PRIEDAS
1. Bendrieji nurodymai
1 straipsnio 1 dalyje nurodytą PSŠ iš anksto finansuojamų skiriamų nuosavų išteklių papildomos sumos procentinį dydį PSŠ apskaičiuoja pagal šią formulę:
čia:
A – parametrai nuo A1 iki A5, kuriuos PSŠ apskaičiuoja pagal šio priedo 2–6 skirsnius;
B – parametrai nuo B1 iki B3, kuriuos PSŠ apskaičiuoja pagal šio priedo 7–9 skirsnius.
Parametrai nuo A 1 iki A 5 atspindi PSŠ struktūrą ir vidaus organizaciją, taip pat jos veiklos pobūdį, aprėptį ir sudėtingumą, o parametrai nuo B 1 iki B 3 atspindi PSŠ akcininkų, vadovybės ir tarpuskaitos narių, įskaitant tų tarpuskaitos narių klientus, paskatų struktūrą.
Galutinis procentinis dydis (P) suapvalinamas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.
2. Tų klasių turto, kurio tarpuskaita atliekama, pobūdis ir sudėtingumas
Parametras A 1 rodo tų klasių turto, kurio tarpuskaita atliekama, pobūdį ir sudėtingumą. Parametro A 1 verčių intervalas yra nuo 1 % iki 7 %. Parametras A 1 apskaičiuojamas pagal šią formulę:
čia:
I assets atspindi skirtingų turto, kurio tarpuskaitą atlieka PSŠ, klasių skaičių. I assets vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia N assets = skirtingų turto, kurio tarpuskaitą atlieka PSŠ, klasių skaičius;
I FX atspindi valiutų, kurių tarpuskaitą atlieka PSŠ, skaičių. I FX vertė yra 1 %, kai PSŠ atlieka turto, išreikšto daugiau nei viena valiuta, tarpuskaitą arba siūlo atsiskaityti daugiau nei viena valiuta, kitu atveju – 0 %;
I settl atspindi atsiskaitymo už išvestines finansines priemones būdą. I settl vertė yra 1 %, kai PSŠ siūlo fizinį atsiskaitymą už išvestinių finansinių priemonių sandorius, kitu atveju – 0 %.
3. PSŠ santykiai ir tarpusavio priklausomybė su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis ir kitomis finansų įstaigomis
Parametras A 2 rodo PSŠ santykius ir tarpusavio priklausomybę su kitomis finansų rinkos infrastruktūromis ir kitomis finansų įstaigomis. Parametro A 2 verčių intervalas yra nuo 0 % iki 2 %. Parametras A 2 apskaičiuojamas pagal šią formulę:
čia:
I FMI atspindi tarpusavio priklausomybės ryšių skaičių. I FMI vertė yra 1 %, kai PSŠ turi daugiau kaip penkis tarpusavio priklausomybės ryšius su prekybos vietomis, mokėjimo sistemomis ir atsiskaitymo sistemomis, kitu atveju – 0 %;
I CMs atspindi PSŠ tarpuskaitos narystės koncentraciją. I CMs vertė yra 1 %, kai PSŠ penkiems didžiausiems tarpuskaitos nariams tenka daugiau kaip 40 % visų PSŠ iš anksto finansuojamų išteklių, agreguotų apimant visas paslaugas ir įsipareigojimų neįvykdymo fondus, kitu atveju – 0 %. PSŠ penkių didžiausių tarpuskaitos narių išteklių dalį nustato remdamasi metiniu vidurkiu.
4. PSŠ vidaus organizacija
Parametras A 3 rodo PSŠ vidaus organizacijos veiksmingumą. A 3 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 5 %. Parametras A 3 apskaičiuojamas pagal šią formulę:
čia:
I Riskco atspindi sąveiką tarp valdybos ir rizikos valdymo komiteto, įsteigto pagal Reglamento (ES) Nr. 648/2012 28 straipsnį. I RiskCo vertė yra 2 %, jei PSŠ valdyba per pastaruosius trejus metus priėmė daugiau kaip 3 sprendimus, kuriais nebuvo laikomasi rizikos valdymo komiteto rekomendacijos arba rekomenduotos pozicijos, kitu atveju – 0 %;
I reporting atspindi atskaitomybės lygmenį modelio patvirtinimo tikslais. I reporting vertė yra 0 %, kai modelio patvirtinimas struktūriškai nepriklauso nuo modelio kūrimo, kitu atveju – 1 %;
I Riskstaff atspindi rizikos valdymo funkciją vykdančių darbuotojų proporcinę dalį. I Riskstaff vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia P risk = rizikos valdymo etato ekvivalentų dalis, palyginti su visais PSŠ etato ekvivalentais, įskaitant perduotas funkcijas. I Riskstaff vertė yra 2 %, kai P risk yra lygus 0 %, ir 0 %, kai P risk yra lygus 20 %.
5. PSŠ rizikos valdymo sistemos patikimumas
Parametras A 4 rodo PSŠ rizikos valdymo sistemos patikimumą. A 4 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 8 %. Parametras A 4 apskaičiuojamas pagal šią formulę:
čia:
I BT atspindi PSŠ garantinių įmokų tinkamumą, įvertintą grįžtamojo patikrinimo būdu. I BT vertės intervalas yra nuo 0 % iki 4 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia P BT = PSŠ tarpuskaitos sąskaitų, kurių garantinės įmokos grįžtamųjų patikrinimų rezultatai per pastaruosius 12 mėnesių nesiekia ERIR minimalaus reikalavimo, kaip nurodyta Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 153/2013 (1) 24 straipsnyje, procentinė dalis, apskaičiuota kaip kriterijų atitinkančių tarpuskaitos sąskaitų skaičius, palyginti su bendru PSŠ tarpuskaitos sąskaitų skaičiumi. I BT vertė yra 4 %, kai P BT yra 100 %;
I incident atspindi PSŠ veiklos patikimumą, remiantis su sandoriais susijusių incidentų skaičiumi. I incident vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia N days = dienų, kuriomis PSŠ per pastaruosius 12 mėnesių 2 valandas arba ilgiau negalėjo apdoroti naujų sandorių, skaičius. I incident vertė yra 2 %, kai N days = 10 dienų;
I payments atspindi PSŠ veiklos patikimumą, remiantis su mokėjimais susijusių incidentų skaičiumi. I payments vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia N days = dienų, kuriomis PSŠ per pastaruosius 12 mėnesių 2 valandas arba ilgiau negalėjo vykdyti arba gauti mokėjimų, skaičius. I payments vertė yra 2 %, kai N days = 10 dienų.
6. Nebaigti taisomieji veiksmai, kurių imamasi atsižvelgiant į PSŠ kompetentingos institucijos išvadas
Parametras A 5 rodo reikšmingų nebaigtų taisomųjų veiksmų, kurių imamasi atsižvelgiant į PSŠ kompetentingos institucijos išvadas, skaičių. A 5 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 %. A 5 vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia:
I reco atspindi nebaigtus veiksmus, susijusius su prudenciniais klausimais. I reco vertė yra 2 %, kai PSŠ turi bent vieną nebaigtą reikšmingą taisomąjį veiksmą, kurio imamasi atsižvelgiant į jos kompetentingos institucijos išvadas ir kurio termino, kompetentingos institucijos nustatyto taisomųjų veiksmų plane, PSŠ nesilaikė, kitu atveju – 0 %.
Šios formulės tikslu taisomasis veiksmas laikomas reikšmingu, jeigu PSŠ arba kompetentinga institucija tam taisomajam veiksmui suteikė didžiausią prioritetą, remdamasi PSŠ vidaus reikšmingumo matrica arba kompetentingos institucijos klasifikacija.
