This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022R2059R(01)
Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2059 (2022. gada 14. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē atpakaļejošas pārbaudes un peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību tehniskos datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf un 325.b pantu (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 276, 2022. gada 26. oktobris)
Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2059 (2022. gada 14. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē atpakaļejošas pārbaudes un peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību tehniskos datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf un 325.b pantu (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 276, 2022. gada 26. oktobris)
C/2022/8365
OV L 304, 24.11.2022, p. 106–108
(EL)
OV L 304, 24.11.2022, p. 105–107
(BG, ES, CS, DA, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL, FI)
OV L 304, 24.11.2022, p. 105–105
(ET, FR)
OV L 304, 24.11.2022, p. 107–109
(DE, SV)
OV L 304, 24.11.2022, p. 106–106
(PL)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2059/corrigendum/2022-11-24/oj
|
24.11.2022 |
LV |
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis |
L 304/105 |
Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2059 (2022. gada 14. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē atpakaļejošas pārbaudes un peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasību tehniskos datus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bf un 325.b pantu
( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 276, 2022. gada 26. oktobris )
48. lappusē 13. apsvērumā:
tekstu:
“Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz elementiem, kas jāiekļauj tirdzniecības nodaļas portfeļa vērtības izmaiņās, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskiem, izmantojot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju.”
lasīt šādi:
“Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz elementiem, kas jāiekļauj tirdzniecības nodaļas portfeļa vērtības izmaiņās, lai aprēķinātu pašu kapitāla prasības tirgus riskam, izmantojot alternatīvo iekšējā modeļa pieeju.”
56. lappusē 10. panta 1. punktā:
tekstu:
|
“SAima |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā, visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības tirgus riskiem saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
IMAima |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļu.” |
lasīt šādi:
|
“SAima |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā, visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības tirgus riskam saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
IMAima |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, visu to pozīciju portfelim, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļu.” |
56. lappusē 10. panta 2. punktā:
tekstu:
|
“SA i |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā, visām pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļai “i”; |
|
I є NG |
= |
visu to tirdzniecības nodaļu indeksi, kas saskaņā ar šīs regulas 9. pantu ir klasificētas kā sarkanās, oranžās vai dzeltenās zonas nodaļas, no tām nodaļām, kurām pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem aprēķinātas saskaņā ar alternatīvā iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
i є ima |
= |
visu to tirdzniecības nodaļu indeksi, kurām pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā.” |
lasīt šādi:
|
“SA i |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku, kas aprēķinātas saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā, visām pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļai “i”; |
|
i є NG |
= |
visu to tirdzniecības nodaļu indeksi, kas saskaņā ar šīs regulas 9. pantu ir klasificētas kā sarkanās, oranžās vai dzeltenās zonas nodaļas, no tām nodaļām, kurām pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku aprēķinātas saskaņā ar alternatīvā iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
i є ima |
= |
visu to tirdzniecības nodaļu indeksi, kurām pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā.” |
56. lappusē 10. panta 3. punktā:
tekstu:
“3. Iestādes, kas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, attiecībā uz pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kuras saskaņā ar šīs regulas 9. pantu ir klasificētas kā sarkanās vai oranžās zonas nodaļas, par to informē kompetento iestādi, kad tās ziņo par peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasības rezultātiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.az panta 2. punkta d) apakšpunktu.”
lasīt šādi:
“3. Iestādes, kas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, attiecībā uz pozīcijām, kas piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kuras saskaņā ar šīs regulas 9. pantu ir klasificētas kā sarkanās vai oranžās zonas nodaļas, par to informē kompetento iestādi, kad tās ziņo par peļņas un zaudējumu attiecinājuma prasības rezultātiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.az panta 2. punkta d) apakšpunktu.”
58. un 59. lappusē 16. pantā:
tekstu:
“Iestādes, kas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, pozīcijām, kas piesaistītas dažām to tirdzniecības nodaļām, pašu kapitāla prasības visām savām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām savām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas vai preču riskus, aprēķina kā a) un b) apakšpunktā izklāstīto formulu rezultātu summu šādi:
|
a) |
|
|
b) |
|
kur:
|
IMAima |
= |
IMAima , kā precizēts šīs regulas 10. pantā; |
|
SAima |
= |
SAima , kā precizēts šīs regulas 10. pantā; |
|
Capital surcharge |
= |
papildu kapitāla prasība, kas aprēķināta saskaņā ar šīs regulas 10. pantu; |
|
C U |
= |
pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļu, to pozīciju portfelim, kas nav piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības tirgus riskiem saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
SAall desks |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus riskiem visām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas vai preču riskus, saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā.” |
lasīt šādi:
“Iestādes, kas pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku aprēķina saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kura izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā, pozīcijām, kas piesaistītas dažām to tirdzniecības nodaļām, pašu kapitāla prasības visām savām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām savām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas vai preču riskus, aprēķina kā a) un b) apakšpunktā izklāstīto formulu rezultātu summu šādi:
|
a) |
|
|
b) |
|
kur:
|
IMAima |
= |
IMAima , kā precizēts šīs regulas 10. pantā; |
|
SAima |
= |
SAima , kā precizēts šīs regulas 10. pantā; |
|
Capital surcharge |
= |
papildu kapitāla prasība, kas aprēķināta saskaņā ar šīs regulas 10. pantu; |
|
C U |
= |
pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļu, to pozīciju portfelim, kas nav piesaistītas tirdzniecības nodaļām, kurām iestāde aprēķina pašu kapitāla prasības tirgus riskam saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.b nodaļā; |
|
SAall desks |
= |
pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku visām tirdzniecības portfeļa pozīcijām un visām netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kas rada ārvalstu valūtas vai preču riskus, saskaņā ar alternatīvo iekšējā modeļa pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā.” |