EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020AB0016

Eiropas Centrālās bankas Atzinums (2020. gada 20. maijs) par grozījumiem Eiropas Savienības prudenciālās uzraudzības regulējumā, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju (CON/2020/16) 2020/C 180/04

OJ C 180, 29.5.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 180/4


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS ATZINUMS

(2020. gada 20. maijs)

par grozījumiem Eiropas Savienības prudenciālās uzraudzības regulējumā, reaģējot uz COVID-19 pandēmiju

(CON/2020/16)

(2020/C 180/04)

Ievads un tiesiskais pamats

Eiropas Centrālā banka (ECB) 2020. gada 6. maijā un 12. maijā saņēma Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūgumus sniegt atzinumu par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz COVID-19 pandēmiju (1) (turpmāk – “ierosinātā regula”).

ECB kompetence sniegt atzinumu pamatojas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 4. punktu un 282. panta 5. punktu, jo ierosinātā regula ietver noteikumus, kas skar 1) Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) uzdevumu noteikt un īstenot Savienības monetāro politiku saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu, 2) ECB uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību saskaņā ar Līguma 127. panta 6. punktu un 3) Līguma 127. panta 5. punktā minēto ECBS palīdzību sekmīgi īstenot kompetento iestāžu politiku attiecībā uz finanšu sistēmas stabilitāti. ECB Padome šo atzinumu ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas reglamenta 17.5. panta pirmo teikumu.

Vispārīgi apsvērumi

Koronavīrusa izraisītās slimības (COVID-19) pandēmijas rosinātās globālās krīzes nepieredzētās sekas mudinājušas valsts iestādes visā pasaulē ātri un izlēmīgi rīkoties, lai nodrošinātu, ka kredītiestādes var turpināt pildīt savu lomu reālās tautsaimniecības finansēšanā un var atbalstīt tautsaimniecības atveseļošanos, neraugoties uz to, ka krīzes dēļ varētu palielināties tām radušies zaudējumi.

ECB izmantojusi pašreizējā tiesiskā regulējuma ietvaros pieļauto uzraudzības elastību, lai palīdzētu kredītiestādēm turpināt kreditēt mājsaimniecības un dzīvotspējīgus uzņēmumus, kurus pašreizējās negatīvās sekas tautsaimniecībai skārušas vissmagāk (2). Šajā sakarā ECB nodrošināja pagaidu kapitālu un darbības atvieglojumus (3) un paziņoja par turpmāku prudenciālās uzraudzības režīma elastību attiecībā uz aizdevumiem, kurus nodrošina valsts garantijas (4). ECB arī aicinājusi iestādes izvairīties no pārmērīgas procikliskas ietekmes, piemērojot 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) (5), uz laiku samazinājusi kvalitatīvo tirgus riska multiplikatoru, lai ņemtu vērā tirgus svārstīguma ārkārtējos līmeņus (6), un sniegusi ieteikumu par dividenžu sadali, kura mērķis ir saglabāt kapitāla resursus banku sistēmā, lai uzlabotu tās spēju atbalstīt reālo tautsaimniecību (7). Šie pasākumi snieguši ļoti būtisku atbalstu pašreizējās krīzes pārvarēšanai, nodrošinot būtisku sinerģiju starp ECB kā banku uzraudzības iestādes veiktajiem pasākumiem un tās kā centrālās bankas īstenotajiem monetārās politikas pasākumiem.

Arī citas iestādes, jo īpaši Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BBUK) un Eiropas Banku iestāde (EBI), veikušas darbības ar prudenciālās uzraudzības papildu pasākumu palīdzību, izmantojot ieguvumus no starptautiskas koordinācijas. Turklāt nacionālās valdības uzsākušas ļoti nozīmīgas atbalsta programmas, tostarp sniedzot valsts garantijas un nosakot kredītsaistību maksājumu moratorijus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, ECB pilnībā atbalsta Komisijas iniciatīvu palielināt kredītiestāžu spēju izsniegt aizdevumus un absorbēt ar COVID-19 pandēmiju saistītos zaudējumus, vienlaikus nodrošinot kredītiestāžu ilgstošu noturību (8). Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 (9) (KPR) mērķtiecīgās korekcijas vērtējamas atzinīgi, jo tās vēl vairāk palielina banku sistēmas spēju mazināt pandēmijas ekonomisko ietekmi un atbalstīt atveseļošanos, vienlaikus saglabājot prudenciālās uzraudzības regulējuma galvenos elementus. Turklāt daži ierosinātās regulas elementi papildina ECB veiktos pandēmijas ietekmi mazinošos uzraudzības pasākumus, bet, lai sāktu darboties daži pasākumi, par kuriem nesen panākta vienošanās BBUK, jāveic grozījumi Savienības tiesiskajā regulējumā. Jebkādām turpmākām korekcijām ierosinātajā regulā nevajadzētu būtiski mainīt prudenciālās uzraudzības regulējumu, kam būtu jāturpina ievērot Bāzeles standarti, par kuriem panākta vienošanās, un jānovērš turpmāka vienotā Eiropas noteikumu kopuma sadrumstalotība.

