6.12.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 321/1


REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2114

tad-9 ta' Novembru 2017

li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward ta' mudelli u struzzjonijiet

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 99(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 101(4), ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 430(2) tiegħu,

Billi:

(1)

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jispeċifika l-modalitajiet li skonthom l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jirrapportaw l-informazzjoni rilevanti għall-konformità tagħhom mar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Minħabba li l-qafas regolatorju stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 575/2013 qed jiġi gradwalment supplimentat u emendat fl-elementi mhux essenzjali tiegħu permezz tal-adozzjoni ta' aktar leġiżlazzjoni sekondarja u, f'dan il-każ, permezz tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (3), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu anki jiġi aġġornat biex jirrifletti dawk ir-regoli u biex tingħata aktar preċiżjoni fl-istruzzjonijiet u d-definizzjonijiet użati għall-finijiet ta' rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet, inkluż fir-rigward ta' skala tal-maturità, li tippermetti l-ispariġġ fil-maturità tal-karta bilanċjali ta' istituzzjoni li għandha tkun riflessa fir-rapportar.

(2)

Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huma meħtieġa sabiex jiġu kkoreġuti referenzi żbaljati u inkonsistenzi fl-ifformattjar li nstabu waqt l-applikazzjoni ta' dak ir-Regolament.

(3)

Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huma wkoll meħtieġa sabiex jirriflettu l-kapaċità tal-awtorità kompetenti biex b'mod effettiv tissorvelja u tivvaluta l-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet u biex tikseb fehma dwar ir-riskji għas-settur finanzjarju, fatt li jeħtieġ li jsiru xi tibdiliet għar-rekwiżiti ta' rapportar f'oqsma ta' riskju operazzjonali, riskju ta' kreditu u fir-rigward tal-iskoperturi tal-istituzzjonijiet fil-konfront tas-sovrani.

(4)

Sabiex l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti jingħataw biżżejjed żmien biex jimplimentaw l-emendi li jinsabu f'dan ir-Regolament, dan jinħtieġ li japplika mill-1 ta' Marzu 2018.

(5)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni.

(6)

L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit b'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4).

(7)

Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:

(1)

il-punt 2 tal-Artikolu 5(b) huwa ssostitwit b'dan li ġej:

“(2)

l-informazzjoni dwar telf materjali li tirriżulta minn avvenimenti ta' riskju operazzjonali kif ġej:

(a)

l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali skont il-Kapitolu 4 tat-Titolu III tal-Parti Tlieta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jeħtieġ li jirrapportaw din l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli 17.01 u 17.02 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II;

(b)

l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tal-Parti Tlieta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jissodisfaw għall-anqas wieħed mill-kriterji li ġejjin jeħtieġ li jirrapportaw din l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli 17.01 u 17.02 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II:

(i)

il-proporzjon tat-total tal-karta tal-bilanċ individwali għas-somma tat-totali tal-karta tal-bilanċ individwali tal-istituzzjonijiet kollha fi ħdan l-istess Stat Membru hija daqs jew aktar minn 1 %, fejn iċ-ċifri tat-total tal-karta tal-bilanċ ikunu bbażati fuq ċifri tal-aħħar tas-sena għas-sena qabel is-sena preċedenti tad-data ta' referenza ta' rapportar;

(ii)

il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni huwa aktar minn EUR 30 biljun;

(iii)

il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni jaqbeż kemm EUR 5 biljun kif ukoll 20 % tal-PDG tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit;

(iv)

l-istituzzjoni hija waħda mill-akbar tliet istituzzjonijiet stabbiliti fi Stat Membru partikolari imkejla bil-valur totali tal-assi tagħha;

(v)

l-istituzzjoni hija l-kumpanija possedenti ta' sussidjarji, li jkunu huma stess istituzzjonijiet ta' kreditu stabbiliti f'mill-anqas żewġ Stati Membri għajr l-Istat Membru fejn l-istituzzjoni prinċipali hija awtorizzata u fejn jiġu ssodisfati ż-żewġ kundizzjonijiet li ġejjin:

il-valur totali tal-assi tal-istituzzjoni konsolidati huwa aktar minn EUR 5 biljun;

aktar minn 20 % tal-assi totali konsolidati tal-istituzzjoni kif definiti fil-mudell 1.1 tal-Anness III jew IV, kif applikabbli, jew tal-obbligazzjonijiet totali konsolidati tal-istituzzjoni kif definit fil-mudell 1.2 tal-Anness III jew IV, kif applikabbli, huma marbuta ma' attivitajiet ta' kontropartijiet li jinsabu fi Stat Membru ieħor li mhuwiex dak fejn hija awtorizzata l-istituzzjoni prinċipali;

(c)

l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali skont il-Kapitolu 3 tat-Titolu III tal-Parti Tlieta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li ma jissodisfaw lanqas wieħed mill-kriterji fil-punt (b) għandhom jirrapportaw din l-informazzjoni kif speċifikat fil-punti (i) u (ii) hawn taħt, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II;

(i)

l-informazzjoni kif speċifikat fil-kolonna 080 tal-mudell 17.01 tal-Anness I għal dawn ir-ringieli:

għadd ta' avvenimenti (avvenimenti ġodda) (ringiela 910),

ammont ta' telf gross (avvenimenti ġodda) (ringiela 920),

numru ta' avvenimenti soġġetti għal aġġustamenti ta' telf (ringiela 930)

aġġustamenti ta' telf relatati ma' perjodi preċedenti ta' rapportar (ringiela 940)

it-telf uniku massimu (ringiela 950);

somma tal-ikbar ħames avvenimenti ta' telf (ringiela 960):

irkupru ta' telf totali dirett (ħlief tal-assigurazzjoni u mekkaniżmi oħra ta' trasferiment tar-riskji) (ringiela 970);

total tal-irkupri mill-impriża tal-assigurazzjoni u mekkaniżmi oħra ta' trasferiment tar-riskji (ringiela 980);

