31.3.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 87/368


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/585 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2016

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de gegevensnormen en -formats voor referentiegegevens voor financiële instrumenten, en voor de technische maatregelen die nodig zijn met het oog op de voorzieningen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten en de bevoegde autoriteiten moeten treffen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 27, lid 3, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde de bevoegde autoriteiten in staat te stellen een doeltreffend markttoezicht uit te oefenen, dienen referentiegegevens voor financiële instrumenten in een consistente format en volgens uniforme normen te worden gerapporteerd.

(2)

De rapportage en publicatie van referentiegegevens in een elektronische, machineleesbare en downloadbare vorm en format vergemakkelijken het efficiënte gebruik en de efficiënte uitwisseling van die gegevens.

(3)

Als bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA, European Securities and Markets Authority) snel referentiegegevens ontvangen over alle financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten of worden verhandeld op een handelsplatform of via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, zijn zij in staat de gegevenskwaliteit en een doeltreffend markttoezicht te verzekeren en aldus aan de marktintegriteit bij te dragen.

(4)

Om te waarborgen dat handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling volledige en correcte referentiegegevens verstrekken en dat de bevoegde autoriteiten in staat zijn deze gegevens daadwerkelijk tijdig te ontvangen en te gebruiken, moeten passende indieningstermijnen worden vastgesteld. Er moet voldoende tijd worden gelaten om onjuistheden in of de onvolledigheid van gegevens te kunnen vaststellen voordat deze worden gepubliceerd. Teneinde ervoor te zorgen dat de verstrekte referentiegegevens consistent zijn met de overeenkomstige informatie die op grond van artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 is gerapporteerd, moeten de bevoegde autoriteiten de referentiegegevens met betrekking tot een gegeven dag hanteren voor de validatie en uitwisseling van de meldingen van transacties die op die dag zijn uitgevoerd.

(5)

Overeenkomstig artikel 27, lid 2, van Verordening (EU) nr. 600/2014 moeten zenders en ontvangers van referentiegegevens de daadwerkelijke ontvangst, de efficiënte uitwisseling en de kwaliteit van de gegevens waarborgen en er tevens op toezien dat deze consistent zijn met de overeenkomstige transactiemeldingen waarin artikel 26 van genoemde verordening voorziet. Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling moeten bijgevolg volledige en correcte referentiegegevens verstrekken en de bevoegde autoriteiten terstond in kennis stellen van de geconstateerde onvolledigheid van of onjuistheden in gegevens die reeds zijn verstrekt. Zij dienen tevens te beschikken over adequate systemen en controles voor de tijdige verstrekking van juiste en volledige referentiegegevens.

(6)

Teneinde een efficiënt gebruik en een efficiënte uitwisseling van referentiegegevens te waarborgen en om ervoor te zorgen dat referentiegegevens consistent zijn met de overeenkomstige gegevens die in transactiemeldingen zijn verstrekt, moeten handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling de in de referentiegegevens op te nemen identificatie van financiële instrumenten en rechtspersonen op uniforme aanvaarde normen baseren. Teneinde er meer in het bijzonder op toe te zien dat referentiegegevens met de overeenkomstige transactiemeldingen overeenstemmen, moeten handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling ervoor zorgen dat de internationale effectenidentificatienummers (ISIN's, International Securities Identification Numbers) conform ISO 6166 met betrekking tot de gemelde financiële instrumenten worden verkregen en in de gerapporteerde gegevens worden opgenomen.

(7)

Ter wille van de consistentie en om de vlotte werking van de financiële markten te verzekeren, moeten de in deze verordening en in Verordening (EU) nr. 600/2014 neergelegde bepalingen op dezelfde datum in werking treden.

(8)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de ESMA aan de Commissie heeft voorgelegd.

