02017R0583 — LV — 05.06.2023 — 003.001
Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības “Oficiālajā Vēstnesī” un ir pieejamas datubāzē “Eur-Lex”. Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 087, 31.3.2017., 229. lpp) |
Grozīta ar:
|
|
Oficiālais Vēstnesis |
||
Nr. |
Lappuse |
Datums |
||
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/529 (2020. gada 18. decembris), |
L 106 |
47 |
26.3.2021 |
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/629 (2022. gada 12. janvāris), |
L 115I |
1 |
13.4.2022 |
|
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/945 (2023. gada 17. janvāris), |
L 131 |
17 |
16.5.2023 |
KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/583
(2016. gada 14. jūlijs),
ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)
I NODAĻA
DEFINĪCIJAS
1. pants
Definīcijas
Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:
“paketes darījums” ir jebkurš šāds darījums:
tāds darījums ar atvasināto instrumentu līgumu vai citu finanšu instrumentu, kas saistīts ar darījuma ar līdzvērtīga daudzuma bāzes fizisko aktīvu vienlaicīgu izpildi (apmaiņa ar fiziskiem līdzekļiem jeb EFP);
darījums, kas ietver divu vai vairāku komponentdarījumu ar finanšu instrumentiem izpildi un:
ko izpilda starp diviem vai vairākiem darījumu partneriem;
kurā katra darījuma komponente ir saistīta ar nozīmīgu ekonomisko vai finansiālo risku saistībā ar visām pārējām komponentēm;
kurā katras komponentes izpilde ir vienlaicīga un atkarīga no visu pārējo komponenšu izpildes;
“cenu piedāvājumu pieprasīšanas sistēma” ir tirdzniecības sistēma, kurā ir izpildīti šādi nosacījumi:
locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz, atbildot uz cenu piedāvājumu pieprasījumu, ko iesniedzis viens vai vairāki citi locekļi vai dalībnieki;
cenu piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasījumu iesniegušais loceklis vai dalībnieks;
pieprasījumu iesniegušais loceklis vai tirgus dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot cenu piedāvājumu vai cenu piedāvājumus, kas tam sniegti pēc pieprasījuma;
“balss tirdzniecības sistēma” ir tirdzniecības sistēma, kurā darījumi starp dalībniekiem tiek kārtoti balss sarunu veidā.
II NODAĻA
PIRMSTIRDZNIECĪBAS PĀRREDZAMĪBA REGULĒTIEM TIRGIEM, DAUDZPUSĒJĀM TIRDZNIECĪBAS SISTĒMĀM UN ORGANIZĒTĀM TIRDZNIECĪBAS SISTĒMĀM
2. pants
Pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumi
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 8. panta 1. un 2. punkts)
Tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, publisko pirkšanas un pārdošanas piedāvājumu cenas un tirdzniecības interešu dziļumu pie šādām cenām saskaņā ar tirdzniecības sistēmu, ko tie uztur, un I pielikumā izklāstītajām informācijas prasībām.
3. pants
Apjomīgi rīkojumi
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
Rīkojums, kurš ir liels pēc apjoma, salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, ir rīkojums, kura ievietošanas brīdī vai pēc jebkura grozījuma izdarīšanas rīkojumā, ir līdzvērtīgs rīkojuma minimālajam apjomam vai lielāks par to saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi.
4. pants
Rīkojumu pārvaldības sistēmā turēto rīkojumu veids un minimālais apjoms
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
Tirdzniecības vietas rīkojumu pārvaldības sistēmā turēta rīkojuma veids, par kuru vēl nav veikta informācijas atklāšana un attiecībā uz ko var atcelt pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumus, ir rīkojums:
ko ir plānots atklāt rīkojumu reģistrā, ko uztur attiecīgā tirdzniecības vieta un kas ir atkarīgs no objektīviem apstākļiem, kuri ir iepriekš noteikti sistēmas protokolā;
kas nav saistīts ar citām tirdzniecības interesēm pirms atklāšanas tirdzniecības vietas rīkojumu reģistrā;
kas, tiklīdz atklāts rīkojumu reģistrā, ir saistīts ar citiem rīkojumiem saskaņā ar attiecīgā veida rīkojumiem informācijas atklāšanas laikā piemērojamajiem noteikumiem.
Tirdzniecības vietas rīkojumu pārvaldības sistēmā turēto rīkojumu, par kuriem vēl nav veikta informācijas atklāšana un kuriem var piemērot atbrīvojumu no pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumiem, minimālais apjoms reģistrēšanas brīdī un pēc jebkurām izmaiņām ir šāds:
rezerves rīkojuma apjoms ir EUR 10 000 vai lielāks;
attiecībā uz pārējiem rīkojumiem apjoms ir vienāds ar minimālo tirgojamo daudzumu, ko iepriekš noteicis sistēmas operators saskaņā ar saviem noteikumiem un protokoliem, vai lielāks par to.
5. pants
Konkrētam finanšu instrumentam raksturīgs apjoms
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 8. panta 4. punkts un 9. panta 1. punkta b) apakšpunkts)
Orientējošas pirmstirdzniecības cenas izmantojamām norādēm par interesi, kas pārsniedz konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu, kas noteikts saskaņā ar 1. punktu un ir mazāks nekā attiecīgais daudzums rīkojumiem, kas lieli pēc apjoma, kas noteikts saskaņā ar 3. pantu, uzskata par tuvām tirdzniecības interešu cenām, ja tirdzniecības vieta publicē kādu no turpmāk minētajiem:
labākā pieejamā cena;
cenu vienkāršais vidējais rādītājs;
vidējā cena, kura svērta, pamatojoties uz izmantojamo norāžu par interesi apjomu, cenu, laiku vai skaitu.
6. pants
Finanšu instrumentu klases, kurām nav likvīda tirgus
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
Uzskata, ka finanšu instrumentam vai finanšu instrumentu klasei nav likvīda tirgus, ja tā ir norādīts saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi.
III NODAĻA
PĒCTIRDZNIECĪBAS PĀRREDZAMĪBA TIRDZNIECĪBAS VIETĀM UN IEGULDĪJUMU BROKERU SABIEDRĪBĀM, KAS VEIC TIRDZNIECĪBU ĀRPUS TIRDZNIECĪBAS VIETAS
7. pants
Pēctirdzniecības pārredzamības pienākumi
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 10. panta 1. punkts un 21. panta 1. un 5. punkts)
Ja tiek veiktas izmaiņas iepriekš publicētā ziņojumā par tirdzniecību, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, un tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, publicē šādu informāciju:
jauns ziņojums par tirdzniecību, kas ietver visu sākotnējā tirdzniecības ziņojumā ietverto informāciju, un atcelšanas karodziņš, kā precizēts II pielikuma 3. tabulā;
jauns ziņojums par tirdzniecību, kas ietver visu sākotnējā tirdzniecības ziņojumā ietverto informāciju ar visu nepieciešamo laboto informāciju, un grozījumu karodziņš, kā precizēts II pielikuma 3. tabulā.
Pēctirdzniecības informāciju dara pieejamu iespējami tuvāk reāllaikam, cik vien tehniski iespējams, un jebkurā gadījumā:
pirmajos trīs gados no Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas 15 minūšu laikā pēc attiecīgā darījuma izpildes;
pēc tam 5 minūšu laikā pēc attiecīgā darījuma izpildes.
8. pants
Darījumu atlikta publicēšana
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 1. un 3. punkts un 21. panta 4. punkts)
Ja kompetentā iestāde atļauj veikt darījumu informācijas atliktu publicēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 1. punktu, ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas veic tirdzniecību ārpus tirdzniecības vietas, un tirgus uzturētāji un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas uztur tirdzniecības vietu, publicē katru darījumu ne vēlāk kā 19:00 pēc vietējā laika otrajā darbdienā pēc attiecīgā darījuma noslēgšanas dienas, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:
darījums ir liels pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā precizēts 9. pantā;
darījums ir veikts ar finanšu instrumentu vai finanšu instrumentu klasi, kurai nav likvīda tirgus, kā ir norādīts saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi;
darījums ir noslēgts starp ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas rīkojas savā vārdā, nevis pēc sapārotas tirdzniecības principa, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES ( 1 ) 4. panta 1. punkta 38) apakšpunktā, un citu darījumu partneri un pārsniedz attiecīgajam instrumentam raksturīgo apjomu, kā precizēts 10. pantā;
darījums ir paketes darījums, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
viena vai vairākas no tā komponentēm ir darījumi ar finanšu instrumentiem, kuriem nav likvīda tirgus;
viena vai vairākas no tā komponentēm ir darījumi ar finanšu instrumentiem, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā noteikts 9. pantā;
darījums ir noslēgts starp ieguldījumu brokeru sabiedrību, kas rīkojas savā vārdā, nevis pēc sapārotas tirdzniecības principa, kā noteikts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 38) apakšpunktā, un citu darījumu partneri, un viena vai vairākas tā komponentes ir darījumi ar finanšu instrumentiem, kas pārsniedz attiecīgajam instrumentam raksturīgo apjomu, kā noteikts 10. pantā.
9. pants
Darījumi, kas ir lieli pēc apjoma
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 1. punkta a) apakšpunkts)
Darījumu uzskata par lielu pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, ja tas ir līdzvērtīgs darījuma minimālajam apjomam, ko aprēķina saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi, vai lielāks par to.
10. pants
Konkrētam finanšu instrumentam raksturīgs apjoms
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 1. punkta c) apakšpunkts)
Uzskata, ka darījuma apjoms pārsniedz konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu, ja tas ir līdzvērtīgs darījuma minimālajam apjomam, ko aprēķina saskaņā ar 13. pantā noteikto metodi, vai lielāks par to.
11. pants
Pārredzamības prasības saistībā ar atliktu publicēšanu, par ko izlemj kompetentās iestādes
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkts)
Ja kompetentās iestādes izmanto savas pilnvaras saistībā ar atliktās publicēšanas atļaušanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punktu, piemēro šādus noteikumus:
ja piemēro Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta a) apakšpunktu, kompetentās iestādes pieprasa, lai visu atlikšanas laikposmu, kas minēts 8. pantā, tiek publicēta šāda informācija:
visa informācija par darījumu, kas noteikta II pielikuma 1. un 2. tabulā, izņemot informācija par apjomu;
vai darījumi dienas apkopotā formātā, kas ietver vismaz 5 darījumus, kas izpildīti tajā pašā dienā, kas jāpublicē nākamajā darbdienā līdz 9:00 pēc vietējā laika.
ja piemēro Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu, kompetentās iestādes ļauj nepublicēt atsevišķa darījuma apjomu četru nedēļu pagarinātā laikposmā;
attiecībā uz instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, kas nav valsts parāds, un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta c) apakšpunktu, kompetentās iestādes uz četru nedēļu pagarinātu laikposmu ļauj atlikt vairāku darījumu apkopojuma publicēšanu, kuri izpildīti vienas kalendārās nedēļas laikā, nākamajā otrdienā līdz 9:00 pēc vietējā laika;
attiecībā uz valsts parāda instrumentiem un ja piemēro Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta d) apakšpunktu, kompetentās iestādes uz nenoteiktu laiku ļauj publicēt vairāku darījumu apkopojumu, kuri izpildīti vienas kalendārās nedēļas laikā, nākamajā otrdienā līdz 9:00 pēc vietējā laika.
Ja ir beidzies 1. punkta b) apakšpunktā noteiktais atliktā laikposma pagarinājums, piemēro šādas prasības:
attiecībā uz instrumentiem, kas nav valsts parāds, publicē visu informāciju par katru atsevišķu darījumu nākamajā darbdienā līdz 9:00 pēc vietējā laika;
attiecībā uz valsts parāda instrumentiem gadījumos, kad kompetentās iestādes izlemj neizmantot Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) un d) apakšpunktā nodrošinātās iespējas pēc kārtas, visu informāciju par katru atsevišķu darījumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta otro daļu publicē nākamajā darbdienā līdz 9:00 pēc vietējā laika;
attiecībā uz valsts parāda instrumentiem gadījumos, kad kompetentās iestādes izlemj izmantot Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta b) un d) apakšpunktā nodrošinātās iespējas pēc kārtas, apkopotu informāciju par vairākiem darījumiem, kas izpildīti tajā pašā kalendārajā nedēļā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 11. panta 3. punkta otro daļu publicē nākamajā otrdienā, kas seko pēc četru nedēļu pagarinātā atlikšanas laikposma beigām, skaitot no minētās kalendārās nedēļas pēdējās dienas līdz 9:00 pēc vietējā laika.
Šā panta 1. un 2. punktā minētā apkopotā informācija ietver turpmāk norādīto informāciju attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, atvasinātajiem instrumentiem un emisijas kvotām attiecībā uz konkrētā kalendārā laikposma katru dienu vai nedēļu:
vidējā svērtā cena;
tirgoto darījumu kopapjoms, kā minēts II pielikuma 4. tabulā;
darījumu kopskaits.
12. pants
Pēctirdzniecības pārredzamības piemērošana konkrētiem darījumiem, kas izpildīti ārpus tirdzniecības vietas
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punkts)
Pienākumu publicēt darījumu apjomu un cenu un laiku, kurā tie tika noslēgti, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 600/2014 21. panta 1. punktā, nepiemēro šādiem darījumiem:
darījumiem, kas uzskaitīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/590 ( 2 ) 2. panta 5. punktā;
darījumiem, ko veikusi pārvaldības sabiedrība, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK ( 3 ) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, vai alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/61/ES ( 4 ) 4. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kas akciju faktiskās īpašumtiesības no viena kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma nodod citam, un neviena no ieguldījumu brokeru sabiedrībām nav konkrētā darījuma puse;
“pastarpināts darījums” (give-up transaction), kas ir darījums, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība nodod klienta darījumu citai ieguldījumu brokeru sabiedrībai vai saņem no tās klienta darījumu, lai veiktu tā pēctirdzniecības apstrādi;
darījumiem, kuros finanšu instrumenti tiek nodoti kā nodrošinājums divpusējos darījumos vai saistībā ar centrālā darījuma partnera (CCP) drošības rezervi vai nodrošinājuma prasībām vai CCP saistību neizpildes pārvaldības procedūras ietvaros.
IV NODAĻA
PIRMSTIRDZNIECĪBAS UN PĒCTIRDZNIECĪBAS PĀRREDZAMĪBAI KOPĪGIE NOTEIKUMI
13. pants
Metode pārredzamības aprēķinu veikšanai
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 1. un 2. punkts, 11. panta 1. punkts un 22. panta 1. punkts)
Lai noteiktu finanšu instrumentus vai finanšu instrumentu klases, kurām nav likvīda tirgus, 6. panta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkos, aktīvu klasēm piemēro šādas metodes:
stabili nosakot likviditāti:
vērtspapīroto atvasināto instrumentu aktīvu klasei, kā definēts III pielikuma 4.1. tabulā;
kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu šādām aktīvu apakšklasēm: akciju indeksa iespējas līgumi, akciju indeksa regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, akciju iespējas līgumi, regulētā tirgū tirgoti/regulētā tirgū netirgoti akciju nākotnes līgumi, akciju dividenžu iespējas līgumi, akciju dividenžu regulētā tirgū tirgoti/regulēta tirgū netirgoti nākotnes līgumi, dividenžu indeksa iespējas līgumi, dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgoti/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi, svārstīguma indeksa iespējas līgumi, svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgoti/regulēta tirgū netirgoti nākotnes līgumi, biržā tirgotu fondu iespējas līgumi, biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi un citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti, kā noteikts III pielikuma 6.1. tabulā;
ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu aktīvu klasei, kā definēts III pielikuma 8.1. tabulā;
citu procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm, citiem preču atvasinātiem instrumentiem, citiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem, citiem C10 atvasinātajiem instrumentiem, citiem līgumiem par cenu starpībām, citām emisijas kvotām un citiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kā definēts III pielikuma 5.1., 7.1., 9.1., 10.1., 11.1., 12.1. un 13.1. tabulā.
veicot periodisku novērtējumu, pamatojoties uz kvantitatīviem un, ja piemērojams, kvalitatīviem likviditātes kritērijiem, par
visiem obligāciju veidiem, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, kā definēts III pielikuma 2.1. tabulā, un kā turpmāk precizēts 17. panta 1. punktā;
biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidiem, kā definēts III pielikuma 2.4. tabulā;
procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu klasei, izņemot citu procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasi, kā definēts III pielikuma 5.1. tabulā;
šādām kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: mijmaiņas darījumiem un portfeļa mijmaiņas darījumiem, kā definēts III pielikuma 6.1. tabulā;
preču atvasināto instrumentu aktīvu klasei, izņemot citu preču atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasi, kā definēts III pielikuma 7.1. tabulā;
šādām kredītu atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: indeksa kredītriska mijmaiņas līgumiem un ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līgumiem, kā definēts III pielikuma 9.1. tabulā;
C10 atvasināto instrumentu aktīvu klasei, izņemot citu C10 atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasi, kā definēts III pielikuma 10.1. tabulā;
šādām līgumu par cenu starpībām aktīvu apakšklasēm: līgumiem par valūtas cenu starpībām un līgumiem par preču cenu starpībām, kā definēts III pielikuma 11.1. tabulā;
emisijas kvotu aktīvu klasei, izņemot citu emisijas kvotu aktīvu apakšklasi, kā definēts III pielikuma 12.1. tabulā;
emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasei, izņemot citu emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasi, kā definēts III pielikuma 13.1. tabulā.
