22.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2019/356

2018 m. gruodžio 13 d.

kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais patikslinami sandorių duomenų saugykloms pateiktini vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių (VPĮFS) duomenys

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 4 straipsnio 9 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant padidinti veiksmingumą ir duomenų apie išvestines finansines priemones ir apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius (VPĮFS) teikimo panašumus, pareiga teikti VPĮFS duomenis sandorių duomenų saugykloms pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnį turėtų būti suderinta su pareiga teikti išvestinių finansinių priemonių sandorių duomenis sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 (2) 9 straipsnį. Todėl duomenų teikimo reikalavimai, kuriais apibrėžiami VPĮFS duomenys, turėtų būti panašūs į duomenų teikimo reikalavimus, kuriais apibrėžiami išvestinių finansinių priemonių sutarčių duomenys;

(2)

siekiant užtikrinti teikiamos informacijos apie VPĮFS veiksmingumą ir naudingumą, konkretūs teiktini VPĮFS duomenys turėtų būti pritaikyti prie įvairių Reglamente (ES) 2015/2365 nustatytų VPĮFS rūšių. Kiek tai susiję su pranešimu apie garantinės įmokos skolinimo sandorius, Reglamentu (ES) 2015/2365 siekiama apimti sandorius, kurie sudaromi tokiu pačiu tikslu kaip ir atpirkimo sandoriai, pirkimo siekiant parduoti atgal sandoriai arba vertybinių popierių skolinimo sandoriai ir dėl to kelia panašią riziką finansiniam stabilumui, nes sudaro sąlygas didėti svertui, procikliškumui ir tarpusavio sąsajoms finansų rinkose arba prisideda prie įsipareigojimų įgyvendinimo terminų arba likvidumo keitimo. Nors dėl šių priežasčių garantinės įmokos skolinimas apima sandorius, kuriems taikomi finansų įstaigų ir jų klientų susitarimai dėl garantinės įmokos, kai finansų įstaigos savo klientams teikia pagrindinio finansų tarpininko paslaugas, jis neapima kitų paskolų, pvz., įmonių restruktūrizavimui skirtų paskolų, kurios, nors ir gali būti susijusios su vertybiniais popieriais, nedidina sisteminės rizikos, aptariamos Reglamente (ES) 2015/2365;

(3)

svarbu, kad bet kokio VPĮFS, kurio tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis, duomenys būtų teisingai pranešami ir lengvai identifikuojami, nepaisant to, ar to VPĮFS tarpuskaita atlikta tą pačią dieną, ar vėliau negu to VPĮFS sudarymo dieną;

(4)

siekiant duomenų teikimo visapusiškumo, kai sandorio sudarymo dieną nežinomi konkretūs užtikrinimo priemonės duomenys, sandorio šalys turėtų atnaujinti informaciją apie užtikrinimo priemonę iškart po to, kai gauna tą informaciją, ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po to VPĮFS įskaitymo datos;

(5)

siekiant užtikrinti naudingesnę informaciją institucijoms, kurios turi prieigą prie VPĮFS duomenų sandorių duomenų saugyklose, sandorio šalys turėtų pateikti sandorių duomenų saugykloms bet kokio užtikrinimo priemonių krepšelio, kurį jos naudoja kaip VPĮFS užtikrinimo priemonę, tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), jei tas krepšelis turi ISIN;

(6)

jei sandorio šalys užtikrinimo priemonę teikia grynosios pozicijos, susidarančios įskaitant kelis VPĮFS tarp dviejų sandorio šalių, lygmeniu, dažnai neįmanoma atskiram VPĮFS priskirti konkrečios užtikrinimo priemonės, todėl užtikrinimo priemonės paskirstymas gali būti nežinomas. Tokiais atvejais sandorio šalys turėtų turėti galimybę apie užtikrinimo priemonę pranešti nepriklausomai nuo pagrindinės paskolos;

(7)

šis reglamentas pagrįstas techninių reguliavimo standartų projektais, kuriuos Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) pateikė Komisijai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (3) 10 straipsnyje nustatytą tvarką;

(8)

ESMA surengė atviras viešas konsultacijas dėl šių techninių reguliavimo standartų projektų, išanalizavo galimas su jais susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 37 straipsnį įsteigta ESMA Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Teiktini VPĮFS duomenys

1.   Pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį teikiamame pranešime pateikiami su atitinkamu VPĮFS susiję išsamūs ir tikslūs duomenys, nustatyti priedo 1, 2, 3 ir 4 lentelėse.

2.   Pranešdama apie VPĮFS sudarymą sandorio šalis šio reglamento priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodo veiksmo rūšį „New“ (naujas). Vėliau teikiant to VPĮFS duomenis šio reglamento priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodoma atitinkama su tuo VPĮFS susijusio veiksmo rūšis.

2 straipsnis

VPĮFS, kurių tarpuskaitą atlieka pagrindinė sandorio šalis

1.   Apie VPĮFS, kurio duomenys jau pateikti pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 1 dalį ir kurio tarpuskaitą vėliau atlieka pagrindinė sandorio šalis, po tarpuskaitos pranešama kaip apie nutrauktą, priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodant veiksmo rūšį „Termination/Early Termination“ (nutraukimas / pirmalaikis nutraukimas), ir pranešama apie naujus VPĮFS, atsiradusius atlikus tarpuskaitą.

2.   Apie VPĮFS, kuris sudaromas prekybos vietoje ir kurio tarpuskaitą tą pačią dieną atlieka pagrindinė sandorio šalis, pranešama tik po to VPĮFS tarpuskaitos.

