#

Lauka identifikators

Finanšu instrumenti

Publicējamais apraksts un informācija

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā

1

Tirdzniecības datums un laiks

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Datums un laiks, kad darījums tika veikts.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (1) 2. pantā.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādiem laukiem: daudzums, cena, valūtas (kā noteikts 31., 34. un 44. laukā Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā), attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešai personai nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 4. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks.

Regulēts tirgus (RT)

daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS), organizēta tirdzniecības sistēma (OTS)

Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS)

Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Instrumenta identifikācijas kods

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{ISIN}.

3

Cena

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus.

Tirdzniecības cenu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi. Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cenas apzīmējums”.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība

{DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums

{DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzes punktos

4

Cena nav norādīta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtība ir “PNDG”.

Ja cena nav piemērojama, vērtība ir “NOAP”.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“PNDG”, ja cena nav pieejama

“NOAP”, ja cena nav piemērojama

5

Cenas valūta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Lielākā valūta, kurā ir izteikta cena (piemēro tikai, ja cena ir izteikta kā monetārā vērtība).

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

6

Cenas apzīmējums

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos, bāzes punktos vai ienesīgumā

Cenas apzīmējumu uzrāda saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.

Kredītriska mijmaiņas līgumiem šo lauku aizpilda ar “BAPO”.

Obligācijām (izņemot biržā tirgotas parādzīmes un biržā tirgotas preces) šo lauku aizpilda ar procentuālo daļu (“PERC”) no nosacītās summas. Ja cena procentos nav pieņemtā tirgus prakse, to aizpilda ar “YIEL”, “BAPO” vai “MONE” saskaņā ar pieņemto tirgus praksi.

Šajā laukā uzrādītā vērtība saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cena”.

Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās.

Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, (“PNDG”) vai nav piemērojama (“NOAP”), šo lauku neaizpilda.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“MONE” – monetāra vērtība

“PERC” – procentuālā daļa, “YIEL” – ienesīgums

“BAPO” – bāzes punkti

7

Daudzums

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Attiecībā uz finanšu instrumentiem, ko tirgo vienībās, finanšu instrumenta vienību skaits. Citos gadījumos tukšs.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}

8

Daudzums mērvienībās

Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Līdzvērtīgais tirgoto preču vai emisiju kvotu daudzums, kas izteikts mērvienībās.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/17}

9

Daudzuma pieraksts mērvienībā

Līgumiem, kas izteikti vienībās – preču atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Norāde par apzīmējumu, kādās izsaka daudzumu mērvienībās.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“TOCD” – oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas jebkuram līgumam, kas saistīts ar emisijas kvotām

“TONE” – metriskās tonnas

“MWHO” – megavatstundas

“MBTU” – viens miljons britu siltumvienību

“THMS” – siltumvienības

“DAYS” – dienas

vai

{ALPHANUM-4} citos gadījumos

10

Nosacītā summa

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Šo lauku aizpilda:

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DECIMAL-18/5}

11

Nosacītā valūta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas aprakstīti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā.

Lielākā valūta, kurā ir denominēta nosacītā summa.

Ārvalstu valūtas atvasinātā instrumenta līguma vai vairāku valūtu mijmaiņas līguma, vai mijmaiņas iespējas līguma gadījumā, ja pamatā esošais mijmaiņas darījums ir vairāku valūtu vai valūtas cenas starpības līgums, vai cenas starpības derību līgums, tā būs darījuma 1. posma nosacītā valūta.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{CURRENCYCODE_3}

12

Veids

Tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem

Šo lauku piemēro tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“EUAE” – EUA

“CERE” – CER

“ERUE” – ERU

“EUAA” – EUAA

“OTHR” – Cits

13

Izpildes vieta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Darījuma izpildes vietas identifikācija.

Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikācijas kodu (MIC) darījumiem, kurus izpilda ES tirdzniecības vietā. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Izmanto “SINT” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu ir veikts sistemātiskajā internalizētājā.

Izmanto MIC kodu “XOFF” finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kuri tiek tirgoti tirdzniecības vietā, ja darījums ar konkrēto finanšu instrumentu netiek veikts ne ES tirdzniecības vietā, ne sistemātiskajā internalizētājā. Ja darījums tiek veikts organizētā tirdzniecības platformā ārpus ES, tad papildus “XOFF” ir jānorāda arī lauks “Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde”.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{MIC} – ES tirdzniecības vietas vai

“SINT” – sistemātisks internalizētājs

“XOFF” – citi gadījumi

14

Trešās valsts tirdzniecības vieta, kurā notiek izpilde

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Tās trešās valsts tirdzniecības vietas identifikācija, kurā darījums tika izpildīts.

