|
6.12.2017 |
MT |
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea |
L 321/1 |
REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2114
tad-9 ta' Novembru 2017
li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 fir-rigward ta' mudelli u struzzjonijiet
(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)
IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), b'mod partikulari r-raba' subparagrafu tal-Artikolu 99(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 101(4), ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 415(3) u t-tielet subparagrafu tal-Artikolu 430(2) tiegħu,
Billi:
|
(1) |
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 (2) jispeċifika l-modalitajiet li skonthom l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jirrapportaw l-informazzjoni rilevanti għall-konformità tagħhom mar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Minħabba li l-qafas regolatorju stabbilit bir-Regolament (UE) Nru 575/2013 qed jiġi gradwalment supplimentat u emendat fl-elementi mhux essenzjali tiegħu permezz tal-adozzjoni ta' aktar leġiżlazzjoni sekondarja u, f'dan il-każ, permezz tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 (3), ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu anki jiġi aġġornat biex jirrifletti dawk ir-regoli u biex tingħata aktar preċiżjoni fl-istruzzjonijiet u d-definizzjonijiet użati għall-finijiet ta' rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet, inkluż fir-rigward ta' skala tal-maturità, li tippermetti l-ispariġġ fil-maturità tal-karta bilanċjali ta' istituzzjoni li għandha tkun riflessa fir-rapportar. |
|
(2) |
Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huma meħtieġa sabiex jiġu kkoreġuti referenzi żbaljati u inkonsistenzi fl-ifformattjar li nstabu waqt l-applikazzjoni ta' dak ir-Regolament. |
|
(3) |
Emendi għar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huma wkoll meħtieġa sabiex jirriflettu l-kapaċità tal-awtorità kompetenti biex b'mod effettiv tissorvelja u tivvaluta l-profil tar-riskju tal-istituzzjonijiet u biex tikseb fehma dwar ir-riskji għas-settur finanzjarju, fatt li jeħtieġ li jsiru xi tibdiliet għar-rekwiżiti ta' rapportar f'oqsma ta' riskju operazzjonali, riskju ta' kreditu u fir-rigward tal-iskoperturi tal-istituzzjonijiet fil-konfront tas-sovrani. |
|
(4) |
Sabiex l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kompetenti jingħataw biżżejjed żmien biex jimplimentaw l-emendi li jinsabu f'dan ir-Regolament, dan jinħtieġ li japplika mill-1 ta' Marzu 2018. |
|
(5) |
Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-Awtorità Bankarja Ewropea lill-Kummissjoni. |
|
(6) |
L-Awtorità Bankarja Ewropea wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implementazzjoni li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit b'konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4). |
|
(7) |
Għalhekk, ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 għandu jiġi emendat skont dan, |
ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
Artikolu 1
Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 680/2014 huwa emendat kif ġej:
|
(1) |
il-punt 2 tal-Artikolu 5(b) huwa ssostitwit b'dan li ġej:
|
|
(2) |
fl-Artikolu 5(b), jiżdied il-punt (3) li ġej:
|
|
(3) |
fl-Artikolu 16b(1), jiżdied il-punt (c) li ġej:
|
|
(4) |
fl-Artikolu 16b(2), il-punt (a) huwa sostitwit b'dan li ġej:
|
|
(5) |
L-Anness I qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness I ta' dan ir-Regolament; |
|
(6) |
L-Anness II qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness II ta' dan ir-Regolament; |
|
(7) |
L-Anness VII qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness III ta' dan ir-Regolament; |
|
(8) |
L-Anness XI qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness IV ta' dan ir-Regolament; |
|
(9) |
L-Anness XIV qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness V ta' dan ir-Regolament; |
|
(10) |
L-Anness XV qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VI ta' dan ir-Regolament; |
|
(11) |
L-Anness XVIII qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VII ta' dan ir-Regolament; |
|
(12) |
L-Anness XIX qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness VIII ta' dan ir-Regolament; |
|
(13) |
L-Anness XX qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness IX ta' dan ir-Regolament; |
|
(14) |
L-Anness XXI qed jinbidel bit-test stipulat fl-Anness X ta' dan ir-Regolament; |
|
(15) |
qed jiżdied Anness XXII ġdid, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness XI ta' dan ir-Regolament. |
|
(16) |
qed jiżdied Anness XXIII ġdid, li t-test tiegħu jinsab fl-Anness XII ta' dan ir-Regolament. |
Artikolu 2
Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Għandu japplika mill-1 ta' Marzu 2018.
Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
Magħmul fi Brussell, id-9 ta' Novembru 2017.
Għall-Kummissjoni
Il-President
Jean-Claude JUNCKER
(1) ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1.
(2) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 680/2014 tas-16 ta' April 2014 li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tar-rapportar superviżorju ta' istituzzjonijiet skont ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 191, 28.6.2014, p. 1).
(3) Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).
