GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2022/1858 VAN DE COMMISSIE

van 10 juni 2022

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de procedures voor de afstemming van gegevens tussen transactieregisters en de procedures die het transactieregister moet toepassen om te verifiëren of de rapporterende tegenpartij of de indienende entiteit de rapportagevereisten naleeft, en om de volledigheid en juistheid van de gerapporteerde gegevens te verifiëren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters, en met name artikel 78, lid 10 (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Teneinde te garanderen dat gegevens van hoge kwaliteit over derivaten aan transactieregisters worden gerapporteerd, moeten deze registers de identiteit van de rapporterende entiteiten, de logische integriteit van de volgorde waarin de gegevens over derivaten worden gerapporteerd, en de volledigheid en juistheid van deze gegevens verifiëren.

(2)

Om dezelfde reden moeten transactieregisters de gegevens van elk ontvangen derivaatrapport op elkaar afstemmen wanneer beide tegenpartijen onderworpen zijn aan een rapportageverplichting. Er moet een standaardprocedure worden vastgesteld opdat transactieregisters de afstemming op consistente wijze kunnen uitvoeren, alsook om het risico te beperken dat gegevens over derivaten niet op elkaar worden afgestemd. Bepaalde gegevens over derivaten kunnen mogelijk echter niet identiek zijn als gevolg van de specifieke kenmerken van de informatietechnologiesystemen die door de rapporterende entiteiten worden gebruikt. Daarom moeten bepaalde toleranties worden toegepast, zodat minieme verschillen in de gerapporteerde gegevens over derivaten de autoriteiten niet beletten de gegevens met voldoende betrouwbaarheid te analyseren.

(3)

Voorts moeten de transactieregisters, onverminderd andere verplichtingen met betrekking tot de tijdens het afstemmingsproces verzamelde en geregistreerde gegevens over derivaten, de vertrouwelijkheid waarborgen van de tussen hen uitgewisselde en aan de rapporterende tegenpartijen, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en de rapporterende entiteiten beschikbaar gestelde gegevens.

(4)

Wanneer zich een bedrijfsherstructurering voordoet die tot de wijziging van de identificatiecode voor juridische entiteiten (“LEI”) van een tegenpartij leidt, moeten de gegevens van de in een derivaatrapport geïdentificeerde entiteiten worden bijgewerkt. Om de integriteit van die informatie te verzekeren, die van essentieel belang is voor het toezicht op systeemrisico’s voor de financiële stabiliteit, moet de actualisering centraal door de transactieregisters worden uitgevoerd. Daarom moet een procedure worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat transactieregisters de identificatiecode van de entiteit centraal kunnen bijwerken, om zo een efficiënt, robuust en tijdig proces te waarborgen.

(5)

Er moet de rapporterende entiteiten echter voldoende tijd worden gegund om zich aan de rapportagevereisten aan te passen, met name om te voorkomen dat er zich onmiddellijk na de inwerkingtreding van de rapportageverplichting een opeenstapeling van niet-afgestemde transacties voordoet. Het is daarom raadzaam dat in een eerste fase slechts een beperkt aantal velden op elkaar moet worden afgestemd.

(6)

Rapporterende entiteiten en, in voorkomend geval, voor de rapportage verantwoordelijke autoriteiten, moeten in staat zijn hun naleving van hun rapportageverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 648/2012 te controleren. Zij moeten bijgevolg dagelijks toegang kunnen krijgen tot bepaalde informatie over deze rapporten, met inbegrip van zowel de uitkomst van de verificatie van deze rapporten, als wanneer een waarschuwing is afgegeven, en de vooruitgang die bij de afstemming van de gerapporteerde gegevens is geboekt. Daarom is het noodzakelijk te specificeren welke informatie een transactieregister aan het einde van elke werkdag ter beschikking van deze entiteiten moet stellen.

(7)	Deze verordening is gebaseerd op het ontwerp van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten bij de Commissie heeft ingediend.

(8)

De Europese Autoriteit voor effecten en markten heeft de leden van het Europees Stelsel van centrale banken geraadpleegd en heeft open publieke raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële hieraan gerelateerde kosten en baten geanalyseerd en het advies ingewonnen van de Stakeholdergroep effecten en markten, die overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) is opgericht.