Izmanto ISO 10383 segmentu MIC. Ja segmenta MIC nav, izmanto operatīvo MIC.

Ja darījums netiek izpildīts trešās valsts tirdzniecības vietā, lauku neaizpilda.

APS, KDLN

{MIC}

15

Publicēšanas datums un laiks

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai APS.

Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – detalizācijas līmenis ir saskaņā ar prasībām Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā.

Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir detalizēts vismaz līdz tuvākajai sekundei.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Publicēšanas vieta

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Kods, ko izmanto, lai identificētu tirdzniecības vietu un APS, kas publicē darījumu.

KDLN

Tirdzniecības vieta {MIC}

APS: {MIC}, ja tas ir pieejams. Citos gadījumos – 4 rakstzīmju kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem.

17

Darījuma identifikācijas kods

Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem

Burtciparu kods, ko piešķīrušas tirdzniecības vietas (ievērojot 12. pantu Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/580 (2)) un APS, un ko izmanto visās turpmākās atsaucēs uz šo konkrēto darījumu.

Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 segmenta MIC un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto segmenta MIC, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai.

Ja APS neizmanto MIC, tas ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs atsevišķs 4 rakstzīmju kods, ko izmanto, lai identificētu APS katrai tirdzniecības dienai.

Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Darījumi, kuriem jāveic tīrvērte

Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem

Kods, kas identificē, vai darījumam veiks tīrvērti.

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

“TRUE” – darījumam jāveic tīrvērte

“FALSE” – darījumam nav jāveic tīrvērte

Karodziņš

Nosaukums

Izpildes vai publicēšanas vietas veids

Apraksts

“BENC”

Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums ir veikts, atsaucoties uz cenu, kas aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu, piemēram, pēc apjoma svērtā vidējā cena vai laikā svērtā vidējā cena.

“ACTX”

Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā

APS, KDLN

Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi divu klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu.

“NPFT”

Cenu neveidojoša darījuma karodziņš

RT, DTS, OTS, KDLN

Cenu neveidojoši darījumi, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 2. panta 5. punktā.

“LRGS”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma

RT, DTS, OTS

APS

KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības liela apjoma atlikšanu.

“ILQD”

Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar to instrumentu atlikšanu, kuriem nav likvīda tirgus.

“SIZE”

Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu SSTI

RT, DTS, OTS

APS, KDLN

Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības instrumentam raksturīga apjoma atlikšanu.

“TPAC”

Karodziņš, ar ko apzīmē paketes darījumu

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Paketes darījumi, kas nav nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā.

“XFPH”

Nomaiņas ar fiziskiem līdzekļiem darījuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā

“CANC”

Atcelšanas karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums.

“AMND”

Grozījumu karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums.

“PORT”

Portfeļa tirdzniecības karodziņš

RT, DTS, APS, KDLN

Darījums ar pieciem vai vairākiem dažādiem finanšu instrumentiem, ja šos darījumus vienlaikus tirgo viens un tas pats klients par vienu partijas cenu un tas nav “paketes darījums”, kā minēts 1. panta 1. punktā.

PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts.

“LMTF”

Ierobežota apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Pirmais ziņojums ar ierobežota apjoma sīkākas informācijas publicēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu.

“FULF”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts.

“DATF”

Dienas apkopoto darījumu karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Dienas kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu.

“FULA”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Atsevišķi darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iepriekš tika publicēta kopēja sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta b) apakšpunkts

“VOLO”

Apjoma nepublicēšanas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

“FULV”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija.

11. panta 1. punkta c) apakšpunkts

“FWAF”

Četru nedēļu apkopojuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Apkopoto darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

“FULJ”

Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Atsevišķi darījumi, kas iepriekš guvuši labumu no apkopotas publicēšanas saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu.

11. panta 1. punkta d) apakšpunkts

“IDAF”

Nenoteikta apkopojuma karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, par kuriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.

Secīgi izmanto 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz valsts parāda instrumentiem

“VOLW”

Apjoma nepublicēšanas karodziņš

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu publicē ierobežotu sīkāku informāciju un par kuru tiks secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.

“COAF”

Secīga apkopojuma karodziņš (pēc apjoma nepublicēšanas attiecībā uz valsts parāda instrumentiem)

RT, DTS, OTS, APS, KDLN

Darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota sīkāka informācija un par kuru tika secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku.”