(4) Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12)
ANNESS I
ANNESS I
RAPPURTAR DWAR FONDI PROPRJI U DWAR REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI
|
FORMULI COREP |
|||
|
Numru tal-formula |
Kodiċi tal-formula |
Isem tal-formola/grupp ta' formoli |
L-isem fil-qosor |
|
|
|
Adegwatezza tal-kapital |
CA |
|
1 |
C 01.00 |
FONDI PROPRJI |
CA1 |
|
2 |
C 02.00 |
REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI |
CA2 |
|
3 |
C 03.00 |
PROPORZJONIJIET KAPITALI |
CA3 |
|
4 |
C 04.00 |
ENTRATI TA' MEMORANDUM: |
CA4 |
|
|
|
Dispożizzjonijiet tranżitorji |
CA5 |
|
5,1 |
C 05.01 |
DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI |
CA5.1 |
|
5,2 |
C 05.02 |
STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT |
CA5.2 |
|
|
|
Solvenza tal-grupp |
GS |
|
6,1 |
C 06.01 |
SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL |
Total GS |
|
6,2 |
C 06.02 |
SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI |
GS |
|
|
|
Riskju tal-kreditu |
RK |
|
7 |
C 07.00 |
RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI |
RK SA |
|
|
|
RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI |
RK IRB |
|
8,1 |
C 08.01 |
RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI |
RK IRB 1 |
|
8,2 |
C 08.02 |
RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti) |
RK IRB 2 |
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA |
RK GB |
|
9,1 |
C 09.01 |
Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi SA) |
RK GB 1 |
|
9,2 |
C 09.02 |
Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligatur (skoperturi IRB) |
RK GB 2 |
|
9,4 |
C 09.04 |
Tabella 9.4 — Diżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta' kreditu rilevanti għall-kalkolu tal-bafer kontroċikliku skont il-pajjiż u rata tal-bafer kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni |
CCB |
|
|
|
RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI |
RK EKW IRB |
|
10,1 |
C 10.01 |
RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI |
RK EKW IRB 1 |
|
10,2 |
C 10.02 |
RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANTI: |
RK EKW IRB 2 |
|
11 |
C 11.00 |
RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA |
RK SALDU |
|
12 |
C 12.00 |
RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI |
RK TIT AS |
|
13 |
C 13.00 |
RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI |
RK TIT IRB |
|
14 |
C 14.00 |
INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET |
CR SEC Dettalji |
|
|
|
Riskju operazzjonali |
ROP |
|
16 |
C 16.00 |
RISKJU OPERAZZJONALI |
ROP |
|
17 |
C 17.00 |
RISKJU OPERAZZJONALI: TELF GROSS MINN LINJI KUMMERĊJALI U TIPI TA' AVVENIMENTI FL-AĦĦAR SENA |
Dettalji OPR |
|
|
|
Riskju tas-suq |
MKR |
|
18 |
C 18.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT |
MKR SA SDN |
|
19 |
C 19.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET |
MKR SA TIT |
|
20 |
C 20.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA' NEGOZJAR TA' KORRELAZZJONI |
MKR SA CTP |
|
21 |
C 21.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET |
MKR SA EKW |
|
22 |
C 22.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU |
MKR SA FX |
|
23 |
C 23.00 |
RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMMODITAJIET |
MKR SA COM |
|
24 |
C 24.00 |
MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ |
MKR IM |
|
25 |
C 25.00 |
RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU |
CVA |
|
33 |
C 33.00 |
SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ĠENERALI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI |
GOV |
C 01.00 — FONDI PROPRJI (CA1)
|
Ringieli |
ID |
Entrata |
Ammont |
|
010 |
1 |
FONDI PROPRJI |
|
|
015 |
1.1 |
KAPITAL TA' GRAD 1 |
|
|
020 |
1.1.1 |
KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI |
|
|
030 |
1.1.1.1 |
Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital CET1 |
|
|
040 |
1.1.1.1.1 |
Kapital imħallas |
|
|
045 |
1.1.1.1.1* |
Li minnu: Strumenti kapitali sottoskritti mill-awtoritajiet pubbliċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza |
|
|
050 |
1.1.1.1.2* |
Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli |
|
|
060 |
1.1.1.1.3 |
Primjum azzjonarju |
|
|
070 |
1.1.1.1.4 |
(-) Strumenti proprji CET1 |
|
|
080 |
1.1.1.1.4.1 |
(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-CET1 |
|
|
090 |
1.1.1.1.4.2 |
(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-CET1 |
|
|
091 |
1.1.1.1.4.3 |
(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-CET1 |
|
|
092 |
1.1.1.1.5 |
(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għax-xiri tal-istrumenti CET1 proprji |
|
|
130 |
1.1.1.2 |
Qligħ imfaddal |
|
|
140 |
1.1.1.2.1 |
Qligħ miżmum mis-snin ta' qabel |
|
|
150 |
1.1.1.2.2 |
Profitt jew telf eliġibbli |
|
|
160 |
1.1.1.2.2.1 |
Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali |
|
|
170 |
1.1.1.2.2.2 |
(-) Parti mill-profitt interim jew ta' tmiem is-sena mhux eliġibbli |
|
|
180 |
1.1.1.3 |
Introjtu ieħor komprensiv akkumulat |
|
|
200 |
1.1.1.4 |
Riżervi oħrajn |
|
|
210 |
1.1.1.5 |
Fondi għal riskji bankarji ġenerali |
|
|
220 |
1.1.1.6 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali CET1 mogħtija anterjorità |
|
|
230 |
1.1.1.7 |
Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-kapital CET1 |
|
|
240 |
1.1.1.8 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba interessi minoritarji addizzjonali |
|
|
250 |
1.1.1.9 |
Aġġustamenti għas-CET1 minħabba filtri prudenzjali |
|
|
260 |
1.1.1.9.1 |
(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati |
|
|
270 |
1.1.1.9.2 |
Riżerva ħeġġ tal-fluss ta' flus |
|
|
280 |
1.1.1.9.3 |
Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b'valwazzjoni ġusta |
|
|
285 |
1.1.1.9.4 |
Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi |
|
|
290 |
1.1.1.9.5 |
(-) Aġġustamenti fil-valur dovuti għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti |
|
|
300 |
1.1.1.10 |
(-) Avvjament |
|
|
310 |
1.1.1.10.1 |
(-) Avvjament li jingħadd bħala assi intanġibbli |
|
|
320 |
1.1.1.10.2 |
(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta' investimenti importanti |
|
|
330 |
1.1.1.10.3 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati mal-avvjament |
|
|
340 |
1.1.1.11 |
(-) Assi intanġibbli oħrajn |
|
|
350 |
1.1.1.11.1 |
(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis tal-obbligazzjonijiet ta' taxxa differita |
|
|
360 |
1.1.1.11.2 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi intanġibbli oħrajn |
|
|
370 |
1.1.1.12 |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu mill-profitabilità futura u ma jfeġġux minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta' taxxa assoċjati |
|
|
380 |
1.1.1.13 |
(-) Nuqqas IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu għat-telf mistenni |
|
|
390 |
1.1.1.14 |
(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti |
|
|
400 |
1.1.1.14.1 |
(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti |
|
|
410 |
1.1.1.14.2 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti |
|
|
420 |
1.1.1.14.3 |
Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża mingħajr restrizzjonijiet |
|
|
430 |
1.1.1.15 |
(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-CET1 |
|
|
440 |
1.1.1.16 |
(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 |
|
|
450 |
1.1.1.17 |
(-) Parteċipazzjonijiet kkwalifikanti li mhumiex mis-settur finanzjarju li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 % |
|
|
460 |
1.1.1.18 |
(-) Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 % |
|
|
470 |
1.1.1.19 |
(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 % |
|
|
471 |
1.1.1.20 |
(-) Pożizzjonijiet f'baskett li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 % |
|
|
472 |
1.1.1.21 |
(-) Skoperturi tal-ekwità b'approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 % |
|
|
480 |
1.1.1.22 |
(-) Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
490 |
1.1.1.23 |
(-) Assi ta' taxxa differita deduċibbli li jiddependu mill-profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji |
|
|
500 |
1.1.1.24 |
(-) Strumenti tas-CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
510 |
1.1.1.25 |
(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17,65 % |
|
|
520 |
1.1.1.26 |
Aġġustamenti tranżitorji oħra għall-Kapital CET1 |
|
|
524 |
1.1.1.27 |
(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-CET1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR |
|
|
529 |
1.1.1.28 |
Elementi kapitali CET1 jew tnaqqis — oħrajn |
|
|
530 |
1.1.2 |
KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI |
|
|
540 |
1.1.2.1 |
Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital AT1 |
|
|
550 |
1.1.2.1.1 |
Kapital imħallas |
