32016R0322

EUR-Lex

Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EUROPA
EUR-Lex home
Uitvoeringsverordening - 2016/322 - EN - EUR-Lex

Help

Search tips

Need more search options? Use the Advanced search

Document 32016R0322

Help

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/322 van de Commissie van 10 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft (Voor de EER relevante tekst)

C/2016/0694

PB L 64 van 10.3.2016, p. 1–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; stilzwijgende opheffing door 32021R0451

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/322/oj

HTML

PDF

Official Journal

10.3.2016

Publicatieblad van de Europese Unie

L 64/1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/322 VAN DE COMMISSIE

van 10 februari 2016

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen wat de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit over het liquiditeitsdekkingsvereiste betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 415, lid 3, vierde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie (2) voorziet in nadere regels waaraan instellingen zich moeten houden wanneer zij informatie rapporteren die belangrijk is voor de naleving van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 in het algemeen, en van de bepalingen met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste, uitgedrukt in de vorm van een ratio (liquiditeitsdekkingsratio), in het bijzonder. Aangezien het bij Verordening (EU) nr. 575/2013 ingestelde regelgevingskader met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio is gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie (3), moet Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 dienovereenkomstig worden geactualiseerd om die wijzigingen in de regelgeving met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen te verwerken. Deze actualiseringen maken onder meer duidelijk dat het karakter van de rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio is veranderd en dat dit instrument zich heeft ontwikkeld van een gewoon controle-instrument in de periode voorafgaand aan de aanneming van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 dat was bedoeld om invulling te geven aan de opzet van genoemde verordening, tot een volwaardig toetsingsinstrument voor toezichtdoeleinden na de definitieve vaststelling van deze verordening.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet tevens worden geactualiseerd om de instructies en definities ten behoeve van de rapportage door instellingen aan de toezichthoudende autoriteit nader te preciseren, alsook om de bij de toepassing van deze verordening vastgestelde tikfouten, onjuiste verwijzingen en inconsistenties in rapportageformats te corrigeren.

(3)

Aangezien Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 uitsluitend de liquiditeitsdekkingsratio voor kredietinstellingen specificeert, blijven de bepalingen van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 inzake de liquiditeitsdekkingsratio van toepassing op alle overige instellingen die geen kredietinstellingen zijn.

(4)

Rekening houdend met de specificaties betreffende de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61, dient te worden voorzien in nieuwe templates en bijbehorende instructies voor kredietinstellingen ter bevordering van het gebruik van dergelijke templates voor toezichtdoeleinden. De templates en instructies moeten met andere woorden worden geactualiseerd teneinde alle elementen op te nemen die nodig zijn om de liquiditeitsdekkingsratio te berekenen. Deze actualisering is bovendien raadzaam omdat de eigenlijke posten die in de geactualiseerde templates worden gerapporteerd, in wezen en in feite de posten weergeven die in de oorspronkelijke templates zijn gerapporteerd, met dien verstande dat de posten gedetailleerder moeten worden gerapporteerd en dat de structuur en de vormgeving van de rapportage overeenstemmen met de specificatie van de liquiditeitsdekkingsratio in Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61.

(5)

Rapportage voor toezichtdoeleinden in het algemeen en over de liquiditeitsdekkingsratio in het bijzonder is noodzakelijk om de bevoegde autoriteiten in staat te stellen te controleren of de instellingen zich houden aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 575/2013 en, in dit specifieke geval, de voorschriften met betrekking tot de liquiditeitsdekkingsratio. Aangezien moet worden nagegaan of de liquiditeitsdekkingsratio over de hele linie daadwerkelijk wordt nageleefd, moeten in de templates voor rapportage aan de toezichthoudende autoriteiten posten worden opgenomen die rechtstreeks verband houden met de berekening van de liquiditeitsdekkingsratio zelf, alsook andere posten (de zogeheten pro-memorieposten) die nauw verband houden met de liquiditeitsdekkingsratio en die nodig zijn voor een goed begrip daarvan binnen de ruimere context van het liquiditeitsprofiel van een instelling.

(6)

Teneinde toezichthouders en instellingen voldoende tijd te gunnen om zich op de toepassing van de nieuwe rapportagetemplates en bijbehorende instructies voor te bereiden, moet de datum voor de eerste toepassing daarvan tot zes maanden na de datum van de bekendmaking van deze verordening worden uitgesteld.

(7)	De Europese Bankautoriteit heeft openbare raadplegingen gehouden, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdergroep bankwezen om advies verzocht.