(9)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van de technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Inhoud, normen, vorm en format van referentiegegevens

Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling verstrekken bevoegde autoriteiten alle op het desbetreffende financiële instrument betrekking hebbende referentiegegevens voor financiële instrumenten (hierna „referentiegegevens” genoemd) welke in tabel 3 van de bijlage zijn vermeld. Alle verstrekte gegevens worden ingediend overeenkomstig de normen en formats die in tabel 3 van de bijlage worden gespecificeerd, in een elektronische en machineleesbare vorm en in een gemeenschappelijk XML-template overeenkomstig de ISO 20022-methode.

Artikel 2

Tijdstip van de verstrekking van referentiegegevens aan bevoegde autoriteiten

1.   Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling verstrekken hun bevoegde autoriteit uiterlijk om 21:00 uur MET van elke dag waarop zij open zijn voor handel, de referentiegegevens voor alle financiële instrumenten die vóór 18:00 uur MET van die dag tot de handel zijn toegelaten of zijn verhandeld, inclusief die waarvoor via hun systeem orders zijn geplaatst of koersen zijn afgegeven.

2.   Ingeval financiële instrumenten na 18:00 MET van een dag waarop een handelsplatform of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling open is voor handel, voor het eerst tot de handel worden toegelaten of worden verhandeld, inclusief financiële instrumenten waarvoor na 18:00 MET voor het eerst via hun systeem orders worden geplaatst of koersen worden afgegeven, dan worden de referentiegegevens over de desbetreffende financiële instrumenten verstrekt uiterlijk om 21:00 uur MET van de volgende dag waarop het handelsplatform of de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling open is voor handel.

Artikel 3

Identificatie van financiële instrumenten en rechtspersonen

1.   Voordat de handel in een financieel instrument op een handelsplatform of via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling een aanvang neemt, verkrijgt het betrokken handelsplatform of de betrokken beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling het internationale effectenidentificatienummer (ISIN, International Securities Identification Number) conform ISO 6166 voor het desbetreffende financiële instrument.

2.   Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zorgen ervoor dat de identificatiecodes van rechtspersonen welke in de verstrekte referentiegegevens zijn opgenomen, aan ISO-norm 17442:2012 voldoen, op de betrokken uitgevende instelling betrekking hebben, en voorkomen in de Global Legal Entity Identifier database die wordt bijgehouden door de Central Operating Unit die door de Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee is aangesteld.

Artikel 4

Regelingen om de daadwerkelijke ontvangst van referentiegegevens te waarborgen

1.   De bevoegde autoriteiten monitoren en beoordelen de volledigheid van de referentiegegevens die zij van een handelsplatform of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling ontvangen, alsook de conformiteit van die gegevens met de normen en formats die in tabel 3 van de bijlage zijn gespecificeerd.

2.   Na ontvangst van referentiegegevens met betrekking tot elke dag waarop handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling open zijn voor handel, stellen de bevoegde autoriteiten de handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling in kennis van elke onvolledigheid van de gegevens en van elke niet-verstrekking van referentiegegevens binnen de in artikel 2 vastgestelde termijnen.

3.   De ESMA monitort en beoordeelt de volledigheid van referentiegegevens die zij van bevoegde autoriteiten ontvangt, alsook de conformiteit van de gegevens met de normen en formats die in tabel 3 van de bijlage zijn gespecificeerd.

4.   Na ontvangst van referentiegegevens van bevoegde autoriteiten stelt de ESMA hen in kennis van elke onvolledigheid van de gegevens en van elke niet-verstrekking van referentiegegevens binnen de in artikel 7, lid 1, vastgestelde termijnen.

Artikel 5

Regelingen om de kwaliteit van de referentiegegevens te waarborgen

De bevoegde autoriteiten gaan ten minste elk kwartaal over tot kwaliteitsbeoordelingen met betrekking tot de inhoud en juistheid van de referentiegegevens die zij overeenkomstig artikel 27, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014 hebben ontvangen.