(ii)

l-informazzjoni kif speċifikata fil-mudell 17.02 tal-Anness I;

(d)

l-istituzzjonijiet imsemmija fil-punt (c) jistgħu jirrapportaw sett komplut ta' informazzjoni speċifikata f'mudelli 17.01 u 17.02 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II;

(e)

l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tal-Parti Tlieta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li jissodisfaw għall-anqas wieħed mill-kriterji (ii) sa (v) tal-punt (b) jeħtieġ li jirrapportaw din l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli 17.01 u 17.02 tal-Anness I, skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II;

(f)

l-istituzzjonijiet li jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mar-riskju operazzjonali skont il-Kapitolu 2 tat-Titolu III tal-Parti Tlieta tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u li ma jissodisfaw lanqas wieħed mill-kriterji fil-punti (ii) sa (v) tal-punt (b) jistgħu jirrapportaw l-informazzjoni kif speċifikat fil-mudelli 17.01 u 17.02 tal-Anness I skont l-istruzzjonijiet fil-punt 4.2 tal-Parti II tal-Anness II;

(g)

il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ tal-Artikolu 4 japplikaw.”;

(2)

fl-Artikolu 5(b), jiżdied il-punt (3) li ġej:

“(3)

l-informazzjoni dwar skoperturi sovrani kif ġej:

(a)

l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-mudell 33 tal-Anness I skont l-istruzzjonijiet fil-punt 6 tal-Parti II tal-Anness II fejn it-total tal-ammont miżmum fil-kotba ta' assi finanzjarji mingħand is-settur tal-kontroparti “Gvernijiet ġenerali” huwa ugwali jew ogħla minn 1 % tas-somma tal-ammont miżmum fil-kotba totali għal “Titoli ta' dejn u Self u avvanzi”. Sabiex jiġu ddeterminati dawn l-ammonti miżmuma fil-kotba, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw id-definizzjonijiet użati fil-mudelli 4.1 sa 4.4.1 tal-Anness III jew mudelli 4.1 sa 4.4.1 u 4.6 sa 4.10 tal-Anness IV, kif applikabbli;

(b)

istituzzjonijiet li jissodisfaw il-kriterju msemmi fil-punt (a) u meta l-valur irrapportat għal assi finanzjarji mhux derivattivi għall-iskoperturi domestiċi kif definit f'ringiela 010, kolonna 010 tal-mudell 33 tal-Anness I hija inqas minn 90 % tal-valur rapportat għal skoperturi domestiċi u mhux domestiċi fl-istess punt ta' dejta, għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-mudell 33 tal-Anness I skont l-istruzzjonijiet fil-punt 6 tal-Parti II tal-Anness II aggregati f'livell totali u għal kull pajjiż individwali li huma esposti għalih;

(c)

l-istituzzjonijiet li jissodisfaw il-kriterju msemmi fil-punt (a) iżda li ma jissodisfawx il-kriterju msemmi fil-punt (b) għandhom jirrapportaw l-informazzjoni speċifikata fil-mudell 33 tal-Anness I skont l-istruzzjonijiet fil-punt 6 tal-Parti II tal-Anness II bi skoperturi aggregati f'livell totali u kemm fil-livell domestiku;

(d)

il-kriterji tad-dħul u l-ħruġ tal-Artikolu 4 japplikaw.”;

(3)

fl-Artikolu 16b(1), jiżdied il-punt (c) li ġej:

“(c)

l-informazzjoni speċifikata fl-Anness XXII konformi mal-istruzzjonijiet fl-Anness XXIII.”;

(4)

fl-Artikolu 16b(2), il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:

“(a)

l-istituzzjoni ma tifformax parti minn grupp li jikkonsisti minn istituzzjonijiet ta' kreditu, ditti ta' investiment jew istituzzjonijiet finanzjarji b'sussidjarji jew istituzzjonijiet prinċipali li jinsabu f'ġurisdizzjonijiet differenti mill-ġurisdizzjoni tal-istituzzjoni ta' inkorporazzjoni;”;

(5)

L-Anness I qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament;

(6)

L-Anness II qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament;

(7)

L-Anness VII qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness III ta' dan ir-Regolament;

(8)

L-Anness XI qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament;

(9)

L-Anness XIV qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness V ta' dan ir-Regolament;

(10)

L-Anness XV qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament;

(11)

L-Anness XVIII qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament;

(12)

L-Anness XIX qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament;

(13)

L-Anness XX qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament;

(14)

L-Anness XXI qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness X ta' dan ir-Regolament;

(15)

qed jiżdied Anness XXII ġdid, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament.