3.   Sandorio šalis apie VPĮFS, kurio tarpuskaita atlikta, atžvilgiu pateiktą arba gautą garantinę įmoką pateikia duomenis, nustatytus šio reglamento priedo 3 lentelėje, ir nurodo atitinkamą veiksmo rūšį, nustatytą tos priedo lentelės 20 laukelyje.

3 straipsnis

Pranešimas apie užtikrinimo priemonę

1.   Vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo arba skolinimosi sandorio šalys, susitarusios, kad užtikrinimo priemonės pateikti nereikia, tai nurodo priedo 2 lentelės 72 laukelyje.

2.   Jei VPĮFS užtikrinimo priemonė yra susieta su atskira paskola ir užtikrinimo priemonės duomenis sandorio šalis žino iki duomenų pateikimo termino, sandorio šalis, apie šį VPĮFS pranešdama pirmą kartą ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis.

3.   Jei VPĮFS užtikrinimo priemonė yra susieta su atskira paskola, bet užtikrinimo priemonės duomenų sandorio šalis iki duomenų pateikimo termino nežino, sandorio šalis, priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis, kai tik juos sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje.

4.   Sandorio šalis, vieną ar daugiau VPĮFS užtikrinanti užtikrinimo priemonių krepšeliu, kuris turi tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN), apie jį pranešdama ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), tą ISIN nurodo priedo 2 lentelės 96 laukelyje.

5.   Sandorio šalis, vieną ar daugiau VPĮFS užtikrinanti užtikrinimo priemonių krepšeliu, kuris neturi ISIN, apie VPĮFS pranešdama ir priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „New“ (naujas), priedo 2 lentelės 96 laukelyje nurodo kodą „NTAV“.

6.   Taikant 4 ir 5 dalis, sandorio šalis priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose taip pat nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų to VPĮFS užtikrinimo priemonės komponentų duomenis, kai tik tuos duomenis sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje, kartu priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas).

7.   Sandorio šalis, kelis VPĮFS užtikrinanti grynosios pozicijos lygmeniu, priedo 2 lentelės 73 laukelyje nurodo vertę „true“ (taip). Ta sandorio šalis, priedo 2 lentelės 75–94 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų atskirų tų VPĮFS užtikrinimo priemonių komponentų duomenis, kai tik tuos duomenis sužino ir ne vėliau kaip darbo dieną, einančią po įskaitymo datos, nurodytos priedo 2 lentelės 13 laukelyje, kartu priedo 2 lentelės 98 laukelyje nurodydama veiksmo rūšį „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas).

4 straipsnis

Pranešimas apie pakartotinį užtikrinimo priemonės naudojimą

1.   Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti vieną ar daugiau finansinių priemonių, priedo 4 lentelės 7, 8 ir 9 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius kiekvienos iš tų finansinių priemonių pakartotinio panaudojimo duomenis.

2.   Sandorio šalis, per VPĮFS kaip užtikrinimo priemonę gaunanti pinigus, priedo 4 lentelės 11, 12 ir 13 laukeliuose nurodo išsamius ir tikslius visų piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimo atvejų kiekviena valiuta duomenis.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2018 m. gruodžio 13 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER

(1)  OL L 337, 2015 12 23, p. 1.

(2)  2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).

(3)  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

PRIEDAS

1 lentelė

Sandorio šalių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

3

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

Pranešimą teikiančios sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, ar ne finansų sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Pranešimą teikiančios sandorio šalies sektorius

Vienas ar daugiau kodų, pagal kuriuos klasifikuojamas pranešimą teikiančios sandorio šalies verslo veiklos pobūdis.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra finansų sandorio šalis, pateikiami visi atitinkami kodai, įtraukti į finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra ne finansų sandorio šalis, pateikiami visi atitinkami kodai, įtraukti į ne finansų sandorio šalių taksonomiją ir taikomi tai sandorio šaliai.

Jei pranešimas apima daugiau nei vienos rūšies veiklą, kodai pateikiami atitinkamos veiklos santykinės svarbos tvarka.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6

Papildomas sektorių klasifikavimas

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektas (UCITS) arba alternatyvaus investavimo fondas (AIF), pateikiamas kodas, kuris rodo, ar tai biržinis fondas (ETF), ar pinigų rinkos fondas (MMF).

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis yra alternatyvaus investavimo fondas (AIF) arba ne finansų sandorio šalis, užsiimanti finansine ir draudimo veikla arba nekilnojamojo turto operacijomis, pateikiamas kodas, kuris rodo, ar tai nekilnojamojo turto fondas (REIT).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

7

Pranešimą teikiančios sandorio šalies filialas

Jei pranešimą teikianti sandorio šalis VPĮFS sudaro per filialą, pateikiamas kodas, pagal kurį identifikuojamas tas filialas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

8

Kitos sandorio šalies filialas

Jei kita sandorio šalis VPĮFS sudaro per filialą, pateikiamas kodas, pagal kurį identifikuojamas tas filialas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

9

Sandorio šalies pobūdis

Nurodyti, ar pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 (1) 4 straipsnį pranešimą teikianti sandorio šalis yra užtikrinimo priemonės davėja, ar gavėja.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

10

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/2365 (2) 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal to reglamento 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

11

Kita sandorio šalis

Pateikiamas unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas subjektas, su kuriuo pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė VPĮFS. Privataus asmens atveju nuosekliai nurodomas kliento kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

12

Kitos sandorio šalies valstybė

Valstybės, kurioje yra kitos sandorio šalies registruotoji buveinė, arba gyvenamosios vietos valstybės, jei kita sandorio šalis yra fizinis asmuo, kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