(8)	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 15 wordt vervangen door:

„Artikel 15

Format en frequentie van de rapportage over het liquiditeitsdekkingsvereiste

1. Om op individuele en geconsolideerde basis informatie te rapporteren over het liquiditeitsdekkingsvereiste overeenkomstig artikel 415 van Verordening (EU) nr. 575/2013, passen de instellingen het volgende toe:

a)	kredietinstellingen verstrekken de in bijlage XXII gespecificeerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XXIII, met een maandelijkse frequentie;

b)	alle andere dan de onder a) genoemde instellingen verstrekken de in bijlage XII gespecificeerde informatie overeenkomstig de instructies van bijlage XIII, met een maandelijkse frequentie.

2. Bij de in de bijlagen XII en XXII vermelde informatie wordt rekening gehouden met de voor de referentiedatum ingediende informatie en met de informatie over de kasstromen van de instelling gedurende de volgende dertig kalenderdagen.”.

2)	De bijlagen XXII en XXIII worden toegevoegd overeenkomstig respectievelijk de bijlagen I en II bij deze verordening.

Aan artikel 18 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Voor de periode van 10 september 2016 tot en met 10 maart 2017 geldt in afwijking van artikel 3, lid 1, onder a), dat de inleverdatum voor de maandelijkse rapportage van de liquiditeitsdekkingsratio door kredietinstellingen de dertigste kalenderdag na de rapportagereferentiedatum is.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 10 september 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 februari 2016.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER

(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.

(2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 191 van 28.6.2014, blz. 1).

(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (PB L 11 van 17.1.2015, blz. 1).

(4) Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

BIJLAGE I

„BIJLAGE XXII

LIQUIDITEITSRAPPORTAGE

LIQUIDITEITSTEMPLATES
Templatenummer	Templatecode	Naam van de template/groep templates
LIQUIDITEITSDEKKINGSTEMPLATES
DEEL I — LIQUIDE ACTIVA
72	C 72.00	LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA
DEEL II — UITSTROMEN
73	C 73.00	LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN
DEEL III — INSTROMEN
74	C 74.00	LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN
DEEL IV — ZEKERHEDENSWAPS
75	C 75.00	LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS
DEEL V — BEREKENINGEN
76	C 76.00	LIQUIDITEITSDEKKING — BEREKENINGEN

C 72.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — LIQUIDE ACTIVA

Valuta

Rij	Identificatiecode	Post	Bedrag / marktwaarde	Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht	Waarde overeenkomstig artikel 9
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040
010	1	TOTAAL AAN ONGECORIGEERDE LIQUIDE ACTIVA
020	1.1	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1
030	1.1.1	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
040	1.1.1.1	Munten en bankbiljetten		1,00
050	1.1.1.2	Opvraagbare reserves bij centrale banken		1,00
060	1.1.1.3	Activa van centrale banken		1,00
070	1.1.1.4	Activa van centrale overheden		1,00
080	1.1.1.5	Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten		1,00
090	1.1.1.6	Activa van publiekrechtelijke lichamen		1,00
100	1.1.1.7	Erkenbare activa van centrale overheden en centrale banken, uitgedrukt in nationale en buitenlandse valuta		1,00
110	1.1.1.8	Activa van kredietinstellingen (beschermd door overheden van lidstaten, verstrekkers van stimuleringsleningen)		1,00
120	1.1.1.9	Activa van multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties		1,00
130	1.1.1.10	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit munten/bankbiljetten en/of blootstellingen met betrekking tot centrale banken		1,00
140	1.1.1.11	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 1, met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit		0,95
150	1.1.1.12	Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: kredietfaciliteiten van centrale banken		1,00
160	1.1.1.13	Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd
170	1.1.1.14	Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: opname van als activa van niveau 1 erkende activa van niveau 2A		0,80
180	1.1.2	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
190	1.1.2.1	Gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit		0,93
