Il-Ġurnal Uffiċjali
ta'l-Unjoni Ewropea
MT
Is-serje L
|
|
Il-Ġurnal Uffiċjali |
MT Is-serje L |
|
2025/2159 |
31.10.2025 |
REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2025/2159
tas-27 ta’ Ottubru 2025
li jemenda l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 dwar ir-rapportar superviżorju u d-divulgazzjonijiet tad-ditti tal-investiment
(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Novembru 2019 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010, (UE) Nru 575/2013, (UE) Nru 600/2014 (1), u (UE) Nru 806/2014, u b’mod partikolari l-Artikolu 54(3) tiegħu,
Billi:
|
(1) |
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2284 (2) introduċa il-qafas ta’ rapportar regolatorju għar-reġim prudenzjali tad-ditti tal-investiment skont ir-Regolament (UE) 2019/2033. L-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 dwar il-format u l-frekwenza tar-rapportar mid-ditti tal-investiment għajr id-ditti tal-investiment żgħar u mhux interkonnessi, tagħmel kontroreferenza mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (3). |
|
(2) |
Minħabba l-bidliet introdotti bir-Regolament (UE) 2024/1623 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) fir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (5), il-qafas ta’ rapportar stabbilit fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 ġie rrevedut. B’konsegwenza ta’ dan, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tħassar u ġie sostitwit mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 (6). |
|
(3) |
Sabiex l-istituzzjonijiet jingħataw biżżejjed żmien biex jadattaw is-sistema interna tagħhom stess u biex jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ rapportar riveduti, jenħtieġ li tkun stabbilita deroga li tiddiferixxi d-data ta’ rimessa tal-ewwel obbligu ta’ rapportar trimestrali. wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. |
|
(4) |
Xi elementi tar-reviżjoni introdotti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117 jenħtieġ li jkunu riflessi fir-rekwiżit ta’ rapportar applikabbli għad-ditta tal-investiment, waqt li elementi oħra mhux suppost ikunu emendati. B’mod aktar speċifiku, ir-rapportar dwar ir-riskji tal-kreditu tal-kontroparti u tal-valwazzjoni tal-kreditu jenħtieġ li jkunu l-istess għad-ditta tal-investiment li jagħżlu li kapplikaw id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu. B’kuntrast, ir-rapportar fuq ir-rekwiżiti tal-fondi proprji għar-riskji tas-suq, rispettivament ir-riskju ta’ pożizzjoni netta tal-fattur-k (K-NPR, K-factor “net position risk”), jenħtieġ li jkunu differenti bejn l-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment, fid-dawl ta’ modifiki introdotti mir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117 għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu, bħall-introduzzjoni ta’ fatturi ta’ multiplikazzjoni u aġġustamenti żgħar oħra. Id-ditti ta’ investiment jenħtieġ li japplikaw u jirrapportaw dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq kif stabbilit fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-verżjoni fis-seħħ fis-26 ta’ Ġunju 2019 qabel il-modifiki introdotti bir-Regolament (UE) 2019/876 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (7). |
|
(5) |
Biex tkun żgurata koerenza bejn il-qafas ta’ rapportar tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u l-qafas ta’ rapportar tad-ditti fejn il-qafas regolatorju applikat huwa l-istess, u biex ikunu previsti regoli speċifiċi fejn il-qafas regolatorju applikabbli għad-ditti tal-investiment u għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu jkun differenti, l-Artikolu 5 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 jenħtieġ li jkun emendat. |
|
(6) |
Biex tkun faċilitata l-konformità mar-rekwiżiti ta’ rapportar, ir-rekwiżiti minimi ta’ preċiżjoni stabbiliti fl-Artikolu 8 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 jenħtieġ li jkunu aġġustati. |
|
(7) |
Għalhekk, jenħtieġ li r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 jiġi emendat kif xieraq. |
|
(8) |
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA, European Banking Authority). |
|
(9) |
Fid-dawl tal-emendi għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/2284 huma bbażati fuq ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117 u ma jinvolvux bidliet sinifikanti f’termini susstantivi, f’konformità mal-Artikolu 15(1), it-tieni subparagarfu, tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (8), l-EBA la wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa, u lanqas analizzat il-kostijiet iu l-beneifiċċji potenzjali relatati jew talbet l-opoinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 ta’ dak ir-Regolament, fid-dawl li dan ikun ferm sproporzjonat meta mqabbel mal-iskop u l-impatt tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni abbozzati, |
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2284 huwa emendat kif ġej:
|
(1) |
fl-Artikolu 2(1), jiżdied it-tieni subparagrafu li ġej: “B’deroga għall-ewwel subparagarfu, id-ditti tal-investiment għajr id-ditti tal-investiment żgħar u mhux interkonnessi għandhom jissottomettu l-informazzjoni stabbilita fil-formola C25.01 tal-Anness I tar-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 (*1) għal kwalunkwe data ta’ referenza bejn Jannar u April 2026 samhu xaktar tard mit-30 ta’ Ġunju 2026. (*1) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).”;" |
|
(2) |
fl-Artikolu 5, il-paragrafi 2, 3 u 4 huma sostitwiti b’dan li ġej: “2. Id-ditti tal-investiment għajr id-ditti tal-investiment żgħar u mhux interkonnessi li jiddeterminaw ir-rekwiżit tal-fattur-K tal-RtM fuq il-bażi ta’ K-NPR f’konformità mal-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) 2019/2033 għandhom jirrapportaw bi frekwenza trimestrali l-informazzjoni speċifikata fil-formoli C 18.00 sa C 24.00 tal-Anness X ta’ dan ir-Regolament f’konformità mal-istruzzjonijiet stabbiliti fl-Anness XI ta’ dan ir-Regolament. 3. Id-ditti tal-investiment għajr id-ditti tal-investiment żgħar u mhux interkonnessi li jagħmlu użu mid-deroga stabbilita fl-Artikolu 25(4) tar-Regolament (UE) 2019/2033 għandhom jirrapportaw bi frekwenza trimestrali l-informazzjoni speċifikata fil-formola C 34.02 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117, bl-eċċezzjoni tal-informazzjoni dwar il-minimu tal-output, f’konformità mal-istruzzjonijiet applikabbli. 4. Id-ditti tal-investiment għajr id-ditti tal-investiment żgħar u mhux interkonnessi li jagħmlu użu mid-deroga stabbilita fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 25(5) tar-Regolament (UE) 2019/2033 għandhom jirrapportaw bi frekwenza trimestrali l-informazzjoni speċifikata fil-formola C 25.01 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2024/3117 f’konformità mal-istruzzjonijiet applikabbli.” |
|
(3) |
fl-Artikolu 8, il-paragrafu 1, il-punt (b), il-punt (i) huwa sostitwit b’dan li ġej:
|
|
(4) |
it-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament jiżdied bħala l-Anness X. |
|
(5) |
it-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament jiżdied bħala l-Anness XI. |
Artikolu 2
Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, is-27 ta’ Ottubru 2025.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN
(1) ĠU L 314, 5.12.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj.
(2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/2284 tal-10 ta’ Diċembru 2021 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2019/2033 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju u d-divulgazzjonijiet tad-ditti tal-investiment (ĠU L 458, 22.12.2021, p. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2284/oj).
(3) Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 tas-17 ta’ Diċembru 2020 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 (ĠU L 97, 19.3.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
(4) Ir-Regolament (UE) 2024/1623 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2024 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward tar-rekwiżiti għar-riskju ta’ kreditu, għar-riskju ta’ aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu, għar-riskju operazzjonali, għar-riskju tas-suq u għall-minimu tal-output (ĠU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).
(5) Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(6) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).
(7) Ir-Regolament (UE) 2019/876 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta’ lieva finanzjarja, il-proporzjon ta’ finanzjament stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta’ investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta’ rapportar u divulgazzjoni, u r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 150, 7.6.2019, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/876/oj).