13

Naudos gavėjas

Jei sutarties naudos gavėjas nėra šios sutarties šalis, pranešimą teikianti sandorio šalis nurodo šio naudos gavėjo unikalų kodą arba privataus asmens atveju – kliento kodą, nuosekliai naudojamą ir suteiktą juridinio asmens, kurio paslaugomis naudojasi tas privatus asmuo.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Trišalis agentas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama trečioji šalis, kuriai pranešimą teikianti sandorio šalis yra perdavusi VPĮFS apdorojimą po sandorio sudarymo (jei taikoma).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Makleris

Subjekto, kuris veikia kaip pranešimą teikiančios sandorio šalies tarpininkas ir pats netampa VPĮFS šalimi, unikalus kodas. Vertybinių popierių skolinimo sandorių atveju makleris neapima agento skolintojo.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

16

Tarpuskaitos narys

Jei atliekama sandorio tarpuskaita, pateikiamas pranešimą teikiančios sandorio šalies atsakingo tarpuskaitos nario unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

17

Centrinio vertybinių popierių depozitoriumo (CSD) dalyvis arba netiesioginis dalyvis

Pranešimą teikiančios sandorio šalies CSD dalyvio arba netiesioginio dalyvio unikalus kodas.

Jei sandoryje dalyvauja ir CSD dalyvis, ir netiesioginis dalyvis, pateikiamas netiesioginio dalyvio kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

18

Agentas skolintojas

Vertybinių popierių skolinimo sandoryje dalyvaujančio agento skolintojo unikalus kodas.

TAIP

NE

TAIP

NE


2 lentelė

Paskolų ir užtikrinimo priemonių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Unikalus sandorio identifikatorius (UTI)

VPĮFS suteikta unikali nuoroda, skirta jam identifikuoti.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Pranešimo sekimo numeris

Jei atlikus tarpuskaitą atsiranda sandorių, pateikiamas ankstesnis UTI, t. y. pradinio dvišalio sandorio UTI. Tačiau ankstesnio UTI pranešti neturi sandorio šalys, kurios yra pagrindinės sandorio šalys (CCP), atlikusios VPĮFS tarpuskaitą.

Jei VPĮFS įvykdytas prekybos vietoje ir jo tarpuskaita atlikta tą pačią dieną, pateikiamas tam įvykdymui unikalus prekybos vietos sugeneruotas numeris.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

3

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

VPĮFS rūšis

VPĮFS rūšis, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2015/2365 3 straipsnio 7–10 dalyse.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Tarpuskaita atlikta

Nurodoma, ar atlikta pagrindinės sandorio šalies tarpuskaita.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

6

Tarpuskaitos laiko žyma

Tarpuskaitos atlikimo laikas ir data.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

7

Pagrindinė sandorio šalis

Jei sutarties tarpuskaita atlikta, unikalus pagrindinės sandorio šalies, kuri atliko sutarties tarpuskaitą, kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

8

Prekybos vieta

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama VPĮFS įvykdymo vieta.

Jei VPĮFS sudarytas ne biržoje ir juo leidžiama prekiauti, naudojamas MIC kodas „XOFF“.

Jei VPĮFS sudarytas ne biržoje ir juo neleidžiama prekiauti, naudojamas MIC kodas „XXXX“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

9

Pagrindinio susitarimo rūšis

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, pagal kurį sandorio šalys sudarė VPĮFS, rūšį.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

10

Kita pagrindinio susitarimo rūšis

Pagrindinio susitarimo pavadinimas. Šis laukelis pildomas tik jei 9 laukelyje pateikta „OTHR“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

11

Pagrindinio susitarimo versija

Nuoroda į pagrindinio susitarimo, susijusio su sandoriu, apie kurį teikiama informacija, metus, jei taikoma.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

12

Įvykdymo laiko žyma

Data ir laikas, kada buvo įvykdytas VPĮFS.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

13

Įskaitymo data (pradžios data)

Sandorio šalių sutartyje nustatyta data, kada VPĮFS atidarymo dalyje (neatidėliotino atsiskaitymo dalyje) apsikeičiama pinigais, vertybiniais popieriais ar biržos prekėmis už užtikrinimo priemonę.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Termino data (pabaigos data)

Sandorio šalių sutartyje nustatyta data, kada VPĮFS uždarymo dalyje (tolesnio atsiskaitymo dalyje) apsikeičiama pinigais, vertybiniais popieriais ar biržos prekėmis už užtikrinimo priemonę. Ši informacija neteikiama neterminuotųjų atpirkimo sandorių atveju.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Nutraukimo data

Nutraukimo data visapusiško pirmalaikio VPĮFS nutraukimo atveju.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

16

Minimalus pranešimo laikotarpis

Minimalus darbo dienų skaičius, kada viena iš sandorio šalių turi informuoti kitą sandorio šalį apie sandorio nutraukimą.

TAIP

NE

NE

NE

17

Anksčiausia pareikalavimo data

Anksčiausia data, kada pinigų skolintojas turi teisę pareikalauti dalies lėšų arba nutraukti sandorį.

TAIP

NE

NE

NE

18

Bendrosios užtikrinimo priemonės rodiklis

Nurodoma, ar VPĮFS taikomas susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės. Jei tai vertybinių popierių skolinimo sandoris, laukelyje daroma nuoroda į vertybinius popierius, kurie pateikti kaip užtikrinimo priemonė, o ne į paskolintą vertybinį popierių.