(16)

qed jiżdied Anness XXIII ġdid, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness XII ta' dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mill-1 ta' Marzu 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Novembru 2017.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12)


ANNESS I

ANNESS I

RAPPURTAR DWAR FONDI PROPRJI U DWAR REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

FORMULI COREP

Numru tal-formula

Kodiċi tal-formula

Isem tal-formola/grupp ta' formoli

L-isem fil-qosor

 

 

Adegwatezza tal-kapital

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRJI

CA1

2

C 02.00

REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

CA2

3

C 03.00

PROPORZJONIJIET KAPITALI

CA3

4

C 04.00

ENTRATI TA' MEMORANDUM:

CA4

 

 

Dispożizzjonijiet tranżitorji

CA5

5,1

C 05.01

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

CA5.1

5,2

C 05.02

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

CA5.2

 

 

Solvenza tal-grupp

GS

6,1

C 06.01

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL

Total GS

6,2

C 06.02

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

GS

 

 

Riskju tal-kreditu

RK

7

C 07.00

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK SA

 

 

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK IRB

8,1

C 08.01

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK IRB 1

8,2

C 08.02

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti)

RK IRB 2

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

RK GB

9,1

C 09.01

Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi SA)

RK GB 1

9,2

C 09.02

Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligatur (skoperturi IRB)

RK GB 2

9,4

C 09.04

Tabella 9.4 — Diżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta' kreditu rilevanti għall-kalkolu tal-bafer kontroċikliku skont il-pajjiż u rata tal-bafer kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

CCB

 

 

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK EKW IRB

10,1

C 10.01

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK EKW IRB 1

10,2

C 10.02

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANTI:

RK EKW IRB 2

11

C 11.00

RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

RK SALDU

12

C 12.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

RK TIT AS

13

C 13.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

RK TIT IRB

14

C 14.00

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

CR SEC Dettalji

 

 

Riskju operazzjonali

ROP

16

C 16.00

RISKJU OPERAZZJONALI

ROP

17

C 17.00

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF GROSS MINN LINJI KUMMERĊJALI U TIPI TA' AVVENIMENTI FL-AĦĦAR SENA

Dettalji OPR

 

 

Riskju tas-suq

MKR

18

C 18.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT

MKR SA SDN

19

C 19.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

MKR SA TIT

20

C 20.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA' NEGOZJAR TA' KORRELAZZJONI

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

MKR SA EKW

22

C 22.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

MKR SA FX

23

C 23.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMMODITAJIET

MKR SA COM

24

C 24.00

MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

MKR IM

25

C 25.00

RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

CVA

33

C 33.00

SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ĠENERALI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI

GOV


C 01.00 — FONDI PROPRJI (CA1)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

FONDI PROPRJI

 

015

1.1

KAPITAL TA' GRAD 1

 

020

1.1.1

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

 

030

1.1.1.1

Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital CET1

 

040

1.1.1.1.1

Kapital imħallas

 

045

1.1.1.1.1*

Li minnu: Strumenti kapitali sottoskritti mill-awtoritajiet pubbliċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

 

050

1.1.1.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

060

1.1.1.1.3

Primjum azzjonarju

 

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti proprji CET1

 

080

1.1.1.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-CET1

 

090

1.1.1.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-CET1

 

091

1.1.1.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-CET1

 

092

1.1.1.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għax-xiri tal-istrumenti CET1 proprji

 

130

1.1.1.2

Qligħ imfaddal

 

140

1.1.1.2.1

Qligħ miżmum mis-snin ta' qabel

 

150

1.1.1.2.2

Profitt jew telf eliġibbli

 

160

1.1.1.2.2.1

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

 

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parti mill-profitt interim jew ta' tmiem is-sena mhux eliġibbli

 

180

1.1.1.3

Introjtu ieħor komprensiv akkumulat

 

200

1.1.1.4

Riżervi oħrajn

 

210

1.1.1.5

Fondi għal riskji bankarji ġenerali

 

220

1.1.1.6

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali CET1 mogħtija anterjorità

 

230

1.1.1.7

Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-kapital CET1

 

240

1.1.1.8

Aġġustamenti tranżitorji minħabba interessi minoritarji addizzjonali

 

250

1.1.1.9

Aġġustamenti għas-CET1 minħabba filtri prudenzjali

 

260

1.1.1.9.1

(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

 

270

1.1.1.9.2

Riżerva ħeġġ tal-fluss ta' flus

 

280

1.1.1.9.3

Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b'valwazzjoni ġusta

 

285

1.1.1.9.4

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi

 

290

1.1.1.9.5

(-) Aġġustamenti fil-valur dovuti għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

 

300

1.1.1.10

(-) Avvjament

 

310

1.1.1.10.1

(-) Avvjament li jingħadd bħala assi intanġibbli

 

320

1.1.1.10.2

(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta' investimenti importanti

 

330

1.1.1.10.3

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati mal-avvjament

 

340

1.1.1.11

(-) Assi intanġibbli oħrajn

 

350

1.1.1.11.1

(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis tal-obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

 

360

1.1.1.11.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi intanġibbli oħrajn

 

370

1.1.1.12

Assi ta' taxxa differita li jiddependu mill-profitabilità futura u ma jfeġġux minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta' taxxa assoċjati

 

380

1.1.1.13

(-) Nuqqas IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu għat-telf mistenni

 

390

1.1.1.14

(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

 

400

1.1.1.14.1

(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

 

410

1.1.1.14.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

 

420

1.1.1.14.3

Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża mingħajr restrizzjonijiet

 

430

1.1.1.15

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-CET1

 

440

1.1.1.16

(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1

 

450

1.1.1.17

(-) Parteċipazzjonijiet kkwalifikanti li mhumiex mis-settur finanzjarju li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

 

460

1.1.1.18

(-) Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 %

 

470

1.1.1.19

(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 %

 

471

1.1.1.20

(-) Pożizzjonijiet f'baskett li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

 

472

1.1.1.21

(-) Skoperturi tal-ekwità b'approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

 

480

1.1.1.22

(-) Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

490

1.1.1.23

(-) Assi ta' taxxa differita deduċibbli li jiddependu mill-profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

