FORMOLI COREP

Numru tal-formola

Kodiċi tal-formola

Isem il-formola/grupp ta’ formoli

Isem imqassar

ADEGWATEZZA TAL-KAPITAL

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRJI

CA1

2

C 02.00

REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

CA2

3

C 03.00

PROPORZJONIJIET KAPITALI

CA3

4

C 04.00

ENTRATI FIL-MEMORANDUM:

CA4

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI

CA5

5.1

C 05.01

PROVVEDIMENTI TRANŻIZZJONALI

CA5.1

5.2

C 05.02

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

CA5.2

SOLVENZA TAL-GRUPP

GS

6.1

C 06.01

SOLVENZA TAL-GRUPP INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI — TOTAL

Total GS

6.2

C 06.02

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

GS

RISKJU TAL-KREDITU

CR

7

C 07.00

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR SA

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB

8.1

C 08.01

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR IRB 1

8.2

C 08.02

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti)

CR IRB 2

DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

CR GB

9.1

C 09.01

Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi AS)

CR GB 1

9.2

C 09.02

Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi IRB)

CR GB 2

9.3

C 09.03

Tabella 9.3— Diżaggregazzjoni tat-total tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tal-kreditu tal-iskoperturi tal-kreditu relevanti skont il-pajjiż

CR GB 3

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB

10.1

C 10.01

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

CR EQU IRB 1

10.2

C 10.02

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TA' OBBLIGANTI:

CR EQU IRB 2

11

C 11.00

RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

CR SETT

12

C 12.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

CR SEC SA

13

C 13.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

CR SEC IRB

14

C 14.00

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

CR SEC Detalji

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

16

C 16.00

RISKJU OPERAZZJONALI

OPR

17

C 17.00

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF GROSS MINN LINJI KUMMERĊJALI U TIPI TA' AVVENIMENTI FL-AĦĦAR SENA

OPR Detalji

RISKJU TAS-SUQ

MKR

18

C 18.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT

MKR SA TDI

19

C 19.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

MKR SA SEC

20

C 20.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA' NEGOZJAR TA' KORRELAZZJONI

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

MKR SA EQU

22

C 22.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

MKR SA FX

23

C 23.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMODITAJIET

MKR SA COM

24

C 24.00

MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

MKR IM

25

C 25.00

RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

CVA

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

FONDI PROPRJI

015

1.1

KAPITAL TA' GRAD 1

020

1.1.1

KAPITAL TA' GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

030

1.1.1.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital CET1

040

1.1.1.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment

050

1.1.1.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

060

1.1.1.1.3

Primjum azzjonarju

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti proprji CET1

080

1.1.1.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti CET1

090

1.1.1.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti CET1

091

1.1.1.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti CET1

092

1.1.1.1.5

(-) Obbligi reali jew kontinġenti biex jinxtraw strumenti proprji CET1

130

1.1.1.2

Qligħ imfaddal

140

1.1.1.2.1

Qligħ imfaddal fi snin preċedenti

150

1.1.1.2.2

Introjtu eleġibbli

160

1.1.1.2.2.1

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parti mill-profitt interim jew ta’ tmiem is-sena mhux eliġibbli

180

1.1.1.3

Dħul komprensiv ieħor akkumulat

200

1.1.1.4

Riżervi oħrajn

210

1.1.1.5

Fondi għar-riskju bankjarju ġenerali

220

1.1.1.6

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapitali CET1 ta’ anterjorità

230

1.1.1.7

Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-Kapital CET1

240

1.1.1.8

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba interessi minoritarji addizzjonali

250

1.1.1.9

Aġġustamenti fis-CET1 minħabba filtri prudenzjali

260

1.1.1.9.1

(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

270

1.1.1.9.2

riżerva ħeġġ tal-fluss ta’ flus

280

1.1.1.9.3

Qligħ u telf kumulattiv dovuti għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b'valur ġust

285

1.1.1.9.4

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet derivattivi

290

1.1.1.9.5

(-) Aġġustamenti tal-valur minħabba rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

300

1.1.1.10

(-) Avvjament

310

1.1.1.10.1

(-) Avvjament kontabbilizzat bħala assi intanġibbli

320

1.1.1.10.2

(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta’ investimenti sinifikanti

330

1.1.1.10.3

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ avvjament

340

1.1.1.11

(-) Assi intanġibbli oħra

350

1.1.1.11.1

(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis ta’ obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

360

1.1.1.11.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi intanġibbli oħra

370

1.1.1.12

(-) Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta’ taxxa assoċjati

380

1.1.1.13

(-) Nuqqas IRB tal-aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni

390

1.1.1.14

(-) Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

400

1.1.1.14.1

(-) Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

410

1.1.1.14.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita assoċjati ma’ assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

420

1.1.1.14.3

Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża mingħajr restrizzjonijiet

430

1.1.1.15

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f’Kapital CET1

440

1.1.1.16

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati minn AT1 fuq il-Kapital AT1

450

1.1.1.17

(-) Parteċipazzjonijiet kwalifikattivi lil hinn mis-settur finanzjarju li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

460

1.1.1.18

(-) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta’ 1 250  %

470

1.1.1.19

(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

471

1.1.1.20

(-) Pożizzjonijiet f’basket li għalihom istituzzjoni ma tistax tistabbilixxi l-ponderazzjoni għar-riskju skont l-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ippeżar għar-riskju ta' 1 250  %

472

1.1.1.21

(-) Skoperturi tal-ekwità skont approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250  %

480

1.1.1.22

(-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

490

1.1.1.23

(-) Assi ta' taxxa differita deduċibbli li jiddependu fuq il-profittabbiltà fil-futur u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

500

1.1.1.24

(-) Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

510

1.1.1.25

(-) Ammont li jaqbeż il-limitu massimu ta’ 17.65 %

520

1.1.1.26

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital CET1

524

1.1.1.27

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital CET1 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

529

1.1.1.28

Elementi jew tnaqqis fil-Kapital CET1 — oħrajn

530

1.1.2

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

540

1.1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli bħala Kapital AT1

550

1.1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa totalment

560

1.1.2.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

570

1.1.2.1.3

Primjum azzjonarju

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti AT1 proprji

590

1.1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti AT1

620

1.1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti AT1

621

1.1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti AT1

622

1.1.2.1.5

(-) Obbligi attwali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti AT1 proprji

660

1.1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapitali AT1 ta’ anterjorità

670

1.1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji mogħtija rikonoxximent fil-Kapital AT1

680

1.1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta’ strumenti maħruġa minn sussidjarji

690

1.1.2.5

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

700

1.1.2.6

(-) Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

710

1.1.2.7

(-) Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

720

1.1.2.8

(-) Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital G2

730

1.1.2.9

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital AT1

740

1.1.2.10

Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1)

744

1.1.2.11

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital AT1 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

748

1.1.2.12

Elementi jew tnaqqis tal-Kapital AT1 — oħrajn

750

1.2

KAPITAL TA' GRAD 2

760

1.2.1

Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2

770

1.2.1.1

Strumenti kapitali u self subordinat imħallsa totalment

780

1.2.1.2*

Entrata fil-memorandum: Strumenti kapitali u s-self subordinat mhux eliġibbli

790

1.2.1.3

Primjum azzjonarju

800

1.2.1.4

(-) Strumenti T2 proprji

810

1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti fi strumenti T2

840

1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti fi strumenti T2

841

1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi fi strumenti T2

842

1.2.1.5

(-) Obbligi attwali jew kontinġenti li jinxtraw strumenti T2 proprji

880

1.2.2

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba strumenti Kapital T2 ta' anterjorità u self subordinat

890

1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji mogħtija rikonoxximent fil-Kapital T2

900

1.2.4

Aġġustamenti tranżizzjonali minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta' strumenti maħruġa minn sussidjarji

910

1.2.5

Eċċess IRB ta’ provvedimenti għal telf mistenni eliġibbli

920

1.2.6

Aġġustamenti għar-riskju tal-kreditu ġenerali SA

930

1.2.7

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2

940

1.2.8

(-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

950

1.2.9

(-) Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

960

1.2.10

Aġġustamenti tranżizzjonali oħra fil-Kapital T2

970

1.2.11

Eċċess ta’ tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 (imnaqqas fl-AT1)

974

1.2.12

(-) Tnaqqis addizzjonali fil-Kapital T2 minħabba l-Artikolu 3 tas-CRR

978

1.2.13

Elementi jew tnaqqis tal-Kapital T2 — oħrajn

Ringieli

Entrata

Tikketta

Ammont

010

1

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

020

1*

Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR

030

1**

Li minnhom: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR

040

1.1

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJA BLA ĦLAS

050

1.1.1

Approċċ standardizzat (SA)

060

1.1.1.1

Klassijiet ta’ skoperturi SA, esklużi l-pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni

070

1.1.1.1.01

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

080

1.1.1.1.02

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

090

1.1.1.1.03

Entitajiet tas-settur pubbliku

100

1.1.1.1.04

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

110

1.1.1.1.05

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

120

1.1.1.1.06

Istituzzjonijiet

130

1.1.1.1.07

Korporattivi

140

1.1.1.1.08

Livell ta' konsumaturi

150

1.1.1.1.09

Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

160

1.1.1.1.10

Skoperturi fl-inadempjenza

170

1.1.1.1.11

Entrati assoċjati ma’ riskju għoli partikolari

180

1.1.1.1.12

Bonds koperti

190

1.1.1.1.13

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u korporattivi b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

200

1.1.1.1.14

Impriżi ta’ investiment kollettiv (CIU)

210

1.1.1.1.15

Ekwità

211

1.1.1.1.16

Entrati oħrajn

220

1.1.1.2

Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni SA

230

1.1.1.2*

li minnhom: rititolizzazzjoni

240

1.1.2

Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB)

250

1.1.2.1

Approċċi IRB meta la jintużaw estimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta’ Konverżjoni

260

1.1.2.1.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

270

1.1.2.1.02

Istituzzjonijiet

280

1.1.2.1.03

Korporattivi — SME

290

1.1.2.1.04

Korporattivi — Għoti ta’ Self Speċjalizzat

300

1.1.2.1.05

Korporattivi — Oħrajn

310

1.1.2.2

Approċċ IRB meta la jintużaw estimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta’ Konverżjoni

320

1.1.2.2.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

330

1.1.2.2.02

Istituzzjonijiet

340

1.1.2.2.03

Korporattivi — SME

350

1.1.2.2.04

Korporattivi — Għoti ta’ Self Speċjalizzat

360

1.1.2.2.05

Korporattivi — Oħrajn

370

1.1.2.2.06

Livell ta' konsumaturi — Garantit bi proprjetà immobbli SME

380

1.1.2.2.07

Livell ta' konsumaturi - Garantit bi proprjetà immobbli mhux SME

390

1.1.2.2.08

Livell ta' konsumaturi — Kwalifikattivi rotanti

400

1.1.2.2.09

Livell ta' konsumatur— SMEs oħrajn

410

1.1.2.2.10

Livell ta' konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

420

1.1.2.3

Ekwità IRB

430

1.1.2.4

Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni IRB

440

1.1.2.4*

Li minnhom: rititolizzazzjoni

450

1.1.2.5

Assi oħra li mhumiex obbligi ta’ kreditu

460

1.1.3

Ammont tal-iskopertura tar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta’ CCP

490

1.2

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAL SALDU/KONSENJA

500

1.2.1

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-portofoll mhux ta' Negozjar

510

1.2.2

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-portafoll tan-Negozjar

520

1.3

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

530

1.3.1

Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1

Strumenti ta' dejn negozjat

550

1.3.1.2

Ekwità

560

1.3.1.3

Kambju

570

1.3.1.4

Komoditajiet

580

1.3.2

Ammont tal-iskopertura għar-riskji tal-Pożizzjonijiet, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM)

590

1.4

AMMONTI TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

600

1.4.1

Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA)

610

1.4.2

OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternativi Standardizzati (ASA)

620

1.4.3

Approċċi avvanzati tal-kejl tal-OpR (AMA)

630

1.5

AMMONTI ADDIZZJONALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU MINĦABBA L-ISPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

640

1.6

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENTI FIL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

650

1.6.1

Metodu avvanzat

660

1.6.2

Metodu standardizzat

670

1.6.3

Fuq il-bażi tal-OEM

680

1.7

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU MARBUT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PROTAFOLL TAN-NEGOZJAR

690

1.8

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

710

1.8.2

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 458

720

1.8.2*

Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

730

1.8.2**

Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati għall-immirar tal-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

740

1.8.2***

Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur finanzjarju

750

1.8.3

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali aktar stretti bbażati fuq l-Artikolu 459

760

1.8.4

Li minnhom: Ammonti addizzjonali ta' skopertura għar-riskju dovuti għall-Artikolu 3 CRR

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

Proporzjon tal-Kapital CET1

020

2

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1

030

3

Proporzjon tal-Kapital T1

040

4

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1

050

5

Proporzjon tal-kapital totali

060

6

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali

Entrati fil-Memorandum: Proporzjonijiet tal-kapital minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

070

7

Proporzjon kapitali CET1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

080

8

Proporzjon kapitali tas-CET1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

090

9

Proporzjon kapitali tat-T1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

100

10

Proporzjon kapitali tat-T1 fil-mira minħabba aġġustamenti tal-Pilastru II

110

11

Proporzjon kapitali totali inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

120

12

Proporzjon Kapitali Totali fil mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

Ringiela

ID

Entrata

Kolonna

Assi u obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita

010

010

1

Total assi ta’ taxxa differita

020

1.1

Assi ta’ taxxa differita li ma jiddependux fuq il-profittabilità futura

030

1.2

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

040

1.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

050

2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita totali

060

2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

070

2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli minn assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura

080

2.2.1

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

090

2.2.2

Obbligazzjonijiet ta’ taxxa differita deduċibbli assoċjati ma’ assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

Aġġustamenti għar-riskju ta’ kreditu u t-telf mistenni

100

3

Eċċess (+) jew nuqqas (-) IRB ta’ aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

110

3.1

Aġġustamenti tar-riskju ta’ kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta’ telf mistenni

120

3.1.1

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

130

3.1.2

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

131

3.1.3

Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji

140

3.2

Telf mistenni eliġibbli totali

145

4

Eċċess (+) jew nuqqas (-) IRB tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta’ kreditu għal telf mistenni minn skoperturi inadempjenti

150

4.1

Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta’ kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

155

4.2

Telf mistenni eliġibbli totali

160

5

Ammonti tal-iskopertura ponderata għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2

170

6

Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2

180

7

Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu għall-provvediment eliġibbli bħala T2

Limiti massimi għal tnaqqis ta’ Grad 1 ta’ Ekwità Komuni

190

8

Limitu massimu mhux deduċibbli ta’ parteċipazzjonijiet f’entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

200

9

Limitu massimu ta' 10 % tas-CET1

210

10

Limitu massimu ta' 17.65 % tas-CET1

220

11

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta’ parteċipazzjonijiet kwalifikattivi lil hinn mis-settur finanzjarju u skoperturi kbar

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

230

12

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

240

12.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

250

12.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

260

12.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

270

12.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

280

12.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

290

12.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

291

12.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

292

12.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

293

12.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

300

13

Parteċipazzjonijiet tal-kapital AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

310

13.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

320

13.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

330

13.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

340

13.2

Parteċipazzjonijiet indiretti tal-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

350

13.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta’ Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

360

13.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

361

13.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

362

13.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

363

13.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

370

14

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

380

14.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

390

14.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

400

14.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

410

14.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

420

14.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

430

14.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

431

14.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' G2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

432

14.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

433

14.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

Investimenti fil-kapital ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

440

15

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

450

15.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

460

15.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

470

15.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

480

15.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

490

15.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

500

15.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

501

15.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

502

15.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

503

15.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

510

16

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

520

16.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

530

16.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

540

16.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

550

16.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

560

16.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

570

16.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

571

16.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

572

16.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

573

16.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

580

17

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment importanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

590

17.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

600

17.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

610

17.1.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta ma' parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

620

17.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

630

17.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

640

17.2.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

641

17.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

642

17.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' Kapital G2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

643

17.3.2

(-) Pożizzjonijiet bin-nieqes ta' tpaċija permessi b’rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

Ammonti totali tal-iskopertura għar-riskju ta’ parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:

650

18

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tas-CET1 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni

660

19

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tal-AT1 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni

670

20

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet tat-T2 f'entitajiet tas-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni

Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

680

21

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

690

22

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

700

23

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tal-AT1 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

710

24

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

720

25

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat temporanjament

730

26

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali tat-T2 ta' entitajiet tas-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

Bafers kapitali

740

27

Rekwiżit kombinat ta' bafer

750

Bafer ta' konservazzjoni kapitali

760

Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru

770

Bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

780

Bafer tar-riskju sistemiku

790

Bafer ta' istituzzjoni sistemikament importanti

800

Bafer Globali tal-Istituzzjoni Sistemikament Importanti

810

Bafer ieħor tal-Istituzzjoni Sistemikament Importanti

Rekwiżiti tal-Pilastru II

820

28

Rekwiżiti ta’ fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment

830

29

Kapital inizjali

840

30

Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar

850

31

Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

860

32

Skoperturi oriġinali totali

Il-minimu ta' Basel I

870

Aġġustamenti fil-fondi proprji totali

880

Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta' Basel I

890

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

900

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I – l-alternattiva SA

Aġġustamenti fis-CET1

Aġġustamenti fl-AT1

Aġġustamenti fit-T2

Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

Entrati fil-memorandum

Perċentwal applikabbli

Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżizzjonali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1

AĠĠUSTAMENTI TOTALI

020

1.1

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ

marbuta ma' {CA1;r220}

marbuta ma' {CA1;r660}

marbuta ma' {CA1;r880}

030

1.1.1

Strumenti ta' anterjorità: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat

040

1.1.1.1

Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE

050

1.1.1.2

Strumenti maħruġa minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta’ Aġġustament Ekonomiku

060

1.1.2

Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-istat

marbuta ma' {CA5.2;r010;c060}

marbuta ma' {CA5.2;r020;c060}

marbuta ma' {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

marbuta ma' {CA1;r240}

marbuta ma' {CA1;r680}

marbuta ma' {CA1;r900}

080

1.2.1

Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

090

1.2.2

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ interessi minoritarji

091

1.2.3

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 1 Addizzjonali

092

1.2.4

Rikonoxximent tranżizzjonali fil-fondi proprji konsolidati ta’ kapital kwalifikattiv tal-Grad 2

100

1.3

AĠĠUSTAMENTI TRANŻIZZJONALI OĦRA

marbuta ma' {CA1;r520}

marbuta ma' {CA1;r730}

marbuta ma' {CA1;r960}

110

1.3.1

Qligħ u telf mhux realizzati

120

1.3.1.1

Qligħ mhux realizzat

130

1.3.1.2

Telf mhux realizzat

133

1.3.1.3.

Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija “Disponibbli għall-bejgħ” tal-IAS39 approvat mill-UE

136

1.3.1.4.

Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija “Disponibbli għall-bejgħ” tal-IAS39 approvat mill-UE

138

1.3.1.5.

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni marbut mal-obbligazzjonijiet derivattivi

140

1.3.2

Tnaqqis

150

1.3.2.1

Telf għas-sena finanzjarja attwali

160

1.3.2.2

Assi intanġibbli

170

1.3.2.3

Assi ta’ taxxa differita li jiddependu fuq il-profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

180

1.3.2.4

Nuqqas IRB ta’ provvedimenti għal telf mistenni

190

1.3.2.5

Assi ta’ fond tal-pensjonijiet b’benefiċċji definiti

194

1.3.2.5*

li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva

198

1.3.2.5**

li minnhom: Introduzzjoni ta’ emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva

200

1.3.2.6

Strumenti proprji

210

1.3.2.6.1

Strumenti CET1 proprji

211

1.3.2.6.1**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

212

1.3.2.6.1*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

220

1.3.2.6.2

Strumenti GA1 proprji

221

1.3.2.6.2**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

222

1.3.2.6.2*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

230

1.3.2.6.3

Strumenti T2 proprji

231

1.3.2.6.3*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

232

1.3.2.6.3**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

240

1.3.2.7

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi

250

1.3.2.7.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1

260

1.3.2.7.1.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

270

1.3.2.7.1.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

280

1.3.2.7.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

290

1.3.2.7.2.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

300

1.3.2.7.2.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

310

1.3.2.7.3

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital G2

320

1.3.2.7.3.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

330

1.3.2.7.3.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

340

1.3.2.8

Strumenti ta' fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

350

1.3.2.8.1

Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

360

1.3.2.8.2

Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

370

1.3.2.8.3

Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

380

1.3.2.9

Assi tat-taxxa differiti li jiddependu fuq il-profitabbiltà fil-futur u li jirriżultaw minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