Jei VPĮFS taikomas susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės, pateikiamas kodas „GENE“. Susitarimas dėl bendrosios užtikrinimo priemonės – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės sandoryje, kuriame užtikrinimo priemonės davėjas vertybinį popierių, kuris turi būti pateiktas kaip užtikrinimo priemonė, gali pasirinkti iš santykinai įvairių vertybinių popierių, atitinkančių iš anksto nustatytus kriterijus.

Jei VPĮFS taikomas susitarimas dėl konkrečios užtikrinimo priemonės, pateikiamas kodas „SPEC“. Susitarimas dėl konkrečios užtikrinimo priemonės – susitarimas dėl užtikrinimo priemonės sandoryje, kuriame užtikrinimo priemonės gavėjas reikalauja, kad užtikrinimo priemonių davėjas pateiktų konkretų tarptautinį vertybinių popierių identifikavimo numerį (ISIN).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

19

Pateikimo pagal vertę rodiklis

Nurodoma, ar už sandorį atsiskaityta naudojant pateikimo pagal vertę mechanizmą.

TAIP

NE

TAIP

NE

20

Užtikrinimo priemonės pateikimo būdas

Nurodoma, ar VPĮFS užtikrinimo priemonei taikomas susitarimas dėl užtikrinimo priemonės, pagal kurį perleidžiama nuosavybės teisė, susitarimas dėl finansinio įkaito kaip prievolės vykdymo užtikrinimo, ar susitarimas dėl finansinio įkaito kaip prievolės vykdymo užtikrinimo, suteikiantis naudojimo teisę.

Jei užtikrinimo priemonei pateikti naudoti keli būdai, šiame laukelyje nurodomas susitarimas dėl pirminės užtikrinimo priemonės.

TAIP

NE

TAIP

TAIP

21

Neterminuotas

Nurodoma, ar VPĮFS yra neterminuotas (be fiksuotos termino datos), ar terminuotas (su sutartyje nustatyta termino data).

Neterminuotų VPĮFS atveju nurodomas kodas „True“ (taip), terminuotų VPĮFS – kodas „False“ (ne).

TAIP

NE

TAIP

NE

22

Nutraukimo pasirinkimo galimybė

Nurodoma, ar VPĮFS yra neapibrėžtos trukmės, ar jį reikia pratęsti.

TAIP

NE

TAIP

NE

Garantinės įmokos skolinimo atveju 23–34 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienai valiutai, naudojamai garantinės įmokos paskolai suteikti.

23

Fiksuotoji norma

Atpirkimo sandorių atveju nurodoma metams apskaičiuota atpirkimo sandorio pagrindinės sumos palūkanų norma pagal dienų skaičiavimo susitarimą.

Garantinės įmokos skolinimo atveju nurodoma metams apskaičiuota paskolos vertės, kurią skolininkas moka skolintojui, palūkanų norma.

TAIP

NE

NE

TAIP

24

Dienų skaičiavimo susitarimas

Sukauptų pagrindinės sumos palūkanų apskaičiavimo pagal normą būdas.

TAIP

NE

NE

TAIP

25

Kintamoji norma

Nurodoma naudojama pagrindinė palūkanų norma, perskaičiuojama iš anksto nustatytais intervalais, darant nuorodą į rinkos pagrindinę normą, jei taikoma.

TAIP

NE

NE

TAIP

26

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos bazinis laikotarpis.

TAIP

NE

NE

TAIP

27

Kintamosios normos bazinis laikotarpis – daugiklis

26 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

28

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas mokėjimų, kuriems taikoma kintamoji norma, dažnumas.

TAIP

NE

NE

TAIP

29

Kintamosios normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

28 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos mokėjimo dažnumas, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

30

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas.

TAIP

NE

NE

TAIP

31

Kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

30 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis.

TAIP

NE

NE

TAIP

32

Skirtumas

Bazinių punktų skaičius, kurį reikia pridėti prie kintamosios palūkanų normos arba iš jos atimti, kad būtų nustatyta paskolos palūkanų norma.

TAIP

NE

NE

TAIP

33

Garantinės įmokos skolinimo valiutos suma

Garantinės įmokos paskolos suma konkrečia valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

34

Garantinės įmokos skolinimo valiuta

Garantinės įmokos paskolos valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

35 ir 36 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam kintamosios normos koregavimo atvejui.

35

Pakoreguota norma

Normų plane nustatyta norma.

TAIP

NE

NE

NE

36

Normos data

Data, nuo kurios įsigalioja norma.

TAIP

NE

NE

NE

37

Pagrindinė suma įskaitymo datą

Išperkamoji suma, už kurią reikia atsiskaityti sandorio įskaitymo datą.

TAIP

TAIP

NE

NE

38

Pagrindinė suma termino datą

Išperkamoji suma, už kurią reikia atsiskaityti sandorio termino datą.

TAIP

TAIP

NE

NE

39

Pagrindinės sumos valiuta

Pagrindinės sumos valiuta.

TAIP

TAIP

NE

NE

40

Turto rūšis

Nurodoma turto, dėl kurio sudaromas VPĮFS, rūšis.

NE

NE

TAIP

NE

41

Vertybinio popieriaus identifikatorius

Nurodomas vertybinis popierius, dėl kurio sudaromas VPĮFS.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

42

Vertybinio popieriaus klasifikavimas

Vertybinio popieriaus, dėl kurio sudaromas VPĮFS, finansinių priemonių klasifikacijos (CFI) kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

Jei buvo paskolinta arba pasiskolinta biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 43, 44 ir 45 laukeliuose.

