GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2020/1224 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2019

tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, de sponsor en de SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG, 2009/138/EG en 2011/61/EU en de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 7, lid 3, en artikel 17, lid 2, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het toepassingsgebied van artikel 7, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 omvat alle securitisaties, zowel securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad (2) (gewoonlijk “publieke” securitisaties genoemd) als securitisaties waarvoor geen prospectus hoeft te worden opgesteld (gewoonlijk “particuliere” securitisaties genoemd). Artikel 17, lid 2, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402 heeft betrekking op securitisaties waarover informatie moet worden verstrekt aan een securitisatieregister, dat geen particuliere securitisaties omvat. Om recht te doen aan dit onderscheid, zijn de te verstrekken informatie over alle securitisaties en de te verstrekken informatie over alleen publieke securitisaties in deze verordening ondergebracht in afzonderlijke rubrieken.

(2)

De bekendmaking van bepaalde informatie met betrekking tot een securitisatie is noodzakelijk om beleggers en potentiële beleggers in staat te stellen een doeltreffende due diligence uit te voeren en een behoorlijke inschatting te maken van de kredietrisico’s van de onderliggende blootstellingen, het modelrisico, het juridische risico, het operationele risico, het tegenpartijrisico, het servicingrisico, het liquiditeitsrisico en het concentratierisico. Ook moet de bekend te maken informatie voldoende gedetailleerd zijn om de in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 bedoelde entiteiten in staat te stellen de algehele werking van de securitisatiemarkten, tendensen in pools van onderliggende activa, securitisatiestructuren, de onderlinge verwevenheid van tegenpartijen en de effecten van securitisatie in het bredere macrofinanciële landschap van de Unie effectief te kunnen beoordelen.

(3)

Securitisaties kunnen allerlei typen onderliggende blootstellingen omvatten, zoals leningen, leases, schulden, kredieten of andere kasstroomgenererende vorderingen. Daarom is het passend om op maat gemaakte rapportagevereisten vast te stellen voor de typen onderliggende blootstellingen die het meest prominent zijn in de Unie, rekening houdend met zowel de uitstaande bedragen als de aanwezigheid ervan op verschillende plaatsen. Ook moeten er specifieke rapportagevereisten worden vastgesteld voor “esoterische” onderliggende blootstellingen, d.w.z. blootstellingen die niet tot de meest prominente typen kunnen worden gerekend, teneinde te waarborgen dat alle typen onderliggende blootstellingen worden gerapporteerd.

(4)

Een type onderliggende blootstelling kan onder meerdere groepen van rapportagevereisten uit hoofde van deze verordening vallen. In overeenstemming met de huidige marktpraktijk moet informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan auto’s bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan auto’s dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, ongeacht of de onderliggende blootstellingen autoleningen of autoleases zijn. Evenzo moet, in overeenstemming met de huidige marktpraktijk, informatie over een pool van onderliggende blootstellingen die volledig uit onderliggende blootstellingen aan leases bestaat, worden gerapporteerd met behulp van het overeenkomstige template voor onderliggende blootstellingen aan leases dat is opgenomen in de bijlagen bij deze verordening, tenzij de pool van onderliggende blootstellingen volledig uit onderliggende blootstellingen aan autoleases bestaat, in welk geval het in de bijlagen bij deze verordening opgenomen template voor onderliggende blootstellingen aan auto’s moet worden gebruikt om de informatie te rapporteren.

(5)

Omwille van de consistentie moet de terminologie met betrekking tot leningen in verband met niet-zakelijk en zakelijk vastgoed van Aanbeveling ESRB/2016/14 van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (3) worden gebruikt. In overeenstemming met die aanbeveling moet een onroerend goed met gemengd zakelijk en niet-zakelijk gebruik worden beschouwd als afzonderlijke onroerende goederen indien het haalbaar is om een dergelijke uitsplitsing te maken. Wanneer een dergelijke uitsplitsing niet mogelijk is, moet het onroerend goed worden ingedeeld op basis van het hoofdgebruik ervan.

(6)

Om te zorgen voor continuïteit met bestaande templates voor de bekendmaking van bepaalde informatie, moet de terminologie met betrekking tot kleine, middelgrote en micro-ondernemingen van Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie (4) worden gebruikt. Evenzo moet de terminologie met betrekking tot onderliggende blootstellingen aan auto’s, consumenten, creditcards en leasing van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie (5) worden gebruikt.

(7)

De granulariteit van de bekend te maken informatie over de onderliggende blootstellingen van niet-ABCP-securitisaties moet aansluiten bij het niveau van de informatie per lening/lease in de bestaande bepalingen inzake de verzameling en bekendmaking van gegevens. Gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen zijn voor beleggers en potentiële beleggers in securitisaties, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17 van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten van belang voor het uitvoeren van hun due-diligence-, monitoring- en toezichtsactiviteiten. Bovendien zijn gedesaggregeerde gegevens op het niveau van de onderliggende blootstellingen essentieel voor het herstel van het vertrouwen van het publiek en beleggers in de securitisatiemarkten. Met betrekking tot ABCP-securitisaties vermindert zowel het kortlopende karakter van de passiva als de aanwezigheid van aanvullende vormen van steun die verder gaan dan de onderliggende blootstellingen de behoefte aan gegevens op het niveau van de lening/lease.

(8)

Minder nuttig is het voor beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten om informatie over “inactieve” blootstellingen te blijven ontvangen. De reden hiervoor is dat “inactieve” blootstellingen, zoals leningen waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of leningen die zijn terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost, niet langer bijdragen aan het risicoprofiel van de securitisatie. Daarom is het passend, om redenen van transparantie, dat informatie over inactieve blootstellingen wordt gerapporteerd wanneer deze van de “actieve” status overgaan naar de “inactieve” status, maar is het niet nodig om daarna nog over deze blootstellingen te rapporteren.

(9)

De mogelijkheid bestaat dat er overeenkomstig de rapportagevereisten van Verordening (EU) 2017/2402 een substantieel aantal uiteenlopende documenten en andere items beschikbaar moet worden gesteld. Om het in kaart brengen van deze documentatie te vergemakkelijken, moet de initiator, de sponsor of de SSPE een reeks identificatiecodes gebruiken bij het beschikbaar stellen van informatie aan een securitisatieregister.

(10)

Overeenkomstig de beste praktijken op het gebied van rapportagevereisten en om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten te helpen bij het in kaart brengen van de desbetreffende informatie, moeten gestandaardiseerde identificatiecodes aan de verstrekte gegevens worden toegekend. Bovendien moeten die gestandaardiseerde identificatiecodes uniek en permanent zijn, zodat de ontwikkeling van de securitisatie-informatie in de loop van de tijd doeltreffend kan worden gemonitord.

(11)

Om beleggers, potentiële beleggers, bevoegde autoriteiten en, met betrekking tot publieke securitisaties, de overige in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde entiteiten in staat te stellen te voldoen aan hun due-diligence- en andere verplichtingen overeenkomstig die verordening, is het van essentieel belang dat de beschikbaar gestelde informatie volledig, consistent en up-to-date is. Een verandering in de risicokenmerken van de onderliggende blootstellingen of de door die onderliggende blootstellingen gegenereerde geaggregeerde kasstromen, of in andere informatie in het beleggersverslag, kan van wezenlijke invloed zijn op de prestaties van de securitisatie en kan een significant effect hebben op de prijzen van de tranches/obligaties van die securitisatie. Daarom moet, voor publieke securitisaties, informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen worden verstrekt op het moment dat informatie over de onderliggende blootstellingen en het beleggersverslag via een securitisatieregister beschikbaar wordt gesteld. Bovendien moet, voor publieke securitisaties, de informatie over voorwetenschap of belangrijke gebeurtenissen gedetailleerde informatie bevatten over de niet-ABCP-securitisatie, het ABCP-programma, de ABCP-transactie, de tranches/obligaties, de rekeningen en de tegenpartijen, evenals informatie over kenmerken die relevant zijn voor synthetische securitisaties en/of securitisaties op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation (CLO)-securitisaties).

(12)

Om redenen van transparantie moet de initiator, de sponsor of de SSPE, wanneer de informatie niet beschikbaar kan worden gesteld of niet van toepassing is, dit aangeven en op gestandaardiseerde wijze toelichten vanwege welke specifieke reden en omstandigheden de gegevens niet kunnen worden gerapporteerd. Voor dit doel moeten opties voor het invullen van het antwoord “Geen gegevens” (No data — ND) worden ontwikkeld, die een afspiegeling vormen van bestaande praktijken voor de bekendmaking van securitisatie-informatie.

(13)

De “Geen gegevens”-opties mogen alleen worden gebruikt wanneer er om gerechtvaardigde redenen geen informatie beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer een specifiek te rapporteren gegeven niet beschikbaar is vanwege de heterogeniteit van de onderliggende blootstellingen van een gegeven securitisatie. Het gebruik van “Geen gegevens”-opties mag er echter in geen geval toe leiden dat de rapportagevereisten worden omzeild. Het gebruik van de “Geen gegevens”-opties moet daarom op doorlopende basis objectief verifieerbaar zijn, met name door de bevoegde autoriteiten te allen tijde, op verzoek, uitleg te verschaffen over de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het gebruik van de ND-waarden.

(14)

Om redenen van nauwkeurigheid moet de gerapporteerde informatie up-to-date zijn. Daarom moet de beschikbaar gestelde informatie betrekking hebben op een tijdvak dat zo dicht mogelijk bij de datum van indiening ligt, met inachtneming van de operationele stappen die de initiator, de sponsor of de SSPE moet zetten om de vereiste informatie te verzamelen en in te dienen.

(15)

De bepalingen van deze verordening houden onderling nauw verband met elkaar, aangezien zij betrekking hebben op de informatie over een securitisatie die de initiator, de sponsor of de SSPE van die securitisatie beschikbaar moet stellen aan diverse partijen, zoals vereist door Verordening (EU) 2017/2402. Om de samenhang tussen die bepalingen te waarborgen, die op hetzelfde moment in werking moeten treden, en om een volledig beeld van een securitisatie te verschaffen en efficiënte toegang tot alle relevante informatie over die securitisatie te bieden, is het noodzakelijk om de technische reguleringsnormen in één enkele verordening onder te brengen.

(16)	Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) bij de Commissie heeft ingediend.

(17)

De ESMA heeft een openbare raadpleging gehouden over de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de potentiële daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (6) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1.	“rapporterende entiteit”: de entiteit die is aangewezen overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) 2017/2402;

2.	“afsluitdatum van de gegevensinzending”: de referentiedatum van de informatie die overeenkomstig deze verordening wordt gerapporteerd;

3.	“actieve onderliggende blootstelling”: een onderliggende blootstelling waarvan op de afsluitdatum van de gegevensinzending kan worden verwacht dat deze in de toekomst kasinstromen of kasuitstromen zal genereren;

4.	“inactieve onderliggende blootstelling”: een onderliggende blootstelling waarbij sprake is van wanbetaling en waarvoor geldt dat er geen verdere terugvorderingen te verwachten zijn, of die is terugbetaald, geannuleerd, teruggekocht, vervangen of vervroegd ingelost;

“schuldenaflossing-dekkingratio”: de jaarlijkse door zakelijk onroerend goed gegenereerde huurinkomsten die minstens deels door schuld wordt gefinancierd, minus belastingen en bedrijfskosten voor de instandhouding van de waarde van het onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse gecombineerde rentebetalingen en kapitaalaflossingen op de totale schuld van de kredietnemer over een gegeven periode van de lening waarvoor het onroerend goed als zekerheid dient;

“rente-dekkingratio”: de bruto jaarlijkse huurinkomsten, vóór bedrijfskosten en belastingen, uit voor verhuur bestemd onroerend goed, of de netto jaarlijkse huurinkomsten uit een zakelijk onroerend goed, of een geheel van onroerend goed, ten opzichte van de jaarlijkse interestkosten van de lening waarvoor het onroerend goed, of het geheel van onroerend goed, tot zekerheid strekt.

DEEL 1

Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor alle securitisaties

Artikel 2

Informatie over onderliggende blootstellingen

1) De informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor een niet-ABCP-securitisatie overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402, wordt gespecificeerd in:

a)	bijlage II voor leningen aan particuliere huishoudens die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed, ongeacht het doel van die leningen;

b)	bijlage III voor leningen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor de aankoop van zakelijk onroerend goed of die worden gedekt door zakelijk onroerend goed;

c)	bijlage IV voor onderliggende blootstellingen aan ondernemingen, met inbegrip van onderliggende blootstellingen aan kleine, middelgrote en micro-ondernemingen;

d)	bijlage V voor onderliggende blootstellingen aan auto’s, met inbegrip van door auto’s gedekte leningen en leases aan natuurlijke of rechtspersonen;

e)	bijlage VI voor onderliggende blootstellingen aan consumenten;

f)	bijlage VII voor onderliggende blootstellingen aan creditcards;

g)	bijlage VIII voor onderliggende blootstellingen aan leasing;

h)	bijlage IX voor onderliggende blootstellingen die niet in een van de onder a) tot en met g) bedoelde categorieën vallen.

Voor de toepassing van punt a) wordt onder niet-zakelijk onroerend goed verstaan elk onroerend goed dat beschikbaar is voor bewoning (met inbegrip van voor-verhuur-bestemde woningen of onroerende goederen) en dat is verworven, gebouwd of gerenoveerd door een particulier huishouden en niet in aanmerking komt voor zakelijk onroerend goed.

Voor de toepassing van punt b) wordt onder zakelijk onroerend goed verstaan bestaand onroerend goed of onroerend goed in aanbouw dat inkomen genereert, met uitzondering van sociale huisvesting en onroerend goed dat eigendom is van eindgebruikers;

2) Wanneer een niet-ABCP-securitisatie meer dan één van de in lid 1 genoemde typen onderliggende blootstellingen omvat, stelt de rapporterende entiteit voor die securitisatie de in de toepasselijke bijlage gespecificeerde informatie beschikbaar voor elk type onderliggende blootstelling.

3) De rapporterende entiteit voor een securitisatie met niet-renderende blootstellingen verstrekt de informatie die is gespecificeerd in:

a)	de in lid 1, onder a) tot en met h), bedoelde bijlagen, voor zover relevant voor het type onderliggende blootstelling;

b)	bijlage X.

Voor de toepassing van dit lid wordt een “securitisatie met niet-renderende blootstellingen” beschouwd als een niet-ABCP-securitisatie waarvan de meeste actieve onderliggende blootstellingen, gemeten als het uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in één van de volgende categorieën vallen:

a)	niet-renderende blootstellingen als bedoeld in de punten 213 tot en met 239 van bijlage V, deel 2, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (7);

financiële activa met verminderde kredietwaardigheid zoals gedefinieerd in bijlage A bij internationale standaard voor financiële verslaglegging (International Financial Reporting Standard — IFRS) 9 als vervat in Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie (8) of financiële activa die volgens de nationale voorschriften tot toepassing van de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen (Generally Accepted Accounting Principles — GAAP) op grond van Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (9) als financiële activa met verminderde kredietwaardigheid worden geboekt.

4) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XI gespecificeerde informatie beschikbaar.

5) Voor de toepassing van dit artikel heeft de overeenkomstig de leden 1 tot en met 4 beschikbaar te stellen informatie betrekking op:

a)	actieve onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

b)	inactieve onderliggende blootstellingen die op de onmiddellijk voorafgaande afsluitdatum van de gegevensinzending actieve onderliggende blootstellingen waren.

Artikel 3

Informatie inzake beleggersverslagen

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIII gespecificeerde informatie inzake beleggersverslagen beschikbaar.

Artikel 4

Granulariteit van de informatie

1) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen II tot en met X en XII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a)	de onderliggende blootstellingen, met betrekking tot elke individuele onderliggende blootstelling;

onderpand, wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan en met betrekking tot elk onderpand van elke onderliggende blootstelling:

i)	de onderliggende blootstelling wordt gedekt door een garantie;

ii)	de onderliggende blootstelling wordt gedekt door fysiek of financieel onderpand;

iii)	de kredietverstrekker kan eenzijdig zekerheid op de onderliggende blootstelling creëren, zonder dat verdere goedkeuring van de debiteur of de garantiegever nodig is;

c)	huurders, voor elk van de drie grootste huurders die een zakelijk onroerend goed bewonen, gemeten als de totale jaarlijkse huur die elke huurder die het onroerend goed bewoont, is verschuldigd;

d)	historische inningen, voor elke onderliggende blootstelling en voor elke maand in de periode van 36 maanden vóór de afsluitdatum van de gegevensinzending tot die datum;

e)	kasstromen, voor elk kasinstroom- of kasuitstroomitem in de securitisatie, overeenkomstig de toepasselijke prioriteit van ontvangsten of betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

f)	tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen.

Voor de toepassing van de punten a) en d) worden gesecuritiseerde leningonderdelen behandeld als individuele onderliggende blootstellingen.

Voor de toepassing van punt b) wordt elk onroerend goed dat als zekerheid fungeert voor leningen als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a) en b), beschouwd als één enkel onderpand.

2) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XI en XIII gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a)	ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;

b)	elk ABCP-programma dat de ABCP-transacties financiert waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending;

c)	tests/gebeurtenissen/triggers, voor elke test/gebeurtenis/trigger in de ABCP-securitisatie die aanleiding vormt voor een verandering in de prioriteit van betalingen of de vervanging van een of meer tegenpartijen;

de onderliggende blootstellingen voor elke ABCP-transactie waarover overeenkomstig punt a) informatie beschikbaar wordt gesteld, en voor elk type blootstelling dat in die ABCP-transactie aanwezig is op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in overeenstemming met de lijst in veld IVAL5 in bijlage XI.

DEEL 2

Informatie die beschikbaar moet worden gesteld voor securitisaties waarvoor een prospectus moet worden opgesteld (publieke securitisaties)

Artikel 5

Itemcodes

Rapporterende entiteiten wijzen itemcodes toe aan de informatie die beschikbaar wordt gesteld aan securitisatieregisters. Daartoe wijzen de rapporterende entiteiten de in tabel 3 van bijlage I vermelde code toe die het meest passend is voor die informatie.

Artikel 6

Voorwetenschap

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over voorwetenschap beschikbaar.

Artikel 7

Informatie over belangrijke gebeurtenissen

1) De rapporterende entiteit voor een niet-ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XIV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.

2) De rapporterende entiteit voor een ABCP-securitisatie stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie over belangrijke gebeurtenissen beschikbaar.

Artikel 8

Granulariteit van de informatie

1) De rapporterende entiteit stelt de in de bijlagen XIV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a)	de tranches/obligaties in de securitisatie, voor elke tranche-uitgifte in de securitisatie of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in de securitisatie;

b)	rekeningen, voor elke rekening in de securitisatie;

c)	tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de securitisatie;

wanneer de securitisatie een synthetische niet-ABCP-securitisatie is:

i)	synthetische dekking, voor zo veel protectieregelingen als er aanwezig zijn in de securitisatie;

ii)	onderpand van de uitgevende instelling, voor elk afzonderlijk door de SSPE namens beleggers aangehouden onderpand dat bestaat voor de gegeven protectieregeling;

wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie op basis van door onderpand gedekte leningen (Collateralised Loan Obligation — CLO) is:

i)	de CLO-beheerder, voor elke CLO-beheerder in de securitisatie;

ii)	De CLO-securitisatie.

Voor de toepassing van punt d), ii), wordt elk activum waarvoor een internationaal effectenidentificatienummer bestaat, behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum, worden in dezelfde valuta luidende contante onderpanden geaggregeerd en behandeld als een afzonderlijk onderpandactivum en worden in verschillende valuta’s luidende contante onderpanden gerapporteerd als afzonderlijke onderpandactiva.

2) De rapporterende entiteit stelt de in bijlage XV gespecificeerde informatie beschikbaar voor:

a)	ABCP-transacties, voor zo veel ABCP-transacties als er op de afsluitdatum van de gegevensinzending aanwezig zijn in het ABCP-programma;

b)	ABCP-programma’s, voor zo veel ABCP-programma’s als er, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, de ABCP-transacties financieren waarover informatie overeenkomstig punt a) beschikbaar wordt gesteld;

c)	de tranches/obligaties in het ABCP-programma, voor elke tranche-uitgifte of uitgifte van commercieel papier in het ABCP-programma of elk ander instrument waaraan een internationaal effectenidentificatienummer is toegewezen, en voor elke achtergestelde lening in het ABCP-programma;

d)	rekeningen, voor elke rekening in de ABCP-securitisatie;

e)	tegenpartijen, voor elke tegenpartij in de ABCP-securitisatie.

DEEL 3

Gemeenschappelĳke bepalingen

Artikel 9

Volledigheid en consistentie van de informatie

1) De overeenkomstig deze verordening beschikbaar gestelde informatie is volledig en consistent.

2) Wanneer de rapporterende entiteit feitelijke fouten ontdekt in informatie die zij op grond van deze verordening beschikbaar heeft gesteld, stelt zij onverwijld een gecorrigeerd verslag met alle door deze verordening vereiste informatie over de securitisatie beschikbaar.

3) Indien toegestaan in de toepasselijke bijlage, kan de rapporterende entiteit één van de volgende “Geen gegevens”-waarden (“ND”) rapporteren die behoort bij de reden van de niet-beschikbaarheid van de te verstrekken informatie:

a)	waarde “ND1”, wanneer de vereiste informatie niet is verzameld omdat die bij de initiëring van de onderliggende blootstelling niet was vereist op grond van de kredietverlenings- of underwritingscriteria;

b)	waarde “ND2”, wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending niet is ingevoerd in het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;

c)	waarde “ND3”, wanneer de vereiste informatie bij de initiëring van de onderliggende blootstelling is verzameld, maar op de afsluitdatum van de gegevensinzending is ingevoerd in een ander systeem dan het rapportagesysteem van de rapporterende entiteit;

waarde “ND4-JJJJ-MM-DD”, wanneer de vereiste informatie is verzameld, maar pas beschikbaar kan worden gesteld op een latere datum dan de afsluitdatum van de gegevensinzending. “JJJJ-MM-DD” verwijst naar respectievelijk het numerieke jaar, de numerieke maand en de numerieke dag die overeenstemmen met de toekomstige datum waarop de vereiste informatie beschikbaar zal worden gesteld;

e)	waarde “ND5”, wanneer de vereiste informatie niet van toepassing is op het gerapporteerde item.

Voor de toepassing van dit lid wordt het rapporteren van ND-waarden niet gebruikt om de vereisten in deze verordening te omzeilen.

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten verstrekt de rapporterende entiteit nadere bijzonderheden over de omstandigheden die het gebruik van die ND-waarden rechtvaardigen.

Artikel 10

Tijdschema’s voor de informatie

1) Wanneer een securitisatie geen ABCP-securitisatie is, ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de op grond van deze verordening beschikbaar gestelde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening.

2) Wanneer een securitisatie een ABCP-securitisatie is:

a)	ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in bijlage XI en in de rubriek “informatie over de transactie” in de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie ten hoogste twee kalendermaanden vóór de datum van indiening;

b)	ligt de afsluitdatum van de gegevensinzending voor de in alle rubrieken van de bijlagen XIII en XV gespecificeerde informatie anders dan die in de rubriek “informatie over de transactie” ten hoogste één kalendermaand vóór de datum van indiening.

Artikel 11

Unieke identificatiecodes

1) Aan elke securitisatie wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:

a)	de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;

b)	de letter “A” voor ABCP-securitisatie of de letter “N” voor een niet-ABCP-securitisatie;

het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met:

i)	het jaar waarin de eerste effecten van de securitisatie zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een niet-ABCP-securitisatie is;

ii)	het jaar waarin de eerste effecten in het ABCP-programma zijn uitgegeven, wanneer de securitisatie een ABCP-securitisatie is;

het nummer 01 of, wanneer er meer dan één securitisatie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c), een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de volgorde waarin de informatie over elke securitisatie beschikbaar wordt gesteld. De volgorde van gelijktijdige securitisaties is discretionair.

2) Aan elke ABCP-transactie in een ABCP-programma wordt een unieke identificatiecode toegekend die bestaat uit de volgende elementen, achtereenvolgens:

a)	de identificatiecode van de juridische entiteit van de rapporterende entiteit;

b)	de letter “T”;

c)	het jaartal, uitgedrukt in vier cijfers, dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van de ABCP-transactie;

d)	het nummer 01 of, wanneer er meer dan één ABCP-transactie is met dezelfde identificatiecode als bedoeld onder a), b) en c) van dit lid, een tweecijferig volgnummer dat overeenkomt met de eerste sluitingsdatum van elke ABCP-transactie. De volgorde van gelijktijdige ABCP-transacties is discretionair.

3) Unieke identificatiecodes mogen door de rapporterende entiteit niet worden gewijzigd.

Artikel 12

Rapportage van indelingen

1) De in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (10) bedoelde informatie over de indeling in het Europees systeem van rekeningen (ESR) 2010 wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de codes in tabel 1 van bijlage I.

2) De informatie over de indelingen in de watchlist van de servicer wordt beschikbaar gesteld aan de hand van de in tabel 2 van bijlage I vermelde codes.

Artikel 13

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean Claude JUNCKER

(1) PB L 347 van 28.12.2017, blz. 35.

(2) Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).

(3) Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 31 oktober 2016 betreffende het opvullen van lacunes in onroerendgoedgegevens (ESRB/2016/14) (PB C 31 van 31.1.2017, blz. 1).

(4) Aanbeveling van de Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG) (PB L 124 van 20.5.2003, blz. 36).

(5) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/3 van de Commissie van 30 september 2014 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen betreffende openbaarmakingsvereisten voor gestructureerde financiële instrumenten (PB L 2 van 6.1.2015, blz. 57).

(6) Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(7) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).

(8) Verordening (EG) nr. 1126/2008 van de Commissie van 3 november 2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 320 van 29.11.2008, blz. 1).

(9) Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1).

(10) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

BIJLAGE II

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — NIET-ZAKELIJK ONROEREND GOED

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

RREL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie (1).

NEE

RREL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

RREL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

RREL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

RREL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

RREL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

RREL7

Datum van toevoeging aan pool

De datum waarop de onderliggende blootstelling is overgedragen aan de SSPE. Voor alle onderliggende blootstellingen in de pool per de afsluitdatum zoals vermeld in het eerste bij het securitisatieregister ingediende verslag; indien deze informatie niet beschikbaar is, vul dan de sluitingsdatum van de securitisatie in of, als deze later is, de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.

NEE

RREL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

RREL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

RREL10

Ingezetene

Is de primaire debiteur een ingezetene van het land waar de zekerheid en de onderliggende blootstelling zich bevinden?

NEE

RREL11

Geografische regio — debiteur

De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar de debiteur is gevestigd. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.

NEE

RREL12

Geografische regio — classificatie

Vul het jaar van de voor de velden voor de geografische regio gebruikte NUTS3-classificatie in, bv. 2013 voor NUTS3 2013. In alle velden voor de geografische regio moet consequent dezelfde classificatie worden gebruikt voor elke onderliggende blootstelling en voor alle onderliggende blootstellingen in de gegevensinzending. Het gebruik van NUTS3 2006 in sommige velden voor de geografische regio met betrekking tot een gegeven onderliggende blootstelling en NUTS3 2013 in andere velden met betrekking tot dezelfde blootstelling is bijvoorbeeld niet toegestaan. Evenzo is het gebruik van NUTS3 2006 in de velden voor de geografische regio voor sommige onderliggende blootstellingen en NUTS3 2013 voor andere onderliggende blootstellingen in dezelfde gegevensinzending niet toegestaan.

