Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismu, tīrvērtes pienākumu, publisko reģistru, pieeju tirdzniecības vietai, nefinanšu darījuma partneriem un riska ierobežošanas paņēmieniem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kuriem tīrvērti neveic centrālais darījuma partneris

b) “netiešas tīrvērtes mehānisms” ir līgumisku attiecību kopums starp klienta, netieša klienta vai otrās pakāpes netieša klienta sniegtu netiešas tīrvērtes pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem;

c) “apstiprinājums” ir dokuments, kurā darījuma partneri apstiprina savu piekrišanu visiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma noteikumiem;

1. Klients var sniegt netiešas tīrvērtes pakalpojumus netiešiem klientiem, ja vien ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) klients ir atļauju saņēmusi kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, vai vienība, kura veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kura tiktu uzskatīta par kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja minētā vienība uzņēmējdarbību veiktu Savienībā;

b) klients sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus ar saprātīgiem komerciāliem noteikumiem un publisko vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem tas sniedz šos pakalpojumus;

c) tīrvērtes dalībnieks ir piekritis vispārīgajiem noteikumiem, kas minēti šā punkta b) apakšpunktā.

2. Šā panta 1. punktā minētais klients un netiešais klients rakstiski vienojas par netiešas tīrvērtes mehānismu. Netiešas tīrvērtes mehānismā ietilpst vismaz šādi līguma noteikumi:

b) klienta apņemšanās ievērot visas netiešā klienta saistības pret tīrvērtes dalībnieku attiecībā uz darījumiem, uz kuriem attiecas netiešas tīrvērtes mehānisms.

3. CCP nekavē tāda netiešas tīrvērtes mehānisma noslēgšanu, kas tiek slēgts, pamatojoties uz saprātīgiem komerciāliem nosacījumiem.

1. CCP pēc tīrvērtes dalībnieka pieprasījuma atver un uztur jebkuru no 4. panta 4. punktā minētajiem kontiem.

2. CCP, kas tur vairāku netiešo klientu aktīvus un pozīcijas kontā, kas minēts 4. panta 4. punkta b) apakšpunktā, veic atsevišķu uzskaiti par katra netiešā klienta pozīcijām, aprēķina drošības rezervi attiecībā uz katru netiešo klientu un ietur minēto drošības rezervju summu pēc bruto principa, balstoties uz 4. panta 3. punktā minēto informāciju.

3. CCP identificē, uzrauga un pārvalda visus būtiskos riskus, kurus rada netiešas tīrvērtes pakalpojumu sniegšana un kuri varētu ietekmēt CCP noturību pret nelabvēlīgām norisēm tirgū.

1. Tīrvērtes dalībnieks, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, to dara ar saprātīgiem komerciāliem noteikumiem un publisko vispārīgos noteikumus, saskaņā ar kuriem tas sniedz šos pakalpojumus.

Vispārīgie noteikumi, kas minēti šā punkta pirmajā daļā, ietver obligātos finanšu resursus un darbības jaudas prasības attiecībā uz klientiem, kuri sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus.

2. Tīrvērtes dalībnieks, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, pēc klienta pieprasījuma atver un uztur vismaz šādus kontus:

a) vispārējo (omnibus) kontu, kurā minētais klients tur savu netiešo klientu aktīvus un pozīcijas;

b) vispārējo kontu, kurā minētais klients tur savu netiešo klientu aktīvus un pozīcijas un kurā tīrvērtes dalībnieks nodrošina, ka netieša klienta pozīcijas neizlīdzina cita netieša klienta pozīcijas un ka netieša klienta aktīvus nevar izmantot, lai segtu cita netieša klienta pozīcijas.

3. Tīrvērtes dalībnieks, kas 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kontā tur vairāku netiešo klientu aktīvus un pozīcijas, ik dienu sniedz CCP visu nepieciešamo informāciju, lai CCP varētu identificēt katra netiešā klienta kontā turētās pozīcijas. Šo informāciju balsta uz 5. panta 4. punktā minēto informāciju.

4. Tīrvērtes dalībnieks, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, pēc klienta pieprasījuma pie CCP atver un uztur vismaz šādus kontus:

a) nošķirtu kontu, kuru izmanto tikai un vienīgi nolūkā turēt netiešo klientu aktīvus un pozīcijas, kurus tīrvērtes dalībnieks tur 2. punkta a) apakšpunktā minētajā kontā;

b) nošķirtu kontu, kuru izmanto tikai un vienīgi nolūkā turēt katra klienta netiešo klientu aktīvus un pozīcijas, kurus tīrvērtes dalībnieks tur 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kontā.

5. Tīrvērtes dalībnieks izveido procedūras par klienta, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, saistību neizpildes pārvaldību.

