This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R0322
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/322 of 10 February 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions of the liquidity coverage requirement (Text with EEA relevance)
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/322 van de Commissie van 10 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft (Voor de EER relevante tekst)
Uitvoeringsverordening (EU) 2016/322 van de Commissie van 10 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft (Voor de EER relevante tekst)
C/2016/0694
PB L 64 van 10.3.2016, p. 1–142
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R0451
10.3.2016 |
NL |
Publicatieblad van de Europese Unie |
L 64/1 |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/322 VAN DE COMMISSIE
van 10 februari 2016
tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 415, lid 3, vierde alinea,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) |
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (2) voorziet in nadere regels waaraan instellingen zich moeten houden wanneer zij informatie rapporteren die belangrijk is voor de naleving van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 in het algemeen, en van de bepalingen met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste, uitgedrukt in de vorm van een ratio (liquiditeitsdekkingsratio), in het bijzonder. Aangezien het bij Verordening (EU) nr. 575/2013 ingestelde regelgevingskader met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio is gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie (3), moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 dienovereenkomstig worden geactualiseerd om die wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen te verwerken. Deze actualiseringen maken onder meer duidelijk dat het karakter van de rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio is veranderd en dat dit instrument zich heeft ontwikkeld van een gewoon controle-instrument in de periode voorafgaand aan de aanneming van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 dat was bedoeld om invulling te geven aan de opzet van genoemde verordening, tot een volwaardig toetsingsinstrument voor toezichtdoeleinden na de definitieve vaststelling van deze verordening. |
(2) |
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet tevens worden geactualiseerd om de instructies en definities ten behoeve van de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit nader te preciseren, alsook om de bij de toepassing van deze verordening vastgestelde tikfouten, onjuiste verwijzingen en inconsistenties in rapportageformats te corrigeren. |
(3) |
Aangezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 uitsluitend de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen specificeert, blijven de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 inzake de liquiditeitsdekkingsratio van toepassing op alle overige instellingen die geen kredietinstellingen zijn. |
(4) |
Rekening houdend met de specificaties betreffende de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, dient te worden voorzien in nieuwe templates en bijbehorende instructies voor kredietinstellingen ter bevordering van het gebruik van dergelijke templates voor toezichtdoeleinden. De templates en instructies moeten met andere woorden worden geactualiseerd teneinde alle elementen op te nemen die nodig zijn om de liquiditeitsdekkingsratio te berekenen. Deze actualisering is bovendien raadzaam omdat de eigenlijke posten die in de geactualiseerde templates worden gerapporteerd, in wezen en in feite de posten weergeven die in de oorspronkelijke templates zijn gerapporteerd, met dien verstande dat de posten gedetailleerder moeten worden gerapporteerd en dat de structuur en de vormgeving van de rapportage overeenstemmen met de specificatie van de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61. |
(5) |
Rapportage voor toezichtdoeleinden in het algemeen en over de liquiditeitsdekkingsratio in het bijzonder is noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te controleren of de instellingen zich houden aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 en, in dit specifieke geval, de voorschriften met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio. Aangezien moet worden nagegaan of de liquiditeitsdekkingsratio over de hele linie daadwerkelijk wordt nageleefd, moeten in de templates voor rapportage aan de toezichthoudende autoriteiten posten worden opgenomen die rechtstreeks verband houden met de berekening van de liquiditeitsdekkingsratio zelf, alsook andere posten (de zogeheten pro-memorieposten) die nauw verband houden met de liquiditeitsdekkingsratio en die nodig zijn voor een goed begrip daarvan binnen de ruimere context van het liquiditeitsprofiel van een instelling. |
(6) |
Teneinde toezichthouders en instellingen voldoende tijd te gunnen om zich op de toepassing van de nieuwe rapportagetemplates en bijbehorende instructies voor te bereiden, moet de datum voor de eerste toepassing daarvan tot zes maanden na de datum van de bekendmaking van deze verordening worden uitgesteld. |
(7) |
De Europese Bankautoriteit heeft openbare raadplegingen gehouden, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen om advies verzocht. |
(8) |
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 wordt als volgt gewijzigd:
1) |
Artikel 15 wordt vervangen door: „Artikel 15 Format en frequentie van de rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste 1. Om op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over het liquiditeitsdekkingsvereiste overeenkomstig artikel 415 van Verordening (EU) nr. 575/2013, passen de instellingen het volgende toe:
2. Bij de in de bijlagen XII en XXII vermelde informatie wordt rekening gehouden met de voor de referentiedatum ingediende informatie en met de informatie over de kasstromen van de instelling gedurende de volgende dertig kalenderdagen.”. |
2) |
De bijlagen XXII en XXIII worden toegevoegd overeenkomstig respectievelijk de bijlagen I en II bij deze verordening. |
3) |
Aan artikel 18 wordt de volgende alinea toegevoegd: „Voor de periode van 10 september 2016 tot en met 10 maart 2017 geldt in afwijking van artikel 3, lid 1, onder a), dat de inleverdatum voor de maandelijkse rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio door kredietinstellingen de dertigste kalenderdag na de rapportagereferentiedatum is.”. |
Artikel 2
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 10 september 2016.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 10 februari 2016.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 11 van 17.1.2015, blz. 1).
