10.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/1

(1)

šio reglamento nuostatos glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes jomis reglamentuojami elementai, būtini Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytoms priemonėms įgyvendinti. Siekiant užtikrinti tų priemonių suderinamumą ir sudaryti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir lengvai su jomis susipažinti asmenims, kuriems tos nuostatos taikomos, pageidautina visus šiuos elementus dėl priemonių pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 pateikti viename reglamente;

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 reikalaujama, kad centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD) nustatytų pinigines baudas savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyviams, dėl kurių kaltės neįvyksta atsiskaitymas (toliau – neatsiskaitantys dalyviai);

(3)

siekiant užtikrinti, kad tokios neatsiskaitantiems dalyviams skiriamos piniginės baudos būtų veiksminga atgrasymo priemonė, piniginių baudų lygio apskaičiavimo parametrai turėtų būti glaudžiai susiję su nepateiktų finansinių priemonių, kurių atžvilgiu turėtų būti taikomi tinkami baudų dydžiai, verte. Sandorio pagrindinių finansinių priemonių verte taip pat turėtų būti remiamasi apskaičiuojant piniginės baudos lygį, jei neatsiskaitoma dėl pinigų stokos. Piniginių baudų lygis turėtų skatinti neatsiskaitančius dalyvius nedelsiant atsiskaityti už sandorius, už kuriuos neatsiskaityta. Siekiant užtikrinti veiksmingą piniginių baudų skyrimo tikslų įgyvendinimą, reikėtų nuolat stebėti ir dėl tų baudų poveikio rinkai prireikus koreguoti jų apskaičiavimo parametrų tinkamumą;

(4)

turint omenyje didelius kelių pagrindinių sandorių finansinių priemonių kainų skirtumus ir siekiant palengvinti piniginių baudų apskaičiavimą, finansinių priemonių vertė turėtų būti grindžiama viena referencine kaina. Apskaičiuodami pinigines baudas už neatsiskaitymo atvejus, susijusius su identiškomis finansinėmis priemonėmis, konkrečią dieną CVPD turėtų naudoti tą pačią referencinę kainą. Todėl piniginės baudos turėtų būti apskaičiuojamos sandorio, už kurį neatsiskaityta, finansinių priemonių skaičių padauginus iš atitinkamos referencinės kainos. Referencinių kainų nustatymas turėtų būti pagrįstas objektyviais ir patikimais duomenimis bei metodikomis;

(5)

atsižvelgiant į tai, kad piniginių baudų apskaičiavimo automatizavimas turėtų užtikrinti, kad jas veiksmingai taikytų CVPD, tinkami baudų dydžiai turėtų būti pagrįsti viena verčių lentele, kurią turėtų būti lengva automatizuoti ir taikyti. Skirtingų rūšių finansinių priemonių baudų dydžiai turėtų būti tokio lygio, kad piniginės baudos atitiktų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 sąlygas;

(6)

atsiskaitymas už akcijų sandorius paprastai yra labai standartizuotas. Jei yra likvidi akcijų rinka ir dėl to jas lengva pirkti, už neatsiskaitymą reikėtų taikyti didžiausio dydžio baudas, kad neatsiskaitantys dalyviai būtų skatinami už sandorius, už kuriuos neatsiskaityta, atsiskaityti laiku. Jei likvidžios akcijų rinkos nėra, joms turėtų būti taikomos mažesnio dydžio baudos, nes mažesnio dydžio bauda vis tiek turėtų turėti atgrasomąjį poveikį, bet nepaveiktų sklandaus bei drausmingo atitinkamų rinkų veikimo;

(7)

už neatsiskaitymą už valstybės skolos finansinių priemonių sandorius skiriamų piniginių baudų lygis turėtų būti nustatytas atsižvelgiant į paprastai didelį šių sandorių dydį ir jų svarbą sklandžiam bei drausmingam finansų rinkų veikimui. Todėl už neatsiskaitymą reikėtų taikyti mažiausio dydžio baudas. Tačiau tokio dydžio baudos vis tiek turėtų turėti atgrasomąjį poveikį ir skatinti atsiskaityti laiku;

(8)

ne valstybės skolos finansinių priemonių rinkų likvidumas mažesnis ir tokių priemonių sandorių apimtis mažesnė. Tokios skolos finansinės priemonės taip pat turi įtakos sklandžiam bei drausmingam finansų rinkų veikimui, bet mažiau negu valstybės skolos finansinės priemonės. Todėl baudų už neatsiskaitymą dydis turėtų būti didesnis negu valstybės skolos finansinių priemonių atveju;

(9)

neatsiskaitymui už skolos finansinių priemonių sandorius turėtų būti taikomos mažesnio dydžio baudos negu neatsiskaitymui už kitų finansinių priemonių sandorius, atsižvelgiant į jų apskritai didesnį dydį, nestandartizuotą atsiskaitymą, aktualesnį tarpvalstybinį aspektą ir svarbą sklandžiam bei drausmingam finansų rinkų veikimui. Tačiau tokio mažesnio dydžio baudos vis tiek turėtų turėti atgrasomąjį poveikį ir skatinti atsiskaityti laiku;

(10)

kalbant apie finansines priemones, kurios nėra akcijos ir skolos finansinės priemonės, kurioms taikomas Reglamentas (ES) Nr. 909/2014, pvz., depozitoriumo pakvitavimus, apyvartinius taršos leidimus ir biržinius fondus, paprastai atsiskaitymas už tokias priemones nėra labai standartizuotas ir jų rinka nėra likvidi. Be to, jomis dažnai prekiaujama ne biržoje. Turint omenyje ribotą sandorių apimtį ir dydį ir siekiant atsižvelgti į nestandartizuotą prekybą jomis ir atsiskaitymą už jas, neatsiskaitymui turėtų būti taikomos panašaus dydžio baudos kaip ir akcijų, kurių rinka nelikvidi, atveju;

(11)

piniginių baudų apskaičiavimo parametrai turėtų būti pritaikyti prie tam tikrų prekybos vietų, pvz., MVĮ augimo rinkų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/65/ES (2), specifikos. Piniginės baudos už neatsiskaitymą neturėtų trukdyti mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) turėti galimybę naudotis kapitalo rinkomis, kaip bankų teikiamo skolinimo alternatyva. Be to, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 MVĮ augimo rinkoms numatytas lankstumas – neatsiskaitymo atvejais supirkimo proceso netaikyti iki 15 dienų po numatytos atsiskaitymo dienos. Taigi, piniginės baudos už neatsiskaitymą už finansines priemones, kuriomis prekiaujama MVĮ augimo rinkose, gali būti taikomos ilgesnį laikotarpį negu kitų finansinių priemonių atveju. Turint omenyje MVĮ augimo rinkų piniginių baudų taikymo trukmę, mažesnį likvidumą ir specifiką, baudos už neatsiskaitymą už finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tokiose prekybos vietose, sandorius turėtų būti nustatytos tokio specifinio dydžio, kuris skatintų atsiskaityti laiku, bet nepaveiktų sklandaus bei drausmingo jų veikimo. Taip pat tikslinga užtikrinti, kad neatsiskaitymui už tam tikrų finansinių priemonių, pvz., skolos finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama tokiose prekybos vietose, sandorius būtų taikomos mažesnio dydžio baudos negu panašių skolos finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama kitose rinkose, atveju;

(12)

neatsiskaitymui dėl pinigų stokos turėtų būti taikomos vieno dydžio visiems sandoriams baudos, nes tokia situacija nepriklauso nuo atitinkamos finansinės priemonės turto rūšies ir likvidumo ar sandorio rūšies. Siekiant užtikrinti atgrasomąjį poveikį ir skatinti neatsiskaitančius dalyvius laiku atsiskaityti pinigų pasiskolinus, baudos dydžiui nustatyti tikslinga naudoti pinigų skolinimosi sąnaudas. Tinkamiausias baudos dydis turėtų būti centrinio banko, leidžiančio atsiskaitymo valiutą, oficiali palūkanų norma, kuri turėtų rodyti tos valiutos skolinimosi sąnaudas;

(13)

Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 leidžiama CVPD teikti savo paslaugas Sąjungoje, prižiūrimiems savo buveinės valstybių narių kompetentingų institucijų. Siekiant užtikrinti tinkamo lygio saugumą CVPD teikiant paslaugas priimančiosiose valstybėse narėse, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 reikalaujama, kad buveinės valstybių narių ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingos ir atitinkamos institucijos sudarytų bendradarbiavimo susitarimus dėl CVPD veiklos priimančiojoje valstybėje narėje priežiūros, jeigu CVPD operacijos tampa itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai atitinkamose priimančiosiose valstybėse narėse;

(14)

siekiant visapusiškai nustatyti, ar CVPD operacijos tapo itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai priimančiosiose valstybėse narėse, tikslinga užtikrinti, kad vertinimo kriterijais būtų atsižvelgta į priimančiosiose valstybėse narėse CVPD teikiamas pagrindines paslaugas, kurios patikslintos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnyje, nes tokias pagrindines paslaugas CVPD teikia kaip finansų rinkos infrastruktūros;

(15)

siekiant įvertinti CVPD operacijų reikšmingumą priimančiosiose valstybėse narėse, vertinimo kriterijais turėtų būti atsižvelgta į pagrindinių paslaugų, kurias CVPD teikia priimančiųjų valstybių narių naudotojams, įskaitant emitentus, vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvius ar kitus vertybinių popierių sąskaitų, kurias tvarko CVPD, turėtojus, dydį. Jei pagrindinių paslaugų, kurias CVPD teikia priimančiųjų valstybių narių naudotojams, dydis yra pakankamai didelis, turėtų būti laikoma, kad CVPD operacijos tokiose priimančiosiose valstybėse narėse yra itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai, nes tokių CVPD operacijų nutraukimas arba trūkumai gali paveikti sklandų vertybinių popierių rinkų veikimą ir investuotojų apsaugą atitinkamose priimančiosiose valstybėse narėse. Siekiant užtikrinti visapusišką vertinimą, tikslinga taikyti vertinimo kriterijus, kuriais nepriklausomai įvertinamas kiekvienos pagrindinės paslaugos, kurią CVPD teikia priimančiųjų valstybių narių naudotojams, dydis;

(16)

jei CVPD išleidžia arba centralizuotai tvarko dideles priimančiosiose valstybėse narėse įsteigtų emitentų vertybinių popierių dalis arba jei jie centralizuotai tvarko dideles vertybinių popierių sąskaitų, kurios priklauso priimančiosiose valstybėse narėse įsteigtiems jų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyviams arba kitiems sąskaitų turėtojams, dalis, reikėtų laikyti, kad jų operacijos yra itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai atitinkamose priimančiosiose valstybėse narėse;

(17)

jei CVPD vykdo atsiskaitymus už vertybinių popierių, išleistų priimančiosiose valstybėse narėse įsteigtų emitentų, didelės vertės sandorius arba jei jie vykdo priimančiosiose valstybėse narėse įsteigtų dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų didelės vertės atsiskaitymo nurodymus, reikėtų laikyti, kad jų operacijos yra itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai atitinkamose priimančiosiose valstybėse narėse;

(18)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/26/EB (3) valstybėms narėms leidžiama nuspręsti, kad vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos, kurios reglamentuojamos jų teisės aktais, būtų laikomos sistemomis taikant tą direktyvą, kai valstybės narės mano, kad toks sprendimas pagrįstas dėl sisteminės rizikos. Kai CVPD valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemas, kurias priimančiosios valstybės narės laiko sistemomis pagal Direktyvą 98/26/EB, dėl to turėtų būti laikoma, kad jų operacijos yra itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai tose priimančiosiose valstybėse narėse;

(19)

CVPD operacijų vertinimai turėtų būti atliekami pakankamai dažnai, kad atitinkamos institucijos galėtų nepagrįstai nedelsdamos nuo momento, kai atitinkamų CVPD operacijos tampa itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai priimančiosiose valstybėse narėse, sudaryti bendradarbiavimo susitarimus;

(20)

kai CVPD operacijos tampa itin reikšmingos vertybinių popierių rinkų veikimui ir investuotojų apsaugai priimančiojoje valstybėje narėje, turėtų būti laikoma, kad jos yra itin reikšmingos, pakankamai ilgą laikotarpį, kad atitinkamos institucijos galėtų sudaryti veiksmingus ir rezultatyvius bendradarbiavimo susitarimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

(21)

apskaičiavimai, susiję su vertinimais pagal šį reglamentą, turėtų būti pagrįsti objektyviais ir patikimais duomenimis bei metodikomis. Kadangi tam tikri apskaičiavimai, kurių reikalaujama pagal šį reglamentą, grindžiami taisyklėmis, nustatytomis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014 (4), tokius apskaičiavimus reikėtų atlikti tik tuomet, kai taikomas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014;

(22)

kadangi neatsiskaitymo problemoms spręsti skirtoms priemonėms, susijusioms su piniginių baudų apskaičiavimu, ir tam tikroms priemonėms, pagal kurias nustatomas didelis reikšmingumas, taikyti gali reikėti didelių informacinių technologijų sistemų pakeitimų, rinkos testavimo ir atitinkamų šalių, įskaitant CVPD ir kitus rinkos dalyvius, teisinių susitarimų koregavimų, reikėtų numatyti pakankamai laiko atitinkamoms priemonėms taikyti siekiant užtikrinti, kad CVPD ir kitos atitinkamos šalys laikytųsi reikiamų reikalavimų,

a)

priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių, kurių pirminę registraciją vertybinių popierių sąskaitose atliko arba kurias tose sąskaitose centralizuotai tvarko CVPD, agreguota rinkos vertė sudaro bent 15 % visų priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių, kurių pirminę registraciją vertybinių popierių sąskaitose atliko arba kurias tose sąskaitose centralizuotai tvarko visi Sąjungoje įsteigti CVPD, visos vertės;

b)

priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų finansinių priemonių, kurias vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko CVPD, agreguota rinkos vertė sudaro bent 15 % visų priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų finansinių priemonių, kurias vertybinių popierių sąskaitose centralizuotai tvarko visi Sąjungoje įsteigti CVPD, visos vertės.

a)

atsiskaitymo nurodymų, kurie susiję su priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių sandoriais ir kuriuos vykdo CVPD, metinė vertė sudaro bent 15 % visų atsiskaitymo nurodymų, kurie susiję su priimančiosios valstybės narės emitentų išleistų finansinių priemonių sandoriais ir kuriuos vykdo visi Sąjungoje įsteigti CVPD, visos metinės vertės;

b)

priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymų, kuriuos vykdo CVPD, metinė vertė sudaro bent 15 % priimančiosios valstybės narės dalyvių ir kitų vertybinių popierių sąskaitų turėtojų atsiskaitymo nurodymų, kuriuos vykdo visi Sąjungoje įsteigti CVPD, visos metinės vertės;

c)

CVPD valdo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą, kuri reglamentuojama priimančiosios valstybės narės teisės aktais ir apie kurią pranešta Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI).

a)

atsiskaitymo su mokėjimu nurodymo atveju – atitinkamo finansinių priemonių sandorio vertė, įvesta į vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą;

b)

atsiskaitymo be mokėjimo nurodymų atveju – atitinkamų finansinių priemonių agreguota rinkos vertė, nustatyta pagal 7 straipsnį.

a)

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, atveju atitinkamos finansinės priemonės rinkos vertė yra Reglamento (ES) Nr. 600/2014 4 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos uždarymo kaina;

b)

finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, bet kurios nėra nurodytos a punkte, rinkos vertė yra prekybos vietos Sąjungoje, kurioje pasiekiama didžiausia jų apyvarta, uždarymo kaina;

c)

finansinių priemonių, kurios nėra nurodytos a ir b punktuose, rinkos vertė yra nustatoma remiantis iš anksto nustatyta ir atitinkamo CVPD kompetentingos institucijos patvirtinta metodika, grindžiama kriterijais, susijusiais su patikimais rinkos duomenims, pvz., prieinamomis įvairių prekybos vietų ar investicinių įmonių rinkos kainomis.

a)

nukrypstant nuo 5 straipsnio 2 dalies, finansinių priemonių rinkos vertė yra tų priemonių nominalioji vertė;

b)

nukrypstant nuo 6 straipsnio 2 dalies b punkto, atitinkamų finansinių priemonių rinkos vertė yra tų finansinių priemonių nominalioji vertė.

a)

2 ir 3 straipsniai taikomi nuo deleguotojo akto, kurį Komisija priima pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnio 15 dalį, įsigaliojimo datos;

b)

7 straipsnis taikomas nuo Reglamento (ES) Nr. 600/2014 55 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos;

c)

8 straipsnis taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

10.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/9

(1)

Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 nustatyti rizikos ribojimo reikalavimai centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD) siekiant užtikrinti, kad jie būtų saugūs, patikimi ir visą laiką atitiktų kapitalo reikalavimus. Tokiais kapitalo reikalavimais užtikrinama, kad CVPD visą laiką būtų pakankamai kapitalizuotas jo rizikos pozicijos atžvilgiu ir prireikus pajėgtų tvarkingai likviduoti ar restruktūrizuoti savo veiklą;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 nuostatose dėl su CVPD ir paskirtomis kredito įstaigomis susijusios kredito ir likvidumo rizikos aiškiai reikalaujama, kad jų vidaus taisyklės ir procedūros sudarytų jiems sąlygas stebėti, vertinti ir valdyti pozicijas ir likvidumo poreikius, kurie susiję ne tik su atskirais dalyviais, bet ir su tai pačiai grupei priklausančiais dalyviais, kurie yra CVPD sandorio šalys, todėl tokios nuostatos turėtų būti taikomos iš patronuojančiosios įmonės ir jos patronuojamųjų įmonių sudarytoms grupėms;

(3)

šiame reglamente atsižvelgta į svarbias Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komiteto ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos parengtas finansų rinkos infrastruktūrų principų (CPSS ir IOSCO principai) (2) rekomendacijas. Taip pat atsižvelgta į kredito įstaigų kapitalo nuostatas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 (3), nes CVPD tam tikru mastu kyla panaši rizika, kaip kredito įstaigoms;

(4)

tikslinga, kad kapitalo apibrėžtis šiame reglamente atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 648/2012 (4) (ERIR) pateiktą kapitalo apibrėžtį. Tokia apibrėžtis labiausiai dera prie reglamentavimo reikalavimų, nes Reglamento (ES) Nr. 648/2012 pateikta kapitalo apibrėžti buvo konkrečiai pritaikyta rinkos infrastruktūroms. CVPD, kuriems išduotas leidimas pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 teikti papildomas bankinio tipo paslaugas, privalo vienu metu vykdyti kapitalo reikalavimus pagal šį reglamentą ir nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Nuosavų lėšų reikalavimus pagal Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 jie privalo vykdyti to reglamento sąlygas atitinkančiomis priemonėmis. Siekiant išvengti vienas kitam prieštaraujančių ar besidubliuojančių reikalavimų ir atsižvelgiant į glaudžią pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 CVPD taikomų didesniam kapitalo poreikio koeficientui apskaičiuoti skirtų metodikų sąsają su Reglamente (ES) Nr. 575/2013 pateiktomis metodikomis, papildomas bankinio tipo paslaugas siūlantiems CVPD reikėtų leisti vykdyti šio reglamento papildomus kapitalo reikalavimus tomis pat priemonėmis, kuriomis vykdomi Reglamente (ES) Nr. 575/2013 arba Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatyti reikalavimai;

(5)

siekiant užtikrinti, kad prireikus CVPD būtų pajėgus organizuoti savo veiklos restruktūrizavimą ar tvarkingą likvidavimą, jis turėtų turėti kapitalo, įskaitant nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, kurio visą laiką pakaktų tam, kad jis galėtų padengti veiklos išlaidas, kol bus pajėgus perorganizuoti savo ypatingos svarbos operacijas, be kita ko, rekapitalizuodamas, pakeisdamas vadovybę, persvarstydamas savo verslo strategijas ir sąnaudų ar mokesčių struktūras ir pertvarkydamas teikiamas paslaugas. Kadangi vykdydamas likvidavimą ar veiklos restruktūrizavimą CVPD vis dar turi tęsti įprastinę veiklą ir, net jei dėl restruktūrizavimo ir likvidavimo sąnaudų faktinės išlaidos vykdant CVPD likvidavimą ar veiklos restruktūrizavimą gali būti gerokai didesnė už metines bendrąsias veiklos išlaidas, pastarąsias naudojant kaip lyginamąjį rodiklį reikalingam kapitalui apskaičiuoti turėtų būti gauta tinkama apytikslė faktinių CVPD likvidavimo ar veiklos restruktūrizavimo išlaidų reikšmė;

(6)

panašiai kaip Reglamento (ES) Nr. 575/2013 36 straipsnio 1 dalies a punkte, kuriame reikalaujama, kad einamųjų finansinių metų nuostolius įstaigos atskaitytų nuo 1 lygio nuosavo kapitalo, šiame reglamente grynąsias pajamas taip pat reikėtų laikyti rizikos, kylančios dėl nepalankių verslo sąlygų pokyčių, padengimo ar mažinimo priemone. Todėl tik tais atvejais, kai grynųjų pajamų nepakanka padengti nuostoliams, susidariusiems padidėjus verslo rizikai, tuos nuostolius reikia padengti nuosavomis lėšomis. Kai nėra ankstesnių metų duomenų, kaip antai naujai įsteigtų CVPD atveju, vertinant naujas aplinkybes reikia atsižvelgti ir į laukiamus einamųjų metų duomenis. Nenutolstant nuo panašių Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 152/2013 (5) nuostatų, reikėtų įpareigoti CVPD turėti minimalaus riziką ribojančio dydžio kapitalo, skirto verslo rizikai padengti, kad būtų užtikrinta minimali riziką ribojanti tvarka;

(7)

laikantis CPSS ir IOSCO principų, apskaičiuojant kapitalo reikalavimus nuo bendrųjų veiklos išlaidų galima atskaityti materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidas. Kadangi dėl šių išlaidų neatsiranda realių pinigų srautų, kuriuos reikėtų užtikrinti kapitalu, toks atskaitymas turėtų būti taikomas su verslo rizika ir likvidavimu ar restruktūrizavimu susijusiems kapitalo reikalavimams;

(8)

kadangi tvarkingo likvidavimo ar restruktūrizavimo trukmė visiškai priklauso nuo konkretaus CVPD teikiamų paslaugų ir rinkos aplinkos, kurioje jis veikia, ypač nuo kito CVPD galimybės perimti dalį jo paslaugų ar jas visas, jo veiklai restruktūrizuoti ar likviduoti reikalingų mėnesių skaičius turėtų būti grindžiamas paties CVPD apskaičiavimu. Tačiau siekiant užtikrinti riziką ribojančio dydžio kapitalo reikalavimus šis laikotarpis neturėtų būti trumpesnis nei mažiausias mėnesių skaičius, kurio reikia, kad būtų atliktas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsniu nustatytas restruktūrizavimas ar likvidavimas;

(9)

CVPD turėtų parengti prie jo verslo modelio priderintus veiklos restruktūrizavimo ar likvidavimo scenarijus. Tačiau siekiant, kad Sąjungoje restruktūrizavimo ar likvidavimo reikalavimai būtų taikomi darniai ir kad būtų vykdomi riziką pagrįstai ribojantys reikalavimai, reikėtų įpareigoti rengiant tokius scenarijus vadovautis gerai apibrėžtais kriterijais;

(10)

siekiant nustatyti CVPD taikytinus kapitalo reikalavimus, tikslinga orientuotis į Reglamentą (ES) Nr. 575/2013. Siekiant užtikrinti derėjimą su tuo reglamentu, šiame reglamente pateiktos operacinės rizikos apskaičiavimo metodikos turėtų būti suprantamos kaip apimančios teisinę riziką šio reglamento tikslais;

(11)

neįvykdžius įsipareigojimo dalyvio vardu saugoti vertybinius popierius susidarytų išlaidų arba dalyviui, arba CVPD, kuriam būtų pareikšti teisiniai reikalavimai. Todėl su operacine rizika susijusio reguliuojamojo kapitalo apskaičiavimo taisyklėse jau atsižvelgiama į saugojimo riziką. Dėl tos pačios priežasties vertybinių popierių, laikomų per sąsają su kitu CVPD, saugojimo rizikai nereikėtų taikyti jokio papildomo reguliuojamojo kapitalo poreikio koeficiento ir ją reikėtų priskirti su operacine rizika susijusiam reguliuojamajam kapitalui. Panašiai saugojimo rizika, su kuria susiduria CVPD dėl nuosavo turto, kuris yra jį saugančiame banke ar kituose CVPD, neturėtų būti priskaičiuojama du kartus, ir reikalauti kokio nors papildomo reguliuojamojo kapitalo nereikėtų;

(12)

CVPD taip pat gali patirti investicinę riziką, kylančią nuosavybės teise valdomam turtui arba investicijoms, kurias jis vykdo naudodamasis įkaitu, dalyvių indėliais, paskolomis dalyviams ar bet kuria kita pozicija, kai teikia leidžiamas papildomas bankinio tipo paslaugas. Investicinė rizika yra nuostolio rizika, kuri kyla CVPD, kai jis investuoja nuosavus ar savo dalyvio išteklius, tokius kaip įkaitas. Nustatant kredito, sandorio šalies ir rinkos rizikai, kuri gali kilti CVPD investuojant, padengti skirtus kapitalo reikalavimus tikslinga orientuotis į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES (6), Reglamento (ES) Nr. 575/2013 ir Deleguotojo reglamento (ES) Nr. 152/2013 nuostatas;

(13)

dėl CVPD veiklos pobūdžio CVPD prisiima verslo riziką dėl bendrųjų verslo sąlygų galimų pokyčių, kurie galėtų pakenkti jo finansinei būklei sumažėjus jo pajamoms arba išaugus jos išlaidoms ir dėl to susidarius nuostolių, kurie turėtų būti dengiami iš jo kapitalo. Kadangi verslo rizikos lygis labai priklauso nuo konkrečios kiekvieno CVPD padėties ir gali būti nulemtas įvairių veiksnių, šio reglamento kapitalo reikalavimai turėtų būti pagrįsti CVPD savu įverčiu, o tokiam įverčiui nustatyti CVPD naudojama metodika turėtų būti proporcinga CVPD veiklos mastui ir sudėtingumui. Savą įvertį, kokio kapitalo reikia verslo rizikai padengti, CVPD turėtų nustatyti naudodamasis nepalankiausių sąlygų scenarijų rinkiniu, kad būtų atsižvelgta į riziką, kuri dar nėra įtraukta į operacinei rizikai taikomą metodiką. Siekiant užtikrinti, kad, atliekant paties subjekto sukurtu scenarijumi pagrįstą apskaičiavimą, su verslo rizika susiję kapitalo reikalavimai būtų riziką ribojančio dydžio, reikėtų nustatyti minimalų kapitalo lygį, kaip riziką ribojantį minimalų dydį. Minimalus dėl verslo rizikos reikalaujamo kapitalo lygis turėtų būti suderintas su panašiais susijusių Sąjungos teisės aktų, tokių kaip Komisijos deleguotasis reglamentas dėl pagrindinių sandorio šalių kapitalo poreikio, reikalavimais kitoms rinkos infrastruktūroms;

(14)

su papildomų bankinio tipo paslaugų rizika susijęs didesnis kapitalo poreikio koeficientas turėtų aprėpti visą riziką, susijusią su dienos kredito teikimu dalyviams ar kitiems CVPD naudotojams. Kai vienos nakties ar ilgesnio laikotarpio kredito pozicijos atsiranda dėl suteikto dienos kredito, atitinkama rizika turėtų būti vertinama ir šalinama taikant metodikas, kurios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje jau nustatytos standartizuotam metodui, o 3 skyriuje – vidaus reitingais pagrįstam metodui (IRB metodas), nes tame reglamente yra pateiktos rizikos ribojimo taisyklės, skirtos vertinti kredito rizikai, atsirandančiai dėl vienos nakties ar ilgesnio laikotarpio kredito pozicijų. Tačiau dienos kredito rizikai reikia taikyti atskiras taisykles, nes jų vertinimo metodikos Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ar kitame galiojančiame Sąjungos teisės akte aiškiai pateikta nėra. Todėl konkrečiai dienos kredito rizikai taikytina metodika turėtų būti pakankamai jautri rizikai, kad būtų atsižvelgta į įkaito kokybę, dalyvių kredito kokybės vertinimą ir faktines užfiksuotas vienos dienos pozicijas. Be to, metodika papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjams turėtų suteikti tinkamų paskatų, įskaitant paskatą rinkti aukščiausios kokybės įkaitus ir atsirinkti kreditingas sandorio šalis. Nors papildomų bankinio tipo paslaugų teikėjai privalo tinkamai įvertinti ir išbandyti įkaito ir vertės sumažinimo lygį ir vertę, vis dėlto su dienos kredito rizika susijusiam didesniam kapitalo poreikio koeficientui nustatyti taikomoje metodikoje reikėtų numatyti ir reikalauti pakankamai kapitalo tam atvejui, kai staigus įkaito vertės sumažėjimas viršija prognozes ir tampa iš dalies neužtikrintų likutinių kredito pozicijų priežastimi;

(15)

apskaičiuojant su rizika, kylančia teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, susijusį kapitalo poreikio koeficientą reikia atsižvelgti į dienos kredito pozicijų praeities duomenis. Todėl tam, kad galėtų apskaičiuoti kapitalo poreikio koeficientą, CVPD paslaugų naudotojams papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalį teikiantys subjektai (CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai) turėtų fiksuoti bent vienų metų duomenis apie jų dienos kredito pozicijas. Kitaip jie nebus pajėgūs nustatyti svarbių pozicijų, pagal kurias atliekamas apskaičiavimas. Todėl tol, kol CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai bus pajėgūs surinkti visą kapitalo poreikio koeficientui apskaičiuoti reikalingą informaciją, nereikėtų reikalauti, kad jie laikytųsi nuosavų lėšų reikalavimo, atitinkančio kapitalo poreikio koeficientą;

(16)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 8 dalyje reikalaujama parengti taisykles, kaip nustatyti didesnį kapitalo poreikio koeficientą, nurodytą to reglamento 54 straipsnio 3 dalies d punkte ir 54 straipsnio 4 dalies e punkte. Be to, to reglamento 54 straipsnyje reikalaujama, kad būtų taikomas didesnis kapitalo poreikio koeficientas, atspindintis dienos kredito riziką, kylančią vykdant Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje nurodytą veiklą, ypač teikiant dienos kreditą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams arba kitiems CVPD paslaugų naudotojams. Taigi dienos kredito pozicija turėtų apimti ir nuostolį, kurį patirtų CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, jei besiskolinantis dalyvis neįvykdytų įsipareigojimų;

(17)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies d punkte, susijusiame su CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo kredito rizika, reikalaujama rinkti labai likvidžius įkaitus, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali. Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte, susijusiame su CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidumo rizika, reikalaujama turėti reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių. Vienas tokių reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių yra labai likvidūs įkaitai. Nors galima suprasti, kad abiem atvejais vartojami skirtingi terminai, nes susijusi rizika yra skirtingo pobūdžio, ir reglamentuojant kredito ir likvidumo riziką jie reiškia skirtingas sąvokas, vis dėlto jie abu siejasi su panašiai aukštos kokybės davėjais ar turtu. Todėl tikslinga reikalauti tų pačių sąlygų laikytis tol, kol įkaitą ar likvidumo išteklius įkaito forma bus galima priskirti atitinkamai „labai likvidaus įkaito, kurio kredito ir rinkos rizika yra minimali“, arba „reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių“ kategorijai;

(18)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies d punkte reikalaujama, kad atitinkamai kredito rizikai valdyti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas priimtų labai likvidžius įkaitus, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali. Tame pačiame punkte leidžiama tam tikrais atvejais naudoti įkaitus, kurie yra kitų rūšių, nei labai likvidūs įkaitai, kurių kredito ir rinkos rizika yra minimali, kartu taikant atitinkamą vertės sumažinimą (patikslinimą). Kad būtų lengviau tai padaryti, reikėtų nustatyti aiškią įkaito kokybės hierarchiją ir taip atskirti, kuris įkaitas turėtų būti priimtinas visoms kredito rizikos pozicijoms padengti, kuris įkaitas priimtinas kaip likvidumo išteklius, o kuriam įkaitui reikia reikalavimus atitinkančių likvidumo šaltinių, nors jis yra priimtina kredito rizikos mažinimo priemonė. Įkaito davėjams neturėtų būti kliudoma laisvai keisti įkaitą, priklausomai nuo turimų išteklių arba turto ir įsipareigojimų valdymo strategijų. Todėl, jei įkaito kokybė ir likvidumas yra stebimi ir atitinka šio reglamento reikalavimus, įkaito pakeitimo tikslais reikėtų leisti taikyti įprastą su įkaitu susijusią praktiką, tokią kaip naudojimasis dalyvio įkeisto turto sąskaitomis, kai dalyvis įkaitą laiko savo įkeisto turto sąskaitose tam, kad būtų visiškai padengta kiekviena kredito pozicija. Pagal tokią įkeisto turto sąskaitų tvarką dalyvis perkelia įkaitą į savo įkeisto turto sąskaitas tam, kad būtų visiškai padengta kiekviena kredito pozicija. Be to, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turėtų priimti įkaitą atsižvelgdamas į nurodytą hierarchiją, tačiau, dalyviui nebevykdant įsipareigojimų, jis gali, jei reikia, veiksmingiausiu būdu likviduoti priimtą įkaitą. Tačiau, rizikos ribojimo aspektu, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, kad galėtų iki galo padengti kredito pozicijas, turėtų būti pajėgus nuolat stebėti įkaito prieinamumą, jo kokybę ir likvidumą. Jis taip pat turėtų būti sudaręs susitarimus su besiskolinančiais dalyviais, kad užtikrintų, kad šio reglamento reikalavimai dėl įkaito būtų vykdomi visą laiką;