Kā vēl vienu vispārīgu apsvērumu attiecībā uz gatavību piešķirt aizdevumus tautsaimniecībai ECB norāda uz turpmāk minēto. Ja kredītiestāžu pirmā līmeņa pamata kapitāla (CET1) rādītājs kļūst zemāks par apvienoto rezervju prasības līmeni, kredītiestādes var sadalīt resursus tikai maksimālās sadalāmās summas robežās (10). Peļņa kļūstot negatīvai, peļņas sadali atceļ neatkarīgi no pārkāpuma apmēra. Kredītiestādes varētu nevēlēties izmantot savas rezerves papildu kreditēšanai, pastāvot bažām par to, ka tām ir pienākums atcelt pirmā līmeņa papildu kapitāla kuponus un saskarties ar tirgus dalībnieku potenciāli negatīvu reakciju. Šāda rīcība vājinātu rezervju regulējuma plānoto labvēlīgo ietekmi.

Īpaši apsvērumi

1.   Pārejas kārtība, lai mazinātu 9. SFPS noteikumu ietekmi uz regulējošām prasībām atbilstošu kapitālu

1.1.

KPR 473.a pantā ir ietverta pārejas kārtība, kas ļauj iestādēm savam CET1 kapitālam pievienot atpakaļ daļu no jebkāda uzkrājumu palielinājuma saistībā ar paredzamo kredītzaudējumu (PKZ) uzskaites ieviešanu saskaņā ar 9. SFPS. Pārejas kārtību veido divi komponenti, proti, statisks un dinamisks komponents. Statiskais komponents ļauj kredītiestādēm daļēji neitralizēt grāmatvedības rezervju palielinājuma “pirmās dienas ietekmi” uz CET1 kapitālu saistībā ar 9. SFPS ieviešanu. Dinamiskais komponents ļauj kredītiestādēm daļēji neitralizēt ietekmi, ko rada papildu (t. i., pēc pirmās dienas) palielinājums to riska darījumu uzkrājumos, kuriem nav samazināta kredītvērtība. Spēkā esošie pārejas noteikumi attiecas uz periodu no 2018. gada līdz 2022. gadam (11).

1.2.

BBUK 2020. gada 3. aprīlī vienojās par grozījumiem (12) spēkā esošajos pārejas noteikumos attiecībā uz PKZ regulatīvo režīmu, ņemot vērā COVID-19 krīzi. BBUK arī precizēja, ka jurisdikcijas, kas jau īstenojušas pārejas pasākumus (tostarp Eiropas Savienība), var cita starpā izvēlēties 2020. un 2021. gadā pieskaitīt atpakaļ mazāk nekā 100 % vai veikt citus pasākumus, lai novērstu, ka pieskaitījumā tiek iekļautas PKZ summas, kas noteiktas pirms COVID-19 uzliesmojuma (13). Lai atspoguļotu šos apsvērumus, ierosinātajā regulā paredzēts tikai attiecībā uz dinamisko komponentu mainīt piecu gadu pārejas periodu, kas sākās 2018. gadā.

1.3.

ECB atbalsta KPR 473.a panta grozījumu, lai ļautu kredītiestādēm pēc 2019. gada 31. decembra pieskaitīt atpakaļ savam CET1 kapitālam summu, kas nepārsniedz palielinājumu, kurš attiecināms uz PKZ rezervju dinamisko komponentu. Pirmkārt, šis risinājums ļautu pielāgot papildu pasākumu darbības jomu, lai novērstu ar COVID-19 saistīto ietekmi, nošķirot to no pirmās dienas ietekmes, kāda uzkrājumu pieaugumam bija uz CET1 kapitālu 9. SFPS ieviešanas dēļ. Otrkārt, šis risinājums pilnībā atbilstu BBUK 2020. gada 3. aprīļa lēmumam.

2.   Valsts garantētiem aizdevumiem piemērotais režīms saskaņā ar INRD prudenciālo aizsargmehānismu

2.1.

Saskaņā ar KPR 47.c panta 4. punktu ieņēmumus nenesošiem riska darījumiem (INRD), ko garantējušas oficiālas eksporta kredīta aģentūras, piemēro preferenciālu režīmu attiecībā uz atskaitījuma prasībām saskaņā ar KPR 47.c panta 3. punktu (tā sauktais prudenciālais INRD aizsargmehānisms). Eksporta kredīta aģentūru garantēto INRD gadījumā riska darījuma daļa, ko sedz šāda garantija, pilnībā jāatskaita tikai pēc septiņiem gadiem INRD statusā, kamēr pirms tam atskaitīšanas prasība nav paredzēta. Visiem pārējiem INRD, kuri pilnībā vai daļēji nodrošināti ar atbilstīgu nodrošinājumu, minimālā atskaitījuma prasības laika gaitā pakāpeniski palielinās līdz brīdim, kad tiek pilnībā segti attiecīgie INRD.

2.2.

Ierosinātā regula paredz uz laiku paplašināt eksporta kredīta aģentūru garantēto INRD īpašo režīmu, attiecinot to arī uz INRD, ko garantē nacionālās valdības vai citas publiskas struktūras, kuras saskaņā ar kredītriska mazināšanas noteikumiem (14) ir atbilstīgi kredīta aizsardzības nodrošinātāji, ar nosacījumu, ka garantija vai pretgarantija tiek sniegta kā daļa no atbalsta pasākumiem, palīdzot aizņēmējiem COVID-19 pandēmijas laikā (15).

2.3.

ECB atzinīgi vērtē priekšlikumu KPR 47.c panta 4. punktā paredzēto labvēlīgāku režīmu uz laiku attiecināt arī uz INRD, ko garantē nacionālā valdība vai citas publiskas struktūras, kas atbilst arī ECB ierosinājumam (16). Priekšlikums novērš nepamatotu atšķirību starp garantijām, ko sniedz dažādas publiskas struktūras ar līdzīgu kredītstāvokli.

3.   Sviras rādītāja rezervju piemērošanas datums

3.1.

BBUK pārraugošā Centrālo banku un uzraudzības iestāžu vadītāju grupa 2020. gada 27. martā apstiprināja, ka Bāzeles III reformas pēdējo elementu īstenošanas grafiks tiek atlikts par vienu gadu, tostarp attiecībā uz sviras rādītāja rezervi sistēmiski nozīmīgām pasaules mēroga bankām, kas Savienībā stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī. Ierosinātajā regulā paredzēts KPR piemērojamo grafiku saskaņot ar Centrālo banku un uzraudzības iestāžu vadītāju grupas apstiprināto jauno grafiku, t. i., 2023. gada 1. janvāri, nevis 2022. gada 1. janvāri (17).

3.2.

ECB atbalsta lēmumu izmantot starptautiskā līmenī saskaņoto pagarināto grafiku Bāzele III reformu pabeigšanai, lai tās transponētu Savienības tiesību aktos. Sviras rādītāja rezerves piemērošanas atlikšana sistēmiski nozīmīgām pasaules mēroga bankām ļaus kredītiestādēm veikt vienmērīgākas korekcijas, vienlaikus saglabājot pilnīgu atbilstību būtībai un grafikam, par ko panākta vienošanās starptautiskā līmenī. Tas ļaus kredītiestādēm savas operacionālās spējas koncentrēt attiecībā uz pasākumiem, kas vajadzīgi, lai risinātu pašreizējo krīzi un veicinātu tautsaimniecības atveseļošanos.

4.   Atsevišķu riska darījumu izslēgšanas no sviras rādītāja aprēķina ietekmes kompensēšana

4.1.