|
|
560 |
1.1.2.1.2* |
Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli |
|
|
570 |
1.1.2.1.3 |
Primjum azzjonarju |
|
|
580 |
1.1.2.1.4 |
(-) Strumenti proprji AT1 |
|
|
590 |
1.1.2.1.4.1 |
(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-AT1 |
|
|
620 |
1.1.2.1.4.2 |
(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-AT1 |
|
|
621 |
1.1.2.1.4.3 |
(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-AT1 |
|
|
622 |
1.1.2.1.5 |
(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti AT1 proprji |
|
|
660 |
1.1.2.2 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali AT1 mogħtija anterjorità |
|
|
670 |
1.1.2.3 |
Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital AT1 |
|
|
680 |
1.1.2.4 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji |
|
|
690 |
1.1.2.5 |
(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-AT1 |
|
|
700 |
1.1.2.6 |
(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
710 |
1.1.2.7 |
(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
720 |
1.1.2.8 |
(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 |
|
|
730 |
1.1.2.9 |
Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital AT1 |
|
|
740 |
1.1.2.10 |
Eċċess fit-tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1) |
|
|
744 |
1.1.2.11 |
(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-AT1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR |
|
|
748 |
1.1.2.12 |
Elementi kapitali AT1 jew tnaqqis — oħrajn |
|
|
750 |
1.2 |
KAPITAL TAL-GRAD 2 |
|
|
760 |
1.2.1 |
Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2 |
|
|
770 |
1.2.1.1 |
Strumenti kapitali mħallsa u self subordinat |
|
|
780 |
1.2.1.2* |
Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali u self subordinat mhux eliġibbli |
|
|
790 |
1.2.1.3 |
Primjum azzjonarju |
|
|
800 |
1.2.1.4 |
(-) Strumenti T2 proprji |
|
|
810 |
1.2.1.4.1 |
(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-T2 |
|
|
840 |
1.2.1.4.2 |
(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-T2 |
|
|
841 |
1.2.1.4.3 |
(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-T2 |
|
|
842 |
1.2.1.5 |
(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti T2 proprji |
|
|
880 |
1.2.2 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali T2 mogħtija anterjorità u self subordinat |
|
|
890 |
1.2.3 |
Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital T2 |
|
|
900 |
1.2.4 |
Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji |
|
|
910 |
1.2.5 |
Eċċess IRB ta' dispożizzjonijiet fuq telf eliġibbli mistenni |
|
|
920 |
1.2.6 |
Aġġustamenti ġenerali tar-riskju ta' kreditu SA |
|
|
930 |
1.2.7 |
(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-T2 |
|
|
940 |
1.2.8 |
(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
950 |
1.2.9 |
(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
960 |
1.2.10 |
Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital T2 |
|
|
970 |
1.2.11 |
Eċċess fit-tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 (imnaqqas fis-AT1) |
|
|
974 |
1.2.12 |
(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-T2 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR |
|
|
978 |
1.2.13 |
Elementi kapitali T2 jew tnaqqis — oħrajn |
|
C 02.00 — REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI (CA2)
|
Ringieli |
Entrata |
Tikketta |
Ammont |
|
010 |
1 |
AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
|
020 |
1* |
Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR |
|
|
030 |
1** |
Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR |
|
|
040 |
1.1 |
AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJI BLA ĦLAS |
|
|
050 |
1.1.1 |
Approċċ standardizzat (SA) |
|
|
060 |
1.1.1.1 |
Klassijiet ta' skoperturi SA esklużi l-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet |
|
|
070 |
1.1.1.1.01 |
Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali |
|
|
080 |
1.1.1.1.02 |
Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali |
|
|
090 |
1.1.1.1.03 |
Entitajiet tas-settur pubbliku |
|
|
100 |
1.1.1.1.04 |
Banek Multilaterali tal-Iżvilupp |
|
|
110 |
1.1.1.1.05 |
Organizzazzjonijiet Internazzjonali |
|
|
120 |
1.1.1.1.06 |
Istituzzjonijiet |
|
|
130 |
1.1.1.1.07 |
Kumpaniji |
|
|
140 |
1.1.1.1.08 |
Livell tal-konsumatur |
|
|
150 |
1.1.1.1.09 |
Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli |
|
|
160 |
1.1.1.1.10 |
Skoperturi f'inadempjenza |
|
|
170 |
1.1.1.1.11 |
Entrati assoċjati ma' riskju għoli partikolari |
|
|
180 |
1.1.1.1.12 |
Bonds koperti |
|
|
190 |
1.1.1.1.13 |
Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u kumpaniji b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir |
|
|
200 |
1.1.1.1.14 |
Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU) |
|
|
210 |
1.1.1.1.15 |
Ekwità |
|
|
211 |
1.1.1.1.16 |
Entrati oħra |
|
|
220 |
1.1.1.2 |
Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni SA |
|
|
230 |
1.1.1.2* |
li minnhom: rititolizzazzjoni |
|
|
240 |
1.1.2 |
Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB) |
|
|
250 |
1.1.2.1 |
Approċċi IRB meta la jintużaw stimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta' Konverżjoni |
|
|
260 |
1.1.2.1.01 |
Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali |
|
|
270 |
1.1.2.1.02 |
Istituzzjonijiet |
|
|
280 |
1.1.2.1.03 |
Kumpaniji — SME |
|
|
290 |
1.1.2.1.04 |
Impriżi — Self speċjalizzat |
|
|
300 |
1.1.2.1.05 |
Kumpaniji — Oħrajn |
|
|
310 |
1.1.2.2 |
Approċċi IRB meta jintużaw stimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta' Konverżjoni |
|
|
320 |
1.1.2.2.01 |
Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali |
|
|
330 |
1.1.2.2.02 |
Istituzzjonijiet |
|
|
340 |
1.1.2.2.03 |
Kumpaniji — SME |
|
|
350 |
1.1.2.2.04 |
Impriżi — Self speċjalizzat |
|
|
360 |
1.1.2.2.05 |
Kumpaniji — Oħrajn |
|
|
370 |
1.1.2.2.06 |
Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli ta' SME; |
|
|
380 |
1.1.2.2.07 |
Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli mhux ta' SME; |
|
|
390 |
1.1.2.2.08 |
Fil-livell tal-konsumatur — Rotanti kwalifikanti |
|
|
400 |
1.1.2.2.09 |
Fil-livell tal-konsumatur — SMEs oħrajn |
|
|
410 |
1.1.2.2.10 |
Fil-livell tal-konsumatur — Oħrajn mhux SMEs |
|
|
420 |
1.1.2.3 |
Ekwità IRB |
|
|
430 |
1.1.2.4 |
Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni IRB |
|
|
440 |
1.1.2.4* |
Li minnhom: rititolizzazzjoni |
|
|
450 |
1.1.2.5 |
Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu |
|
|
460 |
1.1.3 |
Ammont ta' skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta' CCP |
|
|
490 |
1.2 |
AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA |
|
|
500 |
1.2.1 |
Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar |
|
|
510 |
1.2.2 |
Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar |
|
|
520 |
1.3 |
AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET |
|
|
530 |
1.3.1 |
Ammont tal-iskopertura għar-riskju tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA) |
|
|
540 |
1.3.1.1 |
Strumenti ta' dejn negozjat |
|
|
550 |
1.3.1.2 |
Ekwità |
|
|
555 |
1.3.1.3 |
Approċċ partikolari għar-risku tal-pożizzjoni fis-CIUs |
|
|
556 |
1.3.1.3* |
Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' dejn negozjat |
|
|
557 |
1.3.1.3** |
Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' ekwità jew fi strumenti mħallta |
|
|
560 |
1.3.1.4 |
Kambju |
|
|
570 |
1.3.1.5 |
Komoditajiet |
|
|
580 |
1.3.2 |
Ammont ta' skopertura għar-riskji tal-pożizzjonijiet, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM) |
|
|
590 |
1.4 |
AMMONT TA' SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR) |
|
|
600 |
1.4.1 |
Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA) |
|
|
610 |
1.4.2 |
OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternativi Standardizzati (ASA) |
|
|
620 |
1.4.3 |
Approċċi avvanzati tal-kejl tal-OpR (AMA) |
|
|
630 |
1.5 |
AMMONT TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI MINĦABBA SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI |
|
|
640 |
1.6 |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU |
|
|
650 |
1.6.1 |
Metodu avvanzat |
|
|
660 |
1.6.2 |
Metodu standardizzat |
|
|
670 |
1.6.3 |
Fuq il-bażi tal-OEM |
|
|
680 |
1.7 |
AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU RELATAT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR |
|
|
690 |
1.8 |
AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
|
710 |
1.8.2 |
Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 458 |
|
|
720 |
1.8.2* |
Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar |
|
|
730 |
1.8.2** |
Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali |
|
|
740 |
1.8.2*** |
Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur intrafinanzjarju |