(19)

dienos kredito rizikos vertinimo tikslais CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai turėtų būti pajėgūs iš anksto numatyti didžiausias tą dieną būsiančias pozicijas. Tam tikslui nebūtina tiksli skaičių prognozė, tačiau reikėtų nustatyti tų dienos pozicijų tendencijas. Tam palanki ir nuoroda į „didžiausių vienos dienos pozicijų numatymą“, kuris yra ir Bazelio bankų priežiūros komiteto standartuose (7);

(20)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštine dalimi nustatyti rizikos koeficientai, taikytini Europos centrinio banko ir kitų subjektų, kuriems netaikomi reikalavimai, kredito pozicijoms. Vertinant kredito riziką reglamentavimo tikslais, tokie rizikos koeficientai plačiai suprantami kaip geriausias turimas atskaitos taškas. Todėl ta pati metodika gali būti taikoma dienos kredito pozicijoms. Tačiau siekiant, kad šis požiūris būtų konceptualiai nepriekaištingas, reikia šį tą pataisyti, visų pirma, atliekant skaičiavimus pagal kredito rizikos sistemą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 2 skyriuje standartizuotam metodui, o 3 skyriuje – vidaus reitingais pagrįstam metodui (IRB metodas), dienos pozicijos turėtų būti vertinamos kaip dienos pabaigos pozicijos, nes tokia to reglamento prielaida;

(21)

laikantis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 5 dalies, kurioje yra aiški nuoroda į Reglamento (ES) Nr. 648/2012 46 straipsnio 3 dalį, banko garantijos arba akredityvai, kai tinka, turėtų būti priderinti prie CPSS ir IOSCO principų ir atitikti panašius reikalavimus, panašius į tuos, kurie nustatyti Reglamente (ES) Nr. 648/2012. Tai, pavyzdžiui, reikalavimas, kad garantai visiškai užtikrintų banko garantijas ir akredityvus. Tačiau, siekiant užtikrinti atsiskaitymo už vertybinius popierius veiksmingumą Sąjungoje, kai banko garantijos ar akredityvai naudojami kredito pozicijų, galinčių atsirasti dėl CVPD sąveikių sąsajų, reikmėms, reikėtų leisti svarstyti alternatyvias rizikos mažinimo priemones, jeigu, palyginti su Reglamento (ES) Nr. 648/2012 nuostatomis, jos suteikia lygiaverčio ar aukštesnio lygio apsaugą. Ši speciali tvarka turėtų būti taikoma tik banko garantijoms ar akredityvams, kuriais apsaugoma CVPD sąveiki sąsaja, ir pagal ją turėtų būti dengiama tik dviejų susijusių CVPD kredito pozicija. Kadangi banko garantija ar akredityvas nuo kredito nuostolių apsaugo įsipareigojimų nepažeidžiantį CVPD, reikėtų tenkinti ir įsipareigojimus vykdančio CVPD likvidumo poreikius: arba laiku įvykdant garanto įsipareigojimus, arba turint reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių;

(22)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai mažintų likvidumo riziką reikalavimus atitinkančiais visų valiutų likvidumo ištekliais. Todėl, norint įvykdyti to straipsnio reikalavimus, negalima naudoti reikalavimų neatitinkančių likvidumo išteklių. Tačiau vykdant kasdienį likvidumo valdymą niekas nekliudo, greta reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių, naudoti reikalavimų neatitinkančių likvidumo išteklių, tokių kaip valiutos apsikeitimo sandoriai. Tai dera ir su tarptautiniais standartais, kurie išreikšti CPSS ir IOSCO principuose. Vadinasi, šiuo tikslu reikėtų vertinti ir stebėti reikalavimų neatitinkančius likvidumo išteklius;

(23)

likvidumo rizika gali atsirasti ir CVPD teikiant bet kurias papildomas bankinio tipo paslaugas. Likvidumo rizikos valdymo sistemoje turėtų būti nustatyta rizika, kylanti dėl skirtingų papildomų bankinio tipo paslaugų, įskaitant vertybinių popierių skolinimą, ir, jei reikia, numatytas skirtingas jos valdymas;

(24)

siekiant patenkinti visus likvidumo poreikius, įskaitant CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dienos likvidumo poreikius, CVPD likvidumo rizikos valdymo sistema turėtų užtikrinti, kad mokėjimo ir atsiskaitymo įsipareigojimai būtų įvykdyti suėjus terminui, įskaitant dienos įsipareigojimus, visomis CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje naudojamomis atsiskaitymo valiutomis;

(25)

kadangi visa likvidumo rizika, išskyrus dienos, jau aptarta Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013, šiame reglamente reikėtų sutelkti dėmesį į dienos riziką;

(26)

kadangi CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai yra sisteminės svarbos rinkos infrastruktūros, būtina užtikrinti, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas savo kredito ir likvidumo riziką valdytų konservatyviai. Todėl, teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui turėtų būti leista suteikti besiskolinantiems dalyviams tik neįsipareigotas kredito linijas, kaip nurodyta Reglamente (ES) Nr. 909/2014;

(27)

siekiant užtikrinti pakankamą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo rizikos valdymo procedūrų patikimumą net ir nepalankiomis sąlygomis, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidžių finansinių išteklių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis reikėtų atlikti griežtai ir orientuojantis į ateitį. Dėl tos pačios priežasties reikėtų testuojant atsižvelgti į įvairius ekstremalius, tačiau tikėtinus scenarijus ir testus atlikti kiekvienos CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo siūlomos tinkamos valiutos atžvilgiu, atsižvelgiant į galimą iš anksto nustatyto finansavimo susitarimo žlugimą. Scenarijus reikėtų modeliuoti pagal CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dviejų didžiausių su ta valiuta susijusių dalyvių įsipareigojimų neįvykdymą, bet tuo neapsiribojant. Tai yra būtina norint nustatyti taisyklę, kuri, viena vertus, būtų atsargi, nes ja atsižvelgiama į tai, kad likvidumo rizika gali atsirasti ir dėl kitų dalyvių, ne tik dėl paties didžiausio, ir, kita vertus, taip pat proporcinga tikslui, nes ja neatsižvelgiama į tuos kitus dalyvius, kurie turi mažiau galimybių sukelti likvidumo riziką;

(28)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies c punkte reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai turėtų pakankamų likvidžių išteklių visomis atitinkamomis valiutomis pagal labai įvairius galimus nepalankiausių sąlygų scenarijus. Todėl likvidumo rizikos valdymo sistemas ir priemones testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų atvejais aprašančiose taisyklėse reikėtų įpareigoti naudoti likvidumo rizikai valdyti tinkamų valiutų nustatymo metodiką. Nustatyti tinkamas valiutas reikėtų remiantis reikšmingumo argumentais, nustatyta grynąja kumuliacine likvidumo pozicija ir per ilgesnį gerai apibrėžtą laiko tarpsnį surinktais duomenimis. Be to, siekiant Sąjungoje išsaugoti darnią reglamentavimo sistemą, pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/392 (8), nurodytą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 12 straipsnyje, nustatytos tinkamiausios Sąjungos valiutos turėtų būti automatiškai įtrauktos kaip tinkamos valiutos;

(29)

norint surinkti pakankamai duomenų, kad norint surinkti pakankamai duomenų, kad būtų nustatytos visos kitos valiutos, kurios nėra tinkamiausios Sąjungos valiutos, reikia, kad nuo leidimo išdavimo CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams momento praeitų tam tikras minimalus laiko tarpsnis Todėl pirmus metus po to, kai CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams buvo išduotas leidimas pagal naują, Reglamentu (ES) Nr. 909/2014 sukurtą reglamentavimo sistemą, skirtą Reglamento (ES) Nr. 909/2014 69 straipsnyje nurodytų techninių standartų įsigaliojimo dieną papildomas bankinio tipo paslaugas jau teikiantiems CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams, reikėtų leisti naudoti alternatyvius metodus, skirtus visoms valiutoms, kurios nėra tinkamiausios Sąjungos valiutos, nustatyti. Pereinamojo laikotarpio nuostatos neturėtų paveikti reikalavimų CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjams užtikrinti pakankamus likvidžius išteklius apskritai – jos turėtų įtakos tik nustatant tas valiutas, kurioms taikomas testavimas nepalankiausiomis sąlygomis likvidumo valdymo tikslais;

(30)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies d punkte CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjų reikalaujama turėti iš anksto nustatytų ir labai patikimų finansavimo priemonių siekiant užtikrinti, kad net ekstremaliomis, bet tikėtinomis rinkos sąlygomis įsipareigojimų nevykdančio kliento duotas įkaitas galėtų būti lengvai konvertuojamas į pinigines lėšas. Tame pačiame reglamente reikalaujama, kad CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas sumažintų dienos riziką labai likvidžiu įkaitu, kurio kredito ir rinkos rizika yra minimali. Kadangi likvidumas turi būti prieinamas iškart, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turėtų būti pajėgus tą pačią dieną patenkinti bet kokį likvidumo poreikį. Kadangi CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai gali veikti keliose laiko zonose, įkaito konvertavimo į pinigines lėšas tą pačią dieną pagal iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą nuostata turėtų būti taikoma atsižvelgiant į kiekvienos atskiros valiutos, kuriai ji taikoma, vietinių mokėjimo sistemų darbo laiką;

(31)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes jose nustatyti CVPD rizikos ribojimo reikalavimai. Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio derėjimą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir su jomis susipažinti vienoje vietoje asmenims, kuriems taikomi šie įpareigojimai, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, kurių reikalaujama Reglamente (ES) Nr. 909/2014, pateikti viename reglamente;

(32)

šis reglamentas grindžiamas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos bankininkystės institucija pateikė Komisijai;

(33)

prieš pateikdama techninių standartų projektus, kuriais grindžiamas šis reglamentas, Europos bankininkystės institucija glaudžiai bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistema (ECBS) ir konsultavosi su Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI). Ji taip pat surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (9) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę,

a)

jos yra pasirašytasis kapitalas, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB (10) 22 straipsnyje;

b)

jos, įskaitant su jomis susijusius akcijų priedus, yra apmokėtos;

c)

jomis visiškai padengiami nuostoliai veiklos tęstinumo sąlygomis;

d)

nemokumo bylose ar pagal galiojančią nemokumo teisę bankroto ar likvidavimo atveju pirmiausiai tenkinamos visos kitos pretenzijos.

a)

kurios atitinka 1 dalies sąlygas;

b)

kurios yra nuosavų lėšų priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 119 punkte;

c)

kurioms taikomos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos.

a)

su operacine, teisine ir saugojimo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 4 straipsnį;

b)

su investicine rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 5 straipsnį;

c)

su verslo rizika susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies a punkte ir apskaičiuoti pagal 6 straipsnį;

d)

su likvidavimu arba veiklos restruktūrizavimu susiję CVPD kapitalo reikalavimai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 1 dalies b punkte ir apskaičiuoti pagal 7 straipsnį;

a)

CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalį;

b)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti pažangųjį vertinimo metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 321–324 straipsniuose;

c)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau neišduotas leidimas naudoti standartizuotą metodą, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 317–320 straipsniuose.

a)

8 % CVPD pagal riziką įvertintų pozicijų sumos, susijusios su abiem šiais dalykais:

b)

CVPD rinkos rizikos kapitalo reikalavimus pagal 4 ir 5 dalis.

a)

kai CVPD neišduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, jis taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su to reglamento 192–241 straipsniais dėl kredito rizikos mažinimo;

b)

kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau jis nėra gavęs leidimo naudoti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniuose išdėstyto vidaus reitingais pagrįsto metodo (IRB metodo), CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis;

c)

kai CVPD išduotas leidimas teikti papildomas bankinio tipo paslaugas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą ir jis yra gavęs leidimą naudoti IRB metodą, CVPD taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsniais nustatytą kredito rizikos IRB metodą kartu su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 192–241 straipsniuose išdėstytomis kredito rizikos mažinimo nuostatomis.

a)

vieną iš metodų, išdėstytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 271–282 straipsniuose;

b)

išsamųjį finansinių užtikrinimo priemonių metodą, taikydamas kintamumo koregavimus, nustatytus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 220–227 straipsniais.

a)

CVPD, kuriam neišduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą;

b)

CVPD, kuriam išduotas leidimas pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktą, tačiau kuriam neleidžiama naudoti vidaus modelių su rinkos rizika susijusiems nuosavų lėšų reikalavimams apskaičiuoti.

a)

įvertis, gautas pritaikius 2 dalį ir atėmus mažiausią šių sumų:

b)

25 % CVPD metinių bendrųjų veiklos išlaidų, nurodytų 3 dalyje.

a)

nustato vertę kapitalo, reikalingo padengti su verslo rizika susijusiems nuostoliams, kurie susidarytų taikant numatomus neigiamus scenarijus, atitinkančius jo verslo modelį;

b)

aprašo prielaidas ir metodikas, naudojamas a punkte nurodytų tikėtinų nuostolių vertei nustatyti;

c)

bent kartą per metus peržiūri ir atnaujina a punkte nurodytus scenarijus.

a)

CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas sudaro bent:

b)

CVPD metinės bendrosios veiklos išlaidos nustatomos pagal kurį nors iš šių elementų:

c)

CVPD nuo metinių bendrųjų veiklos išlaidų gali atskaityti materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimą ir amortizaciją;

d)

CVPD naudoja naujausią audituotą informaciją iš savo metinės finansinės ataskaitos;

e)

jei CVPD dar nėra veikęs vienų metų, skaičiuojant nuo pirmos operacijų dienos, jis remiasi verslo plane numatytomis bendrosiomis veiklos išlaidomis.

a)

apskaičiuoja laiko tarpsnį, kurio reikia veiklai nutraukti arba restruktūrizuoti pagal visus priede nurodytus nepalankiausių sąlygų scenarijus, pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalyje nurodytą planą;

b)

pagal 6 straipsnio 3 dalį nustatytas CVPD metines bendrąsias veiklos išlaidas padalija iš dvylikos (mėnesio bendrosios veiklos išlaidos);

c)

b punkte nurodytas mėnesio bendrąsias veiklos išlaidas padaugina iš didesniojo iš šių dviejų:

a)

apskaičiuoja paskutinių kalendorinių metų penkių didžiausių dienos kredito rizikos pozicijų (didžiausių pozicijų), susijusių su Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytų paslaugų teikimu, vidurkį;

b)

taiko vertės sumažinimą visam įkaitui, surinktam didžiausių pozicijų reikmėms, ir daro prielaidą, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 222–227 straipsnius pritaikius vertės sumažinimą įkaitas netenka 5 % savo rinkos vertės;

c)

pagal 2 dalį apskaičiuoja nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su didžiausiomis pozicijomis, vidurkį, tas pozicijas laikydama dienos pabaigos pozicijomis (kapitalo poreikio koeficientas).

a)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 107–141 straipsniuose nurodytą standartizuotą kredito rizikos metodą, kai jos nėra gavusios leidimo naudoti IRB metodo;

b)

IRB metodą ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 142–191 straipsnių reikalavimus, kai jos yra gavusios leidimą naudoti IRB metodą.

a)

jis aiškiai atskiria įkaitą nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

b)

jis priima įkaitą, kuris atitinka 10 straipsnio sąlygas, arba kitų rūšių įkaitą, kuris atitinka 11 straipsnio reikalavimus, tokia eilės tvarka:

c)

jis bent kartą per dieną stebi kredito kokybę, rinkos likvidumą ir kiekvieno įkaitu priimto vertybinio popieriaus kainų svyravimą ir nustato jo vertę pagal 12 straipsnį;

d)

jis aprašo metodikas, susijusias su įkaito vertei taikomu vertės sumažinimu pagal 13 straipsnį;

e)

jis užtikrina, kad įkaitai liktų pakankamai įvairūs, kad galėtų būti likviduoti per 10 ir 11 straipsniuose nurodytus laikotarpius be didelio poveikio rinkai pagal 14 straipsnį.

a)

jas išleido arba aiškiai garantavo vienas iš šių subjektų:

