02014R1222 — NL — 01.12.2021 — 003.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1222/2014 VAN DE COMMISSIE van 8 oktober 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 27) |
Gewijzigd bij:
|
|
Publicatieblad |
||
nr. |
blz. |
datum |
||
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2016/1608 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2016 |
L 240 |
1 |
8.9.2016 |
|
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/539 VAN DE COMMISSIE van 11 februari 2021 |
L 108 |
10 |
29.3.2021 |
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 1222/2014 VAN DE COMMISSIE
van 8 oktober 2014
houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen
(Voor de EER relevante tekst)
Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
In deze verordening worden de methodiek overeenkomstig welke de autoriteit als bedoeld in artikel 131, lid 1, van Richtlijn 2013/36/EU (hierna: „de betrokken autoriteit”) van een lidstaat een relevante entiteit op geconsolideerde basis aanmerkt als mondiaal systeemrelevante instelling (MSI), en de methodiek voor het afbakenen van subcategorieën van MSI's en het onderbrengen van MSI's in deze subcategorieën op basis van hun systemisch belang vastgesteld, alsmede, als onderdeel van de methodiek, de termijnen en gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanmerking.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:
1. |
„relevante entiteit” : een groep onder leiding van een EU-moederinstelling, een financiële EU-moederholding of een gemengde financiële EU-moederholding of een instelling die geen dochter is van een EU-moederinstelling, een financiële EU-moederholding of een gemengde financiële EU-moederholding; |
2. |
„indicatorwaarde” : de afzonderlijke waarde van elke indicator bedoeld in artikel 6 en voor elke relevante entiteit van de steekproef, de afzonderlijke waarde van de indicator en voor elke bank die een vergunning in een derde land heeft, een vergelijkbare afzonderlijke waarde die is bekendgemaakt in overeenstemming met de internationale normen; |
3. |
„noemer” : voor elke indicator de totale samengetelde waarde van de indicatorwaarden van de relevante entiteiten en banken met vergunning in derde landen van de steekproef; |
4. |
„overgangsscore” : een score die de laagste grens en de grenzen tussen de vijf subcategorieën, als bedoeld in artikel 131, lid 9, van Richtlijn 2013/36/EU, bepaalt. |
Artikel 3
Gemeenschappelijke parameters voor de methodiek
De steekproef bestaat uit relevante entiteiten en banken die een vergunning in derde landen hebben, en omvat de 75 grootste hiervan, op basis van de totale blootstelling als bedoeld in artikel 6, lid 1, alsook relevante entiteiten die in het voorgaande jaar als MSI zijn aangemerkt en banken in derde landen die in het voorgaande jaar als mondiaal systeemrelevant zijn aangemerkt.
De EBA sluit relevante entiteiten of banken met een vergunning in derde landen uit of voegt deze toe, indien en voor zover nodig om te zorgen voor een adequaat referentiekader voor de beoordeling van het systemisch belang in verhouding tot de mondiale financiële markten en de wereldeconomie, rekening houdend met internationale normen, waaronder de door het Bazels Comité voor bankentoezicht gebruikte steekproef.
De betrokken autoriteiten stellen de EBA voor 31 juli van elk jaar in kennis van de indicatorwaarden van elke relevante entiteit met een totale blootstelling, berekend overeenkomstig artikel 429, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), van meer dan 200 miljard EUR, waaraan in hun rechtsgebied een vergunning is verleend. De indicatorwaarden worden door de betrokken autoriteit verzameld, rekening houdend met de nadere specificaties van de onderliggende gegevens zoals uiteengezet in de richtsnoeren die de EBA overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ) heeft ontwikkeld. De betrokken autoriteit zorgt ervoor dat de indicatorwaarden gelijk zijn aan de waarden die zijn ingediend bij het Bazels Comité voor bankentoezicht.
Artikel 4
Aanmerkingsprocedure
Artikel 5
Aanmerking als MSI, bepaling van de scores en onderbrenging in subcategorieën
Elke categoriescore, behalve voor de categorie die de substitueerbaarheid van de door de groep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur meet, wordt berekend als het eenvoudige gemiddelde van de waarden, dat wordt verkregen door elk van de indicatorwaarden van die categorie te delen door de noemer van de indicator die door de EBA is bekendgemaakt.
De score voor de categorie die de substitueerbaarheid van de door de groep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur meet, wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de indicatorwaarden van die categorie. Daartoe worden de indicatoren voor in bewaring genomen activa als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), en voor betalingsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder b), volledig gewogen, en worden de indicatoren voor gegarandeerde transacties op de schuld- en aandelenmarkten als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder c), en voor handelsvolume als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d), gewogen op 50 %.
De scores worden uitgedrukt in basispunten en worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele basispunt.
De laagste overgangsscore bedraagt 130 basispunten. De subcategorieën worden als volgt onderverdeeld:
subcategorie 1 omvat de scores van 130 tot en met 229 basispunten;
subcategorie 2 omvat de scores van 230 tot en met 329 basispunten;
subcategorie 3 omvat de scores van 330 tot en met 429 basispunten;
subcategorie 4 omvat de scores van 430 tot en met 529 basispunten;
subcategorie 5 omvat de scores van 530 tot en met 629 basispunten.
Voor de toepassing van de eerste alinea beschouwt de betrokken autoriteit alle vorderingen en verplichtingen jegens in deelnemende lidstaten gevestigde tegenpartijen als binnenlands als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014. Voor de in artikel 131, lid 2, onder a) tot en met d), van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde categorieën neemt de betrokken autoriteit dezelfde ongewijzigde indicatorwaarden in aanmerking die zijn gerapporteerd door de relevante entiteit en dezelfde noemers die zijn aangemeld door de EBA.
De in lid 5 bis bedoelde aanvullende algemene score kan bepalend zijn voor de nieuwe toewijzing van de MSI door de relevante autoriteit aan de volgende lagere subcategorie als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De MSI kan maximum één subcategorieniveau lager worden ingedeeld.
Artikel 6
Indicatoren
De categorie voor het meten van de verwevenheid van de groep met het financiële stelsel bestaat uit alle onderstaande indicatoren:
activa binnen het financiële stelsel;
passiva binnen het financiële stelsel;
uitstaande effecten.
De categorie voor het meten van de substitueerbaarheid van de door de groep aangeboden diensten of financiële infrastructuur bestaat uit alle onderstaande indicatoren:
activa in bewaring;
betalingsactiviteiten;
gegarandeerde transacties op schuld- en aandelenmarkten;
handelsvolume.
De categorie voor het meten van de complexiteit van de groep bestaat uit alle onderstaande indicatoren:
nominale waarde van over-the-counter derivaten;
activa die zijn ingedeeld in niveau 3 van de reëlewaardehiërarchie, gemeten overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1255/2012 van de Commissie ( 4 );
handelseffecten en voor verkoop beschikbare effecten.
De categorie voor het meten van de grensoverschrijdende werkzaamheden van de groep bestaat uit de volgende indicatoren:
rechtsgebiedoverschrijdende vorderingen;
rechtsgebiedoverschrijdende verplichtingen.
▼M2 —————
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
▼M1 —————
( 1 ) Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
( 2 ) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
( 3 ) Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).
( 4 ) Verordening (EU) nr. 1255/2012 van de Commissie van 11 december 2012 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot International Accounting Standard 12, International Financial Reporting Standards 1 en 13, en Interpretatie 20 van het International Financial Reporting Interpretations Committee (PB L 360 van 29.12.2012, blz. 78).