|
|
750 |
1.8.3 |
Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 459 |
|
|
760 |
1.8.4 |
Li minnhom: Ammont addizzjonali ta' skopertura għar-riskju minħabba Art. 3 CRR |
|
C 03.00 — PROPORZJON KAPITALI U LIVELLI KAPITALI (CA3)
|
Ringieli |
ID |
Entrata |
Ammont |
|
010 |
1 |
Proporzjon tal-Kapital CET1 |
|
|
020 |
2 |
Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1 |
|
|
030 |
3 |
Proporzjon tal-Kapital T1 |
|
|
040 |
4 |
Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1 |
|
|
050 |
5 |
Proporzjon tal-kapital totali |
|
|
060 |
6 |
Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali |
|
|
Entrati ta' Memorandum: Proporzjonijiet tal-kapital minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II |
|||
|
070 |
7 |
Proporzjon kapitali CET1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
|
080 |
8 |
Proporzjon kapitali CET1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
|
090 |
9 |
Proporzjon kapitali T1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
|
100 |
10 |
Proporzjon kapitali T1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
|
110 |
11 |
Proporzjon kapitali totali inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
|
120 |
12 |
Proporzjon Kapitali Totali fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II |
|
C 04.00 — ENTRATI TA' MEMORANDUM (CA4)
|
Ringiela |
ID |
Entrata |
Kolonna |
|
Assi u obbligazzjonijiet ta' taxxa differita |
010 |
||
|
010 |
1 |
Assi ta' taxxa differita totali |
|
|
020 |
1.1 |
Assi ta' taxxa differita li ma jiddependux fuq profittabilità futura |
|
|
030 |
1.2 |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji |
|
|
040 |
1.3 |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji |
|
|
050 |
2 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita totali |
|
|
060 |
2.1 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura |
|
|
070 |
2.2 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura |
|
|
080 |
2.2.1 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji |
|
|
090 |
2.2.2 |
Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji |
|
|
093 |
2A |
Pagamenti eċċessivi ta' taxxa u trasferimenti lura tat-telf mit-taxxa |
|
|
096 |
2B |
Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 250 % |
|
|
097 |
2C |
Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 0 % |
|
|
Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu u t-telf mistenni |
|||
|
100 |
3 |
Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti |
|
|
110 |
3.1 |
Aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta' telf mistenni |
|
|
120 |
3.1.1 |
Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu |
|
|
130 |
3.1.2 |
Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu |
|
|
131 |
3.1.3 |
Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji |
|
|
140 |
3.2 |
Telf mistenni eliġibbli totali |
|
|
145 |
4 |
Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu għal telf mistenni minn skoperturi inadempjenti |
|
|
150 |
4.1 |
Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta' kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod |
|
|
155 |
4.2 |
Telf mistenni eliġibbli totali |
|
|
160 |
5 |
Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2 |
|
|
170 |
6 |
Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2 |
|
|
180 |
7 |
Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala T2 |
|
|
Limiti massimi għal tnaqqis tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni |
|||
|
190 |
8 |
Limitu massimu mhux deduċibbli ta' parteċipazzjonijiet f'entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
200 |
9 |
Limitu massimu ta' 10 % tas-CET1 |
|
|
210 |
10 |
Limitu massimu ta' 17,65 % tas-CET1 |
|
|
225 |
11,1 |
Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' parteċipazzjonijiet li jikkwalifikaw barra s-settur finanzjarju |
|
|
226 |
11,2 |
Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' skoperturi kbar |
|
|
Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|||
|
230 |
12 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
240 |
12.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
250 |
12.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
260 |
12.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
270 |
12.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
280 |
12.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
290 |
12.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
291 |
12.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
292 |
12.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
293 |
12.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
300 |
13 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
310 |
13.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
320 |
13.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
330 |
13.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
340 |
13.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
350 |
13.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
360 |
13.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
361 |
13.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
362 |
13.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
363 |
13.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
370 |
14 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
380 |
14.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
390 |
14.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
400 |
14.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
410 |
14.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
420 |
14.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
430 |
14.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
431 |
14.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
432 |
14.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
433 |
14.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|||
|
440 |
15 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
450 |
15.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
460 |
15.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
470 |
15.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
480 |
15.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
490 |
15.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
500 |
15.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
501 |
15.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
502 |
15.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
503 |
15.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
510 |
16 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
520 |
16.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
530 |
16.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
540 |
16.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
550 |
16.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
560 |
16.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
570 |
16.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
571 |
16.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
572 |
16.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
573 |
16.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
580 |
17 |
Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra |
|
|
590 |
17.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
600 |
17.1.1 |
Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
610 |
17.1.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
620 |
17.2 |
Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
630 |
17.2.1 |
Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
640 |
17.2.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq |
|
|
641 |
17.3 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
642 |
17.3.1 |
Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
643 |
17.3.2 |
(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq |
|
|
Ammonti totali tal-iskopertura tar-riskju ta' parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti: |
|||
|
650 |
18 |
Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet CET1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni |
|
|
660 |
19 |
Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet AT1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni |
|
|
670 |
20 |
Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet T2 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni |
|
|
Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji |
|||
|
680 |
21 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju |
|
|
690 |
22 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament |
|
|
700 |
23 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju |
|
|
710 |