6. Tīrvērtes dalībnieks, kas tur netiešu klientu aktīvus un pozīcijas 2. punkta a) apakšpunktā minētajā kontā:

a) nodrošina, ka 5. punktā minētās procedūras ļauj pēc klienta saistību neizpildes iestāšanās ātri likvidēt minētos aktīvus un pozīcijas, tai skaitā likvidēt minētos aktīvus un pozīcijas CCP līmenī, un ka tās ietver sīki izstrādātu procedūru, ar kādu netiešajiem klientiem paziņo par klienta saistību neizpildi un paredzamo laikposmu, lai likvidētu minēto netiešo klientu aktīvus un pozīcijas;

b) pēc saistību neizpildes pārvaldības procesa pabeigšanas attiecībā uz klienta saistību neizpildi minētajam klientam netiešo klientu kontā labprātīgi atmaksā jebkādu atlikumu, kas tam pienākas no minēto aktīvu un pozīciju likvidācijas.

7. Tīrvērtes dalībnieks, kas tur netiešu klientu aktīvus un pozīcijas 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kontā:

i) pasākumus, kas paredzēti tam, lai aktīvus un pozīcijas, ko saistības neizpildošs klients tur savu netiešo klientu kontā, pārvestu citam klientam vai tīrvērtes dalībniekam;

ii) pasākumus, kas paredzēti tam, lai katram netiešajam klientam izmaksātu naudas līdzekļus, kas iegūti minētā netiešā klienta aktīvu un pozīciju likvidācijas rezultātā;

iii) sīki izstrādātu procedūru par to, kā netiešajiem klientiem paziņo par klienta saistību neizpildi un paredzamo laikposmu, kurā iespējams likvidēt minēto netiešo klientu aktīvus un pozīcijas;

b) līgumiski apņemas uzsākt procedūras par aktīvu un pozīciju, ko saistības neizpildošs klients tur savu netiešo klientu kontā, pārvešanu citam klientam vai tīrvērtes dalībniekam, kuru izraudzījušies saistības nepildošā klienta attiecīgie netiešie klienti (pēc minēto netiešo klientu pieprasījuma un bez vajadzības saņemt saistības nepildījušā klienta piekrišanu). Minētajam citam klientam vai tīrvērtes dalībniekam tikai tad ir pienākums pieņemt šos aktīvus un pozīcijas, ja minētais cits klients vai tīrvērtes dalībnieks jau iepriekš ir stājies līgumiskās attiecībās ar minētajiem attiecīgajiem netiešajiem klientiem, kuri apņemas to darīt;

c) nodrošina, ka 5. punktā minētās procedūras ļauj pēc klienta saistību neizpildes iestāšanās ātri likvidēt minētos aktīvus un pozīcijas, tai skaitā likvidēt minētos aktīvus un pozīcijas CCP līmenī, ja b) apakšpunktā minētais pārvedums kādu iemeslu dēļ nav noticis iepriekš noteiktā pārvešanas laikposmā, kas norādīts netiešas tīrvērtes mehānismā;

d) pēc minēto aktīvu un pozīciju likvidācijas līgumiski apņemas sākt procedūras par likvidācijas rezultātā iegūto naudas līdzekļu izmaksāšanu katram netiešajam klientam;

e) ja tīrvērtes dalībnieks nav spējis identificēt netiešos klientus vai pabeigt d) apakšpunktā minēto naudas līdzekļu izmaksāšanu katram netiešajam klientam, klientam netiešo klientu kontā labprātīgi atmaksā atlikumu, kas tam pienākas no minēto aktīvu un pozīciju likvidācijas.

8. Tīrvērtes dalībnieks identificē, uzrauga un pārvalda visus būtiskos riskus, kurus rada netiešas tīrvērtes pakalpojumu sniegšana un kuri varētu ietekmēt tā noturību pret nelabvēlīgām norisēm tirgū. Tīrvērtes dalībnieks ievieš iekšējās procedūras, lai nodrošinātu, ka 5. panta 8. punktā minēto informāciju nevar izmantot komerciālos nolūkos.

1. Klients, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, netiešajiem klientiem piedāvā vismaz izvēli starp 4. panta 2. punktā minēto kontu veidiem un nodrošina, ka minētie netiešie klienti ir pilnīgi informēti par dažādajiem nošķīruma līmeņiem un riskiem, kuri saistīti ar katru konta veidu.

2. Klients, kas minēts 1. punktā, piešķir vienu no 4. panta 2. punktā minēto kontu veidiem netiešajiem klientiem, kas klienta noteiktā saprātīgā termiņā nav izvēlējušies nevienu konta veidu. Klients bez liekas kavēšanās informē attiecīgo netiešo klientu par riskiem, kas saistīti ar piešķirto konta veidu. Netiešais klients jebkurā laikā var izvēlēties citu konta veidu, par to iesniedzot klientam rakstisku lūgumu.

3. Klients, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, veic atsevišķu uzskaiti un kontus, kas dod iespēju nodalīt savus aktīvus un pozīcijas no tā turētajiem netiešo klientu aktīviem un pozīcijām.

