid 1, punten a), b), c), e) of g), die geen tegenpartij is bij het derivaat, bevestigt tegenpartij 1 of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit de UTI’s van de betrokken derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, punten a) en b), aan het transactieregister. Wanneer tegenpartij 1 en de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit de UTI’s van de betrokken derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, punten a) en b), waarop de wijziging van de LEI betrekking heeft, niet aan het transactieregister bevestigen, werkt tegenpartij 1 of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit de LEI van de betrokken entiteit bij in alle rapporten met betrekking tot de betrokken derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, punten a) en b), door een rapport met actietype “Wijzigen” te verzenden.

Artikel 9

Methoden en regelingen voor rapportage

1. De voor de rapportage verantwoordelijke entiteit stelt haar bevoegde autoriteit en, indien verschillend, de bevoegde autoriteit van de rapporterende tegenpartij in kennis van de volgende situaties:

a)	een verkeerde rapportage wegens tekortkomingen in de rapportagesystemen die gevolgen zou hebben voor een significant aantal rapporten;

b)	een belemmering voor de rapportage die de rapporterende entiteit belet rapporten naar een transactieregister te verzenden binnen de in artikel 9, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012 bedoelde termijn;

c)	een significant probleem dat tot rapportagefouten leidt die geen aanleiding zouden geven tot afwijzing door een transactieregister overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1858 van de Commissie (7).

De voor de rapportage verantwoordelijke entiteit meldt deze situaties onverwijld, zodra zij er kennis van krijgt.

In de kennisgeving wordt ten minste het soort fout of omissie vermeld, evenals de datum van het voorval, het bereik van de getroffen rapporten, de redenen voor de fouten of omissies, de stappen die zijn ondernomen om het probleem op te lossen en het tijdschema voor de oplossing van het probleem en voor correcties.

2. Wanneer een financiële tegenpartij uit hoofde van artikel 9, lid 1 bis, van Verordening (EU) nr. 648/2012 als enige verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk voor de rapportage van gegevens over otc-derivatencontracten namens een niet-financiële tegenpartij, treft zij de volgende regelingen:

regelingen voor de tijdige verstrekking door de niet-financiële tegenpartij van de volgende gegevens over de otc-derivatencontracten waarvan redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat de financiële tegenpartij erover beschikt en voor zover deze gegevens de financiële tegenpartij onbekend zijn:

i)	de identificatie van de makelaar, zoals vermeld in veld 15 in tabel 1 van de bijlage;

ii)	het clearinglid, zoals vermeld in veld 16 in tabel 1 van de bijlage;

iii)	rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen als bedoeld in veld 20 in tabel 1 van de bijlage;

b)	regelingen voor tijdige informatieverstrekking door de niet-financiële tegenpartij aan de financiële tegenpartij over eventuele wijzigingen van haar wettelijke verplichtingen uit hoofde van artikel 10, lid 1, van Verordening (EU) nr. 648/2012;

c)	regelingen voor een correcte verlenging door de niet-financiële tegenpartij van haar LEI in overeenstemming met de voorwaarden van een geaccrediteerde “local operating unit” van het mondiale LEI-systeem;

regelingen voor tijdige kennisgeving door de niet-financiële tegenpartij aan de financiële tegenpartij van haar besluit om de rapportage van de gegevens over met de financiële tegenpartij gesloten otc-derivatencontracten te starten of stop te zetten. Deze regelingen waarborgen ten minste dat de kennisgeving schriftelijk of op een andere gelijkwaardige elektronische wijze geschiedt, ten minste tien werkdagen vóór de datum waarop de niet-financiële partij de rapportage wil starten of stopzetten.

3. De tegenpartijen, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten of de rapporterende entiteiten, naargelang van het geval, treffen de nodige regelingen om te verzekeren dat de overeenkomstig artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1858 verstrekte feedback over de afstemmingsfouten in aanmerking wordt genomen.

Artikel 10

Uiterste datum waarop derivatencontracten moeten worden gerapporteerd

Een tegenpartij bij een derivaat dat op … aan de voorwaarden van artikel 2, lid 2, punten a) en b), voldoet of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit rapporteert alle overeenkomstig de bijlage vereiste gegevens van dat derivaat door binnen 180 kalenderdagen na de … een rapport met het gebeurtenistype “Actualisering” in te dienen, tenzij zij voor dat derivaat binnen deze periode een rapport met het actietype “Wijzigen” of “Correctie” heeft ingediend.

Artikel 11

Intrekking

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden opgevat als verwijzingen naar deze verordening.

Artikel 12

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20).

(3) De term “unieke transactie-identificatiecodes” (“unique trade identifier”) die in artikel 9, lid 6, van Verordening (EU) nr. 648/2012 wordt gebruikt, komt overeen met de unieke transactie-identificatiecode in de norm ISO 23897.

(4) Verordening (EU) 2019/834 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (PB L 141 van 28.5.2019, blz. 42).

(5) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(6) Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 van de Commissie van 10 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens en het te gebruiken rapportagetype (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(7) Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1858 van de Commissie van 10 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren (zie bladzijde 46 van dit Publicatieblad).

BIJLAGE

Tabel 1

Afdeling

Veld

Format

Partijen bij het derivaat

Tijdstempel van de rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd) JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Partijen bij het derivaat

Identificatie van de rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Partijen bij het derivaat

Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation. De LEI moet naar behoren zijn verlengd overeenkomstig de voorwaarden van een geaccrediteerde “local operating unit” van het mondiale LEI-systeem.