NEE

RREL13

Arbeidsstatus

Arbeidsstatus van de primaire debiteur:

Werkzaam — particuliere sector (EMRS)

Werkzaam — publieke sector (EMBL)

Werkzaam — sector onbekend (EMUK)

Werkloos (UNEM)

Zelfstandig (SFEM)

Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)

Student (STNT)

Gepensioneerde (PNNR)

Anders (OTHR)

NEE

RREL14

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

Bevestig dat, overeenkomstig artikel 20, lid 11, van Verordening (EU) 2017/2402, deze onderliggende blootstelling op het moment van selectie voor overdracht aan de SSPE geen blootstelling was waarbij sprake was van wanbetaling in de zin van artikel 178, lid 1, van Verordening (EU) nr. 575/2013, of een blootstelling met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid die, voor zover de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker bekend:

binnen drie jaar vóór de datum van initiëring insolvent is verklaard of ten aanzien van wie een rechtbank de crediteuren als gevolg van wanbetaling een definitief, niet voor beroep vatbaar recht van afdwinging van naleving van contract of materiële schadevergoeding heeft toegekend, of die in de drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE een schuldherstructureringsproces met betrekking tot zijn niet-renderende blootstellingen heeft ondergaan, tenzij:

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

in de informatie die overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) en onder e), i), door de initiator, de sponsor en de SSPE is verstrekt, uitdrukkelijk het aandeel geherstructureerde onderliggende blootstellingen, het tijdstip en de details van de herstructurering, alsmede het rendement ervan sinds het tijdstip van de herstructurering zijn vermeld;

op het moment van initiëring, in voorkomend geval, vermeld staat in een openbaar kredietregister van personen met een ongunstig kredietverleden of, als er geen dergelijk openbaar kredietregister is, in een ander kredietregister dat voor de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker toegankelijk is, of

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.

NEE

RREL15

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

RREL16

Primair inkomen

Primair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt bij het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet die debiteur in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL17

Type primair inkomen

Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in RREL16:

Brutojaarinkomen (GRAN)

Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)

Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)

Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)

Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)

Beschikbaar inkomen (DSPL)

Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)

Anders (OTHR)

NEE

RREL18

Valuta van primair inkomen

De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.

NEE

RREL19

Inkomenscontrole voor primair inkomen

Inkomenscontrole voor primair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

NEE

RREL20

Secundair inkomen

Secundair jaarinkomen van debiteur dat wordt gebruikt voor het overnemen (“underwriting”) van de onderliggende blootstelling op het moment van de initiëring Wanneer de secundaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, voer dan de jaaromzet van die debiteur in. Wanneer er meer dan twee debiteuren zijn in deze onderliggende blootstelling, vermeld in dit veld dan het gecombineerde jaarinkomen van alle debiteuren.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL21

Inkomenscontrole voor secundair inkomen

Inkomenscontrole voor secundair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

RREL22

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

RREL23

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

NEE

RREL24

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

RREL25

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.

RREL26

Kanaal van initiëring

Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:

Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)

Centraal of rechtstreeks (DRCT)

Broker (BROK)

Internet (WEBI)

Pakket (TPAC)

Kanaal van derde, maar overneming (“underwriting”) volledig uitgevoerd door de initiator (TPTC)

Anders (OTHR)

RREL27

Doel

De reden van de debiteur om de lening te nemen:

Aankoop (PURC)

Herfinanciering van hypotheek (RMRT)

Renovatie (RENV)

Vrijmaken van vermogen (EQRE)

Bouw (CNST)

Schuldconsolidatie (DCON)

Herfinanciering van hypotheek met vrijmaking van vermogen (RMEQ)

Bedrijfsfinanciering (BSFN)

Combinatiehypotheek (CMRT)

Beleggingshypotheek (IMRT)

Kooprecht (RGBY)

Door de overheid gesponsorde lening (GSPL)

Anders (OTHR)

NEE

RREL28

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

RREL29

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).

Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL30

Huidig kapitaalsaldo

Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder.

Het huidige saldo omvat achterstallige aflossingen van het kapitaal. Als er een subdeelneming is, wordt het gespaarde bedrag in mindering gebracht. (d.w.z. saldo van de onderliggende blootstelling = onderliggende blootstelling +/- subdeelneming; +/- 0 als er geen subdeelneming is).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL31

Eerdere kapitaalsaldo’s

Totale saldo’s met een hogere rangorde dan deze onderliggende blootstelling (met inbegrip van bij andere kredietverstrekkers aangehouden blootstellingen). Indien er geen eerdere saldo’s zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL32

Onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde (pari passu)

Totale waarde van onderliggende blootstellingen aan deze debiteur die dezelfde rangorde hebben (pari passu) als deze onderliggende blootstelling (ongeacht of ze al dan niet zijn opgenomen in deze pool). Als er geen pari-passusaldo’s zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL33

Totale kredietlimiet

Voor onderliggende blootstellingen die worden gekenmerkt door flexibel herlenen (met inbegrip van revolveerkenmerken) of wanneer het maximumbedrag van de onderliggende blootstelling niet volledig is opgenomen — het maximaal mogelijke uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling.

Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.

Dit is niet bedoeld voor gevallen waarin de debiteur kan heronderhandelen over een verhoging van het saldo van een onderliggende blootstelling, maar voor gevallen waarin contractueel is vastgelegd dat de debiteur dit kan doen en de kredietverstrekker de aanvullende financiering kan verstrekken.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL34

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

RREL35

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

RREL36

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

RREL37

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

RREL38

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

RREL39

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL40

Schuld/inkomen-ratio

Schuld gedefinieerd als het per de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaande bedrag van de onderliggende blootstelling; dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen: de som van de velden voor primair en secundair inkomen (veldnummers RREL16 en RREL20) en overig inkomen.

RREL41

Ballonbedrag

Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL42

Rentevoettype

Rentevoettype:

Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)

Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)

Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)

Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)

Disconto (DISC)

Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)

Debiteurenswap (OBLS)

Modulair (MODE)

Anders (OTHR)

NEE

RREL43

Huidige rentevoet

Brutorentevoet per jaar die wordt gebruikt om de voor de huidige periode voorziene rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te berekenen. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.

NEE

RREL44

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

RREL45

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

RREL46

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

RREL47

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

RREL48

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

RREL49

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

RREL50

Herzieningsmarge 1

De marge voor de onderliggende blootstelling op de eerste herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

RREL51

Renteherzieningsdatum 1

Eerstvolgende datum waarop de rentevoet verandert (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).

RREL52

Herzieningsmarge 2

De marge voor de onderliggende blootstelling op de tweede herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

RREL53

Renteherzieningsdatum 2

Datum van de tweede herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).

RREL54

Herzieningsmarge 3

De marge voor de onderliggende blootstelling op de derde herzieningsdatum. Dit heeft uitsluitend betrekking op contractuele wijzigingen van de marge (bv. van +50 bp naar +100 bp) of van de onderliggende index (bv. van 3-maands Euribor naar 1-maands Euribor) die wordt gebruikt voor de berekening van de rentevoet. Dit veld heeft geen betrekking op de datum waarop de index periodiek wordt aangepast (bv. door elke maand 1-maands Euribor vast te stellen).

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

RREL55

Renteherzieningsdatum 3

Datum van de derde herziening van de rentevoet (bv. discontomarge verandert, vaste periode eindigt, onderliggende blootstelling wordt herschikt enz. Dit is niet de volgende datum waarop de Libor/Euribor/index wordt aangepast).

RREL56

Herziene rente-index

De volgende rente-index.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

RREL57

Looptijd herziene rente-index

Looptijd (“tenor”) van de volgende rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

RREL58

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

RREL59

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

Percentage vervroegde terugbetalingen dat per jaar is toegestaan voor het product. Dit is voor onderliggende blootstellingen waarvoor een bepaalde drempel voor vervroegde terugbetalingen (bv. 10 %) is toegestaan voordat een boete wordt opgelegd.

RREL60

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

RREL61

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Van de debiteur geïnd bedrag als vergoeding/boete voor het verrichten van vervroegde betalingen overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierin dienen geen bedragen te worden opgenomen die zijn betaald als “inbreukkosten” ter compensatie van rentebetalingen tot de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling. Dit omvat geïnde bedragen die niet zijn gesecuritiseerd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL62

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

RREL63

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

RREL64

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Totale per de afsluitdatum van de gegevensinzending geïnde vervroegde terugbetalingen (vervroegde terugbetalingen gedefinieerd als niet-geplande kapitaalbetalingen) sinds de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREL65

Herstructureringsdatum

De datum waarop de onderliggende blootstelling is geherstructureerd. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

RREL66

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop er voor het laatst een betalingsachterstand op de onderliggende blootstelling was.

RREL67

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL68

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

RREL69

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

RREL70

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk wordt geacht dat de debiteur zal betalen en omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPPD)

RREL71

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL72

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

RREL73

Toegerekende verliezen

De toegerekende verliezen tot heden, na aftrek van vergoedingen, opgebouwde rente enz. en na toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen (met uitzondering van premies op vervroegde betalingen indien achtergesteld bij terugvorderingen van kapitaal). Verkoopwinsten dienen te worden vermeld als negatief getal. Moet de meest recente situatie per de afsluitdatum van de gegevensinzending weergeven, d.w.z. naarmate terugvorderingen worden geïnd en de oplossingsprocedure voortschrijdt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL74

Cumulatieve terugvorderingen

Totaal aan terugvorderingen (ongeacht de bron ervan) op de schuld (met wanbetaling, als oninbaar geboekt enz.), exclusief kosten. Omvat alle bronnen van terugvorderingen, niet alleen de opbrengsten van de afstoting van onderpand.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL75

Gerechtelijke procedure

Markering die aangeeft dat er een gerechtelijke procedure is aangespannen (indien de terugvordering heeft plaatsgevonden en er niet langer actief wordt geprocedeerd, moet dit op N worden gezet).

NEE

RREL76

Verhaal

Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?

RREL77

Depositobedrag

De som van alle door de initiator of verkoper aangehouden bedragen van de debiteur die potentieel kunnen worden verrekend met het saldo van de onderliggende blootstelling, met uitzondering van de baten van een nationale schadeloosstellingsregeling voor deposito’s. Om dubbeltelling te voorkomen, kan dit worden gemaximeerd op het laagste van 1) het depositobedrag, en 2) het maximale potentieel verrekenbare bedrag op het niveau van de debiteur (en dus niet op het niveau van de onderliggende blootstelling) binnen de pool.

Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.

Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 — 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 — 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 — 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREL78

Verzekeraar of aanbieder van belegging

Naam van de verzekeraar of aanbieder van de belegging (d.w.z. voor levensverzekering of aan de belegging onderliggende blootstellingen).

RREL79

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

De volledige juridische naam van de oorspronkelijke kredietverstrekker. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREL80

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

RREL81

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

RREL82

Naam van initiator

De volledige juridische naam van de initiator van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

RREL83

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

RREL84

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

Informatie op het niveau van onderpand

RREC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld RREL1.

NEE

RREC2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode voor elke onderliggende blootstelling. Deze code moet gelijk zijn aan die welke is ingevuld in veld RREL3.

NEE

RREC3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand

De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

RREC4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld RREC2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld RREC2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

RREC5

Onderpandtype

Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de schuld door wordt gedekt. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar een onderpand dat de garantie zou kunnen ondersteunen.

Auto (CARX)

Industrieel voertuig (INDV)

Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)

Spoorvoertuig (RALV)

Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)

Nautisch recreatievoertuig (NALV)

Vliegtuig (AERO)

Werktuigmachine (MCHT)

Industriële apparatuur (INDE)

Kantooruitrusting (OFEQ)

IT-apparatuur (ITEQ)

Medische apparatuur (MDEQ)

Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)

Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)

Residentieel gebouw (RBLD)

Industrieel gebouw (IBLD)

Ander voertuig (OTHV)

Andere apparatuur (OTHE)

Ander vastgoed (OTRE)

Andere goederen of inventaris (OTGI)

Effecten (SECU)

Garantie (GUAR)

Andere financiële activa (OTFA)

Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

RREC6

Geografische regio — onderpand

De geografische regio (NUTS3-classificatie) waar het fysieke onderpand zich bevindt. Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.

RREC7

Type bewoning

Type bewoning van het gebouw:

Bewoning door eigenaar, d.w.z. eigendom van een particulier huishouden dat dient als huisvesting van de eigenaar (FOWN)

Gedeeltelijke bewoning door eigenaar (gedeeltelijk verhuurd gebouw) (POWN)

Niet bewoond door de eigenaar of huurkoop (TLET)

Vakantie- of tweede huis (HOLD)

Anders (OTHR)

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

RREC8

Pandrecht

Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

RREC9

Type vastgoed

Type vastgoed:

Residentieel (woning, vrijstaand or twee-onder-een-kap) (RHOS)

Residentieel (flat of appartement) (RFLT)

Residentieel (bungalow) (RBGL)

Residentieel (rijtjeshuis) (RTHS)

Meergezinswoning (woongebouw met meer dan vier eenheden dat als zekerheid dient voor één onderliggende blootstelling) (MULF)

Gedeeltelijk commercieel gebruik (gebouw wordt gebruikt als woning en voor commerciële doeleinden, terwijl minder dan 50 % van de waarde ervan is gebaseerd op het commerciële gebruik, bv. een artsenpraktijk annex woning) (PCMM)

Commercieel of zakelijk gebruik (BIZZ)

Alleen grond (LAND)

Anders (OTHR)

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

RREC10

Waarde energieprestatiecertificaat

De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Anders (OTHR)

RREC11

Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat

Vul de volledige juridische naam van de verstrekker van het energieprestatiecertificaat in. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

RREC12

Huidige loan-to-value (LTV)

Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

RREC13

Huidig taxatiebedrag

De meest recente waarde van het onderpand zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur. Als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het onderpand worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het onderpandtype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het onderpandtype worden gebruikt, na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het onderpand.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan de meest recente waarde van het onderpand in zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur, of, indien die niet beschikbaar is, zoals geschat door de initiator.

Indien het gerapporteerde onderpand een garantie is, vul dan het door dit onderpand ten gunste van de initiator gegarandeerde bedrag van de onderliggende blootstelling in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

RREC14

Huidige taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC13:

Volledige interne en externe inspectie (FIEI)

Volledige externe inspectie (FOEI)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Belastingdienst (TXAT)

Anders (OTHR)

NEE

RREC15

Huidige taxatiedatum

De datum van de meest recente taxatie, zoals ingevuld in veld RREC13.

RREC16

Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)

De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

RREC17

Oorspronkelijk taxatiebedrag

De oorspronkelijke geschatte waarde van het onderpand zoals gebruikt bij de initiëring van de onderliggende blootstelling (d.w.z. vóór securitisatie).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREC18

Oorspronkelijke taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld RREC17:

Volledige interne en externe inspectie (FIEI)

Volledige externe inspectie (FOEI)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Belastingdienst (TXAT)

Anders (OTHR)

NEE

RREC19

Oorspronkelijke taxatiedatum

De datum van de oorspronkelijke taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld RREC17.

NEE

RREC20

Verkoopdatum

De datum van de verkoop van het uitgewonnen onderpand.

RREC21

Verkoopprijs

Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

RREC22

Valuta van onderpand

De munteenheid waarin het in veld RREC13 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.

NEE

RREC23

Type garantiegever

Type garantiegever:

Geen garantiegever (NGUA)

Individueel — familieband (FAML)

Individueel — anders (IOTH)

Overheid (GOVE)

Bank (BANK)

Verzekeringsproduct (INSU)

Nationale Hypotheekgarantie (NHGX)

Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)

Borgsom (CATN)

Anders (OTHR)

NEE

(1) Gedelegeerde Verordening van de Commissie (EU) 2020/1224 van 16 oktober 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad betreffende technische reguleringsnormen ter specificatie van de door de initiator, sponsor en SSPE beschikbaar te stellen informatie over een securitisatie (PB L 289 van 3.9.2020, blz. 1).

BIJLAGE III

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ZAKELIJK ONROEREND GOED

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

CREL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .

NEE

CREL2

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

CREL3

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CREL4

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

CREL5

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CREL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

CREL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

CREL8

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

CREL9

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

CREL10

Datum van vervanging

Indien de onderliggende blootstelling na de securitisatiedatum is vervangen door andere onderliggende blootstelling, de datum van die vervanging.

NEE

CREL11

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

CREL12

Geografische regio — debiteur

NEE

CREL13

Geografische regio — classificatie

NEE

CREL14

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

CREL15

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

NEE

CREL16

Begindatum van aflossing

De datum waarop een aanvang wordt gemaakt met de aflossing op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (dit kan een datum vóór de securitisatiedatum zijn).

CREL17

Vervaldatum op securitisatiedatum

De vervaldatum van de onderliggende blootstelling zoals bepaald in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verlengde vervaldatum die eventueel is toegestaan uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL18

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

CREL19

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.

CREL20

Duur van de verlengingsmogelijkheid

Duur in maanden van een beschikbare mogelijkheid om de vervaldatum van de onderliggende blootstelling naar een latere datum te verschuiven. Indien er meerdere mogelijkheden voor het verschuiven van de vervaldatum zijn, de duur van de kortste verlengingsmogelijkheid voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL21

Aard van de verlengingsmogelijkheid

Referentiedrempels voor de mogelijkheid om de in CREL 20 bedoelde verlengingsmogelijkheid te triggeren/uit te oefenen:

Minimumrentedekkingsratio (MICR)

Minimumschuldaflossingdekkingratio (MDSC)

Maximumverhouding tussen lening en waarde (loan-to-value) (MLTV)

Meerdere condities (MLTV)

Anders (OTHR)

NEE

CREL22

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

CREL23

Huidig kapitaalsaldo

Uitstaande kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen waarvoor de hypotheek als zekerheid is gesteld en die in de securitisatie als kapitaal zullen worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen of boeten vallen hier niet onder.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL24

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREL25

Oorspronkelijk kapitaalsaldo op securitisatiedatum

Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals vermeld in het prospectus.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL26

Gecommitteerd niet-opgenomen saldo van de onderliggende blootstelling

De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling/het niet-opgenomen saldo aan het einde van de periode. De totale resterende faciliteit van de hele onderliggende blootstelling aan het einde van de vervaldag van de rente die de debiteur nog kan opnemen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL27

Totaal andere uitstaande bedragen

Cumulatieve op de lening uitstaande bedragen (bv. verzekeringspremie, erfpacht, kapitaaluitgaven) die door de SSPE/servicer zijn uitgegeven. Het cumulatieve bedrag van eventuele voorschotten voor eigendomsbescherming of andere bedragen die als voorschot zijn betaald door de servicer of de SSPE en die nog niet zijn terugbetaald door de debiteur.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL28

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

CREL29

Meest recente datum van benutting

Datum van de meest recente benutting/opneming in het kader van de faciliteit van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL30

Doel

Doel van de onderliggende blootstelling — in geval van meerdere doelen, rapporteer de mogelijkheid die de regeling het best beschrijft:

Verwerving voor belegging (ACQI)

Verwerving voor vereffening (ACQL)

Herfinanciering (RFIN)

Bouw (CNST)

Herontwikkeling (RDVL)

Anders (OTHR)

NEE

CREL31

Structuur

Structuur van de onderliggende blootstelling:

Hele lening — niet opgesplitst in achtergestelde posten/notes (LOAN)

Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en pari-passuschuld buiten het uitgevende vehikel (PMLP)

Hypothecaire onderliggende blootstelling met deelneming en achtergestelde schuld buiten het uitgevende vehikel (PMLS)

A-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (AABP)

B-lening; als onderdeel van een A/B-deelnemingsstructuur (BABP)

A-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (AABC)

B-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (BABC)

C-lening; als onderdeel van een A/B/C-deelnemingsstructuur (CABC)

Structurele mezzaninefinanciering (MZZD)

Achtergestelde schuld met afzonderlijk leningsdocument buiten het uitgevende vehikel (SOBD)

Anders (OTHR)

NEE

CREL32

Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor rentebetalingen

Gecascadeerd pre-executieschema voor rentebetalingen:

Sequentieel (SQNL)

B-lening eerst (BLLF)

Pro rata (PRAT)

Pro rata gewijzigd (MPRT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL33

Gecascadeerd A-B pre-executieschema voor kapitaalbetalingen

Gecascadeerd pre-executieschema voor kapitaalbetalingen:

Sequentieel (SQNL)

B-lening eerst (BLLF)

Pro rata (PRAT)

Pro rata gewijzigd (MPRT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL34

Toewijzing kapitaalbetaling aan senior lening

Vermeld % van alle periodieke geplande kapitaalbetalingen die naar de senior lening (d.w.z. de A-lening) gaan indien de leningsovereenomst betrekking heeft op meerdere leningen (bijvoorbeeld als veld CREL31 is ingevuld met de waarden PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC of CABC).

NEE

CREL35

Cascaderingstype

Type cascadering voor de hele leningsovereenkomst:

Rente A, kapitaal A, rente B, kapitaal B (IPIP)

Rente A, rente B, kapitaal A, kapitaal B (IIPP)

Anders (OTHR)

NEE

CREL36

Aankoopprijs onderliggende blootstelling waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden

Indien de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de senior lening kan kopen in geval van wanbetaling, vul dan de aankoopprijs overeenkomstig de toepasselijke overeenkomst tussen de kredietverstrekkers in.

NEE

CREL37

Zuiveringsbetalingen mogelijk?

Kan de houder van de achtergestelde lening (bv. de B-lening) de zuiveringsbetalingen verrichten in plaats van de hypothecaire debiteur? Kies uit de onderstaande lijst:

Geen mogelijkheid om zuiveringsbetalingen te verrichten (NCPP)

zuiveringsbetalingen mogelijk tot een vastgesteld aantal gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (FNLP)

zuiveringsbetalingen mogelijk zonder limiet gedurende de levensduur van de onderliggende blootstelling (NLCP)

Anders (OTHR)

NEE

CREL38

Restricties op de verkoop van achtergestelde lening?

Zijn er beperkingen gesteld aan verkoop van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) door de houder aan een derde?

NEE

CREL39

Houder van achtergestelde lening verbonden met debiteur?

Is er een rechthebbende houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) verbonden (d.w.z. onderdeel van dezelfde financiële groep) met de debiteur van een commerciële hypotheek?

NEE

CREL40

Controle van oplossingsproces door houder van achtergestelde lening

Kan de houder van een achtergestelde lening (bv. de B-lening) zeggenschap uitoefenen over het besluit om het onderpand van de lening uit te winnen en te verkopen?

NEE

CREL41

Vormen niet-betalingen op vorderingen met een hogere rangorde een wanbetaling op de onderliggende blootstelling?

NEE

CREL42

Vormen niet-betalingen op onderliggende blootstellingen met dezelfde rangorde een wanbetaling op het eigendom?

NEE

CREL43

Toestemming van notehouders

Is de toestemming van de notehouders vereist voor een herstructurering? Herstructurering omvat veranderingen in de betalingsvoorwaarden van gesecuritiseerde onderliggende blootstellingen (met inbegrip van rentevoet, vergoedingen, boeten, vervaldatum, aflossingsschema en/of andere algemeen aanvaarde maatstaven voor betalingsvoorwaarden).

NEE

CREL44

Vergadering met notehouders gepland

Op welke datum is de volgende vergadering met notehouders gepland?

NEE

CREL45

Verstrekking door syndicaat

Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?

NEE

CREL46

Deelneming door SSPE

Door de SSPE gebruikte methode voor het verwerven van eigendom in de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling:

Cessie (ASGN)

Vernieuwing (NOVA)

Billijke cessie (EQTB)

Gefinancierde deelneming (pari-passurente) (PARI)

Junior deelnemingsrente (JUNP)

Wettelijke cessie (LGAS)

Meegedeelde cessie (NOTA)

Subdeelneming (SUBP)

Risicodeelneming (RSKP)

Verkoopgebeurtenis (SALE)

Anders (OTHR)

NEE

CREL47

Consequentie van inbreuk op financiële convenant

De consequentie van een inbreuk op het financiële convenant:

Wanbetaling (EDFT)

Additionele aflossing (AAMR)

Cashvalreserve (CTRS)

Beëindiging eigendomsbeheerder (TPRM)

Anders (OTHR)

NEE

CREL48

Boeten i.v.m. niet-indienen van financiële informatie

Staan er geldelijke sancties op verzuim door de debiteur om de overeenkomstig de documenten betreffende de onderliggende blootstelling vereiste financiële informatie (winst-en-verliesrekening, tijdschema enz.) in te dienen?

NEE

CREL49

Verhaal

Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?

CREL50

Verhaal — derde

Kan er (geheel of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald bij een andere partij (bv. de garantiegever) indien de debiteur in gebreke blijft inzake een verplichting uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling?

CREL51

Servicingstandaard

Verleent de servicer voor deze gesecuritiseerde onderliggende blootstelling zijn diensten ook voor de hele onderliggende blootstelling of slechts voor één of meer onderdelen (bv. de A- of B-component) van de hele onderliggende blootstelling, of een van de passi-paruonderdelen?

NEE

CREL52

Op escrowrekening aangehouden bedragen

Totaal van de wettelijk gedebiteerde reserverekeningen op het niveau van de lening per de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL53

Inning van bedragen op escrowrekeningen

Vul J (ja) in als er bedragen in de reserverekeningen worden aangehouden voor betaling van de huur van terreinen, verzekeringen of belastingen (niet voor onderhoud, aanpassingen, kapitaaluitgaven enz.) zoals vereist uit hoofde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL54

Inning van andere reserves

Worden er nog andere bedragen dan erfpachtbelasting of verzekeringen aangehouden in reserverekeningen zoals vereist volgens de bepalingen van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, voor aanpassingen, huurprovisies en soortgelijke posten met betrekking tot het bijbehorende vastgoed of als aanvullend onderpand voor die onderliggende blootstelling?

NEE

CREL55

Triggergebeurtenis die tot betalingen op escrowrekening leidt

Soort triggergebeurtenis die leidt tot escrowbetalingen:

Geen trigger (NONE)

Loan-to-value-trigger (LVTX)

Rentedekkingstrigger (ICVR)

Trigger schuldaflossing-dekkingratio (DSCT)

Nettobedrijfsresultaattrigger (NOIT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL56

Beoogde escrowbedragen/reserves

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL57

Voorwaarden voor vrijgave escrowrekening

Voorwaarden die vervuld moeten zijn voor de vrijgave van de escrowrekening. Indien er meerdere voorwaarden zijn, moeten alle voorwaarden worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

NEE

CREL58

Voorwaarden voor opneming van kasreserve

Wanneer de kasreserve mag worden aangesproken:

Inbreuk op het financiële convenant (FICB)

Triggergebeurtenis (TREV)

Anders (OTHR)

NEE

CREL59

Valuta escrowrekening

Munteenheid waarin de escrowrekening is uitgedrukt.

NEE

CREL60

Valuta escrowbetalingen

Valuta van de escrowbetalingen. Velden CREL52 en CREL56.

NEE

CREL61

Totaal saldo aan reserves

Totaal saldo van de reserverekeningen op het niveau van de onderliggende blootstelling op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling. Omvat onderhoud, reparaties, milieu enz. (exclusief reserves voor belastingen en verzekeringen, inclusief huurprovisies voor reserves). Moet worden ingevuld indien het veld CRELL54 (“Inning van andere reserves”) “J” (ja) is.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL62

Valuta van reservesaldo

Munteenheid waarin de reserverekening is uitgedrukt.

NEE

CREL63

Triggergebeurtenis die tot escrow leidt

Vul J (ja) in als zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die ertoe heeft geleid dat er reservebedragen zijn opgebouwd. Vul N (nee) in als er betalingen worden opgebouwd als normale voorwaarde van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL64

In huidige periode bij escrows getelde bedragen

Bedrag dat tussen de afsluitdatum van de vorige gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending is opgeteld bij eventuele escrows of reserves.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL65

Inkomsten

Totale inkomsten uit alle bronnen voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op de dag van vandaag (YTD) of over de voorbije twaalf maanden) voor alle eigendommen. Kan worden genormaliseerd indien vereist door de toepasselijke servicingovereenkomst.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL66

Operationele kosten op securitisatiedatum

De totale gewaarborgde (“underwritten”) bedrijfskosten voor de eigendommen zoals beschreven in het prospectus. Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies. Indien er meerdere eigendommen zijn, de totale operationele kosten van de onderliggende eigendommen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL67

Kapitaaluitgaven op securitisatiedatum

Verwachte kapitaaluitgaven over de levensduur van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum (tegenover reparaties en onderhoud) indien vermeld in het prospectus.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL68

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid die wordt gebruikt in de aanvankelijke financiële verslaglegging in de velden CREL65 — CREL66.