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjai gali parodyti, kad jų kredito ir rinkos rizika nedidelė, remiantis jų vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e)

jos atitinka vieną šių reikalavimų:

f)

bent kartą per dieną skelbiami patikimi šių skolos priemonių kainų duomenys;

g)

jos iškart prieinamos ir gali būti konvertuotos į pinigines lėšas tą pačią dieną.

a)

finansines priemones išleido emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b)

finansinių priemonių rinkos rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

e)

jos atitinka vieną šių reikalavimų:

f)

jos gali būti likviduotos tą pačią dieną;

g)

šių priemonių kainų duomenys viešai skelbiami beveik realiu laiku;

h)

jų neišleido nė vienas iš šių subjektų:

i)

subjektams kitais būdais negresia didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje.

a)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b)

jos atitinka Sąjungos centrinio banko, kurio reguliarų ir ne vienkartinį kreditą (įprastinis kreditas) gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus;

c)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

d)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas taiko Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte nurodytą ir šio reglamento 38 straipsnyje aprašytą iš anksto nustatytą finansavimo susitarimą (priemonę) su kreditingo tipo finansų įstaiga, pagal kurį tos priemonės tą pačią dieną konvertuojamos į pinigines lėšas.

a)

jos yra laisvai perleidžiamos be teisinių suvaržymų arba trečiojo asmens reikalavimų, kurie trukdo jas likviduoti;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali valdyti;

c)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi abu šiuos elementus:

a)

kad 10 straipsnyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos pagal rinkos vertę bent kartą per dieną;

b)

kad 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį;

c)

kad 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos finansinės priemonės būtų įvertinamos bent kartą per dieną, o kai toks vertės nustatymas bent kartą per dieną neįmanomas – kad jos būtų įvertintos pagal modelį.

a)

reguliariai, o tai reiškia bent kartą per metus;

b)

kai reikšmingas pokytis paveikia vertės nustatymo politiką ir procedūras.

a)

kai įkaitas atitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimus, tokiam įkaitui centrinio banko taikomas vertės sumažinimas gali būti laikomas žemiausia apatine vertės sumažinimo riba;

b)

kai įkaitas neatitinka centrinio banko, kurio įprastinį kreditą gali gauti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, reikalavimų, žemiausia vertės sumažinimo riba yra laikomas centrinio banko, leidžiančio valiutą, kuria išreikšta finansinė priemonė, taikomas vertės sumažinimas.

a)

turto rūšį;

b)

su finansine priemone susijusios kredito rizikos lygį;

c)

turto išleidimo šalį;

d)

turto terminą;

e)

turto praeities ir hipotetinį būsimą kainų svyravimą nepalankiausiomis rinkos sąlygomis;

f)

pagrindinės rinkos likvidumą, įskaitant skirtumus tarp pirkimo ir pardavimo kainų;

g)

valiutos kurso riziką, kai tinka;

h)

klaidingų sprendimų riziką, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje, kai tinka.

a)

politika ir procedūros, kurių reikia laikytis įvykus bet kokiam koncentracijos ribų pažeidimui;

b)

rizikos mažinimo priemonės, taikytinos viršijus politikoje apibrėžtas koncentracijos ribas;

c)

b punkte nurodytų priemonių tikėtino įgyvendinimo laikas.

a)

atskirus emitentus, atsižvelgiant į jų grupės struktūrą;

b)

emitento šalį;

c)

emitento tipą;

d)

turto rūšį;

e)

atsiskaitymo valiutą

f)

įkaitą, kurio kredito, likvidumo ir rinkos rizikos lygis viršija minimalų;

g)

įkaito atitikimą reikalavimams, keliamiems CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui, norinčiam gauti įprastinį kreditą emisijos centriniame banke;

h)

kiekvieną besiskolinantį dalyvį;

i)

visus besiskolinančius dalyvius;

j)

finansines priemones, išleistas to paties tipo emitentų pagal ekonomikos sektorius, veiklą, geografinius regionus;

k)

finansinės priemonės ar emitento kredito rizikos lygį, nustatytą CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

l)

finansinių priemonių likvidumą ir kainų svyravimą.

a)

vienos kredito įstaigos;

b)

trečiosios valstybės finansų įstaigos, kuriai taikomos Direktyvoje 2013/36/ES ir Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytoms rizikos ribojimo taisyklėms griežtumu prilygstančios taisyklės ir kuri jų laikosi, kaip nustatyta to reglamento 114 straipsnio 7 dalyje;

c)

tai pačiai grupei, kaip a arba b punkte nurodyta įstaiga, priklausančio komercinio subjekto.

a)

jas suteikė emitentas, kurio kredito rizika nedidelė, remiantis tinkamu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo vidaus vertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis ir kuria atsižvelgiama į riziką, kylančią dėl emitento įsisteigimo konkrečioje šalyje;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c)

jos neatšaukiamos, besąlyginės, ir nėra teisinės arba sutartinės išimties ar pasirinkimo, leidžiančio emitentui garantijos neapmokėti;

d)

gavus prašymą, jas galima įvykdyti per vieną darbo dieną įsipareigojimų neįvykdžiusio besiskolinančio dalyvio portfelio likvidavimo laikotarpiu be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

e)

jas išdavė ne subjektas, kuris priklauso tai pačiai grupei, kaip ir besiskolinantis dalyvis, kuriam taikoma garantija, arba ne subjektas, kurio veiklos dalis yra teikti paslaugas, kurios yra ypač svarbios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo veikimui, nebent tas subjektas yra Europos ekonominės erdvės centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

f)

joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

g)

jos visiškai padengiamos įkaitu, atitinkančiu šias sąlygas:

a)

jas išdavė Sąjungos centrinis bankas arba valiutos, kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas turi pozicijų, emisijos centrinis bankas;

b)

jos išreikštos valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

c)

jos neatšaukiamos, besąlyginės ir centrinis bankas emitentas negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad garantijos neapmokėtų;

d)

jos įvykdomos per vieną darbo dieną.

a)

jie padengia tik kredito pozicijas tarp dviejų susijusių CVPD,

b)

juos išleido 38 straipsnio 1 dalyje išdėstytus reikalavimus atitinkantis kreditingų finansų įstaigų konsorciumas, kuriame kiekviena tų finansų įstaigų privalo sumokėti dalį visos sumos, dėl kurios buvo susitarta pagal sutartį;

c)

jie išreikšti valiuta, kurios riziką CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali tinkamai valdyti;

d)

jie neatšaukiami, besąlyginiai ir išleidžiančios įstaigos negali pasinaudoti teisine arba sutartine išimtimi ar pasirinkimu, kad akredityvo neapmokėtų;

e)

gavus prašymą juos galima įvykdyti be jokių reguliavimo, teisinių ar veiklos suvaržymų;

f)

jų emitentas nėra:

g)

joms nekyla didelė klaidingų sprendimų rizika, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 291 straipsnyje;

h)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas reguliariai stebi finansų įstaigų emitentų kreditingumą, atlikdamas nepriklausomą tų įstaigų kreditingumo vertinimą ir priskirdamas ir reguliariai peržiūrėdamas kiekvienos finansų įstaigos vidaus kredito reitingą;

i)

likvidavimo laikotarpiu juos galima įvykdyti per tris darbo dienas nuo tada, kai įsipareigojimų nevykdantis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas neįvykdo mokėjimo įsipareigojimų suėjus jų terminui;

j)

34 straipsnyje nurodytų reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių pakanka laikotarpiu iki momento, kai, vienam iš susijusių CVPD neįvykdžius mokėjimo įsipareigojimų, turi būti įvykdyta banko garantija ir akredityvai;

k)

rizika neturėti visos banko garantijai ir akredityvams apmokėti reikalingos konsorciumo mokamos sumos sumažinama:

l)

tvarka periodiškai testuojama ir peržiūrima pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 41 straipsnio 3 dalį.

a)

dienos kredito rizika ir vienos nakties kredito rizika;

b)

atitinkamu įkaitu ir kitais lygiaverčiais finansiniais ištekliais, naudojamais a punkte nurodytos rizikos atžvilgiu;

c)

galima likutine kredito pozicija;

d)

grąžinimo procedūromis ir sankcijų normomis.

a)

2 skirsnio reikalavimų dėl likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją;

b)

Reglamento (ES) Nr. 575/2013 reikalavimų dėl kitos negu nurodytoji a punkte likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją.

a)

vertinti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 1 poskirsnį;

b)

stebėti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 2 poskirsnį;

c)

valdyti dienos ir vienos nakties kredito riziką pagal 3 poskirsnį;

d)

vertinti, stebėti ir valdyti įkaitą ir kitus lygiaverčius finansinius išteklius, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 3 dalies c ir d punktuose, pagal šio reglamento I skyrių;

e)

analizuoti ir planuoti, ką daryti su bet kokiomis galimomis likutinėmis kredito pozicijomis, pagal 4 poskirsnį;

f)

valdyti grąžinimo procedūras ir sankcijų normas pagal 5 poskirsnį;

g)

pranešti apie kredito riziką pagal 6 poskirsnį;

h)

viešai skelbti apie kredito riziką pagal 7 poskirsnį.

a)

iš esmės pakeičiama politika ir procedūros;

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, atlikęs 19 straipsnyje nurodytą vertinimą, savanoriškai atlieka pakeitimą.

a)

19 straipsnyje nurodyti parametrai;

b)

pagal 13 straipsnį taikytas vertės sumažinimas pagal įkaito rūšį;

c)

3 dalyje nurodyti politikos ar procedūrų pakeitimai.

a)

papildomų bankinio tipo paslaugų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje, didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos;

b)

kiekvieno besiskolinančio dalyvio didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos ir smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

c)

didžiausios ir vidutinės dienos kredito pozicijos kitų sandorio šalių atžvilgiu ir, jeigu jos padengtos įkaitu, smulkesnis šias kredito pozicijas dengiančio įkaito suskirstymas;

d)

bendra dalyvius apimanti dienos kredito linijų vertė;

e)

toliau skirstant b ir c punktuose nurodytas kredito pozicijas nurodomi:

a)

per automatinę pranešimų sistemą nuolat stebi dienos kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

b)

bent dešimt metų saugo įrašus apie kasdienes dienos didžiausias ir dienos vidutines kredito pozicijas, atsirandančias teikiant papildomas bankinio tipo paslaugas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

c)

fiksuoja dienos kredito pozicijas, atsirandančias dėl kiekvieno subjekto, kurio atžvilgiu įgyjamos dienos kredito pozicijos, įskaitant:

d)

išsamiai aprašo, kaip kredito rizikos valdymo sistemoje atsižvelgta į tarpusavio priklausomybę ir įvairialypius santykius, kuriuos CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali turėti su kiekvienu c punkte nurodytu subjektu;

e)

apie kiekvieną sandorio šalį nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi jos dienos kredito pozicijų koncentraciją, įskaitant jos pozicijas grupių, kuriose yra c punkte išvardytų subjektų, subjektų atžvilgiu;

f)

nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina surinktam įkaitui taikomo vertės sumažinimo tinkamumą;

g)

nurodo, kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas stebi, kaip kredito pozicijos dengiamos įkaitu ir kitais lygiaverčiai finansiniais ištekliais.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie faktinius dienos pabaigos kredito pozicijų dydžius;

b)

kasdien fiksuoja a punkte nurodytą informaciją.

a)

nurodo, kaip jis vertina savo kredito rizikos valdymo sistemos, susijusios su visomis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje išvardytomis veiklomis, struktūrą ir veikimą;

b)

suteikia tik tokias kredito linijas, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali besąlygiškai atšaukti be išankstinio perspėjimo besiskolinantiems CVPD valdomos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos dalyviams;

c)

kai 16 straipsnyje nurodyta banko garantija yra naudojama sąveikiose sąsajose, CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvertina ir analizuoja tarpusavio susietumą, galintį atsirasti dėl to, kad tą banko garantiją teikia tie patys dalyviai.

a)

Europos centrinių bankų sistemos narių, kitų valstybių narių įstaigų, atliekančių panašias funkcijas, ir kitų Sąjungos valstybinių įstaigų, kurioms pavesta valdyti arba dalyvauti valdant valstybės skolą, pozicijoms;

b)

vieno iš daugiašalių plėtros bankų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalyje, pozicijoms;

c)

vienos iš tarptautinių organizacijų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 575/2013 118 straipsnyje, pozicijoms;

d)

viešojo sektoriaus subjektų, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 8 punkte, priklausančių centrinei valdžiai ir turinčių specialias centrinės valdžios teikiamas garantijas, kuriomis garantuojamos jų kredito pozicijos, pozicijoms;

e)

trečiosios valstybės centrinių bankų pozicijoms, išreikštoms to centrinio banko nacionaline valiuta, su sąlyga, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 114 straipsnio 7 dalį Komisija priėmė įgyvendinimo aktą, kuriuo patvirtinama, kad ši trečioji valstybė laikoma taikančia priežiūros ir reguliavimo reikalavimus, kurie yra bent lygiaverčiai Sąjungoje taikomiems reikalavimams.

a)

įvertina besiskolinančio dalyvio kreditingumą, remdamasis metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b)

patikrina, ar įkaitas ir kiti lygiaverčiai finansiniai ištekliai, kuriuos dalyvis pateikė dienos kredito pozicijoms padengti, atitinka atitinkamai 9 ir 15 straipsniuose išdėstytus reikalavimus;

c)

besiskolinančiam dalyviui nustato kredito limitus pagal įvairialypius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo santykius su besiskolinančiu dalyviu, įskaitant atvejį, kai CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas tam pačiam dalyviui teikia daugiau nei vieną papildomą bankinio tipo paslaugą iš tų, kurios išvardytos Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo C skirsnyje;

d)

atsižvelgia į 34 straipsnio reikalavimus atitinkančių likvidžių išteklių lygį;

e)

peržiūri kredito besiskolinančiam dalyviui limitus siekdamas užtikrinti abu šiuos aspektus:

f)

bent kartą per metus peržiūri besiskolinančiam dalyviui suteiktas kredito linijas pagal faktinį kredito panaudojimą;

g)

užtikrina, kad vienos nakties kredito pozicijų dydis būtų laikomas dalyviui suteikto kredito limito panaudojimu;

h)

užtikrina, kad dar nesugrąžinto vienos nakties kredito dydis būtų priskirtas rytojaus dienos pozicijoms ir neviršytų kredito limito.

a)

aprašoma, kaip paskirstomi galimai nepadengti kredito nuostoliai, be kita ko, tam, kad būtų grąžintos visos lėšos, kurias CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gali pasiskolinti iš likvidumą palaikančių subjektų siekdamas padengti su tokiais nuostoliais susijusį likvidumo trūkumą;

b)

numatomas nuolatinis kintančių rinkos sąlygų įvertinimas, susijęs su įkaito ar kitų lygiaverčių finansinių išteklių verte po likvidavimo, kuri gali virsti galima likutine kredito pozicija;

c)

nurodoma, kad atliekant b punkte nurodytą įvertinimą laikomasi procedūros, kuria nustatomos:

a)

jos aukštesnės negu tarpbankinės pinigų rinkos vienos nakties užtikrintas rinkos norma ir kredito pozicijos valiutos emisijos centrinio banko ribinio skolinimosi norma;

b)

jomis atsižvelgiama į kredito pozicijos valiutos finansavimo išlaidas ir vienos nakties poziciją turinčio dalyvio kreditingumą.

a)

jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašoma, kokių veiksmų imtasi vertinant, stebinant ir valdant kredito riziką, įskaitant dienos kredito riziką;

b)

jis praneša apie visus reikšmingus pagal a punktą vykdytų veiksmų pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c)

jis kas mėnesį pateikia 19 straipsnyje nurodytus parametrus.

a)

vertinti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 1 poskirsnį;

b)

stebėti dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 2 poskirsnį;

c)

valdyti likvidumo riziką pagal 3 poskirsnį;

d)

pranešti apie dienos ir vienos nakties likvidumo riziką pagal 4 poskirsnį;

e)

viešai skelbti likvidumo rizikos stebėsenos, vertinimo, valdymo, pranešimo ir viešo skelbimo apie ją sistemas ir priemones pagal 5 poskirsnį.

a)

didžiausią dienos likvidumo panaudojimą, apskaičiuotą naudojant didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę poziciją;

b)

visus darbo dienos pradžioje prieinamus dienos likvidžius išteklius, suskirstytus į visus šiuos elementus:

c)

visą toliau išvardytų elementų vertę:

a)

30 straipsnio 1 dalyje nurodyti parametrai;

b)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui priimtina rizika;

c)

finansavimo nenumatytu atveju planas, kuriame aprašytos taisomosios priemonės, taikytinos viršijus priimtiną riziką.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie kiekvienos dienos didžiausią teigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją ir didžiausią neigiamą grynąją kumuliacinę dienos poziciją kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b)

nuolat stebi savo dienos likvidumo pozicijas, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota dienos likvidumo pozicija.

a)

bent dešimt metų saugo įrašus apie likvidumo riziką, atsiradusią naudojant vienos nakties kreditą kiekvienos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemoje, kurioje jis veikia kaip atsiskaitymų tarpininkas, naudojamos valiutos atžvilgiu;

b)

stebi savo likvidumo riziką, atsiradusią suteikus vienos nakties kreditą, lygindamas ją su didžiausia kada nors užfiksuota likvidumo pozicija, atsiradusia suteikus vienos nakties kreditą.

a)

piniginėmis lėšomis, laikomomis emisijos centriniame banke;

b)

turimomis piniginėmis lėšomis, laikomomis kitose kreditingose finansų įstaigose, nurodytose 38 straipsnio 1 dalyje;

c)

įsipareigotomis kredito linijomis ar panašiais susitarimais;

d)

turtu, kuris atitinka įkaitui taikomus šio reglamento 10 straipsnio ir 11 straipsnio 1 dalies reikalavimus, arba Deleguotojo reglamento (ES) 2017/392 reikalavimus atitinkančiomis finansinėmis priemonėmis, kurios iškart prieinamos ir konvertuojamos į pinigines lėšas taikant iš anksto nustatytas ir labai patikimas finansavimo priemones pagal šio reglamento 38 straipsnį;

e)

įkaitu, nurodytu 10 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalyje.

a)

nustato dienos gaunamų pinigų srautų ir netenkamų pinigų srautų, susidarančių dėl visų teikiamų papildomų bankinio tipo paslaugų, vertę;

b)

numato tų srautų laiką dienos metu;

c)

prognozuoja dienos likvidumo poreikius, kurie gali atsirasti skirtingais dienos tarpsniais.

a)

pasirūpina gauti pakankamą dienos finansavimą, kad pasiektų savo dienos tikslus, nustatytus atlikus 1 dalyje nurodytą analizę;

b)

valdo įkaitą ir yra pasirengęs jį konvertuoti į pinigines lėšas, kurių reikia norint gauti dienos lėšų atsidūrus nepalankiausiose sąlygose, atsižvelgdamas į vertės sumažinimus pagal 13 straipsnį ir koncentracijos ribas pagal 14 straipsnį;

c)

valdo netenkamų pinigų srauto laiką, atsižvelgdamas į savo dienos tikslus;

d)

nusistato tvarką, kaip reaguoti į netikėtus dienos likvidumo srautų trikdžius.

a)

įvairiais praeities scenarijais, įskaitant ekstremalių rinkos pokyčių laikotarpius, kurie užregistruoti per paskutinius 30 metų arba, jei yra patikimų duomenų, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui būtų sukėlę didžiausią finansinę riziką, nebent CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įrodo, kad praeityje užfiksuoto didelių kainos pokyčių atvejo pasikartojimas nėra tikėtinas;

b)

įvairiais ateityje galimais scenarijais, kurie atitinka tokias sąlygas:

a)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo struktūrą ir veikimą, be kita ko, kiek tai susiję su 30 straipsnio 2 dalyje nurodytais subjektais ir susijusiomis finansų rinkos infrastruktūromis arba kitais subjektais, kurie CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjui gali kelti reikšmingą likvidumo riziką, ir, kai tinka, aprėpia kelių dienų laikotarpį;

b)

bet kokius CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo dalyvių, įskaitant dalyvių ir jų patronuojančiosios įmonės ir patronuojamųjų įmonių, tarpusavio tvirtus ryšius ar panašias pozicijas;

c)

daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų tikimybės ir poveikio dalyviams, kurį tokie įsipareigojimų neįvykdymo atvejai gali sukelti, įvertinimą;

d)

daugelio dalyvių įsipareigojimų neįvykdymo atvejų, nurodytų c punkte, poveikis CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo pinigų srautams, jo likvidumo atsvaros pajėgumui ir išlikimo perspektyvai;

e)

ar modeliuojant atsižvelgiama į skirtingus poveikius, kuriuos ekonominės nepalankiausios sąlygos gali padaryti ir CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo turtui, ir jo gaunamų pinigų srautams bei netenkamų pinigų srautams.

a)

savalaikė likvidžiojo turto, įskaitant turto kokybę, jo koncentraciją ir galimybę iškart juo pasinaudoti, stebėsena;

b)

tinkama rinkos sąlygų, kurios gali paveikti reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių likvidumą, stebėsenos politika;

c)

reikalavimus atitinkančių dienos likvidumo išteklių vertė, įvertinta ir pakoreguota pagal nepalankiausias rinkos sąlygas, įskaitant 36 straipsnio 7 dalyje nurodytus scenarijus.

a)

savo likvidųjį turtą perkelti į atskirą sąskaitą, kurią tiesiogiai valdo likvidumo valdymo pareigūnas ir kurią galima naudoti tik kaip nenumatyto atvejo lėšų šaltinį nepalankiausių sąlygų laikotarpiais;

b)

sukurti vidaus sistemas ir kontrolės priemones, kad likvidumo valdymo pareigūnas galėtų veiksmingai vykdyti operatyvinį valdymą – atlikti abu šiuos veiksmus:

c)

a ir b punktų reikalavimų derinys, kai juo užtikrinamas palyginamas rezultatas.

a)

testavimas atliekamas remiantis 4 ir 5 dalyse nurodytais veiksniais ir pagal 6 dalyje nurodytus konkrečius scenarijus;

b)

testavimo dalis yra reguliarus CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo procedūrų, pagal kurias jis iš likvidumą palaikančio subjekto gauna reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių, testavimas pagal dienos scenarijus;

c)

testavimas atitinka 2–6 dalių reikalavimus.

a)

apie testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus praneša savo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b)

peržiūri ir patikslina 32 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą nenumatytų atvejų planą, jei pažeidimai negali būti atitaisyti iki dienos pabaigos;

c)

privalo turėti taisykles ir procedūras, skirtas likvidumo rizikos valdymo sistemai ir likvidumą palaikančių subjektų tinkamumui vertinti ir koreguoti pagal jo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus ir analizę.

a)

kai laiku negaunama mokėjimų iš dalyvių;

b)

kai vienas iš CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo likvidumą palaikančių subjektų, įskaitant tuos, kurie nurodyti Reglamento (ES) Nr. 909/2014 59 straipsnio 4 dalies e punkte, depozitoriumų, nostro tarpininkų ar bet kurios susijusios infrastruktūros, įskaitant sąveikius CVPD, laikinai nesuteikia ar nepajėgia suteikti likvidumo;

c)

kai vienu metu susidaro spaudimas finansavimo ir turto rinkose, įskaitant reikalavimus atitinkančių likvidumo išteklių vertės sumažėjimą;

d)

kai nepalankios užsienio valiutos konvertavimo galimybės ir sunku pasiekti užsienio valiutų rinkas;

e)

kai vyksta nepalankios CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo reputacijos permainos, kurios pastūmėja tam tikrus likvidumą palaikančius subjektus atitraukti likvidumą;

f)

kai nuolat vyksta svarbūs didžiausi istoriniai įkaito ar turto kainos svyravimai;

g)

kai keičiasi galimybės gauti kredito rinkoje.

a)

reitinguoja valiutas nuo aukščiausios iki žemiausios pagal tris dvylikos mėnesių didžiausias vienos dienos neigiamas grynąsias kumuliacines pozicijas, perskaičiuotas į eurus;

b)

laiko tinkamomis:

a)

nuolat analizuoti kintančius likvidumo poreikius, kad būtų galima nustatyti įvykius, kurie gali virsti nenumatyto ir galimai nepadengto likvidumo trūkumo problemomis, ir, be kita ko, turėti planą, kaip atnaujinti finansavimo susitarimus iki jų galiojimo pabaigos;

b)

reguliariai praktiškai testuoti pačias taisykles ir procedūras.

a)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas atsiima piniginius indėlius arba vienos nakties piniginių indėlių investicijas;

b)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas įvykdo tos pačios dienos rinkos sandorius;

c)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas gauna iš anksto nustatytų likvidumo linijų lėšas.

a)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjo rizikos komitetui ir, kai tinka, CVPD rizikos komitetui;

b)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 60 straipsnio 1 dalyje nurodytai atitinkamai kompetentingai institucijai taip, kaip nurodyta šio reglamento 39 straipsnyje.

a)

pagal Direktyvos 2013/36/ES 8 straipsnį leidimą gavusi kredito įstaiga, kurios kredito rizika, kaip gali parodyti CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas, yra nedidelė remiantis vidaus įvertinimu, pagrįstu apibrėžta ir objektyvia metodika, kuri remiasi ne vien išorės nuomonėmis;

b)

trečiosios valstybės finansų įstaiga, atitinkanti visus šiuos reikalavimus:

a)

reguliariai atlieka nepriklausomą šių įstaigų kreditingumo vertinimą;

b)

priskiria ir reguliariai peržiūri kiekvienos finansų įstaigos, su kuria CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas yra sudaręs iš anksto nustatytą ir labai patikimą finansavimo susitarimą, vidaus kredito reitingą.

a)

koncentracijos ribas nustatyti pagal valiutą;

b)

būti sudarius bent du susitarimus dėl kiekvienos pagrindinės valiutos;

c)

CVPD bankinio tipo paslaugų teikėją ne visiškai priklausyti nuo bet kurios vienos finansų įstaigos, kai atsižvelgiama į visas valiutas.

a)

apie svarbius politikos ir procedūrų, skirtų pagal šį straipsnį nustatytoms su likvidumą palaikančiais subjektais susijusioms koncentracijos riboms, pakeitimus;

b)

apie atvejus, kai jis viršija politikoje ir procedūrose nustatytą su likvidumą palaikančiais subjektais susijusią koncentracijos ribą, kaip nurodyta 5 straipsnyje.

a)

jis realiuoju laiku mato įkaitu laikomą turtą;

b)

įkaitas aiškiai atskirtas nuo kitų besiskolinančio dalyvio vertybinių popierių;

c)

dėl susitarimų su tos trečiosios šalies subjektu CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjas nepatiria jokių turto nuostolių.

a)

jis bent kartą per metus pateikia kokybinį pranešimą, kuriame aprašomi visi veiksmai, kurių imtasi vertinant, stebint ir valdant likvidumo riziką, įskaitant dienos riziką;

b)

jis praneša apie visus reikšmingus atliktų veiksmų, nurodytų a punkte, pokyčius iškart po to, kai tokie reikšmingi pokyčiai įvyksta;

c)

jis kas mėnesį pateikia 30 straipsnio 1 dalyje nurodytus parametrus.

a)

į pakankamai didelę santykinę bendros CVPD pagal atsiskaitymo nurodymus vykdomo atsiskaitymo kiekviena valiuta vertės dalį, palyginti su mokėjimu, apskaičiuotu per vienų metų laikotarpį;

b)

kaip CVPD bankinio tipo paslaugų teikėjų operacijų sklandumą paveikia kiekvienos valiutos neturėjimas pagal 36 straipsnyje nurodytus labai įvairius galimus testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus.

10.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/44

(1)

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (EVPRI) atsižvelgė į 2009 m. balandžio 17 d. Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto kvietimo teikti įrodymus dėl investicijas saugančių bankų vykdomų vidinių atsiskaitymų ir į pagrindinių sandorio šalių panašios veiklos rezultatų ataskaitą (angl. Report on the outcome of CEBS's call for evidence on custodian banks' internalisation of settlement and CCP-like activities), iš kurios matyti, kad įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų taisyklės ir stebėsenos procedūros, taip pat vidinio atsiskaitymų vykdymo samprata;

(2)

pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektai turi teikti informaciją apie jų vykdomus vidinius atsiskaitymus. Siekiant tinkamai apžvelgti vidinio atsiskaitymų vykdymo apimtį ir mastą, reikia tiksliau nurodyti tokios informacijos turinį. Teikiant informaciją apie vidinį atsiskaitymų vykdymą, reikėtų išsamiai nurodyti naudojantis ne vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų įvykdytų nurodymų agreguotą apimtį ir vertę, nurodant turto klasę, vertybinių popierių sandorių rūšį, klientų rūšį ir centrinį vertybinių popierių depozitoriumą (CVPD) emitentą.

Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas apie vidinį atsiskaitymų vykdymą turėtų pranešti tik tada, kai kliento atsiskaitymo nurodymą jis įvykdė savo paties apskaitos sistemoje. Vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas neturėtų pranešti apie paskesnius įrašų apskaitos sistemoje derinimus siekiant atspindėti kitų vertybinių popierių atsiskaitymo grandinės subjektų pateiktus atsiskaitymo nurodymus, nes jie nėra laikomi vidiniais atsiskaitymais. Panašiai vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas neturėtų pranešti apie sandorius, kurie buvo įvykdyti prekybos vietoje ir kuriuos prekybos vieta perdavė pagrindinei sandorio šaliai tarpuskaitai atlikti arba CVPD atsiskaitymui įvykdyti;

(3)

siekiant palengvinti vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektų duomenų palyginamumą, vidinio atsiskaitymo nurodymų vertės skaičiavimai pagal šį reglamentą turėtų būti pagrįsti objektyviais ir patikimais duomenimis bei metodikomis;

(4)

dėl šiame reglamente nustatytų informacijos teikimo reikalavimų atitinkamoms įstaigoms gali prireikti iš esmės pakeisti IT sistemas, atlikti rinkos tyrimą ir pakoreguoti teisinius susitarimus. Todėl toms įstaigoms reikia suteikti pakankamai laiko pasirengti tų reikalavimų taikymui;

(5)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(6)

EVPRI dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (2) 10 straipsnį, pateikti savo nuomonę;

(7)

pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 9 straipsnio 2 dalį rengdama techninių reguliavimo standartų projektą, kuriais pagrįstas šis reglamentas, EVPRI glaudžiai bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistemos nariais,

a)

šalies, kurioje įsteigtas vidinio atsiskaitymų vykdymo subjektas, kodas;

b)

informacijos pateikimo laiko žymė;

c)

ataskaitinis laikotarpis;

d)

vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto identifikavimo kodas;

e)

vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto kontaktiniai duomenys;

f)

per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis ir vertė eurais;

g)

per ataskaitinį laikotarpį vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kiekvienos iš toliau nurodytų finansinių priemonių rūšių agreguota apimtis ir vertė eurais:

h)

per ataskaitinį laikotarpį visų vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų dėl kiekvienos iš toliau nurodytų vertybinių popierių sandorių rūšių agreguota apimtis ir vertė eurais:

i)

per ataskaitinį laikotarpį visų vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų, gautų iš toliau nurodytų rūšių klientų, agreguota apimtis ir vertė eurais:

j)

per ataskaitinį laikotarpį visų vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų, susijusių su pinigų pervedimais, agreguota apimtis ir vertė eurais;

k)

per ataskaitinį laikotarpį visų vidinio atsiskaitymų vykdymo subjekto įvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis ir vertė eurais, suskirstytos pagal kiekvieną CVPD, teikiantį Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 1 arba 2 punkte nurodytą pagrindinę paslaugą, susijusią su pagrindiniais vertybiniais popieriais;

l)

visų g–j punktuose nurodytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis ir vertė eurais, suskirstytos pagal kiekvieną CVPD, teikiantį Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnio 1 arba 2 punkte nurodytą pagrindinę paslaugą, susijusią su pagrindiniais vertybiniais popieriais;

m)

f–l punktuose nurodytų per ataskaitinį laikotarpį neįvykdytų vidinio atsiskaitymo nurodymų agreguota apimtis ir vertė eurais;

n)

f–l punktuose nurodytų vidinio atsiskaitymo nurodymų, kurie nebuvo įvykdyti, lygis, palyginti su:

a)

jei pagal vidinio atsiskaitymo nurodymus sandoris įvyksta gavus mokėjimą, atsiskaitymo piniginėmis lėšomis suma;

b)

jei pagal vidinio atsiskaitymo nurodymus sandoris įvyksta be mokėjimo, vertybinių popierių rinkos vertė arba, jei ji nežinoma, vertybinių popierių nominalioji vertė.

a)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 (4) 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, atveju vertė nustatoma remiantis likvidumo požiūriu labiausiai susijusios rinkos, kaip nurodyta to reglamento 4 straipsnio 6 dalies b punkte, uždarymo kaina;

b)

finansinių priemonių, kuriomis leidžiama prekiauti prekybos vietoje Sąjungoje, išskyrus a punkte nurodytas finansines priemones, atveju vertė nustatoma remiantis didžiausios apyvartos prekybos vietos Sąjungoje uždarymo kaina;

c)

finansinių priemonių, išskyrus a ir b punktuose nurodytas finansines priemones, atveju vertė nustatoma remiantis kaina, apskaičiuota naudojant iš anksto nustatytą ir kompetentingos institucijos patvirtintą metodiką, pagal kurią taikomi kriterijai, susiję su rinkos duomenimis, kaip antai rinkos kainos įvairiose prekybos vietose arba investicinėse įmonėse.