 

500

1.1.1.24

(-) Strumenti tas-CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

510

1.1.1.25

(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17,65 %

 

520

1.1.1.26

Aġġustamenti tranżitorji oħra għall-Kapital CET1

 

524

1.1.1.27

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-CET1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

 

529

1.1.1.28

Elementi kapitali CET1 jew tnaqqis — oħrajn

 

530

1.1.2

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

540

1.1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital AT1

 

550

1.1.2.1.1

Kapital imħallas

 

560

1.1.2.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

 

570

1.1.2.1.3

Primjum azzjonarju

 

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti proprji AT1

 

590

1.1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-AT1

 

620

1.1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-AT1

 

621

1.1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-AT1

 

622

1.1.2.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti AT1 proprji

 

660

1.1.2.2

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali AT1 mogħtija anterjorità

 

670

1.1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital AT1

 

680

1.1.2.4

Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji

 

690

1.1.2.5

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-AT1

 

700

1.1.2.6

(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

710

1.1.2.7

(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

720

1.1.2.8

(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2

 

730

1.1.2.9

Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital AT1

 

740

1.1.2.10

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1)

 

744

1.1.2.11

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-AT1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

 

748

1.1.2.12

Elementi kapitali AT1 jew tnaqqis — oħrajn

 

750

1.2

KAPITAL TAL-GRAD 2

 

760

1.2.1

Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2

 

770

1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa u self subordinat

 

780

1.2.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali u self subordinat mhux eliġibbli

 

790

1.2.1.3

Primjum azzjonarju

 

800

1.2.1.4

(-) Strumenti T2 proprji

 

810

1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-T2

 

840

1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-T2

 

841

1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-T2

 

842

1.2.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti T2 proprji

 

880

1.2.2

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali T2 mogħtija anterjorità u self subordinat

 

890

1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital T2

 

900

1.2.4

Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji

 

910

1.2.5

Eċċess IRB ta' dispożizzjonijiet fuq telf eliġibbli mistenni

 

920

1.2.6

Aġġustamenti ġenerali tar-riskju ta' kreditu SA

 

930

1.2.7

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-T2

 

940

1.2.8

(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

950

1.2.9

(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

960

1.2.10

Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital T2

 

970

1.2.11

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 (imnaqqas fis-AT1)

 

974

1.2.12

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-T2 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

 

978

1.2.13

Elementi kapitali T2 jew tnaqqis — oħrajn

 


C 02.00 — REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI (CA2)

Ringieli

Entrata

Tikketta

Ammont

010

1

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

020

1*

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR

 

030

1**

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR

 

040

1.1

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJI BLA ĦLAS

 

050

1.1.1

Approċċ standardizzat (SA)

 

060

1.1.1.1

Klassijiet ta' skoperturi SA esklużi l-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet

 

070

1.1.1.1.01

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

080

1.1.1.1.02

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

090

1.1.1.1.03

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

100

1.1.1.1.04

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

110

1.1.1.1.05

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

120

1.1.1.1.06

Istituzzjonijiet

 

130

1.1.1.1.07

Kumpaniji

 

140

1.1.1.1.08

Livell tal-konsumatur

 

150

1.1.1.1.09

Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

160

1.1.1.1.10

Skoperturi f'inadempjenza

 

170

1.1.1.1.11

Entrati assoċjati ma' riskju għoli partikolari

 

180

1.1.1.1.12

Bonds koperti

 

190

1.1.1.1.13

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u kumpaniji b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

 

200

1.1.1.1.14

Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)

 

210

1.1.1.1.15

Ekwità

 

211

1.1.1.1.16

Entrati oħra

 

220

1.1.1.2

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni SA

 

230

1.1.1.2*

li minnhom: rititolizzazzjoni

 

240

1.1.2

Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB)

 

250

1.1.2.1

Approċċi IRB meta la jintużaw stimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta' Konverżjoni

 

260

1.1.2.1.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

270

1.1.2.1.02

Istituzzjonijiet

 

280

1.1.2.1.03

Kumpaniji — SME

 

290

1.1.2.1.04

Impriżi — Self speċjalizzat

 

300

1.1.2.1.05

Kumpaniji — Oħrajn

 

310

1.1.2.2

Approċċi IRB meta jintużaw stimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta' Konverżjoni

 

320

1.1.2.2.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

 

330

1.1.2.2.02

Istituzzjonijiet

 

340

1.1.2.2.03

Kumpaniji — SME

 

350

1.1.2.2.04

Impriżi — Self speċjalizzat

 

360

1.1.2.2.05

Kumpaniji — Oħrajn

 

370

1.1.2.2.06

Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli ta' SME;

 

380

1.1.2.2.07

Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli mhux ta' SME;

 

390

1.1.2.2.08

Fil-livell tal-konsumatur — Rotanti kwalifikanti

 

400

1.1.2.2.09

Fil-livell tal-konsumatur — SMEs oħrajn

 

410

1.1.2.2.10

Fil-livell tal-konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

 

420

1.1.2.3

Ekwità IRB

 

430

1.1.2.4

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni IRB

 

440

1.1.2.4*

Li minnhom: rititolizzazzjoni

 

450

1.1.2.5

Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu

 

460

1.1.3

Ammont ta' skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta' CCP

 

490

1.2

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

 

500

1.2.1

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar

 

510

1.2.2

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar

 

520

1.3

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

 

530

1.3.1

Ammont tal-iskopertura għar-riskju tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

 

540

1.3.1.1

Strumenti ta' dejn negozjat

 