NEE

CREL69

Inbreuk op verslaggevingsverplichtingen door debiteur

Pleegt de debiteur inbreuk op zijn verplichting om verslagen in te dienen bij de servicer of de kredietverstrekker van de onderliggende blootstelling? J = ja; N = nee.

NEE

CREL70

Methode voor berekening van de schuldaflossing-dekkingratio

Definieer de berekening van de schuldaflossing-dekkingratio als vereiste van het financiële convenant en de daaruit afgeleide berekeningsmethode. Indien de berekeningsmethode verschilt tussen de hele lening en de A-lening, vul dan de berekeningsmethode voor de A-lening in.

Huidige periode (CRRP)

Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF)

Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF)

Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF)

Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF)

Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF)

Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF)

Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI)

Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden

Anders (OTHR)

NEE

CREL71

Indicator voor schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum

Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen?

Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL)

Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER)

Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL)

Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS)

Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT)

Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND)

Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG)

Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT)

Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG)

Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL72

Meest recente indicator voor schuldaflossing-dekkingratio

Hoe wordt de schuldaflossing-dekkingratio berekend of toegepast wanneer een onderliggende blootstelling betrekking heeft op meerdere eigendommen?

Gedeeltelijk — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer laat leeg (PRTL)

Gemiddeld — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst schuldendienst alleen toe aan eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (AVER)

Volledig — Alle overzichten verzameld voor alle eigendommen (FULL)

Worst Case — Voor niet alle eigendommen zijn financiële gegevens ontvangen; servicer wijst 100 % van de schuldendienst toe aan alle eigendommen waarvoor financiële gegevens zijn ontvangen (WCAS)

Geen overzichten verzameld — Geen financiële gegevens ontvangen (NCOT)

Geconsolideerd — Alle eigendommen in één financieel verzameloverzicht van de debiteur (COND)

Hele lening gebaseerd op leningsovereenkomsten (WLAG)

Hele lening gebaseerd op andere methode (WLOT)

Trust note gebaseerd op leningsovereenkomst (TNAG)

Trust note gebaseerd op andere methode (TNOT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL73

Schuldaflossing-dekkingratio op securitisatiedatum

Berekening van de schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling, op de securitisatiedatum, op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL74

Huidige schuldaflossing-dekkingratio

Berekening van de huidige schuldaflossing-dekkingratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op basis van de documenten inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL75

Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)

De loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening) per de securitisatiedatum.

NEE

CREL76

Huidige loan-to-value (LTV)

Huidige loan-to-value (LTV)-ratio voor de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen voor het gesecuritiseerde bedrag van de lening).

NEE

CREL77

Rentedekkingsratio op securitisatiedatum

Berekening van de rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum.

NEE

CREL78

Huidige rentedekkingsratio

De berekening van de huidige rentedekkingsratio voor de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.

NEE

CREL79

Methode voor berekening van rentedekkingsratio

Definieer de berekening van de rentedekkingsratio als vereiste van het financiële convenant op het niveau van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling (of de hele onderliggende blootstelling indien niet gespecificeerd voor specifieke regelingen inzake onderliggende blootstellingen binnen de algehele leningsregeling) en de daaruit afgeleide berekeningsmethode:

Huidige periode (CRRP)

Projectie — zes maanden vooruit berekend (PRSF)

Projectie — twaalf maanden vooruit berekend (PRTF)

Combo 6 — Huidige periode en zes maanden vooruit berekend (CMSF)

Combo 12 — Huidige periode en twaalf maanden vooruit berekend (CMTF)

Historisch — zes maanden vooruit berekend (HISF)

Historisch — twaalf maanden vooruit berekend (HITF)

Gewijzigd — Omvat een injectie in de reserve of een procentuele huurinkomenswaarschijnlijkheidsberekening (MODI)

Meerdere perioden — Berekening over de opeenvolgende perioden

Anders (OTHR)

NEE

CREL80

Aantal eigendommen op securitisatiedatum

Het aantal eigendommen dat op de securitisatiedatum dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL81

Aantal eigendommen op afsluitdatum van gegevensinzending

Het aantal eigendommen dat op de afsluitdatum van de gegevensinzending dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL82

Eigendommen die als onderpand dienen voor de onderliggende blootstelling

Vermeld de unieke identificatiecode van het onderpand (CREC4) van de eigendommen die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan alle identificatiecodes als vermeld in het XML-schema in.

NEE

CREL83

Waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum

De taxatie van de eigendommen die als zekerheid dienen voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus. Als er meerdere eigendommen zijn, vul dan de som van de waarden van de eigendommen in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL84

Valuta van waarde van eigendommenportefeuille op securitisatiedatum

De munteenheid waarin de in veld CREL83 ingevulde waarde is uitgedrukt.

NEE

CREL85

Status van eigendommen

Status van eigendommen. Wanneer er meerdere situaties van de onderstaande lijst van toepassing zijn, kies dan de situatie die het geheel aan eigendommen het best vertegenwoordigt.

Permanente volmacht (LPOA)

Onder curatele (RCVR)

In executie (FCLS)

Vastgoed in eigendom (REOW)

Beëindigd (defeased) (DFSD)

Gedeeltelijke vrijgave (PRLS)

Vrijgegeven (RLSD)

Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT)

Speciale servicestatus (SSRV)

Anders (OTHR)

NEE

CREL86

Taxatiedatum op securitisatiedatum

De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden. Voor meerdere eigendommen, als er verschillende datums zijn, de meest recente datum.

NEE

CREL87

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL88

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

CREL89

Toegestane respijtdagen

Het aantal dagen nadat een betaling verschuldigd is dat de kredietverstrekker de gemiste betaling niet als wanbetalingsgebeurtenis beschouwt. Dit heeft betrekking op betalingen die zijn gemist om niet-technische redenen (bv. niet als gevolg van systeemstoringen).

NEE

CREL90

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CREL91

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CREL92

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

CREL93

Beschrijving van voorwaarden voor vervroegde terugbetaling

Moet de informatie in het prospectus weergeven. Als de voorwaarden voor vervroegde terugbetaling bijvoorbeeld als volgt zijn: een vergoeding van 1 % in jaar één, van 0,5 % in jaar twee en van 0,25 % in jaar drie van de lening, kan dit in het prospectus worden vermeld als: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).

CREL94

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

CREL95

Einddatum rendementsbehoud

De datum waarna de onderliggende blootstelling kan worden terugbetaald zonder rendementsbehoud.

NEE

CREL96

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL97

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

CREL98

Ongeplande inningen van kapitaal

Ongeplande aflossingen van het kapitaal die tijdens de huidige periode zijn ontvangen. Andere tijdens de renteperiode ontvangen betalingen van het kapitaal die zullen worden gebruikt om de onderliggende blootstelling af te lossen Daarbij kan het gaan om de opbrengst van verkopen, vrijwillige vervroegde terugbetalingen of vereffeningsbedragen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL99

Datum vereffening/vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande betaling van het kapitaal of vereffeningsopbrengsten zijn ontvangen.

NEE

CREL100

Code van vereffening/vervroegde terugbetaling

Code die wordt toegewezen aan niet-geplande kapitaalbetalingen of vereffeningsopbrengsten die tijdens de inningsperiode worden ontvangen.

Gedeeltelijke vereffening (inperking) (PTLQ)

Afbetaling vóór de vervaldatum (PTPY)

Vereffening of dispositie (LQDP)

Terugkoop of vervanging (RPSB)

Volledige afbetaling op de vervaldatum (FLPY)

Afbetaling met korting (DPOX)

Afbetaling met boete (PYPN)

Afbetaling met rendementsbehoud (YLMT)

Inperking met boete (CTPL)

Inperking met rendementsbehoud (CTYL)

Anders (OTHR)

NEE

CREL101

Teveel/tekort aan rente door vervroegde terugbetaling

Tekort of teveel aan feitelijk betaalde rente in vergelijking met de geplande rentebetaling dat geen verband houdt met een wanbetaling op de onderliggende blootstelling. Resultaten van een vervroegde terugbetaling die is ontvangen op een andere dan een geplande vervaldatum: Tekort — Het negatieve verschil tussen het bedrag van de betaalde rente en de geplande rentebetaling die verschuldigd was op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling (dit is alleen van toepassing als er een tekort is nadat de debiteur inbreukkosten heeft betaald). Teveel — Geïnde rente voor zover hoger dan de in de renteopbouwperiode voor de onderliggende blootstelling opgebouwde rente. Een negatief getal staat voor een tekort en een positief getal voor een teveel.

Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL102

Betalingsdatum

De meest recente datum waarop kapitaal en rente is betaald aan de SSPE, per de afsluitdatum van de gegevensinzending; dit is normaliter de datum van de betaling van rente op de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL103

Datum van volgende betalingsaanpassing

Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de volgende datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vul voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de volgende betalingsdatum in.

NEE

CREL104

Volgende betalingsdatum

Datum van de volgende betaling op de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL105

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL106

Oorspronkelijke rentevoet

All-in rentevoet van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.

NEE

CREL107

Rentevoet op securitisatiedatum

De totale rentevoet (bv. Euribor + marge) die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling die is verschuldigd op de eerste rentebetalingsdatum na de securitisatiedatm.

NEE

CREL108

Datum van eerstvolgende betalingsaanpassing

Voor onderliggende blootstellingen met variabele rente, de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente zal veranderen. Vermeld voor onderliggende blootstellingen met vaste rente de eerste datum waarop het bedrag van het geplande kapitaal en/of de rente verschuldigd is (niet de eerste datum na de securitisatie waarop het zou kunnen veranderen).

CREL109

Rentevoettype

Rentevoettype:

Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)

Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)

Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)

Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)

Disconto (DISC)

Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)

Debiteurenswap (OBLS)

Modulair (MODE)

Anders (OTHR)

NEE

CREL110

Huidige rentevoet

NEE

CREL111

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

CREL112

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

CREL113

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

CREL114

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

CREL115

Huidig indextarief

Het indextarief dat wordt gebruikt om de huidige rentevoet van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling te bepalen. De rentevoet (vóór marge) die wordt gebruikt voor het berekenen van de rente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.

NEE

CREL116

Datum indexbepaling

Als in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling wordt bepaald dat de index op specifieke datums moet worden bepaald, wordt hier de volgende datum van de indexbepaling ingevuld.

NEE

CREL117

Afrondingsincrement

Het incrementspercentage waarmee een indextarief moet worden afgerond bij vaststelling van de rentevoet zoals vermeld in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL118

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL119

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL120

Huidige standaardrentevoet

De rentevoet die wordt gebruikt voor de berekening van de standaardrente die is betaald op de in veld CREL102 vermelde betalingsdatum van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling.

NEE

CREL121

Toegestane lopende rente

Is het volgens de documenten van de onderliggende blootstelling toegestaan dat de rente oploopt en wordt gekapitaliseerd?

NEE

CREL122

Dagtellingsconventie

De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente:

30/360 (A011)

Feitelijk/365 (A005)

Feitelijk/360 (A004)

Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006)

Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008)

Feitelijk/Feitelijk AFB (A010)

Feitelijk/366 (A009)

Anders (OTHR)

NEE

CREL123

Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is verschuldigd

Geplande betaling van kapitaal en rente die verschuldigd is op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL124

Totale geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald

Geplande betaling van kapitaal en rente die is betaald op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling op de meest recente betalingsdatum, per de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL125

Negatieve aflossing

Negatieve aflossing/uitgestelde rente/gekapitaliseerde rente zonder boete. Van negatieve aflossing is sprake wanneer het tijdens een betalingsperiode opgebouwde rentebedrag hoger is dan de geplande betaling en het overschot wordt toegevoegd aan het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling. Heeft betrekking op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op het bedrag van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL126

Uitgestelde rente

Uitgestelde rente op de hele lening (d.w.z. de gesecuritiseerde lening en alle andere leningen die onder de leningsregeling met de debiteur vallen). Uitgestelde rente is het bedrag waarbij de rente die een debiteur op een hypothecaire lening moet betalen minder is dan het bedrag van de rente die is opgebouwd op het openstaande kapitaalsaldo.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL127

Totaal tekorten in uitstaand kapitaal en uitstaande rente

Cumulatief verschuldigde uitstaande kapitaal- en rentebedragen op de hele leningsregeling (d.w.z. niet alleen op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling), per de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL128

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

CREL129

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL130

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

CREL131

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

CREL132

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van de wanbetaling vóór de toepassing van de verkoopopbrengsten en terugvorderingen en inclusief gekapitaliseerde vergoedingen/boeten enz. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL133

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

CREL134

Achterstallige rente

Is er een betalingsachterstand op de op de onderliggende blootstelling opgebouwde rente?

NEE

CREL135

Feitelijke moratoire rente

Feitelijke moratoire rente die is betaald tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Totaalbedrag van moratoire rente die door de debiteur is betaald tijdens de renteperiode of op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL136

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

CREL137

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL138

Netto-opbrengsten ontvangen bij liquidatie

Bij liquidatie ontvangen netto-opbrengsten die worden aangewend om het verlies voor de SSPE te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Het bedrag van de ontvangen netto opbrengsten van de verkoop zal bepalen of er een verlies of tekort is op de lening.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL139

Liquidatiekosten

Kosten in verband met de liquidatie die moeten worden afgetrokken van de andere activa van de uitgevende instelling om het verlies te bepalen volgens de securitisatiedocumenten. Bedrag van liquidatiekosten dat zal worden betaald uit de netto opbrengsten van de verkoop om te bepalen of er een verlies zal zijn.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL140

Verwacht tijdschema van invorderingen

Verwacht tijdschema van invorderingen door de servicer voor de onderliggende blootstelling, uitgedrukt in maanden.

NEE

CREL141

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL142

Aanvangsdatum van afdwinging

De datum waarop een executie of administratieve procedure of een andere afdwingingsprocedure wordt gestart tegen de debiteur of met diens instemming.

NEE

CREL143

Code van oplossingsstrategie

Oplossingsstrategie:

Wijziging (MODI)

Executie (ENFR)

Onder curatele (RCVR)

Insolventie (NSOL)

Verlenging (XTSN)

Verkoop lening (LLES)

Verdisconteerde afbetaling (DPFF)

Eigendommen in bezit (PPOS)

Afwikkeling (RSLV)

Hangende teruggave aan servicer (PRTS)

Akte in plaats van executie (DLFR)

Volledige afbetaling (FPOF)

Verklaringen en garanties (REWR)

Anders (OTHR)

NEE

CREL144

Wijziging

Type wijziging:

Verschuiving van de vervaldatum (MEXT)

Verandering in aflossing (AMMC)

Afschrijving kapitaal (PWOF)

Tijdelijke verlaging tarief (TMRR)

Kapitalisatie van rente (CINT)

Kapitalisatie van voorgeschoten kosten (bv. verzekeringen, erfpacht) (CPCA)

Combinatie (COMB)

Anders (OTHR)

NEE

CREL145

Speciale servicestatus

Krijgt de onderliggende blootstelling vanaf de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling momenteel een speciale service?

NEE

CREL146

Meest recente datum van overdracht aan speciale servicer

De datum waarop een onderliggende blootstelling is overgedragen aan de speciale servicer na een triggergebeurtenis die tot servicingoverdracht heeft geleid. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling aan de speciale servicer is overgedragen.

NEE

CREL147

Meest recente datum van teruggave aan primaire servicer

De datum waarop een onderliggende blootstelling een “gecorrigeerde hypothecaire onderliggende blootstelling” wordt, d.w.z. de datum waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer. Opmerking: Als er verschillende overdrachten zijn voor de onderliggende blootstelling, moet dit de laatste datum zijn waarop de onderliggende blootstelling door de speciale servicer is teruggegeven aan de belangrijkste/primaire servicer.

NEE

CREL148

Niet-terugvorderbaarheid vastgesteld

Indicator (ja/nee) of de servicer of speciale servicer heeft vastgesteld dat er een tekort zal optreden bij het terugvorderen van door hem betaalde voorschotten en het uitstaande saldo van de onderliggende blootstelling en andere bedragen die zijn verschuldigd op grond van de onderliggende blootstelling die voortvloeien uit de opbrengsten bij verkoop of liquidatie van het eigendom of de onderliggende blootstelling.

CREL149

Schending van convenant/trigger

Type schending van convenant/trigger:

Rentedekkingsratio (ICRX)

Schuldaflossing-dekkingratio (DSCR)

Loan-to-value (LLTV)

Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio (ICDS)

Rentedekkingsratio of schuldaflossing-dekkingratio of loan-to-value (ICDL)

Inbreuk op het niveau van het eigendom (PROP)

Inbreuk op het niveau van de debiteur (OBLG)

Inbreuk op het niveau van de huurder of leegstand (TENT)

Anders (OTHR)

NEE

CREL150

Datum van inbreuk

De datum waarop een inbreuk op de voorwaarden van de onderliggende blootstelling heeft plaatsgevonden. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de eerste inbreuk.

CREL151

Datum van correctie van inbreuk

De datum waarop een in veld CREL150 gerapporteerde inbreuk is gecorrigeerd. In geval van meerdere inbreuken, de datum van de laatst gecorrigeerde inbreuk.

NEE

CREL152

Watchlistcode van servicer

Als de onderliggende blootstelling op de watchlist van de servicer is geplaatst, moet de meest passende bijbehorende code in tabel 2 in bijlage I bij deze verordening worden vermeld. Als er verschillende criteria van toepassing zijn, moet de nadeligste code worden vermeld.

NEE

CREL153

Datum van plaatsing op watchlist van servicer

Datum waarop is besloten een onderliggende blootstelling op de watchlist te plaatsen. Als de onderliggende blootstelling in een voorgaande periode van de watchlist is gehaald en er nu weer op wordt geplaatst, moet de nieuwe datum van opneming in de watchlist worden ingevuld.

NEE

CREL154

Verstrekker van renteswap

Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de renteswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

CREL155

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL156

Vervaldatum van renteswap

Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL157

Notioneel bedrag van renteswap

Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL158

Verstrekker van valutawap

Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vermeld dan de volledige juridische naam van de verstrekker van de wisselkoersswap. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

CREL159

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de valutaswap voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL160

Vervaldatum van valutaswap

Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL161

Notioneel bedrag van valutaswap

Het notionele bedrag van de valutawap op het niveau van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL162

Wisselkoers voor swap

De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL163

Verstrekker van andere swap

De volledige juridische naam van de verstrekker van de swap voor de onderliggende blootstelling, wanneer de swap noch een renteswap, noch een valutaswap is. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

CREL164

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van andere swap

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de “andere” swap voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL165

Debiteur moet verbrekingskosten betalen op een swap

De mate waarin de debiteur verplicht is om verbrekingskosten te betalen aan de verstrekker van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.

Volledige schadeloosstelling door debiteur (TOTL)

Gedeeltelijke schadeloosstelling door debiteur (PINO)

Geen schadeloosstelling door debiteur (NOPE)

NEE

CREL166

Gebeurtenis die leidt tot volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap voor de huidige periode

Als de swap voor de onderliggende blootstelling is beëindigd tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de huidige rapportageperiode, moet de reden daarvoor worden vermeld. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.

Swap stopgezet wegens verlaging van de rating van de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (RTDW)

Swap stopgezet wegens wanbetaling door de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling (PYMD)

Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de tegenpartij van de swap op de onderliggende blootstelling (CNTD)

Swap stopgezet wegens volledige of gedeeltelijke vervroegde terugbetaling door de debiteur (PRPY)

Swap stopgezet wegens ander type wanbetaling door de debiteur (OBGD)

Anders (OTHR)

NEE

CREL167

Netto periodieke betaling door de verstrekker van de swap

Nettobedrag van de door de tegenpartij van de swap op de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling verrichte betaling, op de betalingsdatum van de onderliggende blootstelling zoals vereist door de swapovereenkomst. Dit omvat geen verbrekings- of beëindigingskosten. Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL168

Verbrekingskosten verschuldigd aan de verstrekker van de swap op de onderliggende blootstelling

Betaling die de debiteur verschuldigd is aan de tegenpartij van de swap voor de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL169

Tekort in de betaling van verbrekingskosten op de swap

Bedrag van een tekort, in voorkomend geval, in de verbrekingskosten ten gevolge van de volledige of gedeeltelijke beëindiging van de swap, betaald door de kredietnemer Als er meerdere swaps zijn, moet de som van alle swaps worden ingevuld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL170

Door de tegenpartij van de swap verschuldigde verbrekingskosten

Het bedrag van eventuele winsten dat door de tegenpartij van de swap wordt betaald aan de debiteur bij volledige of gedeeltelijke beëindiging. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREL171

Volgende herzieningsdatum voor de swap

Datum van de volgende herziening van de swap op het niveau van de onderliggende blootstelling. Als er meerdere swaps zijn, moet de meest passende waarde worden ingevuld.

NEE

CREL172

Sponsor

De naam van de sponsor van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL173

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van correspondentbank van syndicaat

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de correspondentbank van het syndicaat, d.w.z. de entiteit die optreedt als intermediair tussen de debiteur en de leninggevende partijen die betrokken zijn bij de door een syndicaat verstrekte onderliggende blootstelling.

NEE

CREL174

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van servicer

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de servicer van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL175

Naam van servicer

De volledige juridische naam van de servicer van de onderliggende blootstelling. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

CREL176

Naam van initiator

NEE

CREL177

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

CREL178

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

CREL179

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

CREL180

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

CREL181

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

Informatie op het niveau van onderpand

CREC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.

NEE

CREC2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CREL5. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CREC3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand

De oorspronkelijk aan het onderpand toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CREC4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CREC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CREC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CREC5

Onderpandtype

Auto (CARX)

Industrieel voertuig (INDV)

Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)

Spoorvoertuig (RALV)

Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)

Nautisch recreatievoertuig (NALV)

Vliegtuig (AERO)

Werktuigmachine (MCHT)

Industriële apparatuur (INDE)

Kantooruitrusting (OFEQ)

IT-apparatuur (ITEQ)

Medische apparatuur (MDEQ)

Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)

Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)

Residentieel gebouw (RBLD)

Industrieel gebouw (IBLD)

Ander voertuig (OTHV)

Andere apparatuur (OTHE)

Ander vastgoed (OTRE)

Andere goederen of inventaris (OTGI)

Effecten (SECU)

Garantie (GUAR)

Andere financiële activa (OTFA)

Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

CREC6

Naam van eigendom

De naam van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC7

Adres van eigendom

Het adres van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC8

Geografische regio — onderpand

CREC9

Postcode van eigendom

De postcode van het primaire eigendom.

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC10

Pandrecht

Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.

CREC11

Status van eigendom

Status van eigendom:

Permanente volmacht (LPOA)

Onder curatele (RCVR)

In executie (FCLS)

Vastgoed in eigendom (REOW)

Beëindigd (defeased) (DFSD)

Gedeeltelijke vrijgave (PRLS)

Vrijgegeven (RLSD)

Zelfde als per de securitisatiedatum (SCDT)

Speciale servicestatus (SSRV)

Anders (OTHR)

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC12

Type vastgoed

Type vastgoed:

Caravanterrein (CRVP)

Parkeerplaats (CARP)

Gezondheidszorg (HEAL)

Horeca of hotel (HOTL)

Industrieel (IDSR)

Alleen grond (LAND)

Recreatie (LEIS)

Meergezinswoning (MULF)

Gemengd gebruik (MIXD)

Kantoor (OFFC)

Café (PUBX)

Retail (RETL)

Opslagruimte (SSTR)

Magazijn (WARE)

Diverse (VARI)

Anders (OTHR)

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC13

Eigendomsvorm

De betrokken eigendomsvorm. Alleen een grondpacht, waarbij de debiteur doorgaans eigenaar is van een gebouw of verplicht is te bouwen zoals vermeld in de pachtovereenkomst. Deze vormen zijn doorgaans gebaseerd op langlopende nettopachtovereenkomsten; de rechten en verplichtingen van de debiteur blijven bestaan tot de pacht vervalt of wordt beëindigd wegens wanbetaling:

Erfpacht (LESH)

Volle eigendom (FREE)

Gemengd (MIXD)

Anders (OTHR)

Als het gerapporteerde onderpand geen vastgoed is, vul dan ND5 in.

NEE

CREC14

Huidige taxatiedatum

De datum van de meest recente taxatie.

CREC15

Huidig taxatiebedrag

De meest recente waarde van het eigendom zoals geschat door een onafhankelijke externe of interne taxateur; als een dergelijke taxatie niet beschikbaar is, kan de huidige waarde van het eigendom worden geschat met behulp van een voldoende granulaire vastgoedwaarde-index voor de geografische locatie en het eigendomstype; indien er ook geen vastgoedwaarde-index voorhanden is, kan een voldoende granulaire vastgoedprijsindex voor de geografische locatie en het eigendomstype worden gebruikt na toepassing van een passende korting voor de waardevermindering van het eigendom.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREC16

Huidige taxatiemethode

De meest recente methode voor de berekening van de waarde van het onderpand als ingevuld in veld CREC15.

Volledige interne en externe inspectie (FALL)

Volledige externe inspectie (FEXT)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Belastingdienst (TXAT)

Anders (OTHR)

NEE

CREC17

Huidige taxatiegrondslag

De meest recente taxatiesgrondslag:

Open markt (OPEN)

Leegstaande bezitting (VCNT)

Anders (OTHR)

NEE

CREC18

Oorspronkelijke taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling:

Volledige interne en externe inspectie (FALL)

Volledige externe inspectie (FEXT)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Belastingdienst (TXAT)

Anders (OTHR)

NEE

CREC19

Datum van securitisatie van onderpand

Datum waarop het eigendom/onderpand als zekerheid is gesteld voor de onderliggende blootstelling. Als dit eigendom/onderpand is vervangen, vul dan de datum van vervanging in. Als het eigendom/onderpand onderdeel van de oorspronkelijke securitisatie was, is dit de datum van securitisatie.

NEE

CREC20

Toegewezen percentage van onderliggende blootstelling op securitisatiedatum

Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de securitisatiedatum aan het eigendom/onderpand kan worden toegeschreven wanneer meer dan één eigendom/onderpand dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat.

CREC21

Huidig toegewezen percentage van onderliggende blootstelling

Toegewezen percentage van de onderliggende blootstelling dat op de betalingsdatum voor de onderliggende blootstelling aan het onderpand kan worden toegeschreven. Als er meerdere onderpanden dienen als zekerheid voor de onderliggende blootstelling, is de som van alle percentages 100 %. Dit kan worden vastgelegd in de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling, en anders kan dit worden bepaald op basis van het nettobedrijfsresultaat).

NEE

CREC22

Taxatie bij securitisatie

De taxatie van het eigendom/onderpand dat als zekerheid dient voor de onderliggende blootstelling op de securitisatiedatum zoals beschreven in het prospectus.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREC23

Naam van taxateur bij securitisatie

Naam van de taxatiefirma die het eigendom/onderpand heeft getaxeerd bij de securitisatie.

NEE

CREC24

Datum van taxatie bij securitisatie

De datum waarop de taxatie is opgesteld voor de in het prospectus bekendgemaakte waarden.

NEE

CREC25

Bouwjaar

Het jaar waarin het eigendom is gebouwd volgens het taxatierapport of prospectus.

CREC26

Jaar van laatste renovatie

Jaar waarin de laatste renovatie/nieuwbouw op het eigendom is voltooid volgens het taxatierapport of het document inzake de onderliggende blootstelling.

CREC27

Aantal eenheden

Voor vastgoedtype meergezinswoning wordt het aantal eenheden ingevuld, voor horeca/hotel/gezondheidszorg het aantal bedden, voor caravanterrein het aantal eenheden, voor accommodatie het aantal kamers, voor opslagruimte het aantal eenheden.

NEE

CREC28

Netto vierkante meter

De totale netto verhuurbare oppervlakte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.

NEE

CREC29

Ruimte voor commerciële doeleinden

De totale netto verhuurbare oppervlakte voor commerciële doeleinden in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de onderliggende blootstelling volgens het meest recente taxatierapport.

NEE

CREC30

Woonruimte

De totale netto verhuurbare woonruimte in vierkante meter van het eigendom dat dient als zekerheid voor de lening volgens het meest recente taxatierapport.

NEE

CREC31

Netto gevalideerde vloeroppervlakte binnen

Heeft de taxateur (in het meest recente taxatierapport) de nettovloeroppervlakte binnen gecontroleerd?

CREC32

Bezettingsgraad op datum

Datum van het laatste ontvangen pachtregister of de laatste ontvangen huurderslijst. Voor horeca (hotels) en gezondheidszorg wordt gebruikgemaakt van de gemiddelde bezettingsgraad over de periode waarvoor de financiële overzichten worden gegeven.

NEE

CREC33

Economische bezettingsgraad bij securitisatie

Het percentage verhuurbare ruimte met ondertekend huurcontract op de securitisatiedatum indien bekendgemaakt in het prospectus (de huurders hoeven het eigendom niet te betrekken maar moeten wel huur betalen).

NEE

CREC34

Fysieke bezettingsgraad bij securitisatie

Het beschikbare percentage verhuurbare ruimte dat effectief bezet is op de securitisatiedatum (d.w.z. waar feitelijk huurders aanwezig zijn, en geen leegstand), indien bekendgemaakt in het prospectus. Moet worden afgeleid van een pachtregister of een ander document waarin de bezettingsgraad wordt aangegeven en dat strookt met de informatie voor het meest recente boekjaar.

NEE

CREC35

Waarde van leegstaande bezittingen op securitisatiedatum

Waarde van leegstaande bezittingen op de securitisatiedatum.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREC36

Datum van financiële gegevens bij securitisatie

De einddatum van de financiële gegevens voor de informatie die in het prospectus wordt gebruikt (bv. YTD, jaarlijks, driemaandelijks of de voorbije twaalf maanden).

CREC37

Nettobedrijfsresultaat bij securitisatie

Inkomsten minus operationele kosten op securitisatiedatum.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREC38

Meest recente financiële gegevens op begindatum

De eerste dag van de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).

CREC39

Meest recente financiële gegevens op einddatum

De einddatum van de financiële gegevens die worden gebruikt voor het meest recente financiële overzicht (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).

CREC40

Meest recente inkomsten

Totale inkomsten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREC41

Meest recente operationele kosten

Totale operationele kosten voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden). Dit zijn onder meer vastgoedbelastingen, verzekeringen, beheer, nutsvoorzieningen, onderhoud en reparaties en rechtstreekse eigendomskosten voor de eigenaar; exclusief kapitaaluitgaven en huurprovisies.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREC42

Meest recente kapitaaluitgaven

Totale kapitaaluitgaven (in tegenstelling tot reparaties en onderhoud) voor de periode waarop het meest recente beschikbare financiële overzicht voor het eigendom betrekking heeft (bv. maandelijks, driemaandelijks, YTD of de voorbije twaalf maanden).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CREC43

Verschuldigde erfpacht

Als een eigendom pachtbezit is, vermeld dan het huidige jaarlijkse pachtgeld dat verschuldigd is aan de verhuurder.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREC44

Gewogen gemiddelde huurtermijnen

Gewogen gemiddelde huurtermijnen uitgedrukt in jaren, waarbij als gewichten de meest recente beschikbare uitstaande huurwaarden worden genomen.

NEE

CREC45

Vervaldatum van pachtbezit

De vroegste datum waarop het pachtbezit vervalt.

NEE

CREC46

Contractuele jaarlijkse huurinkomsten

De contractuele jaarlijkse huurinkomsten zoals afgeleid uit de meest recente huurderslijst van de debiteur.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CREC47

Over 1 tot twaalf maanden vervallende inkomsten

Percentage inkomsten dat over 1 tot twaalf maanden komt te vervallen.

CREC48

Over 13 tot 24 maanden vervallende inkomsten

Percentage inkomsten dat over 13 tot 24 maanden komt te vervallen.

CREC49

Over 25 tot 36 maanden vervallende inkomsten

Percentage inkomsten dat over 25 tot 36 maanden komt te vervallen.

CREC50

Over 37 tot 48 maanden vervallende inkomsten

Percentage inkomsten dat over 37 tot 48 maanden komt te vervallen.

CREC51

Over 49+ maanden vervallende inkomsten

Percentage inkomsten dat over 49 of meer maanden komt te vervallen.

Informatie op het niveau van huurder

CRET1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CREL1.

NEE

CRET2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

CRET3

Identificatiecode van onderpand

Unieke identificatiecode van het onderpand Om “mapping” mogelijk te maken, moet dit veld overeenkomen met veld CREC4.

NEE

CRET4

Identificatiecode van huurder

Unieke identificatiecode van de huurder. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRET5

Naam van huurder

De naam van de huidige huurder. Als de huurder een natuurlijke persoon is, moet dit veld overeenkomen met veld CRET4.

NEE

CRET6

NACE-sectorcode

NACE-code van de sector verhuur als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (1).

CRET7

Vervaldatum van huurovereenkomst

Vervaldatum van de huurovereenkomst met de huidige huurder.

NEE

CRET8

Verschuldigde huur

Jaarlijkse huur die door de huidige huurder is verschuldigd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRET9

Valuta van huur

De munteenheid waarin de huur is uitgedrukt.

NEE

(1) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).

BIJLAGE IV

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CORPORATE

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

CRPL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .

NEE

CRPL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

CRPL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRPL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

CRPL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRPL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

CRPL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

CRPL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

CRPL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

CRPL10

Geografische regio — debiteur

NEE

CRPL11

Geografische regio — classificatie

NEE

CRPL12

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

NEE

CRPL13

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL14

NACE-sectorcode

NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

CRPL15

Bazel III-debiteurensegment

Bazel III-debiteurensegment:

Corporate (CORP)

Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX)

Retail (RETL)

Anders (OTHR)

CRPL16

Omvang onderneming

Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie:

Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR

Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR

Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR

Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is.

Natuurlijke persoon (NATP)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL17

Inkomsten

Jaarlijkse omzet na alle kortingen en omzetbelasting van de debiteur overeenkomstig Aanbeveling 2003/361/EG. Equivalent aan het begrip “totale jaaromzet” in artikel 153, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL18

Totale schuld

Totale brutoschuld van de debiteur, inclusief de financiering die is verstrekt in de onderhavige onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL19

Ebitda

Recurrente bedrijfswinst uit voortgezette bedrijfsactiviteiten plus rente, belastingen, afschrijving en aflossing.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL20

Waarde van de onderneming

Waarde van de onderneming, d.w.z. marktkapitalisatie plus schuld, minderheidsbelang en preferente aandelen, minus geldmiddelen en kasequivalenten.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL21

Vrije kasstroom

Netto-inkomsten plus mutaties anders dan in geld plus rente (1 — belastingtarief) plus langlopende investeringen minus investeringen in werkkapitaal. Mutaties anders dan in geld omvatten afschrijvingen, aflossing, depletie, op aandelen gebaseerde vergoedingen en bijzondere waardevermindering van activa.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL22

Datum financiële overzichten

De datum van de financiële informatie (bv. ebitda) over de debiteur van deze onderliggende blootstelling.

CRPL23

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.

NEE

CRPL24

Type schuld

Type schuld:

Lening of lease (LOLE)

Garantie (DGAR)

Promessen (PRMS)

Participatierechten (PRTR)

Overdispositie (ODFT)

Kredietbrief (LCRE)

Werkkapitaalfaciliteit (WCFC)

Aandelenvermogen (EQUI)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL25

Gesecuritiseerde kortlopende vorderingen

Met deze onderliggende blootstelling verbonden kortlopende vorderingen die zijn gesecuritiseerd:

Kapitaal en rente (PRIN)

Alleen kapitaal (PRPL)

Alleen rente (INTR)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL26

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.

NEE

CRPL27

Rangorde

Rangorde van het schuldinstrument:

Schuld van hogere rang (SNDB)

Mezzanine (MZZD)

Schuld van lagere rang (JUND)

Achtergestelde schuld (SBOD)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL28

Verstrekking door syndicaat

Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?

NEE

CRPL29

Transactie met hefboom

Is de onderliggende blootstelling een transactie met hefboom als gedefinieerd in https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?

NEE

CRPL30

Beheerd door Collateralised Loan Obligation (CLO)

Wordt de onderliggende blootstelling ook beheerd door de CLO-beheerder?

NEE

CRPL31

Betaling in natura

Wordt op de onderliggende blootstelling momenteel in natura betaald? (d.w.z. dat de rente wordt betaald in de vorm van gekapitaliseerde hoofdsom)

NEE

CRPL32

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

CRPL33

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

NEE

CRPL34

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

CRPL35

Kanaal van initiëring

Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:

Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)

Broker (BROK)

Internet (WEBI)

Anders (OTHR)

CRPL36

Doel

Doel van de onderliggende blootstelling:

Overdispositie of werkkapitaal (OVRD)

Investering in nieuwe installatie en uitrusting (EQPI)

Investering in nieuwe informatietechnologie (INFT)

Renovatie van bestaande installatie, uitrusting of technologie (RFBR)

Fusie of overname (MGAQ)

Ander uitbreidingsdoel (OEXP)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL37

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

CRPL38

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Oorspronkelijk saldo van de onderliggende blootstelling (inclusief vergoedingen).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPL39

Huidig kapitaalsaldo

Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL40

Eerdere kapitaalsaldo’s

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPL41

Marktwaarde

Vul voor CLO-securitisaties de marktwaarde van de zekerheid in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL42

Totale kredietlimiet

Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL43

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

CRPL44

Datum van putoptie

Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de datum waarop de optie kan worden uitgeoefend. Als de datum onbekend is (bv. als de optie een Amerikaanse optie is), vul dan 31 december 2099 in.

NEE

CRPL45

Uitoefenprijs van putoptie

Als er een optie tot terugverkoop van de onderliggende blootstelling is, vermeld dan de uitoefenprijs van de putoptie. Als de uitoefenprijs variabel is (bv. als de optie een lookback-optie is), vermeld dan de beste schatting van de uitoefenprijs op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL46

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL47

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

CRPL48

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL49

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL50

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL51

Ballonbedrag

Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPL52

Rentevoettype

Rentevoettype:

Onderliggende blootstelling met variabele rente (gedurende levensduur) (FLIF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente gekoppeld aan één index die in de toekomst zal worden vervangen door een andere index (FINX)

Onderliggende blootstelling met vaste rente (gedurende levensduur) (FXRL)

Vaste rente met periodieke aanpassingen (FXPR)

Onderliggende blootstelling met vaste rente met verplichte toekomstige omschakeling naar variabele rente (FLCF)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodemtarief (FLFL)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en plafondtarief (CAPP)

Onderliggende blootstelling met variabele rente en bodem- en plafondtarief (FLCA)

Disconto (DISC)

Mogelijkheid tot omschakeling (SWIC)

Debiteurenswap (OBLS)

Modulair (MODE)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL53

Huidige rentevoet

NEE

CRPL54

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL55

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL56

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

CRPL57

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

CRPL58

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CRPL59

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CRPL60

Herzieningsmarge 1

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

CRPL61

Renteherzieningsdatum 1

CRPL62

Herzieningsmarge 2

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

CRPL63

Renteherzieningsdatum 2

CRPL64

Herzieningsmarge 3

In dit veld moet de volledige herzieningsmarge worden ingevoerd, niet de verandering van de marge.

CRPL65

Renteherzieningsdatum 3

CRPL66

Herziene rente-index

De volgende rente-index.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

CRPL67

Looptijd herziene rente-index

Looptijd (“tenor”) van de volgende rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

CRPL68

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

CRPL69

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

CRPL70

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

CRPL71

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL72

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

CRPL73

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

CRPL74

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPL75

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

CRPL76

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

CRPL77

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL78

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

CRPL79

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL80

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

CRPL81

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL82

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

CRPL83

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL84

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL85

Terugvorderingsbron

De bron van de terugvorderingen:

Uitwinning van zekerheid (LCOL)

Executie van garanties (EGAR)

Aanvullende lening (ALEN)

Terugvorderingen in contanten (CASR)

Gemengd (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

CRPL86

Verhaal

Kan er voor deze onderliggende blootstelling (volledig of gedeeltelijk) verhaal worden gehaald via de bezittingen van de debiteur, bovenop de opbrengsten van onderpand?

CRPL87

Depositobedrag

Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.

Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL88

Notioneel bedrag van renteswap

Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL89

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van renteswap

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de renteswap voor de onderliggende blootstelling.

NEE

CRPL90

Verstrekker van renteswap

NEE

CRPL91

Vervaldatum van renteswap

Als er een renteswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.

NEE

CRPL92

Notioneel bedrag van valutaswap

Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan het notionele bedrag van de swap in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPL93

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van valutaswap

Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, verstrek dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de swap.

NEE

CRPL94

Verstrekker van valutawap

NEE

CRPL95

Vervaldatum van valutaswap

Als er een wisselkoersswap van toepassing is op de onderliggende blootstelling, vul dan de vervaldatum van de swap in.

NEE

CRPL96

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

CRPL97

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

CRPL98

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

CRPL99

Naam van initiator

NEE

CRPL100

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

CRPL101

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

Informatie op het niveau van onderpand

CRPC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld CRPL1.

NEE

CRPC2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld CRPL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRPC3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand

De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRPC4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CRPC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CRPC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CRPC5

Geografische regio — onderpand

CRPC6

Type zekerheid

Het type zekerheid:

Onderpand (COLL)

Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL)

Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO)

Anders (OTHR)

NEE

CRPC7

Type bezwaring

Type zekerheid dat op het onderpand is gevestigd. Wanneer er een garantie is, heeft dit veld alleen betrekking op elke zekerheid op onderpand dat deze garantie ondersteunt. “Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar” heeft betrekking op de situatie dat de initiator of de oorspronkelijke kredietverstrekker, naargelang wat van toepassing is, onherroepelijk en onvoorwaardelijk gemachtigd is om het onderpand te allen tijde in de toekomst eenzijdig te bezwaren, zonder dat daarvoor verdere toestemming van de debiteur of de garantiegever nodig is:

Vaste bezwaring (FXCH)

Variabele bezwaring (FLCH)

Geen bezwaring (NOCG)

Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN)

Anders (OTHR)

NEE

CRPC8

Pandrecht

Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.

CRPC9

Onderpandtype

Auto (CARX)

Industrieel voertuig (INDV)

Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)

Spoorvoertuig (RALV)

Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)

Nautisch recreatievoertuig (NALV)

Vliegtuig (AERO)

Werktuigmachine (MCHT)

Industriële apparatuur (INDE)

Kantooruitrusting (OFEQ)

IT-apparatuur (ITEQ)

Medische apparatuur (MDEQ)

Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)

Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)

Residentieel gebouw (RBLD)

Industrieel gebouw (IBLD)

Ander voertuig (OTHV)

Andere apparatuur (OTHE)

Ander vastgoed (OTRE)

Andere goederen of inventaris (OTGI)

Effecten (SECU)

Garantie (GUAR)

Andere financiële activa (OTFA)

Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

CRPC10

Huidig taxatiebedrag

De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPC11

Huidige taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10.

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark-to-market (MTTM)

Taxatie door debiteur (OBLV)

Anders (OTHR)

CRPC12

Huidige taxatiedatum

De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC10.

CRPC13

Oorspronkelijk taxatiebedrag

De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CRPC14

Oorspronkelijke taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het onderpand bij de initiëring van de onderliggende blootstelling, zoals ingevuld in veld CRPC13.

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark-to-market (MTTM)

Taxatie door debiteur (OBLV)

Anders (OTHR)

CRPC15

Oorspronkelijke taxatiedatum

De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld CRPC13.

CRPC16

Verkoopdatum

De datum van verkoop van het onderpand.

NEE

CRPC17

Verkoopprijs

Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CRPC18

Valuta van onderpand

De munteenheid waarin het in veld CRPC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.

NEE

CRPC19

Land van garantiegever

Het rechtsgebied waar de garantiegever is gevestigd.

NEE

CRPC20

ESA-subsector van garantiegever

De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”) (1). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.

NEE

(1) Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie Voor de EER relevante tekst (PB L 174 van 26.6.2013, blz. 1).

BIJLAGE V

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — AUTO’S

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

AUTL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie .

NEE

AUTL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

AUTL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

AUTL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

AUTL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld AUTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld AUTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

AUTL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

AUTL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

AUTL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

AUTL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

AUTL10

Geografische regio — debiteur

NEE

AUTL11

Geografische regio — classificatie

NEE

AUTL12

Arbeidsstatus

Arbeidsstatus van de primaire debiteur:

Werkzaam — particuliere sector (EMRS)

Werkzaam — publieke sector (EMBL)

Werkzaam — sector onbekend (EMUK)

Werkloos (UNEM)

Zelfstandig (SFEM)

Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)

Student (STNT)

Gepensioneerde (PNNR)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL13

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

NEE

AUTL14

Rechtsvorm van debiteur

Rechtsvorm van de cliënt:

Naamloze vennootschap (PUBL)

Besloten vennootschap (LLCO)

Personenvennootschap (PNTR)

Particulier (INDV)

Overheidsentiteit (GOVT)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL15

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL16

Primair inkomen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL17

Type primair inkomen

Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in AUTL16:

Brutojaarinkomen (GRAN)

Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)

Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)

Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)

Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)

Beschikbaar inkomen (DSPL)

Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL18

Valuta van primair inkomen

De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt. Wanneer de primaire debiteur een rechtspersoon/juridische entiteit is, vul dan de valuta van de inkomsten als vermeld in AUTL20 in.

AUTL19

Inkomenscontrole voor primair inkomen

Inkomenscontrole voor primair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL20

Inkomsten

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL21

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.

AUTL22

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

AUTL23

Type product

De classificatie van de lease, volgens de definities van de verhuurder:

(Persoonlijk) koopcontract (PPUR)

(Persoonlijk) huurcontract (PHIR)

Huurkoop (HIRP)

Leasekoop (LEAP)

Financiële lease (FNLS)

Operationele lease (OPLS)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL24

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

NEE

AUTL25

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

AUTL26

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.

AUTL27

Kanaal van initiëring

Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:

Autodealer (ADLR)

Broker (BROK)

Direct (DIRE)

Indirect (IDRT)

Anders (OTHR)

AUTL28

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

AUTL29

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling of verdisconteerd leasesaldo (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) van de debiteur bij initiëring.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL30

Huidig kapitaalsaldo

Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (of het verdisconteerde leasesaldo) van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het voertuig zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL31

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

AUTL32

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL33

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

AUTL34

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL35

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL36

Betalingsmethode

Gebruikelijke betalingsmethode (kan worden gebaseerd op de laatste ontvangen betaling):

Automatische afschrijving (CDTX)

Doorlopende betalingsopdracht (SORD)

Cheque (CHKX)

Contant (CASH)

Bankoverschrijving (geen automatische afschrijving of doorlopende betalingsopdracht) (BTRA)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL37

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL38

Ballonbedrag

Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL39

Bedrag van aanbetaling

Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde voertuigen enz.)

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL40

Huidige rentevoet

Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.

NEE

AUTL41

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL42

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL43

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

AUTL44

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

AUTL45

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

AUTL46

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

AUTL47

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

AUTL48

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

AUTL49

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL50

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

AUTL51

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

AUTL52

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL53

Fabrikant

Merknaam van de autofabrikant.

Vul bv. “Skoda” in, niet “Volkswagen”.

NEE

AUTL54

Model

Naam van het automodel.

NEE

AUTL55

Jaar van registratie

Jaar waarin de auto is geregistreerd.

AUTL56

Nieuw of tweedehands

Staat van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling:

Nieuw (NEWX)

Tweedehands (USED)

Demo (DEMO)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL57

Waarde energieprestatiecertificaat

De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Anders (OTHR)

AUTL58

Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat

AUTL59

Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)

De verhouding tussen het saldo van de onderliggende blootstelling bij initiëring en de waarde van de auto bij initiëring.

NEE

AUTL60

Oorspronkelijk taxatiebedrag

Catalogusprijs van het voertuig bij initiëring van de onderliggende blootstelling. Voor een niet-nieuwe auto, vul de handelswaarde of de verkoopprijs van de auto in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL61

Oorspronkelijke restwaarde van voertuig

De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de lease.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL62

Prijs van optie tot koop

Het bedrag dat de kredietnemer op het einde van de lease of de onderliggende blootstelling moet betalen om eigenaar te worden van het voertuig, anders dan het in AUTL63 bedoelde bedrag.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL63

Gesecuritiseerde restwaarde

Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL64

Geactualiseerde restwaarde van voertuig

Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de meest recente geschatte restwaarde van het voertuig aan het eind van het contract in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL65

Datum van geactualiseerde schatting van de restwaarde van voertuig

Als de restwaarde is gesecuritiseerd, vul dan de datum van berekening van de meest recente geactualiseerde schatting van de restwaarde van het voertuig in. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.

NEE

AUTL66

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

AUTL67

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

AUTL68

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL69

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

AUTL70

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

AUTL71

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

AUTL72

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL73

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

AUTL74

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL75

Restwaardeverliezen

Restwaardeverlies dat het gevolg is van het inruilen van een voertuig. Als de restwaarde niet is gesecuritiseerd, vul dan ND5 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

AUTL76

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL77

Verkoopprijs

Prijs die is verkregen bij de verkoop van het voertuig in geval van executie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL78

Depositobedrag

Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

AUTL79

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

AUTL80

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

AUTL81

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

AUTL82

Naam van initiator

NEE

AUTL83

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

AUTL84

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

BIJLAGE VI

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CONSUMENT

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

CMRL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

CMRL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

CMRL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CMRL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

CMRL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CMRL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CMRL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CMRL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

CMRL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

CMRL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

CMRL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

CMRL10

Geografische regio — debiteur

NEE

CMRL11

Geografische regio — classificatie

NEE

CMRL12

Arbeidsstatus

Arbeidsstatus van de primaire debiteur:

Werkzaam — particuliere sector (EMRS)

Werkzaam — publieke sector (EMBL)

Werkzaam — sector onbekend (EMUK)

Werkloos (UNEM)

Zelfstandig (SFEM)

Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)

Student (STNT)

Gepensioneerde (PNNR)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL13

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

NEE

CMRL14

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL15

Primair inkomen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL16

Type primair inkomen

Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CMRL15:

Brutojaarinkomen (GRAN)

Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)

Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)

Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)

Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)

Beschikbaar inkomen (DSPL)

Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL17

Valuta van primair inkomen

De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.

NEE

CMRL18

Inkomenscontrole voor primair inkomen

Inkomenscontrole voor primair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL19

Gedekt door salaris/pensioen

Valt de persoonlijke onderliggende blootstelling in de categorie van door salaris of pensioen gedekte onderliggende blootstellingen (d.w.z. cessione del quinto)?

NEE

CMRL20

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

CMRL21

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

NEE

CMRL22

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

CMRL23

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.

CMRL24

Kanaal van initiëring

Het kanaal van de initiëring:

Internet (WEBI)

Bijkantoor (BRCH)

Verkoop op afstand (TLSL)

Stand (STND)

Post (POST)

Witlabel (WLBL)

Tijdschrift (MGZN)

Autodealer (ADLR)

Anders (OTHR)

CMRL25

Doel

Doel van de lening:

Opleiding (TUIT)

Levensonderhoud (LEXP)

Medische behandeling (MDCL)

Woningverbetering (HIMP)

Huishoudelijke apparatuur of meubilair (APFR)

Reis (TRVL)

Schuldconsolidatie (DCON)

Nieuwe auto (NCAR)

Tweedehandsauto (UCAR)

Ander voertuig (OTHV)

Apparatuur (EQUP)

Vastgoed (PROP)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL26

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

CMRL27

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Oorspronkelijk kapitaalsaldo van de onderliggende blootstelling (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de onderliggende blootstelling op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CMRL28

Huidig kapitaalsaldo

Uitstaand bedrag van de onderliggende blootstelling op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die premies zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL29

Totale kredietlimiet

Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL30

Einddatum hernieuwing

Voor onderliggende blootstelling met flexibel herlenen/vernieuwing — de datum waarop de flexibele kenmerken naar verwachting zullen vervallen, d.w.z. wanneer de hernieuwingsperiode zal eindigen.

NEE

CMRL31

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

CMRL32

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL33

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

CMRL34

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL35

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL36

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL37

Huidige rentevoet

NEE

CMRL38

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL39

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL40

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

CMRL41

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

CMRL42

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CMRL43

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

CMRL44

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

CMRL45

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

CMRL46

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

CMRL47

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL48

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

CMRL49

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

CMRL50

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

CMRL51

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

CMRL52

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

CMRL53

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL54

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

CMRL55

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

CMRL56

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

CMRL57

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL58

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

CMRL59

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL60

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL61

Depositobedrag

Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.

Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CMRL62

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

CMRL63

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

CMRL64

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

CMRL65

Naam van initiator

NEE

CMRL66

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

CMRL67

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

CMRL68

Waarde energieprestatiecertificaat

De waarde van het energieprestatiecertificaat van het onderpand op het moment van initiëring:

A (EPCA)

B (EPCB)

C (EPCC)

D (EPCD)

E (EPCE)

F (EPCF)

G (EPCG)

Anders (OTHR)

CMRL69

Naam van verstrekker van energieprestatiecertificaat

BIJLAGE VII

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — CREDITCARD

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

CCDL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

CCDL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

CCDL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CCDL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

CCDL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld CCDL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld CCDL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

CCDL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

CCDL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

CCDL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

CCDL9

Geografische regio — debiteur

NEE

CCDL10

Geografische regio — classificatie

NEE

CCDL11

Arbeidsstatus

Arbeidsstatus van de primaire debiteur:

Werkzaam — particuliere sector (EMRS)

Werkzaam — publieke sector (EMBL)

Werkzaam — sector onbekend (EMUK)

Werkloos (UNEM)

Zelfstandig (SFEM)

Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)

Student (STNT)

Gepensioneerde (PNNR)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL12

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

NEE

CCDL13

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL14

Primair inkomen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL15

Type primair inkomen

Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in CCDL14:

Brutojaarinkomen (GRAN)

Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)

Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)

Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)

Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)

Beschikbaar inkomen (DSPL)

Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL16

Valuta van primair inkomen

De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.

NEE

CCDL17

Inkomenscontrole voor primair inkomen

Inkomenscontrole voor primair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL18

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

CCDL19

Datum van initiëring

De datum waarop de rekening is geopend.

NEE

CCDL20

Kanaal van initiëring

Het kanaal van de initiëring:

Internet (WEBI)

Bijkantoor (BRCH)

Verkoop op afstand (TLSL)

Stand (STND)

Post (POST)

Witlabel (WLBL)

Tijdschrift (MGZN)

Anders (OTHR)

CCDL21

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

CCDL22

Huidig kapitaalsaldo

Vul het huidige totale door de debiteur op de rekening verschuldigde bedrag in (inclusief alle vergoedingen en rente).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL23

Totale kredietlimiet

Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL24

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

CCDL25

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

CCDL26

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL27

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL28

Verschuldigde betaling

De volgende minimale geplande betaling die de debiteur verschuldigd is.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL29

Huidige rentevoet

Totaal gewogen gemiddeld rendement, inclusief alle vergoedingen die van toepassing waren op de meest recente factureringsdatum (d.w.z dat dit is gefactureerd, geen contant rendement).

NEE

CCDL30

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL31

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL32

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

CCDL33

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

CCDL34

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop voor het laatst een betalingsachterstand op de rekening bestond.

CCDL35

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen dat er een betalingsachterstand op de rekening is per de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er geen betalingsachterstand is, vul dan 0 in.

NEE

CCDL36

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL37

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

CCDL38

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

CCDL39

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL40

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

CCDL41

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

CCDL42

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

CCDL43

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

CCDL44

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

CCDL45

Naam van initiator

NEE

CCDL46

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

CCDL47

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

BIJLAGE VIII

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — LEASING

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

LESL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

LESL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

LESL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

LESL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

LESL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld LESL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld LESL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

LESL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

LESL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

LESL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

LESL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

LESL10

Geografische regio — debiteur

NEE

LESL11

Geografische regio — classificatie

NEE

LESL12

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

NEE

LESL13

Bazel III-debiteurensegment

Bazel III-debiteurensegment:

Corporate (CORP)

Kleine of middelgrote onderneming behandeld als corporate (SMEX)

Retail (RETL)

Anders (OTHR)

LESL14

Cliënttype

Type cliënt bij initiëring:

Nieuwe cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNEO)

Nieuwe cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CEMO)

Nieuwe cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (CNRO)

Bestaande cliënt en niet een werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENEO)

Bestaande cliënt en werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (EEMO)

Bestaande cliënt en niet geregistreerd als werknemer van/verbonden met de groep van de initiator (ENRO)

Anders (OTHR)

NEE

LESL15

NACE-sectorcode

NACE-code van leasingsector als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006.

LESL16

Omvang onderneming

Classificatie van ondernemingen naar omvang, overeenkomstig de bijlage bij Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie:

Micro-onderneming (MICE) — minder dan 10 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 2 miljoen EUR

Kleine onderneming (SMAE) — minder dan 50 werknemers en jaaromzet en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 10 miljoen EUR

Middelgrote onderneming (MEDE) — minder dan 250 werknemers, jaaromzet is niet hoger dan 50 miljoen EUR en/of jaarlijks balanstotaal is niet hoger dan 43 miljoen EUR

Grote onderneming (LARE) — een onderneming die geen kleine, middelgrote of micro-onderneming is.

Natuurlijke persoon (NATP)

Anders (OTHR)

LESL17

Inkomsten

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL18

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.

LESL19

Type product

De classificatie van de onderliggende blootstelling, volgens de definities van de verhuurder:

(Persoonlijk) koopcontract (PPUR)

(Persoonlijk) huurcontract (PHIR)

Huurkoop (HIRP)

Leasekoop (LEAP)

Financiële lease (FNLS)

Operationele lease (OPLS)

Anders (OTHR)

NEE

LESL20

Verstrekking door syndicaat

Is de onderliggende blootstelling verstrekt door een syndicaat?

NEE

LESL21

Bijzondere regeling

Indien op de onderliggende blootstelling een bijzondere regeling voor de publieke sector van toepassing is, geef hier dan de volledige naam (zonder afkortingen) van de regeling.

LESL22

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke lease.

NEE

LESL23

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

NEE

LESL24

Oorspronkelijke looptijd

Oorspronkelijke contractuele looptijd (aantal maanden) op de datum van initiëring.

LESL25

Kanaal van initiëring

Kanaal voor de initiëring van de onderliggende blootstelling:

Netwerk van (bij)kantoren (BRAN)

Broker (BROK)

Internet (WEBI)

Anders (OTHR)

LESL26

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

LESL27

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Oorspronkelijke (of verdisconteerde) kapitaalsaldo van de lease (inclusief gekapitaliseerde vergoedingen) bij initiëring. Dit is het saldo van de lease op de datum van initiëring, niet de datum van verkoop van de onderliggende blootstelling aan de SSPE of de sluitingsdatum van de securitisatie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL28

Huidig kapitaalsaldo

Op de afsluitdatum van de gegevensinzending uitstaand leasesaldo of verdisconteerd leasesaldo van de debiteur. Dit omvat bedragen die als zekerheid voor het activum zijn gesteld. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo die onderdeel zijn van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL29

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

LESL30

Gesecuritiseerde restwaarde

Alleen het bedrag van de restwaarde dat gesecuritiseerd is.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL31

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

LESL32

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

NEE

LESL33

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

LESL34

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

LESL35

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL36

Huidige rentevoet

Totale bruto rentevoet of discontovoet die wordt toegepast op de onderliggende blootstelling. Per periode berekende rentevoeten moeten worden geannualiseerd.

NEE

LESL37

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

LESL38

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

LESL39

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

NEE

LESL40

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

NEE

LESL41

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NEE

LESL42

Rentevoetbodem

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een lease met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de leaseovereenkomst.

NEE

LESL43

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

NEE

LESL44

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

LESL45

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

LESL46

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL47

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

LESL48

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

LESL49

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL50

Prijs van optie tot koop

Het bedrag dat de lessee op het einde van de lease moet betalen om eigenaar te worden van het activum, anders dan het in LESL30 bedoelde bedrag.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL51

Bedrag van aanbetaling

Bedrag van deposito/aanbetaling bij initiëring van de onderliggende blootstelling (dit omvat de waarde van ingeruilde uitrusting enz.).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL52

Huidige restwaarde van activum

Meest recente voorspelde restwaarde van het activum aan het eind van de leasetermijn. Als er geen actualisering is verricht, vul dan de datum van de oorspronkelijk geschatte restwaarde in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL53

Herstructureringsdatum

Indien er meerdere datums zijn, moeten alle datums worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

LESL54

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

LESL55

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL56

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

NEE

LESL57

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

LESL58

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

LESL59

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL60

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

NEE

LESL61

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL62

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL63

Terugvorderingsbron

De bron van de terugvorderingen:

Uitwinning van zekerheid (LCOL)

Executie van garanties (EGAR)

Aanvullende lening (ALEN)

Terugvorderingen in contanten (CASR)

Gemengd (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

LESL64

Depositobedrag

Het bedrag van de aanbetaling moet luiden in dezelfde valuta als die welke is gebruikt voor de onderliggende blootstelling.

Als een debiteur meer dan één onderliggende blootstelling heeft uitstaan in de pool, moet dit veld worden ingevuld voor elke onderliggende blootstelling, en het is aan de rapporterende entiteit om te besluiten hoe het depositobedrag wordt verdeeld over die onderliggende blootstellingen, met inachtneming van het hierboven bedoelde plafond en zolang de totale posten voor dit veld, voor de diverse onderliggende blootstellingen, optellen tot het juiste bedrag. Als de debiteur bijvoorbeeld een depositosaldo van 100 EUR heeft en twee onderliggende blootstellingen heeft uitstaan in de pool, van respectievelijk 60 en 75 EUR. Dit veld kan worden ingevuld als ofwel onderliggende blootstelling 1 - 60 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 40 EUR, ofwel onderliggende blootstelling 1 - 25 EUR en onderliggende blootstelling 2 - 75 EUR (d.w.z. dat het relatieve bedrag dat moet worden ingevuld in dit veld voor elke onderliggende blootstelling wordt gemaximeerd op 60 EUR voor onderliggende blootstelling 1 en op 75 EUR voor onderliggende blootstelling 2 en de som van de waarden voor onderliggende blootstelling 1 en onderliggende blootstelling 2 gelijk moet zijn aan 100 EUR).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL65

Geografische regio — onderpand

LESL66

Fabrikant

Naam van de fabrikant van het activum.

NEE

LESL67

Model

Naam van het activum/model.

NEE

LESL68

Jaar van vervaardiging/bouw

Jaar van vervaardiging.

LESL69

Nieuw of tweedehands

Staat van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling:

Nieuw (NEWX)

Tweedehands (USED)

Demo (DEMO)

Anders (OTHR)

NEE

LESL70

Oorspronkelijke restwaarde van activum

De geschatte restwaarde van het activum op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL71

Onderpandtype

Het (wat waarde betreft) primaire activumtype waar de onderliggende blootstelling door wordt gedekt:

Auto (CARX)

Industrieel voertuig (INDV)

Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)

Spoorvoertuig (RALV)

Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)

Nautisch recreatievoertuig (NALV)

Vliegtuig (AERO)

Werktuigmachine (MCHT)

Industriële apparatuur (INDE)

Kantooruitrusting (OFEQ)

Medische apparatuur (MDEQ)

Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)

Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)

Residentieel gebouw (RBLD)

Industrieel gebouw (IBLD)

Ander voertuig (OTHV)

Andere apparatuur (OTHE)

Ander vastgoed (OTRE)

Andere goederen of inventaris (OTGI)

Effecten (SECU)

Garantie (GUAR)

Andere financiële activa (OTFA)

IT-apparatuur (ITEQ)

Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

LESL72

Oorspronkelijk taxatiebedrag

Waardering van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

LESL73

Oorspronkelijke taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de waarde van het activum bij initiëring van de onderliggende blootstelling:

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Anders (OTHR)

NEE

LESL74

Oorspronkelijke taxatiedatum

Datum van taxatie van het activum bij initiëring.

NEE

LESL75

Huidig taxatiebedrag

Meest recente waardering van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan de oorspronkelijke waardering in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

LESL76

Huidige taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in.

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Anders (OTHR)

NEE

LESL77

Huidige taxatiedatum

Datum van de meest recente taxatie van het activum. Als er sinds de initiëring geen herwaardering heeft plaatsgevonden, vul dan het type oorspronkelijke waardering in.

LESL78

Aantal geleasete objecten

Het aantal individuele activa dat wordt gedekt door deze onderliggende blootstelling.

NEE

LESL79

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

LESL80

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

LESL81

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

LESL82

Naam van initiator

NEE

LESL83

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

LESL84

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

BIJLAGE IX

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ESOTERISCH

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

ESTL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

ESTL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

ESTL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

ESTL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

NEE

ESTL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

ESTL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

ESTL7

Datum van toevoeging aan pool

NEE

ESTL8

Datum van terugkoop

Datum waarop de onderliggende blootstelling is teruggekocht uit de pool.

NEE

ESTL9

Datum van aflossing

De datum van terugbetaling van de rekening of (voor onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden) de datum waarop het aflossingsproces is voltooid.

NEE

ESTL10

Beschrijving

Beschrijf de onderliggende blootstelling in een paar woorden (bv. “Toekomstige te ontvangen elektriciteitstarieven”, “Future Flow”). Alle onderliggende blootstellingen van dit type in de gegevensinzending moeten in dezelfde bewoordingen worden beschreven.

NEE

ESTL11

Geografische regio — debiteur

ESTL12

Geografische regio — classificatie

ESTL13

Arbeidsstatus

Arbeidsstatus van de primaire debiteur:

Werkzaam — particuliere sector (EMRS)

Werkzaam — publieke sector (EMBL)

Werkzaam — sector onbekend (EMUK)

Werkloos (UNEM)

Zelfstandig (SFEM)

Geen arbeidsstatus, debiteur is juridische entiteit (NOEM)

Student (STNT)

Gepensioneerde (PNNR)

Anders (OTHR)

ESTL14

Debiteur met aangetaste kredietwaardigheid

i)	een geherstructureerde onderliggende blootstelling geen nieuwe betalingsachterstand heeft vertoond sinds de datum van de herstructurering, die ten minste één jaar vóór de datum van overdracht of cessie van de onderliggende blootstellingen aan de SSPE moet hebben plaatsgevonden, en

ii)

c)	een kredietbeoordeling of een kredietscore heeft waaruit blijkt dat het risico dat contractueel overeengekomen betalingen niet worden gedaan significant hoger is dan voor vergelijkbare, niet-gesecuritiseerde blootstellingen in het bezit van de initiator.

ESTL15

Rechtsvorm van debiteur

Rechtsvorm van de cliënt:

Naamloze vennootschap (PUBL)

Besloten vennootschap (LLCO)

Personenvennootschap (PNTR)

Particulier (INDV)

Overheidsentiteit (GOVT)

Anders (OTHR)

ESTL16

NACE-sectorcode

NACE-code van sector kredietverstrekking als vermeld in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad.

ESTL17

Primair inkomen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL18

Type primair inkomen

Vermeld welk inkomen wordt weergegeven in ESTL17:

Brutojaarinkomen (GRAN)

Nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (NITS)

Nettojaarinkomen (na belastingen) (NITX)

Nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (NTIN)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (ENIS)

Geschat nettojaarinkomen (na belastingen) (EITX)

Geschat nettojaarinkomen (na socialezekerheidsbijdragen) (EISS)

Beschikbaar inkomen (DSPL)

Leningnemer is een juridische entiteit (CORP)

Anders (OTHR)

ESTL19

Valuta van primair inkomen

De munteenheid waarin het inkomen of de inkomsten van de primaire debiteur is/zijn uitgedrukt.

ESTL20

Inkomenscontrole voor primair inkomen

Inkomenscontrole voor primair inkomen:

Eigen verklaring, geen controle (SCRT)

Eigen verklaring met bevestiging van betaalbaarheid (SCNF)

Gecontroleerd (VRFD)

Niet-gecontroleerd inkomen of snelle procedure (NVRF)

Informatie of kredietscore van kredietbureau (SCRG)

Anders (OTHR)

ESTL21

Inkomsten

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL22

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid waarin de informatie in de financiële overzichten is uitgedrukt.

ESTL23

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

De ISIN-code die aan deze onderliggende blootstelling is toegekend, indien van toepassing.

ESTL24

Datum van initiëring

Datum van de betaling van het voorschot op de oorspronkelijke onderliggende blootstelling.

ESTL25

Vervaldatum

Datum waarop de onderliggende blootstelling of de lease vervalt.

ESTL26

Munteenheid

De munteenheid waarin de onderliggende blootstelling is uitgedrukt.

NEE

ESTL27

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL28

Huidig kapitaalsaldo

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL29

Totale kredietlimiet

Dit veld moet alleen worden ingevuld voor onderliggende blootstellingen met flexibele of andere hernieuwingskenmerken.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL30

Aankoopprijs

De prijs, ten opzichte van de nominale waarde, waartegen de onderliggende blootstelling door de SSPE is gekocht. Vul 100 in indien geen discontering is toegepast.

NEE

ESTL31

Aflossingstype

Type aflossing van de onderliggende blootstelling met inbegrip van kapitaal en rente.

Frans — d.w.z. aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is. (FRXX)

Duits — d.w.z. aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente. (DEXX)

Vast aflossingsschema — d.w.z. aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is. (FIXE)

Bullet — d.w.z. aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald. (BLLT)

Anders (OTHR)

NEE

ESTL32

Einddatum van aflossingsvrije periode voor kapitaal

Indien van toepassing per de afsluitdatum van de gegevensinzending, vermeld dan de einddatum van de aflossingsvrije periode voor het kapitaal.

ESTL33

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen

Frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen de aflossingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

ESTL34

Geplande frequentie van rentebetalingen

Frequentie van de verschuldigde rentebetalingen, d.w.z. de periode tussen de betalingen:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

ESTL35

Verschuldigde betaling

Dit is de volgende contractueel verschuldigde betaling overeenkomstig de betalingsfrequentie van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL36

Schuld/inkomen-ratio

Inkomen gedefinieerd als in de veldcode ESTL17, plus andere relevante inkomsten (bv. secundair inkomen).

ESTL37

Ballonbedrag

Totaalbedrag van de op de vervaldag van de onderliggende blootstelling te betalen aflossing van het (gesecuritiseerde) kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL38

Interval voor herziening van rentevoet

Aantal maanden tussen elke datum waarop de rentevoet op de onderliggende blootstelling wordt aangepast.

ESTL39

Huidige rentevoet

Huidige rentevoet.

ESTL40

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

ESTL41

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

ESTL42

Huidige rentevoetmarge

De huidige rentevoetmarge van de onderliggende blootstelling met variabele rente boven (of onder, in welk geval een negatief getal wordt ingevoerd) het indextarief.

ESTL43

Rentevoetplafond

Maximumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

ESTL44

Rentevoetbodem

Minimumtarief dat de debiteur moet betalen op een onderliggende blootstelling met variabele rente overeenkomstig de voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

ESTL45

Aantal betalingen vóór securitisatie

Vul het aantal betalingen in dat is verricht vóór de overdracht van de blootstelling aan de securitisatie.

ESTL46

Percentage aan per jaar toegestane vervroegde terugbetalingen

ESTL47

Einddatum verbodsperiode vervroegde terugbetaling

De datum waarna de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de lening toestaat.

ESTL48

Vergoeding voor vervroegde terugbetaling

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL49

Einddatum vergoeding voor vervroegde terugbetaling

De datum waarop de kredietverstrekker vervroegde terugbetaling van de onderliggende blootstelling toestaat zonder te eisen dat een vergoeding voor vervroegde terugbetaling wordt betaald.

ESTL50

Datum vervroegde terugbetaling

De meest recente datum waarop een niet-geplande kapitaalbetaling is ontvangen.

ESTL51

Cumulatieve vervroegde terugbetalingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL52

Laatste datum betalingsachterstand

Datum waarop de debiteur voor het laatst een betalingsachterstand had.

ESTL53

Saldo van achterstallige bedragen

Huidig saldo van achterstallige bedragen, gedefinieerd als:

Totaal van momenteel verschuldigde betalingen

PLUS gekapitaliseerde bedragen

PLUS op de rekening toegepaste vergoedingen

MINUS totaal van tot op heden ontvangen betalingen.

Indien er geen achterstallige betalingen zijn, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL54

Aantal dagen achterstallig

Aantal dagen waarop de onderliggende blootstelling achterstallig is (rente of kapitaal, en als deze van elkaar verschillen, de hoogste van de twee aantallen) per de afsluitdatum van de pool.

ESTL55

Rekeningstatus

Huidige status van de gesecuritiseerde onderliggende blootstelling:

Inbaar (PERF)

Geherstructureerd — geen achterstallige betalingen (RNAR)

Geherstructureerd — achterstallige betalingen (RARR)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (DFLT)

Geen wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, maar aangemerkt als wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (NDFT)

Wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en volgens een andere definitie van wanbetaling (DTCR)

Wanbetaling volgens een andere definitie van wanbetaling (DADB)

Achterstallige bedragen (ARRE)

Teruggekocht door verkoper — schending van verklaringen en garanties (REBR)

Teruggekocht door verkoper — wanbetaling (REDF)

Teruggekocht door verkoper — geherstructureerd (RERE)

Teruggekocht door verkoper — speciale servicestatus (RESS)

Teruggekocht door verkoper — andere reden (REOT)

Afgelost (RDMD)

Anders (OTHR)

NEE

ESTL56

Reden voor wanbetaling of executie

Indien er met betrekking tot de onderliggende blootstelling sprake is van wanbetaling overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013, selecteer de passende reden:

Er is sprake van wanbetaling omdat het onwaarschijnlijk is dat de debiteur zal betalen, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (UPXX)

Er is sprake van wanbetaling omdat de debiteur meer dan 90/180 dagen achterstallig is, overeenkomstig artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013. (PDXX)

ESTL57

Bedrag van wanbetaling

Totaal brutobedrag van wanbetaling vóór toepassing van verkoopopbrengsten en terugvorderingen. Als er geen sprake van wanbetaling is, vul dan 0 in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL58

Wanbetalingsdatum

De datum van de wanbetaling.

ESTL59

Toegerekende verliezen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL60

Cumulatieve terugvorderingen

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTL61

Naam van initiator

NEE

ESTL62

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van initiator

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de initiator van de onderliggende blootstelling.

NEE

ESTL63

Land van vestiging van initiator

Land waar de initiator van de onderliggende blootstelling is gevestigd.

NEE

ESTL64

Naam van oorspronkelijke kredietverstrekker

ESTL65

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van oorspronkelijke kredietverstrekker

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de oorspronkelijke kredietverstrekker.

Indien er geen LEI beschikbaar is, vul dan ND5 in.

ESTL66

Land van vestiging van oorspronkelijke kredietverstrekker

Land waar de oorspronkelijke kredietverstrekker is gevestigd.

Informatie op het niveau van onderpand

ESTC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld ESTL1.

NEE

ESTC2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld ESTL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

ESTC3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand

NEE

ESTC4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld ESTC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld ESTC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

ESTC5

Geografische regio — onderpand

ESTC6

Type zekerheid

Het type zekerheid:

Onderpand (COLL)

Door aanvullend onderpand gedekte garantie (GCOL)

Niet door aanvullend onderpand gedekte garantie (GNCO)

Anders (OTHR)

NEE

ESTC7

Type bezwaring

Vaste bezwaring (FXCH)

Variabele bezwaring (FLCH)

Geen bezwaring (NOCG)

Geen bezwaring maar een onherroepelijke volmacht of vergelijkbaar (ATRN)

Anders (OTHR)

ESTC8

Pandrecht

Hoogste pandrechtpositie van de initiator met betrekking tot het onderpand.

ESTC9

Onderpandtype

Auto (CARX)

Industrieel voertuig (INDV)

Bedrijfsvrachtwagen (CMTR)

Spoorvoertuig (RALV)

Nautisch bedrijfsvoertuig (NACM)

Nautisch recreatievoertuig (NALV)

Vliegtuig (AERO)

Werktuigmachine (MCHT)

Industriële apparatuur (INDE)

Kantooruitrusting (OFEQ)

IT-apparatuur (ITEQ)

Medische apparatuur (MDEQ)

Energiegerelateerde apparatuur (ENEQ)

Gebouw voor commerciële doeleinden (CBLD)

Residentieel gebouw (RBLD)

Industrieel gebouw (IBLD)

Ander voertuig (OTHV)

Andere apparatuur (OTHE)

Ander vastgoed (OTRE)

Andere goederen of inventaris (OTGI)

Effecten (SECU)

Garantie (GUAR)

Andere financiële activa (OTFA)

Gemengde categorieën van zekerheid voor alle bezittingen van de debiteur (MIXD)

Anders (OTHR)

NEE

ESTC10

Huidig taxatiebedrag

De meest recente waardering van het onderpand. Wanneer er een door fysiek of financieel onderpand gedekte garantie is, kijk dan door de garantie heen naar onderpand dat die garantie ondersteunt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTC11

Huidige taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de meest recente waarde van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10.

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark-to-market (MTTM)

Taxatie door debiteur (OBLV)

Anders (OTHR)

ESTC12

Huidige taxatiedatum

De datum van de meest recente taxatie van het onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC10.

ESTC13

Huidige loan-to-value (LTV)

Huidige verhouding tussen lening en waarde (loan-to-value, LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV. Wanneer het huidige leningsaldo negatief is, vul dan 0 in.

ESTC14

Oorspronkelijk taxatiebedrag

De oorspronkelijk getaxeerde waarde van het onderpand op de datum van initiëring van de onderliggende blootstelling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

ESTC15

Oorspronkelijke taxatiemethode

De gebruikte methode voor het berekenen van de in veld ESTC14 vermelde waarde van het onderpand bij initiëring van de onderliggende blootstelling:

Volledige taxatie (FAPR)

Langsrijden (DRVB)

Geautomatiseerd taxatiemodel (AUVM)

Geïndexeerd (IDXD)

Desktop (DKTP)

Beheer- of vastgoedagent (MAEA)

Aankoopprijs (PPRI)

Haircut (HCUT)

Mark-to-market (MTTM)

Taxatie door debiteur (OBLV)

Anders (OTHR)

ESTC16

Oorspronkelijke taxatiedatum

De datum van de oorspronkelijk getaxeerde waarde van het fysieke of financiële onderpand, zoals ingevuld in veld ESTC14.

ESTC17

Oorspronkelijke loan-to-value (LTV)

De oorspronkelijke door de initiator gewaarborgde verhouding tussen de lening en de waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.

ESTC18

Verkoopdatum

De datum van verkoop van het onderpand.

NEE

ESTC19

Verkoopprijs

Prijs die is verkregen bij de verkoop van het onderpand in geval van executie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

ESTC20

Valuta van onderpand

De munteenheid waarin het in veld ESTC10 ingevulde bedrag van de waarde is uitgedrukt.

NEE

BIJLAGE X

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — OPSLAG VOOR NIET-RENDERENDE BLOOTSTELLINGEN

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

NPEL1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.

NEE

NPEL2

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.

NEE

NPEL3

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

NPEL4

Oorspronkelijke identificatiecode van debiteur

Oorspronkelijke unieke identificatiecode van de debiteur. De identificatiecode moet verschillen van externe identificatiecodes teneinde de anonimiteit van de debiteur te garanderen. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. Deze identificatiecode moet overeenkomen met de unieke identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling.

NEE

NPEL5

Nieuwe identificatiecode van debiteur

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEL4 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in (die moet overeenkomen met de nieuwe identificatiecode van debiteur in het template voor de bijbehorende onderliggende blootstellingen (bijlagen II-IX bij deze verordening) dat is ingevuld voor deze specifieke onderliggende blootstelling. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEL4. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

NPEL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

NPEL7

Onder curatele

Geeft aan of de debiteur onder curatele is gesteld.

NPEL8

Datum van laatste contact

Datum waarop er voor het laatst rechtstreeks contact met de debiteur is geweest.

NPEL9

Overleden

Geeft aan of de debiteur is overleden.

NPEL10

Juridische status

Het type juridische status van de debiteur.

Beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LCRP).

Niet-beursgenoteerde onderneming: onderneming waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs; een niet-beursgenoteerde onderneming kan echter een onbeperkt aantal aandeelhouders hebben om kapitaal bij op te halen voor een bedrijfsactiviteit (UCRP).

Beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen een notering hebben en worden verhandeld op een effectenbeurs (LFND)

Niet-beursgenoteerd fonds: fonds waarvan de aandelen geen notering hebben en niet worden verhandeld op een effectenbeurs (UFND).

Personenvennootschap: sponsor bestaande uit een groep van personen die een juridische vennootschap vormen, waarbinnen winsten en verplichtingen worden gedeeld (PSHP).

Particulier (INDV).

NPEL11

Type juridische procedure

Type insolventieprocedure waarin de debiteur zich momenteel bevindt:

Herstructureringsprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRR)

Insolventieprocedure voor ondernemingen, met inbegrip van fondsen (CPRI)

Schuldsaneringsprocedure voor particuliere debiteuren (individuele personen) (PRCM)

Insolventieprocedure voor debiteuren (individuele personen) (PRIP)

Herstructureringsprocedure voor personenvennootschappen (PRTR)

Insolventieprocedure voor personenvennootschappen (PRIS)

Anders (OTHR)

NPEL12

Naam van juridische procedure

Naam van de juridische procedure, als indicatie van de fase waarin de procedure zich bevindt, afhankelijk van het land waar de debiteur is gevestigd.

NPEL13

Voltooide juridische procedures

Beschrijving van de ten aanzien van de debiteur voltooide juridische procedures.

NPEL14

Begindatum van huidige juridische procedure

Datum waarop de debiteur de lopende juridische procedure is gestart.

NPEL15

Datum benoeming insolventiefunctionaris

Datum waarop de insolventiefunctionaris is benoemd.

NPEL16

Huidig aantal gerechtelijke bevelen

Aantal uitstaande gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.

NPEL17

Aantal gewezen vonnissen

Aantal gewezen gerechtelijke executiebevelen ten aanzien van de debiteur.

NPEL18

Datum van indiening externe vordering

Datum waarop een vordering door de advocaat is ingediend namens de instelling.

NPEL19

Datum van verzending van brief inzake voorbehoud van rechten

Datum waarop de brief inzake voorbehoud van rechten door de instelling is verzonden.

NPEL20

Jurisdictie van de rechtbank

Locatie van de rechtbank die de zaak behandelt.

NPEL21

Datum van verkrijging bevel tot inbezitstelling

Datum waarop het bevel tot inbezitstelling door de rechtbank wordt verleend.

NPEL22

Opmerkingen over andere rechtsgedingen

Nadere toelichting op/gegevens over eventuele andere rechtsgedingen.

NPEL23

Toepasselijk recht

Rechtsgebied waaronder de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling valt. Dit is niet noodzakelijkerwijs het land waar de onderliggende blootstelling is geïnitieerd.

NPEL24

Beschrijving van specifieke terugbetaling

Beschrijving van het specifieke terugbetalingsprofiel wanneer in het veld “Aflossingstype” de optie “Anders” is geselecteerd.

NPEL25

Begindatum van “alleen rente”-periode

Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen begint.

NPEL26

Einddatum van “alleen rente”-periode

Datum waarop de huidige periode van “alleen rente” betalen eindigt.

NPEL27

Begindatum van huidige periode met vaste rente

Datum waarop de huidige periode met vaste rente begint.

NPEL28

Einddatum van huidige periode met vaste rente

Datum waarop de huidige periode met vaste rente eindigt.

NPEL29

Huidige rentevoet na omzetting

Huidige hoogte van de rentevoet na omzetting van rentetype overeenkomstig de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling.

NPEL30

Meest recente betalingsdatum

Datum van de meest recente betaling.

NPEL31

Door syndicaat verstrekte portie

Percentage van de door de instelling aangehouden portie wanneer in het veld “Verstrekking door syndicaat” in de toepasselijke bijlage voor de niet-renderende blootstelling “Ja” is ingevuld.

NPEL32

Datum van verkrijging MARP-status

Datum waarop de onderliggende blootstelling de huidige MARP-status heeft verkregen.

NPEL33

MARP-status

De status in het huidige Mortgage Arrears Resolution Process (MARP):

Niet in MARP (NMRP)

Uit MARP (EMRP)

Bepaling 23, 31 dagen achterstallig (MP23)

Bepaling 24, in financiële moeilijkheden (MP24)

Bepaling 28, niet meewerkend, waarschuwing (MP28)

Bepaling 29, niet meewerkend (MP29)

Bepaling 42, herstructureringsaanbod (MP42)

Bepaling 45, herstructurering afgewezen door verkoper (MP45)

Bepaling 47, herstructurering afgewezen door leningnemer (MP47)

Zelfcorrectie (MPSC)

Alternatieve terugbetalingsregeling (MPAR)

Anders (OTHR)

NPEL34

Niveau van externe incasso

Geeft aan of externe incasso is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.

NPEL35

Terugbetalingsplan

Geeft aan of er een terugbetalingsplan is overeengekomen met het externe incassobureau.

NPEL36

Niveau van respijt

Geeft aan of er respijt is voorbereid op het niveau van debiteur of op het niveau van de onderliggende blootstelling.

NPEL37

Datum van eerste respijt

Datum waarop het eerste respijt is verleend.

NPEL38

Aantal historische respijtgebeurtenissen

Aantal keer dat in het verleden respijt is verleend.

NPEL39

Kwijtschelding kapitaal

Bedrag van het kapitaal dat is kwijtgescholden in het kader van het huidige respijt, inclusief met extern incassobureau overeengekomen kwijtgescholden kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEL40

Datum van kwijtschelding kapitaal

Datum waarop het kapitaal is kwijtgescholden.

NPEL41

Einddatum respijt

Datum waarop de huidige respijtregeling eindigt.

NPEL42

Bedrag van de terugbetaling bij respijt

Periodieke terugbetaling die de instelling en de debiteur zijn overeengekomen onder de huidige respijtvoorwaarden.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

Informatie op het niveau van onderpand

NPEC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.

NEE

NPEC2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van de onderliggende blootstelling. Deze code moet overeenkomen met de identificatiecode die is ingevuld in veld NPEL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

NPEC3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpand

De oorspronkelijk aan het onderpand of de garantie toegekende identificatiecode. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de oorspronkelijke onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC3, CREC3, CRPC3 en ESTC3, voor zover van toepassing).

De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

NPEC4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld NPEC3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Wanneer het type onderliggende blootstelling vereist dat bijlage II, III, IV of IX moet worden ingevuld, moet dit veld overeenkomen met de nieuwe onderpandcode in het desbetreffende template dat is ingevuld voor dit specifieke onderpand (d.w.z. dat dit veld moet overeenkomen met de velden RREC4, CREC4, CRPC4 en ESTC4, voor zover van toepassing).

Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld NPEC3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

NPEC5

Verschuldigde btw

Verschuldigde btw bij verkoop van de eenheid.

NPEC6

Percentage voltooid

Het percentage van de ontwikkeling dat is voltooid sinds de aanvang van de bouw.

NPEC7

Uitwinningsstatus

Status van het uitwinningsproces waarin het onderpand zich momenteel bevindt, per de afsluitdatum van de gegevensinzending, bv. indien het onder curatele is gesteld.

NPEC8

Uitwinningsstatus derden

Hebben andere crediteuren voor wie zekerheid is gesteld stappen ondernomen om de zekerheid op het activum uit te winnen?

NPEC9

Toegekend hypotheekbedrag

Totaalbedrag van de hypotheek dat is toegewezen aan het onderpand.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC10

Onderliggende blootstelling met hogere rangorde

Bedrag van de onderliggende blootstellingen met hogere rangorde/pandrecht die worden gedekt door het onderpand dat niet door de instelling wordt aangehouden en niet deel uitmaakt van de portefeuille.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC11

Beschrijving van uitwinning

Opmerkingen over of beschrijving van de uitwinningsfase.

NPEC12

Bedrag gerechtelijke taxatie

Bedrag van de gerechtelijke taxatie van het eigendom/onderpand

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC13

Datum gerechtelijke taxatie

Datum waarop de gerechtelijke taxatie is verricht.

NPEC14

Marktprijs

Marktprijs van het eigendom/onderpand.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC15

Biedprijs

De hoogste door potentiële kopers geboden prijs.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC16

Datum in verkoop doen van eigendom

Datum waarop het eigendom/onderpand in de verkoop is gedaan.

NPEC17

Datum eigendom op de markt

Datum waarop het eigendom/onderpand te koop wordt aangeboden op de markt.

NPEC18

Datum bod uit de markt

Datum waarop een bod op het eigendom/onderpand is ontvangen.

NPEC19

Datum van overeengekomen verkoop

Datum waarop de verkoop is overeengekomen.

NPEC20

Contractuele verkoopdatum

NPEC21

Eerste veilingsdatum

Datum van de eerste veiling van het eigendom/onderpand.

NPEC22

Gerechtelijke minimumbiedprijs voor eerste veiling

Door de rechtbank vastgestelde minimumbiedprijs voor de eerste veiling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC23

Volgende veilingsdatum

Datum van de volgende veiling van het eigendom/onderpand.

NPEC24

Gerechtelijke minimumbiedprijs voor volgende veiling

Door de rechtbank vastgestelde minumumprijs voor de volgende veiling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC25

Meest recente veilingsdatum

Datum van de meest recente veiling van het eigendom/onderpand.

NPEC26

Gerechtelijke minimumbiedprijs voor meest recente veiling

Door de rechtbank vastgesteld minumumprijs voor de meest recente veiling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEC27

Aantal mislukte veilingen

Aantal eerder mislukte veilingen voor het eigendom/onderpand.

Informatie over historische incasso’s

NPEH1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld NPEL1.

NEE

NPEH2

Identificatiecode van onderliggende blootstelling

NEE

NPEH[3-38]

Saldo van niet-betaalde juridische kosten in maand n

Geschiedenis van het totale saldo van niet-betaalde juridische kosten in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH3 en eindig met de oudste maand in veld NPEH38.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEH[39-74]

Geschiedenis van achterstallige saldi in maand n

Geschiedenis van het totale saldo van achterstallige bedragen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH39 en eindig met de oudste maand in veld NPEH74.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEH[75-110]

Geschiedenis van terugbetalingen — niet uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n

Door de debiteur verrichte terugbetalingen in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending (maar niet uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand), met inbegrip van incasso’s door externe incassobureaus, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH75 en eindig met de oudste maand in veld NPEH110.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NPEH[111-146]

Geschiedenis van terugbetalingen — uit opbrengsten van de verkoop van onderpand — in maand n

Terugbetalingen uit de opbrengsten van de verkoop van onderpand in de 36 maanden voorafgaand aan de afsluitdatum van de gegevensinzending, elk maandelijks bedrag gerapporteerd in een apart veld. Begin met de meest recente maand in veld NPEH111 en eindig met de oudste maand in veld NPEH146.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

BIJLAGE XI

INFORMATIE OVER ONDERLIGGENDE BLOOTSTELLINGEN — ASSET-BACKED COMMERCIAL PAPER

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over onderliggende blootstellingen

IVAL1

Unieke identificatiecode — ABCP-programma

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

IVAL2

Unieke identificatiecode — ABCP-transactie

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

IVAL3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderliggende blootstelling

Unieke identificatiecode van onderliggende blootstelling. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVAL4

Nieuwe identificatiecode van onderliggende blootstelling

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVAL3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVAL3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVAL5

Type onderliggende blootstelling

Selecteer het type onderliggende blootstelling binnen deze transactie:

Handelsdebiteuren (TREC)

Autoleningen of -leases (ALOL)

Consumentenleningen (CONL)

Lease van apparatuur (EQPL)

Gefinancierd bouwplan (FLRF)

Verzekeringspremie (INSU)

Creditcardvorderingen (CCRR)

Woninghypotheken (RMRT)

Zakelijke hypotheken (CMRT)

Leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL)

Leningen aan niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML)

Future Flow (FUTR)

Hedgefonds (LVRG)

Collateralised Bond Obligation (CBOB)

Collateralised Loan Obligation (CLOB)

Anders (OTHR)

NEE

IVAL6

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending.

NEE

IVAL7

Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 1

De geografische regio van het grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.

IVAL8

Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 2

De geografische regio van het op één na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.

IVAL9

Geografische regio — grootste blootstellingsconcentratie 3

De geografische regio van het op twee na grootste bedrag aan onderliggende blootstellingen (gemeten op basis van de huidige waarde van de blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending) van dit type, in de zin van de locatie van het onderpand (voor gedekte onderliggende blootstellingen) of van de debiteur (voor niet-gedekte onderliggende blootstellingen). Wanneer Eurostat geen NUTS3-classificatie heeft opgesteld (bv. in geval van een rechtsgebied buiten de EU), vul dan de tweecijferige landcode in ({COUNTRYCODE_2}), gevolgd door “ZZZ”.

IVAL10

Geografische regio — classificatie

IVAL11

Huidig kapitaalsaldo

Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending voor dit type onderliggende blootstelling. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL12

Aantal onderliggende blootstellingen

Aantal onderliggende blootstellingen van dit type onderliggende blootstelling dat wordt gesecuritiseerd.

NEE

IVAL13

Blootstellingen in EUR

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in EUR op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL14

Blootstellingen in GBP

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in GBP op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL15

Blootstellingen in USD

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL16

Blootstellingen in andere valuta’s

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type luidend in andere valuta’s dan EUR, GBP of USD op de afsluitdatum van deze gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL17

Langste restlooptijd

De langste restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van een blootstelling van dit type.

IVAL18

Gemiddelde restlooptijd

De gemiddelde restlooptijd in maanden, op de afsluitdatum van deze gegevensinzending en gewogen op basis van het huidige saldo op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van alle blootstellingen van dit type.

IVAL19

Huidige loan-to-value (LTV)

Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de huidige verhouding tussen lening en waarde (LTV). Voor leningen met tweede pandrecht is dit de gecombineerde of totale LTV.

IVAL20

Schuld/inkomen-ratio

Gewogen gemiddelde, op basis van het huidige saldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van deze gegevensinzending, van de verhouding tussen de schuld en het inkomen van de debiteur. Schuld gedefinieerd als het totale uitstaande kapitaalsaldo van de uitstaande onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van deze gegevensinzending. Dit omvat bedragen die in de securitisatie als kapitaal worden aangemerkt. Indien er bijvoorbeeld vergoedingen zijn toegevoegd aan het saldo van de onderliggende blootstelling en die vergoedingen zijn onderdeel van het kapitaal in de securitisatie, dan moeten deze worden toegevoegd. Achterstallige rentebetalingen en boeten zijn hiervan uitgezonderd.

Inkomen gedefinieerd als gecombineerd inkomen; som van primair en (indien van toepassing) secundair inkomen.

IVAL21

Aflossingstype

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de aflossing een bullet-, ballon- of andere vorm van aflossing is, of enige andere regeling behalve Franse, Duitse amortisatie of een vast aflossingsschema. Voor de doeleinden van dit veld wordt verstaan onder:

—	Franse aflossing: aflossing waarbij het totale bedrag (kapitaal plus rente) dat elke termijn wordt terugbetaald steeds gelijk is.

—	Duitse aflossing: aflossing waarbij de eerste aflossingstermijn uitsluitend rente omvat en het bedrag van de overige termijnen constant is, met inbegrip van kapitaalaflossing en rente.

—	Vast aflossingsschema: aflossing waarbij het af te lossen bedrag van het kapitaal steeds gelijk is.

—	Bullet-aflossing: aflossing waarbij het volledige kapitaal in de laatste aflossingstermijn wordt terugbetaald.

—	Ballon-aflossing: aflossing bestaande uit gedeeltelijke kapitaalaflossingen gevolgd door een groter aflossingsbedrag, en

—	Ander aflossingsschema: elk ander aflossingstype dat niet onder een van bovengenoemde categorieën valt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL22

Geplande frequentie van kapitaalaflossingen — minder vaak dan maandelijks

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type wanneer de frequentie van de verschuldigde kapitaalaflossingen, d.w.z. de periode tussen betalingen, lager is dan maandelijks (bv. driemaandelijks, halfjaarlijks, jaarlijks, bullet, zero-coupon, anders).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL23

Geplande frequentie van rentebetalingen — minder vaak dan maandelijks

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL24

Kortlopende vorderingen met variabele rente

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type, op de afsluitdatum van de gegevensinzending, wanneer de rentevoet algemeen wordt beschouwd als variabel. De term “variabel” heeft betrekking op een tarief dat is gekoppeld aan een van de volgende indexen: Libor (elke valuta en “tenor”), Euribor (elke valuta en “tenor”), elk basistarief van een centrale bank (BoE, ECB enz.), het standaard variabele tarief van de initiator, of een soortgelijke regeling.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL25

Gefinancierd bedrag

Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen die zijn gefinancierd door middel van commercial paper, tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL26

Verwateringen

Totale kapitaalverminderingen in onderliggende blootstellingen van dit type tijdens de periode.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL27

Teruggekochte blootstellingen

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die zijn teruggekocht (d.w.z. verwijderd uit de pool van onderliggende blootstellingen door terugkoop) door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL28

Blootstellingen waarop wanbetaling heeft plaatsgevonden of met verminderde kredietwaardigheid

Overeenkomstig artikel 24, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402, vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type die, bij securitisatie, ofwel blootstellingen waren waarbij sprake is van wanbetaling, ofwel blootstellingen met betrekking tot een debiteur of garantiegever met aangetaste kredietwaardigheid in de zin van dat artikel.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL29

Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL30

Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending, op basis van de definitie van wanbetaling in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL31

Bruto oninbare schulden in de periode

Nominale waarde van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL32

Achterstallige betalingen 1-29 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 1-29 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL33

Achterstallige betalingen 30-59 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL34

Achterstallige betalingen 60-89 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL35

Achterstallige betalingen 90-119 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL36

Achterstallige betalingen 120-149 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL37

Achterstallige betalingen 150-179 dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL38

Achterstallige betalingen 180+ dagen

Percentage blootstellingen van dit type waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen van dit type en in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL39

Geherstructureerde blootstellingen

Vermeld het percentage blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Bereken het percentage als het totale huidige saldo van deze blootstellingen gedeeld door het totale huidige saldo van de blootstellingen van dit type op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

IVAL40

Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd sinds één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL41

Geherstructureerde blootstellingen (1-3 jaar vóór de overdracht)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd tussen 3 en één jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL42

Geherstructureerde blootstellingen (> 3 jaar vóór de overdracht)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd vanaf 3 jaar vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL43

Geherstructureerde blootstellingen (rentevoet)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan de rentevoet ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Herstructurering van de rentevoet heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de rentevoet als gevolg van respijt, waaronder wijziging van de grondslag of de marge van de rentevoet, vergoedingen, boeten en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de rentevoet in het kader van respijt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL44

Geherstructureerde blootstellingen (aflossingsschema)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het aflossingssschema ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Herstructurering van het aflossingsschema heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende het aflossingsschema, waaronder betalingsvrije perioden, wijziging van het tijdschema van de betalingen en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van het aflossingsschema in het kader van respijt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL45

Geherstructureerde blootstellingen (vervaldatum)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type waarvan het looptijdprofiel ooit door de initiator/sponsor is geherstructureerd, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Herstructurering van de vervaldatum heeft betrekking op elke wijziging van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling betreffende de vervaldatum als gevolg van respijt, waaronder verschuiving van de vervaldatum en/of algemeen aanvaarde maatregelen voor de herstructurering van de vervaldatum in het kader van respijt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL46

Geherstructureerde blootstellingen (0-één jaar vóór de overdracht en geen nieuwe achterstalligheid)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die één jaar of eerder vóór de datum van overdracht of cessie aan de SSPE door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL47

Geherstructureerde blootstellingen (geen nieuwe achterstalligheid)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van herstructurering geen achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL48

Geherstructureerde blootstellingen (nieuwe achterstalligheid)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd EN waarvoor geldt dat er sinds de datum van de herstructurering achterstallige betalingen (bij de aflossing van kapitaal of de betaling van rente) zijn geweest, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVAL49

Geherstructureerde blootstellingen (anders)

Vermeld het totale uitstaande kapitaalsaldo van de blootstellingen van dit type die ooit door de initiator/sponsor zijn geherstructureerd, met uitzondering van reeds in de velden IVAL43, IVAL44 en IVAL45 vermelde herstructureringen, zoals bedoeld in artikel 24, lid 9, onder a), van Verordening (EU) 2017/2402.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

BIJLAGE XII

INFORMATIE IN VERSLAG VOOR BELEGGERS — NIET-ABCP-SECURITISATIE

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over securitisatie

IVSS1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

IVSS2

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Deze moet overeenkomen met de afsluitdatum van de gegevensinzending in de ingediende templates voor toepasselijke onderliggende blootstellingen.

NEE

IVSS3

Naam securitisatie

Vul de naam van de securitisatie in.

NEE

IVSS4

Naam van rapporterende entiteit

De volledige juridische naam van de op grond van artikel 7, lid 2, van Verordening (EU) 2017/2402 aangewezen entiteit; deze naam moet overeenkomen met de naam van die entiteit die is ingevuld in veld SESP3 in het deel met Informatie op het niveau van tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

IVSS5

Contactpersoon van rapporterende entiteit

Voor- en achternaam van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.

NEE

IVSS6

Telefoonnummer van rapporterende entiteit

Rechtstreeks(e) telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.

NEE

IVSS7

E-mailadres van rapporterende entiteit

Rechtstreeks(e) e-mailadres(sen) van de contactperso(o)n(en) die verantwoordelijk is/zijn voor de indiening van deze securisitatiegegevensinzending en tot wie vragen over deze gegevensinzending dienen te worden gericht.

NEE

IVSS8

Risicobehoudmethode

Methode die is gebruikt om te voldoen aan vereiste van risicobehoud in de EU (bv. artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013):

Vertical slice — artikel 6, lid 3, onder a) (VSLC)

Belang van de verkoper — artikel 6, lid 3, onder b) (SLLS)

Willekeurig gekozen blootstellingen die op de balans worden gehouden — artikel 6, lid 3, onder c) (RSEX)

Eersteverliestranche — artikel 6, lid 3, onder d) (FLTR)

Eersteverliesblootstelling in elk activum — artikel 6, lid 3, onder e) (FLEX)

Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)

Anders (OTHR)

NEE

IVSS9

Houder van het behouden risico

Entiteit die het materiële netto economisch belang behoudt, zoals gespecificeerd in artikel 6 van Verordening (EU) 2017/2402, of, tot de inwerkingtreding daarvan, artikel 405 van Verordening (EU) 575/2013:

Initiator (ORIG)

Sponsor (SPON)

Oorspronkelijke kredietverstrekker (OLND)

Verkoper (SELL)

Geen vervulling van vereiste van risicobehoud (NCOM)

Anders (OTHR)

NEE

IVSS10

Type onderliggende blootstelling

Vul het type onderliggende blootstelling van de securitisatie in. Als er meerdere typen van onderstaande lijst aanwezig zijn, vul dan “Gemengd” in (met uitzondering van de securitisaties waarvan de onderliggende blootstellingen uitsluitend bestaan uit een combinatie van consumentenleningen en autoleningen of -leases — voor deze securitisaties dient de in het veld “Consumentenleningen” vermelde waarde worden ingevuld):

Autoleningen of -leases (ALOL)

Consumentenkrediet (CONL)

Zakelijke hypotheken (CMRT)

Creditcardvorderingen (CCRR)

Lease (LEAS)

Woninghypotheken (RMRT)

Gemengd (MIXD)

Kleine en middelgrote ondernemingen (SMEL)

Niet-kleine of -middelgrote ondernemingen (NSML)

Anders (OTHR)

NEE

IVSS11

Risico-overdrachtsmethode

In overeenstemming met artikel 242, leden 13 en 14, van Verordening (EU) nr. 575/2013, is de methode voor de overdracht van het securitisatierisico “traditioneel” (d.w.z. “echte verkoop”).

NEE

IVSS12

Triggermetingen/triggerratio’s

Heeft er een triggergebeurtenis voor de onderliggende blootstelling plaatsgevonden? Deze omvatten betalingsachterstanden, verwatering, wanbetaling, verlies, stop-vervanging, stop-revolverend, of soortgelijke blootstellingsgerelateerde gebeurtenissen die van invloed zijn op de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dit omvat ook een eventueel debetsaldo in een PDL of een activumtekort.

NEE

IVSS13

Einddatum revolveer-/aanloopperiode

De datum waarop de revolveer-/aanloopperiode volgens de planning ophoudt. Vul de vervaldatum van de securitisatie in als er een revolveerperiode zonder geplande einddatum is.

NEE

IVSS14

Kapitaalterugvorderingen in de periode

Brutokapitaalterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS15

Renteterugvorderingen in de periode

Brutorenteterugvorderingen die in de periode zijn ontvangen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS16

Inningen van kapitaal in de periode

Inningen die in de periode als kapitaal zijn behandeld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS17

Inningen van rente in de periode

Inningen die in de periode als inkomsten zijn behandeld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS18

Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit

Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.

NEE

IVSS19

Overgebleven rentemarge van securitisatie

Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde fasen van de cascadering, doorgaans “overgebleven rentemarge” (excess spread) genoemd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS20

Vangmechanisme voor overgebleven rentemarge

De overgebleven rentemarge is momenteel “gevangen” in de securitisatie (d.w.z. geaccumuleerd in een afzonderlijke reserverekening).

NEE

IVSS21

Huidige overpanding

Huidige overpanding van de securitisatie, berekend als de verhouding tussen (de som van de uitstaande kapitaalsaldo’s van alle onderliggende blootstellingen, uitgezonderd onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld, op de afsluitdatum van de gegevensinzending) en (de som van de uitstaande kapitaalsaldo’s van alle tranches/obligaties op de afsluitdatum van de gegevensinzending).

NEE

IVSS22

Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen

Geannualiseerd constant ritme van vervroegde aflossingen (Constant Prepayment Rate, CPR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CPR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale ongeplande kapitaal dat is ontvangen in de meest recente inningperiode gedeeld door het saldo van het kapitaal aan het begin van de periode. Het periodieke CPR wordt als volgt geannualiseerd:

100*(1-((1-periodieke CPR)^aantal inningperioden in een jaar))

“Periodieke CPR” heeft betrekking op het CPR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.

NEE

IVSS23

Verwateringen

Totale vermindering in voornaamste posities tijdens de periode.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS24

Bruto oninbare schulden in de periode

Totaalbedrag van bruto oninbare schulden aan kapitaal (d.w.z. vóór terugvorderingen) voor de periode. Oninbare schuld volgens de securitisatiedefinitie, of anders volgens de gebruikelijke praktijk van de kredietverstrekker.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS25

Teruggekochte blootstellingen

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn teruggekocht door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVSS26

Geherstructureerde blootstellingen

Het totale uitstaande kapitaalsaldo van onderliggende blootstellingen die zijn geherstructureerd door de initiator/sponsor tussen de vorige afsluitdatum en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending. Herstructurering heeft betrekking op elke verandering van de contractuele voorwaarden van de overeenkomst inzake de onderliggende blootstelling als gevolg van respijt, waaronder aflossingsvrije perioden, kapitalisatie van achterstallige bedragen, wijziging van rentetarieven of marges, vergoedingen, boeten en/of de vervaldatum en/of andere algemeen aanvaarde herstructureringsmaatregelen in het kader van respijt.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS27

Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad

Geannualiseerde constante wanbetalingsgraad (Constant Default Rate, CDR) van de onderliggende blootstellingen op basis van het meest recente periodieke CDR. Het periodieke CPR is gelijk aan het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop wanbetaling is vastgesteld tijdens de periode gedeeld door het totale huidige saldo van onderliggende blootstellingen waarop geen wanbetaling is vastgesteld aan het begin van de periode. Deze waarde wordt dan als volgt geannualiseerd:

100*(1-((1-periodieke CDR)^aantal inningperioden in een jaar))

“Periodieke CDR” heeft betrekking op het CDR tijdens de meest recente inningperiode, d.w.z. dat dit voor een securitisatie met per kwartaal uitbetalende obligaties doorgaans de voorgaande periode van drie maanden zal zijn.

NEE

IVSS28

Blootstellingen ten aanzien waarvan zich wanbetaling heeft voorgedaan

Het totale uitstaande kapitaalsaldo op de afsluitdatum van de gegevensinzending van blootstellingen waarbij op de afsluitdatum van de gegevensinzending sprake was van wanbetaling, op basis van de definitie van wanbetaling in de securitisatiedocumenten.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSS29

Blootstellingen ten aanzien waarvan zich CRR-wanbetaling heeft voorgedaan

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

IVSS30

Risicowegingsbenadering

De benadering van de risicoweging die door de initiator is gebruikt om het risicogewicht van de onderliggende blootstellingen, in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 575/2013.

Standaardbenadering (STND)

Elementaire interne-ratingbenadering (FIRB)

Geavanceerde interne-ratingbenadering (ADIR)

NEE

IVSS31

Kans op wanbetaling door debiteur van 0,00 % - 0,10 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,00 % <= x < 0,10 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS32

Kans op wanbetaling door debiteur van 0,10 % - 0,25 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,10 % <= x < 0,25 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS33

Kans op wanbetaling door debiteur van 0,25 % - 1,00 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 0,25 % <= x < 1,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS34

Kans op wanbetaling door debiteur van 1,00 % - 7,50 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 1,00 % <= x < 7,50 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS35

Kans op wanbetaling door debiteur van 7,50 % - 20,00 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 7,50 % <= x < 20,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS36

Kans op wanbetaling door debiteur van 20,00 % - 100,00 %

Het totale uitstaande bedrag aan onderliggende blootstellingen waarbij de kans op wanbetaling binnen een jaar is beoordeeld als 20,00 % <= x < 100,00 %. Deze schatting kan ofwel van de initiator ofwel van de betrokken nationale centrale bank zijn.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS37

Geschatte intern verlies bij wanbetaling

De meest recente schatting van de initiator van het intern verlies bij wanbetaling voor de onderliggende blootstelling in een ongunstig scenario, gewogen op basis van het totale uitstaande kapitaalsaldo van de onderliggende blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Wanneer er geen wettelijke vereiste is om de kans op wanbetaling te berekenen, vul dan ND5 in.

