10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/1

(1)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie aptver elementus, kas nepieciešami, lai īstenotu Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktos pasākumus. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem pasākumiem un lai veicinātu, ka personām, uz kurām attiecas šie noteikumi, ir visaptverošs skatījums un viegla pieeja tiem, ir vēlams visus šos elementus attiecībā uz pasākumiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 ietvert vienā regulā.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 noteikts, ka centrālie vērtspapīru depozitāriji (CVD) uzliek naudas sodus savu vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībniekiem, kas izraisa norēķinu neizpildi (dalībnieki, kas nav veikuši norēķinu).

(3)

Lai nodrošinātu to, ka naudas sodi, kas tiek piemēroti dalībniekiem, kuri nav veikuši norēķinu, būtu efektīvs preventīvs līdzeklis, naudas sodu līmeņa aprēķināšanai vajadzētu būt cieši saistītai ar finanšu instrumentu vērtību, kuriem nav veikts norēķins, un kuriem būtu jāpiemēro atbilstošas naudas sodu likmes. Darījuma pamatā esošo finanšu instrumentu vērtībai vajadzētu veidot pamatu naudas sodu līmeņa aprēķināšanai, ja norēķina neizpilde ir notikusi naudas trūkuma dēļ. Naudas sodu līmenim vajadzētu sniegt stimulus dalībniekiem, kas nav veikuši norēķinus, nekavējoties nokārtot darījumus, kuru izpilde nav veikta. Lai nodrošinātu to, ka naudas sodu uzlikšanas mērķi tiek efektīvi sasniegti, vajadzības gadījumā būtu regulāri jāuzrauga un jāpielāgo to aprēķināšanas parametru piemērotība, pamatojoties uz minēto naudas sodu ietekmi uz tirgu.

(4)

Ņemot vērā finanšu instrumentu ievērojamās cenu atšķirības daudzkārtējos pamatā esošos darījumos un lai sekmētu naudas sodu aprēķināšanu, finanšu instrumentu vērtība būtu jābalsta uz vienu atsauces cenu. Tā pati atsauces cena CVD būtu jāizmanto konkrētajā dienā, lai aprēķinātu naudas sodus norēķinu neizpildēm attiecībā uz identiskiem finanšu instrumentiem. Tādēļ naudas sodiem vajadzētu būt rezultātam, ko iegūst, finanšu instrumentu skaitu, kas ir pamatā darījumam, kurš nav nokārtots, reizinot ar attiecīgo atsauces cenu. Atsauces cenu noteikšanas pamatā vajadzētu būt objektīviem un uzticamiem datiem un metodēm.

(5)

Ņemot vērā, ka naudas sodu aprēķināšanas automatizēšanai būtu jānodrošina tas, ka tos efektīvi piemēro CVD, atbilstošu naudas sodu likmju pamatā vajadzētu būt vienai vērtību tabulai, kas būtu viegli automatizējama un piemērojama. Naudas sodu likmes atšķirīgiem finanšu instrumentu veidiem būtu jānosaka tādos līmeņos, kā rezultātā naudas sodi atbilstu Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzētajiem noteikumiem.

(6)

Darījumu ar akcijām norēķini parasti ir izteikti standartizēti. Ja akcijām ir likvīds tirgus un līdz ar to tās varētu viegli iegādāties, norēķinu neizpildēm būtu jāpiemēro visaugstākā naudas soda likme, lai sniegtu stimulus dalībniekiem, kas nav veikuši norēķinus, laikus veikt norēķinus par darījumiem, kuriem nav veikti norēķini. Akcijām, kurām nav likvīda tirgus, būtu jāpiemēro zemāka naudas soda likme, ņemot vērā to, ka zemākai naudas soda likmei vajadzētu būt preventīvai, neietekmējot attiecīgo tirgu vienmērīgu un pareizu darbību.

(7)

Naudas sodu līmenī norēķinu neizpildēm darījumos ar parāda instrumentiem, kurus emitējuši valsts emitenti, būtu jāņem vērā šādu darījumu parasti lielais apjoms un to nozīme finanšu tirgu vienmērīgai un pareizai darbībai. Tādēļ norēķinu neizpildēm būtu jāpiemēro viszemākā naudas sodu likme. Šādai naudas sodu likmei tomēr vajadzētu būt preventīvai un sniegt stimulu savlaicīgam norēķinam.

(8)

Parāda instrumentiem, kurus nav emitējuši valsts emitenti, ir mazāk likvīdi tirgi, un darījumu apjoms ar šādiem instrumentiem ir mazāks. Šādi parāda instrumenti arī ietekmē finanšu tirgu vienmērīgu un pareizu darbību mazākā mērā nekā parāda instrumenti, kurus emitējuši valsts emitenti. Tādēļ norēķinu neizpildes naudas soda likmei vajadzētu būt lielākai nekā parāda instrumentiem, ko emitējuši valsts emitenti.

(9)

Norēķinu neizpildei darījumos ar parāda instrumentiem vajadzētu piemērot zemākas naudas sodu likmes nekā norēķinu neizpildei darījumos ar citiem finanšu instrumentiem, ņemot vērā to vispārējo lielo apjomu, nestandartizētu norēķinu, lielāku pārrobežu dimensiju un to nozīmi finanšu tirgu vienmērīgai un pareizai darbībai. Šādai zemākai naudas sodu likmei tomēr vajadzētu būt preventīvai un sniegt stimulu savlaicīgam norēķinam.

(10)

Finanšu instrumentiem, kas nav akcijas un parāda instrumenti, kuri ir ietverti Regulas (ES) Nr. 909/2014 darbības jomā, piemēram, depozitārie sertifikāti, emisijas kvotas un biržā tirgotie fondi, parasti nav izteikti standartizētu norēķinu un likvīdu tirgu. Tos bieži vien tirgo ārpusbiržas tirgos. Ņemot vērā darījumu ierobežoto apjomu un lielumu un lai atspoguļotu to nestandartizēto tirdzniecību un norēķinus, norēķinu neizpildēm vajadzētu piemērot naudas soda likmi, kas līdzīga likmei, ko piemēro akcijām, kurām nav likvīda tirgus.

(11)

Naudas sodu aprēķināšanas parametri būtu jāpielāgo konkrētu tirdzniecības vietu iezīmēm, piemēram, MVU izaugsmes tirgiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (2). Norēķinu neizpildei piemērojamajiem naudas sodiem nevajadzētu kavēt mazo un vidējo uzņēmumu pieeju kapitāla tirgiem kā alternatīvu banku aizdevumiem. Turklāt ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 MVU izaugsmes tirgiem ir atļauta elastība nepiemērot iepirkšanas procedūru norēķinu neizpildēm līdz 15 dienām pēc plānotās norēķinu dienas. Līdz ar to naudas sodus norēķinu neizpildēm ar finanšu instrumentiem, kas tirgoti MVU izaugsmes tirgos, var piemērot ilgāku laikposmu nekā citiem finanšu instrumentiem. Ņemot vērā naudas sodu piemērošanas ilgumu, zemāku likviditāti un īpatnības MVU izaugsmes tirgos, naudas sodu likme norēķinu neizpildēm darījumos ar finanšu instrumentiem, kas tirgoti šādās tirdzniecības vietās, būtu jānosaka konkrētā apmērā, kam būtu jāsniedz stimuli savlaicīgam norēķinam, bet kam nevajadzētu ietekmēt to vienmērīgu un pareizu darbību. Ir arī lietderīgi nodrošināt, ka norēķinu neizpildēm darījumos ar konkrētiem finanšu instrumentiem, piemēram, parāda instrumentiem, ko tirgo šādās vietās, piemēro zemāku naudas soda likmi nekā līdzīgiem parāda instrumentiem, ko tirgo citos tirgos.

(12)

Norēķinu neizpildēm, kā pamatā ir naudas trūkums, būtu jāpiemēro viena naudas soda likme visiem darījumiem, ņemot vērā to, ka šāda situācija ir neatkarīga no aktīvu veida un attiecīgā finanšu instrumenta likviditātes vai darījuma veida. Lai nodrošinātu preventīvu ietekmi un rosinātu to, ka dalībnieki, kas nav veikuši norēķinus, tos veic laikus, izmantojot naudas aizņemšanos, ir lietderīgi izmantot aizņemšanās naudas izmaksas kā naudas sodu likmes pamatu. Vispiemērotākajai naudas soda likmei vajadzētu būt centrālās bankas oficiālajai procentu likmei, kas emitē norēķinu valūtu, kam būtu jāatspoguļo minētās valūtas aizņemšanās izmaksas.

(13)

Regula (ES) Nr. 909/2014 ļauj CVD sniegt savus pakalpojumus Savienībā saskaņā ar to piederības dalībvalstu kompetento iestāžu uzraudzību. Lai nodrošinātu piemērotu drošības līmeni, CVD sniedzot pakalpojumus uzņēmējās dalībvalstīs, Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteikts, ka piederības dalībvalstu un uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām un attiecīgajām iestādēm ir jāizveido sadarbības pasākumi, lai uzraudzītu CVD darbības uzņēmējā dalībvalstī, ja to darbības kļūst būtiski nozīmīgas uzņēmējas dalībvalsts vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai.

(14)

Lai visaptveroši noteiktu, vai CVD darbības ir kļuvušas būtiski nozīmīgas vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai uzņēmējās dalībvalstīs, ir lietderīgi nodrošināt, ka novērtēšanas kritērijos tiek ņemti vēra CVD sniegtie pakalpojumi uzņēmējās dalībvalstīs, kā precizēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā, ņemot vērā to, ka šādus pamatpakalpojumus CVD sniedz, pildot funkcijas kā finanšu tirgu infrastruktūras.

(15)

Lai novērtētu CVD darbību būtiskumu uzņēmējās dalībvalstīs, novērtēšanas kritērijos būtu jāņem vēra CVD sniegto pamatpakalpojumu apjoms lietotājiem no uzņēmējām dalībvalstīm, tostarp emitentiem, dalībniekiem vērtspapīru norēķinu sistēmās vai citiem vērtspapīru kontu turētajiem, ko uztur CVD. Ja CVD sniegto pamatpakalpojumu apjoms lietotājiem no uzņēmējām dalībvalstīm ir pietiekami liels, CVD darbības šādā uzņēmējā dalībvalstī būtu jāuzskata par būtiski nozīmīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai, ņemot vērā to, ka jebkādas neizpildes vai nepilnības šādu CVD darbībās var ietekmēt vērtspapīru tirgu vienmērīgu darbību un ieguldītāju aizsardzību attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs. Lai nodrošinātu visaptverošu novērtēšanu, ir lietderīgi piemērot novērtēšanas kritērijus, kas neatkarīgi ņem vērā CVD katra sniegtā pamatpakalpojuma apjomu lietotājiem no uzņēmējām dalībvalstīm.

(16)

Ja CVD emitē vai centralizēti uztur lielas vērtspapīru daļas emitentiem, kas reģistrēti uzņēmējās dalībvalstīs, vai ja tie centralizēti uztur lielas vērtspapīru kontu daļas savu vērtspapīru norēķinu sistēmu dalībniekiem vai citu kontu turētājiem, kas reģistrēti uzņēmējās dalībvalstīs, to darbības būtu jāuzskata par būtiski nozīmīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

(17)

Ja CVD veic norēķinu lielas vērtības darījumiem ar vērtspapīriem, ko emitējuši uzņēmējās dalībvalstīs reģistrēti emitenti, vai ja tie veic norēķinu lielas vērtības norēķinu instrukcijām no dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu dalībniekiem, kas reģistrēti uzņēmējās dalībvalstīs, to darbības būtu jāuzskata par būtiski nozīmīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

(18)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/26/EK (3) dalībvalstīm ir atļauts norīkot vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras reglamentē to tiesību akti, minētās direktīvas piemērošanai, ja dalībvalstis uzskata, ka šādu norīkošanu garantē, pamatojoties uz sistēmisku risku. Ja CVD uztur vērtspapīru norēķinu sistēmas, kuras norīkojušas uzņēmējas dalībvalstis saskaņā ar Direktīvu 98/26/EK, to darbības līdz ar to būtu jāuzskata par būtiski nozīmīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

(19)

CVD darbību novērtēšana būtu jāveic pietiekami bieži, lai ļautu attiecīgajām iestādēm bez nepamatotas kavēšanās noteikt sadarbības pasākumus no brīža, kad attiecīgā CVD darbības kļūst par būtiski svarīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai attiecīgajās uzņēmējās dalībvalstīs.

(20)

Kad CVD darbības kļūst par būtiski nozīmīgām vērtspapīru tirgu darbībai un ieguldītāju aizsardzībai attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī, tās jāuzskata par būtiski nozīmīgām pietiekami ilgu laikposmu, lai ļautu attiecīgajām iestādēm izveidot efektīvus un lietderīgus sadarbības pasākumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

(21)

Aprēķini, kas attiecas uz novērtējumiem saskaņā ar šo regulu, būtu jābalsta uz objektīviem un uzticamiem datiem un metodoloģijām. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar šo regulu pieprasītie konkrētie aprēķini ir balstīti uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 600/2014 (4) paredzētajiem noteikumiem, šādi aprēķini būtu jāveic tikai, kad ir piemērojama Regula (ES) Nr. 600/2014.

(22)

Ņemot vērā to, ka pasākumiem, ar ko novērš norēķinu neizpildes, saistībā ar naudas sodu aprēķināšanu, un konkrētiem pasākumiem, ar ko nosaka būtisku nozīmīgumu, var būt nepieciešamas ievērojamas izmaiņas informācijas tehnoloģijas sistēmā, tirgus testēšana un pielāgojumi juridiskajos līgumos starp attiecīgajām pusēm, tostarp CVD un citiem tirgus dalībniekiem, pietiekams laiks būtu jāatvēl attiecīgo pasākumu piemērošanai, lai nodrošinātu, ka CVD un citas attiecīgās puses izpilda nepieciešamās prasības,

a)

finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti un ko CVD sākotnēji uzskaitījis vai centralizēti uzturējis vērtspapīru kontos, veido vismaz 15 % no to finanšu instrumentu kopējās vērtības, ko emitējuši visi uzņēmējas dalībvalsts emitenti, ko sākotnēji uzskaitījuši vai centralizēti uzturējuši vērtspapīru kontos visi CVD, kas veic darījumdarbību Savienībā;

b)

to finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, ko CVD centralizēti uzturējis vērtspapīru kontos dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts, veido vismaz 15 % no to finanšu instrumentu kopējās vērtības, ko vērtspapīru kontos centralizēti uzturējuši visi CVD, kas veic darījumdarbību Savienībā, visiem dalībniekiem vai citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts.

a)

norēķinu instrukciju gada vērtība, kas attiecas uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti, un par ko norēķinu veicis CVD, veido vismaz 15 % no visu norēķinu instrukciju kopējās gada vērtības, kas attiecas uz darījumiem ar finanšu instrumentiem, ko emitējuši uzņēmējas dalībvalsts emitenti, un kam norēķinus veikuši visi CVD, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;

b)

to norēķinu instrukciju gada vērtība, kam norēķinus veicis CVD dalībniekiem un citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts, veido vismaz 15 % no norēķinu instrukciju kopējās vērtības, kam norēķinu veikuši visi CVD, kas veic darījumdarbību Savienībā, dalībniekiem vai citiem vērtspapīru kontu turētājiem no uzņēmējas dalībvalsts;

c)

CVD uztur vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko regulē uzņēmējas dalībvalsts tiesību akti un par ko ir paziņots Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI).

a)

norēķinu instrukcijai, ko veic pret samaksu, – attiecīgā finanšu instrumenta darījuma vērtība, kas reģistrēta vērtspapīru norēķinu sistēmā;

b)

norēķinu instrukcijām bez samaksas – attiecīgo finanšu instrumentu kopējā tirgus vērtība, kā noteikts saskaņā ar 7. pantu.

a)

Regulas (ES) Nr. 600/2014 3. panta 1. punktā minētajiem instrumentiem, ko ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā, attiecīgā finanšu instrumenta tirgus vērtība ir likviditātes ziņā visbūtiskākā tirgus noslēgumcena, kā minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

finanšu instrumentiem, ko atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā un kas nav a) apakšpunktā minētie instrumenti, tirgus vērtība ir noslēgumcena, kas izriet no tirdzniecības vietas Savienībā ar vislielāko apgrozījumu;

c)

finanšu instrumentiem, kas nav a) un b) apakšpunktā minētie instrumenti, tirgus vērtību nosaka, pamatojoties uz iepriekš noteiktu attiecīgās CVD kompetentās iestādes apstiprinātu metodoloģiju, kas attiecas uz kritērijiem, kuri saistīti ar uzticamiem tirgus datiem, piemēram, tirgus cenām, kas pieejamas tirdzniecības vietās vai ieguldījumu sabiedrībās.

a)

atkāpjoties no 5. panta 2. punkta, finanšu instrumentu tirgus vērtība ir minēto instrumentu nominālvērtība;

b)

atkāpjoties no 6. panta 2. punkta b) apakšpunkta, attiecīgo finanšu instrumentu tirgus vērtības ir minēto finanšu instrumentu nominālvērtība.

a)

regulas 2. un 3. pantu piemēro no datuma, kurā stājas spēkā deleģētais akts, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. panta 15. punktu;

b)

regulas 7. pantu piemēro no datuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 55. panta otrajā daļā;

c)

regulas 8. pantu piemēro no tās spēkā stāšanās dienas.

10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/9

(1)

ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 nosaka prudenciālās prasības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD), lai nodrošinātu, ka tie ir droši un stabili un visu laiku atbilst kapitāla prasībām. Šādas kapitāla prasības nodrošina, ka CVD ir vienmēr nodrošināts ar kapitālu pret riskiem, kuriem tas ir pakļauts, un ka vajadzības gadījumā tas spēj veikt savu darbību pienācīgu pārtraukšanu vai pārstrukturēšanu.