(4) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).
BIJLAGE I
„BIJLAGE XXII
LIQUIDITEITSRAPPORTAGE
LIQUIDITEITSTEMPLATES |
||
Templatenummer |
Templatecode |
Naam van de template/groep templates |
LIQUIDITEITSDEKKINGSTEMPLATES |
||
DEEL I — LIQUIDE ACTIVA |
||
72 |
C 72.00 |
LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA |
DEEL II — UITSTROMEN |
||
73 |
C 73.00 |
LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN |
DEEL III — INSTROMEN |
||
74 |
C 74.00 |
LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN |
DEEL IV — ZEKERHEDENSWAPS |
||
75 |
C 75.00 |
LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS |
DEEL V — BEREKENINGEN |
||
76 |
C 76.00 |
LIQUIDITEITSDEKKING — BEREKENINGEN |
C 72.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA
Valuta
Rij |
Identificatiecode |
Post |
Bedrag / marktwaarde |
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
Waarde overeenkomstig artikel 9 |
010 |
020 |
030 |
040 |
|||
010 |
1 |
TOTAAL AAN ONGECORIGEERDE LIQUIDE ACTIVA |
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 |
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Munten en bankbiljetten |
|
1,00 |
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Opvraagbare reserves bij centrale banken |
|
1,00 |
|
|
060 |
1.1.1.3 |
Activa van centrale banken |
|
1,00 |
|
|
070 |
1.1.1.4 |
Activa van centrale overheden |
|
1,00 |
|
|
080 |
1.1.1.5 |
Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten |
|
1,00 |
|
|
090 |
1.1.1.6 |
Activa van publiekrechtelijke lichamen |
|
1,00 |
|
|
100 |
1.1.1.7 |
Erkenbare activa van centrale overheden en centrale banken, uitgedrukt in nationale en buitenlandse valuta |
|
1,00 |
|
|
110 |
1.1.1.8 |
Activa van kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen) |
|
1,00 |
|
|
120 |
1.1.1.9 |
Activa van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties |
|
1,00 |
|
|
130 |
1.1.1.10 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit munten/bankbiljetten en/of blootstellingen met betrekking tot centrale banken |
|
1,00 |
|
|
140 |
1.1.1.11 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
0,95 |
|
|
150 |
1.1.1.12 |
Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: kredietfaciliteiten van centrale banken |
|
1,00 |
|
|
160 |
1.1.1.13 |
Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd |
|
|
|
|
170 |
1.1.1.14 |
Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: opname van als activa van niveau 1 erkende activa van niveau 2A |
|
0,80 |
|
|
180 |
1.1.2 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
190 |
1.1.2.1 |
Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
0,93 |
|
|
200 |
1.1.2.2 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
0,88 |
|
|
210 |
1.1.2.3 |
Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd |
|
|
|
|
220 |
1.2 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2 |
|
|
|
|
230 |
1.2.1 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2A |
|
|
|
|
240 |
1.2.1.1 |
Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (lidstaten, risicogewicht van 20 %) |
|
0,85 |
|
|
250 |
1.2.1.2 |
Activa van centrale banken, centrale/regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (derde landen, risicogewicht van 20 %) |
|
0,85 |
|
|
260 |
1.2.1.3 |
Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (kredietkwaliteitscategorie 2) |
|
0,85 |
|
|
270 |
1.2.1.4 |
Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (derde landen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,85 |
|
|
280 |
1.2.1.5 |
Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,85 |
|
|
290 |
1.2.1.6 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 2A |
|
0,80 |
|
|
300 |
1.2.1.7 |
Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2A die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd |
|
|
|
|
310 |
1.2.2 |
Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2B |
|
|
|
|
320 |
1.2.2.1 |
Door activa gedekte effecten (woonkredieten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,75 |
|
|
330 |
1.2.2.2 |
Door activa gedekte effecten (autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,75 |
|
|
340 |
1.2.2.3 |
Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %) |
|
0,70 |
|
|
350 |
1.2.2.4 |
Door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,65 |
|
|
360 |
1.2.2.5 |
Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3) |
|
0,50 |
|
|
370 |
1.2.2.6 |
Bedrijfsschuldpapieren — niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 1/2/3) |
|
0,50 |
|
|
380 |
1.2.2.7 |
Aandelen (belangrijke beursindex) |
|
0,50 |
|
|
390 |
1.2.2.8 |
Niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5) |
|
0,50 |
|
|
400 |
1.2.2.9 |
Door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik |
|
1,00 |
|
|
410 |
1.2.2.10 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,70 |
|
|
420 |
1.2.2.11 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %) |
|
0,65 |
|
|
430 |
1.2.2.12 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
0,60 |
|
|
440 |
1.2.2.13 |
In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3), aandelen (belangrijke beursindex) of niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5) |
|
0,45 |
|
|
450 |
1.2.2.14 |
Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging) |
|
0,75 |
|
|
460 |
1.2.2.15 |
Door centrale instellingen aan leden van het netwerk beschikbaar gestelde liquiditeitsfinanciering (onbepaalde zekerheidsstelling) |
|
0,75 |
|
|
470 |
1.2.2.16 |
Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2B die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd |
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
||||||
480 |
2 |
Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: aanvullende activa van niveau 1/2A/2B opgenomen omdat het vereiste inzake de consistentie van de valuta niet van toepassing is vanwege alternatieve liquiditeitsbenaderingen |
|
|
|
|
490 |
