EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2058

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2058 (2022. gada 28. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par likviditātes periodiem alternatīvajai iekšējo modeļu pieejai, kā minēts 325.bd panta 7. punktā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/1023

OV L 276, 26.10.2022, p. 40–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2058/oj

26.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 276/40


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/2058

(2022. gada 28. februāris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par likviditātes periodiem alternatīvajai iekšējo modeļu pieejai, kā minēts 325.bd panta 7. punktā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 325.bd panta 7. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Vispārējai metodikai pozīcijas riska faktora iedalīšanai vispārīgā riska faktoru kategorijā Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 1. punkta nolūkā būtu jāļauj iestādēm identificēt vispārīgas riska faktoru kategorijas un vispārīgas riska faktoru apakškategorijas, kas atbilst riska faktorā ietvertajiem riskiem, lai noteiktu tās atbilstošo likviditātes periodu. Vispārējai metodikai vajadzētu būt pietiekami vispārīgai, lai to varētu piemērot lielākajai daļai riska faktoru.

(2)

Ņemot vērā dažu riska faktoru īpatnības, tostarp to, kas neietilpst nevienā no Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas vispārīgajām riska faktoru kategorijām, vispārējā metodika, ja to piemērotu minētajiem riska faktoriem, varētu radīt atšķirīgus rezultātus dažādās iestādēs, tādējādi izraisot saskaņotības trūkumu un iespējamu regulējuma arbitrāžu. Līdz ar to vispārējā metodika ir jāpapildina ar konkrētiem noteikumiem.

(3)

Liels neto ārpusbiržas procentu likmju atvasināto instrumentu dienas vidējā apgrozījuma apjoms ir labs rādītājs, kas liecina par to attiecīgo pamatā esošo valūtu likvīdo būtību. Tāpēc ir lietderīgi ņemt vērā minēto apgrozījuma rādītāju, lai precizētu, kurām valūtām būtu jāveido Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas procentu likmju riska faktoru vispārīgās kategorijas likvīdāko valūtu apakškategorija. Starptautisko norēķinu bankas (BIS) centrālās bankas trīsgadu apsekojums par ārpusbiržas procentu likmju atvasināto instrumentu apgrozījumu (2) ir uzticams statistikas avots, lai novērtētu ārpusbiržas procentu likmju atvasināto instrumentu apgrozījumu pa instrumentiem un valūtām. Šā iemesla dēļ un nolūkā nodrošināt saskaņotību ar starptautisko praksi, ir lietderīgi ņemt vērā minētā apsekojuma rezultātus, lai precizētu valūtas, kas veido likvīdāko valūtu apakškategoriju.

(4)

Tāpat liels neto ārpusbiržas ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu dienas vidējā apgrozījuma apjoms ir labs rādītājs, kas liecina par to attiecīgo pamatā esošo valūtas pāru likvīdo būtību. Tāpēc ir lietderīgi ņemt vērā minēto rādītāju, lai precizētu, kuriem valūtu pāriem būtu jāveido Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas ārvalstu valūtas riska faktoru vispārīgās kategorijas likvīdāko valūtu pāru apakškategorija. BIS centrālās bankas trīsgadu apsekojums par ārpusbiržas ārvalstu valūtas atvasināto instrumentu apgrozījumu (3) ir uzticams statistikas avots, lai novērtētu ārpusbiržas procentu likmju atvasināto instrumentu apgrozījumu pa instrumentiem un valūtām. Šā iemesla dēļ un nolūkā nodrošināt saskaņotību ar starptautisko praksi, ir lietderīgi ņemt vērā minētā apsekojuma rezultātus, lai precizētu valūtu pārus, kas veido likvīdāko valūtu pāru apakškategoriju.

(5)

Ņemot vērā kapitāla tirgu daudzveidību Savienībā, ir nepieciešams definēt mazu un lielu tirgus kapitalizāciju, lai noteiktu Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas kapitāla vērtspapīru riska faktoru vispārīgās kategorijas kapitāla vērtspapīru cenas un svārstīguma apakškategoriju, pamatojoties uz absolūtas un relatīvas robežvērtības kombināciju. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt saskaņotību ar starptautiskajiem regulatīvajiem standartiem, ir lietderīgi absolūto robežvērtību balstīt uz Bāzeles Banku uzraudzības komitejas noteikto robežvērtību (4). Ņemot vērā to, ka Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646 (5) ir sniegts saraksts ar galvenajiem indeksiem, kuru pamatā ir indeksu sastāvdaļu likviditāte, un ņemot vērā to, ka minētā saraksta izveides metodika ir balstīta uz tirgus kapitalizāciju un brīvo apgrozību, kā arī uz nosacījumu par minimālo likviditātes robežvērtību, ir lietderīgi noteikt relatīvo robežvērtību saskaņā ar minēto īstenošanas regulu. Tāpēc kapitāla vērtspapīri Īstenošanas regulā (ES) 2016/1646 uzskaitītajos galvenajos indeksos, kuru sastāvdaļas visas ir kotētas Savienībā, būtu jāuzskata par kapitāla vērtspapīriem ar lielu tirgus kapitalizāciju, savukārt visi pārējie kapitāla vērtspapīri būtu jāuzskata par kapitāla vērtspapīriem ar mazu tirgus kapitalizāciju.

