FORMULI COREP

Numru tal-formula

Kodiċi tal-formula

Isem tal-formola/grupp ta' formoli

L-isem fil-qosor

Adegwatezza tal-kapital

CA

1

C 01.00

FONDI PROPRJI

CA1

2

C 02.00

REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

CA2

3

C 03.00

PROPORZJONIJIET KAPITALI

CA3

4

C 04.00

ENTRATI TA' MEMORANDUM:

CA4

Dispożizzjonijiet tranżitorji

CA5

5,1

C 05.01

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI

CA5.1

5,2

C 05.02

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ: STRUMENTI LI MA JIKKOSTITWIXXUX GĦAJNUNA MILL-ISTAT

CA5.2

Solvenza tal-grupp

GS

6,1

C 06.01

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATTI — TOTAL

Total GS

6,2

C 06.02

SOLVENZA TAL-GRUPP: INFORMAZZJONI DWAR L-AFFILJATI

GS

Riskju tal-kreditu

RK

7

C 07.00

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK SA

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK IRB

8,1

C 08.01

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IBBAŻAT FUQ IL-KLASSIFIKAZZJONI INTERNA (IRB) GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK IRB 1

8,2

C 08.02

RISKJI TAL-KREDITU U TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U KONSENJI BLA ĦLAS: APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI (Diżaggregazzjoni skont il-gradi jew il-pulijiet tal-obbliganti)

RK IRB 2

DIŻAGGREGAZZJONI ĠEOGRAFIKA

RK GB

9,1

C 09.01

Tabella 9.1 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligant (skoperturi SA)

RK GB 1

9,2

C 09.02

Tabella 9.2 — Diżaggregazzjoni ġeografika tal-iskoperturi skont ir-residenza tal-obbligatur (skoperturi IRB)

RK GB 2

9,4

C 09.04

Tabella 9.4 — Diżaggregazzjoni tal-iskoperturi ta' kreditu rilevanti għall-kalkolu tal-bafer kontroċikliku skont il-pajjiż u rata tal-bafer kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

CCB

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK EKW IRB

10,1

C 10.01

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI

RK EKW IRB 1

10,2

C 10.02

RISKJU TAL-KREDITU: EKWITÀ — APPROĊĊI IRB GĦAR-REKWIŻITI KAPITALI. SKOPERTURI TOTALI DIŻAGGREGATI BL-APPROĊĊ PD/LGD SKONT IL-GRADI TAL-OBBLIGANTI:

RK EKW IRB 2

11

C 11.00

RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

RK SALDU

12

C 12.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

RK TIT AS

13

C 13.00

RISKJU TAL-KREDITU: TITOLIZZAZZJONIJIET — APPROĊĊ IRB GĦAR-REKWIŻITI TAL-FONDI PROPRJI

RK TIT IRB

14

C 14.00

INFORMAZZJONI DETTALJATA DWAR IT-TITOLIZZAZZJONIJIET

CR SEC Dettalji

Riskju operazzjonali

ROP

16

C 16.00

RISKJU OPERAZZJONALI

ROP

17

C 17.00

RISKJU OPERAZZJONALI: TELF GROSS MINN LINJI KUMMERĊJALI U TIPI TA' AVVENIMENTI FL-AĦĦAR SENA

Dettalji OPR

Riskju tas-suq

MKR

18

C 18.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONIJIET FI STRUMENTI TA' DEJN NEGOZJAT

MKR SA SDN

19

C 19.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIT-TITOLIZZAZZJONIJIET

MKR SA TIT

20

C 20.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU SPEĊIFIKU FIL-PORTAFOLL TA' NEGOZJAR TA' KORRELAZZJONI

MKR SA CTP

21

C 21.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊ STANDARDIZZAT GĦAR-RISKJU TAL-POŻIZZJONI FL-EKWITAJIET

MKR SA EKW

22

C 22.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦAR-RISKJU TAL-KAMBJU

MKR SA FX

23

C 23.00

RISKJU TAS-SUQ: APPROĊĊI STANDARDIZZATI GĦALL-KOMMODITAJIET

MKR SA COM

24

C 24.00

MUDELLI INTERNI TAR-RISKJU TAS-SUQ

MKR IM

25

C 25.00

RISKJU TAL-AĠĠUSTAMENT TAL-VALUR TAL-KREDITU

CVA

33

C 33.00

SKOPERTURI GĦAL GVERNIJIET ĠENERALI SKONT IL-PAJJIŻ TAL-KONTROPARTI

GOV

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

FONDI PROPRJI

015

1.1

KAPITAL TA' GRAD 1

020

1.1.1

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

030

1.1.1.1

Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital CET1

040

1.1.1.1.1

Kapital imħallas

045

1.1.1.1.1*

Li minnu: Strumenti kapitali sottoskritti mill-awtoritajiet pubbliċi f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza

050

1.1.1.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

060

1.1.1.1.3

Primjum azzjonarju

070

1.1.1.1.4

(-) Strumenti proprji CET1

080

1.1.1.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-CET1

090

1.1.1.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-CET1

091

1.1.1.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-CET1

092

1.1.1.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għax-xiri tal-istrumenti CET1 proprji

