Nummer

Veld

Formaat

1

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

2

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

3

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

4

Aard rapporterende tegenpartij

„F” — Financiële tegenpartij

„N” — Niet-financiële tegenpartij

5

Sector rapporterende tegenpartij

Taxonomie voor financiële tegenpartijen:

„CDTI” — Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (1) of Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad (2) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„INVF” — Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (3) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„INUN” — Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (4) (Solvabiliteit II) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„AIFD” — Alternatieve beleggingsinstelling (abi) beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (5) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„ORPI” — Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening die een vergunning heeft of geregistreerd is overeenkomstig Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„CCPS” — Vergunninghoudende centrale tegenpartij overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad (7) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„REIN” — Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Solvabiliteit II of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„CSDS” — Vergunninghoudende centrale effectenbewaarinstelling overeenkomstig Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad (8) of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

„UCIT” — Instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (9), of een entiteit uit een derde land waarvoor overeenkomstig die wetgevingshandeling een vergunning of registratie nodig is

Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen. De onderstaande categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de NACE-classificatie zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (10)

„A” — Landbouw, bosbouw en visserij

„B” — Winning van delfstoffen

„C” — Industrie

„D” — Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

„E” — Distributie van water, afval- en afvalwaterbeheer en sanering

„F” — Bouwnijverheid

„G” — Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

„H” — Vervoer en opslag

„I” — Verschaffen van accommodatie en maaltijden

„J” — Informatie en communicatie

„K” — Financiële en verzekeringsactiviteiten

„L” — Exploitatie van en handel in onroerend goed

„M” — Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

„N” — Administratieve en ondersteunende diensten

„O” — Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

„P” — Onderwijs

„Q” — Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

„R” — Kunst, amusement en recreatie

„S” — Overige diensten

„T” — Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

„U” — Extraterritoriale organisaties en lichamen

6

Verdere sectorindeling

„ETFT” — ETF (beursverhandeld fonds)

„MMFT” — MMF (geldmarktfonds)

„REIT” — REIT (real estate investment trust)

„OTHR” — Overig

7

Bijkantoor rapporterende tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

8

Bijkantoor andere tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

9

Zijde tegenpartij

„TAKE” — Zekerheidsnemer

„GIVE” — Zekerheidsverschaffer

10

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

11

Andere tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens)

12

Land andere tegenpartij

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

13

Begunstigde

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).

Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens)

14

Tri-party agent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

15

Makelaar

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

16

Clearinglid

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

17

Deelnemer of indirecte deelnemer aan een centrale effectenbewaarinstelling („CSD”)

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

18

Agent-uitlener

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Nummer

Veld

Formaat

1

Unieke transactie-identificatiecode („UTI”)

Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

toegestaan zijn alleen de letters A-Z in hoofdletters en de cijfers 0-9, telkens inclusief.

2

Traceernummer rapportage

Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

toegestaan zijn alleen de letters A-Z in hoofdletters en de cijfers 0-9, telkens inclusief.

3

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

4

Soort SFT

„SLEB” — Verstrekte effecten- of grondstoffenlening of opgenomen effecten- of grondstoffenlening

„SBSC” — Kooptransactie met wederverkoop of verkooptransactie met wederinkoop

„REPO” — Retrocessietransactie

„MGLD” — Margeleningstransactie

5

Gecleard

„true” (waar)

„false” (onwaar)

6

Tijdstempel clearing

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

7

CTP

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens).

8

Handelsplatform

Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens).

Als er voor een handelsplatform MIC's per segment bestaan, wordt de MIC per segment gebruikt.

9

Soort raamovereenkomst

„MRAA” — MRA

„GMRA” — GMRA

„MSLA” — MSLA

„GMSL” — GMSLA

„ISDA” — ISDA

„DERP” — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte

„CNBR” — China Bond Repurchase Master Agreement

„KRRA” — Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement

„CARA” — Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement

„FRFB” — Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees

„CHRA” — Swiss Master Repurchase Agreement

„DEMA” — German Master Agreement

„JPBR” — Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds

„ESRA” — Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores

„OSLA” — Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)

„MEFI” — Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)

„GESL” — Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)

„KRSL” — Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)

„DERD” — Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen

„AUSL” — Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)

„JPBL” — Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds

„JPSL” — Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates

„BIAG” — bilaterale overeenkomst

„CSDA” — bilaterale overeenkomst tussen CSD

Of „OTHR” als het soort raamovereenkomst niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