(8) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal- 24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
ANNESS I
“ANNESS X
REKWIŻIT TA’ RAPPORTAR TAL-FATTUR-K TAL-RtM ABBAŻI TAL-K-NPR
|
FORMOLI TAD-DITTI TAL-INVESTIMENT |
|||
|
Numru tal-formola |
Kodiċi tal-formola |
Isem tal-formola/grupp ta’ formoli |
Isem fil-qosor |
|
|
|
RISKJU TAS-SUQ |
MKR |
|
18 |
C 18.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT |
MKR SA TDI |
|
19 |
C 19.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET |
MKR SA SEC |
|
20 |
C 20.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI |
MKR SA PNK |
|
21 |
C 21.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET |
MKR SA EQU |
|
22 |
C 22.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU |
MKR SA FX |
|
23 |
C 23.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦALL-KOMODITAJIET |
MKR SA COM |
|
24 |
C 24.00 |
MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ |
MKR IM |
|
C 18.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TA’ POŻIZZJONI FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJATI (MKR SA TDI) |
Munita:
|
|
POŻIZZJONIJIET |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU |
||||||
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL |
|||||||
|
TWAL |
QOSRA |
TWAL |
QOSRA |
||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
|||
|
0010 |
STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR |
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ CA2 |
|
|
0011 |
Riskju ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0012 |
Derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0013 |
Assi u obbligazzjonijiet oħra |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0020 |
Approċċ ibbażat fuq il-maturità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Żona 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
|
0 ≤ xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
|
> xahar ≤ 3 xhur |
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
|
> 3 ≤ 6 xhur |
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
|
> 6 ≤ 12-il xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Żona 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
|
> sena ≤ sentejn (1,9 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
|
> sentejn ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin |
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
|
> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin |
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Żona 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
|
> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
|
> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
|
> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
|
> 10 ≤ 15-il (> 7,3 ≤ 9,3 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
|
> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
|
> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) sena |
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
|
(> 12,0 ≤ 20,0 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin |
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
(> 20 għal kupun ta’ anqas minn 3 %) snin |
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
Approċċ imsejjes fuq id-durata |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
Żona 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
Żona 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
Żona 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
Riskju speċifiku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0251 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-istrumenti ta’ dejn mhux ta’ titolizzazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0260 |
Titoli ta’ dejn skont l-ewwel kategorija fit-Tabella 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0270 |
Titoli ta’ dejn skont it-tieni kategorija fit-Tabella 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
B’terminu residwu ta’ ≤ 6 xhur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
B’terminu residwu ta’ > 6 xhur u ≤ 24 xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
B’terminu residwu ta’ > 24 xahar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
Titoli ta’ dejn skont it-tielet kategorija fit-Tabella 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Titoli ta’ dejn skont ir-raba’ kategorija fit-Tabella 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0321 |
Derivattivi tal-kreditu n-eżmu inadempjenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0325 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għal strumenti ta’ titolizzazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
Metodu simplifikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0385 |
Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
Approċċ tal-matriċi tax-xenarju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 19.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU F’TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC) |
|
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI (QOSRA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊI |
EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402 |
QABEL IL-LIMITU MASSIMU |
WARA L-LIMITU/REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
TWAL |
QOSRA |
(-) TWAL |
(-) QOSRA |
TWAL |
QOSRA |
[0 - 10 %] |
[10 - 12 %] |
[12 - 20 %] |
[20 - 40 %] |
[40 - 100 %] |
[100 - 150 %] |
[150 - 200 %] |
[200 - 225 %] |
[225 - 250 %] |
[250 - 300 %] |
[300 - 350 %] |
[350 - 425 %] |
[425 - 500 %] |
[500 - 650 %] |
[650 - 750 %] |
[750 - 850 %] |
[850 - 1 250 %] |
1 250 % |
[0 - 10 %] |
[10 - 12 %] |
[12 - 20 %] |
[20 - 40 %] |
[40 - 100 %] |
[100 - 150 %] |
[150 - 200 %] |
[200 - 225 %] |
[225 - 250 %] |
[250 - 300 %] |
[300 - 350 %] |
[350 - 425 %] |
[425 - 500 %] |
[500 - 650 %] |
[650 - 750 %] |
[750 - 850 %] |
[850 - 1 250 %] |
1 250 |
SEC-IRBA |
SEC-SA |
SEC-IRBA |
APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA |
TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI |
OĦRAJN (RW=1 250 %) |
POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI |
POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI |
||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0061 |
0062 |
0063 |
0064 |
0065 |
0066 |
0071 |
0072 |
0073 |
0074 |
0075 |
0076 |
0077 |
0078 |
0079 |
0081 |
0082 |
0083 |
0085 |
0086 |
0087 |
0088 |
0089 |
0091 |
0092 |
0093 |
0094 |
0095 |
0096 |
0097 |
0098 |
0099 |
0101 |
0102 |
0103 |
0104 |
0402 |
0403 |
0404 |
0405 |
0900 |
0406 |
0530 |
0540 |
0570 |
0601 |
||
|
0010 |
SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ MKR SA TDI {325:060} |
|
0020 |
Li minnhom: RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0041 |
LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0071 |
LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
L-ISPONSOR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0101 |
LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 20.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (MKR SA PNK) |
|
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (TWILA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA (QASIRA) SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONI NETTA SKONT L-APPROĊĊI |
QABEL IL-LIMITU MASSIMU |
WARA L-LIMITU |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
TWAL |
QOSRA |
(-) TWAL |
(-) QOSRA |
TWAL |
QOSRA |
[0 - 10 %] |
[10 - 12 %] |
[12 - 20 %] |
[20 - 40 %] |
[40 - 100 %] |
[100 - 250 %] |
[250 - 350 %] |
[350 - 425 %] |
[425 - 650 %] |
[650 - 1 250 %] |
1 250 % |
[0 - 10 %] |
[10 - 12 %] |
[12 - 20 %] |
[20 - 40 %] |
[40 - 100 %] |
[100 - 250 %] |
[250 - 350 %] |
[350 - 425 %] |
[425 - 650 %] |
[650 - 1 250 %] |
1 250 % |
SEC-IRBA |
SEC-SA |
SEC-IRBA |
APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA |
TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI |
OĦRAJN (RW= 1 250 %) |
POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI |
POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI |
POŻIZZJONIJIET NETTI TWAL PONDERATI |
POŻIZZJONIJIET NETTI QOSRA PONDERATI |
|||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0071 |
0072 |
0073 |
0074 |
0075 |
0076 |
0077 |
0078 |
0079 |
0081 |
0082 |
0086 |
0087 |
0088 |
0089 |
0091 |
0092 |
0093 |
0094 |
0095 |
0096 |
0097 |
0402 |
0403 |
0404 |
0405 |
0900 |
0406 |
0410 |
0420 |
0430 |
0440 |
0450 |
||
|
0010 |
SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ MKR SA TDI {0330:0060} |
|
|
POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
0020 |
ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
POŻIZZJONIJIET PNK OĦRAJN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
POŻIZZJONIJIET PNK OĦRAJN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
L-ISPONSOR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
POŻIZZJONIJIET PNK OĦRAJN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-EŻMU INADEMPJENTI: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
0110 |
DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-EŻMU INADEMPJENTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
POŻIZZJONIJIET PNK OĦRAJN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 21.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TA’ POŻIZZJONI F’EKWITAJIET (MKR SA EQU) |
Suq nazzjonali:
|
|
POŻIZZJONIJIET |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU |
|||||
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL |
||||||
|
TWAL |
QOSRA |
|||||||
|
TWAL |
QOSRA |
|||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
||
|
0010 |
EKWITAJIET FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR |
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ CA |
|
0020 |
Riskju ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
0021 |
Derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
0022 |
Assi u obbligazzjonijiet oħra |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati sew soġġetti għal approċċ partikolari |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Ekwitajiet oħrajn minbarra l-futuri fuq l-indiċi tal-borża negozjati fil-borża diversifikati sew |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Riskju speċifiku |