10.3.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 65/48

(1)

šio reglamento nuostatos yra glaudžiai susijusios tarpusavyje, nes jomis visomis reglamentuojami priežiūros reikalavimai, taikomi centriniams vertybinių popierių depozitoriumams (CVPD). Siekiant užtikrinti šių nuostatų, kurios turėtų įsigalioti vienu metu, tarpusavio nuoseklumą ir palengvinti sąlygas visapusiškai jas apžvelgti ir paprastai su jomis susipažinti asmenims, kuriems taikomos šios nuostatos, pageidautina visus techninius reguliavimo standartus, susijusius su priežiūros reikalavimais pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, pateikti viename reglamente;

(2)

turint omenyje pasaulinį finansų rinkų pobūdį ir atsižvelgiant į Sąjungos prisiimtus įsipareigojimus šioje srityje, reikėtų deramai atsižvelgti į finansų rinkos infrastruktūrų principus, kuriuos 2012 m. balandžio mėn. paskelbė Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas ir Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (CPSS ir IOSCO principai);

(3)

siekiant užtikrinti nuoseklų atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Sąjungoje taisyklių taikymą, reikėtų aiškiai apibrėžti tam tikrus techninius terminus;

(4)

svarbu užtikrinti tinkamą CVPD veiklos leidimų išdavimą ir priežiūrą. Todėl reikėtų sudaryti atitinkamų institucijų, kurios leidžia tinkamiausias Sąjungos valiutas, kuriomis vykdomas atsiskaitymas, ir kurios dalyvaus CVPD veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros procese, sąrašą. Tai turėtų būti grindžiama valiutų, kurias tos įstaigos išleidžia, dalimi, palyginti su atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų, kuriuos per metus įvykdo CVPD, bendra verte ir atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų, kuriuos įvykdė CVPD Sąjungos valiuta, dalimi, palyginti su atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų, įvykdytų ta valiuta visuose Sąjungos CVPD, bendra verte;

(5)

kad kompetentingos institucijos galėtų atlikti išsamų vertinimą, CVPD, teikdamas veiklos leidimo paraišką, turėtų pateikti informacijos apie savo vidaus kontrolės struktūrą ir valdymo organų nepriklausomumą, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti, ar įmonės valdymo struktūra užtikrina CVPD nepriklausomumą ir ar ta struktūra ir jos atskaitomybės ryšiai, taip pat mechanizmai, priimti siekiant valdyti galimus interesų konfliktus, yra tinkami;

(6)

kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti CVPD aukščiausiosios vadovybės ir valdymo organo narių gerą reputaciją, patirtį ir įgūdžius, paraišką teikiantis CVPD turėtų pateikti visą susijusią informaciją, kad būtų galima atlikti tą vertinimą;

(7)

kad kompetentinga institucija galėtų aiškiai suprasti CVPD organizacinę struktūrą ir įvertinti bet kokią galimą riziką CVPD dėl filialų ir patronuojamųjų įmonių veiklos, būtina pateikti informaciją apie tuos filialus ir patronuojamąsias įmones;

(8)

teikdamas paraišką dėl veiklos leidimo, CVPD kompetentingai institucijai turėtų pateikti reikiamos informacijos, patvirtinančios, kad jis turi reikiamų finansinių išteklių ir laikosi tinkamos veiklos tęstinumo tvarkos, kad galėtų nuolat vykdyti savo funkcijas;

(9)

be informacijos apie pagrindinę veiklą, svarbu, kad kompetentinga institucija gautų informacijos apie papildomas paslaugas, kurias ketina teikti paraišką dėl veiklos leidimo teikiantis CVPD, kad kompetentinga institucija galėtų susidaryti išsamų vaizdą apie paraišką teikiančio CVPD paslaugas;

(10)

tam, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti paraišką teikiančio CVPD technologinių sistemų veiklos tęstinumą ir sklandų veikimą, tas CVPD kompetentingai institucijai turėtų pateikti atitinkamų technologinių sistemų aprašymus ir nurodyti, kaip jos valdomos, taip pat ir veiklos rangos atveju;

(11)

informacija apie mokesčius, susijusius su pagrindinėmis paslaugomis, kurias teikia CVPD, yra svarbi ir turėtų būti įtraukta į CVPD veiklos leidimo paraišką, kad kompetentingos institucijos galėtų patikrinti, ar šie mokesčiai yra proporcingi, nediskriminaciniai ir nesusieti su kitų paslaugų išlaidomis;

(12)

siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos investuotojų teisės ir kad būtų tinkamai valdomi įstatymų kolizijos klausimai, CVPD, vertindamas priemones, kurių ketina imtis, kad sudarytų sąlygas savo naudotojams laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių įstatymų, pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus prireikus turėtų atsižvelgti tiek į emitentus, tiek į dalyvius;

(13)

siekiant užtikrinti sąžiningą ir nediskriminacinę galimybę naudotis notaro, centralizuoto tvarkymo ir vertybinių popierių atsiskaitymo paslaugomis finansų rinkoje, emitentams, kitiems CVPD ir kitoms rinkos infrastruktūroms buvo suteikta prieiga prie CVPD pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014. Todėl paraišką teikiantis CVPD turėtų pateikti kompetentingai institucijai informaciją apie savo prieigos suteikimo politiką ir procedūras;

(14)

siekdama veiksmingai vykdyti veiklos leidimų išdavimo pareigas, kompetentinga institucija turėtų gauti visą informaciją iš paraiškas dėl veiklos leidimo teikiančių CVPD ir susijusių trečiųjų šalių, įskaitant trečiąsias šalis, kurioms paraiškas teikiantys CVPD yra perdavę veiklos funkcijas ir veiklą;

(15)

siekiant užtikrinti paraišką dėl veiklos leidimo teikiančio CVPD valdymo taisyklių skaidrumą apskritai, kompetentingai institucijai reikėtų pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad paraišką teikiantis CVPD yra priėmęs būtinus susitarimus dėl kiekvienos jo administruojamos vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos nepriklausomo naudotojų komiteto nediskriminacinio įsteigimo;

(16)

siekiant užtikrinti sklandų finansų rinkos pagrindinių infrastruktūros paslaugų veikimą, paraišką dėl veiklos leidimo teikiantis CVPD turėtų pateikti kompetentingai institucijai visą reikiamą informaciją, kad įrodytų, kad taiko tinkamą politiką ir procedūras, kuriomis užtikrinamos patikimos įrašų saugojimo sistemos, taip pat veiksmingi CVPD paslaugų mechanizmai, įskaitant visų pirma neatsiskaitymo atvejų prevencijos ir jų sprendimo priemones, emisijos vientisumo taisykles, dalyvių ir jų klientų vertybinių popierių apsaugą, atsiskaitymų baigtinumą, dalyvio įsipareigojimų neįvykdymą ir dalyvių bei klientų turto perdavimą veiklos leidimo panaikinimo atveju;

(17)

CVPD veiklos leidimo paraiškoje būtina nurodyti rizikos valdymo modelius, susijusius su paraišką teikiančio CVPD paslaugomis, kad kompetentinga institucija galėtų įvertinti priimtų procedūrų patikimumą ir vientisumą ir padėti rinkos dalyviams priimti informacija pagrįstą sprendimą;

(18)

kad galėtų patikrinti paraišką dėl veiklos leidimo teikiančio CVPD sąsajos susitarimų saugumą, įvertinti susietosioms sistemoms taikomas taisykles ir įvertinti riziką, kylančią dėl šių sąsajų, kompetentinga institucija iš paraišką teikiančio CVPD turėtų gauti visą analizei atlikti svarbią informaciją kartu su CVPD sąsajos susitarimų vertinimu;

(19)

tvirtindamos CVPD dalyvavimą kito subjekto kapitalo valdyme, CVPD kompetentinga institucija turėtų atsižvelgti į kriterijus, kuriais užtikrinama, kad dalyvavimas labai nepadidintų CVPD rizikos pobūdžio. Siekdamas užtikrinti savo paslaugų saugumą ir tęstinumą, CVPD neturėtų prisiimti neribotų finansinių įsipareigojimų, susijusių su jo dalyvavimu kitų juridinių asmenų, nei tie, kurie teikia Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nustatytas paslaugas, kapitalo valdyme. CVPD turėtų visiškai kapitalizuoti riziką, kylančią dėl bet kokio dalyvavimo kito subjekto kapitalo valdyme;

(20)

kad CVPD nebūtų priklausomas nuo kitų subjektų, kurių valdyme jis dalyvauja, akcininkų, be kita ko, atsižvelgiant į rizikos valdymo politiką, jis turėtų visiškai kontroliuoti tuos subjektus. Šiuo reikalavimu taip pat turėtų būti palengvintos sąlygos kompetentingoms institucijoms ir atitinkamoms valdžios institucijoms vykdyti priežiūros ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos priežiūros funkcijas, suteikiant joms galimybę lengvai susipažinti su svarbia informacija;

(21)

CVPD turėtų turėti aiškų strateginį dalyvavimo, kai siekiama ne tik pelno, pagrindą, atsižvelgdamas į vertybinių popierių, išleistų su CVPD, emitentų, jo dalyvių ir jo klientų interesus;

(22)

siekdamas tinkamai įvertinti ir apibrėžti riziką, kylančią dėl jo dalyvavimo kito juridinio asmens kapitalo valdyme, CVPD turėtų pateikti vidaus arba išorės auditoriaus patvirtintą nepriklausomą rizikos analizę, susijusią su CVPD finansine rizika ir įsipareigojimais, kylančiais dėl tokio dalyvavimo;

(23)

kaip parodė finansų krizė, valdžios institucijos turėtų sutelkti dėmesį į nuolatinę, o ne ex post priežiūrą. Todėl būtina užtikrinti, kad kiekvienos peržiūros ir vertinimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014 atveju kompetentinga institucija turėtų pakankamai galimybių nuolat susipažinti su informacija. Siekiant nustatyti, kokios apimties informaciją reikia pateikti kiekvienos peržiūros ir vertinimo atveju, šio reglamento nuostatos turėtų būti grindžiamos veiklos leidimo suteikimo reikalavimais, kurių CVPD turi laikytis pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014. Tai apima per veiklos leidimo suteikimo procesą jau pateiktų elementų esminius pakeitimus, su reguliariais įvykiais susijusią informaciją ir statistinius duomenis;

(24)

siekiant skatinti veiksmingą dvišalį ir daugiašalį kompetentingų institucijų keitimąsi informacija, vienos institucijos atliktos CVPD veiklos peržiūros ir vertinimo rezultatais turėtų būti dalijamasi su kitomis kompetentingomis institucijomis, jei ši informacija galėtų joms padėti lengviau atlikti savo užduotis, nepažeidžiant konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, taip pat laikantis bet kokių Reglamente (ES) Nr. 909/2014 numatytų bendradarbiavimo susitarimų. Reikėtų organizuoti papildomą kompetentingų institucijų ir susijusių institucijų arba institucijų, atsakingų už finansinių priemonių rinkas, keitimąsi informacija, kad būtų galima dalytis kompetentingos institucijos, vykdančios peržiūrą ir vertinimą, išvadomis;

(25)

atsižvelgiant į galimą didelio kiekio informacijos, susijusios su CVPD veikla, rinkimo ir tvarkymo naštą ir siekiant išvengti dubliavimo, atliekant peržiūrą ir vertinimą turėtų būti teikiami tik atitinkami pakeisti dokumentai. Šie dokumentai turėtų būti pateikti tokiu būdu, kad kompetentinga institucija galėtų nustatyti visus svarbius susitarimų, strategijų, procesų ir mechanizmų, kuriuos įdiegė CVPD nuo veiklos leidimo suteikimo arba po paskutinės peržiūros ir vertinimo užbaigimo, pakeitimus;

(26)

kita informacija, kurią naudinga turėti kompetentingai institucijai, kad ji galėtų atlikti peržiūrą ir vertinimą, yra susijusi su įvykiais, kurie dėl savo pobūdžio reguliariai kartojasi ir yra susiję su CVPD veikla ir jo teikiamomis paslaugomis;

(27)

kad galėtų atlikti išsamų CVPD rizikos vertinimą, kompetentinga institucija turės prašyti statistinių duomenų apie CVPD veiklos mastą, kad įvertintų riziką, susijusią su CVPD veikla ir su sklandžiu vertybinių popierių rinkų veikimu. Be to, turėdama statistinių duomenų, kompetentinga institucija galėtų stebėti vertybinių popierių sandorių ir atsiskaitymų finansų rinkose apimtį ir svarbą, taip pat įvertinti dabartinį ir galimą konkretaus CVPD poveikį visai vertybinių popierių rinkai;

(28)

kad kompetentinga institucija galėtų stebėti ir įvertinti riziką, kuri iškyla ar gali iškilti CVPD, taip pat sklandžiam vertybinių popierių rinkų veikimui, ji turėtų turėti galimybę paprašyti papildomos informacijos apie CVPD riziką ir veiklą. Todėl kompetentinga institucija turėtų galėti nustatyti, kokios papildomos informacijos reikia kiekvienai CVPD veiklos peržiūrai ir vertinimui, ir savo iniciatyva ar kitai institucijai paprašius tos informacijos paprašyti;

(29)

svarbu užtikrinti, kad trečiųjų valstybių CVPD, kurie ketina teikti paslaugas pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, netrikdytų tvarkingo Sąjungos rinkų veikimo;

(30)

nuolatinis vertinimas, ar trečiosios valstybės CVPD visapusiškai laikosi trečiojoje valstybėje taikomų rizikos ribojimo reikalavimų, yra trečiosios valstybės kompetentingos institucijos pareiga. Informacija, kurią Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai (EVPRI) turi pateikti paraišką teikiantis CVPD, turėtų būti teikiama ne siekiant atkartoti trečiosios valstybės kompetentingos institucijos vertinimą, bet užtikrinti, kad pareiškėjui toje trečiojoje valstybėje būtų taikoma veiksminga priežiūra ir užtikrinamas reikalavimų vykdymas, taip garantuojant aukšto lygio investuotojų apsaugą;

(31)

kad EVPRI galėtų atlikti išsamų pripažinimo paraiškos vertinimą, pareiškėjo pateiktą informaciją reikėtų papildyti informacija, būtina siekiant įvertinti nuolatinės priežiūros, reikalavimų vykdymo užtikrinimo įgaliojimų ir veiksmų, kurių imasi trečiosios valstybės kompetentinga institucija, veiksmingumą. Tokia informacija turėtų būti teikiama pagal bendradarbiavimo susitarimą, sudarytą vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 909/2014. Bendradarbiavimo susitarimu reikėtų užtikrinti, kad EVPRI būtų laiku informuojama apie trečiosios valstybės CVPD, teikiančiam pripažinimo paraišką, taikomus priežiūros arba reikalavimų vykdymo užtikrinimo veiksmus ir sąlygų, kuriomis atitinkamam CVPD suteiktas veiklos leidimas, pasikeitimus, taip pat atitinkamą informacijos, kurią CVPD iš pradžių pateikė per pripažinimo procesą, atnaujinimą;

(32)

siekiant užtikrinti, kad būtų apsaugotos investuotojų teisės ir kad būtų tinkamai valdomi įstatymų kolizijos klausimai, trečiosios valstybės CVPD, vertindamas priemones, kurių ketina imtis, kad sudarytų sąlygas savo naudotojams laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių įstatymų, prireikus turėtų atsižvelgti tiek į emitentus, tiek į dalyvius pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus, nurodytus to reglamento 49 straipsnio 1 dalyje;

(33)

siekdamas sukurti patikimą rizikos valdymo sistemą, CVPD turėtų integruotai ir visapusiškai apžvelgti visą svarbią riziką. Tai turėtų apimti riziką, kuri CVPD tenka dėl kitų subjektų, ir jo keliamą riziką trečiosioms šalims, įskaitant naudotojus ir, kiek įmanoma, jų klientus, taip pat sąsają įdiegusius CVPD, pagrindines sandorio šalis, prekybos vietas, mokėjimo sistemas, atsiskaitymo bankus, likvidumą palaikančius subjektus ir investuotojus;

(34)

siekiant užtikrinti, kad CVPD turėtų pakankamai žmogiškųjų išteklių, kad galėtų įvykdyti visus savo įsipareigojimus ir užtikrinti, kad kompetentingos institucijos turėtų atitinkamus kontaktinius punktus CVPD, kuriuos prižiūri, CVPD turėtų turėti paskirtus pagrindinius darbuotojus, kurie būtų atsakingi už CVPD ir savo atskirus veiklos rezultatus, visų pirma aukščiausiosios vadovybės ir valdymo organo lygmeniu;

(35)

siekiant užtikrinti tinkamą CVPD vykdomos veiklos kontrolę, reikėtų nustatyti ir reguliariai vykdyti nepriklausomą auditą, apimantį CVPD operacijas, rizikos valdymo procesus, atitikties ir vidaus kontrolės mechanizmus. Audito įmonių nepriklausomumas nereiškia, kad būtinai turi dalyvauti išorės auditorius, su sąlyga, kad CVPD kompetentingai institucijai įrodo, kad jos vidaus auditoriaus nepriklausomumas yra tinkamai užtikrintas. Siekdamas užtikrinti savo vidaus audito funkcijos nepriklausomumą, CVPD taip pat turėtų įsteigti audito komitetą;

(36)

siekiant užtikrinti, kad CVPD valdymo organas būtų konsultuojamas jo bendros dabartinės ir būsimos priimtinos rizikos ir strategijos klausimais aukščiausiu techniniu lygmeniu, CVPD turėtų įsteigti rizikos komitetą. Siekiant užtikrinti rizikos komiteto nepriklausomumą nuo CVPD vykdomųjų vadovų ir aukšto lygio kompetenciją, daugiausia jį turėtų sudaryti nevykdomieji nariai, o jam vadovauti turėtų asmuo, turintis atitinkamos rizikos valdymo patirties;

(37)

vertindamas galimus interesų konfliktus, CVPD turėtų ne tik patikrinti CVPD valdymo organo, aukščiausiosios vadovybės narius ar darbuotojus, bet ir bet kokį asmenį, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusį su tais asmenimis ar su CVPD, nepriklausomai nuo to, ar tai yra fizinis, ar juridinis asmuo;

(38)

CVPD turėtų turėti vyriausiojo rizikos valdymo pareigūno, vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno ir vyriausiojo technologijų pareigūno, taip pat rizikos valdymo funkciją, technologijų funkciją, atitikties ir vidaus kontrolės funkciją bei vidaus audito funkciją. CVPD visada turėtų sugebėti organizuoti minėtų funkcijų vidaus struktūrą pagal savo poreikius. Vyriausiojo rizikos valdymo pareigūno, vyriausiojo atitikties užtikrinimo pareigūno ir vyriausiojo technologijų pareigūno funkcijas turėtų vykdyti skirtingi asmenys, atsižvelgiant į tai, kad tas funkcijas paprastai vykdo skirtingą akademinę ir profesinę kvalifikaciją turintys asmenys. Šiuo atžvilgiu šio reglamento nuostatos atitinka sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (2) ir skirtą kitoms rinkos infrastruktūroms;

(39)

CVPD laikomi įrašai turėtų būti struktūrizuoti ir taip turėtų būti užtikrinta lengva prieiga prie kompetentingos institucijos, dalyvaujančios prižiūrint CVPD, saugomų duomenų. CVPD turėtų užtikrinti, kad jo laikomi duomenų įrašai, įskaitant visus jo saugomų vertybinių popierių apskaitos įrašus, būtų tikslūs ir atnaujinti ir galėtų būti patikimu duomenų šaltiniu priežiūros tikslais;

(40)

siekiant supaprastinti nuoseklios informacijos teikimą ir registravimą pagal įvairius reikalavimus, CVPD laikomi įrašai turėtų apimti kiekvieną atskirą paslaugą, kurią CVPD teikia pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014, ir turėtų apimti bent jau visus duomenis, kurie turi būti pateikiami pagal tame reglamente nustatytas atsiskaitymo drausmės taisykles;

(41)

kad vertybinių popierių rinka veiktų sklandžiai, labai svarbu išsaugoti emitentų ir investuotojų teises. Todėl CVPD turėtų taikyti tinkamas taisykles, procedūras ir kontrolės priemones, kad užkirstų kelią neleistinam vertybinių popierių sukūrimui arba panaikinimui. Jis taip pat turėtų bent kartą per dieną sutikrinti laikomas vertybinių popierių sąskaitas;

(42)

CVPD turėtų laikytis griežtos apskaitos praktikos ir atlikti auditus, kad įsitikintų, jog jo vertybinių popierių įrašai yra tikslūs ir jo priemonės, kuriomis užtikrinamas vertybinių popierių emisijų vientisumas, yra tinkamos;

(43)

siekiant veiksmingai užtikrinti emisijos vientisumą, Reglamente (ES) Nr. 909/2014 nurodytos sutikrinimo priemonės turėtų būti taikomos visiems CVPD, neatsižvelgiant į tai, ar jie teikia tame reglamente nurodytas notarinę arba centralizuoto tvarkymo paslaugas, susijusias su vertybinių popierių emisija;

(44)

kiek tai susiję su kitais subjektais, dalyvaujančiais sutikrinimo procese, priklausomai nuo tų subjektų vaidmens, reikėtų išskirti keletą scenarijų. Sutikrinimo priemonės turėtų atitikti konkrečius tų subjektų vaidmenis. Pagal registrų modelį registras saugo vertybinių popierių, kurie taip pat įrašomi CVPD, įrašus. Pagal mokėjimų tarpininkų modelį fondo valdytojas ar mokėjimų tarpininkas yra atsakingas už sąskaitą, kurioje yra dalis CVPD įrašytos vertybinių popierių emisijos. Pagal bendro depozitoriumo modelį bendrą depozitoriumą naudoja CVPD, kurie įdiegia sąveikią sąsają, o bendras depozitoriumas turėtų būti atsakingas už bendrą vertybinių popierių emisijų, kurias iš pradžių įrašė arba centralizuotai tvarko CVPD, kurie įdiegė sąveikią sąsają, vientisumą;

(45)

siekdamas sumažinti operacinę riziką, kuri apima riziką, sukeltą informacinių sistemų, vidaus procesų ir darbuotojų veiklos trūkumų arba sutrikimų, kuriuos sukėlė išorės įvykiai, dėl kurių sumažėja, pablogėja arba sutrinka CVPD paslaugų teikimas, CVPD turėtų nurodyti visų rūšių riziką ir stebėti jos pokyčius, nepriklausomai nuo jos šaltinių, kurie gali apimti, pavyzdžiui, naudotojus, CVPD skirtų paslaugų teikėjus ir kitas rinkos infrastruktūras, įskaitant kitus CVPD. Operacinė rizika turėtų būti valdoma pagal tinkamai dokumentais pagrįstą griežtą sistemą su aiškiai paskirtais vaidmenimis ir atsakomybe. Į šią sistemą turėtų būti įtraukti veiklos tikslai, atsekimo požymiai, vertinimo mechanizmai ir ji turėtų būti integruota į CVPD rizikos valdymo sistemą. Todėl CVPD vyriausiasis rizikos valdymo pareigūnas turėtų būti atsakingas už operacinės rizikos valdymo sistemą. CVPD turėtų valdyti riziką viduje. Kai vidaus kontrolės priemonių nepakanka arba kai panaikinti tam tikrą riziką nėra pagrįstai įmanoma, CVPD turėtų galėti finansiškai padengti tą riziką per draudimą;

(46)

CVPD neturėtų imtis investicijų, kurios gali paveikti jų rizikos pobūdį. CVPD turėtų sudaryti išvestinių finansinių priemonių sutartis tik tuomet, jei jie turi apsidrausti nuo rizikos, kurios negali kitaip sumažinti. Apsidraudimo priemonėms turėtų būti taikomos tam tikros griežtos sąlygos, kuriomis būtų užtikrinama, kad išvestinės finansinės priemonės nebūtų naudojamos kitais nei rizikos draudimo tikslais ir nebūtų naudojamos pelnui uždirbti;

(47)

CVPD turtas turėtų būti laikomas saugiai, lengvai prieinamas ir jį turėtų būti galima greitai likviduoti. Todėl CVPD turėtų užtikrinti, kad jo politika ir procedūros, susijusios su galimybe greitai pasinaudoti savo turtu, būtų grindžiamos bent turto pobūdžiu, dydžiu, kokybe, terminu ir vieta. CVPD taip pat turėtų užtikrinti, kad saugojimo arba investicinių funkcijų perdavimas vykdyti trečiosios valstybės subjektui neigiamai nepaveiktų galimybės greitai pasinaudoti savo turtu;

(48)

kad galėtų valdyti savo likvidumo poreikius, CVPD turėtų turėti galimybę nedelsiant pasinaudoti savo grynaisiais pinigais ir taip pat turėti galimybę pasinaudoti bet kokiais vertybiniais popieriais, kuriuos jis turi savo vardu, tą pačią darbo dieną, kai priimamas sprendimas likviduoti turtą;

(49)

siekiant užtikrinti didesnę CVPD turto apsaugą nuo tarpininko įsipareigojimų neįvykdymo, CVPD, kuris naudojasi kito CVPD paslaugomis per CVPD sąsają, turėtų laikyti tą turtą atskirtoje sąskaitoje sąsają įdiegusiame CVPD. Šiuo atskyrimo lygiu turėtų būti užtikrinta, kad CVPD turtas būtų atskirtas nuo kitų subjektų turto ir būtų tinkamai apsaugotas. Vis dėlto būtina leisti sukurti sąsajas su trečiųjų valstybių CVPD, net jei trečiosios valstybės CVPD nėra individualiai atskirtų sąskaitų, su sąlyga, kad prašančiojo CVPD turtas bet kuriuo atveju būtų tinkamai apsaugotas ir kompetentingos institucijos būtų informuojamos apie riziką, kylančią dėl to, kad nėra individualiai atskirtų sąskaitų, ir tinkamą tokios rizikos mažinimą;

(50)

siekiant užtikrinti, kad CVPD investuotų savo finansinius išteklius į labai likvidžias priemones su minimalia rinkos ir kredito rizika, ir šias investicijas būtų galima greitai likviduoti, patiriant kuo mažesnį poveikį kainai, jis turėtų įvairinti savo portfelį ir nustatyti tinkamas koncentracijos ribas, atsižvelgdamas į priemonių, į kurias jis investuoja savo išteklius, emitentus;

(51)

siekiant užtikrinti CVPD sąsajos susitarimo su kitu CVPD saugumą ir veiksmingumą, CVPD turėtų nustatyti, stebėti ir valdyti visus galimus rizikos, kylančios dėl sąsajos susitarimo, šaltinius. CVPD sąsaja turėtų būti užtikrinta visose atitinkamose jurisdikcijose tinkamai nustatytu teisiniu pagrindu, kuriuo patvirtinama jos struktūra ir suteikiama tinkama sąsają įdiegusių CVPD apsauga. Sąsają įdiegę CVPD turėtų vertinti, stebėti ir valdyti tarpusavio kredito ir likvidumo riziką;

(52)

prašantysis CVPD, kuris naudoja netiesioginę CVPD sąsają arba tarpininką CVPD sąsajai su gaunančiuoju CVPD užtikrinti, turėtų vertinti, stebėti ir valdyti papildomą riziką, įskaitant saugojimo, kredito, teisinę ir operacinę riziką, kylančią naudojantis tarpininko paslaugomis, siekiant užtikrinti sąsajos susitarimo saugumą ir veiksmingumą;

(53)

siekdami užtikrinti emisijos vientisumą, kai vertybiniai popieriai yra laikomi keliuose CVPD per CVPD sąsajas, CVPD turėtų taikyti specialias sutikrinimo priemones ir koordinuoti savo veiksmus;

(54)

CVPD turėtų suteikti sąžiningą ir atvirą prieigą prie savo paslaugų, deramai atsižvelgdami į riziką rinkos finansiniam stabilumui ir drausmingam veikimui. Jie turėtų kontroliuoti riziką, kylančią dėl jų dalyvių ir kitų naudotojų, nustatydami su rizika susijusius kriterijus savo paslaugoms teikti. Siekdami užtikrinti, kad CVPD ir kitiems naudotojams nekiltų rizika, CVPD turėtų užtikrinti, kad jų naudotojai, pavyzdžiui, dalyviai, bet kurie kiti CVPD, pagrindinės sandorio šalys (PSŠ), prekybos vietos ar emitentai, kuriems suteikiama prieiga prie jų paslaugų, atitiktų kriterijus ir turėtų reikiamų veiklos pajėgumų, finansinių išteklių, teisinius įgaliojimus ir rizikos valdymo patirties;

(55)

siekdamas užtikrinti savo vertybinių popierių atsiskaitymo sistemos saugą ir veiksmingumą, CVPD turėtų nuolat stebėti, kaip laikomasi jo prieigos reikalavimų, ir taikyti aiškiai apibrėžtas ir viešai skelbiamas procedūras, kuriomis palengvinamas prašančiosios šalies, kuri pažeidžia arba nebeatitinka prieigos reikalavimų, dalyvavimo sustabdymas ir tvarkingas pasitraukimas;

(56)

tam, kad būtų gautas veiklos leidimas teikti bankinio tipo papildomas paslaugas, CVPD kompetentingai institucijai turėtų pateikti prašymą, įskaitant visus būtinus elementus, siekdamas užtikrinti, kad bankinio tipo papildomų paslaugų teikimas neturėtų įtakos sklandžiam pagrindinių CVPD paslaugų teikimui. Subjektų, jau gavusių veiklos leidimą veikti kaip CVPD, neturėtų būti reikalaujama vėl pateikti visus elementus, kurie jau buvo pateikti per prašymo suteikti veiklos leidimą veikti kaip CVPD procesą pagal Reglamentą (ES) Nr. 909/2014;

(57)

siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir nuoseklų teisės taikymą, tam tikri šiame reglamente numatyti reikalavimai dėl atsiskaitymo drausmės priemonių turėtų būti pradėti taikyti nuo šių priemonių įsigaliojimo datos;

(58)

šis reglamentas grindžiamas EVPRI Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(59)

rengiant šio reglamento techninius standartus, EVPRI glaudžiai bendradarbiavo su Europos centrinių bankų sistemos nariais ir Europos bankininkystės institucija;

(60)

EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

a)

CVPD įvykdytų atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų bendros vertės santykinė kiekvienos Sąjungos valiutos dalis, apskaičiuota per vienus metus, su sąlyga, kad kiekviena atskira dalis viršija 1 %;

b)

atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų, kuriuos įvykdė CVPD Sąjungos valiuta, santykinė dalis, apskaičiuota per vienus metus, palyginti su atsiskaitymo su mokėjimu nurodymų, įvykdytų ta valiuta visuose Sąjungos CVPD, bendra verte, su sąlyga, kad kiekviena atskira dalis viršija 10 %.

a)

už paraišką atsakingo asmens kontaktiniai duomenys;

b)

asmens arba asmenų, atsakingų už paraišką teikiančio CVPD atitikties ir vidaus kontrolės funkciją, kontaktiniai duomenys;

c)

paraišką teikiančio CVPD pavadinimas, jo juridinio asmens identifikatorius (LEI) ir registruotasis adresas Sąjungoje;

d)

steigimo sutartis, įstatai ar kiti steigimo ir teisės aktais nustatyti paraišką teikiančio CVPD dokumentai;

e)

atitinkamo prekybos ar teismo registro išrašas arba kitos formos patvirtintas paraišką teikiančio CVPD registruotojo adreso ir verslo veiklos įrodymas, galiojantis paraiškos teikimo dieną;

f)

paraišką teikiančio CVPD valdomų ar ketinamų valdyti vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų identifikavimo duomenys;

g)

valdymo organo sprendimo dėl paraiškos kopija ir susirinkimo, per kurį valdymo organas patvirtino paraiškos bylą ir jos pateikimą, protokolas;

h)

schema, kurioje pavaizduoti nuosavybės ryšiai tarp patronuojančiosios įmonės, patronuojamųjų įmonių ir visų kitų asocijuotųjų įmonių ar filialų; schemoje pavaizduoti subjektai identifikuojami nurodant jų nesutrumpintą įmonės pavadinimą, teisinį statusą, registruotąjį adresą ir įmonės mokesčių mokėtojo kodus arba registracijos numerius;

i)

paraišką teikiančio CVPD patronuojamųjų įmonių ir kitų juridinių asmenų, kurių kapitalo valdyme dalyvauja paraišką teikiantis CVPD (pateikiant informaciją apie dalyvavimo lygį), verslo veiklos aprašymas;

j)

sąrašas, kuriame nurodyta ši informacija:

k)

sąrašas, kuriame nurodyta ši informacija:

l)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo A skirsnyje nurodytų pagrindinių paslaugų, kurias paraišką teikiantis CVPD teikia arba ketina teikti, sąrašas;

m)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo B skirsnyje aiškiai nurodytų papildomų paslaugų, kurias paraišką teikiantis CVPD teikia arba ketina teikti, sąrašas;

n)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 priedo B skirsnyje leidžiamų teikti, bet aiškiai nenurodytų visų kitų papildomų paslaugų, kurias paraišką teikiantis CVPD teikia arba ketina teikti, sąrašas;

o)

n punkte nurodytų investicinių paslaugų, kurioms taikoma Direktyva 2014/65/ES, sąrašas;

p)

paslaugų ir veiklos, kurias paraišką teikiantis CVPD perduoda arba ketina perduoti vykdyti trečiajai šaliai pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 30 straipsnį, sąrašas;

q)

valiuta ar valiutos, kuriomis paraišką teikiantis CVPD vykdo ar ketina vykdyti operacijas, teikdamas savo paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar mokėjimai grynaisiais vykdomi per centrinio banko sąskaitą, CVPD sąskaitą ar sąskaitą paskirtoje kredito įstaigoje;

r)

informacija apie visus numatomus ir galutinius teismo, administracinius ir arbitražo sprendimus ar bet kuriuos kitus teismo procesus, kurių šalimi yra paraišką teikiantis CVPD ir kurie gali lemti jo finansines ar kitas sąnaudas.