10

Ander soort raamovereenkomst

Maximaal 50 alfanumerieke tekens

11

Versie raamovereenkomst

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ

12

Tijdstempel uitvoering

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

13

Valutadatum (begindatum)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

14

Vervaldatum (einddatum)

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

15

Beëindigingsdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

16

Minimale opzegtermijn

Veldnummer van maximaal 3 cijfers

17

Vroegste call-backdatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

18

Algemene zekerhedenindicator

„SPEC” — Specifieke zekerheden

„GENE” — Algemene zekerheden

19

DBV-indicator (Delivery By Value)

„true” (waar)

„false” (onwaar)

20

Voor het verschaffen van zekerheden gebruikte methode

„TTCA” — Zekerheidsovereenkomst in de vorm van een eigendomsoverdracht

„SICA” — Financiëlezekerheidsovereenkomst

„SIUR” — Financiëlezekerheidsovereenkomst met recht van gebruik

21

Open termijn

„true” (waar)

„false” (onwaar)

22

Mogelijkheid tot beëindiging

„EGRN” — Altijd mogelijk

„ETSB” — Verlengbaar

„NOAP” — Niet van toepassing

In het geval van margeleningen worden de in de velden 23 tot en met 34 opgenomen kenmerken herhaald en ingevuld voor elke valuta die in de margelening wordt gebruikt.

23

Vaste rente

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

24

Dagtellingsconventie

De code die staat voor de dagtellingsconventie:

„A001” — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

„A002” — IC30365

„A003” — IC30Actual

„A004” — Actual360

„A005” — Actual365Fixed

„A006” — ActualActualICMA

„A007” — IC30E360orEuroBondBasismodel1

„A008” — ActualActualISDA

„A009” — Actual365LorActuActubasisRule

„A010” — ActualActualAFB

„A011” — IC30360ICMAor30360basicrule

„A012” — IC30E2360orEurobondbasismodel2

„A013” — IC30E3360orEurobondbasismodel3

„A014” — Actual365NL

Of maximaal 35 alfanumerieke tekens als de dagtellingsconventie niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

25

Variabele rente

De code die staat voor de index van variabele rente:

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

26

Referentieperiode variabele rente — periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

27

Referentieperiode variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode van de variabele rente.

Maximaal 3 numerieke tekens.

28

Betalingsfrequentie variabele rente — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

29

Betalingsfrequentie variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

30

Herzieningsfrequentie variabele rente — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele reporente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

31

Herzieningsfrequentie variabele rente — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele reporente herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

32

Spread

Maximaal 5 numerieke tekens.

33

Bedrag in margeleningsvaluta

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

34

Margeleningsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

De velden 35 en 36 worden herhaald en ingevuld voor elke aanpassing van de variabele rente.

35

Aangepaste rente

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

36

Rentedatum

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

37

Hoofdsom op valutadatum

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

38

Hoofdsom op de vervaldatum

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

39

Valuta hoofdsom

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

40

Soort activa

„SECU” — Effecten

„COMM” — Grondstoffen

41

Effectenidentificatiecode

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

42

Classificatie van een effect

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

Wanneer een grondstof wordt uit- of ingeleend, de classificatie van die grondstof vermelden in de velden 43, 44 en 45.