4. Ja tīrvērtes dalībnieks 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kontā tur vairāku netiešo klientu aktīvus un pozīcijas, klients ik dienu sniedz tīrvērtes dalībniekam visu nepieciešamo informāciju, lai tīrvērtes dalībnieks varētu identificēt katra netiešā klienta kontā turētās pozīcijas.

5. Klients, kas sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus, lūdz, lai tīrvērtes dalībnieks pēc tā netiešo klientu izvēles pie CCP atvērtu un uzturētu 4. panta 4. punktā minētos kontus.

6. Klients sniedz saviem netiešajiem klientiem pietiekamu informāciju, lai minētie netiešie klienti varētu identificēt CCP un tīrvērtes dalībnieku, kas tiek izmantoti tā pozīciju tīrvērtei.

7. Ja tīrvērtes dalībnieks 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajā kontā tur viena vai vairāku netiešo klientu aktīvus un pozīcijas, klients netiešas tīrvērtes mehānismā attiecībā uz saviem netiešajiem klientiem iekļauj visus noteikumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka klienta saistību neizpildes gadījumā tīrvērtes dalībnieks saskaņā ar 4. panta 7. punktu var ātri atmaksāt netiešajiem klientiem naudas līdzekļus no pozīciju un aktīvu likvidācijas, kas tiek turēti minēto netiešo klientu kontos.

8. Klients sniedz tīrvērtes dalībniekam pietiekamu informāciju, lai tas varētu identificēt, uzraudzīt un pārvaldīt visus būtiskos riskus, kurus rada netiešas tīrvērtes pakalpojumu sniegšana un kuri varētu ietekmēt tīrvērtes dalībnieka noturību.

9. Klients ievieš mehānismu, lai nodrošinātu, ka tā saistību neizpildes gadījumā visa tā rīcībā esošā informācija par tā netiešajiem klientiem ir nekavējoties pieejama tīrvērtes dalībniekam, tostarp par netiešo klientu identitāti, kā minēts 5. panta 4. punktā.

Prasības attiecībā uz netiešu klientu sniegtiem netiešas tīrvērtes pakalpojumiem

1. Netiešs klients var sniegt netiešas tīrvērtes pakalpojumus otrās pakāpes netiešiem klientiem, ja vien netiešas tīrvērtes mehānisma puses atbilst vienai no prasībām, kas minētas 2. punktā, un ja ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) netiešais klients ir atļauju saņēmusi kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, vai vienība, kura veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kura tiktu uzskatīta par kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja minētā vienība uzņēmējdarbību veiktu Savienībā;

b) netiešais klients un otrās pakāpes netiešais klients rakstiski vienojas par netiešas tīrvērtes mehānismu. Netiešas tīrvērtes mehānismā ietilpst vismaz šādi līguma noteikumi:

ii) netieša klienta apņemšanās ievērot visas otrās pakāpes netiešā klienta saistības pret klientu attiecībā uz darījumiem, uz kuriem attiecas netiešas tīrvērtes mehānisms;

c) tīrvērtes dalībnieks otrās pakāpes netiešā klienta aktīvus un pozīcijas tur kontā, kas minēts 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

Visus b) apakšpunktā minētā netiešas tīrvērtes mehānisma aspektus skaidri dokumentē.

2. Šā panta 1. punkta vajadzībām netiešas tīrvērtes mehānisma puses atbilst vienai no šādām prasībām:

a) tīrvērtes dalībnieks un klients ietilpst vienā un tajā pašā grupā, bet netiešais klients šajā grupā neietilpst;

b) klients un netiešais klients ietilpst vienā un tajā pašā grupā, bet ne tīrvērtes dalībnieks, ne otrās pakāpes netiešais klients šajā grupā neietilpst;

3. Attiecībā uz netiešas tīrvērtes mehānismu, par ko puses vienojušās situācijā, kas minēta 2. punkta a) apakšpunktā:

a) 4. panta 1., 5., 6. un 8. punktu klientam piemēro tā, it kā minētais klients būtu tīrvērtes dalībnieks;

b) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 5. panta 2., 3., 6., 8. un 9. punktu netiešam klientam piemēro tā, it kā minētais netiešais klients būtu klients.

4. Attiecībā uz netiešas tīrvērtes mehānismu, par ko puses vienojušās situācijā, kas minēta 2. punkta b) apakšpunktā:

a) 4. panta 5. un 6. punktu klientam piemēro tā, it kā minētais klients būtu tīrvērtes dalībnieks;

b) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 5. panta 2., 3., 6., 8. un 9. punktu netiešam klientam piemēro tā, it kā minētais netiešais klients būtu klients.

