ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 131
European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

66 metai
2023m. gegužės 16d.

Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2023 m. sausio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/944, kuriuo dėl tam tikrų skaidrumo reikalavimų, taikomų nuosavo kapitalo priemonių sandoriams, iš dalies keičiami ir ištaisomi Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nustatyti techniniai reguliavimo standartai  ( 1 )

1

 

*

2023 m. sausio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2023/945, kuriuo dėl tam tikrų skaidrumo reikalavimų, taikomų ne nuosavo kapitalo priemonių sandoriams, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2017/583 nustatyti techniniai reguliavimo standartai  ( 1 )

17

 

 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

2023 5 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/944

2023 m. sausio 17 d.

kuriuo dėl tam tikrų skaidrumo reikalavimų, taikomų nuosavo kapitalo priemonių sandoriams, iš dalies keičiami ir ištaisomi Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 6 dalies trečią pastraipą, 7 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 14 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą, 20 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą, 22 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 23 straipsnio 3 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/587 (2), nustačius, kad nuostatos, kurių taikymas priklauso nuo to, ar sandoris yra su kainodara nesusijęs sandoris, ar ne, buvo taikytos nenuosekliai, ir atsižvelgiant į prekybos praktikos pokyčius dėl technologinės plėtros ir rinkos dalyvių elgesio pokyčius, dėl kurių informaciją galima skelbti su trumpesniu uždelsimu, būtina iš dalies pakeisti tam tikras to deleguotojo reglamento nuostatas;

(2)

prižiūrimi subjektai skirtingai aiškino su kainodara nesusijusių sandorių sąvoką, kuri yra svarbi taikant suderėtą teisę netaikyti prekybos pareigų ir prekybos akcijomis pareigą, o dvišaliams sandoriams – skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų išimtį, todėl informacija apie skaidrumą po sandorio sudarymo buvo skelbiama nenuosekliai. Siekiant padidinti skaidrumą, pagerinti duomenų kokybę ir galiausiai palengvinti duomenų agregavimą, būtina supaprastinti ir paaiškinti nuosavo kapitalo priemonių sandoriams taikomą informacijos teikimo tvarką. Kad būtų išvengta skirtingo aiškinimo, reikėtų suderinti įvairias su kainodara nesusijusių sandorių sąvoka grindžiamas nuostatas, pateikiamas Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 (3) dėl pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms. Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 pateikti visi sandoriai, kuriems netaikomi informacijos teikimo reikalavimai, todėl Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nurodyti atskiri sandoriai turėtų būti išbraukti;

(3)

suderinus su kainodara nesusijusių sandorių sąvoką su Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 apibrėžta sąvoka, perduodamųjų sandorių ir perimamųjų sandorių apibrėžtis tampa nereikalinga, nes ji buvo vartojama tik su ta sąvoka susijusiose nuostatose. Be to, tame deleguotajame reglamente termino „vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandoris“ apibrėžtis nevartojama. Todėl tos apibrėžtys turėtų būti išbrauktos;

(4)

nors taikant Deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/587 padidėjo skaidrumas iki sandorio dėl nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių priemonių sudarymo, tačiau skaidrumo realiu laiku iki sandorio dėl biržinių fondų sudarymo lygis išliko žemas. Taip yra todėl, kad šiuo metu didelei daliai sandorių dėl biržinių fondų (tiek sandorių skaičiaus, tiek jų apimties požiūriu) leidžiama netaikyti pareigos viešai skelbti informaciją, visų pirma pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies c punkte numatytą leidimą netaikyti pareigos dideliems pavedimams. Todėl to reglamento tikslas – padidinti biržinių fondų rinkos skaidrumą – nėra visiškai pasiektas. Taigi, siekiant padidinti skaidrumą realiu laiku iki sandorio dėl biržinių fondų sudarymo, būtina padidinti su biržiniais fondais susijusiems pavedimams taikomą ribą, kurią viršijus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų. Padidinus ribą bus užtikrinta, kad didesnei daliai sandorių dėl biržinių fondų būtų taikomi reikalavimai realiu laiku užtikrinti skaidrumą iki sandorio sudarymo, kartu užtikrinant pakankamą apsaugą nuo poveikio kainai didelių pavedimų atveju;

(5)

skaidrumo po sandorio dėl biržinių fondų sudarymo lygis išlieka taip pat žemas, o sandorių dėl biržinių fondų, kurių skelbimas atidėtas, dalis tebėra gerokai didesnė nei sandorių dėl akcijų ir kitų nuosavybės priemonių atveju. Siekiant užtikrinti, kad didesnei daliai sandorių dėl biržinių fondų būtų taikomas reikalavimas realiu laiku užtikrinti skaidrumą po sandorio sudarymo, būtina padidinti mažiausią leistiną sandorių dėl biržinių fondų, kuriems gali būti taikomas 60 minučių atidėjimas, dydį. Tas ribos padidinimas atspindi tinkamą pusiausvyrą tarp skaidrumo realiu laiku didinimo ir pakankamos apsaugos nuo galimų neigiamų didelių pavedimų rodymo pasekmių užtikrinimo;

(6)

rinkos dalyviai skirtingai aiškino mišrioms prekybos sistemoms taikomus skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, todėl tokių sistemų operatoriai informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo atskleidė nenuosekliai. Mišrios sistemos – tai sistemos, kuriose dera dvi ar daugiau prekybos sistemų. Siekiant užtikrinti, kad tie operatoriai visoje Sąjungoje nuosekliai atskleistų tinkamą informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo, mišrioms prekybos sistemoms turėtų būti nustatyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai, taip užtikrinant, kad skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai būtų suderinti su atskiroms sistemoms, iš kurių sudaryta mišri sistema, taikomais reikalavimais;

(7)

technologiniai ir rinkos pokyčiai, pavyzdžiui, vis dažniau naudojamos sistemos, kurių delsa yra mažesnė, leidžia rinkos dalyviams informaciją apie sandorius pateikti anksčiau. Atsižvelgiant į tai, leistinas laikas – ne vėliau kaip iki kitos prekybos dienos vidurdienio paskelbti atidėtą informaciją po sandorio sudarymo apie sandorius, sudarytus likus mažiau nei dviem valandoms iki prekybos dienos pabaigos – yra pernelyg ilgas. Todėl, siekiant užtikrinti, kad informacija po sandorio sudarymo būtų paskelbta laiku, būtina sutrumpinti tą laikotarpį iki kitos prekybos dienos 9 val. ryto vietos laiku;

(8)

prekybos vietos, patvirtinti skelbimo subjektai (PSS) ir investicinės įmonės nenuosekliai aiškina reikalavimus, susijusius su informacijos apie skaidrumą po sandorio sudarymo atskleidimu visuomenei ir su informacijos, reikalingos su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti, pateikimu Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) bei kompetentingoms institucijoms. Todėl tokia informacija yra neišsami, netiksli arba nenuosekli. Dėl to sumažėja tokios informacijos tinkamumas naudoti ir nukenčia pateiktais duomenimis grindžiamų su skaidrumu susijusių skaičiavimų kokybė ir tikslumas. Todėl, siekiant skatinti nuoseklų skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų taikymą visoje Sąjungoje, būtina patikslinti prašymų pateikti duomenis turinį, visų pirma informaciją, kurią turi atskleisti prekybos vietos, PSS ir konsoliduotos informacinės juostos teikėjai, kai jie EVPRI ir kompetentingoms institucijoms teikia bazinius ir kiekybinius duomenis;

(9)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10)

kad prekybos vietos, PSS ir investicinės įmonės galėtų įdiegti reikiamus pakeitimus savo sistemose, tam tikri šiuo reglamentu nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti sandorių, įvykdytų iki 2024 m. sausio 1 d., tačiau paskelbtų arba iš dalies pakeistų po tos datos, teisinį tikrumą ir tęstinumą, jiems turėtų būti toliau taikomi Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 2, 6 ir 13 straipsniai ir I priedas, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d.;

(11)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(12)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 ir 3 punktai išbraukiami;

2)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

d–i punktai išbraukiami;

b)

straipsnis papildomas j punktu:

„j)

taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, sandoris nėra laikomas sandoriu pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (*1) 2 straipsnio 5 dalį.

(*1)   2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).“;"

3)

6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

d–i punktai išbraukiami;

b)

straipsnis papildomas k punktu:

„k)

taikant Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnį, sandoris nėra laikomas sandoriu pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590* 2 straipsnio 5 dalį.“;

4)

7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pavedimas, susijęs su biržiniu fondu, laikomas didelės apimties, kai jis yra 3 000 000 EUR ar didesnės vertės.“;

5)

13 straipsnio b, c ir d punktai išbraukiami;

6)

15 straipsnio 3 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

ne vėliau kaip iki likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kitos prekybos dienos pradžios, kai sandoriai nepaminėti a punkte.“;

7)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kompetentingos institucijos, rinkos operatoriai ir investicinės įmonės, įskaitant investicines įmones, valdančias prekybos vietą, pagal šio straipsnio 1 dalį Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a ir c punktų ir 14 straipsnio 2 ir 4 dalių taikymo tikslais paskelbtą informaciją naudoja laikotarpiu nuo metų, kuriais informacija paskelbta, balandžio mėn. pirmojo pirmadienio iki kitų metų balandžio mėn. pirmojo pirmadienio.“;

b)

straipsnis papildomas 6 ir 7 dalimis:

„6.   Kai EVPRI arba kompetentingos institucijos reikalauja informacijos pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22 straipsnį, prekybos vietos, PSS ir konsoliduotos informacinės juostos teikėjai (KIJT) tokią informaciją pateikia pagal šio reglamento IV priedą.

7.   Kai sandorio dydis, nustatytas 7 straipsnio 1 ir 2 dalių, 8 straipsnio 2 dalies a punkto, 11 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio 1 dalies tikslais, yra išreikštas pinigine verte, o finansinė priemonė nėra išreikšta eurais, sandorio dydis konvertuojamas į valiutą, kuria išreikšta finansinė priemonė, taikant praėjusių metų gruodžio 31 d. galiojusį Europos Centrinio Banko orientacinį užsienio valiutos keitimo į eurus kursą.“;

8)

I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą;

9)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

10)

šio reglamento III priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip IV priedas.

2 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 ištaisymai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587 ištaisomas taip:

1)

9 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

„b)

tvarka atitinka technines priemones, kurios yra lygiavertės nustatytosioms patvirtintiems skelbimo subjektams (PSS) Deleguotojo reglamento (ES) 2017/571 14 straipsnyje ir kurios padeda konsoliduoti duomenis su panašiais duomenimis iš kitų šaltinių;“;

2)

18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Nuoroda į kompetentingas institucijas

(Reglamento (ES) Nr. 600/2014 22 straipsnio 1 dalis)

Konkrečios finansinės priemonės atžvilgiu kompetentinga institucija, atsakinga už skaičiavimų atlikimą ir užtikrinimą, kad būtų paskelbta 4, 7, 11 ir 17 straipsniuose nurodyta informacija, yra likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos kompetentinga institucija, nustatyta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 26 straipsnyje ir Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 16 straipsnyje.“.

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 2, 6 ir 13 straipsniai ir I priedas, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d., toliau taikomi sandoriams, įvykdytiems iki 2024 m. sausio 1 d.

4 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2, 3, 5 ir 8 punktai taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

(1)   OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)   2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką (OL L 87, 2017 3 31, p. 387).

(3)   2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).

(4)   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

I PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 I priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 lentelė pakeičiama taip:

„1 lentelė

Prekybos sistemų rūšių ir susijusios informacijos, skelbiamos viešai pagal 3 straipsnį, aprašymas

Eilutė

Prekybos sistemos rūšis

Prekybos sistemos aprašymas

Viešai skelbtina informacija

1.

Nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri pagal pavedimų knygą ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo, remdamasi geriausia turima kaina, nenutrūkstamai derina pavedimus parduoti su pavedimais pirkti.

Bendras pavedimų ir juos kiekvienu kainų lygiu atitinkančių akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių skaičius, nurodant ne mažiau kaip penkis geriausios pirkimo ir pardavimo kainos lygius.

2.

Kotiravimu pagrįsta prekybos sistema

Sistema, kurioje sandoriai vykdomi remiantis tvirtosiomis kotiruotėmis, kurios nepertraukiamai skelbiamos dalyviams; kurioje rinkos formuotojai turi išlaikyti kotiruotes tokio lygio, kad būtų subalansuoti narių ir dalyvių poreikiai atlikti komercinės apimties sandorius ir rinkos formuotojams kylanti rizika.

Kiekvieno rinkos formuotojo akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, geriausia pirkimo ir pardavimo kaina, kartu nurodant su tomis kainomis susijusią apimtį. Viešai skelbiamos kotiruotės – tai kotiruotės, kurios atspindi saistančius įsipareigojimus pirkti ir parduoti finansines priemones bei rodo finansinių priemonių, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę pirkti ar parduoti, kainą ir apimtį. Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.

3.

Reguliaraus pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri derina pavedimus pagal reguliarų aukcioną ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo.

Kaina, pagal kurią aukciono prekybos sistema geriausiai atitiktų savo prekybos algoritmą akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, atžvilgiu, ir apimtis, kurią tos sistemos dalyviai galėtų įvykdyti ta kaina.

4.

Prašymų dėl kotiruočių prekybos sistema

Sistema, pagal kurią kotiruotė arba kotiruotės pateikiamos reaguojant į vieno arba kelių narių ar dalyvių pateiktą prašymą dėl kotiruotės. Pasinaudoti kotiruote gali tik prašymą pateikęs narys ar dalyvis. Prašymą pateikęs narys ar dalyvis gali sudaryti sandorį, sutikdamas su kotiruote (-ėmis), kuri (-ios) jam pateikta (-os) jo prašymu.

Iš bet kokio nario ar dalyvio gautos kotiruotės ir susijusi apimtis, su kuriomis sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris. Visos kotiruotės, pateiktos pagal prašymą dėl kotiruočių, gali būti skelbiamos vienu metu, bet ne vėliau nei tada, kai jos tampa vykdytinomis.

5.

Mišri prekybos sistema

Sistema, kuri atitinka dvi ar daugiau iš šios lentelės 1–4 eilutėse nurodytų prekybos sistemų rūšių.

Mišrioms sistemoms, kurios vienu metu derina skirtingas prekybos sistemas, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus kiekvienos rūšies prekybos sistemai, sudarančiai mišrią sistemą.

Mišrioms sistemoms, kurias viena po kitos sudaro dvi ar daugiau prekybos sistemų, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus atitinkamai konkrečiu metu veikiančiai prekybos sistemai.

6.

Bet kuri kita prekybos sistema

Bet kurios kitos rūšies prekybos sistema, neįtraukta į 1–5 eilutes.

Atitinkama informacija apie pavedimų arba kotiruočių ir prekybinio intereso akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama prekybos sistemoje, atžvilgiu lygius; visų pirma nurodant penkis geriausios pasiūlytos pirkimo ir pardavimo kainos lygius ir (arba) kiekvieno rinkos formuotojo teikiamas tos priemonės pasiūlos ir paklausos kotiruotes, jeigu tą leidžia daryti kainos susidarymo mechanizmo specifikacijos“.

2)

3 ir 4 lentelės pakeičiamos taip:

„3 lentelė

Informacijos sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

#

Laukelio identifikatorius

Aprašymas ir skelbtina informacija

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Pagal 2 lentelės nurodymus pildoma forma

1.

Prekybos data ir laikas

Data ir laikas, kada buvo įvykdytas sandoris.

Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.

Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju: data ir laikas, kada šalys susitaria dėl toliau nurodytų laukelių turinio: kiekio, kainos, valiutų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės 31, 34 ir 44 laukeliuose; priemonės identifikavimo kodas, priemonės klasifikacijos ir pagrindinės priemonės kodas, kai yra. Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas nurodomas bent sekundės tikslumu.

Jei sandoris sudarytas vykdančiajai įmonei kliento vardu perdavus trečiajai šaliai pavedimą, kai Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytos perdavimo sąlygos neįvykdytos, nurodoma sandorio data ir laikas, o ne pavedimo perdavimo laikas.