Instrumenta veids

Apjoms

Visas obligācijas, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un strukturētus finanšu produktus

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Procentu likmju atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Preču atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Kredīta atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Cenas starpības līgumi

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

C10 atvasinātie instrumenti

Tirgotā līguma “nosacītā summa” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 10. lauku.

Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

“Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku.

Emisijas kvotas

“Daudzums mērvienībās” saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 2. tabulas 8. lauku.”

Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes)

Par katru atsevišķu obligāciju uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, ja to raksturo obligācijas veida un emitēšanas lieluma konkrēta kombinācija, kā norādīts katrā tabulas rindā

Obligācijas veids

Emisijas apjoms – RTS23#14

Valsts obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = EUSB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis valsts emitents:

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

Cita valsts obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OEPB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis kāds no šādiem publiskiem emitentiem:

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Konvertējama obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVTB

ir instruments, ko veido obligācija vai vērtspapīrots parāda instruments ar iegultu atvasināto instrumentu, piemēram, iespēju iegādāties pamatā esošu kapitāla vērtspapīru

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Segtā obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVDB

ir obligācijas, kas minētas Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā

S1 un S2 posma laikā

S3 un S4 posma laikā

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Uzņēmuma obligācija

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CRPB

ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējusi Societas Europaea, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 (1), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (2) I pielikumā vai II pielikumā uzskaitīts uzņēmuma veids vai tam līdzvērtīgs uzņēmuma veids trešās valstīs

S1 un S2 posma laikā

S3 un S4 posma laikā

mazāka nekā (EUR)

1 000 000 000

mazāka nekā (EUR)

500 000 000

Obligācijas veids

Lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, piemēro šādu metodi

Citas obligācijas

RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OTHR

Tiek uzskatīts, ka obligācijām, kas nepieder ne pie viena no iepriekš minēto obligāciju veidiem, nav likvīda tirgus

Obligācijas veids

Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējais apgrozījums (ADT)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Biržā tirgotas preces (ETC) – RTS2#3 = ETCS

parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam preču vai preču atvasināto instrumentu līgumos. ETC cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETC pasīvi seko tās preces vai preces indeksa darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.

500 000  EUR

10

Biržā tirgotas parādzīmes (ETN ) – RTS2#3 = ETNS

parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam pamatā esošos atvasinātos instrumentos vai pamatā esošo atvasināto instrumentu līgumos. ETN cena ir tieši vai netieši saistīti ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETN pasīvi seko tā pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas.

500 000  EUR

10”

Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP)

1. tests – SFP aktīvu klases novērtējums

SFP aktīvu klases novērtējums, lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu – RTS2#3 = SFPS

Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, lai novērtētu SFP aktīvu klasi

SFP aktīvu klasi novērtē, piemērojot šādas kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Darījumi, kas izpildīti visos SFP

300 000 000  EUR

500

2. tests – SFP, kam nav likvīda tirgus

Ja vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, abas pārsniedz kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības, kas noteiktas, lai novērtētu SFP aktīvu klasi, tad 1. tests ir nokārtots un tiek veikts 2. tests. Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība

[3. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

100 000  EUR

2

80 %”

Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti

ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, kas nav strukturētā finansējuma produkti, un tie ietver vismaz:

RTS2#3 = SDRV

Lai noteiktu finanšu instrumentu klasi, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

tiek uzskatīts, ka visiem vērtspapīrotiem atvasinātiem instrumentiem ir likvīds tirgus”;

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti

jebkurš līgums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā, kura galīgais pamatā esošais instruments ir procentu likme, obligācija, aizdevums, jebkurš grozs, portfelis vai indekss, kas ietver procentu likmi, obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu produktu, kas ataino procentu likmes, obligācijas vai aizdevuma darbības rezultātus.

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām. Apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs

Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

vai

Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

regulētā tirgū tirgotu obligāciju nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu obligāciju nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

5 000 000  EUR

10

ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām

Obligāciju iespējas līgums

/Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

/Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespēju līgums

Obligāciju iespējas līgums

Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vai

Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vai

Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

obligāciju iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

5 000 000  EUR

10

Regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/ Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

Procentu likmei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

vai

Regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

vai

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

vai

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

procentu likmes regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

500 000 000  EUR

10

ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām

Procentu likmes iespējas līgumi

/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

/Procentu likmes iespēju līgumam piesaistīts iespējas līgums

/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi /regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums//“Procentu likmes iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

vai

Procentu likmes iespējas līgums//“Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi/ regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

procentu likmes iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

500 000 000  EUR

10

Mijmaiņas iespējas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

mijmaiņas iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

500 000 000  EUR

10

fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, un otra posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgo procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XFMC

fiksētās un mainīgās procentu likmes vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS vai FWOS vai OPTS