Prasības attiecībā uz otrās pakāpes netiešu klientu sniegtiem netiešas tīrvērtes pakalpojumiem

1. Otrās pakāpes netiešais klients var sniegt netiešas tīrvērtes pakalpojumus trešās pakāpes netiešiem klientiem, ja vien ir izpildīti visi šādi nosacījumi:

a) netiešais klients un otrās pakāpes netiešais klients ir atļauju saņēmusi kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, vai vienība, kura veic uzņēmējdarbību trešā valstī un kura tiktu uzskatīta par kredītiestādi vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, ja minētā vienība uzņēmējdarbību veiktu Savienībā;

b) tīrvērtes dalībnieks un klients ietilpst vienā un tajā pašā grupā, bet netiešais klients šajā grupā neietilpst;

c) netiešais klients un otrās pakāpes netiešais klients ietilpst vienā un tajā pašā grupā, bet trešās pakāpes netiešais klients šajā grupā neietilpst;

d) otrās pakāpes netiešais klients un trešās pakāpes netiešais klients rakstiski vienojas par netiešas tīrvērtes mehānismu. Netiešas tīrvērtes mehānismā ietilpst vismaz šādi līguma noteikumi:

ii) otrās pakāpes netiešā klienta apņemšanās ievērot visas trešās pakāpes netiešā klienta saistības pret netiešo klientu attiecībā uz darījumiem, uz kuriem attiecas netiešas tīrvērtes mehānisms;

e) tīrvērtes dalībnieks trešās pakāpes netiešā klienta aktīvus un pozīcijas tur kontā, kas minēts 4. panta 2. punkta a) apakšpunktā.

Visus pirmās daļas d) apakšpunktā minētā netiešas tīrvērtes mehānisma aspektus dokumentē ar nepārprotamiem formulējumiem.

2. Ja otrās pakāpes netiešs klients sniedz netiešas tīrvērtes pakalpojumus saskaņā ar 1. punktu:

a) 4. panta 1., 5., 6. un 8. punktu gan klientam, gan netiešam klientam piemēro tā, it kā tie būtu tīrvērtes dalībnieki;

b) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 5. panta 2., 3., 6., 8. un 9. punktu gan netiešam klientam, gan otrās pakāpes netiešam klientam piemēro tā, it kā tie būtu klienti.

b) norādi par ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijā;

d) papildu raksturojumu, kas nepieciešams, lai atšķirtu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus vienā kategorijā no ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem ārpus šīs kategorijas;

e) pierādījumus par attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas darbības procesu un līguma noteikumu standartizācijas pakāpi;

h) pierādījumus par godīgas, uzticamas un vispārpieņemtas cenu informācijas pieejamību tirgus dalībniekiem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju;

i) pierādījumus par tīrvērtes pienākuma ietekmi uz cenu informācijas pieejamību tirgus dalībniekiem.

2. Nolūkā novērtēt dienu vai dienas, no kuras(-ām) stājas spēkā tīrvērtes pienākums, tostarp jebkuru pakāpeniskas īstenošanas periodu, un arī darījumu partneru kategorijas, uz kurām attiecas pienākums veikt tīrvērti, paziņojumā tīrvērtes pienākuma mērķim iekļauj:

a) datus, kas ir svarīgi, lai novērtētu paredzamo ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas apjomu, ja uz to sāk attiecināt tīrvērtes pienākumu;

b) pierādījumus par CCP spēju tikt galā ar paredzamo ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas apjomu, ja uz to sāk attiecināt tīrvērtes pienākumu, un spēju pārvaldīt risku, kas rodas no attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas tīrvērtes, tostarp ar klientu vai netiešu klientu tīrvērtes pakalpojumu starpniecību;

c) ziņas par to darījumu partneru veidu un skaitu, kuri ir aktīvi vai, sagaidāms, būs aktīvi attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas tirgū, ja uz to sāk attiecināt tīrvērtes pienākumu;

d) uzskaitījumu ar tiem pienākumiem, kas jāveic, lai varētu uzsākt tīrvērti ar CCP, norādot arī katra pienākuma izpildei vajadzīgo laiku;

e) informāciju par attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas tirgū aktīvo darījuma partneru risku pārvaldību, juridisko un darbības kapacitāti, ja uz šo kategoriju sāk attiecināt tīrvērtes pienākumu.

3. Datos par apjomu un likviditāti attiecībā uz katru ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju un katru atvasināto instrumentu šajā kategorijā iekļauj būtisko tirgus informāciju, tostarp vēsturiskos datus, pašreizējos datus un jebkuras izmaiņas, kuras sagaidāmas, ja uz attiecīgo ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju sāk attiecināt tīrvērtes pienākumu, proti:

d) izpildāmo rīkojumu līmeni, tostarp vidējo rīkojumu skaitu un cenu piedāvājumu pieprasījumu skaitu;

4. Informācija, kas saistīta ar darbības procesu un līguma nosacījumu standartizācijas pakāpi attiecīgajā 1. punkta e) apakšpunktā minētajā ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijā attiecībā uz katru ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju un katru ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu šajā kategorijā, ietver datus par dienas atsauces cenu un par dienu skaitu gadā ar tādu atsauces cenu, kas uzskatāma par uzticamu vismaz pēdējo divpadsmit mēnešu laikā.