200	1.1.2.2	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit		0,88
210	1.1.2.3	Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd
220	1.2	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2
230	1.2.1	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2A
240	1.2.1.1	Activa van regionale overheden/lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (lidstaten, risicogewicht van 20 %)		0,85
250	1.2.1.2	Activa van centrale banken, centrale/regionale overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen (derde landen, risicogewicht van 20 %)		0,85
260	1.2.1.3	Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (kredietkwaliteitscategorie 2)		0,85
270	1.2.1.4	Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (derde landen, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,85
280	1.2.1.5	Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 1)		0,85
290	1.2.1.6	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit activa van niveau 2A		0,80
300	1.2.1.7	Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2A die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd
310	1.2.2	Totaal aan ongecorrigeerde activa van niveau 2B
320	1.2.2.1	Door activa gedekte effecten (woonkredieten, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,75
330	1.2.2.2	Door activa gedekte effecten (autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,75
340	1.2.2.3	Gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)		0,70
350	1.2.2.4	Door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,65
360	1.2.2.5	Bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3)		0,50
370	1.2.2.6	Bedrijfsschuldpapieren — niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 1/2/3)		0,50
380	1.2.2.7	Aandelen (belangrijke beursindex)		0,50
390	1.2.2.8	Niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)		0,50
400	1.2.2.9	Door centrale banken verstrekte gecommitteerde liquiditeitsfaciliteiten voor beperkt gebruik		1,00
410	1.2.2.10	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,70
420	1.2.2.11	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit (risicogewicht van 35 %)		0,65
430	1.2.2.12	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)		0,60
440	1.2.2.13	In aanmerking komende aandelen/rechten van deelneming in icb's waarvan de onderliggende activa bestaan uit bedrijfsschuldpapieren (kredietkwaliteitscategorie 2/3), aandelen (belangrijke beursindex) of niet-rentedragende activa (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen) (kredietkwaliteitscategorie 3-5)		0,45
450	1.2.2.14	Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (geen verplichte belegging)		0,75
460	1.2.2.15	Door centrale instellingen aan leden van het netwerk beschikbaar gestelde liquiditeitsfinanciering (onbepaalde zekerheidsstelling)		0,75
470	1.2.2.16	Centrale kredietinstellingen: activa van niveau 2B die voor de deponerende kredietinstelling als liquide activa worden beschouwd
PRO-MEMORIEPOSTEN
480	2	Alternatieve liquiditeitsbenaderingen: aanvullende activa van niveau 1/2A/2B opgenomen omdat het vereiste inzake de consistentie van de valuta niet van toepassing is vanwege alternatieve liquiditeitsbenaderingen
490	3	Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
500	4	Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
510	5	Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2A)
520	6	Deposito's door leden van het netwerk bij centrale instellingen (verplichte belegging in activa van niveau 2B)
530	7	Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsuitstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen
540	8	Correcties van activa als gevolg van nettoliquiditeitsinstromen door vroegtijdige beëindiging van afdekkingen
550	9	Door lidstaten gegarandeerde bankactiva waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn
560	10	Door lidstaten ondersteunde beheersagentschappen voor probleemactiva waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn
570	11	Door woonkredieten gedekte securitisaties waarop overgangsbepalingen van toepassing zijn
580	12	Om valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B
590	13	Om andere operationele redenen dan valutaire redenen uitgesloten activa van niveau 1/2A/2B
600	14	Niet-rentedragende activa van niveau 1 (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen)
610	15	Niet-rentedragende activa van niveau 2A (om redenen van godsdienstige overtuiging aangehouden door kredietinstellingen)