RTS2#16 = FFMC

mainīgo procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XXMC

fiksēto procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = OSMC

uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Inflācijai piesaistītu “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar inflācijas likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = IFMC

inflācijai piesaistītu vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XFSC

fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = FFSC

mainīgo procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = XXSC

fiksēto procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = OSSC

uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Inflācijai piesaistīti “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi

mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka pēc inflācijas likmes, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS

RTS2#16 = IFSC

inflācijai piesaistītas vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

10

Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi procentu likmju atvasinātie instrumenti

procentu likmju atvasinātais instruments, kas neietilpst nevienā no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

jebkurš cits procentu likmju atvasinātais instruments, par kuru uzskata, ka tam nav likvīda tirgus”

Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

jebkurš līgums, kas definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā un ir saistīts ar:

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Akciju indeksa iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Regulētā tirgū tirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem indeksa nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Regulētā tirgū tirgoti akciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem akciju nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju dividenžu iespējas līgumi

konkrētas akcijas dividendei piesaistīts iespējas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

konkrētas akcijas dividendei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Dividenžu indeksa iespējas līgumi

indeksam piesaistīts iespējas līgums, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi

indeksam, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai, piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Svārstīguma indeksa iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Biržā tirgotu fondu iespējas līgumi

iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus

Biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = FUTR vai FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28

tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA )

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = SWAP

mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

50 000 000  EUR

Cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs

Ieņēmumu dispersijas/svārstīguma parametrs

Ieņēmumu no dividendēm parametrs

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

…

5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Portfeļa mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI’

RTS2#5 = PSWP

portfeļa mijmaiņas līgumu apakšklasi veido īpaša kombinācija:

50 000 000  EUR

15

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR’

par visiem pārējiem kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgoto preču metālu nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto preču metālu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Metāla preču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “OPTN”

metāla preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Metāla preču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “SWAP”

metāla preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Dārgmetāli

Nedārgmetāli

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgoto energopreču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto energopreču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

…

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Energopreču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “OPTN”

energopreču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

…

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Energopreču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “SWAP”

energopreču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas

Ogles

Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši

1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis

2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši

2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi

…

…

…

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi

Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”]

regulētā tirgū tirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Lauksaimniecības preču iespējas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “OPTN”

lauksaimniecības preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “SWAP”

lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi preču atvasinātie instrumenti

preču atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

par visiem pārējiem preču atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kas attiecas uz valūtām, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF)

ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (NDF) nav likvīda tirgus

Piegādājams regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums (DF)

ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

piegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, piegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (DF) nav likvīda tirgus

Nepiegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (NDO)

ir iespējas līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (NDO) nav likvīda tirgus

Piegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (DO)

ir iespējas līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

piegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (DO) nav likvīda tirgus

Nepiegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (NDS)

ir mijmaiņas līgums, par ko saskaņā ar tā noteikumiem darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

nepiegādājama ārvalstu valūtas mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (NDS) nav likvīda tirgus

Piegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (DS)

ir mijmaiņas līgums, kas ietver divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

piegādājamu ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (DS) nav likvīda tirgus

Regulētā tirgū tirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR’

RTS2#5 = FUTR

regulētā tirgū tirgotu ārvalstu valūtas nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

Tiek uzskatīts, ka regulētā tirgū tirgotiem ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti

ārvalstu valūtas atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

par visiem pārējiem ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām Apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Indeksa aktuālais (on-the-run) statuss

[Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs]

Indeksa kredītriska mijmaiņas līgums (CDS ) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar indeksu veidojošo finanšu instrumentu vairāku emitentu kredītspēju un kredītnotikumiem

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

200 000 000  EUR

10

Tiek uzskatīts, ka pamatā esošajam indeksam ir likvīds tirgus:

“aktuāls” indekss ir indeksa pašreizējā jaunākā versija (sērija), kas izveidota dienā, kad indeksa saturs stājas spēkā, un kas beidzas dienā pirms datuma, kurā stājas spēkā indeksa nākamās versijas (sērijas) saturs.

“1x zemākas aktualitātes statuss” ir tāda indeksa versija (sērija), kas ir spēkā pirms pašreizējās “aktuālās” versijas (sērijas) kādā konkrētā brīdī. Versija (sērija) zaudē “aktuālo” statusu un iegūst “1x zemākas aktualitātes” statusu, kad ir izveidota jaunākā indeksa versija (sērija).