Reguliuojama rinka (RM)

Daugiašalė prekybos sistema (MTF)

Patvirtintas skelbimo subjektas (APA)

Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2.

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

RM, MTF, APA, CTP

{ISIN}

3.

Kaina

Sandorio vykdymo kaina be komisinių ir sukauptų palūkanų (jei taikytina).

Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma („PNDG“) arba yra netaikoma („NOAP“), laukelis nepildomas.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} – kai nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių kaina išreikšta pinigine verte.

{DECIMAL-11/10} – kai sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu.

4.

Nenurodyta kaina

Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.

Jei kaina netaikoma, įrašoma vertė „NOAP“.

RM, MTF, APA, CTP

„PNDG“ – jei kaina nežinoma.

„NOAP“ – jei kaina netaikoma.

5.

Kainos valiuta

Pagrindinės valiutos, kuria išreikšta kaina (taikoma, jei kaina išreikšta pinigine verte), pagrindinis vienetas.

RM, MTF APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6.

Kainos žymėjimas

Nurodyti, ar kaina išreikšta pinigine verte, procentine dalimi ar pajamingumu.

RM, MTF APA, CTP

„MONE“ – piniginė vertė

nuosavo kapitalo ir į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.

„PERC“ – procentinė dalis

sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.

„YIEL“ – pajamingumas

sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.

„BAPO“ – baziniai punktai

sertifikatų ir kitų į nuosavą kapitalą panašių finansinių priemonių atveju.

7.

Kiekis

Finansinių priemonių vienetų skaičius.

Finansinės priemonės nominalioji arba piniginė vertė.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17} – jei kiekis išreikštas vienetų skaičiumi.

{DECIMAL-18/5} – jei kiekis išreikštas pinigine arba nominaliąja verte.

8.

Vykdymo vieta

Vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda.

ES prekybos vietoje įvykdytiems sandoriams naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.

Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, naudoti „SINT“.

Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas ne ES prekybos vietoje ir ne per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, naudoti MIC kodą „XOFF“. Jei sandoris vykdomas organizuotoje prekybos platformoje už ES ribų, reikia nurodyti ne tik MIC kodą „XOFF“, bet ir užpildyti laukelį „Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris“.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – ES prekybos vietos arba

„SINT“ – sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas

„XOFF“ – kitais atvejais

9.

Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris

Trečiosios valstybės prekybos vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda. Naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.

Kai sandoris nėra vykdomas trečiosios valstybės prekybos vietoje, laukelis nepildomas.

APA, CTP

{MIC}

10.

Paskelbimo data ir laikas

Data ir laikas, kada prekybos vieta arba patvirtintas skelbimo subjektas paskelbė sandorį.

Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.

Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju data ir laikas nurodomi bent sekundės tikslumu.

RM, MTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

11.

Paskelbimo vieta

Sandorį skelbiančios prekybos vietos arba patvirtinto skelbimo subjekto identifikavimo kodas.

CTP

prekybos vieta: {MIC}

APA: ISO 10383 segmento MIC kodas (4 ženklų), kai yra. Kitu atveju – 4 ženklų kodas, paskelbtas EVPRI svetainėje pateiktame duomenų teikimo paslaugų teikėjų sąraše.

12.

Sandorio identifikavimo kodas

Raidinis skaitinis kodas, kurį priskiria prekybos vietos (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 (1) 12 straipsnį) ir patvirtintas skelbimo subjektas ir kuris naudojamas visose vėlesnėse nuorodose į konkretų sandorį.

Sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam ISO 10383 segmento MIC kodui ir kiekvienai prekybos dienai. Kai prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam veiklos MIC kodui kiekvieną prekybos dieną.

Kai patvirtintas skelbimo subjektas nenaudoja MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis 4 ženklų kodas, naudojamas patvirtintam skelbimo subjektui identifikuoti kiekvieną prekybos dieną.

Sandorio identifikavimo kodo komponentai neatskleidžia sandorio, kuriam naudojamas kodas, šalių tapatybės.

RM, MTF, APA, CTP

{ALPHANUM-52}


4 lentelė

Žymų sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

Žyma

Pavadinimas

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Aprašymas

BENC

Kontrolinių sandorių žyma

RM, MTF

APA

CTP

Sandoriai, įvykdyti atsižvelgiant į kainą, kuri apskaičiuojama keliais skirtingais momentais pagal tam tikrą lyginamąjį standartą, kaip antai apyvartos vidutinę svertinę kainą arba laiko vidutinę svertinę kainą.

NPFT

Su kainodara nesusijusių sandorių žyma

RM, MTF

CTP

Su kainodara nesusiję sandoriai, nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalyje.

PORT

Portfelio sandorių žyma

RM, MTF

APA

CTP

Penkių ar daugiau skirtingų finansinių priemonių sandoriai, kuriuos vienu metu ir kaip vieną lotą už konkrečią referencinę kainą vykdo tas pats klientas.

CONT

Sąlyginių sandorių žyma

RM, MTF

APA

CTP

Sandoriai, kurie priklauso nuo išvestinės finansinės priemonės sandorio arba kitos finansinės priemonės įsigijimo, pardavimo, sukūrimo arba išpirkimo, kai visi sandorio komponentai turi būti vykdomi kaip vienas lotas.

ACTX

Abipusio tarpininkavimo sandorių žyma

APA

CTP

Sandoriai, kuriuose investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ir pirkimas bei pardavimas vykdomi kaip vienas sandoris dėl tos pačios apimties ir kainos.

SDIV

Specialaus dividendų sandorio žyma

RM, MTF

APA

CTP

Sandoriai, kurie yra arba įvykdyti laikotarpiu po dividendų išmokėjimo, kai dividendai ar pelno paskirstymas kita forma tenka pirkėjui, o ne pardavėjui; arba įvykdyti dividendų išmokėjimo laikotarpiu, kai dividendai ar pelno paskirstymas kita forma tenka pardavėjui, o ne pirkėjui.

LRGS

Didelės apimties sandorio po sandorio sudarymo žyma

RM, MTF

APA

CTP

Palyginti su normaliu rinkos dydžiu, didelės apimties sandoriai, kurių informacijos paskelbimą leidžiama atidėti pagal 15 straipsnį.

RFPT

Referencinės kainos sandorio žyma

RM, MTF

CTP

Sandoriai, įvykdyti sistemose, veikiančiose pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a punktą.

NLIQ

Likvidžių finansinių priemonių suderėtų sandorių žyma

RM, MTF

CTP

Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį.

OILQ

Nelikvidžių finansinių priemonių suderėtų sandorių žyma

RM, MTF

CTP

Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį.

PRIC

Suderėto sandorio, kuriam taikomos kitos sąlygos nei galiojanti rinkos kaina, žyma

RM, MTF

CTP

Sandoriai, įvykdyti pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktį ir kaip nustatyta 6 straipsnyje.

ALGO

Algoritminio sandorio žyma

RM, MTF

CTP

Sandoriai, įvykdyti investicinei įmonei vykdant algoritminę prekybą, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 39 punkte.

SIZE

Sandorio, viršijančio standartinį rinkos dydį, žyma

APA

CTP

Sandoriai, įvykdyti per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, kai gaunamo pavedimo dydis viršijo standartinį rinkos dydį, nustatytą pagal 11 straipsnį.

ILQD

Nelikvidžių priemonių sandorio žyma

APA

CTP

Nelikvidžių finansinių priemonių, nustatytų pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/567 (2) 1–5 straipsnius, sandoriai, įvykdyti per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką.

RPRI

Sandorių, sudarytų už geresnę kainą, žyma

APA

CTP

Sandoriai, įvykdyti už geresnę kainą per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 15 straipsnio 2 dalį.

CANC

Anuliavimo žyma

RM, MTF

APA

CTP

Kai atšauktas anksčiau paskelbtas sandoris.

AMND

Pakeitimo žyma

RM, MTF

APA

CTP

Kai pakeistas anksčiau paskelbtas sandoris.

DUPL

Pasikartojančių prekybos pranešimų žyma

APA

Kai apie sandorį pranešta daugiau nei viena, patvirtinam skelbimo subjektui pagal Deleguotojo reglamento (ES) 2017/571 16 straipsnio 1 dalį.

(1)   2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 193).

(2)   2016 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/567, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos dėl apibrėžčių, skaidrumo, portfelio suspaudimo ir su produktais susijusių intervencinių priemonių ir pozicijų priežiūros priemonių (OL L 87, 2017 3 31, p. 90).“

II PRIEDAS

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 II priedo 5 lentelė pakeičiama taip:

„5 lentelė

Informacijos apie biržinius fondus paskelbimo atidėjimo ribinės vertės ir terminai

Mažiausias leistinas sandorio dydis, kad būtų leistinas atidėjimas (EUR)

Paskelbimo po sandorio laikas

15 000 000

60 minučių

50 000 000

Prekybos dienos pabaiga“

III PRIEDAS

„IV PRIEDAS

Duomenys, pateiktini siekiant nustatyti likvidumo, VDA ir VSV požiūriu labiausiai susijusią rinką

1 lentelė

Simbolių lentelė

Simbolis

Duomenų rūšis

Apibrėžtis

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laisvos formos teksto laukelis.

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datos formatas

Datos pateikiamos šiuo formatu: MMMM-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.

dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

{INTEGER-n}

Sveikasis skaičius iš viso iki n skaitmenų

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.


2 lentelė

Informacija, pateiktina siekiant nustatyti likvidumo, VDA ir VSV požiūriu labiausiai susijusią rinką (remiantis dabartiniais ataskaitų teikimo nurodymais)

Laukelio numeris

Laukelio identifikatorius

Aprašymas ir skelbtina informacija

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Pagal 1 lentelės nurodymus pildoma forma

1.

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

Reguliuojama rinka (RM)

Daugiašalė prekybos sistema (MTF)

Patvirtintas skelbimo subjektas (APA)

Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)

{ISIN}

2.

Įvykdymo data

Sandorių įvykdymo data.

RM, MTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3.

Vykdymo vieta

ES prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; priešingu atveju – veiklos MIC kodas.

MIC kodą „XOFF“ nurodyti tuo atveju, kai sandorį įvykdo investicinės įmonės, kurios nėra sistemingai sandorius savo viduje sudarantys tarpininkai, ir kai jis įvykdomas ne prekybos vietoje.

RM, MTF, APA, CTP

{MIC} – prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko arba {MIC} – „XOFF“

4.

Priemonės, kurios prekyba sustabdyta, žyma

Nurodoma, ar įvykdymo dieną prekyba priemone atitinkamoje prekybos vietoje buvo sustabdyta visai prekybos dienai.

Jei prekyba priemone sustabdyta visai prekybos dienai, 5–10 laukeliuose įrašoma nulinė vertė.

RM, MTF, CTP

TRUE – jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai prekybos dienai

arba FALSE – jei prekyba priemone nebuvo sustabdyta visai prekybos dienai

5.

Bendras sandorių skaičius

Bendras įvykdymo dieną įvykdytų sandorių skaičius (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6.

Bendra apyvarta

Bendra įvykdymo dieną įvykdyta apyvarta, išreikšta eurais (*1)  (*2).

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7.

Įvykdyti sandoriai, išskyrus visus įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų

Bendras sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, skaičius, išskyrus visus tą pačią dieną įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų (*2).

RM, MTF, CTP

{INTEGER-18}

8.

Bendra įvykdyta apyvarta, išskyrus visus įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų

Bendra įvykdymo dieną įvykdyta apyvarta, išskyrus visus tą pačią dieną įvykdytus sandorius, kuriems pagal Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktus leidžiama netaikyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimų (*1)  (*2).

RM, MTF, CTP

{DECIMAL-18/5}

9.

Bendras sandorių skaičius, išskyrus įvykdytus sandorius, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidėtas dėl didelės apimties

Bendras sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, skaičius, išskyrus įvykdytus sandorius, kuriems dėl didelės apimties leidžiama netaikyti skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų (*2).

Akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia atitinkamos vidutinės dienos apyvartos (VDA) intervalo riba, nurodyta II priedo 4 lentelėje.

Sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 6 lentelėje.

Biržinių fondų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 5 lentelėje.

RM, MTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

10.

Bendra įvykdyta apyvarta, išskyrus įvykdytus sandorius, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidėtas dėl didelės apimties

Bendra sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, apimtis, išskyrus įvykdytus sandorius, kuriems dėl didelės apimties leidžiama netaikyti skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų (*1)  (*2).

Akcijų ir depozitoriumo pakvitavimų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia atitinkamos vidutinės dienos apyvartos (VDA) intervalo riba, nurodyta II priedo 4 lentelėje.

Sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 6 lentelėje.

Biržinių fondų atveju šiems sandoriams nustatyti naudojama tik aukščiausia riba, nurodyta II priedo 5 lentelėje.

RM, MTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

(*1)  Apyvarta apskaičiuojama priemonių, kuriomis apsikeitė pirkėjai ir pardavėjai, kiekį padauginus iš priemonės, kuria apsikeista pagal tą konkretų sandorį, vieneto kainos, ir išreiškiama eurais.

(*2)  Atšaukti sandoriai į pateikiamus duomenis neįtraukiami.

Visais atvejais laukelyje turi būti įrašyta bet kokia vertė, lygi nuliui arba didesnė, iki 18 skaitmenų, įskaitant iki 5 skaitmenų po kablelio.“

2023 5 16   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 131/17

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2023/945

2023 m. sausio 17 d.

kuriuo dėl tam tikrų skaidrumo reikalavimų, taikomų ne nuosavo kapitalo priemonių sandoriams, iš dalies keičiami Deleguotajame reglamente (ES) 2017/583 nustatyti techniniai reguliavimo standartai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 9 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą, 11 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, 14 straipsnio 7 dalies trečią pastraipą, 21 straipsnio 5 dalies trečią pastraipą ir 22 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

atsižvelgiant į patirtį, įgytą taikant Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/583 (2), nustačius, kad nuostatos, kurių taikymas priklauso nuo to, ar sandoris yra su kainodara nesusijęs sandoris, ar ne, buvo taikytos nenuosekliai, ir atsižvelgiant į prekybos praktikos pokyčius dėl technologinės plėtros ir rinkos dalyvių elgesio pokyčius, dėl kurių informaciją galima skelbti su trumpesniu uždelsimu, būtina iš dalies pakeisti tam tikras to deleguotojo reglamento nuostatas;

(2)

prižiūrimi subjektai skirtingai aiškino su kainodara nesusijusių sandorių sąvoką, kuri yra svarbi dvišaliams sandoriams taikant skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų išimtį, todėl informacija apie skaidrumą po sandorio sudarymo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (3) 21 straipsnį buvo skelbiama nenuosekliai. Siekiant padidinti skaidrumą, pagerinti duomenų kokybę ir galiausiai palengvinti duomenų agregavimą, būtina supaprastinti ir paaiškinti ne nuosavo kapitalo priemonių sandoriams taikomą informacijos teikimo tvarką. Kad būtų išvengta skirtingo aiškinimo, reikėtų suderinti įvairias su kainodara nesusijusių sandorių sąvoka grindžiamas nuostatas, pateikiamas Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 (4) ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 (5) dėl pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms. Kadangi Deleguotajame reglamente (ES) 2017/590 pateiktas su kainodara nesusijusių sandorių sąrašas apima visus sandorius, kuriems netaikomi informacijos teikimo reikalavimai, Deleguotajame reglamente (ES) 2017/587 nurodyti atskiri sandoriai turėtų būti išbraukti;

(3)

rinkos dalyviai skirtingai aiškino mišrioms prekybos sistemoms taikomus skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, todėl tokių sistemų operatoriai informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo atskleidė nenuosekliai. Mišrios sistemos – tai sistemos, kuriose dera dvi ar daugiau prekybos sistemų. Siekiant užtikrinti, kad tie operatoriai visoje Sąjungoje nuosekliai atskleistų tinkamą informaciją apie skaidrumą iki sandorio sudarymo, mišrioms prekybos sistemoms turėtų būti nustatyti skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai, taip užtikrinant, kad skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimai būtų suderinti su atskiroms sistemoms, iš kurių sudaryta mišri sistema, taikomais reikalavimais;