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Metodu simplifikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
0125 |
Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
Approċċ tal-matriċi tax-xenarju |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU (MKR SA FX) |
|
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL (Inkluża ridistribuzzjoni ta’ pożizzjonijiet mhux imqabbla f’muniti mhux ta’ rapportar soġġetti għal trattament speċjali għal pożizzjonijiet imqabbla) |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU |
|||||
|
TWAL |
QOSRA |
TWAL |
QOSRA |
TWAL |
QOSRA |
IMQABBLA |
||||
|
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
||
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ CA |
|
0020 |
Muniti korrelatati mill-viċin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0025 |
li minnhom: munita tar-rapportar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Muniti l-oħrajn kollha (inklużi CIUs trattati bħala muniti differenti) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Deheb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Metodu simplifikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0085 |
Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Approċċ tal-matriċi tax-xenarju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET TOTALI (MUNITA TAR-RAPPORTAR INKLUŻA) SKONT IT-TIP TA’ SKOPERTURA |
||||||||||
|
0100 |
Assi u obbligazzjonijiet oħrajn minbarra entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Entrati ta’ memorandum: POŻIZZJONIJIET TAL-MUNITA |
||||||||||
|
0130 |
Euro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
Lek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0150 |
Peso Arġentin |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0160 |
Dollaru Awstraljan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0170 |
Real Brażiljan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0180 |
Lev Bulgaru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0190 |
Dollaru Kanadiż |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
Krona Ċeka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0210 |
Krona Daniża |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0220 |
Lira Eġizzjana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0230 |
Lira Sterlina |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0240 |
Forint |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0250 |
Yen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0280 |
Denar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0290 |
Peso Messikan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0300 |
Zloty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0310 |
Leu Rumen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0320 |
Rublu Russu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0330 |
Dinar Serb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0340 |
Krona Żvediża |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0350 |
Frank Żvizzeru |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0360 |
Lira Torka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0370 |
Hryvnia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0380 |
Dollaru Amerikan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0390 |
Krona Iżlandiża |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0400 |
Krona Norveġiża |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0410 |
Dollaru ta’ Hong Kong |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0420 |
Dollaru Ġdid tat-Tajwan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0430 |
Dollaru New Zealandiż |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0440 |
Dollaru Singaporjan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0450 |
Won |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0460 |
Renminbi-Yuan |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0470 |
Oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 23.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAL KOMODITAJIET (MKR SA COM) |
|
|
POŻIZZJONIJIET KOLLHA |
POŻIZZJONIJIET NETTI |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU |
|||
|
TWAL |
QOSRA |
|||||||
|
TWAL |
QOSRA |
|||||||
|
0010 |
0020 |
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
||
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI F’KOMODITAJIET |
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ CA |
|
0020 |
Metalli prezzjużi (minbarra d-deheb) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
Metalli komuni |
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
Prodotti agrikoli (softs) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Li minnhom prodotti tal-enerġija (żejt, gass) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Approċċ tal-iskala tal-maturità |
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Approċċ estiż tal-iskala tal-maturità |
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Approċċ simplifikat: Il-pożizzjonijiet kollha |
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet (riskji nondelta) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Metodu simplifikat |
|
|
|
|
|
|
|
|
0120 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju gamma |
|
|
|
|
|
|
|
|
0130 |
Approċċ delta plus — rekwiżiti addizzjonali għar-riskju vega |
|
|
|
|
|
|
|
|
0135 |
Approċċ delta plus - opzjonijiet mhux ta’ kontinwità u warrants |
|
|
|
|
|
|
|
|
0140 |
Approċċ tal-matriċi tax-xenarju |
|
|
|
|
|
|
|
|
C 24.00 - MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ (MKR IM) |
|
|
VaR |
VaR TAĦT STRESS |
ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL FUQ RISKJI INKRIMENTALI TA’ INADEMPJENZA U MIGRAZZJONI |
ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL GĦAR-RISKJI TAL-PREZZ GĦALL-PNK KOLLHA |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU |
GĦADD TA’ QABŻIET FIL-VALUR matul l-aħħar 250 jum ta’ xogħol |
Fattur ta’ Multiplikazzjoni VaR (mc) |
Fattur ta’ Multiplikazzjoni SVaR (ms) |
REKWIŻIT PREŻUNT GĦAL-LIMITU MINIMU TA’ PNK - POŻIZZJONIJIET TWAL NETTI PONDERATI WARA L-LIMITU MASSIMU |
REKWIŻIT PREŻUNT GĦAL-LIMITU MINIMU TA’ PNK - POŻIZZJONIJIET QOSRA NETTI PONDERATI WARA L-LIMITU MASSIMU |
||||||
|
FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (mc) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (VaRavg) |
(VaRt-1) TAL-JUM PREĊEDENTI |
FATTUR TA’ MULTIPLIKAZZJONI (ms) x MEDJA TAL-AĦĦAR 60 JUM TA’ XOGĦOL (SVaRavg) |
L-AĦĦAR (SVaRt-1) DISPONIBBLI |
KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA |
L-AĦĦAR KEJL |
MINIMU |
KEJL MEDJU TA’ 12-IL ĠIMGĦA |
L-AĦĦAR KEJL |
|||||||||
|
0030 |
0040 |
0050 |
0060 |
0070 |
0080 |
0090 |
0100 |
0110 |
0120 |
0130 |
0140 |
0150 |
0160 |
0170 |
0180 |
||
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola marbuta ma’ CA |
|
|
|
|
|
|
|
Entrati ta’ memorandum: DIŻAGGREGAZZJONI TAR-RISKJU TAS-SUQ |
||||||||||||||||
|
0020 |
Strumenti ta’ dejn negozjat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0030 |
TDI — Riskju ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0040 |
TDI — Riskju Speċifiku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0050 |
Ekwitajiet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0060 |
Ekwitajiet — Riskju ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0070 |
Ekwitajiet — Riskju Speċifiku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0080 |
Riskju tal-Kambju |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0090 |
Riskju tal-Komoditajiet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0100 |
Ammont totali għal riskju ġenerali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0110 |
Ammont totali għal riskju speċifiku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ANNESS II
“ANNESS XI
STRUZZJONIJIET GĦAR-REKWIŻIT TA’ RAPPORTAR TAL-FATTUR-K TAL-RtM ABBAŻI TAL-K-NPR
Werrej
|
PARTI I: |
ISTRUZZJONIJIET ĠENERALI | 18 |
|
1. |
KONVENZJONIJIET | 18 |
|
1.1. |
Konvenzjoni tan-numerazzjoni | 18 |
|
1.2. |
Konvenzjoni tas-simboli | 18 |
|
1.3. |
Referenzi għar-Regolament (UE) Nru 575/2013 | 18 |
|
PARTI II: |
STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-FORMOLI: FORMOLI TAR-RISKJU TAS-SUQ | 18 |
|
1. |
Kummenti ġenerali | 18 |
|
2. |
C 18.00 – Riskju tas-Suq: Approċċ Standardizzat għar-Riskju ta’ Pożizzjoni fi Strumenti ta’ Dejn Negozjati (MKR SA TDI) | 18 |
|
2.1. |
Kummenti Ġenerali | 18 |
|
2.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 19 |
|
3. |
C 19.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU F’TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC) | 20 |
|
3.1. |
Kummenti Ġenerali | 20 |
|
3.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 21 |
|
4. |
C 20.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU GĦAL POŻIZZJONIJIET ASSENJATI GĦALL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (MKR SA PNK) | 22 |
|
4.1. |
Kummenti Ġenerali | 22 |
|
4.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 23 |
|
5. |
C 21.00 - Riskju tas-Suq: Approċċ Standardizzat għar-Riskju ta’ Pożizzjoni f’Ekwitajiet (MKR SA EQU) | 24 |
|
5.1. |
Kummenti Ġenerali | 24 |
|
5.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 24 |
|
6. |
C 22.00 - Riskju tas-Suq: Approċċi Standardizzati għar-Riskju tal-Kambju (MKR SA FX) | 26 |
|
6.1. |
Kummenti Ġenerali | 26 |
|
6.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 26 |
|
7. |
C 23.00 - Riskju tas-Suq: Approċċi Standardizzati għall-Komoditajiet (MKR SA COM) | 28 |
|
7.1. |
Kummenti Ġenerali | 28 |
|
7.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 28 |
|
8. |
C 24.00 - Mudell Intern tar-Riskju tas-Suq (MKR IM) | 29 |
|
8.1. |
Kummenti Ġenerali | 29 |
|
8.2. |
Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi | 29 |
PARTI I: ISTRUZZJONIJIET ĠENERALI
1. KONVENZJONIJIET
1.1. Konvenzjoni tan-numerazzjoni
|
1. |
Id-dokument isegwi l-konvenzjoni tat-tikkettar stabbilita fil-punti minn 2 sa 5, meta ssir referenza għall-kolonni, ir-ringieli u ċ-ċelloli tal-formoli. Dawk il-kodiċijiet numeriċi jintużaw b’mod estensiv fir-regoli ta’ validazzjoni. |