(2)

Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumos par kredītu un likviditātes riskiem, kuri skar CVD un norīkotās iestādes, skaidri pieprasīts, ka to iekšējie noteikumi un procedūras ļauj tiem uzraudzīt, izmērīt un pārvaldīt riska darījumus un likviditātes vajadzības ne tikai attiecībā uz atsevišķiem dalībniekiem, bet arī attiecībā uz dalībniekiem, kas pieder tai pašai grupai un kas ir CVD darījumu partneri, šādi noteikumi būtu jāattiecina uz uzņēmumu grupām, kuras veido mātesuzņēmums un tā meitasuzņēmumi.

(3)

Šīs regulas nolūkā ir ņemti vērā attiecīgie ieteikumi, kas izklāstīti Finanšu tirgu infrastruktūru principos, kurus izdevusi Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (CPSS-IOSCO principi) (2). Ir ņemts vērā arī kredītiestāžu kapitālam piemērojamais režīms saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (3), jo CVD ir zināmā mēra pakļauti riskiem, kas ir līdzīgi riskiem, kam pakļautas kredītiestādes.

(4)

Ir lietderīgi, ka kapitāla definīcija šajā regulā atspoguļo kapitāla definīciju, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (4) (ETIR). Šāda definīcija ir vispiemērotākā attiecībā uz regulatīvajām prasībām, ņemot vērā to, ka kapitāla definīcija Regulā (ES) Nr. 648/2012 tika īpaši izstrādāta tirgus infrastruktūrām. CVD, kas ir saņēmuši atļauju nodrošināt banku tipa papildpakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ir jāizpilda kapitāla prasības saskaņā ar šo regulu un vienlaikus pašu kapitāla prasības saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013. Tiem ir jāizpilda pašu kapitāla prasības, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 575/2013, izmantojot instrumentus, kas atbilst minētās regulas nosacījumiem. Lai izvairītos no pretrunīgām vai dubultām ziņošanas prasībām un ņemot vērā, ka metodes, kas izmantotas, lai aprēķinātu papildu kapitāla prasību CVD saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, ir cieši saistītas ar metodēm, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 575/2013, CVD, kas piedāvā banku tipa papildpakalpojumus, būtu jāļauj izpildīt šajā regulā paredzētās papildu kapitāla prasības ar tiem pašiem instrumentiem, kuri atbilst vai nu Regulā (ES) Nr. 575/2013 vai Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām.

(5)

Lai nodrošinātu, ka nepieciešamības gadījumā CVD spēj organizēt savu darbību pārstrukturēšanu vai pienācīgu pārtraukšanu, CVD būtu jātur kapitāls kopā ar nesadalīto peļņu un rezervēm, kas vienmēr ir pietiekams, lai segtu darbības izmaksas laikposmā, kurā CVD spēj reorganizēt tās kritiski svarīgās darbības, tostarp veicot rekapitalizāciju, nomainot vadību, pārskatot tā darījumdarbības stratēģijas, pārskatot izmaksu vai maksu struktūras un pārstrukturējot tā sniegtos pakalpojumus. Ņemot vērā to, ka savu darbību pārtraukšanas vai pārstrukturēšanas laikā CVD vēl ir jāturpina savas parastās darbības, un lai arī CVD darbību pārtraukšanas vai pārstrukturēšanas laikā faktiskie izdevumi var būt ievērojami lielāki par gada bruto darbības izmaksām pārstrukturēšanas vai pārtraukšanas izmaksu dēļ, izmantojot bruto gada darbību izmaksas kā kritēriju nepieciešamā kapitāla aprēķināšanai, vajadzētu pienācīgi tuvināt faktiskās izmaksas CVD darbību pārtraukšanas vai pārstrukturēšanas laikā.

(6)

Līdzīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 1. punkta a) apakšpunktam, ar ko paredzēts, ka iestādēm ir jāatskaita zaudējumi kārtējam finanšu gadam no pirmā līmeņa pamata kapitāla, neto ienākumu nozīme to risku segšanā un absorbēšanā, kas rodas no negatīvām izmaiņām darījumdarbības apstākļos, arī būtu jāņem vērā šajā regulā. Tādēļ tikai gadījumos, kad neto ienākumi ir nepietiekami, lai segtu zaudējumus, kas rodas no darījumdarbības riska “kristalizēšanas” (akciju pārdošanas un tūlītējas atpirkšanas), minētie zaudējumi ir jāsedz no pašu līdzekļiem. Būtu jāapsver iespēja kārtējam gadam plānotajos rādītājos ņemt vērā jaunos apstākļus, ja nav pieejami dati no iepriekšējā gada, piemēram, jaunizveidota CVD gadījumā. Saskaņā ar līdzīgiem noteikumiem Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 152/2013 (5) būtu jāparedz, ka CVD tur minimālo prudenciālo kapitāla summu, nodrošinoties pret darījumdarbības risku, lai garantētu minimālo prudenciālo režīmu.

(7)

Saskaņā ar CPSS-IOSCO principiem materiālo un nemateriālo aktīvu amortizācijas un nolietojuma izmaksas var atskaitīt no bruto darbības izmaksām kapitāla prasību aprēķināšanai. Tā kā minētās izmaksas nerada faktiskās naudas plūsmas, kas ir jānodrošina ar kapitālu, šādi atskaitījumi būtu jāpiemēro kapitāla prasībām attiecībā uz darījumdarbības risku un prasībām, kas attiecas uz darbību pārtraukšanu vai pārstrukturēšanu.

(8)

Tā kā laiks, kas nepieciešams darbību pienācīgai pārtraukšanai vai pārstrukturēšanai ir cieši atkarīgs no pakalpojumiem, ko sniedz jebkurš atsevišķs CVD, un no tirgus vides, kurā tas darbojas, jo īpaši no iespējas, ka cits CVD var uzņemties daļu vai visus no tā pakalpojumiem, mēnešu skaits, kas nepieciešams, lai pārstrukturētu tā darbības vai tās pārtrauktu, būtu jābalsta uz CVD pašu aplēsi. Tomēr šim laika periodam nevajadzētu būt mazākam par minimālo mēnešu skaitu, kas nepieciešams, lai veiktu Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. pantā minēto pārstrukturēšanu vai pārtraukšanu, lai nodrošinātu kapitāla prasību piesardzīgu līmeni.

(9)

CVD vajadzētu izstrādāt scenārijus savu darbību pārstrukturēšanai vai pārtraukšanai, kas ir pielāgoti tā darījumdarbības modelim. Tomēr, lai panāktu, ka prasības par darbības pārstrukturēšanu vai pārtraukšanu Savienībā tiek piemērotas saskaņoti, un lai nodrošinātu, ka tiek izpildīti prudenciāli atbilstīgas prasības, šādu scenāriju izstrādei būtu jānosaka labi definēti kritēriji.

(10)

Regula (ES) Nr. 575/2013 ir galvenais kritērijs kapitāla prasību noteikšanai CVD. Lai nodrošinātu atbilstību minētajai regulai, šajā regulā noteiktās metodes operacionālā riska aprēķināšanai arī būtu jāsaprot kā tādas, kas attiecas uz juridisko risku šīs regulas nolūkā.

(11)

Ja dalībnieka vainas dēļ vērtspapīrus nav izdevies droši uzglabāt, tā rezultātā var rasties izmaksas dalībniekam vai izmaksas CVD, kas saskartos ar likumīgām prasībām. Tādēļ noteikumos par regulatīvā kapitāla aprēķināšanu attiecībā uz operacionālo risku jau ir ņemts vērā glabāšanas risks. To pašu iemeslu dēļ glabāšanas riskam attiecībā uz vērtspapīriem, kas turēti, izmantojot saikni ar citiem CVD, nebūtu jāpiemēro nekādas papildu regulatīvās kapitāla prasības, bet tas būtu jāuzskata par daļu no regulatīvā kapitāla attiecībā uz operacionālo risku. Līdzīgi, glabāšanas risku, ar ko saskaras CVD attiecībā uz saviem aktīviem, ko tur turētājbanka vai cits CVD, nebūtu jāuzskaita divkārt un attiecībā uz to nebūtu jāpieprasa papildu regulatīvais kapitāls.

(12)

CVD var arī saskarties ar ieguldījumu riskiem attiecībā uz aktīviem, kas tam pieder, vai attiecībā uz ieguldījumiem, ko tas veic, izmantojot nodrošinājumu, dalībnieku noguldījumus, dalībniekiem izsniegtos aizdevumus vai jebkurus citus riska darījumus, ko veic saskaņā ar atļautajiem banku tipa papildpakalpojumiem. Ieguldījumu risks ir zaudējumu risks, ar ko saskaras CVD, kad tas iegulda savos vai savu dalībnieku resursos, piemēram, nodrošinājumā. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES (6), Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Deleģētajā regulā (ES) Nr. 152/2013 izklāstītie noteikumi ir piemērots kritērijs kapitāla prasību noteikšanai, lai segtu kredītrisku, darījumu partneru kredītrisku un tirgus riskus, kas var rasties no ieguldījumiem, ko veicis CVD.

(13)

Ņemot vērā CVD darbību raksturu, CVD uzņemas darījumdarbības risku vispārējo darījumdarbības nosacījumu iespējamo izmaiņu dēļ, kuras, iespējams, kaitēs tā finanšu stāvoklim, jo samazināsies tā ieņēmumi vai palielināsies tā izdevumi, kas novedīs pie zaudējumiem, kas ir jānodrošina ar tā kapitālu. Ņemot vērā to, ka darījumdarbības riska līmenis ir lielā mērā atkarīgs no katra CVD atsevišķās situācijas un to var izraisīt dažādi faktori, šīs regulas kapitāla prasību pamatā vajadzētu būt CVD pašu aplēsei, un metodei, ko izmantojis CVD šādas aplēses iegūšanai, vajadzētu būt samērīgai ar CVD darbību apjomu un sarežģītību. CVD būtu jāizstrādā sava aplēse par kapitālu, kas nepieciešams, lai nodrošinātos pret darījumdarbības risku saskaņā ar spriedzes scenāriju kopumu, lai segtu riskus, kas jau nav ietverti metodē, ko izmanto operacionālajam riskam. Lai nodrošinātu kapitāla prasību piesardzīgu līmeni attiecībā uz darījumdarbības risku, veicot aprēķinu, kas balstīts uz pašizstrādātiem scenārijiem, būtu jāievieš minimāls kapitāla līmenis prudenciālas minimālās summas veidā. Darījumdarbības riskam nepieciešamā kapitāla minimālais līmenis būtu jāsaskaņo ar līdzīgām prasībām attiecībā uz citām tirgus insfrastruktūrām saistītajos Savienības tiesību aktos, piemēram, Komisijas Deleģētajā regulā par kapitāla prasībām centrālajiem darījumu partneriem (CCP).

(14)

Papildu kapitāla prasībai attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar banku tipa papildpakalpojumiem, būtu jāsedz visi riski, kas saistīti ar tekošās dienas kredīta sniegšanu dalībniekiem vai citiem CVD lietotājiem. Ja uz nakti vai ilgāku laiku izsniegtā kredīta kredītriska darījumi izriet no tekošās dienas kredīta sniegšanas, attiecīgie riski būtu jāizmēra un jānovērš, izmantojot metodes, kas ir jau noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā standartizētajai pieejai un 3. nodaļā uz iekšējiem reitingiem balstītajai pieejai (IRB pieeja), ņemot vērā to, ka minētā regula nodrošina prudenciālus noteikumus kredītriska mērīšanai, kas izriet no uz nakti vai ilgāku laiku izsniegtā kredīta kredītriska darījumiem. Tekošās dienas kredītriskiem piemēro īpašu režīmu, jo metode to mērīšanai nav skaidri noteikta Regulā (ES) Nr. 575/2013 vai citos piemērojamajos Savienības tiesību aktos. Tā rezultātā metodei, kas jo īpaši attiecas uz tekošās dienas kredītrisku, vajadzētu būt riska ziņā pietiekami sensitīvai, lai ņemtu vērā nodrošinājuma kvalitāti, dalībnieku kvalitātes novērtējumu un faktiskos novērotos tekošās dienas riska darījumus. Tajā pašā laikā metodei būtu jānodrošina pienācīgi stimuli banku tipa papildpakalpojumu sniedzējiem, tostarp stimuls pieņemt augstākās kvalitātes nodrošinājumu un izvēlēties kredītspējīgus darījumu partnerus. Lai gan banku tipa papildpakalpojumu sniedzējiem ir pienākums pienācīgi novērtēt un pārbaudīt nodrošinājuma un diskontu līmeni un vērtību, metodei, kas izmantota, lai noteiktu papildu kapitāla prasību tekošās dienas kredītriskam, būtu jānodrošina pietiekams kapitāls gadījumos, ja nodrošinājuma vērtības negaidīts samazinājums pārsniedz aplēses un tā rezultātā rodas atlikušie kredītriska darījumi, kas ir nodrošināti tikai daļēji.

(15)

Kapitāla palielinājums aprēķinā attiecībā uz risku, kas izriet no banku tipa papildpakalpojumu sniegšanas, ir jāņem vērā pagātnes informācija par tekošās dienas kredītriska darījumiem. Tā rezultātā nolūkā spēt aprēķināt minēto papildu kapitāla palielinājumu struktūrām, kas sniedz banku tipa papildpakalpojumus CVD lietotājiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punktu (CVD banku pakalpojumu sniedzēji), būtu jāreģistrē vismaz viena gada dati par to tekošās dienas kredītriska darījumiem. Pretējā gadījumā tie nespētu noteikt attiecīgos riska darījumus, balstoties uz kuriem tiek veikts aprēķins. Līdz ar to CVD banku pakalpojumu sniedzējiem būtu jāpieprasa izpildīt pašu kapitāla prasību, kas atbilst kapitāla palielinājumam, līdz tie spēj apkopot visu informāciju, kas nepieciešama, lai veiktu minētā palielinājuma aprēķinu.

(16)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 8. punktā ir noteikts, ka noteikumu izstrādē ir jānosaka papildu kapitāla prasība, kā minēts regulas 54. panta 4. punkta e) apakšpunktā un 54. panta 3. punkta d) apakšpunktā. Turklāt minētās regulas 54. pantā ir noteikts, ka papildu kapitāla prasība atspoguļo tekošās dienas kredītrisku, kas izriet no darbībām, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā, un jo īpaši no tekošās dienas kredīta sniegšanas vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniekiem vai citiem CVD pakalpojumu lietotājiem. Tādēļ tekošās dienas kredītriska darījumos vajadzētu arī iekļaut zaudējumu, ar ko saskartos CVD banku pakalpojumu sniedzējs, ja dalībnieks aizņēmējs neizpildītu savas saistības.

(17)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 3. punkta d) apakšpunktā, kas attiecas uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja kredītrisku, noteikts, ka ir jāpieņem augsti likvīds nodrošinājums ar minimālu kredītrisku un tirgus risku. Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta d) apakšpunktā, kas attiecas uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja likviditātes risku, noteikts, ka ir jābūt pieejamiem atbilstīgiem likvīdiem resursiem. Viens šāds atbilstīgais likvīdais resurss ir augsti likvīds nodrošinājums. Lai arī ir saprotams, ka terminoloģija, kas izmantota katrā no abiem gadījumiem ir atšķirīga, ņemot vērā iesaistīto risku dažādo raksturu un atbilstību dažādiem jēdzieniem kredītriska un likviditātes riska regulējumā, tie abi attiecas uz pakalpojumu sniedzēju vai aktīvu līdzīgi augstu kvalitāti. Tādēļ būtu lietderīgi pieprasīt, lai tiktu izpildīti tie paši nosacījumi, pirms nodrošinājums vai likviditātes resurss nodrošinājuma veidā var kvalificēties kā tāds, kas pieder vai nu kategorijai “augsti likvīds nodrošinājums ar minimālu kredītrisku un tirgus risku”, vai attiecīgi kategorijai “atbilstīgi likvīdi resursi”.

(18)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 3. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka CVD banku pakalpojumu sniedzējs pieņem augsti likvīdu nodrošinājumu ar minimālu kredītrisku un tirgus risku, lai pārvaldītu savu attiecīgo kredītrisku. Tas pats attiecas uz citiem nodrošinājuma veidiem, nevis tikai augsti likvīdu nodrošinājumu ar minimālu kredītrisku un tirgus risku, kas jāizmanto īpašās situācijās, piemērojot attiecīgu diskontu. Lai to sekmētu, būtu jānosaka skaidra nodrošinājuma kvalitātes hierarhija, lai atšķirtu, kurš nodrošinājums būtu pieņemams, lai pilnībā segtu kredītriska darījumus, kurš nodrošinājums ir pieņemams kā likviditātes resurss, un kuram nodrošinājumam, kas aizvien ir pieņemams kredītriska mazināšanai, tomēr ir nepieciešami atbilstīgi likviditātes resursi. Nodrošinājuma sniedzējus nevajadzētu kavēt brīvi aizstāt nodrošinājumu atkarībā no to resursu pieejamības vai to aktīvu un saistību pārvaldības stratēģijām. Nodrošinājuma aizstāšanas nolūkā būtu jāļauj izmantot kopējā nodrošinājuma prakse, piemēram, paļaušanās uz dalībnieku ķīlas kontiem, ja dalībnieks ir nodrošinājumu noguldījis savos ķīlas kontos, lai pilnībā segtu visus kredītriska darījumus, ciktāl attiecīgā nodrošinājuma kvalitāte un likviditāte tiek uzraudzīta un atbilst šīs regulas prasībām. Saskaņā ar šādiem ķīlas konta mehānismiem dalībnieks nogulda nodrošinājumu savos ķīlas kontos, lai pilnībā segtu visus kredītriska darījumus. Turklāt CVD banku pakalpojumu sniedzējam būtu jāpieņem nodrošinājums, ņemot vērā precizēto hierarhiju, bet, ja nepieciešams, viņš var veikt pieņemtā nodrošinājuma likvidāciju visefektīvākajā veidā pēc dalībnieka saistību neizpildes. Tomēr no prudenciālā viedokļa CVD banku pakalpojumu sniedzējam būtu jāspēj regulāri uzraudzīt nodrošinājuma pieejamība, tā kvalitāte un tā likviditāte, lai pilnībā segtu kredītriska darījumus. Tam arī būtu jāvienojas ar dalībniekiem aizņēmējiem, lai nodrošinātu, ka visas šajā regulā noteiktās nodrošinājuma prasības būtu vienmēr izpildītas.