KRITĒRIJI TO ĀRPUSBIRŽAS ATVASINĀTO INSTRUMENTU LĪGUMU KATEGORIJU NOTEIKŠANAI, UZ KURĀM ATTIECAS TĪRVĒRTES PIENĀKUMS

1. Attiecībā uz attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas darbības procesu un līguma noteikumu standartizācijas pakāpi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) ņem vērā:

a) to, vai attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas līguma noteikumos ir iekļauta kopēja juridiskā dokumentācija, tostarp vispārēji nolīgumi par savstarpēju ieskaitu, definīcijas, standarta nosacījumi un apstiprinājumi, kuros noteikti līguma noteikumi, kurus parasti izmanto darījuma partneri;

b) to, vai uz attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas darbības procesiem attiecas automatizēta pēctirdzniecības apstrāde un turpmākie dzīves cikla notikumi, ko pārvalda kopīgi saskaņā ar grafiku, par kuru darījuma partneri savstarpēji vienojušies.

2. Attiecībā uz attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas apjomu un likviditāti EVTI ņem vērā:

a) to, vai CCP noteiktās drošības rezerves vai finansiālās prasības būtu samērīgas ar risku, ko paredzēts mazināt ar tīrvērtes pienākuma palīdzību;

c) iespējamību, ka tīrvērtes dalībnieka saistību neizpildes gadījumā tirgus izkliede saglabātos pietiekama;

3. Attiecībā uz godīgu, uzticamu un vispārpieņemtu cenu informāciju attiecīgajā ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijā EVTI ņem vērā to, vai informācija, kas vajadzīga, lai precīzi noteiktu līgumu cenu attiecīgajā ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijā, tirgus dalībniekiem ir viegli pieejama, balstoties uz pamatotiem komerciāliem nosacījumiem, un to, vai tā arī turpmāk būs viegli pieejama, ja uz attiecīgo ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju sāks attiecināt tīrvērtes pienākumu.

1. EVTI publiskajā reģistrā attiecībā uz katru ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategoriju, uz kuru attiecas tīrvērtes pienākums, norāda:

d) attiecībā uz bāzes aktīviem, kas ir finanšu instrumenti: norādi, vai bāzes aktīvs ir viens finanšu instruments vai emitents vai arī indekss vai portfelis;

f) nosacītās un norēķinu valūtas ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem šajā kategorijā;

k) jebkuras citas pazīmes, kas vajadzīgas, lai atšķirtu vienu attiecīgās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu kategorijas līgumu no citiem.

2. Attiecībā uz CCP, kas saņēmis atļauju vai atzīts tīrvērtes pienākuma mērķiem, EVTI publiskajā reģistrā par katru CCP norāda:

a) identifikācijas kodu atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 ( 1 ) 3. pantam;

d) kompetento iestādi, kas norīkota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 22. panta noteikumiem.

3. Attiecībā uz dienām, no kurām tīrvērtes pienākums stājas spēkā, tostarp pakāpeniskas ieviešanas gadījumā, EVTI publiskajā reģistrā norāda:

b) jebkuru citu nosacījumu, kas, lai būtu piemērojams pakāpeniskas ieviešanas periods, jāizpilda saskaņā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punkta noteikumiem.

4. EVTI publiskajā reģistrā ietver atsauci uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas pieņemti atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 5. panta 2. punktam un saskaņā ar kuriem noteikts tīrvērtes pienākums.

5. Attiecībā uz CCP, par kuru kompetenta iestāde paziņojusi EVTI, EVTI publiskajā reģistrā norāda vismaz:

1. Uzskatāms, ka likviditātes sadrumstalotība rodas, ja tirdzniecības vietas dalībnieki nespēj noslēgt darījumu ar vienu vai vairākiem citiem dalībniekiem šajā tirdzniecības vietā, jo nav izveidots tīrvērtes mehānisms, kas būtu pieejams visiem dalībniekiem.

2. Nav uzskatāms, ka CCP pieeja tirdzniecības vietai, kuru jau apkalpo cits CCP, rada likviditātes sadrumstalotību tirdzniecības vietā, ja bez vajadzības noteikt sākotnējā CCP tīrvērtes dalībniekiem prasību kļūt par tīrvērtes dalībniekiem CCP, kas iesniedzis pieprasījumu, visi tirdzniecības vietas dalībnieki var tieši vai netieši veikt tīrvērti, izmantojot kādu no šiem:

3. Mehānismus, lai izpildītu 2. punkta a) vai b) apakšpunkta nosacījumus, nosaka, pirms CCP, kas iesniedzis pieprasījumu, uzsāk tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu attiecīgajai tirdzniecības vietai.