130

1.1.1.2

Qligħ imfaddal

140

1.1.1.2.1

Qligħ miżmum mis-snin ta' qabel

150

1.1.1.2.2

Profitt jew telf eliġibbli

160

1.1.1.2.2.1

Profitt jew telf attribwibbli lil sidien tal-kumpanija prinċipali

170

1.1.1.2.2.2

(-) Parti mill-profitt interim jew ta' tmiem is-sena mhux eliġibbli

180

1.1.1.3

Introjtu ieħor komprensiv akkumulat

200

1.1.1.4

Riżervi oħrajn

210

1.1.1.5

Fondi għal riskji bankarji ġenerali

220

1.1.1.6

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali CET1 mogħtija anterjorità

230

1.1.1.7

Interess minoritarju mogħti rikonoxximent fil-kapital CET1

240

1.1.1.8

Aġġustamenti tranżitorji minħabba interessi minoritarji addizzjonali

250

1.1.1.9

Aġġustamenti għas-CET1 minħabba filtri prudenzjali

260

1.1.1.9.1

(-) Żidiet fl-ekwità li jirriżultaw minn assi titolizzati

270

1.1.1.9.2

Riżerva ħeġġ tal-fluss ta' flus

280

1.1.1.9.3

Qligħ u telf kumulattiv dovut għall-bidliet fir-riskju tal-kreditu proprju fuq obbligazzjonijiet b'valwazzjoni ġusta

285

1.1.1.9.4

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi

290

1.1.1.9.5

(-) Aġġustamenti fil-valur dovuti għar-rekwiżiti għal valwazzjoni prudenti

300

1.1.1.10

(-) Avvjament

310

1.1.1.10.1

(-) Avvjament li jingħadd bħala assi intanġibbli

320

1.1.1.10.2

(-) Avvjament inkluż fil-valwazzjoni ta' investimenti importanti

330

1.1.1.10.3

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati mal-avvjament

340

1.1.1.11

(-) Assi intanġibbli oħrajn

350

1.1.1.11.1

(-) Assi intanġibbli oħra qabel it-tnaqqis tal-obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

360

1.1.1.11.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi intanġibbli oħrajn

370

1.1.1.12

Assi ta' taxxa differita li jiddependu mill-profitabilità futura u ma jfeġġux minn differenzi temporanji netti mill-obbligazzjonijiet ta' taxxa assoċjati

380

1.1.1.13

(-) Nuqqas IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu għat-telf mistenni

390

1.1.1.14

(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

400

1.1.1.14.1

(-) Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

410

1.1.1.14.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita assoċjati ma' assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

420

1.1.1.14.3

Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti li l-istituzzjoni tista' tuża mingħajr restrizzjonijiet

430

1.1.1.15

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-CET1

440

1.1.1.16

(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1

450

1.1.1.17

(-) Parteċipazzjonijiet kkwalifikanti li mhumiex mis-settur finanzjarju li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

460

1.1.1.18

(-) Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 %

470

1.1.1.19

(-) Konsenji bla ħlas li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni għar-riskju ta' 1 250 %

471

1.1.1.20

(-) Pożizzjonijiet f'baskett li għalihom istituzzjoni ma tistax tiddetermina l-ponderazzjoni tar-riskju bl-approċċ IRB, u li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

472

1.1.1.21

(-) Skoperturi tal-ekwità b'approċċ ta' mudelli interni li alternattivament jistgħu jkunu soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 1 250 %

480

1.1.1.22

(-) Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

490

1.1.1.23

(-) Assi ta' taxxa differita deduċibbli li jiddependu mill-profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

500

1.1.1.24

(-) Strumenti tas-CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

510

1.1.1.25

(-) Ammont li jaqbeż il-livell limitu ta' 17,65 %

520

1.1.1.26

Aġġustamenti tranżitorji oħra għall-Kapital CET1

524

1.1.1.27

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-CET1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

529

1.1.1.28

Elementi kapitali CET1 jew tnaqqis — oħrajn

530

1.1.2

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

540

1.1.2.1

Strumenti kapitali eliġibbli għall-Kapital AT1

550

1.1.2.1.1

Kapital imħallas

560

1.1.2.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali mhux eliġibbli

570

1.1.2.1.3

Primjum azzjonarju

580

1.1.2.1.4

(-) Strumenti proprji AT1

590

1.1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-AT1

620

1.1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-AT1

621

1.1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-AT1

622

1.1.2.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti AT1 proprji

660

1.1.2.2

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali AT1 mogħtija anterjorità

670

1.1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital AT1

680

1.1.2.4

Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital AT1 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji

690

1.1.2.5

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-AT1

700

1.1.2.6

(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

710

1.1.2.7

(-) Strumenti tas-AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

720

1.1.2.8

(-) Eċċess ta' tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2

730

1.1.2.9

Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital AT1

740

1.1.2.10

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati AT1 fuq il-Kapital AT1 (imnaqqas fis-CET1)

744

1.1.2.11

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-AT1 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