(19)

Lai izmērītu tekošās dienas kredītrisku, CVD banku pakalpojumu sniedzējiem būtu jāspēj iepriekš paredzēt maksimālā apjoma riska darījumi attiecīgajai dienai. Tiem nebūtu jāpieprasa prognoze par konkrētu skaitu darījumu, bet būtu jānosaka tendences attiecīgajos tekošās dienas riska darījumos. To turklāt pamato atsauce “iepriekš paredzēt maksimālā apjoma riska darījumus” arī Bāzeles komitejas Banku uzraudzības standartos (7).

(20)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļā noteiktas riska pakāpes, kas jāpiemēro kredītriska darījumiem ar Eiropas Centrālo banku un citām struktūrām, kam piemērots atbrīvojums. Mērot kredītrisku regulatīviem nolūkiem, šādas riska pakāpes plaši saprot kā vislabāk pieejamo atsauci. Līdz ar to tādu pašu metodi var piemērot tekošās dienas kredītriska darījumiem. Tomēr lai garantētu minētās pieejas konceptuālo stabilitāti, ir nepieciešams veikt dažas korekcijas, jo īpaši, veicot aprēķinus, kuros izmanto kredītriska sistēmu, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešās daļas II sadaļas 2. nodaļā standartizētajai pieejai un 3. nodaļā uz iekšējiem reitingiem balstītajai pieejai (IRB pieeja), tekošās dienas riska darījumi būtu jāuzskata par dienas beigu riska darījumiem, jo šis ir minētajā regulā paustais pieņēmums.

(21)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 5. punktu, kas ietver skaidru atsauci uz Regulas (ES) Nr. 648/2012 46. panta 3. punktu, banku garantijas vai, attiecīgā gadījumā, akreditīvi būtu jāsaskaņo ar CPSS-IOSCO principiem, un tiem būtu jāatbilst prasībām, kas līdzīgas Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām. Tās ietver prasību, ka garantētājiem pilnībā jānodrošina banku garantijas un akreditīvi. Lai saglabātu vērtspapīru norēķinu efektivitāti Savienībā, ja banku garantijas vai akreditīvus izmanto attiecībā uz kredītriska darījumiem, kas var rasties no savstarpēji izmantojamām CVD saiknēm, būtu jāļauj apsvērt pienācīgus alternatīvus riska mazinātājus, ja tie nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku aizsardzības līmeni nekā Regulas (ES) Nr. 648/2012 noteikumi. Šis īpašais režīms būtu jāpiemēro tikai banku garantijām vai akreditīviem, kas aizsargā savstarpēji izmantojamas CVD saiknes, un tam būtu jāattiecas tikai uz kredītriska darījumiem starp diviem saistītiem CVD. Tā kā bankas garantija vai akreditīvs CVD, kuri nav saistību nepildītāji, aizsargā pret kredītzaudējumiem, šādu CVD likviditātes vajadzības arī būtu jārisina, vai nu laikus veidojot garantētāju saistību savlaicīgu norēķinu vai, alternatīvi, turot atbilstīgus likviditātes resursus.

(22)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka CVD banku pakalpojumu sniedzējiem jāmazina likviditātes riski ar atbilstīgiem likvīdiem resursiem katrā valūtā. Tā rezultātā neatbilstīgos likvīdos resursus nevar izmantot, lai izpildītu minētajā pantā noteiktās prasības. Tomēr nekas neizslēdz iespēju, ka neatbilstīgos likvīdos resursus, piemēram, valūtas mijmaiņas līgumus var izmantot dienas likviditātes pārvaldībā papildus atbilstīgajiem likvīdajiem resursiem. Tas arī atbilst starptautiskajiem standartiem, kas atspoguļoti CPSS-IOSCO principos. Tādēļ neatbilstīgie likvīdie resursi būtu jāmēra un jāuzrauga minētā iemesla dēļ.

(23)

Likviditātes risks, iespējams, var rasties no jebkuriem banku tipa papildpakalpojumiem, ko veikuši CVD. Likviditātes riskiem paredzētajai pārvaldības sistēmai būtu jānosaka riski, kas rodas no atšķirīgiem banku tipa papildpakalpojumiem, tostarp vērtspapīru aizdevumiem, un attiecīgi jānošķir to pārvaldība.

(24)

Lai segtu visas likviditātes vajadzības, tostarp CVD banku pakalpojumu sniedzēja tekošās dienas likviditātes vajadzības, CVD likviditātes riska pārvaldības sistēmai būtu jānodrošina, ka maksājumu un norēķinu saistības, tostarp tekošās dienas saistības ar visām CVD vērtspapīru norēķinu sistēmas norēķinu valūtām, tiek izpildītas, tiklīdz pienācis to termiņš.

(25)

Ņemot vērā to, ka visus likviditātes riskus, izņemot tekošās dienas riskus, jau sedz Direktīva 2013/36/ES un Regula (ES) Nr. 575/2013, šajā regulā uzmanība būtu jāvelta tekošās dienas riskiem.

(26)

Ņemot vērā to, ka CVD banku pakalpojumu sniedzēji ir sistēmiski svarīgas tirgus infrastruktūras, ir svarīgi nodrošināt, lai CVD banku pakalpojumu sniedzēji pārvaldītu savus kredītriskus un likviditātes riskus konservatīvā veidā. Tā rezultātā CVD banku pakalpojumu sniedzējam būtu jāļauj dalībniekiem aizņēmējiem piešķirt tikai neizmantotās kredītlīnijas, veicot banku tipa papildpakalpojumus, kā minēts Regulā (ES) Nr. 909/2014.

(27)

Lai nodrošinātu, ka CVD banku pakalpojumu sniedzēja riska pārvaldības procedūras ir pietiekami stabilas pat nelabvēlīgos apstākļos, CVD banku pakalpojumu sniedzēja spriedzes testiem vajadzētu būt stingriem un tālredzīgiem. Tā paša iemesla dēļ testos būtu jāņem vērā virkne ārkārtas, bet iespējamu scenāriju un tie būtu jāveic katrai attiecīgajai valūtai, ko piedāvā CVD banku pakalpojumu sniedzējs, ņemot vērā viena no iepriekš saskaņoto finansējuma mehānismu iespējamo nepilnību. Scenārijos būtu tostarp jāietver CVD banku pakalpojumu sniedzēja divu lielāko dalībnieku saistību neizpilde attiecīgajā valūtā. Tas ir nepieciešams, lai paredzētu noteikumu, kas, no vienas puses, pauž piesardzību, jo tajā tiek ņemts vēra fakts, ka arī pārējie dalībnieki, paralēli lielākajam dalībniekam, var radīt likviditātes risku; un, no otras puses, noteikumu, kas ir samērīgs ar mērķi, jo tajā nav ņemti vērā tie dalībnieki, attiecībā uz kuriem pastāv mazāka iespējamība, ka tie radīs likviditātes risku.

(28)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka CVD banku pakalpojumu sniedzējiem ir jānodrošina pietiekami likvīdi resursi visās attiecīgajās valūtās saskaņā ar virkni plašu iespējamo spriedzes scenāriju. Tādēļ noteikumos, ar ko precizē sistēmas un instrumentus likviditātes riska pārvaldībai spriedzes scenārijos, būtu jāietver metode to valūtu noteikšanai, kas ir svarīgas likviditātes riska pārvaldībai. Attiecīgo valūtu noteikšana būtu jābalsta uz būtiskuma apsvērumiem, uz noteiktajiem neto kumulatīvajiem likviditātes riska darījumiem un datiem, kas apkopoti garākā un labi definētā laikposmā. Turklāt nolūkā saglabāt visaptverošu regulatīvo satvaru Savienībā, vissvarīgākās Savienības valūtas, kas noteiktas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/392 (8) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 12. pantu, būtu automātiski jāietver kā svarīgas valūtas.

(29)

Lai veiktu pietiekamu datu apkopošanu nolūkā noteikt visas pārējās valūtas, kas nav vissvarīgākās Savienības valūtas, ir nepieciešams, lai paietu minimāls laikposms no dienas, kad CVD banku pakalpojumu sniedzējiem piešķirta atļauja, līdz minētā laikposma beigām. Tādēļ alternatīvu metožu izmantošana, lai noteiktu visas pārējās valūtas, nevis vissvarīgākās Savienības valūtas, būtu jāatļauj pirmajā gadā pēc atļaujas piešķiršanas CVD banku pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar jauno regulatīvo satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 attiecībā uz tiem CVD banku pakalpojumu sniedzējiem, kas jau sniedz banku tipa papildpakalpojumus, dienā, kad stājas spēkā Regulas (ES) Nr. 909/2014 69. pantā minētie tehniskie standarti. Šim pārejas pasākumam būtībā nebūtu jāietekmē CVD banku pakalpojumu sniedzējiem noteiktā prasība nodrošināt pietiekami likvīdus resursus, bet tikai to valūtu noteikšana, kam piemēro spriedzes testus likviditātes pārvaldības nolūkā.

(30)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta d) apakšpunktā noteikts, ka CVD banku pakalpojumu sniedzējiem ir jābūt ieviestiem iepriekš organizētiem un augsti uzticamiem finansēšanas mehānismiem, lai nodrošinātu, ka nodrošinājumu, ko sniedz klients, kas nav izpildījis saistības, var konvertēt naudā pat ārkārtas, bet iespējamos tirgus apstākļos. Tajā pašā regulā noteikts, ka CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir jāmazina tekošās dienas riski ar augsti likvīdu nodrošinājumu ar minimālo kredītrisku un tirgus risku. Ņemot vērā to, ka likviditātei ir jābūt viegli pieejamai, CVD banku pakalpojumu sniedzējam būtu jāspēj novērst likviditātes vajadzību tajā pašā dienā. Ņemot vērā to, ka CVD banku pakalpojumu sniedzēji var darboties vairākās laika zonās, noteikums par nodrošinājuma konvertēšanu naudā, izmantojot iepriekš organizētus finansējuma mehānismus tajā pašā dienā, būtu jāpiemēro, ņemot vērā katras atsevišķas valūtas vietējo maksājumu sistēmu darba laiku, uz ko nodrošinājums attiecas.

(31)

Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie attiecas uz CVD piemērojamajām prudenciālajām prasībām. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir iespējams to visaptverošs pārskats un viegla piekļuve tiem, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzētos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(32)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Banku iestāde iesniegusi Komisijai.

(33)

Eiropas Banku iestāde, pirms tā iesniedza tehnisko standartu projektu, kas ir pamatā šai regulai, cieši sadarbojās ar Eiropas Centrālo banku sistēmu (ECBS) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI). Tā ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu (9),

a)

tie ir parakstītais kapitāls Padomes Direktīvas 86/635/EEK (10) 22. panta nozīmē;

b)

tie ir apmaksāti, tostarp saistītie akciju emisijas uzcenojuma konti;

c)

tie pilnībā absorbē zaudējumus notiekošajās problemātiskajās situācijās;

d)

bankrota vai likvidācijas gadījumā tie ierindojas pēc visām pārējām prasībām maksātnespējas prasībās vai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem maksātnespējas jomā.

a)

kas atbilst 1. punkta nosacījumiem;

b)

kas ir “pašu kapitāla instrumenti”, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 119. apakšpunktā;

c)

kuriem piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 noteikumus.

a)

CVD kapitāla prasības attiecībā uz operacionālo risku, juridisko risku, glabāšanas risku, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kas aprēķinātas saskaņā ar 4. pantu;

b)

CVD kapitāla prasības attiecībā uz ieguldījumu riskiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kuras aprēķinātas saskaņā ar 5. pantu;

c)

CVD kapitāla prasības attiecībā uz uzņēmējdarbības riskiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 1. punkta a) apakšpunktā, kuras aprēķinātas saskaņā ar 6. pantu;

d)

CVD kapitāla prasības attiecībā uz tā darbību pārstrukturēšanu un pārtraukšanu, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kuras aprēķinātas saskaņā ar 7. pantu.

a)

CVD, kam nav piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punktu;

b)

CVD, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu, bet kam nav atļaujas izmantot AMP, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 321. līdz 324. pantā;

c)

CVD, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu, bet kam nav atļaujas izmantot standartizēto pieeju, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 317. līdz 320. pantā.

a)

8 % no CVD riska darījuma riska svērtās vērtības, kas attiecas uz abiem turpmāk minētajiem:

b)

CVD kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku saskaņā ar 4. un 5. punktu.

a)

ja CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu nav piešķirta atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus, CVD piemēro standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku, kas minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. līdz 141. pantā, kombinācijā ar minētās regulas 192. līdz 241. pantu par kredītriska mazināšanu;

b)

ja CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piešķirta atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus, bet tam nav atļaujas izmantot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju (IRB pieeja), kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. līdz 191. pantā, CVD piemēro standartizēto pieeju attiecībā uz kredītrisku, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. līdz 141. pantā, kombinācijā ar noteikumiem par kredītriska mazināšanu, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. līdz 241. pantā;

c)

ja CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu ir piešķirta atļauja sniegt banku tipa papildpakalpojumus un tam ir atļauja izmantot IRB pieeju, CVD izmanto IRB pieeju attiecībā uz kredītrisku, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. līdz 191. pantā, kombinācijā ar noteikumiem par kredītriska mazināšanu, kā izklāstīts Regulas (ES) Nr. 575/2013 192. līdz 241. pantā.

a)

vienu no metodēm, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 271. līdz 282. pantā;

b)

finanšu nodrošinājuma paplašināto metodi, kas piemēro svārstīguma pielāgojumus, kuri noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 220. līdz 227. pantā.

a)

CVD, kam nav piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakspunktu;

b)

CVD, kam ir piešķirta atļauja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 54. panta 2. punkta a) apakšpunktu, bet kam nav atļaujas izmantot iekšējos modeļus, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku.

a)

aplēse, kas izriet no 2. punkta piemērošanas, no kuras atņemts rādītājs, kas no turpmāk minētajiem ir viszemākais:

b)

25 % no CVD gada bruto darbības izmaksām, kuras minētas 3. punktā.

a)

aplēš kapitālu, kas nepieciešams, lai segtu zaudējumus, kuri izriet no darījumdarbības riska pamatoti paredzamos nelabvēlīgos scenārijos, kas attiecas uz tā darījumdarbības modeli;

b)

dokumentē pieņēmumus un metodes, kas izmantotas, lai aplēstu paredzamos a) apakšpunktā minētos zaudējumus;

c)

vismaz reizi gadā pārskata un atjaunina a) apakšpunktā minētos scenārijus.

a)

CVD gada bruto darbības izmaksas veido vismaz sekojošais:

b)

CVD gada bruto darbības izmaksas nosaka saskaņā ar vienu no turpmāk minētajiem elementiem:

c)

CVD var atņemt materiālo un nemateriālo aktīvu nolietojuma un amortizācijas summu no gada bruto darbības izmaksām;

d)

CVD izmanto savu jaunāko revidēto informāciju no sava gada finanšu pārskata;

e)

ja CVD vēl nav veicis darījumdarbību vienu gadu kopš darbības uzsākšanas, tas piemēro bruto darbības izmaksas, kas plānotas tā uzņēmējdarbības plānā.

a)

novērtē laikposmu, kas nepieciešams darbību pārstrukturēšanai vai pārtraukšanai attiecībā uz visiem spriedzes scenārijiem, kas minēti pielikumā, atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 2. punktā minētajam plānam;

b)

izdala CVD gada bruto darbības izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar 6. panta 3. punktu, ar divpadsmit (mēneša bruto darbības izmaksas);

c)

reizina mēneša bruto darbības izmaksas, kas minētas b) apakšpunktā, ar garāko no turpmāk minētajiem:

a)

tas par nesenāko kalendāro gadu aprēķina vidējo no pieciem augstākajiem tekošās dienas kredītriska darījumiem (maksimālā apjoma riska darījumi), kas izriet no Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā minēto pakalpojumu sniegšanas;

b)

tas piemēro diskontus visam nodrošinājumam, kas pieņemts attiecībā uz maksimālā apjoma riska darījumiem, un pieņem, ka pēc diskontu piemērošanas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 222. līdz 227. pantu, nodrošinājums zaudē 5 % no tā tirgus vērtības;

c)

tas aprēķina pašu kapitāla prasību vidējo rādītāju attiecībā uz maksimālā apjoma riska darījumiem, kas aprēķināti saskaņā ar 2. punktu, ņemot vērā minētos riska darījumus kā dienas beigu riska darījumus (“kapitāla palielinājums”).

a)

standartizēto pieeju kredītriskam, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 107. līdz 141. pantā, ja tās nav saņēmušas atļauju izmantot IRB pieeju;

b)

IRB pieeju un Regulas (ES) Nr. 575/2013 142. līdz 191. pantā minētās prasības, ja tās ir saņēmušas atļauju izmantot IRB pieeju.

a)

tas skaidri nošķir nodrošinājumu no pārējiem dalībnieka aizņēmēja vērtspapīriem;

b)

tas pieņem nodrošinājumu, kas atbilst 10. panta nosacījumiem, vai citus nodrošinājuma veidus, kas atbilst 11. panta prasībām šādā secībā:

c)

tas vismaz katru dienu uzrauga katra vērtspapīra, kas pieņemts kā nodrošinājums, kredītkvalitāti, tirgus likviditāti un cenu svārstīgumu, un novērtē to saskaņā ar 12. pantu;

d)

tas precizē metodes, kas attiecas uz nodrošinājuma vērtībai piemērotajiem diskontiem saskaņā ar 13. pantu;

e)

tas nodrošina, ka nodrošinājums ir pietiekami diversificēts, lai veiktu tā likvidāciju 10. līdz 11. pantā minētajos laikposmos bez būtiskas tirgus ietekmes saskaņā ar 14. pantu.

a)

tos ir emitējis vai tieši garantējis kāds no turpmāk minētajiem:

b)