4. Pieeju kopējam CCP, kā noteikts 2. punkta a) apakšpunktā, var izveidot ar divu vai vairāku tīrvērtes dalībnieku, divu vai vairāku klientu vai netiešu tīrvērtes mehānismu starpniecību.

5. Tīrvērtes mehānismā, kas minēts 2. punkta b) apakšpunktā, var paredzēt šādu tirgus dalībnieku izpildīto darījumu pārcelšanu uz citu CCP tīrvērtes dalībniekiem. Lai gan CCP pieejai tirdzniecības vietai nebūtu vajadzīga sadarbspēja, sadarbspējas sistēma, par kuru vienojušies attiecīgie CCP un ko apstiprinājušas attiecīgās kompetentās iestādes, var tikt izmantota, lai izpildītu prasību par pieeju vienotam tīrvērtes mehānismam.

Kritēriji, lai noteiktu, kuri ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi objektīvi samazina riskus

1. Uzskatāms, ka ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma risku samazināšanas ietekme attiecībā uz riskiem, kas tieši saistīti ar nefinanšu darījuma partnera vai tā grupas komercdarbību vai finanšu līdzekļu pārvaldību, ir objektīvi izmērāma, ja šis līgums pats par sevi vai kombinācijā ar citiem atvasināto instrumentu līgumiem un tieši vai ar cieši saistītu instrumentu starpniecību atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

a) tas sedz riskus, kas rodas no potenciālajām izmaiņām aktīvos, pakalpojumos, izlietojumā, produktos, izejvielās vai saistībās, kas pieder darījuma partnerim vai tā grupai vai ko darījuma partneris vai tā grupa ražo, izgatavo, pārstrādā, nodrošina, pērk, izplata, iznomā, pārdod vai izmanto, vai plāno iegūt īpašumā, ražot, izgatavot, pārstrādāt, nodrošināt, pirkt, izplatīt, iznomāt, pārdot vai izmantot parastā uzņēmējdarbības gaitā;

b) tas sedz riskus, kas rodas no potenciālās netiešās ietekmes uz a) apakšpunktā minēto aktīvu, pakalpojumu, izlietojuma, produktu, izejvielu vai saistību vērtību procentu likmju, inflācijas, valūtas maiņas likmju vai kredītriska svārstību rezultātā;

c) tas ir atzīstams par riska ierobežošanas līgumu atbilstīgi Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS), kas pieņemti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1606/2002 ( 2 ) 3. panta noteikumiem.

a) bruto nosacītā vērtība EUR 1 miljards ārpusbiržas kredīta atvasināto instrumentu līgumiem;

b) bruto nosacītā vērtība EUR 1 miljards ārpusbiržas kapitāla atvasināto instrumentu līgumiem;

c) bruto nosacītā vērtība EUR 3 miljardi ārpusbiržas procentu likmju atvasināto instrumentu līgumiem;

d) bruto nosacītā vērtība EUR 3 miljardi ārpusbiržas valūtas maiņas likmju atvasināto instrumentu līgumiem;

e) bruto nosacītā vērtība EUR 3 miljardi ārpusbiržas preču atvasināto instrumentu līgumiem un citiem ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, kas nav minēti a)–d) apakšpunktā.

RISKA IEROBEŽOŠANAS PAŅĒMIENI ĀRPUSBIRŽAS ATVASINĀTO INSTRUMENTU LĪGUMIEM, KAM CCP NEVEIC TĪRVĒRTI

1. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kas noslēgts starp Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. pantā minētajiem finanšu darījuma partneriem vai nefinanšu darījuma partneriem un kuram CCP neveic tīrvērti, apstiprina elektroniskā veidā, ja vien tas iespējams, to darot pēc iespējas ātrāk un vēlākais:

a) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu līgumiem un procentu likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, kas noslēgti līdz 2014. gada 28. februārim, – līdz otrās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

b) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu līgumiem un procentu likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, kas noslēgti pēc 2014. gada 28. februāra, – līdz nākamās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

c) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti līdz 2013. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz trešās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

d) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti pēc 2013. gada 31. augusta līdz 2014. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz otrās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

e) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti pēc 2014. gada 31. augusta, – līdz nākamās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes.

2. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, kas noslēgts ar nefinanšu darījuma partneri, kas nav minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. pantā, apstiprina elektroniskā veidā, ja vien tas iespējams, to darot pēc iespējas ātrāk un vēlākais:

a) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu līgumiem un procentu likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, kas noslēgti līdz 2013. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz piektās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

b) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu līgumiem un procentu likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, kas noslēgti pēc 2013. gada 31. augusta līdz 2014. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz trešās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

c) attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu līgumiem un procentu likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, kas noslēgti pēc 2014. gada 31. augusta, – līdz otrās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

d) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti līdz 2013. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz septītās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

e) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti no 2013. gada 31. augusta līdz 2014. gada 31. augustam ieskaitot, – līdz ceturtās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes;

f) attiecībā uz kapitāla mijmaiņas darījumu līgumiem, valūtas maiņas likmju mijmaiņas darījumu līgumiem, preču mijmaiņas darījumu līgumiem un visiem citiem atvasinātajiem instrumentiem, kas nav minēti a) apakšpunktā un kas noslēgti pēc 2014. gada 31. augusta, – līdz otrās darbdienas beigām pēc ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma izpildes.