(4)

viešose ataskaitose apie finansinių priemonių sandorius tam tikri pagrindiniai elementai, pavyzdžiui, kaina, kiekis ir tariamoji suma, buvo nurodomi nenuosekliai. Šių elementų išraiška turėtų atitikti su atskiromis priemonėmis susijusias rinkos taisykles. Obligacijų kaina turėtų būti išreikšta procentais, nebent pagal rinkos taisykles konkrečios rūšies obligacijų kaina turi būti išreikšta kitaip. Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių kaina turėtų būti išreikšta baziniais punktais, kuriuos gauna kredito užtikrinimo pardavėjas;

(5)

sandoriai, kai vienu metu vienam klientui, įskaitant sandorio šalis, kelios skirtingos obligacijos ar kitos finansinės priemonės parduodamos kaip portfelio sandoris – visas lotas už vieną kainą, viešose ataskaitose nėra pripažįstami kaip tokie. Tiksliai neidentifikavus tokių portfelio sandorių, viešose ataskaitose pateikiami keli atskiri sandoriai už kainą, kuri neatspindi rinkos kainos. Todėl Deleguotojo reglamento (ES) 2017/587 II priedo 3 lentelę būtina papildyti portfelio sandorių žyma, nurodančia tokius sandorius;

(6)

prekybos vietos, patvirtinti skelbimo subjektai (PSS) ir investicinės įmonės nenuosekliai aiškino reikalavimus, susijusius su informacijos apie skaidrumą po sandorio sudarymo atskleidimu visuomenei ir su informacijos, reikalingos su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti, pateikimu Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) bei kompetentingoms institucijoms. Todėl tokia informacija yra neišsami, netiksli arba nenuosekli. Dėl to sumažėja tokios informacijos tinkamumas naudoti ir nukenčia pateiktais duomenimis grindžiamų su skaidrumu susijusių skaičiavimų kokybė ir tikslumas. Siekiant skatinti nuoseklų skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų taikymą visoje Sąjungoje, būtina patikslinti, kaip prekybos vietos, PSS ir investicinės įmonės turėtų atskleisti išsamią informaciją apie įvairias finansines priemones, pavyzdžiui, jų kainą ir tariamąją sumą, ir kaip EVPRI ir kompetentingoms institucijoms teikti bazinius ir kiekybinius duomenis;

(7)

biržos prekių išvestinių finansinių priemonių likvidumas labai skiriasi priklausomai nuo tų priemonių savybių. Deleguotajame reglamente (ES) 2017/583 šiuo metu nepakankamai tiksliai apibrėžtas formatas, kuriuo pranešama apie tam tikras biržos prekių ir frachto išvestinių finansinių priemonių savybes. Siekiant užtikrinti nuoseklų informacijos apie tas savybes teikimą ir pagerinti duomenų kokybę, tie formatai turėtų būti grindžiami esamais rinkos standartais ir turėtų būti patikslinti;

(8)

todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(9)

kad prekybos vietos, PSS ir investicinės įmonės galėtų įdiegti reikiamus pakeitimus savo sistemose, tam tikri šiuo reglamentu nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi nuo 2024 m. sausio 1 d. Siekiant užtikrinti sandorių, įvykdytų iki 2024 m. sausio 1 d., tačiau paskelbtų arba iš dalies pakeistų po tos datos, teisinį tikrumą ir tęstinumą, Deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 12 straipsnis ir I, II bei IV priedai, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d., turėtų būti toliau taikomi sandoriams, įvykdytiems iki 2024 m. sausio 1 d.;

(10)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(11)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo rekomendaciją (6),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 pakeitimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583 iš dalies keičiamas taip:

1)

4 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Taikant 2 dalies a punktą, pavedimų tvarkymo sistemoje laikomų pavedimų dydis vertinamas pagal sutarčių, kuriomis prekiaujama, tariamąją sumą, kaip nurodyta II priedo 2 lentelės 10 laukelyje.“;

2)

12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Skaidrumo po sandorio sudarymo reikalavimų taikymas tam tikriems ne prekybos vietoje įvykdytiems sandoriams

(Reglamento (ES) Nr. 600/2014 21 straipsnio 1 dalis)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 21 straipsnio 1 dalyje nustatytos pareigos netaikomos sandoriams, išvardytiems Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 (*1) 2 straipsnio 5 dalyje.

3)

13 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

5 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodyti duomenys renkami pagal V priedą.“;

b)

17 ir 18 dalys pakeičiamos taip:

„17.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad 5 dalyje nurodytų skaičiavimų rezultatai kiekvienos finansinės priemonės ir finansinių priemonių klasės atžvilgiu būtų paskelbti iki metų, kurie eina po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, balandžio 30 d. ir iki kiekvienų vėlesnių metų balandžio 30 d. Skaičiavimų rezultatai taikomi nuo kiekvienų metų birželio mėn. pirmojo pirmadienio po jų paskelbimo iki dienos, einančios prieš kitų metų birželio mėn. pirmąjį pirmadienį.

18.   1 dalies b punkto i papunktyje nurodytų skaičiavimų tikslu ir nukrypstant nuo 7, 15 ir 17 dalių, kompetentingos institucijos obligacijų, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, atžvilgiu užtikrina, kad 5 dalies a punkte nurodytų skaičiavimų rezultatai būtų skelbiami kas ketvirtį vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. pirmąjį pirmadienį po Reglamento (ES) Nr. 600/2014 taikymo pradžios dienos, taip pat kiekvienų tolesnių metų vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. pirmąjį pirmadienį. Skaičiavimai apima sandorius, įvykdytus Sąjungoje per praėjusį kalendorinį ketvirtį, ir taikomi nuo kiekvienų metų vasario, gegužės, rugpjūčio ir lapkričio mėn. trečiojo pirmadienio iki tol, kol bus taikomi kito ketvirčio skaičiavimai.“;

4)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

5)

II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą;

6)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą;

7)

IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento IV priedą;

8)

šio reglamento V priede pateikiamas tekstas pridedamas kaip V priedas.

2 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata

Deleguotojo reglamento (ES) 2017/583 12 straipsnis ir I, II bei IV priedai, kurie yra taikomi 2023 m. gruodžio 31 d., toliau taikomi sandoriams, įvykdytiems iki 2024 m. sausio 1 d.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 2, 4, 5 ir 7 dalys taikomos nuo 2024 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2023 m. sausio 17 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN

(1)   OL L 173, 2014 6 12, p. 84.

(2)   2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/583, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais, susijusiais su obligacijomis, struktūrizuotais finansiniais produktais, apyvartiniais taršos leidimais ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis (OL L 87, 2017 3 31, p. 229).

(3)   2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(4)   2016 m. liepos 14 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/587, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 dėl finansinių priemonių rinkų papildomas techniniais reguliavimo standartais, susijusiais su prekybos vietoms ir investicinėms įmonėms taikomais skaidrumo reikalavimais dėl akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ir kitų panašių finansinių priemonių ir su pareiga tam tikrų akcijų sandorius vykdyti prekybos vietoje arba per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką (OL L 87, 2017 3 31, p. 387).

(5)   2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).

(6)   2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(*1)   2016 m. liepos 28 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/590, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas pranešimo apie sandorius kompetentingoms institucijoms techniniais reguliavimo standartais, C/2016/4733 (OL L 87, 2017 3 31, p. 449).“;

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

Sistemos rūšies ir susijusios informacijos, skelbiamos viešai pagal 2 straipsnį, aprašymas

Sistemos rūšis

Sistemos aprašymas

Viešai skelbtina informacija

Nepertraukiamo pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri pagal pavedimų knygą ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo, remdamasi geriausia turima kaina, nenutrūkstamai derina pavedimus parduoti su pavedimais pirkti.

Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – bendras pavedimų skaičius ir atitinkama jų apimtis pagal kiekvieną kainos lygį, nurodant ne mažiau kaip penkis geriausios pirkimo ir pardavimo kainos lygius.

Kotiravimu pagrįsta prekybos sistema

Sistema, kurioje sandoriai vykdomi remiantis tvirtosiomis kotiruotėmis, kurios nepertraukiamai skelbiamos dalyviams; kurioje rinkos formuotojai turi išlaikyti kotiruotes tokio lygio, kad būtų subalansuoti narių ir dalyvių poreikiai atlikti komercinės apimties sandorius ir rinkos formuotojams kylanti rizika.

Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – kiekvieno rinkos formuotojo geriausia pirkimo ir pardavimo kaina, kartu nurodant su tomis kainomis susijusią apimtį.

Viešai skelbiamos kotiruotės – tai kotiruotės, kurios atspindi saistančius įsipareigojimus pirkti ir parduoti finansines priemones bei rodo finansinių priemonių, kurias registruotieji rinkos formuotojai yra pasirengę pirkti ar parduoti, kainą ir apimtį. Tačiau neįprastomis rinkos sąlygomis ribotą laikotarpį gali būti leidžiamos tik orientacinės, tik pasiūlos arba tik paklausos kainos.

Reguliaraus pavedimų knygos aukciono prekybos sistema

Sistema, kuri derina pavedimus pagal reguliarų aukcioną ir prekybos algoritmą, kuris veikia be žmogaus įsikišimo.

Kiekvienos finansinės priemonės atžvilgiu – kaina, pagal kurią aukciono prekybos sistema geriausiai atitiktų savo prekybos algoritmą, ir apimtis, kurią tos sistemos dalyviai galėtų įvykdyti ta kaina.

Prašymų dėl kotiruočių prekybos sistema

Prekybos sistema, pagal kurią kotiruotė arba kotiruotės pateikiamos reaguojant į vieno arba kelių kitų narių ar dalyvių pateiktą prašymą dėl kotiruotės. Pasinaudoti kotiruote gali tik prašymą pateikęs narys ar rinkos dalyvis. Prašymą pateikęs narys ar dalyvis gali sudaryti sandorį, sutikdamas su kotiruote (-ėmis), kuri (-ios) jam pateikta (-os) jo prašymu.

Iš bet kokio nario ar dalyvio gautos kotiruotės ir susijusi apimtis, su kuriomis sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris. Visos kotiruotės, pateiktos pagal prašymą dėl kotiruočių, gali būti skelbiamos vienu metu, bet ne vėliau nei tada, kai jos tampa vykdytinomis.

Žodinės prekybos sistema

Prekybos sistema, pagal kurią narių sandoriai derinami žodinėmis derybomis.

Iš bet kokio nario ar dalyvio gauti pasiūlymai pirkti ir parduoti ir susijusi apimtis, su kuriais sutikus pagal sistemos taisykles būtų sudarytas sandoris.

Mišri prekybos sistema

Sistema, kuri atitinka dvi ar daugiau iš šios lentelės 1–5 eilutėse nurodytų prekybos sistemų rūšių.

Mišrioms prekybos sistemoms, kurios vienu metu derina skirtingas prekybos sistemas, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus kiekvienos rūšies prekybos sistemai, sudarančiai mišrią sistemą.

Mišrioms prekybos sistemoms, kurias viena po kitos sudaro dvi ar daugiau prekybos sistemų, taikomi reikalavimai atitinka skaidrumo iki sandorio sudarymo reikalavimus, taikomus atitinkamai konkrečiu metu veikiančiai prekybos sistemai.

Bet kuri kita prekybos sistema

Bet kurios kitos rūšies prekybos sistema, neįtraukta į 1–6 eilutes.

Atitinkama informacija apie pavedimų arba kotiruočių ir prekybinio intereso lygius; visų pirma nurodant penkis geriausios pasiūlytos pirkimo ir pardavimo kainos lygius ir (arba) kiekvieno rinkos formuotojo teikiamas priemonės pasiūlos ir paklausos kotiruotes, jeigu tą leidžia daryti kainos susidarymo mechanizmo specifikacijos.“

II PRIEDAS

II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

2 lentelė pakeičiama taip:

„2 lentelė

Informacijos sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

#

Laukelio identifikatorius

Finansinės priemonės

Aprašymas ir skelbtina informacija

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Pagal 1 lentelės nurodymus pildoma forma

1.

Prekybos data ir laikas

Visoms finansinėms priemonėms

Data ir laikas, kada buvo įvykdytas sandoris.

Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 (1) 2 straipsnyje.

Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju: data ir laikas, kada šalys susitaria dėl toliau nurodytų laukelių turinio: kiekio, kainos, valiutų, kaip nurodyta Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 I priedo 2 lentelės 31, 34 ir 44 laukeliuose; priemonės identifikavimo kodas, priemonės klasifikacijos ir pagrindinės priemonės kodas, kai yra. Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas nurodomas bent sekundės tikslumu.

Jei sandoris sudarytas vykdančiajai įmonei kliento vardu perdavus trečiajai šaliai pavedimą, kai Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 4 straipsnyje nustatytos neįvykdytos, nurodoma sandorio data ir laikas, o ne pavedimo perdavimo laikas.

Reguliuojama rinka (RM)

Daugiašalė prekybos sistema (MTF), organizuotos prekybos sistema (OTF)

Patvirtintas skelbimo subjektas (APA)

Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2.

Priemonės identifikavimo kodas

Visoms finansinėms priemonėms

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}.

3.

Kaina

Visoms finansinėms priemonėms

Sandorio vykdymo kaina be komisinių ir sukauptų palūkanų (jei taikytina).

Sandorio vykdymo kaina nurodoma vadovaujantis standartine rinkos tvarka. Šiame laukelyje nurodyta vertė turi atitikti laukelyje „Kainos žymėjimas“ nurodytą vertę.

Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma („PNDG“) arba yra netaikoma („NOAP“), laukelis nepildomas.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13} – jei kaina išreikšta pinigine verte

{DECIMAL-11/10} – jei kaina išreikšta procentine dalimi arba pajamingumu

{DECIMAL-18/17} – jei kaina išreikšta baziniais punktais

4.

Nenurodyta kaina

Visoms finansinėms priemonėms

Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma, įrašoma vertė „PNDG“.

Jei kaina netaikoma, įrašoma vertė „NOAP“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

PNDG – jei kaina nežinoma.

NOAP – jei kaina netaikoma.

5.

Kainos valiuta

Visoms finansinėms priemonėms

Pagrindinė valiuta, kuria išreikšta kaina (taikoma, jei kaina išreikšta pinigine verte).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6.

Kainos žymėjimas

Visoms finansinėms priemonėms

Nurodyti, ar kaina išreikšta pinigine verte, procentine dalimi, baziniais punktais ar pajamingumu.

Kainos žymėjimas nurodomas vadovaujantis standartine rinkos tvarka.

Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju į šį laukelį įrašoma „BAPO“.

Obligacijų (išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) atveju šiame laukelyje nurodoma tariamosios sumos procentinė dalis (PERC). Jei kainos nurodymas procentine dalimi nėra standartinė rinkos tvarka, į šį laukelį įrašoma „YIEL“, „BAPO“ arba „MONE“ vadovaujantis standartine rinkos tvarka.

Šiame laukelyje nurodyta vertė turi atitikti laukelyje „Kaina“ nurodytą vertę.

Jei kaina nurodoma pinigine išraiška, ji turi būti nurodyta pagrindinės valiutos vienetu.

Jei kaina šiuo metu nežinoma, tačiau netrukus bus žinoma („PNDG“) arba yra netaikoma („NOAP“), laukelis nepildomas.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

MONE – piniginė vertė

PERC – procentinė dalis YIEL – pajamingumas

BAPO – baziniai punktai

7.

Kiekis

Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama vienetais, atveju – finansinės priemonės vienetų skaičius. Kitais atvejais laukelis paliekamas tuščias

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8.

Kiekis matavimo vienetais

Sutartims, nurodomoms tokiais vienetais, kaip biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, C10 išvestinės finansinės priemonės, apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės ir apyvartiniai taršos leidimai, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

Atitinkamas parduodamų biržos prekių arba apyvartinių taršos leidimų kiekis matavimo vienetais.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9.