24 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament |
|
|
720 |
25 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju |
|
|
730 |
26 |
Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament |
|
|
Bafers kapitali |
|||
|
740 |
27 |
Rekwiżit kombinat ta' bafer |
|
|
750 |
|
Bafer ta' konservazzjoni tal-kapital |
|
|
760 |
|
Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru |
|
|
770 |
|
Bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni |
|
|
780 |
|
Bafer tar-riskju sistemiku |
|
|
790 |
|
Bafer ta' istituzzjoni sistemikament importanti |
|
|
800 |
|
Bafer ta' istituzzjoni globalment u sistemikament importanti |
|
|
810 |
|
Bafer ta' Istituzzjoni Sistemikament Importanti Oħra |
|
|
Rekwiżiti tal-Pilastru II |
|||
|
820 |
28 |
Rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II |
|
|
Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment |
|||
|
830 |
29 |
Kapital inizjali |
|
|
840 |
30 |
Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi |
|
|
Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar |
|||
|
850 |
31 |
Skoperturi oriġinali mhux domestiċi |
|
|
860 |
32 |
Skoperturi oriġinali totali |
|
|
Minimu ta' Basel I |
|||
|
870 |
|
Aġġustamenti fil-fondi proprji totali |
|
|
880 |
|
Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta' Basel I |
|
|
890 |
|
Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I |
|
|
900 |
|
Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I — alternattiva SA |
|
|
910 |
|
Defiċit ta' kapital totali fir-rigward tar-rekwiżiti minimi tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I |
|
C 05.01 — PROVVEDIMENTI TRANŻITORJI (CA5.1)
|
|
Aġġustamenti fis-CET1 |
Aġġustamenti fl-AT1 |
Aġġustamenti fit-T2 |
Aġġustamenti inklużi fl-RWAs |
Entrati ta' memorandum |
|||
|
Perċentwal applikabbli |
Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżitorji |
|||||||
|
Kodiċi |
ID |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
|
010 |
1 |
AĠĠUSTAMENTI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
020 |
1.1 |
STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ |
relatat ma' {CA1;r220} |
relatat ma' {CA1;r660} |
relatat ma' {CA1;r880} |
|
|
|
|
030 |
1.1.1 |
Strumenti anterjorati: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
1.1.1.1 |
Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
1.1.1.2 |
Strumenti maħruġin minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta' Aġġustament Ekonomiku |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
1.1.2 |
Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat |
relatati ma' {CA5.2;r010;c060} |
relatati ma' {CA5.2;r020;c060} |
relatati ma' {CA5.2;r090;c060} |
|
|
|
|
070 |
1.2 |
INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI |
relatati ma' {CA1;r240} |
relatati ma' {CA1;r680} |
relatati ma' {CA1;r900} |
|
|
|
|
080 |
1.2.1 |
Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
1.2.2 |
Rikonoxximent tranżitorji fil-fondi proprji konsolidati ta' interessi minoritarji |
|
|
|
|
|
|
|
091 |
1.2.3 |
Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 1 Addizzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
092 |
1.2.4 |
Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 2 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
1.3 |
AĠĠUSTAMENTI TRANŻITORJI OĦRA |
relatati ma' {CA1;r520} |
relatati ma' {CA1;r730} |
relatati ma' {CA1;r960} |
|
|
|
|
110 |
1.3.1 |
Qligħ u telf mhux realizzat |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
1.3.1.1 |
Qligħ mhux realizzat |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
1.3.1.2 |
Telf mhux realizzat |
|
|
|
|
|
|
|
133 |
1.3.1.3. |
Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE |
|
|
|
|
|
|
|
136 |
1.3.1.4. |
Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE |
|
|
|
|
|
|
|
138 |
1.3.1.5. |
Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi |
|
|
|
|
|
|
|
140 |
1.3.2 |
Tnaqqis |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1.3.2.1 |
Telf għas-sena finanzjarja kurrenti |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
1.3.2.2 |
Assi intanġibbli |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
1.3.2.3 |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
1.3.2.4 |
Nuqqas IRB tal-provvedimenti għat-telf mistenni |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
1.3.2.5 |
Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti |
|
|
|
|
|
|
|
194 |
1.3.2.5* |
li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva |
|
|
|
|
|
|
|
198 |
1.3.2.5** |
li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
1.3.2.6 |
Strumenti proprji |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
1.3.2.6.1 |
Strumenti proprji tas-CET1 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
1.3.2.6.1** |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
1.3.2.6.1* |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
1.3.2.6.2 |
Strumenti proprji AT1 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
1.3.2.6.2** |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti |
|
|
|
|
|
|
|
222 |
1.3.2.6.2* |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
1.3.2.6.3 |
Strumenti proprji T2 |
|
|
|
|
|
|
|
231 |
1.3.2.6.3* |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti |
|
|
|
|
|
|
|
232 |
1.3.2.6.3** |
li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
1.3.2.7 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
1.3.2.7.1 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital CET1 |
|
|
|
|
|
|
|
260 |
1.3.2.7.1.1 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1.3.2.7.1.2 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
280 |
1.3.2.7.2 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 |
|
|
|
|
|
|
|
290 |
1.3.2.7.2.1 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
1.3.2.7.2.2 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
1.3.2.7.3 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital T2 |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
1.3.2.7.3.1 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
330 |
1.3.2.7.3.2 |
Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
340 |
1.3.2.8 |
Strumenti ta' fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
350 |
1.3.2.8.1 |
Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
360 |
1.3.2.8.2 |
Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
370 |
1.3.2.8.3 |
Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
380 |
1.3.2.9 |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
385 |
1.3.2.9a |
Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji |
|
|
|
|
|
|
|
390 |
1.3.2.10 |
Strumenti tal-fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
400 |
1.3.2.10.1 |
Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
410 |
1.3.2.10.2 |
Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
420 |
1.3.2.10.3 |
Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti |
|
|
|
|
|
|
|
425 |
1.3.2.11 |
Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f'Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tas-CET 1 |
|
|
|
|
|
|
|
430 |
1.3.3 |
Tnaqqis u filtri addizzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
440 |
1.3.4 |
Aġġustamenti minħabba arranġamenti tranżitorji tal-IFRS 9 |
|
|
|
|
|
|
C 05.02 STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT (CA5.2)
|
Ammont ta' strumenti mgħoddut mal-primjum azzjonarju relatat |
Bażi għall-kalkolu tal-limitu |
Perċentwal applikabbli |
Limitu |
(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità |
Ammont anterjorat totali |
||||
|
Kodiċi |
ID |
Entrata |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
||
|
010 |
1. |
Strumenti li kwalifikaw għall-punt (a) tal-Artikolu 57 ta' 2006/48/KE |
|
|
|
|
|
relatati ma' {CA5.1;r060;c010) |
||
|
020 |
2. |
Strumenti li kkwalifikaw għall-punt (ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta' 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489 |
|
|
|
|
|
relatati ma' {CA5.1;r060;c020) |
||
|
030 |
2.1 |
Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta' tifdija |
|
|
|
|
|
|
||
|
040 |
2.2. |
Strumenti ta' anterjorità eżerċitabbli u b'inċentiv ta' tifdija |
|
|
|
|
|
|
||
|
050 |
2.2.1 |
Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
060 |
2.2.2 |
Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
070 |
2.2.3 |
Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
080 |
2.3 |
Eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati CET1 |
|
|
|
|
|
|
||
|
090 |
3 |
Entrati li kkwalifikaw għall-punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490 |
|
|
|
|
|
relatati ma' {CA5.1;r060;c030) |
||
|
100 |
3.1 |
Entrati totali mingħajr inċentiv ta' tifdija |
|
|
|
|
|
|
||
|
110 |
3.2 |
Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta' tifdija |
|
|
|
|
|
|
||
|
120 |
3.2.1 |
Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
130 |
3.2.2 |
Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
140 |
3.2.3 |
Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva |
|
|
|
|
|
|
||
|
150 |
3.3 |
L-eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati tal-AT1 |
|
|
|
|
|
|
||
C 06.01 — SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL (TOTAL GS)
|
|
INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP |
BAFERS KAPITALI |
||||||||||||||||||||||
|
AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI |
|
FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI |
|
REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER |
|
|||||||||||||||||
|
KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA |
RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET |
RISKJU OPERAZZJONALI |
AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT |
|
STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT |
ENTRATA TA' MEMORANDUM: AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV |
LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI |
LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI |
LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT |
LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV |
BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL |
BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI |
BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU |
BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU |
BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI |
BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR |
|||||||
|
INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT |
STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT |
|||||||||||||||||||||||
|
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
470 |
480 |
||
|
010 |
TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 06.02 — SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI (GS)
|
ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT |
INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI |
INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP |
BAFERS KAPITALI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ISEM |
KODIĊI |
Kodiċi LEI |
ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE) |
AMBITU TAD-DATA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF), WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP) |
KODIĊI TAL-PAJJIŻ |
SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%) |
AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
FONDI PROPRJI |
|
|
AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI |
|
FONDI PROPRJI KONSOLIDATI |
|
REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA |
RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET |
RISKJU OPERAZZJONALI |
AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
|
TOTAL TA' KAPITAL TA' GRAD 1 |
|
|
KAPITAL TAL-GRAD 2 |
|
KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA |
RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET |
RISKJU OPERAZZJONALI |
AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU |
STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT |
|
STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT |
ENTRATA TA' MEMORANDUM: AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV |
LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI |
LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI |
LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT |
LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV |
BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL |
BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI |
BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU |
BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU |
BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI |
BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI |
|
KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI |
|
INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT |
STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LI MINNHOM: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI |
STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI |
LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI |
STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI |
LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI |
STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA U RIŻERVI OĦRAJN |
LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI |
LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
010 |
020 |
025 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
470 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 07.00 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻIT KAPITALI (CR SA)
|
Klassi ta' skoperturi SA |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKADENZA ORIĠINALI |
SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI |
TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT. METODU KOMPRENSIV TA' KOLLATERAL FINANZJARJU |
VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*) |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA' ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
|
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
|
|||||||||||
|
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga) |
PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA |
(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam) |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
LI MINNU: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI |
LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA |
LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI |
||||||||||||||
|
(-) GARANZIJI |
(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI |
(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
INFLUSSI TOTALI (+) |
|
(-) LI MINNHOM AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ |
||||||||||||||||||
|
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
215 |
220 |
230 |
240 |
||
|
010 |
SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
|
|
015 |
li minnhom: Skoperturi inadempjenti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
li minnhom: SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli — Proprjetà residenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI |
|||||||||||||||||||||||||
|
070 |
Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Skoperturi lil hinn mill-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta' Saldu fit-Tul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: |
|||||||||||||||||||||||||
|
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ENTRATI TA' MEMORANDUM |
|||||||||||||||||||||||||
|
290 |
Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 150 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.01 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR IRB 1)
|
Klassi ta' skoperturi IRB: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA |
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI |
|
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
|
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUSA FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA |
SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA |
LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) |
LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI |
VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM) |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
ENTRATI TA' MEMORANDUM: |
|||||||||||||||||
|
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA |
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
AMMONT TA' TELF MISTENNI |
(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI |
GĦADD TA' OBBLIGANTI |
||||||||||||||||||||||||
|
PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%) |
|
LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
(-) GARANZIJI |
(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
INFLUSSI TOTALI (+) |
LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI |
LI MINNHOM: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI |
LI MINNHOM: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI |
LI MINNHOM: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
GARANZIJI |
DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA |
KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI |
KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR |
|
LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