Artikel 6

Methoden en regelingen voor de verstrekking van referentiegegevens

1.   Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling zorgen ervoor dat zij volledige en correcte referentiegegevens in de zin van de artikelen 1 en 3 aan hun bevoegde autoriteiten verstrekken.

2.   Handelsplatformen en beleggingsondernemingen met systematische interne afhandeling voorzien in methoden en regelingen die hen in staat stellen eerder verstrekte onvolledige of onjuiste referentiegegevens op te sporen. Een handelsplatform dat, of een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling die, ontdekt dat eerder verstrekte referentiegegevens onvolledig of onjuist zijn, stelt zijn, respectievelijk haar, bevoegde autoriteit daarvan terstond in kennis en doet de betrokken bevoegde autoriteit onverwijld de volledige en correcte referentiegegevens in kwestie toekomen.

Artikel 7

Regelingen voor een efficiënte uitwisseling en publicatie van referentiegegevens

1.   De bevoegde autoriteiten zenden elke dag uiterlijk om 23:59 uur MET volledige en correcte referentiegegevens door aan de ESMA met gebruikmaking van het beveiligde elektronische communicatiekanaal dat daartoe tussen de bevoegde autoriteiten en de ESMA tot stand is gebracht.

2.   Op de dag na de ontvangst van de referentiegegevens in overeenstemming met lid 1 consolideert de ESMA de van elke ontvangen bevoegde autoriteit ontvangen gegevens.

3.   De ESMA stelt de geconsolideerde gegevens uiterlijk om 08:00 uur MET van de dag na de ontvangst ervan beschikbaar voor alle bevoegde autoriteiten met gebruikmaking van het in lid 1 bedoelde beveiligde elektronische communicatiekanaal.

4.   De bevoegde autoriteiten hanteren de geconsolideerde gegevens met betrekking tot een gegeven dag voor de validatie van de transactiemeldingen met betrekking tot transacties die op die gegeven dag zijn uitgevoerd en overeenkomstig artikel 26 van Verordening (EU) nr. 600/2014 zijn gemeld.

5.   Elke bevoegde autoriteit gebruikt de geconsolideerde gegevens met betrekking tot een gegeven dag voor de uitwisseling van op die gegeven dag ingediende transactiemeldingen in overeenstemming met artikel 26, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 600/2014.

6.   De ESMA publiceert de referentiegegevens in een elektronische, downloadbare en machineleesbare vorm.

Artikel 8

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is van toepassing met ingang van de datum die wordt genoemd in artikel 55, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 600/2014.

Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


BIJLAGE

Tabel 1

Legenda bij tabel 3

Symbool

Gegevens-soort

Definitie

{ALPHANUM-n}

Maximaal n alfanumerieke tekens

Veld voor vrije tekst.

{CFI_CODE}

6 tekens

ISO 10962 CFI-code

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerieke tekens

2-letterige landcode overeenkomstig de ISO 3166-1 alpha-2-landcode

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerieke tekens

3-letterige valutacode overeenkomstig de ISO 4217-valutacodes

{DATE_TIME_FORMAT}

Datum- en tijdformaat overeenkomstig ISO 8601

Datum en tijdstip in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss.ddddddZ.

„JJJJ” is het jaar;

„MM” is de maand;

„DD” is de dag;

„T” — betekent dat de letter „T” moet worden gebruikt;

„uu” is het uur;

„mm” is de minuut;

„ss.dddddd” is de seconde en de fractie van een seconde;

Z is het UTC-tijdstip.

Data en tijdstippen moeten in UTC worden uitgedrukt.

{DATEFORMAT}

Datumformaat overeenkomstig ISO 8601

Data worden weergegeven in het volgende formaat:

JJJJ-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn.

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden.

het decimaal teken is „.” (punt);

negatieve getallen worden voorafgegaan door „–” (minus);

waarden worden afgerond, niet afgebroken.