|
2. |
In-notazzjoni ġenerali li ġejja qed tiġi segwita fl-istruzzjonijiet: {Formola; Ringiela; Kolonna}. |
|
3. |
Fil-każ ta’ validazzjonijiet ġo formola, li fiha jintużaw biss punti ta’ data ta’ dik il-formola, in-notazzjonijiet ma jirreferux għal formola: {Ringiela; Kolonna}. |
|
4. |
Fil-każ ta’ formoli b’kolonna waħda biss, issir referenza għar-ringieli biss. {Formola; Ringiela}. |
|
5. |
Jintuża sinjal ta’ asterisk biex jesprimi li l-validazzjoni hija lesta għar-ringieli jew il-kolonni speċifikati qabel. |
1.2. Konvenzjoni tas-simboli
|
6. |
Kull ammont li jżid ir-rekwiżiti tal-fondi proprji jew ir-rekwiżiti ta’ kapital għandu jiġi rrapportat bħala ċifra pożittiva. Min-naħa l-oħra, kull ammont li jnaqqas it-total tar-rekwiżiti tal-fondi proprji jew tar-rekwiżiti ta’ kapital għandu jiġi rrapportat bħala ċifra negattiva. Meta jkun hemm simbolu negattiv (-) qabel it-tikketta ta’ entrata, ma jkun mistenni li tiġi rrapportata l-ebda ċifra pożittiva għal dik l-entrata. |
1.3. Referenzi għar-Regolament (UE) Nru 575/2013
|
7. |
Ir-referenzi kollha għall-Artikoli 325 sa 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jinqraw bħala referenzi għall-verżjoni ta’ dak ir-Regolament fis-seħħ fis-26 ta’Ġunju 2019. |
PARTI II: STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-FORMOLI: FORMOLI TAR-RISKJU TAS-SUQ
1. KUMMENTI ĠENERALI
|
8. |
Dawn l-istruzzjonijiet jirreferu għar-rapportar tal-formola tal-kalkolu tar-rekwiżiti tal-fondi proprji bl-Approċċ Standardizzat għar-riskju tal-kambju (MKR SA FX), riskju tal-komoditajiet (MKR SA COM) riskju tar-rata tal-imgħax (MKR SA TDI, MKR SA SEC, MKR SA PNK) u riskju tal-ekwità (MKR SA EQU). Barra minn hekk, f’din il-parti hemm inklużi l-istruzzjonijiet għar-rapportar tal-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji f’konformità mal-approċċ tal-mudell intern (MKR IM). |
|
9. |
Ir-riskju ta’ pożizzjoni fuq strument ta’ dejn negozjat jew ekwità (jew derivattiv ta’ dejn jew ta’ ekwità) għandu jinqasam f’żewġ komponenti biex jiġi kkalkolat il-kapital rekwiżit kontra dak ir-riskju ta’ pożizzjoni. L-ewwel komponent għandu jkopri r-riskju speċifiku tiegħu — jiġifieri r-riskju ta’ tibdil fil-prezz tal-istrument ikkonċernat minħabba fatturi relatati ma’ dak li joħroġha jew, fil-każ ta’ derivattiv, l-emittent tal-istrument sottostanti. It-tieni komponent għandu jkopri r-riskju ġenerali tiegħu — jiġifieri r-riskju ta’ bidla fil-prezz fl-istrument minħabba (fil-każ ta’ strument ta’ dejn negozjat jew derivattiv ta’ dejn) bidla fil-livell ta’ rati tal-imgħax jew (fil-każ ta’ ekwità jew ta’ derivattiv ta’ ekwità) għal ċaqliq wiesa’ tas-suq tal-ekwitajiet li ma jkun relatat mal-ebda attribut speċifiku ta’ titoli individwali. It-trattament ġenerali tal-istrumenti speċifiċi u l-proċeduri ta’ netting huma stabbiliti fl-Artikoli 326 sa 333 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
2. C 18.00 – RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TA’ POŻIZZJONI FI STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJATI (MKR SA TDI)
2.1. Kummenti Ġenerali
|
10. |
Din il-formola tkopri l-pożizzjonijiet u r-rekwiżiti relatati ta’ fondi proprji għal riskji ta’ pożizzjoni fuq strumenti ta’ dejn negozjat bl-Approċċ Standardizzat (l-Artikolu 325(2), il-punt (a), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013). Ir-riskji u l-metodi differenti disponibbli skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 huma kkunsidrati skont ir-ringieli. Ir-riskju speċifiku assoċjat mal-iskoperturi inklużi fl-MKR SA SEC u MKR SA PNK għandu jiġi rapportat biss fil-formola Totali tal-MKR SA TDI. Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji rapportati f’dawk il-formoli għandhom jiġu trasferiti għaċ-ċellola {0325;0060} (titolizzazzjonijiet) u {0330;0060} (PNK) rispettivament. |
|
11. |
Il-formola għandha timtela b’mod separat għat-“Total”, flimkien ma’ lista predefinita tal-muniti li ġejjin: EUR, ALL, BGN, CZK, DKK, EGP, GBP, HUF, ISK, JPY, MKD, NOK, PLN, RON, RUB, RSD, SEK, CHF, TRY, UAH, USD u formola residwa waħda għall-muniti l-oħra kollha. |
2.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0010-0020 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 102 u l-Artikolu 105(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dawk huma pożizzjonijiet grossi u mhux innettjati skont l-istrumenti, iżda jeskludu pożizzjonijiet tas-sottoskrizzjonijiet jew subsottoskritti minn partijiet terzi f’konformità mal-Artikolu 345(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Rigward id-distinzjoni bejn pożizzjonijiet twal u qosra, applikabbli wkoll għal dawk il-pożizzjonijiet grossi, ara l-Artikolu 328(2) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0030-0040 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) L-Artikoli 327 sa 329 u l-Artikolu 334 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Rigward id-distinzjoni bejn Pożizzjonijiet twal u qosra ara l-Artikolu 328(2) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0050 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL Dawk il-pożizzjonijiet netti li, f’konformità mal-approċċi differenti fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jirċievu allokazzjoni ta’ kapital. |
|
0060 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI L-allokazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe pożizzjoni rilevanti f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0070 |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU L-Artikolu 92(6), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Riżultat tal-multiplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji bi 12,5. |
|
Ringieli |
|
|
0010-0350 |
STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR Pożizzjonijiet fi strumenti ta’ dejn negozjat fil-Portafoll tan-Negozjar u r-rekwiżiti ta’ fondi proprji korrispondenti tagħhom għar-riskju ta’ pożizzjoni f’konformità mal-Artikolu 92(4), il-punt (b)(i) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Parti Tlieta, il-Kapitolu 2, it-Titolu IV ta’ dak ir-Regolament għandhom jiġu rapportati skont il-kategorija tar-riskju, il-maturità u l-approċċ użat. |
|
0011 |
RISKJU ĠENERALI. |
|
0012 |
Derivattivi Id-derivattivi inklużi fil-kalkolu tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax tal-pożizzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar b’kunsiderazzjoni tal-Artikoli 328 sa 331 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta applikabbli. |
|
0013 |
Assi u obbligazzjonijiet oħra Strumenti ħlief derivattivi inklużi fil-kalkolu tar-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax tal-pożizzjonijiet dwar il-kotba tan-negozjar. |
|
0020-0200 |
APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-MATURITÀ Pożizzjonijiet fi strumenti ta’ dejn negozjat soġġetti għal approċċ ibbażat fuq il-maturità msemmija fl-Artikolu 339 (1) sa (8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji kkalkolati f’konformità mal-Artikolu 339(9) ta’ dak ir-Regolament. Il-pożizzjoni għandha tinqasam skont iż-żoni 1, 2 u 3 u dawk iż-żoni għandhom jinqasmu skont il-maturità tal-istrumenti. |
|
0210-0240 |
RISKJU ĠENERALI. APPROĊĊ IMSEJJES FUQ ID-DURATA Pożizzjonijiet fi strumenti ta’ dejn negozjat soġġetti għal approċċ imsejjes fuq id-durata imsemmija fl-Artikolu 340 (1) sa (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji kkalkolati f’konformità mal-Artikolu 340(7) ta’ dak ir-Regolament. Il-pożizzjoni għandha tinqasam skont iż-żoni 1, 2 u 3. |
|
0250 |
RISKJU SPEĊIFIKU Is-somma tal-ammonti rapportati fir-ringieli 0251, 0325 u 0330. Pożizzjonijiet fi strumenti ta’ dejn negozjati soġġetti għar-rekwiżiti speċifiċi tal-kapital ta’ riskju u r-rekwiżiti ta’ kapital korrispondenti tagħhom f’konformità mal-Artikolu 92(3), il-punt (b), l-Artikolu 335, l-Artikolu 336(1), (2) u (3), u l-Artikoli 337 u 338 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Kun af ukoll bl-aħħar sentenza fl-Artikolu 327(1) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0251-0321 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-istrumenti ta’ dejn mhux ta’ titolizzazzjoni Is-somma tal-ammonti rrapportati fir-ringieli 260 sa 321. Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji tad-derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti li mhumiex klassifikati b’mod estern għandu jiġi kkalkolat billi jingħaddu l-ponderazzjonijiet tar-riskju tal-entitajiet ta’ referenza (l-Artikolu 332(1), il-punt (e) u l-Artikolu 332(1), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 – “trasparenza”). Derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti li huma klassifikati b’mod estern (l-Artikolu 332(1), it-tielet subparagrafu, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013) għandhom jiġu rapportati b’mod separat fir-ringiela 321. Rapportar ta’ pożizzjonijiet soġġetti għall-Artikolu 336(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: Hemm trattament speċjali għal bonds kwalifikanti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 10 % fil-portafoll bankarju f’konformità mal-Artikolu 129(3) ta’ dak ir-Regolament (bonds koperti). Ir-rekwiżiti speċifiċi tal-fondi proprji għandhom ikunu nofs il-persentaġġ tat-tieni kategorija msemmija fl-Artikolu 336, it-Tabella 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dawk il-pożizzjonijiet għandhom jiġu assenjati għar-ringieli 0280-0300 f’konformità mat-terminu residwu għall-maturità finali. Meta r-riskju ġenerali tal-pożizzjonijiet tar-rata tal-imgħax ikun iħħeġġjat minn derivattiv ta’ kreditu, għandhom japplikaw l-Artikoli 346 u 347 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0325 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għal strumenti ta’ titolizzazzjoni Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji totali rapportati fil-kolonna 0601 tal-formola MKR SA SEC. Dawk ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji totali għandhom jiġu rapportati biss fil-livell Totali tal-MKR SA TDI. |
|
0330 |