43

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

44

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

45

Verder subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

46

Hoeveelheid of nominaal bedrag

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

47

Maateenheid

„KILO” — Kilogram (kilogram), „PIEC” — Piece (stuk), „TONS” — Ton (ton), „METR” — Metre (meter), „INCH” — Inch (inch), „YARD” — Yard (yard), „GBGA” — GBGallon (Britse gallon), „GRAM” — Gram (gram), „CMET” — Centimetre (centimeter), „SMET” — SquareMetre (vierkante meter), „FOOT” — Foot (voet), „MILE” — Mile (mijl), „SQIN” — SquareInch (vierkante inch), „SQFO” — SquareFoot (vierkante voet), „SQMI” — SquareMile (vierkante mijl), „GBOU” — GBOunce (Britse ounce), „USOU” — USOunce (Amerikaanse ounce), „GBPI” — GBPint (Britse pint), „USPI” — USPint (Amerikaanse pint), „GBQA” — GBQuart (Britse quart), „USQA” — USQuart (Amerikaanse quart), „USGA” — USGallon (Amerikaanse gallon), „MMET” — Millimetre (millimeter), „KMET” — Kilometre (kilometer), „SQYA” — SquareYard (vierkante yard), „ACRE” — Acre (acre), „ARES” — Are (are), „SMIL” — SquareMillimetre (vierkante millimeter), „SCMT” — SquareCentimetre (vierkante centimeter), „HECT” — Hectare (hectare), „SQKI” — SquareKilometre (vierkante kilometer), „MILI” — MilliLitre (milliliter), „CELI” — Centilitre (centiliter), „LITR” — Litre (liter), „PUND” — Pound (pond), „ALOW” — Allowances (quota), „ACCY” — AmountOfCurrency (bedrag van valuta), „BARL” — Barrels (vat), „BCUF” — BillionCubicFeet (miljard vierkante voet), „BDFT” — BoardFeet (144 kubieke duim), „BUSL” — Bushels (bushel), „CEER” — CertifiedEmissionsReduction (gecertificeerde emissiereductie), „CLRT” — ClimateReserveTonnes (ton van de Climate Action Reserve), „CBME” — CubicMeters (kubieke meter), „DAYS” — Days (dag), „DMET” — DryMetricTons (droog-metrieke ton), „ENVC” — EnvironmentalCredit (milieukrediet), „ENVO” — EnvironmentalOffset (milieucompensatie), „HUWG” — Hundredweight (hundredweight), „KWDC” — KilowattDayCapacity (kilowattdagcapaciteit), „KWHO” — KilowattHours (kilowattuur), „KWHC” — KilowattHoursCapacity (kilowattuurcapaciteit), „KMOC” — KilowattMinuteCapacity (kilowattminuutcapaciteit), „KWMC” — KilowattMonthCapacity (kilowattmaandcapaciteit), „KWYC” — KilowattYearCapacity (kilowattjaarcapaciteit, „MWDC” — MegawattDayCapacity (megawattdagcapaciteit), „MWHO” — MegawattHours (megawattuur), „MWHC” — MegawattHoursCapacity (megawattuurcapaciteit), „MWMC” — MegawattMinuteCapacity (megawattminuutcapaciteit), „MMOC” — MegawattMonthCapacity (megawattmaandcapaciteit), „MWYC” — MegawattYearCapacity (megawattjaarcapaciteit), „TONE” — MetricTons (metrieke ton), „MIBA” — MillionBarrels (miljoen vaten), „MBTU” — OneMillionBTU (één miljoen BTU), „OZTR” — TroyOunces (troy-ounce), „UCWT” — USHundredweight (Amerikaanse hundredweight), „IPNT” — IndexPoint (indexpunt), „PWRD” — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hoofdsom in verhouding tot schuldinstrument), „DGEU” — DieselGallonEquivalent (dieselgallonequivalent), „GGEU” — GasolineGallonEquivalent (benzinegallonequivalent), „TOCD” — TonsOfCarbonDioxide (ton koolfstofdioxide).

48

Valuta nominaal bedrag

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters).

49

Effect- of grondstoffenprijs

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen ingeval de prijs in eenheden wordt uitgedrukt.

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen ingeval de prijs als percentage of opbrengst wordt uitgedrukt.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

50

Prijsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters).

51

Kwaliteit effect

„INVG” — Investment grade

„NIVG” — Non-investment grade

„NOTR” — Zonder rating

„NOAP” — Niet van toepassing

52

Looptijd effect

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

53

Rechtsgebied emittent

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

54

LEI emittent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

55

Effectentype

„GOVS” — Overheidseffecten

„SUNS” — Effecten van suprationale instellingen en agentschappen

„FIDE” — Schuldbewijzen (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door banken en andere financiële instellingen

„NFID” — Bedrijfsschuldpapieren (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door niet-financiële instellingen

„SEPR” — Gesecuritiseerde producten (inclusief CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” — In een hoofdindex opgenomen aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OEQU” — Overige aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OTHR” — Overige activa (inclusief aandelen in onderlinge fondsen)

56

Waarde lening

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

57

Marktwaarde

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

58

Vast kortingspercentage

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld.

59

Variabel kortingspercentage

De code die staat voor de index van variabele rente:

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen.