390

1.3.2.10

Strumenti ta' fondi proprji ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

400

1.3.2.10.1

Strumenti CET1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

410

1.3.2.10.2

Strumenti AT1 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

420

1.3.2.10.3

Strumenti T2 ta’ entitajiet mis-settur finanzjarju fejn l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

425

1.3.2.11

Eżenzjoni mit-tnaqqis ta’ Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f’Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati CET1

430

1.3.3

Filtri u tnaqqis addizzjonali

CA 5.2 strumenti ta' anterjorità: Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

Ammont ta' strumenti mgħoddut mal-primjum azzjonarju relatat

Bażi għall-kalkolu tal-limitu

Perċentwal applikabbli

Limitu

(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

Ammont anterjorat totali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti li kwalifikaw għal punt a) tal-Artikolu 57 ta’ 2006/48/KE

marbuta ma' {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti li kwalifikaw għal punt ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta’ 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489

marbuta ma' {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta’ tifdija

040

2.2.

Strumenti ta' anterjorità eżerċitabbli u b'inċentiv ta’ tifdija

050

2.2.1

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

060

2.2.2

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

070

2.2.3

Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 49 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

080

2.3

Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta' anterjorità CET1

090

3

Entrati li kkwalifikaw għal punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490

marbuta ma' {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Entrati totali mingħajr inċentiv ta’ tifdija

110

3.2

Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta’ tifdija

120

3.2.1

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

130

3.2.2

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

140

3.2.3

Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 tas-CRR wara d-data tal-maturità effettiva

150

3.3

Eċċess fuq il-limitu ta’ strumenti ta' anterjorità AT1

L-INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

REKWIŻITI TA' BAFER KOMBINAT

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA FIL-MEMORANDUM: AVVJAMENT (-) / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER KAPITALI TA' KONSERVAZZJONI

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI GLOBALMENT U SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

010

TOTAL

ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT

INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

INFORMAZZJONI DWAR KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

ISEM

KODIĊI

Kodiċi LEI

ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE)

AMBITU TAD-DEJTA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF),WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

KODIĊI TAL-PAJJIŻ

SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

TOTAL TA' KAPITAL TA' GRAD 1

KAPITAL TA' GRAD 2

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU/TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA FIL-MEMORANDUM: AVVJAMENT (-) / (+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER KAPITALI TA' KONSERVAZZJONI

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TAL-ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT U GLOBALMENT IMPORTANTI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI OĦRA

KAPITAL TA' GRAD 1 TA’ EKWITÀ KOMUNI

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

LI MINNU: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, IL-QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA U RIŻERVI OĦRAJN

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

LI MINNU: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

460

470

480

FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI TAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKOPERTURA ORIĠINALI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI U L-PROVVEDIMENTI TAL-VALUR

IT-TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA WARA LI S-SOSTITUZZJONI TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJON

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA. METODU KOMPRENSIV TA' KOLLATERAL FINANZJARJU

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA' ENTRATI BARRA L-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA GĦALL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ TAL-SMEs

PROTEZZJONI TA’ KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA.

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM:

AĠĠUSTAMENTI GĦALL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

0  %

20  %

50  %

100  %

LI MINNU: JIRRIŻULTA MIR-RISKJU TAL-KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

LI MINNU: B’VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI

INFLUSSI TOTALI (+)

LI MINNHOM: AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SKOPERTURI TOTALI

Ċellola marbuta ma’ CA

020

li minnhom: SMEs

030

li minnhom: SMEs soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs

040

li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli - Proprjetà residenzjali

050

li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat

060

li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI

070

Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

080

Skoperturi barra l-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

090

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

100

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

110

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta’ Saldu fit-Tul

120

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

130

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

L-ISKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

140

0  %

150

2  %

160

4  %

170

10  %

180

20  %

190

35  %

200

50  %

210

70  %

220

75  %

230

100  %

240

150  %

250

250  %

260

370  %

270

1 250  %

280

Ponderazzjonijiet tar-riskju oħrajn

ENTRATI FIL-MEMORANDUM

290

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli kummerċjali

300

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 100 %

310

Skoperturi ggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà residenzjali

320

Skoperturi inadempjenti soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta’ 150 %