3 |
Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
500 |
4 |
Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
510 |
5 |
Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2A) |
|
|
|
|
520 |
6 |
Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2B) |
|
|
|
|
530 |
7 |
Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsuitstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen |
|
|
|
|
540 |
8 |
Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsinstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen |
|
|
|
|
550 |
9 |
Door lidstaten gegarandeerde bankactiva waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn |
|
|
|
|
560 |
10 |
Door lidstaten ondersteunde beheersagentschappen voor probleemactiva waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn |
|
|
|
|
570 |
11 |
Door woonkredieten gedekte securitisaties waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn |
|
|
|
|
580 |
12 |
Om valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B |
|
|
|
|
590 |
13 |
Om andere operationele redenen dan valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B |
|
|
|
|
600 |
14 |
Niet-rentedragende activa van niveau 1 (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) |
|
|
|
|
610 |
15 |
Niet-rentedragende activa van niveau 2A (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) |
|
|
|
|
C 73.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN
Valuta
|
Bedrag |
Marktwaarde van verstrekte zekerheden |
Waarde overeenkomstig artikel 9 van verstrekte zekerheden |
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
Uitstroom |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
010 |
1 |
UITSTROMEN |
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Uitstromen uit ongedekte transacties/deposito's |
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Retaildeposito's |
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Deposito's waarvan de uitbetaling binnen de volgende dertig dagen is overeengekomen |
|
|
|
1,00 |
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Deposito's waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.1.2.1 |
Categorie 1 |
|
|
|
0,10-0,15 |
|
|
070 |
1.1.1.2.2 |
Categorie 2 |
|
|
|
0,15-0,20 |
|
|
080 |
1.1.1.3 |
Stabiele deposito's |
|
|
|
0,05 |
|
|
090 |
1.1.1.4 |
Stabiele deposito's waarvoor een afwijking geldt |
|
|
|
0,03 |
|
|
100 |
1.1.1.5 |
Deposito's in derde landen waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast |
|
|
|
|
|
|
110 |
1.1.1.6 |
Andere retaildeposito's |
|
|
|
0,10 |
|
|
120 |
1.1.2 |
Operationele deposito's |
|
|
|
|
|
|
130 |
1.1.2.1 |
Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie |
|
|
|
|
|
|
140 |
1.1.2.1.1 |
Gedekt door een depositogarantiestelsel |
|
|
|
0,05 |
|
|
150 |
1.1.2.1.2 |
Niet gedekt door een depositogarantiestelsel |
|
|
|
0,25 |
|
|
160 |
1.1.2.2 |
Aangehouden in het kader van een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk |
|
|
|
|
|
|
170 |
1.1.2.2.1 |
Niet behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling |
|
|
|
0,25 |
|
|
180 |
1.1.2.2.2 |
Behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling |
|
|
|
1,00 |
|
|
190 |
1.1.2.3 |
Aangehouden in het kader van een andere vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten |
|
|
|
0,25 |
|
|
200 |
1.1.2.4 |
Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk |
|
|
|
0,25 |
|
|
210 |
1.1.3 |
Niet-operationele deposito's |
|
|
|
|
|
|
220 |
1.1.3.1 |
Deposito's voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten |
|
|
|
1,00 |
|
|
230 |
1.1.3.2 |
Deposito's van financiële cliënten |
|
|
|
1,00 |
|
|
240 |
1.1.3.3 |
Deposito's van andere cliënten |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.1.3.3.1 |
Gedekt door een depositogarantiestelsel |
|
|
|
0,20 |
|
|
260 |
1.1.3.3.2 |
Niet gedekt door een depositogarantiestelsel |
|
|
|
0,40 |
|
|
270 |
1.1.4 |
Additionele uitstromen |
|
|
|
|
|
|
280 |
1.1.4.1 |
Voor derivaten gestorte zekerheden die geen activa van niveau 1 zijn |
|
|
|
0,20 |
|
|
290 |
1.1.4.2 |
Voor derivaten gestorte zekerheden die activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
0,10 |
|
|
300 |
1.1.4.3 |
Uitstromen van wezenlijk belang ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit |
|
|
|
1,00 |
|
|
310 |
1.1.4.4 |
Impact van een ongunstig marktscenario op derivatentransacties, financieringstransacties en overige contracten |
|
|
|
|
|
|
320 |
1.1.4.4.1 |
HLBA (Historical Look-back Approach) |
|
|
|
1,00 |
|
|
330 |
1.1.4.4.2 |
AMAO-benadering (Advanced Method for Additional Outflows) |
|
|
|
1,00 |
|
|
340 |
1.1.4.5 |
Uitstromen uit derivaten |
|
|
|
1,00 |
|
|
350 |
1.1.4.6 |
Shortposities |
|
|
|
|
|
|
360 |
1.1.4.6.1 |
Gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling |
|
|
|
0,00 |
|
|
370 |
1.1.4.6.2 |
Overige |
|
|
|
1,00 |
|
|
380 |
1.1.4.7 |
Opvraagbare te veel gestorte zekerheden |
|
|
|
1,00 |
|
|
390 |
1.1.4.8 |
Aan een tegenpartij te storten zekerheden |
|
|
|
1,00 |
|
|
400 |
1.1.4.9 |
Zekerheden in de vorm van liquide activa die kunnen worden ingeruild voor zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
|
|
1,00 |
|
|
410 |
1.1.4.10 |
Verliezen aan financiële middelen met betrekking tot gestructureerde financieringstransacties |
|
|
|
|
|
|
420 |
1.1.4.10.1 |
Gestructureerde financieringsinstrumenten |
|
|
|
1,00 |
|
|
430 |
1.1.4.10.2 |
Financieringsfaciliteiten |
|
|
|
1,00 |
|
|
440 |
1.1.4.11 |
Op ongedekte basis geleende activa |
|
|
|
1,00 |
|
|
450 |
1.1.4.12 |
Interne verrekening van cliëntposities |
|
|
|
0,50 |
|
|
460 |
1.1.5 |
Gecommitteerde faciliteiten |
|
|
|
|
|
|
470 |
1.1.5.1 |
Kredietfaciliteiten |
|
|
|
|
|
|
480 |
1.1.5.1.1 |
Aan retailcliënten |
|
|
|
0,05 |
|
|
490 |
1.1.5.1.2 |
Aan niet-financiële cliënten die geen retailcliënten zijn |
|
|
|
0,10 |
|
|
500 |
1.1.5.1.3 |
Aan kredietinstellingen |
|
|
|
|
|
|
510 |