{INDEX}

4 letters

„EONA” — EONIA

„EONS” — EONIA SWAP

„EURI” — EURIBOR

„EUUS” — EURODOLLAR

„EUCH” — EuroSwiss

„GCFR” — GCF REPO

„ISDA” — ISDAFIX

„LIBI” — LIBID

„LIBO” — LIBOR

„MAAA” — Muni AAA

„PFAN” — Pfandbriefe

„TIBO” — TIBOR

„STBO” — STIBOR

„BBSW” — BBSW

„JIBA” — JIBAR

„BUBO” — BUBOR

„CDOR” — CDOR

„CIBO” — CIBOR

„MOSP” — MOSPRIM

„NIBO” — NIBOR

„PRBO” — PRIBOR

„TLBO” — TELBOR

„WIBO” — WIBOR

„TREA” — Treasury

„SWAP” — SWAP

„FUSW” — Future SWAP

{INTEGER-n}

Geheel getal van maximaal n cijfers in totaal

Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve gehele waarden.

{ISIN}

12 alfanumerieke tekens

ISIN-code overeenkomstig ISO 6166

{LEI}

20 alfanumerieke tekens

Identificatiecode rechtspersoon overeenkomstig ISO 17442

{MIC}

4 alfanumerieke tekens

Marktidentificatiecode overeenkomstig ISO 10383

{FISN}

35 alfanumerieke tekens

FISN-code overeenkomstig ISO 18774


Tabel 2

Indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten voor tabel 3 (velden 35, 36 en 37)

Basisproduct

Subproduct

Verder subproduct

„AGRI” — Landbouw

„GROS” — Granen en oliehoudende zaden

„FWHT” — Voedertarwe

„SOYB” — Sojabonen

„CORN” — Maïs

„RPSD” — Raapzaad

„RICE” — Rijst

„OTHR” — Overige

„SOFT” — Zachte landbouwproducten

„CCOA” — Cacao

„ROBU” — Robustakoffie

„WHSG” — Witte suiker

„BRWN” — Ruwe suiker

„OTHR” — Overige

„POTA” — Aardappelen

 

„OOLI” — Olijfolie

„LAMP” — Olijfolie voor verlichting

„DIRY” — Zuivel

 

„FRST” — Bosbouw

 

„SEAF” — Zeevruchten

 

„LSTK” — Vee

 

„GRIN” — Graan

„MWHT” — Maaltarwe

„NRGY” — Energie

„ELEC” — Elektriciteit

„BSLD” — Basislast

„FITR” — Financiële transmissierechten

„PKLD” — Piekbelasting

„OFFP” — Dalbelasting

„OTHR” — Overige

„NGAS” — Aardgas

„GASP” — Gaspool

„LNGG” — LNG

„NBPG” — NBP

„NCGG” — NCG

„TTFG” — TTF

„OILP” — Olie

„BAKK” — Bakken

„BDSL” — Biodiesel

„BRNX” — Brent NX

„BRNX” — Brent NX

„CNDA” — Canadese

„COND” — Condensaat

„DSEL” — Diesel

„DUBA” — Dubai

„ESPO” — ESPO

„ETHA” — Ethanol

„FUEL” — Fuel

„FOIL” — Stookolie (voertuigen)

„GOIL” — Gasolie

„GSLN” — Benzine

„HEAT” — Stookolie (verwarming)

„JTFL” — Reactiemotorbrandstof

„KERO” — Kerosine

„LLSO” — Light Louisiana Sweet (LLS)

„MARS” — MARS

„NAPH” — NAFTA

„NGLO” — Aardgas

„TAPI” — Tapis

„URAL” — Oeral

„WTIO” — WTI

„COAL” — Kolen

„INRG” — Inter Energy

„RNNG” — Hernieuwbare energie

„LGHT” — Lichte eindfracties

„DIST” — Distillaten

 