Kiekio žymėjimas matavimo vienetais

Sutartims, nurodomoms tokiais vienetais, kaip biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, C10 išvestinės finansinės priemonės, apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės ir apyvartiniai taršos leidimai, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

Nurodoma, kaip žymimi matavimo vienetai, kuriais išreikštas kiekis.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

TOCD – tonos anglies dioksido ekvivalento bet kokios sutarties, susijusios su apyvartiniais taršos leidimais, atveju

TONE – metrinės tonos

MWHO – megavatvalandės

MBTU – milijonas britų terminių vienetų

THMS – termai

DAYS – dienos

arba

{ALPHANUM-4} – kitais atvejais

10.

Tariamoji suma

Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

Šiame laukelyje nurodoma:

i)

obligacijų (išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) atveju – nominalioji vertė, t. y. išpirkimo metu investuotojui grąžinama suma;

ii)

biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų atveju – priemonių, kuriomis apsikeista tarp pirkėjų ir pardavėjų, skaičius, padaugintas iš priemonės, kuria apsikeista sudarant konkretų sandorį, kainos. Atitinkamai, kainos laukelis, padaugintas iš kiekio laukelio;

iii)

struktūrizuotų finansinių produktų (SFP) atveju – vieneto nominalioji vertė, padauginta iš priemonių skaičiaus sandorio sudarymo metu;

iv)

kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių atveju – tariamoji suma, kurios atžvilgiu įgyjama arba perleidžiama apsauga;

v)

pasirinkimo sandorių, pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių, kitų nei nurodyti iv punkte apsikeitimo sandorių, ateities sandorių ir išankstinių sandorių atveju – tariamoji sutarties suma;

vi)

apyvartinių taršos leidimų atveju – gautas kiekis už atitinkamą kainą, nustatytą sutartyje sandorio sudarymo metu. Atitinkamai, kainos laukelis, padaugintas iš matavimo vieneto laukelyje nurodyto kiekio;

vii)

kainų skirtumo lažybų sandorių atveju – piniginė vertė sandorio sudarymo metu, kuria lažinamasi, pagrindinės finansinės priemonės vieno punkto pokyčiui.

viii)

sandorių dėl kainų skirtumo atveju – priemonių, kuriomis apsikeista tarp pirkėjų ir pardavėjų, skaičius, padaugintas iš priemonės, kuria apsikeista sudarant konkretų sandorį, kainos. Atitinkamai, kainos laukelis, padaugintas iš kiekio laukelio.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11.

Tariamosios sumos valiuta

Visoms finansinėms priemonėms, išskyrus šio reglamento 11 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytus atvejus

Pagrindinė valiuta, kuria išreikšta tariamoji suma.

Užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių sandorio arba apsikeitimo keliomis valiutomis sandorio arba pasirinkimo sandorio dėl apsikeitimo sandorio, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris vykdomas keliomis valiutomis arba kai jis yra valiutos sandoris dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandoris, atveju nurodoma 1 sandorio dalies tariamosios sumos valiuta.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12.

Rūšis

Tik apyvartiniams taršos leidimams ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms

Šis laukelis taikytinas tik apyvartiniams taršos leidimams ir apyvartinių taršos leidimų išvestinėms finansinėms priemonėms.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

EUAE – EUA

CERE – CER

ERUE – ERU

EUAA – EUAA

OTHR – kita

13.

Vykdymo vieta

Visoms finansinėms priemonėms

Vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda.

ES prekybos vietoje įvykdytiems sandoriams naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.

Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas per sistemingai sandorius savo viduje sudarantį tarpininką, naudoti „SINT“.

Finansinėms priemonėms, kuriomis leidžiama prekiauti arba prekiaujama prekybos vietoje, kai tos finansinės priemonės sandoris įvykdytas ne ES prekybos vietoje ir ne sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko, naudoti MIC kodą „XOFF“. Jei sandoris vykdomas organizuotoje prekybos platformoje už ES ribų, reikia nurodyti ne tik „XOFF“, bet ir užpildyti laukelį „Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris“.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – ES prekybos vietos arba

SINT – sistemingai sandorius savo viduje sudarantis tarpininkas

XOFF – kitais atvejais

14.

Trečiosios valstybės prekybos vieta, kurioje vykdomas sandoris

Visoms finansinėms priemonėms

Trečiosios valstybės prekybos vietos, kurioje buvo įvykdytas sandoris, nuoroda.

Naudoti ISO 10383 segmento MIC kodą. Jei segmento MIC kodas neegzistuoja, naudoti veiklos MIC kodą.

Kai sandoris nėra vykdomas trečiosios valstybės prekybos vietoje, laukelis nepildomas.

APA, CTP

{MIC}

15.

Paskelbimo data ir laikas

Visoms finansinėms priemonėms

Data ir laikas, kada prekybos vieta arba patvirtintas skelbimo subjektas paskelbė sandorį.

Prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju detalumo lygis atitinka reikalavimus, nustatytus Deleguotojo reglamento (ES) 2017/574 2 straipsnyje.

Ne prekybos vietoje įvykdytų sandorių atveju laikas nurodomas bent sekundės tikslumu.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16.

Paskelbimo vieta

Visoms finansinėms priemonėms

Sandorį skelbiančios prekybos vietos ir patvirtinto skelbimo subjekto identifikavimo kodas.

CTP

Prekybos vieta: {MIC}

APA: {MIC}, jei yra. Kitu atveju – 4 ženklų kodas, paskelbtas EVPRI svetainėje pateiktame duomenų teikimo paslaugų teikėjų sąraše.

17.

Sandorio identifikavimo kodas

Visoms finansinėms priemonėms

Raidinis skaitinis kodas, kurį priskiria prekybos vietos (pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/580 (2) 12 straipsnį) ir patvirtintas skelbimo subjektas ir kuris naudojamas visose vėlesnėse nuorodose į konkretų sandorį.

Sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam ISO 10383 segmento MIC kodui ir kiekvienai prekybos dienai. Kai prekybos vieta nenaudoja segmento MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis kiekvienam veiklos MIC kodui kiekvieną prekybos dieną.

Kai patvirtintas skelbimo subjektas nenaudoja MIC kodų, sandorio identifikavimo kodas yra unikalus, nuoseklus ir nekintantis 4 ženklų kodas, naudojamas patvirtintam skelbimo subjektui identifikuoti kiekvieną prekybos dieną.

Sandorio identifikavimo kodo komponentai neatskleidžia sandorio, kuriam naudojamas kodas, šalių tapatybės.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18.

Tarpuskaitiniai sandoriai

Išvestinėms finansinėms priemonėms

Kodas, parodantis, ar sandorio tarpuskaita bus atlikta.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

TRUE – sandorio tarpuskaita turi būti atlikta

FALSE – sandorio tarpuskaita neturi būti atlikta

2)

3 lentelė pakeičiama taip:

„3 lentelė

Žymų sąrašas skaidrumo po sandorio sudarymo tikslais

Žyma

Pavadinimas

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Aprašymas

BENC

Kontrolinio sandorio žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, įvykdyti atsižvelgiant į kainą, kuri apskaičiuojama keliais skirtingais momentais pagal tam tikrą lyginamąjį standartą, kaip antai apyvartos vidutinę svertinę kainą arba laiko vidutinę svertinę kainą.

ACTX

Abipusio tarpininkavimo sandorio žyma

APA, CTP

Sandoriai, kuriuose investicinė įmonė suderina dviejų klientų pavedimus ir pirkimas bei pardavimas vykdomi kaip vienas sandoris dėl tos pačios apimties ir kainos.

NPFT

Su kainodara nesusijusio sandorio žyma

RM, MTF, OTF, CTP

Su kainodara nesusiję sandoriai, nustatyti Deleguotojo reglamento (ES) 2017/590 2 straipsnio 5 dalyje.

LRGS

Didelės apimties sandorio po sandorio sudarymo žyma

RM, MTF, OTF

APA

CTP

Įvykdyti sandoriai, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidedamas dėl didelės apimties.

ILQD

Nelikvidžių priemonių sandorio žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai su likvidžios rinkos neturinčiomis priemonėmis, kurių paskelbimas atidėtas.

SIZE

Sandorių taikant priemonei būdingą dydį po sandorio sudarymo žyma

RM, MTF, OTF

APA, CTP

Įvykdyti sandoriai, kurių paskelbimas po sandorio sudarymo atidedamas dėl priemonei būdingo dydžio.

TPAC

Sudėtinio sandorio žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sudėtiniai sandoriai, išskyrus pakeitimą fiziniu turtu, kaip apibrėžta 1 straipsnyje.

XFPH

Pakeitimo fiziniu turtu sandorio žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pakeitimas fiziniu turtu, kaip apibrėžta 1 straipsnyje.

CANC

Anuliavimo žyma

RM, MTF, APA, CTP

Kai atšauktas anksčiau paskelbtas sandoris.

AMND

Pakeitimo žyma

RM, MTF, APA, CTP

Kai pakeistas anksčiau paskelbtas sandoris.

PORT

Prekybos portfeliais žyma

RM, MTF, APA, CTP

Penkių ar daugiau skirtingų finansinių priemonių sandoriai, kuriuos vienu metu ir kaip vieną lotą už konkrečią referencinę kainą vykdo tas pats klientas, ir kurie nėra 1 straipsnio 1 dalyje nurodytas sudėtinis sandoris.


PAPILDOMOS ATIDĖJIMO ŽYMOS

11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis.

LMTF

Ribotų duomenų žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Pirmasis pranešimas, paskelbiant ribotus duomenis pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

FULF

Išsamių duomenų žyma

Sandoriai, kurių riboti duomenys jau buvo paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį.

11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis.

DATF

Dienos sandorių suvestinės žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Dienos sandorių suvestinės skelbimas pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį.

FULA

Išsamių duomenų žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Atskiri sandoriai, kurių duomenų suvestinės jau buvo paskelbtos pagal 11 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį.

11 straipsnio 1 dalies b punktas.

VOLO

Neskelbiamos apimties žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, kurių riboti duomenys skelbiami pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą.

FULV

Išsamių duomenų žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, kurių riboti duomenys jau buvo paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą.

11 straipsnio 1 dalies c punktas.

FWAF

Keturių savaičių suvestinės žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandorių suvestinių skelbimas pagal 11 straipsnio 1 dalies c punktą.

FULJ

Išsamių duomenų žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Atskiri sandoriai, anksčiau paskelbti suvestinėse pagal 11 straipsnio 1 dalies c punktą.

 

11 straipsnio 1 dalies d punktas.

IDAF

Skelbimo suvestinėse neribotą laikotarpį žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, kuriuos pagal 11 straipsnio 1 dalies d punktą leidžiama neribotą laiką skelbti keleto sandorių suvestinėse.

11 straipsnio 1 dalies b punkto ir 11 straipsnio 2 dalies c punkto nuoseklus taikymas valstybės skolos priemonių atžvilgiu.

VOLW

Neskelbiamos apimties žyma

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, kurių riboti duomenys skelbiami pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurių bendras keleto sandorių suvestines skelbti neribotą laiką bus nuosekliai leidžiama pagal 11 straipsnio 2 dalies c punktą.

COAF

Nuoseklaus suvestinių skelbimo žyma (neskelbiant valstybės skolos priemonių apimties)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Sandoriai, kurių riboti duomenys buvo anksčiau paskelbti pagal 11 straipsnio 1 dalies b punktą ir kurių bendras keleto sandorių suvestines nuosekliai skelbti neribotą laiką leista pagal 11 straipsnio 2 dalies c punktą.“

3)

4 lentelė pakeičiama taip:

„4 lentelė

Apimties matas

Priemonės rūšis

Apimtis

Visos obligacijos, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas, ir struktūrizuoti finansiniai produktai

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Kredito išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Sandoris dėl kainų skirtumo

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

C10 išvestinės finansinės priemonės

Tariamoji sutarčių, kuriomis prekiaujama, suma pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 10 laukelį.

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

Kiekis matavimo vienetais pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 8 laukelį.

Apyvartiniai taršos leidimai

Kiekis matavimo vienetais pagal šio reglamento II priedo 2 lentelės 8 laukelį.“

(1)   2016 m. birželio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/574, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma verslo laikrodžių tikslumo lygio techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 148).

(2)   2016 m. birželio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/580, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 600/2014 papildomas finansinių priemonių pavedimų atitinkamų duomenų laikymo techniniais reguliavimo standartais (OL L 87, 2017 3 31, p. 193).

Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 148/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų papildomas nuostatomis dėl būtiniausių duomenų, kuriuos reikia pateikti sandorių duomenų saugykloms, techninių reguliavimo standartų“;

III PRIEDAS

III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 dalyje 13 punktas pakeičiamas taip:

„13.

Pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio – sutartis, suteikianti savininkui teisę, bet jo neįpareigojanti sudaryti apsikeitimo sandorį tam tikrą dieną ateityje arba iki tos dienos arba iki įvykdymo dienos.“;

2)

2.2 lentelė pakeičiama taip:

„2.2 lentelė

Obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas) – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – obligacijos (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

Laikoma, kad kiekvienos konkrečios obligacijos rinka nėra likvidi pagal 13 straipsnio 18 dalį, jei jai būdingas konkretus obligacijos rūšies ir emisijos dydžio derinys, kaip nurodyta kiekvienoje lentelės eilutėje.

Obligacijų rūšis

 

Emisijos dydis – RTS23#14

Valstybės obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = EUSB

Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido vienas iš šių valstybės skolos vertybinių popierių emitentų:

(a)

Sąjunga;

(b)

valstybė narė, įskaitant valstybės narės Vyriausybės departamentus, įstaigas ar specialiosios paskirties įmones;

(c)

a ir b punktuose nenurodytas valstybės subjektas.

mažiau nei (EUR)

1 000 000 000

Kita valstybės obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = OEPB

Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido vienas iš šių viešųjų emitentų:

(a)

federacinės valstybės narės atveju – tos federacijos narė;

(b)

kelių valstybių narių specialiosios paskirties subjektas;

(c)

tarptautinė finansų įstaiga, įsteigta dviejų ar daugiau valstybių narių, siekiančių sutelkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą savo nariams, kurie patiria ar kuriems gresia rimtos finansinės problemos;

(d)

Europos investicijų bankas;

(e)

viešasis subjektas, kuris nėra pirmiau einančioje eilutėje nurodytas valstybės obligacijos emitentas.

mažiau nei (EUR)

500 000 000

Konvertuojamoji obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CVTB

Finansinė priemonė, kurią sudaro obligacija ar skolos vertybinis popierius, apimantis išvestinę finansinę priemonę, kaip antai pasirinkimo sandorį dėl pagrindinio nuosavo kapitalo įsigijimo.

mažiau nei (EUR)

500 000 000

Padengtoji obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CVDB

Obligacija, nurodyta Direktyvos 2009/65/EB 52 straipsnio 4 dalyje.

per S1 ir S2 etapus

per S3 ir S4 etapus

mažiau nei (EUR)

1 000 000 000

mažiau nei (EUR)

500 000 000

Įmonės obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = CRPB

Obligacija, kuri nėra nei konvertuojamoji, nei padengtoji obligacija ir kurią išleido pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 (1) įsteigtos Europos akcinės bendrovės arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/34/ES (2) I arba II priede nurodytų rūšių bendrovės ar jų atitikmenys trečiosiose šalyse.

per S1 ir S2 etapus

per S3 ir S4 etapus

mažiau nei (EUR)

1 000 000 000

mažiau nei (EUR)

500 000 000

Obligacijų rūšis

Siekiant nustatyti finansines priemones, kurių rinka nėra likvidi pagal 13 straipsnio 18 dalį, taikomi šie metodai

Kita obligacija

RTS2#3 = BOND ir RTS2#9 = OTHR

Laikoma, kad obligacijų, nepriklausančių nė vienai iš pirmiau nurodytų obligacijų rūšių, rinka nėra likvidi.

3)

2.4 lentelė pakeičiama taip:

„2.4 lentelė

Obligacijos (biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijų rūšys) – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Obligacijų rūšis

Laikoma, kad atskiros finansinės priemonės rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei ji neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos apyvartos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Biržinės prekės –RTS2#3 = ETCS

Skolos priemonė, išleista emitento tiesioginės investicijos į biržos prekes ar biržos prekių išvestinių priemonių sutartis atžvilgiu. Biržinės prekės kaina yra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su pagrindinės finansinės priemonės rezultatais. Biržinė prekė pasyviai atspindi biržos prekės ar biržos prekių indeksų, su kuriais ji susieta, rezultatus.