NEE

IVSS38

Achterstallige betalingen 1-29 dagen

NEE

IVSS39

Achterstallige betalingen 30-59 dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 30-59 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

IVSS40

Achterstallige betalingen 60-89 dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 60-89 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

IVSS41

Achterstallige betalingen 90-119 dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 90-119 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

IVSS42

Achterstallige betalingen 120-149 dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 120-149 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

IVSS43

Achterstallige betalingen 150-179 dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 150-179 dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

IVSS44

Achterstallige betalingen 180+ dagen

Percentage blootstellingen waarvoor geldt dat er 180 of meer dagen achterstalligheid is bij kapitaalaflossingen en/of rentebetalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Het percentage wordt berekend als het totale uitstaande kapitaalsaldo van blootstellingen in deze categorie achterstalligheid op de afsluitdatum van de gegevensinzending, in verhouding tot het totale uitstaande kapitaalsaldo van alle blootstellingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

Informatie over tests/gebeurtenissen/triggers

IVSR1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.

NEE

IVSR2

Oorspronkelijke identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger

De oorspronkelijke unieke identificatiecode van de test/gebeurtenis/trigger. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVSR3

Nieuwe identificatiecode van test/gebeurtenis/trigger

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSR2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSR2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVSR4

Beschrijving

Beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger, met inbegrip van eventuele formules. Dit is een vrijetekstveld; de beschrijving van de test/gebeurtenis/trigger omvat echter eventuele formules en essentiële definities teneinde een (potentiële) belegger in staat te stellen zich een redelijk beeld te vormen van de test/gebeurtenis/trigger en daaraan verbonden voorwaarden en consequenties.

NEE

IVSR5

Drempelwaarde

De drempel waarboven de test geacht wordt gehaald te zijn, de trigger geacht wordt te zijn geactiveerd, of enige andere gebeurtenis geacht wordt te hebben plaatsgevonden, voor zover van toepassing gegeven het type gerapporteerde test/gebeurtenis/trigger. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in.

NEE

IVSR6

Daadwerkelijke waarde

De huidige waarde van de meting ten opzichte van de drempelwaarde. In het geval van niet-numerieke tests/gebeurtenissen/triggers, vul ND5 in. De percentages dienen te worden ingevuld als procentpunten, bv. 99,50 voor 99,50 % en. 0,006 voor 0,006 %.

NEE

IVSR7

Status

Is de status van de test/gebeurtenis/trigger “Inbreuk” (d.w.z. dat de test niet is gehaald of dat de voorwaarden van de trigger zijn vervuld) op de afsluitdatum van de gegevensinzending?

NEE

IVSR8

Zuiveringsperiode

Het maximum aantal dagen dat voor deze test/trigger is verleend om weer in overeenstemming met het vereiste niveau te worden. Als er geen tijd is verleend (d.w.z. dat er geen zuiveringsperiode is), vul dan 0 in.

NEE

IVSR9

Berekeningsfrequentie

Het interval in kalenderdagen voor de berekening van de test. Daarbij dienen ronde getallen te worden gebruikt, bv. 7 voor wekelijks, 30 voor maandelijks, 90 voor driemaandelijks, en 365 voor jaarlijks.

NEE

IVSR10

Consequentie van inbreuk

De consequentie, volgens de securitisatiedocumentatie, van het niet-slagen voor de test/het optreden van een gebeurtenis/het activeren van een trigger:

Verandering in de prioriteit van de betalingen (CHPP)

Vervanging van een tegenpartij (CHCP)

Een verandering in de prioriteit van de vervanging van een tegenpartij (BOTH)

Andere consequentie (OTHR)

NEE

Informatie over kasstroom

IVSF1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld IVSS1.

NEE

IVSF2

Oorspronkelijke identificatiecode van kasstroompost

De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de kasstroompost. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVSF3

Nieuwe identificatiecode van kasstroompost

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld IVSF2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld IVSF2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

IVSF4

Kasstroompost

Vermeld de kasstroompost. Dit veld moet worden ingevuld in de toepasselijke volgorde van prioriteit van ontvangsten en betalingen op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Dat wil zeggen dat alle bron van kasinstromen na elkaar moet worden ingevuld, waarna de bronnen van kasuitstromen moeten worden vermeld.

NEE

IVSF5

Tijdens periode betaald bedrag

Wat zijn de uitbetaalde fondsmiddelen op basis van de prioriteit van de betalingen voor deze post? Vul negatieve waarden in voor uitbetaalde fondsmiddelen en positieve waarden voor ontvangen middelen. Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van “Tijdens periode betaald bedrag” plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost” gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost”.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

IVSF6

Beschikbare middelen na

Welke middelen zijn beschikbaar overeenkomstig de prioriteit van de betalingen na de toepassing van de kasstroompost? Let op dat de in een gegeven regel (bv. in regel B) ingevulde waarde van “Tijdens periode betaald bedrag” plus de op de voorgaande regel (bv. regel A) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost” gelijk is aan de op deze regel (bv. regel B) ingevulde waarde voor “beschikbare fondspost”.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

BIJLAGE XIV

VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — NIET-ABCP-SECURITISATIE

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over securitisatie

SESS1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

SESS2

Afsluitdatum van gegevensinzending

De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie.

NEE

SESS3

Niet langer STS

Is de securitisatie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de securitisatie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.

NEE

SESS4

Corrigerende maatregelen

Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.

NEE

SESS5

Administratieve maatregelen

Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.

NEE

SESS6

Materiële wijziging in transactiedocumenten

Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen.

NEE

SESS7

Voltooiing van verkoop

Heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de SSPE (d.w.z. de voltooiing van de verkoop) plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 20, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402?

NEE

SESS8

Huidig cascaderingstype

Kies uit onderstaande lijst de cascaderingsregeling die het dichtst bij de momenteel op de securitisatie toepasselijke regeling ligt:

Turbocascadering (TRWT)

Sequentiële cascadering (SQWT)

Pro-ratacascadering (PRWT)

Momenteel sequentieel, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op pro-ratacascadering (SQPR)

Momenteel pro rata, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op sequentiële cascadering (PRSQ)

Anders (OTHR)

NEE

SESS9

Mastertrust

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, kies dan de meest passende beschrijving van de structuur:

Elke SSPE is onafhankelijk van andere SSPE’s met betrekking tot de uitgifte van notes en de kasstroomverdeling (ook bekend als “kapitalistische structuur”) (CSTR)

Verliezen worden gedeeld door alle SSPE’s en individuele klassen van notes worden onafhankelijk van klassen met een hogere of lagere rangorde uitgegeven (ook bekend als “socialistische structuur” of”ontkoppelde mastertrust”) (SSTR)

Anders (OTHR)

NEE

SESS10

Waarde van SSPE

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (kapitaal en kosten) waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESS11

Kapitaalwaarde van SSPE

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (alleen kapitaal) waarin de trust een belang had op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESS12

Aantal rekeningen van SSPE

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het aantal rekeningen waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

NEE

SESS13

Kapitaalsaldo notes

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle door activa gedekte notes waarvoor de onderliggende blootstellingen in de trust als zekerheid zijn gesteld.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESS14

Aandeel van verkoper

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de initiator in de trust, uitgedrukt als percentage. Als er meerdere initiators zijn, vul dan het geaggregeerde belang van alle initiators in.

NEE

SESS15

Aandeel in financiering

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de SSPE’s voor deze reeks in de trust op de afsluitdatum van de gegevensinzending, uitgedrukt als percentage.

NEE

SESS16

Aan deze reeks toegewezen opbrengsten

Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de bedragen van de inkomsten die aan deze reeks zijn toegewezen uit de trust.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESS17

Benchmark van renteswap

Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SESS18

Vervaldatum van renteswap

Vervaldatum van de renteswap.

NEE

SESS19

Notioneel bedrag van renteswap

Het notionele bedrag van de renteswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESS20

Valuta van betalerspoot van valutaswap

De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt.

NEE

SESS21

Valuta van ontvangerspoot van valutaswap

De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt.

NEE

SESS22

Wisselkoers voor valutaswap

De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap.

NEE

SESS23

Vervaldatum van valutaswap

Vervaldatum van de valutaswap.

NEE

SESS24

Notioneel bedrag van valutaswap

Het notionele bedrag van de valutaswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEST1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SEST2

Oorspronkelijke identificatiecode van tranche

De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEST3

Nieuwe identificatiecode van tranche

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEST2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEST2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEST4

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

De ISIN-code die aan deze tranche is toegekend, indien van toepassing.

NEE

SEST5

Naam van tranche

De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die is gegeven aan deze tranche van obligaties (of klasse van securitisaties) met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als omschreven in het prospectus, bv. Reeks 1, klasse A1 enz.

NEE

SEST6

Type tranche/obligatie

Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven:

Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL)

Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL)

Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO)

Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM)

Anders (OTHR)

NEE

SEST7

Valuta

De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.

NEE

SEST8

Oorspronkelijk kapitaalsaldo

Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van deze tranche bij uitgifte.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEST9

Huidig kapitaalsaldo

Het nominale of notionele saldo van deze tranche na de huidige datum van de vervaldag van het kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEST10

Frequentie van rentebetalingen

De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

SEST11

Vervaldag van rente

De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.

NEE

SEST12

Vervaldag van kapitaal

De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche.

NEE

SEST13

Huidige coupon

De coupon op het instrument in basispunten.

NEE

SEST14

Huidige rentevoetmarge/spread

De couponspread die wordt toegepast op de referentierente-index als beschreven in het prospectus voor het specifieke instrument, in basispunten.

NEE

SEST15

Minimale coupon

De minimale coupon van het instrument.

NEE

SEST16

Maximale coupon

De maximale coupon van het instrument.

NEE

SEST17

Waarde van step-up-/step-downcoupon

In voorkomend geval, wat is de waarde van de step-up-/step-downcoupon volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?

NEE

SEST18

Datum van step-up-/step-downcoupon

In voorkomend geval, wat is de datum waarop de omschrijving van de coupon zal veranderen overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma?

NEE

SEST19

Conventie werkdagen

Conventie inzake werkdagen die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente:

Volgende (FWNG)

Gewijzigd volgende (MODF)

Eerstvolgende (NEAR)

Voorafgaande (PREC)

Anders (OTHR)

NEE

SEST20

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SEST21

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

SEST22

Datum van uitgifte

Datum waarop het instrument is uitgegeven.

NEE

SEST23

Datum uitkering

Eerste datum vanaf welke het bedrag van de verschuldigde rente op het instrument wordt berekend.

NEE

SEST24

Wettelijke vervaldatum

De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.

NEE

SEST25

Verlengingsclausule

Kies de meest passende optie om te beschrijven welke partij het recht heeft om de vervaldatum van het instrument te verschuiven, overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma.

Alleen SSPE (ISUR)

Notehouder (NHLD)

SSPE of notehouder (ISNH)

Geen optie (NOPT)

NEE

SEST26

Volgende calldatum

Wat is de volgende datum waarop een call op het instrument kan worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma? Dit omvat geen restantaankoopregelingen.

NEE

SEST27

Drempel voor restantaankoopoptie

Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?

NEE

SEST28

Volgende putdatum

Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma?

NEE

SEST29

Dagtellingsconventie

De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente:

30/360 (A011)

Feitelijk/365 (A005)

Feitelijk/360 (A004)

Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006)

Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008)

Feitelijk/Feitelijk AFB (A010)

Feitelijk/366 (A009)

Anders (OTHR)

NEE

SEST30

Vereffeningsconventie

Gebruikelijke wijze van vereffening voor de tranche:

T Plus één (TONE)

T Plus twee (TTWO)

T Plus drie (TTRE)

Zo spoedig mogelijk (ASAP)

Aan het eind van het contract (ENDC)

Eind van de maand (MONT)

Toekomst (FUTU)

Volgende dag (NXTD)

Regelmatig (REGU)

T Plus vijf (TTRE)

T Plus vier (TFOR)

Wanneer en indien uitgegeven (WHIF)

Wanneer gedistribueerd (WDIS)

Wanneer uitgegeven (WISS)

Wanneer uitgegeven of gedistribueerd (WHID)

Anders (OTHR)

NEE

SEST31

Huidig aanhechtingspunt

Het huidige aanhechtingspunt overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.

NEE

SEST32

Oorspronkelijk aanhechtingspunt

Het aanhechtingspunt van de tranche bij de uitgifte van de tranche notes, berekend overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100.

NEE

SEST33

Huidige kredietverbetering

De huidige kredietverbetering van de tranche, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.

NEE

SEST34

Oorspronkelijke kredietverbetering

De oorspronkelijke kredietverbetering bij de uitgifte van de tranche notes, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.

NEE

SEST35

Formule van kredietverbetering

Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering van de tranche.

NEE

SEST36

Pari-passu tranches

Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dezelfde rangorde hebben als de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

NEE

SEST37

Senior tranches

Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending een hogere rangorde hebben dan de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

NEE

SEST38

Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger

Het niet-betaalde saldo van de tranche in kwestie in de Principal Deficiency Ledger.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEST39

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever

Als de tranche is gegarandeerd, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) van de garantiegever. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.

NEE

SEST40

Naam garantiegever

De volledige juridische naam van de garantiegever. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.

NEE

SEST41

ESA-subsector van garantiegever

De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in.

NEE

SEST42

Type protectie

Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt:

Credit Default Swap (CDSX)

Credit-Linked Note (CLKN)

Total Return Swap (TRES)

Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA)

Kredietverzekering (CINS)

Anders (OTHR)

NEE

Informatie op het niveau van rekening

SESA1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESA2

Oorspronkelijke identificatiecode van rekening

De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SESA3

Nieuwe identificatiecode van rekening

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SESA4

Rekeningtype

Het type rekening:

Kasreserverekening (CARE)

Combinatiereserverekening (CORE)

Compensatiereserverekening (SORE)

Liquiditeitsfaciliteit (LQDF)

Margerekening (MGAC)

Andere rekening (OTHR)

NEE

SESA5

Streefsaldo van rekening

Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESA6

Daadwerkelijk saldo van rekening

Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESA7

Amortisatierekening

Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?

NEE

Informatie op het niveau van tegenpartij

SESP1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESP2

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.

NEE

SESP3

Naam tegenpartij

De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SESP4

Type tegenpartij

Het type tegenpartij:

Bank (ABNK)

Back-upbank (BABN)

Bankfacilitator (ABFC)

Garantiegevende bank (ABGR)

Onderpandagent (CAGT)

Betalingsagent (PAYA)

Berekeningsagent (CALC)

Administratieagent (ADMI)

Administratiesubagent (ADSA)

Overdrachtsagent (RANA)

Verificatieagent (VERI)

Zekerheidagent (SECU)

Verstrekker van cashvoorschot (CAPR)

Verstrekker van onderpand (COLL)

Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP)

Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP)

Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP)

Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP)

Deelnemer spaarhypotheek (SVMP)

Uitgevende instelling (ISSR)

Initiator (ORIG)

Verkoper (SELL)

Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)

Servicer (SERV)

Back-upservicer (BSER)

Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF)

Speciale servicer (SSRV)

Inschrijver (SUBS)

Verstrekker van renteswap (IRSP)

Back-upverstrekker van renteswap (BIPR)

Verstrekker van valutawap (CSPR)

Back-upverstrekker van valutawap (BCSP)

Auditor (AUDT)

Adviseur (CNSL)

Trustee (TRUS)

Vertegenwoordiger van notehouders (REPN)

Underwriter (UNDR)

Arranger (ARRG)

Dealer (DEAL)

Beheerder (MNGR)

Verstrekker van kredietbrief (LCRE)

Multi-Seller Conduit (MSCD)

Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)

Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG)

Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC)

Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG)

Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP)

Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC)

Cash Manager (CASM)

Innende bank (BABN)

Onderpandbank (BABN)

Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP)

CLO-beheerder (CLOM)

Portefeuilleadviseur (PRTA)

Vervangingsagent (SUBA)

Anders (OTHR)

NEE

SESP5

Land van vestiging van tegenpartij

Land waar de tegenpartij is gevestigd.

NEE

SESP6

Ratingdrempel voor tegenpartij

Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SESP7

Rating van tegenpartij

Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SESP8

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij

Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SESP9

Naam van bron rating tegenpartij

Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

Informatie over CLO-securitisatie

SESC1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESC2

Einddatum niet-callperiode

Dat datum waarop een eventuele niet-callperiode eindigt (bv. wanneer tranchehouders de SSPE niet kunnen vragen om de portefeuille te liquideren en alle tranches af te lossen, of om de tranches te herschikken of te herfinancieren enz.).

NEE

SESC3

CLO-type

Het type CLO dat deze transactie het best beschrijft:

Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO)

Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO)

Anders (OTHR)

NEE

SESC4

Huidige periode

De huidige periodestatus van de CLO:

Warehouse (WRHS)

Ramp-up (RMUP)

Herbelegging (RINV)

Na herbelegging (PORI)

Anders (OTHR)

NEE

SESC5

Begindatum huidige periode

De datum waarop de huidige periode is begonnen.

NEE

SESC6

Einddatum huidige periode

De datum waarop de huidige periode naar verwachting zal eindigen.

NEE

SESC7

Concentratielimiet

Vul de concentratielimiet in, als percentage van de nominale waarde van de portefeuille, die van toepassing is op tegenpartijen/debiteuren, zoals beschreven in de transactiedocumentatie. Als er meerdere limieten zijn, vul dan de maximumlimiet in (als er bv. twee limieten zijn, afhankelijk van de rating, van respectievelijk 10 % en 20 %, vul dan 20 % in).

NEE

SESC8

Restricties — Wettelijke vervaldatum

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met wettelijke eindvervaldatum die verder in de tijd ligt dan de kortste wettelijke eindvervaldatum van de tranches. (Aangenomen dat restantaankoopoptie wordt uitgeoefend)

NEE

SESC9

Restricties — Achtergestelde blootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met tweede pandrecht die kunnen worden gekocht.

NEE

SESC10

Restricties — Niet-renderende blootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan niet-renderende blootstellingen die kunnen worden gekocht.

NEE

SESC11

Restricties — Betaling-in-naturablootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan betaling-in-naturablootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.

NEE

SESC12

Restricties — Zero-couponblootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan zero-couponblootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden.

NEE

SESC13

Restricties — Aandelenblootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan aandelen of in aandelen converteerbare schuld dat kan worden gekocht.

NEE

SESC14

Restricties — Participatieblootstellingen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan leningparticipaties die kunnen worden gekocht.

NEE

SESC15

Restricties — Discretionaire verkopen

Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan discretionaire verkopen per jaar.

NEE

SESC16

Discretionaire verkopen

Feitelijke discretionaire verkopen tot op heden in dit jaar.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESC17

Herbeleggingen

Herbelegd bedrag, tot op heden in dit jaar.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESC18

Restricties — Kredietverbetering

Kan de CLO-beheerder een kredietverbeteringsoverschot intrekken of monetiseren?

NEE

SESC19

Restricties — Prijsopgaven

Kan de CLO-beheerder prijsopgaven verkrijgen van andere dealers dan de arranger?

NEE

SESC20

Restricties — Handel

Kan de CLO-beheerder handelen met anderen dan de arranger?

NEE

SESC21

Restricties — Uitgiften

Zijn er beperkingen gesteld aan de additionele uitgifte van notes?

NEE

SESC22

Restricties — Aflossingen

Zijn er beperkingen gesteld aan de oorsprong van de gelden die worden gebruikt voor het selectief terugkopen/aflossen van notes? (bv.: kapitaalopbrengsten mogen niet worden gebruikt om een aflossing te verrichten; aflossingen moeten plaatsvinden in de volgorde van betalingsprioriteit voor de notes; OC (overpandings)-testratio’s moeten gelijkblijven of verbeteren na aankoop)

NEE

SESC23

Restricties — Herfinanciering

Zijn er beperkingen gesteld aan de herfinanciering van notes?

NEE

SESC24

Restricties — Remuneratie op note

Kunnen notehouders hun notes inleveren bij de trustee voor annulering zonder in ruil daarvoor een betaling te ontvangen?

NEE

SESC25

Restricties — Kredietprotectie

Kan de CLO-beheerder kredietprotectie van onderliggende activa kopen of verkopen?

NEE

SESC26

Onderpanduitwinningsperiode

Het aantal kalenderdagen waarna het onderpand moet worden uitgewonnen. Als er meerdere mogelijke perioden zijn, vul dan het laagste aantal kalenderdagen in.

NEE

SESC27

Onderpanduitwinning — Afstand

Kunnen enkele of alle notehouders afstand doen van de onderpanduitwinningsperiode?

NEE

Informatie over CLO-beheerder

SESL1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESL2

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de CLO-beheerder.

NEE

SESL3

Naam beheerder

De volledige juridische naam van de CLO-beheerder. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SESL4

Oprichtingsdatum

Datum van oprichting van de CLO-beheerder.

NEE

SESL5

Registratiedatum

Datum van registratie binnen de EU als beleggingsadviseur.

NEE

SESL6

Werknemers

Totaal aantal werknemers.

NEE

SESL7

Werknemers — CLO’s

Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met handel in leningen en beheer van CLO-portefeuilles.

NEE

SESL8

Werknemers — Oplossingen

Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor problematische leningen.

NEE

SESL9

Beheerd vermogen

Beheerd vermogen.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL10

Beheerd vermogen — Leningen met hefboomwerking

Totaal beheerd vermogen in de vorm van leningen met hefboomwerking.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL11

Beheerd vermogen — CLO’s

Totaal beheerd vermogen in de vorm van CLO’s.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL12

Beheerd vermogen — EU

Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-activa.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL13

Beheerd vermogen — EU-CLO’s

Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-CLO’s

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL14

Aantal EU-CLO’s

Aantal beheerde EU-CLO’s.

NEE

SESL15

Kapitaal

Totaal kapitaal

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL16

Kapitaal — Risicobehoud

Kapitaal voor de financiering van risicobehoud.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESL17

Afwikkelingstijd

Gemiddelde tijd, in kalenderdagen, die nodig is voor de afwikkeling van transacties.

NEE

SESL18

Prijsstellingsfrequentie

Frequentie (in aantal dagen) van de (her)prijsstelling van portefeuilles. Als er verschillende frequenties worden toegepast, vermeld dan de gewogen gemiddelde frequentie, waarbij het beheerd vermogen van elke categorie zijn, afgerond op de dichtstbijzijnde dag, als gewicht dient.

NEE

SESL19

Wanbetalingsgraad — één jaar

Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over het afgesloten één jaar.

NEE

SESL20

Wanbetalingsgraad — 5 jaar

Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 5 jaar.

NEE

SESL21

Wanbetalingsgraad — 10 jaar

Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 10 jaar.

NEE

Informatie over synthetische dekking

SESV1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESV2

Identificatiecode van protectie-instrument

De unieke identificatiecode van het protectie-instrument. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SESV3

Type protectie

Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt:

Credit Default Swap (CDSX)

Credit-Linked Note (CLKN)

Total Return Swap (TRES)

Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA)

Kredietverzekering (CINS)

Anders (OTHR)

NEE

SESV4

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument

De ISIN-code van het protectie-instrument, indien van toepassing.

NEE

SESV5

Naam verstrekker van protectie-instrument

De volledige juridische naam van de verstrekker van het protectie-instrument. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SESV6

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het protectie-instrument.

NEE

SESV7

Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul

Is de verstrekker van de protectie een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 113, lid 4, artikel 117, lid 2, of artikel 118 van Verordening (EU) 575/2013 (of als anderszins gewijzigd)?

NEE

SESV8

Toepasselijk recht

Rechtsgebied waaronder de protectieovereenkomst valt.

NEE

SESV9

ISDA-masterovereenkomst

Grondslag voor protectiedocumentatie:

ISDA-overeenkomst 2002 (ISDA)

ISDA-overeenkomst 2014 (IS14)

ISDA-overeenkomst anders (ISOT)

Rhamenvertrag (DERV)

Anders (OTHR)

NEE

SESV10

Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen

Waar worden de wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen van de protectieregeling vermeld?

Bijlage bij de ISDA 2002 (ISDA)

Bijlage bij de ISDA 2014 (IS14)

Anders — Op maat (OTHR)

NEE

SESV11

Type synthetische securitisatie

Is dit een “balance sheet” synthetische securitisatie?

NEE

SESV12

Protectievaluta

De munteenheid waarin de protectie is uitgedrukt.

NEE

SESV13

Huidige notionele protectie

Totaalbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV14

Maximale notionele protectie

Maximumbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV15

Aanhechtingspunt van protectie

Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het aanhechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking begint.

NEE

SESV16

Onthechtingspunt van protectie

Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het onthechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking eindigt.

NEE

SESV17

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes

Als er protectie wordt verstrekt om specifieke tranches te dekken (bv. een garantie), vermeld dan de ISIN-code van elke door de specifieke protectieovereenkomst gedekte tranche. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema.

NEE

SESV18

Protectiedekking

Vermeld de optie die de protectiedekking het best beschrijft:

Alleen kapitaalverlies (PRNC)

Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente (PACC)

Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten (PAPE)

Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, executiekosten (PINF)

Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten, executiekosten (PIPF)

Anders (OTHR)

NEE

SESV19

Einddatum protectie

De contractuele datum waarop de protectie zal vervallen/worden beëindigd.

NEE

SESV20

Materialiteitsdrempels

Zijn er materialiteitsdrempels voordat protectie-uitbetalingen kunnen worden verricht? Is er bijvoorbeeld een minimumbedrag aan kredietverslechtering in de kasstroom genererende activa waarboven pas een uitbetaling van de protectieverkoper kan worden gevorderd?

NEE

SESV21

Voorwaarden voor vrijgave betalingen

De voorwaarden voor de vrijgave van de uitbetalingen door de protectieverkoper:

Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van het activum waarbij sprake is van wanbetaling (IFAM)

Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van de activa waarbij sprake is van wanbetaling, na aftrek van de verwachte terugvorderingen (IFAR)

Na een vooraf vastgestelde periode voor inning (ACOL)

Na een vooraf vastgestelde periode voor inning, voor een bedrag dat gelijk is aan het daadwerkelijke verlies minus de verwachte terugvorderingen (APCR)

Na een volledige oplossing van het verlies, voor het daadwerkelijke verlies (AWRK)

Anders (OTHR)

NEE

SESV22

Aanpassingsbetalingen mogelijk

Voorzien de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst in de betaling van aanpassingsbetalingen aan de koper van de protectie (bv. als er na het verval van de kredietprotectieovereenkomst discrepanties zijn in eerder geschatte en uitgewisselde bedragen)?

NEE

SESV23

Duur van de periode voor het vinden van een oplossing

Als er, wat betreft het tijdschema van de betalingen, een vooraf vastgestelde periode is toegestaan voor het uitvoeren van inningsactiviteiten en er aanpassingen moeten worden verricht voor de initiële verliesverrekening, vul dan het aantal dagen in dat deze periode volgens de kredietprotectieovereenkomst duurt.

NEE

SESV24

Terugbetalingsverplichting

Heeft de koper van de protectie een verplichting tot terugbetaling van eerder ontvangen protectiebetalingen (naast beëindiging van het derivaat, of als gevolg van een kredietgebeurtenistrigger, of wegens inbreuk van een garantie in verband met de referentieverplichtingen)?

NEE

SESV25

Onderpand vervangbaar

Als er onderpand is, kunnen de activa in de onderpandportefeuille dan worden vervangen? Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).

NEE

SESV26

Vereisten inzake onderpanddekking

Wanneer er onderpand wordt aangehouden, vermeld de vereiste dekking in % (aan notionele protectie) zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).

NEE

SESV27

Initiële marge voor onderpand

Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de initiële marge voor het onderpand die wordt vereist voor in aanmerking komende beleggingen (onderpand), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV28

Termijn voor levering onderpand

Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de termijn (in dagen), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie, waarbinnen het onderpand moet worden geleverd ingeval het moet worden vrijgegeven. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen).

NEE

SESV29

Vereffening

Te betalen compensatie:

Contant (CASH)

Fysieke vereffening (PHYS)

NEE

SESV30

Uiterste toegestane vervaldatum

In geval van fysieke vereffening, vermeld de uiterste vervaldatum zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie voor effecten die kunnen worden geleverd.

NEE

SESV31

Huidige index voor betalingen aan protectiekoper

Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectiekoper). Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap:

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SESV32

Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectiekoper

Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectiekoper:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

SESV33

Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper

Frequentie waarmee betalingen aan de protectiekoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

SESV34

Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper

Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectiekoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.