550

1.3.1.2

Ekwità

 

555

1.3.1.3

Approċċ partikolari għar-risku tal-pożizzjoni fis-CIUs

 

556

1.3.1.3*

Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' dejn negozjat

 

557

1.3.1.3**

Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' ekwità jew fi strumenti mħallta

 

560

1.3.1.4

Kambju

 

570

1.3.1.5

Komoditajiet

 

580

1.3.2

Ammont ta' skopertura għar-riskji tal-pożizzjonijiet, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM)

 

590

1.4

AMMONT TA' SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

 

600

1.4.1

Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA)

 

610

1.4.2

OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternativi Standardizzati (ASA)

 

620

1.4.3

Approċċi avvanzati tal-kejl tal-OpR (AMA)

 

630

1.5

AMMONT TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI MINĦABBA SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

 

640

1.6

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

 

650

1.6.1

Metodu avvanzat

 

660

1.6.2

Metodu standardizzat

 

670

1.6.3

Fuq il-bażi tal-OEM

 

680

1.7

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU RELATAT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

 

690

1.8

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

710

1.8.2

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 458

 

720

1.8.2*

Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

 

730

1.8.2**

Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

 

740

1.8.2***

Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur intrafinanzjarju

 

750

1.8.3

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 459

 

760

1.8.4

Li minnhom: Ammont addizzjonali ta' skopertura għar-riskju minħabba Art. 3 CRR

 


C 03.00 — PROPORZJON KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

Proporzjon tal-Kapital CET1

 

020

2

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1

 

030

3

Proporzjon tal-Kapital T1

 

040

4

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1

 

050

5

Proporzjon tal-kapital totali

 

060

6

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali

 

Entrati ta' Memorandum: Proporzjonijiet tal-kapital minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

070

7

Proporzjon kapitali CET1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

080

8

Proporzjon kapitali CET1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

 

090

9

Proporzjon kapitali T1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

100

10

Proporzjon kapitali T1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

 

110

11

Proporzjon kapitali totali inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

 

120

12

Proporzjon Kapitali Totali fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

 


C 04.00 — ENTRATI TA' MEMORANDUM (CA4)

Ringiela

ID

Entrata

Kolonna

Assi u obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

010

010

1

Assi ta' taxxa differita totali

 

020

1.1

Assi ta' taxxa differita li ma jiddependux fuq profittabilità futura

 

030

1.2

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

040

1.3

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

050

2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita totali

 

060

2.1

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura

 

070

2.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura

 

080

2.2.1

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

090

2.2.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

 

093

2A

Pagamenti eċċessivi ta' taxxa u trasferimenti lura tat-telf mit-taxxa

 

096

2B

Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 250 %

 

097

2C

Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 0 %

 

Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu u t-telf mistenni

100

3

Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

 

110

3.1

Aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta' telf mistenni

 

120

3.1.1

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

 

130

3.1.2

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

 

131

3.1.3

Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji

 

140

3.2

Telf mistenni eliġibbli totali

 

145

4

Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu għal telf mistenni minn skoperturi inadempjenti

 

150

4.1

Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta' kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

 

155

4.2

Telf mistenni eliġibbli totali

 

160

5

Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2

 

170

6

Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2

 

180

7

Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala T2

 

Limiti massimi għal tnaqqis tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni

190

8

Limitu massimu mhux deduċibbli ta' parteċipazzjonijiet f'entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

200

9

Limitu massimu ta' 10 % tas-CET1

 

210

10

Limitu massimu ta' 17,65 % tas-CET1

 

225

11,1

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' parteċipazzjonijiet li jikkwalifikaw barra s-settur finanzjarju

 

226

11,2

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' skoperturi kbar

 

Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

230

12

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

240

12.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

250

12.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

260

12.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

270

12.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

280

12.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

290

12.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

291

12.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

292

12.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

293

12.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

300

13

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

310

13.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

320

13.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

330

13.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

340

13.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

350

13.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

360

13.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

361

13.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

362

13.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

363

13.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

370

14

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

380

14.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

390

14.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

400

14.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

410

14.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

420

14.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

430

14.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

431

14.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

432

14.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

433

14.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

440

15

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

450

15.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

460

15.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

470

15.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

480

15.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

490

15.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

500

15.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

501

15.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

502

15.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

503

15.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

510

16

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

520

16.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

530

16.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

540

16.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

550

16.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

560

16.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

570

16.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

571

16.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

572

16.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

573

16.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

580

17

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

 

590

17.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

600

17.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

610

17.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

 

620

17.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

630

17.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

640

17.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

 

641

17.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

642

17.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

643

17.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

 

Ammonti totali tal-iskopertura tar-riskju ta' parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:

650

18

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet CET1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni

 

660

19

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet AT1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni

 

670

20

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet T2 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni

 

Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

680

21

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

690

22

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

700

23

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

710

24

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

720

25

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

 

730

26

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

 

Bafers kapitali

740

27

Rekwiżit kombinat ta' bafer

 

750

 

Bafer ta' konservazzjoni tal-kapital

 

760

 

Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru

 

770

 

Bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

 

780

 

Bafer tar-riskju sistemiku

 

790

 

Bafer ta' istituzzjoni sistemikament importanti

 

800

 

Bafer ta' istituzzjoni globalment u sistemikament importanti

 

810

 

Bafer ta' Istituzzjoni Sistemikament Importanti Oħra

 

Rekwiżiti tal-Pilastru II

820

28

Rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

 

Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment

830

29

Kapital inizjali

 

840

30

Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

 

Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar

850

31

Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

 

860

32

Skoperturi oriġinali totali

 