500 000  EUR

10.

Biržiniai vekseliai – RTS2#3 = ETNS

Skolos priemonė, išleista emitento tiesioginės investicijos į pagrindinę finansinę priemonę ar pagrindinės finansinės priemonės išvestinių priemonių sutartis atžvilgiu. Biržinio vekselio kaina yra tiesiogiai ar netiesiogiai susieta su pagrindinės finansinės priemonės rezultatais. Biržinis vekselis pasyviai atspindi pagrindinės finansinės priemonės, su kuria jis susietas, rezultatus.

500 000  EUR

10“

4)

3.1 lentelė pakeičiama taip:

„3.1 lentelė

SFP – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

1-asis patikrinimas – SFP turto klasės įvertinimas

SFP turto klasės įvertinimas, siekiant nustatyti finansines priemones, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą – RTS2#3 = SFPS.

Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant su kiekybiniais likvidumo kriterijais susijusias vertes, atliekant SFP turto klasės vertinimą

SFP turto klasės vertinamos taikant toliau nurodytas kiekybinio likvidumo kriterijų ribas

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Įvykdyti sandoriai su visais SFP

300 000 000  EUR

500

2-asis patikrinimas – SFP, kurių rinka nėra likvidi

Jei abi su kiekybiniais likvidumo kriterijais susijusios vertės viršija kiekybines likvidumo vertes, nustatytas SFP turto klasės įvertinimo tikslais, laikoma, kad 1-ojo patikrinimo rezultatas teigiamas ir turi būti atliktas 2-asis patikrinimas. Laikoma, kad atskiros finansinės priemonės rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei ji neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų.

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Dienų, kuriomis prekiauta, procentinė dalis nagrinėjamo laikotarpio atžvilgiu

[3 kiekybinis likvidumo kriterijus]

100 000  EUR

2

80 %“

5)

4.1 lentelė pakeičiama taip:

„4.1 lentelė

Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

Perleidžiamasis vertybinis popierius, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto c papunktyje, kuris skiriasi nuo struktūrizuotų finansinių produktų ir apima bent:

a.1)

paprastuosius padengtus varantus, t. y. finansų įstaigos išleistus vertybinius popierius, kurie turėtojui suteikia teisę, bet jo neįpareigoja:

a)

galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau nupirkti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pardavėjo gauti sumą, lygią teigiamam dabartinės rinkos kainos ir vykdymo kainos skirtumui; arba

b)

galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau parduoti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pirkėjo gauti sumą, lygią teigiamam vykdymo kainos ir dabartinės rinkos kainos skirtumui;

a.2)

varantus, t. y. vertybinius popierius, kuriuos išleido tas pats pagrindinio turto emitentas, kurie turėtojui suteikia teisę, bet jo neįpareigoja:

a)

galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau nupirkti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pardavėjo gauti sumą, lygią teigiamam dabartinės rinkos kainos ir vykdymo kainos skirtumui; arba

b)

galiojimo pabaigos dieną arba anksčiau parduoti tam tikrą pagrindinio turto kiekį iš anksto nustatyta vykdymo kaina arba, jei susitarta dėl atsiskaitymo grynaisiais, iš pirkėjo gauti sumą, lygią teigiamam vykdymo kainos ir dabartinės rinkos kainos skirtumui;

b)

sverto sertifikatus, t. y. sertifikatus, kurie atitinka pagrindinio turto rezultatus, taikant sverto poveikį;

c)

egzotinius padengtus varantus, t. y. padengtus varantus, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra pa sirinkimo sandorių derinys;

d)

perleidžiamąsias teises, kurių pagrindinė priemonė yra ne nuosavybės finansinė priemonė;

e)

investicijų sertifikatus, t. y. sertifikatus, kurie atitinka pagrindinio turto rezultatus be sverto poveikio.

RTS2#3 = SDRV

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Laikoma, kad visų vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių rinka yra likvidi.“;

6)

5.1 lentelė pakeičiama taip:

„5.1 lentelė

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Visos Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte apibrėžtos sutartys, kurių galutinė pagrindinė finansinė priemonė yra palūkanų norma, obligacija, paskola, bet koks krepšelis, portfelis ar indeksas, apimantis palūkanų normą, obligaciją, paskolą ar bet kokį kitą produktą, atspindintį palūkanų normos, obligacijos ar paskolos rezultatus.

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų Poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia, atitinkamais atvejais taikomi papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

Obligacijų ateities / išankstiniai sandoriai

/ Ateities sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

/ Išankstinis sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

Ateities sandoris dėl obligacijų

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

arba

Išankstinis sandoris dėl obligacijų

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

arba

Ateities sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

arba

Išankstinis sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

Obligacijų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#17) – pagrindinės priemonės emitentas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#18) – pagrindinės pateikiamos obligacijos terminas, apibrėžiamas taip:

 

trumpas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – iki 4 metų, laikoma trumpo termino obligacija;

 

vidutinės trukmės: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – nuo 4 iki 8 metų, laikoma vidutinės trukmės termino obligacija;

 

ilgas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas – nuo 8 iki 15 metų, laikoma ilgo termino obligacija;

 

labai ilgas: pagrindinė pateikiama obligacija, kurios terminas ilgesnis nei 15 metų, laikoma labai ilgo termino obligacija.

 

3 segmentavimo kriterijus – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

5 000 000  EUR

10

Jei poklasis laikomas turinčiu likvidžią rinką konkrečiu laiku iki terminų intervalo, o poklasis, susijęs su vėlesniu laiku iki terminų intervalo, laikomas neturinčiu likvidžios rinkos, pirmoji tolimesnio mėnesio sutartis (angl. back month contract) laikoma turinčia likvidžią rinką 2 sav. iki artimesnio mėnesio pabaigos.

Obligacijų pasirinkimo sandoris

/ Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

/ Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

Obligacijų pasirinkimo sandoris

Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

arba

Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų pasirinkimo sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

arba

Pasirinkimo sandoris dėl obligacijų ateities sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

Obligacijų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#22) – galutinė pagrindinė obligacija

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

5 000 000  EUR

10

 

Ateities ir išankstiniai palūkanų normų sandoriai / Ateities sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

Ateities sandoris dėl palūkanų normų

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

arba

Išankstinis palūkanų normų sandoris

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

arba

Ateities sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

arba

Išankstinis palūkanų normų sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

Palūkanų normų ateities sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#24) – pagrindinė palūkanų norma

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#25) – pagrindinės palūkanų normos terminas

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

500 000 000  EUR

10

Jei poklasis laikomas turinčiu likvidžią rinką konkrečiu laiku iki terminų intervalo, o poklasis, susijęs su vėlesniu laiku iki terminų intervalo, laikomas neturinčiu likvidžios rinkos, pirmoji tolimesnio mėnesio sutartis (angl. back month contract) laikoma turinčia likvidžią rinką 2 sav. iki artimesnio mėnesio pabaigos.

Palūkanų normų pasirinkimo sandoriai

/ Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

/ Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normos pasirinkimo sandorio

/ Pasirinkimo sandoris dėl pasirinkimo sandorio dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris / Pasirinkimo sandoris dėl palūkanų normos pasirinkimo sandorio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

arba

Palūkanų normų pasirinkimo sandoris / Pasirinkimo sandoris dėl pasirinkimo sandorio dėl palūkanų normų ateities sandorio / Išankstinis palūkanų normų sandoris

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

Palūkanų normų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#24) – pagrindinė palūkanų norma

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#25) – pagrindinės palūkanų normos terminas

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

500 000 000  EUR

10

 

Pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#16) – apsikeitimo pagrindine priemone rūšis, apibrėžiama taip: apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = XXSC]

apsikeitimo vieta valiuta sandoris, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta sandorio, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos [RTS2#16 = XFSC]

apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = FFSC]

apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorio [RTS2#16 = IFSC]

apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorio [RTS2#16 = OSSC]

apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = XXMC]

apsikeitimo keliomis valiutomis sandoris, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis sandorio, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos [RTS2#16 = XFMC]

apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandorio [RTS2#16 = FFMC]

apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorio [RTS2#16 = IFMC]

apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą keliomis valiutomis sandoris, ateities/išankstinis sandoris dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą keliomis valiutomis sandorio [RTS2#16 = OSMC]

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#20) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#22 arba RTS2#23) – infliacijos indeksas, jei pagrindinės priemonės apsikeitimo sandorio rūšis yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris arba apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#21) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

5 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 5 metai

 

5 terminų intervalas: 5 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 10 metai

 

6 terminų intervalas: daugiau nei 10 metų

500 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma fiksuota palūkanų norma, o kitos sandorio dalies pinigų srautams taikoma kintama palūkanų norma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = XFMC

Apsikeitimo keliomis valiutomis sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < terminas ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo kintamomis palūkanomis sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos kintamos palūkanų normos

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = FFMC

Apsikeitimo keliomis valiutomis kintamomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < terminas ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo fiksuotomis palūkanomis sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos fiksuotos palūkanų normos

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = XXMC

Apsikeitimo keliomis valiutomis fiksuotomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo pagal vienos nakties indeksą sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir bent vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą norma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = OSMC

Apsikeitimo palūkanų normomis keliomis valiutomis pagal vienos nakties indeksą sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo infliacijos rizika sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais skirtingomis valiutomis, ir bent vienos iš sandorio dalių pinigų srautas priklauso nuo infliacijos lygio

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = IFMC

Apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#42) – tariamosios valiutos pora, apibrėžiama kaip dviejų valiutų, kuriomis denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo viena valiuta sandoriai, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma fiksuota palūkanų norma, o kitos sandorio dalies pinigų srautams taikoma kintama palūkanų norma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = XFSC

Apsikeitimo viena valiuta sandorių, kai vienai šaliai nustatomos fiksuotos, o kitai – kintamos palūkanos, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos kintamos palūkanų normos

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = FFSC

Apsikeitimo viena valiuta kintamomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir abiejų sandorio dalių pinigų srautams taikomos fiksuotos palūkanų normos

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = XXSC

Apsikeitimo viena valiuta fiksuotomis palūkanomis sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą viena valiuta sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir bent vienos sandorio dalies pinigų srautams taikoma apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą norma

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = OSSC

Apsikeitimo palūkanų normomis pagal vienos nakties indeksą (VNI) viena valiuta sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai ir ateities / išankstiniai / pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių

Apsikeitimo sandoris arba ateities / išankstinis / pasirinkimo sandoris dėl apsikeitimo sandorio, kai dvi šalys apsikeičia pinigų srautais, denominuotais ta pačia valiuta, ir bent vienos iš sandorio dalių pinigų srautams taikomas infliacijos lygis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP arba FONS arba FWOS arba OPTS

RTS2#16 = IFSC

Apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13) – tariamosios sumos valiuta, kuria denominuotos abi apsikeitimo sandorio dalys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

10

 

Turto klasė – palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitos palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Laikoma, kad bet kokių kitų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

7)

6.1 lentelė pakeičiama taip:

„6.1 lentelė

Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

Bet kokia sutartis, apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte ir susijusi su:

a)

viena ar keliomis akcijomis, depozitaro pakvitavimais, biržiniais fondais, sertifikatais, kitomis panašiomis finansinėmis priemonėmis, pinigų srautais ar kitais produktais, susijusiais su vienos ar keleto akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ar kitų panašių finansinių priemonių rezultatais;

b)

akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų, kitų panašių finansinių priemonių, pinigų srautų ar kitų produktų, susijusių su vienos ar keleto akcijų, depozitoriumo pakvitavimų, biržinių fondų, sertifikatų ar kitų panašių finansinių priemonių rezultatais, indeksu.

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Akcijų indekso pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra iš akcijų sudarytas indeksas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Akcijų indekso ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstinis sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra iš akcijų sudarytas indeksas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Akcijų pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra akcija ar emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų akcijų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Akcijų ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstinis sandoris, kurio pagrindinė priemonė yra akcija ar emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų akcijų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Akcijų dividendų pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai, susiję su konkrečios akcijos dividendais

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų akcijų dividendų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Akcijų dividendų ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstinis sandoriai, susiję su konkrečios akcijos dividendais

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų akcijų dividendų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Dividendų indekso pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoris dėl indekso, kurį sudaro daugiau nei vienos akcijos dividendai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų dividendų indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Dividendų indekso ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstiniai sandoriai dėl indekso, kurį sudaro daugiau nei vienos akcijos dividendai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų dividendų indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Kintamumo indekso pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kintamumo indeksas, apibrėžiamas kaip indeksas, susijęs su nuosavybės finansinių priemonių konkretaus pagrindinio indekso svyravimu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų kintamumo indekso pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Kintamumo indekso ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstiniai sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kintamumo indeksas, apibrėžiamas kaip indeksas, susijęs su nuosavybės finansinių priemonių konkretaus pagrindinio indekso svyravimu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų kintamumo indekso ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Biržinių fondų pasirinkimo sandoriai

Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė – biržinis fondas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų biržinių fondų pasirinkimo sandorių rinka yra likvidi.

Biržinių fondų ateities / išankstiniai sandoriai

Ateities / išankstiniai sandoriai, kurių pagrindinė priemonė – biržinis fondas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR arba FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28

Laikoma, kad visų biržinių fondų ateities / išankstinių sandorių rinka yra likvidi.

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Apsikeitimo sandoriai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

Apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#27) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#28) – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

50 000 000  EUR

 

Kainos grąžos pagrindinis rezultatų parametras

Grąžos dispersijos / kintamumo parametras

Grąžos dividendų parametras

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

…

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

…

 

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

 

Portfelio apsikeitimo sandoriai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

Portfelio apsikeitimo sandorių poklasiui būdingas specifinis derinys, kurį sudaro:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#27) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#26 arba, jei vertė nulis – RTS23#28) – pagrindinės priemonės rūšis: vienas pavadinimas, indeksas, krepšelis

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#28) – parametras: kainos grąžos pagrindinių rezultatų parametras, grąžos dividendų parametras, grąžos dispersijos parametras, grąžos kintamumo parametras

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

5 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

6 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

50 000 000  EUR

15

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitos su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

Laikoma, kad bet kokių kitų su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

8)

7.1 lentelė pakeičiama taip:

„7.1 lentelė

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų ribų

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Biržos prekių – metalų ateities / išankstiniai sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

Biržos prekių – metalų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Taurieji metalai

Netaurieji metalai

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir RTS2#5 = OPTN

Biržos prekių – metalų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Taurieji metalai

Netaurieji metalai

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

Biržos prekių – metalų apsikeitimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = METL ir RTS2#5 = SWAP

Biržos prekių – metalų sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – metalo rūšis: taurusis metalas, netaurusis metalas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinis metalas

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

 

5 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Taurieji metalai

Netaurieji metalai

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

Biržos prekių – energijos ateities / išankstiniai sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

Biržos prekių – energijos ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

 

5 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

 

6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

Anglys

Gamtinės dujos / elektra/ kelių formų energija

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

…

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

 

Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir RTS2#5 = OPTN

Biržos prekių – energijos pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

 

5 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

 

6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

Anglys

Gamtinės dujos / elektra/ kelių formų energija

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

…

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

 

Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = NRGY ir RTS2#5 = SWAP

Biržos prekių – energijos apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – energijos rūšis: nafta, distiliatai, anglys, lengvieji distiliatai, gamtinės dujos, elektra, kelių formų energija

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#37) – pagrindinė energijos prekė

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

 

5 segmentavimo kriterijus — [išbraukta]

 

6 segmentavimo kriterijus (RTS2#14) – pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta, taikytina visų rūšių energijai

 

7 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

10 000 000  EUR

10

Nafta / distiliatai / lengvieji distiliatai

Anglys

Gamtinės dujos / elektra / kelių formų energija

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 4 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

2 terminų intervalas: 4 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 8 mėn.