3. Ja 1. vai 2. punktā minētais darījums ir noslēgts pēc plkst. 16.00 pēc vietējā laika vai ar darījuma partneri, kas atrodas citā laika zonā, un tas neļauj nodrošināt apstiprinājumu līdz noteiktajam termiņam, apstiprinājumu veic iespējami ātrāk un vēlākais vienu darbdienu pēc attiecīgajiem 1. vai 2. punktā noteiktajiem termiņiem.

4. Finanšu darījuma partneriem ir izveidota vajadzīga procedūra, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK ( 3 ) 48. pantu norīkotajai kompetentajai iestādei katru mēnesi sniegtu ziņojumu par neapstiprināto šā panta 1. un 2. punktā minēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu darījumu skaitu, kuru apstiprinājums kavējas ilgāk nekā piecas darbdienas.

1. Gan finanšu, gan nefinanšu darījuma partneri, kas iesaistījušies ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumā, rakstiskā vai tai līdzvērtīgā elektroniskā formā ar katru no saviem darījuma partneriem vienojas par kārtību, kādā notiek portfeļu saskaņošana. Šāda vienošanās panākama pirms iesaistīšanās ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumā.

2. Portfeļu saskaņošanu vienam ar otru veic vai nu darījuma partneri, kas iesaistījušies ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumos, vai arī kvalificēta trešā puse, ko šim uzdevumam attiecīgi pilnvarojis darījuma partneris. Portfeļu saskaņošana attiecas uz būtiskajiem tirdzniecības nosacījumiem, kas identificē katru konkrēto ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu, un ietver vismaz vērtējumu, kas noteikts katram līgumam atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 2. punktam.

3. Nolūkā jau pašā sākumposmā konstatēt pretrunas būtiskajos ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu nosacījumos, tostarp noteiktajā vērtībā, portfeļu saskaņošanu veic šādi:

a) finanšu darījuma partnerim vai nefinanšu darījuma partnerim, kas minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. pantā:

i) katru darbdienu, ja darījuma partneriem savstarpēji ir vismaz 500 neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi;

ii) vienu reizi nedēļā, ja darījuma partneriem šīs nedēļas laikā jebkurā brīdī savstarpēji ir 51 līdz 499 neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi;

iii) vienu reizi ceturksnī, ja darījuma partneriem šā ceturkšņa laikā jebkurā brīdī savstarpēji ir 50 vai mazāk neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi;

b) finanšu darījuma partnerim vai nefinanšu darījuma partnerim, kas nav minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 10. pantā:

i) vienu reizi ceturksnī, ja darījuma partneriem šā ceturkšņa laikā jebkurā brīdī savstarpēji ir vairāk nekā 100 neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi;

ii) vienu reizi gadā, ja darījuma partneriem savstarpēji ir 100 vai mazāk neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi.

Finanšu darījuma partneriem un nefinanšu darījuma partneriem, kuriem ar darījuma partneri ir vismaz 500 neizpildīti ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumi, kuriem neveic centralizētu tīrvērti, izveido procedūras, lai regulāri un vismaz divas reizes gadā analizētu iespēju veikt portfeļu sablīvēšanu nolūkā samazināt darījuma partnera kredītrisku un iesaistīties šādā portfeļu sablīvēšanā.

Finanšu darījuma partneri un nefinanšu darījuma partneri garantē, ka tie kompetentajai iestādei spēj nodrošināt ticamu un pamatotu skaidrojumu secinājumam, ka portfeļu sablīvēšana nav piemērota.

1. Savstarpēji noslēdzot ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumus, finanšu darījuma partneri un nefinanšu darījuma partneri ir vienojušies par detalizētām procedūrām un procesiem attiecībā uz:

a) tādu strīdu konstatēšanu, reģistrēšanu un uzraudzību, kas saistīti ar līgumu atzīšanu vai to vērtības noteikšanu un nodrošinājumu apmaiņu starp darījuma partneriem. Ar šo procedūru starpniecību reģistrē vismaz laiku, cik ilgi strīds ir neizšķirts, strīdā iesaistītos darījuma partnerus un summu, par kuru ir strīds;

b) savlaicīgu strīdu izšķiršanu, paredzot atsevišķu procesu tiem strīdiem, kuri netiek izšķirti piecu darbdienu laikā.