748

1.1.2.12

Elementi kapitali AT1 jew tnaqqis — oħrajn

750

1.2

KAPITAL TAL-GRAD 2

760

1.2.1

Strumenti kapitali u self subordinat eliġibbli bħala Kapital T2

770

1.2.1.1

Strumenti kapitali mħallsa u self subordinat

780

1.2.1.2*

Entrata ta' memorandum: Strumenti kapitali u self subordinat mhux eliġibbli

790

1.2.1.3

Primjum azzjonarju

800

1.2.1.4

(-) Strumenti T2 proprji

810

1.2.1.4.1

(-) Parteċipazzjonijiet diretti ta' strumenti tas-T2

840

1.2.1.4.2

(-) Parteċipazzjonijiet indiretti ta' strumenti tas-T2

841

1.2.1.4.3

(-) Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' strumenti tas-T2

842

1.2.1.5

(-) Obbligazzjonijiet attwali jew kontinġenti għal xiri ta' strumenti T2 proprji

880

1.2.2

Aġġustamenti tranżitorji minħabba strumenti Kapitali T2 mogħtija anterjorità u self subordinat

890

1.2.3

Strumenti maħruġa minn sussidjarji li jingħataw rikonoxximent fil-kapital T2

900

1.2.4

Aġġustamenti tranżitorji minħabba rikonoxximent addizzjonali fil-Kapital T2 ta' strumenti maħruġin minn sussidjarji

910

1.2.5

Eċċess IRB ta' dispożizzjonijiet fuq telf eliġibbli mistenni

920

1.2.6

Aġġustamenti ġenerali tar-riskju ta' kreditu SA

930

1.2.7

(-) Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital tas-T2

940

1.2.8

(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

950

1.2.9

(-) Strumenti tas-T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

960

1.2.10

Aġġustamenti tranżitorji oħrajn fil-Kapital T2

970

1.2.11

Eċċess fit-tnaqqis minn entrati T2 fuq il-Kapital T2 (imnaqqas fis-AT1)

974

1.2.12

(-) Tnaqqis addizzjonali ta' Kapital tas-T2 dovut għall-Artikolu 3 tas-CRR

978

1.2.13

Elementi kapitali T2 jew tnaqqis — oħrajn

Ringieli

Entrata

Tikketta

Ammont

010

1

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

020

1*

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 95 il-paragrafu 2 u l-Artikolu 98 tas-CRR

030

1**

Li minnu: Ditti tal-investiment skont l-Artikolu 96 paragrafu 2 u l-Artikolu 97 tas-CRR

040

1.1

AMMONTI TAL-ISKOPERTURA PONDERATI GĦAR-RISKJU TAL-KREDITU, TAL-KREDITU TAL-KONTROPARTI U TAR-RISKJU TA' DILWIZZJONI U L-KONSENJI BLA ĦLAS

050

1.1.1

Approċċ standardizzat (SA)

060

1.1.1.1

Klassijiet ta' skoperturi SA esklużi l-pożizzjonijiet ta' titolizzazzjonijiet

070

1.1.1.1.01

Gvernijiet ċentrali jew banek ċentrali

080

1.1.1.1.02

Gvernijiet reġjonali jew awtoritajiet lokali

090

1.1.1.1.03

Entitajiet tas-settur pubbliku

100

1.1.1.1.04

Banek Multilaterali tal-Iżvilupp

110

1.1.1.1.05

Organizzazzjonijiet Internazzjonali

120

1.1.1.1.06

Istituzzjonijiet

130

1.1.1.1.07

Kumpaniji

140

1.1.1.1.08

Livell tal-konsumatur

150

1.1.1.1.09

Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli

160

1.1.1.1.10

Skoperturi f'inadempjenza

170

1.1.1.1.11

Entrati assoċjati ma' riskju għoli partikolari

180

1.1.1.1.12

Bonds koperti

190

1.1.1.1.13

Pretensjonijiet fuq istituzzjonijiet u kumpaniji b'valutazzjoni tal-kreditu ta' terminu qasir

200

1.1.1.1.14

Impriżi ta' investiment kollettiv (CIU)

210

1.1.1.1.15

Ekwità

211

1.1.1.1.16

Entrati oħra

220

1.1.1.2

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni SA

230

1.1.1.2*

li minnhom: rititolizzazzjoni

240

1.1.2

Approċċ ibbażat fuq klassifikazzjonijiet interni (IRB)

250

1.1.2.1

Approċċi IRB meta la jintużaw stimi proprji tal-LGD u lanqas Fatturi ta' Konverżjoni

260

1.1.2.1.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

270

1.1.2.1.02

Istituzzjonijiet

280

1.1.2.1.03

Kumpaniji — SME

290

1.1.2.1.04

Impriżi — Self speċjalizzat

300

1.1.2.1.05

Kumpaniji — Oħrajn

310

1.1.2.2

Approċċi IRB meta jintużaw stimi proprji tal-LGD u/jew Fatturi ta' Konverżjoni

320

1.1.2.2.01

Gvernijiet ċentrali u banek ċentrali

330

1.1.2.2.02

Istituzzjonijiet

340

1.1.2.2.03

Kumpaniji — SME

350

1.1.2.2.04

Impriżi — Self speċjalizzat

360

1.1.2.2.05

Kumpaniji — Oħrajn

370

1.1.2.2.06

Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli ta' SME;

380

1.1.2.2.07

Fil-livell tal-konsumatur — iggarantiti minn proprjetà immobbli mhux ta' SME;

390

1.1.2.2.08

Fil-livell tal-konsumatur — Rotanti kwalifikanti

400

1.1.2.2.09

Fil-livell tal-konsumatur — SMEs oħrajn

410

1.1.2.2.10

Fil-livell tal-konsumatur — Oħrajn mhux SMEs

420

1.1.2.3

Ekwità IRB

430

1.1.2.4

Pożizzjonijiet ta' titolizzazzjoni IRB

440

1.1.2.4*

Li minnhom: rititolizzazzjoni

450

1.1.2.5

Assi oħrajn b'obbligi mhux ta' kreditu

460

1.1.3

Ammont ta' skopertura għar-riskju għal kontribuzzjonijiet għall-fond tal-inadempjenza ta' CCP

490

1.2

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU TAS-SALDU/KONSENJA

500

1.2.1

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll mhux tan-negozjar

510

1.2.2

Riskju tas-saldu/tal-konsenja fil-Portafoll tan-negozjar

520

1.3

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-KAMBJU U TAL-KOMODITAJIET

530

1.3.1

Ammont tal-iskopertura għar-riskju tal-pożizzjoni, tal-kambju u tal-komoditajiet skont l-approċċi standardizzati (SA)

540

1.3.1.1

Strumenti ta' dejn negozjat

550

1.3.1.2

Ekwità

555

1.3.1.3

Approċċ partikolari għar-risku tal-pożizzjoni fis-CIUs

556

1.3.1.3*

Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' dejn negozjat

557

1.3.1.3**

Entrata ta' Memo: CIUs investiti esklussivament fi strumenti ta' ekwità jew fi strumenti mħallta

560

1.3.1.4

Kambju

570

1.3.1.5

Komoditajiet

580

1.3.2

Ammont ta' skopertura għar-riskji tal-pożizzjonijiet, tal-kambju u tal-komoditajiet skont il-mudelli interni (IM)

590

1.4

AMMONT TA' SKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU OPERAZZJONALI (OpR)

600

1.4.1

Approċċ tal-Indikatur Bażiku tal-OpR (BIA)

610

1.4.2

OpR Standardizzat (STA) / Approċċi Alternativi Standardizzati (ASA)

620

1.4.3

Approċċi avvanzati tal-kejl tal-OpR (AMA)

630

1.5

AMMONT TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU ADDIZZJONALI MINĦABBA SPEJJEŻ ĠENERALI FISSI

640

1.6

AMMONT TAL-ISKOPERTURA TOTALI GĦAR-RISKJU GĦAL AĠĠUSTAMENT TAL-VALWAZZJONI TAL-KREDITU

650

1.6.1

Metodu avvanzat

660

1.6.2

Metodu standardizzat

670

1.6.3

Fuq il-bażi tal-OEM

680

1.7

AMMONT TOTALI TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU RELATAT MA' SKOPERTURI KBAR FIL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR

690

1.8

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

710

1.8.2

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 458

720

1.8.2*

Li minnhom: rekwiżiti għal skoperturi kbar

730

1.8.2**

Li minnhom: minħabba ponderazzjonijiet tar-riskju modifikati mmirati lejn il-bżieżaq tal-assi fil-proprjetà residenzjali u kummerċjali

740

1.8.2***

Li minnhom: minħabba skoperturi fis-settur intrafinanzjarju

750

1.8.3

Li minnhom: Rekwiżiti prudenzjali addizzjonali iktar stretti bbażati fuq Art 459

760

1.8.4

Li minnhom: Ammont addizzjonali ta' skopertura għar-riskju minħabba Art. 3 CRR

Ringieli

ID

Entrata

Ammont

010

1

Proporzjon tal-Kapital CET1

020

2

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital CET1

030

3

Proporzjon tal-Kapital T1

040

4

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-Kapital T1

050

5

Proporzjon tal-kapital totali

060

6

Surplus(+)/Defiċit(-) fil-kapital totali

Entrati ta' Memorandum: Proporzjonijiet tal-kapital minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

070

7

Proporzjon kapitali CET1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

080

8

Proporzjon kapitali CET1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

090

9

Proporzjon kapitali T1 inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

100

10

Proporzjon kapitali T1 fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

110

11

Proporzjon kapitali totali inklużi aġġustamenti fil-Pilastru II

120

12

Proporzjon Kapitali Totali fil-mira minħabba aġġustamenti fil-Pilastru II

Ringiela

ID

Entrata

Kolonna

Assi u obbligazzjonijiet ta' taxxa differita

010

010

1

Assi ta' taxxa differita totali

020

1.1

Assi ta' taxxa differita li ma jiddependux fuq profittabilità futura

030

1.2

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

040

1.3

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u jirriżultaw minn differenzi temporanji

050

2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita totali

060

2.1

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita mhux deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura

070

2.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli minn assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura

080

2.2.1

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

090

2.2.2

Obbligazzjonijiet ta' taxxa differita deduċibbli assoċjati ma' assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabbiltà futura u li jirriżultaw minn differenzi temporanji

093

2A

Pagamenti eċċessivi ta' taxxa u trasferimenti lura tat-telf mit-taxxa

096

2B

Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 250 %

097

2C

Assi ta' Taxxa Differita soġġetti għal ponderazzjoni tar-riskju ta' 0 %

Aġġustamenti għar-riskju ta' kreditu u t-telf mistenni

100

3

Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB ta' aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji minħabba telf mistenni minn skoperturi mhux inadempjenti

110

3.1

Aġġustamenti tar-riskju ta' kreditu totali, aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji eliġibbli biex jiġu inklużi fil-kalkolu tal-ammont ta' telf mistenni

120

3.1.1

Aġġustamenti ġenerali għar-riskju ta' kreditu

130

3.1.2

Aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu

131

3.1.3

Aġġustamenti fil-valur addizzjonali u tnaqqis ieħor fil-fondi proprji

140

3.2

Telf mistenni eliġibbli totali

145

4

Eċċess (+) jew nuqqas (–) IRB tal-aġġustamenti speċifiċi għar-riskju ta' kreditu għal telf mistenni minn skoperturi inadempjenti

150

4.1

Aġġustamenti speċifiċi tar-riskju ta' kreditu u pożizzjonijiet trattati bl-istess mod

155

4.2

Telf mistenni eliġibbli totali

160

5

Ammonti tal-iskopertura ponderati għar-riskju għall-kalkolu tal-limitu għall-eċċess tal-provvediment eliġibbli bħala T2

170

6

Provvedimenti grossi totali eliġibbli għall-inklużjoni fil-Kapital T2

180

7

Ammonti tal-iskopertura għar-riskju ponderati għall-kalkolu tal-limitu tal-provvediment eliġibbli bħala T2

Limiti massimi għal tnaqqis tal-Grad 1 ta' Ekwità Komuni

190

8

Limitu massimu mhux deduċibbli ta' parteċipazzjonijiet f'entitajiet mis-settur finanzjarju fejn istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

200

9

Limitu massimu ta' 10 % tas-CET1

210

10

Limitu massimu ta' 17,65 % tas-CET1

225

11,1

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' parteċipazzjonijiet li jikkwalifikaw barra s-settur finanzjarju

226

11,2

Kapital eliġibbli għall-finijiet ta' skoperturi kbar

Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

230

12

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

240

12.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

250

12.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

260

12.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

270

12.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

280

12.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

290

12.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

291

12.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

292

12.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

293

12.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

300

13

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

310

13.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

320

13.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

330

13.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

340

13.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

350

13.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

360

13.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

361

13.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

362

13.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

363

13.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

370

14

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

380

14.1

Parteċipazzjonijiet diretti fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

390

14.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

400

14.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

410

14.2

Parteċipazzjonijiet indiretti fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

420

14.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

430

14.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

431

14.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

432

14.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi fil-kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

433

14.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

Investimenti fil-kapital ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

440

15

Parteċipazzjonijiet ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

450

15.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

460

15.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

470

15.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

480

15.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

490

15.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

500

15.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

501

15.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

502

15.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

503

15.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

510

16

Parteċipazzjonijiet ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

520

16.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

530

16.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

540

16.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

550

16.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

560

16.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

570

16.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

571

16.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

572

16.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

573

16.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

580

17

Parteċipazzjonijiet ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarj meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti, netti minn pożizzjonijiet qosra

590

17.1

Parteċipazzjonijiet diretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

600

17.1.1

Parteċipazzjonijiet diretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

610

17.1.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet diretti grossi inklużi hawn fuq

620

17.2

Parteċipazzjonijiet indiretti ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

630

17.2.1

Parteċipazzjonijiet indiretti grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

640

17.2.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet indiretti grossi inklużi hawn fuq

641

17.3

Parteċipazzjonijiet sintetiċi ta' Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

642

17.3.1

Parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi ta' kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

643

17.3.2

(-) Pożizzjonijiet qosra ta' tpaċija permessi b'rabta mal-parteċipazzjonijiet sintetiċi grossi inklużi hawn fuq

Ammonti totali tal-iskopertura tar-riskju ta' parteċipazzjonijiet mhux imnaqqsa mill-kategorija tal-kapital korrispondenti:

650

18

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet CET1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital CET1 tal-istituzzjoni

660

19

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet AT1 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital AT1 tal-istituzzjoni

670

20

Skoperturi ponderati għar-riskju ta' parteċipazzjonijiet T2 f'entitajiet mis-settur finanzjarju li ma jitnaqqsux mill-kapital T2 tal-istituzzjoni

Eżenzjoni temporanja mit-tnaqqis mill-fondi proprji

680

21

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

690

22

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

700

23

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

710

24

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

720

25

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti eżentat b'mod temporanju

730

26

Parteċipazzjonijiet fi Strumenti Kapitali T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti eżentat temporanjament

Bafers kapitali

740

27

Rekwiżit kombinat ta' bafer

750

Bafer ta' konservazzjoni tal-kapital

760

Bafer ta' konservazzjoni dovut għal riskju makroprudenzjali jew sistemiku identifikat fil-livell ta' Stat Membru

770

Bafer kapitali kontroċikliku speċifiku għall-istituzzjoni

780

Bafer tar-riskju sistemiku

790

Bafer ta' istituzzjoni sistemikament importanti

800

Bafer ta' istituzzjoni globalment u sistemikament importanti

810

Bafer ta' Istituzzjoni Sistemikament Importanti Oħra

Rekwiżiti tal-Pilastru II

820

28

Rekwiżiti ta' fondi proprji relatati mal-aġġustamenti tal-Pilastru II

Informazzjoni addizzjonali għad-ditti tal-investiment

830

29

Kapital inizjali

840

30

Fondi proprji abbażi tal-Ispejjeż Ġenerali Fissi

Informazzjoni addizzjonali għall-kalkolu tal-limiti massimi tar-rappurtar

850

31

Skoperturi oriġinali mhux domestiċi

860

32

Skoperturi oriġinali totali

Minimu ta' Basel I

870

Aġġustamenti fil-fondi proprji totali

880

Fondi proprji kompletament aġġustati għal-limitu minimu ta' Basel I

890

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

900

Rekwiżiti tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I — alternattiva SA

910

Defiċit ta' kapital totali fir-rigward tar-rekwiżiti minimi tal-fondi proprji għal-limitu minimu ta' Basel I

Aġġustamenti fis-CET1

Aġġustamenti fl-AT1

Aġġustamenti fit-T2

Aġġustamenti inklużi fl-RWAs

Entrati ta' memorandum

Perċentwal applikabbli

Ammont eliġibbli bla provvedimenti tranżitorji

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1

AĠĠUSTAMENTI TOTALI

020

1.1

STRUMENTI TA' ANTERJORITÀ

relatat ma' {CA1;r220}

relatat ma' {CA1;r660}

relatat ma' {CA1;r880}

030

1.1.1

Strumenti anterjorati: Strumenti li jikkostitwixxu għajnuna mill-Istat

040

1.1.1.1

Strumenti li kkwalifikaw bħala fondi proprji skont 2006/48/KE

050

1.1.1.2

Strumenti maħruġin minn istituzzjonijiet li huma inkorporati fi Stat Membru li huwa soġġett għal Programm ta' Aġġustament Ekonomiku

060

1.1.2

Strumenti li ma jikkostitwixxux għajnuna mill-Istat

relatati ma' {CA5.2;r010;c060}

relatati ma' {CA5.2;r020;c060}

relatati ma' {CA5.2;r090;c060}

070

1.2

INTERESSI MINORITARJI U EKWIVALENTI

relatati ma' {CA1;r240}

relatati ma' {CA1;r680}

relatati ma' {CA1;r900}

080

1.2.1

Strumenti kapitali u entrati li ma jikkwalifikawx bħala interessi minoritarji

090

1.2.2

Rikonoxximent tranżitorji fil-fondi proprji konsolidati ta' interessi minoritarji

091

1.2.3

Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 1 Addizzjonali

092

1.2.4

Rikonoxximent tranżitorju fil-fondi proprji konsolidati ta' kapital kwalifikanti tal-Grad 2

100

1.3

AĠĠUSTAMENTI TRANŻITORJI OĦRA

relatati ma' {CA1;r520}

relatati ma' {CA1;r730}

relatati ma' {CA1;r960}

110

1.3.1

Qligħ u telf mhux realizzat

120

1.3.1.1

Qligħ mhux realizzat

130

1.3.1.2

Telf mhux realizzat

133

1.3.1.3.

Qligħ mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikati fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

136

1.3.1.4.

Telf mhux realizzat fuq skoperturi għal gvernijiet ċentrali klassifikat fil-kategorija ‘Disponibbli għall-bejgħ’ tal-IAS39 approvat mill-UE

138

1.3.1.5.

Qligħ u telf b'valur ġust li jirriżultaw mir-riskju tal-kreditu proprju tal-istituzzjoni relatat mal-obbligazzjonijiet derivattivi

140

1.3.2

Tnaqqis

150

1.3.2.1

Telf għas-sena finanzjarja kurrenti

160

1.3.2.2

Assi intanġibbli

170

1.3.2.3

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabilità futura u ma jirriżultawx minn differenzi temporanji

180

1.3.2.4

Nuqqas IRB tal-provvedimenti għat-telf mistenni

190

1.3.2.5

Assi ta' fond tal-pensjonijiet b'benefiċċji definiti

194

1.3.2.5*

li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata pożittiva

198

1.3.2.5**

li minnhom: Introduzzjoni ta' emendi għall-IAS 19 — entrata negattiva

200

1.3.2.6

Strumenti proprji

210

1.3.2.6.1

Strumenti proprji tas-CET1

211

1.3.2.6.1**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

212

1.3.2.6.1*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

220

1.3.2.6.2

Strumenti proprji AT1

221

1.3.2.6.2**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

222

1.3.2.6.2*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

230

1.3.2.6.3

Strumenti proprji T2

231

1.3.2.6.3*

li minnhom: Parteċipazzjonijiet diretti

232

1.3.2.6.3**

li minnhom: Parteċipazzjonijiet indiretti

240

1.3.2.7

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi

250

1.3.2.7.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital CET1

260

1.3.2.7.1.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

270

1.3.2.7.1.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

280

1.3.2.7.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1

290

1.3.2.7.2.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

300

1.3.2.7.2.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

310

1.3.2.7.3

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi f'Kapital T2

320

1.3.2.7.3.1

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

330

1.3.2.7.3.2

Parteċipazzjonijiet inkroċjati reċiproċi fil-Kapital T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

340

1.3.2.8

Strumenti ta' fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

350

1.3.2.8.1

Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

360

1.3.2.8.2

Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

370

1.3.2.8.3

Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni ma jkollhiex investiment sinifikanti

380

1.3.2.9

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profittabbiltà futura u li ġejjin minn differenzi temporanji u strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

385

1.3.2.9a

Assi ta' taxxa differita li jiddependu fuq profitabilità futura u li ġejjin minn differenzi temporanji

390

1.3.2.10

Strumenti tal-fondi proprji ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

400

1.3.2.10.1

Strumenti CET1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

410

1.3.2.10.2

Strumenti AT1 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

420

1.3.2.10.3

Strumenti T2 ta' entitajiet mis-settur finanzjarju meta l-istituzzjoni jkollha investiment sinifikanti

425

1.3.2.11

Eżenzjoni mit-tnaqqis tal-Parteċipazzjonijiet fl-Ekwità f'Kumpaniji tal-Assigurazzjoni minn Entrati tas-CET 1

430

1.3.3

Tnaqqis u filtri addizzjonali

440

1.3.4

Aġġustamenti minħabba arranġamenti tranżitorji tal-IFRS 9

Ammont ta' strumenti mgħoddut mal-primjum azzjonarju relatat

Bażi għall-kalkolu tal-limitu

Perċentwal applikabbli

Limitu

(-) Ammont li jaqbeż il-limiti tal-anterjorità

Ammont anterjorat totali

Kodiċi

ID

Entrata

010

020

030

040

050

060

010

1.

Strumenti li kwalifikaw għall-punt (a) tal-Artikolu 57 ta' 2006/48/KE

relatati ma' {CA5.1;r060;c010)

020

2.

Strumenti li kkwalifikaw għall-punt (ca) tal-Artikolu 57 u l-Artikolu 154(8) u (9) ta' 2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 489

relatati ma' {CA5.1;r060;c020)

030

2.1

Strumenti totali mhux eżerċitabbli jew mingħajr inċentiv ta' tifdija

040

2.2.

Strumenti ta' anterjorità eżerċitabbli u b'inċentiv ta' tifdija

050

2.2.1

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

060

2.2.2

Strumenti eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

070

2.2.3

Strumenti eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 52 CRR wara d-data tal-maturità effettiva

080

2.3

Eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati CET1

090

3

Entrati li kkwalifikaw għall-punti e), f), g) jew h) tal-Artikolu 57 tal-2006/48/KE, soġġetti għal-limitu tal-Artikolu 490

relatati ma' {CA5.1;r060;c030)

100

3.1

Entrati totali mingħajr inċentiv ta' tifdija

110

3.2

Entrati ta' anterjorità b'inċentiv ta' tifdija

120

3.2.1

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li jissodisfaw il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

130

3.2.2

Entrati eżerċitabbli wara d-data tar-rapportar u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

140

3.2.3

Entrati eżerċitabbli qabel jew fl-20 ta' Lulju 2011 u li ma jissodisfawx il-kundizzjonijiet fl-Artikolu 63 ta' CRR wara d-data tal-maturità effettiva

150

3.3

L-eċċess fuq il-limitu ta' strumenti anterjorati tal-AT1

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

FONDI PROPRJI KKONSOLIDATI

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

010

TOTALI

ENTITAJIET FL-AMBITU TAL-KONSOLIDAMENT

INFORMAZZJONI DWAR ENTITAJIET SOĠĠETTI GĦAL REKWIŻITI TA' FONDI PROPRJI

INFORMAZZJONI DWAR IL-KONTRIBUZZJONI TAL-ENTITAJIET GĦAS-SOLVENZA TAL-GRUPP

BAFERS KAPITALI

ISEM

KODIĊI

Kodiċi LEI

ISTITUZZJONI JEW EKWIVALENTI (IVA / LE)

AMBITU TAD-DATA: WEĦIDHA KONSOLIDATA TOTALMENT (SF), WEĦIDHA KONSOLIDATA PARZJALMENT (SP)

KODIĊI TAL-PAJJIŻ

SEHEM TAL-PARTEĊIPAZZJONI (%)

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI

AMMONT TOTALI TA' SKOPERTURA GĦAR-RISKJU

FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI F'FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

FONDI PROPRJI KONSOLIDATI

REKWIŻITI KOMBINATI TAL-BAFER

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

TOTAL TA' KAPITAL TA' GRAD 1

KAPITAL TAL-GRAD 2

KREDITU; KREDITU TAL-KONTROPARTI; RISKJI TA' DILWIZZJONI, KONSENJI BLA ĦLAS U RISKJU TAS-SALDU / TAL-KONSENJA

RISKJI TAL-POŻIZZJONI, TAL-FX U L-KOMMODITAJIET

RISKJU OPERAZZJONALI

AMMONTI OĦRAJN TAL-ISKOPERTURA GĦAR-RISKJU

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 2 KONSOLIDAT

ENTRATA TA' MEMORANDUM:

AVVJAMENT (–)/(+)AVVJAMENT NEGATTIV

LI MINNU: GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

LI MINNU: GRAD 1 ADDIZZJONALI

LI MINNU: KONTRIBUZZJONIJIET GĦAR-RIŻULTAT KONSOLIDAT

LI MINNU: (-) AVVJAMENT / (+) AVVJAMENT NEGATTIV

BAFER TA' KONSERVAZZJONI TAL-KAPITAL

BAFER KAPITALI KONTROĊIKLIKU SPEĊIFIKU GĦALL-ISTITUZZJONI

BAFER TA' KONSERVAZZJONI DOVUT GĦAL RISKJU MAKROPRUDENZJALI JEW SISTEMIKU IDENTIFIKAT FIL-LIVELL TA' STAT MEMBRU

BAFER TAR-RISKJU SISTEMIKU

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI GLOBALI

BAFER TA' ISTITUZZJONI SISTEMIKAMENT IMPORTANTI IEĦOR

KAPITAL TAL-GRAD 1 TA' EKWITÀ KOMUNI

KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI

INTERESSI MINORITARJI INKLUŻI FIL-KAPITAL TA' EKWITÀ TAL-GRAD 1 KOMUNI KONSOLIDAT

STRUMENTI TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI INKLUŻI FIL-KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KONSOLIDAT

LI MINNHOM: FONDI PROPRJI KWALIFIKANTI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 KWALIFIKANTI

STRUMENTI T1 RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT U KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA RELATATI

LI MINNHOM: INTERESSI MINORITARJI

STRUMENTI TA' FONDI PROPRJI RELATATI, QLIGĦ IMFADDAL RELATAT, KONTIJIET TA' PRIMJUMS FUQ L-ISHMA U RIŻERVI OĦRAJN

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 1 ADDIZZJONALI KWALIFIKANTI

LI MINNHOM: KAPITAL TAL-GRAD 2 KWALIFIKANTI

010

020

025

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440

450

470

480

Klassi ta' skoperturi SA

SKOPERTURA ORIĠINALI QABEL IL-FATTURI TA' KONVERŻJONI

(-) AĠĠUSTAMENTI FIL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI ASSOĊJATI MAL-ISKADENZA ORIĠINALI

SKOPERTURA NETTA MILL-AĠĠUSTAMENTI TAL-VALUR U L-PROVVEDIMENTI

TEKNIKI TA' MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TA' KREDITU (CRM) B'EFFETTI TA' SOSTITUZZJONI FUQ L-ISKOPERTURA

SKOPERTURA NETTA WARA LI S-SOSTITUZZJONI CRM TAFFETTWA L-FATTURI TA' QABEL IL-KONVERŻJONI

TEKNIKI TAL-MITIGAZZJONI TAR-RISKJU TAL-KREDITU LI JAFFETTWAW L-AMMONT TAL-ISKOPERTURA: PROTEZZJONI TAL-KREDITU FFINANZJAT. METODU KOMPRENSIV TA' KOLLATERAL FINANZJARJU

VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTAT (E*)

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-VALUR TAL-ISKOPERTURA TOTALMENT AĠĠUSTATA TA' ENTRATI MHUX FIL-KARTA BILANĊJALI SKONT IL-FATTURI TAL-KONVERSJONI

VALUR TAL-ISKOPERTURA

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI QABEL IL-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

AMMONT TAL-ISKOPERTURA PONDERAT GĦAR-RISKJI WARA L-FATTUR TA' APPOĠĠ GĦALL-SMEs

PROTEZZJONI TA' KREDITU MHUX FINANZJATA: VALURI AĠĠUSTATI (Ga)

PROTEZZJONI TAL-KREDITU FINANZJATA

SOSTITUZZJONI TAL-ISKOPERTURA MINĦABBA CRM

AĠĠUSTAMENTI TAL-VOLATILITÀ LILL-ISKOPERTURA

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: VALUR AĠĠUSTAT (Cvam)

0 %

20 %

50 %

100 %

LI MINNU: JIRRIŻULTAW MIR-RISKJU TA' KREDITU TAL-KONTRAPARTI

LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU MINN ECAI NOMINATA

LI MINNU: B'VALUTAZZJONI TAL-KREDITU DERIVATA MINN GVERN ĊENTRALI

(-) GARANZIJI

(-) DERIVATTIVI TAL-KREDITU

(-) KOLLATERAL FINANZJARJU: METODU SEMPLIĊI

(-) PROTEZZJONI TA' KREDITU FINANZJATA OĦRA

(-) FLUSSI TA' ĦRUĠ TOTALI:

INFLUSSI TOTALI (+)

(-) LI MINNHOM AĠĠUSTAMENTI FIL-VOLATILITÀ U L-MATURITÀ

010

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

215

220

230

240

010

SKOPERTURI TOTALI

Ċellola relatata ma' CA

015

li minnhom: Skoperturi inadempjenti

020

li minnhom: SMEs

030

li minnhom: Skoperturi soġġetti għall-fattur ta' appoġġ għall-SMEs

040

li minnhom: Iggarantiti b'ipoteki fuq proprjetà immobbli — Proprjetà residenzjali

050

li minnhom: Skoperturi bl-użu parzjali permanenti tal-approċċ standardizzat

060

li minnhom: Skoperturi bl-approċċ standardizzat b'permess superviżorju minn qabel għat-twettiq ta' implimentazzjoni sekwenzjali tal-IRB

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IT-TIPI TA' SKOPERTURI

070

Skoperturi tal-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

080

Skoperturi lil hinn mill-karta bilanċjali soġġetti għal riskju ta' kreditu

Skoperturi/Tranżazzjonijiet soġġetti għal riskju ta' kreditu tal-kontroparti

090

Tranżazzjonijiet ta' Finanzjament tat-Titoli

100

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

110

Derivattivi u Tranżazzjonijiet ta' Saldu fit-Tul

120

li minnhom: ikklerjati ċentralment permezz ta' QCCP

130

Minn Netting Kuntrattwali Bejn Prodotti Inkroċjati

DIŻAGGREGAZZJONI TAL-ISKOPERTURI TOTALI SKONT IL-PONDERAZZJONI TAR-RISKJU:

140

0 %

150

2 %

160

4 %

170

10 %

180

20 %