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 8 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

…

…

…

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

 

 

Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities / išankstiniai sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir [RTS2#5 = FUTR arba FORW]

Biržos prekių – žemės ūkio produktų ateities / išankstinių sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota ateities / išankstinio sandorio tariamoji suma

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities / išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

10 000 000  EUR

10

Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir RTS2#5 = OPTN

Biržos prekių – žemės ūkio produktų pasirinkimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota pasirinkimo sandorio tariamoji suma

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

10 000 000  EUR

10

Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandoriai

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = AGRI ir RTS2#5 = SWAP

Biržos prekių – žemės ūkio produktų apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#36 ir RTS23#37) – pagrindinė žemės ūkio biržos prekė (prekės pakategorė ir papildoma prekės pakategorė)

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#15) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota apsikeitimo sandorio tariamoji suma

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS23#34) – pateikimo būdas: pasirinktinai grynaisiais arba fizinis pateikimas

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

2 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

3 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

10 000 000  EUR

10

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitų biržos prekių išvestinės finansinės priemonės

 

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

Laikoma, kad visų kitų biržos prekių išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

9)

8.1 lentelė pakeičiama taip:

„8.1 lentelė

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės– klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Finansinė priemonė, susijusi su valiutomis, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Išankstiniai sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

Išankstinis sandoris, pagal kurio sąlygas sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

Išankstinių užsienio valiutos keitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad išankstinių sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Išankstiniai sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

Išankstiniai sandoriai, kuriuos vykdant konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

Išankstinių užsienio valiutos keitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išankstinio sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad išankstinių sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

Pasirinkimo sandoriai, pagal kuriuos sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad užsienio valiutos pasirinkimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Užsienio valiutos pasirinkimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

Pasirinkimo sandoriai, kuriuos vykdant konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

Užsienio valiutos pasirinkimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad užsienio valiutos pasirinkimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai be apsikeitimo pagrindine suma

Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos sandorio šalys atsiskaito grynaisiais, o atsiskaitymo suma lygi dviejų atitinkamų valiutų kursų sandorio dieną ir vertinimo dieną skirtumui. Atsiskaitymo dieną viena šalis turės kitai sumokėti grynąjį i) sandorio dieną nustatyto valiutos kurso ir ii) vertinimo dienos valiutos kurso skirtumą, remiantis tariamąja suma, ir ši suma yra mokėtina sutartyje nustatyta atsiskaitymo valiuta.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

Užsienio valiutos apsikeitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad užsienio valiutos apsikeitimo sandorių be apsikeitimo pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Užsienio valiutos apsikeitimo sandoriai su apsikeitimu pagrindine suma

Apsikeitimo sandoriai, kai konkrečią sutartyje nustatytą atsiskaitymo dieną tik apsikeičiama dviem skirtingomis valiutomis fiksuotu kursu, dėl kurio susitarta sudarant sutartį dėl apsikeitimo.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

Užsienio valiutos apsikeitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Laikoma, kad užsienio valiutos apsikeitimo sandorių su apsikeitimu pagrindine suma rinka nėra likvidi.

Užsienio valiutos ateities sandoriai

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

Užsienio valiutos ateities sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#13 ir RTS23#47) – pagrindinė valiutų pora, apibrėžiama kaip dviejų pagrindinių valiutų, kuriomis grindžiama sutartis dėl išvestinių finansinių priemonių, derinys

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki ateities sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 sav.

 

2 terminų intervalas: 1 sav. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

4 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

5 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

laikoma, kad užsienio valiutos ateities sandorių rinka nėra likvidi

Turto klasė – užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitos užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Laikoma, kad kitų užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

10)

9.1, 9.2 ir 9.3 lentelės pakeičiamos taip:

„9.1 lentelė

Kredito išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų Poklasiams, kurių rinka laikoma likvidžia, atitinkamais atvejais taikomi papildomi kokybiniai likvidumo kriterijai

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Aktualiausios indekso versijos statusas

[Papildomas kokybinis likvidumo kriterijus]

Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris Apsikeitimo sandoris, pagal kurį vykdomas apsikeitimas pinigų srautais siejamas su keleto emitentų, leidžiančių indeksą sudarančias finansines priemones, kreditingumu ir kredito įvykių įvykimu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#34) – pagrindinis indeksas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#42) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota išvestinės finansinės priemonės tariamoji suma

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikas iki kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

200 000 000  EUR

10

Laikoma, kad pagrindinio indekso rinka yra likvidi:

(1)

visą aktualiausios indekso versijos statuso galiojimo laikotarpį;

(2)

pirmąsias 30 darbo dienų indekso statusui pasikeitus į paskutinės ankstesnės versijos statusą.

Aktualiausios versijos indeksas (angl. on-the-run) naujausia atnaujinama indekso versija (serija), parengta tą dieną, kai įsigalioja indekso sudėtis, ir pasibaigianti paskutinę dieną prieš datą, kurią įsigalioja kitos versijos (serijos) indekso sudėtis.

Paskutinės ankstesnės versijos statusas (angl. 1x off-the-run status) – indekso versija (serija), po kurios iš karto sekė esamas aktualiausios versijos (serijos) indeksas, tam tikru laiko momentu. Versija (serija) netenka aktualiausios versijos statuso ir įgyja paskutinės ankstesnės versijos statusą, kai parengiama naujausia indekso versija (serija).

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai Apsikeitimo sandoriai, pagal kuriuos vykdomas apsikeitimas pinigų srautais siejamas su vieno emitento, leidžiančio finansines priemones, kreditingumu ir kredito įvykių įvykimu

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų nevykdymo apsikeitimo sandorių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#41) – pagrindinis referencinis subjektas

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#39) – pagrindinio referencinio subjekto tipas, apibrėžtas taip:

 

valstybinio ir viešojo tipo emitentas vienas iš toliau išvardytų emisiją vykdančių subjektų:

(a)

Sąjunga;

(b)

valstybė narė, įskaitant valstybės narės Vyriausybės departamentus, įstaigas ar specialiosios paskirties įmones;

(c)

a ir b punktuose nenurodytas valstybės subjektas;

(d)

federacinės valstybės narės atveju – tos federacijos narė;

(e)

kelių valstybių narių specialiosios paskirties subjektas;

(f)

tarptautinė finansų įstaiga, įsteigta dviejų ar daugiau valstybių narių, siekiančių sutelkti finansavimą ir suteikti finansinę pagalbą savo nariams, kurie patiria ar kuriems gresia rimtos finansinės problemos;

(g)

Europos investicijų bankas;

(h)

viešasis subjektas, kuris nėra a–c punktuose nurodytas valstybės skolos vertybinių popierių emitentas;

 

įmonių tipo emitentas emitentas, kuris nėra valstybinio ir viešojo tipo emitentas.

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#42) – tariamosios sumos valiuta, apibrėžiama kaip valiuta, kuria denominuota išvestinės finansinės priemonės tariamoji suma

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių terminų intervalo apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

2 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

3 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

10 000 000  EUR

10

 

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka toliau nurodyto kokybinio likvidumo kriterijaus

Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksas

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Pasirinkimo sandorių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#26) – kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso poklasis, nustatytas į indeksą įtrauktų kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių poklasiui

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo yra 0–6 mėn., rinka yra likvidi

Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo nėra 0–6 mėn., rinka nėra likvidi

Pasirinkimo sandorio, susijusio su pagrindiniu kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, priklausančiu poklasiui, kurio rinka laikoma nelikvidžia, rinka nėra likvidi jokiu metu iki terminų intervalo

Pasirinkimo sandoriai, susiję su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais Pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinė priemonė yra vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Pasirinkimo sandorių, susijusių su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS23#26) – vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio poklasis, nustatytas vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio turto poklasiui

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki pasirinkimo sandorio terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn

 

2 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

3 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

4 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo yra 0–6 mėn., rinka yra likvidi;

pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma likvidžia ir kurio laikotarpis iki terminų intervalo nėra 0–6 mėn., rinka nėra likvidi;

pasirinkimo sandorio, susijusio su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, kurio pagrindinis vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris priklauso poklasiui, kurio rinka laikoma nelikvidžia, rinka nėra likvidi jokiu metu iki terminų intervalo.

Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės Kredito išvestinės finansinės priemonės, nepriklausančios nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Laikoma, kad kitų kredito išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.


9.2 lentelė

Kredito išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka yra likvidi

Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Procentiliai ir minimalios ribinės vertės, taikytinos apskaičiuojant priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribas iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka yra likvidi

Sandoriai, į kuriuos reikia atsižvelgti apskaičiuojant ribas

Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

Sandorio procentilis

Minimali ribinė vertė

Sandorio procentilis

Minimali ribinė vertė

Sandorio procentilis

Apimties procentilis

Minimali ribinė vertė

Sandorio procentilis

Apimties procentilis

Minimali ribinė vertė

Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu

Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

Ribų skaičiavimas atliekamas kiekvieno poklasio, įeinančio į turto poklasį, atžvilgiu atsižvelgiant į įvykdytus sandorius su tam poklasiui priklausančiomis finansinėmis priemonėmis.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60


9.3 lentelė

Kredito išvestinės finansinės priemonės – priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo, taikytinos poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – kredito išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Priemonei būdingo dydžio ir didelės apimties ribos iki ir po sandorio sudarymo poklasiams, kurių rinka nėra likvidi

Priemonei būdingas dydis iki sandorio sudarymo

Didelės apimties dydis iki sandorio sudarymo

Priemonei būdingas dydis po sandorio sudarymo

Didelės apimties dydis po sandorio sudarymo

Ribinė vertė

Ribinė vertė

Ribinė vertė

Ribinė vertė

Į indeksą įtrauktas kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Pasirinkimo sandoriai, susiję su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Kitos kredito išvestinės finansinės priemonės

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR“

11)

10.1 lentelė pakeičiama taip:

„10.1 lentelė

C10 išvestinės finansinės priemonės– klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Frachto išvestinės finansinės priemonės

Finansinė priemonė, susijusi su frachto tarifais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 10 punkte

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = COMM ir RTS23#35 = FRGT

Frachto išvestinių finansinių priemonių poklasis apibrėžiamas pagal šiuos segmentavimo kriterijus:

 

1 segmentavimo kriterijus (RTS2#5) – sutarties rūšis: dėl ateities sandorių arba pasirinkimo sandorių

 

2 segmentavimo kriterijus (RTS23#36) – frachto rūšis

 

3 segmentavimo kriterijus (RTS2#37) – frachto porūšis

 

4 segmentavimo kriterijus (RTS2#12) – dydžio nurodymas pagal frachto porūšį

 

5 segmentavimo kriterijus (RTS2#13) – konkretus maršrutas arba laivo frachtavimo tam tikram laikui vidurkis

 

6 segmentavimo kriterijus (RTS2#8) – laikotarpis iki išvestinės finansinės priemonės terminų intervalo, apibrėžiamas taip:

 

1 terminų intervalas: 0 < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 mėn.

 

2 terminų intervalas: 1 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 mėn.

 

3 terminų intervalas: 3 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 6 mėn.

 

4 terminų intervalas: 6 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 9 mėn.

 

5 terminų intervalas: 9 mėn. < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 1 metai

 

6 terminų intervalas: 1 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 2 metai

 

7 terminų intervalas: 2 metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ 3 metai

 

…

 

m terminų intervalas: (n-1) metai < laikotarpis iki termino pabaigos ≤ n metai

10 000 000  EUR

10

Turto klasė – C10 išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kitos C10 išvestinės finansinės priemonės

Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 10 punkte apibrėžtos finansinės priemonės, kurios nėra frachto išvestinė finansinė priemonė, o bet kuris iš toliau nurodytų palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių turto poklasių: apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandoriai ir ateities / išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis arba skirtingų valiutų apsikeitimo sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoriai, ateities / išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių ir bet kuris iš šių su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių turto poklasių: kintamumo indekso pasirinkimo sandoriai, kintamumo indekso ateities / išankstiniai sandoriai, grąžos dispersijos parametro apsikeitimo sandoriai, grąžos kintamumo parametro apsikeitimo sandoriai, grąžos dispersijos parametro portfelio apsikeitimo sandoriai ir grąžos kintamumo parametro portfelio apsikeitimo sandoriai

Laikoma, kad kitų C10 išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

12)

11.1 lentelė pakeičiama taip:

„11.1 lentelė

Sandoriai dėl kainų skirtumo – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kiekvienas turto poklasis papildomai skaidomas į poklasius, kaip nurodyta toliau

Kokybinis likvidumo kriterijus

Dienos tariamosios sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Valiutos sandoriai dėl kainų skirtumo

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

Valiutos sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinių valiutų porą, kuri apibrėžiama kaip sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių dviejų pagrindinių valiutų derinys.

RTS2#30 ir RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

Biržos prekės Sandoriai dėl kainų skirtumo

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Biržos prekių sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinę biržos prekę.

RTS23#35 ir RTS23#36 ir RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

Nuosavybės vertybinių popierių sandoriai dėl kainų skirtumo

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

Nuosavybės vertybinių popierių sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinį nuosavybės vertybinį popierių.

RTS23#26

Nuosavybės vertybinių popierių sandorių dėl kainų skirtumo rinka laikoma likvidžia, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinis popierius, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 17 punkto b papunkčiu.

 

 

Obligacijų sandoriai dėl kainų skirtumo

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

Obligacijų sandorių dėl kainų skirtumo poklasis apibrėžiamas pagal sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių pagrindinę obligaciją ar obligacijų ateities sandorį.

RTS23#26

Obligacijų sandorių dėl kainų skirtumo rinka laikoma likvidžia, jei pagrindinė priemonė yra obligacija ar obligacijų ateities sandoris, kurių rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

 

 

Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

Sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinį ateities / išankstinį sandorį, susijusį su sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių nuosavybės vertybiniu popieriumi.

RTS23#26

Laikoma, kad sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstiniais sandoriais, rinka yra likvidi, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinių popierių ateities / išankstinis sandoris, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

 

 

Sandoriai dėl kainų skirtumo, susiję su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

Sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais, poklasis apibrėžiamas pagal pagrindinį pasirinkimo sandorį, susijusį su sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių nuosavybės vertybiniu popieriumi.

RTS23#26

Laikoma, kad sandorių dėl kainų skirtumo, susijusių su nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoriais, rinka yra likvidi, jei pagrindinė priemonė yra nuosavybės vertybinių popierių pasirinkimo sandoris, kurio rinka yra likvidi, kaip nustatyta remiantis 6 straipsniu ir 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

 

 

Turto klasė – finansiniai sandoriai dėl kainų skirtumo

Turto poklasis

Siekiant nustatyti finansinių priemonių klases, kurių rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, taikomi šie metodai

Kiti sandoriai dėl kainų skirtumo

 

Sandoriai dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandoriai, nepriklausantys nė vienam iš pirmiau išvardytų turto poklasių

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Laikoma, kad kitų sandorių dėl kainų skirtumo ar kainų skirtumų lažybų sandorių rinka nėra likvidi.“

13)

12.1 lentelė pakeičiama taip:

„12.1 lentelė

Apyvartiniai taršos leidimai – klasės, kurių rinka nėra likvidi

Turto klasė – apyvartiniai taršos leidimai

Turto poklasis

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA)

Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB (3) (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir suteikiantis teisę išmesti vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = EUAE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA)

Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir suteikiantis teisę išmesti vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e) aviacijos sektoriuje.

RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = EUAA

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER)

Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir lygus išmetamųjų teršalų mažinimo ekvivalentui, atitinkančiam vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = CERE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU)

Bet koks vienetas, pripažintas atitinkančiu Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir lygus išmetamųjų teršalų mažinimo ekvivalentui, atitinkančiam vienos anglies dioksido tonos ekvivalentą (tCO2e).

RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = ERUE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Kiti apyvartiniai taršos leidimai

Apyvartiniai taršos leidimai, kurie yra apyvartiniai taršos leidimai, pripažinti atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir nėra Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA), Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA), patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER) ar išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU).

RTS2#3 = EMAL ir RTS2#11 = OTHR

Laikoma, kad kitų apyvartinių taršos leidimų rinka nėra likvidi.