1.1.5.1.3.1 |
Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten |
|
|
|
0,05 |
|
|
520 |
1.1.5.1.3.2 |
Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten |
|
|
|
0,10 |
|
|
530 |
1.1.5.1.3.3 |
Overige |
|
|
|
0,40 |
|
|
540 |
1.1.5.1.4 |
Aan gereglementeerde financiële instellingen die geen kredietinstellingen zijn |
|
|
|
0,40 |
|
|
550 |
1.1.5.1.5 |
Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is |
|
|
|
|
|
|
560 |
1.1.5.1.6 |
Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling |
|
|
|
0,75 |
|
|
570 |
1.1.5.1.7 |
Aan andere financiële cliënten |
|
|
|
1,00 |
|
|
580 |
1.1.5.2 |
Liquiditeitsfaciliteiten |
|
|
|
|
|
|
590 |
1.1.5.2.1 |
Aan retailcliënten |
|
|
|
0,05 |
|
|
600 |
1.1.5.2.2 |
Aan andere dan financiële en retailcliënten |
|
|
|
0,30 |
|
|
610 |
1.1.5.2.3 |
Aan particuliere beleggingsondernemingen |
|
|
|
0,40 |
|
|
620 |
1.1.5.2.4 |
Aan special purpose entity's voor securitisatiedoeleinden |
|
|
|
|
|
|
630 |
1.1.5.2.4.1 |
Om andere activa te kopen dan effecten van niet-financiële cliënten |
|
|
|
0,10 |
|
|
640 |
1.1.5.2.4.2 |
Overige |
|
|
|
1,00 |
|
|
650 |
1.1.5.2.5 |
Aan kredietinstellingen |
|
|
|
|
|
|
660 |
1.1.5.2.5.1 |
Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten |
|
|
|
0,05 |
|
|
670 |
1.1.5.2.5.2 |
Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten |
|
|
|
0,30 |
|
|
680 |
1.1.5.2.5.3 |
Overige |
|
|
|
0,40 |
|
|
690 |
1.1.5.2.6 |
Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is |
|
|
|
|
|
|
700 |
1.1.5.2.7 |
Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling |
|
|
|
0,75 |
|
|
710 |
1.1.5.2.8 |
Aan andere financiële cliënten |
|
|
|
1,00 |
|
|
720 |
1.1.6 |
Overige producten en diensten |
|
|
|
|
|
|
730 |
1.1.6.1 |
Andere buitenbalans- en voorwaardelijke financieringsverplichtingen |
|
|
|
|
|
|
740 |
1.1.6.2 |
Niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment |
|
|
|
|
|
|
750 |
1.1.6.3 |
Hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn |
|
|
|
|
|
|
760 |
1.1.6.4 |
Kredietkaarten |
|
|
|
|
|
|
770 |
1.1.6.5 |
Overdisposities |
|
|
|
|
|
|
780 |
1.1.6.6 |
Geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet |
|
|
|
|
|
|
790 |
1.1.6.6.1 |
Overschot van financiering aan niet-financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
800 |
1.1.6.6.1.1 |
Overschot van financiering aan retailcliënten |
|
|
|
|
|
|
810 |
1.1.6.6.1.2 |
Overschot aan financiering van niet-financiële ondernemingen |
|
|
|
|
|
|
820 |
1.1.6.6.1.3 |
Overschot van financiering aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
|
|
|
830 |
1.1.6.6.1.4 |
Overschot van financiering aan andere rechtspersonen |
|
|
|
|
|
|
840 |
1.1.6.6.2 |
Overige |
|
|
|
|
|
|
850 |
1.1.6.7 |
Geplande betalingen uit hoofde van derivaten |
|
|
|
|
|
|
860 |
1.1.6.8 |
Met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling |
|
|
|
|
|
|
870 |
1.1.6.9 |
Overige |
|
|
|
|
|
|
880 |
1.1.7 |
Overige verplichtingen |
|
|
|
|
|
|
890 |
1.1.7.1 |
Uit bedrijfskosten voortvloeiende verplichtingen |
|
|
|
0,00 |
|
|
900 |
1.1.7.2 |
In de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's |
|
|
|
1,00 |
|
|
910 |
1.1.7.3 |
Overige |
|
|
|
1,00 |
|
|
920 |
1.2 |
Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties |
|
|
|
|
|
|
930 |
1.2.1 |
Tegenpartij is centrale bank |
|
|
|
|
|
|
940 |
1.2.1.1 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
0,00 |
|
|
950 |
1.2.1.2 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
0,00 |
|
|
960 |
1.2.1.3 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A |
|
|
|
0,00 |
|
|
970 |
1.2.1.4 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
0,00 |
|
|
980 |
1.2.1.5 |
Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties |
|
|
|
0,00 |
|
|
990 |
1.2.1.6 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
0,00 |
|
|
1000 |
1.2.1.7 |
Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B |
|
|
|
0,00 |
|
|
1010 |
1.2.1.8 |
Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
|
|
0,00 |
|
|
1020 |
1.2.2 |
Tegenpartij is geen centrale bank |
|
|
|
|
|
|
1030 |
1.2.2.1 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
0,00 |
|
|
1040 |
1.2.2.2 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
0,07 |
|
|
1050 |
1.2.2.3 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A |
|
|
|
0,15 |
|
|
1060 |
1.2.2.4 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
0,25 |
|
|
1070 |
1.2.2.5 |
Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties |
|
|
|
0,30 |
|
|
1080 |
1.2.2.6 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
0,35 |
|
|
1090 |
1.2.2.7 |
Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B |
|
|
|
0,50 |
|
|
1100 |
1.2.2.8 |
Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
1110 |
1.2.2.8.1 |
Tegenpartij is centrale overheid, publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht van ten hoogste 20 % of multilaterale ontwikkelingsbank |
|
|
|
0,25 |
|
|
1120 |
1.2.2.8.2 |
Andere tegenpartij |
|
|
|
1,00 |
|
|
1130 |
1.3 |
Totale uitstromen uit zekerhedenswaps |
|
|
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
||||||||
1140 |
2 |
Retailobligaties met een resterende looptijd van minder dan dertig dagen |
|
|
|
|
|
|
1150 |
3 |
Van de berekening van uitstromen uitgesloten retaildeposito's |
|
|
|
|
|
|
1160 |
4 |
Niet-beoordeelde retaildeposito's |
|
|
|
|
|
|
1170 |
5 |
Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Operationele deposito's aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie |
|
|
|
|
|
|
1180 |
6.1 |
Verstrekt door kredietinstellingen |
|
|
|
|
|
|
1190 |
6.2 |
Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn |
|
|
|
|
|
|
1200 |
6.3 |
Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
|
|
|
1210 |
6.4 |
Verstrekt door andere cliënten |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Niet-operationele deposito's aangehouden door financiële en andere cliënten |
|
|
|
|
|
|
1220 |
7.1 |
Verstrekt door kredietinstellingen |
|
|
|
|
|
|
1230 |
7.2 |
Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn |
|
|
|
|
|
|
1240 |
7.3 |
Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
|
|
|
1250 |
7.4 |
Verstrekt door andere cliënten |
|
|
|
|
|
|
1260 |
8 |
Financieringsverplichtingen ten aanzien van niet-financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
1270 |
9 |
Voor derivaten gestorte zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
1280 |
10 |
Monitoring van effectenfinancieringstransacties |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protectiestelsel |
|
|
|
|
|
|
1290 |
11.1 |
Waarvan: aan financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
1300 |
11.2 |
Waarvan: aan niet-financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
1310 |
11.3 |
Waarvan: gedekt |
|
|
|
|
|
|
1320 |
11.4 |
Waarvan: kredietfaciliteiten zonder preferentiële behandeling |
|
|
|
|
|
|
1330 |
11.5 |
Waarvan: liquiditeitsfaciliteiten zonder preferentiële behandeling |
|
|
|
|
|
|
1340 |
11.6 |
Waarvan: operationele deposito's |
|
|
|
|
|
|
1350 |
11.7 |
Waarvan: niet-operationele deposito's |
|
|
|
|
|
|
1360 |
11.8 |
Waarvan: verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's |
|
|
|
|
|
|
1370 |
12 |
Deviezenuitstromen |
|
|
|
|
|
|
1380 |
13 |
Uitstromen uit derde landen met overdrachtsbeperkingen of luidende in niet-converteerbare valuta's |
|
|
|
|
|
|
1390 |
14 |
In de vorm van reserves bij centrale banken aan te houden additionele saldi |
|
|
|
|
|
|
C 74.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN
Valuta
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
010 |
1 |
TOTALE INSTROMEN |
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Instromen uit ongedekte transacties/deposito's |
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom |
|
|
|
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
060 |
1.1.1.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten |
|
|
|
|
|
070 |
1.1.1.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen |
|
|
|
|
|
080 |
1.1.1.2.3 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
|
|
090 |
1.1.1.2.4 |
Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
010 |
1 |
TOTALE INSTROMEN |
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Instromen uit ongedekte transacties/deposito's |
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom |
|
1,00 |
|
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
060 |
1.1.1.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten |
|
0,50 |
|
|
|
070 |
1.1.1.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen |
|
0,50 |
|
|
|
080 |
1.1.1.2.3 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
0,50 |
|
|
|
090 |
1.1.1.2.4 |
Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen |
|
0,50 |
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
010 |
1 |
TOTALE INSTROMEN |
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Instromen uit ongedekte transacties/deposito's |
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.1.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten |
|
|
|
|
|
|
070 |
1.1.1.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.1.1.2.3 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.1.1.2.4 |
Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
100 |
1.1.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
110 |
1.1.2.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
120 |
1.1.2.1.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
|
|
|
|
130 |
1.1.2.1.2 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
|
|
|
|
140 |
1.1.2.2 |
Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
150 |
1.1.2.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken |
|
|
|
|
|
160 |
1.1.2.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
170 |
1.1.3 |
Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
100 |
1.1.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
110 |
1.1.2.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
120 |
1.1.2.1.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
|
|
|
|
130 |
1.1.2.1.2 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
0,05 |
|
|
|
140 |
1.1.2.2 |
Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
150 |
1.1.2.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken |
|
1,00 |
|
|
|
160 |
1.1.2.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
1,00 |
|
|
|
170 |
1.1.3 |
Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie |
|
1,00 |
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
100 |
1.1.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
110 |
1.1.2.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
120 |
1.1.2.1.1 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
|
|
|
|
|
130 |
1.1.2.1.2 |
Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen |
|
|
|
|
|
|
140 |
1.1.2.2 |
Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
150 |
1.1.2.2.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken |
|
|
|
|
|
|
160 |
1.1.2.2.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
170 |
1.1.3 |
Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
180 |
1.1.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties |
|
|
|
|
|
190 |
1.1.5 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
|
|
|
|
200 |
1.1.6 |
Activa met een onbepaalde contractuele einddatum |
|
|
|
|
|
210 |
1.1.7 |
Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
|
|
|
|
220 |
1.1.8 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
|
|
|
|
230 |
1.1.9 |
Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden |
|
|
|
|
|
240 |
1.1.10 |
Instromen uit derivaten |
|
|
|
|
|
250 |
1.1.11 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
260 |
1.1.12 |
Overige instromen |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
180 |
1.1.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties |
|
1,00 |
|
|
|
190 |
1.1.5 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
1,00 |
|
|
|
200 |
1.1.6 |
Activa met een onbepaalde contractuele einddatum |
|
0,20 |
|
|
|
210 |
1.1.7 |
Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
1,00 |
|
|
|
220 |
1.1.8 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
1,00 |
|
|
|
230 |
1.1.9 |
Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden |
|
1,00 |
|
|
|
240 |
1.1.10 |
Instromen uit derivaten |
|
1,00 |
|
|
|
250 |
1.1.11 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
260 |
1.1.12 |
Overige instromen |
|
1,00 |
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
180 |
1.1.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties |
|
|
|
|
|
|
190 |
1.1.5 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
|
|
|
|
|
200 |
1.1.6 |
Activa met een onbepaalde contractuele einddatum |
|
|
|
|
|
|
210 |
1.1.7 |
Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
|
|
|
|
|
220 |
1.1.8 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa |
|
|
|
|
|
|
230 |
1.1.9 |
Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden |
|
|
|
|
|
|
240 |
1.1.10 |
Instromen uit derivaten |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.1.11 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
|
260 |
1.1.12 |
Overige instromen |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
270 |
1.2 |
Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties |
|
|
|
|
|
280 |
1.2.1 |
Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
290 |
1.2.1.1 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
300 |
1.2.1.2 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
310 |
1.2.1.3 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
320 |
1.2.1.4 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen) |
|
|
|
|
|
330 |
1.2.1.5 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
340 |
1.2.1.6 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren) |
|
|
|
|
|
350 |
1.2.1.7 |
Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
360 |
1.2.2 |
Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities |
|
|
|
|
|
370 |
1.2.3 |
Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
270 |
1.2 |
Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties |
|
|
|
|
|
280 |
1.2.1 |
Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
290 |
1.2.1.1 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
1,00 |
|
|
|
300 |
1.2.1.2 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
0,93 |
|
|
|
310 |
1.2.1.3 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A |
|
0,85 |
|
|
|
320 |
1.2.1.4 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen) |
|
0,75 |
|
|
|
330 |
1.2.1.5 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
0,70 |
|
|
|
340 |
1.2.1.6 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren) |
|
0,65 |
|
|
|
350 |
1.2.1.7 |
Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B |
|
0,50 |
|
|
|
360 |
1.2.2 |
Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities |
|
|
|
|
|
370 |
1.2.3 |
Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
270 |
1.2 |
Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties |
|
|
|
|
|
|
280 |
1.2.1 |
Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
|
290 |
1.2.1.1 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
300 |
1.2.1.2 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
310 |
1.2.1.3 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
320 |
1.2.1.4 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen) |
|
|
|
|
|
|
330 |
1.2.1.5 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
340 |
1.2.1.6 |
Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren) |
|
|
|
|
|
|
350 |
1.2.1.7 |
Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
360 |
1.2.2 |
Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities |
|
|
|
|
|
|
370 |
1.2.3 |
Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
380 |
1.2.3.1 |
Margeleningen gedekt door niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
390 |
1.2.3.2 |
Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten |
|
|
|
|
|
400 |
1.2.3.3 |
Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
410 |
1.3 |
Totale instromen uit zekerhedenswaps |
|
|
|
|
|
420 |
1.4 |
(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's) |
|
|
|
|
|
430 |
1.5 |
(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling) |
|
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
|||||||
440 |
2 |
Afhankelijke instromen |
|
|
|
|
|
450 |
3 |
Deviezeninstromen |
|
|
|
|
|
460 |
4 |
Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
470 |
4.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
380 |
1.2.3.1 |
Margeleningen gedekt door niet-liquide activa |
|
0,50 |
|
|
|
390 |
1.2.3.2 |
Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten |
|
1,00 |
|
|
|
400 |
1.2.3.3 |
Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
1,00 |
|
|
|
410 |
1.3 |
Totale instromen uit zekerhedenswaps |
|
|
|
|
|
420 |
1.4 |
(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's) |
|
|
|
|
|
430 |
1.5 |
(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling) |
|
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
|||||||
440 |
2 |
Afhankelijke instromen |
|
|
|
|
|
450 |
3 |
Deviezeninstromen |
|
|
|
|
|
460 |
4 |
Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
470 |
4.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
380 |
1.2.3.1 |
Margeleningen gedekt door niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
390 |
1.2.3.2 |
Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten |
|
|
|
|
|
|
400 |
1.2.3.3 |
Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
410 |
1.3 |
Totale instromen uit zekerhedenswaps |
|
|
|
|
|
|
420 |
1.4 |
(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's) |
|
|
|
|
|
|
430 |
1.5 |
(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling) |