NEE

SESV35

Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper

Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.

NEE

SESV36

Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper

Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectieverkoper):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SESV37

Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper

Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectieverkoper:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

SESV38

Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper

Frequentie waarmee betalingen aan de protectieverkoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

SESV39

Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper

Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectieverkoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap.

NEE

SESV40

Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper

Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectieverkoper.

NEE

SESV41

Ondersteuning door overgebleven rentemarge

Wordt de overgebleven rentemarge gebruikt als kredietverbetering van noteklassen met de laagste rangorde?

NEE

SESV42

Definitie van overgebleven rentemarge

Volgens de securitisatiedocumentatie kan de overgebleven rentemarge het best worden beschreven als een vaste overgebleven rentemarge (het bedrag van de beschikbare overgebleven rentemarge is bv. van tevoren bepaald, doorgaans in de vorm van een vast percentage).

NEE

SESV43

Huidige protectiestatus

De huidige status van de protectie op de afsluitdatum van de gegevensinzending:

Actief (ACTI)

Geannuleerd (CANC)

Gedeactiveerd (DEAC)

Vervallen (EXPI)

Inactief (INAC)

Ingetrokken (WITH)

Anders (OTHR)

NEE

SESV44

Faillissement is kredietgebeurtenis

Is faillissement van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?

NEE

SESV45

Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis

Is 90 dagen verzuim door de debiteur om te betalen opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?

NEE

SESV46

Herstructurering is kredietgebeurtenis

Is herstructurering van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst?

NEE

SESV47

Kredietgebeurtenis

Is er mededeling gedaan van een kredietgebeurtenis?

NEE

SESV48

Cumulatieve betalingen aan protectiekoper

Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV49

Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper

Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV50

Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper

Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV51

Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper

Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESV52

Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge

Totaal geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

Informatie over uitgever van onderpand

SESI1

Unieke identificatiecode

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1.

NEE

SESI2

Identificatiecode van protectie-instrument

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESV1.

NEE

SESI3

Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument

De oorspronkelijk aan het onderpandinstrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SESI4

Nieuwe identificatiecode van onderpand

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESI3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESI3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SESI5

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument

De ISIN-code van het onderpandinstrument, indien van toepassing.

NEE

SESI6

Type onderpandinstrument

Type onderpandinstrument:

Contant (CASH)

Overheidsobligatie (GBND)

Commercial Paper (CPAP)

Niet-zekergestelde bankschuld (UBDT)

Senior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (SUCD)

Junior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (JUCD)

Covered Bond (CBND)

Asset Backed Security (ABSE)

Anders (OTHR)

NEE

SESI7

ESA-subsector van verstrekker van onderpand

De ESR 2010-classificatie van het onderpand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening.

NEE

SESI8

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het onderpand.

NEE

SESI9

Uitgever van onderpand verbonden met initiator?

Hebben de uitgever van het onderpand en de initiator dezelfde uiteindelijkemoederentiteit?

NEE

SESI10

Huidig uitstaand saldo

Totaal uitstaand kapitaalsaldo van het onderpand, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SESI11

Valuta van instrument

Munteenheid waarin het instrument is uitgedrukt.

NEE

SESI12

Vervaldatum

Vervaldatum van het onderpand.

NEE

SESI13

Haircut

Vermeld het % haircut (toegepast op het huidige uitstaande kapitaalsaldo) op dit onderpand, zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie.

NEE

SESI14

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SESI15

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

SESI16

Huidige rentevoet op deposito’s in contanten

Wanneer het type onderpand deposito’s in contanten is, vul dan de huidige rentevoet op die deposito’s in. Als er meerdere depositorekeningen zijn per valuta, vermeld dan de gewogen gemiddelde huidige rentevoet, op basis van het huidige saldo van de deposito’s in contanten in de respectieve rekeningen als gewichten.

NEE

SESI17

Naam tegenpartij repo

Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de volledige juridische naam van de tegenpartij van de securitisatie. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SESI18

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo

Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij waarbij de contanten zijn gedeponeerd.

NEE

SESI19

Vervaldatum van repo

Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de vervaldatum van de securitisatie.

NEE

Overige informatie

SESO1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SESS1.

NEE

SESO2

Regelnummer van overige informatie

Vul het regelnummer van de overige informatie in.

NEE

SESO3

Overige informatie

De overige informatie, per regel.

NEE

BIJLAGE XV

VOORKENNIS OF SIGNIFICANTE INFORMATIE OVER GEBEURTENIS — ABCP-SECURITISATIE

Veldcode

Veldnaam

Te rapporteren inhoud

ND1-ND4 toegestaan?

ND5 toegestaan?

Informatie over programma

SEAS1

Unieke identificatiecode — ABCP-programma

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

SEAS2

Afsluitdatum van gegevensinzending

NEE

SEAS3

Niet langer STS

Is het ABCP-programma niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als het ABCP-programma nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.

NEE

SEAS4

Corrigerende maatregelen

Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.

NEE

SEAS5

Administratieve maatregelen

Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in.

NEE

SEAS6

Materiële wijziging in transactiedocumenten

NEE

SEAS7

Toepasselijk recht

Jurisdictie van het programma.

NEE

SEAS8

Duur van de liquiditeitsfaciliteit

Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma dekking biedt aan het programma (in dagen).

NEE

SEAS9

Liquiditeitsfaciliteitsdekking

Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van het programma) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma wordt gedekt.

NEE

SEAS10

Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking

Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met de financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.

NEE

SEAS11

Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit

Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma zal vervallen.

NEE

SEAS12

Opnemingen uit hoofde van liquiditeitsfaciliteit

Als er bij de securitisatie een liquiditeitsfaciliteit op het niveau van het programma hoort, bevestig dan of er uit hoofde van de liquiditeitsfaciliteit al dan niet opnemingen hebben plaatsgevonden in de periode die eindigde op de laatste vervaldag van de rente.

NEE

SEAS13

Totale uitgiften

Totale in het kader van het programma uitstaande uitgiften, geconverteerd in EUR.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAS14

Maximumbedrag van uitgiften

Als er een maximum is gesteld aan het bedrag dat op enig moment in het kader van het ABCP-programma mag zijn uitgegeven, vul dat maximum dan hier in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

Informatie over transactie

SEAR1

Unieke identificatiecode — ABCP-programma

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.

NEE

SEAR2

Unieke identificatiecode — ABCP-transactie

De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie.

NEE

SEAR3

Aantal programma’s waaruit de transactie wordt gefinancierd

Aantal ABCP-programma’s waaruit deze transactie wordt gefinancierd.

NEE

SEAR4

Niet langer STS

Is de ABCP-transactie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de ABCP-transactie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in.

NEE

SEAR5

Initiator cliënt van de sponsor van het programma

Bestond er bij de overdracht van de activa een cliëntrelatie tussen de initiator en de sponsor van het programma?

NEE

SEAR6

Zekerheidsbelang verleend

Verleent de betrokken SSPE/tegen faillissement beschermde dochter van de initiator zekerheidsrecht op haar activa aan de koper (SSPE)?

NEE

SEAR7

Inkomsten

Totale inkomsten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR8

Operationele kosten

Totale operationele kosten van de initiator voor de periode die wordt bestreken door het meest recente financiële overzicht (d.w.z. vanaf het begin van het jaar tot op heden (YTD) of over de voorbije twaalf maanden).

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR9

Vlottende activa

Vlottende activa van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR10

Contanten

Door de initiator aangehouden contanten, volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR11

Verhandelbare effecten

Door de initiator aangehouden verhandelbare effecten, volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR12

Vorderingen

Door de initiator aangehouden vorderingen, volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR13

Vlottende passiva

Vlottende passiva van de initiator (die binnen de komende twaalf maanden of overeenkomstig de toepasselijke boekhoudnorm komen te vervallen), volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR14

Totale schuld

Totale schuld van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR15

Totaal eigen vermogen

Totale eigen vermogen van de initiator, volgens het meest recente financiële overzicht.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR16

Valuta van financiële verslaglegging

De munteenheid die wordt gebruikt in de financiële verslaglegging in de velden SEAR7 — SEAR15.

NEE

SEAR17

Transactieondersteuning door sponsor

Op welk niveau biedt de sponsor ondersteuning?

Transactieniveau (TRXN)

Programmaniveau (PRGM)

Anders (OTHR)

NEE

SEAR18

Type ondersteuning door sponsor

Biedt de sponsor volledige ondersteuning aan de transactie?

NEE

SEAR19

Duur van de liquiditeitsfaciliteit

Periode gedurende welke de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie dekking biedt aan de transactie (in dagen).

NEE

SEAR20

Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag

Op de liquiditeitsfaciliteit opgenomen bedrag tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR21

Liquiditeitsfaciliteitsdekking

Maximumfinancieringsbedrag (als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie) dat door de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gedekt.

NEE

SEAR22

Interval van liquiditeitsfaciliteitsdekking

Maximumaantal dagen voordat wordt begonnen met financiering van de transactie uit de liquiditeitsfaciliteit, na een triggergebeurtenis die leidt tot uitbetalingen uit de liquiditeitsfaciliteit.

NEE

SEAR23

Type liquiditeitsfaciliteit

Type liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie:

Activa-aankoop (ASPR)

Repo (RPAG)

Leningsfaciliteit (LOFA)

Participatieovereenkomst (PAGR)

Anders (OTHR)

NEE

SEAR24

Vervaldatum van de liquiditeitsfaciliteit van de repo-overeenkomst

Als in de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie wordt gebruikgemaakt van de repo-overeenkomsten, de datum waarop de repo-overeenkomst zal aflopen.

NEE

SEAR25

Valuta liquiditeitsfaciliteit

De valuta van de bedragen die kunnen worden opgenomen uit de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.

NEE

SEAR26

Vervaldatum liquiditeitsfaciliteit

Datum waarop de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie zal vervallen.

NEE

SEAR27

Naam verstrekker liquiditeitsfaciliteit

De volledige juridische naam van de verstrekker van liquiditeitsfaciliteit. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SEAR28

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van liquiditeitsfaciliteit

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de liquiditeitsfaciliteit op het niveau van de transactie.

NEE

SEAR29

Overpanding/achtergestelde rente

Het percentage aan achtergestelde rente dat door de verkoper wordt aangehouden in de onderliggende blootstellingen (alternatief: de door de verkoper verleende korting op de aankoopprijs van de onderliggende blootstelling). Wanneer het percentage aan achtergestelde rente verschilt tussen de onderliggende blootstellingen, de minimumoverpanding voor alle onderliggende blootstellingen.

NEE

SEAR30

Overgebleven rentemarge van transactie

Het bedrag dat overblijft na toepassing van alle momenteel van toepassing zijnde betalingen, kosten, vergoedingen, doorgaans “overgebleven rentemarge” genoemd.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR31

Naam verstrekker kredietbrief

De volledige juridische naam van de verstrekker van de kredietbrief. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SEAR32

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van kredietbrief

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van de kredietbrief.

NEE

SEAR33

Valuta van kredietbrief

Munteenheid waarin de kredietbrief luidt.

NEE

SEAR34

Maximumprotectie van kredietbrief

Maximumbedrag van de door de kredietbrief geboden dekking, uitgedrukt als percentage van de onderliggende blootstellingen van de transactie.

NEE

SEAR35

Naam garantiegever

De volledige juridische naam van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om kortlopende vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SEAR36

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de garantiegever; dit geldt ook voor regelingen waarbij een instelling zich ertoe verbindt om vorderingen waarbij sprake is van wanbetaling, te kopen van de verkoper.

NEE

SEAR37

Maximumdekking van garantie

Maximumbedrag van de door de garantie/koopovereenkomst geboden dekking.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR38

Valuta van garantie

De munteenheid waarin de garantie is uitgedrukt.

NEE

SEAR39

Vervaldatum van garantie

Datum waarop de garantie zal aflopen.

NEE

SEAR40

Type overdracht van kortlopende vorderingen

Hoe heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper plaatsgevonden?

Echte verkoop (1)

Gedekte lening (2)

Anders (3)

NEE

SEAR41

Vervaldatum van repo

Datum waarop een repo-overeenkomst die van toepassing is op de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de koper, zal aflopen.

NEE

SEAR42

Bedrag van aankoop

Bedrag van in deze transactie van de initiator gekochte onderliggende blootstellingen tussen de vorige afsluitdatum van de gegevensinzending en de afsluitdatum van de onderhavige gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR43

Maximumfinancieringslimiet

Maximumfinancieringslimiet die aan de initiator kan worden geboden in de transactie, op de afsluitdatum van de gegevensinzending.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAR44

Benchmark van renteswap

Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde renteswap.

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SEAR45

Vervaldatum van renteswap

Vervaldatum van de renteswap op het niveau van de transactie.

Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.

NEE

SEAR46

Notioneel bedrag van renteswap

Het notionele bedrag van de renteswap op het niveau van de transactie.

Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recente swap in.

NEE

SEAR47

Valuta van betalerspoot van valutaswap

De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.

NEE

SEAR48

Valuta van ontvangerspoot van valutaswap

De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt. Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, moet dit verwijzen naar het type van de meest recentelijk gecontracteerde valutaswap.

NEE

SEAR49

Wisselkoers voor valutaswap

De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap op het niveau van de transactie.

Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de wisselkoers van de meest recente swap in.

NEE

SEAR50

Vervaldatum van valutaswap

Vervaldatum van de valutawap op het niveau van de transactie.

Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan de vervaldatum van de meest recent afgesloten swap in.

NEE

SEAR51

Notioneel bedrag van valutaswap

Het notionele bedrag van de valutaswap op het niveau van de transactie.

Als er meerdere swaps in deze transactie zijn, vul dan het bedrag van de meest recent afgesloten swap in.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEAT1

Unieke identificatiecode — ABCP-programma

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAS1.

NEE

SEAT2

Oorspronkelijke identificatiecode van obligatie

De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEAT3

Nieuwe identificatiecode van obligatie

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAT2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAT2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEAT4

Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN)

De ISIN-code die aan het instrument is toegekend, indien van toepassing.

NEE

SEAT5

Type tranche/obligatie

Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven:

Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL)

Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL)

Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO)

Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM)

Anders (OTHR)

NEE

SEAT6

Datum van uitgifte

Datum waarop het instrument is uitgegeven.

NEE

SEAT7

Wettelijke vervaldatum

De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken.

NEE

SEAT8

Valuta

De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt.

NEE

SEAT9

Huidig kapitaalsaldo

Het nominale of notionele saldo van het instrument na de huidige datum van de betalingsdag van het kapitaal.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAT10

Huidige coupon

De coupon op het instrument in basispunten.

NEE

SEAT11

Huidige rente-index

De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld):

MuniAAA (MAAA)

FutureSWAP (FUSW)

LIBID (LIBI)

Libor (LIBO)

SWAP (SWAP)

Treasury (TREA)

Euribor (EURI)

Pfandbriefe (PFAN)

EONIA (EONA)

EONIASwaps (EONS)

EURODOLLAR (EUUS)

EuroSwiss (EUCH)

TIBOR (TIBO)

ISDAFIX (ISDA)

GCFRepo (GCFR)

STIBOR (STBO)

BBSW (BBSW)

JIBAR (JIBA)

BUBOR (BUBO)

CDOR (CDOR)

CIBOR (CIBO)

MOSPRIM (MOSP)

NIBOR (NIBO)

PRIBOR (PRBO)

TELBOR (TLBO)

WIBOR (WIBO)

Basistarief van de Bank of England (BOER)

Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR)

Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR)

Anders (OTHR)

NEE

SEAT12

Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index

Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index:

Overnight (OVNG)

IntraDay (INDA)

één dag (DAIL)

één week (WEEK)

twee weken (TOWK)

één maand (MNTH)

twee maanden (TOMN)

drie maanden (QUTR)

vier maanden (MNTH)

zes maanden (SEMI)

twaalf maanden (YEAR)

Op aanvraag (ONDE)

Anders (OTHR)

NEE

SEAT13

Frequentie van rentebetalingen

De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument:

Maandelijks (MNTH)

Driemaandelijks (QUTR)

Halfjaarlijks (SEMI)

Jaarlijks (YEAR)

Anders (OTHR)

NEE

SEAT14

Huidige kredietverbetering

De huidige kredietverbetering van het instrument, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE.

NEE

SEAT15

Formule van kredietverbetering

Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering op het niveau van de obligatie.

NEE

Informatie op het niveau van rekening

SEAA1

Unieke identificatiecode — ABCP-transactie

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.

NEE

SEAA2

Oorspronkelijke identificatiecode van rekening

De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEAA3

Nieuwe identificatiecode van rekening

Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEAA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEAA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen.

NEE

SEAA4

Rekeningtype

Het type rekening:

Kasreserverekening (CARE)

Combinatiereserverekening (CORE)

Compensatiereserverekening (SORE)

Liquiditeitsfaciliteit (LQDF)

Margerekening (MGAC)

Andere rekening (OTHR)

NEE

SEAA5

Streefsaldo van rekening

Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAA6

Daadwerkelijk saldo van rekening

Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas.

Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat.

NEE

SEAA7

Amortisatierekening

Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie?

NEE

Informatie op het niveau van tegenpartij

SEAP1

Unieke identificatiecode — ABCP-transactie

Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode van het ABCP-programma als in veld SEAR2.

NEE

SEAP2

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij

LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij.

NEE

SEAP3

Naam tegenpartij

De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF).

NEE

SEAP4

Type tegenpartij

Het type tegenpartij:

Bank (ABNK)

Back-upbank (BABN)

Bankfacilitator (ABFC)

Garantiegevende bank (ABGR)

Onderpandagent (CAGT)

Betalingsagent (PAYA)

Berekeningsagent (CALC)

Administratieagent (ADMI)

Administratiesubagent (ADSA)

Overdrachtsagent (RANA)

Verificatieagent (VERI)

Zekerheidagent (SECU)

Verstrekker van cashvoorschot (CAPR)

Verstrekker van onderpand (COLL)

Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP)

Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP)

Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP)

Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP)

Deelnemer spaarhypotheek (SVMP)

Uitgevende instelling (ISSR)

Initiator (ORIG)

Verkoper (SELL)

Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)

Servicer (SERV)

Back-upservicer (BSER)

Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF)

Speciale servicer (SSRV)

Inschrijver (SUBS)

Verstrekker van renteswap (IRSP)

Back-upverstrekker van renteswap (BIPR)

Verstrekker van valutawap (CSPR)

Back-upverstrekker van valutawap (BCSP)

Auditor (AUDT)

Adviseur (CNSL)

Trustee (TRUS)

Vertegenwoordiger van notehouders (REPN)

Underwriter (UNDR)

Arranger (ARRG)

Dealer (DEAL)

Beheerder (MNGR)

Verstrekker van kredietbrief (LCRE)

Multi-Seller Conduit (MSCD)

Securitisation Special Purpose Entity (SSPE)

Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG)

Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC)

Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG)

Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP)

Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC)

Cash Manager (CASM)

Innende bank (BABN)

Onderpandbank (BABN)

Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP)

CLO-beheerder (CLOM)

Portefeuilleadviseur (PRTA)

Vervangingsagent (SUBA)

Anders (OTHR)

NEE

SEAP5

Land van vestiging van tegenpartij

Land waar de tegenpartij is gevestigd.

NEE

SEAP6

Ratingdrempel voor tegenpartij

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SEAP7

Rating van tegenpartij

Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SEAP8

Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

SEAP9

Naam van bron rating tegenpartij

Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in.

NEE

Overige informatie

SEAO1

Unieke identificatiecode

De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SEAS1.

NEE

SEAO2

Regelnummer van overige informatie

Vul het regelnummer van de overige informatie in.

NEE

SEAO3

Overige informatie

De overige informatie, per regel.

NEE

Sectoren	Subsectoren	ESR-code
Niet-financiële vennootschappen	Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid	S.11001
	Nationale, niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector	S.11002
	Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland	S.11003
Monetaire financiële-instellingen (MFI’s)	Centrale bank	S.121
	Deposito-instellingen in handen van de overheid, met uitzondering van de centrale bank	S.12201
	Nationale deposito-instellingen in handen van de particuliere sector, met uitzondering van de centrale bank	S.12202
	Deposito-instellingen in handen van het buitenland, met uitzondering van de centrale bank	S.12203
	Geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van de overheid	S.12301
	Nationale geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van de particuliere sector	S.12302
	Geldmarktfondsen (MMF’s) in handen van het buitenland	S.12303
Financiële instellingen met uitzondering van MFI’s en verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (VIPF’s)	Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van de overheid	S.12401
	Nationale beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van de particuliere sector	S.12402
	Beleggingsfondsen, met uitzondering van MMF’s, in handen van het buitenland	S.12403
	Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de overheid	S.12501
	Nationale overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van de particuliere sector	S.12502
	Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen, in handen van het buitenland	S.12503
	Financiële hulpbedrijven in handen van de overheid	S.12601
	Nationale financiële hulpbedrijven in handen van de particuliere sector	S.12602
	Financiële hulpbedrijven in handen van het buitenland	S.12603
	Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de overheid	S.12701
	Nationale financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van de particuliere sector	S.12702
	Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband in handen van het buitenland	S.12703
VIPF’s	Verzekeringsinstellingen in handen van de overheid	S.12801
	Nationale verzekeringsinstellingen in handen van de particuliere sector	S.12802
	Verzekeringsinstellingen in handen van het buitenland	S.12803
	Pensioenfondsen in handen van de overheid	S.12901
	Nationale pensioenfondsen in handen van de particuliere sector	S.12902
	Pensioenfondsen in handen van het buitenland	S.12903
Overig	Overheid	S.13
	Centrale overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1311
	Deelstaatoverheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1312
	Lagere overheid (met uitzondering van socialeverzekeringsinstellingen)	S.1313
	Socialeverzekeringsinstellingen	S.1314
	Huishoudens	S.14
	Werkgevers en zelfstandigen	S.141 + S.142
	Werknemers	S.143
	Huishoudens met inkomen uit vermogen en overdrachten	S.144
	Huishoudens met inkomen uit vermogen	S.1441
	Huishoudens met pensioeninkomen	S.1442
	Huishoudens met overige overdrachten	S.1443
	Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens	S.15
	Lidstaten van de Europese Unie	S.211
	Instellingen en organen van de Europese Unie	S.212
	Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen in de Europese Unie zijn	S.22

Watchlistcode van servicer	Betekenis	Drempel voor opneming	Drempel voor verwijdering
1A	Achterstallige betalingen H&R	2 betalingen achterstallig	Achterstallige betalingen weggewerkt, lening is bij. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden
1B	Nagelaten vernieuwing verzekering of afgedwongen dekking	30 dagen achterstallig	Ontvangst van bewijs voor toereikende verzekering
1C	Rentedekkingsratio onder dividendval	Rentedekkingsratio < vereist in de leningsovereenkomst (cashval of standaardniveau); Rentedekkingsratio < 1,00 per individuele lening	Rentedekkingsratio boven drempel
1D	Schuldaflossing-dekkingratio absoluut niveau	Schuldaflossing-dekkingratio < 1,00; Schuldaflossing-dekkingratio < 1,20 voor gezondheidszorg en accommodatie; of per individuele lening	Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel
1E	Schuldaflossing-dekkingratio neemt af vanaf “securitisatiedatum”	Schuldaflossing-dekkingratio < 80 % van de schuldendienstquote op de “securitisatiedatum”	Schuldaflossing-dekkingratio boven drempel. 2 kwartalen/perioden op watchlist houden
1F	Wanbetaling, verval, of ontdekking van eerder niet-gemeld achtergesteld pandrecht, inclusief mezzaninelening	Na ontvangst bericht door servicer	Wanbetaling gecorrigeerd of achtergestelde schuld goedgekeurd door servicer
1G	Ongeplande opname op kredietbrief, schuldendienstreserve, of werkkapitaal voor het betalen van schuldendienst	Elke gebeurtenis per individuele lening.	Na vervanging van middelen of kredietbrief indien vereist door de documenten, anders na twee rentebetalingsdata zonder verdere opnamen
2 A	Absoluut vereiste gereserveerde herstelbedragen op de sluitingsdatum, of op andere wijze meegedeeld aan de servicer, maar niet voltooid op de datum waarop de bedragen verschuldigd worden	Indien het vereiste herstel niet is voltooid binnen 60 dagen na de datum waarop de bedragen verschuldigd worden (inclusief door de servicer goedgekeurde verlengingen) en 10 % van het onbetaalde saldo van de hoofdsom of, indien dit minder is, 250 000 EUR bedraagt	Bevredigende vaststelling dat de compensatie is voltooid
2 B	Tekort aan vereiste uitgavenplan (d.w.z.: kapitaaluitgaven, meubilair, inventaris en uitrusting (FF&E)	Kennis van gebrek dat de prestaties of waarde van het eigendom negatief beïnvloedt; per individuele lening/materieel (> 5 % van het uitstaande saldo van de lening)	Wanneer tekortkomingen in plan zijn verholpen
2C	Plaatsvinden van in documenten inzake de hypothecaire lening omschreven triggergebeurtenis (e.g. vereiste aanbetaling op de lening, vorming van aanvullende reserves, inbreuk op minimumdrempel enz.)	Elke gebeurtenis	Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hypotheekdocumenten actie vereiste
2D	Controle van financiële prestaties. Ontoereikende of niet-geleverde huur- of resultatenoverzichten	Elke tekortkoming die zes maanden of langer duurt	Verhelpen van gebeurtenis die op grond van de hyptheekdocumenten actie vereiste
2E	Wanbetaling op exploitatievergunning of franchiseovereenkomst	Na ontvangst bericht door servicer	Nieuwe franchise of licentie, of wanbetaling is gecorrigeerd — relatieovereenkomst
2F	Faillissement leningnemer/eigenaar/sponsor of soortgelijke gebeurtenis (bv. insolventieovereenkomst, faillissement, ondercuratelestelling, liquidatie, vrijwilligeschikkingsovereenkomst bedrijf/vrijwilligeschikkingsovereenkomst particulier), wordt voorwerp van een afwikkelingsbevel, faillissementsaanvraag of anders.	Na ontvangst bericht door servicer	Op watchlist houden tot volgende rentebetalingsdatum na correctie
3A(i)	Uit inspectie blijkt slechte staat	Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
3A(ii)	Uit inspectie blijkt slechte toegankelijkheid	Elke gebeurtenis op een individuele lening/materieel 5 % > van nettohuurinkomsten (NRI)	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of tekortkomingen in het eigendom zijn verholpen of toegang is toegestaan en inspectie is voltooid
3 B	Uit inspectie blijken schadelijke milieueffecten	Elke gebeurtenis	Naar eigen inzicht van servicer zijn tekortkomingen in het eigendom verholpen
3C	Eigendommen getroffen door groot ongeval of onteigeningsprocedure gestart, met gevolgen voor toekomstige kasstromen, waarde/schade door openbare werken/borgsom.	Wanneer servicer kennis neemt van het probleem en dat van invloed is op > 10 % van de waarde of 500 000 EUR	Servicer beoordeelt naar eigen inzicht of alle reparaties naar tevredenheid zijn uitgevoerd dan wel of de gerechtelijke onteigeningsprocedures zijn voltooid en het eigendom goed kan presteren
4 A	Totale afname van de bezettingsgraad van de portefeuille	20 % minder dan op de “securitisatiedatum”; per individuele lening	Wanneer situatie niet langer bestaat
4 B	Een individuele huurder of combinatie van top 3-huurders (op basis van brutohuur) > 30 % van de huurovereenkomsten loopt binnen de komende twaalf maanden af.	Alleen van toepassing op kantoor-, industriële en retailgebouwen	Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
4C	Belangrijke huurovereenkomst in wanbetaling, beëindigd of “donker” (niet bezet, maar huur wordt betaald)	> 30 % nettohuurinkomsten	Wanneer situatie niet langer bestaat of naar eigen inzicht van servicer
5 A	Vervaldatum lening nadert	< 180 dagen tot verval	Lening is afbetaald