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)

Partijen bij het derivaat

Aard van tegenpartij 1

F = Financiële tegenpartij

N = Niet-financiële tegenpartij

C = Centrale tegenpartij

O = Andere

Partijen bij het derivaat

Ondernemingssector van tegenpartij 1

Taxonomie voor financiële tegenpartijen:

“INVF” — een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (1);

“CDTI” — een kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (2);

“INUN” — een verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (3);

“UCIT” — een icbe en, indien van toepassing, haar beheermaatschappij, waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (4), tenzij die icbe uitsluitend is opgericht voor het beheer van een of meer aandelenkoopregelingen voor werknemers;

“ORPI” — een instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening (IBPV) in de zin van artikel 6, punt 1), van Richtlĳn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad (5);

“AIFD” — een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (6) die hetzij in de Unie is gevestigd, hetzij wordt beheerd door een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder), waaraan een vergunning is verleend of die is geregistreerd overeenkomstig die richtlijn, tenzij die abi uitsluitend is opgericht voor het beheer van een of meer aandelenkoopregelingen voor werknemers of tenzij die abi een voor een bijzonder doel opgerichte securitisatie-entiteit is als bedoeld in artikel 2, lid 3, punt g), van Richtlijn 2011/61/EU, en, in voorkomend geval, haar in de Unie gevestigde abi-beheerder;

“CSDS” — een centrale effectenbewaarinstelling waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (7);

Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen.

De onderstaande categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de NACE-classificatie zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (8):

“A” —

Landbouw, bosbouw en visserij;

“B” —

Winning van delfstoffen;

“C” —

Industrie;

“D” —

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;

“E” —

Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering;

“F” —

Bouwnijverheid;

“G” —

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen;

“H” —

Vervoer en opslag;

“I” —

Verschaffen van accommodatie en maaltijden;

“J” —

Informatie en communicatie;

“K” —

Financiële en verzekeringsactiviteiten;

“L” —

Exploitatie van en handel in onroerend goed;

“M” —

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;

“N” —

Administratieve en ondersteunende diensten;

“O” —

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen;

“P” —

Onderwijs;

“Q” —

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;

“R” —

Kunst, amusement en recreatie;

“S” —

Overige diensten;

“T” —

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik;

“U” —

Extraterritoriale organisaties en lichamen.

Indien meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, vermeld de codes in volgorde van het relatieve belang van de overeenkomstige activiteiten.

Laat blanco in het geval van CTP’s en andere soorten tegenpartijen in de zin van artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 (9).

Partijen bij het derivaat

Clearingdrempel van tegenpartij 1

Booleaanse waarde:

TRUE = Boven de drempel

FALSE = Onder de drempel

Partijen bij het derivaat

Identificatietype tegenpartij 2

Booleaanse waarde:

—

TRUE

—	FALSE, voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de verklaring van het Comité voor regelgevend toezicht inzake individuen die bedrijfsmatig handelen van 20 september 2015 (de “ROC-verklaring”).

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 2

—

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation of maximaal 72 alfanumerieke tekens voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de ROC-verklaring.

De identificatiecode voor natuurlijke personen bestaat uit de LEI van tegenpartij 1, gevolgd door een unieke identificatiecode die door tegenpartij 1 voor rapportage voor toezichtdoeleinden aan die natuurlijke perso(o)n(en) wordt toegewezen en consequent wordt gehandhaafd.

Partijen bij het derivaat

Land van tegenpartij 2

Landcode volgens ISO 3166 — Tweeletterige landcode

Partijen bij het derivaat

Aard van tegenpartij 2

F = Financiële tegenpartij

N = Niet-financiële tegenpartij

C = Centrale tegenpartij

O = Andere

Partijen bij het derivaat

Ondernemingssector van tegenpartij 2

Taxonomie voor financiële tegenpartijen:

“INVF” — een beleggingsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU;

“CDTI” — een kredietinstelling waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU;

“INUN” — een verzekeringsonderneming of herverzekeringsonderneming waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG;

“UCIT” — een icbe en, indien van toepassing, haar beheermaatschappij, waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, tenzij die icbe uitsluitend is opgericht voor het beheer van een of meer aandelenkoopregelingen voor werknemers;

“ORPI” — een instelling voor bedrĳfspensioenvoorziening (IBPV) in de zin van artikel 6, punt 1), van Richtlĳn (EU) 2016/2341;

“AIFD” — een alternatieve beleggingsinstelling (abi) in de zin van artikel 4, lid 1, punt a), van Richtlijn 2011/61/EU die hetzij in de Unie is gevestigd, hetzij wordt beheerd door een beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling (abi-beheerder), waaraan een vergunning is verleend of die is geregistreerd overeenkomstig die richtlijn, tenzij die abi uitsluitend is opgericht voor het beheer van een of meer aandelenkoopregelingen voor werknemers of tenzij die abi een voor een bijzonder doel opgerichte securitisatie-entiteit is als bedoeld in artikel 2, lid 3, punt g), van Richtlijn 2011/61/EU, en, in voorkomend geval, haar in de Unie gevestigde abi-beheerder;

“CSDS” — een centrale effectenbewaarinstelling waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014;

Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen.

De onderstaande categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de NACE-classificatie zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006:

“A” —

Landbouw, bosbouw en visserij;

“B” —

Winning van delfstoffen;

“C” —

Industrie;

“D” —

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht;

“E” —

Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering;

“F” —

Bouwnijverheid;

“G” —

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen;

“H” —

Vervoer en opslag;

“I” —

Verschaffen van accommodatie en maaltijden;

“J” —

Informatie en communicatie;

“K” —

Financiële en verzekeringsactiviteiten;

“L” —

Exploitatie van en handel in onroerend goed;

“M” —

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten;

“N” —

Administratieve en ondersteunende diensten;

“O” —

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen;

“P” —

Onderwijs;

“Q” —

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening;

“R” —

Kunst, amusement en recreatie;

“S” —

Overige diensten;

“T” —

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik;

“U” —

Extraterritoriale organisaties en lichamen.

Indien meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, vermeld de codes in volgorde van het relatieve belang van de overeenkomstige activiteiten.

Laat blanco in het geval van CTP’s en andere soorten tegenpartijen in de zin van artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012.

Partijen bij het derivaat

Clearingdrempel van tegenpartij 2

Booleaanse waarde:

TRUE = Boven de drempel

FALSE = Onder de drempel

Partijen bij het derivaat

Rapportageverplichting van tegenpartij 2

Booleaanse waarde:

—	TRUE, indien tegenpartij 2 de rapportageverplichting heeft

—	FALSE, indien tegenpartij 2 niet de rapportageverplichting heeft

Partijen bij het derivaat

Identificatie van de makelaar

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Partijen bij het derivaat

Clearinglid

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Partijen bij het derivaat

Richting

4 letters:

BYER = koper

SLLR = verkoper

Ingevuld overeenkomstig artikel 4 van de onderhavige verordening

Partijen bij het derivaat

Richting van deel 1

4 letters:

MAKE = betaler

TAKE = ontvanger

Ingevuld overeenkomstig artikel 4 van de onderhavige verordening

Partijen bij het derivaat

Richting van deel 2

4 letters:

MAKE = betaler

TAKE = ontvanger

Ingevuld overeenkomstig artikel 4 van de onderhavige verordening

Partijen bij het derivaat

Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen

Booleaanse waarde:

TRUE = Ja

FALSE = Nee

Tabel 2

Afdeling

Veld

Format

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

UTI

UTI volgens ISO 23897. Maximaal 52 alfanumerieke tekens, alleen de alfabetische hoofdletters A-Z en de cijfers 0-9 zijn toegestaan

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Traceernummer rapport

Een alfanumeriek veld van maximaal 52 tekens

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Eerdere UTI (voor één-op-één- en één-op-veel-relaties tussen transacties)

Maximaal 52 alfanumerieke tekens, alleen de alfabetische hoofdletters A-Z en de cijfers 0-9 zijn toegestaan

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

UTI van de latere positie

Maximaal 52 alfanumerieke tekens, alleen de alfabetische hoofdletters A-Z en de cijfers 0-9 zijn toegestaan

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Identificatiecode van de posttransactionele risicobeperking (PTRB)

Maximaal 52 alfanumerieke tekens, alleen de alfabetische hoofdletters A-Z en de cijfers 0-9 zijn toegestaan.

De eerste 20 tekens geven de LEI van de compressieaanbieder weer

Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen

Identificatiecode van het pakket

Maximaal 35 alfanumerieke tekens.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Afdeling 2b — Contractinformatie

Unieke productidentificatiecode (UPI)

UPI volgens ISO 4914 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Afdeling 2b — Contractinformatie

Productclassificatie

CFI volgens ISO 10962 (alfabetische code van 6 tekens)

Afdeling 2b — Contractinformatie

Soort contract

CFDS = Financiële contracten ter verrekening van verschillen (“contracts for differences”)

FRAS = Rentetermijncontracten

FUTR = Futures

FORW = Termijncontracten

OPTN = Optie

SPDB = Spreadbet

SWAP = Swap

SWPT = Swaption

OTHR = Overig

Afdeling 2b — Contractinformatie

Activaklasse

COMM = Grondstoffen en emissierechten

CRDT = Krediet

CURR = Deviezen

EQUI = Aandelen

INTR = Rente

Afdeling 2b — Contractinformatie

Derivaat op basis van cryptoactiva

Booleaanse waarde:

—	TRUE — voor derivaten op basis van cryptoactiva

—	FALSE — voor andere derivaten

Afdeling 2b — Contractinformatie

Soort identificatie van de onderliggende waarde

1 alfabetisch teken:

I = ISIN

B = Korf

X = Index

Afdeling 2b — Contractinformatie

Identificatie van de onderliggende waarde

Voor soort identificatie van de onderliggende waarde I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

Voor soort identificatie van de onderliggende waarde X: ISIN volgens ISO 6166 indien beschikbaar (alfanumerieke code van 12 tekens)

Afdeling 2b — Contractinformatie

Indicator van de onderliggende index

De indicatie van de index van variabele rente. 4 letters:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

Afdeling 2b — Contractinformatie

Naam van de onderliggende index

Maximaal 50 alfanumerieke tekens. Speciale tekens zijn toegestaan als ze deel uitmaken van de volledige naam van de index.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Code aangepaste korf

Maximaal 72 alfanumerieke tekens bestaande uit de LEI van de korfsamensteller, gevolgd door maximaal 52 alfanumerieke tekens.

Afdeling 2b — Contractinformatie

Identificatiecode van de onderdelen van de korf

Voor soort identificatie van de onderliggende waarde B: Alle individuele componenten geïdentificeerd aan de hand van de ISIN volgens ISO 6166

Afdeling 2b — Contractinformatie

Afwikkelingsvaluta 1

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2b — Contractinformatie

Afwikkelingsvaluta 2

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2c — Waardering

Waarderingsbedrag

Positieve en negatieve waarde, maximaal 25 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen. Indien de waarde meer dan vijf cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2c — Waardering

Valuta van de waardering

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2c — Waardering

Tijdstempel van de waardering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Afdeling 2c — Waardering

Waarderingsmethode

4 letters:

MTMA = Waardering tegen marktwaarde

MTMO = Waardering op basis van een modellenbenadering

CCPV = Waardering van de centrale tegenpartij

Afdeling 2c — Waardering

Delta

Maximaal 25 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen. Indien de waarde meer dan vijf cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Elke waarde tussen –1 en 1 (inclusief –1 en 1) is toegestaan.

Afdeling 2d — Zekerheden

Indicator zekerhedenportefeuille

Booleaanse waarde:

TRUE = met zekerheden op portefeuillebasis

FALSE = geen deel van een portefeuille

Afdeling 2d — Zekerheden

Code van de zekerhedenportefeuille

Maximaal 52 alfanumerieke tekens

Speciale tekens zijn niet toegestaan

Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage

Tijdstempel van de bevestiging

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage

Bevestigd

4 letters:

—	NCNF = niet bevestigd

—	ECNF = elektronisch

—	YCNF = niet-elektronisch

Afdeling 2f — Clearing

Clearingverplichting

TRUE = het gerapporteerde contract behoort tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard en beide tegenpartijen bij het contract zijn op het moment van uitvoering van het contract aan de clearingverplichting onderworpen

FLSE = het contract behoort tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard, maar één of beide tegenpartijen bij het contract is of zijn niet aan de clearingverplichting onderworpen

of waarde “UKWN” — het contract behoort niet tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard

Afdeling 2f — Clearing

Gecleard

1 alfabetisch teken:

Y= ja, centraal gecleard, voor bèta- en gammatransacties.

N= nee, niet centraal gecleard.

Afdeling 2f — Clearing

Tijdstempel van de clearing

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Afdeling 2f — Clearing

Centrale tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Soort raamovereenkomst

4 letters:

“ISDA” — ISDA

“CDEA”— FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

“EUMA” — European Master Agreement

“FPCA” — FOA Professional Client Agreement

“FMAT” — FBF Master Agreement relating to transactions on forward financial instruments

“DERV” — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

“CMOP” — Contrato Marco de Operaciones Financieras

“CHMA” — Swiss Master Agreement

“IDMA” — Islamic Derivative Master Agreement

“EFMA” — EFET Master Agreement

“GMRA” — GMRA

“GMSL” — GMSLA

“BIAG” — bilaterale overeenkomst

Of “OTHR” als het soort raamovereenkomst niet in bovenstaande lijst is opgenomen

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ander soort raamovereenkomst

Maximaal 50 alfanumerieke tekens.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Versie raamovereenkomst

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Intragroep

Booleaanse waarde:

TRUE = contract gesloten als intragroeptransactie

FALSE = contract niet gesloten als intragroeptransactie

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

PTRB

Booleaanse waarde:

TRUE = contract is het resultaat van een PTRB-gebeurtenis

FALSE = contract is niet het resultaat van een PTRB-gebeurtenis

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Soort PTRB-techniek

4 letters:

“PWOS” — Portefeuillecompressie zonder derde-aanbieder van diensten

“PWAS” — Portefeuillecompressie met derde-aanbieder van diensten of centrale tegenpartij

“PRBM” — Portefeuilleherschikking/marginbeheer

“OTHR” — Overig

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Aanbieders van PTRB-diensten

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Plaats van uitvoering

Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens)

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Tijdstempel van de uitvoering

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Vervaldatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Datum van de vroegtijdige beëindiging

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Uiterste contractuele afwikkelingsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2c — Gegevens over de transactie

Soort levering

4 letters:

CASH = Contanten

PHYS = Fysiek

OPTL = Facultatief voor tegenpartij of door bepaling door een derde

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs

—	Indien de prijs als monetaire waarde wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen. Indien de waarde meer dan 13 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Indien de prijs als percentage wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %). Indien de waarde meer dan 10 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

De velden 50-52 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met prijsschema’s

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Niet-aangepaste einddatum van de prijs

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs die geldt tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de einddatum

—	Indien de prijs als monetaire waarde wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen. Indien de waarde meer dan 13 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Prijs van de pakkettransactie

—	Indien de prijs van de pakkettransactie als monetaire waarde wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen. Indien de waarde meer dan 13 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Indien de prijs van de pakkettransactie als percentage wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %). Indien de waarde meer dan 10 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Valuta van de prijs van de pakkettransactie

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag van deel 1

Elke waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 25 numerieke tekens, met inbegrip van maximaal 5 decimalen. Indien de waarde meer dan vijf cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale valuta 1

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

De velden 57-59 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van het nominale bedrag van deel 1

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Totale nominale hoeveelheid van deel 1

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

De velden 61-63 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag van deel 2

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale valuta 2

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

De velden 66-68 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van het nominale bedrag van deel 2

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Totale nominale hoeveelheid van deel 2

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

De velden 70-72 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Afdeling van velden 73-78 is herhaalbaar

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Type overige betaling

4 letters:

UFRO = vooruitbetaling, d.w.z. de eerste betaling door een van de tegenpartijen om een transactie tot reële waarde te brengen of om enige andere reden die de oorzaak kan zijn van een transactie buiten de markt om

UWIN = ontbinding of volledige beëindiging, d.w.z. de definitieve afwikkelingsbetaling wanneer een transactie vóór de einddatum ervan wordt afgewikkeld; betalingen die het gevolg kunnen zijn van de volledige beëindiging van derivatentransacties

PEXH = ruil van hoofdsommen, d.w.z. ruil van nominale waarden voor cross-currency swaps

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Bedrag overige betaling

Maximaal 25 numerieke tekens, waarvan maximaal 5 decimalen. Indien de waarde meer dan vijf cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Elke waarde groter dan of gelijk aan nul is toegestaan.

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Valuta overige betaling

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Datum overige betaling

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Afdeling 2g — Gegevens over de transactie

Betaler overige betaling

—

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation of maximaal 72 alfanumerieke tekens voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de ROC-verklaring.

Afdeling 2g — Nadere gegevens over de transactie

Ontvanger overige betaling

—

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation of maximaal 72 alfanumerieke tekens voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de ROC-verklaring.

Afdeling 2h — Rente

Vaste rente van deel 1 of coupon

Positieve en negatieve waarden, maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1

4 alfanumerieke tekens:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

Afdeling 2h — Rente

Identificatiecode van de variabele rente van deel 1

Indien de variabele rente een ISIN heeft, de ISIN-code voor die rente.

Afdeling 2h — Rente

Indicator van de variabele rente van deel 1

De indicatie van de index van variabele rente. 4 letters:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

Afdeling 2h — Rente

Naam van de variabele rente van deel 1

Maximaal 50 alfanumerieke tekens. Speciale tekens zijn toegestaan als ze deel uitmaken van de volledige naam van de index.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1

4 alfanumerieke tekens:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

Afdeling 2h — Rente

Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

Afdeling 2h — Rente

Spread van deel 1

—	Indien de spread als monetaire waarde wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen.

—	Indien de spread als percentage wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %).

—	Indien de spread in basispunten wordt uitgedrukt — elke gehele waarde van maximaal 5 numerieke tekens uitgedrukt in basispunten (bv. 257 in plaats van 2,57 %).

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van deel 1

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Afdeling 2h — Rente

Vaste rente van deel 2

Positieve en negatieve waarden, maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2

4 alfanumerieke tekens:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

Afdeling 2h — Rente

Identificatiecode van de variabele rente van deel 2

Indien de variabele rente een ISIN heeft, de ISIN-code voor die rente.

100

Afdeling 2h — Rente

Indicator van de variabele rente van deel 2

De indicatie van de index van variabele rente. 4 letters:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Afdeling 2h — Rente

Naam van de variabele rente van deel 2

Maximaal 50 alfanumerieke tekens. Speciale tekens zijn toegestaan als ze deel uitmaken van de volledige naam van de index.

102

Afdeling 2h — Rente

Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2

4 alfanumerieke tekens:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = Narrative

103

Afdeling 2h — Rente

Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

104

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

105

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

106

Afdeling 2h — Rente

Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

107

Afdeling 2h — Rente

Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2

4 letters:

DAIL = dagelijks

WEEK = wekelijks

MNTH = maandelijks

YEAR = jaarlijks

ADHO = ad hoc, hetgeen van toepassing is wanneer betalingen onregelmatig zijn

EXPI = betaling aan het einde van de vervaltermijn

108

Afdeling 2h — Rente

Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2

Elke gehele waarde groter dan of gelijk aan nul, tot 3 numerieke tekens.

109

Afdeling 2h — Rente

Spread van deel 2

—	Indien de spread als monetaire waarde wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen.

—	Indien de spread als percentage wordt uitgedrukt — elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %).

—	Indien de spread in basispunten wordt uitgedrukt — elke gehele waarde van maximaal 5 numerieke tekens uitgedrukt in basispunten (bv. 257 in plaats van 2,57 %).

110

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van deel 2

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

111

Afdeling 2h — Rente

Spread van de pakkettransactie

—	Indien de spread van de pakkettransactie als monetaire waarde wordt uitgedrukt — positieve en negatieve waarden van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen. Indien de waarde meer dan 13 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Indien de spread van de pakkettransactie als percentage wordt uitgedrukt — positieve en negatieve waarden van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,57 in plaats van 2,57 %). Indien de waarde meer dan 10 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Indien de spread van de pakkettransactie in basispunten wordt uitgedrukt — elke gehele waarde van maximaal 5 numerieke tekens uitgedrukt in basispunten (bv. 257 in plaats van 2,57 %).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

112

Afdeling 2h — Rente

Valuta van de spread van de pakkettransactie

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

113

Afdeling 2i — Deviezen

Wisselkoers 1

Elke waarde groter dan nul tot 18 numerieke tekens, met inbegrip van maximaal 13 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

114

Afdeling 2i — Deviezen

Termijnkoers

Elke waarde groter dan nul tot 18 numerieke tekens, met inbegrip van maximaal 13 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

115

Afdeling 2i — Deviezen

Wisselkoersbasis

7 tekens die twee valutacode volgens ISO 4217 vertegenwoordigen, gescheiden door “/” zonder beperking van de volgorde van het valutapaar.

De eerste valutacode geeft de eenheidsvaluta aan, en de tweede geeft de valuta van notering aan.

116

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom “Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

117

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom “Subproduct” van de tabel met de indeling van

grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

118

Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)

Verder subproduct

Slechts de waarden in de kolom “Verder subproduct” van de tabel met de indeling van

grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

119

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Leveringspunt of -zone

EIC-code (16 alfanumerieke tekens)

Herhaalbaar veld.

120

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Interconnectiepunt

EIC-code (16 alfanumerieke tekens)

121

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Belastingsprofiel

BSLD = Basislast

PKLD = Pieklast

OFFP = Last buiten de piek

HABH = Uur/Blokuren

SHPD = Gevormd (shaped)

GASD = Gasdag

OTHR = Overig

Afdeling van velden 122-131 is herhaalbaar

122

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Starttijd van het leveringsinterval

uu:mm:ssZ

123

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Eindtijd van het leveringsinterval

uu:mm:ssZ

124

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Startdatum van de levering

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

125

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Einddatum van de levering

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

126

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Duur

MNUT = minuten

HOUR = uur

DASD = dag

WEEK = week

MNTH = maand

QURT = kwartaal

SEAS = seizoen

YEAR = jaar

OTHR = overig

127

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Dagen van de week

WDAY = weekdagen

WEND = weekend

MOND = maandag

TUED = dinsdag

WEDD = woensdag

THUD = donderdag

FRID = vrijdag

SATD = zaterdag

SUND = zondag

XBHL - met uitzondering van feestdagen

IBHL - met inbegrip van feestdagen

Meerdere waarden zijn toegestaan

128

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Leveringscapaciteit

Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

129

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Eenheid van de hoeveelheid

KWAT = KW

KWHH = KWh/h

KWHD = KWh/d

MWAT = MW

MWHH = MWh/h

MWHD = MWh/d

GWAT = GW

GWhh = GWh/h

GWHD = GWh/d

THMD = Therm/d

KTMD = Ktherm/d

MTMD = Mtherm/d

CMPD = cm/d

MCMD = mcm/d

BTUD = Btu/d

MBTD = MMBtu/d

MJDD = MJ/d

HMJD = 100MJ/d

MMJD = MMJ/d

GJDD = GJ/d

130

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval

Maximaal 20 numerieke tekens, inclusief decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

131

Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)

Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

132

Afdeling 2l — Opties

Soort optie

4 alfabetisch teken:

PUTO = Put

CALL = Call

OTHR = Indien niet kan worden bepaald of het een call of een put betreft

133

Afdeling 2l — Opties

Aard van de optie

4 letters:

AMER = Amerikaans

BERM = Bermuda

EURO = Europees

134

Afdeling 2l — Opties

Uitoefenprijs

—

Indien de uitoefenprijs als geldbedrag wordt uitgedrukt: elke waarde van maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 13 decimalen (bv. 6,39 USD, uitgedrukt als 6,39) voor aandelenopties, grondstoffenopties, valutaopties en soortgelijke producten. Indien de waarde meer dan 13 cijfers achter de komma telt, moeten de rapporterende tegenpartijen naar boven afronden.

—

Indien de uitoefenprijs als percentage wordt uitgedrukt: elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage (bv. 2,1 in plaats van 2,1 %) voor renteopties, in spread genoteerde rente- en kredietswaptions en soortgelijke producten.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

De velden 135-137 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met uitoefenprijsschema’s

135

Afdeling 2l — Opties

Ingangsdatum van de uitoefenprijs

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

136

Afdeling 2l — Opties

Einddatum van de uitoefenprijs

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

137

Afdeling 2l — Opties

Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum

—

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

138

Afdeling 2l — Opties

Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens); of

voor valutaopties: 7 tekens die twee valutacode volgens ISO 4217 vertegenwoordigen, gescheiden door “/” zonder beperking van de volgorde van het valutapaar.

De eerste valutacode geeft de basisvaluta aan, en de tweede geeft de valuta van notering aan.

139

Afdeling 2l — Opties

Bedrag van de optiepremie

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

140

Afdeling 2l — Opties

Valuta van de optiepremie

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

141

Afdeling 2l — Opties

Datum van de betaling van de optiepremie

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

142

Afdeling 2i — Opties

Vervaldatum van de onderliggende waarde

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

143

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Rangorde

4 letters:

SNDB = Niet-achtergesteld, zoals niet-achtergestelde ongedekte schuld (ondernemingen/financieel), overheidsschuld in vreemde valuta (overheid)

SBOD = Achtergesteld, zoals achtergestelde of lower tier 2-schuld (banken), junior achtergesteld of upper tier 2-schuld (banken)

OTHR = Andere, zoals preferentiële aandelen of tier 1-kapitaal (banken) of andere kredietderivaten