2. Finanšu darījuma partneri kompetentajai iestādei, kas norīkota saskaņā ar Direktīvas 2004/39/EK 48. pantu, ziņo par visiem strīdiem starp darījuma partneriem attiecībā uz ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumiem, to noteikto vērtību vai nodrošinājuma apmaiņu par summu vai vērtību, kas pārsniedz EUR 15 miljonus, un kuri nav izpildīti vismaz 15 darbdienas.

1. Uzskatāms, ka tirgus apstākļi, kas neļauj veikt ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma novērtēšanu pēc tirgus vērtības, ir iestājušies, ja:

b) ticamu patieso vērtību aplēšu diapazons ir ievērojams un šīm dažādajām aplēsēm nav iespējams ticamā veidā noteikt varbūtības.

2. Ārpusbiržas atvasināto instrumentu līguma tirgus uzskatāms par neaktīvu, ja kotētās cenas nav nekavējoties un regulāri pieejamas un pieejamās cenas neatspoguļo faktiskus un regulāri notiekošus tirgus darījumus godīgas konkurences apstākļos.

Lai varētu izmantot vērtēšanu pēc modeļa, finanšu un nefinanšu darījuma partneriem ir modelis:

a) kas ietver visus faktorus, ko darījuma partneri ņemtu vērā cenas noteikšanā, tostarp iespējami plašāku vērtēšanas pēc tirgus vērtības informācijas izmantošanu;

b) kas atbilst pieņemtajām finanšu instrumentu cenu noteikšanas ekonomiskajām metodoloģijām;

c) kas ir kalibrēts un testēts nolūkā noteikt tā derīgumu, izmantojot cenu informāciju no visiem novērojamiem pašreizējiem tirgus darījumiem ar tādiem pašiem instrumentiem vai pamatojoties uz jebkuriem pieejamiem novērojamiem tirgus datiem;

d) ko ir apstiprinājusi un neatkarīgi kontrolē struktūrvienība, kas nav tā pati, kas uzņemas risku;

e) ko, cik bieži vien nepieciešams un pēc visām būtiskām izmaiņām, un vismaz reizi gadā, pienācīgi dokumentē un apstiprina direktoru padome. Šo apstiprināšanu iespējams deleģēt komitejai.

1. Pieteikums vai paziņojums kompetentajai iestādei par grupas iekšējā darījuma informāciju iesniedzams rakstiski, un tajā ietver:

a) ziņas par darījumu juridiskajiem partneriem, tostarp to identifikācijas kodus atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 3. pantam;

d) ziņas par grupas iekšējā darījuma kategoriju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 648/2012 3. panta 1. punktā un 2. punkta a)–d) apakšpunktā;

e) ziņas par darījumiem, par kuriem darījuma partneris pretendē uz izņēmuma piemērošanu, tostarp:

2. Kā daļu no pieteikuma vai paziņojuma attiecīgajai kompetentajai iestādei darījuma partneris iesniedz arī papildu informāciju, kas apliecina, ka ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 6.–10. punkta nosacījumi. Papilddokumenti ietver: dokumentētu riska pārvaldības procedūru kopijas, vēsturisku darījumu informāciju, attiecīgo starp pusēm noslēgto līgumu kopijas, turklāt pēc kompetentās iestādes pieprasījuma var būt jāpievieno juridisks atzinums.

1. Kompetentā iestāde grupas iekšējā darījuma informācijas paziņojumu EVTI iesniedz rakstiskā formā:

a) viena mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas attiecībā uz paziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 7. punktā vai 11. panta 9. punktā;

b) viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas darījuma partnerim attiecībā uz kompetentās iestādes lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 6. punktu, 11. panta 8. punktu vai 11. panta 10. punktu.

i) kopsavilkumu iemesliem, kas ļauj uzskatīt, ka Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 6. punkta, 11. panta 7. punkta, 11. panta 8. punkta, 11. panta 9. punkta vai 11. panta 10. punkta nosacījumi ir izpildīti;

ii) norādi, vai izņēmums ir pilnīgs izņēmums vai daļējs izņēmums attiecībā uz paziņojumu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 6. punktu, 11. panta 8. punktu vai 11. panta 10. punktu;

i) norādi par piemērojamajiem Regulas (ES) Nr. 648/2012 11. panta 6. punkta, 11. panta 7. punkta, 11. panta 8. punkta, 11. panta 9. punkta vai 11. panta 10. punkta nosacījumiem, kas nav izpildīti;

a) ziņas par darījumu juridiskajiem partneriem, tostarp to identifikācijas kodus atbilstīgi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1247/2012 3. pantam;

d) nosacīto kopējo ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu vērtību, uz kuriem attiecas grupas iekšējais izņēmums.

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 13., 14. un 15. pantu sāk piemērot sešus mēnešus pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

		Oficiālais Vēstnesis
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2155 (2017. gada 22. septembris),	L 304	13	21.11.2017