60

Referentieperiode variabel kortingspercentage — periode

Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

61

Referentieperiode variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode van het variabele kortingspercentage.

Maximaal 3 numerieke tekens.

62

Betalingsfrequentie variabel kortingspercentage — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

63

Betalingsfrequentie variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen.

Maximaal 3 numerieke tekens.

64

Herzieningsfrequentie variabel kortingspercentage — periode

Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen het variabele kortingspercentage herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn:

„YEAR” — Jaar

„MNTH” — Maand

„WEEK” — Week

„DAYS” — Dag

65

Herzieningsfrequentie variabel kortingspercentage — multiplicator

Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen het variabele kortingspercentage herzien.

Maximaal 3 numerieke tekens.

66

Spread kortingspercentage

Maximaal 5 numerieke tekens

67

Leningvergoeding

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

68

Exclusieve regelingen

„true” (waar)

„false” (onwaar)

69

Uitstaande margelening

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

70

Basisvaluta uitstaande margelening

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

71

Shortmarktwaarde

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

Gegevens over zekerheden

72

Markering „niet door zekerheden gedekte effectenlening” (SL-markering)

„true” (waar)

„false” (onwaar)

73

Zekerheidsstelling nettopositie

„true” (waar)

„false” (onwaar)

74

Valutadatum zekerheden

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

Wanneer specifieke zekerheden zijn gebruikt, worden de velden 75 tot en met 94 herhaald en ingevuld voor elke component van de zekerheden, indien van toepassing.

75

Soort zekerhedencomponent

„SECU” — Effecten

„COMM” — Grondstoffen (alleen voor repo's, verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en kooptransacties met wederverkoop)

„CASH” — Contanten

Wanneer contanten als zekerheden zijn gebruikt, dit vermelden in de velden 76 en 77.

76

Bedrag zekerheden in de vorm van contanten

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

77

Valuta zekerheden in de vorm van contanten

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

78

Identificatie van als zekerheid gebruikt effect

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens)

79

Classificatie van als zekerheid gebruikt effect

CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens)

Wanneer een grondstof als zekerheid wordt gebruikt, de classificatie van die grondstof vermelden in de velden 80, 81 en 82.

80

Basisproduct

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

81

Subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

82

Verder subproduct

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

83

Hoeveelheid zekerheden of nominaal bedrag aan zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