„ENVR” — Milieu

„EMIS” — Emissies

„CERE” — CER

„ERUE” — ERU

„EUAE” — EUA

„EUAA” — EUAA

„OTHR” — Overige

„WTHR” — Weer

„CRBR” — Koolstofgerelateerd

 

„FRGT” — Vracht

„WETF” — Nat

„TNKR” — Tankers

„DRYF” — Droog

„DBCR” — Drogebulkcarriers

„CSHP” — Containerschepen

 

„FRTL” — Meststoffen

„AMMO” — Ammoniak

„DAPH” — DAP (diammoniumfosfaat)

„PTSH” — Potas

„SLPH” — Zwavel

„UREA” — Ureum

„UAAN” — UAN (ureum en ammoniumnitraat)

 

„INDP” — Industriële producten

„CSTR” — Bouw

„MFTG” — Be- en verwerkende industrie

 

„METL” — Metalen

„NPRM” — Onedel

„ALUM” — Aluminium

„ALUA” — Aluminiumlegering

„CBLT” — Kobalt

„COPR” — Koper

„IRON” — IJzererts

„LEAD” — Lood

„MOLY” — Molybdeen

„NASC” — NASAAC

„NICK” — Nikkel

„STEL” — Staal

„TINN” — Tin

„ZINC” — Zink

„OTHR” — Overige

„PRME” — Edel

„GOLD” — Goud

„SLVR” — Zilver

„PTNM” — Platina

„PLDM” — Palladium

„OTHR” — Overige

„MCEX” — Multi Commodity Exotic

 

 

„PAPR” — Papier

„CBRD” — Golfkarton

„NSPT” — Krantenpapier

„PULP” — Pulp

„RCVP” — Teruggewonnen papier

 

„POLY” — Polypropeen

„PLST” — Plastic

 

„INFL” — Inflatie

 

 

„OEST” — Officiële economische statistieken

 

 

„OTHC” — Overige C10 in de zin van tabel 10.1 van deel 10 van bijlage III bij de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie (1)

 

 

„OTHR” — Overige

 

 


Tabel 3

Als referentiegegevens van financiële instrumenten te rapporteren gegevens

Nr.

VELD

TE MELDEN INHOUD

FORMATEN EN NORMEN DIE VOOR DE RAPPORTAGE MOETEN WORDEN GEBRUIKT

Algemene velden

1

Identificatiecode instrument

Code gehanteerd voor het identificeren van het financiële instrument.

{ISIN}

2

Volledige naam instrument

Volledige naam van het financiële instrument.

{ALPHANUM-350}

3

Indeling instrument

Taxonomie gehanteerd voor het indelen van het financiële instrument.

Er wordt een volledige en nauwkeurige CFI-code verstrekt.

{CFI_CODE}

4

Indicator van het grondstoffen- of emissierechten-derivaat

Vermelding of het financiële instrument onder de definitie van grondstoffenderivaat van artikel 2, lid 1, punt 30, van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, dan wel of het gaat om een derivaat dat op emissierechten betrekking heeft, als bedoeld in deel C, punt 4, van bijlage I bij Richtlijn 2014/65/EU.

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

Velden met betrekking tot de uitgevende instelling

5

Identificatiecode uitgevende instelling of exploitant handelsplatform

LEI van de uitgevende instelling of van de exploitant van het handelsplatform.

{LEI}

Velden met betrekking tot het platform

6

Handelsplatform

Segment-MIC voor het handelsplatform of voor de beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling, voor zover beschikbaar, anders exploitant-MIC.

{MIC}

7

Korte naam financieel instrument

Korte naam van het financiële instrument in overeenstemming met ISO 18774.

{FISN}

8

Aanvraag toelating tot de handel door uitgevende instelling

Of de uitgevende instelling van het financiële instrument de handel in haar financiële instrument of de toelating van haar financiële instrument tot de handel op een handelsplatform heeft aangevraagd of goedgekeurd.