CVD var pierādīt, ka tiem ir zems kredītrisks un tirgus risks, balstoties uz savu iekšējo novērtējumu, izmantojot definētu un objektīvu metodi, kuras pamatā nav tikai ārēji atzinumi, un kurā ņemts vērā valsts risks, kas piemīt konkrētajai valstij, kurā emitents ir reģistrēts;

c)

tie ir denominēti valūtā, kuras riskus CVD banku pakalpojumu sniedzējs spēj pārvaldīt;

d)

tie ir brīvi pārvedami, un uz tiem neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi vai trešo personu prasījumi, kas kavē to likvidāciju;

e)

tie izpilda kādu no turpmāk minētajām prasībām:

f)

uzticamus cenu datus par šādiem parāda instrumentiem publicē vismaz katru dienu;

g)

tie ir viegli pieejami un konvertējami naudā katru dienu.

a)

finanšu instrumentus ir emitējis emitents, kam ir zems kredītrisks, kura pamatā ir pienācīgs iekšējais novērtējums, ko veicis CVD banku pakalpojumu sniedzējs, izmantojot definētu un objektīvu metodi, kuras pamatā nav tikai ārējie atzinumi un kurā ņemts vērā risks, kas rodas no emitenta darījumdarbības konkrētā valstī;

b)

finanšu instrumentiem ir zems tirgus risks, kura pamatā ir pienācīgs iekšējais novērtējums, ko veicis CVD banku pakalpojumu sniedzējs, izmantojot definētu un objektīvu metodi, kuras pamatā nav tikai ārējie atzinumi;

c)

tie ir denominēti valūtā, kuras riskus CDV banku pakalpojumu sniedzējs spēj pārvaldīt;

d)

tie ir brīvi pārvedami, un uz tiem neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi vai trešo personu prasījumi, kas kavē to likvidāciju;

e)

tie izpilda kādu no turpmāk minētajām prasībām:

f)

tos var likvidēt tajā pašā dienā;

g)

cenu dati par šiem instrumentiem ir publiski pieejami reāllaikā vai tuvākajā laikā;

h)

tos nav emitējis neviens no turpmāk minētajiem:

i)

tie nav citā veidā pakļauti būtiskam korelācijas riskam Regulas (ES) Nr. 575/2013 291. panta nozīmē.

a)

tie ir brīvi pārvedami, un uz tiem neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi vai trešo personu prasījumi, kas kavē to likvidāciju;

b)

tie ir atbilstīgi Savienības centrālajā bankā, kur CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir pieeja regulāram kredītam (rutīnas kredīts) minētajā centrālajā bankā;

c)

tie ir denominēti valūtā, kuras risku CDV banku pakalpojumu sniedzējs spēj pārvaldīt;

d)

CVD banku pakalpojuma sniedzējam ir iepriekš organizēts finansēšanas mehānisms ar kredītspējīgu finanšu iestādi, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta e) apakšpunktā un precizēts šīs regulas 38. pantā, kas nodrošina minēto instrumentu konvertēšanu naudā tajā pašā dienā.

a)

tie ir brīvi pārvedami, un uz tiem neattiecas nekādi juridiski ierobežojumi vai trešo personu prasījumi, kas kavē to likvidāciju;

b)

tie ir denominēti valūtā, kuras risku CDV banku pakalpojumu sniedzējs spēj pārvaldīt;

c)

CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir abi turpmāk minētie:

a)

finanšu instrumentus, kas minēti 10. pantā, novērtē pēc tirgus vērtības vismaz katru dienu;

b)

11. panta 1. punkta minētos finanšu instrumentus novērtē vismaz katru dienu un, ja novērtēšanu nav iespējams veikt katru dienu, tos novērtē pēc modeļa;

c)

11. panta 2. punktā minētos finanšu instrumentus novērtē vismaz katru dienu un, ja novērtēšanu nav iespējams veikt katru dienu, tos novērtē pēc modeļa.

a)

regulāri, kas ir vismaz reizi gadā;

b)

ja būtiskas izmaiņas ietekmē novērtēšanas politiku un procedūras.

a)

ja nodrošinājums ir atbilstīgs centrālajā bankā, kurā CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve rutīnas kredītam, diskontus, ko centrālā banka piemēro minētajam nodrošinājuma veidam, var uzskatīt par minimālajām diskonta robežvērtībām;

b)

ja nodrošinājums nav atbilstīgs centrālajā bankā, kurā CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir piekļuve rutīnas kredītam, diskontus, ko piemēro centrālā banka, kas emitē valūtu, kurā finanšu instruments ir denominēts, uzskata par minimālajām diskonta robežvērtībām;

a)

aktīvu veidu;

b)

ar finanšu instrumentu saistīta kredītriska līmeni;

c)

aktīva emitēšanas valsti;

d)

aktīvu termiņu;

e)

aktīvu vēsturisko un hipotētisko nākotnes cenu svārstīgumu saspringtos tirgus apstākļos;

f)

bāzes tirgus likviditāti, tostarp solītās un prasītās cenas starpības;

g)

ārvalstu valūtas risku, ja tāds ir;

h)

attiecīgā gadījumā – korelācijas risku Regulas (ES) Nr. 575/2013 291. panta nozīmē.

a)

politikas nostādnes un procedūras, kas jāievēro, ja tiek pārkāptas robežkoncentrācijas;

b)

riska mazināšanas pasākumi, kas jāpiemēro, ja tiek pārsniegtas politikas nostādnēs definētās robežkoncentrācijas;

c)

b) apakšpunktā minēto pasākumu paredzamās īstenošanas grafiks.

a)

atsevišķus emitentus, ņemot vērā to grupas struktūru;

b)

emitenta valsti;

c)

emitenta veidu;

d)

aktīvu veidu;

e)

norēķinu valūtu;

f)

nodrošinājumu, ar kredīta, likviditātes un tirgus riskiem, kas pārsniedz minimālo līmeni;

g)

nodrošinājuma atbilstību, lai CVD banku pakalpojumu sniedzējs varētu iegūt piekļuvi rutīnas kredītam centrālajā emisijas bankā;

h)

katru dalībnieku aizņēmēju;

i)

visus dalībniekus aizņēmējus;

j)

finanšu instrumentus, ko emitējuši ekonomikas nozares, darbības, ģeogrāfiskā reģiona ziņā viena veida emitenti;

k)

finanšu instrumenta vai emitenta kredītriska līmeni, kas ir noteikts CVD banku pakalpojumu sniedzēja veiktā iekšējā novērtējumā, pamatojoties uz definētu un objektīvu metodiku, kas nepaļaujas tikai uz ārējiem atzinumiem un kurā ņem vērā risku, ko rada emitenta darījumdarbības vieta konkrētā valstī;

l)

finanšu instrumentu likviditāti un cenu svārstīgumu.

a)

viena kredītiestāde;

b)

trešās valsts finanšu iestāde, kurai piemēro un kura ievēro uzraudzības noteikumus, kas ir vismaz tikpat stingri kā tie noteikumi, kas paredzēti Direktīvā 2013/36/ES un Regulā (ES) Nr. 575/2013, saskaņā ar minētās regulas 114. panta 7. punktu;

c)

komercvienība, kas pieder pie tās pašas grupas, kurā ietilpst iestāde, kas minēta a) vai b) apakšpunktā.

a)

tās ir emitējis emitents, kuram ir zems kredītrisks, pamatojoties uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja veiktu pienācīgu iekšēju novērtējumu, izmantojot definētu un objektīvu metodiku, kas nepaļaujas tikai uz ārējiem atzinumiem un kurā ņem vērā risku, ko rada emitenta darījumdarbības vieta konkrētā valstī;

b)

tās ir denominētas valūtā, kuras risku CVD banku pakalpojumu sniedzējs spēj pienācīgi pārvaldīt;

c)

tās ir neatsaucamas un beznosacījuma, un nepastāv juridisks vai līgumos paredzēts izņēmums vai iespējas, kas ļautu emitentam iebilst pret garantijas maksājumu;

d)

dalībnieks aizņēmējs, kurš nepilda savas saistības, portfeļa likvidācijas periodā tās var izpildīt pēc pieprasījuma vienas darbdienas laikā bez jebkādiem regulatīviem, juridiskiem vai darbības ierobežojumiem;

e)

tās nav emitējusi vienība, kas pieder pie tās pašas grupas kā dalībnieks aizņēmējs, kuru sedz garantija, vai vienība, kuras darījumdarbībā ietilpst CVD banku pakalpojumu sniedzēja darbībai ļoti būtiski pakalpojumi, ja vien minētā vienība nav kāda Eiropas Ekonomikas zonas centrālā banka vai tāda centrālā banka, kas emitē valūtu, kurā CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir riska darījumi;

f)

tās nav pakļautas ievērojamam korelācijas riskam Regulas (ES) Nr. 575/2013 291. panta nozīmē;

g)

tās pilnībā garantē nodrošinājums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir sniegusi Savienības centrālā banka vai tāda centrālā banka, kas emitē valūtu, kurā CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir riska darījumi;

b)

tās ir denominētas valūtā, kuras risku CVD banku pakalpojumu sniedzējs spēj pienācīgi pārvaldīt;

c)

tās ir neatsaucamas un beznosacījuma, un sniedzošā centrālā banka nevar paļauties ne uz kādu juridisku vai līgumos paredzētu izņēmumu vai iespējām, kas ļautu emitentam iebilst pret garantijas maksājumu;

d)

tās ir izpildītas vienā darba dienā.

a)

tās attiecas tikai uz kredītriska darījumiem starp diviem saistītiem CVD;

b)

tās ir sniedzis kredītspējīgu finanšu iestāžu konsorcijs, kas atbilst 38. panta 1. punktā noteiktajām prasībām; katrai no minētajām finanšu iestādēm ir pienākums maksāt daļu no kopējās summas, par kuru ir panākta līgumiska vienošanās;

c)

tās ir denominētas valūtā, kuras risku CVD banku pakalpojumu sniedzējs spēj pienācīgi pārvaldīt;

d)

tās ir neatsaucamas un beznosacījuma, un sniedzošās iestādes nevar paļauties ne uz kādu juridisku vai līgumos paredzētu izņēmumu vai iespējām, kas ļautu emitentam iebilst pret akreditīva maksājumu;

e)

tās var izpildīt pēc pieprasījuma bez jebkādiem regulatīviem, juridiskiem vai operatīviem ierobežojumiem;

f)

tās nav emitējusi:

g)

tās nav pakļautas ievērojamam korelācijas riskam Regulas (ES) Nr. 575/2013 291. panta nozīmē;

h)

CVD banku pakalpojumu sniedzējs regulāri uzrauga sniedzošo finanšu iestāžu kredītspēju, neatkarīgi novērtējot minēto iestāžu kredītspēju un piešķirot un regulāri pārskatot katras finanšu iestādes iekšējos kredītreitingus;

i)

tās var izpildīt likvidācijas periodā trīs darba dienu laikā no brīža, kad CVD banku pakalpojumu sniedzējs, kurš nav izpildījis savas saistības, nav noteiktajā termiņā izpildījis savas maksājumu saistības;

j)

atbilstīgi likvīdi resursi, kas minēti 34. pantā, ir pieejami pietiekamā daudzumā, kas aptver laikposmu līdz brīdim, kad bankas garantija un akreditīvi ir jāizpilda gadījumā, ja saistības nepilda viens no saistītajiem CVD;

k)

risku, ka konsorscijs nav pilnā apmērā samaksājis bankas garantiju un akreditīvu, mazina:

l)

šos mehānismus regulāri pārbauda un pārskata saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 41. panta 3. punktu.

a)

tekošās dienas kredītrisks un uz nakti izsniegto kredītu kredītrisks;

b)

attiecīgais nodrošinājums un citi līdzvērtīgi finanšu resursi, ko izmanto attiecībā uz riskiem, kas minēti a) apakšpunktā;

c)

iespējamie atlikušie kredītriska darījumi;

d)

atlīdzināšanas procedūras un sankciju likmes.

a)

2. iedaļā minētās prasības likviditātes riska uzraudzības, mērīšanas, pārvaldības, ziņošanas un publiskošanas jomā;

b)

prasības, kas ietvertas Regulā (ES) Nr. 575/2013 likviditātes riska uzraudzības, mērīšanas, pārvaldības, ziņošanas un publiskošanas jomā, kas nav minētas a) apakšpunktā.

a)

mēra tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu kredītrisku saskaņā ar 1. apakšiedaļu;

b)

uzrauga tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu kredītrisku saskaņā ar 2. apakšiedaļu;

c)

pārvalda tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu kredītrisku saskaņā ar 3. apakšiedaļu;

d)

mēra, uzrauga un pārvalda nodrošinājumu un citus līdzvērtīgus finanšu resursus, kā minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 3. punkta c) un d) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas I nodaļu;

e)

analizē un plāno, kā risināt iespējamos atlikušos kredītriska darījumus, saskaņā ar 4. apakšiedaļu;

f)

pārvalda savas atlīdzināšanas procedūras un sankciju likmes saskaņā ar 5. apakšiedaļu;

g)

ziņo par saviem kredītriskiem saskaņā ar 6. apakšiedaļu;

h)

publisko savus kredītrisku saskaņā ar 7. apakšiedaļu.

a)

politikas nostādnēs un procedūrās tiek veikti būtiski grozījumi;

b)

ja CVD banku pakalpojumu sniedzējs brīvprātīgi veic izmaiņas pēc 19. pantā minētā novērtējuma.

a)

19. pantā minētos parametrus;

b)

diskontus, ko piemēro saskaņā ar 13. pantu, par kuriem ziņo attiecībā uz katru nodrošinājuma veidu;

c)

3. punktā minētos grozījumus politikas nostādnēs vai procedūrās.

a)

maksimālā apjoma un vidējos tekošās dienas kredītriska darījumus attiecībā uz banku tipa papildpakalpojumiem, kas norādīti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā;

b)

maksimālā apjoma un vidējos tekošās dienas kredītriska darījumus attiecībā uz katru dalībnieku aizņēmēju un sīkāku tā nodrošinājuma iedalījumu, ar kuru sedz šos kredītriska darījumus;

c)

maksimālā apjoma un vidējos tekošās dienas kredītriska darījumus attiecībā uz katru darījumu partneri un, ja tos nodrošina ar nodrošinājumu, sīkāku tā nodrošinājuma iedalījumu, ar kuru sedz šos tekošās dienas kredītriska darījumus;

d)

dalībniekiem piešķirto tekošās dienas kredītlīniju kopējo vērtību;

e)

kredītriska darījumu, kas minēti b) un c) apakšpunktā, sīkāku iedalījumu, ietverot:

a)

izmantojot automātiskās ziņošanas sistēmu, pastāvīgi uzrauga tekošās dienas kredītriska darījumus, ko rada banku tipa papildpakalpojumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā;

b)

vismaz desmit gadus glabā datus par katras dienas maksimālā apjoma tekošās dienas kredītriska darījumiem un vidējiem tekošās dienas kredītriska darījumiem, ko rada banku tipa papildpakalpojumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā;

c)

reģistrē katras tās vienības tekošās dienas kredītriska darījumus, kur kredītriska darījumi ir noslēgti, tostarp attiecībā uz šādām vienībām:

d)

pilnībā apraksta, kā kredītriska pārvaldības sistēmā tiek ņemtas vērā savstarpējās atkarības un daudzveidīgās attiecības, kuras CVD banku pakalpojumu sniedzējam var būt ar katru no c) apakšpunktā minētajām vienībām;

e)

attiecībā uz katru darījumu partneri norāda, kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs uzrauga tā tekošās dienas kredītriska darījumu koncentrāciju, tostarp tā riska darījumus ar to grupu vienībām, kas ietver c) apakšpunktā minētās vienības;

f)

norāda, kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs novērtē iekasētajam nodrošinājumam piemērotos diskontus;

g)

norāda, kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs uzrauga kredītriska darījumu nodrošinājuma segumu un kredītriska darījumu segumu ar citiem līdzvērtīgiem finanšu resursiem.

a)

glabā datus par faktisko kredītriska darījumu summu dienas beigās, vismaz par pēdējiem desmit gadiem;

b)

katru dienu reģistrē a) apakšpunktā minēto informāciju.

a)

konkretizē, kā tas novērtē savas kredītriska pārvaldības sistēmas uzbūvi un darbību attiecībā uz visām darbībām, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā;

b)

piešķir tikai tādas kredītlīnijas, kuras CVD banku pakalpojumu sniedzējs var bez nosacījumiem anulēt jebkurā brīdī un nesniedzot iepriekšēju brīdinājumu CVD pārvaldītās vērtspapīru norēķinu sistēmas dalībniekiem aizņēmējiem;

c)

ja 16. pantā minēto bankas garantiju izmanto sadarbspējas saiknēs, CVD banku pakalpojumu sniedzējs novērtē un analizē savstarpējo saistību, ko var radīt tas, ka tie paši dalībnieki sniedz bankas garantiju.

a)

riska darījumus ar Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem un citām dalībvalstu struktūrām, kuru funkcijas ir līdzīgas, un citām Savienības publiskām struktūrām, kuru pienākums ir pārvaldīt valsts parādu vai iesaistīties šādā pārvaldīšanā;

b)

riska darījumus ar vienu no daudzpusējās attīstības bankām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 117. panta 2. punktā;

c)

riska darījumus ar vienu no starptautiskajām organizācijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 118. pantā;

d)

riska darījumus ar publiskā sektora vienībām Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 8. punkta nozīmē, ja tās pieder centrālajām valdībām un ja tām ir centrālo valdību nodrošināti skaidri mehānismi, kas garantē to kredītriska darījumus;

e)

riska darījumus ar trešās valsts centrālajām bankām, kas ir denominēti attiecīgās centrālās bankas vietējā valūtā, ar noteikumu, ka Komisija ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 114. panta 7. punktu pieņēmusi īstenošanas aktu, ar kuru apstiprina, ka tiek uzskatīts, ka šī trešā valsts piemēro uzraudzības un regulatīvos pasākumus, kuri ir vismaz līdzvērtīgi Savienībā piemērotajiem pasākumiem.