Minimu ta' Basel I

870

 

Aġġustamenti fil-fondi proprji totali

 

880

 

Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta' Basel I

 

890

 

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

 

900

 

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I — alternattiva SA

 

910

 

Defiċit ta' kapital totali fir-rigward tar-rekwiżiti minimi tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

 


C 05.01 — PROVVEDIMENTI TRANŻITORJI (CA5.1)

 

Aġġustamenti fis-CET1

Aġġustamenti fl-AT1

Aġġustamenti fit-T2

Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

Entrati ta' memorandum

Perċentwal applikabbli

Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżitorji

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1

AĠĠUSTAMENTI TOTALI

 

 

 

 

 

 

020

1.1

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ

relatat ma' {CA1;r220}

relatat ma' {CA1;r660}

relatat ma' {CA1;r880}

 

 

 

030

1.1.1

Strumenti anterjorati: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat

 

 

 

 

 

 

040

1.1.1.1

Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE

 

 

 

 

 

 

050

1.1.1.2

Strumenti maħruġin minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta' Aġġustament Ekonomiku

 

 

 

 

 

 

060

1.1.2

Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

relatati ma' {CA5.2;r010;c060}

relatati ma' {CA5.2;r020;c060}

relatati ma' {CA5.2;r090;c060}

 

 

 

070

1.2

INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

relatati ma' {CA1;r240}

relatati ma' {CA1;r680}

relatati ma' {CA1;r900}

 

 

 

080

1.2.1

Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

090

1.2.2

Rikonoxximent tranżitorji fil-fondi proprji konsolidati ta' interessi minoritarji

 

 

 

 

 

 

091

1.2.3

Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 1 Addizzjonali

 

 

 

 

 

 

092

1.2.4

Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 2

 

 

 

 

 

 

100

1.3

AĠĠUSTAMENTI TRANŻITORJI OĦRA

relatati ma' {CA1;r520}

relatati ma' {CA1;r730}

relatati ma' {CA1;r960}

 

 

 

110

1.3.1

Qligħ u telf mhux realizzat

 

 

 

 

 

 

120

1.3.1.1

Qligħ mhux realizzat

 

 

 

 

 

 

130

1.3.1.2

Telf mhux realizzat

 

 

 

 

 

 

133

1.3.1.3.

Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

 

 

 

 

 

 

136

1.3.1.4.

Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

 

 

 

 

 

 

138

1.3.1.5.

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi

 

 

 

 

 

 

140

1.3.2

Tnaqqis

 

 

 

 

 

 

150

1.3.2.1

Telf għas-sena finanzjarja kurrenti

 

 

 

 

 

 

160

1.3.2.2

Assi intanġibbli

 

 

 

 

 

 

170

1.3.2.3

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

 

 

 

 

 

 

180

1.3.2.4

Nuqqas IRB tal-provvedimenti għat-telf mistenni

 

 

 

 

 

 

190

1.3.2.5

Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

 

 

 

 

 

 

194

1.3.2.5*

li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva

 

 

 

 

 

 

198

1.3.2.5**

li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva

 

 

 

 

 

 

200

1.3.2.6

Strumenti proprji

 

 

 

 

 

 

210

1.3.2.6.1

Strumenti proprji tas-CET1

 

 

 

 

 

 

211

1.3.2.6.1**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

212

1.3.2.6.1*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

220

1.3.2.6.2

Strumenti proprji AT1

 

 

 

 

 

 

221

1.3.2.6.2**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

222

1.3.2.6.2*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

230

1.3.2.6.3

Strumenti proprji T2

 

 

 

 

 

 

231

1.3.2.6.3*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

 

 

 

 

 

 

232

1.3.2.6.3**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

 

 

 

 

 

 

240

1.3.2.7

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi

 

 

 

 

 

 

250

1.3.2.7.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital CET1

 

 

 

 

 

 

260

1.3.2.7.1.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

270

1.3.2.7.1.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

280

1.3.2.7.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

 

 

 

 

 

 

290

1.3.2.7.2.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

300

1.3.2.7.2.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

310

1.3.2.7.3

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital T2

 

 

 

 

 

 

320

1.3.2.7.3.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

330

1.3.2.7.3.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

340

1.3.2.8

Strumenti ta' fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

350

1.3.2.8.1

Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

360

1.3.2.8.2

Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

370

1.3.2.8.3

Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

380

1.3.2.9

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

385

1.3.2.9a

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

 

 

 

 

 

 

390

1.3.2.10

Strumenti tal-fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

400

1.3.2.10.1

Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

410

1.3.2.10.2

Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

420

1.3.2.10.3

Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

 

 

 

 

 

 

425

1.3.2.11

Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f'Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tas-CET 1

 

 

 

 

 

 

430

1.3.3

Tnaqqis u filtri addizzjonali

 

 

 

 

 

 

440

1.3.4

Aġġustamenti minħabba arranġamenti tranżitorji tal-IFRS 9

 

 

 

 

 

 


C 05.02 STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)

CA 5.2

strumenti ta' anterjorità: Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

Ammont ta' strumenti mgħoddut mal-primjum azzjonarju relatat

Bażi għall-kalkolu tal-limitu

Perċentwal applikabbli

Limitu

(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

Ammont anterjorat totali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti li kwalifikaw għall-punt (a) tal-Artikolu 57 ta' 2006/48/KE

 

 

 

 

 

relatati ma' {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti li kkwalifikaw għall-punt (ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta' 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489

 

 

 

 

 

relatati ma' {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta' tifdija

 

 

 

 

 

 

040

2.2.