(6)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(7)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu, (6)

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

Riska faktoru iedalīšana

1. pants

Vispārēja metodika

1.   Iedalot riska faktorus Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas vispārīgās riska faktoru kategorijās, iestādes katru riska faktoru attiecina uz visatbilstošāko vispārīgo riska faktoru kategoriju, ņemot vērā riska faktora aptvertā riska būtību un datus, ko riska mērīšanas modelī izmanto kā riska faktora ievaddatus.

Iedalot riska faktorus minētās tabulas vispārīgās riska faktoru kategorijas vispārīgās riska faktoru apakškategorijās, iestādes riska faktoru attiecina uz minētās vispārīgās riska faktoru kategorijas visatbilstošāko vispārīgo riska faktoru apakškategoriju, ņemot vērā riska faktora aptvertā riska būtību un datus, ko riska mērīšanas modelī izmanto kā riska faktora ievaddatus.

2.   Šā panta 1. punkta nolūkā, ja riska faktora būtība neatbilst nevienai no Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas vispārīgajām riska faktoru kategorijām, iestādes šo riska faktoru iedala minētās tabulas vispārīgajā riska faktoru kategorijā “Prece” un minētās kategorijas vispārīgajā riska faktoru apakškategorijā “Citi veidi”.

3.   Šā panta 1. punkta nolūkā attiecībā uz riska faktoru, ko varētu iedalīt vairāk nekā vienā vispārīgā riska faktoru kategorijā vai vispārīgā riska faktoru apakškategorijā, iestādes identificē visas šīs atbilstošās kategorijas un atbilstošās apakškategorijas.

No šīm vispārīgajām riska faktoru kategorijām vai atbilstošajām vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām riska faktoru iedala vispārīgajā riska faktoru kategorijā un atbilstošajā vispārīgajā riska faktoru apakškategorijā, kurai ir visilgākais likviditātes periods.

Ja tāds pats visilgākais likviditātes periods ir vairāk nekā vienai vispārīgajai riska faktoru kategorijai vai atbilstošajai vispārīgajai riska faktoru apakškategorijai, riska faktoru var iedalīt jebkurā no šīm vispārīgajām riska faktoru kategorijām un to atbilstošajām vispārīgajām riska faktoru apakškategorijām.

2. pants

Īpaša metodika viendabīgiem indeksa instrumentiem

1.   Atkāpjoties no 1. panta, ja iestāde pārstāv pozīciju viendabīgā indeksa instrumentā kā vienā riska faktorā tās riska mērīšanas modelī, šī iestāde var izvēlēties iedalīt riska faktoru saskaņā ar 2. punktā izklāstīto metodiku.

Šajā pantā “viendabīgs indekss” ir indekss, ko veido viens no turpmāk minētajiem:

a)

kapitāla vērtspapīri vai citi indeksi, ko veido tikai kapitāla vērtspapīri;

b)

obligācijas vai citi indeksi, ko veido tikai obligācijas;

c)

kredītriska mijmaiņas līgumi vai citi indeksi, ko veido tikai kredītriska mijmaiņas līgumi;

d)

preces vai citi indeksi, ko veido tikai preces.

2.   Likviditātes periodu vienam riska faktoram, ar kuru modelē viendabīgu indeksa instrumentu, kā minēts 1. punktā, iestāde var noteikt šādi:

a)

iestāde iedala riska faktoru Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulā norādītā vispārīgā riska faktoru kategorijā, kas atbilst viendabīgā indeksa sastāva atbilstošajai kategorijai;

b)

lai noteiktu atbilstošos likviditātes periodus, iestāde katrai viendabīgā indeksa sastāvdaļai atsevišķi piemēro 1. pantā noteikto vispārējo metodiku;

c)

iestāde aprēķina vidējo svērto likviditātes periodu, kas noteikts saskaņā ar b) apakšpunktu, pamatojoties uz katras sastāvdaļas attiecīgo svērumu indeksā;

d)

likviditātes periods riska faktoram, ar kuru modelē viendabīgu indeksa instrumentu, ir visīsākais indeksa sastāvdaļu apakškategoriju likviditātes periods, kas ir lielāks ar c) apakšpunktā minēto svērto vidējo rādītāju vai vienāds ar to.