a)

novērtēt dalībnieka aizņēmēja kredītspēju, balstoties uz metodi, kas nepaļaujas tikai uz ārējiem atzinumiem;

b)

pārbaudīt nodrošinājuma un citu līdzvērtīgu finanšu resursu, ko dalībnieks ir sniedzis, lai segtu tekošās dienas kredītriska darījumus, atbilstību attiecīgi 9. un 15. pantā izklāstītajām prasībām;

c)

noteikt dalībnieka aizņēmēja kredītlimitus, balstoties uz daudzpusējām attiecībām, kādas CVD banku pakalpojumu sniedzējam ir ar dalībnieku aizņēmēju, tostarp gadījumos, ja ar CVD banku pakalpojumu sniedzējs vienam un tam pašam dalībniekam sniedz vairāk nekā vienu no tiem banku tipa papildpakalpojumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma C iedaļā;

d)

ņemt vērā atbilstīgu likvīdu resursu līmeni saskaņā ar 34. pantu;

e)

pārskatīt dalībnieka aizņēmēja kredītlimitus, lai nodrošinātu abus turpmākos nosacījumus:

f)

vismaz reizi gadā pārskatīt kredītlīnijas, kas piešķirtas dalībniekiem aizņēmējiem, pamatojoties uz to faktisko kredīta izmantojumu;

g)

nodrošināt, ka uz nakti izsniegto kredītu kredītriska darījumu summa tiek iekļauta dalībniekam aizņēmējam piešķirtā kredītlimita izmantojumā;

h)

nodrošināt, ka uz nakti izsniegtā kredīta summa, kas vēl nav atlīdzināta, tiek iekļauta nākamās tekošās dienas riska darījumos un ka tā nepārsniedz kredītlimitu.

a)

precizē, kā tiek sadalīti potenciāli nesegti kredītzaudējumi, tostarp atmaksāti jebkādi līdzekļi, ko CVD banku pakalpojumu sniedzējs var aizņemties no likviditātes nodrošinātājiem, lai segtu likviditātes nepietiekamību, kas saistīta ar minētajiem zaudējumiem;

b)

ietver regulāru novērtējumu par mainīgajiem tirgus apstākļiem saistībā ar nodrošinājuma un citu līdzvērtīgu finanšu resursu pēclikvidācijas vērtību, kas var kļūt par iespējamu atlikušo kredītriska darījumu;

c)

precizē, ka b) apakšpunktā minētajam novērtējumam pievieno procedūru, ar kuru nosaka:

a)

tie ir augstāki nekā starpbanku naudas tirgū uz nakti izsniegtu kredītu nodrošināta tirgus likme un kredītriska darījuma valūtu emitējošās centrālās bankas aizdevumu uz nakti procentu likme;

b)

tajos ņem vērā kredītriska darījuma valūtas finansējuma izmaksas un tā dalībnieka kredītspēju, kuram ir uz nakti izsniegtu kredītu kredītriska darījumi.

a)

tas vismaz reizi gadā iesniedz kvalitatīvu paziņojumu, kurā konkretizē veiktos pasākumus attiecībā uz to, kā tiek mērīti, uzraudzīti un pārvaldīti kredītriski, tostarp tekošās dienas kredītriski;

b)

tas paziņo par jebkādiem būtiskiem grozījumiem veiktajos pasākumos saskaņā ar šā punkta a) apakšpunktu, nekavējoties pēc šādu būtisku grozījumu veikšanas;

c)

tas katru mēnesi iesniedz 19. pantā minētos parametrus.

a)

mēra tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu likviditātes risku saskaņā ar 1. apakšiedaļu;

b)

uzrauga tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu likviditātes risku saskaņā ar 2. apakšiedaļu;

c)

pārrauga likviditātes risku saskaņā ar 3. apakšiedaļu;

d)

ziņo par tekošās dienas un uz nakti izsniegto kredītu likviditātes risku saskaņā ar 4. apakšiedaļu;

e)

publisko regulējumu un instrumentus likviditātes riska uzraudzīšanai, mērīšanai, pārvaldīšanai un ziņošanai par to ar 5. apakšiedaļu.

a)

tekošās dienas likviditātes maksimālais izmantojums, ko aprēķina, izmantojot lielāko pozitīvo neto kumulatīvo pozīciju un lielāko negatīvo neto kumulatīvo pozīciju;

b)

darba dienas sākumā pieejamo likvīdo resursu kopsumma, iedalot tos visās šādās kategorijās:

c)

visa turpmāk uzskaitītā kopējo vērtību:

a)

30. panta 1. punktā minētos parametrus;

b)

CVD banku pakalpojumu sniedzēja vēlmi uzņemties risku;

c)

ārkārtas situāciju finansējuma plānu, kurā aprakstīti tiesiskās aizsardzības līdzekļi, kas jāpiemēro, ja tiek pārkāpta vēlme uzņemties risku.

a)

vismaz desmit gadus glabā datus par katras dienas lielāko pozitīvo neto kumulatīvo tekošās dienas pozīciju un lielāko negatīvo neto kumulatīvo tekošās dienas pozīciju attiecībā uz katru tādas vērtspapīru norēķinu sistēmas valūtu, kuras labā tas darbojas kā norēķinu iestāde;

b)

pastāvīgi uzrauga tā tekošās dienas likviditātes riska darījumus attiecībā pret maksimālo tekošās dienas likviditātes riska darījumu, kāds vēsturiski ir ticis reģistrēts.

a)

vismaz desmit gadus glabā datus par likviditātes riskiem, ko radījusi uz nakti izsniegtu kredītu izmantošana attiecībā uz katru tādas vērtspapīru norēķinu sistēmas valūtu, kuras labā tas darbojas kā norēķinu iestāde;

b)

uzraudzīt likviditātes risku, ko radījusi uz nakti izsniegta kredīta pagarināšana attiecībā pret maksimālo likviditātes riska darījumu, ko radījusi uz nakti izsniegta kredīta pagarināšana, kāda vēsturiski ir tikusi reģistrēta.

a)

centrālajā emisijas bankā noguldīti skaidras naudas līdzekļi;

b)

pieejamie skaidras naudas līdzekļi, kas noguldīti kādā no 38. panta 1. punktā norādītām kredītspējīgām finanšu iestādēm;

c)

piešķirtās kredītlīnijas vai līdzīgi līgumi;

d)

aktīvi, kas atbilst šīs regulas 10. pantā un 11. panta 1. punktā noteiktajām prasībām, ko piemēro nodrošinājumam, vai finanšu instrumenti, kas atbilst Deleģētajai regulai (ES) 2017/392, kas ir viegli pieejami un konvertējami skaidrā naudā ar iepriekš organizētiem un augsti uzticamiem finansējuma mehānismiem saskaņā ar šīs regulas 38. pantu;

e)

nodrošinājums, kas minēts 10. pantā un 11. panta 1. punktā.

a)

veic aplēses par tekošās dienas likviditātes ienākošajām un izejošajām naudas plūsmām attiecībā uz visiem sniegtajiem banku tipa papildpakalpojumiem;

b)

paredz minēto plūsmu tekošās dienas grafiku;

c)

veic prognozes par tekošās diennas likviditātes vajadzībām, kas dienas gaitā var rasties dažādos periodos.

a)

nodrošina, ka tiek iegādāts pietiekami liels tekošās dienas finansējums, lai ievērotu tekošās dienas mērķus, kas izriet no 1. punktā minētās analīzes;

b)

pārvalda un ir gatavs konvertēt skaidrā naudā nodrošinājumu, kas vajadzīgs, lai iegūtu tekošās dienas finansējumu spriedzes situācijās, ņemot vērā diskontus saskaņā ar 13. pantu un robežkoncentrācijas saskaņā ar 14. pantu;

c)

pārvalda tās likviditātes izejošo naudas plūsmu grafiku saskaņā ar tekošās dienas mērķiem;

d)

ievieš pasākumus, lai novērstu neparedzētus traucējumus tā tekošās dienas likviditātes plūsmās.

a)

virkne vēsturisku scenāriju, tostarp ārkārtēju tirgus svārstību periodi, kas novēroti pēdējo 30 gadu laikā vai kopš ir bijusi pieejami uzticami dati un kas būtu pakļāvuši CVD banku pakalpojumu sniedzēju vislielākajam finansiālajam riskam, izņemot gadījumu, kad CVD banku pakalpojumu sniedzējs pierāda, ka tāda vēsturiska gadījuma atkārtošanās, kad notika lielas cenu svārstības, nav ticama;

b)

virkne iespējamu nākotnes scenāriju, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

CVD banku pakalpojumu sniedzēja uzbūvi un darbību, tostarp attiecībā uz 30. panta 2. punktā minētajām vienībām un saistīto finanšu tirgu infrastruktūrām vai citām vienībām, kas CVD banku pakalpojumu sniedzējam var radīt būtisku likviditātes risku, un, attiecīgā gadījumā, attiekties uz vairāku dienu laikposmu;

b)

jebkādas ciešas attiecības vai līdzīgus riska darījumus CVD banku pakalpojumu sniedzēja dalībnieku starpā, tostarp dalībnieku un to mātesuzņēmumu un meitasuzņēmumu starpā;

c)

novērtējumu par vairāku dalībnieku saistību neizpildes gadījumu varbūtību un sekām, ko dalībniekiem varētu radīt šādas saistību neizpildes;

d)

šā punkta c) apakšpunktā minēto vairāku saistību neizpildes gadījumu ietekmi uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja naudas plūsmām un tā kompensējošo kapacitāti un izdzīvošanas periodu;

e)

to, vai vai modelēšana atspoguļo dažādo ietekmi, kādu ekonomikas spriedze var atstāt gan uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja aktīviem, gan uz tā likviditātes ienākošajām un izejošajām naudas plūsmām.

a)

likvīdu aktīvu, tostarp aktīvu kvalitātes, to koncentrācijas un to tūlītējās pieejamības, savlaicīgu uzraudzību;

b)

atbilstošas politiskas nostādnes attiecībā uz tādu tirgus apstākļu uzraudzību, kas var negatīvi ietekmēt tekošās dienas atbilstīgo likvīdo resursu likviditāti;

c)

tādu tekošās dienas atbilstīgo likvīdo resursu vērtību, kurus novērtē un kalibrē spriedzes tirgus apstākļos, tostarp saskaņā ar 36. panta 7. punktā minētajiem scenārijiem.

a)

izvietojot likvīdos aktīvus atsevišķā kontā, ko tieši pārvalda likviditātes struktūrvienība un ko var izmantot kā iespējamo līdzekļu avotu tikai spriedzes periodos;

b)

ieviešot iekšējas sistēmas un kontroles, lai likviditātes pārvaldības struktūrvienība varētu nodrošināt efektīvu operatīvo kontroli nolūkā veikt abas šādas darbības:

c)

piemērojot a) un b) apakšpunktā minēto prasību kombināciju, ja šāda kombinācija nodrošina salīdzināmu rezultātu.

a)

tā tiek veikta, pamatojoties uz 4. un 5. punktā minētajiem faktoriem, kā arī 6. punktā minētajiem konkrētajiem scenārijiem;

b)

tā ietver regulāras pārbaudes attiecībā uz CVD banku pakalpojumu sniedzēja procedūrām, ar kurām no likviditātes nodrošinātāja piekļūst atbilstīgajiem likvīdajiem resursiem, izmantojot tekošās dienas scenārijus;

c)

tā atbilst 2. līdz 6. punktā izvirzītajām prasībām.

a)

spriedzes pārbaužu rezultātus paziņo gan savai riska komitejai, gan – vajadzības gadījumā – CVD riska komitejai;

b)

pārskata un koriģē savu ārkārtas rīcības plānu, kas minēts 32. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ja pārkāpumus nevar novērst līdz dienas beigām;

c)

ievieš noteikumus un procedūras, lai novērtētu un koriģētu savas likviditātes riska pārvaldības sistēmas un likviditātes nodrošinātāju atbilstību saskaņā ar spriedzes pārbaužu rezultātiem un izvērtējumu.

a)

no dalībniekiem savlaicīgi nesaņemti maksājumi;

b)

CVD banku pakalpojumu sniedzēja viena likviditātes nodrošinātāja – tostarp tāda, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 59. panta 4. punkta e) apakšpunktā, turētājbankas vai korespondentbankas, kurās ir nostro konti, vai jebkuras saistītas infrastruktūras, tostarp sadarbspējīga CVD, – īslaicīgi nenodrošināta likviditāte vai nespēja nodrošināt likviditāti;

c)

vienlaicīgs spiediens attiecībā uz finansējuma un aktīvu tirgiem, tostarp atbilstīgu likvīdo resursu vērtības samazināšanās;

d)

spriedze ārvalstu valūtas konvertējamībā un piekļuvē ārvalstu valūtu tirgiem;

e)

nelabvēlīgas izmaiņas CVD banku pakalpojumu sniedzēja reputācijā, kas mudina atsevišķus likviditātes nodrošinātājus pārtraukt nodrošināt likviditāti;

f)

atkārtots būtisks maksimālā apjoma nodrošinājuma vai aktīvu vēsturiskais cenu svārstīgums;

g)

izmaiņas attiecībā uz kredītu pieejamību tirgū.

a)

sarindo valūtas no lielākās uz mazāko, pamatojoties uz trīs lielāko dienas negatīvo neto kumulatīvo pozīciju, kas konvertētas euro, vidējo rādītāju divpadsmit mēnešu laikposmā;

b)

par svarīgām uzskata:

a)

pastāvīgu izvērtējumu par mainīgajām likviditātes vajadzībām, lai varētu konstatēt gadījumus, kas var izvērsties par neparedzētiem un potenciāli nesegtiem likviditātes deficītiem, tajā ietverot finansēšanas mehānisma atjaunošanas plānu pirms tā derīguma termiņa beigām;

b)

regulāri praktiskām pašu noteikumu un procedūru pārbaudēm.

a)

kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs piekļūst skaidras naudas depozītiem vai skaidras naudas noguldījumiem uz vienu nakti;

b)

kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs izpilda tās pašas dienas tirgus darījumus;

c)

kā CVD banku pakalpojumu sniedzējs izmanto iepriekš nolīgtas likviditātes kredītlīnijas.

a)

CVD banku pakalpojumu sniedzēja riska komitejai un, ja nepieciešams, CVD riska komitejai;

b)

attiecīgajai kompetentajai iestādei, kas minēta Regulas (ES) Nr. 909/2014 60. panta 1. punktā, saskaņā ar veidu, kas noteikts šīs regulas 39. pantā.

a)

kredītiestādi, kurai atļauja izsniegta saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. pantu un par kuru CVD banku pakalpojumu sniedzējs var pierādīt, ka tai ir zems kredītrisks, pamatojoties uz iekšēju novērtējumu, kurā izmantota definēta un objektīva metodika, kas nepaļaujas tikai uz ārējiem atzinumiem;

b)

trešās valsts finanšu iestādi, kas atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:

a)

liek minētajām iestādēm veikt regulāru un neatkarīgu novērtējumu par savu kredītspēju;

b)

piešķir un regulāri pārskata katras tādas finanšu iestādes iekšējos kredītreitingus, attiecībās ar kuru CVD ir izveidojis iepriekš organizētu un augsti uzticamu finansējuma mehānismu.

a)

robežkoncentrācijas nosaka pēc valūtas;

b)

tiek ieviesti vismaz divi mehānismi attiecībā uz katru būtiskāko valūtu;

c)

CVD banku pakalpojumu sniedzējs nav pārāk atkarīgs no kādas atsevišķas finanšu iestāde, ņemot vērā visas valūtas.

a)

par jebkurām būtiskām izmaiņām attiecībā uz politikas nostādnēm un procedūrām par robežkoncentrācijām attiecībā uz likviditātes nodrošinātājiem, kas noteikti saskaņā ar šo pantu;

b)

par gadījumiem, kad tas pārsniedz tā politikas nostādnēs un procedūrās noteiktās robežkoncentrācijas attiecībā uz likviditātes nodrošinātājiem, kā minēts 5. punktā.

a)

tajā var reāllaikā redzēt aktīvus, kas ir noteikti kā nodrošinājums;

b)

nodrošinājums ir nošķirts no citiem dalībnieka aizņēmēja vērtspapīriem;

c)

mehānisms, kas ir izveidots ar minēto trešās personas vienību, novērš jebkādus zaudējumus CVD banku pakalpojumu sniedzējam.

a)

tas vismaz reizi gadā iesniedz kvalitatīvu paziņojumu, kurā konkretizē visus veiktos pasākumus attiecībā uz to, kā tiek mērīti, uzraudzīti un pārvaldīti likviditātes riski, tostarp tekošās dienas likviditātes riski;

b)

tas paziņo par jebkādiem būtiskiem grozījumiem veiktajos pasākumos, kas minēti šā punkta a) apakšpunktā, nekavējoties pēc šādu būtisku grozījumu veikšanas;

c)

tas katru mēnesi iesniedz 30. panta 1. punktā minētos parametrus.

a)

pietiekami lielu katras valūtas relatīvo daļu kopējā saskaņā ar CVD norēķina rīkojumiem veikta norēķina vērtībā attiecībā pret maksājumu, kas aprēķināts par vienu gadu;

b)

katras valūtas nepieejamības ietekmi uz CVD banku pakalpojumu sniedzēju veikto darbību netraucētu norisi ļoti dažādos iespējamos spriedzes scenārijos, kas minēti 36. pantā.

10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/44

(1)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ir izskatījusi 2009. gada 17. aprīļa“Ziņojumu par rezultātiem, kas gūti attiecībā uz Eiropas Banku uzraudzītāju komitejas uzaicinājumu iesniegt pierādījumus par turētājbanku veiktu norēķinu internalizāciju un centrālajiem darījumu partneriem līdzīgām darbībām”, kas liecina par ievērojamām atšķirībām attiecībā uz noteikumiem un uzraudzības procedūrām norēķinu internalizētāju līmenī visās dalībvalstīs, kā arī par jēdziena “internalizēti norēķini” izpratni.