|
|
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
||||||||
440 |
2 |
Afhankelijke instromen |
|
|
|
|
|
|
450 |
3 |
Deviezeninstromen |
|
|
|
|
|
|
460 |
4 |
Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
|
470 |
4.1 |
Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) |
|
|
|
|
|
|
|
Bedrag |
Marktwaarde van ontvangen zekerheden |
|||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
480 |
4.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
490 |
4.3 |
Gedekte transacties |
|
|
|
|
|
500 |
4.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
|
|
|
|
510 |
4.5 |
Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
520 |
4.6 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
|
|
Standaardrisicogewicht |
Toepasselijk risicogewicht |
||||
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
480 |
4.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
490 |
4.3 |
Gedekte transacties |
|
|
|
|
|
500 |
4.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
|
|
|
|
510 |
4.5 |
Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
520 |
4.6 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
|
Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden |
Instroom |
||||||
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Met begrenzing tot 75 % van de instromen |
Met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
|||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
480 |
4.2 |
Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten |
|
|
|
|
|
|
490 |
4.3 |
Gedekte transacties |
|
|
|
|
|
|
500 |
4.4 |
Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten |
|
|
|
|
|
|
510 |
4.5 |
Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel |
|
|
|
|
|
|
520 |
4.6 |
Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen |
|
|
|
|
|
|
C 75.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS
Valuta
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
010 |
1 |
TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN |
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
070 |
1.1.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.1.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.1.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
100 |
1.1.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
010 |
1 |
TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN |
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
070 |
1.1.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
080 |
1.1.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
090 |
1.1.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
100 |
1.1.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
110 |
1.2 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
120 |
1.2.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
130 |
1.2.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
140 |
1.2.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
150 |
1.2.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
160 |
1.2.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
170 |
1.2.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
180 |
1.2.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
190 |
1.2.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
200 |
1.3 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
210 |
1.3.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
220 |
1.3.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
110 |
1.2 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
120 |
1.2.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
130 |
1.2.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
140 |
1.2.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
150 |
1.2.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
160 |
1.2.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
170 |
1.2.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
180 |
1.2.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
190 |
1.2.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
200 |
1.3 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
210 |
1.3.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
220 |
1.3.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
230 |
1.3.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
240 |
1.3.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.3.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
260 |
1.3.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
270 |
1.3.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
280 |
1.3.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
290 |
1.4 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
300 |
1.4.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
310 |
1.4.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
320 |
1.4.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
330 |
1.4.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
340 |
1.4.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
230 |
1.3.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
240 |
1.3.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
250 |
1.3.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
260 |
1.3.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
270 |
1.3.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
280 |
1.3.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
290 |
1.4 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
300 |
1.4.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
310 |
1.4.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
320 |
1.4.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
330 |
1.4.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
340 |
1.4.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
350 |
1.4.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
360 |
1.4.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