43

Bazinė prekė

Bazinė prekė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

NE

NE

TAIP

NE

44

Prekės pakategorė

Prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

Šis laukelis pildomas tik jeigu 43 laukelyje nurodyta konkreti bazinė prekė.

NE

NE

TAIP

NE

45

Papildoma prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikacijos lentelę.

Šis laukelis pildomas tik jeigu 44 laukelyje nurodyta konkreti prekės pakategorė.

NE

NE

TAIP

NE

46

Kiekis arba nominali suma

Vertybinio popieriaus arba biržos prekės, dėl kurių sudaromas VPĮFS, kiekis arba nominali suma.

Jei tai obligacija, nurodoma bendra nominali suma, t. y. obligacijų skaičius, padaugintas iš jų nominaliosios vertės.

Jei tai kiti vertybiniai popieriai arba biržos prekės, nurodomas jų kiekis.

NE

NE

TAIP

NE

47

Matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo išreikštas kiekis. Šis laukelis taikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

48

Nominalios sumos valiuta

Jei pateikiama nominali suma, nurodoma nominalios sumos valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

49

Vertybinių popierių arba biržos prekių kaina

Jei skolinami vertybiniai popieriai ir biržos prekės arba juos skolinamasi, nurodoma vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina, pagal kurią apskaičiuojama paskolos vertė.

Jei tai pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris, nurodoma vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina, pagal kurią apskaičiuojama pirkimo siekiant parduoti atgal sandorio neatidėliotino atsiskaitymo dalies prekybos suma.

NE

TAIP

TAIP

NE

50

Kainos valiuta

Valiuta, kuria išreikšta vertybinio popieriaus arba biržos prekės kaina.

NE

NE

TAIP

NE

51

Vertybinio popieriaus kokybė

Vertybinio popieriaus kredito rizikos klasifikavimo kodas.

NE

NE

TAIP

NE

52

Vertybinio popieriaus terminas

Vertybinio popieriaus terminas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

53

Emitento jurisdikcija

Vertybinio popieriaus emitento jurisdikcija. Užsienio patronuojamosios įmonės išleistų vertybinių popierių atveju – vadovaujančiosios patronuojančios įmonės jurisdikcija arba, jei ji nežinoma, patronuojamosios įmonės jurisdikcija.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

54

Emitento LEI

Vertybinio popieriaus emitento LEI.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

55

Vertybinio popieriaus rūšis

Vertybinio popieriaus rūšies klasifikavimo kodas.

NE

NE

TAIP

NE

56

Paskolos vertė

Paskolos vertė, t. y. paskolos kiekis arba nominali suma, padauginti iš 49 laukelyje nurodytos kainos.

NE

NE

TAIP

NE

57

Rinkos vertė

Paskolintų arba pasiskolintų vertybinių popierių arba biržos prekių rinkos vertė.

NE

NE

TAIP

NE

58

Fiksuotoji grąžinama palūkanų norma

Fiksuotoji palūkanų norma (norma, kurią skolintojas sutiko mokėti už piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą, atėmus skolinimo mokesčius), kurią už pateiktos piniginės užtikrinimo priemonės likutį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolintojas moka skolininkui (teigiama grąžinama palūkanų norma) arba skolininkas – skolintojui (neigiama grąžinama palūkanų norma).

NE

NE

TAIP

NE

59

Kintamoji grąžinama palūkanų norma

Nurodoma pagrindinė palūkanų norma, naudojama apskaičiuoti grąžinamai palūkanų normai (normai, kurią skolintojas sutiko mokėti už piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą, atėmus skolinimo mokesčius), kurią už pateiktos piniginės užtikrinimo priemonės likutį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolintojas moka skolininkui (teigiama grąžinama palūkanų norma) arba skolininkas – skolintojui (neigiama grąžinama palūkanų norma).

NE

NE

TAIP

NE

60

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis.

NE

NE

TAIP

NE

61

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis – daugiklis

60 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos bazinis laikotarpis, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

62

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimų dažnumas.

NE

NE

TAIP

NE

63

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas – daugiklis

62 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos mokėjimo dažnumas, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

64

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – laikotarpis

Laikotarpis, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas.

NE

NE

TAIP

NE

65

Kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas – daugiklis

64 laukelyje nurodyto laikotarpio, kuriuo apibūdinamas kintamosios grąžinamos palūkanų normos perskaičiavimo dažnumas, daugiklis.

NE

NE

TAIP

NE

66

Grąžinamos palūkanų normos skirtumas

Baziniais punktais išreikštas grąžinamos palūkanų normos skirtumas.

NE

NE

TAIP

NE

67

Skolinimo mokestis

Mokestis, kurį vertybinio popieriaus arba biržos prekės skolininkas moka skolintojui.

NE

NE

TAIP

NE

68

Išskirtiniai susitarimai

Vertybinių popierių skolinimosi ir skolinimo atveju nurodoma, ar skolininkas turi išskirtinę prieigą, kad galėtų skolintis iš skolintojo vertybinių popierių portfelio.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

NE

NE

TAIP

NE

69

Negrąžinta garantinės įmokos paskola

Bendra garantinės įmokos paskolų suma bazine valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

70

Negrąžintos garantinės įmokos paskolos bazinė valiuta

Negrąžintų garantinės įmokos paskolų bazinė valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

71

Trumposios pozicijos rinkos vertė

Trumposios pozicijos rinkos vertė bazine valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

Užtikrinimo priemonės duomenys

72

Neužtikrinto vertybinių popierių skolinimo žymė

Nurodoma, ar vertybinių popierių skolinimo sandoris yra neužtikrintas.