Strumenti ta' anterjorità eżerċitabbli u b'inċentiv ta' tifdija

 

 

 

 

 

 

050

2.2.1

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

060

2.2.2

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

070

2.2.3

Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

080

2.3

Eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati CET1

 

 

 

 

 

 

090

3

Entrati li kkwalifikaw għall-punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490

 

 

 

 

 

relatati ma' {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Entrati totali mingħajr inċentiv ta' tifdija

 

 

 

 

 

 

110

3.2

Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta' tifdija

 

 

 

 

 

 

120

3.2.1

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

130

3.2.2

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

140

3.2.3

Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

 

 

 

 

 

 

150

3.3

L-eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati tal-AT1

 

 

 

 

 

 


C 06.01 — SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL (TOTAL GS)

 

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

 

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 06.02 — SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI (GS)

ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT

INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

ISEM

KODIĊI

Kodiċi LEI

ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE)

AMBITU TAD-DATA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF), WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

KODIĊI TAL-PAJJIŻ

SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI

 

 

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

 

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

 

TOTAL TA' KAPITAL TA' GRAD 1

 

 

KAPITAL TAL-GRAD 2

 

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

 

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR

 

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

 

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

 

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

LI MINNHOM: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA U RIŻERVI OĦRAJN

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 07.00 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻIT KAPITALI (CR SA)

Klassi ta' skoperturi SA

 

 

 

 

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKADENZA ORIĠINALI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT. METODU KOMPRENSIV TA' KOLLATERAL FINANZJARJU

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA' ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

 

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

LI MINNU: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

INFLUSSI TOTALI (+)

 

(-) LI MINNHOM AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

 

 

015

li minnhom: Skoperturi inadempjenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli — Proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI

070

Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Skoperturi lil hinn mill-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta' Saldu fit-Tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

140

0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

35 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

75 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240

150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

1 250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

280

Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRATI TA' MEMORANDUM

290

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 150 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.01 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR IRB 1)

Klassi ta' skoperturi IRB:

 

 

Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

 

 

 

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUSA FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

ENTRATI TA' MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

AMMONT TA' TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

GĦADD TA' OBBLIGANTI

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%)

 

LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TAL-KREDITU

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

RIĊEVIBBLI

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

 

 

 

 

015

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI

020

Entrati fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entrati mhux fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta' Saldu fit-Tul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

SKOPERTURI ASSENJATI LILL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGANTI: TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

KRITERJI TAL-KLASSIFIKAR TA' SELF SPEĊJALIZZAT: TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-KRITERJI TA' KLASSIFIKAR TAS-SELF SPEĊJALIZZAT:

090

PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

70 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Li minnhom: f'kategorija 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

90 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

115 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

250 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

TRATTAMENT ALTERNATTIV: GARANTIT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

SKOPERTURI MINN KONSENJI BLA ĦLAS LI JAPPLIKAW PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU BIT-TRATTAMENT ALTERNATTIV JEW 100 % U SKOPERTURI OĦRAJN SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

RISKJU TA' DILWIZZJONI: RIĊEVIBBLI MIXTRIJA TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 08.02 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGATI (CR IRB 2)

Klassi ta' skoperturi IRB:

 

 

Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni:

 

 

GRAD TAL-OBBLIGANTI (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

 

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUSA FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI

VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM)

AMMONT TA' SKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTUR SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTUR TAL-SMEs

ENTRATI TA' MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

AMMONT TA' TELF MISTENNI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

GĦADD TA' OBBLIGANTI

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%)

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNU: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNU: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI

LI MINNU: JIRRIŻULTA MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

GARANZIJI

DERIVATTIVI TAL-KREDITU

INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD:

PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI

KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR

 

LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI

PROPRJETÀ IMMOBBLI

KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR

RIĊEVIBBLI

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

255

260

270

280

290

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA' SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI SA (CR GB 1)

Pajjiż:

 

 

 

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

Skoperturi inadempjenti

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

Li minnhom: tħassir

Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

010

020

040

050

055

060

070

075

080

090

010

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Entitajiet tas-settur pubbliku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Kumpaniji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Livell tal-konsumatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Garantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Skoperturi f'inadempjenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Entrati assoċjati ma' riskju partikolarment għoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Bonds koperti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u kumpaniji b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Skoperturi tal-ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Skoperturi oħrajn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.02 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA' SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI IRB (CR GB 2)

Pajjiż:

 

 

 

 

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

Li minnhom: inadempjenti

Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

Li minnhom: tħassir

Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati

PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%)

LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%)

Li minnhom: inadempjenti

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

Li minnhom: inadempjenti

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

AMMONT TA' TELF MISTENNI

010

030

040

050

055

060

070

080

090

100

105

110

120

125

130

010

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Istituzzjonijiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Kumpaniji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Li minnhom: Self Speċjalizzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

Li minnhom: Self Speċjalizzat (eskluż SL soġġett għall-kriterji ta' klassifikar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

Li minnhom: Self Speċjalizzat soġġett għall-kriterji ta' klassifikar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Li minnhom: SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Livell tal-konsumatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Garantiti bi proprjetà immobbli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Mhux SME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Kwalifikattivi Rotanti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Oħrajn fil-livell ta' konsumatur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

SMEs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Mhux SME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Ekwità

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Skoperturi totali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 09.04 — DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TA' KREDITU RILEVANTI GĦALL-KALKOLU TAL-BAFER KONTROĊIKLIKU SKONT IL-PAJJIŻ U R-RATA TAL-BAFER KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI (CCB)

Pajjiż:

 

 

 

 

Ammont

Perċentwal

Informazzjoni kwalitattiva

010

020

030

Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju ta' Kreditu

 