a)

valstybės narės ar valstybių narių, kurioje (kuriose) paraišką teikiantis CVPD ketina vykdyti veiklą, pavadinimas;

b)

operacijų programa, kurioje konkrečiai nurodomos paslaugos, kurias paraišką teikiantis CVPD teikia arba ketina teikti priimančiojoje valstybėje narėje;

c)

valiuta ar valiutos, kuriomis paraišką teikiantis CVPD vykdo ar ketina vykdyti operacijas priimančiojoje valstybėje narėje;

d)

kai paslaugos teikiamos ar jas ketinama teikti per filialą – filialo organizacinė struktūra ir už filialo valdymą atsakingų asmenų vardai ir pavardės;

e)

kai tinkama – priemonių, kurių paraišką teikiantis CVPD ketina imtis, kad sudarytų sąlygas savo naudotojams laikytis Reglamento (ES) Nr. 909/2014 49 straipsnio 1 dalyje nurodytų nacionalinių įstatymų, įvertinimas.

a)

asmenų, atsakingų už politikos ir procedūrų patvirtinimą ir įgyvendinimą, pareigų pavadinimai;

b)

priemonių, kuriomis įgyvendinamas ir stebimas politikos ir procedūrų laikymasis, aprašymas.

a)

išsamų 4 straipsnio 2 dalies l – p punktuose nurodytų paslaugų aprašymą;

b)

procedūras, taikytinas teikiant a punkte nurodytas paslaugas.

a)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 26 straipsnio 7 dalyje nurodyta politika ir procedūros;

b)

informacija apie patronuojančiosios įmonės ir kitų grupės įmonių aukščiausiosios vadovybės, valdymo organo ir akcininkų struktūros sudėtį;

c)

paslaugos ir pagrindiniai asmenys (išskyrus aukščiausiąją vadovybę), vykdantys funkcijas, kuriomis paraišką teikiantis CVPD naudojasi bendrai su kitomis grupės įmonėmis.

a)

paraišką teikiančio CVPD patronuojančiosios įmonės registruotasis adresas;

b)

kai patronuojančioji įmonė yra veiklos leidimą turintis arba registruotas subjektas, kuriam taikoma priežiūra pagal Sąjungos ar trečiosios valstybės teisės aktus – bet koks susijęs veiklos leidimo arba registracijos numeris ir už patronuojančiosios įmonės priežiūrą atsakingos institucijos ar institucijų pavadinimas (-ai).

a)

finansinės ataskaitos, įskaitant visą praėjusių trejų metų finansinių ataskaitų rinkinį, ir praėjusių trejų metų teisės aktų nustatyto audito ataskaitą dėl metinių ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/43/EB (6);

b)

kai paraišką teikiančio CVPD auditą atlieka išorės auditorius – išorės auditoriaus pavadinimas ir nacionalinis registracijos numeris;

c)

verslo planas, įskaitant finansinį planą ir biudžeto sąmatą, kuriame numatyti įvairūs verslo scenarijai, susiję su paraišką teikiančio CVPD paslaugomis, per ne mažiau kaip trejų metų ataskaitinį laikotarpį;

d)

patronuojamųjų įmonių ir filialų steigimo planas ir jų vieta;

e)

verslo veiklos, kuria ketina verstis paraišką teikiantis CVPD, aprašymas, įskaitant visų paraišką teikiančio CVPD patronuojamųjų įmonių ar filialų verslo veiklą.

a)

pakankamų finansinių išteklių per šešis mėnesius po veiklos leidimo suteikimo įrodymai;

b)

tarpinė finansinė ataskaita;

c)

paraišką teikiančio CVPD finansinės padėties dokumentai, įskaitant balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, apskaitos politikos santrauką ir kitas susijusias aiškinamąsias pastabas;

d)

visų patronuojančiųjų įmonių trejų finansinių metų iki paraiškos datos audituotos metinės finansinės ataskaitos.

a)

plano ir jo įgyvendinimo apžvalgos santrauką;

b)

paraišką teikiančio CVPD ypatingos svarbos operacijų, testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų ir įvykių, dėl kurių pradedamas veiklos atkūrimo procesas, identifikavimą ir paraišką teikiančio CVPD naudotinų veiklos atkūrimo priemonių aprašymą;

c)

bet kokio veiklos atkūrimo plano poveikio suinteresuotosioms šalims, kurioms šio plano įgyvendinimas gali turėti įtakos, vertinimą;

d)

veiklos atkūrimo plano teisinio vykdymo užtikrinimo įvertinimą, kurį rengiant atsižvelgta į Sąjungos, nacionaliniais ar trečiosios valstybės teisės aktais taikomus teisinius apribojimus.

a)

tapatybė ir užduotys asmenų, einančių šias pareigas:

b)

kiekvieno skyriaus ir veiklos padalinio darbuotojų skaičius.

a)

atlyginimų politikos aprašymas, įskaitant informaciją apie paraišką teikiančio CVPD aukščiausiosios vadovybės, valdymo organo narių ir už rizikos valdymo, atitikties užtikrinimo ir vidaus kontrolės, vidaus audito ir technologijų funkcijas atsakingų darbuotojų atlyginimo fiksuotus ir kintamus elementus;

b)

paraišką teikiančio CVPD nustatytos priemonės rizikai, atsirandančiai dėl per didelio pasikliovimo pavieniam asmeniui patikėta atsakomybe, mažinti.

a)

paraišką teikiančio CVPD valdymo tvarkos, nustatytos pagal 47 straipsnio 2 dalį, aprašymas;

b)

politika, procedūros ir sistemos, nustatytos pagal 47 straipsnio 1 dalį;

c)

valdymo organo ir aukščiausiosios vadovybės bei komitetų, įsteigtų pagal 48 straipsnį, sudėties, vaidmens ir narių atsakomybės sričių aprašymas.

a)

paraišką teikiančio CVPD vidaus audito sistemų tinkamumo ir veiksmingumo stebėjimo ir vertinimo priemonių aprašymą;

b)

paraišką teikiančio CVPD informacijos tvarkymo sistemų kontrolės ir apsaugos priemonių aprašymą;

c)

paraišką teikiančio CVPD vidaus audito metodikos kūrimo ir taikymo aprašymą;

d)

vidaus audito funkcijos darbo planą trejų metų laikotarpiui nuo paraiškos datos;

e)

kiekvieno asmens, atsakingo už vidaus auditą, nurodytą 47 straipsnio 3 dalies d punkte, vykdomą prižiūrint 48 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam audito komitetui, vaidmens ir kvalifikacijos aprašymą.

a)

asmenų, atsakingų už atitikties ir vidaus kontrolės funkciją, ir kitų atitiktį vertinančių darbuotojų vaidmens ir kvalifikacijos aprašymas, įskaitant atitikties ir vidaus kontrolės funkciją vykdančių asmenų nepriklausomumo nuo kitų veiklos padalinių užtikrinimo priemonių aprašymą;

b)

atitikties ir vidaus kontrolės funkcijos politika ir procedūros, įskaitant valdymo organo ir aukščiausiosios vadovybės atitikties užtikrinimo vaidmens aprašymą;

c)

jei yra, naujausia vidaus ataskaita, kurią parengė paraišką teikiančio CVPD darbuotojai, atsakingi už atitikties ir vidaus kontrolės funkciją, arba kiti atitiktį vertinantys darbuotojai.

a)

gyvenimo aprašymo, kuriame nurodoma kiekvieno nario patirtis ir žinios, kopija;

b)

išsami informacija apie visas nariui skirtas baudžiamąsias ir administracines sankcijas, susijusias su finansinių ar duomenų paslaugų teikimu arba sukčiavimu ar lėšų pasisavinimu, pateikiama kaip tinkama oficiali pažyma, jei tokia atitinkamoje valstybėje narėje išduodama;

c)

geros reputacijos savideklaracija, susijusi su finansinių arba duomenų paslaugų teikimu, kurioje visi aukščiausiosios vadovybės ir valdymo organo nariai nurodo, ar jiems galioja kuri nors toliau nurodyta informacija:

a)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 27 straipsnio 2 dalies nuostatų laikymosi įrodymas;

b)

valdymo organo narių pareigų ir atsakomybės sričių aprašymas;

c)

nepakankamai atstovaujamos lyties atstovavimo valdymo organe tikslas, atitinkama politika, kaip pasiekti šį tikslą, ir metodas, kurį taiko paraišką teikiantis CVPD, kad paviešintų šį tikslą, politiką ir jos įgyvendinimą.

a)

4 straipsnio 2 dalies i punkte nurodytas paraišką teikiančio CVPD nuosavybės struktūros aprašymas, įskaitant bet kurio subjekto, turinčio teisę kontroliuoti paraišką teikiančio CVPD veiklą, tapatybės ir interesų dydžio aprašymą;

b)

akcininkų ir asmenų, turinčių teisę tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoti paraišką teikiančio CVPD valdymą, sąrašas.

a)

politikos ir procedūrų, susijusių su galimų interesų konfliktų nustatymu, valdymu ir atskleidimu kompetentingai institucijai, ir paraišką teikiančio CVPD darbuotojų informavimo apie tokią politiką ir procedūras proceso aprašymas;

b)

nustatytų kontrolės ir kitų priemonių, kuriomis užtikrinama, kad būtų laikomasi a punkte nurodytų interesų konfliktų valdymo reikalavimų, aprašymas;

c)

šių elementų aprašymas:

a)

informaciją, susijusią su dalyviais, klientais, emitentais ar kitais paraišką teikiančio CVPD paslaugų naudotojais;

b)

kitą informaciją, kurią turi paraišką teikiantis CVPD dėl savo verslo veiklos ir kurią draudžiama naudoti komerciniais tikslais.

a)

vidaus procedūros, susijusios su prieigos prie informacijos leidimais, kuriomis užtikrinama saugi prieiga prie duomenų;

b)

visų dėl konfidencialumo taikomų duomenų naudojimo apribojimų aprašymas.

a)

naudotojų komiteto įgaliojimai;

b)

naudotojų komiteto valdymo tvarka;

c)

naudotojų komiteto veiklos procedūros;

d)

naudotojų komiteto narių priėmimo kriterijai ir atrankos mechanizmas;

e)

siūlomų naudotojų komiteto narių sąrašas, nurodant jų atstovaujamus interesus.

a)

esamos paraišką teikiančio CVPD įrašų saugojimo sistemos, politikos ir procedūrų atitikties 54 straipsnio reikalavimams masto analizė;

b)

įgyvendinimo planas, kuriame išsamiai nurodoma, kaip paraišką teikiantis CVPD atitiks 54 straipsnyje nurodytus reikalavimus iki tos dienos, kai jis bus pradėtas taikyti.

a)

dalyvavimo kriterijai, kuriais užtikrinama sąžininga ir atvira prieiga visiems juridiniams asmenims, ketinantiems tapti paraišką teikiančio CVPD valdomų vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyviais;

b)

drausminių priemonių taikymo esamiems dalyviams, netenkinantiems dalyvavimo kriterijų, procedūros.

a)

neatsiskaitymo atvejų prevencijos procedūros ir priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 6 straipsnį;

b)

neatsiskaitymo atvejų sprendimo priemonės pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 7 straipsnį.

a)

taisyklės ir procedūros, kuriomis siekiama mažinti ir valdyti su vertybinių popierių saugojimu susijusią riziką;

b)

skirtingų lygių atskyrimo, kurį užtikrina paraišką teikiantis CVPD, išsamus aprašymas, su kiekvienu lygiu susijusių sąnaudų aprašymas, komercinės sąlygos, kuriomis šie lygiai užtikrinami, pagrindinės jų teisinės pasekmės ir taikytina bankroto teisė;

c)

taisyklės ir procedūros, pagal kurias gaunami Reglamento (ES) Nr. 909/2014 38 straipsnio 7 dalyje nurodyti sutikimai.

a)

veiklos rangos susitarimų kopija;

b)

metodai, taikyti perduotų paslaugų ir veiklos paslaugų lygiui stebėti.

a)

paraišką teikiantis CVPD laiko savo finansinį turtą pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 46 straipsnio 1, 2 ir 5 dalis ir šio reglamento XI skyrių;

b)

paraišką teikiančio CVPD investicijos atitinka Reglamento (ES) Nr. 909/2014 46 straipsnio 3 dalies ir šio reglamento XI skyriaus nuostatas.

a)

informacija, rodanti, kad paraišką teikiančio CVPD kapitalas, įskaitant paraišką teikiančio CVPD nepaskirstytąjį pelną ir rezervus, atitinka Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio reikalavimus;

b)

Reglamento (ES) Nr. 909/2014 47 straipsnio 2 dalyje nurodytas planas ir atnaujintos to plano versijos, taip pat įrodymai, kad jį patvirtino paraišką teikiančio CVPD valdymo organas arba atitinkamas valdymo organo komitetas.

a)

CVPD sąsajų aprašymas kartu su galimų rizikos, kylančios dėl šių paraišką teikiančio CVPD sąsajos susitarimų, šaltinių įvertinimu;

b)

numatomos arba faktinės atsiskaitymų apimtys ir atsiskaitymų, vykdomų CVPD sąsajų lygmeniu, vertės;

c)

procedūros, susijusios su visų galimų dėl sąsajos susitarimo paraišką teikiančiam CVPD ir jo dalyviams kylančios rizikos šaltinių nustatymu, vertinimu, stebėjimu ir valdymu, ir atitinkamos priemonės tai rizikai mažinti;

d)

bankroto teisės aktų, taikytinų CVPD sąsajos veikimui, taikymo vertinimas ir jų poveikis paraišką teikiančiam CVPD;

e)

kita svarbi informacija, kurios prašo kompetentinga institucija, kad įvertintų CVPD sąsajų atitiktį Reglamento (ES) Nr. 909/2014 48 straipsnyje ir šio reglamento XII skyriuje nustatytiems reikalavimams.

a)

prašymą teikia juridiniai asmenys, ketinantys tapti dalyviais pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 33 straipsnio ir šio reglamento XIII skyriaus nuostatas;

b)

prašymą teikia emitentai pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 49 straipsnio ir šio reglamento XIII skyriaus nuostatas;

c)

prašymą teikia kiti CVPD pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 52 straipsnio ir šio reglamento XIII skyriaus nuostatas;

d)

prašymą teikia kiti rinkos infrastruktūrų subjektai pagal Reglamento (ES) Nr. 909/2014 53 straipsnio ir šio reglamento XIII skyriaus nuostatas.

a)

dėl šio dalyvavimo CVPD prisiimtų finansinių įsipareigojimų mastą;

b)

ar CVPD turi pakankamai finansinių išteklių, atitinkančių Reglamento (ES) Nr. 909/2014 46 straipsnyje nurodytus kriterijus, kad padengtų riziką, kylančią dėl:

c)

ar juridinis asmuo, kurio valdyme dalyvauja CVPD, teikia paslaugas, kurios papildo CVPD teikiamas pagrindines paslaugas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 18 straipsnio 4 dalyje, pavyzdžiui:

d)

ar dėl savo dalyvavimo CVPD įgyja juridinio asmens kontrolę, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 909/2014 2 straipsnio 1 dalies 21 punkte;

e)

CVPD rizikos, kylančios dėl to dalyvavimo, analizę, įskaitant bet kokią vidaus arba išorės auditoriaus patvirtintą analizę, iš kurios matyti, kad visa dėl dalyvavimo kylanti rizika yra tinkamai valdoma. Kompetentingos institucijos visų pirma atsižvelgia į šiuos CVPD analizės aspektus:

a)

41 ir 42 straipsniuose nurodytą informaciją;