C 73.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — UITSTROMEN

Valuta

			Bedrag	Marktwaarde van verstrekte zekerheden	Waarde overeenkomstig artikel 9 van verstrekte zekerheden	Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht	Uitstroom
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
010	1	UITSTROMEN
020	1.1	Uitstromen uit ongedekte transacties/deposito's
030	1.1.1	Retaildeposito's
040	1.1.1.1	Deposito's waarvan de uitbetaling binnen de volgende dertig dagen is overeengekomen				1,00
050	1.1.1.2	Deposito's waarvoor hogere uitstroompercentages van toepassing zijn
060	1.1.1.2.1	Categorie 1				0,10-0,15
070	1.1.1.2.2	Categorie 2				0,15-0,20
080	1.1.1.3	Stabiele deposito's				0,05
090	1.1.1.4	Stabiele deposito's waarvoor een afwijking geldt				0,03
100	1.1.1.5	Deposito's in derde landen waar een hoger uitstroompercentage wordt toegepast
110	1.1.1.6	Andere retaildeposito's				0,10
120	1.1.2	Operationele deposito's
130	1.1.2.1	Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie
140	1.1.2.1.1	Gedekt door een depositogarantiestelsel				0,05
150	1.1.2.1.2	Niet gedekt door een depositogarantiestelsel				0,25
160	1.1.2.2	Aangehouden in het kader van een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk
170	1.1.2.2.1	Niet behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling				0,25
180	1.1.2.2.2	Behandeld als liquide activa voor de deponerende kredietinstelling				1,00
190	1.1.2.3	Aangehouden in het kader van een andere vaste operationele relatie met niet-financiële cliënten				0,25
200	1.1.2.4	Aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten betreffende de clearing van geldposities en diensten van centrale kredietinstellingen binnen een netwerk				0,25
210	1.1.3	Niet-operationele deposito's
220	1.1.3.1	Deposito's voortvloeiende uit een correspondentbankrelatie of uit de verrichting van primebrokeragediensten				1,00
230	1.1.3.2	Deposito's van financiële cliënten				1,00
240	1.1.3.3	Deposito's van andere cliënten
250	1.1.3.3.1	Gedekt door een depositogarantiestelsel				0,20
260	1.1.3.3.2	Niet gedekt door een depositogarantiestelsel				0,40
270	1.1.4	Additionele uitstromen
280	1.1.4.1	Voor derivaten gestorte zekerheden die geen activa van niveau 1 zijn				0,20
290	1.1.4.2	Voor derivaten gestorte zekerheden die activa van niveau 1 zijn bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit				0,10
300	1.1.4.3	Uitstromen van wezenlijk belang ten gevolge van een verslechtering van de eigen kredietkwaliteit				1,00
310	1.1.4.4	Impact van een ongunstig marktscenario op derivatentransacties, financieringstransacties en overige contracten
320	1.1.4.4.1	HLBA (Historical Look-back Approach)				1,00
330	1.1.4.4.2	AMAO-benadering (Advanced Method for Additional Outflows)				1,00
340	1.1.4.5	Uitstromen uit derivaten				1,00
350	1.1.4.6	Shortposities
360	1.1.4.6.1	Gedekt door effectenfinancieringstransacties met zekerheidsstelling				0,00
370	1.1.4.6.2	Overige				1,00
380	1.1.4.7	Opvraagbare te veel gestorte zekerheden				1,00
390	1.1.4.8	Aan een tegenpartij te storten zekerheden				1,00
400	1.1.4.9	Zekerheden in de vorm van liquide activa die kunnen worden ingeruild voor zekerheden in de vorm van niet-liquide activa				1,00
410	1.1.4.10	Verliezen aan financiële middelen met betrekking tot gestructureerde financieringstransacties
420	1.1.4.10.1	Gestructureerde financieringsinstrumenten				1,00
430	1.1.4.10.2	Financieringsfaciliteiten				1,00
440	1.1.4.11	Op ongedekte basis geleende activa				1,00
450	1.1.4.12	Interne verrekening van cliëntposities				0,50
460	1.1.5	Gecommitteerde faciliteiten
470	1.1.5.1	Kredietfaciliteiten
480	1.1.5.1.1	Aan retailcliënten				0,05
490	1.1.5.1.2	Aan niet-financiële cliënten die geen retailcliënten zijn				0,10
500	1.1.5.1.3	Aan kredietinstellingen
510	1.1.5.1.3.1	Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten				0,05
520	1.1.5.1.3.2	Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten				0,10
530	1.1.5.1.3.3	Overige				0,40
540	1.1.5.1.4	Aan gereglementeerde financiële instellingen die geen kredietinstellingen zijn				0,40
550	1.1.5.1.5	Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is
560	1.1.5.1.6	Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling				0,75
570	1.1.5.1.7	Aan andere financiële cliënten				1,00
580	1.1.5.2	Liquiditeitsfaciliteiten
590	1.1.5.2.1	Aan retailcliënten				0,05
600	1.1.5.2.2	Aan andere dan financiële en retailcliënten				0,30
610	1.1.5.2.3	Aan particuliere beleggingsondernemingen				0,40
620	1.1.5.2.4	Aan special purpose entity's voor securitisatiedoeleinden
630	1.1.5.2.4.1	Om andere activa te kopen dan effecten van niet-financiële cliënten				0,10
640	1.1.5.2.4.2	Overige				1,00
650	1.1.5.2.5	Aan kredietinstellingen
660	1.1.5.2.5.1	Ter financiering van stimuleringsleningen voor retailcliënten				0,05
670	1.1.5.2.5.2	Ter financiering van stimuleringsleningen voor niet-financiële cliënten				0,30
680	1.1.5.2.5.3	Overige				0,40
690	1.1.5.2.6	Binnen een groep of institutioneel protectiestelsel indien een preferentiële behandeling van toepassing is
700	1.1.5.2.7	Binnen een institutioneel protectiestelsel of coöperatief netwerk indien behandeld als liquide activa door de deponerende instelling				0,75
710	1.1.5.2.8	Aan andere financiële cliënten				1,00
720	1.1.6	Overige producten en diensten
730	1.1.6.1	Andere buitenbalans- en voorwaardelijke financieringsverplichtingen
740	1.1.6.2	Niet-opgenomen leningen en voorschotten voor tegenpartijen in het wholesalesegment
750	1.1.6.3	Hypotheken die toegekend maar nog niet opgenomen zijn
760	1.1.6.4	Kredietkaarten
770	1.1.6.5	Overdisposities
780	1.1.6.6	Geplande uitstromen in verband met de verlenging of toekenning van nieuw retail- of wholesalekrediet
790	1.1.6.6.1	Overschot van financiering aan niet-financiële cliënten
800	1.1.6.6.1.1	Overschot van financiering aan retailcliënten
810	1.1.6.6.1.2	Overschot aan financiering van niet-financiële ondernemingen
820	1.1.6.6.1.3	Overschot van financiering aan centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen
830	1.1.6.6.1.4	Overschot van financiering aan andere rechtspersonen
840	1.1.6.6.2	Overige
850	1.1.6.7	Geplande betalingen uit hoofde van derivaten
860	1.1.6.8	Met handelsfinanciering verband houdende producten buiten de balanstelling
870	1.1.6.9	Overige
880	1.1.7	Overige verplichtingen
890	1.1.7.1	Uit bedrijfskosten voortvloeiende verplichtingen				0,00
900	1.1.7.2	In de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's				1,00
910	1.1.7.3	Overige				1,00
920	1.2	Uitstromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties
930	1.2.1	Tegenpartij is centrale bank
940	1.2.1.1	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit				0,00
950	1.2.1.2	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit				0,00
960	1.2.1.3	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A				0,00
970	1.2.1.4	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)				0,00
980	1.2.1.5	Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties				0,00
990	1.2.1.6	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)				0,00
1000	1.2.1.7	Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B				0,00
1010	1.2.1.8	Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa				0,00
1020	1.2.2	Tegenpartij is geen centrale bank
1030	1.2.2.1	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit				0,00
1040	1.2.2.2	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit				0,07
1050	1.2.2.3	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A				0,15
1060	1.2.2.4	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)				0,25
1070	1.2.2.5	Activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties				0,30
1080	1.2.2.6	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)				0,35
1090	1.2.2.7	Zekerheden in de vorm van andere activa van niveau 2B				0,50
1100	1.2.2.8	Zekerheden in de vorm van niet-liquide activa
1110	1.2.2.8.1	Tegenpartij is centrale overheid, publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht van ten hoogste 20 % of multilaterale ontwikkelingsbank				0,25
1120	1.2.2.8.2	Andere tegenpartij				1,00
1130	1.3	Totale uitstromen uit zekerhedenswaps
PRO-MEMORIEPOSTEN
1140	2	Retailobligaties met een resterende looptijd van minder dan dertig dagen
1150	3	Van de berekening van uitstromen uitgesloten retaildeposito's
1160	4	Niet-beoordeelde retaildeposito's
1170	5	Met afhankelijke instromen te verrekenen liquiditeitsuitstromen
	6	Operationele deposito's aangehouden om aanspraak te kunnen maken op diensten op het gebied van clearing, bewaring, contantenbeheer of andere vergelijkbare diensten in het kader van een vaste operationele relatie
1180	6.1	Verstrekt door kredietinstellingen
1190	6.2	Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn
1200	6.3	Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen
1210	6.4	Verstrekt door andere cliënten
	7	Niet-operationele deposito's aangehouden door financiële en andere cliënten
1220	7.1	Verstrekt door kredietinstellingen
1230	7.2	Verstrekt door financiële cliënten die geen kredietinstellingen zijn
1240	7.3	Verstrekt door centrale overheden, centrale banken, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen
1250	7.4	Verstrekt door andere cliënten
1260	8	Financieringsverplichtingen ten aanzien van niet-financiële cliënten
1270	9	Voor derivaten gestorte zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
1280	10	Monitoring van effectenfinancieringstransacties
	11	Uitstromen binnen de groep of binnen het institutionele protectiestelsel
1290	11.1	Waarvan: aan financiële cliënten
1300	11.2	Waarvan: aan niet-financiële cliënten
1310	11.3	Waarvan: gedekt
1320	11.4	Waarvan: kredietfaciliteiten zonder preferentiële behandeling
1330	11.5	Waarvan: liquiditeitsfaciliteiten zonder preferentiële behandeling
1340	11.6	Waarvan: operationele deposito's
1350	11.7	Waarvan: niet-operationele deposito's
1360	11.8	Waarvan: verplichtingen in de vorm van schuldbewijzen indien niet behandeld als retaildeposito's
1370	12	Deviezenuitstromen
1380	13	Uitstromen uit derde landen met overdrachtsbeperkingen of luidende in niet-converteerbare valuta's
1390	14	In de vorm van reserves bij centrale banken aan te houden additionele saldi

C 74.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — INSTROMEN

Valuta

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
010	1	TOTALE INSTROMEN
020	1.1	Instromen uit ongedekte transacties/deposito's
030	1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
040	1.1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom
050	1.1.1.2	Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
060	1.1.1.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten
070	1.1.1.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen
080	1.1.1.2.3	Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen
090	1.1.1.2.4	Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
010	1	TOTALE INSTROMEN
020	1.1	Instromen uit ongedekte transacties/deposito's
030	1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
040	1.1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom		1,00
050	1.1.1.2	Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
060	1.1.1.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten		0,50
070	1.1.1.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen		0,50
080	1.1.1.2.3	Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen		0,50
090	1.1.1.2.4	Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen		0,50

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
010	1	TOTALE INSTROMEN
020	1.1	Instromen uit ongedekte transacties/deposito's
030	1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
040	1.1.1.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken) en die niet overeenstemmen met terugbetalingen van de hoofdsom
050	1.1.1.2	Overige gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)
060	1.1.1.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door retailcliënten
070	1.1.1.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële ondernemingen
080	1.1.1.2.3	Gelden die zijn verschuldigd door centrale overheden, multilaterale ontwikkelingsbanken en publiekrechtelijke lichamen
090	1.1.1.2.4	Gelden die zijn verschuldigd door andere rechtspersonen

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
100	1.1.2	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
110	1.1.2.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
120	1.1.2.1.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen
130	1.1.2.1.2	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen
140	1.1.2.2	Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
150	1.1.2.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken
160	1.1.2.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
170	1.1.3	Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
100	1.1.2	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
110	1.1.2.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
120	1.1.2.1.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen
130	1.1.2.1.2	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen		0,05
140	1.1.2.2	Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
150	1.1.2.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken		1,00
160	1.1.2.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten		1,00
170	1.1.3	Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie		1,00

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
100	1.1.2	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
110	1.1.2.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
120	1.1.2.1.1	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling een overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen
130	1.1.2.1.2	Als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten, waarbij de kredietinstelling geen overeenstemmend symmetrisch instroompercentage kan bepalen
140	1.1.2.2	Niet als operationele deposito's ingedeelde gelden die zijn verschuldigd door centrale banken en financiële cliënten
150	1.1.2.2.1	Gelden die zijn verschuldigd door centrale banken
160	1.1.2.2.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
170	1.1.3	Met uitstromen overeenstemmende instromen ten gevolge van verplichtingen uit hoofde van stimuleringsleningen als bedoeld in artikel 31, lid 9, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
180	1.1.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties
190	1.1.5	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten
200	1.1.6	Activa met een onbepaalde contractuele einddatum
210	1.1.7	Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa
220	1.1.8	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa
230	1.1.9	Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden
240	1.1.10	Instromen uit derivaten
250	1.1.11	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen
260	1.1.12	Overige instromen

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
180	1.1.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties		1,00
190	1.1.5	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten		1,00
200	1.1.6	Activa met een onbepaalde contractuele einddatum		0,20
210	1.1.7	Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa		1,00
220	1.1.8	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa		1,00
230	1.1.9	Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden		1,00
240	1.1.10	Instromen uit derivaten		1,00
250	1.1.11	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen
260	1.1.12	Overige instromen		1,00

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
180	1.1.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van handelsfinancieringstransacties
190	1.1.5	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten
200	1.1.6	Activa met een onbepaalde contractuele einddatum
210	1.1.7	Gelden verschuldigd uit hoofde van posities in eigenvermogensinstrumenten die genoteerd staan op een belangrijke index, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa
220	1.1.8	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten en andere door centrale banken aangegane verplichtingen, op voorwaarde dat er niet dubbel wordt geteld met liquide activa
230	1.1.9	Instromen uit het vrijvallen van saldi die overeenkomstig wettelijke voorschriften voor de bescherming van handelsactiva van cliënten op afzonderlijke rekeningen worden aangehouden
240	1.1.10	Instromen uit derivaten
250	1.1.11	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteiten toestemming hebben verleend om een hoger instroompercentage toe te passen
260	1.1.12	Overige instromen

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
270	1.2	Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties
280	1.2.1	Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt
290	1.2.1.1	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
300	1.2.1.2	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
310	1.2.1.3	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A
320	1.2.1.4	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)
330	1.2.1.5	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit
340	1.2.1.6	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)
350	1.2.1.7	Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B
360	1.2.2	Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities
370	1.2.3	Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
270	1.2	Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties
280	1.2.1	Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt
290	1.2.1.1	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit		1,00
300	1.2.1.2	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit		0,93
310	1.2.1.3	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A		0,85
320	1.2.1.4	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)		0,75
330	1.2.1.5	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit		0,70
340	1.2.1.6	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)		0,65
350	1.2.1.7	Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B		0,50
360	1.2.2	Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities
370	1.2.3	Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
270	1.2	Instromen ten gevolge van gedekte leningstransacties en kapitaalmarktgerelateerde transacties
280	1.2.1	Zekerheden die als liquide activa kunnen worden aangemerkt
290	1.2.1.1	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
300	1.2.1.2	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
310	1.2.1.3	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2A
320	1.2.1.4	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen)
330	1.2.1.5	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit
340	1.2.1.6	Zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren)
350	1.2.1.7	Nog niet in de afdelingen 1.2.1.4, 1.2.1.5 of 1.2.1.6 in aanmerking genomen zekerheden in de vorm van activa van niveau 2B
360	1.2.2	Zekerheden gebruikt ter dekking van shortposities
370	1.2.3	Zekerheden die niet als liquide activa kunnen worden aangemerkt

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
380	1.2.3.1	Margeleningen gedekt door niet-liquide activa
390	1.2.3.2	Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten
400	1.2.3.3	Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa
410	1.3	Totale instromen uit zekerhedenswaps
420	1.4	(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)
430	1.5	(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)
PRO-MEMORIEPOSTEN
440	2	Afhankelijke instromen
450	3	Deviezeninstromen
460	4	Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
470	4.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
380	1.2.3.1	Margeleningen gedekt door niet-liquide activa		0,50
390	1.2.3.2	Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten		1,00
400	1.2.3.3	Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa		1,00
410	1.3	Totale instromen uit zekerhedenswaps
420	1.4	(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)
430	1.5	(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)
PRO-MEMORIEPOSTEN
440	2	Afhankelijke instromen
450	3	Deviezeninstromen
460	4	Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
470	4.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
380	1.2.3.1	Margeleningen gedekt door niet-liquide activa
390	1.2.3.2	Zekerheden in de vorm van niet-liquide eigenvermogensinstrumenten
400	1.2.3.3	Alle andere zekerheden in de vorm van niet-liquide activa
410	1.3	Totale instromen uit zekerhedenswaps
420	1.4	(Verschil tussen totale gewogen instromen en totale gewogen uitstromen voortvloeiende uit transacties in derde landen met overdrachtsbeperkingen of in niet-converteerbare valuta's)
430	1.5	(Extra instromen uit een verbonden gespecialiseerde kredietinstelling)
PRO-MEMORIEPOSTEN
440	2	Afhankelijke instromen
450	3	Deviezeninstromen
460	4	Instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
470	4.1	Gelden die zijn verschuldigd door niet-financiële cliënten (met uitzondering van centrale banken)

			Bedrag			Marktwaarde van ontvangen zekerheden
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050
480	4.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
490	4.3	Gedekte transacties
500	4.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten
510	4.5	Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
520	4.6	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen

				Standaardrisicogewicht	Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Toepasselijk risicogewicht
			Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen		Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	060	070	080	090	100
480	4.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
490	4.3	Gedekte transacties
500	4.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten
510	4.5	Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
520	4.6	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen

			Waarde overeenkomstig artikel 9 van ontvangen zekerheden			Instroom
			Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Met begrenzing tot 75 % van de instromen	Met begrenzing tot 90 % van de instromen	Vrijgesteld van de begrenzing van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	110	120	130	140	150	160
480	4.2	Gelden die zijn verschuldigd door financiële cliënten
490	4.3	Gedekte transacties
500	4.4	Gelden die zijn verschuldigd uit hoofde van binnen dertig dagen vervallende effecten
510	4.5	Alle andere instromen binnen een groep of institutioneel protectiestelsel
520	4.6	Instromen uit onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten verstrekt door leden van een groep of institutioneel protectiestelsel waarbij de bevoegde autoriteit geen toestemming heeft verleend om een hoger instroompercentage toe te passen

C 75.00 — LIQUIDITEITSDEKKING — ZEKERHEDENSWAPS

Valuta

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
010	1	TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN
020	1.1	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
030	1.1.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
040	1.1.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
050	1.1.3	Activa van niveau 2A
060	1.1.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
070	1.1.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
080	1.1.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
090	1.1.7	Andere activa van niveau 2B
100	1.1.8	Niet-liquide activa

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
010	1	TOTAAL AAN ZEKERHEDENSWAPS EN DOOR ZEKERHEDEN GEDEKTE DERIVATEN
020	1.1	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
030	1.1.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
040	1.1.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
050	1.1.3	Activa van niveau 2A
060	1.1.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
070	1.1.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
080	1.1.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
090	1.1.7	Andere activa van niveau 2B
100	1.1.8	Niet-liquide activa