„waar” — Ja

„niet waar” — Neen

9

Datum van goedkeuring toelating tot de handel

Datum en tijdstip waarop de uitgevende instelling de toelating van haar financiële instrumenten tot de handel of de handel in haar financiële instrumenten op een handelsplatform heeft goedgekeurd.

{DATE_TIME_FORMAT}

10

Datum van aanvraag van toelating tot de handel

Datum en tijdstip van de aanvraag van de toelating tot de handel op het handelsplatform.

{DATE_TIME_FORMAT}

11

Datum van toelating tot de handel of datum van eerste transactie

Datum en tijdstip van de toelating tot de handel op het handelsplatform of de datum en het tijdstip waarop het instrument voor het eerst werd verhandeld of een order of koers voor het eerst door het handelsplatform is ontvangen.

{DATE_TIME_FORMAT}

12

Einddatum

Indien beschikbaar, datum en tijdstip waarop het financiële instrument niet meer wordt verhandeld of niet meer tot de handel op het handelsplatform is toegelaten.

{DATE_TIME_FORMAT}

Velden met betrekking tot notionele waarden

13

Notionele valuta 1

Valuta waarin de notionele waarde is uitgedrukt.

Bij een contract met betrekking tot een rente- of valutaderivaat is dit de notionele valuta van deel 1 of de valuta 1 van het paar.

Voor swaptions waarbij de onderliggende swap op één valuta betrekking heeft, is dit de notionele valuta van de onderliggende swap. Voor swaptions waarbij de onderliggende swap een multivalutaswap is, is dit de notionele valuta van deel 1 van de swap.

{CURRENCYCODE_3}

Velden met betrekking tot obligaties of andere vormen van gesecuritiseerde schuld

14

Totaal uitgegeven nominaal bedrag

Totaal uitgegeven nominaal bedrag in geldwaarde.

{DECIMAL-18/5}

15

Vervaldatum

Vervaldatum van het financiële instrument.

Dit veld geldt voor schuldinstrumenten met vastgestelde looptijd.

{DATEFORMAT}

16

Valuta nominale waarde

Valuta van de nominale waarde voor schuldinstrumenten.

{CURRENCYCODE_3}

17

Nominale waarde per eenheid/minimaal verhandelde waarde

Nominale waarde van elk instrument. Indien niet beschikbaar, wordt de minimaal verhandelde waarde ingevuld.

{DECIMAL-18/5}

18

Vast percentage

Het vaste rendementspercentage van een schuldinstrument wanneer dit tot de vervaldatum wordt aangehouden, uitgedrukt als een percentage.

{DECIMAL-11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

19

Identificatiecode index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Wanneer er een identificatiecode bestaat.

{ISIN}

20

Naam index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Wanneer er geen identificatiecode bestaat, de naam van de index.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

21

Looptijd index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Looptijd index/benchmark van een obligatie met variabele rente. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

22

Spread in basispunten van de index/benchmark van een obligatie met variabele rente

Aantal basispunten boven of onder de index die wordt gehanteerd om een koers te berekenen.

{INTEGER-5}

23

Rangorde obligatie

Het soort obligatie vermelden: schuld van hogere rang, mezzanine, achtergestelde schuld of schuld van lagere rang.

„SNDB” — Schuld van hogere rang

„MZZD” — Mezzanine

„SBOD” — Achtergestelde schuld

„JUND” — Schuld van lagere rang

Velden met betrekking tot derivaten en gesecuritiseerde derivaten

24

Vervaldatum

Vervaldatum van het financiële instrument.

Dit veld geldt voor derivaten met een vastgestelde vervaldatum.

{DATEFORMAT}

25

Prijsmultiplicator

Aantal eenheden van het onderliggende instrument dat door één derivatencontract wordt vertegenwoordigd.

Voor een future of optie op een index, het bedrag per indexpunt.

Voor spreadbets, de koersbeweging van het onderliggende instrument waarop de spreadbet is gebaseerd.