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 norēķinu internalizētājiem ir jāziņo par norēķiniem, ko tie internalizē. Lai sniegtu labu pārskatu par internalizētu norēķinu tvērumu un apmēru, ir sīkāk jāprecizē šādas ziņošanas saturs. Ziņojumos par internalizētiem norēķiniem būtu jāsniedz sīka informācija par to norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību, kurus norēķinu internalizētājs ir izpildījies ārpus vērtspapīru norēķinu sistēmām, norādot aktīvu kategorijas, vērtspapīru darījumu veidus, klientu veidus un emitējošo centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD).

Norēķinu internalizētājam būtu jāziņo par internalizētiem norēķiniem tikai tad, ja tas savos reģistros ir ievadījis norēķinu internalizētāja klienta sniegtu norēķinu rīkojumu. Norēķinu internalizētājam nebūtu jāziņo par grāmatojuma pozīciju turpmākiem pielāgojumiem, kas atspoguļotu tādu rīkojumu izpildīšanu, kurus sniedz citas personas vērtspapīru turēšanas ķēdē, jo tie nav uzskatāmi par internalizētiem norēķiniem. Tāpat arī norēķinu internalizētājam nebūtu jāziņo par darījumiem, kuri izpildīti tirdzniecības vietā un kurus šī tirdzniecības vieta nodod centrālam darījumu partnerim (CCP), lai tas veiktu tīrvērti, vai CVD, lai tas veiktu norēķinus.

(3)

Lai būtu vieglāk salīdzināt datus no dažādiem norēķinu internalizētājiem, saskaņā ar šo regulu veikti aprēķini saistībā ar internalizēto norēķinu rīkojumu vērtība būtu jābalsta uz objektīviem un ticamiem datiem un metodikām.

(4)

Šajā regulā izklāstīto ziņošanas prasību dēļ varētu būt nepieciešamas ievērojamas izmaiņas IT sistēmā, tirgus testēšana un pielāgojumi attiecīgo iestāžu tiesiskajā regulējumā. Tāpēc ir nepieciešams atvēlēt šīm iestādēm pietiekamu laiku, lai tās varētu sagatavoties šo prasību piemērošanai.

(5)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 10. pantu (2).

(7)

Izstrādājot regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, EVTI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 9. panta 2. punktu ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Centrālo banku sistēmas dalībniekiem,

1)

“internalizētu norēķinu rīkojums” ir norēķinu internalizētāja klienta sniegts rīkojums nodot saņēmēja rīcībā naudas summu vai nodot īpašumtiesības vai tiesības uz vērtspapīru vai vērtspapīriem, izmantojot ierakstu reģistrā, vai citā formā, ko norēķinu internalizētājs izpilda savos paša reģistros, nevis izmantojot vērtspapīru norēķinu sistēmu;

2)

“neizpildīts internalizētu norēķinu rīkojums” ir dienā, par ko attiecīgās puses bija vienojušās, neatkarīgi no pamatā esošā cēloņa (vērtspapīru vai naudas trūkuma dēļ) neveikts vai daļēji veikts norēķins par vērtspapīru darījumu.

a)

tās valsts kods, kur norēķinu internalizētājs veic uzņēmējdarbību;

b)

ziņojuma iesniegšanas laika zīmogs;

c)

pārskata periods;

d)

norēķinu internalizētāja identifikators;

e)

norēķinu internalizētāja kontaktinformācija;

f)

pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu kopējais apjoms un vērtība euro izteiksmē;

g)

pārskata periodā norēķinu internalizētāja izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu kopējais apjoms un vērtība euro izteiksmē, attiecībā uz katru no šādiem finanšu instrumentu veidiem:

h)

visu internalizēto norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē, attiecībā uz katru no šādiem vērtspapīru darījumu veidiem, kurus norēķinu internalizētājs izpildījis pārskata periodā:

i)

pārskata periodā norēķinu internalizētāja visu izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē, attiecībā uz šādiem klientu veidiem:

j)

visu to internalizēto norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē, kuri attiecas uz naudas pārvedumiem, kurus norēķinu internalizētājs ir izpildījis pārskata periodā;

k)

pārskata periodā norēķinu internalizētāja visu izpildīto internalizēto norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē, par katru CVD, kurš sniedz pamatpakalpojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā, attiecībā uz pamatā esošajiem vērtspapīriem;

l)

visu g) līdz j) apakšpunktā minēto internalizēto norēķinu rīkojumu kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē, par katru CVD, kas sniedz pamatpakalpojumu, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā attiecībā uz pamatā esošajiem vērtspapīriem;

m)

neizpildītu f) līdz l) apakšpunktā minēto internalizēto norēķinu rīkojumu, kuri nav izpildīti pārskata periodā, kopējo apjomu un vērtību euro izteiksmē;

n)

neizpildītu f) līdz l) apakšpunktā minēto internalizēto norēķinu rīkojumu attiecību pret:

a)

attiecībā uz internalizēto norēķinu rīkojumiem par samaksu – norēķinu summa naudas izteiksmē;

b)

attiecībā uz internalizēto norēķinu rīkojumiem, kas neietver samaksu, – vērtspapīru tirgus vērtība vai, ja tā nav pieejama, vērtspapīru nominālvērtība.

a)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kuri minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014 (4) 3. panta 1. punktā un kurus atļauts tirgot kādā tirdzniecības vietā Savienībā, – vērtība, kas noteikta, balstoties uz cenu minētās regulas 4. panta 6. punkta b) apakšpunktā minētās likviditātes ziņā atbilstīgākā tirgus slēgšanas brīdī;

b)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot kādā tirdzniecības vietā Savienībā, izņemot tos, kuri minēti a) apakšpunktā, – vērtība, kas noteikta, balstoties uz cenu tās tirdzniecības vietas Savienībā slēgšanas brīdī, kurai ir vislielākais apgrozījums;

c)

attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav minēti a) vai b) apakšpunktā, – vērtība, kas noteikta, balstoties uz cenu, kura aprēķināta, izmantojot iepriekš noteiktu metodiku, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde un kas norāda uz kritērijiem, kas ir saistīti ar tirgus datiem, piemēram, tirgus cenām, kas ir pieejamas daudzviet tirdzniecības vietās vai ieguldījumu brokeru sabiedrībās.

10.3.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 65/48

(1)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz uzraudzības prasībām, kas piemērojamas centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD). Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kam vajadzētu stāties spēkā vienlaikus, un lai sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie noteikumi, ir visaptverošs pārskats un viegla pieeja tiem, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzētos tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(2)

Ņemot vērā finanšu tirgu globālo raksturu un ņemot vērā saistības, ko Savienība uzņēmusies šajā jomā, būtu pienācīgi jāņem vērā principi attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūrām, kurus 2012. gada aprīlī izdevusi Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja un Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācija (CPSS-IOSCO principi).

(3)

Lai nodrošinātu konsekventu noteikumu piemērošanu attiecībā uz vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Savienībā, būtu skaidri jādefinē daži tehniskie nosacījumi.

(4)

Ir svarīgi nodrošināt pienācīgu CVD atļauju izsniegšanu un uzraudzību. Būtu jādefinē saraksts ar attiecīgajām iestādēm, kas emitē pašas svarīgākās Savienības valūtas, kurās notiek norēķins un kuras ir iesaistītas CVD atļaujas izsniegšanas un uzraudzības procesā. Tam vajadzētu balstīties uz minēto iestāžu emitēto valūtu daļu norēķinu instrukciju, par kurām CVD ik gadu veicis norēķinu pret samaksu, kopējā vērtībā un uz norēķinu instrukciju, par kurām CVD veicis norēķinu Savienības valūtā, daļu salīdzinājumā ar norēķinu instrukciju, par kurām visi Savienības CVD norēķinu veikuši pret maksājumu minētajā valūtā.

(5)

Lai kompetentās iestādes varētu veikt detalizētu novērtējumu, tiem CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz informācija par to iekšējās kontroles struktūru un pārvaldības struktūru neatkarību, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt, vai korporatīvās pārvaldības struktūra nodrošina CVD neatkarību un vai šī struktūra un tās ziņojumu sniegšanas kārtība, kā arī mehānismi, kas pieņemti iespējamo interešu konfliktu pārvaldībai, ir piemēroti.

(6)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt CVD augstākās vadības un vadības struktūras locekļu labo reputāciju, pieredzi un prasmes, pieteikuma iesniedzējam CVD būtu jāsniedz visa attiecīgā informācija šāda novērtējuma veikšanai.

(7)

Informācija par CVD filiālēm un meitasuzņēmumiem ir vajadzīga, lai kompetentā iestāde varētu skaidri saprast CVD organizatorisko struktūru un izvērtēt iespējamo risku, kam CVD tiktu pakļauts minēto filiāļu un meitasuzņēmumu darbības dēļ.

(8)

Tiem CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz kompetentajai iestādei attiecīgā informācija, lai pierādītu, ka tam ir nepieciešamie finanšu resursi un atbilstoši uzņēmējdarbības nepārtrauktības pasākumi, lai pastāvīgi veiktu savas funkcijas.

(9)

Lai kompetentā iestāde varētu gūt pilnīgu priekšstatu par pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem, papildus informācijai par galvenajām darbībām kompetentajai iestādei ir svarīgi saņemt informāciju par papildpakalpojumiem, ko CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, plāno piedāvāt.

(10)

Lai kompetentā iestāde varētu novērtēt pieteikuma iesniedzēja CVD tehnoloģisko sistēmu nepārtrauktību un pareizu darbību, minētajam CVD būtu jāsniedz kompetentajai iestādei attiecīgo tehnoloģisko sistēmu apraksti un informācija par to pārvaldību, tostarp par to, vai tās ir nodotas ārpakalpojumā.

(11)

Informācija par maksām saistībā ar CVD sniegtajiem pamatpakalpojumiem ir svarīga, un tai būtu jāietilpst CVD pieteikumā atļaujas saņemšanai, lai ļautu kompetentajām iestādēm pārbaudīt, vai minētās maksas ir samērīgas, nediskriminējošas un negrupētas ar citu pakalpojumu izmaksām.

(12)

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāju tiesības tiek aizsargātas un ka tiesību aktu nesaderības jautājumi tiek pienācīgi pārvaldīti, novērtējot pasākumus, ko CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem, CVD saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem attiecīgā gadījumā būtu jāņem vērā gan emitenti, gan dalībnieki.

(13)

Lai nodrošinātu taisnīgu un nediskriminējošu piekļuvi notāra, centralizētās uzturēšanas un vērtspapīru norēķinu pakalpojumiem finanšu tirgū, emitentiem, citiem CVD un citām tirgus infrastruktūrām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 ir piešķirta piekļuve CVD. Tādēļ pieteikuma iesniedzējam CVD būtu jāsniedz kompetentajai iestādei informācija par piekļuves politiku un procedūrām.

(14)

Lai efektīvi veiktu savu atļaujas izsniegšanas uzdevumu, kompetentajai iestādei no CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, un no saistītajām trešām personām, tostarp no trešām personām, kurām pieteikuma iesniedzēji CVD operacionālās funkcijas un darbības ir nodevuši ārpakalpojumā, būtu jāsaņem visa informācija.

(15)

Lai nodrošinātu CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, pārvaldības noteikumu vispārēju pārredzamību, dokumenti, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs CVD ir pieņēmis vajadzīgos pasākumus, lai nediskriminējošā veidā izveidotu neatkarīgu lietotāju komiteju katrai tā uzturētajai vērtspapīru norēķinu sistēmai, būtu jāiesniedz kompetentajai iestādei.

(16)

Lai nodrošinātu galveno infrastruktūras pakalpojumu pienācīgu darbību finanšu tirgū, tam CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, būtu jāsniedz kompetentajai iestādei visa vajadzīgā informācija, lai pierādītu, ka tam ir atbilstoša politika un procedūras, lai nodrošinātu uzticamu uzskaites sistēmu, kā arī efektīvus mehānismus attiecībā uz CVD pakalpojumiem, tostarp jo īpaši pasākumus, ar ko novērst un risināt norēķinu neizpildi, un noteikumi attiecībā uz emisijas integritāti, dalībnieku un to klientu vērtspapīru aizsardzību, norēķinu galīgumu, dalībnieka saistību nepildīšanu un dalībnieku un klientu aktīvu pārvešanu atļaujas anulēšanas gadījumā.

(17)

Riska pārvaldības modeļi, kas saistīti ar pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem, ir svarīgs postenis pieteikumā atļaujas saņemšanai, lai kompetentā iestāde varētu novērtēt pieņemto procedūru uzticamību un integritāti un palīdzēt tirgus dalībniekiem veikt apzinātu izvēli.

(18)

Lai pārbaudītu CVD, kas iesniedz pieteikumu atļaujas saņemšanai, saiknes līgumu drošību, izvērtētu saistītajās sistēmās piemērotos noteikumus un novērtētu riskus, kas izriet no šīm saiknēm, kompetentajai iestādei kopā ar CVD saiknes līgumu novērtējumu būtu jāsaņem no pieteikuma iesniedzēja CVD jebkāda atbilstīga informācija, ko varētu izmantot analīzē.

(19)

Piešķirot apstiprinājumu CVD dalībai citas vienības kapitālā, CVD kompetentajai iestādei būtu jāņem vērā kritēriji, kas nodrošina to, ka dalība būtiski nepalielina CVD riska profilu. Lai nodrošinātu CVD drošību un tā pakalpojumu nepārtrauktību, CVD nevajadzētu uzņemties neierobežotas finanšu saistības, kas izriet no tā dalības tādu juridisko personu kapitālā, kuras nav Regulā (ES) Nr. 909/2014 izklāstīto pakalpojumu sniedzējas. CVD būtu pilnībā jāizmanto riski, ko rada jebkāda dalība citas vienības kapitālā.

(20)

Lai CVD nebūtu atkarīgs no citiem to vienību akcionāriem, kurās tam ir dalība, tostarp attiecībā uz riska pārvaldības politiku, CVD vajadzētu būt pilnīgai kontrolei pār šīm vienībām. Šai prasībai būtu arī jāveicina kompetento iestāžu un attiecīgo iestāžu veikto uzraudzības un pārzināšanas funkciju īstenošana, nodrošinot vienkāršu piekļuvi attiecīgajai informācijai.

(21)

CVD attiecībā uz dalību vajadzētu būt skaidram, stratēģiskam pamatojumam, kas nav tikai peļņas gūšana, ņemot vērā ar CVD emitētu vērtspapīru emitentu, tā dalībnieku un tā klientu intereses.

(22)

Lai pienācīgi kvantificētu un noteiktu riskus, kas izriet no tā dalības citas juridiskās personas kapitālā, CVD attiecībā uz finanšu riskiem un saistībām, kas izriet no šādas dalības, būtu jānodrošina neatkarīgas riska analīzes, ko apstiprinājis iekšējs vai ārējs revidents.

(23)

Pēc finanšu krīzes gūtās pieredzes iestādēm drīzāk būtu jāpievēršas pastāvīgai, nevis ex post uzraudzībai. Tādēļ ir nepieciešams nodrošināt, ka kompetentajai iestādei regulāri ir pietiekama piekļuve informācijai par katru pārskatīšanu un izvērtēšanu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Lai noteiktu par katru pārbaudi un izvērtēšanu sniedzamās informācijas mērogu, šīs regulas noteikumiem būtu jāievēro tās prasības atļaujas saņemšanai, kuras CVD ir jāievēro saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Tas ietver būtiskas izmaiņas elementos, kas jau iesniegti atļaujas piešķiršanas procesa laikā, ar periodiskiem notikumiem un statistikas datiem saistītā informācijā.

(24)

Lai veicinātu efektīvu divpusēju un daudzpusēju informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, vienas iestādes veiktas CVD darbību pārskatīšanas un izvērtējuma rezultāti būtu jādara pieejami citām kompetentajām iestādēm, ja šī informācija var atvieglot to uzdevumu veikšanu, neskarot konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības un papildinot jebkādu Regulā (ES) Nr. 909/2014 paredzēto sadarbības kārtību. Papildu informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm un attiecīgajām iestādēm vai par finanšu instrumentu tirgiem atbildīgajām iestādēm būtu jāorganizē, lai ļautu dalīties ar kompetentās iestādes konstatējumiem pārskatīšanas un izvērtēšanas procesa laikā.

(25)

Ņemot vērā iespējamo slogu, ko rada ar CVD darbību saistītas informācijas apkopošana un apstrāde, un lai izvairītos no dublēšanās, pārskatīšanas un izvērtēšanas kontekstā būtu jāsniedz tikai būtiski, grozīti dokumenti. Minētie dokumenti būtu jāsniedz tādā veidā, kas kompetentajai iestādei ļauj identificēt visas attiecīgās izmaiņas, kas kopš pēdējās pārskatīšanas un izvērtēšanas beigām ir ieviestas CVD īstenotajos pasākumos, stratēģijās, procesos un mehānismos.

(26)

Cita informācijas kategorija, kas ir noderīga kompetentajai iestādei, lai varētu veikt pārskatīšanu un izvērtēšanu, attiecas uz notikumiem, kas pēc būtības notiek periodiski un kas ir saistīti ar CVD darbību un pakalpojumu sniegšanu.

(27)

Lai veiktu visaptverošu CVD riska izvērtējumu, kompetentajai iestādei ir jālūdz sniegt statistikas datus par CVD uzņēmējdarbības pasākumu mērogu, lai novērtētu risku, kas saistīts ar CVD darbību un vērtspapīru tirgu raitu darbību. Turklāt statistikas dati ļauj kompetentajai iestādei pārraudzīt vērtspapīru darījumu un norēķinu lielumu un nozīmi finanšu tirgos, kā arī novērtēt attiecīgā CVD pašreizējo un potenciālo ietekmi uz vērtspapīru tirgū kopumā.