2017. gada decembrī BBUK publicētais galīgais sviras rādītāja standarts (18) paredz, ka izņēmuma makroekonomiskos apstākļos, lai atvieglotu monetārās politikas īstenošanu, jurisdikcija var uz laiku no sviras rādītāja riska darījuma pasākuma atbrīvot centrālās bankas rezerves. Ja šī rīcības brīvība tiek izmantota, Bāzeles standarti paredz sviras rādītāja prasības pārkalibrēšanu (t. i., palielināšanu), lai kompensētu centrālās bankas rezervju izslēgšanu. Šī Savienības tiesību aktos ieviestā rīcības brīvība (19) stāsies spēkā 2021. gada 28. jūnijā.

4.2.

ECB norāda, ka pasaules finanšu krīzes pieredze skaidri parādīja, ka 1. pīlārā nepieciešama obligāta sviras rādītāja prasība. Ir plaši atzīts, ka pārmērīga aizņemto līdzekļu īpatsvara palielināšanās banku sistēmā bija globālās finanšu krīzes pamatā. Tādēļ ECB uzskata, ka ir svarīgi pilnībā saglabāt sviras rādītāja kā uzticama ar risku nesaistīta aizsargmehānisma nozīmi un izvairīties no tā galveno komponentu izslēgšanas.

4.3.

Ierosinātajā regulā paredzētas izmaiņas KPR pašlaik noteiktajā pārkalibrēšanas mehānismā. Konkrēti, kredītiestādei koriģētais sviras rādītājs būs jāaprēķina tikai vienu reizi, pamatojoties uz iestādes atbilstīgo centrālās bankas rezervju vērtību un kopējo riska darījumu vērtības mēru dienā, kad iestādes kompetentā iestāde paziņo, ka pastāv ārkārtas apstākļi, kas pamato rīcības brīvības izmantošanu. Koriģēto sviras rādītāju piemēros visā periodā, kurā tiek īstenota rīcības brīvība, un, atšķirībā no pašlaik noteiktā pārkalibrēšanas mehānisma, tas nemainīsies.

4.4.

ECB atzinīgi vērtē to, ka ar ierosināto regulu tiek īstenota centrālās bankas rezervju palielinājuma mērķtiecīga izslēgšana, kas var atbalstīt monetārās politikas pasākumu raitu īstenošanu un transmisiju. ECB atzīmē, ka, monetārās politikas īstenošanas rezultātā palielinoties centrālās bankas likviditātei, palielināsies banku sistēmas rezervju daudzums, kā tas ir saistībā ar COVID-19 krīzi nesen izziņoto monetārās politikas pasākumu gadījumā. Lai gan atsevišķas kredītiestādes var pārvietot šīs rezerves, banku sistēma nespēs izvairīties no šo papildu rezervju turēšanas un ar to saistītā sviras rādītājā izmantotā kopējās riska darījumu vērtības mēra palielināšanas. Lai izslēgšana būtu pilnībā efektīva, ECB ierosina šādas korekcijas.

4.5.

Izmaiņas pārkalibrēšanas mehānismā piemēro ar 2021. gada 28. jūniju. Tomēr laikā, kurā kompetentā iestāde īsteno savu rīcības brīvību, kas varētu būt 2021. gada 28. jūnijs vai vēlāk, kredītiestādes turēto centrālās bankas rezervju apjoms jau var būt ievērojami palielināties monetārās politikas pasākumu dēļ. Pārkalibrēšana, pamatojoties uz centrālās bankas rezervēm, kas ir kredītiestādes rīcībā dienā, kurā kompetentā iestāde izmanto savu rīcības brīvību, varētu pilnībā neatvieglot monetārās politikas pasākumu īstenošanu un efektīvu transmisiju. Tas tāpēc, ka sagaidāms, ka šajos pasākumos paredzētais centrālās bankas rezervju pieaugums lielā mērā būs noticis līdz minētajam datumam. Tāpēc minētajā datumā aprēķināto centrālās bankas rezervju izslēgšana mazinās banku spēju potenciāli palielināt reālās tautsaimniecības kreditēšanu. Turklāt, pastāvot vajadzībai atjaunot izslēgšanu tā perioda beigās, kurā tiek īstenota rīcības brīvība (sākotnēji ne vairāk kā viens gads), pārkalibrēšana balstītos uz atjaunošanas dienā turēto rezervju summu, kas starplaikā varētu būt vēl vairāk palielinājusies. Ņemot vērā nenoteiktību par ārkārtas apstākļu ilgumu, pārkalibrēšanas mehānisms var būtiski kaitēt pasākuma efektivitātei, veicinot monetārās politikas pienācīgu īstenošanu un transmisiju.