010

Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat

 

 

 

020

Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat

 

 

 

Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju tas-suq

 

030

Total tal-pożizzjonijiet twal u qosra ta' skoperturi tal-portafoll tan-negozjar għal approċċi standardizzati

 

 

 

040

Valur tal-iskoperturi fil-portafoll tan-negozjar għal mudelli interni

 

 

 

Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Titolizzazzjoni

 

050

Valur tal-iskopertura ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju skont l-Approċċ Standardizzat

 

 

 

060

Valur tal-iskopertura ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju skont l-Approċċ IRB

 

 

 

Rekwiżiti u ponderazzjonijiet ta' fondi proprji

 

070

Rekwiżiti ta' fondi proprji totali għal CCB

 

 

 

080

Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti — Riskju tal-Kreditu

 

 

 

090

Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti — Riskju tas-Suq

 

 

 

100

Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi ta' kreditu relevanti — Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju

 

 

 

110

Ponderazzjonijiet tar-rekwiżiti ta' fondi proprji

 

 

 

Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku

 

120

Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku stabbilit mill-Awtorità Nnominata

 

 

 

130

Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku applikabbli fil-pajjiż tal-istituzzjoni

 

 

 

140

Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

 

 

 

Użu tal-limitu ta' 2 %

 

150

Użu tal-limitu ta' 2 % għal skoperturi ta' kreditu ġenerali

 

 

 

160

Użu tal-limitu ta' 2 % għal skoperturi ta' kreditu ġenerali

 

 

 


C 10.01 — RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR EQU IRB 1)

 

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

AMMONT TA' TELF MISTENNI

PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

010

020

030

040

050

060

070

080

090

010

SKOPERTURI TOTALI TAL-EKWITÀ IRB

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

 

020

APPROĊĊ PD / LGD: TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

APPROĊĊ SEMPLIĊI TA' PONDERAZZJONI TAR-RISKJI: TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ SEMPLIĊI TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU:

070

PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 190 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

290 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

370 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

APPROĊĊ TAL-MUDELLI INTERNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

SKOPERTURI TAL-EKWITÀ SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 10.02 — RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANT (CR EQU IRB 2)

GRAD TAL-OBBLIGANT

(IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA)

SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

VALUR TAL-ISKOPERTURA

LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%)

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA:

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

AMMONT TA' TELF MISTENNI

PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%)

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

005

010

020

030

040

050

060

070

080

090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C 11.00 — RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA (CR SALD)

 

TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI BIL-PREZZ TAS-SALDU

SKOPERTURA TAD-DIFFERENZA TAL-PREZZIJIET DOVUTA GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI

REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

TOTAL TAL-AMMONT TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU

010

020

030

040

010

Total ta' tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll mhux tan-Negozjar

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

020

It-tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

 

 

 

 

030

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %)

 

 

 

 

040

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16-il jum u 30 jum (Fattur 50 %)

 

 

 

 

050

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31-il jum u 45 jum (Fattur 75 %)

 

 

 

 

060

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %)

 

 

 

 

070

Total tat-tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll tan-Negozjar

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

080

It-tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %)

 

 

 

 

090

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5-il jum u 15 jum (Fattur 8 %)

 

 

 

 

100

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16-il jum u 30 jum (Fattur 50 %)

 

 

 

 

110

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31-il jum u 45 jum (Fattur 75 %)

 

 

 

 

120

Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %)

 

 

 

 


C 12.00 — RISKJU TA' KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI (CR SEC SA)

 

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURI TAT-TITOLIZZAZZJONIJIET MAĦLUQA

TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI: PROTEZZJONI TAL-KREDITU GĦALL-ISKOPERTURI TITOLIZZATI

POŻIZZJONIJIET TA' TITOLIZZAZZJONI

(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

(-) TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: VALUR AĠĠUSTAT BIL-METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU TAL-PROTEZZJONI TA' KREDITU FFINANZJATA (Cvam)

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*) TA' ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

 

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETTI GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETTI GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

EFFETT KUMPLESSIV (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAD-DILIĠENZA DOVUTA

AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦAL DISKREPANZI FIL-MATURITÀ

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU LI JIKKORRISPONDI GĦALL-FLUSSI TA' ĦRUĠ MIT-TITOLIZZAZZJONI SA GĦAL KLASSIJIET OĦRA TA' SKOPERTURA

(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA (Cva)

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

AMMONT NOZZJONALI MFADDAL JEW RIAKKWISTAT TA' PROTEZZJONI TAL-KREDITU

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

0 %

> 0 % u <= 20 %

> 20 % u <= 50 %

> 50 % u <= 100 %

(-) IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI

SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONI GĦAR-RISKJU

KLASSIFIKATI

(SKALA TAL-KWALITÀ TAL-KREDITU)

1 250 %

TRASPARENZA

APPROĊĊ TAL-VALUTAZZJONI INTERNA

(-) VALURI AĠĠUSTATI TAL-PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA (G*)

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

TOTAL TAL-INFLUSSI

CQS 1

CQS 2

CQS 3

CQS 4

CQS L-OĦRAJN KOLLHA

MHUX KLASSIFIKATI

 

LI MINNU: IT-TIENI TELF F'ABCP

LI MINNU: PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%)

 

PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%)

 

LI MINNU: TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI

QABEL IL-LIMITU

WARA L-LIMITU

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

010

SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

 

020

LI MINNU: RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ċellola relatata ma' CA

 

030

ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

TITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

RITITOLIZZAZZJONIJIET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

AMORTIZZAMENT ANTIĊIPAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI