(1)

Teneinde effectieve en consistente nationale macroprudentiële maatregelen te waarborgen, is het van belang de uit hoofde van Unierecht verplichte wederkerigheid aan te vullen met vrijwillige wederkerigheid.

(2)

Het in Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s vastgelegde kader inzake vrijwillige toepassing van wederkerigheid voor macroprudentiële beleidsmaatregelen (5) moet verzekeren dat alle in een lidstaat geactiveerde macroprudentiële beleidsmaatregelen in andere lidstaten wederkerig worden toegepast.

(3)

Op 18 juli 2023 heeft de Nationale Bank van België (NBB), handelend als aangewezen autoriteit voor de toepassing van artikel 133, lid 2, van Richtlijn 2013/36/EU, het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) in kennis gesteld van haar voornemen om het sectorale systeemrisicobufferpercentage (sectoral systemic risk buffer (sSyRB) rate), dat eerder op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis was opgelegd voor alle op interne ratings gebaseerde (IRB) blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen en aanzien van natuurlijke personen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed waarvoor de zekerheden in België zijn gelegen, met ingang van 1 april 2024 van 9 % naar 6 % te herkalibreren.

(4)

Op 25 augustus 2023 heeft het ESRB Advies ESRB/2023/7 van het Europees Comité voor systeemrisico’s vastgesteld (6), waarin het verklaarde dat een cumulatief sSyRB-percentage en het ASI-bufferpercentage als evenredig en doelmatig worden beoordeeld voor het aanpakken van de vastgestelde risico’ voor elk van de kredietinstellingen die onder het toepassingsgebied van beide maatregelen vallen.

(5)

Op 3 oktober 2023 heeft het ESRB Aanbeveling ESRB/2023/9 van het Europees Comité voor systeemrisico’s vastgesteld (7) dat het door de NBB geactiveerde en tot 6 % herijkte sSyRB blijft worden opgenomen in de lijst van macroprudentiële beleidsmaatregelen die in het kader van aanbeveling ESRB/2015/2 voor wederkerige toepassing worden aanbevolen.

(6)

Op 19 juli 2024 heeft NBB, handelend als aangewezen autoriteit in de zin van artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU, bij het ESRB een verzoek ingediend om wederkerige toepassing van de bovengenoemde macroprudentiële beleidsmaatregel waarvan op 18 juli 2023 kennis werd gegeven, op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis aan te bevelen krachtens artikel 134, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU.

(7)

De wederkerige toepassing van macroprudentiële kapitaalvereisten die door autoriteiten van andere lidstaten op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis worden geactiveerd, ongeacht of de betrokken blootstellingen via dochterondernemingen of bijkantoren worden aangehouden of voortvloeien uit directe grensoverschrijdende kredietverlening, beperkt lekkages en regelgevingsarbitrage, pakt systeemrisico’s aan en bevordert aldus de algehele doeltreffendheid van het macroprudentiële beleid door ervoor te zorgen dat verhoogde risico’s niet alleen worden aangepakt in de lidstaat die de SyRB heeft ingevoerd, maar ook in andere lidstaten waar bankgroepen aan die verhoogde risico’s zijn blootgesteld. De erkenning moet derhalve ook tot doel hebben ervoor te zorgen dat bankgroepen die aan die systeemrisico’s zijn blootgesteld, voldoende veerkrachtig zijn. Derhalve moeten macroprudentiële kapitaalvereisten die voortvloeien uit een besluit om macroprudentiële maatregelen van andere lidstaten te erkennen, in het algemeen op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis worden toegepast.

(8)

Om het Belgische sSyRB-percentage op verzoek van NBB te erkennen, kunnen de betrokken bevoegde en/of aangewezen autoriteiten van een andere lidstaat een SyRB-percentage vaststellen overeenkomstig de artikelen 134 en 133 van Richtlijn 2013/36/EU.

(9)

Overeenkomstig artikel 134, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU zou de erkenning van het aangemelde Belgische sSyRB-percentage door andere lidstaten van toepassing zijn op in België gesitueerde blootstellingen van instellingen waaraan een vergunning is verleend in de lidstaten die wederkerigheid toepassen.

(10)

Overeenkomstig artikel 133, lid 4, van Richtlijn 2013/36/EU kan een SyRB-percentage op individuele, gesubconsolideerde of geconsolideerde basis worden toegepast. De erkenning van een door een andere lidstaat vastgesteld SyRB houdt daarom de mogelijkheid in om een SyRB-percentage toe te passen op alle blootstellingen op geconsolideerde basis (met inbegrip van blootstellingen die worden aangehouden via in een andere lidstaat gevestigde dochterondernemingen).

(11)

Afwijking van de algemene benadering van de toepassing van de erkende Belgische macroprudentiële beleidsmaatregel op zowel individuele, gesubconsolideerde en geconsolideerde basis kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, bijvoorbeeld wanneer de autoriteiten die wederkerigheid toepassen van oordeel zijn dat die systeemrisico’s reeds adequaat en passend worden beperkt door bestaande macroprudentiële of microprudentiële vereisten die worden toegepast in de lidstaat waar de bankgroep is geconsolideerd.

(12)

In Aanbeveling ESRB/2015/2 van het ESRB, zoals gewijzigd bij Aanbeveling ESRB/2017/4 (8), wordt aanbevolen dat de betrokken autoriteit die een macroprudentiële beleidsmaatregel activeert, bij het indienden van een verzoek om wederkerige toepassing bij het ESRB een maximum materialiteitsdrempel voorstelt waaronder de blootstelling van een individuele financiële dienstverlener aan het vastgestelde macroprudentiële risico in de jurisdictie waar de macroprudentiële beleidsmaatregel door de activerende autoriteit wordt toegepast, als niet-materieel kan worden beschouwd. Het ESRB kan een afwijkende drempelwaarde aanbevelen als zij dat noodzakelijk acht.

(13)

Naar aanleiding van het Belgische verzoek om wederkerige toepassing van de maatregel door andere lidstaten dat op 19 juli 2024 is ontvangen en om te voorkomen dat negatieve grensoverschrijdende effecten in de vorm van lekkages en regelgevingsarbitrage ontstaan die zouden kunnen voortvloeien uit de tenuitvoerlegging van de macroprudentiële beleidsmaatregel die in België zal worden toegepast, heeft de algemene raad van het ESRB besloten de op 18 juli 2023 aangemelde maatregel te blijven opnemen in de lijst van macroprudentiële beleidsmaatregelen die uit hoofde van Aanbeveling ESRB/2015/2 voor wederkerige toepassing worden aanbevolen, en beveelt de algemene raad van het ESRB aan dat de maatregel op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis wederkerigheid wordt toegepast overeenkomstig het van de NBB ontvangen verzoek om wederkerige toepassing. De Algemene Raad van het ESRB heeft eveneens besloten een instellingsspecifieke materialiteitsdrempel van 2 miljard EUR aan te bevelen. De betrokken autoriteiten die wederkerigheid toepassen op de maatregel, kunnen instellingen vrijstellen van het systeemrisicobuffervereiste zolang hun relevante blootstellingen niet meer dan 2 miljard EUR bedragen. Aangezien de maatregel ter erkenning van het aangemelde Belgische sSyRB ook op geconsolideerde basis moet worden toegepast, moet de som van via bijkantoren directe grensoverschrijdende kredietverlening en via dochterondernemingen aangehouden blootstellingen worden getoetst aan de materialiteitsdrempel.

(14)

Derhalve moet Aanbeveling ESRB/2015/2 dienovereenkomstig worden gewijzigd,