370 |
1.4.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
380 |
1.5 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
390 |
1.5.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
400 |
1.5.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
410 |
1.5.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
420 |
1.5.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
430 |
1.5.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
440 |
1.5.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
450 |
1.5.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
460 |
1.5.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
350 |
1.4.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
360 |
1.4.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
370 |
1.4.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
380 |
1.5 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
390 |
1.5.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
400 |
1.5.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
410 |
1.5.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
420 |
1.5.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
430 |
1.5.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
440 |
1.5.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
450 |
1.5.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
460 |
1.5.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
470 |
1.6 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
480 |
1.6.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
490 |
1.6.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
500 |
1.6.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
510 |
1.6.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
520 |
1.6.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
530 |
1.6.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
540 |
1.6.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
550 |
1.6.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
560 |
1.7 |
Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
570 |
1.7.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
470 |
1.6 |
Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
480 |
1.6.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
490 |
1.6.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
500 |
1.6.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
510 |
1.6.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
520 |
1.6.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
530 |
1.6.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
540 |
1.6.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
550 |
1.6.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
560 |
1.7 |
Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
570 |
1.7.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
580 |
1.7.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
590 |
1.7.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
600 |
1.7.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
610 |
1.7.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
620 |
1.7.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
630 |
1.7.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
640 |
1.7.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
650 |
1.8 |
Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
660 |
1.8.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
670 |
1.8.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
680 |
1.8.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
580 |
1.7.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
590 |
1.7.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
600 |
1.7.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
610 |
1.7.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
620 |
1.7.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
630 |
1.7.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
640 |
1.7.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
650 |
1.8 |
Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen: |
|
|
|
|
|
|
660 |
1.8.1 |
Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) |
|
|
|
|
|
|
670 |
1.8.2 |
Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
680 |
1.8.3 |
Activa van niveau 2A |
|
|
|
|
|
|
|
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Uitstromen |
Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen |
||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
690 |
1.8.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
700 |
1.8.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
710 |
1.8.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
720 |
1.8.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
730 |
1.8.8 |
Niet-liquide activa |
|
|
|
|
|
|
PRO-MEMORIEPOSTEN |
||||||||
740 |
2 |
Totaal aan zekerhedenswaps (alle tegenpartijen) waarbij als zekerheid opgenomen activa werden gebruikt ter dekking van shortposities |
|
|
|
|
|
|
750 |
3 |
Totaal aan zekerhedenswaps met tegenpartijen binnen de groep |
|
|
|
|
|
|
760 |
4 |
Totaal aan zekerhedenswaps waarbij de tegenpartij een centrale bank is |
|
|
|
|
|
|
|
Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen |
Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen |
Alleen door zekerheden gedekte derivaten |
|||||
Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa |
Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa |
Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa |
|||||
Rij |
Identificatiecode |
Post |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
690 |
1.8.4 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
700 |
1.8.5 |
Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit |
|
|
|
|
|
|
710 |
1.8.6 |
Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) |
|
|
|
|
|
|
720 |
1.8.7 |
Andere activa van niveau 2B |
|
|
|
|
|
|
730 |