Rekwiżit ta’ fondi proprji għall-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji totali rapportati fil-kolonna 0450 tal-formola MKR SA PNK. Dawk ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji totali għandhom jiġu rrapportati biss fil-Livell totali tal-MKR SA TDI. |
|
0350-0390 |
REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦAL OPZJONIJIET (RISKJI MHUX DELTA) L-Artikolu 329(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet relatati ma’ riskji mhux delta għandhom ikunu rrapportati diżaggregati skont il-metodu użat għall-kalkolu tagħhom. |
3. C 19.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU F’TITOLIZZAZZJONIJIET (MKR SA SEC)
3.1. Kummenti Ġenerali
|
12. |
Din il-formola titlob informazzjoni dwar pożizzjonijiet (kollha/netti u twal/qosra) u r-rekwiżiti relatati ta’ fondi proprji għall-komponent tar-riskju speċifiku tar-riskju ta’ pożizzjoni f’titolizzazzjonijiet/rititolizzazzjonijiet miżmuma fil-portafoll tan-negozjar (mhux eliġibbli għal portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni) bl-Approċċ Standardizzat. |
|
13. |
Il-formola MKR SA SEC tippreżenta r-rekwiżit ta’ fondi proprji biss għar-riskju speċifiku ta’ pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni f’konformità mal-Artikolu 335 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b’rabta mal-Artikolu 337 ta’ dak ir-Regolament. Meta l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni tal-portafoll tan-negozjar ikunu ħħeġġjati minn derivattivi ta’ kreditu, japplikaw l-Artikoli 346 u 347 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Hemm biss formola waħda għall-pożizzjonijiet kollha tal-portafoll tan-negozjar, irrispettivament mill-approċċ li d-ditti ta’ investiment japplikaw biex tiġi determinata l-ponderazzjoni tar-riskju għal kull waħda mill-pożizzjonijiet f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji tar-riskju ġenerali ta’ dawk il-pożizzjonijiet għandhom jiġu rrapportati fil-formola MKR SA TDI jew MKR IM. |
|
14. |
Alternattivament, il-pożizzjonijiet li jirċievu ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250 % jistgħu jitnaqqsu mill-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni (ara l-Artikolu 244(1), il-punt (b), l-Artikolu 245(1), il-punt (b), u l-Artikolu 253 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013). Dawk il-pożizzjonijiet għandhom jiġu rrapportati f’din il-formola, anki jekk l-istituzzjoni tagħmel użu mill-possibbiltà li tnaqqas. |
3.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0010-0020 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 102 u l-Artikolu 105(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 flimkien mal-Artikolu 337 ta’ dak ir-Regolament (pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni). Rigward id-distinzjoni bejn pożizzjonijiet twal u qosra, applikabbli wkoll għal dawk il-pożizzjonijiet grossi, ara l-Artikolu 328 (2) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0030-0040 |
(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSIN MINN FONDI PROPRJI (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 244(1), il-punt (b), l-Artikolu 245(1), il-punt (b) u l-Artikolu 253 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0050-0060 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) L-Artikoli 327, 328, 329 u 334 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Rigward id-distinzjoni bejn Pożizzjonijiet twal u qosra ara l-Artikolu 328 (2) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0061-0104 |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU L-Artikoli 259 sa 262, l-Artikolu 263, it-Tabelli 1 u 2, l-Artikolu 264, it-Tabelli 3 u 4 u l-Artikolu 266 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Id-diżaggregazzjoni għandha ssir b’mod separat għal pożizzjonijiet twal u dawk qosra. |
|
0402-0406 |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI SKONT L-APPROĊĊI L-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0402 |
SEC-IRBA L-Artikoli 259 u 260 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0403 |
SEC-SA L-Artikolu 261 u 262 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0404 |
SEC-IRBA L-Artikolu 263 u 264 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0405 |
APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA L-Artikoli 254 u 265 u l-Artikolu 266(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0900 |
TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI L-Artikolu 269a(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0406 |
OĦRAJN (RW=1 250 %) L-Artikolu 254(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0530-0540 |
EFFETT ĠENERALI (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAL-KAPITOLU 2 TAR-REGOLAMENT (UE) 2017/2402 L-Artikolu 270a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0570 |
QABEL IL-LIMITU MASSIMU L-Artikolu 337 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 bla ma titqies id-diskrezzjoni stabbilita fl-Artikolu 335 ta’ dak ir-Regolament li tippermetti li istituzzjoni timponi limitu massimu fuq il-prodott tal-ponderazzjoni u l-pożizzjoni netta fil-livell tat-telf massimu possibbli relatat mar-riskju ta’ inadempjenza. |
|
0601 |
WARA L-LIMITU/REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI L-Artikolu 337 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li titqies id-diskrezzjoni stabbilita fl-Artikolu 335 ta’ dak ir-Regolament. |
|
Ringieli |
|
|
0010 |
SKOPERTURI TOTALI L-ammont totali ta’ titolizzazzjonijiet u rititolizzazzjonijiet pendenti (miżmumin fil-portafoll tan-negozjar) rrapportat mill-istituzzjoni li għandha r-rwol ta’ oriġinatur jew investitur jew sponsor. |
|
0040, 0070 u 0100 |
POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI L-Artikolu 4(1), il-punt (62) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0020, 0050, 0080 u 0110 |
POŻIZZJONIJIET TA’ RITITOLIZZAZZJONI L-Artikolu 4(1), il-punt (64), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0041, 0071 u 0101 |
LI MINNHOM: LI JIKKWALIFIKAW GĦAL TRATTAMENT TAL-KAPITAL DIFFERENZJAT L-ammont totali ta’ pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 243 jew l-Artikolu 270 tar-Regolament (UE) 575/2013 u għaldaqstant jikkwalifikaw għal trattament tal-kapital differenzjat. |
|
0030-0050 |
ORIĠINATUR L-Artikolu 4(1), il-punt (13), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0060-0080 |
INVESTITUR Istituzzjoni ta’ kreditu li jkollha pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni fi tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni li fiha la hija oriġinatur, la sponsor u lanqas mutwant oriġinali. |
|
0090-0110 |
SPONSOR L-Artikolu 4(1), il-punt (14), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Sponsor li jittitolizza wkoll l-assi tiegħu stess għandu jimla r-ringieli tal-oriġinatur bl-informazzjoni rigward l-assi titolizzati tiegħu stess. |
4. C 20.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU GĦAL POŻIZZJONIJIET ASSENJATI GĦALL-PORTAFOLL TA’ NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (MKR SA PNK)
4.1. Kummenti Ġenerali
|
15. |
Din il-formola teħtieġ informazzjoni dwar pożizzjonijiet tal-Portafoll ta’ Negozjar ta’ Korrelazzjoni (PNK) (inklużi titolizzazzjonijiet, derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti u pożizzjonijiet PNK oħrajn inklużi f’konformità mal-Artikolu 338(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013) u r-rekwiżiti ta’ fondi proprji korrispondenti skont l-Approċċ Standardizzat. |
|
16. |
Il-formola MKR SA PNK tippreżenta r-rekwiżit ta’ fondi proprji biss għar-riskju speċifiku ta’ pożizzjonijiet assenjati fil-PNK f’konformità mal-Artikolu 335 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 b’rabta mal-Artikolu 338(2) u (3) ta’ dak ir-Regolament. Jekk il-pożizzjonijiet PNK tal-portafoll tan-negozjar ikunu ħħeġġjati minn derivattivi ta’ kreditu, japplikaw l-Artikoli 346 u 347 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Hemm biss formola waħda għall-pożizzjonijiet PNK kollha tal-portafoll tan-negozjar, irrispettivament mill-approċċ li l-istituzzjonijiet japplikaw biex tiġi determinata l-ponderazzjoni tar-riskju għal kull waħda mill-pożizzjonijiet f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Ir-rapportar tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ġenerali ta’ dawk il-pożizzjonijiet isir fil-formola MKR SA TDI jew MKR IM. |
|
17. |
Din il-formola tissepara l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, id-derivattiv ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti u pożizzjonijiet oħrajn tal-PNK. Il-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni għandhom dejjem ikunu rrapportati fir-ringieli 0030, 0060 jew 0090 (skont ir-rwol tal-istituzzjoni fit-titolizzazzjoni). Id-derivattiv ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti dejjem għandhom ikunu rrapportati fir-ringiela 0110. Il-“pożizzjonijiet PNK oħrajn” huma pożizzjonijiet li la huma pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u lanqas derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti (ara l-Artikolu 338(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013), iżda huma espliċitament “marbuta” ma’ waħda minn dawk iż-żewġ pożizzjonijiet (minħabba l-intenzjoni ta’ ħħeġġjar). |
|
18. |
Alternattivament, il-pożizzjonijiet li jirċievu ponderazzjoni tar-riskju ta’ 1 250 % jistgħu jitnaqqsu mill-kapital tal-Grad 1 ta’ ekwità komuni (ara l-Artikolu 244(1), il-punt (b), l-Artikolu 245(1), il-punt (b), u l-Artikolu 253 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013). Dawk il-pożizzjonijiet għandhom jiġu rrapportati f’din il-formola, anki jekk l-istituzzjoni tagħmel użu mill-possibbiltà li tnaqqas. |
4.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0010-0020 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 102 u l-Artikolu 105(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 flimkien mal-Artikolu 338(2) u (3) ta’ dak ir-Regolament (il-pożizzjonijiet assenjati għall-Portafoll tan-Negozjar ta’ Korrelazzjoni) Rigward id-distinzjoni bejn pożizzjonijiet twal u qosra, applikabbli wkoll għal dawn il-pożizzjonijiet grossi, ara l-Artikolu 328(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0030-0040 |