{DECIMAL-18/17}

26

Code onderliggend instrument

ISIN-code van het onderliggende instrument.

Voor ADR's, GDR's en gelijksoortige instrumenten: de ISIN-code van het financiële instrument waarop die instrumenten zijn gebaseerd.

Voor converteerbare obligaties: de ISIN-code van het instrument waarin de obligatie kan worden omgezet.

Voor derivaten of andere instrumenten die een onderliggende waarde hebben: de ISIN-code van het onderliggende instrument, wanneer het onderliggende instrument is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. Wanneer de onderliggende waarde een dividend in aandelen is: de ISIN-code van het betrokken aandeel dat recht geeft op het onderliggende dividend.

Voor Credit Default Swaps wordt de ISIN van de referentieobligatie verstrekt.

Ingeval de onderliggende waarde een index is en een ISIN heeft, de ISIN-code voor die index.

Wanneer de onderliggende waarde een mand is, worden de ISIN's vermeld van elk bestanddeel van de mand dat is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een handelsplatform. De velden 26 en 27 worden zo vaak vermeld als nodig is om alle instrumenten in de mand op te sommen.

{ISIN}

27

Onderliggende uitgevende instelling

Ingeval het instrument naar een uitgevende instelling in plaats van naar één bepaald instrument verwijst, de LEI-code van de uitgevende instelling.

{LEI}

28

Naam onderliggende index

Ingeval de onderliggende waarde een index is, de naam van de index.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer de naam van de index niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

29

Looptijd onderliggende index

Ingeval de onderliggende waarde een index is, de looptijd van de index.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

30

Soort optie

Vermelding of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of op het tijdstip van uitvoering niet valt uit te maken of het een call of put is. Bij swaptions is het:

„Put” in geval van een receiver swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als ontvanger van vaste rente;

„Call” in geval van een payer swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als betaler van vaste rente.

Bij caps en floors:

„Put” in geval van een floor;

„Call” in geval van een cap. Dit veld geldt alleen voor derivaten die opties of warrants zijn.

„PUTO” — Putoptie

„CALL” — Calloptie

„OTHR” — wanneer niet kan worden bepaald of het een calloptie of een putoptie betreft

31

Uitoefenprijs

Vooraf bepaalde prijs waartegen de houder het onderliggende instrument moet kopen of verkopen, of een vermelding dat de prijs op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald.

Dit veld geldt voor opties of warrants waarbij de uitoefenprijs op het tijdstip van uitvoering kan worden bepaald.

Wanneer de prijs op dat moment niet beschikbaar is maar hangende, is de waarde „PNDG”.

Wanneer de uitoefenprijs niet van toepassing is, wordt het veld niet ingevuld.

{DECIMAL-18/13} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in monetaire waarde

{DECIMAL-11/10} wanneer de prijs wordt uitgedrukt als percentage of rendement

{DECIMAL-18/17} wanneer de prijs wordt uitgedrukt in basispunten

„PNDG” wanneer de prijs niet beschikbaar is

32

Valuta uitoefenprijs

Valuta van de uitoefenprijs.

{CURRENCYCODE_3}

33

Uitoefenstijl opties

Vermelding of de optie uitsluitend op een vaste datum (Europese en Aziatische optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op gelijk welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie) mag worden uitgeoefend.

Dit veld geldt alleen voor opties, warrants en entitlement certificates.

„EURO” — Europees

„AMER” — Amerikaans

„ASIA” — Aziatisch

„BERM” — Bermudaans

„OTHR” — Alle andere typen

34

Wijze van levering

Vermelding of het financiële instrument materieel of in contanten wordt afgewikkeld.

Wanneer het leveringstype op het tijdstip van uitvoering niet kan worden bepaald, is de waarde „OPTL”

Dit veld geldt alleen voor derivaten.