7. PSŠ nuosavybė, kapitalo struktūra ir pelningumas
Parametras B 1 rodo PSŠ nuosavybę ir kapitalo struktūrą. B 1 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 4 %. B 1 vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia:
I majority atspindi PSŠ patronuojančiosios įmonės pobūdį. I majority vertė yra 2 %, kai PSŠ turi patronuojančiąją įmonę, kuri nėra valstybei priklausanti grupė ir kuri neturi reitingo arba jos reitingas mažesnis už investicinį, kitu atveju – 0 %. Imamas subjekto blogiausias reitingas, suteiktas veiklos leidimą turinčios kredito reitingų agentūros;
I support atspindi PSŠ patronuojančiosios įmonės teikiamą paramą. I support vertė yra 0 %, kai įvykus įsipareigojimų neįvykdymo arba su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusiam įvykiui PSŠ iš savo patronuojančiosios įmonės gauna pagal sutartį suderintą reikšmingą finansinę paramą, įskaitant įsipareigotas kredito linijas ar draudimo sutartis, kitu atveju – 2 %.
8. Vyresniosios vadovybės atlyginimas
Parametras B 2 rodo, kokiu mastu pagal sutartį gali būti daromas poveikis vyresniosios vadovybės atlyginimui įvykus įsipareigojimų neįvykdymo arba su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusiam įvykiui. B 2 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 %. B 2 vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia:
I %amount atspindi viso vyresniosios vadovybės kintamojo atlyginimo dalį, kuriai taikomos lėšų susigrąžinimo išlygos. I %amount vertės intervalas yra nuo 0 % iki 1 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia P amount = PSŠ vyresniosios vadovybės viso metinio kintamojo atlyginimo procentinė dalis, kuriai taikomos lėšų susigrąžinimo išlygos įvykus įsipareigojimų neįvykdymo ir (arba) su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusiam įvykiui. I %amount vertė yra 1 %, kai P amount yra 0 %;
I %staff atspindi vyresniosios vadovybės darbuotojų, kuriems taikomos lėšų susigrąžinimo išlygos įsipareigojimų neįvykdymo nuostolių arba su įsipareigojimų neįvykdymu nesusijusių nuostolių atveju, procentinę dalį. I %staff vertės intervalas yra nuo 0 % iki 1 % ir ji apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia P %staff = PSŠ vyresniosios vadovybės, kuriai taikoma kintamojo atlyginimo lėšų susigrąžinimo išlyga, procentinė dalis, išreikšta kaip metinio vyresniosios vadovybės etato ekvivalentų vidurkio %.
9. Tarpuskaitos narių ir klientų dalyvavimas PSŠ rizikos valdymo procese
Parametras B 3 rodo tarpuskaitos narių ir klientų dalyvavimą PSŠ rizikos valdymo procese. B 3 vertės intervalas yra nuo 0 % iki 2 %. B 3 vertė apskaičiuojama pagal šią formulę:
čia:
I investment atspindi tarpuskaitos narių ir klientų dalyvavimą investicinių sprendimų priėmimo procese. I investment vertė yra 0 %, kai tarpuskaitos nariai dalyvauja priimant investicinius sprendimus ir padengia tam tikrus galimus nuostolius, kitu atveju – 1 %. Siekdama nustatyti rodiklio I investment vertę, PSŠ laiko, kad tarpuskaitos nariai dalyvauja priimant investicinius sprendimus, kai su jais konsultuojamasi arba tvirtinant PSŠ investavimo politiką, arba priimant kiekvieną atskirą investicinį sprendimą;
I incentives atspindi tarpuskaitos narių paskatas įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procese. I incentives vertė yra 0 %, kai tarpuskaitos nariai turi paskatų dalyvauti įsipareigojimų neįvykdymo valdymo procese, kitu atveju – 1 %.
(1) 2012 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 153/2013, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 papildomas nuostatomis dėl pagrindinėms sandorio šalims taikomų reikalavimų techninių reguliavimo standartų (OL L 52, 2013 2 23, p. 41).