4.6.

Tādēļ kompetentajām iestādēm vajadzētu būt iespējai noteikt pārkalibrēšanas atsauces datumu tā, lai ārkārtas apstākļu periodā pārkalibrēšana paliktu stabila. Tas ļautu kompetentajām iestādēm, apspriežoties ar centrālajām bankām, izvēlēties datumu, kas iezīmē ārkārtas apstākļu perioda sākumu, par ko liecina galvenie monetārās politikas lēmumi (20). Tas nodrošinātu noteiktību un skaidrību tirgus dalībniekiem un atbalstītu monetārās politikas raitu īstenošanu un transmisiju.

4.7.

Turklāt kompetentajām iestādēm vajadzētu būt pārkalibrēšanas iespējai pamatojoties uz atsauces periodu, nevis atsauces datumu. Pēc tam, veicot pārkalibrēšanu, tiktu ņemts vērā vidējais atbilstošo centrālās bankas rezervju apjoms attiecīgajā periodā. Tas ļautu kompetentajām iestādēm, nosakot jauno obligāto prasību katrai iestādei, neņemt vērā centrālās bankas rezervju ikdienas izmaiņas.

5.   Iespējamas turpmākas izmaiņas dažos tirgus riska prasību aspektos

5.1.

Kopš COVID-19 uzliesmojuma finanšu tirgos konstatētie ārkārtējie svārstīguma līmeņi ietekmē tirgus risku kapitāla prasības iestādēm, kas iekšējā modeļa pieeju attiecībā uz tirgus risku izmanto šādos divos veidos: a) valūtas riska kvantitatīvie rādītāji palielinās novērotā augstākā svārstīguma rezultātā, un b) kvantitatīvie tirgus riska multiplikatori atspoguļo atpakaļejošo pārbaužu pārsniegumu skaita pieaugumu (21). Šīs norises ietekmē kredītiestāžu CET1 rādītājus un var ietekmēt arī kredītiestāžu spēju turpināt tirgus uzturēšanas darbības un spēju nodrošināt tirgus likviditāti, nelabvēlīgi ietekmējot tirgus pienācīgu darbību. Turklāt pārmērīgs tirgus risku kapitāla prasību palielinājums negatīvi ietekmētu mērķi atbrīvot kapitālu, lai atbalstītu reālās tautsaimniecības kreditēšanu.

5.2.

BBUK tirgus riska iekšējo modeļu standarts paredz pietiekamu elastību kompetentajām iestādēm attiecībā uz atpakaļejošo pārbaužu pārsnieguma regulējumu ārkārtas apstākļos (22). Jo īpaši BBUK standarts atzīst, ka pat labi izstrādāti modeļi var nespēt prognozēt negaidītu lielu svārstīgumu tirgos. Šādos ārkārtas apstākļos pat precīzs modelis salīdzinoši īsā laikā varētu radīt daudzus izņēmumus.

5.3.

Lai gan KPR nav skaidras atsauces uz BBUK tekstā aprakstītajiem ārkārtas apstākļiem, kompetentajai iestādei atļauta zināma elastība atpakaļejošo pārbaužu rezultātu novērtēšanā. Jo īpaši KPR 366. panta 4. punktā paredzēts, ka uzraudzības iestādei ir rīcības brīvība neskaitīt pārsniegumus, kas izriet no faktiskajiem zaudējumiem, ja tos izraisa faktori, kas nav modeļa trūkumi, piemēram, ārkārtēji apstākļi tirgos. Tomēr KPR neļauj kompetentajai iestādei piemērot līdzīgu režīmu hipotētiskiem pārsniegumiem un neņemt tos vērā, aprēķinot atpakaļejošās pārbaudes papildinājumu. Paredzams, ka COVID-19 izraisītie tirgus traucējumi hipotētisko pārsniegumu skaitu ietekmēs līdzīgi faktisko pārsniegumu skaitam.

5.4.