„PHYS” — Materieel afgewikkeld

„CASH” — Afgewikkeld in contanten

„OPTN” — Optioneel voor tegenpartij of wanneer door een derde partij bepaald

Grondstoffen- en emissierechtenderivaten

35

Basisproduct

Basisproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Slechts de waarden in de kolom „Basisproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

36

Subproduct

Het subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een basisproduct.

Slechts de waarden in de kolom „Subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

37

Verder subproduct

Het verdere subproduct voor de onderliggende activaklasse als gespecificeerd in de tabel met de indeling van grondstoffen- en emissierechtenderivaten.

Dit veld vereist een subproduct.

Slechts de waarden in de kolom „Verder subproduct” van de tabel met de indeling van grondstoffenderivaten zijn toegestaan.

38

Soort transactie

Soort transactie als gespecificeerd door het handelsplatform

„FUTR” — Termijncontract

„OPTN” — Optie

„TAPO” — TAPO

„SWAP” — Swap

„MINI” — Mini-future

„OTCT” — Otc-derivaat

„ORIT” — Rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier

„CRCK” — Crack

„DIFF” — Differential

„OTHR” — Overige

39

Soort eindprijs

Soort eindprijs als gespecificeerd door het handelsplatform

„ARGM” — Argus/McCloskey

„BLTC” — Baltic

„EXOF” — Exchange

„GBCL” — GlobalCOAL

„IHSM” — IHSMcCloskey

„PLAT” — Platts

„OTHR” — Overige

Rentederivaten

De velden in dit deel worden alleen ingevuld voor instrumenten die niet-financiële instrumenten van het type „rente” als onderliggende waarde hebben.

40

Referentiepercentage

Naam van het referentiepercentage

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentiepercentage niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

41

Rente looptijd contract

Indien de activaklasse „rente” is, wordt in dit veld de looptijd van het contract vermeld. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

42

Notionele valuta 2

Bij multivaluta- of cross-currencyswaps, de valuta waarin deel 2 van het contract is uitgedrukt.

Voor swaptions waarbij de onderliggende swap een multivalutaswap is, de valuta waarin deel 2 van de swap is uitgedrukt.

{CURRENCYCODE_3}

43

Vaste rente deel 1

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 1, indien toepasselijk.

{DECIMAL -11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

44

Vaste rente deel 2

Vermelding van de gehanteerde vaste rente van deel 2, indien toepasselijk.

{DECIMAL -11/10}

Uitgedrukt als een percentage (bv.: 7.0 is 7 %, 0.3 is 0,3 %)

45

Variabele rente deel 2

Vermelding van de gehanteerde rente, indien toepasselijk.

{INDEX}

Of

{ALPHANUM-25} — wanneer het referentiepercentage niet in de {INDEX}-lijst is opgenomen

46

Rente looptijd contract van deel 2

Vermelding van de referentieperiode van de rente die op gezette tijden wordt bepaald ten opzichte van een marktreferentiepercentage. De looptijd wordt uitgedrukt in dagen, weken, maanden of jaren.

{INTEGER-3}+„DAGEN” — dagen

{INTEGER-3}+„WEEK” — weken

{INTEGER-3}+„MAAND” — maanden

{INTEGER-3}+„JAAR” — jaren

Valutaderivaten

De velden in dit deel worden alleen ingevuld voor instrumenten die niet-financiële instrumenten van het type „valuta” als onderliggende waarde hebben.

47

Notionele valuta 2

Dit veld wordt ingevuld met de onderliggende valuta 2 van het valutapaar (de valuta 1 wordt ingevuld in veld 13 „Notionele valuta 1”).

{CURRENCYCODE_3}

48

Type wisselkoers

Type onderliggende valuta

„FXCR” — FX Kruiselingse wisselkoersen

„FXEM” — FX Opkomende markten

„FXMJ” — FX Majors


(1)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (zie bladzijde 229 van dit Publicatieblad).