(-) POŻIZZJONIJIET IMNAQQSIN MINN FONDI PROPRJI (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 253 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0050-0060 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) L-Artikoli 327, 328, 329 u 334 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Rigward id-distinzjoni bejn Pożizzjonijiet twal u qosra ara l-Artikolu 328(2) ta’ dak ir-Regolament. |
|
0071-0097 |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU L-Artikoli 259 sa 262, l-Artikolu 263, it-Tabelli 1 u 2, l-Artikolu 264, it-Tabelli 3 u 4 u l-Artikolu 266 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0402-0406 |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-POŻIZZJONIJIET NETTI SKONT L-APPROĊĊI L-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0402 |
SEC-IRBA L-Artikoli 259 u 260 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0403 |
SEC-SA L-Artikoli 261 u 262 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0404 |
SEC-IRBA L-Artikoli 263 u 264 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0405 |
APPROĊĊ TA’ VALUTAZZJONI INTERNA L-Artikoli 254 u 265 u l-Artikolu 266(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0900 |
TRATTAMENT SPEĊIFIKU GĦAL SEGMENTI SUPERJURI TA’ TITOLIZZAZZJONIJIET NPE KWALIFIKANTI L-Artikolu 269a(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0406 |
OĦRAJN (RW=1 250 %) L-Artikolu 254(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0410-0420 |
QABEL IL-LIMITU MASSIMU - POŻIZZJONIJIET PONDERATI NETTI TWAL / QOSRA L-Artikolu 338 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, mingħajr ma titqies id-diskrezzjoni tal-Artikolu 335 ta’ dak ir-Regolament |
|
0430-0440 |
WARA L-LIMITU MASSIMU - POŻIZZJONIJIET PONDERATI NETTI TWAL / QOSRA L-Artikolu 338 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li titqies id-diskrezzjoni tal-Artikolu 335 ta’ dak ir-Regolament |
|
0450 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI TOTALI Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji huwa ddeterminat bħala l-akbar wieħed minn kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: (a) l-allokazzjoni għar-riskju speċifiku li tkun tapplika biss għall-pożizzjonijiet twal netti (il-kolonna 0430); (b) l-allokazzjoni għar-riskju speċifiku li tkun tapplika biss għall-pożizzjonijiet qosra netti (il-kolonna 0440). |
|
Ringieli |
|||||||
|
0010 |
SKOPERTURI TOTALI L-ammont totali ta’ pożizzjonijiet pendenti (miżmumin fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni) rrapportat mill-istituzzjoni li għandha r-rwol ta’ oriġinatur, investitur jew sponsor. |
||||||
|
0020-0040 |
ORIĠINATUR L-Artikolu 4(1), il-punt (13), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
||||||
|
0050-0070 |
INVESTITUR Istituzzjoni ta’ kreditu li jkollha pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni fi tranżazzjoni ta’ titolizzazzjoni li fiha la hija oriġinatur, la sponsor u lanqas mutwant oriġinali |
||||||
|
0080-0100 |
SPONSOR L-Artikolu 4(1), il-punt (14), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Sponsor li jittitolizza wkoll l-assi tiegħu stess għandu jimla r-ringieli tal-oriġinatur bl-informazzjoni rigward l-assi titolizzati tiegħu stess. |
||||||
|
0030, 0060 u 0090 |
POŻIZZJONIJIET TA’ TITOLIZZAZZJONI Il-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni għandu jinkludi titolizzazzjonijiet, derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti u possibbilment pożizzjonijiet oħrajn ta’ ħħeġġjar li jissodisfaw il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 338(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Id-derivattivi ta’ skoperturi titolizzati li jipprovdu sehem pro rata kif ukoll pożizzjonijiet li jiħħeġġjaw pożizzjonijiet PNK għandhom jiġu inklużi fir-ringiela “Pożizzjonijiet PNK oħrajn”. |
||||||
|
0110 |
DERIVATTIVI TAL-KREDITU N-EŻMU INADEMPJENTI Id-derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti li huma ħħeġġjati b’derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti f’konformità mal-Artikolu 347 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rapportati hawn it-tnejn li huma. L-oriġinatur, l-investitur u l-isponsor tal-pożizzjonijiet mhumiex idonei għad-derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti. Bħala konsegwenza, id-diżaggregazzjoni għall-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni ma għandhiex tkun prevista għad-derivattiv ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti. |
||||||
|
0040, 0070, 0100 u 0120 |
POŻIZZJONIJIET PNK OĦRAJN Il-pożizzjonijiet li ġejjin huma inklużi:
|
||||||
5. C 21.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TA’ POŻIZZJONI F’EKWITAJIET (MKR SA EQU)
5.1. Kummenti Ġenerali
|
19. |
Din il-formola teħtieġ informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ pożizzjoni f’ekwitajiet miżmumin fil-portafoll tan-negozjar u trattati bl-Approċċ Standardizzat. |
|
20. |
Din il-formola għandha timtela b’mod separat għat-“Total”, flimkien ma’ lista statika predefinita tas-swieq li ġejjin: Il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Eġittu, l-Ungerija, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, il-Polonja, ir-Rumanija, l-Iżvezja, ir-Renju Unit, l-Albanija, il-Ġappun, l-Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Federazzjoni Russa, is-Serbja, l-Iżvizzera, it-Turkija, l-Ukrajna, l-Istati Uniti tal-Amerka, iż-Żona tal-Euro flimkien ma’ formola residwa waħda għas-swieq kollha l-oħrajn. Għal dan ir-rekwiżit ta’ rapportar, it-terminu “suq” għandu jinqara bħala “pajjiż” (ħlief għal pajjiżi li huma parti miż-żona tal-euro, ara r-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 525/2014 (1)). |
5.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0010-0020 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 102 u l-Artikolu 105(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Dawk huma pożizzjonijiet grossi u mhux innettjati skont l-istrumenti, iżda jeskludu pożizzjonijiet sottoskritti jew subsottoskritti minn partijiet terzi kif imsemmi fl-Artikolu 345(1), l-ewwel subparagrafu, it-tieni sentenza ta’ dak ir-Regolament. |
|
0030-0040 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) L-Artikoli 327, 329, 332, 341 u 345 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0050 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL Dawk il-pożizzjonijiet netti li, f’konformità mal-approċċi differenti kkunsidrati fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jirċievu allokazzjoni ta’ kapital. L-allokazzjoni ta’ kapital għandha tiġi kkalkolata għal kull suq nazzjonali b’mod separat. Il-pożizzjonijiet f’futuri fuq l-indiċi tal-borża kif imsemmi fl-Artikolu 344(4), it-tieni sentenza tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 ma għandhomx jiġu inklużi f’din il-kolonna. |
|
0060 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal kwalunkwe pożizzjoni rilevanti |
|
0070 |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU L-Artikolu 92(6), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Riżultat tal-multiplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji bi 12,5. |
|
Ringieli |
|
|
0010-0130 |
EKWITAJIET FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR Rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ pożizzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 92(3), il-punt (b)(i), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 3 ta’ dak ir-Regolament |
|
0020-0040 |
RISKJU ĠENERALI Pożizzjonijiet f’ekwitajiet soġġetti għal riskju ġenerali (l-Artikolu 343 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013) u r-rekwiżit korrispondenti ta’ fondi proprji tagħhom f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 2, it-Taqsima 3 ta’ dak ir-Regolament Iż-żewġ diżaggregazzjonijiet (ir-ringieli 0021/0022 kif ukoll ir-ringieli 0030/0040) huma diżaggregazzjoni relatata mal-pożizzjonijiet kollha soġġetti għal riskju ġenerali. Ir-ringieli 0021 u 0022 jitolbu informazzjoni dwar id-diżaggregazzjoni skont l-istrumenti. Hija biss id-diżaggregazzjoni fir-ringieli 0030 u 0040 li għandha tintuża bħala bażi għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. |
|
0021 |
Derivattivi Id-derivattivi inklużi fil-kalkolu tar-riskju ta’ ekwità tal-pożizzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar li jqisu l-Artikoli 329 u 332 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, meta applikabbli |
|
0022 |
Assi u obbligazzjonijiet oħra Strumenti oħrajn għajr id-derivattivi inklużi fil-kalkolu tar-riskju ta’ ekwità ta’ pożizzjonijiet dwar il-kotba tan-negozjar. |
|
0030 |
Futuri fuq l-indiċi tal-borża negozjati fil-borża diversifikati sew u soġġetti għal approċċ partikolari Futuri fuq l-indiċi tal-borża nnegozjati fil-borża diversifikati b’mod wiesa’ u soġġetti għal approċċ partikolari f’konformità mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 945/2014 (2) Dawk il-pożizzjonijiet għandhom ikunu soġġetti biss għal riskju ġenerali u, għaldaqstant, ma għandhomx jiġu rrapportati fir-ringiela 0050. |
|
0040 |
Ekwitajiet oħrajn minbarra l-futuri fuq l-indiċi tal-borża negozjati fil-borża diversifikati sew Pożizzjonijiet oħra f’ekwitajiet soġġetti għal riskju speċifiku u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji f’konformità mal-Artikolu 343 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, inklużi pożizzjonijiet f’futuri fuq l-indiċi tal-borża trattati f’konformità mal-Artikolu 344(3) ta’ dak ir-Regolament |
|
0050 |
RISKJU SPEĊIFIKU Pożizzjonijiet f’ekwitajiet soġġetti għal riskju speċifiku u r-rekwiżit korrispondenti ta’ fondi proprji f’konformità mal-Artikolu 342 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, esklużi pożizzjonijiet f’futuri fuq l-indiċi tal-borża trattati f’konformità mal-Artikolu 344(4), it-tieni sentenza, ta’ dak ir-Regolament |
|
0090-0130 |
REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦAL OPZJONIJIET (RISKJI MHUX DELTA) L-Artikolu 329(2) u (3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet relatati ma’ riskji mhux delta għandhom jiġu rrapportati bil-metodu użat għall-kalkolu tagħhom. |
6. C 22.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU (MKR SA FX)