Šis laukelis nenaudojamas, jei sandorio šalys susitaria sandorį užtikrinti, bet konkretus užtikrinimo priemonės paskirstymas dar nežinomas.

NE

NE

TAIP

NE

73

Grynosios pozicijos užtikrinimas

Nurodoma, ar užtikrinimo priemonė pateikta užtikrinant grynąją poziciją (o ne vieną sandorį).

TAIP

TAIP

TAIP

NE

74

Užtikrinimo priemonės įskaitymo data

Jei sandoriai užtikrinti grynosios pozicijos lygmeniu, pateikiama naujausia įskaitymo data VPĮFS užskaitos grupėje, atsižvelgiant į visus sandorius, dėl kurių pateikta užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

Jei naudota konkreti užtikrinimo priemonė, 75–94 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui, jei taikoma.

75

Užtikrinimo priemonės komponento rūšis

Nurodoma užtikrinimo priemonės komponento rūšis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei kaip užtikrinimo priemonė naudoti pinigai, tai nurodoma 76 ir 77 laukeliuose.

76

Piniginės užtikrinimo priemonės suma

Lėšų suma, pateikta kaip vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimosi užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

77

Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta

Piniginės užtikrinimo priemonės valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

78

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

79

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, klasifikavimas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, CFI kodas.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei kaip užtikrinimo priemonė naudota biržos prekė, jos klasifikacija nurodoma 80, 81 ir 82 laukeliuose.

80

Bazinė prekė

Bazinė prekė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

81

Prekės pakategorė

Prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje. Šis laukelis pildomas tik jeigu 80 laukelyje nurodyta konkreti bazinė prekė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

82

Papildoma prekės pakategorė

Papildoma prekės pakategorė pagal biržos prekių klasifikaciją, pateiktą Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/363 I priedo 5 lentelėje. Šis laukelis pildomas tik jeigu 81 laukelyje nurodyta konkreti prekės pakategorė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

83

Užtikrinimo priemonės kiekis arba nominali suma

Vertybinio popieriaus arba biržos prekės, naudojamų kaip užtikrinimo priemonė, kiekis arba nominali suma.

Jei tai obligacija, nurodoma bendra nominali suma, t. y. obligacijų skaičius, padaugintas iš nominaliosios vertės.

Jei tai kiti vertybiniai popieriai arba biržos prekės, nurodomas jų kiekis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

84

Užtikrinimo priemonės matavimo vienetas

Matavimo vienetas, kuriuo nurodytas užtikrinimo priemonės kiekis. Šis laukelis taikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

85

Užtikrinimo priemonės nominalios sumos valiuta

Jei pateikiama užtikrinimo priemonės nominali suma, nurodoma nominalios sumos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

86

Kainos valiuta

Užtikrinimo priemonės komponento kainos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

87

Vieneto kaina

Užtikrinimo priemonės komponento vieneto kaina, įskaitant palūkanas duodančių vertybinių popierių, naudojamų vertybinio popieriaus arba biržos prekės vertei nustatyti, sukauptas palūkanas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

88

Užtikrinimo priemonės rinkos vertė

Atskiro užtikrinimo priemonės komponento rinkos vertė, išreikšta kainos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

89

Vertės sumažinimas arba garantinė įmoka

Atpirkimo sandorių ir pirkimo siekiant parduoti atgal sandorių atveju užtikrinimo priemonės vertės sumažinimas nurodomas ISIN lygmeniu darant nuorodą į pagrindinei užtikrinimo priemonei taikomas rizikos kontrolės priemones, kai tos pagrindinės užtikrinimo priemonės vertė apskaičiuojama kaip tam tikra procentine dalimi sumažinta turto rinkos vertė.

Vertybinių popierių skolinimo atveju užtikrinimo priemonės vertės sumažinimas nurodomas arba ISIN, arba portfelio lygmeniu darant nuorodą į pagrindinei užtikrinimo priemonei taikomas rizikos kontrolės priemones, kai tos pagrindinės užtikrinimo priemonės vertė apskaičiuojama kaip tam tikra procentine dalimi sumažinta turto rinkos vertė.

Garantinės įmokos skolinimo atveju – garantinės įmokos reikalavimo, taikomo visam užtikrinimo priemonių portfeliui, laikomam kliento pagrindinio finansų tarpininko sąskaitoje, procentinė dalis.

Šiame laukelyje nurodomos faktinės, o ne apskaičiuotosios ar numatytosios vertės.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

90

Užtikrinimo priemonės kokybė

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, rizikos klasifikavimo kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

91

Vertybinio popieriaus termino data

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, termino data.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

92

Emitento jurisdikcija

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, emitento jurisdikcija. Užsienio patronuojamosios įmonės išleistų vertybinių popierių atveju yra pateikiama vadovaujančiosios patronuojančios įmonės jurisdikcija arba, jei ji nežinoma, patronuojamosios įmonės jurisdikcija.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

93

Emitento LEI

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, emitento LEI.

Šis laukelis netaikomas biržos prekėms.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

94

Užtikrinimo priemonės rūšis

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, rūšies klasifikavimo kodas.

 

 

 

 

95

Užtikrinimo priemonės pakartotinio naudojimo galimybė

Nurodoma, ar užtikrinimo priemonės gavėjas gali pakartotinai naudoti vertybinius popierius, pateiktus kaip užtikrinimo priemonė.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

Jei naudotas užtikrinimo priemonių krepšelis, pildomas 96 laukelis. VPĮFS, sudarytų naudojant užtikrinimo priemonių grupę, užtikrinimo priemonių išsamus paskirstymas, jei žinomas, nurodomas 75–94 laukeliuose.

96

Užtikrinimo priemonių krepšelio identifikatorius

Jei užtikrinimo priemonių krepšelį galima identifikuoti naudojant ISIN, pateikiamas užtikrinimo priemonių krepšelio ISIN.

Jei užtikrinimo priemonių krepšelio negalima identifikuoti naudojant ISIN, šiame laukelyje įrašomas kodas „NTAV“.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

97

Portfelio kodas

Jei sandorio tarpuskaita atliekama ir jis įtraukiamas į sandorių, kurių atžvilgiu keičiamasi garantinėmis įmokomis, portfelį, tas portfelis identifikuojamas naudojant pranešimą teikiančios sandorio šalies nustatytą unikalų kodą.

Jei sandorių portfelis apima ir išvestinių finansinių priemonių sandorius, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pateikiamas tas pats portfelio kodas, kuris pateiktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

98

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

VPĮFS, apie kurį pranešama pirmą kartą, identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

VPĮFS, apie kurį pranešta anksčiau, pakeitimas identifikuojamas kaip „Modification“ (pakeitimas). Tai apima ankstesnio pranešimo, rodančio poziciją, atnaujinimą, kad būtų parodyti į tą poziciją įtraukti nauji sandoriai;

c)

vertybinio popieriaus arba biržos prekės, susijusių su vertybinių popierių arba biržos prekių skolinimo sandoriu, vertinimas identifikuojamas kaip „Valuation Update“ (vertinimo atnaujinimas);

d)

užtikrinimo priemonės duomenų elementų, įskaitant jos vertinimą, pakeitimas identifikuojamas kaip „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas);

e)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas, jei tas VPĮFS nepradėjo egzistuoti arba jam nebuvo taikomi pranešimų apie VPĮFS teikimo reikalavimai, bet apie jį per klaidą pranešta sandorių duomenų saugyklai, identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

f)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas);

g)

neterminuoto VPĮFS nutraukimas arba terminuoto VPĮFS pirmalaikis nutraukimas identifikuojamas kaip „Termination/Early termination“ (nutraukimas/pirmalaikis nutraukimas);

h)

VPĮFS, apie kurį reikia pranešti kaip apie naują sandorį ir kuris tą pačią dieną taip pat įtrauktas į atskirą pranešimą apie poziciją, identifikuojamas kaip „Position component“ (pozicijos komponentas).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

99

Lygis

Nurodoma, ar pranešimas teikiamas sandorio, ar pozicijos lygmeniu.

Pozicijos lygmens pranešimas gali būti naudojamas tik kaip sandorio lygmens pranešimo papildymas siekiant pranešti apie įvykius po sandorio sudarymo ir tik tuo atveju, jei pozicija pakeičiami atskiri pakeičiamų produktų sandoriai.

TAIP

TAIP

TAIP

NE


3 lentelė

Garantinės įmokos duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

2

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

3

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

4

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

5

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6

Kita sandorio šalis

Pateikiamas unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas subjektas, su kuriuo pranešimą teikianti sandorio šalis sudarė VPĮFS.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

7

Portfelio kodas

Sandorių, kurių atžvilgiu keičiamasi garantinėmis įmokomis, portfelis identifikuojamas naudojant pranešimą teikiančios sandorio šalies nustatytą unikalų kodą.

Jei sandorių portfelis apima ir išvestinių finansinių priemonių sandorius, apie kuriuos reikia pranešti pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012, pateikiamas tas pats portfelio kodas, kuris pateiktas pagal Reglamentą (ES) Nr. 648/2012.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

8

Pateikta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu pateiktų pradinių garantinių įmokų vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

9

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta

Pateiktos pradinės garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

10

Pateikta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies kitai sandorio šaliai pateiktos kintamosios garantinės įmokos vertė, įskaitant atsiskaitymų pinigais vertę.

Kai kintamoji garantinė įmoka pateikiama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu pateiktos kintamosios garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

11

Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta

Pateiktos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

12

Gauta pradinė garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

Kai pradinė garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu gautos pradinės garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

13

Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta

Gautos pradinės garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

14

Gauta kintamoji garantinė įmoka

Pranešimą teikiančios sandorio šalies iš kitos sandorio šalies gautos kintamosios garantinės įmokos vertė, įskaitant atsiskaitymų pinigais vertę.

Kai kintamoji garantinė įmoka gaunama portfelio lygmeniu, šiame laukelyje nurodoma bendra to portfelio atžvilgiu gautos kintamosios garantinės įmokos vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

15

Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta

Gautos kintamosios garantinės įmokos valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

16

Pateiktas užtikrinimo priemonės perviršis

Pateiktos užtikrinimo priemonės, viršijančios reikalaujamą užtikrinimo priemonę, vertė.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

17

Pateiktos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta

Pateiktos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

18

Gautas užtikrinimo priemonės perviršis

Gautos užtikrinimo priemonės vertė, viršijanti reikalaujamą užtikrinimo priemonę.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

19

Gautos užtikrinimo priemonės perviršio valiuta

Gautos užtikrinimo priemonė perviršio valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

NE

20

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

naujas garantinės įmokos likutis identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

garantinių įmokų duomenų atnaujinimas identifikuojamas kaip „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas);

c)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

d)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas).

TAIP

TAIP

TAIP

NE


4 lentelė

Pakartotinio naudojimo, pinigų reinvestavimo ir finansavimo šaltinių duomenys

Nr.