84

Maateenheid zekerheden

„KILO” — Kilogram (kilogram), „PIEC” — Piece (stuk), „TONS” — Ton (ton), „METR” — Metre (meter), „INCH” — Inch (inch), „YARD” — Yard (yard), „GBGA” — GBGallon (Britse gallon), „GRAM” — Gram (gram), „CMET” — Centimetre (centimeter), „SMET” — SquareMetre (vierkante meter), „FOOT” — Foot (voet), „MILE” — Mile (mijl), „SQIN” — SquareInch (vierkante inch), „SQFO” — SquareFoot (vierkante voet), „SQMI” — SquareMile (vierkante mijl), „GBOU” — GBOunce (Britse ounce), „USOU” — USOunce (Amerikaanse ounce), „GBPI” — GBPint (Britse pint), „USPI” — USPint (Amerikaanse pint), „GBQA” — GBQuart (Britse quart), „USQA” — USQuart (Amerikaanse quart), „USGA” — USGallon (Amerikaanse gallon), „MMET” — Millimetre (millimeter), „KMET” — Kilometre (kilometer), „SQYA” — SquareYard (vierkante yard), „ACRE” — Acre (acre), „ARES” — Are (are), „SMIL” — SquareMillimetre (vierkante millimeter), „SCMT” — SquareCentimetre (vierkante centimeter), „HECT” — Hectare (hectare), „SQKI” — SquareKilometre (vierkante kilometer), „MILI” — MilliLitre (milliliter), „CELI” — Centilitre (centiliter), „LITR” — Litre (liter), „PUND” — Pound (pond), „ALOW” — Allowances (quota), „ACCY” — AmountOfCurrency (bedrag van valuta), „BARL” — Barrels (vat), „BCUF” — BillionCubicFeet (miljard vierkante voet), „BDFT” — BoardFeet (144 kubieke duim), „BUSL” — Bushels (bushel), „CEER” — CertifiedEmissionsReduction (gecertificeerde emissiereductie), „CLRT” — ClimateReserveTonnes (ton van de Climate Action Reserve), „CBME” — CubicMeters (kubieke meter), „DAYS” — Days (dag), „DMET” — DryMetricTons (droog-metrieke ton), „ENVC” — EnvironmentalCredit (milieukrediet), „ENVO” — EnvironmentalOffset (milieucompensatie), „HUWG” — Hundredweight (hundredweight), „KWDC” — KilowattDayCapacity (kilowattdagcapaciteit), „KWHO” — KilowattHours (kilowattuur), „KWHC” — KilowattHoursCapacity (kilowattuurcapaciteit), „KMOC” — KilowattMinuteCapacity (kilowattminuutcapaciteit), „KWMC” — KilowattMonthCapacity (kilowattmaandcapaciteit), „KWYC” — KilowattYearCapacity (kilowattjaarcapaciteit, „MWDC” — MegawattDayCapacity (megawattdagcapaciteit), „MWHO” — MegawattHours (megawattuur), „MWHC” — MegawattHoursCapacity (megawattuurcapaciteit), „MWMC” — MegawattMinuteCapacity (megawattminuutcapaciteit), „MMOC” — MegawattMonthCapacity (megawattmaandcapaciteit), „MWYC” — MegawattYearCapacity (megawattjaarcapaciteit), „TONE” — MetricTons (metrieke ton), „MIBA” — MillionBarrels (miljoen vaten), „MBTU” — OneMillionBTU (één miljoen BTU), „OZTR” — TroyOunces (troy-ounce), „UCWT” — USHundredweight (Amerikaanse hundredweight), „IPNT” — IndexPoint (indexpunt), „PWRD” — PrincipalWithRelationToDebtInstrument (hoofdsom in verhouding tot schuldinstrument), „DGEU” — DieselGallonEquivalent (dieselgallonequivalent), „GGEU” — GasolineGallonEquivalent (benzinegallonequivalent), „TOCD” — TonsOfCarbonDioxide (ton koolfstofdioxide).

85

Valuta nominaal bedrag aan zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

86

Prijsvaluta

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

87

Prijs per eenheid

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen ingeval de prijs in eenheden wordt uitgedrukt.

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen ingeval de prijs als percentage of opbrengst wordt uitgedrukt.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

88

Marktwaarde zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

89

Haircut of marge

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

90

Kwaliteit zekerheden

„INVG” — Investment grade

„NIVG” — Non-investment grade

„NOTR” — Zonder rating

„NOAP” — Niet van toepassing

91

Vervaldatum effect

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

92

Rechtsgebied emittent

Tweeletterige landcode volgens ISO 3166-1 (2 letters)

93

LEI emittent

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

94

Type zekerheid

„GOVS” — Overheidseffecten

„SUNS” — Effecten van suprationale instellingen en agentschappen

„FIDE” — Schuldbewijzen (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door banken en andere financiële instellingen

„NFID” — Bedrijfsschuldpapieren (inclusief gedekte obligaties) uitgegeven door niet-financiële instellingen

„SEPR” — Gesecuritiseerde producten (inclusief CDO, CMBS, ABCP)

„MEQU” — In een hoofdindex opgenomen aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OEQU” — Overige aandelen (inclusief converteerbare obligaties)

„OTHR” — Overige activa (inclusief aandelen in onderlinge fondsen)

95

Beschikbaarheid voor hergebruik als zekerheid

„true” (waar)

„false” (onwaar)

Veld 96 invullen ingeval een zekerhedenpakket wordt gebruikt. De nadere toewijzing van zekerheden voor met een zekerhedenpool als dekking uitgevoerde SFT's vermelden in de velden 75 tot en met 94 (voor zover beschikbaar).

96

Identificatiecode zekerhedenpakket

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens), of

„NTAV”

97

Code portefeuille

Code van 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

.- _.

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

98

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„MODI” — Wijziging

„VALU” — Waardering

„COLU” — Actualisering zekerheden

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

„ETRM” — Beëindiging/Vervroegde beëindiging

„POSC” — Positiebestanddeel

99

Niveau

„TCTN” — Transactie

„PSTN” — Positie

Nummer

Veld

Formaat

1

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd), d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

2

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

3

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

4

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

5

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

6

Andere tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

7

Code portefeuille

Code van 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens:

.- _.

Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan.

8

Gestorte initiële marge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

9

Valuta gestorte initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

10

Gestorte variatiemarge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

11

Valuta gestorte variatiemarge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

12

Ontvangen initiële marge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

13

Valuta ontvangen initiële marge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

14

Ontvangen variatiemarge

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

15

Valuta ontvangen variatiemarge

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

16

Te veel gestorte zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

17

Valuta van de te veel gestorte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

18

Te veel ontvangen zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

19

Valuta van de te veel ontvangen zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

20

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„MARU” — Actualisering marge

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

Nummer

Veld

Formaat

1

Tijdstempel rapportage

Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat, d.w.z. JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ

2

Datum gebeurtenis

Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD

3

Rapporterende entiteit

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

4

Rapporterende tegenpartij

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

5

Entiteit verantwoordelijk voor rapportage

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens)

Veld 6 voor elke zekerhedencomponent herhalen en invullen.

6

Soort zekerhedencomponent

„SECU” — Effecten

„CASH” — Contanten

De velden 7, 8, 9 en 10 voor elk effect herhalen en invullen.

7

Zekerhedencomponent

ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens).

8

Waarde hergebruikte zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

9

Geraamd hergebruik van zekerheden

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

10

Valuta hergebruikte zekerheden

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

11

Herbeleggingspercentage

Maximaal 11 numerieke tekens inclusief maximaal 10 decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” staat voor 100 %.

De velden 12, 13 en 14 voor elke belegging waarbij zekerheden in de vorm van contanten worden herbelegd, per valuta herhalen en invullen.

12

Soort herbelegging van contanten

„MMFT” — Geregistreerd geldmarktfonds

„OCMP” — Andere vermengde pool

„REPM” — Repomarkt

„SDPU” — Directe aankoop van effecten

„OTHR” — Overig

13

Bedrag herbelegde contanten

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt.

14

Valuta herbelegde contanten

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

In geval van margeleningstransacties herhaalt de tegenpartij per financieringsbron de velden 15, 16 en 17 en vult zij deze in. De informatie in deze velden wordt op entiteitsniveau gegeven.

15

Financieringsbronnen

„REPO” — Repo's of kooptransacties met wederverkoop

„SECL” — Contante zekerheden uit effectenlening

„FREE” — Free credits

„CSHS” — Opbrengsten uit shortverkoop cliënten

„BSHS” — Opbrengsten uit shortverkoop makelaars

„UBOR” — Lening zonder zekerheden

„OTHR” — Overig

16

Marktwaarde financieringsbronnen

Maximaal 18 numerieke tekens inclusief maximaal 5 decimalen.

Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken geteld.

Indien niet mogelijk, pro-ratabedrag.

17

Valuta financieringsbronnen

Valutacode volgens ISO 4217 (3 letters)

18

Actietype

„NEWT” — Nieuw

„REUU” — Actualisering hergebruik

„EROR” — Fout

„CORR” — Correctie

Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen olie zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overig

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overig

„POTA” — Aardappelen

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„OTHR” — Overig

„DIRY” — Zuivel

„FRST” — Bosbouw

„SEAF” — Visserijproducten

„LSTK” — Vee

„GRIN” — Granen

„MWHT” — Maaltarwe

„OTHR” — Overig

„OTHR” — Overig

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Pieklast

„OFFP” — Off-peak

„OTHR” — Overig

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OTHR” — Overig

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNT” — Brent

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadian

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Brandstof

„FOIL” — Brandstofolie

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — Mars

„NAPH” — Nafta

„NGLO” — NGL

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Urals

„WTIO” — West Texas Intermediate (WTI)

„OTHR” — Overig

„COAL” — Kolen

„INRG” — Interenergie

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

„OTHR” — Overig

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overige

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

„OTHR” — Overig

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„OTHR” — Overig

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„OTHR” — Overig

„CSHP” — Containerschepen

„OTHR” — Overig

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammonia

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

„OTHR” — Overig

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouwnijverheid

„MFTG” — Industrie

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overig

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platina

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overig

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

„OTHR” — Overig

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

„OTHR” — Overig

„INFL” — Inflatie

„OEST” — Officiële economische statistieken

„OTHC” — Overige C10 in de zin van tabel 10.1 van deel 10 van bijlage III bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie (11)

„OTHR” — Overig