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
110	1.2	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
120	1.2.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
130	1.2.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
140	1.2.3	Activa van niveau 2A
150	1.2.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
160	1.2.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
170	1.2.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
180	1.2.7	Andere activa van niveau 2B
190	1.2.8	Niet-liquide activa
200	1.3	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
210	1.3.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
220	1.3.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
110	1.2	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 1 bestaande uit gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
120	1.2.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
130	1.2.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
140	1.2.3	Activa van niveau 2A
150	1.2.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
160	1.2.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
170	1.2.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
180	1.2.7	Andere activa van niveau 2B
190	1.2.8	Niet-liquide activa
200	1.3	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2A als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
210	1.3.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
220	1.3.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
230	1.3.3	Activa van niveau 2A
240	1.3.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
250	1.3.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
260	1.3.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
270	1.3.7	Andere activa van niveau 2B
280	1.3.8	Niet-liquide activa
290	1.4	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
300	1.4.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
310	1.4.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
320	1.4.3	Activa van niveau 2A
330	1.4.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
340	1.4.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
230	1.3.3	Activa van niveau 2A
240	1.3.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
250	1.3.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
260	1.3.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
270	1.3.7	Andere activa van niveau 2B
280	1.3.8	Niet-liquide activa
290	1.4	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
300	1.4.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
310	1.4.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
320	1.4.3	Activa van niveau 2A
330	1.4.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
340	1.4.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
350	1.4.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
360	1.4.7	Andere activa van niveau 2B
370	1.4.8	Niet-liquide activa
380	1.5	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
390	1.5.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
400	1.5.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
410	1.5.3	Activa van niveau 2A
420	1.5.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
430	1.5.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
440	1.5.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
450	1.5.7	Andere activa van niveau 2B
460	1.5.8	Niet-liquide activa

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
350	1.4.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
360	1.4.7	Andere activa van niveau 2B
370	1.4.8	Niet-liquide activa
380	1.5	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit gedekte obligaties van hoge kwaliteit als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
390	1.5.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
400	1.5.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
410	1.5.3	Activa van niveau 2A
420	1.5.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
430	1.5.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
440	1.5.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
450	1.5.7	Andere activa van niveau 2B
460	1.5.8	Niet-liquide activa

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
470	1.6	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
480	1.6.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
490	1.6.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
500	1.6.3	Activa van niveau 2A
510	1.6.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
520	1.6.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
530	1.6.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
540	1.6.7	Andere activa van niveau 2B
550	1.6.8	Niet-liquide activa
560	1.7	Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
570	1.7.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
470	1.6	Totalen voor transacties waarbij activa van niveau 2B bestaande uit door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1) als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
480	1.6.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
490	1.6.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
500	1.6.3	Activa van niveau 2A
510	1.6.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
520	1.6.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
530	1.6.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
540	1.6.7	Andere activa van niveau 2B
550	1.6.8	Niet-liquide activa
560	1.7	Totalen voor transacties waarbij andere activa van niveau 2B als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
570	1.7.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
580	1.7.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
590	1.7.3	Activa van niveau 2A
600	1.7.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
610	1.7.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
620	1.7.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
630	1.7.7	Andere activa van niveau 2B
640	1.7.8	Niet-liquide activa
650	1.8	Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
660	1.8.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
670	1.8.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
680	1.8.3	Activa van niveau 2A

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
580	1.7.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
590	1.7.3	Activa van niveau 2A
600	1.7.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
610	1.7.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
620	1.7.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
630	1.7.7	Andere activa van niveau 2B
640	1.7.8	Niet-liquide activa
650	1.8	Totalen voor transacties waarbij niet-liquide activa als zekerheid worden verstrekt en de volgende activa als zekerheid worden opgenomen:
660	1.8.1	Activa van niveau 1 (met uitzondering van gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit)
670	1.8.2	Activa van niveau 1: gedekte obligaties van uiterst hoge kwaliteit
680	1.8.3	Activa van niveau 2A

			Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa	Uitstromen	Instromen met begrenzing tot 75 % van de instromen
Rij	Identificatiecode	Post	010	020	030	040	050	060
690	1.8.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
700	1.8.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
710	1.8.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
720	1.8.7	Andere activa van niveau 2B
730	1.8.8	Niet-liquide activa
PRO-MEMORIEPOSTEN
740	2	Totaal aan zekerhedenswaps (alle tegenpartijen) waarbij als zekerheid opgenomen activa werden gebruikt ter dekking van shortposities
750	3	Totaal aan zekerhedenswaps met tegenpartijen binnen de groep
760	4	Totaal aan zekerhedenswaps waarbij de tegenpartij een centrale bank is

			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Alleen door zekerheden gedekte derivaten
			Instromen met begrenzing tot 90 % van de instromen	Instromen vrijgesteld van de begrenzing van de instromen	Marktwaarde van als zekerheid verstrekte activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid verstrekte activa	Marktwaarde van als zekerheid opgenomen activa	Liquiditeitswaarde van als zekerheid opgenomen activa
Rij	Identificatiecode	Post	070	080	090	100	110	120
690	1.8.4	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (woonkredieten of autoleningen, kredietkwaliteitscategorie 1)
700	1.8.5	Activa van niveau 2B: gedekte obligaties van hoge kwaliteit
710	1.8.6	Activa van niveau 2B: door activa gedekte effecten (commerciële leningen of leningen aan particulieren, lidstaten, kredietkwaliteitscategorie 1)
720	1.8.7	Andere activa van niveau 2B
730

Choose the experimental features you want to try