Laukelis

Pateiktini duomenys

Atpirkimo sandoris

Pirkimo siekiant parduoti atgal sandoris

Vertybinių popierių skolinimo sandoris

Garantinės įmokos skolinimo sandoris

1

Pranešimo laiko žyma

Pranešimo pateikimo sandorių duomenų saugyklai data ir laikas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

2

Įvykio data

Data, kada įvyko praneštinas įvykis, susijęs su VPĮFS ir įtrauktinas į pranešimą. Kai kalbama apie veiksmų rūšis „Valuation update“ (vertinimo atnaujinimas), „Collateral update“ (užtikrinimo priemonės atnaujinimas), „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas), „Margin update“ (garantinės įmokos atnaujinimas), nurodoma pranešime esančios informacijos data.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

3

Pranešimą teikiantis subjektas

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojamas pranešimą teikiantis subjektas. Jei pranešimo teikimas pavestas trečiajai šaliai arba kitai sandorio šaliai, nurodomas to subjekto unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

4

Pranešimą teikianti sandorio šalis

Unikalus kodas, pagal kurį identifikuojama pranešimą teikianti sandorio šalis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

5

Už pranešimą atsakingas subjektas

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį finansų sandorio šalis yra atsakinga už duomenų teikimą kitos sandorio šalies vardu, pateikiamas tos finansų sandorio šalies unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį valdymo įmonė yra atsakinga už duomenų teikimą kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjekto (UCITS) vardu, pateikiamas tos valdymo įmonės unikalus kodas.

Jei pagal Reglamento (ES) 2015/2365 4 straipsnio 3 dalį alternatyvaus investavimo fondų valdytojas (AIFM) yra atsakingas už duomenų teikimą alternatyvaus investavimo fondo (AIF) vardu, pateikiamas to valdytojo unikalus kodas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

6 laukelis pakartojamas ir užpildomas kiekvienam užtikrinimo priemonės komponentui.

6

Užtikrinimo priemonės komponento rūšis

Nurodoma užtikrinimo priemonės komponento rūšis.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

7, 8, 9 ir 10 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam vertybiniam popieriui.

7

Užtikrinimo priemonės komponentas

Vertybinio popieriaus, naudojamo kaip užtikrinimo priemonė, identifikavimas.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

8

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės vertė

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės bendra vertė, jei ją galima apskaičiuoti VPĮFS lygmeniu.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

9

Apskaičiuotasis užtikrinimo priemonės pakartotinis panaudojimas

Jei pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės faktinė vertė nežinoma arba jos negalima apskaičiuoti, pakartotinio panaudojimo vertės įvertis atskiros finansinės priemonės lygmeniu apskaičiuojamas, kaip nustatyta 2017 m. sausio 25 d. FST ataskaitoje „Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics“.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

10

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės valiuta

Pakartotinai naudojamos užtikrinimo priemonės faktinės arba apskaičiuotosios vertės valiuta.

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

11

Reinvestavimo norma

Vidutinė palūkanų norma gauta už skolintojo atliekamą piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimą.

NE

NE

TAIP

NE

12, 13 ir 14 laukeliai pakartojami ir užpildomi kiekvienam investavimo atvejui, kai atliekamas piniginės užtikrinimo priemonės reinvestavimas, ir kiekvienai valiutai atskirai.

12

Reinvestuotos piniginės investicijos rūšis

Reinvestavimo rūšis.

NE

NE

TAIP

NE

13

Reinvestuotų pinigų suma

Reinvestuotų pinigų suma konkrečia valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

14

Reinvestuotų pinigų valiuta

Reinvestuotų pinigų valiuta.

NE

NE

TAIP

NE

Garantinės įmokos skolinimo sandorių atveju sandorio šalis pakartoja ir užpildo 15, 16 ir 17 laukelius kiekvienam finansavimo šaltiniui ir informaciją šiuose laukeliuose pateikia subjekto lygmeniu.

15

Finansavimo šaltiniai

Garantinės įmokos paskoloms finansuoti naudojami finansavimo šaltiniai.

NE

NE

NE

TAIP

16

Finansavimo šaltinių rinkos vertė

15 laukelyje nurodytų finansavimo šaltinių rinkos vertė.

NE

NE

NE

TAIP

17

Finansavimo šaltinių valiuta

Finansavimo šaltinių rinkos vertės valiuta.

NE

NE

NE

TAIP

18

Veiksmo rūšis

Pranešime pateikiama viena iš šių veiksmų rūšių:

a)

naujas pakartotinio panaudojimo likutis identifikuojamas kaip „New“ (naujas);

b)

pakartotinio panaudojimo duomenų atnaujinimas identifikuojamas kaip „Reuse update“ (pakartotinio panaudojimo atnaujinimas);

c)

klaidingai pateikto viso pranešimo panaikinimas identifikuojamas kaip „Error“ (klaida);

d)

ankstesniame pranešime neteisingai pateiktų duomenų laukelių pataisymas identifikuojamas kaip „Correction“ (pataisymas).

TAIP

TAIP

TAIP

TAIP

(1)  2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/363 , kuriuo nustatomi pranešimų apie vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių duomenis, teikiamų sandorių duomenų saugykloms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2365, formato ir dažnumo techniniai įgyvendinimo standartai ir iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1247/2012 nuostatos, susijusios su pranešimų kodų naudojimu teikiant pranešimus apie išvestinių finansinių priemonių sutartis (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 85).

(2)  2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2365 dėl vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorių ir pakartotinio naudojimo skaidrumo ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 337, 2015 12 23, p. 1).