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar finanšu instrumentu viena emitenta kredītspēju un kredītnotikumiem

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst šādam kvalitatīvam likviditātes kritērijam

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir kredītriska mijmaiņas līguma indekss

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošo kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā

Ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus

ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi kredītu atvasinātie instrumenti ir kredīta atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

par visiem pārējiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus

Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības

SSTI pirmstirdzniecība

LIS pirmstirdzniecība

SSTI pēctirdzniecība

LIS pēctirdzniecība

Tirdzniecība – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Apjoms – procentīle

Minimālā robežvērtība

Tirdzniecība – procentīle

Apjoms – procentīle

Minimālā robežvērtība

Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS)

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS)

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi

Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

SSTI pirmstirdzniecība

LIS pirmstirdzniecība

SSTI pēctirdzniecība

LIS pēctirdzniecība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Robežvērtības vērtība

Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Citi kredīta atvasinātie instrumenti

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR”

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kas attiecas uz kravu pārvadājumu likmēm, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā

RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “FRGT”

kravu pārvadājumu likmes atvasināto instrumentu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem:

10 000 000  EUR

10

Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi C10 atvasinātie instrumenti

finanšu instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā, kas nav “kravas pārvadājumu likmes atvasinātais instruments”, jebkura no turpmāk minētajām procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Inflācijai piesaistītu vairāku valūtu mijmaiņas līgums vai starpvalūtu mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam vai starpvalūtu mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, “inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums” un kāda no turpmāk minētajām kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Svārstīguma indeksa iespējas līgums”, “svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru

par visiem pārējiem C10 atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk

Kvalitatīvais likviditātes kritērijs

Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Līgumi par valūtas cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

līguma par valūtas cenu starpībām apakšklasi raksturo pamatā esošais valūtu pāris, kas definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir līguma par cenu starpībām/starpību derību līguma pamatā.

RTS2#30 un RTS2#31

50 000 000  EUR

100

Preces CFD

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

līguma par preču cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par preču cenu starpībām/starpību derību līgums

RTS23#35 un RTS23#36 un RTS23#37

50 000 000  EUR

100

Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgums

RTS23#26

uzskata, ka līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīrs, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 17. apakšpunkta b) punktu

Līgumi par obligāciju cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

līguma par obligāciju cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošā obligācija vai līguma par cenu starpībām regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums/starpību derību līgums

RTS23#26

uzskata, ka līguma par kapitāla obligāciju cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1.punkta b) apakšpunktu.

Regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem piesaistīti līgumi par cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasi definē pamatā esošais regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam

RTS23#26

uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir regulētā tirgū tirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumam piesaistīti līgumi par cenu starpībām

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasi definē pamatā esošais iespējas līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam

RTS23#26

uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīru iespējas līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (CFD)

Aktīvu apakšklase

Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi

Citi finanšu līgumi par cenu starpībām

līgums par cenu starpībām/starpību derību līgums, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

par visiem pārējiem līgumiem par cenu starpībām/starpību derību līgumiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus”

Aktīvu klase – emisijas kvotas

Aktīvu apakšklase

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā summa (ADA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (3) prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām aviācijas darbību rezultātā emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAA

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Sertificēta emisiju samazināšana (CER)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = CERE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisiju samazināšanas vienības (ERU)

jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = ERUE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Citas emisijas kvotas

emisijas kvota, kas ir emisijas kvota, kura ir atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), un kura nav Eiropas Savienības emisijas kvota (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvota (EUAA), un kāda no Sertificēta emisijas samazināšanas (CER) vai Emisijas samazināšanas vienībām (ERU)

RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = OTHR

visas pārējās emisijas kvotas, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus

Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti

Aktīvu apakšklase

Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām

Dienas vidējā summa (ADA)

[1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Dienas vidējais darījumu skaits

[2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs]

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības emisijas kvotu veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotu (EUAA) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAA

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, uz ko attiecas Sertificētas emisijas samazināšana, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = CERE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU)

finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir emisijas samazināšanas vienību (ERU) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā

RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = ERUE

150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas

5

Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti

emisijas kvotas atvasinātais instruments, kura pamatā esošais instruments ir emisijas kvotas, kuras ir atzītas par atbilstīgām Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) un kuras nav Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA), Sertificēta emisiju samazināšana (CER) un Emisijas samazināšanas vienības (ERU)