144

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Referentie-entiteit

Landcode volgens ISO 3166 — Tweeletterige landcode,

landcode volgens ISO 3166-2 — Tweeletterige landcode, gevolgd door een streepje “-” en code voor de onderverdeling van het land van maximaal 3 alfanumerieke karakters

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

145

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Serie

Veldnummer van maximaal 5 tekens

146

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Versie

Veldnummer van maximaal 5 tekens

147

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Indexfactor

Elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens, inclusief maximaal 10 decimalen, uitgedrukt als decimale breuk (bv. 0,05 in plaats van 5 %) tussen 0 en 1 (met inbegrip van 0 en 1).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

148

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Tranche

Booleaanse waarde:

TRUE = In tranches verdeeld

FALSE = Niet in tranches verdeeld

149

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Attachment point CDS (Credit Derivative Swap)-index

Elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens, inclusief maximaal 10 decimalen, uitgedrukt als decimale breuk (bv. 0,05 in plaats van 5 %) tussen 0 en 1 (met inbegrip van 0 en 1).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

150

Afdeling 2m — Kredietderivaten

Detachment point CDS-index

Elke waarde van maximaal 11 numerieke tekens, inclusief maximaal 10 decimalen, uitgedrukt als decimale breuk (bv. 0,05 in plaats van 5 %) tussen 0 en 1 (met inbegrip van 0 en 1).

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

151

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Actietype

4 letters:

NEWT = Nieuw

MODI = Wijzigen

CORR = Corrigeren

TERM = Beëindigen

EROR = Fout

REVI = Heropenen

VALU = Waardering

POSC = Positiebestanddeel

152

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Type gebeurtenis

4 letters:

TRAD = Transactie

NOVA = Instap

COMP = PTRB

ETRM = Vervroegde beëindiging

CLRG = Clearing

EXER = Uitoefening

ALOC = Toewijzing

CREV = Kredietgebeurtenis

CORP=Corporate event

INCP = Opname in positie

UPDT = Actualisering

153

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

154

Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat

Niveau

4 letters:

TCTN = Transactie

PSTN = Positie

Tabel 3

Afdeling

Veld

Format

Partijen bij het derivaat

Tijdstempel van de rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd) JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Partijen bij het derivaat

Identificatie van de rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation.

Partijen bij het derivaat

Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)

Partijen bij het derivaat

Identificatietype tegenpartij 2

Booleaanse waarde:

—

TRUE

—	FALSE, voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de ROC-verklaring.

Partijen bij het derivaat

Tegenpartij 2

—

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) die is opgenomen in de LEI-gegevens zoals gepubliceerd door de Global LEI Foundation of maximaal 72 alfanumerieke tekens voor natuurlijke personen die als particuliere individuen handelen die niet in aanmerking komen voor een LEI overeenkomstig de ROC-verklaring.

Zekerheden

Tijdstempel van de zekerheden

Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

Zekerheden

Indicator zekerhedenportefeuille

Booleaanse waarde:

TRUE = met zekerheden op portefeuillebasis

FALSE = geen deel van een portefeuille

Zekerheden

Code van de zekerhedenportefeuille

Maximaal 52 alfanumerieke tekens

Speciale tekens zijn niet toegestaan

Zekerheden

UTI

Maximaal 52 alfanumerieke tekens, alleen de alfabetische hoofdletters A-Z en de cijfers 0-9 zijn toegestaan

Zekerheden

Categorie zekerheidsstelling

4 letters:

UNCL = niet door zekerheden gedekt

PRC1 = gedeeltelijk met zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 1

PRC2 = gedeeltelijk met zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 2

PRCL = gedeeltelijk met zekerheidsstelling

OWC1 = met eenzijdige zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 1

OWC2 = met eenzijdige zekerheidsstelling: alleen tegenpartij 2

OWP1 = met eenzijdige zekerheidsstelling/gedeeltelijk met zekerheidsstelling: tegenpartij 1

OWP2 = met eenzijdige zekerheidsstelling/gedeeltelijk met zekerheidsstelling: tegenpartij 2

FLCL = met volledige zekerheidsstelling

Ingevuld overeenkomstig artikel 5 van de onderhavige verordening

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte initial margin (vóór de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte initial margin (na de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de gestorte initial margin

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte variation margin (vóór de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 gestorte variation margin (na de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de gestorte variation margin

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Door tegenpartij 1 te veel gestorte zekerheden

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de te veel gestorte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde initial margin (vóór de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde initial margin (na de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de geïnde initia margin

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde variation margin (vóór de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Door tegenpartij 1 geïnde variation margin (na de haircut)

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de geïnde variation margin

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Door tegenpartij 1 te veel geïnde zekerheden

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Zekerheden

Valuta van de te veel geïnde zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens)

Zekerheden

Actietype

“MARU” — Actualisering margin

“CORR” — Correctie

Zekerheden

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Tabel 4

Indeling van grondstoffen

Basisproduct	Subproduct	Verder subproduct
“AGRI” — Landbouw	“GROS” — Granen olie zaden	“FWHT” — Voedertarwe “SOYB” — Sojabonen “CORN” — Maïs “RPSD” — Raapzaad “RICE” — Rijst “OTHR” — Overig
	“SOFT” — Zachte landbouwproducten	“CCOA” — Cacao “ROBU” — Robustakoffie “WHSG” — Witte suiker “BRWN” — Ruwe suiker “OTHR” — Overig
	“POTA” — Aardappelen
	“OOLI” — Olijfolie	“LAMP” — Olijfolie voor verlichting “OTHR” — Overig
	“DIRY” — Zuivel
	“FRST” — Bosbouw
	“SEAF” — Visserijproducten
	“LSTK” — Vee
	“GRIN” — Granen	“MWHT” — Maaltarwe “OTHR” — Overig
	“OTHR” — Overig
“NRGY” — Energie	“ELEC” — Elektriciteit	“BSLD” — Basislast “FITR” — Financiële transmissierechten “PKLD” — Pieklast “OFFP” — Dalbelasting “OTHR” — Overig
	“NGAS” — Aardgas	“GASP” — Gaspool “LNGG” — LNG “NBPG” — NBP “NCGG” — NCG “TTFG” — TTF “OTHR” — Overig
	“OILP” — Olie	“BAKK” — Bakken “BDSL” — Biodiesel “BRNX” — Brent NX “BRNX” — Brent NX “CNDA” — Canadese “COND” — Condensaat “DSEL” — Diesel “DUBA” — Dubai “ESPO” — ESPO “ETHA” — Ethanol “FUEL” — Brandstof “FOIL” — Brandstofolie “GOIL” — Gasolie “GSLN” — Benzine “HEAT” — Stookolie “JTFL” — Reactiemotorbrandstof “KERO” — Kerosine “LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS) “MARS” — Mars “NAPH” — Nafta “NGLO” — Aardgas “TAPI” — Tapis ‘URAL” — Oeral “WTIO” — West Texas Intermediate (WTI) “OTHR” — Overig
	“COAL”— Kolen “INRG” — Interenergie “RNNG” — Hernieuwbare energie “LGHT” — Lichte eindfracties “DIST” — Distillaten “OTHR” — Overig
“ENVR” — Milieu	“EMIS” — Emissies	“CERE” — CER “ERUE” — ERU “EUAE” — EUA “EUAA” — EUAA “OTHR” — Overige
“ENVR” — Milieu	“WTHR” — Weer “CRBR” — Koolstofgerelateerd “OTHR” — Overig
“FRGT” — Vracht	“WETF” — Nat	“TNKR” — Tankers “OTHR” — Overig
	“DRYF” — Droog	“DBCR” — Drogebulkcarriers “OTHR” — Overig
	“CSHP” — Containerschepen
	“OTHR” — Overig
“FRTL” — Meststoffen	“AMMO” — Ammoniak “DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat) “PTSH” — Potas “SLPH” — Zwavel “UREA” — Ureum “UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat) “OTHR” — Overig
“INDP” — Industriële producten	“CSTR” — Bouwnijverheid “MFTG” — Industrie
“METL” — Metalen	“NPRM” — Onedel	“ALUM” — Aluminium “ALUA” — Aluminiumlegering “CBLT” — Kobalt “COPR” — Koper “IRON” — IJzererts “LEAD” — Lood “MOLY” — Molybdeen “NASC” — NASAAC “NICK” — Nikkel “STEL” — Staal “TINN” — Tin “ZINC” — Zink “OTHR” — Overig
“METL” — Metalen	“PRME” — Edel	“GOLD” — Goud “SLVR” — Zilver “PTNM” — Platina “PLDM” — Palladium “OTHR” — Overig
“MCEX” — Multi Commodity Exotic
“PAPR” — Papier	“CBRD” — Golfkarton “NSPT” — Krantenpapier “PULP” — Pulp “RCVP” — Teruggewonnen papier “OTHR” — Overig
“POLY” — Polypropeen	“PLST” — Plastic “OTHR” — Overig
“INFL” — Inflatie
“OEST” — Officiële economische statistieken
“OTHC” — “Overige C10-derivaten” in de zin van tabel 10.1 van bijlage III bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie (10)
“OTHR” — Overig

(1) Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).

(2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).

(3) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).

(4) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(5) Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrĳfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).

(6) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

(7) Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).

(8) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

(9) Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).

(10) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (PB L 87 van 31.3.2017, blz. 229).

		ISSN 1977-0758
Publicatieblad van de Europese Unie		L 262

Uitgave in de Nederlandse taal	Wetgeving	65e jaargang 7 oktober 2022

Inhoud		II Niet-wetgevingshandelingen	Bladzijde
		VERORDENINGEN
	*	Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1855 van de Commissie van 10 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake de minimale mate van gedetailleerdheid van de aan transactieregisters te rapporteren gegevens en het te gebruiken rapportagetype ( 1 )	1
	*	Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1856 van de Commissie van 10 juni 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 151/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen door de procedure voor de toegang tot gegevens betreffende derivaten en de technische en operationele regelingen voor de toegang daartoe nader te specificeren ( 1 )	34
	*	Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1857 van de Commissie van 10 juni 2022 tot wijziging van de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 150/2013 vastgestelde technische reguleringsnormen wat betreft de gegevens in de aanvragen tot registratie als transactieregister en de aanvragen tot verlenging van de registratie als transactieregister ( 1 )	41
	*	Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1858 van de Commissie van 10 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren ( 1 )	46
	*	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1859 van de Commissie van 10 juni 2022 tot wijziging van de technische uitvoeringsnormen die zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1248/2012 wat betreft het format van aanvragen tot registratie als transactieregister en van aanvragen tot verlenging van de registratie als transactieregister ( 1 )	65
	*	Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage ( 1 )	68