6.1. Kummenti Ġenerali
|
21. |
Id-ditti ta’ investiment għandhom jirrapportaw l-informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet f’kull munita (munita tar-rapportar inkluża) u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju trattati skont l-Approċċ Standardizzat. Il-pożizzjoni għandha tiġi kkalkolata għal kull munita (inkluża l-EUR), id-deheb, u l-pożizzjonijiet għas-CIUs. |
|
22. |
Ir-ringieli minn 0100 sa 0470 ta’ din il-formola għandhom jiġu rrapportati, meta d-ditti tal-investiment ikollhom il-permess li jwettqu l-attività 3 jew 6 tal-Anness I, it-Taqsima A, tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3), anki meta dawk id-ditti tal-investiment ma jkunux meħtieġa jikkalkolaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kambju f’konformità mal-Artikolu 351 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. F’dawk l-entrati ta’ memorandum, il-pożizzjonijiet kollha fil-munita tar-rapportar huma inklużi fir-ringieli 0100 sa 0470, irrispettivament minn jekk humiex ikkunsidrati għall-finijiet tal-Artikolu 354 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Ir-ringieli 0130 sa 0470 tal-entrati ta’ memorandum tal-formola għandhom jimtlew b’mod separat għall-muniti kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni, il-muniti GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY u l-muniti kollha l-oħrajn. |
6.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0020-0030 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) Il-pożizzjonijiet grossi dovuti għal assi, l-ammonti li għandhom jiġu riċevuti u entrati simili msemmija fl-Artikolu 352(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 F’konformità mal-Artikolu 352(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u soġġetti għall-permess mill-awtoritajiet kompetenti, il-pożizzjonijiet meħuda sabiex jiġi ħħeġġjat kontra l-effett negattiv tar-rata tal-kambju fuq il-proporzjonijiet tagħhom f’konformità mal-Artikolu 92(1) ta’ dak ir-Regolament u pożizzjonijiet relatati ma’ entrati li jkunu diġà tnaqqsu fil-kalkolu tal-fondi proprji ma għandhomx jiġu rapportati. |
|
0040-0050 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) L-Artikolu 352(3), l-Artikolu 352(4), l-ewwel żewġ sentenzi u l-Artikolu 353 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-pożizzjonijiet netti jiġu kkalkolati minn kull munita f’konformità mal-Artikolu 352(1) ta’ dak ir-Regolament. Konsegwentement, kemm pożizzjonijiet twal kif ukoll qosra jistgħu jiġu rrapportati fl-istess ħin. |
|
0060-0080 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL L-Artikolu 352(4), it-tielet sentenza u l-Artikoli 353 u 354 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0060-0070 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL (TWAL U QOSRA) Il-pożizzjonijiet netti twal u qosra għal kull munita għandhom ikunu kkalkolati billi jitnaqqas it-total tal-pożizzjonijiet qosra mit-total tal-pożizzjonijiet twal. Il-pożizzjonijiet netti twal għal kull operazzjoni f’munita għandhom jingħaddu flimkien biex tinkiseb il-pożizzjoni netta twila f’dik il-munita. Il-pożizzjonijiet netti qosra għal kull operazzjoni f’munita għandhom jingħaddu flimkien biex tinkiseb il-pożizzjoni netta qasira f’dik il-munita. Pożizzjonijiet mhux imqabblin f’muniti mhux tar-rapportar għandhom jingħaddu ma’ pożizzjonijiet soġġetti għal allokazzjonijiet ta’ kapital għal muniti oħrajn (ringiela 030) fil-kolonna 060 jew 070 skont l-arranġament qasir jew twil tagħhom. |
|
0080 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL (IMQABBLIN) Pożizzjonijiet imqabblin għal muniti korrelatati mill-qrib. |
|
0090 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI L-allokazzjoni ta’ kapital għal kwalunkwe pożizzjoni rilevanti f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0100 |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU L-Artikolu 92(6), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Riżultat tal-multiplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji bi 12,5. |
|
Ringieli |
|||||
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI Il-pożizzjonijiet kollha f’muniti mhux tar-rapportar u dawk il-pożizzjonijiet fil-munita tar-rapportar li jiġu kkunsidrati għall-finijiet tal-Artikolu 354 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji korrispondenti tagħhom għar-riskju tal-kambju msemmi fl-Artikolu 92(3), il-punt (c)(i) ta’ dak ir-Regolament, filwaqt li jitqies l-Artikolu 352(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (għall-konverżjoni fil-munita tar-rapportar). |
||||
|
0020 |
MUNITI KORRELATATI MILL-QRIB Pożizzjonijiet u r-rekwiżiti ta’ fondi proprji korrispondenti tagħhom għal muniti korrelatati mill-viċin kif imsemmi fl-Artikolu 354 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
||||
|
0025 |
Muniti korrelatati mill-viċin: li minnhom: munita tar-rapportar Pożizzjonijiet fil-munita tar-rapportar li jikkontribwixxu għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ kapital f’konformità mal-Artikolu 354 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
||||
|
0030 |
IL-MUNITI KOLLHA L-OĦRAJN (inklużi CIUs trattati bħala muniti differenti) Il-pożizzjonijiet u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji tagħhom għall-muniti soġġetti għall-proċedura ġenerali msemmija fl-Artikolu 351 u l-Artikolu 352(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Rapportar ta’ CIUs trattati bħala muniti separati f’konformità mal-Artikolu 353 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: Hemm żewġ trattamenti differenti ta’ CIUs trattati bħala muniti separati għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ kapital:
Ir-rapportar ta’ dawk is-CIUs għandu jsegwi l-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ kapital. |
||||
|
0040 |
DEHEB Il-pożizzjonijiet u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji tagħhom għall-muniti soġġetti għall-proċedura ġenerali msemmija fl-Artikolu 351 u l-Artikolu 352(2) u (4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
||||
|
0050-0090 |
REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦAL OPZJONIJIET (RISKJI MHUX DELTA) L-Artikolu 352(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet relatati ma’ riskji mhux delta għandhom ikunu rrapportati diżaggregati skont il-metodu użat għall-kalkolu tagħhom. |
||||
|
0100-0120 |
Diżaggregazzjoni tal-pożizzjonijiet totali (il-munita ta’ rapportar inkluża) skont it-tipi ta’ skopertura Il-pożizzjonijiet totali għandhom ikunu diżaggregati f’derivattivi, assi u obbligazzjonijiet oħrajn, u entrati ma jidhrux fil-karta bilanċjali. |
||||
|
0100 |
Assi u obbligazzjonijiet oħrajn minbarra entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali u derivattivi Il-pożizzjonijiet mhux inklużi fir-ringiela 0110 jew 0120 għandhom jiġu inklużi hawn. |
||||
|
0110 |
Entrati li ma jidhrux fil-karta bilanċjali Entrati fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 352 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, irrispettivament mill-munita ta’ denominazzjoni, li huma inklużi fl-Anness I ta’ dak ir-Regolament, minbarra dawk inklużi bħala Tranżazzjonijiet ta’ Finanzjament tat-Titoli u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu Twil jew minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Differenti. |
||||
|
0120 |
Derivattivi Pożizzjonijiet ivvalutati f’konformità mal-Artikolu 352 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
||||
|
0130-0470 |
ENTRATI TA’ MEMORANDUM: POŻIZZJONIJIET TAL-MUNITA L-entrati ta’ memorandum tal-formola għandhom jimtlew b’mod separat għall-muniti kollha tal-Istati Membri tal-Unjoni, GBP, USD, CHF, JPY, RUB, TRY, AUD, CAD, RSD, ALL, UAH, MKD, EGP, ARS, BRL, MXN, HKD, ICK, TWD, NZD, NOK, SGD, KRW, CNY u l-muniti kollha l-oħrajn. Pożizzjonijiet fid-deheb u pożizzjonijiet f’CIUs ittrattati bħala munita separata f’konformità mal-Artikolu 353(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu inklużi fir-ringiela 0470. |
||||
7. C 23.00 - RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMODITAJIET (MKR SA COM)
7.1. Kummenti Ġenerali
|
23. |
Din il-formola titlob informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet f’komoditajiet u r-rekwiżiti korrispondenti ta’ fondi proprji trattati bl-Approċċ Standardizzat. |
7.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0010-0020 |
IL-POŻIZZJONIJIET KOLLHA (TWAL U QOSRA) Il-pożizzjonijiet grossi twal/qosra meqjusin bħala pożizzjonijiet fl-istess komodità f’konformità mal-Artikolu 357(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (ara wkoll l-Artikolu 359(1) ta’ dak ir-Regolament) |
|
0030-0040 |
POŻIZZJONIJIET NETTI (TWAL U QOSRA) Kif imsemmi fl-Artikolu 357(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0050 |
POŻIZZJONIJIET SOĠĠETTI GĦAL ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL Dawk il-pożizzjonijiet netti li, f’konformità mal-approċċi differenti meqjusa fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, jirċievu allokazzjoni ta’ kapital. |
|
0060 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji kkalkolati f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għal kwalunkwe pożizzjoni rilevanti |
|
0070 |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU L-Artikolu 92(6), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Riżultat tal-multiplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji bi 12,5 |
|
Ringieli |
|
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI F’KOMODITAJIET Il-pożizzjonijiet f’komoditajiet u r-rekwiżiti ta’ fondi proprji korrispondenti tagħhom għar-riskju tas-suq ikkalkolati f’konformità mal-Artikolu 92(4), il-punt (c), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u l-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 4 ta’ dak ir-Regolament |
|
0020-0060 |
POŻIZZJONIJIET SKONT IL-KATEGORIJA TA’ KOMODITÀ Għal skopijiet ta’ rapportar, il-komoditajiet għandhom jinġabru fi gruppi fl-erba’ gruppi ta’ komoditajiet imsemmijin fl-Artikolu 361, it-Tabella 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0070 |
APPROĊĊ TAL-ISKALA TAL-MATURITÀ Il-pożizzjonijiet f’komoditajiet soġġetti għall-approċċ tal-iskala tal-maturità msemmi fl-Artikolu 359 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0080 |
APPROĊĊ ESTIŻ TAL-ISKALA TAL-MATURITÀ Il-pożizzjonijiet f’komoditajiet soġġetti għall-approċċ estiż tal-iskala tal-maturità msemmi fl-Artikolu 361 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0090 |
APPROĊĊ SIMPLIFIKAT Il-pożizzjonijiet f’komoditajiet soġġetti għall-approċċ simplifikat imsemmi fl-Artikolu 360 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0100-0140 |
REKWIŻITI ADDIZZJONALI GĦAL OPZJONIJIET (RISKJI MHUX DELTA) L-Artikolu 358(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti addizzjonali għall-opzjonijiet relatati ma’ riskji mhux delta għandhom jiġu rrapportati bil-metodu użat għall-kalkolu tagħhom. |
8. C 24.00 - MUDELL INTERN TAR-RISKJU TAS-SUQ (MKR IM)
8.1. Kummenti Ġenerali
|
24. |
Din il-formola tipprovdi diżaggregazzjoni taċ-ċifri tal-VaR u tal-VaR taħt stress (sVaR) skont ir-riskji differenti tas-suq (dejn, ekwità, FX, komoditajiet) u informazzjoni oħra relevanti għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. |
|
25. |
Ġeneralment, jiddependi fuq l-istruttura tal-mudell tad-ditti ta’ investiment jekk iċ-ċifri għal riskju ġenerali u speċifiku jistgħux jiġu ddeterminati u rrapportati b’mod separat jew bħala total biss. L-istess jgħodd għad-dekompożizzjoni tal-VaR/VaR Taħt Stress fil-kategoriji ta’ riskju (riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, riskju ta’ ekwità, riskju tal-komoditajiet u riskju tal-kambju). Istituzzjoni tista’ ma tirrapportax dawk id-dekompożizzjonijiet jekk tali istituzzjoni tagħti prova li r-rapportar ta’ dawk iċ-ċifri jkun ta’ piż żejjed bla bżonn. |
8.2. Struzzjonijiet li jikkonċernaw pożizzjonijiet speċifiċi
|
Kolonni |
|
|
0030-0040 |
Valur fir-Riskju (VaR, Value at Risk) VaR ifisser it-telf potenzjali massimu li jirriżulta minn bidla fil-prezz bi probabbiltà partikolari fuq perjodu ta’ żmien speċifiku. |
|
0030 |
Fattur ta’ multiplikazzjoni (mc) x Medja tal-VaR tas-60 jum tax-xogħol preċedenti (VaRavg, average Value at Risk) L-Artikolu 364(1), il-punt (a)(ii) u l-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0040 |
VaR tal-jum ta’ qabel (VaRt-1) L-Artikolu 364(1), il-punt (a)(i) u l-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0050-0060 |
VaR taħt Stress VaR taħt Stress ifisser it-telf potenzjali massimu li jirriżulta minn bidla fil-prezz bi probabbiltà partikolari fuq perjodu ta’ żmien speċifiku miksub billi jintuża input ikkalibrat għal data storika minn perjodu kontinwu ta’ 12-il xahar ta’ tensjoni finanzjarja relevanti għall-portafoll tal-istituzzjoni. |
|
0050 |
Fattur ta’ multiplikazzjoni (ms) x Medja tas-60 jum tax-xogħol preċedenti (SVaRavg, average stress-Value at Risk) L-Artikolu 364(1), il-punt (b)(ii) u l-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0060 |
L-aħħar disponibbli (SVaRt-1) L-Artikolu 364(1), il-punt (b)(i) u l-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0070-0080 |
ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL FUQ RISKJI INKRIMENTALI TA’ INADEMPJENZA U MIGRAZZJONI Allokazzjoni ta’ kapital fuq riskji inkrimentali ta’ inadempjenza u migrazzjoni tfisser it-telf potenzjali massimu li jirriżulta minn bidla fil-prezz marbuta mar-riskji ta’ inadempjenza u migrazzjoni kkalkolati f’konformità mal-Artikolu 364(2), il-punt (b) flimkien mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 5, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0070 |
Kejl tal-medja ta’ 12-il ġimgħa L-Artikolu 364(2), il-punt (b)(ii) flimkien mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 5, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0080 |
L-Aħħar Kejl L-Artikolu 364(2), il-punt (b)(i) flimkien mal-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 5, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0090-0110 |
ALLOKAZZJONI TA’ KAPITAL GĦAR-RISKJI TAL-PREZZ GĦALL-PNK KOLLHA |
|
0090 |
MINIMU L-Artikolu 364(3), il-punt (c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Tmienja fil-mija tal-allokazzjoni ta’ kapital li tkun ikkalkolata f’konformità mal-Artikolu 338(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għall-pożizzjonijiet kollha fl-allokazzjoni ta’ kapital “riskji kollha tal-prezz”. |
|
0100-0110 |
KEJL TAL-MEDJA TA’ 12-IL ĠIMGĦA U L-AĦĦAR KEJL L-Artikolu 364(3), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0110 |
L-AĦĦAR KEJL L-Artikolu 364(3), il-punt (a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0120 |
REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji msemmija fl-Artikolu 364 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-fatturi ta’ riskju kollha filwaqt li jitqiesu l-effetti ta’ korrelazzjoni, meta applikabbli, flimkien ma’ riskju inkrimentali ta’ inadempjenza u migrazzjoni u l-prezzijiet tar-riskji kollha għall-PNK iżda esklużi l-allokazzjonijiet ta’ kapital tat-Titolizzazzjoni għal Titolizzazzjoni u derivattivi ta’ kreditu n-eżmu inadempjenti f’konformità mal-Artikolu 364(2) ta’ dak ir-Regolament |
|
0130 |
SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU L-Artikolu 92(6), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Riżultat tal-multiplikazzjoni tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji bi 12,5 |
|
0140 |
Għadd ta’ qbiż fil-valur (matul il-250 jum tax-xogħol preċedenti) Imsemmi fl-Artikolu 366 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ qbiż fil-valur li fuqu jiġi ddeterminat l-addend. Meta d-ditti ta’ investiment jitħallew jeskludu ċertu qbiż tal-valur mill-kalkolu tal-addend f’konformità mal-Artikolu 500c tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-għadd ta’ qbiż tal-valur rapportat f’din il-kolonna għandu jkun nett minn dak il-qbiż tal-valur eskluż. |
|
0150-0160 |
Fattur ta’ Multiplikazzjoni tal-VaR (mc) u l-Fattur ta’ Multiplikazzjoni tas-SVaR (ms) Kif imsemmi fl-Artikolu 366 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-fatturi ta’ multiplikazzjoni effettivament applikabbli għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom ikunu rrapportati; Meta applikabbli, wara l-applikazzjoni tal-Artikolu 500c tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. |
|
0170-0180 |
REKWIŻIT PREŻUNT GĦAL-LIMITU MINIMU TA’ PNK - POŻIZZJONIJIET TWAL / QOSRA NETTI PONDERATI WARA L-LIMITU MASSIMU L-ammont rapportat u li jservi ta’ bażi biex tiġi kkalkolata l-allokazzjoni ta’ kapital minima għar-riskji tal-prezzijiet kollha f’konformità mal-Artikolu 364(3), il-punt (c) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, filwaqt li titqies id-diskrezzjoni stabbilita fl-Artikolu 335 ta’ dak ir-Regolament li tistipula li l-istituzzjoni tista’ tillimita l-multiplikazzjoni tal-ponderazzjoni u l-pożizzjoni netta għat-telf massimu possibbli relatat mar-riskju ta’ inadempjenza. |
|
Ringieli |
|
|
0010 |
POŻIZZJONIJIET TOTALI Tikkorrispondi għall-parti tar-riskju ta’ pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet imsemmija fl-Artikolu 363(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 marbuta mal-fatturi ta’ riskju msemmija fl-Artikolu 367(2) ta’ dak ir-Regolament. Dwar il-kolonni 0030 sa 0060 (VAR u VAR Taħt Stress), iċ-ċifri fir-ringiela tat-total mhumiex daqs id-dekompożizzjoni taċ-ċifri għall-VaR/VaR Taħt Stress tal-komponenti ta’ riskju relevanti. |
|
0020 |
STRUMENTI TA’ DEJN NEGOZJAT Tikkorrispondi għall-parti tar-riskju ta’ pożizzjoni msemmi fl-Artikolu 363(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, b’rabta mal-fatturi ta’ riskju għar-rati tal-imgħax imsemmija fl-Artikolu 367(2), il-punt (a), ta’ dak ir-Regolament. |
|
0030 |
TDI – RISKJU ĠENERALI Komponent ta’ riskju ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 362 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0040 |
TDI – RISKJU SPEĊIFIKU Komponent ta’ riskju speċifiku kif imsemmi fl-Artikolu 362 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0050 |
EKWITAJIET Tikkorrispondi għall-parti tar-riskju ta’ pożizzjoni msemmi fl-Artikolu 363(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, b’rabta mal-fatturi ta’ riskju ta’ ekwità msemmija fl-Artikolu 367(2), il-punt (c), ta’ dak ir-Regolament. |
|
0060 |
EKWITAJIET – RISKJU ĠENERALI Komponent ta’ riskju ġenerali kif imsemmi fl-Artikolu 362 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0070 |
EKWITAJIET – RISKJU SPEĊIFIKU Komponent ta’ riskju speċifiku kif imsemmi fl-Artikolu 362 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0080 |
RISKJU TAL-KAMBJU L-Artikoli 363(1) u l-Artikolu 367(2), il-punt (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0090 |
RISKJU TAL-KOMODITAJIET L-Artikolu 363(1) u l-Artikolu 367(2), il-punt (d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 |
|
0100 |
AMMONT TOTALI GĦAR-RISKJU ĠENERALI Riskju tas-suq ikkaġunat minn ċaqliq fis-suq ġenerali ta’ strumenti ta’ dejn negozjat, ekwitajiet, kambju u komoditajiet. VaR għar-riskju ġenerali tal-fatturi kollha ta’ riskju (filwaqt li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-effetti ta’ korrelazzjoni, meta applikabbli) |
|
0110 |
AMMONT TOTALI GĦAL RISKJU SPEĊIFIKU Komponent tar-riskju speċifiku ta’ strumenti ta’ dejn negozjat u ekwitajiet. VaR għar-riskju speċifiku ta’ ekwitajiet u strumenti ta’ dejn negozjat ta’ portafoll tan-negozjar (filwaqt li jittieħdu f’kunsiderazzjoni l-effetti ta’ korrelazzjoni, meta applikabbli) |
(1) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 525/2014 tat-12 ta’ Marzu 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għad-definizzjoni tas-suq (ĠU L 148, 20.5.2014, p. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/525/oj).
(2) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 945/2014 tal-4 ta’ Settembru 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni fir-rigward ta’ indiċi diversifikati b’mod xieraq rilevanti skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 265, 5.9.2014, p. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/945/oj).
(3) Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2159/oj
ISSN 1977-074X (electronic edition)