(9)	Om tegenpartijen en transactieregisters in staat te stellen alle nodige maatregelen te nemen om zich aan de nieuwe vereisten aan te passen, moet de datum van toepassing van deze verordening met 18 maanden worden uitgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verificatie van derivaten door transactieregisters

1. Een transactieregister verifieert alle volgende elementen van een ontvangen derivaatrapport:

(a)	de identiteit van de rapporterende entiteit zoals bedoeld in veld 2 van tabel 1 en veld 2 van tabel 3 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie (3);

(b)	of de XML-template die voor de rapportage van een derivaat is gebruikt, strookt met de ISO 20022-methode overeenkomstig artikel 1 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

(c)

of de rapporterende entiteit, indien verschillend van de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit zoals bedoeld in veld 3 van tabel 1 en veld 3 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860, naar behoren gemachtigd is om namens tegenpartij 1 of de voor de rapportage verantwoordelijk entiteit, indien verschillend van tegenpartij 1, zoals bedoeld in veld 4 van tabel 1 en veld 4 van tabel 3 van de bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860;

(d)	of dezelfde derivaatrapportage niet al eerder is ingediend;

(e)	of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging”, “Actualisering van de margin”, “Waardering”, “Correctie”, “Fout” of “Beëindigen” verband houdt met een eerder ingediend derivaat;

(f)	of een derivaatrapport met soort actie “Wijziging” geen verband houdt met een derivaat dat als geannuleerd is gerapporteerd met soort actie “Fout” en vervolgens niet is gerapporteerd met actietype “Heropenen”;

(g)	of een derivaatrapport niet het soort actie “Nieuw” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

(h)	of een derivaatrapport niet het soort actie “Positiebestanddeel” bevat en betrekking heeft op een derivaat dat al eerder is gerapporteerd;

(i)	of een derivaatrapport niet tot doel heeft de gegevens in de velden “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2” van een eerder gerapporteerd derivaat te wijzigen;

(j)	of een derivaatrapport niet beoogt een bestaand derivaat te wijzigen door een latere ingangsdatum te specificeren dan de gerapporteerde vervaldatum van het derivaat;

(k)	of een derivaat dat werd gerapporteerd met het soort actie “Heropenen” betrekking heeft op een eerder ingediend derivaatrapport met actietype “Fout” of “Beëindigen” of op een derivaat dat is vervallen;

(l)	de juistheid en volledigheid van het derivaatrapport.

2. Een transactieregister verwerpt een derivaatrapport dat niet aan één van de vereisten van lid 1 voldoet en brengt dat rapport onder in één van de verwerpingscategorieën die in tabel 1 van de bijlage zijn vermeld.

3. Uiterlijk zestig minuten na ontvangst van een derivaatrapport verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten gedetailleerde informatie over de resultaten van de in lid 1 bedoelde gegevensverificatie. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat overeenkomstig de ISO 20022-methode. In de resultaten wordt vermeld waarom een derivaatrapport overeenkomstig tabel 1 van de bijlage is verworpen.

Artikel 2

Procedure voor het bijwerken van identificatiecode voor juridische entiteiten

1. Een transactieregister waaraan een verzoek op grond van artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 wordt gericht, identificeert de uitstaande derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering, wanneer de entiteit wordt gerapporteerd met de identificatiecode die vóór de bedrijfsherstructurering werd gebruikt in het veld “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, zoals meegedeeld in het desbetreffende verzoek. Het vervangt de oude identificatiecode door de nieuwe identificatiecode voor juridische entiteiten (“LEI”) in de rapporten voor al die derivaten op het tijdstip van de in artikel 8 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde gebeurtenis met betrekking tot die tegenpartij. Een transactieregister voert de procedure voor de actualisering van de identificatiecode uit uiterlijk op de dag van de herstructurering of binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van het verzoek indien het rapport minder dan dertig kalenderdagen vóór de datum van de bedrijfsherstructurering is ingediend.

2. Een transactieregister identificeert de relevante derivaten als bedoeld in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bij de bedrijfsherstructurering wanneer de entiteit in een van de andere velden met de oude identificatiecode wordt geïdentificeerd en vervangt die identificatiecode door de nieuwe LEI. Wanneer een bedrijfsherstructurering verband houdt met een actualisering van de LEI voor andere velden dan “Tegenpartij 1” of “Tegenpartij 2”, voert het transactieregister die actualisering van de relevante derivaten alleen uit na een tijdige bevestiging door tegenpartij 1 of door de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit.