14)

13.1 lentelė pakeičiama taip:

„13.1 lentelė

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės – klasės, kurių rinka nėra likvidi

 

Turto klasė – apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

Turto poklasis

Laikoma, kad poklasio rinka nėra likvidi pagal 6 straipsnį ir 8 straipsnio 1 dalies b punktą, jei poklasis neatitinka vienos ar visų iš toliau nurodytų kiekybinių likvidumo kriterijų ribų

Dienos sumos vidurkis

[1 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Sandorių skaičiaus dienos vidurkis

[2 kiekybinis likvidumo kriterijus]

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo

Finansinė priemonė, susijusi su Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų (EUA) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = EUAE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo

Finansinė priemonė, susijusi su Europos Sąjungos aviacijos apyvartinių taršos leidimų (EUAA) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = EUAA

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo

Finansinės priemonės, susijusios su patvirtintų išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (CER) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = CERE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo

Finansinės priemonės, susijusios su išmetamųjų teršalų mažinimo vienetų (ERU) tipo apyvartiniais taršos leidimais, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4 punkte.

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = ERUE

150 000 tonų anglies dioksido ekvivalento

5

Kitos apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės, kurių pagrindinė priemonė yra apyvartiniai taršos leidimai, pripažinti atitinkančiais Direktyvos 2003/87/EB (dėl apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos) reikalavimus ir nėra Europos Sąjungos apyvartiniai taršos leidimai (EUA), Europos Sąjungos aviacijos apyvartiniai taršos leidimai (EUAA), patvirtinti išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (CER) ar išmetamųjų teršalų mažinimo vienetai (ERU).

RTS2#3 = DERV ir RTS2#4 = EMAL ir RTS2#43 = OTHR

Laikoma, kad kitų apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių rinka nėra likvidi.“

(1)   2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto (OL L 294, 2001 11 10, p. 1).

(2)   2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB (OL L 182, 2013 6 29, p. 19).“

(3)   2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL L 275, 2003 10 25, p. 32).“

IV PRIEDAS

IV priedo 1 ir 2 lentelės pakeičiamos taip:

„1 lentelė

2 lentelės simbolių lentelė

SIMBOLIS

DUOMENŲ RŪŠIS

APIBRĖŽTIS

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

{DECIMAL-n/m}

Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

Skaitiniame laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės:

—

dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

—

skaičius gali būti su „–“ (minusu), kai yra neigiamas.

Atitinkamais atvejais vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

{COUNTRYCODE_2}

2 raidiniai skaitiniai ženklai

Dviraidis ISO 3166–1 šalies kodas.

{CURRENCYCODE_3}

3 raidiniai skaitiniai ženklai

Triraidis ISO 4217 valiutos kodas.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datos formatas

Datos pateikiamos šiuo formatu: MMMM-MM-DD.

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{LEI}

20 raidinių skaitinių ženklų

Juridinio asmens identifikatorius pagal ISO 17442.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

{EIC}

16 raidinių skaitinių ženklų

EIC kodas – Europos Sąjungoje arba už jos ribų esančios pateikimo vietos kodas.

{INDEX}

4 raidiniai ženklai

EONA – EONIA

EONS – EONIA apsikeitimo sandoris

EURI – EURIBOR

EUUS – euro ir dolerio keitimo kursas

EUCH – euro ir Šveicarijos franko keitimo kursas

GCFR – GCF REPO (atpirkimo sandoris)

ISDA – ISDAFIX

LIBI – LIBID

LIBO – LIBOR

MAAA – „Muni AAA“

PFAN – hipotekos obligacijos („Pfandbriefe“)

TIBO – TIBOR

STBO – STIBOR

BBSW – BBSW

JIBA – JIBAR

BUBO – BUBOR

CDOR – CDOR

CIBO – CIBOR


2 lentelė

Informacija apie bazinius duomenis, pateiktinus su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti

#

LAUKELIS

PATEIKTINA IŠSAMI INFORMACIJA

ATASKAITŲ TEIKIMO FORMA

1.

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

{ISIN}

2.

Nesutrumpintas priemonės pavadinimas

Nesutrumpintas finansinės priemonės pavadinimas.

{ALPHANUM-350}

3.

FPRR identifikatorius

Ne nuosavo kapitalo finansinių priemonių identifikavimas:

Vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta III priedo 4 skirsnio 4.1 lentelėje

Struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP), kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 600/2014 2 straipsnio 1 dalies 28 punkte

Obligacijos (visoms obligacijoms, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas), kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje

Biržinės prekės, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje ir patikslinta III priedo 2 skirsnio 2.4 lentelėje

Biržiniai vekseliai, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES 4 straipsnio 1 dalies 44 punkto b papunktyje ir patikslinta III priedo 2 skirsnio 2.4 lentelėje

Apyvartiniai taršos leidimai, kaip apibrėžta III priedo 12 skirsnio 12.1 lentelėje

Išvestinės finansinės priemonės, kaip apibrėžta Direktyvos 2014/65/ES I priedo C skirsnio 4–10 punktuose

Ne nuosavo kapitalo finansinės priemonės:

SDRV – vertybiniais popieriais pakeistos išvestinės finansinės priemonės

SFPS – struktūrizuoti finansiniai produktai (SFP)

BOND – obligacijos

ETCS – biržinės prekės

ETNS – biržiniai vekseliai

EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

DERV – išvestinės finansinės priemonės

4.

Pagrindinės priemonės turto klasė

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas žymi vertybiniais popieriais pakeistą išvestinę finansinę priemonę arba išvestinę finansinę priemonę.

INTR – palūkanų norma

EQUI – nuosavybės vertybinis popierius

COMM – biržos prekė

CRDT – kreditas

CURR – valiuta

EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

OCTN – kita C10

5.

Sutarties rūšis

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas žymi išvestinę finansinę priemonę.

OPTN – pasirinkimo sandoriai

FUTUR – ateities sandoriai (įskaitant išankstinius frachto susitarimus (FFA)

FRAS – išankstiniai palūkanų normų sandoriai

FORW – išankstiniai sandoriai

SWAP – apsikeitimo sandoriai

PSWP – portfelio apsikeitimo sandoriai

SWPT – pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių

OPTS – pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorio

FONS – ateities sandoriai dėl apsikeitimo sandorio

FWOS – išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo sandorio

SPDB – kainų skirtumų lažybų sandoriai CFDS – sandoriai dėl kainų skirtumo

OTHR – kita

6.

Informacijos teikimo diena

Diena, kurios baziniai duomenys pateikiami.

{DATEFORMAT}

7.

Prekybos vieta

Prekybos vietos segmento MIC kodas, kai yra, kitais atvejais – veiklos MIC kodas.

{MIC}

8.

Terminas

Nustatytas finansinės priemonės terminas Laukelis, skirtas obligacijų, palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, užsienio valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių turto poklasiams.

{DATEFORMAT}

Laukeliai, susiję su obligacijomis (visų rūšių, išskyrus biržinių prekių ir biržinių vekselių obligacijas)

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik obligacijų, kaip apibrėžta III priedo 2 skirsnio 2.1 lentelėje, duomenys.

9.

Obligacijų rūšis

Obligacijų rūšis, kaip apibrėžta III priedo 2 skirsnio 2.2 lentelėje. Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodu žymimos obligacijos.

EUSB – valstybės obligacijos

OEPB – kitos viešosios obligacijos

CVTB – konvertuojamosios obligacijos

CVDB – padengtosios obligacijos

CRPB – įmonių obligacijos

OTHR – kita

10.

Emisijos data

Data, kurią obligacija išleidžiama ir pradedamos skaičiuoti palūkanos.

{DATEFORMAT}

Su apyvartiniais taršos leidimais susiję laukeliai

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik apyvartinių taršos leidimų, kaip apibrėžta III priedo 12 skirsnio 12.1 lentelėje, duomenys.

11.

Apyvartinių taršos leidimų porūšis

Apyvartiniai taršos leidimai

CERE – CER

ERUE – ERU

EUAE – EUA

EUAA – EUAA

OTHR – kita

Su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis susiję laukeliai

Biržos prekių išvestinės finansinės priemonės ir C10 išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 7 skirsnio 7.1 lentelėje, ir C10 išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 10 skirsnio 10.1 lentelėje, duomenys.

12.

Dydžio nurodymas pagal frachto porūšį

Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 priedo 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra frachtas.

Biriųjų krovinių atveju:

CAPE – „Capesize“ dydžio

PNMX – „Panamax“ dydžio

SPMX – „Supramax“ dydžio

HAND – „Handysize“ dydžio

Skystųjų krovinių atveju:

CLAN – „Clean“

DRTY – „Dirty“

{ALPHANUM-4} – kitais atvejais

13.

Konkretus maršrutas arba laivo frachtavimo tam tikram laikui vidurkis

Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 priedo 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra frachtas.

Skystųjų krovinių atveju:

TD7 – TD7

TD8 – TD8

TD17 – TD17

TD19 – TD19

TD20 – TD20

BLPG1 – BLPG1

TD3C – TD3C

TC2 – TC2

TC2_37 – TC2_37

TD3 – TD3

TC5 – TC5

TC6 – TC6

TC7 – TC7

TC9 – TC9

TC12 – TC12

TC14 – TC14

TC15 – TC15

Biriųjų krovinių atveju:

4TC – 4TC

5TC – 5TC

6TC – 6TC

10TC – 10TC

C3 – C3

C5 – C5

C7 – C7

P1A – P1A

P2A – P2A

P3A – P3A

P1E – P1E

P2E – P2E

P3E – P3E

{ALPHANUM-6} – kitais atvejais

14.

Pateikimo / atsiskaitymo grynaisiais vieta

Pildytina, jei Deleguotojo reglamento (ES) 2017/585 2 lentelės 35 laukelyje nurodyta bazinė prekė yra energija.

{EIC} elektros arba gamtinių dujų atveju

OTHR – kita

15.

Tariamosios sumos valiuta

Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma

{CURRENCYCODE_3}

Palūkanų normų išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 5 skirsnio 5.1 lentelėje, duomenys.

16.

Pagrindinės priemonės rūšis

Įrašoma informacija apie tokių rūšių sandorius, kurie nėra apsikeitimo sandoriai, pasirinkimo sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandoriai dėl apsikeitimo sandorių ir išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo sandorių, taikant vieną iš toliau nurodytų alternatyvų.

***********************************************************

Įrašoma informacija apie šių rūšių sandorius: apsikeitimo sandorius, pasirinkimo sandorius dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandorius dėl apsikeitimo sandorių ir išankstinius sandorius dėl apsikeitimo sandorių pagrindinio apsikeitimo sandorio atžvilgiu, taikant vieną iš toliau nurodytų alternatyvų.

BOND – obligacija

BNDF – obligacijų ateities sandoriai INTR – palūkanų norma

IFUT – palūkanų normų ateities sandoriai

*****************************

FFMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

XFMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS FIKSUOTOMIS/KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

XXMC – APSIKEITIMO KELIOMIS VALIUTOMIS FIKSUOTOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

OSMC – APSIKEITIMO PALŪKANŲ NORMOMIS PAGAL VIENOS NAKTIES INDEKSĄ KELIOMIS VALIUTOMIS SANDORIAI

IFMC – APSIKEITIMO INFLIACIJOS RIZIKA KELIOMIS VALIUTOMIS SANDORIAI

FFSC – APSIKEITIMO VIENA VALIUTA KINTAMOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

XFSC– APSIKEITIMO VIETA VALIUTA SANDORIAI, KAI VIENAI ŠALIAI NUSTATOMOS FIKSUOTOS, O KITAI – KINTAMOS PALŪKANOS

XXSC – APSIKEITIMO VIENA VALIUTA FIKSUOTOMIS PALŪKANOMIS SANDORIAI

OSSC – APSIKEITIMO PALŪKANŲ NORMOMIS PAGAL VIENOS NAKTIES INDEKSĄ VIENA VALIUTA SANDORIAI

IFSC – APSIKEITIMO INFLIACIJOS RIZIKA VIENA VALIUTA SANDORIAI

17.

Pagrindinės obligacijos emitentas

Pildytina, kai pagrindinė priemonė yra obligacija arba obligacijų ateities sandoris, nurodant tiesioginės ar galutinės pagrindinės obligacijos emitento juridinio asmens identifikatorių (LEI).

{LEI}

18.

Pagrindinės obligacijos termino data

Pildytina nurodant pagrindinės obligacijos nustatytą termino datą.

{DATEFORMAT}

19.

Pagrindinės obligacijos emisijos data

Pildytina nurodant pagrindinės obligacijos emisijos datą.

{DATEFORMAT}

20.

Pasirinkimo sandorio dėl apsikeitimo sandorio tariamoji valiuta

Pildytina tik pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju.

{CURRENCYCODE_3}

21.

Pagrindinio apsikeitimo sandorio terminas

Pildytinas tik pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių, ateities sandorių dėl apsikeitimo sandorių ir išankstinių sandorių dėl apsikeitimo sandorių atvejais.

{DATEFORMAT}

22.

Infliacijos indekso ISIN kodas / Pagrindinės obligacijos ISIN kodas

Pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atveju, kai pagrindinis apsikeitimo sandoris yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris arba ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių, laukelyje nurodomas to indekso ISIN kodas, jei yra.

**********************************************************

Obligacijų pasirinkimo sandorių / Pasirinkimo sandorių dėl obligacijų pasirinkimo sandorio / Pasirinkimo sandorių dėl obligacijų ateities sandorio atveju į šį laukelį įrašomas galutinės pagrindinės obligacijos ISIN kodas.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23.

Infliacijos indekso pavadinimas

Pildytina nurodant standartizuotą indekso pavadinimą, kai pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių pagrindinis apsikeitimo sandoris yra apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandoris, ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika viena valiuta sandorių, apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandoris arba ateities / išankstinis sandoris dėl apsikeitimo infliacijos rizika keliomis valiutomis sandorių.

{ALPHANUM-25}

24.

Orientacinė palūkanų norma

Orientacinės palūkanų normos pavadinimas.

{INDEX}

arba

{ALPHANUM-25} – jeigu orientacinė palūkanų norma neįtraukta į {INDEX} sąrašą.

25.

Pagrindinės palūkanų normos terminas

Šiame laukelyje nurodomas palūkanų normos, kuria grindžiama sutartis, terminas. Terminas nurodomas dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais.

Jei palūkanų normos terminas yra sveikasis skaičius, pradedant nuo didžiausio termino vieneto (metų) ir einant prie mažesnių, šiame lauke įrašomas toks standartinis terminas.

{INTEGER-3}+DAYS – dienos

{INTEGER-3}+WEEK – savaitės

{INTEGER-3}+MNTH – mėnesiai

{INTEGER-3}+YEAR – metai

Užsienio valiutos išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik užsienio valiutos išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 8 skirsnio 8.1 lentelėje, duomenys.

26.

Sutarties porūšis

Pildytina siekiant atskirti išankstinius sandorius, pasirinkimo sandorius ir apsikeitimo sandorius su apsikeitimu pagrindine suma ir be apsikeitimo pagrindine suma, kaip apibrėžta III priedo 8 skirsnio 8.1 lentelėje.

DLVB – pagrindinė suma perduodama

NDLV – pagrindinė suma neperduodama

Su nuosavybės vertybiniais popieriais susietos išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje, duomenys.

27.

Pagrindinės priemonės rūšis

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė – nuosavas kapitalas, o turto poklasis nėra nei apsikeitimo sandoris, nei portfelio apsikeitimo sandoris.

STIX – akcijų indeksas

SHRS – akcija

DIVI – dividendų indeksas

DVSE – akcijų dividendai

BSKT – emitento įvykių nulemtas akcijų krepšelis

ETFS – biržiniai fondai

VOLI – kintamumo indeksas

OTHR – kita (įskaitant depozitoriumo pakvitavimus, sertifikatus ir kitas į nuosavybės finansines priemones panašias priemones)

 

 

**************************************

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė – nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra vienas pavadinimas.

*************

SHRS – akcija

DVSE – akcijų dividendai

ETFS – biržiniai fondai

OTHR – kita (įskaitant depozitoriumo pakvitavimus, sertifikatus ir kitas į nuosavybės finansines priemones panašias priemones)

 

 

**************************************

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė – nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra indeksas.