(28)

Lai kompetentā iestāde varētu uzraudzīt un novērtēt riskus, kuriem CVD ir vai var tikt pakļauts un kuri var rasties vērtspapīru tirgu raitai darbībai, tai vajadzētu būt spējīgai pieprasīt papildu informāciju par CVD riskiem un darbībām. Tāpēc kompetentajai iestādei būtu jāspēj pašai pēc savas iniciatīvas vai pēc citas iestādes iesniegta pieprasījuma noteikt un pieprasīt jebkādu papildu informāciju, ko tā uzskata par vajadzīgu katrai CVD darbību pārskatīšanai un izvērtēšanai.

(29)

Ir svarīgi nodrošināt, ka trešo valstu CVD, kas plāno sniegt pakalpojumus saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014, neradītu šķēršļus pienācīgai Savienības tirgu darbībai.

(30)

Pastāvīga vērtēšana par to, vai trešās valsts CVD pilnībā atbilst prudenciālajām prasībām, ir trešās valsts kompetentās iestādes pienākums. Informācijai, kas pieteikuma iesniedzējam CVD ir jāiesniedz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI), nevajadzētu atkārtot trešās valsts kompetentās iestādes veikto novērtējumu, bet gan apliecināt, ka pieteikuma iesniedzējam trešā valstī tiek piemērota efektīva uzraudzība un nodrošināta prasību izpilde, tādējādi garantējot augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni.

(31)

Lai EVTI varētu veikt pilnīgu novērtējumu par atzīšanas pieprasījumu, pieteikuma iesniedzēja sniegtā informācija būtu jāpapildina ar informāciju, kas vajadzīga, lai novērtētu, cik efektīva ir īstenotā uzraudzība, izpildes nodrošināšanas pilnvaras un trešās valsts kompetentās iestādes veiktās darbības. Minētā informācija būtu jāsniedz saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 izveidotā sadarbības režīma ietvaros. Sadarbības režīmam būtu jānodrošina, ka EVTI tiek laikus informēta par visiem uzraudzības vai izpildes nodrošināšanas pasākumiem pret trešās valsts CVD, kas iesniedzis pieprasījumu par atzīšanu, par jebkādām izmaiņām nosacījumos, saskaņā ar kuriem attiecīgajam CVD piešķirta atļauja, un par jebkuru būtisku atjauninājumu sākotnējā informācijā, kuru CVD sniedzis saskaņā ar atzīšanas procedūru.

(32)

Lai nodrošinātu, ka ieguldītāju tiesības tiek aizsargātas un ka tiesību aktu nesaderības jautājumi tiek pienācīgi pārvaldīti, novērtējot pasākumus, ko trešās valsts CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem, minētajam trešās valsts CVD attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem, kas noteikti minētās regulas 49. panta 1. punktā, būtu jāņem vērā gan emitenti, gan dalībnieki.

(33)

Lai izveidotu stabilu riska pārvaldības regulējumu, CVD būtu integrēti un visaptveroši jāpārskata visi attiecīgie riski. Tam būtu jāietver riski, kas CVD rodas no citām vienībām, un riski, kurus tas rada trešām personām, tostarp tā lietotājiem un, cik vien praktiski iespējams, to klientiem, kā arī saistītiem CVD, centrālajiem darījumu partneriem, tirdzniecības vietām, maksājumu sistēmām, norēķinu bankām, likviditātes nodrošinātājiem un ieguldītājiem.

(34)

Lai nodrošinātu, ka CVD darbojas ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem, lai izpildītu visas savas saistības un lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm ir attiecīgie kontaktpunkti to uzraudzītajos CVD, šajos CVD vajadzētu būt galvenajam specializētajam personālam, kas būtu atbildīgs par CVD un viņu pašu individuālajiem darbības rādītājiem, jo īpaši augstākās vadības un vadības struktūras līmenī.

(35)

Lai nodrošinātu CVD veikto darbību pienācīgu kontroli, būtu jāievieš un regulāri jāveic revīzijas, kas attiecas uz CVD darbībām, riska pārvaldības procesiem, atbilstību un iekšējās kontroles mehānismiem. Lai nodrošinātu revīziju neatkarību, nav obligāti jāiesaista ārējs revidents, ja CVD kompetentā iestāde pierāda, ka tās iekšējā revidenta neatkarība ir pienācīgi nodrošināta. Lai nodrošinātu tā iekšējās revīzijas funkcijas neatkarību, CVD būtu arī jāizveido revīzijas komiteja.

(36)

CVD būtu jāizveido riska komiteja, lai nodrošinātu, ka CVD vadības struktūra par vispārējo pašreizējo un nākotnes risku toleranci un stratēģiju saņem konsultācijas augstākajā tehniskajā līmenī. Lai nodrošinātu tās neatkarību no CVD izpildstruktūras un augstu kompetences līmeni, riska komitejas sastāvā vairākumam locekļu vajadzētu būt bez izpildpilnvarām, un tā būtu jāvada personai ar atbilstošu pieredzi riska pārvaldības jomā.

(37)

Novērtējot iespējamos interešu konfliktus, CVD būtu ne tikai jāizvērtē CVD vadības struktūras locekļi, augstākā vadība vai personāls, bet arī visas personas, kas ir tieši vai netieši saistītas ar minētajām personām vai CVD, neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskas vai juridiskas personas.

(38)

CVD vajadzētu būt risku direktoram, galvenajam atbilstības nodrošināšanas inspektoram, galvenajam tehnoloģiju pārvaldītājam, kā arī riska pārvaldības funkcijai, tehnoloģiskajai funkcijai, atbilstības un iekšējās kontroles funkcijai un iekšējās revīzijas funkcijai. CVD vienmēr vajadzētu būt spējīgam organizēt minēto funkciju iekšējo struktūru atkarībā no vajadzībām. Dažādām personām būtu jāpilda risku direktora, galvenā atbilstības nodrošināšanas inspektora un galvenā tehnoloģiju pārvaldītāja uzdevumi, ņemot vērā to, ka minētās funkcijas parasti veic personas ar atšķirīgu akadēmisko un profesionālo profilu. Šajā saistībā šajā regulā izklāstītie noteikumi cieši seko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 (2) noteiktajai sistēmai attiecībā uz citām tirgus infrastruktūrām.

(39)

CVD veiktajai uzskaitei vajadzētu būt strukturētai un nodrošināt vieglu piekļuvi datiem, kurus glabā CVD uzraudzībā iesaistītās kompetentās iestādes. CVD būtu jānodrošina, ka tā datu uzskaite, tostarp pilna vērtspapīru grāmatvedība, ko tas uztur, ir precīza un aktuāla, lai to uzraudzības vajadzībām varētu izmantot kā ticamu datu avotu.

(40)

Lai atvieglotu vienota informācijas kopuma ziņošanu un uzskaiti ar atšķirīgām prasībām, CVD glabātajiem uzskaites dokumentiem būtu jāattiecas uz katru atsevišķo CVD sniegto pakalpojumu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014 un būtu jāietver vismaz visa tā informācija, kas jāpaziņo atbilstoši minētās regulas noteikumiem par norēķinu disciplīnu.

(41)

Emitentu un ieguldītāju tiesību saglabāšana ir būtiska vērtspapīru tirgus pareizai darbībai. Tāpēc CVD būtu jāpiemēro atbilstīgi noteikumi, procedūras un kontroles, lai novērstu vērtspapīru neatļautu izveidi vai dzēšanu. Tam arī vismaz reizi dienā būtu jāsaskaņo tā uzturētie vērtspapīru konti.

(42)

CVD būtu jāuztur stabila grāmatvedības prakse un jāveic revīzijas, lai pārliecinātos, ka tā vērtspapīru uzskaite ir pareiza un ka tā pasākumi, ar ko nodrošina vērtspapīru emisijas integritāti, ir atbilstoši.

(43)

Lai efektīvi nodrošinātu emisijas integritāti, Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktie saskaņošanas pasākumi būtu jāpiemēro visiem CVD, neatkarīgi no tā, vai tie sniedz notāra vai centralizētās uzturēšanas pakalpojumus, kas minētajā regulā noteikti attiecībā uz vērtspapīru emisiju.

(44)

Attiecībā uz citām vienībām, kas iesaistītas izlīguma procesā, būtu jānošķir vairāki scenāriji atkarībā no šo vienību lomas. Saskaņošanas pasākumiem būtu jāatspoguļo minēto vienību īpašā loma. Saskaņā ar reģistratora modeli reģistrators veic uzskaiti par vērtspapīriem, kas tiek uzskaitīti arī CVD. Saskaņā ar pārveduma iestādes modeli fonda pārvaldnieks vai pārveduma iestāde ir atbildīga par kontu, kurā uztur daļu no vērtspapīru emisijas, kas uzskaitīta CVD. Saskaņā ar kopējo depozitāriju modeli kopējos depozitārijus izmanto CVD, kas izveido sadarbspējas saikni, un kopējam depozitārijam vajadzētu būt atbildīgam par tādu vērtspapīru emisiju vispārējo integritāti, kuras sākotnēji uzskaitījuši vai centralizēti uzturējuši CVD, kas ir izveidojuši sadarbspējas saikni.

(45)

Lai mazinātu operacionālos riskus, kas ietver informācijas sistēmu, iekšējo procesu un personāla darbības trūkumu vai ārēju notikumu izraisītu traucējumu radītus riskus, kuru rezultātā samazinās, pasliktinās vai tiek izbeigti CVD sniegtie pakalpojumi, CVD vajadzētu apzināt visus riskus un uzraudzīt to attīstību neatkarīgi no to izcelsmes, kas var būt, piemēram, to lietotāji, pakalpojumu sniedzēji, kas piedāvā pakalpojumus CVD, un citas tirgus infrastruktūras, tostarp citi CVD. Darbības riski būtu jāpārvalda saskaņā ar labi dokumentētu un efektīvu sistēmu ar skaidri definētiem uzdevumiem un atbildību. Šajā sistēmā būtu jāiekļauj darbības mērķi, izsekošanas elementi, novērtējuma mehānismi, un tā būtu jāintegrē CVD riska pārvaldības sistēmā. Šajā saistībā CVD riska direktoram vajadzētu būt atbildīgam par operacionālā riska pārvaldības sistēmu. CVD būtu jāpārvalda to riski iekšēji. Ja iekšējās kontroles pasākumi ir nepietiekami vai noteiktu risku novēršana nav saprātīgi iespējams risinājums, CVD būtu jāspēj finansiāli segt šos riskus ar apdrošināšanu.

(46)

CVD nevajadzētu veikt ieguldījumus, kas var ietekmēt to riska profilu. CVD būtu jāslēdz atvasināto instrumentu līgumi tikai tad, ja tie ir vajadzīgi, lai ierobežotu risku, ko CVD nevar citādi samazināt. Uz riska ierobežošanu būtu jāattiecina konkrēti stingri nosacījumi, ar ko nodrošina, ka atvasinātie instrumenti netiek izmantoti citos nolūkos kā vienīgi, lai segtu riskus, un netiek izmantoti peļņas realizēšanai.

(47)

CVD aktīvi būtu jātur drošībā, tiem vajadzētu būt viegli pieejamiem un tos vajadzētu spēt tūlītēji likvidēt. Tāpēc CVD būtu jānodrošina, ka tā politika un procedūras attiecībā uz tūlītēju piekļuvi saviem aktīviem ir balstītas vismaz uz aktīvu būtību, apmēru, kvalitāti, termiņu un atrašanās vietu. CVD būtu arī jānodrošina, ka tūlītēju piekļuvi saviem aktīviem nav negatīvi ietekmējusi glabāšanas vai ieguldījumu funkciju nodošana ārpakalpojumā trešās personas vienībai.

(48)

Lai pārvaldītu savas likviditātes vajadzības, CVD būtu jāspēj nekavējoties piekļūt tā naudas aktīviem un tajā pašā darbdienā, kad tiek pieņemts lēmums likvidēt aktīvus, arī jāspēj piekļūt jebkuriem vērtspapīriem, ko tas tur savā vārdā.

(49)

Lai nodrošinātu augstāku CVD aktīvu aizsardzības līmeni pret starpnieka saistību neizpildi, tam CVD, kas citam CVD piekļūst ar CVD saikni, būtu jāuztur minētie aktīvi nošķirtā kontā saistītajā CVD. Šim nošķīruma līmenim būtu jānodrošina, ka CVD aktīvi ir nošķirti no citu vienību aktīviem un tiek pienācīgi aizsargāti. Tomēr ir nepieciešams ļaut izveidot saiknes ar trešo valstu CVD, pat ja atsevišķi nošķirti konti nav pieejami trešās valsts CVD, ar nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzēja CVD aktīvi jebkurā gadījumā ir pienācīgi aizsargāti un ka kompetentās iestādes ir informētas par riskiem, ko rada atsevišķi nošķirtu kontu nepieejamība, un par pienācīgu šādu risku mazināšanu.

(50)

Lai nodrošinātu, ka CVD savus finanšu resursus iegulda augsti likvīdos instrumentos ar minimālu tirgus risku un kredītrisku, un lai šos ieguldījumus ātri likvidētu ar minimālu ietekmi uz cenu, CVD vajadzētu dažādot savu portfeli un noteikt atbilstīgas robežkoncentrācijas attiecībā uz tādu instrumentu emitentiem, kuros tas iegulda savus resursus.

(51)

Lai nodrošinātu, ka CVD saiknes līgums ar citu CVD ir drošs un efektīvs, CVD būtu jāidentificē, jāuzrauga un jāpārvalda visi iespējamie riska avoti, ko rada saiknes līgums. CVD saiknei vajadzētu būt tādam pamatotam juridiskajam pamatam visās attiecīgajās jurisdikcijās, kas atbalsta tās izveidi un sniedz pienācīgu aizsardzību saiknē iesaistītajam CVD. Saistītajiem CVD būtu jāmēra, jāuzrauga un jāpārvalda kredītrisks un likviditātes risks, kas izriet viens no otra.

(52)

Pieprasījuma iesniedzējam CVD, kas izmanto netiešu CVD saikni vai starpnieku, lai uzturētu CVD saikni ar pieprasījuma saņēmēju CVD, būtu jāmēra, jāuzrauga un jāpārvalda papildu riski, tostarp aizbildnības risks, kredītrisks, juridiskais un operacionālais risks, kas rodas no starpnieka izmantošanas, lai garantētu, ka saiknes līgums ir drošs un efektīvs.

(53)

Lai nodrošinātu emisijas integritāti gadījumā, kad vērtspapīri tiek uzturēti vairākos CVD, izmantojot CVD saiknes, CVD būtu jāpiemēro īpaši saskaņošanas pasākumi un jākoordinē sava rīcība.

(54)

CVD būtu jāsniedz godīga un atklāta piekļuve to pakalpojumiem, pienācīgi ņemot vērā riskus attiecībā uz finanšu stabilitāti un tirgus situāciju. Tiem vajadzētu kontrolēt riskus, kuri izriet no to dalībniekiem un citiem lietotājiem, nosakot ar risku saistītus kritērijus attiecībā uz to pakalpojumu sniegšanu. CVD būtu jānodrošina, ka to lietotāji, piemēram, dalībnieki, citi CVD, centrālie darījumu partneri (CDP), tirdzniecības vietas vai emitenti, kam ir piešķirta piekļuve CVD pakalpojumiem, atbilst kritērijiem un tiem piemīt vajadzīgā operatīvā kapacitāte, finanšu resursi, juridiskās pilnvaras un riska vadības pieredze, lai novērstu riskus attiecībā uz CVD un citiem lietotājiem.

(55)

Lai nodrošinātu tā vērtspapīru norēķinu sistēmas efektivitāti un drošību, CVD pastāvīgi būtu jāuzrauga atbilstība tā pieejamības prasībām un jāuztur skaidri definētas un publiskotas procedūras, lai veicinātu tādas pieprasījuma iesniedzējas puses dalības apturēšanu un izstāšanos, kas nepilda pieejamības prasības vai vairs neatbilst tām.

(56)

Attiecībā uz atļauju sniegt banku tipa papildpakalpojumus CVD vajadzētu iesniegt pieteikumu kompetentajai iestādei, ietverot visus vajadzīgos elementus, lai nodrošinātu, ka banku tipa papildpakalpojumu sniegšana neietekmē CVD pamatpakalpojumu raitu sniegšanu. No vienībām, kas jau ir saņēmušas CVD atļauju, nebūtu jāpieprasa vēlreiz iesniegt elementus, kas jau tika iesniegti CVD atļaujas saņemšanas pieteikuma procesā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014.

(57)

Lai nodrošinātu juridisko noteiktību un saskaņotu tiesību aktu piemērošanu, dažas šajā regulā paredzētās prasības attiecībā uz norēķinu disciplīnas pasākumiem būtu jāsāk piemērot no dienas, kad stājas spēkā šie pasākumi.

(58)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(59)

Izstrādājot šajā regulā paredzētos tehniskos standartus, EVTI ir cieši sadarbojusies ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Banku iestādes locekļiem.