3. Een transactieregister voert de volgende acties uit:

(a)	na ontvangst van de in lid 2 bedoelde bevestiging, werkt het de LEI bij vanaf de in lid 1 bedoelde datum;

(b)

het deelt alle andere transactieregisters en de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten die betrokken zijn bij de derivatencontracten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang tot informatie is verleend, naargelang het geval, zo spoedig mogelijk, en uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de volledige kennisgeving het volgende mee:

i)	de oude identificatiecode(s);

ii)	de nieuwe identificatiecode;

iii)	de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

iv)	in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de unieke transactiecodes (UTI’s) van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

(c)

het stelt uiterlijk op de werkdag vóór de datum waarop de actualisering wordt toegepast de in artikel 81, lid 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 vermelde entiteiten die toegang hebben tot de gegevens met betrekking tot de bijgewerkte derivaten, met behulp van een specifiek bestand in machineleesbaar formaat, in kennis van:

i)	de oude identificatiecode(s);

ii)	de nieuwe identificatiecode;

iii)	de datum waarop de actualisering moet plaatsvinden;

iv)	in het geval van corporate events die gevolgen hebben voor een subset van de op de datum van de gebeurtenis uitstaande derivaten, de lijst van de UTI’s van de derivaten waarop de actualisering van de LEI betrekking heeft;

(d)	het registreert de actualisering van de LEI in het rapportagelogboek.

4. Een transactieregister werkt de LEI’s die zijn gerapporteerd voor andere dan de in artikel 2, lid 2, van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 bedoelde derivaten niet bij op het tijdstip van het corporate event.

Artikel 3

Afstemming van gegevens door transactieregisters

1. Een transactieregister streeft de afstemming van een gerapporteerd derivaat na door de in lid 3 beschreven stappen te ondernemen, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(a)	het transactieregister heeft de in artikel 1, leden 1 en 2, beschreven verificaties voltooid;

(b)	beide tegenpartijen bij het gerapporteerde derivaat hebben een rapportageverplichting op grond van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012;

(c)	het transactieregister heeft met betrekking tot het gerapporteerde derivaat geen rapport met het actietype “Fout” ontvangen, tenzij dat rapport is gevolgd door een rapport met actietype “Heropenen”.

2. Een transactieregister treft de nodige regelingen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen bij de uitwisseling van informatie met andere transactieregisters en bij het verstrekken van informatie over de waarden voor alle velden waarvoor afstemming geldt aan de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie.

3. Wanneer aan alle voorwaarden van lid 1 is voldaan, onderneemt een transactieregister de volgende stappen, waarbij het gebruikmaakt van de laatst gerapporteerde waarde voor elk van de velden in tabel 2 van de bijlage op de voorgaande werkdag:

(a)	een transactieregister dat een derivaatrapport heeft ontvangen, verifieert of het een overeenkomstig rapport van of namens de andere tegenpartij heeft ontvangen;

(b)

een transactieregister dat geen overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, tracht het transactieregister te identificeren dat het overeenkomstige derivaatrapport heeft ontvangen door aan alle geregistreerde transactieregisters de waarden van de volgende velden van het gerapporteerde derivaat mee te delen: “Unieke transactie-identificatiecode”, “Tegenpartij 1” en “Tegenpartij 2”;

(c)

een transactieregister dat vaststelt dat een ander transactieregister een overeenkomstig derivaatrapport als bedoeld in punt a) heeft ontvangen, wisselt met dat transactieregister de gegevens van het gerapporteerde derivaat uit in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld;

(d)

een transactieregister behandelt een gerapporteerd derivaat als afgestemd wanneer de gegevens van dat aan afstemming onderworpen derivaat overeenstemmen met de gegevens van het overeenkomstige derivaat als bedoeld in punt a) en in overeenstemming met de toepasselijke tolerantiegrenzen en de relevante toepassingsdata als vastgesteld in tabel 2 van de bijlage;

(e)	vervolgens kent een transactieregister aan elke gerapporteerde derivatentransactie waarden voor de afstemmingscategorieën toe, zoals deze zijn vermeld in tabel 3 van de bijlage;