*************

STIX – akcijų indeksas

DIVI – dividendų indeksas

VOLI – kintamumo indeksa

OTHR – kita

 

 

**************************************

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodas – išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė – nuosavas kapitalas, turto poklasis – apsikeitimo sandoriai arba portfelio apsikeitimo sandoriai, o III priedo 6 skirsnio 6.1 lentelėje apibrėžtas 2 segmentavimo kriterijus yra krepšelis.

*************

BSKT – krepšelis

28.

Parametras

Pildytina, kai FPRR identifikavimo kodu žymima išvestinė finansinė priemonė, pagrindinės priemonės turto klasė yra nuosavybė, o turto poklasis yra arba apsikeitimo sandoris, arba portfelio apsikeitimo sandoris.

PRBP – kainos grąžos pagrindinis rezultatų parametras

PRDV – grąžos dividendų parametras

PRVA – grąžos dispersijos parametras

PRVO – grąžos kintamumo parametras

Sandoriai dėl kainų skirtumo

Laukeliai pildomi tik tuo atveju, jei sutarties rūšis yra sandoris dėl kainų skirtumų ar kainų skirtumų lažybų sandoris.

29.

Pagrindinės priemonės rūšis

Pildytina, jei FPRR identifikavimo kodu žymima išvestinė finansinė priemonė, o sutarties rūšis yra sandoris dėl kainų skirtumų ar kainų skirtumų lažybų sandoris.

CURR – valiuta

EQUI – nuosavybės vertybinis popierius

BOND – obligacijos

FTEQ – ateities / išankstiniai sandoriai dėl nuosavybės vertybinių popierių

OPEQ – pasirinkimo sandoriai dėl nuosavybės vertybinių popierių

COMM – biržos prekės

EMAL – apyvartiniai taršos leidimai

OTHR – kita

30.

1 tariamosios sumos valiuta

Pagrindinės valiutų poros 1-oji valiuta. Laukelis taikytinas, kai pagrindinės priemonės rūšis yra valiuta.

{CURRENCYCODE_3}

31.

2 tariamosios sumos valiuta

Pagrindinės valiutų poros 2-oji valiuta. Laukelis taikytinas, kai pagrindinės priemonės rūšis yra valiuta.

{CURRENCYCODE_3}

Kredito išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik kredito išvestinių finansinių priemonių, kaip apibrėžta III priedo 9 skirsnio 9.1 lentelėje, duomenys.

32.

Pagrindinio kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio ISIN kodas

Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių išvestinių finansinių priemonių atveju, nurodant pagrindinio apsikeitimo sandorio ISIN kodą.

{ISIN}

33.

Pagrindinio indekso kodas

Pildytina išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant indekso ISIN kodą.

{ISIN}

34.

Pagrindinio indekso pavadinimas

Pildytina išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant standartizuotą indekso pavadinimą.

{ALPHANUM-25}

35.

Serija

Indekso sudėties serijos numeris, jei yra.

Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant to indekso seriją.

{DECIMAL-18/17}

36.

Versija

Nauja serijos versija išleidžiama, jei viena iš sudedamųjų dalių neatitinka reikalavimų ir indeksą reikia iš naujo įvertinti, kad būtų atsižvelgta į naują bendrą sudedamųjų indekso dalių skaičių.

Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju nurodant to indekso versiją.

{DECIMAL-18/17}

37.

Atnaujinimo mėnesiai

Visi mėnesiai, kuriais numatomas atnaujinimas, kaip nustatyta indekso sudarytojo konkretiems metams. Laukelis kartojamas kiekvienam atnaujinimo mėnesiui.

Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju.

01, 02, 03, 04, 05, 06,

07, 08, 09, 10, 11, 12

38.

Kito atnaujinimo data

Pildytina kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indekso arba išvestinių finansinių priemonių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių indeksu, atveju, nurodant kitą indekso atnaujinimo datą, kurią nustato indekso sudarytojas.

{DATEFORMAT}

39.

Valstybinio ir viešojo tipo emitentas

Pildytina, jei vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio arba išvestinės finansinės priemonės, susijusios su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriu, referencinis subjektas yra valstybės skolos vertybinių popierių emitentas, kaip apibrėžta III priedo 9 skirsnio 9.1 lentelėje.

TRUE – referencinis subjektas yra valstybinio ir viešojo tipo emitentas

FALSE – referencinis subjektas nėra valstybinio ir viešojo tipo emitentas

40.

Pagrindinė pozicija

Pildytina vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių išvestinių finansinių priemonių atveju, nurodant pagrindinės pozicijos ISIN kodą.

{ISIN}

41.

Referencinis subjektas

Pildytina įrašant vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorio arba išvestinės finansinės priemonės, susijusios su vieno pavadinimo kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriu, referencinį subjektą.

{COUNTRYCODE_2}

arba

ISO 3166–2 – dviraidis valstybės kodas, po jo – brūkšnelis „-“ ir ne daugiau nei 3 raidinių skaitinių simbolių smulkesnių valstybės vienetų kodas

arba

{LEI}

42.

Tariamosios sumos valiuta

Valiuta, kuria denominuota tariamoji suma

{CURRENCYCODE_3}

Apyvartinių taršos leidimų išvestinės finansinės priemonės

Į šio skirsnio laukelius įrašomi tik apyvartinių taršos leidimų, kaip apibrėžta III priedo 13 skirsnio 13.1 lentelėje, duomenys.

43.

Apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių porūšis

Pildytina, kai kintamasis #3 „FPRR identifikavimo kodas“ yra DERV (išvestinės finansinės priemonės), o kintamasis #4 „pagrindinės priemonės turto klasė“ yra EMAL (apyvartiniai taršos leidimai).

CERE – CER

ERUE – ERU

EUAE – EUA

EUAA – EUAA

OTHR – kita“

V PRIEDAS

„V PRIEDAS

Kiekybiniai duomenys, pateiktini su skaidrumu susijusiems skaičiavimams atlikti

1 lentelė

2 lentelės simbolių lentelė

Simbolis

Duomenų rūšis

Apibrėžtis

{ALPHANUM-n}

Iki n raidinių skaitinių ženklų

Laukelyje pateikiamas laisvo pobūdžio tekstas.

{ISIN}

12 raidinių skaitinių ženklų

ISIN kodas pagal ISO 6166.

{MIC}

4 raidiniai skaitiniai ženklai

Rinkos identifikatorius pagal ISO 10383.

{DATEFORMAT}

ISO 8601 datos formatas

Datos pateikiamos šiuo formatu: MMMM-MM-DD.

{DECIMAL-n/m}

Dešimtainis skaičius iš viso iki n skaitmenų, iš kurių iki m skaitmenų gali rodyti dalis

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos vertės.

Dešimtainės trupmenos skiriamos „.“ (tašku);

neigiami skaičiai nurodomi su „–“ (minusu);

vertės apvalinamos, o ne trumpinamos.

{INTEGER-n}

Sveikasis skaičius iš viso iki n skaitmenų

Skaičiaus laukelyje įrašomos ir teigiamos, ir neigiamos sveikojo skaičiaus vertės.


2 lentelė

Išsamūs duomenys, pateiktini siekiant nustatyti likvidžią rinką ir didelės apimties bei priemonei būdingo dydžio ribas ne nuosavo kapitalo finansinėms priemonėms

#

Laukelis

Pateiktina išsami informacija

Vykdymo arba skelbimo vietos rūšis

Informacijos teikimo formatas ir standartai

1.

Priemonės identifikavimo kodas

Finansinei priemonei identifikuoti naudojamas kodas.

Reguliuojama rinka (RM)

Daugiašalė prekybos sistema (MTF)

Organizuotos prekybos sistema (OTF)

Patvirtintas skelbimo subjektas (APA)

Konsoliduotos informacinės juostos teikėjas (CTP)

{ISIN}

2.

Įvykdymo data

Sandorių įvykdymo data.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3.

Vykdymo vieta

ES prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; kitais atvejais – veiklos MIC kodas.

Sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko segmento MIC kodas, kai yra; kitais atvejais – veiklos MIC kodas.

Ne biržos sandorių atveju – MIC kodas „XOFF“.

Konkretaus ISIN kodo ir įvykdymo datos atveju patvirtinti skelbimo subjektai visą nebiržinės prekybos ta priemone veiklą apibendrina viename įraše (ISIN kodas, „XOFF“, įvykdymo data).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – prekybos vietos arba sistemingai sandorius savo viduje sudarančio tarpininko arba „XOFF“

4.

Priemonės, kurios prekyba sustabdyta, žyma

Nurodoma, ar įvykdymo dieną prekyba priemone atitinkamoje prekybos vietoje buvo sustabdyta visai prekybos dienai.

Todėl 5 laukeliuose nurodoma nulinė vertė.

RM, MTF, OTF

TRUE – jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai prekybos dienai

arba FALSE – jei prekyba priemone nebuvo sustabdyta visai prekybos dienai

5.

Bendras sandorių skaičius

Bendras įvykdymo dieną įvykdytų sandorių skaičius.

Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

Visais atvejais laukelis turi būti užpildytas verte, kuri lygi nuliui arba didesnė.

Jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai dienai, laukelyje įrašoma nulinė vertė.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6.

Bendra apimtis

Bendra įvykdymo dieną įvykdytos prekybos apimtis.

Apimtis apskaičiuojama vadovaujantis šio reglamento II priedo 4 lentele.

Piniginės sumos nurodomos eurais.

Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7.

Sandorių dydžio intervalas

Šis laukelis užpildomas šio priedo 3 ir 4 lentelėse nurodytomis vertėmis.

Sandorių dydžio intervalas, kaip apibrėžta:

šio priedo 4 lentelėje apyvartinių taršos leidimų ir jų išvestinių finansinių priemonių atveju;

šio priedo 3 lentelėje kitų priemonių atveju.

Jei prekyba priemone buvo sustabdyta visai dienai, su šiuo ir 8 bei 9 laukeliais susiję duomenys nepateikiami.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8.

Bendras tame intervale įvykdytų sandorių skaičius

Bendras sandorių, įvykdytų įvykdymo dieną, kurių dydis patenka į intervalą, skaičius.

Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9.

Bendra prekybos tame intervale apimtis

Bendra prekybos apimtis, atitinkanti visus ataskaitinę dieną įvykdytus sandorius, kurių dydis patenka į intervalą.

Apimtis apskaičiuojama vadovaujantis šio reglamento II priedo 4 lentele.

Piniginės sumos nurodomos eurais.

Atšaukti sandoriai neįtraukiami į pateikiamus duomenis.

Sandoriai, kurių duomenų skelbimas buvo atidėtas, įtraukiami į duomenis teikiančių subjektų pateiktas suvestines remiantis įvykdymo dienos duomenimis.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


3 lentelė

Obligacijų, struktūrizuotų finansinių produktų, vertybiniais popieriais pakeistų išvestinių finansinių priemonių, palūkanų normų išvestinių finansinių priemonių, su nuosavybės vertybiniais popieriais susietų išvestinių finansinių priemonių, užsienio valiutos keitimo išvestinių finansinių priemonių, kredito išvestinių finansinių priemonių, biržos prekių išvestinių finansinių priemonių, C10 išvestinių finansinių priemonių sandorių ir sandorių dėl kainų skirtumo dydžio intervalas

Taikymo sritis

Sandorių dydžio intervalas

Apibrėžtis

Sandoriai, kurių dydis nuo 0 iki 1,000,000 (neįskaitant)

]0 – 100,000[

Sandoriai, kurių vertė yra mažesnė nei 100,000 EUR

[100,000 – 100,000]

Sandoriai, kurių vertė yra 100,000 EUR

]100,000 – 200,000[

Sandoriai, kurių vertė yra didesnė nei 100,000 EUR, bet mažesnė nei 200,000 EUR

[200,000 – 300,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 200,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 300,000 EUR

[300,000 – 400,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 300,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 400,000 EUR

[Y– Y+ 100,000[

Sandoriai, kurių vertė yra Y EUR arba didesnė, bet mažesnė nei Y + 100,000 EUR (100,000 EUR pakopa)

[900,000 – 1,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 900,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 1,000,000 EUR

Sandoriai, kurių dydis nuo 1,000,000 (įskaitant) iki 10,000,000 (neįskaitant)

[1,000,000 – 1,500,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 1,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 1,500,000 EUR

[1,500,000 – 2,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 1,500,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 2,000,000 EUR

[Z– Z+ 500,000[

Sandoriai, kurių vertė yra Z EUR arba didesnė, bet mažesnė nei Z + 500,000 EUR (500,000 EUR pakopa)

[9,500,000 – 10,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 9,500,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 10,000,000 EUR

Sandoriai, kurių dydis nuo 10,000,000 (įskaitant) iki 100,000,000 (neįskaitant)

[10,000,000 – 15,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 10,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 15,000,000 EUR

[15,000,000 – 20,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 15,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 20,000,000 EUR

[W– W+5,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra W EUR arba didesnė, bet mažesnė nei W + 5,000,000 EUR (5,000,000 EUR pakopa)

[95,000,000 – 100,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 95,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 100,000,000 EUR

Sandoriai, kurių dydis yra 100,000,000 arba didesnis

[100,000,000 – 125,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 100,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 125,000,000 EUR

[125,000,000 – 150,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra 125,000,000 EUR arba didesnė, bet mažesnė nei 150,000,000 EUR

[X– X+25,000,000[

Sandoriai, kurių vertė yra X EUR arba didesnė, bet mažesnė nei X + 25,000,000 EUR (25,000,000 EUR pakopa)

…

…

…


4 lentelė

Apyvartinių taršos leidimų ir apyvartinių taršos leidimų išvestinių finansinių priemonių sandorių dydžio intervalas

Taikymo sritis

Sandorių dydžio intervalas

Apibrėžtis

Sandoriai, kurių dydis nuo 0 iki 1,000,000 (neįskaitant)

]0 – 100,000[

Sandoriai, kurių dydis mažesnis nei 100,000 tonų anglies dioksido ekvivalento (t CO2e)

[100,000 – 100,000]

Sandoriai, kurių dydis yra 100,000 t CO2e

]100,000 – 200,000[

Sandoriai, kurių dydis didesnis nei 100,000 t CO2e, bet mažesnis nei 200,000 t CO2e

[200,000 – 300,000[

Sandoriai, kurių dydis 200,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 300,000 t CO2e

[300,000 – 400,000[

Sandoriai, kurių dydis 300,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 400,000 t CO2e

[Y– Y+ 100,000[

Sandoriai, kurių dydis Y t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei Y t Co2e + 100,000 (100,000 t Co2e pakopa)

[900,000 – 1,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 900,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 1,000,000 t CO2e

Sandoriai, kurių dydis nuo 1,000,000 (įskaitant) iki 10,000,000 (neįskaitant)

[1,000,000 – 1,500,000[

Sandoriai, kurių dydis 1,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 1,500,000 t CO2e

[1,500,000 – 2,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 1,500,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 2,000,000 t CO2e

[Z– Z+ 500,000[

Sandoriai, kurių dydis Z t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei Z t Co2e + 500,000 (500,000 t Co2e pakopa)

[9,500,000 – 10,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 9,500,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 10,000,000 t CO2e

Sandoriai, kurių dydis nuo 10,000,000 (įskaitant) iki 100,000,000 (neįskaitant)

[10,000,000 – 15,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 10,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 15,000,000 t CO2e

[15,000,000 – 20,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 15,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 20,000,000 t CO2e

[W– W+5,000,000[

Sandoriai, kurių dydis W t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei W t Co2e + 5,000,000 (5,000,000 t Co2e pakopa)

[95,000,000 – 100,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 95,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 100,000,000 t CO2e

Sandoriai, kurių dydis yra 100,000,000 arba didesnis

[100,000,000 – 125,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 100,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 125,000,000 t CO2e

[125,000,000 – 150,000,000[

Sandoriai, kurių dydis 125,000,000 t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei 150,000,000 t CO2e

[X– X+25,000,000[

Sandoriai, kurių dydis X t Co2e arba didesnis, bet mažesnis nei X t Co2e + 25,000,000 (25,000,000 t Co2e pakopa)

…

…

…“