|||||||||||||||
|
PROPRJETÀ IMMOBBLI |
KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR |
RIĊEVIBBLI |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
||
|
010 |
SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
|
|
|
|
015 |
li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
020 |
Entrati fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Entrati mhux fil-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta' Saldu fit-Tul |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
SKOPERTURI ASSENJATI LILL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGANTI: TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
KRITERJI TAL-KLASSIFIKAR TA' SELF SPEĊJALIZZAT: TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-KRITERJI TA' KLASSIFIKAR TAS-SELF SPEĊJALIZZAT: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
090 |
PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Li minnhom: f'kategorija 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
TRATTAMENT ALTERNATTIV: GARANTIT BI PROPRJETÀ IMMOBBLI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
SKOPERTURI MINN KONSENJI BLA ĦLAS LI JAPPLIKAW PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU BIT-TRATTAMENT ALTERNATTIV JEW 100 % U SKOPERTURI OĦRAJN SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
RISKJU TA' DILWIZZJONI: RIĊEVIBBLI MIXTRIJA TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 08.02 — RISKJI TA' KREDITU U TA' KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI: DIŻAGGREGAZZJONI SKONT IL-GRADI JEW IL-PULIJIET TAL-OBBLIGATI (CR IRB 2)
|
Klassi ta' skoperturi IRB: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Estimi proprji tal-LGD u/jew fatturi ta' konverżjoni: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRAD TAL-OBBLIGANTI (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA) |
SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA |
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI |
|
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
|
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU MEQJUSA FL-ESTIMI TAL-LGD ESKLUŻ TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA |
SOĠĠETTI GĦAT-TRATTAMENT DOPPJU TAL-INADEMPJENZA |
LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) |
LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) GĦAL ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX REGOLATI |
VALUR TAL-MATURITÀ MEDJU PONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (JIEM) |
AMMONT TA' SKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU QABEL IL-FATTUR SMEs |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU WARA L-FATTUR TAL-SMEs |
ENTRATI TA' MEMORANDUM: |
||||||||||||||||
|
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA |
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
AMMONT TA' TELF MISTENNI |
(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI |
GĦADD TA' OBBLIGANTI |
|||||||||||||||||||||||
|
PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%) |
|
LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
(-) GARANZIJI |
(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
INFLUSSI TOTALI (+) |
LI MINNU: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI |
LI MINNU: ENTRATI MHUX FIL-KARTI BILANĊJALI |
LI MINNU: JIRRIŻULTA MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI |
LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
GARANZIJI |
DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
INTUŻAW ESTIMI PROPRJI TAL-LGD: PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA |
KOLLATERAL FINANZJARJU ELIĠIBBLI |
KOLLATERAL ELIĠIBBLI IEĦOR |
|
LI MINNU: ENTITAJIET KBAR MIS-SETTUR FINANZJARJU U ENTITAJIET FINANZJARJI MHUX IRREGOLATI |
||||||||||||||
|
PROPRJETÀ IMMOBBLI |
KOLLATERAL FIŻIKU IEĦOR |
RIĊEVIBBLI |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
005 |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.01 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA' SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI SA (CR GB 1)
|
Pajjiż: |
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
Skoperturi inadempjenti |
Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu |
Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu |
Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu |
Li minnhom: tħassir |
Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
|
|
010 |
020 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
075 |
080 |
090 |
||
|
010 |
Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Entitajiet tas-settur pubbliku |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Banek Multilaterali tal-Iżvilupp |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Organizzazzjonijiet Internazzjonali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Istituzzjonijiet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Kumpaniji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075 |
li minnhom: SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
li minnhom: SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Garantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
095 |
li minnhom: SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Skoperturi f'inadempjenza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Entrati assoċjati ma' riskju partikolarment għoli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Bonds koperti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u kumpaniji b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Skoperturi tal-ekwità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Skoperturi oħrajn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
Skoperturi totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02 — DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA TA' SKOPERTURI SKONT IR-RESIDENZA TAL-OBBLIGANT: SKOPERTURI IRB (CR GB 2)
|
Pajjiż: |
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
Li minnhom: inadempjenti |
Inadempjenzi ġodda osservati għall-perjodu |
Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu |
Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu |
Li minnhom: tħassir |
Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu/tħassir għal inadempjenzi ġodda osservati |
PD ASSENJAT LILL-GRAD JEW LILL-PULA TAL-OBBLIGANTI (%) |
LGD MEDJU PPONDERAT SKONT L-ISKOPERTURA (%) |
Li minnhom: inadempjenti |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
Li minnhom: inadempjenti |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs |
AMMONT TA' TELF MISTENNI |
|
|
010 |
030 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
105 |
110 |
120 |
125 |
130 |
||
|
010 |
Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Istituzzjonijiet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Kumpaniji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Li minnhom: Self Speċjalizzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
042 |
Li minnhom: Self Speċjalizzat (eskluż SL soġġett għall-kriterji ta' klassifikar) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
045 |
Li minnhom: Self Speċjalizzat soġġett għall-kriterji ta' klassifikar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Li minnhom: SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Livell tal-konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Garantiti bi proprjetà immobbli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Mhux SME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Kwalifikattivi Rotanti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Oħrajn fil-livell ta' konsumatur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
SMEs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Mhux SME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Ekwità |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Skoperturi totali |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.04 — DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TA' KREDITU RILEVANTI GĦALL-KALKOLU TAL-BAFER KONTROĊIKLIKU SKONT IL-PAJJIŻ U R-RATA TAL-BAFER KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI (CCB)
|
Pajjiż: |
|
|
||
|
|
||||
|
|
Ammont |
Perċentwal |
Informazzjoni kwalitattiva |
|
|
010 |
020 |
030 |
||
|
Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju ta' Kreditu |
|
|||
|
010 |
Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat |
|
|
|
|
020 |
Valur tal-iskopertura skont l-Approċċ Standardizzat |
|
|
|
|
Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Riskju tas-suq |
|
|||
|
030 |
Total tal-pożizzjonijiet twal u qosra ta' skoperturi tal-portafoll tan-negozjar għal approċċi standardizzati |
|
|
|
|
040 |
Valur tal-iskoperturi fil-portafoll tan-negozjar għal mudelli interni |