(f)	een transactieregister voltooit zo spoedig mogelijk de in de punten a) tot en met e) beschreven stappen en onderneemt op een gegeven werkdag geen van deze stappen na middernacht gecoördineerde universele tijd (Universal Coordinated Time, UTC);

(g)

een transactieregister dat een gerapporteerd derivaat niet kan afstemmen, streeft op de volgende werkdag de afstemming na van de gegevens van het desbetreffende gerapporteerde derivaat. Dertig kalenderdagen nadat het derivaat niet langer uitstaat, streeft het transactieregister niet langer de afstemming van het gerapporteerde derivaat na.

4. Aan het einde van elke werkdag gaat een transactieregister met elk transactieregister waarmee het derivaten heeft afgestemd, het totale aantal gekoppelde derivaten en het aantal afgestemde derivaten na. Een transactieregister beschikt over schriftelijke procedures om alle bij dit proces vastgestelde discrepanties op te lossen.

5. Uiterlijk zestig minuten na de voltooiing van het afstemmingsproces overeenkomstig lid 3, punt g), verstrekt een transactieregister de rapporterende entiteiten de resultaten van het afstemmingsproces dat het met betrekking tot de gerapporteerde derivaten heeft uitgevoerd. Een transactieregister verstrekt deze resultaten in een template in XML-formaat die overeenkomstig de ISO 20022-methode is ontwikkeld, met vermelding van informatie over de velden die niet op elkaar zijn afgestemd.

Artikel 4

Eindedagsresponsmechanismen

1. Met betrekking tot elke werkdag verstrekt een transactieregister de rapporterende tegenpartijen, de rapporterende entiteiten, de voor de rapportage verantwoordelijke entiteiten en derden waaraan op grond van artikel 78, lid 7, van Verordening (EU) nr. 648/2012 toegang is verleend tot informatie, naargelang het geval, de volgende informatie over de betrokken derivaten, in een XML-indeling en een template die is ontwikkeld overeenkomstig de ISO 20022-methode:

(a)	in de loop van die dag gerapporteerde derivaten;

(b)	de meest recente handelsstaten van uitstaande derivaten;

(c)	de derivatenrapporten die in de loop van die dag zijn verworpen;

(d)	de afstemmingsstatus van alle gerapporteerde derivaten die overeenkomstig artikel 3, lid 1, onderworpen zijn aan afstemming;

(e)	de uitstaande derivaten waarvoor geen waardering is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde waardering dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

(f)	de uitstaande derivaten waarvoor geen margin-informatie is gerapporteerd of waarvoor de gerapporteerde margin-informatie dateert van meer dan 14 kalenderdagen vóór de dag waarop het rapport wordt gegenereerd;

(g)	de derivaten die op die dag zijn ontvangen met soort actie “Nieuw”, “Positiebestanddeel”, “Wijziging” of “Correctie” en waarvan het nominale bedrag abnormaal is voor die klasse van derivaten.

2. Een transactieregister verstrekt die informatie uiterlijk om 06.00 uur gecoördineerde universele tijd op de werkdag volgend op de dag waarop de in lid 1 bedoelde informatie betrekking heeft.

Artikel 5

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 29 april 2024.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 juni 2022.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN

(1) PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1.

(2) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(3) Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860 van de Commissie van 10 juni 2022 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de normen, formats, frequentie en methoden en regelingen voor rapportage (zie bladzijde 68 van dit Publicatieblad).

BIJLAGE

Tabel 1

Redenen voor de verwerping van een derivaatrapport

Verwerpingscategorieën

Reden

Schema

—	het derivaat is verworpen omdat het schema niet conform is.

Machtiging

—	het derivaat is verworpen omdat de rapporterende entiteit niet gemachtigd is om namens de rapporterende tegenpartij of de voor de rapportage verantwoordelijke entiteit te rapporteren.

Logisch

—	het derivaat is verworpen omdat het actietype voor het derivaat niet logisch juist is.

Bedrijfsactiviteit

—	het derivaat is verworpen omdat het derivaat niet aan een of meer inhoudvalidaties voldoet.

Tabel 2

	Afdeling	Veld	Afstemmings-tolerantie	Startdatum van afstemming
1	Partijen bij het derivaat	Tijdstempel van de rapportage	N.v.t.	N.v.t.
2	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de rapporterende entiteit	N.v.t.	N.v.t.
3	Partijen bij het derivaat	Voor de rapportage verantwoordelijke entiteit	N.v.t.	N.v.t.
4	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 1 (rapporterende tegenpartij)	Zelfde als veld 9 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
5	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
6	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
7	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 1	N.v.t.	N.v.t.
8	Partijen bij het derivaat	Identificatietype tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
9	Partijen bij het derivaat	Tegenpartij 2	Zelfde als veld 4 in deze tabel	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Partijen bij het derivaat	Land van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
11	Partijen bij het derivaat	Aard van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
12	Partijen bij het derivaat	Ondernemingssector van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
13	Partijen bij het derivaat	Clearingdrempel van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
14	Partijen bij het derivaat	Rapportageverplichting van tegenpartij 2	N.v.t.	N.v.t.
15	Partijen bij het derivaat	Identificatie van de makelaar	N.v.t.	N.v.t.
16	Partijen bij het derivaat	Clearinglid	N.v.t.	N.v.t.
17	Partijen bij het derivaat	Richting	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
18	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 1	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
19	Partijen bij het derivaat	Richting van deel 2	Tegengesteld	Startdatum van de rapportageverplichting
20	Partijen bij het derivaat	Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen	N.v.t.	N.v.t.
1	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
2	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Traceernummer rapport	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
3	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Eerdere UTI (voor één-op-één- en een-op-veel-relaties tussen transacties)	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
4	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	UTI van de latere positie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
5	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van de posttransactionele risicobeperking (PTRB)	N.v.t.	N.v.t.
6	Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen	Identificatiecode van het pakket	N.v.t.	N.v.t.
7	Afdeling 2b — Contractinformatie	Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
8	Afdeling 2b — Contractinformatie	Unieke productidentificatiecode (UPI)	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
9	Afdeling 2b — Contractinformatie	Productclassificatie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
10	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort contract	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
11	Afdeling 2b — Contractinformatie	Activaklasse	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
12	Afdeling 2b — Contractinformatie	Derivaat op basis van cryptoactiva	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
13	Afdeling 2b — Contractinformatie	Soort identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
14	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatie van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
15	Afdeling 2b — Contractinformatie	Indicator van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
16	Afdeling 2b — Contractinformatie	Naam van de onderliggende index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
17	Afdeling 2b — Contractinformatie	Code aangepaste korf	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
18	Afdeling 2b — Contractinformatie	Identificatiecode van de onderdelen van de korf	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
19	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
20	Afdeling 2b — Contractinformatie	Afwikkelingsvaluta 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
21	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsbedrag	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
22	Afdeling 2c — Waardering	Valuta van de waardering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
23	Afdeling 2c — Waardering	Tijdstempel van de waardering	N.v.t.	N.v.t.
24	Afdeling 2c — Waardering	Waarderingsmethode	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
25	Afdeling 2c — Waardering	Delta	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
26	Afdeling 2d — Zekerheden	Indicator zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
27	Afdeling 2d — Zekerheden	Code van de zekerhedenportefeuille	N.v.t.	N.v.t.
28	Afdeling 2e – Risicolimitering/rapportage	Tijdstempel van de bevestiging	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
29	Afdeling 2e – Risicolimitering/rapportage	Bevestigd	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
30	Afdeling 2f — Clearing	Clearingverplichting	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
31	Afdeling 2f — Clearing	Gecleard	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
32	Afdeling 2f — Clearing	Tijdstempel van de clearing	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
33	Afdeling 2f — Clearing	Centrale tegenpartij	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
34	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort raamovereenkomst	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
35	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ander soort raamovereenkomst	N.v.t.	N.v.t.
36	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Versie raamovereenkomst	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
37	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Intragroep	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
38	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	PTRB	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
39	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Soort PTRB-techniek	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
40	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Aanbieders van PTRB-diensten	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
41	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Plaats van uitvoering	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
42	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Tijdstempel van de uitvoering	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
43	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Ingangsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
44	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Vervaldatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
45	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Datum van de vroegtijdige beëindiging	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
46	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Uiterste contractuele afwikkelingsdatum	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
47	Afdeling 2c – Gegevens over de transactie	Soort levering	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
48	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
49	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijsvaluta	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
50	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
51	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Niet-aangepaste einddatum van de prijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
52	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs die geldt tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de einddatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
53	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Prijs van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
54	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta van de prijs van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
55	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
56	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
57	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
58	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
59	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
60	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
61	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
62	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
63	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
64	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
65	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale valuta 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
66	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
67	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van het nominale bedrag van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
68	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
69	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Totale nominale hoeveelheid van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
70	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
71	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
72	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
73	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Type overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
74	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Bedrag overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
75	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Valuta overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
76	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Datum overige betaling	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
77	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Betaler overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
78	Afdeling 2g — Gegevens over de transactie	Ontvanger overige betaling	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
79	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 1 of coupon	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
80	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
81	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
82	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
83	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
84	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
85	Afdeling 2h — Rente	Naam van de variabele rente van deel 1	N.v.t.	N.v.t.
86	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
87	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
88	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
89	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
90	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
91	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
92	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
93	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
94	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 1	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
95	Afdeling 2h — Rente	Vaste rente van deel 2	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
96	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
97	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
98	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
99	Afdeling 2h — Rente	Identificatiecode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
100	Afdeling 2h — Rente	Indicator van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
101	Afdeling 2h — Rente	Naam van de variabele rente van deel 2	N.v.t.	N.v.t.
102	Afdeling 2h — Rente	Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
103	Afdeling 2h — Rente	Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
104	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
105	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
106	Afdeling 2h — Rente	Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
107	Afdeling 2h — Rente	Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
108	Afdeling 2h — Rente	Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
109	Afdeling 2h — Rente	Spread van deel 2	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
110	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van deel 2	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
111	Afdeling 2h — Rente	Spread van de pakkettransactie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
112	Afdeling 2h — Rente	Valuta van de spread van de pakkettransactie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
113	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoers 1	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
114	Afdeling 2i — Deviezen	Termijnkoers	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
115	Afdeling 2i — Deviezen	Wisselkoersbasis	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
116	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Basisproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
117	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
118	Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (algemeen)	Verder subproduct	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
119	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringspunt of -zone	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
120	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Interconnectiepunt	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
121	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Belastingsprofiel	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
122	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Starttijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
123	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eindtijd van het leveringsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
124	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Startdatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
125	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Einddatum van de levering	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
126	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Duur	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
127	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Dagen van de week	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
128	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Leveringscapaciteit	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
129	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Eenheid van de hoeveelheid	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
130	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
131	Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (energie)	Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
132	Afdeling 2l — Opties	Soort optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
133	Afdeling 2l — Opties	Aard van de optie	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
134	Afdeling 2l — Opties	Uitoefenprijs	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
135	Afdeling 2l — Opties	Ingangsdatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
136	Afdeling 2l — Opties	Einddatum van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
137	Afdeling 2l — Opties	Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
138	Afdeling 2l — Opties	Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
139	Afdeling 2l — Opties	Bedrag van de optiepremie	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
140	Afdeling 2l — Opties	Valuta van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
141	Afdeling 2l — Opties	Datum van de betaling van de optiepremie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
142	Afdeling 2i — Opties	Vervaldatum van de onderliggende waarde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
143	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Rangorde	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
144	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Referentie-entiteit	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
145	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Serie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
146	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Versie	Nee	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
147	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Indexfactor	Ja	Startdatum van de rapportageverplichting
148	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Tranche	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting
149	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Attachment point CDS-index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
150	Afdeling 2m — Kredietderivaten	Detachment point CDS (Credit Default Swap) -index	Ja	Twee jaar na de startdatum van de rapportageverplichting
151	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Actietype	N.v.t.	N.v.t.
152	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Type gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
153	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Datum gebeurtenis	N.v.t.	N.v.t.
154	Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat	Niveau	Nee	Startdatum van de rapportageverplichting

Tabel 3

Afstemmingscategorieën	Toelaatbare waarden
Rapportagevereiste geldt voor beide tegenpartijen	Ja/Neen
Soort rapport	Eenzijdig/Tweezijdig
Koppeling	Gekoppeld/Niet gekoppeld
Afstemming	Afgestemd/Niet afgestemd
Afstemming waardering	Afgestemd/Niet afgestemd
Heropend	Ja/Neen
Verdere wijzigingen	Ja/Neen