Tāpēc salīdzinājumā ar starptautiskajiem standartiem ir ierobežoti kompetentajām iestādēm pieejamie uzraudzības pasākumi, kurus tās var izmantot, lai sasniegtu savu mērķi saglabāt kredītiestāžu spēju nodrošināt tirgus likviditāti un turpināt tirgus uzturēšanas darbības ārkārtas apstākļos, kam ir izšķiroša nozīme reālās tautsaimniecības atbalstīšanā. Šo mērķi labāk varētu sasniegt ar papildu pasākumu palīdzību, piemēram, ārkārtas apstākļos neņemot vērā (faktisko un hipotētisko zaudējumu rezultātā radušos) pārsniegumus. Tāpēc KPR būtu jāgroza, lai nodrošinātu, ka ārkārtas apstākļos kompetentās iestādes var veikt atbilstošus pasākumus, ievērojot BBUK standartu. Šajā nolūkā kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir lielāka elastība, kas tām ļautu uz laiku pielāgot (faktisko un hipotētisko zaudējumu rezultātā radušos) pārsniegumu skaitu vai veikt citus atbilstīgus pasākumus. Ņemot vērā to, ka ārkārtas tirgus apstākļi nav saistīti ar konkrētām atsevišķām iestādēm, bet gan ar visu tirgu, būtu arī svarīgi, lai kompetentā iestāde šīs pilnvaras attiecībā uz visām uzraudzītajām iestādēm īstenotu saistībā ar to attiecīgajiem iekšējiem modeļiem, nevis individuāli.

Šo atzinumu publicēs ECB interneta vietnē.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 20. maijā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  COM(2020) 310 final.

(2)  Sk. ECB Uzraudzīibas valdes priekšsēdētāja Andrea Enria 2020. gada 27. marta emuāra ierakstu Flexibility in supervision: how ECB Banking Supervision is contributing to fighting the economic fallout from the coronavirus, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

Sk. arī FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

(3)  Sk. ECB 2020. gada 12. marta paziņojumu presei ECB Banking Supervision provides temporary capital and operational relief in reaction to coronavirus, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

(4)  Sk. ECB 2020. gada 20. marta paziņojumu presei ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

(5)  Sk. ECB 2020. gada 20. marta paziņojumu presei ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

(6)  Sk. 2020. gada 16. aprīļa paziņojumu presei ECB Banking Supervision provides temporary relief for capital requirements for market risk, pieejams ECB banku uzraudzības interneta vietnē www.bankingsupervision.europa.eu.

(7)  Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 27. marts) par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu (ECB/2020/19) (OV C 102 I, 30.3.2020., 1. lpp.).

(8)  Sk. ierosinātās regulas paskaidrojuma raksta 1. iedaļu.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(10)  Sk. 141. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(11)  Sk. ierosinātās regulas paskaidrojuma raksta 5. iedaļu.

(12)  Sk. 2020. gada 3. aprīļa paziņojumu presei Basel Committee sets out additional measures to alleviate the impact of Covid-19, pieejams https://www.bis.org/press/p200403.htm.

(13)  BBUK, Measures to reflect the impact of Covid-19, pieejams https://www.bis.org/bcbs/publ/d498.pdf.

(14)  KPR 201. panta 1. punkta a)–e) apakšpunkts attiecas uz a) centrālajām valdībām un centrālajām bankām; b) reģionālajām valdībām vai vietējām varas iestādēm; c) daudzpusējās attīstības bankām; d) starptautiskajām organizācijām, ar kurām veiktajiem riska darījumiem piešķir 0 % riska pakāpi, kā noteikts 117. pantā; e) publiskā sektora iestādēm, pret kurām vērsti prasījumi saskaņā ar 116. pantu.

(15)  Sk. ierosināto jauno KPR 429.a pantu.

(16)  Sk. FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus.

(17)  Sk. ierosināto 3. panta 5. punkta grozījumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(18)  BBUK, Basel III: Finalising post-crisis reforms, 144. lpp, pieejams https://www.bis.org/bcbs/publ/d424.pdf.

(19)  Sk. KPR 429.a panta 1. punkta n) apakšpunktu un 7. punktu, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES) 2019/876.

(20)  Sk. ECB 2020. gada 12. marta paziņojumu presei “Monetārās politikas lēmumi”, pieejams ECB interneta vietnē www.ecb.europa.eu.

(21)  Sk. arī EBI Statement on the application of the prudential framework on targeted aspects in the area of market risk in the COVID-19 outbreak, 2020. gada 22. aprīlis, pieejams EBI interneta vietnē www.eba.europa.eu.

(22)  BBUK, MAR Calculation of RWA for market risk, 99.65.–99.69. punkts, pieejams https://www.bis.org/basel_framework/standard/MAR.htm.


Top