Veicot periodisku novērtējumu, pamatojoties uz kvalitatīviem likviditātes kritērijiem, par
šādām kredītu atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: kredītriska mijmaiņas darījuma indeksa iespējas līgumiem un ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas darījumu iespējas līgumiem, kā definēts III pielikuma 9.1. tabulā;
šādām līgumu par cenu starpībām aktīvu apakšklasēm: līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām, līgumi par obligāciju cenu starpībām, līgumi par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotu kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumu /regulētā tirgū netirgotu kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumu un līgumi par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumu, kā definēts III pielikuma 11.1. tabulā.
Veicot periodisku novērtējumu, pamatojoties uz divu pārbaužu metodi strukturētā finansējuma produktiem, kā definēts III pielikuma 3.1. tabulā.
Lai noteiktu konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu, kā minēts 5. pantā, un rīkojumus, kuri ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 3. pantā, piemēro šādas metodes:
robežvērtības vērtība:
biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidiem, kā definēts III pielikuma 2.5. tabulā;
vērtspapīroto atvasināto instrumentu aktīvu klasei, kā definēts III pielikuma 4.2. tabulā;
katrai kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu apakšklasei, kā noteikts III pielikuma 6.2. un 6.3. tabulā;
katrai ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu apakšklasei, kā definēts III pielikuma 8.2. tabulā;
katrai apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus procentu likmju atvasināto instrumentu, preču atvasināto instrumentu, kredītu atvasināto instrumentu, C10 atvasināto instrumentu un cenu starpības līgumu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 5.3., 7.3., 9.3., 10.3. un 11.3. tabulā;
katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 12.3. un 13.3. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, ja nav nokārtota 1. punkta d) apakšpunktā minētā pārbaude (Test-1), kā definēts III pielikuma 3.2. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, par kuru uzskata, ka tam nav likvīda tirgus, ja ir nokārtota tikai 1. punkta d) apakšpunktā minētā pārbaude (Test-1), kā definēts III pielikuma 3.3. tabulā.
lielākais no tirdzniecības apjomiem, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kas atbilst tirdzniecības procentīlim, kā turpmāk precizēts 17. panta 3. punktā, un robežvērtības vērtība
katram obligāciju veidam, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, kā definēts III pielikuma 2.3. tabulā;
katrai apakšklasei, kurai ir likvīds tirgus procentu likmju atvasināto instrumentu, preču atvasināto instrumentu, kredītu atvasināto instrumentu, C10 atvasināto instrumentu un līgumu par cenu starpībām aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 5.2., 7.2., 9.2., 10.2. un 11.2. tabulā;
katrai aktīvu apakšklasei, kurai ir likvīds tirgus emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 12.2. un 13.2. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, par kuru uzskata, ka tam ir likvīds tirgus, ja ir nokārtotas 1. punkta d) apakšpunktā minētās pārbaudes (Test-1 un Test-2), kā definēts III pielikuma 3.3. tabulā.
Lai noteiktu konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu, kā minēts 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā, un darījumus, kas ir lieli pēc apjoma salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu, kā minēts 8. panta 1. punkta a) apakšpunktā, piemēro šādas metodes:
robežvērtības vērtība:
biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidiem, kā definēts III pielikuma 2.5. tabulā;
vērtspapīroto atvasināto instrumentu aktīvu klasei, kā definēts III pielikuma 4.2. tabulā;
katrai kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasei, kā noteikts III pielikuma 6.2. un 6.3. tabulās;
katrai ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu apakšklasei, kā definēts III pielikuma 8.2. tabulā;
katrai apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus procentu likmju atvasināto instrumentu, preču atvasināto instrumentu, kredītu atvasināto instrumentu, C10 atvasināto instrumentu un līgumu par cenu starpībām aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 5.3., 7.3., 9.3., 10.3. un 11.3. tabulā;
katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā definēts III pielikuma 12.3. un 13.3. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, ja nav nokārtota 1. punkta d) apakšpunktā minētā pārbaude (Test-1), kā definēts III pielikuma 3.2. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, par kuru uzskata, ka tam nav likvīda tirgus, ja ir nokārtota tikai 1. punkta d) apakšpunktā minētā pārbaude (Test-1), kā definēts III pielikuma 3.3. tabulā;
tirdzniecības apjoms, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kas atbilst katra obligāciju veida, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, tirdzniecības procentīlei, kā definēts III pielikuma 2.3. tabulā;
lielākais no tirdzniecības apjomiem, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kas atbilst tirdzniecības procentīlei, tirdzniecības apjoms, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kas atbilst apjoma procentīlei, un robežvērtība katrai apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai ir likvīds tirgus procentu likmju atvasināto instrumentu, preču atvasināto instrumentu, kredītu atvasināto instrumentu, C10 atvasināto instrumentu un līgumu par cenu starpībām aktīvu klasēm, kā noteikts III pielikuma 5.2., 7.2., 9.2., 10.2. un 11.2. tabulā;
lielākais no tirdzniecības apjomiem, kas pārsniedz to darījumu procentuālo skaitu, kas atbilst tirdzniecības procentīlei, un robežvērtība
katrai aktīvu apakšklasei, par kuru uzskata, ka tai ir likvīds tirgus emisijas kvotu un emisijas kvotu atvasināto instrumentu aktīvu klasēm, kā noteikts III pielikuma 12.2. un 13.2. tabulā;
katram strukturētā finansējuma produktam, par kuru uzskata, ka tam ir likvīds tirgus, ja ir nokārtotas 1. punkta d) apakšpunktā minētās pārbaudes (Test-1 un Test-2), kā definēts III pielikuma 3.3. tabulā.
Saskaņā ar Deleģētajām regulām (ES) 2017/590 un (ES) 2017/577 kompetentās iestādes katru dienu apkopo datus no tirdzniecības vietām, apstiprinātām publicēšanas struktūrām un konsolidētu datu lentes nodrošinātājiem, kas ir nepieciešams aprēķinu veikšanai, lai noteiktu:
finanšu instrumentus un finanšu instrumentu klases, kurām nav likvīda tirgus, kā noteikts 1. punktā;
lielus apjomus salīdzinājumā ar parasto tirgus apjomu un konkrētam instrumentam raksturīgu apjomu, kā noteikts 2. un 3. punktā.
Pirmajā daļā minētos datus vāc saskaņā ar V pielikumu.
Šā panta 2. un 3. punktā noteiktajiem apjomiem nepiemēro 2. punkta b) apakšpunktu un 3. punkta b), c) un d) apakšpunktu, ja aprēķinos vērā ņemto darījumu skaits nepārsniedz 1 000 , un šādā gadījumā piemēro turpmāk norādītās robežvērtības:
EUR 100 000 visiem obligāciju veidiem, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes;
Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā un 3. punkta a) apakšpunktā definētās robežvērtības visiem finanšu instrumentiem, kam nepiemēro šā punkta a) apakšpunktu.
Izņemot, ja tie attiecas uz emisijas kvotām vai to atvasinātajiem instrumentiem, 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punkta b), c) un d) apakšpunkta minētos aprēķinus noapaļo šādi:
100 000 , ja robežvērtības vērtība nepārsniedz 1 miljonu;
500 000 , ja robežvērtības vērtība ir vienāda ar 1 miljonu vai lielāka par to, bet nepārsniedz 10 miljonus;
5 miljoni, ja robežvērtības vērtība ir vienāda ar 10 miljoniem vai lielāka par to, bet nepārsniedz 100 miljonus;
25 miljoni, ja robežvērtības vērtība ir vienāda ar 100 miljoniem vai lielāka par to.
14. pants
Darījumi, uz kuriem attiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā minētais atbrīvojums
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punkts)
Uzskata, ka darījumu ir noslēdzis Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) dalībnieks, īstenojot monetāro, valūtas maiņas kursa un finanšu stabilitātes politiku, ja attiecīgais darījums atbilst jebkurai no šādām prasībām:
darījumu veic monetārās politikas nolūkā, tostarp operācija, kas veikta saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu, kas pievienoti Līgumam par Eiropas Savienību, 18. un 20. pantu, vai operācija, kas veikta saskaņā ar valsts tiesību normām ECBS dalībniekiem dalībvalstīs, kuru valūta nav euro;
darījums ir operācija ar valūtas maiņas kursu, tostarp operācijas, kas veiktas, lai turētu vai pārvaldītu dalībvalstu oficiālās ārvalstu valūtas rezerves, vai rezervju pārvaldības pakalpojums, ko sniedz ECBS dalībnieks centrālajām bankām citās valstīs, attiecībā uz kurām ir pagarināts atbrīvojums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 9. punktu;
darījumu veic finanšu stabilitātes politikas nolūkā.
15. pants
Darījumi, uz kuriem neattiecas Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktā minētais atbrīvojums
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 7. punkts)
Regulas (ES) Nr. 600/2014 1. panta 6. punktu nepiemēro šādiem darījumu veidiem, kurus noslēdzis ECBS dalībnieks, lai veiktu investīciju operāciju, kas nav saistīta ar kāda no minētā dalībnieka uzdevuma veikšanu, kā minēts 14. pantā:
darījumi, kas noslēgti, lai pārvaldītu pašu kapitālu;
darījumi, kas noslēgti administratīvos nolūkos vai ECBS dalībnieka darbiniekam, tostarp darījumi, kurus veicis darbinieku pensiju shēmas pārvaldnieks;
darījumi, kas noslēgti savam ieguldījumu portfelim saskaņā ar pienākumiem, kas noteikti valsts tiesību aktos.
16. pants
Pārredzamības pienākumu pagaidu apturēšana
(Regulas (ES) Nr. 600/2014 9. panta 5. punkta a) apakšpunkts)
17. pants
Noteikumi, kas attiecas uz obligāciju likviditātes novērtēšanu un konkrētam instrumentam raksturīga pirmstirdzniecības apjoma robežvērtības noteikšanu, balstoties uz tirdzniecības procentīlēm
Attiecībā uz uzņēmuma obligācijām un segtajām obligācijām, kuras atļauts tirgot vai kuras tiek pirmoreiz tirgotas tirdzniecības vietā, uzskata, ka tām ir likvīds tirgus, līdz tiek piemēroti pirmās ceturkšņa likviditātes noteikšanas rezultāti, kā izklāstīts 13. panta 18. punktā, ja:
emisijas apmērs pārsniedz EUR 1 000 000 000 S1 un S2 posmos, kā noteikts saskaņā ar 6. punktu;
emisijas apmērs pārsniedz EUR 500 000 000 S3 un S4 posmos, kā noteikts saskaņā ar 6. punktu.
Lai noteiktu konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu 5. punkta nolūkā un saskaņā ar 13. panta 2. punkta b) apakšpunkta ii)–iv) punktā precizēto metodi, piemērojamo pieeju tirdzniecības procentīlei izmanto, piemērojot to tirdzniecības procentīli, kas atbilst S1 posmam (30. procentīle).
Šā panta 4. punktā minētajā novērtējumā ņem vērā:
tirdzniecības apjomu tendences attiecībā uz instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru instrumenti, uz kuriem attiecas pirmstirdzniecības pārredzamības pienākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 8. un 9. pantu;
ietekmi uz likviditātes nodrošinātājiem, ko rada procentīļu robežvērtības, ko izmanto, lai noteiktu konkrētam finanšu instrumentam raksturīgu apjomu; un
pārējos attiecīgos faktorus.
EVTI, ņemot vērā novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 4. un 5. punktu, iesniedz Komisijai regulatīvo tehnisko standartu grozīto redakciju, pielāgojot robežvērtību likviditātes kritērijam “dienas vidējais darījumu skaits” obligācijām saskaņā ar šādu kārtību:
S2 (10 dienas darījumi) līdz 30. jūlijam gadā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas;
S3 (7 dienas darījumi) līdz 30. jūlijam turpmākajā gadā; un
S4 (2 dienas darījumi) līdz 30. jūlijam turpmākajā gadā.
EVTI, ņemot vērā novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 4. un 5. punktu, iesniedz Komisijai regulatīvo tehnisko standartu grozīto redakciju, pielāgojot robežvērtību tirdzniecības procentīlēm saskaņā ar šādu kārtību:
S2 (40. procentīle) līdz 30. jūlijam gadā pēc Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas;
S3 (50. procentīle) līdz 30. jūlijam turpmākajā gadā; un
S4 (60. procentīle) līdz 30. jūlijam turpmākajā gadā.
18. pants
Pārejas noteikumi
Šā panta 1. punktā:
aprēķinu pamatā ir sešu mēnešu atsauces laikposms, kas sākas 18 mēnešus pirms Regulas (ES) Nr. 600/2014 piemērošanas dienas;
aprēķinu rezultātus, kas ietverti pirmajā publicēšanas kārtā, izmanto, līdz sāk piemērot pirmos regulāros aprēķinus, kā izklāstīts 13. panta 17. punktā.
19. pants
Stāšanās spēkā un piemērošana
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2018. gada 3. janvāra. Tomēr 18. pantu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
I PIELIKUMS
Sistēmas veida apraksts un ar to saistītā informācija, kas jādara publiski pieejama saskaņā ar 2. pantu
Informācija, kas jādara publiski pieejama saskaņā ar 2. pantu
Sistēmas veids |
Sistēmas apraksts |
Informācija, kas jādara publiski pieejama |
Izsoles rīkojumu reģistra nepārtrauktās tirdzniecības sistēma |
Sistēma, kas nepārtraukti ar rīkojumu reģistra un tirdzniecības algoritma palīdzību automātiski savieto pārdošanas rīkojumus ar pirkšanas rīkojumiem, pamatojoties uz labāko pieejamo cenu. |
Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – rīkojumu kopējais skaits un to apjoms katrā cenu līmenī par vismaz pieciem labākajiem pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņiem. |
Cenu piedāvājuma virzīta tirdzniecības sistēma |
Sistēma, kurā darījumi tiek slēgti, pamatojoties tikai uz stabiliem cenu piedāvājumiem, ko pastāvīgi dara pieejamus dalībniekiem, un saskaņā ar kuriem tirgus uzturētājiem cenu piedāvājumi jāuztur tādā apjomā, kas līdzsvaro locekļu un dalībnieku vajadzības veikt darījumus komerciālos apjomos un ar risku, ko uzņemas attiecīgais tirgus uzturētājs. |
Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – katra tirgus uzturētāja instrumenta vislabākais pirkšanas un pārdošanas cenas piedāvājums kopā ar apjomu, kas piesaistīts šādām cenām. Publicētie cenu piedāvājumi ir juridisko saistību piedāvājumi pirkt un pārdot finanšu instrumentus un norāda finanšu instrumentu cenu un apjomu, kādā reģistrēti tirgus uzturētāji ir gatavi pirkt vai pārdot. Tomēr ārkārtas tirgus apstākļos uz ierobežotu laikposmu pieļaujamas indikatīvas cenas vai vienpusējas (tikai pirkšanas vai pārdošanas) cenas. |
Periodisko izsoļu tirdzniecības sistēma |
Sistēma, kas uzdevumus savieto automātiski, pamatojoties uz periodiskām izsolēm un tirdzniecības algoritmu |
Attiecībā uz katru finanšu instrumentu – cena, kas izsoļu tirdzniecības sistēmā vislabāk atbilstu tās tirdzniecības algoritmam, un apjoms, ko, iespējams, varētu izpildīt minētās sistēmas dalībnieki par minēto cenu. |
Cenu piedāvājumu pieprasīšanas tirdzniecības sistēma |
Tirdzniecības sistēma, kurā cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus sniedz pēc viena vai vairāku locekļu vai dalībnieku pieprasījuma. Cenas piedāvājumu var izpildīt vienīgi pieprasītājs loceklis vai tirgus dalībnieks. Pieprasītājs loceklis vai dalībnieks var noslēgt darījumu, pieņemot tam pēc pieprasījuma sniegto cenas piedāvājumu vai cenu piedāvājumus. |
Jebkura locekļa vai dalībnieka cenu piedāvājumi un saistītie apjomi, kuri, ja tiek pieņemti, veidotu darījumu saskaņā ar attiecīgās sistēmas noteikumiem. Visus pēc pieprasījuma iesniegtos cenu piedāvājumus var publicēt vienlaikus, bet ne vēlāk kā no brīža, kad tie kļūst izpildāmi. |
Balss tirdzniecības sistēma |
Tirdzniecības sistēma, kurā darījumi starp biedriem tiek organizēti, izmantojot mutiskas sarunas. |
Pirkšanas un pārdošanas piedāvājumi un jebkura biedra vai dalībnieka pievienotie apjomi, kuru pieņemšanas gadījumā tiks veikts darījums saskaņā ar sistēmas noteikumiem. |
Tirdzniecības sistēma, kas nav iekļauta pirmajās 5 rindās |
Hibrīdā sistēma, uz kuru attiecināmas divas vai vairākas no pirmajām piecām rindām, vai sistēma, kur cenu noteikšanas process atšķiras no tā procesa, ko piemēro pirmajās piecās rindās iekļauto sistēmu veidiem. |
Pienācīga informācija attiecībā uz rīkojumu vai cenu piedāvājumu un tirdzniecības interešu līmeni; konkrētāk, ja cenu atklāšanas mehānisms to pieļauj, pieci labākie pirkšanas un pārdošanas cenu līmeņi un/vai katra tirgus uzturētāja divpusēji (pirkšanas un pārdošanas) cenu piedāvājumi ar konkrēto instrumentu. |
II PIELIKUMS
Sīkāka informācija par darījumiem, kas jādara publiski pieejama
1. tabula
2. tabulas simbolu tabula
SIMBOLS |
DATU TIPS |
DEFINĪCIJA |
{ALPHANUM-n} |
Līdz n burtciparu zīmēm |
Brīvas formas teksta lauks. |
{CURRENCYCODE_3} |
3 burtciparu zīmes |
Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ISO 4217. |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Datuma un laika formāts saskaņā ar ISO 8601 |
Datums un laiks šādā formātā: GGGG-MM-DDThh:mm:ss.ddddddZ. kur: — “GGGG” ir gads, — “MM” ir mēnesis, — “DD” ir diena, — “T” nozīmē, ka ir jāizmanto burts “T”, — “hh” ir stunda, — “mm” ir minūte, — “ss.dddddd” ir sekunde un sekundes daļas, — Z ir koordinētais universālais laiks. Datumus un laikus norāda pēc koordinētā universālā laika. |
{DECIMAL-n/m} |
Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n zīmēm, no kurām maksimāli m zīmes var būt cipari aiz komata |
Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām: — decimāldaļas atdala ar “,” (komats); — negatīviem skaitļiem priekšā norāda “-” (mīnusa zīme); Attiecīgā gadījumā vērtības noapaļo un nesaīsina. |
{ISIN} |
12 burtciparu zīmes |
ISIN kods, kā definēts ISO 6166. |
{MIC} |
4 burtciparu zīmes |
Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383. |
2. tabula
Sīkās informācijas saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā
Sīkāka informācija |
Finanšu instrumenti |
Apraksts/sīkāka informācija, kas jāpublicē |
Izpildes/publicēšanas veids |
Formāts, kas jāaizpilda, kā noteikts 1. tabulā |
Tirdzniecības datums un laiks |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Datums un laiks, kad darījums tika veikts. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – granularitātes līmenis ir saskaņā ar prasībām Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/574 (1) 3. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – datums un laiks, kad puses vienojas par šādām jomām: daudzums, cena, valūtas (31., 34. un 40. laukā, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/590 I pielikuma 2. tabulā, un attiecīgā gadījumā instrumenta identifikācijas kods, instrumenta klasifikācija un pamatā esošā instrumenta kods. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir granulārs vismaz līdz tuvākajai sekundei. Ja darījuma pamatā ir rīkojums, ko trešajai pusei nodevusi izpildošā sabiedrība klienta vārdā, ja nebija ievēroti nodošanas nosacījumi, kas izklāstīti Deleģētās regulas (ES) 2017/590 5. pantā, šis ir darījuma datums un laiks, nevis rīkojuma nodošanas laiks. |
Regulēts tirgus (RT), daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS) un organizēta tirdzniecības sistēma (OTS) Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS) Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Instrumenta identifikācijas koda veids |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Koda veids, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
“ISIN” = ISIN-kods, ja ISIN ir pieejams “OTHR” = cits identifikators |
Instrumenta identifikācijas kods |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{ISIN} Ja instrumenta identifikācijas kods nav ISIN, atvasināto instrumentu identificējošā identifikatora pamatā ir 3.–5., 7., 8. un 12.–42. lauks, kā noteikts IV pielikumā, un 13. un 24.–48. lauks, kā noteikts Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikumā, un III pielikumā izklāstītā atvasināto instrumentu grupa. |
Cena |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Darījuma tirdzniecības cena, izņemot (ja piemērojams) komisijas maksu un uzkrātos procentus. Iespējas līgumu gadījumā tā ir atvasinātā instrumenta līguma prēmija par katru pamatā esošo instrumentu vai indeksa punktu. Cenas starpības derību gadījumā tā ir pamatā esošā instrumenta atsauces cena. Attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumiem (CDS) tas ir kupons bāzes punktos. Ja cena ir uzrādīta naudas izteiksmē, to norāda lielāko valūtu vienībās. Ja cena pašlaik nav pieejama, bet vēl tiks noteikta, vērtībai vajadzētu būt “PNDG”. Ja cena nav piemērojama, lauku neaizpilda. Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Daudzums”. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{DECIMAL-18/13}, ja cena ir izteikta kā monetāra vērtība {DECIMAL-11/10}, ja cena ir izteikta procentuālā izteiksme vai kā ienesīgums “PNDG”, ja cena nav pieejama {DECIMAL-18/17}, ja cena ir izteikta bāzespunktos |
Izpildes vieta |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Darījuma izpildes vietas identifikācija. Izmanto ISO 10383 segmenta tirgus identifikācijas kodu (MIC) darījumiem, kurus izpilda tirdzniecības vietā. Ja segmenta MIC nepastāv, izmanto darbības MIC. Izmanto MIC kodu “XOFF” attiecībā uz finanšu instrumentiem, kurus atļauts tirgot vai kurus tirgo tirdzniecības vietā, ja darījums ar attiecīgo finanšu instrumentu nav izpildīts tirdzniecības vietā vai sistemātiskā internalizētājā, vai organizētā tirdzniecības platformā ārpus Savienības. Izmanto SINT attiecībā uz finanšu instrumentu, kurš ir iesniegts tirgošanai vai kuru tirgo tirdzniecības vietā, ja darījums ar attiecīgo finanšu instrumentu tiek izpildīts sistemātiskā internalizētājā. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{MIC} – tirdzniecības vietas “SINT” – sistemātisks internalizētājs |
Cenas apzīmējums |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Norāde par to, vai cena ir izteikta monetārā vērtībā, procentos vai peļņā |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
“MONE” – monetāra vērtība “PERC” – procenti “YIEL” – ienesīgums “BAPO” – bāzes punkti |
Cenas valūta |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Valūta, kurā cena ir izteikta (piemēro, ja cena ir izteikta monetārā vērtībā) |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{CURRENCYCODE_3} |
Daudzuma pieraksts mērvienībā |
Attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem – emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. |
Norāde par mērvienībām, kādās izsaka daudzumu mērvienībās |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
“TOCD” – Oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas vai {ALPHANUM-25} citi gadījumi |
Daudzums mērvienībās |
Attiecībā uz preču atvasinātajiem instrumentiem – emisiju kvotu atvasinātie instrumenti un emisiju kvotas, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. |
Līdzvērtīgais tirgoto preču vai emisiju kvotu daudzums, kas izteikts mērvienībās |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{DECIMAL-18/17} |
Daudzums |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. |
Attiecīgā finanšu instrumenta vienību skaits vai atvasināto instrumentu līgumu skaits darījumā. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{DECIMAL-18/17} |
Nosacītā summa |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. |
Nominālsumma vai nosacītā summa Attiecībā uz cenas starpības derībām nosacītā summa ir monetārā vērtība, par kuru noslēgtas derības uz katru pamatā esošā finanšu instrumenta punkta kustību. Attiecībā uz kredītriska mijmaiņas līgumiem tā ir nosacītā summa, par kuru iegādāta vai pārdota aizsardzība. Šajā laukā ziņotā informācija saskan ar vērtību, kas norādīta laukā “Cena”. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{DECIMAL-18/5} |
Nosacītā valūta |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem, izņemot gadījumos, kas minēti šīs regulas 11. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā. |
Valūta, kurā denominēta nosacītā summa |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{CURRENCYCODE_3} |
Rezultāta veids |
Tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem |
Šo lauku piemēro tikai attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
“EUAE” – emisijas kvota (EUA) “CERE” – sertificētas emisijas samazināšanas vienība (CER) “ERUE” – emisijas samazināšanas vienība (ERU) “EUAA” – aviācijas nozares kvota (EUAA) “OTHR” – citi (tikai attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem) |
Publicēšanas datums un laiks |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Datums un laiks, kad darījumu publicēja tirdzniecības vieta vai apstiprināta publicēšanas struktūra. Attiecībā uz darījumiem, kas izpildīti tirdzniecības vietā, – līmenis ir saskaņā ar prasībām Deleģētās regulas (ES) 2017/574 2. pantā. Attiecībā uz darījumiem, kas nav izpildīti tirdzniecības vietā, – paziņotais laiks ir granulārs vismaz līdz tuvākajai sekundei. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{DATE_TIME_FORMAT} |
Publicēšanas vieta |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Kods, ko izmanto, lai identificētu tirdzniecības vietu un APS, kas publicē darījumu. |
KDLN |
Tirdzniecības vieta {MIC} APS {MIC}, ja tas ir pieejams. Citos gadījumos – 4 burtu kods, kas EVTI tīmekļa vietnē publicēts sarakstā ar datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem. |
Darījuma identifikācijas kods |
Attiecībā uz visiem finanšu instrumentiem |
Burtciparu kods, ko piešķīrusi tirdzniecības vieta (ievērojot 12. pantu Komisijas Deleģētajā Regulā (ES) 2017/580 (2)) un APS, un ko izmanto visās turpmākās atsaucēs uz šo konkrēto darījumu. Darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram ISO10383 MIC segmentam un katrai tirdzniecības dienai. Ja tirdzniecības vieta neizmanto MIC segmentu, darījuma identifikācijas kods ir unikāls, konsekvents un pastāvīgs katram operatīvajam MIC katrai tirdzniecības dienai. Ja APS neizmanto MIC, tam vajadzētu būt unikālam, konsekventam un pastāvīgam katram 4 burtu kodam, ko izmanto, lai identificētu APS katrā tirdzniecības dienā. Darījuma identifikācijas koda komponentes nedrīkst izpaust ziņas par tā darījuma partneru identitāti, kura kods tiek saglabāts. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
{ALPHANUMERICAL-52} |
Darījumi, kuriem jāveic tīrvērte |
Attiecībā uz atvasinātajiem instrumentiem |
Kods, kas identificē, vai darījumam veikta tīrvērte. |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
“jā” – darījumam jāveic tīrvērte “nē” – darījumam nav jāveic tīrvērte |
(1)
Komisijas 2016. gada 7. jūnija Deleģētā regula (ES) 2017/574, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par uzņēmumu pulksteņu precizitātes līmeni (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 148. lappusi).
(2)
Komisijas 2016. gada 24. jūnija Deleģētā Regula (ES) 2017/580, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par attiecīgu datu, kuri saistīti ar finanšu instrumentu rīkojumiem, saglabāšanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 193. lappusi). |
3. tabula
Karodziņu saraksts pēctirdzniecības pārredzamības nolūkā
|
Karodziņš |
Karodziņa nosaukums |
Izpildes/publicēšanas veids |
Apraksts |
|
“BENC” |
Karodziņš, ar ko apzīmē etalona darījumu |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Visu veidu apjomsvērtās vidējās cenas darījumi un visi citi darījumi, kuros cena aprēķināta vairākos laika brīžos saskaņā ar konkrēto etalonu. |
|
“ACTX” |
Karodziņš, ar ko apzīmē pirkšanas un pārdošanas rīkojumu izpildi vienā darījumā |
APS KDLN |
Darījumi, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība ir apkopojusi klientu rīkojumus, pirkšanu un pārdošanu veicot kā vienu darījumu un kuri ietver to pašu apjomu un cenu. |
|
“NPFT” |
Cenu neveidojoša darījuma karodziņš |
RT, DTS, OTS KDLN |
Visu veidu darījumi, kas uzskaitīti šīs regulas 12. pantā un kas neietekmē cenu veidošanu. |
|
“LRGS” |
Karodziņš, ar ko apzīmē pēctirdzniecības darījumu, kas ir liels pēc apjoma |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības liela apjoma atlikšanu. |
|
“ILQD” |
Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu ar nelikvīdu instrumentu |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar to instrumentu atlikšanu, kuriem nav likvīda tirgus. |
|
“SIZE” |
Karodziņš, ar ko apzīmē darījumu, kas pārsniedz standarta tirgus apjomu SSTI |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījumi, kas izpildīti saskaņā ar pēctirdzniecības instrumentam raksturīga apjoma atlikšanu. |
|
“TPAC” |
Karodziņš, ar ko apzīmē paketes darījumu |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Paketes darījumi, kas nav nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā. |
|
“XFPH” |
Nomaiņas ar fiziskiem līdzekļiem darījuma karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Nomaiņa ar fiziskiem līdzekļiem, kā noteikts 1. pantā |
|
“CANC” |
Atcelšanas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Ja ir atcelts iepriekš publicēts darījums. |
|
“AMND” |
Grozījumu karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Ja ir grozīts iepriekš publicēts darījums. |
PAPILDU ATLIKŠANAS KARODZIŅI |
||||
11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punkts. |
“LMTF” |
Ierobežota apjoma sīkākas informācijas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Pirmais ziņojums ar ierobežota apjoma sīkākas informācijas publicēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu. |
“FULF” |
Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš |
Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
||
11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punkts. |
“DATF” |
Dienas kopējo darījumu karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Dienas kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu. |
“FULA” |
Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Atsevišķi darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktu iepriekš tika publicēta kopēja sīkāka informācija. |
|
11. panta 1. punkta b) apakšpunkts |
“VOLO” |
Apjoma nepublicēšanas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu ir publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
“FULV” |
Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota apjoma sīkāka informācija. |
|
11. panta 1. punkta c) apakšpunkts |
“FWAF” |
Četru nedēļu apkopojuma karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Kopējo darījumu publicēšana saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu. |
“FULJ” |
Pilna apjoma sīkākas informācijas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Atsevišķi darījumi, kas iepriekš guvuši labumu no apkopojuma publicēšanas saskaņā ar 11. panta 1. punkta c) apakšpunktu. |
|
11. panta 1. punkta d) apakšpunkts |
“IDAF” |
Nenoteikta apkopojuma karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījumi, par kuriem ir atļauts saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku. |
Secīgi izmanto 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu attiecībā uz valsts parāda instrumentiem |
“VOLW” |
Apjoma nepublicēšanas karodziņš |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījums, par kuru saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu publicē ierobežotu sīkāku informāciju un par kuru tiks secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku. |
“COAF” |
Secīga apkopojuma karodziņš (pēc apjoma nepublicēšanas attiecībā uz valsts parāda instrumentiem) |
RT, DTS, OTS APS KDLN |
Darījumi, par kuriem saskaņā ar 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu iepriekš tika publicēta ierobežota sīkāka informācija un par kuru tika secīgi atļauts saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu publicēt informāciju par vairākiem darījumiem apkopotā veidā uz nenoteiktu laiku. |
4. tabula
Apjoma mērs
Instrumenta veids |
Apjoms |
Visas obligācijas, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un strukturētus finanšu produktus |
Tirgoto parāda instrumentu kopējā nominālā vērtība |
Biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi |
Tirgoto vienību skaits (1) |
Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti |
Tirgoto vienību skaits (1) |
Procentu likmju atvasinātie instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Atvasinātie preču instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Kredītu atvasinātie instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Līgums par cenu starpībām |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
C10 atvasinātie instrumenti |
Tirgoto līgumu nosacītā summa |
Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti |
Oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Emisiju kvotas |
Oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
(1)
Cena par vienību. |
III PIELIKUMS
Likviditātes novērtējums, LIS un SSTI robežvērtības attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti
1. Šajā pielikumā lieto šādas norādes
Atsauce uz “aktīvu klasi” ir atsauce uz šādam finanšu instrumentu klasēm: obligācijas, strukturēti finanšu produkti, vērtspapīroti atvasinātie instrumenti, procentu likmju atvasinātie instrumenti, kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti, preču atvasinātie instrumenti, ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti, kredītu atvasinātie instrumenti, C10 atvasinātie instrumenti, līgumi par cenu starpībām (CFD), emisiju kvotas un emisiju kvotu atvasinātie instrumenti.
Atsauce uz “aktīvu apakšklasi” ir atsauce uz aktīvu klasi, kas iedalīta granulārākā līmenī, pamatojoties uz līguma veidu un/vai pamatā esošā instrumenta veidu.
Atsauce uz “apakšklasi” ir atsauce uz aktīvu apakšklasi, kas iedalīta granulārākā līmenī, pamatojoties uz sīkākiem kvalitatīvajiem segmentācijas kritērijiem, kā noteikts šā pielikuma 2.1.–13.3. tabulās.
“Dienas vidējais apgrozījums (ADT)” ir kopējais konkrēta finanšu instrumenta apgrozījums, ko nosaka saskaņā ar apjoma mēru, kas izklāstīts II pielikuma 4. tabulā, un ko izpilda laikposmā, kas noteikts 13. panta 7. punktā, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu minētajā laikposmā vai attiecīgā gadījumā tajā gada daļā, kurā šo finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā, un tā tirdzniecība nebija apturēta.
“Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA)” ir kopējā konkrēta finanšu instrumenta nosacītā summa, ko nosaka saskaņā ar apjoma mēru, kas izklāstīts II pielikuma 4. tabulā, un ko izpilda laikposmā, kas noteikts 13. panta 18. punktā attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un 13. panta 7. punktā attiecībā uz visiem pārējiem finanšu instrumentiem, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu minētajā laikposmā vai, attiecīgā gadījumā, tajā gada daļā, kurā šo finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā, un tā tirdzniecība nebija apturēta.
“To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība” ir dienu skaits laikposmā, kas noteikts 13. panta 18. punktā attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes, un 13. panta 7. punktā attiecībā uz strukturētā finansējuma produktiem, par kuriem ir izpildīts vismaz viens darījums attiecībā uz šo finanšu instrumentu, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu minētajā laikposmā vai, attiecīgā gadījumā, tajā gada daļā, kurā šo finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā, un tā tirdzniecība nebija apturēta.
“Dienas vidējais darījumu skaits” ir kopējais darījumu skaits, kas attiecībā uz konkrētu finanšu instrumentu izpildīti laikposmā, kas noteikts 13. panta 18. punktā attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas prēčes un biržā tirgotas parādzīmes, un 13. panta 7. punktā attiecībā uz visiem pārējiem finanšu instrumentiem, to dalot ar tirdzniecības dienu skaitu šajā laikposmā vai, attiecīgā gadījumā, tajā gada daļā, kurā finanšu instrumentu bija atļauts tirgot vai to tirgoja tirdzniecības vietā, un tā tirdzniecība nebija apturēta.
“Regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums” ir līgums par preces vai finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu noteiktā datumā nākotnē par cenu, par kuru tika panākta vienošanās, pircējam un pārdevējam noslēdzot šo līgumu. Visiem regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem ir standarta noteikumi, kas nosaka minimālo pirkšanas vai pārdošanas daudzumu un kvalitāti, mazāko summu, par kādu cena var mainīties, piegādes procedūras, termiņu un citas līguma īpašības.
“Iespējas līgums” ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības pirkt (call) vai pārdot (put) konkrētu finanšu instrumentu vai preci par iepriekš noteiktu cenu, iespējas līguma izmantošanas cenu (strike vai exercise price) vai nu noteiktā datumā, vai līdz noteiktam iespējas līguma izmantošanas datumam (exercise vai maturity date).
“Mijmaiņas līgums” ir līgums, kurā divas puses vienojas kādā konkrētā dienā nākotnē apmainīt naudas plūsmas vienā finanšu instrumentā pret cita finanšu instrumenta naudas plūsmām.
“Portfeļa mijmaiņas līgums” ir līgums, saskaņā ar kuru galalietotāji var tirgoties ar vairākiem mijmaiņas līgumiem.
“Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums” ir privāta vienošanās starp divām pusēm par preces vai finanšu instrumenta pirkšanu vai pārdošanu noteiktā datumā nākotnē par cenu, par kuru tika panākta vienošanās, pircējam un pārdevējam noslēdzot šo līgumu.
“Mijmaiņas iespējas līgums” vai “mijmaiņas līgumam piesaistīts iespējas līgums” ir līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek pienākumu noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā nākotnes datumā vai izpildes datumā, vai līdz noteiktam nākotnes vai izpildes datumam.
“Regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par mijmaiņas līgumu” ir regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā datumā, vai līdz noteiktam nākotnes datumam.
“Regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums par mijmaiņas līgumu” ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas īpašniekam dod tiesības, tomēr neuzliek saistības noslēgt mijmaiņas līgumu vai nu noteiktā datumā, vai līdz noteiktam nākotnes datumam.
2. Obligācijas
2.1. tabula
Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) |
|||||
Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas kumulatīvi neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|||||
Dienas vidējā nosacītā summa [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība [3. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
|||
EUR 100 000 |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
80 % |
15 |
10 |
7 |
2 |
2.2. tabula
Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) |
|||||
Par katru atsevišķu obligāciju uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, ja to raksturo obligācijas veida un emitēšanas lieluma konkrēta kombinācija, kā norādīts katrā tabulas rindā |
|||||
Obligācijas veids |
|
Emisijas apjoms – RTS23#14 |
|||
Valsts obligācija RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = EUSB |
ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis valsts emitents: (a) Savienība; (b) dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; (c) publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā. |
mazāka nekā (EUR) |
1 000 000 000 |
||
Cita valsts obligācija RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OEPB |
ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējis kāds no šādiem publiskiem emitentiem: (a) federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis; (b) vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; (c) starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud; (d) Eiropas Investīciju banka; (e) publiska struktūra, kas nav valsts obligācijas emitents, kā norādīts iepriekšējā rindā. |
mazāka nekā (EUR) |
500 000 000 |
||
Konvertējama obligācija RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVTB |
ir instruments, ko veido obligācija vai vērtspapīrots parāda instruments ar iegultu atvasināto instrumentu, piemēram, iespēju iegādāties pamatā esošu kapitāla vērtspapīru |
mazāka nekā (EUR) |
500 000 000 |
||
Segtā obligācija RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CVDB |
ir obligācijas, kas minētas Direktīvas 2009/65/EK 52. panta 4. punktā |
S1 un S2 posma laikā |
S3 un S4 posma laikā |
||
mazāka nekā (EUR) |
1 000 000 000 |
mazāka nekā (EUR) |
500 000 000 |
||
Uzņēmuma obligācija RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = CRPB |
ir obligācija, kas nav ne konvertējama, ne segta obligācija un ko emitējusi Societas Europaea, kas izveidota saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2157/2001 (1), vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/34/ES (2) I pielikumā vai II pielikumā uzskaitīts uzņēmuma veids vai tam līdzvērtīgs uzņēmuma veids trešās valstīs |
S1 un S2 posma laikā |
S3 un S4 posma laikā |
||
mazāka nekā (EUR) |
1 000 000 000 |
mazāka nekā (EUR) |
500 000 000 |
||
Obligācijas veids |
Lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 13. panta 18. punktu, piemēro šādu metodi |
||||
Citas obligācijas RTS2#3 = BOND un RTS2#9 = OTHR |
Tiek uzskatīts, ka obligācijām, kas nepieder ne pie viena no iepriekš minēto obligāciju veidiem, nav likvīda tirgus |
||||
(1)
Padomes Regula (EK) Nr. 2157/2001 (2001. gada 8. oktobris) par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem (OV L 294, 10.11.2001., 1. lpp.).
(2)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/34/ES (2013. gada 26. jūnijs) par noteiktu veidu uzņēmumu gada finanšu pārskatiem, konsolidētajiem finanšu pārskatiem un saistītiem ziņojumiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK un atceļ Padomes Direktīvas 78/660/EEK un 83/349/EEK (OV L 182, 29.6.2013., 19. lpp.). |
2.3. tabula
Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības
Aktīvu klase – obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes) |
||||||||||
Obligācijas veids |
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības katram obligāciju veidam |
Procentīles, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katram obligāciju veidam |
||||||||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Tirdzniecība – procentīle |
|||||
Valsts obligācija |
darījumi, kas izpildīti ar valsts obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 300 000 |
70 |
EUR 300 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Cita valsts obligācija |
darījumi, kas izpildīti ar citām valsts obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 300 000 |
70 |
EUR 300 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Konvertējama obligācija |
darījumi, kas izpildīti ar konvertējamām obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 200 000 |
70 |
EUR 200 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Segtā obligācija |
darījumi, kas izpildīti ar segtām obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 300 000 |
70 |
EUR 300 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|||||||
Uzņēmuma obligācija |
darījumi, kas izpildīti ar uzņēmuma obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 200 000 |
70 |
EUR 200 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||
Citas obligācijas |
darījumi, kas izpildīti ar citām obligācijām pēc 13. panta 10. punktā norādīto darījumu izslēgšanas |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 200 000 |
70 |
EUR 200 000 |
80 |
90 |
30 |
40 |
50 |
60 |
2.4. tabula
Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – klases, kurām nav likvīda tirgus
Obligācijas veids |
Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|
Dienas vidējais apgrozījums (ADT) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
|
Biržā tirgotas preces (ETC) – RTS2#3 = ETCS parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam preču vai preču atvasināto instrumentu līgumos. ETC cena ir tieši vai netieši saistīta ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETC pasīvi seko tās preces vai preces indeksa darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas. |
500 000 EUR |
10 |
Biržā tirgotas parādzīmes (ETN ) – RTS2#3 = ETNS parāda instruments, kas emitēts emitenta tiešam ieguldījumam pamatā esošos atvasinātos instrumentos vai pamatā esošo atvasināto instrumentu līgumos. ETN cena ir tieši vai netieši saistīti ar pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem. ETN pasīvi seko tā pamatā esošā instrumenta darbības rezultātiem, uz ko tās attiecas. |
500 000 EUR |
10 |
2.5. tabula
Obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības
Aktīvu klase – obligācijas (biržā tirgotu preču un biržā tirgotu parādzīmju obligāciju veidi) |
||||
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katram atsevišķam instrumentam, par kuru konstatēts, ka tam ir likvīds tirgus |
||||
Obligācijas veids |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
ETC |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 50 000 000 |
ETN |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 50 000 000 |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katram atsevišķajam instrumentam, par kuru konstatēts, ka tam nav likvīda tirgus |
||||
Obligācijas veids |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
ETC |
EUR 900 000 |
EUR 900 000 |
EUR 45 000 000 |
EUR 45 000 000 |
ETN |
EUR 900 000 |
EUR 900 000 |
EUR 45 000 000 |
EUR 45 000 000 |
3. Strukturētā finansējuma produkti (SFP)
3.1. tabula
SFP – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP) |
||
1. tests – SFP aktīvu klases novērtējums |
||
SFP aktīvu klases novērtējums, lai noteiktu finanšu instrumentus, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu – RTS2#3 = SFPS |
||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, lai novērtētu SFP aktīvu klasi |
SFP aktīvu klasi novērtē, piemērojot šādas kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības |
|
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
|
Darījumi, kas izpildīti visos SFP |
300 000 000 EUR |
500 |
2. tests – SFP, kam nav likvīda tirgus |
||
Ja vērtības, kas saistītas ar kvantitatīvajiem likviditātes kritērijiem, abas pārsniedz kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtības, kas noteiktas, lai novērtētu SFP aktīvu klasi, tad 1. tests ir nokārtots un tiek veikts 2. tests. Par katru atsevišķu finanšu instrumentu uzskata, ka tam nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tas neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
To dienu procentuālais īpatsvars, kurās aplūkotajā laikposmā notika tirdzniecība [3. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
100 000 EUR |
2 |
80 % |
3.2. tabula
SFP – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības, ja 1. tests nav nokārtots
Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP) |
|||
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības visiem SFP, ja 1. tests nav nokārtots |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
EUR 100 000 |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 1 000 000 |
3.3. tabula
SFP – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības, ja 1. tests ir nokārtots
Aktīvu klase – strukturētā finansējuma produkti (SFP) |
|||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības SFP, par kuriem konstatēts, ka tiem ir likvīds tirgus, ja 1. tests ir nokārtots |
||||||||||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
||||
Darījumi, kas izpildīti visos SFP, par kuriem konstatēts, ka tiem ir likvīds tirgus |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 100 000 |
70 |
EUR 250 000 |
80 |
EUR 500 000 |
90 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības SFP, par kuriem konstatēts, ka tiem nav likvīda tirgus, ja 1. tests ir nokārtots |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
EUR 100 000 |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 1 000 000 |
4. Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti
4.1. tabula
Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti |
ir pārvedami vērtspapīri, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44) apakšpunkta c) punktā, kas nav strukturētā finansējuma produkti, un tie ietver vismaz: |
a.1) tradicionālās segtās garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējusi finanšu iestāde un kuri turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu: a) iegādāties konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu termiņa beigās vai līdz termiņa beigām par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai b) termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu; a.2) garantijas, kas ir vērtspapīri, kurus emitējis tas pats pamatā esošā aktīva emitents, kas turētājam dod tiesības, bet ne pienākumu: a) termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pirkt konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pārdevēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp pašreizējo tirgus cenu un norunas cenu; vai b) termiņa beigās vai līdz termiņa beigām pārdot konkrētu pamatā esošā aktīva apjomu par iepriekš noteiktu norunas cenu vai, ja ir fiksēts norēķins skaidrā naudā, no pircēja saņemt maksājumu, kas ir pozitīva starpība starp norunas cenu un pašreizējo tirgus cenu; b) sviras sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem ar sviras efektu; c) netradicionālas segtas garantijas ir segtas garantijas, kuru galvenais komponents ir iespējas līgumu kombinācija; d) pārvedamas tiesības (negotiable rights), kuru pamatā ir instruments, kas nav kapitāla vērtspapīru instruments; e) ieguldījuma sertifikāti ir sertifikāti, kas seko pamatā esoša aktīva darbības rezultātiem bez sviras efekta. |
RTS2#3 = SDRV |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klasi, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
tiek uzskatīts, ka visiem vērtspapīrotiem atvasinātiem instrumentiem ir likvīds tirgus |
4.2. tabula
Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības
Aktīvu klase – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti |
|||
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
5. Procentu likmju atvasinātie instrumenti
5.1. tabula
Procentu likmju atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti |
||||
jebkurš līgums, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā, kura galīgais pamatā esošais instruments ir procentu likme, obligācija, aizdevums, jebkurš grozs, portfelis vai indekss, kas ietver procentu likmi, obligāciju, aizdevumu vai jebkuru citu produktu, kas ataino procentu likmes, obligācijas vai aizdevuma darbības rezultātus. |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām. Apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju |
||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs |
||
Regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti obligāciju nākotnes līgumi /Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums /Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BOND vai Obligācijai piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BOND vai Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = BNFD vai Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FORW RTS2#16 = BNFD |
regulētā tirgū tirgotu obligāciju nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu obligāciju nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#17) – pamatā esoša instrumenta emitents 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#18) – turpmāk definēts pamatā esošas piegādājamas obligācijas termiņš Īstermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu līdz 4 gadiem ir īstermiņa obligācija Vidējā termiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 4 līdz 8 gadiem ir vidēja termiņa obligācija Ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu no 8 līdz 15 gadiem ir ilgtermiņa obligācija Īpaša ilgtermiņa: tiek uzskatīts, ka pamatā esoša piegādājama obligācija ar termiņu virs 15 gadiem ir īpaša ilgtermiņa obligācija 3. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
5 000 000 EUR |
10 |
ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām |
Obligāciju iespējas līgums /Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums /Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespēju līgums Obligāciju iespējas līgums Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND vai Obligāciju iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BOND vai Regulētā tirgū tirgotam obligāciju nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = BNFD |
obligāciju iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#22) – galīgā pamatā esošā obligācija 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
5 000 000 EUR |
10 |
|
Regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi un regulētā tirgū netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi/Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/ Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums Procentu likmei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = INTR vai Regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = INTR vai Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FUTR RTS2#16 = IFUT vai Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = FRAS RTS2#16 = IFUT |
procentu likmes regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
500 000 000 EUR |
10 |
ikreiz, kad par kādu apakšklasi tiek konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus attiecībā uz konkrētu laiku, kāds atlicis līdz termiņam, un par to apakšklasi, kuru definē saskaņā ar nākamo termiņu grupu, tiek konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus, uzskata, ka pirmajam līgumam ar vistālāko termiņu (back month) ir likvīds tirgus divas nedēļas līdz līguma ar vistuvāko termiņu (front month) beigām |
Procentu likmes iespējas līgumi /Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums /Procentu likmes iespēju līgumam piesaistīts iespējas līgums /Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi /regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīts iespējas līgums/regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums//“Procentu likmes iespējas līgumam piesaistīts iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = IFUT vai Procentu likmes iespējas līgums//“Regulētā tirgū tirgotam procentu likmes nākotnes līgumam piesaistīti divi secīgi iespējas līgumi/ regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OPTN RTS2#16 = INTR |
procentu likmes iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#24) – pamatā esoša procentu likme 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#25) – pamatā esošas procentu likmes termiņš 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
500 000 000 EUR |
10 |
|
Mijmaiņas iespējas līgumi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWPT |
mijmaiņas iespējas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#16) - pamatā esoša mijmaiņas līguma veids, kas definēts šādi: fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXSC] fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgums, fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFSC] mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgums, mainīgo procentu likmju vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFSC] inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFSC] uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas mijmaiņas līgums, OIS vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSSC] fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksēto procentu likmju vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XXMC] fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, fiksētas un mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = XFMC] mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgums, mainīgas procentu likmes vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = FFMC] inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums, inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = IFMC] OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgums, OIS vairāku valūtu mijmaiņas līgumam piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi [RTS2#16 = OSMC] 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#20) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#22 vai RTS2#23) – inflācijas indekss, ja pamatā esošā mijmaiņas līguma veids ir vai nu inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, vai inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#21) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 5 gadi 5. termiņu grupa: 5 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 10 gadi 6. termiņu grupa: ilgāk par 10 gadiem |
500 000 000 EUR |
10 |
|
fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, un otra posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgo procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = XFMC |
fiksētās un mainīgās procentu likmes vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis, 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši, 3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši, 4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS vai FWOS vai OPTS RTS2#16 = FFMC |
mainīgo procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < termiņš ≤ 1 mēnesis, 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < termiņš ≤ 3 mēneši, 3. termiņu grupa: 3 mēneši < termiņš ≤ 6 mēneši, 4. termiņu grupa: 6 mēneši < termiņš ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < termiņš ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < termiņš ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = XXMC |
fiksēto procentu likmju vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = OSMC |
uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Inflācijai piesaistītu “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas dažādās valūtās, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka saskaņā ar inflācijas likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = IFMC |
inflācijai piesaistītu vairāku valūtu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#42) – nosacīto valūtu pāris ir definēts kā to abu valūtu kombinācija, kurās ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka saskaņā ar fiksēto procentu likmi, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = XFSC |
fiksētās un mainīgās procentu likmes vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar mainīgām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = FFSC |
mainīgo procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā abu posmu naudas plūsmas nosaka saskaņā ar fiksētām procentu likmēm, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = XXSC |
fiksēto procentu likmju vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz viena posma naudas plūsmas nosaka atbilstīgi uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) likmei, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = OSSC |
uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Inflācijai piesaistīti “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un inflācijai piesaistītiem “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” piesaistīti regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi/iespējas līgumi mijmaiņas līgumam, kurā divas puses apmainās ar naudas plūsmām, kas denominētas vienā un tajā pašā valūtā, un kurā vismaz vienu posmu nosaka pēc inflācijas likmes, piesaistīts mijmaiņas līgums vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums/iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = SWAP vai FONS, vai FWOS, vai OPTS RTS2#16 = IFSC |
inflācijai piesaistītas vienas valūtas apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13) – nosacītā valūta, kurā ir denominēti mijmaiņas līguma abi posmi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
10 |
|
Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
|||
Citi procentu likmju atvasinātie instrumenti procentu likmju atvasinātais instruments, kas neietilpst nevienā no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm RTS2#3 = DERV RTS2#4 = INTR RTS2#5 = OTHR |
jebkurš cits procentu likmju atvasinātais instruments, par kuru uzskata, ka tam nav likvīda tirgus |
5.2. tabula
Procentu likmes atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti |
||||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus |
|||||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Obligāciju regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 20 000 000 |
90 |
70 |
EUR 25 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Obligāciju iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 20 000 000 |
90 |
70 |
EUR 25 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Procentu likmes (IR) regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un biržā netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi (FRA) |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 5 000 000 |
70 |
EUR 10 000 000 |
80 |
60 |
EUR 20 000 000 |
90 |
70 |
EUR 25 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Procentu likmes iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 5 000 000 |
70 |
EUR 10 000 000 |
80 |
60 |
EUR 20 000 000 |
90 |
70 |
EUR 25 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Mijmaiņas iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Inflācijai piesaistītu “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes“vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Inflācijai piesaistīti “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 4 000 000 |
70 |
EUR 5 000 000 |
80 |
60 |
EUR 9 000 000 |
90 |
70 |
EUR 10 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
5.3. tabula
Procentu likmes atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – procentu likmju atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecībasSSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Obligāciju regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Obligācijas iespējas līgumi |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Procentu likmju (IR) regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi un biržā netirgoti procentu likmes nākotnes līgumi (FRA) |
EUR 5 000 000 |
EUR 10 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Procentu likmes iespējas līgumi |
EUR 5 000 000 |
EUR 10 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Mijmaiņas iespējas līgumi |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Inflācijai piesaistītu “vairāku valūtu mijmaiņas līgumi” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem “vairāku valūtu mijmaiņas līgumiem” vai “starpvalūtu mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Fiksētās un mainīgās procentu likmes “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksētās un mainīgās procentu likmes“vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mainīgo procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par fiksēto procentu likmju “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par uz nakti izsniegto kredītu indeksu mijmaiņas darījumu (OIS) “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Inflācijai piesaistīti “vienas valūtas mijmaiņas līgumi” un regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītiem “vienas valūtas mijmaiņas līgumiem” |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
Citi procentu likmju atvasinātie instrumenti |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 9 000 000 |
EUR 10 000 000 |
6. Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti
6.1. tabula
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
|||||
jebkurš līgums, kas definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā un ir saistīts ar: a) vienu vai vairākām akcijām, depozitārajiem sertifikātiem, biržā tirgotiem fondiem, sertifikātiem, citiem līdzīgiem finanšu instrumentiem, naudas plūsmām vai citiem produktiem, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem; b) akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu, citu līdzīgu finanšu instrumentu, naudas plūsmu vai citu produktu, kas ir saistīti ar vienas vai vairāku akciju, depozitāro sertifikātu, biržā tirgotu fondu, sertifikātu vai citu līdzīgu finanšu instrumentu darbības rezultātiem, indeksu; |
|||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
||||
Akciju indeksa iespējas līgumi iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = STIX RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Regulētā tirgū tirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju indeksa nākotnes līgumi regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir indekss, ko veido akcijas RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = STIX RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem indeksa nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Akciju iespējas līgumi iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = SHRS RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem akciju iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Regulētā tirgū tirgoti akciju nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti akciju nākotnes līgumi regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir akcija vai akciju grozs, kas tapis korporatīvas darbības rezultātā RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = SHRS RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem regulētā un neregulētā tirgū tirgotiem akciju nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Akciju dividenžu iespējas līgumi konkrētas akcijas dividendei piesaistīts iespējas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DVSE RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi konkrētas akcijas dividendei piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = DVSE RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Dividenžu indeksa iespējas līgumi indeksam piesaistīts iespējas līgums, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = DIVI RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi indeksam, ko veido dividendes vairāk nekā vienai akcijai, piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = DIVI RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Svārstīguma indeksa iespējas līgumi iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = VOLI RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir svārstīguma indekss, kas tiek definēts kā indekss, kas ir saistīts ar konkrēta pamatā esoša kapitāla vērtspapīru instrumentu indeksa svārstīgumu RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = VOLI RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Biržā tirgotu fondu iespējas līgumi iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = OPTN RTS2#27 = ETFS RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu iespējas līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kura pamatā esošais instruments ir biržā tirgots fonds RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = FUTR vai FORW RTS2#27 = ETFS RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28 |
tiek uzskatīts, ka visiem biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem ir likvīds tirgus |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA ) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
||||
Mijmaiņas līgumi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = SWAP |
mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
50 000 000 EUR |
|
||
Cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs |
Ieņēmumu dispersijas/svārstīguma parametrs |
Ieņēmumu no dividendēm parametrs |
|||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
|||
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
|||
3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
|||
4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
… |
|||
5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|||
6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
… |
|
|||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
|||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
|
|||
Portfeļa mijmaiņas līgumi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI’ RTS2#5 = PSWP |
portfeļa mijmaiņas līgumu apakšklasi veido īpaša kombinācija: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#27) – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#26 vai, ja nav, RTS23#28) – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#28) – parametrs: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks portfeļa mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši, 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši, 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
50 000 000 EUR |
15 |
||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
||||
Citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti kapitāla vērtspapīru atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm RTS2#3 = DERV RTS2#4 = EQUI RTS2#5 = OTHR’ |
par visiem pārējiem kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
6.2. tabula
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
|||||||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības, katru aktīvu apakšklasi turpmāk sadala apakšklasēs, kā definēts turpmāk |
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības vērtības, kas noteiktas apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām ir likvīds tirgus, pamatojoties uz tās joslas vidējo dienas nosacīto summu (ADNA), pie kuras pieder konkrētā apakšklase |
||||||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|||||
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
||||||
Akciju indeksa iespējas līgumi |
akciju indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošu akciju indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 200 milj. |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
|||||
EUR 200 milj. ≤ ADNA < EUR 600 milj. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 600 milj. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
Akciju indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
akciju indeksa regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/akciju regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošu akciju indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 1 mljrd. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
EUR 1 mljrd. ≤ ADNA < EUR 3 mljrd. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
EUR 3 mljrd. ≤ ADNA < EUR 5 mljrd. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 5 mljrd. |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
EUR 250 000 000 |
EUR 260 000 000 |
|||||
Akciju iespējas līgumi |
akcijas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša akcija |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 250 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
Akciju regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
akciju regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša akcija |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 250 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
Akciju dividenžu iespējas līgumi |
akciju dividendes iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša akcija, kas piešķir tiesības uz dividendēm |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 400 000 |
EUR 450 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 25 000 |
EUR 30 000 |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 50 000 |
EUR 100 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 100 000 |
EUR 150 000 |
EUR 2 000 000 |
EUR 2 500 000 |
|||||
Akciju dividenžu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
akciju dividenžu regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša akcija, kas piešķir tiesības uz dividendēm |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 400 000 |
EUR 450 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 25 000 |
EUR 30 000 |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 50 000 |
EUR 100 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 100 000 |
EUR 150 000 |
EUR 2 000 000 |
EUR 2 500 000 |
|||||
Dividenžu indeksa iespējas līgumi |
dividenžu indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošu dividenžu indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 200 milj. |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
|||||
EUR 200 milj. ≤ ADNA < EUR 600 milj. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 600 milj. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
Dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
dividenžu indeksa regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošu dividenžu indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 1 mljrd. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
EUR 1 mljrd. ≤ ADNA < EUR 3 mljrd. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
EUR 3 mljrd. ≤ ADNA < EUR 5 mljrd. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 5 mljrd. |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
EUR 250 000 000 |
EUR 260 000 000 |
|||||
Svārstīguma indeksa iespējas līgumi |
svārstīguma indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša svārstīguma indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 200 milj. |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
|||||
EUR 200 milj. ≤ ADNA < EUR 600 milj. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 600 milj. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
Svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša svārstīguma indekss |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 100 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 1 mljrd. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
EUR 1 mljrd. ≤ ADNA < EUR 3 mljrd. |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
EUR 50 000 000 |
EUR 55 000 000 |
|||||
EUR 3 mljrd. ≤ ADNA < EUR 5 mljrd. |
EUR 15 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 150 000 000 |
EUR 160 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 5 mljrd. |
EUR 25 000 000 |
EUR 30 000 000 |
EUR 250 000 000 |
EUR 260 000 000 |
|||||
Biržā tirgotu fondu iespējas līgumi |
Biržā tirgotu fondu iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošs biržā tirgots fonds |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 250 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
Biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi |
Biržā tirgotu fondu regulētā tirgū tirgoto nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esošs biržā tirgots fonds |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
< EUR 5 milj. ADNA |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 250 000 |
||
EUR 5 milj. ≤ ADNA < EUR 10 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
|||||
EUR 10 milj. ≤ ADNA < EUR 20 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 20 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
Mijmaiņas līgumi |
mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša instrumenta veids: ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 2. segmentācijas kritērijs – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 3. segmentācijas kritērijs – parametri: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs 4. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
EUR 50 milj. ≤ ADNA < EUR 100 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 200 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 200 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
Cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs |
Ieņēmumu dispersijas/svārstīguma parametrs |
Ieņēmumu no dividendēm parametrs |
|
|
|
|
|
|
|
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 mēnesis |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 gads |
|
|
|
|
|
|
|
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 mēneši |
2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 6 mēneši |
2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 2 gadi |
|
|
|
|
|
|
|
3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 6 mēneši |
3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 gads |
3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 gadi |
|
|
|
|
|
|
|
4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 gads |
4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 2 gadi |
… |
|
|
|
|
|
|
|
5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 2 gadi |
5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 gadi |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ n gadi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 gadi |
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ n gadi |
|
|
|
|
|
|
|
|
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ n gadi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Portfeļa mijmaiņas līgumi |
portfeļa mijmaiņas līgumu apakšklasi veido īpaša kombinācija: 1. segmentācijas kritērijs – pamatā esoša instrumenta veids ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 2. segmentācijas kritērijs – pamatā esošais ar vienu parādnieku saistīts līgums, indekss, grozs 3. segmentācijas kritērijs – parametri: cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs, ieņēmumu no dividendēm parametrs, ieņēmumu dispersijas parametrs, ieņēmumu svārstīguma parametrs 4. segmentācijas kritērijs – līdz termiņam atlikušais laiks portfeļa mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
robežvērtību aprēķins katrai apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
EUR 50 milj. ≤ ADNA < EUR 100 milj. |
EUR 250 000 |
EUR 300 000 |
EUR 1 250 000 |
EUR 1 500 000 |
||
EUR 100 milj. ≤ ADNA < EUR 200 milj. |
EUR 500 000 |
EUR 550 000 |
EUR 2 500 000 |
EUR 3 000 000 |
|||||
ADNA ≥ EUR 200 milj. |
EUR 1 000 000 |
EUR 1 500 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 5 500 000 |
|||||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 mēnesis |
|
|
|
|
|
|
|||
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 mēneši |
|
|
|
|
|
|
|||
3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 6 mēneši |
|
|
|
|
|
|
|||
4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 1 gads |
|
|
|
|
|
|
|||
5. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 2 gadi |
|
|
|
|
|
|
|||
6. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ 3 gadi |
|
|
|
|
|
|
|||
… |
|
|
|
|
|
|
|||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks≤ n gadi |
|
|
|
|
|
|
6.3. tabula
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Mijmaiņas līgumi |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 100 000 |
EUR 150 000 |
Portfeļa mijmaiņas līgumi |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 100 000 |
EUR 150 000 |
Citi kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
EUR 20 000 |
EUR 25 000 |
EUR 100 000 |
EUR 150 000 |
7. Preču atvasinātie instrumenti
7.1. tabula
Preču atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti |
|||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām robežvērtībām |
|||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
||||
Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”] |
regulētā tirgū tirgoto preču metālu nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto preču metālu nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Dārgmetāli |
Nedārgmetāli |
||||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
||||
2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
||||
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
||||
4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
… |
||||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
||||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
||||
Metāla preču iespējas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “OPTN” |
metāla preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Dārgmetāli |
Nedārgmetāli |
||||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
||||
2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
||||
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
||||
4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
… |
||||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
||||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
||||
Metāla preču mijmaiņas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un RTS2#5 = “SWAP” |
metāla preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – metāla veids: dārgmetāls, nedārgmetāls 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošais metāls 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Dārgmetāli |
Nedārgmetāli |
||||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
||||
2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
||||
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
||||
4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi |
… |
||||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
||||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
||||
Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “METL” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”] |
regulētā tirgū tirgoto energopreču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgoto energopreču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs – [svītrots] 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas |
Ogles |
Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti |
|||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
|||
2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši |
2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
|||
3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
|||
4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
… |
… |
|||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
|
|||
Energopreču iespējas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “OPTN” |
energopreču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs – [svītrots] 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas |
Ogles |
Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti |
|||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
|||
2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši |
2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
|||
3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
|||
4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
… |
… |
|||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
|
|||
Energopreču mijmaiņas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “NRGY” un RTS2#5 = “SWAP” |
energopreču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – enerģijas veids: nafta, naftas destilāti, ogles, naftas vieglās beigu frakcijas, dabasgāze, elektroenerģija, saistīti enerģētikas produkti 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#37) – pamatā esošā enerģija 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles 5. segmentācijas kritērijs – [svītrots] 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#14) – piegādes/naudas norēķinu vieta, ko piemēro visiem enerģijas veidiem 7. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Nafta/naftas destilāti/naftas vieglās beigu frakcijas |
Ogles |
Dabasgāze/elektroenerģija/saistīti enerģētikas produkti |
|||
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 4 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši |
1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis |
|||
2. termiņu grupa: 4 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 8 mēneši |
2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
|||
3. termiņu grupa: 8 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
|||
4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi |
… |
… |
|||
… |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|||
m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
|
|
|||
Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un [RTS2#5 = “FUTR” vai “FORW”] |
regulētā tirgū tirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu/regulētā tirgū netirgotu lauksaimniecības preču nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma nosacītā summa 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma/regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Lauksaimniecības preču iespējas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “OPTN” |
lauksaimniecības preču iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta iespējas līguma nosacītā summa 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “AGRI” un RTS2#5 = “SWAP” |
lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#36 un RTS23#37) – pamatā esošā lauksaimniecības prece (subprodukts un lejupējāks subprodukts) 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#15) – nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta mijmaiņas līguma nosacītā summa 3. segmentācijas kritērijs (RTS23#34) – piegādes veids, kas definēts kā norēķins ar naudu, fiziskiem aktīviem vai pēc izvēles 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 2. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 3. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
10 000 000 EUR |
10 |
||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
||||
Citi preču atvasinātie instrumenti |
|
||||
preču atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm |
par visiem pārējiem preču atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
7.2. tabula
Preču atvasinātie instrumenti –pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti |
||||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus |
|||||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Preču metālu iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Preču metālu mijmaiņas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Energopreču iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Energopreču mijmaiņas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Lauksaimniecības preču iespējas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 250 000 |
70 |
EUR 500 000 |
80 |
60 |
EUR 750 000 |
90 |
70 |
EUR 1 000 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
7.3. tabula
Preču atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – preču atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Regulētā tirgū tirgoti preču metālu nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti preču metālu nākotnes līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Preču metālu iespējas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Preču metālu mijmaiņas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Regulētā tirgū tirgoti energopreču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti energopreču nākotnes līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Energopreču iespējas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Energopreču mijmaiņas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Regulētā tirgū tirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti lauksaimniecības preču nākotnes līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Lauksaimniecības preču iespējas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Lauksaimniecības preču mijmaiņas līgumi |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
Citi preču atvasinātie instrumenti |
EUR 250 000 |
EUR 500 000 |
EUR 750 000 |
EUR 1 000 000 |
8. Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti
8.1. tabula
Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
|||
finanšu instruments, kas attiecas uz valūtām, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā |
|||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
||
Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF) ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = FORW RTS2#26 = NDLV |
nepiegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (NDF) nav likvīda tirgus |
|
Piegādājams regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums (DF) ir regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = FORW RTS2#26 = DLVB |
piegādājama ārvalstu valūtas regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, piegādājamiem regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem (DF) nav likvīda tirgus |
|
Nepiegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (NDO) ir iespējas līgums, par ko darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = NDLV |
nepiegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (NDO) nav likvīda tirgus |
|
Piegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (DO) ir iespējas līgums, kas ietver tikai divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū netirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OPTN RTS2#26 = DLVB |
piegādājama ārvalstu valūtas iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas iespējas līgumiem (DO) nav likvīda tirgus |
|
Nepiegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (NDS) ir mijmaiņas līgums, par ko saskaņā ar tā noteikumiem darījumu partneri norēķinās naudā, ja norēķinu summu nosaka divu valūtu maiņas kursu starpība starp tirdzniecības datumu un novērtēšanas datumu. Norēķinu datumā viena puse būs otrai pusei parādā neto starpības summu starp i) tirdzniecības datumā fiksēto valūtas maiņas kursu; un ii) novērtēšanas datumā fiksēto valūtas maiņas kursu, pamatojoties uz nosacīto summu, un šāda neto summa ir jāizmaksā līgumā noteiktajā norēķinu valūtā. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = NDLV |
nepiegādājama ārvalstu valūtas mijmaiņas līguma apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka nepiegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (NDS) nav likvīda tirgus |
|
Piegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (DS) ir mijmaiņas līgums, kas ietver divu dažādu valūtu apmaiņu konkrēta regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma norēķinu datumā ar fiksētu kursu, par ko panākta vienošanās, noslēdzot līgumu, kas attiecas uz valūtu apmaiņu. RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = SWAP RTS2#26 = DLVB |
piegādājamu ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka piegādājamiem ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumiem (DS) nav likvīda tirgus |
|
Regulētā tirgū tirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR’ RTS2#5 = FUTR |
regulētā tirgū tirgotu ārvalstu valūtas nākotnes līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#13 un RTS23#47) – pamatā esošais valūtu pāris definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir atvasināto instrumentu līguma pamatā 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks regulētā tirgū tirgota nākotnes līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 nedēļa 2. termiņu grupa: 1 nedēļa < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 4. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 5. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
Tiek uzskatīts, ka regulētā tirgū tirgotiem ārvalstu valūtas nākotnes līgumiem nav likvīda tirgus |
|
Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
|||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
||
Citi ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti ārvalstu valūtas atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CURR RTS2#5 = OTHR |
par visiem pārējiem ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
8.2. tabula
Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Regulētā tirgū netirgots nepiegādājams nākotnes līgums (NDF) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Regulētā tirgū netirgots piegādājams nākotnes līgums (DF) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Nepiegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (NDO) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Piegādājami ārvalstu valūtas iespējas līgumi (DO) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Nepiegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (NDS) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Piegādājami ārvalstu valūtas mijmaiņas līgumi (DS) |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Regulētā tirgū tirgoti ārvalstu valūtas nākotnes līgumi |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
Citi ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
EUR 4 000 000 |
EUR 5 000 000 |
EUR 20 000 000 |
EUR 25 000 000 |
9. Kredītu atvasinātie instrumenti
9.1. tabula
Kredītu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām Apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus, attiecīgā gadījumā piemēro papildu kvalitatīvo likviditātes kritēriju |
||
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Indeksa aktuālais (on-the-run) statuss [Papildu kvalitatīvais likviditātes kritērijs] |
||
Indeksa kredītriska mijmaiņas līgums (CDS ) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar indeksu veidojošo finanšu instrumentu vairāku emitentu kredītspēju un kredītnotikumiem RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#34) — pamatā esošais indekss 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
200 000 000 EUR |
10 |
Tiek uzskatīts, ka pamatā esošajam indeksam ir likvīds tirgus: (1) visā tā “aktuālā statusa” laikā (2) tā 1x zemākas “aktualitātes” statusa pirmajās 30 darbdienās “aktuāls” indekss ir indeksa pašreizējā jaunākā versija (sērija), kas izveidota dienā, kad indeksa saturs stājas spēkā, un kas beidzas dienā pirms datuma, kurā stājas spēkā indeksa nākamās versijas (sērijas) saturs. “1x zemākas aktualitātes statuss” ir tāda indeksa versija (sērija), kas ir spēkā pirms pašreizējās “aktuālās” versijas (sērijas) kādā konkrētā brīdī. Versija (sērija) zaudē “aktuālo” statusu un iegūst “1x zemākas aktualitātes” statusu, kad ir izveidota jaunākā indeksa versija (sērija). |
Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) ir mijmaiņas līgums, kura naudas plūsmu apmaiņa ir saistīta ar finanšu instrumentu viena emitenta kredītspēju un kredītnotikumiem RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#41) — pamatā esošā atsauces struktūra 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#39) — pamatā esošās atsauces struktūras veids, kas definēts šādi: “Valsts un publiskā sektora emitents” ir emitenta struktūra, kas ir (a) Savienība; (b) dalībvalsts, tostarp dalībvalsts valdības departaments, aģentūra vai īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; (c) publiska struktūra, kas nav minēta a) vai b) apakšpunktā; (d) federālas dalībvalsts gadījumā – minētās federācijas loceklis; (e) vairāku dalībvalstu īpašam nolūkam dibināta sabiedrība; (f) starptautiska finanšu iestāde, kuru izveidojušas divas vai vairākas dalībvalstis un kuras uzdevums ir nodrošināt finansējumu un sniegt finanšu palīdzību tās locekļiem, kurus piemeklējušas smagas finansiāla rakstura problēmas vai kuriem tādas draud; (g) Eiropas Investīciju banka; (h) publiska struktūra, kas nav valsts emitents, kā norādīts a) līdz c) apakšpunktā. “Kolektīvo ieguldījumu emitents” ir emitenta struktūra, kas nav valsts un publiskā sektora emitents. 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#42) — nosacītā valūta ir definēta kā valūta, kurā ir denominēta atvasinātā instrumenta nosacītā summa 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) — līdz termiņam atlikušais laiks kredītriska mijmaiņas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 2. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 3. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
10 000 000 EUR |
10 |
|
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst šādam kvalitatīvam likviditātes kritērijam |
||
Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir kredītriska mijmaiņas līguma indekss RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — kredītriska mijmaiņas līgumu indeksa apakšklase, kā precizēts attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas līgumu aktīvu apakšklasi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošais kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgums, kura pamatā esošo kredītriska mijmaiņas līguma indekss ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā |
||
Ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi ir iespējas līgums, kura pamatā esošais instruments ir ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT |
ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS23#26) — ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma apakšklase, kā precizēts attiecībā uz ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma aktīvu apakšklasi 2. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks iespējas līguma termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 2. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads, 3. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi, 4. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā ir 0 līdz 6 mēneši, un par kuru tiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir apakšklase, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus, un kura līdz termiņam atlikušais laiks termiņu grupā nav 0 līdz 6 mēneši, un par kuru netiek uzskatīts, ka tam ir likvīds tirgus ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgums, kura pamatā esošais ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līgums ir tāda apakšklase, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus, par kuru uzskata, ka tai nav likvīda tirgus konkrētajā līdz termiņam atlikušajā laikā |
||
Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
|||
Citi kredītu atvasinātie instrumenti ir kredīta atvasinātais instruments, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm RTS2#3 = DERV RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR |
par visiem pārējiem kredītu atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
9.2. tabula
Kredītu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
||||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus |
|||||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS) |
Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) |
Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi |
Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Ar vienu parādnieku saistītie kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi |
Robežvērtību aprēķinu katrai aktīvu apakšklases apakšklasei veic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
2 500 000 EUR |
70 |
5 000 000 EUR |
80 |
60 |
7 500 000 EUR |
90 |
70 |
10 000 000 EUR |
30 |
40 |
50 |
60 |
9.3. tabula
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – kredītu atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Indeksa kredītriska mijmaiņas darījums (CDS) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Ar vienu parādnieku saistīts kredītriska mijmaiņas līgums (CDS) |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Kredītriska mijmaiņas līguma indeksa iespējas līgumi |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas līguma iespējas līgumi |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
Citi kredīta atvasinātie instrumenti |
2 500 000 EUR |
5 000 000 EUR |
7 500 000 EUR |
10 000 000 EUR |
10. C10 atvasinātie instrumenti
10.1. tabula
C10 atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti |
|||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
||
Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti finanšu instruments, kas attiecas uz kravu pārvadājumu likmēm, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā RTS2#3 = “DERV” un RTS2#4 = “COMM” un RTS23#35 = “FRGT” |
kravu pārvadājumu likmes atvasināto instrumentu apakšklasi definē saskaņā ar šādiem segmentācijas kritērijiem: 1. segmentācijas kritērijs (RTS2#5) – līguma veids: regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi vai iespējas līgumi 2. segmentācijas kritērijs (RTS23#36) – kravas veids 3. segmentācijas kritērijs (RTS2#37) – kravas paveids 4. segmentācijas kritērijs (RTS2#12) – ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts 5. segmentācijas kritērijs (RTS2#13) – konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs 6. segmentācijas kritērijs (RTS2#8) – līdz termiņam atlikušais laiks atvasinātā instrumenta termiņu grupā ir definēts šādi: 1. termiņu grupa: 0 < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 mēnesis 2. termiņu grupa: 1 mēnesis < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 mēneši 3. termiņu grupa: 3 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 6 mēneši 4. termiņu grupa: 6 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 9 mēneši 5. termiņu grupa: 9 mēneši < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 1 gads 6. termiņu grupa: 1 gads < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 2 gadi 7. termiņu grupa: 2 gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ 3 gadi … m termiņu grupa: (n-1) gadi < līdz termiņam atlikušais laiks ≤ n gadi |
10 000 000 EUR |
10 |
Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti |
|||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
||
Citi C10 atvasinātie instrumenti finanšu instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 10. punktā, kas nav “kravas pārvadājumu likmes atvasinātais instruments”, jebkura no turpmāk minētajām procentu likmju atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Inflācijai piesaistītu vairāku valūtu mijmaiņas līgums vai starpvalūtu mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vairāku valūtu mijmaiņas līgumam vai starpvalūtu mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, “inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums”, “inflācijai piesaistītam vienas valūtas mijmaiņas līgumam piesaistīts regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums” un kāda no turpmāk minētajām kapitāla vērtspapīru atvasināto instrumentu aktīvu apakšklasēm: “Svārstīguma indeksa iespējas līgums”, “svārstīguma indeksa regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums”, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu dispersijas parametru, portfeļa mijmaiņas līgums ar ieņēmumu svārstīguma parametru |
par visiem pārējiem C10 atvasinātajiem instrumentiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
10.2. tabula
C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kuram uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti |
||||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatēts, ka tai ir likvīds tirgus |
|||||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti |
robežvērtību aprēķins katrai aktīvu apakšklases apakšklasei būtu jāveic, ņemot vērā izpildītos darījumus ar finanšu instrumentiem, kas pieder attiecīgajai apakšklasei |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 25 000 |
70 |
EUR 50 000 |
80 |
60 |
EUR 75 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
10.3. tabula
C10 atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – C10 atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām konstatēts, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Kravu pārvadājumu likmes atvasinātie instrumenti |
EUR 25 000 |
EUR 50 000 |
EUR 75 000 |
EUR 100 000 |
Citi C10 atvasinātie instrumenti |
EUR 25 000 |
EUR 50 000 |
EUR 75 000 |
EUR 100 000 |
11. Finanšu līgumi par cenu starpībām
11.1. tabula
CFD – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, katru aktīvu apakšklasi sīkāk iedala apakšklasēs, kā noteikts turpmāk |
Kvalitatīvais likviditātes kritērijs |
Dienas vidējā nosacītā summa (ADNA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Līgumi par valūtas cenu starpībām RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = CURR |
līguma par valūtas cenu starpībām apakšklasi raksturo pamatā esošais valūtu pāris, kas definēts kā divu valūtu kombinācija, kas ir līguma par cenu starpībām/starpību derību līguma pamatā. RTS2#30 un RTS2#31 |
|
50 000 000 EUR |
100 |
Preces CFD RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = COMM |
līguma par preču cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par preču cenu starpībām/starpību derību līgums RTS23#35 un RTS23#36 un RTS23#37 |
|
50 000 000 EUR |
100 |
Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = EQUI |
līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošais līgums par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgums RTS23#26 |
uzskata, ka līguma par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīrs, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 17. apakšpunkta b) punktu |
|
|
Līgumi par obligāciju cenu starpībām RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = BOND |
līguma par obligāciju cenu starpībām apakšklasi definē pamatā esošā obligācija vai līguma par cenu starpībām regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums/starpību derību līgums RTS23#26 |
uzskata, ka līguma par kapitāla obligāciju cenu starpībām apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots obligāciju nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1.punkta b) apakšpunktu. |
|
|
Regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem piesaistīti līgumi par cenu starpībām RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = FTEQ |
līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgotam kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasi definē pamatā esošais regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots nākotnes līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam RTS23#26 |
uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts regulētā tirgū tirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam/regulētā tirgū netirgota kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumam, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir regulētā tirgū tirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums/regulētā tirgū netirgots kapitāla vērtspapīru nākotnes līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. |
|
|
Kapitāla vērtspapīru iespējas līgumam piesaistīti līgumi par cenu starpībām RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OPEQ |
līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasi definē pamatā esošais iespējas līgums, kas piesaistīts līgumam par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām/starpību derību līgumam RTS23#26 |
uzskata, ka līguma par cenu starpībām, kas piesaistīts kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, apakšklasei ir likvīds tirgus, ja pamatā esošais instruments ir kapitāla vērtspapīru iespējas līgums, kuram ir likvīds tirgus, kā noteikts saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu. |
|
|
Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (CFD) |
||||
Aktīvu apakšklase |
Lai noteiktu finanšu instrumentu klases, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, piemēro šādu metodi |
|||
Citi finanšu līgumi par cenu starpībām |
|
|||
līgums par cenu starpībām/starpību derību līgums, kas nepieder nevienai no iepriekšminētajām aktīvu apakšklasēm RTS2#3 = DERV RTS2#5 = CFDS RTS2#29 = OTHR |
par visiem pārējiem līgumiem par cenu starpībām/starpību derību līgumiem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
11.2. tabula
Līgumi par cenu starpībām – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kuram uzskata, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – līgumi par cenu starpībām (CFD) |
||||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus |
|||||||||||||
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
||||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Apjoms – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Līgumi par valūtas cenu starpībām |
darījumi, kas veikti ar līgumu par valūtas cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Līgumi par preču cenu starpībām |
darījumi, kas veikti ar līgumu par preču cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām |
darījumi, kas veikti ar līgumu par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Līgumi par obligāciju cenu starpībām |
darījumi, kas veikti ar līgumiem par obligāciju cenu starpībām, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Līgumi par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem |
darījumi, kas veikti ar līgumiem par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||||
Līgumi par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem |
darījumi, kas veikti ar līgumiem par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem, par kuriem uzskata, ka tiem ir likvīds tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
EUR 50 000 |
70 |
EUR 60 000 |
80 |
60 |
EUR 90 000 |
90 |
70 |
EUR 100 000 |
30 |
40 |
50 |
60 |
11.3. tabula
Līgumi par cenu starpībām – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – finanšu līgumi par cenu starpībām (CFD) |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Līgumi par valūtas cenu starpībām |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Līgumi par preču cenu starpībām |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Līgumi par kapitāla vērtspapīru cenu starpībām |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Līgumi par obligāciju cenu starpībām |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Līgumi par cenu starpībām par regulētā tirgū tirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem/regulētā tirgū netirgotiem kapitāla vērtspapīru nākotnes līgumiem |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Līgumi par cenu starpībām par kapitāla vērtspapīru iespējas līgumiem |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
Citi līgumi par cenu starpībām/starpību derību līgumi |
EUR 50 000 |
EUR 60 000 |
EUR 90 000 |
EUR 100 000 |
12. Emisijas kvotas
12.1. tabula
Emisijas kvotas – klases, kurām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – emisijas kvotas |
||
Aktīvu apakšklase |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|
Dienas vidējā summa (ADA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
|
Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA) jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK (1) prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA) jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas atbilst tiesībām aviācijas darbību rezultātā emitēt vienu tonnu oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = EUAA |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Sertificēta emisiju samazināšana (CER) jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = CERE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Emisiju samazināšanas vienības (ERU) jebkura struktūra, kas atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), kas samazina emisijas vienas tonnas oglekļa dioksīda (tCO2e) ekvivalenta apmērā RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = ERUE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Citas emisijas kvotas emisijas kvota, kas ir emisijas kvota, kura ir atzīta par atbilstīgu Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma), un kura nav Eiropas Savienības emisijas kvota (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvota (EUAA), un kāda no Sertificēta emisijas samazināšanas (CER) vai Emisijas samazināšanas vienībām (ERU) RTS2#3 = EMAL un RTS2#11 = OTHR |
visas pārējās emisijas kvotas, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|
(1)
Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.). |
12.2. tabula
Emisijas kvotas – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – emisijas kvotas |
||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai aktīvu apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus |
||||||||||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA) |
darījumi, kas izpildīti attiecībā uz visām Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA) |
darījumi, kas izpildīti attiecībā uz visām Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Sertificēta emisiju samazināšana (CER) |
darījumi, kas izpildīti attiecībā uz visu sertificētu emisiju samazināšanu |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Emisiju samazināšanas vienības (ERU) |
darījumi, kas izpildīti attiecībā uz visām emisiju samazināšanas vienībām |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
12.3. tabula
Emisijas kvotas – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – emisijas kvotas |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA) |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Sertificēta emisiju samazināšana (CER) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Emisiju samazināšanas vienības (ERU) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
13. Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti
13.1. tabula
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – klases, kurām nav likvīda tirgus
|
Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti |
|
Aktīvu apakšklase |
Par katru apakšklasi uzskata, ka tai nav likvīda tirgus saskaņā ar 6. pantu un 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ja tā neatbilst vienai vai visām šādām kvantitatīvo likviditātes kritēriju robežvērtībām |
|
Dienas vidējā summa (ADA) [1. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
Dienas vidējais darījumu skaits [2. kvantitatīvais likviditātes kritērijs] |
|
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA) finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības emisijas kvotu veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA) finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotu (EUAA) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = EUAA |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER) finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, uz ko attiecas Sertificētas emisijas samazināšana, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = CERE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU) finanšu instruments, kas attiecas uz emisijas kvotām, kas ir emisijas samazināšanas vienību (ERU) veids, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. punktā RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = ERUE |
150 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
5 |
Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti emisijas kvotas atvasinātais instruments, kura pamatā esošais instruments ir emisijas kvotas, kuras ir atzītas par atbilstīgām Direktīvas 2003/87/EK prasībām (emisijas kvotu tirdzniecības sistēma) un kuras nav Eiropas Savienības emisijas kvotas (EUA), Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotas (EUAA), Sertificēta emisiju samazināšana (CER) un Emisijas samazināšanas vienības (ERU) RTS2#3 = DERV un RTS2#4 = EMAL un RTS2#43 = OTHR |
visi pārējie emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, par kuriem uzskata, ka tiem nav likvīda tirgus |
13.2. tabula
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām ir likvīds tirgus
Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti |
||||||||||||
Aktīvu apakšklase |
Darījumi, kas jāņem vērā, aprēķinot robežvērtības |
Procentīles un minimālās robežvērtības, kas jāpiemēro, aprēķinot pirmstirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības katrai aktīvu apakšklasei, par kuru konstatē, ka tai ir likvīds tirgus |
||||||||||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|||||||||
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
Tirdzniecība – procentīle |
Minimālā robežvērtība |
|||||
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA) |
darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA) |
darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER) |
darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
|||||||||
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU) |
darījumi, kas izpildīti ar visiem emisijas kvotu atvasinātajiem instrumentiem, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU) |
S1 |
S2 |
S3 |
S4 |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
70 |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
80 |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
30 |
40 |
50 |
60 |
13.3. tabula
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti – pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus
Aktīvu klase – emisijas kvotu atvasinātie instrumenti |
||||
Aktīvu apakšklase |
Pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības SSTI un LIS robežvērtības aktīvu apakšklasēm, par kurām uzskata, ka tām nav likvīda tirgus |
|||
SSTI pirmstirdzniecība |
LIS pirmstirdzniecība |
SSTI pēctirdzniecība |
LIS pēctirdzniecība |
|
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
Robežvērtības vērtība |
|
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības emisijas kvotām (EUA) |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
90 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
100 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no Eiropas Savienības aviācijas nozares kvotām (EUAA) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no sertificētas emisijas samazināšanas vienībām (CER) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Emisijas kvotu atvasinātie instrumenti, kuru pamatā esošais instruments ir kāda no emisijas samazināšanas vienībām (ERU) |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
Citi emisiju kvotu atvasinātie instrumenti |
20 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
25 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
40 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
50 000 oglekļa dioksīda ekvivalenta tonnas |
IV PIELIKUMS
Atsauces dati, kas jāsniedz pārredzamības aprēķinu nolūkā
1. tabula
2. tabulas simbolu tabula
SIMBOLS |
DATU TIPS |
DEFINĪCIJA |
{ALPHANUM-n} |
Līdz n burtciparu zīmēm |
Brīvas formas teksta lauks. |
{DECIMAL-n/m} |
Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n zīmēm, no kurām maksimāli m zīmes var būt cipari aiz komata |
Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām: — decimāldaļas atdala ar “,” (komats); — skaitlim priekšā var būt norādīta “–” (mīnusa zīme), lai norādītu negatīvus skaitļus. Attiecīgā gadījumā vērtības noapaļo un nesaīsina. |
{COUNTRYCODE_2} |
2 burtciparu zīmes |
valsts kods (2 burtu zīmes), definēts ISO 3166-1 |
{CURRENCYCODE_3} |
3 burtciparu zīmes |
Valūtas trīsburtu kods, kā definēts ISO 4217. |
{DATEFORMAT} |
Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601 |
Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD. |
{ISIN} |
12 burtciparu zīmes |
ISIN kods, kā definēts ISO 6166. |
{LEI} |
20 burtciparu zīmes |
Juridiskās personas identifikators, kas definēts ISO 17442. |
{MIC} |
4 burtciparu zīmes |
Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383. |
{INDEX} |
4 burtu zīmes |
“EONA” – EONIA “EONS” – EONIA mijmaiņas darījums “EURI” – EURIBOR “EUUS” – EURODOLLAR “EUCH” – EuroSwiss “GCFR” – GCF pārdošana ar atpirkšanu (repo) “ISDA” – ISDAFIX “LIBI” – LIBID “LIBO” – LIBOR “MAAA” – pašvaldību parādzīmes (AAA) “PFAN” – ķīlu zīmes “TIBO” – TIBOR “STBO” – STIBOR “BBSW” – BBSW “JIBA” – JIBAR “BUBO” – BUBOR “CDOR” – CDOR “CIBO” – CIBOR “MOSP” – MOSPRIM “NIBO” – NIBOR “PRBO” – PRIBOR “TLBO” – TELBOR “WIBO” – WIBOR “TREA” – valsts parādzīmes “SWAP” – mijmaiņas darījums “FUSW” – regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par mijmaiņas līgumu |
2. tabula
Pārskats par atsauces datiem, kas jāsniedz pārredzamības aprēķinu nolūkā
# |
LAUKS |
SNIEDZAMĀS ZIŅAS |
ZIŅOJUMU IESNIEGŠANAS FORMĀTS |
1 |
Instrumenta identifikācijas kods |
Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai |
{ISIN} |
2 |
Instrumenta pilns nosaukums |
Finanšu instrumenta pilns nosaukums |
{ALPHANUM-350} |
3 |
FITR identifikators |
Finanšu instrumentu, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti, identifikācija Vērtspapīroti atvasinātie instrumenti, kā definēts III pielikuma 4. iedaļas 4.1. tabulā Strukturētā finansējuma produkti (SFP), kā definēts Regulas (ES) Nr. 600/2014 2. panta 1. punkta 28. apakšpunktā Obligācijas (attiecībā uz visām obligācijām, izņemot biržā tirgotas preces un biržā tirgotas parādzīmes), kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā Biržā tirgotas preces, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā Biržā tirgotas parādzīmes, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 44. apakšpunkta b) punktā un turpmāk precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.4. tabulā Emisijas kvotas, kā definēts III pielikuma 12. iedaļas 12.1. tabulā Atvasināts instruments, kā definēts Direktīvas 2014/65/ES I pielikuma C iedaļas 4. līdz 10. punktā |
Finanšu instrumenti, kas nav kapitāla vērtspapīru finanšu instrumenti: “SDRV” – vērtspapīroti atvasinātie instrumenti “SFPS” – strukturētie finanšu produkti (SFP) “BOND” – obligācijas “ETCS” – biržā tirgotas preces “ETNS” – biržā tirgotas parādzīmes “EMAL” – emisijas kvotas “DERV” – atvasinātais instruments |
4 |
Pamatā esošā instrumenta aktīvu klase |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir vērtspapīrots atvasinātais instruments vai atvasinātais instruments. |
“INTR” – procentu likme “EQUI” – kapitāla vērtspapīrs “COMM” – prece “CRDT” – kredīts “CURR” – valūta “EMAL” – emisijas kvotas |
5 |
Līguma veids |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments. |
“OPTN” – iespējas līgums “FUTR” – nākotnes līgums “FRAS” – regulētā tirgū netirgots procentu likmes nākotnes līgums (FRA) “FORW” – regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi “SWAP” – mijmaiņas darījums “SWAP” – portfeļa mijmaiņas darījums “SWPT” – mijmaiņas iespējas līgumi “FONS” – regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi par mijmaiņas līgumu “FWOS” – regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par mijmaiņas līgumu “FFAS” – regulētā tirgū netirgots kravas nākotnes līgums (FFA) “SPDB” – starpības derības “CFDS” – līgums par cenu starpību “OTHR” – cits |
6 |
Ziņošanas diena |
Diena, par kuru sniedz atsauces datus |
{DATEFORMAT} |
7 |
Tirdzniecības vieta |
Segments MIC attiecībā uz tirdzniecības vietu, ja ir pieejams; pretējā gadījumā operatora MIC. |
{MIC} |
8 |
Termiņš |
Finanšu instrumenta termiņš Lauks, kurā norāda obligāciju aktīvu klases, procentu likmju atvasinātos instrumentus, kapitāla vērtspapīru atvasinātos instrumentus, preču atvasinātos instrumentus, ārvalstu valūtas atvasinātos instrumentus, kredītu atvasinātos instrumentus, C10 atvasinātos instrumentus un emisijas kvotu atvasinātos instrumentus. |
{DATEFORMAT} |
Obligācijas (visi obligāciju veidi, izņemot ar biržā tirgotām precēm un biržā tirgotām parādzīmēm saistītos laukus) |
|||
9 |
Obligācijas veids |
Obligāciju veids, kā precizēts III pielikuma 2. iedaļas 2.2. tabulā. Jāaizpilda tikai, ja FITR identifikators ir līdzvērtīgs obligācijām. |
“EUSB” – valsts obligācija “OEPB” – cita valsts obligācija “CVTB” – konvertējama obligācija “CVDB” – segtā obligācija “CVPB” – uzņēmuma obligācija “OTHR” – cits |
10 |
Emisijas datums |
Datums, kurā obligācija ir emitēta un sāk uzkrāt procentus. |
{DATEFORMAT} |
Ar emisijas kvotām saistītie lauki |
|||
11 |
Emisijas kvotu paveids |
Emisijas kvotas |
“CERE” – sertificētas emisijas samazināšanas vienība (CER) “ERUE” – emisijas samazināšanas vienība (ERU) “EUAE” – emisijas kvota “EUAA” – aviācijas nozares kvota |
Ar atvasinātajiem instrumentiem saistītie lauki |
|||
Preču atvasinātie instrumenti un C10 atvasinātie instrumenti |
|||
12 |
Ar kravas paveidu saistīta apjoma apraksts |
Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai. |
{ALPHANUM-25} |
13 |
Konkrēta maršruta vai fraktēšanas vidējais rādītājs |
Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs kravai. |
{ALPHANUM-25} |
14 |
Piegādes/norēķina ar naudu vieta |
Jāaizpilda, ja bāzes produkts, kas precizēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/585 pielikuma 2. tabulas 35. laukā, ir līdzvērtīgs enerģijai. |
{ALPHANUM-25} |
15 |
Nosacītā valūta |
Valūta, kurā ir denominēta teorētiskā pamatsumma |
{CURRENCYCODE_3} |
Procentu likmju atvasinātie instrumenti |
|||
16 |
Pamatā esošā instrumenta veids |
Jāaizpilda attiecībā uz līguma veidu, kas nav mijmaiņas līgumi, mijmaiņas iespējas līgumi, regulētā tirgū tirgoti līgumi par mijmaiņas līgumu un regulētā tirgū netirgoti līgumi par mijmaiņas līgumu, ar kādu no norādītajiem variantiem Jāaizpilda ar kādu no norādītajiem variantiem attiecībā uz mijmaiņas līgumiem, mijmaiņas iespējas līgumiem, regulētā tirgū tirgotiem līgumiem par mijmaiņas līgumu un regulētā tirgū netirgotiem līgumiem par mijmaiņas līgumu, ņemot vērā pamatā esošo mijmaiņas līgumu |
“BOND” – obligācija “BNDF” – regulētā tirgū tirgoti obligāciju nākotnes līgumi “INTR” – procentu likme “IFUT” – regulētā tirgū tirgoti procentu likmes nākotnes līgumi-FRA “FFMC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI “XFMC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI “XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI “OSMC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI “IFMC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VAIRĀKU VALŪTU MIJMAIŅAS LĪGUMI “FFSC” – MAINĪGO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI “XFSC” – FIKSĒTĀS UN MAINĪGĀS PROCENTU LIKMES VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI “XXSC” – FIKSĒTO PROCENTU LIKMJU VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI “OSSC” – UZ NAKTI IZSNIEGTO KREDĪTU INDEKSA VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI “IFSC” – INFLĀCIJAI PIESAISTĪTI VIENAS VALŪTAS MIJMAIŅAS LĪGUMI |
17 |
Pamatā esošās obligācijas emitents |
Jāaizpilda, ja pamatā esošā instrumenta veids ir obligācija vai regulētā tirgū tirgots nākotnes līgums par obligāciju, norādot tiešās vai galīgās pamatā esošās obligācijas emitenta juridiskās personas identifikatora kodu (LEI). |
{LEI} |
18 |
Pamatā esošās obligācijas termiņš |
Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas termiņa datumu Lauks attiecas uz parāda instrumentiem ar noteiktu termiņu. |
{DATEFORMAT} |
19 |
Pamatā esošās obligācijas emisijas datums |
Jāaizpilda ar pamatā esošās obligācijas emisijas datumu |
{DATEFORMAT} |
20 |
Mijmaiņas iespējas līguma nosacītā valūta |
Jāaizpilda attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem. |
{CURRENCYCODE_3} |
21 |
Pamatā esošā mijmaiņas līguma termiņš |
Aizpildāms tikai attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem, regulētā tirgū tirgotiem nākotnes līgumiem par mijmaiņas līgumiem un regulētā tirgū netirgotiem nākotnes līgumiem par mijmaiņas līgumu. |
{DATEFORMAT} |
22 |
Inflācijas indeksa ISIN kods |
Mijmaiņas iespējas līgumi par vienu no turpmāk minētajiem pamatā esošajiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītu vienas valūtas mijmaiņas līgumu, inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par vairāku valūtu mijmaiņas līgumu. ja inflācijas indeksam ir ISIN, lauks jāaizpilda ar ISIN kodu attiecīgajam indeksam. |
{ISIN} |
23 |
Inflācijas indeksa nosaukums |
Jāaizpilda ar indeksa standartizētu nosaukumu attiecībā uz mijmaiņas iespējas līgumiem par vienu no turpmāk minētajiem pamatā esošajiem mijmaiņas līgumu veidiem: inflācijai piesaistīts vienas valūtas mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par inflācijai piesaistītu vienas valūtas mijmaiņas līgumu, inflācijai piesaistīts vairāku valūtu mijmaiņas līgums, regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi/regulētā tirgū netirgoti nākotnes līgumi par vairāku valūtu mijmaiņas līgumu. |
{ALPHANUM-25} |
24 |
Atsauces likme |
Atsauces likmes nosaukums. |
{INDEX} vai {ALPHANUM-25} – ja atsauces likme nav iekļauta {INDEX} sarakstā |
25 |
PL līguma termiņš |
Šajā laukā ir noteikts līguma termiņš. Termiņu izsaka dienās, nedēļās, mēnešos vai gados. |
INTEGER-3+“DAYS” – dienas INTEGER-3+“WEEK” – nedēļas INTEGER-3+“MNTH” – mēneši INTEGER-3+“YEAR” – gadi |
Ārvalstu valūtas atvasinātie instrumenti |
|||
26 |
Līguma paveids |
Jāaizpilda, lai nošķirtu piegādājamos un nepiegādājamos regulētā tirgū netirgotus nākotnes līgumus, iespējas līgumus un mijmaiņas līgumus, kā definēts III pielikuma 8. iedaļas 8.1. tabulā. |
“DLVR” – piegādājami “NDLV” – nepiegādājami |
Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti |
|||
27 |
Pamatā esošā instrumenta veids |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase nav ne mijmaiņas līgumi, ne portfeļa mijmaiņas līgumi, lauks ir jāaizpilda, izmantojot kādu no šādiem variantiem: |
“STIX” – Akciju indekss “SHRS” – Daļa/akcija “VOLI” – Dividenžu indekss “DVSE” – Akciju dividende “BSKT” – Sabiedrības kapitālpasākumu rezultātā izveidots akciju grozs “ETFS” = biržā tirgoti fondi “VOLI” – Svārstīguma indekss “OTHR” – Citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti) |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi vai portfeļa mijmaiņas līgumi, un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir ar vienu parādnieku saistīts līgums, lauks ir jāaizpilda, izmantojot kādu no šādiem variantiem: |
“SHRS” – Daļa/akcija “DVSE” – Akciju dividende “ETFS” = biržā tirgoti fondi “OTHR” – Citi (tostarp depozitārie sertifikāti, sertifikāti un citi kapitāla vērtspapīru finanšu instrumentiem līdzīgi finanšu instrumenti) |
||
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir indekss, lauks ir jāaizpilda, izmantojot kādu no šādiem variantiem: |
“VOLI” – Akciju indekss “VOLI” – Dividenžu indekss “VOLI” – Svārstīguma indekss “OTHR” – cits |
||
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs, aktīvu apakšklase ir vai nu mijmaiņas līgumi vai portfeļa mijmaiņas līgumi un 2. segmentācijas kritērijs, kā definēts III pielikuma 6. iedaļas 6.1. tabulā, ir grozs, lauks ir jāaizpilda, izmantojot kādu no šādiem variantiem: |
“BSKT” – Grozs |
||
28 |
Parametrs |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasināts instruments, pamatā esošā instrumenta aktīvu klase ir kapitāla vērtspapīrs un aktīvu apakšklase ir viena no šādiem variantiem: mijmaiņas līgumi, portfeļa mijmaiņas līgumi. |
“PRBP” – cenas ieņēmumu darbības bāzes parametrs “PRDV” – ieņēmumu no dividendēm parametrs “PRVA” – ieņēmumu dispersijas parametrs “PRVO” – ieņēmumu svārstīguma parametrs |
Līgumi par cenu starpībām |
|||
29 |
Pamatā esošā aktīva veids |
Jāaizpilda, ja FITR identifikators ir atvasinātais instruments un līguma veids ir līdzvērtīgs līgumam par cenu starpībām vai starpību derībām |
“CURR” – valūta “EQUI” – kapitāla vērtspapīrs “BOND” – obligācijas “FTEQ” – regulētā tirgū tirgoti nākotnes līgumi par kapitāla vērtspapīru “OPEQ” – iespējas līgumi par kapitāla vērtspapīru “COMM” – prece “EMAL” – emisijas kvotas “OTHR” – cits |
30 |
Nosacītā 1. valūta |
Pamatā esošo valūtu pāra 1. valūta. Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta. |
{CURRENCYCODE_3} |
31 |
Nosacītā 2. valūta |
Lauku izmanto, ja pamatā esošais instruments ir valūta. |
{CURRENCYCODE_3} |
Kredītu atvasinātie instrumenti |
|||
32 |
Pamatā esošā kredītriska mijmaiņas darījuma ISIN kods |
Jāaizpilda attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījuma atvasinātajiem instrumentiem, kam ir pamatā esošā mijmaiņas darījuma ISIN kods. |
{ISIN} |
33 |
Pamatā esošā indeksa kods |
Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas darījumu, kam ir indeksa ISIN kods. |
{ISIN} |
34 |
Pamatā esošā indeksa nosaukums |
Jāaizpilda attiecībā uz indeksa kredītriska mijmaiņas darījumu atvasinātajiem instrumentiem, izmantojot standartizētu indeksa nosaukumu. |
{ALPHANUM-25} |
35 |
Sērija |
Indeksa satura sērijas numurs, ja piemērojams. Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas darījumu indeksu vai kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa sērijām. |
{DECIMAL-18/17} |
36 |
Versija |
Jaunu sēriju versiju emitē, ja notiek viena instrumenta saistību neizpilde un indekss ir atkārtoti jāsver, lai noteiktu indeksā esošo kopējo instrumentu jauno skaitu. Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas darījumu indeksu vai kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa atvasināto instrumentu ar kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa attiecīgo versiju. |
{DECIMAL-18/17} |
37 |
Pagarinājuma mēneši |
Visi mēneši, kuros ir plānots pagarinājums, kā to ir noteicis indeksa sniedzējs konkrētajam gadam. Lauks ir jāatkārto katram pagarinātajam mēnesim. Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas darījumu indeksu vai kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa atvasināto instrumentu. |
“01”, “02”, “03”, “04”, “05”, “06”, “07”, “08”, “09”, “10”, “11”, “12” |
38 |
Nākamais pagarinājuma datums |
Jāaizpilda par kredītriska mijmaiņas darījumu indeksu vai kredītriska mijmaiņas darījumu indeksa atvasināto instrumentu ar indeksa nākamo pagarinājuma datumu, kā noteicis indeksa sniedzējs. |
{DATEFORMAT} |
39 |
Valsts un publiskā sektora emitents |
Jāaizpilda, ja ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atsauces struktūra vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūra ir valsts emitents, kā definēts III pielikuma 9. iedaļas 9.1. tabulā. |
“TRUE” – atsauces struktūra ir valsts un publiskā sektora emitents “FALSE” – atsauces struktūra nav valsts un publiskā sektora emitents |
40 |
Atsauces pienākums |
Jāaizpilda par ar vienu parādnieku saistīta kredītriska mijmaiņas darījuma atvasināto instrumentu ar atsauces pienākuma ISIN kodu. |
{ISIN} |
41 |
Atsauces vienība |
Jāaizpilda, norādot ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma vai ar vienu parādnieku saistītā kredītriska mijmaiņas līguma atvasinātā instrumenta atsauces struktūru. |
{COUNTRYCODE_2} vai ISO 3166-2 – 2 zīmju valsts kods, kam seko defise “-” un līdz pat 3 burtciparu zīmju valsts iedalījuma kods vai {LEI} |
42 |
Nosacītā valūta |
Valūta, kurā ir denominēta teorētiskā pamatsumma. |
{CURRENCYCODE_3} |
Emisiju kvotu atvasinātie instrumenti |
|||
43 |
Emisijas kvotu atvasināto instrumentu paveids |
Jāaizpilda, ja mainīgais #3 “FITR identifikators” ir “DERV”-atvasinātais instruments un mainīgais #4 “pamatā esošā instrumenta aktīvu klase” ir “EMAL”-emisijas kvotas. |
“CERE” – sertificētas emisijas samazināšanas vienība “ERUE” – emisijas samazināšanas vienība “EUAE” – Eiropas Savienības emisijas kvota “EUAA” – aviācijas nozares kvota “OTHR” – cits |
V PIELIKUMS
Kvantitatīvie dati, kas jāsniedz pārredzamības aprēķinu nolūkā
1. tabula
2. tabulas simbolu tabula
Simbols |
Datu veidi |
Definīcija |
{ALPHANUM-n} |
Līdz n burtciparu zīmēm |
Brīvas formas teksta lauks. |
{ISIN} |
12 burtciparu zīmes |
ISIN kods, kā definēts ISO 6166. |
{MIC} |
4 burtciparu zīmes |
Tirgus identifikators, kas definēts ISO 10383. |
{DATEFORMAT} |
Datuma formāts saskaņā ar ISO 8601 |
Datumus norāda šādā formātā: GGGG-MM-DD. |
{DECIMAL-n/m} |
Decimālskaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem, no kuriem maksimāli m cipari var būt cipari aiz komata |
Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām vērtībām. Decimāldaļas atdala ar “.” (punkts); negatīviem skaitļiem priekšā norāda “–” (mīnusa zīme). vērtības noapaļo un nesaīsina. |
{INTEGER-n} |
Vesels skaitlis, kas sastāv no maksimāli n cipariem |
Ciparu lauks gan pozitīvām, gan negatīvām veselu skaitļu vērtībām. |
2. tabula
Sīkāka informācija par datiem, kas jāsniedz, lai noteiktu likvīdu tirgu, LIS un SSTI robežvērtības finanšu instrumentiem, kas nav kapitāla vērtspapīri
# |
Lauks |
Uzrādāmā informācija |
Izpildes vai publicēšanas vietas veids |
Ziņošanas formāts un standarti |
1 |
Instrumenta identifikācijas kods |
Kods, ko izmanto finanšu instrumenta identificēšanai |
Regulēts tirgus (RT) Daudzpusēja tirdzniecības sistēma (DTS) Organizēta tirdzniecības sistēma (OTS) Apstiprināta publicēšanas struktūra (APS) Konsolidētu datu lentes nodrošinātājs (KDLN) |
{ISIN} |
2 |
Izpildes datums |
Datums, kurā darījumi ir izpildīti. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{DATEFORMAT} |
3 |
Izpildes vieta |
ES tirdzniecības vietas segmenta vai sistemātiskā internalizētāja tirgus identifikācijas kods (MIC), ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC. Sistemātiskā internalizētāja segmenta MIC, ja tāds ir; pretējā gadījumā operatīvais MIC. MIC kods “XOFF” ārpusbiržas darījumiem. Attiecībā uz konkrētu ISIN un izpildes datumu APS vienā ierakstā summē visas ārpusbiržas tirdzniecības darbības ar attiecīgo instrumentu (ISIN, “XOFF”, izpildes datums). |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
tirdzniecības vietas vai sistemātiskā internalizētāja {MIC}vai “XOFF” |
4 |
Apturētā instrumenta karodziņš |
Rādītājs par to, vai izpildes datumā attiecīgajā ekrānā instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu. Tā rezultātā 5. laukā uzrāda nulles vērtību. |
RT, DTS, OTS |
“TRUE” – ja instruments tika apturēts uz visu tirdzniecības dienu vai “FALSE” – ja instruments netika apturēts uz visu tirdzniecības dienu |
5 |
Darījumu kopskaits |
Kopējais izpildīto darījumu skaits izpildes datumā. Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem. Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. Visos gadījumos lauks jāaizpilda ar jebkuru vērtību, kas ir lielāka par vai vienāda ar nulli. Instrumentiem, kuri ir apturēti uz visu dienu, lauks ir nulles vērtība. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{INTEGER-18} |
6 |
Kopējais apjoms |
Kopējais izpildīto darījumu apjoms izpildes datumā. Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu. Naudas summas norāda euro. Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem. Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{DECIMAL-18/5} |
7 |
“Darījuma apjoma” intervāla diapazons |
Šo lauku aizpilda ar vērtībām, kas norādītas šā pielikuma 3. un 4. tabulā. Darījuma apjoma intervāla diapazons, kā definēts: šā pielikuma 4. tabulā – emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem; šā pielikuma 3. tabulā – pārējiem instrumentiem. Attiecībā uz instrumentiem, kuri ir apturēti visu dienu, ar šo lauku un ar 8. un 9. lauku saistītos datus neuzrāda. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{ALPHANUM - -140} |
8 |
Attiecīgajam intervālam izpildīto darījumu kopskaits |
Darījumu kopskaits, ko veido visi izpildes datumā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā. Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem. Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{INTEGER-18} |
9 |
Kopējais apjoms, kas tirgots attiecīgajā intervālā |
Kopējais tirgotais apjoms, ko veido visi pārskata dienā izpildītie darījumi, kuru apjoms ietilpst intervāla diapazonā. Apjomu mēra saskaņā ar šīs regulas II pielikuma 4. tabulu. Naudas summas norāda euro. Atceltos darījumus izslēdz no paziņotajiem skaitļiem. Darījumus, uz kuriem attiecas atliktā publicēšana, uzskaita apkopotajos datos, kurus nodrošinājušas tos iesniedzošās struktūras, pamatojoties uz izpildes datumu. |
RT, DTS, OTS, APS, KDLN |
{DECIMAL-18/5} |
3. tabula
Tirdzniecības apjoma intervāls attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, vērtspapīrotiem atvasinātajiem instrumentiem, procentu likmju atvasinātajiem instrumentiem, kapitāla vērtspapīru atvasinātajiem instrumentiem, ārvalstu valūtas atvasinātajiem instrumentiem, kredītu atvasinātajiem instrumentiem, preču atvasinātajiem instrumentiem, C10 atvasinātajiem instrumentiem un līgumiem par cenu starpībām
Tvērums |
Darījuma intervāla apjoms |
Definīcija |
Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot) |
]0 – 100,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks nekā 100,000 EUR |
[100,000 – 100,000] |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 EUR |
|
]100,000 – 200,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 EUR un mazāks par 200,000 EUR |
|
[200,000 – 300,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 EUR un mazāks par 300,000 EUR |
|
[300,000 – 400,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 EUR vai lielāks un mazāks par 400,000 EUR |
|
[Y– Y+ 100,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y EUR un mazāks par Y EUR + 100,000 (100,000 EUR posms) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 EUR un mazāks par 1,000,000 EUR |
|
Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 EUR un mazāks par 1,500,000 EUR |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 EUR un mazāks par 2,000,000 EUR |
|
[Z– Z+ 500,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z EUR un mazāks par Z EUR + 500,000 (500,000 EUR posms) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 EUR un mazāks par 10,000,000 EUR |
|
Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 EUR un mazāks par 15,000,000 EUR |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 EUR un mazāks par 20,000,000 EUR |
|
[W– W+5,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W EUR un mazāks par W +5,000,000 EUR (5,000,000 EUR posms) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 EUR un mazāks par 100,000,000 EUR |
|
Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 EUR un mazāks par 125,000,000 EUR |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 EUR un mazāks par 150,000,000 EUR |
|
[X– X+ 25,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X EUR un mazāks par X +25,000,000 EUR (25,000,000 EUR posms) |
|
… |
… |
… |
4. tabula
Darījumu intervāla diapazona apjoms attiecībā uz emisiju kvotām un emisiju kvotu atvasinātajiem instrumentiem
Tvērums |
Darījuma intervāla apjoms |
Definīcija |
Darījumi, kuru apjoms ir no 0 līdz 1,000,000 (neieskaitot) |
]0 – 100,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir mazāks par 100,000 tonnām oglekļa dioksīda ekvivalenta (tCO2e) |
[100,000 – 100,000] |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 100,000 tCO2e |
|
]100,000 – 200,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par 100,000 tCO2e un mazāks par 200,000 tCO2e |
|
[200,000 – 300,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 200,000 tCO2e un mazāks par 300,000 tCO2e |
|
[300,000 – 400,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 300,000 tCO2e vai lielāks un mazāks par 400,000 tCO2e |
|
[Y– Y+ 100,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Y tCO2e un mazāks par Y tCO2e + 100,000 (100,000 tCO2e solis) |
|
[900,000 – 1,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 900,000 tCO2e un mazāks par 1,000,000 tCO2e |
|
Darījumi, kuru apjoms ir no 1,000,000 (ieskaitot) līdz 10,000,000 (neieskaitot) |
[1,000,000 – 1,500,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,000,000 tCO2e un mazāks par 1,500,000 tCO2e |
[1,500,000 – 2,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 1,500,000 tCO2e un mazāks par 2,000,000 tCO2e |
|
[Z– Z+ 500,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar Z tCO2e un mazāks par Z tCO2e + 500,000 (500,000 tCO2e solis) |
|
[9,500,000 – 10,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 9,500,000 tCO2e un mazāks par 10,000,000 tCO2e |
|
Darījumi, kuru apjoms ir no 10,000,000 (ieskaitot) līdz 100,000,000 (neieskaitot) |
[10,000,000 – 15,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 10,000,000 tCO2e un mazāks par 15,000,000 tCO2e |
[15,000,000 – 20,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 15,000,000 tCO2e un mazāks par 20,000,000 tCO2e |
|
[W– W+5,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar W tCO2e un mazāks par W tCO2e +5,000,000 (5,000,000 tCO2e solis) |
|
[95,000,000 – 100,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 95,000,000 tCO2e un mazāks par 100,000,000 tCO2e |
|
Darījumi, kuru apjoms ir 100,000,000 vai lielāks |
[100,000,000 – 125,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 100,000,000 tCO2e un mazāks par 125,000,000 tCO2e |
[125,000,000 – 150,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar 125,000,000 tCO2e un mazāks par 150,000,000 tCO2e |
|
[X– X+ 25,000,000[ |
Darījumi, kuru tirdzniecības apjoms ir lielāks par vai vienāds ar X tCO2e un mazāks par X tCO2e +25,000,000 (25,000,000 tCO2e solis) |
|
… |
… |
… |
( 1 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).
( 2 ) Komisijas 2016. gada 28. jūlija Deleģētā regula (ES) 2017/590, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem ziņošanai par darījumiem kompetentajām iestādēm (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 449. lappusi).
( 3 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīva 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).
( 4 ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).