Šā punkta a) apakšpunkta nolūkā viendabīga indeksa instrumenta riska faktoru, kam ir 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētais sastāvs, iedala vispārīgā riska faktoru kategorijā “Kredītu starpība”.

3. pants

Īpaša metodika inflācijas, vienas valūtas un starpvalūtu bāzes riska faktoriem

1.   Atkāpjoties no 1. panta, iestādes attiecīgās valūtas inflācijas riska faktorus iedala vispārīgā riska faktoru kategorijā “Procentu likme” un minētās valūtas vispārīgā riska faktoru apakškategorijā.

2.   Atkāpjoties no 1. panta, iestādes vienas valūtas bāzes riska faktorus un starpvalūtu bāzes riska faktorus iedala vispārīgā riska faktoru kategorijā “Procentu likme” un valūtas, kurā denominēta bāze, vispārīgā riska faktoru apakškategorijā.

4. pants

Īpaša metodika repo un dividenžu riska faktoriem

1.   Atkāpjoties no 1. panta, iestādes kapitāla vērtspapīru repo likmes un dividenžu riska faktorus iedala vispārīgā riska faktoru kategorijā “Kapitāla vērtspapīrs”.

2.   Atkāpjoties no 1. panta, lai noteiktu vispārīgo riska faktoru apakškategoriju, kapitāla vērtspapīru repo likmes un dividenžu riska faktorus konkrētam kapitāla vērtspapīram uzskata par riska faktoriem, kas atbilst šā kapitāla vērtspapīra svārstīgumam.

2. NODAĻA

Likvīdāko valūtu apakškategorijas noteikšana, likvīdāko valūtu pāru apakškategorijas noteikšana un mazas un lielas tirgus kapitalizācijas apakškategoriju definīcija

5. pants

Likvīdāko valūtu apakškategorija

Valūtas, kas veido Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas procentu likmju riska faktoru vispārīgās kategorijas likvīdāko valūtu apakškategoriju, ir šīs regulas I pielikumā uzskaitītās valūtas.

6. pants

Likvīdāko valūtu pāru apakškategorija

Valūtu pāri, kas veido Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas ārvalstu valūtas riska faktoru vispārīgās kategorijas likvīdāko valūtu pāru apakškategoriju, ir šīs regulas II pielikumā uzskaitītie valūtu pāri.

7. pants

Mazas un lielas tirgus kapitalizācijas definīcija

1.   Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.bd panta 2. tabulas kapitāla vērtspapīru riska faktoru vispārīgās kategorijas kapitāla vērtspapīru cenas un svārstīguma apakškategorijas vajadzībām kapitāla vērtspapīrs ar lielu tirgus kapitalizāciju atbilst vismaz vienam no turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

kapitāla vērtspapīra tirgus kapitalizācija pārsniedz 1,75 miljardus EUR;

b)

kapitāla vērtspapīrs ir iekļauts vienā no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1646 I pielikumā minētajiem galvenajiem indeksiem, kura sastāvdaļas visas ir kotētas Savienībā.

2.   Visus pārējos kapitāla vērtspapīrus, kas nav minēti 1. punktā, uzskata par kapitāla vērtspapīriem ar mazu tirgus kapitalizāciju.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 28. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  “Interest rate derivatives market turnover in 2019”, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department

(3)  “Global foreign exchange market turnover in 2019”, BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Monetary and Economic Department

(4)  Minimālās kapitāla prasības tirgus riskam, 2019. gada janvāris (pārskatītas 2019. gada februārī).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1646 (2016. gada 13. septembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz galvenajiem indeksiem un atzītām biržām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (OV L 245, 14.9.2016., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

5. pantā minēto likvīdāko valūtu saraksts

Euro (EUR),

ASV dolārs (USD),

sterliņu mārciņa (GBP),

Japānas jena (JPY),

Austrālijas dolārs (AUD),

Zviedrijas krona (SEK),

Kanādas dolārs (CAD).


II PIELIKUMS

6. pantā minēto valūtu pāru saraksts

Šajā pielikumā izmanto šādus kodus, kas attiecas uz valūtām:

 

EUR (euro), USD (ASV dolārs), JPY (Japānas jena), GBP (sterliņu mārciņa), CHF (Šveices franks), CAD (Kanādijas dolārs), MXN (Meksikas peso), CNY (Ķīnas juaņa renminbi), NZD (Jaunzēlandes dolārs), RUB (Krievijas rublis), HKD (Honkongas dolārs), SGD (Singapūras dolārs), TRY (Turcijas lira), KRW (Dienvidkorejas vona), SEK (Zviedrijas krona), ZAR (Dienvidāfrikas rands), INR (Indijas rūpija), NOK (Norvēģijas krona), BRL (Brazīlijas reāls), AUD (Austrālijas dolārs), DKK (Dānijas krona), BGN (Bulgārijas leva), HRK (Horvātijas kuna).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


Top