(60)

EVTI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi atzinumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37. pantu,

a)

“pārskata periods” ir periods, uz kuru attiecas pārskatīšana un kurš sākas nākamajā dienā pēc iepriekšējā pārskata un izvērtēšanas perioda beigām;

b)

“norēķina instrukcija” ir pārveduma rīkojums, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/26/EK (4) 2. panta i) punktā;

c)

“norēķina ierobežojums” ir vērtspapīru bloķēšana, rezervēšana vai iezīmēšana, kas tos padara nepieejamus norēķinam, vai naudas bloķēšana vai iezīmēšana, kura to padara nepieejamu norēķinam;

d)

“biržā tirgots fonds” (BTF) ir fonds, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (5) 4. panta 1. punkta 46. apakšpunktā;

e)

“emitents CVD” ir CVD, kas attiecībā uz vērtspapīru emisiju sniedz Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļas 1. vai 2. punktā minēto pamatpakalpojumu;

f)

“ieguldītājs CVD” ir CVD, kas attiecībā uz vērtspapīru emisiju vai nu ir dalībnieks vērtspapīru norēķinu sistēmā, kuru pārvalda cits CVD, vai arī izmanto trešo personu vai starpnieku, kas ir dalībnieks vērtspapīru norēķinu sistēmā, kuru pārvalda cits CVD;

g)

“pastāvīgs informācijas nesējs” ir jebkurš instruments, kas ļauj uzglabāt informāciju tā, lai tā būtu pieejama turpmākai atsaucei tādu laika posmu, kurš atbilst informācijas mērķiem, un ļauj neizmainītā veidā atveidot uzglabāto informāciju.

a)

par viena gada periodu aprēķinātā katras Savienības valūtas relatīvā daļa no CVD veikta norēķina instrukciju norēķina pret samaksu kopējās vērtības, ja katra atsevišķā daļa pārsniedz 1 %;

b)

par viena gada periodu aprēķinātā norēķina instrukciju, par kurām CVD norēķinu veicis pret samaksu Savienības valūtā, tāda relatīvā daļa salīdzinājumā ar norēķinu instrukciju, par kurām visos Savienības CVD norēķins veikts pret samaksu, kopējo vērtību, kas pārsniedz 10 %.

a)

par pieteikumu atbildīgās personas kontaktinformācija;

b)

par pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstības un iekšējās kontroles funkciju atbildīgās personas vai personu kontaktinformācija;

c)

pieteikuma iesniedzēja CVD korporatīvais nosaukums, tā juridiskās personas identifikators (LEI) un juridiskā adrese Savienībā;

d)

pieteikuma iesniedzēja CVD dibināšanas dokuments un statūti vai citi dibināšanas un statūtu dokumenti;

e)

izraksts no attiecīgā uzņēmumu vai tiesas reģistra vai cita veida apstiprināti pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja CVD juridisko adresi un uzņēmējdarbības jomu, kas ir derīgi pieteikuma iesniegšanas dienā;

f)

vērtspapīru norēķinu sistēmu, ko pieteikuma iesniedzējs CVD uztur vai plāno uzturēt, identifikācija;

g)

kopija vadības struktūras lēmumam par pieteikumu un sanāksmes protokolam, kurā vadības struktūra apstiprināja pieteikuma dokumentāciju un tā iesniegšanu;

h)

shēma, kurā parādītas īpašumtiesību saiknes starp mātesuzņēmumu, meitasuzņēmumiem un jebkurām citām saistītām vienībām vai filiālēm, kur shēmā attēlotās vienības ir identificētas ar pilnu korporatīvo nosaukumu, juridisko statusu, juridisko adresi un nodokļu numuriem vai uzņēmuma reģistrācijas numuriem;

i)

apraksts par pieteikuma iesniedzēja CVD meitasuzņēmumu un citu juridisko personu, kurās pieteikuma iesniedzējam CVD ir dalība, uzņēmējdarbības pasākumiem un informācija par dalības līmeni;

j)

saraksts, kurā iekļauts:

k)

saraksts, kurā iekļauts:

l)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma A iedaļā uzskaitītajiem pamatpakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

m)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā skaidri precizētajiem papildu pakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

n)

saraksts ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikuma B iedaļā atļautajiem, bet ne skaidri precizētajiem papildu pakalpojumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt;

o)

saraksts ar ieguldījumu pakalpojumiem, kam piemēro Direktīvu 2014/65/ES un kas minēti šā panta n) punktā;

p)

saraksts ar pakalpojumiem un darbībām, ko pieteikumu iesniedzējs CVD nodod vai plāno nodot ārpakalpojumā trešai personai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 30. pantu;

q)

valūta vai valūtas, ko pieteikuma iesniedzējs CVD apstrādā vai plāno apstrādāt saistībā ar pakalpojumiem, kurus pieteikumu iesniedzējs CVD sniedz neatkarīgi no tā, vai naudas norēķini notiek centrālās bankas kontā, CVD kontā vai norīkotas kredītiestādes kontā;

r)

informācija par notiekošu un galīgu tiesas, administratīvu, arbitrāžas vai jebkuru citu tiesvedību, kurā pieteikuma iesniedzējs CVD ir puse un kura tam var radīt finansiālas vai citas izmaksas.

a)

dalībvalsts vai dalībvalstis, kurās pieteikuma iesniedzējs CVD plāno darboties;

b)

darbības programma, norādot, kādus tieši pakalpojumus pieteikuma iesniedzējs CVD sniedz vai plāno sniegt uzņēmējā dalībvalstī;

c)

valūta vai valūtas, ko pieteikuma iesniedzējs CVD apstrādā vai plāno apstrādāt uzņēmējā dalībvalstī;

d)

ja tiek sniegti pakalpojumi vai tiek plānots sniegt pakalpojumus ar filiāles starpniecību, – filiāles organizatoriskā struktūra un to personu vārdi un uzvārdi, kas atbild par tās vadību;

e)

attiecīgā gadījumā izvērtējums par pasākumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD plāno veikt, lai nodrošinātu tā lietotāju atbilstību Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. panta 1. punktā minētajiem valsts tiesību aktiem.

a)

personu, kas ir atbildīgas par politikas un procedūru apstiprināšanu un uzturēšanu, amata nosaukumi;

b)

to pasākumu apraksts, ar ko īsteno un uzrauga atbilstību politikai un procedūrām.

a)

sīki izstrādāts apraksts par pakalpojumiem, kas minēti 4. panta 2. punkta l) līdz p) apakšpunktā;

b)

procedūras, kas jāpiemēro attiecībā uz a) apakšpunktā minēto pakalpojumu sniegšanu.

a)

politika un procedūras, kas minētas Regulas (ES) Nr. 909/2014 26. panta 7. punktā;

b)

informācija par augstākās vadības un vadības struktūras sastāvu un par mātesuzņēmuma un citu grupas uzņēmumu akcionāru struktūru;

c)

pakalpojumi un galvenās personas, kas nav augstākā vadība un ko pieteikuma iesniedzējs CVD dala ar citiem grupas uzņēmumiem.

a)

pieprasījuma iesniedzēja CVD mātesuzņēmuma juridiskā adrese;

b)

ja mātesuzņēmums ir vienība, kura saņēmusi atļauju vai reģistrēta un kura pakļauta uzraudzībai saskaņā ar Savienības vai trešās valsts tiesību aktiem, – visi attiecīgie atļaujas vai reģistrācijas numuri un iestādes vai iestāžu, kas ir kompetentas uzraudzīt mātesuzņēmumu, nosaukums.

a)

finanšu pārskati, tostarp pilns komplekts ar finanšu pārskatiem par iepriekšējiem trim gadiem un obligātās revīzijas ziņojums par gada pārskatu un konsolidētajiem finanšu pārskatiem par iepriekšējiem trim gadiem Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/43/EK (6) nozīmē;

b)

ja pieteikuma iesniedzēju CVD revidē ārējs revidents, – ārējā revidenta nosaukums un valsts reģistrācijas numurs;

c)

uzņēmējdarbības plāns, tostarp finanšu plāns un aplēsts budžets, kurā paredzēti dažādi uzņēmējdarbības scenāriji pieteikuma iesniedzēja CVD sniegtajiem pakalpojumiem pēdējo trīs gadu pārskata periodā;

d)

plāns par meitasuzņēmumu un filiāļu izveidi un to atrašanās vietu;

e)

apraksts par uzņēmējdarbības pasākumiem, ko pieteikuma iesniedzējs CVD plāno veikt, tostarp par visu pieteikuma iesniedzēja CVD meitasuzņēmumu vai filiāļu uzņēmējdarbības pasākumiem.

a)

pierādījumi, kas liecina par pietiekamiem finanšu resursiem sešu mēnešu laikā pēc atļaujas piešķiršanas;

b)

starpperioda finanšu pārskats;

c)

pārskati par pieteikuma iesniedzēja CVD finanšu stāvokli, tostarp bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, izmaiņas pašu kapitālā un naudas plūsmās un grāmatvedības metožu un cits attiecīgo paskaidrojumu kopsavilkums;

d)

visu mātesuzņēmumu revidētie gada finanšu pārskati par trim finanšu gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

a)

kopsavilkumu, kurā sniegts pārskats par plānu un tā īstenošanu;

b)

pieteikuma iesniedzēja CVD svarīgāko darbību identifikāciju, stresa scenārijus un pasākumus, kas izraisa atveseļošanos, kā arī pieteikuma iesniedzēja CVD izmantoto atveseļošanās rīku aprakstu;

c)

novērtējumu par atveseļošanas plāna ietekmi uz ieinteresētajām personām, kuras varētu ietekmēt tā īstenošana;

d)

novērtējumu par atveseļošanas plāna juridisko izpildāmību, kurā ņemti vērā visi juridiskie ierobežojumi, kas izriet no Savienības, valsts vai trešās valsts tiesību aktiem.

a)

to personu identitāte un uzdevumi, kas ir atbildīgas par šādiem amatiem:

b)

darbinieku skaits katrā nodaļā un operatīvajā nodaļā.

a)

atalgojuma politikas apraksts, tostarp informācija par augstākās vadības, vadības struktūras locekļu un personāla, kas veic pieteikuma iesniedzēja CVD riska pārvaldības, atbilstības un iekšējās kontroles, iekšējās revīzijas un tehnoloģiju funkcijas, fiksētajiem un mainīgajiem atlīdzības elementiem;

b)

pasākumi, ko ieviesis pieteikuma iesniedzējs CVD, lai mazinātu risku, kas izriet no pārliekas paļaušanās uz jebkurai atsevišķai personai uzticētiem pienākumiem.

a)

pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldības pasākumu apraksts, kas izveidots saskaņā ar 47. panta 2. punktu;

b)

politika, procedūras un sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar 47. panta 1. punktu;

c)

saskaņā ar 48. pantu izveidoto komiteju vadības struktūras un augstākās vadības sastāva, lomas un atbildības apraksts.

a)

aprakstu par uzraudzības un izvērtēšanas instrumentiem attiecībā uz pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējās revīzijas sistēmu piemērotību un efektivitāti;

b)

aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD informācijas apstrādes sistēmu kontroles un drošības instrumentiem;

c)

aprakstu par pieteikuma iesniedzēja CVD iekšējā audita metodoloģijas attīstību un piemērošanu;

d)

iekšējās revīzijas funkcijas darba plānu par trim gadiem pēc pieteikuma iesniegšanas dienas;

e)

katra tāda darbinieka uzdevumu un kvalifikācijas aprakstu, kas ir atbildīgs par 47. panta 3. punkta d) apakšpunktā minēto iekšējo revīziju 48. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās revīzijas komitejas uzraudzībā.

a)

uzdevumu un kvalifikāciju aprakstu personām, kas ir atbildīgas par atbilstības un iekšējās kontroles funkciju, un visam pārējam personālam, kurš ir iesaistīts atbilstības novērtējumos, tostarp aprakstu par līdzekļiem, ar ko nodrošināt atbilstības un iekšējās kontroles funkcijas neatkarību no pārējām uzņēmējdarbības vienībām;

b)

atbilstības un iekšējās kontroles funkcijas politiku un procedūras, tostarp aprakstu par vadības struktūras un augstākās vadības atbilstības funkciju;

c)

ja pieejams, visjaunāko iekšējo ziņojumu, ko sagatavojušas personas, kuras ir atbildīgas par atbilstību un iekšējās kontroles funkciju, vai cits personāls, kas ir iesaistīts pieteikuma iesniedzēja CVD atbilstības novērtējumos.

a)

curriculum vitae kopiju, kurā izklāstīta katra locekļa pieredze un zināšanas;

b)

sīku informāciju atbilstoša oficiāla sertifikāta, ja tāds ir pieejams attiecīgajā dalībvalstī, formā par kriminālu un administratīvu sodu, kas loceklim uzlikts saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu vai saistībā ar krāpšanu vai līdzekļu piesavināšanos;

c)

pašdeklarāciju par labu reputāciju saistībā ar finanšu vai datu pakalpojumu sniegšanu, kurā visi augstākās vadības un vadības struktūras locekļi norāda, vai:

a)

atbilstības pierādījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 27. panta 2. punktu;

b)

aprakstu par vadības struktūras locekļu lomu un atbildību;

c)

mērķi attiecībā uz nepietiekami pārstāvētā dzimuma pārstāvību vadības struktūrā, attiecīgo politiku minētā mērķa sasniegšanai un pieteikuma iesniedzēja CVD izmantoto metodi šā mērķa, politikas un tās īstenošanas publiskošanai.

a)

4. panta 2. punkta i) apakšpunktā minētā pieteikuma iesniedzēja CVD īpašumtiesību struktūras aprakstu, tostarp aprakstu par jebkuras vienības, kas var kontrolēt pieteikuma iesniedzēja CVD darbību, identitāti un interešu apjomu;

b)

akcionāru un personu, kuras tieši vai netieši var kontrolēt pieteikuma iesniedzēja CVD pārvaldību, sarakstu.

a)

aprakstu par politiku un procedūrām attiecībā uz potenciālo interešu konfliktu identifikāciju, pārvaldību un informācijas atklāšanu kompetentajām iestādēm un par procedūru, ko izmanto, lai nodrošinātu to, ka pieteikuma iesniedzēja CVD darbinieki ir informēti par minēto politiku un procedūrām;

b)

aprakstu par kontrolēm un pasākumiem, kas ieviesti, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas a) apakšpunktā minētās prasības par interešu konfliktu pārvaldību;

c)

šādu elementu aprakstu:

a)

informācija, kas attiecas uz pieteikuma iesniedzēja CVD pakalpojumu dalībniekiem, klientiem, emitentiem vai citiem lietotājiem;

b)

cita informācija, ko pieteikuma iesniedzējs CVD tur tādēļ, ka tā uzņēmējdarbību nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos.

a)

iekšējās procedūras attiecībā uz atļauju piekļūt informācijai, kas nodrošina drošu piekļuvi datiem;

b)

apraksts par visiem datu izmantošanas ierobežojumiem konfidencialitātes nolūkos.

a)

lietotāju komitejas mandātu;

b)

lietotāju komitejas pārvaldības kārtību;

c)

lietotāju komitejas darbības procedūras;

d)

pieņemšanas kritērijus un vēlēšanu mehānismu lietotāju komitejas locekļiem;

e)

sarakstu ar lietotāju komitejas ierosinātajiem locekļiem un norādi par viņu pārstāvētajām interesēm.

a)

analīzi par to, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzēja CVD pašreizējā uzskaites sistēma, politika un procedūras atbilst 54. pantā izklāstītajām prasībām;

b)

īstenošanas plānu, kurā sīki izklāstīts, kā pieteikuma iesniedzējs CVD atbildīs 54. pantā minētajām prasībām līdz dienai, kad tas stājas spēkā.

a)

dalības kritērijus, kas nodrošina godīgu un atklātu piekļuvi visām juridiskajām personām, kuras plāno kļūt par dalībniecēm vērtspapīru norēķinu sistēmās, ko uztur pieteikuma iesniedzējs CVD;

b)

disciplināro pasākumu piemērošanas procedūras pret pašreizējiem dalībniekiem, kas neatbilst dalības kritērijiem.

a)

procedūras un pasākumi norēķinu neizpildes novēršanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 6. pantu;

b)

pasākumi norēķinu neizpildes risināšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 7. pantu.

a)

noteikumi un procedūras, ar ko samazināt un pārvaldīt ar vērtspapīru glabāšanu saistītos riskus;

b)

detalizēts apraksts par dažādajiem nošķīruma līmeņiem, ko piedāvā pieprasījuma iesniedzējs CVD, apraksts par izmaksām, kas saistītas ar katru līmeni, komerciālie nosacījumi, par kuriem tos piedāvā, to galvenās juridiskās sekas un piemērojamie tiesību akti maksātnespējas jomā;

c)

noteikumi un procedūras, lai iegūtu Regulas (ES) Nr. 909/2014 38. panta 7. punktā minēto piekrišanu.

a)

ārpakalpojumu līgumu kopija;

b)

metodes, ko izmanto, lai uzraudzītu ārpakalpojumā nodoto pakalpojumu un darbību līmeni.

a)

pieteikuma iesniedzējs CVD tur savus finanšu aktīvus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 1., 2. un 5. punktu un šīs regulas XI nodaļu;

b)

pieteikuma iesniedzējs CVD atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. panta 3. punktam un šīs regulas XI nodaļai.

a)

informācija, kas liecina, ka pieteikuma iesniedzēja CVD kapitāls, tostarp nesadalītā peļņa un rezerves, atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta prasībām;

b)

Regulas (ES) Nr. 909/2014 47. panta 2. punktā minētais plāns un tā atjauninājumi, un pierādījumi par to, ka pieteikuma iesniedzēja CVD vadības struktūra vai attiecīgā vadības struktūras komiteja ir apstiprinājusi minēto plānu.

a)

CVD saikņu aprakstu kopā ar novērtējumu par iespējamiem riska avotiem, kas izriet no pieteikuma iesniedzēja CVD saiknes līguma;

b)

paredzamo vai faktisko norēķinu apjomu un CVD saikņu ietvaros veikto norēķinu vērtības;

c)

procedūras, lai identificētu, novērtētu, uzraudzītu un pārvaldītu visus iespējamos tāda riska avotus attiecībā uz pieteikuma iesniedzēju CVD un tā dalībniekiem, ko rada saiknes līgums, un attiecīgos pasākumus, kas ieviesti to mazināšanai;

d)

novērtējumu par maksātnespējas tiesību aktu piemērojamību CVD saiknes darbībai un to ietekmi uz pieteikuma iesniedzēju CVD;

e)

citu būtisku informāciju, ko kompetentā iestāde pieprasījusi, lai novērtētu CVD saikņu atbilstību prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 909/2014 48. pantā un šīs regulas XII nodaļā.

a)

pieteikumiem no juridiskām personām, kas plāno kļūt par dalībniekiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 33. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

b)

pieteikumus no emitentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 49. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

c)

pieteikumus no citiem CVD saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 52. pantu un šīs regulas XIII nodaļu;

d)

pieteikumus no tirgus infrastruktūrām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 53. pantu un šīs regulas XIII nodaļu.

a)

to finanšu saistību apmērs, ko CVD uzņēmies šādas dalības rezultātā;

b)

vai CVD ir pietiekami finanšu resursi, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 909/2014 46. pantā minētajiem kritērijiem, lai segtu riskus, kuri izriet no: