16.5.2023   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L 131/17

REGOLAMENT DELEGAT TAL-KUMMISSJONI (UE) 2023/945

tas-17 ta’ Jannar 2023

li jemenda l-istandards tekniċi regolatorji stabbiliti fir-Regolament Delegat (UE) 2017/583 fir-rigward ta’ ċerti rekwiżiti ta’ trasparenza applikabbli għal tranżazzjonijiet fi strumenti mhux azzjonarji

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 9(5), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 11(4), it-tielet subparagrafu, l-Artikolu 14(7), it-tielet subparagrafu tal-Artikolu 21(5), it-tielet subparagrafu u l-Artikolu 22(3) it-tieni subparagrafu tiegħu,

Billi:

(1)

Filwaqt li titqies l-esperjenza miksuba bl-applikazzjoni tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 (2), l-identifikazzjoni tal-applikazzjoni inkonsistenti tad-dispożizzjonijiet li jiddependu fuq jekk tranżazzjoni tkunx li “ma tikkontribwix għall-formazzjoni tal-prezzijiet” jew le u filwaqt li jitqiesu l-bidliet fil-prattiċi kummerċjali minħabba l-iżviluppi teknoloġiċi u l-adattamenti tal-imġiba tal-parteċipanti fis-suq li jippermettu li l-informazzjoni tiġi ppubblikata bi skadenza iqsar, huwa meħtieġ li jiġu emendati ċerti dispożizzjonijiet ta’ dak ir-Regolament Delegat.

(2)

Il-kunċett ta’ tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet, li huwa rilevanti għall-applikazzjoni tal-eżenzjoni tar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ wara n-negozjar għat-tranżazzjonijiet bilaterali, ġie interpretat b’mod differenti mill-entitajiet taħt superviżjoni, li wassal għall-pubblikazzjoni inkonsistenti ta’ informazzjoni dwar it-trasparenza ta’ wara n-negozjar f’konformità mal-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3). Biex jittejbu t-trasparenza, il-kwalità tad-data u fl-aħħar mill-aħħar tiġi ffaċilitata l-aggregazzjoni tad-data, hemm bżonn li jiġi ssimplifikat u ċċarat ir-reġim ta’ rapportar applikabbli għat-tranżazzjonijiet mhux azzjonarji. Biex tiġi evitata interpretazzjoni diverġenti, id-diversi dispożizzjonijiet li jiddependu fuq il-kunċett ta’ tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet kemm fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/587 (4) kif ukoll fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 (5), li jittratta r-rapportar tat-tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti, jenħtieġ li jiġu allinjati. Billi l-lista ta’ tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet fir-Regolament Delegat (UE) 2017/590 tinkludi t-tranżazzjonijiet kollha li jridu jiġu esklużi mir-rekwiżiti ta’ rapportar, jenħtieġ għalhekk li t-tranżazzjonijiet separati fir-Regolament Delegat (UE) 2017/587 jitneħħew.

(3)

Il-parteċipanti fis-suq kienu qed jinterpretaw ir-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar għal sistemi ta’ negozjar ibridi b’mod differenti, li rriżulta f’inkonsistenza fit-trasparenza ta’ qabel in-negozjar divulgata mill-operaturi ta’ sistemi bħal dawn. Is-sistemi ibridi huma sistemi li jikkombinaw żewġ sistemi ta’ negozjar jew aktar. Biex jiġi żgurat li dawn l-operaturi jiddivulgaw informazzjoni adegwata dwar it-trasparenza ta’ qabel in-negozjar b’mod konsistenti madwar l-Unjoni, jenħtieġ li jiġu introdotti rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar għal sistemi ta’ negozjar ibridi li jiggarantixxu li r-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar ikunu allinjati ma’ dawk tas-sistemi individwali li minnhom tikkonsisti s-sistema ibrida.

(4)

Fir-rapporti pubbliċi dwar it-tranżazzjonijiet fl-istrumenti finanzjarji ċerti elementi ewlenin, bħall-prezz, il-kwantità u l-ammont nozzjonali ġew espressi b’mod inkonsistenti. L-espressjoni ta’ dawn l-elementi jenħtieġ li tkun konformi mal-konvenzjonijiet tas-suq fir-rigward tal-istrumenti individwali. Fir-rigward tal-bonds, jenħtieġ li l-prezz jiġi espress f’perċentwal, sakemm il-konvenzjoni tas-suq ma tiddettax li l-prezz ta’ tip speċifiku ta’ bond jiġi espress b’mod differenti. Għal Swaps ta’ Inadempjenza tal-Kreditu, jenħtieġ li l-prezz jiġi espress f’punti bażi li jirċievi l-bejjiegħ tal-protezzjoni tal-kreditu.

(5)

Negozjar fejn diversi bonds differenti, jew strumenti finanzjarji oħra, jinbiegħu simultanjament lil klijent wieħed, inklużi kontropartijiet, bħala negozjar f’portafoll kontra prezz wieħed għal-lott kollu, ma jkunx rikonoxxibbli bħala tali fir-rapporti pubbliċi. Mingħajr identifikazzjoni preċiża ta’ tali negozjar f’portafoll, ir-rapporti pubbliċi juru diversi tranżazzjonijiet individwali kontra prezz li ma jirriflettix il-prezz tas-suq. Għalhekk, hemm bżonn li fit-Tabella 3 tal-Anness II tar-Regolament Delegat (UE) 2017/587 jiżdied indikatur għan-negozjar f’portafoll li jidentifika tranżazzjonijiet bħal dawn.

(6)

Iċ-ċentri tan-negozjar, l-arranġamenti ta’ pubblikazzjoni approvati (approved publication arrangements, APAs) u d-ditti tal-investiment ma interpretawx b’mod konsistenti r-rekwiżiti relatati mad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni dwar it-trasparenza ta’ wara n-negozjar lill-pubbliku u l-informazzjoni li trid tingħata lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Markets Authority, ESMA) u lill-awtoritajiet kompetenti għall-fini tal-kalkoli tat-trasparenza. B’riżultat ta’ dan, tali informazzjoni hija inkompleta, mhux preċiża jew inkonsistenti. Dan idgħajjef il-potenzjal tal-użu ta’ tali informazzjoni u l-kwalità u l-preċiżjoni tal-kalkoli tat-trasparenza bbażati fuq id-data ppreżentata. Biex tiġi promossa l-applikazzjoni konsistenti tar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ wara n-negozjar madwar l-Unjoni, hemm bżonn li jiġi speċifikat aktar kif id-dettalji, bħall-prezz u l-ammont nozzjonali, jenħtieġ li jiġu divulgati fir-rigward ta’ strumenti finanzjarji differenti miċ-ċentri tan-negozjar, l-APAs u d-ditti tan-negozjar kif ukoll għar-rapportar ta’ data ta’ referenza u data kwantitattiva lill-ESMA u lill-awtoritajiet kompetenti.

(7)

Il-likwidità tad-derivattivi tal-komoditajiet tvarja b’mod sinifikanti skont il-karatteristiċi tal-istrumenti. Il-format li bih jiġu rrapportati ċerti karatteristiċi tad-derivattivi tal-komoditajiet u tal-merkanzija bħalissa mhuwiex speċifikat biżżejjed fir-Regolament Delegat (UE) 2017/583. Biex jinkiseb rapportar konsistenti ta’ dawn il-karatteristiċi u tittejjeb il-kwalità tad-data, jenħtieġ li dawn il-formati jkunu jiddependu fuq l-istandards eżistenti tas-suq u jenħtieġ li jiġu speċifikati.

(8)

Għalhekk jenħtieġ li r-Regolament Delegat (UE) 2017/583 jiġi emendat skont dan.

(9)

Biex iċ-ċentri tan-negozjar, l-APAs u d-ditti tal-investiment ikunu jistgħu jimplimentaw il-bidliet meħtieġa fis-sistemi tagħhom, jenħtieġ li ċerti emendi introdotti b’dan ir-Regolament jibdew japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2024. Biex ikunu ggarantiti ċ-ċertezza tad-dritt u l-kontinwità għat-tranżazzjonijiet eżegwiti qabel l-1 ta’ Jannar 2024 iżda li jiġu ppubblikati jew emendati wara dik id-data, jenħtieġ li l-Artikolu 12 u l-Annessi I, II u IV tar-Regolament Delegat (UE) 2017/583 kif applikabbli fil-31 ta’ Diċembru 2023 ikomplu japplikaw għat-tranżazzjonijiet eżegwiti qabel l-1 ta’ Jannar 2024.

(10)

Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji ppreżentati mill-ESMA lill-Kummissjoni.

(11)

L-ESMA għamlet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-istandards tekniċi regolatorji abbozzati li dan ir-Regolament huwa bbażat fuqhom, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (6),

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Emendi għar-Regolament Delegat (UE) 2017/583

Ir-Regolament Delegat (UE) 2017/583 huwa emendat kif ġej:

(1)

fl-Artikolu 4, jiżdied il-paragrafu 4 li ġej:

“4.   Għall-finijiet tal-paragrafu 2, il-punt (a), id-daqs tal-ordnijiet miżmuma f’faċilità tal-ġestjoni tal-ordnijiet għandu jitkejjel bl-ammont nozzjonali tal-kuntratti nnegozjati kif imsemmi fl-Anness II, it-tabella 2, il-kamp 10.”;

(2)

L-Artikolu 12 jinbidel b’dan li ġej:

“Artikolu 12

Applikazzjoni tat-trasparenza ta’ wara n-negozjar għal ċerti tranżazzjonijiet imwettqa barra ċentru tan-negozjar

(L-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014)

L-obbligi stabbiliti fl-Artikolu 21(1) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 ma għandhomx japplikaw għal tranżazzjonijiet elenkati fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 (*1).

(3)

L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a)

fil-paragrafu 5, jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Id-data msemmija fl-ewwel subparagrafu għandha tinġabar f’konformità mal-Anness V.”;

(b)

il-paragrafi 17 u 18 jinbidlu b’dan li ġej:

“17.   L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiżguraw il-pubblikazzjoni tar-riżultati tal-kalkoli msemmija fil-paragrafu 5 għal kull strument finanzjarju u klassi ta’ strument finanzjarju sat-30 ta’ April tas-sena ta’ wara d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 u sat-30 ta’ April ta’ kull sena minn hemm ’il quddiem. Ir-riżultati tal-kalkoli għandhom japplikaw mill-ewwel Tnejn ta’ Ġunju ta’ kull sena wara li jiġu ppubblikati sal-jum ta’ qabel l-ewwel Tnejn ta’ Ġunju tas-sena ta’ wara.

18.   Għall-finijiet tal-kalkoli msemmijin fil-paragrafu 1, il-punt (b)(i) u permezz ta’ deroga mill-paragrafi 7, 15 u 17, l-awtoritajiet komperenti għandhom fir-rigward ta’ bonds, ħlief l-ETCs u l-ETNs, jiżguraw il-pubblikazzjoni tal-kalkoli msemmija fil-paragrafu 5, il-punt (a) fuq bażi trimestrali, fl-ewwel Tnejn ta’ Frar, Mejju, Awwissu u Novembru wara d-data tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 600/2014 u fl-ewwel Tnejn ta’ Frar, Mejju, Awwissu u Novembru ta’ kull sena minn hemm ’il quddiem. Il-kalkoli għandhom jinkludu tranżazzjonijiet eżegwiti fl-Unjoni matul it-trimestru kalendarju preċedenti u għandhom japplikaw mit-tielet Tnejn ta’ Frar, Mejju, Awwissu u Novembru ta’ kull sena sakemm japplikaw il-kalkoli tal-perjodu trimestrali sussegwenti.”;

(4)

L-Anness I jinbidel bit-test fl-Anness I ta’ dan ir-Regolament;

(5)

L-Anness II huwa emendat f’konformità mal-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(6)

L-Anness III huwa emendat f’konformità mal-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(7)

L-Anness IV huwa emendat f’konformità mal-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

(8)

It-test stabbilit fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament jiżdied bħala l-Anness V.

Artikolu 2

Dispożizzjoni tranżizzjonali

L-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/583 u l-Annessi I, II u IV tiegħu kif applikabbli fil-31 ta’ Diċembru 2023 għandhom ikomplu japplikaw għal tranżazzjonijiet eżegwiti qabel l-1 ta’ Jannar 2024.

Artikolu 3

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

L-Artikolu 1, il-punti (2), (4), (5) u (7) għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2024.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta’ Jannar 2023.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Ursula VON DER LEYEN

(1)  ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84.

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/583 tal-14 ta’ Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta’ trasparenza għal ċentri tan-negozjar u ditti ta’ investiment fir-rigward tal-bonds, il-prodotti finanzjarji strutturati, il-kwoti ta’ emissjonijiet u d-derivattivi (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 229).

(3)  Ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 84).

(4)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/587 tal-14 ta' Lulju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji dwar rekwiżiti ta' trasparenza għall-ċentri tan-negozjar u ditti ta' investiment fir-rigward ta' ishma, irċevuti depożitarji, fondi nnegozjati fil-boroż, ċertifikati u strumenti finanzjarji simili oħrajn u dwar obbligi ta' eżekuzzjoni tat-tranżazzjoni fir-rigward ta' ċertu ishma f'ċentru tan-negozjar jew minn internalizzaturi sistematiċi (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 387).

(5)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 tat-28 ta’ Lulju 2016 jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 449).

(6)  Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

(*1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590 tat-28 ta’ Lulju 2016 jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji għar-rapportar ta’ tranżazzjonijiet lill-awtoritajiet kompetenti (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 449).”;

ANNESS I

“ANNESS I

Deskrizzjoni tat-tip ta’ sistema u l-informazzjoni relatata li għandha ssir pubblika f’konformità mal-Artikolu 2

It-tip ta’ sistema

Deskrizzjoni tas-sistema

L-informazzjoni li għandha ssir pubblika

Sistema ta’ negozjar bi rkant kontinwu permezz ta’ ktieb tal-ordnijiet

Sistema li permezz ta’ ktieb tal-ordnijiet u algoritmu tan-negozjar imħaddma mingħajr l-intervent tal-bniedem tqabbel l-ordnijiet tal-bejgħ mal-ordnijiet tax-xiri fuq il-bażi tal-aħjar prezz disponibbli fuq bażi kontinwa.

Għal kull strument finanzjarju, l-għadd aggregat tal-ordnijiet u l-volum li jirrappreżentaw f’kull livell tal-prezzijiet, għal mill-inqas l-aqwa ħames livelli tal-prezz tat-talba u tal-offerta.

Sistema ta’ negozjar ibbażata fuq il-kwotazzjonijiet

Sistema li fiha t-tranżazzjonijiet jiġu konklużi fuq il-bażi ta’ kwotazzjonijiet sodi li jitqiegħdu kontinwament għad-dispożizzjoni tal-parteċipanti, li teżiġi li l-ġeneraturi tas-suq iżommu l-kwotazzjonijiet f’daqs li jibbilanċja l-ħtiġijiet tal-membri u tal-parteċipanti f’termini ta’ f’daqs kummerċjali u r-riskju li għalih jesponi ruħu l-ġeneratur tas-suq.

Għal kull strument finanzjarju, l-aħjar talba u offerta skont il-prezz ta’ kull ġeneratur tas-suq f’dak l-istrument, flimkien mal-volumi marbutin ma’ dawk il-prezzijiet.

Il-kwotazzjonijiet li jsiru pubbliċi għandhom ikunu dawk li jirrappreżentaw impenji fermi biex jinxtraw jew jinbiegħu l-istrumenti finanzjarji u li jindikaw il-prezz u l-volum ta’ strumenti finanzjarji fejn il-ġeneraturi tas-suq reġistrati huma ppreparati biex jixtru jew ibiegħu. Madankollu, f’kundizzjonijiet tas-suq eċċezzjonali, jistgħu jkunu permessi prezzijiet indikattivi jew unidirezzjonali għal żmien limitat.

Sistema ta’ negozjar b’irkant perjodiku

Sistema li tqabbel l-ordnijiet fuq il-bażi ta’ rkant perjodiku u algoritmu tan-negozjar imħaddma mingħajr l-intervent tal-bniedem.

Għal kull strument finanzjarju, il-prezz li bih is-sistema ta’ negozjar b’irkant tissodisfa l-aħjar l-algoritmu tan-negozjar u l-volum li jista’ jkun eżegwibbli b’dak il-prezz mill-parteċipanti f’dik is-sistema.

Sistema ta’ negozjar ibbażata fuq talba għal kwotazzjonijiet

Sistema ta’ negozjar meta kwotazzjoni jew kwotazzjonijiet jingħataw b’rispons għal talba għal kwotazzjoni ppreżentata minn membru jew parteċipant wieħed jew aktar. Il-kwotazzjoni hija eżegwibbli esklużivament mill-membru jew mill-parteċipant tas-suq li jagħmel it-talba. Il-membru jew il-parteċipant li jagħmel it-talba jista’ jikkonkludi tranżazzjoni billi jaċċetta l-kwotazzjoni jew il-kwotazzjonijiet ipprovduti lilu fuq talba.

Il-kwotazzjonijiet u l-volumi marbutin minn kwalunkwe membru jew parteċipant li, jekk jiġu aċċettati, iwasslu għal tranżazzjoni skont ir-regoli tas-sistema. Il-kwotazzjonijiet ippreżentati kollha b’rispons għal talba għal kwotazzjoni jistgħu jiġu ppubblikati fl-istess ħin iżda mhux aktar tard minn meta jsiru eżegwibbli.

Sistema ta’ negozjar bil-fomm

Sistema ta’ negozjar meta t-tranżazzjonijiet bejn il-membri huma rranġati permezz ta’ negozjati bil-fomm.

It-talbiet u l-offerti u l-volumi marbutin minn kwalunkwe membru jew parteċipant li, jekk jiġu aċċettati, iwasslu għal tranżazzjoni skont ir-regoli tas-sistema.

Sistema ta’ negozjar ibrida

Sistema li taqa’ f’żewġ tipi ta’ sistemi ta’ negozjar jew aktar imsemmija fir-ringieli minn 1 sa 5 ta’ din it-Tabella.

Għal sistemi ta’ negozjar ibridi li jikkombinaw sistemi ta’ negozjar differenti fl-istess ħin, ir-rekwiżiti jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar applikabbli għal kull tip ta’ sistema ta’ negozjar li tifforma s-sistema ibrida.

Għal sistemi ta’ negozjar ibridi li sussegwentement jikkombinaw żewġ sistemi ta’ negozjar jew aktar, ir-rekwiżiti jikkorrispondu għar-rekwiżiti ta’ trasparenza ta’ qabel in-negozjar applikabbli għas-sistema ta’ negozjar rispettiva mħaddma f’mument partikolari.

Kull sistema oħra ta’ negozjar

Kull sistema oħra ta’ negozjar mhux koperta mir-ringieli minn 1 sa 6.

Informazzjoni adegwata rigward il-livell tal-ordnijiet jew tal-kwotazzjonijiet u tal-interess tan-negozjar; b’mod partikolari, l-aħjar ħames livelli ta’ prezzijiet tat-talbiet u l-offerti u/jew kwotazzjoni bidirezzjonali ta’ kull ġeneratur tas-suq fl-istrument, jekk il-karatteristiċi tal-mekkaniżmu ta’ skoperta tal-prezz jippermettu dan.”

ANNESS II

L-Anness II huwa emendat kif ġej:

(1)

It-Tabella 2 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 2

Lista ta’ dettalji għall-finijiet tat-trasparenza ta’ wara n-negozjar

#

Identifikatur tal-kamp

Strumenti finanzjarji

Deskrizzjoni u dettalji li jridu jiġu ppubblikati

Tip ta’ ċentru ta’ eżekuzzjoni jew ta’ pubblikazzjoni

Format li għandu jimtela kif definit fit-Tabella 1

1

Id-data u l-ħin tan-negozjar

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Id-data u l-ħin meta twettqet it-tranżazzjoni.

Għal tranżazzjonijiet li twettqu f’ċentru tan-negozjar, il-livell ta’ granularità għandu jkun f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/574 (1).

Għal tranżazzjonijiet li ma twettqux f’ċentru tan-negozjar, id-data u l-ħin għandhom ikunu meta l-partijiet jaqblu dwar il-kontenut tal-kampi segwenti: il-kwantità, il-prezz, il-muniti kif speċifikat fil-kampi 31, 34 u 44 tat-Tabella 2 tal-Anness I tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/590, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-istrument, il-klassifikazzjoni tal-istrument u l-kodiċi tal-istrument sottostanti, meta applikabbli. Għat-tranżazzjonijiet mhux eżegwiti f’ċentru tan-negozjar il-ħin irrappurtat għandu jkun preċiż għal mill-inqas l-eqreb sekonda.

Meta t-tranżazzjoni tirriżulta minn ordni trażmessa mill-kumpanija ta’ eżekuzzjoni f’isem klijent lil terza persuna meta l-kundizzjonijiet għat-trażmissjoni stabbiliti fl-Artikolu 4 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590 ma ġewx issodisfati, din għandha tkun id-data u l-ħin tat-tranżazzjoni aktar milli l-ħin tat-trażmissjoni tal-ordni.

Suq Regolat (Regulated Market, RM)

Faċilità Multilaterali tan-Negozjar (Multilateral Trading Facility, MTF), Faċilità Organizzata tan-Negozjar (Organised Trading Facility, OTF)

Arranġament ta’ Pubblikazzjoni Approvata (Approved Publication Arrangement, APA)

Fornitur ta’ tape konsolidat (consolidated tape provider, CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-istrument

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3

Prezz

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Il-prezz innegozjat tat-tranżazzjoni ħlief, meta applikabbli, il-kummissjoni u l-imgħax akkumulat.

Il-prezz innegozjat għandu jiġi rrapportat f’konformità mal-konvenzjoni standard tas-suq. L-informazzjoni rrappurtata f’dan il-kamp għandha tkun konsistenti mal-valur ipprovdut fil-kamp ‘Notazzjoni tal-Prezz’.

Meta l-prezz ma jkunx attwalment disponibbli iżda pendenti (pending, ‘PNDG’) jew mhux applikabbli (not applicable, ‘NOAP’), dan il-kamp ma għandux jimtela.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} f’każ li l-prezz jiġi espress bħala valur monetarju

{DECIMAL-11/10} f’każ li l-prezz jiġi espress bħala perċentwal jew rendiment

{DECIMAL-18/17} f’każ li l-prezz jiġi espress bħala punti bażi

4

Prezz Nieqes

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Meta l-prezz ma jkunx disponibbli attwalment iżda jkun pendenti, il-valur għandu jkun ‘PNDG’.

Meta l-prezz ma jkunx applikabbli il-valur għandu jkun ‘NOAP’.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‘PNDG’ f’każ li l-prezz ma jkunx disponibbli

‘NOAP’ f’każ li ma jkunx applikabbli l-prezz

5

Munita tal-prezz

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Il-munita ewlenija li biha jiġi espress il-prezz (applikabbli jekk il-prezz jiġi espress bħala valur monetarju).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Notazzjoni tal-prezz

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Indikazzjoni dwar jekk il-prezz huwiex espress f’valur monetarju, f’perċentwal, f’punti bażi jew f’rendiment

In-notazzjoni tal-prezz għandha tiġi rrapportata f’konformità mal-konvenzjoni standard tas-suq.

Għal swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu, dan il-kamp għandu jimtela b’‘BAPO’.

Għal bonds (għajr ETNs u ETCs) dan il-kamp għandu jimtela b’perċentwal (PERC) tal-ammont nozzjonali. Meta prezz f’perċentwali ma jkunx il-konvenzjoni standard tas-suq, dan għandu jimtela b’YIEL, BAPO jew MONE, f’konformità mal-konvenzjoni standard tas-suq.

L-informazzjoni rrappurtata f’dan il-kamp għandha tkun konsistenti mal-valur ipprovdut fil-kamp ‘Price’.

Meta l-prezz ikun irrapportat f’termini monetarji, dan għandu jingħata fl-unità tal-munita prinċipali.

Meta l-prezz ma jkunx attwalment disponibbli iżda pendenti (‘PNDG’) jew mhux applikabbli (‘NOAP’), dan il-kamp ma għandux jimtela.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‘MONE’ — Valur monetarju

‘PERC’ — Perċentwal ‘YIEL’ — Rendiment

‘BAPO’ — Punti bażi

7

Kwantità

Għall-istrumenti finanzjarji kollha ħlief fil-każijiet deskritti fl-Artikolu 11(1), il-punti (a) u (b) ta’ dan ir-Regolament.

Għal strumenti finanzjarji nnegozjati f’unitajiet, l-għadd ta’ unitajiet tal-istrument finanzjarju. Inkella ħalli vot.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

Kwantità f’unita tal-kejl

Għal kuntratti ddeżinjati f’unitajiet f’derivattivi ta’ komoditajiet, derivattivi C10, derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet u kwoti tal-emissjonijiet ħlief fil-każijiet deskritti fl-Artikolu 11(1) il-punti (a) u (b) ta’ dan ir-Regolament.

L-ammont ekwivalenti ta’ prodott bażiku jew kwota ta’ emissjoni nnegozjata espressa fl-unità ta’ kejl.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

Notazzjoni tal-kwantità f’unita ta’ kejl

Għal kuntratti ddeżinjati f’unitajiet f’derivattivi ta’ komoditajiet, derivattivi C10, derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet u kwoti tal-emissjonijiet ħlief fil-każijiet deskritti fl-Artikolu 11(1) il-punti (a) u (b) ta’ dan ir-Regolament

Indikazzjoni tan-notazzjoni meta hija espressa l-kwantità fl-unità ta’ kejl.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‘TOCD’ — tunnellati ta’ ekwivalenti ta’ diossidu tal-karbonju, għal kwalunkwe kuntratt relatat mal-kwoti tal-emissjonijiet

‘TONE’ — tunnellati metriċi

‘MWHO’ — megawatt sigħat

‘MBTU’ — miljun unità termali Brittanika

‘THMs’ — unitajiet tas-sħana

‘DAYS’ — jiem

jew

{ALPHANUM-4} f’kull każ ieħor

10

Ammont nozzjonali

Għall-istrumenti finanzjarji kollha ħlief fil-każijiet deskritti fl-Artikolu 11(1), il-punti (a) u (b) ta’ dan ir-Regolament.

Dan il-kamp għandu jimtela:

(i)

għall-bonds (esklużi l-ETCs u l-ETNs), bil-valur nominali, li huwa l-ammont imħallas lura fit-tifdija lill-investitur;

(ii)

għal ETCs u ETNs u derivattivi titolizzati, bl-għadd ta’ strumenti skambjati bejn ix-xerrejja u l-bejjiegħa mmultiplikat bil-prezz tal-istrument skambjat għal dik it-tranżazzjoni speċifika. B’mod ekwivalenti, bil-kamp tal-prezz immultiplikat bil-kamp tal-kwantità;

(iii)

għall-prodotti finanzjarji strutturati (structured finance products, SFPs), bil-valur nominali għal kull unità mmultiplikat bl-għadd ta’ strumenti fil-ħin tat-tranżazzjoni;

(iv)

għal swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu, bl-ammont nozzjonali li għalih tkun akkwistata jew mibjugħa il-protezzjoni;

(v)

għal opzjonijiet, swapzjonijiet, swaps għajr dawk f’(iv), futures u forwards, bl-ammont nozzjonali tal-kuntratt;

(vi)

għall-kwoti tal-emissjonijiet, bl-ammont li jirriżulta tal-kwantità bil-prezz rilevanti stabbilit fil-kuntratt fil-ħin tat-tranżazzjoni. B’mod ekwivalenti, bil-kamp tal-prezz immultiplikat bil-kwantità fil-kamp tal-unità ta’ kejl;

(vii)

fil-każ ta’ spread bets, bil-valur monetarju abbinat ma’ kull punt ta’ moviment fl-istrument finanzjarju sottostanti fil-ħin tat-tranżazzjoni;

(viii)

għall-kuntratti għad-differenza, bl-għadd ta’ strumenti skambjati bejn ix-xerrejja u l-bejjiegħa mmultiplikat bil-prezz tal-istrument skambjat għal dik it-tranżazzjoni speċifika. B’mod ekwivalenti, bil-kamp tal-prezz immultiplikat bil-kamp tal-kwantità.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Munita nozzjonali

Għall-istrumenti finanzjarji kollha ħlief fil-każijiet deskritti fl-Artikolu 11(1), il-punti (a) u (b) ta’ dan ir-Regolament.

Il-munita prinċipali li fiha huwa denominat l-ammont nozzjonali.

Fil-każ ta’ kuntratt tad-derivattivi FX jew swap b’diversi muniti jew swapzjoni meta l-iswap sottostanti tkun ta’ diversi muniti jew ta’ CFD tal-munita jew kuntratt ta’ spread-betting, din tkun il-munita nozzjonali tal-komponent 1.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Tip

Għal kwoti tal-emissjonijiet u derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet biss

Dan il-kamp huwa applikabbli għall-kwoti tal-emissjonijiet u d-derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet biss.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

‘EUAE’ — EUA

‘CERE’ — CER

‘ERUE’ — ERU

‘EUAA’ — EUAA

‘OTHR’ — Oħrajn

13

Ċentru tal-eżekuzzjoni

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

L-identifikazzjoni taċ-ċentru meta tkun saret it-tranżazzjoni.

Uża l-kodiċi MIC tas-segment ISO 10383 għal tranżazzjonijiet eżegwiti f’ċentru tan-negozjar. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv.

Uża ‘SINT’ għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar, meta t-tranżazzjoni fuq dak l-istrument finanzjarju tkun eżegwita f’Internalizzatur Sistematiku.

Għal strumenti finanzjarji ammessi għan-negozjar jew innegozjati f’ċentru tan-negozjar, meta t-tranżazzjoni f’dak l-istrument finanzjarju la hija eżegwita f’ċentru tan-negozjar tal-UE u lanqas minn internaizzatur sistemtiku uża l-kodiċi MIC ‘XOFF’. Jekk it-tranżazzjoni tiġi eżegwita fuq pjattaforma organizzata tan-negozjar barra mill-UE, flimkien ma’ ‘XOFF’ hemm bżonn jimtela wkoll il-kamp ‘Ċentru ta’ negozjar ta’ eżekuzzjoni ta’ pajjiż terz’.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – ċentri tan-negozjar tal-UE jew

‘SINT’ — internalizzatur sistematiku

‘XOFF’ — f’kull każ ieħor

14

Ċentru tan-negozjar ta’ eżekuzzjoni ta’ pajjiż terz

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

L-identifikazzjoni taċ-ċentru ta’ negozjar tal-pajjiż terz meta tkun ġiet eżegwita t-tranżazzjoni.

Uża l-kodiċi MIC tas-segment ISO 10383. Meta s-segment MIC ma jkunx jeżisti, uża l-MIC operattiv.

Meta t-tranżazzjoni ma tiġix eżegwita f’ċentru tan-negozjar ta’ pajjiż terz, il-kamp ma għandux jimtela.

APA, CTP

{MIC}

15

Id-Data u l-Ħin tal-Pubblikazzjoni

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Id-data u l-ħin meta tkun ġiet ippubblikata t-tranżazzjoni minn ċentru tan-negozjar jew APA.

Għal tranżazzjonijiet li twettqu f’ċentru tan-negozjar, il-livell ta’ granularità għandu jkun f’konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 2 tar-Regolament Delegat (UE) 2017/574.

Għal tranżazzjonijiet li ma twettqux f’post tan-negozjar il-ħin irrappurtat għandu jkun granulari għal mill-inqas l-eqreb sekonda.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Post tal-pubblikazzjoni

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-post tan-negozjar u l-APA li jippubblika t-tranżazzjoni.

CTP

Post tan-Negozjar: {MIC}

APA: {MIC} meta disponibbli. Inkella, kodiċi ta’ erba’ karattri kif ippubblikat fil-lista ta’ data li tirrapporta fornituri ta’ servizzi fis-sit web tal-ESMA.

17

Kodiċi ta’ Identifikazzjoni tat-Tranżazzjoni

Għall-istrumenti finanzjarji kollha

Kodiċi alfanumeriku assenjat miċ-ċentri tan-negozjar (skont l-Artikolu 12 tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/580 (2)) u l-APAs u użat f’kull referenza sussegwnti għan-negozjar speċifiku.

Il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-tranżazzjoni għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull segment MIC skont ISO 10383 u għal kull jum ta’ negozjar. Meta ċ-ċentru tan-negozjar ma jużax MICs tas-segment, il-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-tranżazzjoni għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull MIC operattiv għal kull jum ta’ negozjar.

Meta l-APA ma jużax l-MICs, għandu jkun uniku, konsistenti u persistenti għal kull kodiċi ta’ erba’ karattri użat biex jiġi identifikat l-APA għal kull jum ta’ negozjar.

Il-komponenti tal-kodiċi ta’ identifikazzjoni tat-tranżazzjoni ma għandhomx jiżvelaw l-identità tal-kontropartijiet għat-tranżazzjoni li għaliha jkun qiegħed jinżamm il-kodiċi

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Tranżazzjoni li għandha titneħħa

Għal derivattivi

Kodiċi biex jiġi identifikat jekk it-tranżazzjoni hijiex se titneħħa.

RM,MTF, OTF, APA, CTP

‘TRUE’ — it-tranżazzjoni li għandha titneħħa

‘FALSE’ — it-tranżazzjoni li ma għandhiex titneħħa

(2)

It-Tabella 3 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 3

Lista ta’ indikaturi għall-finijiet tat-trasparenza ta’ wara n-negozjar

Indikatur

Isem

Tip ta’ ċentru ta’ eżekuzzjoni jew ta’ pubblikazzjoni

Deskrizzjoni

‘BENC’

Indikatur tat-tranżazzjoni bħala punt ta’ riferiment

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet eżegwiti b’referenza għal prezz li huwa kkalkulat fuq diversi istanzi ta’ żmien skont parametru referenzjarju partikolari, bħalma huwa l-prezz medju ponderat skont il-volum jew il-prezz medju ponderat skont il-ħin.

‘ACTX’

Indikatur ta’ tranżazzjoni agency cross

APA, CTP

Tranżazzjonijiet meta impriża ta’ investiment tkun laqqgħet flimkien żewġ ordnijiet ta’ klijenti bix-xiri u l-bejgħ li jkun sar bħala tranżazzjoni waħda u li tinvolvi l-istess volum u prezz.

‘NPFT’

Indikatur tat-tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet

RM, MTF, OTF, CTP

Tranżazzjonijiet li ma jikkontribwux għall-formazzjoni tal-prezzijiet kif stabbilit fl-Artikolu 2(5) tar-Regolament Delegat (UE) 2017/590.

‘LRGS’

Indikatur tat-tranżazzjoni LIS ta’ wara n-negozjar

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Tranżazzjonijiet imwettqa taħt id-differiment fuq skala kbira ta’ wara n-negozjar.

‘ILQD’

Indikatur ta’ tranżazzjoni ta’ strument mhux likwidu

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet imwettqa taħt id-differiment għall-istrumenti li għalihom ma hemmx suq likwidu.

‘DAQS’

Indikatur tat-tranżazzjoni SSTI ta’ wara n-negozjar

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Tranżazzjonijiet imwettqa taħt id-daqs ta’ wara n-negozjar speċifiku għad-differiment tal-istrument.

‘TPAC’

Indikatur tat-tranżazzjoni f’pakkett

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet f’pakkett li mhumiex skambju ma’ prodotti fiżiċi kif iddefinit fl-Artikolu 1.

‘XFPH’

Indikatur tat-tranżazzjonijiet ta’ skambju ma’ prodotti fiżiċi

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Skambju ma’ prodotti fiżiċi kif definit fl-Artikolu 1.

‘CANC’

Indikatur ta’ kanċellazzjoni

RM, MTF, APA, CTP

Meta tiġi kkanċellata tranżazzjoni li ġiet ippubblikata qabel.

‘AMND’

Indikatur ta’ emenda

RM, MTF, APA, CTP

Meta tiġi emendata tranżazzjoni li ġiet ippubblikata qabel.

‘PORT’

Indikatur ta’ negozjar f’portafoll

RM, MTF, APA, CTP

Tranżazzjoni f’ħames strumenti finanzjarji differenti jew aktar meta dawn it-tranżazzjonijiet jiġu nnegozjati fl-istess ħin mill-istess klijent u bi prezz wieħed tal-lott u li ma tkunx ‘tranżazzjoni f’pakkett’ kif imsemmi fl-Artikolu 1(1).


INDIKATURI TA’ DIFFERIMENT SUPPLEMENTARI

Artikolu 11(1)(a)(i).

‘LMTF’

Indikatur ta’ dettalji limitati

RM, MTF, OTF, APA, CTP

L-ewwel rapport bil-pubblikazzjoni ta’ dettalji limitati f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (a)(i).

‘FULF’

Indikatur ta’ dettalji sħaħ

Tranżazzjoni li għaliha dettalji limitati ġew ippubblikati qabel f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (a)(i).

Artikolu 11(1)(a)(ii).

‘DATF’

Kuljum indikatur ta’ azzjoni aggregata

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pubblikazzjoni ta’ tranżazzjoni aggregata ta’ kuljum f’konformità mal-Artikolu 11(1)(a)(ii).

‘FULA’

Indikatur ta’ dettalji sħaħ

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet individwali li għalihom dettalji aggregati ġew ippubblikati qabel f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (a)(ii).

Artikolu 11(1)(b)

‘VOLO’

Indikatur tal-omissjoni tal-volum

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjoni li għaliha dettalji limitati huma ppubblikati f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (b).

‘FULV’

Indikatur ta’ dettalji sħaħ

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjoni li għaliha dettalji limitati ġew ippubblikati qabel f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (b)

Artikolu 11(1)(c)

‘FWAF’

Indikatur ta’ aggregazzjoni ta’ erba’ ġimgħat

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pubblikazzjoni ta’ tranżazzjonijiet f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (c).

‘FULJ’

Indikatur ta’ dettalji sħaħ

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet individwali li kienu bbenefikaw minn pubblikazzjoni aggregata f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (c).

 

Artikolu 11(1)(d)

‘IDAF’

Indikatur ta’ aggregazzjoni mhux definita

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet li għalihom il-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata ġiet permessa għal perjodu ta’ żmien indeterminat f’konformità mal-Artikolu 11(1), il-punt (d).

L-użu konsekuttiv tal-Artikolu 11(1)(b) u l-Artikolu 11(2)(c) għall-istrumenti ta’ dejn sovran

‘VOLW’

Indikatur tal-omissjoni tal-volum

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjoni li għaliha dettalji limiti huma ppubblikati f’konformità mal-Artikolu 11(1)(b) u li għalihom il-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata għal perjodu ta’ żmien indeterminat tiġi permessa b’mod konsekuttiv f’konformità mal-Artikolu 11(2), il-punt (c).

‘COAF’

Indikatur ta’ aggregazzjoni konsekuttiva (omissjoni ta’ volum ta’ wara għall-istrumenti ta’ dejn sovran)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Tranżazzjonijiet li għalihom dettalji limitati ġew ippubblikati qabel f’konformità mal-Artikolu 11(1)(b) u li għalihom il-pubblikazzjoni ta’ diversi tranżazzjonijiet f’forma aggregata għal perjodu ta’ żmien indeterminat ġie permess b’mod konsekuttiv f’konformità mal-Artikolu 11(2), il-punt (c).”

(3)

It-Tabella 4 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 4

Kejl tal-volum

Tip ta’ strument

Volum

Il-bonds kollha ħlief ETCs u ETNs u prodotti finanzjarji strutturati

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Bonds tat-tip ETC u ETN

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi titolizzati

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi tar-rati tal-imgħax

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi tal-Kambju

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi azzjonarji

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi ta’ komoditajiet

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi ta’ kreditu

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Kuntratt għad-differenzi

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi C10

‘Ammont nozzjonali’ tal-kuntratt innegozjat skont il-kamp 10 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet

‘Kwantità fl-unità ta’ kejl’ skont il-kamp 8 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

Kwoti tal-emissjonijiet

‘Kwantità f’unità ta’ kejl’ skont il-kamp 8 tat-Tabella 2 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.”.

(1)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/574 tas-7 ta’ Ġunju 2016 i jissupplimenta d-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' standards tekniċi regolatorji għal-livell ta' preċiżjoni tal-arloġġi tan-negozju (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 148).

(2)  Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/580 tal-24 ta’ Ġunju 2016 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 600/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-istandards tekniċi regolatorji għaż-żamma tad-data rilevanti dwar l-ordnijiet fl-istrumenti finanzjarji (ĠU L 87, 31.3.2017, p. 193).

Ir-Regolament ta’ Delega (UE) Nru 148/2013 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet fir-rigward ta’ standards tekniċi regolatorji dwar id-dettalji minimi tad-data li trid tiġi rrapportata lir-repożitorji tat-tranżazzjonijiet.”

ANNESS III

L-Anness III huwa emendat kif ġej:

(1)

fil-parti 1, il-punt 13 jinbidel b’dan li ġej:

“13.

‘Swapzjoni jew Opzjoni fuq swap’ tfisser kuntratt ta’ opzjoni li jagħti lis-sid id-dritt, iżda mhux l-obbligu, li jidħol fi swap f’ċerta data jew sa ċerta data futura jew data tal-eżerċizzju.”;

(2)

It-Tabella 2.2 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 2.2

Bonds (it-tipi ta’ bonds kollha ħlief ETC u ETN) — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Bonds (it-tipi ta’ bonds kollha ħlief ETC u ETN)

Kull bond individwali għandu jkun determinat li ma jkollux suq likwidu skont l-Artikolu 13(18) jekk huwa kkaratterizzat minn kombinazzjoni speċifika tat-tip ta’ bond u daqs ta’ ħruġ kif speċifikat f’kull ringiela tat-tabella.

Tip ta’ Bond

 

Daqs ta’ ħruġ - RTS23#14

Bond Sovran

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = EUSB

tfisser bond li la huwa konvertibbli u lanqas bond kopert u jinħareġ minn emittent sovran:

(a)

l-Unjoni;

(b)

Stat Membru, inkluż dipartiment tal-gvern, aġenzija jew vettura bi skop speċjali ta’ Stat Membru;

(c)

entità sovrana li mhijiex imniżżla fil-punti (a) u (b).

inqas minn (f’EUR)

1 000 000 000

Bond Pubbliku Ieħor

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = OEPB

tfisser bond li la huwa konvertibbli u lanqas bond kopert u jinħareġ minn xi wieħed mill-emittenti pubbliċi li ġejjin:

(a)

f’każ ta’ Stat Membru federali, membri ta’ dik il-federazzjoni;

(b)

vettura bi skop speċjali għal diversi Stati Membri;

(c)

istituzzjoni finanzjarja internazzjonali stabbilita minn żewġ Stati Membri jew aktar li jkollha l-għan li timmobilizza l-iffinanzjar u tagħti assistenza finanzjarja għall-benefiċċju tal-membri tagħha li jkunu għaddejjin minn jew mhedda bi problemi finanzjarji severi;

(d)

il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(e)

entità pubblika li mhijiex emittent ta’ bond sovran kif speċifikat fir-ringiela preċedenti.

inqas minn (f’EUR)

500 000 000

Bond Konvertibbli

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = CVTB

tfisser strument li jikkonsisti f’bond jew strument ta’ dejn titolizzat b’derivattiv inkorporat, bħal opzjoni li tinxtara l-ekwità sottostanti

inqas minn (f’EUR)

500 000 000

Bond Kopert

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = CVDB

tfisser bonds kif imsemmijin fl-Artikolu 52(4) tad-Direttiva 2009/65/KE

matul l-istadji S1 u S2

matul l-istadji S3 u S4

inqas minn (f’EUR)

1 000 000 000

inqas minn (f’EUR)

500 000 000

Bond Korporattiv

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = CRPB

tfisser bond li la huwa bond konvertibbli u lanqas kopert u li jinħareġ minn Societas Europaea stabbilita f’konoformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 (1) jew tip ta’ kumpanija elenkata fl-Anness I jew l-Anness II tad-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill (2) jew ekwivalenti f’pajjiżi terzi

matul l-istadji S1 u S2

matul l-istadji S3 u S4

inqas minn (f’EUR)

1 000 000 000

inqas minn (f’EUR)

500 000 000

Tip ta’ Bond

Għall-għan tad-determinazzjoni tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikolu 13(18), għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Bond Ieħor

RTS2#3 = BOND u RTS2#9 = OTHR

Bond li ma jappartjeni għal ebda tip ta’ bond imsemmi hawn fuq huwa meqjus li ma għandux suq likwidu

(3)

It-Tabella 2.4 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 2.4

Bonds (tipi ta’ bonds ETC u ETN) — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Tip ta’ bond

Kull strument finanzjarju individwali għandu jkun determinat li ma jkollux suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma jissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Fatturat medju ta’ kuljum (average daily turnover, ADT)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Komoditajiet Innegozjati fil-Borża (ETCs) - RTS2 # 3 = ETCS

strument ta’ dejn maħruġ kontra investiment dirett mill-emittent fi prodotti bażiċi jew kuntratti tad-derivattivi ta’ komoditajiet. Il-prezz ta’ ETC huwa marbut direttament jew indirettament mal-prestazzjoni tas-sottostanti. ETC tittraċċa b’mod passiv il-prestazzjoni tal-prodott bażiku jew indiċi tal-prodott bażiku li tirreferi għalihom.

EUR 500 000

10

Noti ta’ Negozju fil-Borża (ETNs) - RTS2#3 = ETNS

strument ta’ dejn maħruġ kontra investiment dirett mill-emittent fis-sottostanti jew f’kuntratti tad-derivattivi sottostanti. Il-prezz ta’ ETN huwa marbut direttament jew indirettament mal-prestazzjoni tas-sottostanti. ETN issegwi b’mod passiv il-prestazzjoni tas-sottostanti li jkun qiegħed jirreferi għalih.

EUR 500 000

10”

(4)

It-Tabella 3.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 3.1

SFPs — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi – Prodotti Finanzjarji Strutturati (Structured Finance Products, SFPs)

Test 1 – valutazzjoni ta’ klassi ta’ assi tal-SFPs

Valutazzjoni ta’ klassi ta’ assi tal-SFPs għall-fini tad-determinazzjoni tal-istrumenti finanzjaraji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1), il-punt (b) – RTS2#3 = SFPS

Tranżazzjonijiet li għandhom jitqiesu għall-kalkoli tal-valuri relatati mal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi għall-finijiet tal-valutazzjoni ta’ klassi ta’ assi tal-SFPs

Il-klassi ta’ assi tal-SFPs għandha tiġi vvalutata b’applikazzjoni tal-livelli limitu li ġejjin tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Tranżazzjonijiet imwettqa fl-SFPs kollha

EUR 300 000 000

500

Test 2 — SFPs li ma għandhomx suq likwidu

Jekk il-valuri relatati mal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi huma t-tnejn li huma ’l fuq mil-livelli limitu ta’ likwidità kwantitattiva stabbiliti għall-għan tal-valutazzjoni tal-klassi ta’ assi tal-SFPs, it-Test 1 jinqabeż u għandu jsir it-Test 2. Kull strument finanzjarju individwali għandu jkun determinat li ma jkollux suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma jissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Perċentwal ta’ jiem innegozjati matul il-perjodu kkunsidrat

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 3]

EUR 100 000

2

80 %”.

(5)

It-Tabella 4.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 4.1

Derivattivi titolizzati — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi – Derivattivi Titolizzati

tfisser titolu trasferibbli kif iddefinit fl-Artikolu 4(1)(44)(c) tad-Direttiva 2014/65/UE differenti mill-prodotti finanzjarji strutturati u għandu jinkludi mill-inqas:

(a.1)

mandati koperti ordinarji li jfissru titoli maħruġa minn istituzzjoni finanzjarja li tagħti lid-detentur id-dritt, iżda mhux l-obbligu, li

(a)

jixtri, fid-data tal-iskadenza jew sad-data tal-iskadenza, ammont speċifiku tal-assi sottostanti bi prezz tal-eżerċitar predeterminat jew, f’każ li s-saldu fi flus kontanti jkun ġie ffissat, jirċievi l-ħlas tad-differenza pożittiva bejn il-prezz attwali tas-suq u l-prezz tal-eżerċitar mill-bejjiegħ; jew

(b)

ibigħ, fid-data tal-iskadenza jew sad-data tal-iskadenza, ammont speċifiku tal-assi sottostanti bi prezz tal-eżerċitar predeterminat, jew f’każ li jkun ġie ffissat is-saldu fi flus kontanti, jirċievi l-ħlas tad-differenza pożittiva bejn il-prezz tal-eżerċitar u l-prezz attwali tas-suq mix-xerrej;

(a.2)

mandati li jfissru titoli maħruġa mill-istess emittent tal-assi sottostanti li jagħtu lid-detentur id-dritt, iżda mhux l-obbligu, li

(a)

jixtri, fid-data tal-iskadenza jew sad-data tal-iskadenza, ammont speċifiku tal-assi sottostanti bi prezz tal-eżerċitar predeterminat jew, f’każ li s-saldu fi flus kontanti jkun ġie ffissat, jirċievi l-ħlas tad-differenza pożittiva bejn il-prezz attwali tas-suq u l-prezz tal-eżerċitar mill-bejjiegħ; jew

(b)

ibigħ, fid-data tal-iskadenza jew sad-data tal-iskadenza, ammont speċifiku tal-assi sottostanti bi prezz tal-eżerċitar predeterminat, jew f’każ li jkun ġie ffissat is-saldu fi flus kontanti, jirċievi l-ħlas tad-differenza pożittiva bejn il-prezz tal-eżerċitar u l-prezz attwali tas-suq mix-xerrej;

(b)

ċertifikati ta’ ingranaġġ tfisser ċertifikati li jsegwu l-prestazzjoni tal-assi sottostanti b’effett ta’ ingranaġġ;

(c)

warrants eżotiċi koperti tfisser warrants koperti li l-komponent ewlieni tagħhom huwa kombinazzjoni tal-opzjonijiet;

(d)

drittijiet negozjabbli li s-sottostanti tagħhom huwa strument mhux ta’ ekwità;

(e)

ċertifikati ta’ investiment tfisser ċertifikati li jsegwu l-prestazzjoni tal-assi sottostanti mingħajr effett ta’ ingranaġġ.

RTS2#3 = SDRV

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

id-derivattivi titolizzati kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu”;

(6)

It-Tabella 5.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 5.1

Derivattivi tar-rati tal-imgħax — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi – Derivattivi tar-Rati tal-Imgħax

kwalunkwe kuntratt kif iddefinit fl-Anness I, ir-Taqsima C(4) tad-Direttiva 2014/65/UE li s-sottostanti aħħari tiegħu huwa rata tal-imgħax, bond, self, kwalunkwe basket, portafoll jew indiċi inkluż rata tal-imgħax, bond, self jew kwalunkwe prodott ieħor li jirrappreżenta l-prestazzjoni ta’ rata tal-imgħax, bond jew self.

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1), il-punt (b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi. Għas-subklassijiet determinati li jkollhom suq likwidu għandu jiġi applikat il-kriterju ta’ likwidità kwalitattiv, meta applikabbli

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (average daily notional amount, ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiva 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Kriterju ta’ likwidità kwalitattiva addizzjonali

Futures/forwards tal-bond

/ Future fuq future ta’ bonds

/ Forward fuq future ta’ bonds

Future fuq bond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

jew

Forward fuq bond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

jew

Future fuq future ta’ bonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

jew

Forward fuq future ta’ bonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

subklassi ta’ future/forward tal-bond hija ddefinita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#17) — emittent tas-sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#18) — terminu tal-bond konsenjabbli sottostanti definit kif ġej:

 

Terminu qasir: il-bond konsenjabbli sottostanti b’terminu sa erba’ snin għandu jitqies bħala li hu ta’ terminu qasir

 

Terminu medju: il-bond konsenjabbli sottostanti b’terminu ta’ bejn erba’ u tmien snin għandu jitqies bħala perjodu medju

 

Terminu twil: il-bond konsenjabbli sottostanti b’terminu ta’ bejn tmien snin u 15-il sena għandu jitqies bħala perjodu twil

 

Terminu twil ħafna: il-bond konsenjabbli sottostanti b’terminu itwal minn 15-il sena għandu jitqies bħala perjodu twil ħafna

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 — żmien residwu sal-maturità tal-future definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 5 000 000

10

kull meta subklassi tiġi ddeterminata li jkollha suq likwidu fir-rigward ta’ żmien residwu sal-maturità speċifiku u s-subklassi definita mill-medda ta’ maturità li jmiss tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu, l-ewwel kuntratt back month huwa determinat li jkollu suq likwidu ta’ ġimagħtejn qabel l-iskadenza tal-front month

Opzjoni fuq bond

/ Opzjoni fuq opzjoni fuq bond

/ Opzjoni fuq future fuq bond

Opzjoni fuq bond

Opzjoni fuq opzjoni fuq bond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

jew

Opzjoni fuq opzjoni fuq bond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

jew

Opzjoni fuq future fuq bond

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

subklassi ta’ opzjoni fuq bond hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#22) — bond sottostanti aħħari

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 5 000 000

10

 

Futures tar-rata tal-imgħax u FRA/ Future fuq future fuq ir-rata tal-imgħax / Ftehim bil-quddiem tar-rata tal-imgħax fuq future fuq ir-rata tal-imgħax

Future fuq ir-rata tal-imgħax

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

jew

Ftehim bil-quddiem tar-rata tal-imgħax

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

jew

Future fuq future fuq ir-rata tal-imgħax

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

jew

Ftehim bil-quddiem tar-rata tal-imgħax fuq future fuq ir-rata tal-imgħax

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

subklassi tar-rata tal-imgħax futura hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#24) — rata tal-imgħax sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#25) — terminu tar-rata tal-imgħax sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-future definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 500 000 000

10

kull meta subklassi tiġi ddeterminata li jkollha suq likwidu fir-rigward ta’ żmien residwu sal-maturità speċifiku u jiġi ddeterminat li s-subklassi definita mill-medda ta’ maturità li jmiss ma jkollhiex suq likwidu, l-ewwel kuntratt back month huwa determinat li jkollu suq likwidu ta’ ġimagħtejn qabel l-iskadenza tal-front month

Opzjonijiet IR

/Opzjoni fuq future tar-rati tal-imgħax/FRA

/Opzjoni fuq opzjoni ta’ rata tal-imgħax

/Opzjoni fuq opzjoni fuq future ta’ rata tal-imgħax/FRA

Opzjoni fuq future ta’ rata tal-imgħax/FRA// Opzjoni fuq opzjoni ta’ rata tal-imgħax

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

jew

Opzjoni IR// Opzjoni fuq opzjoni fuq future ta’ rata tal-imgħax/FRA

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

subklassi ta’ opzjoni fuq rata tal-imgħax hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#24) — rata tal-imgħax sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#25) — terminu tar-rata tal-imgħax sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 500 000 000

10

 

Swapzjonijiet

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

subklassi ta’ swapzjoni hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#16) — tip ta’ swap sottostanti definit kif ġej: ‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal fissi u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal fissi [RTS2#16 = XXSC]

‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal varjabbli [RTS2#16 = XFSC]

‘swaps bejn muniti individwali’ varjabbli għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ varjabbli għal varjabbli [RTS2#16 = FFSC]

‘swaps bejn muniti individwali’ ta’ inflazzjoni u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ ta’ inflazzjoni [RTS2#16 = IFSC]

Swap OIS f’munita unika, futures/forwards fuq swap OIS f’munita unika [RTS2#16 = OSSC]

swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax fissi għal fissi, futures/forwards fuq swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax fissi għal fissi [RTS2#16 = XXMC]

swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax fissi għal varjabbli, futures/forwards fuq swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax fissi għal varjabbli [RTS2#16 = XFMC]

swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax varjabbli għal varjabbli, futures/forwards fuq swap f’diversi muniti b’rati ta’ imgħax varjabbli għal varjabbli [RTS2#16 = FFMC]

swap f’diversi muniti ta’ inflazzjoni, futures/forwards fuq swap f’diversi muniti ta’ inflazzjoni [RTS2#16 = IFMC]

Swap OIS f’diversi muniti, futures/forwards fuq swap OIS f’diversi muniti [RTS2#16 = OSMC]

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#20) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-opzjoni huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#22 or RTS2#23) — indiċi tal-inflazzjoni jekk it-tip tal-iswap sottostanti huwa jew swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda jew swap f’diversi muniti ta’ inflazzjoni

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#21) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 5 snin

 

Medda ta’ maturità 5: ħames snin < żmien sal-maturità ≤ 10 snin

 

Medda ta’ maturità 6: aktar minn 10 snin

EUR 500 000 000

10

 

‘Swaps f'diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ fiss għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps f'diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ fiss għal varjabbli

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus demoninati f’muniti differenti u l-flussi tal-flus ta’ parti waħda huma determinati minn rata tal-imgħax fissa u l-flussi tal-flus ta-parti l-oħra huma determinati minn rata tal-imgħax varjabbli.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = XFMC

subklassi ta’ diversi muniti fiss għal varjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li jmiss:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#42) — par muniti nozzjonali definit bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti meta ż-żewġ partijiet tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ varjabbli għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ varjabbli għal varjabbli

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati f’muniti individwali u meta il-flussi tal-flus taż-żewġ partijiet ikunu determinati minn rati tal-imgħax varjabbli

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = FFMC

subklassi ta’ diversi muniti varjabbli għal varjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#42) — par muniti nozzjonali definit bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti meta ż-żewġ partijiet tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ fissi għal fissi u futures/forwards fuq ‘swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ fissi għal fissi

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi ta’ flus denominati f’muniti individwali u fejn il-flussi tal-flus taż-żewġ partijiet huma determinati b’rati tal-imgħax fissi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = XXMC

subklassi ta’ diversi muniti fiss għal fiss hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#42) — par muniti nozzjonali definit bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti meta ż-żewġ partijiet tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ ta’ Overnight Index Swap (OIS) u futures/forwards fuq ‘swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ ta’ Over- night Index Swap (OIS)

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati f’muniti individwali u meta l-flussi tal-flus ta’ mill-inqas parti waħda huma determinati mir-rata tal-Over- night Index Swap (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = OSMC

subklassi ta’ diversi muniti ta’ swap tal-Overnight Index Swap (OIS) hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#42) — par muniti nozzjonali definit bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti meta ż-żewġ partijiet tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ ta’ inflazzjoni u futures/forwards fuq ‘swaps f’diversi muniti’ jew ‘swaps bejn il-muniti’ ta’ inflazzjoni

swap jew future/forward fuq swap metażewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati f’muniti individwali u fmeta -flussi tal-flus ta’ mill-inqas parti waħda huma determinati minn rata ta’ inflazzjoni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = IFMC

subklassi ta’ diversi muniti ta’ inflazzjoni hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#42) — par muniti nozzjonali definit bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti meta ż-żewġ partijiet tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps bejn muniti individwali’ fissi għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal varjabbli

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus demoninati fl-istess munita u l-flussi tal-flus ta’ parti waħda huma determinati minn rata tal-imgħax fissa filwaqt li dawk tal-parti l-oħra huma determinati minn rata tal-imgħax varjabbli

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = XFSC

subklassi ta’ munita unika fiss għal varjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13) — munita nozzjonali meta ż-żewġ komponenti tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps bejn muniti individwali’ varjabbli għal varjabbli u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ varjabbli għal varjabbli

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati fl-istess munita u meta l-flussi tal-flus taż-żewġ partijiet huma determinati minn rati tal-imgħax varjabbli

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = FFSC

subklassi ta’ munita unika varjabbli għal varjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13) — munita nozzjonali meta ż-żewġ komponenti tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps bejn muniti individwali’ fissi għal fissi u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ fissi għal fissi

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati fl-istess munita u meta l-flussi tal-flus taż-żewġ partijiet huma determinati minn rati tal-imgħax fissi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = XXSC

subklassi ta’ munita unika fiss għal fiss hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13) — munita nozzjonali meta ż-żewġ komponenti tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps bejn muniti individwali’ ta’ Overnight Index Swap (OIS) u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ ta’ Overnight Index Swap (OIS)

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati fl-istess munita u meta l-flussi tal-flus ta’ mill-inqas parti waħda huma determinati minn rata ta’ Overnight Index Swap (OIS)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = OSSC

subklassi ta’ munita unika ta’ Overnight Index Swap (OIS) hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13) — munita nozzjonali meta ż-żewġ komponenti tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

‘Swaps bejn muniti individwali’ ta’ inflazzjoni u futures/forwards fuq ‘swaps bejn muniti individwali’ ta’ inflazzjoni

swap jew future/forward fuq swap meta żewġ partijiet jiskambjaw flussi tal-flus denominati fl-istess munita u meta l-flussi tal-flus ta’ mill-inqas parti waħda huma determinati minn rata ta’ inflazzjoni

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2 # 5 = SWAP jew FONS jew FWOS jew OPTS

RTS2#16 = IFSC

subklassi ta’ munita unika ta’ inflazzjoni hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13) — munita nozzjonali meta ż-żewġ komponenti tal-iswap huma denominati

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8)— żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

10

 

Klassi ta’ assi — Derivattivi tar-Rati tal-Imgħax

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet ta’ strumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi tar-Rati tal-Imgħax Oħrajn

derivattiv tar-rata tal-imgħax li ma jappartjeni għal ebda klassi ta’ subassi msemmija hawn fuq

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

kwalunkwe derivattiv ieħor tar-rata tal-imgħax jitqies li ma għandux suq likwidu”.

(7)

It-Tabella 6.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 6.1

Derivattivi zzjonarjia — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi - Derivattivi ta’ Ekwità

kwalunkwe kuntratt kif definit fl-Anness I, Taqsima C(4) tad-Direttiva 2014/65/UE relatat ma’:

(a)

sehem wieħed jew aktar, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati, strumenti finanzjarji simili oħrajn, flussi tal-flus jew prodotti oħrajn relatati mal-prestazzjoni ta’ sehem wieħed jew aktar, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati, jew strumenti finanzjarji oħrajn;

(b)

indiċi tal-ishma, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati, strumenti finanzjarji simili oħrajn, flussi tal-flus jew prodotti oħrajn relatati mal-prestazzjoni ta’ sehem wieħed jew aktar, riċevuti depożitarji, ETFs, ċertifikati, jew strumenti finanzjarji oħrajn

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Opzjonijiet fuq l-indiċi

opzjoni li s-sottostanti tagħha huwa indiċi li jikkonsisti f’ishma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet tal-indiċi kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards tal-indiċi tal-ishma

future/forward li s-sottostanti tiegħu huwa indiċi li jikkonsisti f’ishma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures/forwards tal-indiċi kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Opzjonijiet fuq l-ishma

opzjoni li s-sottostanti tagħha huwa sehem jew basket ta’ ishma li jirriżultaw minn azzjoni korporattiva

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet ta’ stokk kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards tal-ishma

future/forward li s-sottostanti tiegħu huwa sehem jew basket ta’ ishma li jirriżultaw minn azzjoni korporattiva

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures tal-ishma kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Opzjonijiet tad-dividendi fuq l-ishma

opzjoni fuq id-dividend ta’ sehem speċifiku

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet kollha tad-dividend tal-ishma huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards tad-dividendi tal-ishma

future/forward fuq id-dividend ta’ sehem speċifiku

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures/forwards kollha tad-dividend tal-ishma huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Opzjonijiet tal-indiċi tad-dividend

opzjoni fuq indiċi li tikkonsisti minn dividendi ta’ aktar minn sehem wieħed

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet kollha tal-indiċi tad-dividend huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards tal-indiċi tad-dividend

future/forward fuq indiċi li jikkonsisti minn dividendi ta’ aktar minn sehem wieħed

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures/forwards kollha tal-indiċi tad-dividend huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Opzjonijiet fuq l-indiċi tal-volatilità

opzjoni li s-sottostanti tagħha huwa indiċi tal-volatilità definit bħala indiċi relatat mal-volatilità ta’ indiċi sottostanti speċifiku tal-istrumenti ta’ ekwità

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet kollha fuq l-indiċi tal-volatilità huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards tal-indiċi tal-volatilità

future/forward li s-sottostanti tiegħu huwa indiċi tal-volatilità definit bħala indiċi li jirrelata mal-volatilità ta’ indiċi sottostanti speċifiku ta’ strumenti ta’ ekwità

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures/forwards kollha tal-indiċi tal-volatilità huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Opzjonijiet ETF

opzjoni li s-sottostanti tagħha hija ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

l-opzjonijiet kollha tal-ETF huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Futures/forwards ETF

future/forward li s-sottostanti tiegħu huwa ETF

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = FUTR jew FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 jew jekk null RTS23#28

il-futures/forwards ETF kollha huma meqjusa li għandhom suq likwidu

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata aktar f’subklassijiet kif iddefinit inqas minn

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (average daily notional amount, ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiva 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Swaps

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = SWAP

subklassi ta’ swap hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2 # 27) — tip sottostanti: isem wieħed, indiċi, basket

 

tal-Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#26 jew jekk null RTS23#28) — isem wieħed sottostanti, indiċi, basket

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#28) — parametru: parametru bażiku tal-prestazzjoni tar-redditu tal-prezz, dividend tar-redditu tal-parametru, varjant tar-redditu tal-parametru, volatilità tar-redditu tal-parametru

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

EUR 50 000 000

 

Parametru bażiku tal-prestazzjoni tar-redditu tal-prezz

Varjanza/volatilità tar-redditu tal-prezz

Dividend tar-redditu tal-parametru

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

…

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 5: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

…

 

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

 

Swaps tal-Portafoll

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI”

RTS2#5 = PSWP

subklassi ta’ swap tal-portafoll hija definita minn kombinazzjoni speċifika ta’:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2 # 27) — tip sottostanti: isem wieħed, indiċi, basket

 

tal-Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#26 jew jekk null RTS23#28) — isem wieħed sottostanti, indiċi, basket

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#28) — parametru: parametru bażiku tal-prestazzjoni tar-redditu tal-prezz, dividend tar-redditu tal-parametru, varjant tar-redditu tal-parametru, volatilità tar-redditu tal-parametru

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 5: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 6: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 50 000 000

15

Klassi ta’ subassi

Għall-għan tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi ta’ kreditu oħrajn derivattiv ta’ kreditu li ma jappartjeni għal ebda klassi ta’ subklassi msemmija hawn fuq

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR”

kwalunkwe derivattiv ta’ ekwità ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(8)

It-Tabella 7.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 7.1

Derivattivi ta’ komoditajiet– klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Komoditajiet

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Futures/forwards ta’ komoditajiettal-metall

RTS2#3 = ‘DERV’ u RTS2#4 = ‘COMM’ u RTS23#35 = ‘METL’ u [RTS2#5 = ‘FUTR’ jew ‘FORW’]

subklassi ta’ future/forward ta’ komodità tal-metall hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip tal-metall: metall prezzjuż, metall mhux prezzjuż

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — metall sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-future/forward huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-future/forward definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Metalli prezzjużi

Metalli mhux prezzjużi

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

Opzjonijiet tal-prodott bażiku tal-metall

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘METL’ u RTS2 # 5 = ‘OPTN’

subklassi ta’ opzjoni tal-prodott bażiku tal-metall hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip ta’ metall: metall prezzjuż, metall mhux prezzjuż

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — metall sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-opzjoni huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Metalli prezzjużi

Metalli mhux prezzjużi

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

Swaps tal-komodità tal-metall

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘METL’ u RTS2 # 5 = ‘SWAP’

subklassi ta’ swap tal-prodott bażiku tal-metall hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip tal-metall: metall prezzjuż, metall mhux prezzjuż

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — metall sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-iswap huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni4 (RTS23#34) —tip ta’ saldu definit bħala flus, fiżiku jew oħrajn

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Metalli prezzjużi

Metalli mhux prezzjużi

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

Futures/forwards ta’ komodità tal-enerġija

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘NRGY’ u [RTS2 # 5 = ‘FUTR’ jew ‘FORW’]

subklassi ta’ future/forward ta’ prodott bażiku tal-enerġija hija definita mill-kriterji li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip tal-enerġija: żejt, distillati taż-żejt, faħam, żejt bil-komponenti ħfief, gass naturali, elettriku, enerġija intermedjarja

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — enerġija sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-future/forward huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 — [imħassar]

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 (RTS2#14) — post tal-konsenja/tas-saldu fi flus applikabbli għat-tipi tal-enerġija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 6 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-future/forward definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Żejt/Distillati taż-Żejt/Żejt b’Komponenti Ħfief (oil light ends)

Faħam

Gass Naturali/Elettriku/Interenerġija

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 4 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

Medda ta’ maturità 2: 4 xhur < żmien sal-maturità ≤ 8 xhur

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: 8 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

…

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

 

Opzjonijiet tal-prodott tal-enerġija

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘NRGY’ u RTS2 # 5 = ‘OPTN’

subklassi ta’ opzjoni tal-prodott bażiku tal-enerġija hija definita mill-kriterji li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip tal-enerġija: żejt, distillati taż-żejt, faħam, żejt bil-komponenti ħfief (oil light ends), gass naturali, elettriku, enerġija intermedjarja

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — enerġija sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-opzjoni huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 — [imħassar]

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 (RTS2#14) — post tal-konsenja/tas-saldu fi flus applikabbli għat-tipi tal-enerġija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 6 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Żejt/Distillati taż-Żejt/Żejt b’Komponenti Ħfief (oil light ends)

Faħam

Gass Naturali/Elettriku/Interenerġija

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 4 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

Medda ta’ maturità 2: 4 xhur < żmien sal-maturità ≤ 8 xhur

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: 8 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

…

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

 

Swaps tal-prodott tal-enerġija

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘NRGY’ u RTS2 # 5 = ‘SWAP’

subklassi ta’ swap tal-prodott bażiku tal-enerġija hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36) — tip tal-enerġija: żejt, distillati taż-żejt, faħam, żejt bil-komponenti ħfief (oil light ends), gass naturali, elettriku, enerġija intermedjarja

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#37) — enerġija sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-iswap huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS23#34) — tip ta’ saldu definit bħala flus, fiżiku jew oħrajn

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 — [imħassar]

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 6 (RTS2#14) — post tal-konsenja/tas-saldu fi flus applikabbli għat-tipi tal-enerġija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 7 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

EUR 10 000 000

10

Żejt/Distillati taż-Żejt/Żejt b’Komponenti Ħfief (oil light ends)

Faħam

Gass Naturali/Elettriku/Interenerġija

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 4 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

Medda ta’ maturità 2: 4 xhur < żmien sal-maturità ≤ 8 xhur

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: 8 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

…

…

…

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

 

 

Futures/forwards ta’ komoditajiet agrikoli

RTS2 # 3 = ‘DERV’ u RTS2 # 4 = ‘COMM’ u RTS23 # 35 = ‘AGRI’ u [RTS2 # 5 = ‘FUTR’ jew ‘FORW’]

subklassi ta’ future/forward tal-prodott bażiku tal-agrikoltura hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36 u RTS23#37) — komodità agrikola sottostanti (subprodott u subprodott ulterjuri)

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-future/forward huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-future/forward definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 10 000 000

10

Opzjonijiet tal-komoditajiet agrikoli

RTS2#3 = ‘DERV’ u RTS2#4 = ‘COMM’ u RTS23#35 = ‘AGRI’ u RTS2#5 = ‘OPTN’

subklassi ta’ opzjoni tal-prodott bażiku tal-agrikoltura hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36 u RTS23#37) — komodità agrikola sottostanti (subprodott u subprodott ulterjuri)

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-opzjoni huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 10 000 000

10

Swaps tal-komoditajiet agrikoli

RTS2#3 = ‘DERV’ u RTS2#4 = ‘COMM’ u RTS23#35 = ‘AGRI’ u RTS2#5 = ‘SWAP’

subklassi ta’ swap tal-prodott bażiku tal-agrikoltura hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#36 u RTS23#37) — komodità agrikola sottostanti (subprodott u subprodott ulterjuri)

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#15) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tal-iswap huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS23#34) — tip ta’ saldu definit bħala flus, fiżiku jew oħrajn

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 10 000 000

10

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi ta’ komoditajiet oħrajn

 

derivattiv ta’ prodott bażiku li ma jappartjeni għal ebda klassi ta’ subassi msemmija hawn fuq

kwalunkwe derivattiv ta’ prodott bażiku ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(9)

It-Tabella 8.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 8.1

Derivattivi tal-kambju – klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi tal-Kambju

strument finanzjarju li jirrelata mal-muniti kif definit fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (average daily notional amount, ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiva 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Forward mhux konsenjabbli (NDF)

tfisser forward li, bit-termini tiegħu, huwa ssaldat fi flus bejn il-kontropartijiet, meta l-ammont tas-saldu huwa determinat mid-differenza fir-rata tal-kambju taż-żewġ muniti bħal bejn id-data tan-negozjar u d-data tal-valutazzjoni. Fid-data tas-saldu, parti waħda se jkollha tagħti lill-parti l-oħra d-differenza netta bejn (i) ir-rata tal-kambju stabbilita fid-data tan-negozjar; u (ii) ir-rata tal-kambju fid-data tal-valutazzjoni, ibbażata fuq l-ammont nozzjonali, b’tali ammont nett li għandu jitħallas fil-munita tas-saldu stipulata fil-kuntratt.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

subklassi ta’ forward FX mhux konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-forward definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Forwards mhux konsenjabbli (NDF) huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Forward konsenjabbli (DF)

tfisser li forward li jinvolvi biss il-kambju ta’ żewġ muniti individwali f’data tas-saldu futura speċifika kkuntrattata b’rata fissa mifthiema fil-bidu tal-kuntratt li jkopri l-kambju.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

subklassi ta’ forward FX konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-forward definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Forwards konsenjabbli (deliverable forward, DF) hija meqjusa li ma għandhiex suq likwidu

Opzjonijiet FX Mhux Konsenjabbli (NDO)

tfisser opzjoni li, bit-termini tagħha, hija ssaldata fi flus bejn il-kontropartijiet, meta l-ammont tas-saldu huwa determinat mid-differenza fir-rata tal-kambju taż-żewġ muniti bħal bejn id-data tan-negozjar u d-data tal-valutazzjoni. Fid-data tas-saldu, parti waħda se jkollha tagħti lill-parti l-oħra d-differenza netta bejn (i) ir-rata tal-kambju stabbilita fid-data tan-negozjar; u (ii) ir-rata tal-kambju fid-data tal-valutazzjoni, ibbażata fuq l-ammont nozzjonali, b’tali ammont nett li għandu jitħallas fil-munita tas-saldu stipulata fil-kuntratt.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

subklassi ta’ opzjoni FX mhux konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Opzjonijiet FX Mhux Konsenjabbli (NDO) huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Opzjonijiet FX Konsenjabbli (DO)

tfisser li opzjoni li tinvolvi biss il-iskambju ta’ żewġ muniti individwali f’data tas-saldu futura speċifika kkuntrattata b’rata fissa mifthiema fil-bidu tal-kuntratt li jkopri l-kambju.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

subklassi ta’ opzjoni FX konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Opzjonijiet FX konsenjabbli (derivable options, DO) huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Swaps FX Mhux Konsenjabbli (NDS)

tfisser swap li, bit-termini tiegħu, huwa ssaldat fi flus bejn il-kontropartijiet, meta l-ammont tas-saldu huwa determinat mid-differenza fir-rata tal-kambju taż-żewġ muniti bħal bejn id-data tan-negozjar u d-data tal-valutazzjoni. Fid-data tas-saldu, parti waħda se jkollha tagħti lill-parti l-oħra d-differenza netta bejn (i) ir-rata tal-kambju stabbilita fid-data tan-negozjar; u (ii) ir-rata tal-kambju fid-data tal-valutazzjoni, ibbażata fuq l-ammont nozzjonali, b’tali ammont nett li għandu jitħallas fil-munita tas-saldu stipulata fil-kuntratt.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

subklassi ta’ swap FX mhux konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Swaps FX Mhux Konsenjabbli (non-deliverable swaps, NDS) huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Swaps FX Konsenjabbli (deliverable swaps, DS)

tfisser li swap li jinvolvi biss il-kambju ta’ żewġ muniti individwali f’data tas-saldu futura speċifika kkuntrattata b’rata fissa mifthiema fil-bidu tal-kuntratt li jkopri l-kambju.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

subklassi ta’ swap FX konsenjabbli hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-iswap definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Swaps FX Konsenjabbli (DS) huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Futures FX

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR”

RTS2#5 = FUTR

subklassi futura FX hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#13 u RTS23#47) — muniti akkoppjati sottostanti definiti bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti sottostanti tal-kuntratt tad-derivattivi

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-future definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ ġimgħa

 

Medda ta’ maturità 2: ġimgħa < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 4: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 5: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

Futures FX huma meqjusa li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi tal-Kambju

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi tal-Kambju Oħrajn

derivattiv FX li ma jappartjeni għal ebda klassi ta’ subassi msemmija hawn fuq

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

kwalunkwe derivattiv FX ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(10)

It-Tabelli 9.1, 9.2 u 9.3 jinbidlu b’dan li ġej:

“Tabella 9.1

Derivattivi ta’ kreditu — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Kreditu

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tkun determinata li ma għandhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi. Għas-subklassijiet determinati li jkollhom suq likwidu għandu jiġi applikat il-kriterju ta’ likwidità kwalitattiv, meta applikabbli

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Numru medju ta’ kuljum ta’ negozji

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiva 2]

Status on-the-run tal-indiċi

[Kriterju ta’ likwidità kwalitattiv addizzjonali]

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi (CDS) huwa swap li l-iskambju tal-flussi tal-flus tiegħu huwa marbut mal-affidabbiltà kreditizja ta’ diversi emittenti ta’ strumenti finanzjarji li jikkonsistu f’indiċi u l-okkorrenza ta’ avvenimenti ta’ kreditu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi huwa definit mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#34) — indiċi sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#42) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tad-derivattiv huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tas-CDS definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 200 000 000

10

L-indiċi sottostanti huwa meqjus li għandu suq likwidu:

(1)

matul il-perjodu kollu tal-‘istatus on-the-run’ tiegħu

(2)

għall-ewwel 30 jum tax-xogħol tal-‘istatus 1x off-the-run’

indiċi ‘on-the-run’ tfisser l-aktar verżjoni (serje) riċenti ta’ riportar tal-indiċi maħluq fid-data li fiha l-kompożizzjoni tal-indiċi tkun effettiva u tintemm jum qabel id-data li fiha l-kompożizzjoni tal-verżjoni (serje) li jmiss tal-indiċi tkun effettiva.

‘status 1x off-the-run’ tfisser verżjoni (serje) tal-indiċi li tiġi immedjatament qabel il-verżjoni (serje) attwali ‘on-the-run’ fi żmien partikolari. Verżjoni (serje) tieqaf tkun ‘on-the-run’ u tikseb l-istatus ‘1x off-the-run’ tagħha meta tinħoloq l-aħħar verżjoni (serje) tal-indiċi.

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed (CDS) swap li l-kambju tal-flussi tal-flus tiegħu huwa marbut mal-affidabbiltà kreditizja ta’ emittent wieħed ta’ strumenti finanzjarji u l-okkorrenza ta’ avvenimenti ta’ kreditu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

subklassi ta’ swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#41) — entità ta’ referenza sottostanti

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#39) — tip tal-entità ta’ referenza sottostanti definit kif ġej:

 

‘Emittent tat-tip sovran u pubbliku’ tfisser entità ta’ emittent li hija jew:

(a)

l-Unjoni;

(b)

Stat Membru, inkluż dipartiment tal-gvern, aġenzija jew vettura bi skop speċjali ta’ Stat Membru;

(c)

entità sovrana li mhijiex imniżżla taħt il-punti (a) u (b);

(d)

f’każ ta’ Stat Membru federali, membri ta’ dik il-federazzjoni;

(e)

vettura bi skop speċjali għal diversi Stati Membri;

(f)

istituzzjoni finanzjarja internazzjonali stabbilita minn żewġ Stati Membri jew aktar li jkollha l-għan li timmobilizza l-iffinanzjar u tagħti assistenza finanzjarja għall-benefiċċju tal-membri tagħha li jkunu għaddejjin minn jew mhedda bi problemi finanzjarji severi;

(g)

il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(h)

entità pubblika li mhijiex emittent sovran kif speċifikat fil-punti minn (a) sa (c).

 

‘Emittent tat-tip korporattiv’ tfisser entità emittenti li mhijiex emittent tat-tip sovran u pubbliku.

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#42) — munita nozzjonali definita bħala l-munita li biha l-ammont nozzjonali tad-derivattiv huwa denominat

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#8) — żmien sal-maturità tas-CDS definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 2: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 3: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 10 000 000

10

 

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tkun determinata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax il-kriterju ta’ likwidità kwalitattiva

Opzjoni li s-sottostanti tagħha huwa l-indiċi CDS

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

subklassi ta’ opzjoni tal-indiċi CDS hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#26) — Subklassi tal-indiċi CDS kif speċifikata għall-klassi ta’ subassi ta’ swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi (CDS)

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

opzjoni tal-indiċi CDS li l-indiċi CDS sottostanti tagħha hija subklassi determinata li jkollha suq likwidu u li ż-żmien residwu sal-maturità tagħha huwa 0-6 xhur hija meqjusa li għandha suq likwidu

opzjoni tal-indiċi CDS li l-indiċi CDS sottostanti tagħha hija subklassi determinata li jkollha suq likwidu u li ż-żmien sal-medda ta’ maturità tagħha mhuwiex 0-6 xhur mhijiex meqjusa li għandha suq likwidu

opzjoni fuq l-indiċi CDS li l-indiċi CDS sottostanti tagħha hija subklassi determinata li ma jkollhiex suq likwidu mhijiex meqjusa li għandha suq likwidu għal kwalunkwe żmien partikolari sal-medda ta’ maturità

Opzjonijiet CDS taħt isem wieħed, opzjoni li s-sottostanti tagħha huwa CDS b’isem wieħed

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

subklassi ta’ opzjoni CDS taħt isem wieħed hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS23#26) — subklassi ta’ CDS taħt isem wieħed kif speċifikat għall-klassi ta’ subassi ta’ CDS taħt isem wieħed

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tal-opzjoni definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 2: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 3: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 4: sentejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

opzjoni CDS taħt isem wieħed li s-CDS taħt isem wieħed sottostanti tagħha hija subklassi determinata li jkollha suq likwidu u li ż-żmien sal-medda ta’ maturità huwa 0-6 xhur hija meqjusa li jkollha suq likwidu

opzjoni CDS taħt isem wieħed li s-CDS taħt isem wieħed sottostanti tagħha hija subklassi determinata li jkollha suq likwidu u li ż-żmien sal-maturità tagħha mhuwiex 0-6 xhur mhijiex meqjusa li għandha suq likwidu

opzjoni CDS taħt isem wieħed li s-CDS taħt isem wieħed sottostanti tagħha hija subklassi determinata li ma jkollhiex suq likwidu mhijiex meqjusa li għandha suq likwidu għal kwalunkwe żmien partikolari sal-medda ta’ maturità

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Kreditu

Klassi ta’ subassi

Għall-għan tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikolu 6 u 8(1)(b) għandha tapplika l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi ta’ kreditu oħrajn derivattiv ta’ kreditu li ma jappartjeni għal ebda klassi ta’ subklassi msemmija hawn fuq

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

kwalunkwe derivattiv ta’ kreditu ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu


Tabella 9.2

Derivattivi ta’ kreditu – livelli limitu tal-SSTI u l-LIS ta’ qabel in-negozjar u ta’ wara n-negozjar għas-subklassijiet determinati li jkollhom suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Kreditu

Klassi ta’ subassi

Perċentili u livelli limitu minimi li għandhom jiġu applikati għall-kalkolu tal-livelli limitu tal-SSTI u l-LIS ta’ qabel in-negozjar u ta’ wara n-negozjar għas-subklassijiet determinati li jkollhom suq likwidu

Tranżazzjonijiet li għandhom jitqiesu għall-kalkoli tal-livelli limitu

SSTI ta’ qabel in-negozjar

LIS ta’ qabel in-negozjar

SSTI ta’ wara n-negozjar

LIS ta’ wara n-negozjar

Negozju — perċentil

Livell limitu minimu

Negozju — perċentil

Livell limitu minimu

Negozju — perċentil

Volum — perċentil

Livell limitu minimu

Negozju — perċentil

Volum — perċentil

Livell limitu minimu

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi (CDS)

Il-kalkolu tal-livelli limitu għandu jsir għal kull subklassi tal-klassi ta’ subassi fid-dawl tat-tranżazzjonijiet imwettqa fi strumenti finanzjarji li jappartjenu għas-subklassi

S1

S2

S3

S4

EUR 2 500 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 7 500 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed (credit default swap, CDS)

Il-kalkolu tal-livelli limitu għandu jsir għal kull subklassi tal-klassi ta’ subassi fid-dawl tat-tranżazzjonijiet imwettqa fi strumenti finanzjarji li jappartjenu għas-subklassi

S1

S2

S3

S4

EUR 2 500 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 7 500 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Opzjonijiet tal-indiċi CDS

Il-kalkolu tal-livelli limitu għandu jsir għal kull subklassi tal-klassi ta’ subassi fid-dawl tat-tranżazzjonijiet imwettqa fi strumenti finanzjarji li jappartjenu għas-subklassi

S1

S2

S3

S4

EUR 2 500 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 7 500 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60

Opzjonijiet CDS taħt isem wieħed

Il-kalkolu tal-livelli limitu għandu jsir għal kull subklassi tal-klassi ta’ subassi fid-dawl tat-tranżazzjonijiet imwettqa fi strumenti finanzjarji li jappartjenu għas-subklassi

S1

S2

S3

S4

EUR 2 500 000

70

EUR 5 000 000

80

60

EUR 7 500 000

90

70

EUR 10 000 000

30

40

50

60


Tabella 9.3

Derivattivi ta’ kreditu — livelli limitu tal-SSTI u l-LIS ta’ qabel in-negozjar u ta’ wara n-negozjar għas-subklassijiet determinati li ma jkollhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Kreditu

Klassi ta’ subassi

Livelli limitu tal-SSTI u l-LIS ta’ qabel in-negozjar u ta’ wara n-negozjar għas-subklassijiet determinati li ma għandhomx suq likwidu

SSTI ta’ qabel in-negozjar

LIS ta’ qabel in-negozjar

SSTI ta’ wara n-negozjar

LIS ta’ wara n-negozjar

Valur tal-livell limitu

Valur tal-livell limitu

Valur tal-livell limitu

Valur tal-livell limitu

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu tal-indiċi (CDS)

EUR 2 500 000

EUR 5 000 000

EUR 7 500 000

EUR 10 000 000

Swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed (credit default swap, CDS)

EUR 2 500 000

EUR 5 000 000

EUR 7 500 000

EUR 10 000 000

Opzjonijiet tal-indiċi CDS

EUR 2 500 000

EUR 5 000 000

EUR 7 500 000

EUR 10 000 000

Opzjonijiet CDS taħt isem wieħed

EUR 2 500 000

EUR 5 000 000

EUR 7 500 000

EUR 10 000 000

Derivattivi ta’ kreditu oħrajn

EUR 2 500 000

EUR 5 000 000

EUR 7 500 000

EUR 10 000 000 ”.

(11)

It-Tabella 10.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 10.1

Derivattivi C10 – klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Derivattivi C10

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Derivattivi tal-merkanzija

strument finanzjarju li jirrelata mar-rati tal-merkanzija kif definit fit-Taqsima C(10) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = ‘DERV’ u RTS2#4 = ‘COMM’ u RTS23#35 = ‘FRGT’

subklassi ta’ derivattiv tal-merkanzija hija definita mill-kriterji ta’ segmentazzjoni li ġejjin:

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 1 (RTS2#5) — tip tal-kuntratt: futures jew opzjonijiet

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 2 (RTS23#36) — tip tal-merkanzija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 3 (RTS2#37) — subtip tal-merkanzija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 4 (RTS2#12) — speċifikazzjoni tad-daqs li jirrelata mas-subtip tal-merkanzija

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 5 (RTS2#13) — rotta speċifika jew perjodu ta’ żmien medju

 

Kriterju ta’ segmentazzjoni 6 (RTS2#8) — żmien residwu sal-maturità tad-derivattiv definit kif ġej:

 

Medda ta’ maturità 1: 0 < żmien sal-maturità ≤ xahar

 

Medda ta’ maturità 2: xahar < żmien sal-maturità ≤ 3 xhur

 

Medda ta’ maturità 3: 3 xhur < żmien sal-maturità ≤ 6 xhur

 

Medda ta’ maturità 4: 6 xhur < żmien sal-maturità ≤ 9 xhur

 

Medda ta’ maturità 5: 9 xhur < żmien sal-maturità ≤ sena

 

Medda ta’ maturità 6: sena < żmien sal-maturità ≤ sentejn

 

Medda ta’ maturità 7: sntejn < żmien sal-maturità ≤ 3 snin

 

…

 

Medda ta’ maturità m: (n-1) snin < żmien sal-maturità ≤ n snin

EUR 10 000 000

10

Klassi ta’ assi — Derivattivi C10

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

Derivattivi C10 oħrajn

strument finanzjarju kif iddefinit fit-Taqsima C(10) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE li mhuwiex ‘Derivattiv tal-Merkanzija’, kwalunkwe waħda mill-klassijiet ta’ subassi tad-derivattivi tar-rata tal-imgħax li ġejjin: ‘Swap ta’ inflazzjoni f’diversi muniti jew bejn il-muniti’, ‘Future/forward fuq swaps ta’ inflazzjoni f’diversi muniti jew bejn il-muniti’, ‘swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda’, ‘Future/forward fuq swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda’ u kwalunkwe klassi ta’ subassi tad-derivattivi ta’ ekwità minn dawn li ġejjin: ‘Opzjoni fuq l-indiċi tal-volatilità’, ‘Future/forward fuq l-indiċi tal-volatilità’, swap b’varjant tar-redditu tal-parametru, swap b’volatilità tar-redditu tal-parametru, swap tal-portafoll b’varjant tar-redditu tal-parametru, swap tal-portafoll b’volatilità tar-redditu tal-parametru

kwalunkwe derivattiv C10 ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(12)

It-Tabella 11.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 11.1

CFDs – klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b), kull klassi ta’ subassi għandha tiġi segmentata ulterjorment f’subklassijiet kif iddefinit hawn taħt

Kriterju ta’ likwidità kwalitattiv

Ammont nozzjonali medju ta’ kuljum (ADNA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Numru medju ta’ kuljum ta’ negozji

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiva 2]

CFDs ta’ muniti

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

subklassi ta’ CFD ta’ muniti hija definita mill-muniti akkoppjati sottostanti definita bħala kombinazzjoni taż-żewġ muniti tal-kuntratt CFD/spread betting.

RTS2#30 u RTS2#31

 

EUR 50 000 000

100

Komodità CFDs

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

subklassi ta’ CFD ta’ prodott bażiku hija definita mill-prodott bażiku sottostanti tal-kuntratt CFD/spread betting

RTS23#35 u RTS23#36 u RTS23#37

 

EUR 50 000 000

100

CFDs ta’ ekwità

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

subklassi ta’ CFDs ta’ ekwità hija definita mit-titolu ta’ ekwità sottostani tal-kuntratt CFD/spread betting

RTS23/26

subklassi ta’ CFD ta’ ekwità hija meqjusa li għandha suq likwidu jekk is-sottostanti jkun titolu ta’ ekwità li għalih hemm suq likwidu kif determinat skont l-Artikolu 2(1)(17)(b) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014

 

 

CFDs ta’ bonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

subklassi ta’ CFD ta’ bond hija definita mill-bond jew future fuq bond sottostanti tal-kuntratt CFD/spread betting

RTS23/26

subklassi ta’ CFD ta’ bond hija meqjusa li għandha suq likwidu jekk is-sottostanti huwa bond jew future fuq bond li għalih hemm suq likwidu kif determinat skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b).

 

 

CFDs fuq future/forward ta’ ekwità

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

CFD fuq subklassi ta’ future/forward ta’ ekwità huwa definit mill-futur/forward sottostanti fuq ekwità tal-kuntratt CFD/spread betting

RTS23/26

CFD fuq subklassi ta’ future/forward azzjonarju huwa meqjus li għandu suq likwidu jekk is-sottostanti huwa future/forward azzjonarju li għalih hemm suq likwidu kif determinat skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b).

 

 

CFDs fuq opzjoni ta’ ekwità

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

CFD fuq subklassi ta’ opzjoni ta’ ekwità huwa definit mill-opzjoni sottostanti fuq ekwità tal-kuntratt CFD/spread betting

RTS23/26

CFD fuq subklassi ta’ opzjoni azzjonarja huwa meqjus li għandu suq likwidu jekk is-sottostanti hija opzjoni azzjonarja li għaliha hemm suq likwidu kif determinat skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b).

 

 

Klassi ta’ assi - Kuntratti finanzjarji għad-differenzi (contracts for differences, CFDs)

Klassi ta’ subassi

Għall-fini tad-determinazzjoni tal-klassijiet tal-istrumenti finanzjarji meqjusa li ma għandhomx suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) għandha tiġi applikata l-metodoloġija li ġejja

CFDs Oħrajn

 

CFD/spread betting li ma jappartjeni għall-ebda klassi ta’ subassi ta’ hawn fuq

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

kwalunkwe CFD/spread betting ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(13)

It-Tabella 12.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 12.1

Kwoti tal-emissjonijiet — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

Klassi ta’ assi — Kwoti tal-emissjonijiet

Klassi ta’ subassi

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont medju ta’ kuljum (Daily Amount, ADA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Kwoti tal-Unjoni Ewropea (EUA)

kwalunkwe unità rikonoxxuta għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3) (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) li tirrappreżenta d-dritt ta’ emissjoni tal-ekwivalenti għal tunnellata ta’ ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL u RTS2#11 = EUAE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Kwoti tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EUAA)

kwalunkwe unità rikonoxxuta għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) li tirrappreżenta d-dritt ta’ emissjoni tal-ekwivalenti għal tunnellata ta’ ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju (tCO2e) mill-avjazzjoni

RTS2#3 = EMAL u RTS2#11 = EUAA

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Tnaqqis Iċċertifikat ta’ Emissjonijiet (Certified Emission Reductions, CERs)

kwalunkwe unità rikonoxxuta għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) li tirrappreżenta t-tnaqqis tal-emissjonijiet ekwivalenti għal tunnellata ta’ ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL u RTS2#11 = CERE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

L-Unitajiet ta’ Tnaqqis tal-Emissjonijiet (Emission Reduction Units, ERU)

kwalunkwe unità rikonoxxuta għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) li tirrappreżenta t-tnaqqis tal-emissjonijiet ekwivalenti għal tunnellata ta’ ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju (tCO2e)

RTS2#3 = EMAL u RTS2#11 = ERUE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

“EMAL” - Kwoti tal-Emissjonijiet

kwota ta’ emissjoni li hija kwota ta’ emissjoni rikonoxxuta għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) u mhix Kwota tal-Unjoni Ewropea (EUA), Kwota tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EUAA), Tnaqqis Iċċertifikat ta’ Emissjonijiet (CER) jew Unitajiet ta’ Tnaqqis tal-Emissjonijiet (ERU)

RTS2#3 = EMAL u RTS2#11 = OTHR

kwalunkwe derivattiv ta’ kwota ta’ emissjoni ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu

(14)

It-Tabella 13.1 tinbidel b’dan li ġej:

“Tabella 13.1

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet — klassijiet li ma għandhomx suq likwidu

 

Klassi ta’ assi — Derivattivi ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet

Klassi ta’ subassi

Kull subklassi għandha tiġi ddeterminata li ma jkollhiex suq likwidu skont l-Artikoli 6 u 8(1)(b) jekk ma tissodisfax wieħed mil-livelli limitu li ġejjin jew kollha kemm huma tal-kriterji ta’ likwidità kwantitattivi

Ammont medju ta’ kuljum (Daily Amount, ADA)

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 1]

Għadd medju ta’ negozji kuljum

[kriterju ta’ likwidità kwantitattiv 2]

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet li s-sottostanti tagħhom huwa tat-tip tal-Kwoti tal-Unjoni Ewropea (EUA)

strument finanzjarju li jirrelata mal-kwoti tal-emissjonijiet tat-tip tal-Kwoti tal-Unjoni Ewropea (EUA) kif definit fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV u RTS2#4 = EMAL u RTS2#43 = EUAE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet li s-sottostanti tagħhom huwa tat-tip tal-Kwoti tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EUAA)

strument finanzjarju relatat mal-kwoti tal-emissjonijiet tat-tip tal-Kwoti tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (EUAA) kif definit fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV u RTS2#4 = EMAL u RTS2#43 = EUAA

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet li s-sottostanti tagħhom huwa tat-tip tat-Tnaqqis Iċċertifikat ta’ Emissjonijiet (CER)

strument finanzjarju relatat mal-kwoti tal-emissjonijiet tat-tip Tnaqqis Iċċertifikat ta’ Emissjonijiet (CER) kif definit fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV u RTS2#4 = EMAL u RTS2#43 = CERE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet li s-sottostanti tagħhom huwa tat-tip tal-Unitajiet ta’ Tnaqqis tal-Emissjonijiet (ERU)

strument finanzjarju li jirrelata mal-kwoti tal-emissjonijiet tat-tip tal-Unitajiet ta’ Tnaqqis tal-Emissjonijiet (ERU) kif definit fit-Taqsima C(4) tal-Anness I tad-Direttiva 2014/65/UE

RTS2#3 = DERV u RTS2#4 = EMAL u RTS2#43 = ERUE

150 000 tunnellata tal-Ekwivalenti għad-Diossidu tal-Karbonju

5

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet oħrajn

derivattiv tal-kwoti tal-emissjonijiet li s-sottostanti tiegħu huwa kwoti tal-emissjonijiet rikonoxxuti għall-konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2003/87/KE (Skema għall-Iskambju ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet) u mhuwiex Kwoti tal-Unjoni Ewropea (European Union Allowances, EUA), Kwoti tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea (European Union Aviation Allowances, EUAA), Tnaqqis Ċertifikat tal-Emissjonijiet (Certified Emission Reductions, CER) u Unitajiet għat-Tnaqqis tal-Emissjonijiet (Emission Reduction Units, ERU)

RTS2#3 = DERV u RTS2#4 = EMAL u RTS2#43 = OTHR

kwalunkwe derivattiv ta’ kwota ta’ emissjoni ieħor huwa meqjus li ma għandux suq likwidu”.

(1)  Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2157/2001 tat-8 ta’ Ottubru 2001 dwar l-Istatut ta’ Kumpanija Ewropea (SE) (ĠU L 294, 10.11.2001, p. 1).

(2)  Id-Direttiva 2013/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali, id-dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati u r-rapporti relatati ta’ ċerti tipi ta’ intrapriżi, li temenda d-Direttiva 2006/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE (ĠU L 182, 29.6.2013, p. 19)”.

(3)  Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta’ kwoti ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra ġewwa l-Komunità u li temenda d-Direttiva 96/61/KE (ĠU L 275, 25.10.2003, p. 32).”

ANNESS IV

Fl-Anness IV, it-Tabelli 1 u 2 jinbidlu b’dan li ġej:

“Tabella 1

Tabella tas-simboli għat-Tabella 2

SIMBOLU

TIP TA’ DATA

DEFINIZZJONI

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kamp tat-test liberu.

{DECIMAL-n/m}

Numru deċimali sa n ċifri b’kollox li minnhom sa m ċifri jistgħu jkunu ċifri ta’ frazzjonijiet

Kamp numeriku kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi:

—

is-separatur deċimali huwa ‘.’ (punt);

—

in-numru jista’ jkollu l-prefiss ‘-’ (minus) biex jindika numri negattivi.

Wmeta japplika, il-valuri għandhom jiġu imqarrba u mhux imqassra.

{COUNTRYCODE_2}

2 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-pajjiż b’2 ittri, kif definit mill-kodiċi tal-pajjiż ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 karattri alfanumeriċi

Kodiċi tal-munita bi tliet ittri, kif definit mill-kodiċijiet tal-munita ISO 4217

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom dan il-format: SSSS-XX-JJ.

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166

{LEI}

20 karattru alfanumeriku

Identifikatur tal-entità ġuridika kif definit f’ISO 17442

{MIC}

4 karattri alfanumeriċi

Identifikatur tas-suq kif definit f’ISO 10383

{EIC}

16-il karattru alfanumeriku

kodiċi EIC li jappartjeni għal punt ta’ konsenja fl-Unjoni Ewropea jew barra minnha

{INDEX}

4 karattri alphabetiċi

‘EONA’ — EONIA

‘EONS’ — EONIA SWAP

‘EURI’ — EURIBOR

‘EUUS’ — EURODOLLAR

‘EUCH’ — EuroSwiss

‘GCFR’ — GCF REPO

‘ISDA’ — ISDAFIX

‘LIBI’ — LIBID

‘LIBO’ — LIBOR

‘MAAA’ — Muni AAA

‘PFAN’ — Pfandbriefe

‘TIBO’ — TIBOR

‘STBO’ — STIBOR

‘BBSW’ — BBSW

‘JIBA’ — JIBAR

‘BUBO’ — BUBOR

‘CDOR’ — CDOR

‘CIBO’ — CIBOR


Tabella 2

Dettalji tad-data ta’ referenza li għandhom jingħataw għall-fini tal-kalkoli tat-trasparenza

#

KAMP

DETTALJI LI GĦANDHOM JIĠU RRAPPURTATI

FORMAT GĦAR-RAPPURTAR

1

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-istrument

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju

{ISIN}

2

Isem sħiħ tal-istrument

Isem sħiħ tal-istrument finanzjarju

{ALPHANUM-350}

3

Identifikatur MiFIR

Identifikazzjoni ta’ strumenti finanzjarji mhux azzjonarji:

Derivattivi titolizzati kif definit fit-Tabella 4.1 fit-Taqsima 4 tal-Anness III

Prodotti Finanzjarji Strutturati (SFPs) kif definit fl-Artikolu 2(1)(28) tar-Regolament (UE) Nru 600/2014

Bonds (għall-bonds kollha ħlief l-ETCs u l-ETNs) kif definit fl-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE

ETCs kif definit fl-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE u speċifikat aktar fit-Tabella 2.4 tat-Taqsima 2 tal-Anness III

ETCs kif definit fl-Artikolu 4(1)(44)(b) tad-Direttiva 2014/65/UE u speċifikat aktar fit-Tabella 2.4 tat-Taqsima 2 tal-Anness III

Kwoti tal-emissjonijiet kif definit fit-Tabella 12.1 tat-Taqsima 12 tal-Anness III

Derivattiv kif definit fl-Anness I, Taqsima C minn (4) sa (10) tad-Direttiva 2014/65/UE

Strumenti finanzjarji mhux azzjonarji:

‘SDRV’ — Derivattivi titolizzati

‘SFPS’ — Prodotti Finanzjarji Strutturati (SFPs)

‘BOND’ — Bonds

‘ETCS’ — ETCs

‘ETNS’ — ETNs

‘EMAL’ — Kwoti tal-Emissjonijiet

‘DERV’ — Derivattiv

4

Klassi ta’ assi tas-sottostanti

Jimtela meta l-identifikatur MiFIR ikun derivattiv titolizzat jew derivattiv.

‘INTR’ — Rata tal-imgħax

‘EQUI’ — Ekwità

‘COMM’ — Komodità

‘CRDT’ — Kreditu

‘CURR’ — Munita

‘EMAL’ — Kwoti tal-Emissjonijiet

‘OCTN’ — Oħrajn C10

5

Tip ta’ kuntratt

Għandu jimtela meta l-idetifikatur MiFIR ikun derivattiv.

‘OPTN’ — Opzjonijiet

‘FUTR’ — Futures (inklużi — Ftehimiet tal-Merkanzija Forward (FFAs))

‘FRAS’ — Ftehim tar-Rata Forward (FRA)

‘FORW’ — Forwards

‘SWAP’ — Swaps

‘PSWP’ — Swaps tal-Portafoll

‘SWPT’ — Swapzjonijiet

‘OPTS’ — Opzjoni fuq swap

‘FUSW’ — Futures fuq swap

‘FWOS’ — Forwards fuq swap

‘SPDB’ — Spread betting fuq ‘CFDS’ — CFD

‘OTHR’ — Oħrajn

6

Jum tar-rappurtar

Jum li għalih tingħata d-data ta’ referenza

{DATEFORMAT}

7

Ċentru tan-negozjar

Is-segment MIC għaċ-ċentru tan-negozjar, meta disponibbli, inkella l-MIC operattiv.

{MIC}

8

Maturità

Il-maturità tal-istrument finanzjarju. Kamp applikabbli għall-klassijiet ta’ assi ta’ bonds, derivattivi tar-rata tal-imgħax, derivattivi ta’ ekwità, derivattivi ta’ komoditajiet, derivattivi tal-kambju, derivattivi ta’ kreditu, derivattivi C10 u derivattivi fuq kwoti tal-emissjonijiet.

{DATEFORMAT}

Kampi relatati ma bonds (it-tipi kollha ta’ bonds ħlief ETC u ETN)

Il-kampi ta’ din it-taqsima għandhom jimtlew għall-kwoti tal-emissjonijiet biss kif definit fit-Tabella 2.1 tat-Taqsima 2 tal-Anness III

9

Tip ta’ bond

Tip ta’ bond kif speċifikat fit-Tabella 2.2 tat-Taqsima 2 tal-Anness III. Li għandu jimtela biss meta l-identifikatur MiFIR huwa ugwali għall-bonds.

‘EUSB’ — Bond Sovran

‘OEPB’ — Bond Pubbliku Ieħor

‘CVTB’ — Bond Konvertibbli

‘CVDB’ — Bond Kopert

‘CRPB’ — Bond Korporattiv

‘OTHR’ — Oħrajn

10

Data tal-Ħruġ

Data li fiha bond jinħareġ u jibda jiġbor l-imgħax.

{DATEFORMAT}

Kampi relatati mal-Kwoti tal-Emissjonijiet

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għall-kwoti tal-emissjonijiet biss kif definit fit-Tabella 12.1 tat-Taqsima 12 tal-Anness III

11

Subtip ta’ Kwoti tal-Emissjonijiet

Kwoti tal-Emissjonijiet

‘CERE’ — CER

‘ERUE’ — ERU

‘EUAE’ — EUA

‘EUAA’ — EUAA

‘OTHR’ — Oħrajn

Kampi relatati mad-derivattivi

Derivattivi ta’ komoditajiet u derivattivi C10

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għad-derivattivi tal-komoditajiet biss kif definit fit-Tabella 7.1 tat-Taqsima 7 tal-Anness III u għad-derivattivi C10 kif definit fit-Tabella 10.1 tat-Taqsima 10 tal-Anness III

12

Speċifikazzjoni tad-daqs relatat mas-subtip tal-merkanzija

Kamp li għandu jimtela meta l-prodott bażi speċifikat fil-kamp 35 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-Regolament Delegat (UE) 2017/585 ikun jikkorrispondi għal merkanzija.

Għall-merkanzija solida:

‘CAPE’ —Capesize

‘PNMX’ — Panamax

‘SPMX’ — Supramax

‘HAND’ — Handysize

Għall-merkanzija likwida:

‘CLAN’ — Clean

‘DRTY’ — Dirty

{ALPHANUM-4} f’kull każ ieħor

13

Rotta speċifika jew perjodu ta’ żmien medju

Kamp li għandu jimtela meta l-prodott bażi speċifikat fil-kamp 35 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-Regolament Delegat (UE) 2017/585 ikun jikkorrispondi għal merkanzija.

Għall-merkanzija likwida:

‘TD7’ — TD7

‘TD8’ — TD8

‘TD17’ — TD17

‘TD19’ — TD19

‘TD20’ — TD20

‘BLPG1’ — BLPG1

‘TD3C’ — TD3C

‘TC2’ — TC2

‘TC2_37’ — TC2_37

‘TD3’ — TD3

‘TC5’ — TC5

‘TC6’ — TC6

‘TC7’ — TC7

‘TC9’ — TC9

‘TC12’ — TC12

‘TC14’ — TC14

‘TC15’ — TC15

Għall-merkanzija solida:

‘4TC’ — 4TC

‘5TC’ — 5TC

‘6TC’ — 6TC

‘10TC’ — 10TC

‘C3’ — C3

‘C5’ — C5

‘C7’ — C7

‘P1A’ — P1A

‘P2A’ — P2A

‘P3A’ — P3A

‘P1E’ — P1E

‘P2E’ — P2E

‘P3E’ — P3E

{ALPHANUM-6} f’kull każ ieħor

14

Post tal-konsenja/tas-saldu fi flus

Kamp li għandu jimtela meta l-prodott bażi speċifikat fil-kamp 35 fit-Tabella 2 tal-Anness fir-Regolament Delegat (UE) 2017/585 ikun jikkorrispondi għal enerġija.

{EIC} għall-elettriku jew għall-gass naturali

‘OTHR’ — Oħrajn

15

Munita nozzjonali

Munita li biha huwa denominat in-nozzjonal.

{CURRENCYCODE_3}

Derivattivi tar-rati tal-imgħax

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għad-derivattivi tar-rati tal-imgħax biss kif definit fit-Tabella 5.1 tat-Taqsima 5 tal-Anness III

16

Tip sottostanti

Li għandu jimtela għal tipi differenti ta’ kuntratt minn swaps, swapzjonijiet, futures fuq swap u forwards fuq swap b’waħda mill-alternattivi li ġejjin

***********************************************************

Li għandu jimtela għal tipi ta’ kuntratti ta’ swaps, swapzjonijiet, futures fuq swap u forwards fuq swap fir-rigward tal-iswap sottostanti b’waħda mill-alternattivi li ġejjin

‘BOND’ — Bond

‘BNDF’ — Futures fuq Bonds ‘INTR’ — Rata tal-imgħax

‘IFUT’ — Futures tar-rati tal-imgħax

*****************************

‘FFMC’ — SWAPS MULTI-MUNITI DIFFERENTI VARJABBLI GĦAL VARJABBLI

‘XFMC’ — SWAPS MULTI-MUNITI DIFFERENTI FISSI GĦAL VARJABBLI

‘XXMC’ — SWAPS MULTI-MUNITI DIFFERENTI FISSI GĦAL FISSI

‘OSMC’ — SWAPS MULTI-MUNITI DIFFERENTI OIS

‘IFMC’ — SWAPS MULTI-MUNITI DIFFERENTI TA’ INFLAZZJONI

‘FFSC’ — SWAPS BEJN MUNITI DIFFERENTI VARJABBLI GĦAL VARJABBLI

‘XFSC’ — SWAPS BEJN MUNITI DIFFERENTI FISSI GĦAL VARJABBLI

‘XXSC’ — SWAPS BEJN MUNITI DIFFERENTI FISSI GĦAL FISSI

‘OSSC’ — SWAPS BEJN MUNITI DIFFERENTI TAL-OIS

‘IFSC’ — SWAPS BEJN MUNITI DIFFERENTI TA’ INFLAZZJONI

17

Emittent ta’ bond sottostanti

Jimtela meta t-tip sottostanti jkun bond jew future fuq bond bil-kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-entità ġuridika (LEI) tal-emittent tal-bond dirett jew sottostanti aħħari.

{LEI}

18

Data ta’ maturità tal-bond sottostanti

Jimtela bid-data tal-maturità tal-bond sottostanti.

{DATEFORMAT}

19

Data ta’ ħruġ tal-bond sottostanti

Jimtela mal-ħruġ tad-data tal-bond sottostanti.

{DATEFORMAT}

20

Munita nozzjonali tal-iswapzjoni

Jimtela għall-iswapzjonijiet.

{CURRENCYCODE_3}

21

Maturità tal-iswap sottostanti

Li għandu jimtela għall-iswapzjonijiet, futures fuq swaps u forwards fuq swap biss.

{DATEFORMAT}

22

Kodiċi ISIN / ISIN tal-indiċi tal-inflazzjoni tal-bond sottostanti

F’każ ta’ swapzjonijiet fuq wieħed mit-tipi tal-iswaps sottostanti li ġejjin: swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda, futures/forwards fuq swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda, swap bejn diversi muniti ta’ inflazzjoni, futures/forwards fuq swap bejn diversi muniti ta’ inflazzjoni; kull meta l-indiċi ta’ inflazzjoni jkollu ISIN, il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi ISIN għal dak l-indiċi.

**********************************************************

Fil-każ ta’ Opzjoni/Opzjonijiet fuq bond fuq opzjoni ta’ bond / Opzjonijiet fuq future fuq bond, il-kamp għandu jimtela bil-kodiċi ISIN tal-bond sottostanti aħħari.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Isem tal-indiċi ta’ inflazzjoni

Li għandu jimtela b’isem standardizzat tal-indiċi f’każ ta’ swapzjonijiet fuq wieħed mit-tipi ta’ swaps sottostanti li ġejjin: swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda, futures/forwards fuq swap ta’ inflazzjoni f’munita waħda, swap bejn diversi muniti ta’ inflazzjoni.

{ALPHANUM-25}

24

Rata ta’ referenza

Isem tar-rata ta’ referenza.

{INDEX}

jew

{ALPHANUM-25} - jekk ir-rata ta’ referenza mhijiex inkluża fil-lista {INDEX}

25

Terminu tar-rata tal-imgħax sottostanti

Din il-kamp jindika t-terminu tal-kuntratt. It-terminu għandu jiġi espress f’jiem, ġimgħat, xhur jew snin.

Billi tibda bl-akbar unità tat-terminu (snin) u taħdem ’l isfel, jekk it-terminu tar-rata tal-imgħax ikun numru sħiħ, tali terminu standard għandu jimtela f’dan il-kamp.

{INTEGER-3}+‘DAYS’ — jiem

{INTEGER-3}+‘WEEK’ — ġimgħat

{INTEGER-3}+‘MNTH’ — xhur

{INTEGER-3}+‘YEAR’ — snin

Derivattivi tal-kambju

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għad-derivattivi bbażati fuq ir-rata tal-kambju biss kif definit fit-Tabella 8.1 tat-Taqsima 8 tal-Anness III

26

Subtip ta’ kuntratt

Kamp li għandu jimtela biex tinħoloq differenza bejn forwards, opzjonijiet u swaps konsenjabbli u mhux konsenjabbli kif definit fit-Tabella 8.1 tat-Taqsima 8 tal-Anness III.

‘DLVB’ —‘NDLV’ konsenjabbli

— Mhux konsenjabbli

Derivattivi azzjonarji

Il-kampi għandhom jimtlew għad-derivattivi ta’ ekwità biss kif definit fit-Tabella 6.1 tat-Taqsima 6 tal-Anness III

27

Tip sottostanti

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR huwa derivattiv, il-klassi ta’ assi tas-sottostanti hija ekwità u l-klassi ta’ subassi la hija swaps u lanqas swaps tal-portafoll.

‘STIX’ — Indiċi tal-Istokk

‘SHRS’ — Sehem/Stokk

‘DIVI’ — Indiċi tad-Dividend

‘DVSE’ — dividend fi stokks

‘BSKT’ — Basket ta’ ishma li jirriżultaw minn azzjoni korporattiva

‘ETFS’ — ETFs

‘VOLI’ — Indiċi tal-Volatilità

‘OTHR’ — Oħrajn (inkluż irċevuti depożitorji, ċertifikati u strument finanzjarju ieħor tat-tip ta’ ekwità)

 

 

**************************************

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR huwa derivattiv, il-klassi ta’ assi tas-sottostanti hija ekwità, il-klassi ta’ subassi hija swaps jew swaps tal-portafoll u l-kriterju ta’ segmentazzjoni 2 kif definit fit-Tabella 6.1 tat-Taqsima 6 tal-Anness III huwa isem uniku.

*************

‘SHRS’ — Sehem/Stokk

‘DVSE’ — dividend fi stokks

‘ETFS’ — ETFs

‘OTHR’ — Oħrajn (inkluż irċevuti depożitorji, ċertifikati u strument finanzjarju ieħor tat-tip ta’ ekwità)

 

 

**************************************

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR ikun derivattiv, il-klassi ta’ assi tas-sottostanti tkun ekwità, il-klassi ta’ subassi tkun swaps jew swaps tal-portafoll u l-kriterju ta’ segmentazzjoni 2 kif definit fit-Tabella 6.1 tat-Taqsima 6 tal-Anness III tkun indiċi.

*************

‘STIX’ — Indiċi tal-Istokk

‘DIVI’ — Indiċi tad-Dividend

‘VOLI’ — Indiċi tal-Volatilità

‘OTHR’ — Oħrajn

 

 

**************************************

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR huwa derivattiv, il-klassi ta’ assi tas-sottostanti hija ekwità, il-klassi ta’ subassi hija swaps jew swaps tal-portafoll u l-kriterju ta’ segmentazzjoni 2 kif definit fit-Tabella 6.1 tat-Taqsima 6 tal-Anness III huwa basket.

*************

‘BSKT’ — Basket

28

Parametru

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR huwa derivattiv, il-klassi ta’ assi tas-sottostanti hija ekwità u l-klassi ta’ subassi hija waħda minn dawn li ġejjin: swaps, swaps tal-portafoll.

‘PRBP’ — Paramteru bażiku tal-prestazzjoni tar-ritorn tal-prezz

‘PRDV’ — Dividend tar-ritorn tal-parametru

‘PRVA’ — Varjant tar-ritorn tal-parametru

‘PRVO’ — Volatilità tar-ritorn tal-parametru

Kuntratti għad-differenza (CFDs)

L-oqsma għandhom jimtlew meta t-tip ta’ kuntratt huwa ugwali għall-kuntratt għad-differenza jew spread betting biss

29

Tip sottostanti

Għandu jimtela meta l-identifikatur MiFIR huwa derivattiv u t-tip ta’ kuntratt huwa ugwali għall-kuntratt għad-differenza jew spread betting

‘CURR’ — Munita

‘EQUI’ — Ekwità

‘BOND’ — Bonds

‘FTEQ’ — Futures/Forwards fuq ekwità

‘OPEQ’ — Opzjonijiet fuq ekwità

‘COMM’ — Komodità

‘EMAL’ — Kwoti tal-Emissjonijiet

‘OTHR’ — Oħrajn

30

Munita nozzjonali 1

Munita 1 tal-muniti akkoppjati sottostanti. Dan il-kamp huwa applikabbli meta t-tip sottostanti tkun munita.

{CURRENCYCODE_3}

31

Munita nozzjonali 2

Munita 2 tal-muniti akkoppjati sottostanti. Dan il-kamp huwa applikabbli meta t-tip sottostanti tkun munita.

{CURRENCYCODE_3}

Derivattivi ta’ kreditu

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għall-kwoti tal-emissjonijiet biss kif definit fit-Tabella 9.1 tat-Taqima 9 tal-Anness III

32

Kodiċi ISIN tal-iswap ta’ inadempjenza ta’ kreditu sottostanti

Għandu jimtela għal derivattivi fuq swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu bil-kodiċi ISIN tal-iswap sottostanti.

{ISIN}

33

Kodiċi tal-indiċi sottostanti

Għandu jimtela għad-derivattivi fuq indiċi CDS bil-kodiċi ISIN tal-indiċi.

{ISIN}

34

Kodiċi tal-indiċi sottostanti

Għandu jimtela għad-derivattivi fuq indiċi CDS bl-isem standardizzat tal-indiċi.

{ALPHANUM-25}

35

Serje

In-numru tas-serje tal-kompożizzjoni tal-indiċi jekk applikabbli.

Għandu jimtela għal Indiċi CDS jew derivattiv fuq Indiċi CDS bis-serje tal-Indiċi CDS.

{DECIMAL-18/17}

36

Verżjoni

Verżjoni ġdida ta’ serje tinħareġ jekk wieħed mill-kostitwenti awtomatiċi u l-indiċi għandu jerġa’ jintiżen biex jitqies in-numru l-ġdid tal-kostitwenti totali fl-indiċi.

Għandu jimtela għal Indiċi CDS jew derivattiv fuq Indiċi CDS bil-verżjoni tal-Indiċi CDS.

{DECIMAL-18/17}

37

Xhur tar-riportament

Ix-xhur kollha meta huwa mistenni r-riportar kif stabbilit mill-fornitur tal-indiċi għal sena partikolari. Il-kamp għandu jiġi ripetut għal kull xahar fir-riportament.

Għandu jimtela għal Indiċi CDS jew derivattiv fuq Indiċi CDS.

‘01’, ‘02’, ‘03’, ‘04’, ‘05’, ‘06’,

‘07’, ‘08’, ‘09’, ‘10’, ‘11’, ‘12’

38

Id-data tar-riportar li jmiss

Għandha timtela fil-każ ta’ Indiċi CDS jew derivattiv fuq Indiċi CDS bid-data tar-riportament li jmiss tal-indiċi kif stabbilit mill-fornitur tal-indiċi.

{DATEFORMAT}

39

Emittent tat-tip sovran u pubbliku

Għandu jimtela meta l-entità ta’ referenza ta’ CDS taħt isem wieħed jew derivattiv fuq CDS taħt isem wieħed huwa emittent sovran kif definit fit-Tabella 9.1 Taqsima 9 tal-Anness III.

‘TRUE’ — l-entità ta’ referenza hija emittent tat-tip sovran u pubbliku

‘FALSE’ — l-entità ta’ referenza mhijiex emittent tat-tip sovran jew pubbliku

40

Obbligu ta’ referenza

Għandu jimtela għal derivattiv fuq swap ta’ inadempjenza ta’ kreditu taħt isem wieħed bl-ISIN tal-obbligu ta’ referenza.

{ISIN}

41

Entità ta’ referenza

Għandha timtela bl-entità ta’ referenza ta’ CDS taħt isem wieħed jew derivattiv fuq CDS taħt isem wieħed.

{COUNTRYCODE_2}

jew

ISO 3166-2 — kodiċi tal-pajjiż b’żewġ karattri segwit minn dash ‘-’ u sa tliet karattri alfanumeriċi tal-kodiċi tal-pajjiż ta’ subdiviżjoni

jew

{LEI}

42

Munita nozzjonali

Munita li biha huwa denominat in-nozzjonal.

{CURRENCYCODE_3}

Derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet

Il-kampi f’din it-taqsima għandhom jimtlew għad-derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet biss kif definit fit-Tabella 13.1 tat-Taqsima 13 tal-Anness III

43

Subtip tad-derivattivi ta’ kwoti tal-emissjonijiet

Għandu jimtela meta l-varjabbli #3 ‘Identifikatur MiFIR’ ikun ‘DERV’ — derivattiv u varjabbli #4 ‘klassi ta’ assi tas-sottostanti’ huwa ‘EMAL’ kwoti tal-emissjonijiet

‘CERE’ — CER

‘ERUE’ — ERU

‘EUAE’ — EUA

‘EUAA’ — EUAA

‘OTHR’ - oħrajn”.

ANNESS V

“ANNESS V

Data kwantitattiva li għandha tingħata għall-kalkoli tat-trasparenza

Tabella 1

Tabella tas-simboli għat-Tabella 2

Simbolu

Tip ta’ data

Definizzjoni

{ALPHANUM-n}

Sa n karattri alfanumeriċi

Kamp tat-test liberu.

{ISIN}

12-il karattru alfanumeriku

Kodiċi ISIN, kif definit f’ISO 6166

{MIC}

4 karattri alfanumeriċi

Identifikatur tas-suq kif definit f’ISO 10383

{DATEFORMAT}

Format tad-data skont ISO 8601

Id-dati għandu jkollhom dan il-format: SSSS-XX-JJ.

{DECIMAL-n/m}

Numru deċimali sa n ċifri b’kollox li minnhom sa m ċifri jistgħu jkunu ċifri ta’ frazzjonijiet

Kaxxa numerika kemm għal valuri pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.

Is-separatur deċimali huwa ‘.’ (punt);

iċ-ċifri negattivi għandhom il-prefissi ‘–’ (minus);

il-valuri huma approsimati u mhux maqtugħa.

{INTEGER-n}

Numru sħiħ sa n ċifri

Kaxxa numerika kemm għal valuri ta’ numri sħaħ pożittivi kif ukoll għal dawk negattivi.


Tabella 2

Dettalji tad-data li għandha tiġi pprovduta għall-fini tad-determinazzjoni ta’ suq likwidu, il-LIS u l-livelli limitu tal-SSTI għal strumenti finanzjarji mingħajr ekwità

#

Entrata

Dettalji li għandhom jiġu rrapportati

Tip ta’ ċentru ta’ eżekuzzjoni jew ta’ pubblikazzjoni

Format u standards għar-rappurtar

1

Kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-istrument

Kodiċi użat għall-identifikazzjoni tal-istrument finanzjarju

Suq Regolat (Regulated Market, RM)

Faċilità Multilaterali tan-Negozjar (Multilateral Trading Facility, MTF)

Faċilità tan-Negozju Organizzat (Organised Traded Facility, OTF)

Arranġament ta’ Pubblikazzjoni Approvata (Approved Publication Arrangement, APA)

Fornitur ta’ tape konsolidat (consolidated tape provider, CTP)

{ISIN}

2

Data tal-eżekuzzjoni

Id-data li fiha jiġi eżegwit in-negozju.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Ċentru ta’ eżekuzzjoni

Is-segment MIC għal ċentru tan-negozjar jew internalizzatur sistematiku, meta disponibbli, inkella MIC operattiv.

Is-segment MIC tal-internatizzatur sistematiku, meta disponibbli, inkella l-MIC operattiv.

Il-kodiċi MIC XOFF għal tranżazzjonijiet OTC.

Għal ISIN partikolari u d-data tal-eżekuzzjoni, l-APAs għandhom jgħoddu l-attività tan-negozjar OTC kollha għal dak l-istrument f’rekord wieħed (ISIN, XOFF, data tal-eżekuzzjoni).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} taċ-ċentru tan-negozjar jew tal-internalizzatur sistematiku jew ‘XOFF’

4

Indikatur ta’ strument sospiż

Indikatur ta’ jekk l-istrument ġiex sospiż matul il-jum kollu għan-negozjar fiċ-ċentru tan-negozjar rispettiv fid-data tal-eżekuzzjoni.

B’konsegwenza ta’ dan, il-Kamp 5 għandu tiġi rrapportata bil-valur ta’ żero.

RM, MTF, OTF

‘TRUE’ – jekk l-istrument kien sospiż għall-jum kollu tan-negozjar

jew ‘FALSE’ — jekk l-istrument ma kienx sospiż għall-jum kollu tan-negozjar

5

L-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet

L-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni.

It-tranżazzjonijiet li ġew ikkanċellati għandhom jiġu esklużi miċ-ċifri rrapportati.

It-tranżazzjonijiet li jibbenefikaw minn pubblikazzjoni differita għandhom jingħaddu fl-aggregati pprovduti mill-entitajiet li jissottomettu fuq il-bażi tad-data tal-eżekuzzjoni.

Fil-każijiet kollha, il-kamp trid timtela b’valur akbar minn jew ugwali għal żero.

Għall-istrumenti li huma sospiżi għall-jum kollu, il-kamp għandu jkollu valur ta’ żero.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Volum totali

Il-volum totali eżegwit fid-data tal-eżekuzzjoni.

Il-volum għandu jitkejjel f’konformità mat-Tabella 4 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

L-ammonti monetarji għandhom jiġu rrapportati f’euro.

It-tranżazzjonijiet li ġew ikkanċellati għandhom jiġu esklużi miċ-ċifri rrapportati.

It-tranżazzjonijiet li jibbenefikaw minn pubblikazzjoni differita għandhom jingħaddu fl-aggregati pprovduti mill-entitajiet li jissottomettu fuq il-bażi tad-data tal-eżekuzzjoni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Medda tal-intervall tad-‘daqs tat-tranżazzjoni’

Dan il-kamp għandu jimtela bil-valuri kif previst fit-Tabelli 3 u 4 ta’ dan l-Anness.

Id-daqs tal-medda tal-intervall tat-tranżazzjoni kif definita:

fit-Tabella 4 ta’ dan l-Anness għall-kwoti tal-emissjonijiet u d-derivattivi tagħhom;

Fit-Tabella 3 ta’ dan l-Anness għall-istrumenti l-oħra.

Għal strumenti li huma sospiżi għall-jum kollu, ma għandhiex tiġi rrapportata data relatata ma’ dan il-kamp u mal-kampi 8 u 9.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Għadd totali ta’ tranżazzjonijiet eżegwiti għal dak l-intervall

L-għadd totali ta’ tranżazzjonijiet eżegwiti fid-data tal-eżekuzzjoni liema daqs jinsab fil-medda tal-intervall.

It-tranżazzjonijiet li ġew ikkanċellati għandhom jiġu esklużi miċ-ċifri rrapportati.

It-tranżazzjonijiet li jibbenefikaw minn pubblikazzjoni differita għandhom jingħaddu fl-aggregati pprovduti mill-entitajiet li jissottomettu fuq il-bażi tad-data tal-eżekuzzjoni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Volum totali nnegozjat għal dak l-intervall

Volum totali nnegozjat irrappreżentat mit-tranżazzjonijiet kollha eżegwiti fil-jum tar-rapportar liema daqs jinsab fil-medda tal-intervall.

Il-volum għandu jitkejjel f’konformità mat-Tabella 4 tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.

L-ammonti monetarji għandhom jiġu rrapportati f’euro.

It-tranżazzjonijiet li ġew ikkanċellati għandhom jiġu esklużi miċ-ċifri rrapportati.

It-tranżazzjonijiet li jibbenefikaw minn pubblikazzjoni differita għandhom jingħaddu fl-aggregati pprovduti mill-entitajiet li jissottomettu fuq il-bażi tad-data tal-eżekuzzjoni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


Tabella 3

Interval ta’ daqs tan-negozjar għal bonds, SFPs, derivattivi titolizzati, derivattivi tar-rati tal-imgħax, derivattivi ta’ ekwità, derivattivi tal-kambju, derivattivi ta’ kreditu, derivattivi ta’ komoditajiet, derivattivi C10 u CFDs

Kamp ta’ Applikazzjoni

Daqs tal-intervall tat-tranżazzjonijiet

Definizzjoni

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 0 u 1,000,000 (esklużi)

]0 – 100,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar iżgħar minn EUR 100,000

[100,000 – 100,000]

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar ugwali għal EUR 100,000

]100,000 – 200,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn EUR 100,000 u iżgħar minn EUR 200,000

[200,000 – 300,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 200,000 u iżgħar minn EUR 300,000

[300,000 – 400,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 300,000 u iżgħar minn EUR 400,000

[Y– Y+100,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR Y u iżgħar minn EUR Y + 100,000 (pass ta’ EUR 100,000)

[900,000 – 1,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 900,000 u iżgħar minn EUR 1,000,000

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 1,000,000 (inklużi) u 10,000,000 (esklużi)

[1,000,000 – 1,500,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 1,000,000 u iżgħar minn EUR 1,500,000

[1,500,000 – 2,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 1,500,000 u iżgħar minn EUR 2,000,000

[Z– Z+500,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR Z u iżgħar minn EUR Z + 500,000 (skala ta’ EUR 500,000)

[9,500,000 – 10,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 9,500,000 u iżgħar minn EUR 10,000,000

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 10,000,000 (inklużi) u 100,000,000 (esklużi)

[10,000,000 – 15,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 10,000,000 u iżgħar minn EUR 15,000,000

[15,000,000 – 20,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 15,000,000 u iżgħar minn EUR 20,000,000

[W– W+5,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR W u iżgħar minn EUR W + 5,000,000 (pass ta’ EUR 5,000,000)

[95,000,000 – 100,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 95,000,000 u iżgħar minn EUR 100,000,000

Tranżazzjonijiet b’daqs akbar minn jew ugwali għal 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 100,000,000 u iżgħar minn EUR 125,000,000

[125,000,000 – 150,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR 125,000,000 u iżgħar minn EUR 150,000,000

[X– X+25,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal EUR X u iżgħar minn EUR X + 25,000,000 (skala ta’ EUR 25,000,000)

…

…

…


Tabella 4

Id-daqs tal-meded tal-intervall tat-tranżazzjonijiet għall-kwoti tal-emissjonijiet u d-derivattivi fuq il-kwoti tal-emissjonijiet

Kamp ta’ Applikazzjoni

Daqs tal-intervall tat-tranżazzjonijiet

Definizzjoni

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 0 u 1,000,000 (esklużi)

]0 – 100,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar iżgħar minn 100,000 tunnellata ta’ ekwivalenti għad-diossidu tal-karbonju (tCO2e)

[100,000 – 100,000]

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar ugwali għal 100,000 tCO2e

]100,000 – 200,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn 100,000 tCO2e u iżgħar minn 200,000 tCO2e

[200,000 – 300,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 200,000 tCO2e u iżgħar minn 300,000 tCO2e

[300,000 – 400,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 300,000 tCO2e u iżgħar minn 400,000 tCO2e

[Y– Y+100,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal Y tCO2e u iżgħar minn Y tCO2e + 100,000 (skala ta’ 100,000 tCO2e)

[900,000 – 1,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 900,000 tCO2e u iżgħar minn 1,000,000 tCO2e

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 1,000,000 (inklużi) u 10,000,000 (esklużi)

[1,000,000 – 1,500,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 1,000,000 tCO2e u iżgħar minn 1,500,000 tCO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 1,500,000 tCO2e u iżgħar minn 2,000,000 tCO2e

[Z– Z+500,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal Z tCO2e u iżgħar minn Z tCO2e + 500,000 (skala ta’ 500,000 tCO2e)

[9,500,000 – 10,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 9,500,000 tCO2e u iżgħar minn 10,000,000 tCO2e

Tranżazzjonijiet b’daqs ta’ bejn 10,000,000 (inklużi) u 100,000,000 (esklużi)

[10,000,000 – 15,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 10,000,000 tCO2e u iżgħar minn 15,000,000 tCO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 15,000,000 tCO2e u iżgħar minn 20,000,000 tCO2e

[W– W+5,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal W tCO2e u iżgħar minn W tCO2e + 5,000,000 (skala ta’ 5,000,000 tCO2e)

[95,000,000 – 100,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 95,000,000 tCO2e u iżgħar minn 100,000,000 tCO2e

Tranżazzjonijiet b’daqs akbar minn jew ugwali għal 100,000,000

[100,000,000 – 125,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 100,000,000 tCO2e u iżgħar minn 125,000,000 tCO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal 125,000,000 tCO2e u iżgħar minn 150,000,000 tCO2e

[X– X+25,000,000[

Tranżazzjonijiet b’daqs tan-negozjar akbar minn jew ugwali għal X tCO2e u iżgħar minn X tCO2e + 25,000,000 (skala ta’ 25,000,000 tCO2e)

…

…

…”.