|
|
|
|
Skoperturi rilevanti tal-kreditu — Titolizzazzjoni |
|
|||
|
050 |
Valur tal-iskopertura ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju skont l-Approċċ Standardizzat |
|
|
|
|
060 |
Valur tal-iskopertura ta' pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju skont l-Approċċ IRB |
|
|
|
|
Rekwiżiti u ponderazzjonijiet ta' fondi proprji |
|
|||
|
070 |
Rekwiżiti ta' fondi proprji totali għal CCB |
|
|
|
|
080 |
Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti — Riskju tal-Kreditu |
|
|
|
|
090 |
Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi tal-kreditu rilevanti — Riskju tas-Suq |
|
|
|
|
100 |
Rekwiżiti ta' fondi proprji għall-iskoperturi ta' kreditu relevanti — Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni fil-portafoll bankarju |
|
|
|
|
110 |
Ponderazzjonijiet tar-rekwiżiti ta' fondi proprji |
|
|
|
|
Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku |
|
|||
|
120 |
Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku stabbilit mill-Awtorità Nnominata |
|
|
|
|
130 |
Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku applikabbli fil-pajjiż tal-istituzzjoni |
|
|
|
|
140 |
Rata tal-bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni |
|
|
|
|
Użu tal-limitu ta' 2 % |
|
|||
|
150 |
Użu tal-limitu ta' 2 % għal skoperturi ta' kreditu ġenerali |
|
|
|
|
160 |
Użu tal-limitu ta' 2 % għal skoperturi ta' kreditu ġenerali |
|
|
|
C 10.01 — RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (CR EQU IRB 1)
|
|
SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA |
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%) |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU |
ENTRATA TA' MEMORANDUM: |
|||
|
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
AMMONT TA' TELF MISTENNI |
||||||||
|
PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%) |
(-) GARANZIJI |
(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
|||||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
||
|
010 |
SKOPERTURI TOTALI TAL-EKWITÀ IRB |
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
|
020 |
APPROĊĊ PD / LGD: TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
APPROĊĊ SEMPLIĊI TA' PONDERAZZJONI TAR-RISKJI: TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ SEMPLIĊI TAL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU SKONT IL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU: |
|||||||||
|
070 |
PONDERAZZJONI TAR-RISKJU: 190 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
290 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
APPROĊĊ TAL-MUDELLI INTERNI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
SKOPERTURI TAL-EKWITÀ SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 10.02 — RISKJU TA' KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANT (CR EQU IRB 2)
|
GRAD TAL-OBBLIGANT (IDENTIFIKATUR TAR-RINGIELA) |
SISTEMA TA' KLASSIFIKAZZJONI INTERNA |
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
LGD MEDJU PONDERAT GĦALL-ISKOPERTURA (%) |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU |
ENTRATA TA' MEMORANDUM: |
||
|
PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
AMMONT TA' TELF MISTENNI |
|||||||
|
PD ASSENJAT LILL-GRAD TAL-OBBLIGANT (%) |
(-) GARANZIJI |
(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
||||||
|
005 |
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 11.00 — RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA (CR SALD)
|
|
TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI BIL-PREZZ TAS-SALDU |
SKOPERTURA TAD-DIFFERENZA TAL-PREZZIJIET DOVUTA GĦAL TRANŻAZZJONIJIET MHUX SALDATI |
REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI |
TOTAL TAL-AMMONT TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU |
|
|
010 |
020 |
030 |
040 |
||
|
010 |
Total ta' tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll mhux tan-Negozjar |
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
020 |
It-tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %) |
|
|
|
|
|
030 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5 u 15-il jum (Fattur 8 %) |
|
|
|
|
|
040 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16-il jum u 30 jum (Fattur 50 %) |
|
|
|
|
|
050 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31-il jum u 45 jum (Fattur 75 %) |
|
|
|
|
|
060 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %) |
|
|
|
|
|
070 |
Total tat-tranżazzjonijiet mhux saldati fil-Portafoll tan-Negozjar |
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
080 |
It-tranżazzjonijiet mhux saldati sa 4 ijiem (Fattur 0 %) |
|
|
|
|
|
090 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 5-il jum u 15 jum (Fattur 8 %) |
|
|
|
|
|
100 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 16-il jum u 30 jum (Fattur 50 %) |
|
|
|
|
|
110 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 31-il jum u 45 jum (Fattur 75 %) |
|
|
|
|
|
120 |
Tranżazzjonijiet mhux saldati bejn 46 jum jew iktar (Fattur 100 %) |
|
|
|
|
C 12.00 — RISKJU TA' KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI (CR SEC SA)
|
|
AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURI TAT-TITOLIZZAZZJONIJIET MAĦLUQA |
TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI: PROTEZZJONI TAL-KREDITU GĦALL-ISKOPERTURI TITOLIZZATI |
POŻIZZJONIJIET TA' TITOLIZZAZZJONI |
(-) AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U PROVVEDIMENTI |
SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI |
TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI (CRM) TAR-RISKJU TA' KREDITU B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA |
SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI |
(-) TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: VALUR AĠĠUSTAT BIL-METODU KOMPRENSIV TAL-KOLLATERAL FINANZJARJU TAL-PROTEZZJONI TA' KREDITU FFINANZJATA (Cvam) |
VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*) |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*) TA' ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
VALUR TAL-ISKOPERTURA |
|
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETTI GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURI SOĠĠETTI GĦALL-PONDERAZZJONIJIET TAR-RISKJU |
AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU |
EFFETT KUMPLESSIV (AĠĠUSTAMENT) DOVUT GĦAL KSUR TAD-DISPOŻIZZJONIJIET TAD-DILIĠENZA DOVUTA |
AĠĠUSTAMENT FL-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU DOVUT GĦAL DISKREPANZI FIL-MATURITÀ |
AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU |
ENTRATA TA' MEMORANDUM: AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJU LI JIKKORRISPONDI GĦALL-FLUSSI TA' ĦRUĠ MIT-TITOLIZZAZZJONI SA GĦAL KLASSIJIET OĦRA TA' SKOPERTURA |
|||||||||||||||||||||
|
(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA (Cva) |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
AMMONT NOZZJONALI MFADDAL JEW RIAKKWISTAT TA' PROTEZZJONI TAL-KREDITU |
SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI |
(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga) |
(-) PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA |
SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM |
0 % |
> 0 % u <= 20 % |
> 20 % u <= 50 % |
> 50 % u <= 100 % |
(-) IMNAQQSA MILL-FONDI PROPRJI |
SOĠĠETTI GĦAL PONDERAZZJONI GĦAR-RISKJU |
KLASSIFIKATI (SKALA TAL-KWALITÀ TAL-KREDITU) |
1 250 % |
TRASPARENZA |
APPROĊĊ TAL-VALUTAZZJONI INTERNA |
||||||||||||||||||||||||
|
(-) VALURI AĠĠUSTATI TAL-PROTEZZJONI TAL-KREDITU MHUX FINANZJATA (G*) |
(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI: |
TOTAL TAL-INFLUSSI |
CQS 1 |
CQS 2 |
CQS 3 |
CQS 4 |
CQS L-OĦRAJN KOLLHA |
MHUX KLASSIFIKATI |
|
LI MINNU: IT-TIENI TELF F'ABCP |
LI MINNU: PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%) |
|
PONDERAZZJONI MEDJA TAR-RISKJU (%) |
|
LI MINNU: TITOLIZZAZZJONIJIET SINTETIĊI |
QABEL IL-LIMITU |
WARA L-LIMITU |
|||||||||||||||||||||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
380 |
390 |
||
|
010 |
SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
|
020 |
LI MINNU: RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ċellola relatata ma' CA |
|
|
030 |
ORIĠINATUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
ENTRATI FIL-KARTA BILANĊJALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
ENTRATI U DERIVATTIVI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
TITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
RITITOLIZZAZZJONIJIET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
AMORTIZZAMENT ANTIĊIPAT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
INVESTITUR: SKOPERTURI TOTALI |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||