14.9.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 245/5 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1646
2016 m. rugsėjo 13 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms nustatomi pagrindinių indeksų ir pripažintų biržų techniniai įgyvendinimo standartai
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 197 straipsnio 8 dalį,
kadangi:
(1) |
Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatoma, kad į pagrindinį indeksą įtrauktus nuosavybės vertybinius popierius arba konvertuojamąsias obligacijas įstaigos gali naudoti kaip reikalavimus atitinkančią užtikrinimo priemonę. Vienas iš atitikties reikalavimams kriterijų yra pakankamas likvidumas. Taikant tą reglamentą pagrindiniais indeksais laikomi nuosavybės vertybinių popierių indeksai, kuriuos iš esmės sudaro nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriuos galima pagrįstai tikėtis realizuoti, kai įstaigai prireikia juos likviduoti. Taip turėtų būti, kai bent 90 % indekso sudaro bent 500 000 000 EUR vertės laisvosios akcijos arba, jei nėra informacijos apie laisvąsias akcijas, bent 1 000 000 000 EUR rinkos kapitalizacija; |
(2) |
be to, įstaigos turėtų galėti kaip reikalavimus atitinkančią užtikrinimo priemonę pripažinti priemones, kurios yra santykinai likvidžios rinkose, kuriose cirkuliuoja, ir atitinka minimalų likvidumo lygį nepriklausomai nuo, ar ta rinka įsikūrusi Sąjungoje, ar trečiojoje valstybėje. Todėl nuosavybės vertybinių popierių indeksą reikėtų laikyti pagrindiniu indeksu, kai jis apima ne daugiau kaip pusę visų įmonių, kurių akcijomis prekiaujama rinkoje, kuria grindžiamas indeksas, kai dienos apyvartos vidurkis yra bent 100 000 EUR ir kai jis taip pat atitinka du iš toliau nurodytų trijų kriterijų: bendra indekso rinkos kapitalizacija sudaro bent 40 % visų įmonių, kurių akcijomis prekiaujama toje rinkoje, rinkos kapitalizacijos; bendra prekybos indekso sudedamosiomis dalimis apyvarta sudaro bent 40 % bendros prekybos visais nuosavybės vertybiniais popieriais apyvartos toje rinkoje ir indeksas naudojamas kaip išvestinių finansinių priemonių produktų pagrindinė priemonė; |
(3) |
konvertuojamųjų obligacijų indeksai turėtų būti laikomi pagrindiniais indeksais tik tais atvejais, kai sudedamąsias obligacijas galima konvertuoti į nuosavybės vertybinius popierius, kai bent 90 % tų nuosavybės vertybinių popierių sudaro bent 500 000 000 EUR vertės laisvosios akcijos arba, jei nėra informacijos apie laisvąsias akcijas, bent 1 000 000 000 EUR rinkos kapitalizacija; |
(4) |
kai du indeksai atitinka pagrindinio indekso kriterijus ir vienas iš jų įeina į kitą, paprastumo sumetimais tik platesnio masto indeksas turėtų būti įtrauktas į pagrindinių indeksų sąrašą; |
(5) |
Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatoma, kad tam tikrų įstaigų, neturinčių išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (ECAI) parengto kredito rizikos vertinimo, išleistus skolos vertybinius popierius galima naudoti kaip reikalavimus atitinkančią užtikrinimo priemonę, kai jie tenkina keletą sąlygų, o iš jų sąlygą būti įtrauktiems į pripažintos biržos sąrašus; |
(6) |
taikant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 pripažinta birža laikoma birža, atitinkanti to reglamento 4 straipsnio 1 dalies 72 punkte nurodytas sąlygas. Kiek tai susiję su viena iš šių sąlygų, t. y. tai, kad birža turėtų turėti tarpuskaitos mechanizmą, visos reguliuojamos rinkos, kuriose prekiaujama finansinėmis priemonėms, neįtrauktomis į Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priedą, šią antrąją sąlygą turėtų įvykdyti gaudamos reguliuojamos rinkos licenciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/39/EB (2) ir laikydamosi pagal tą direktyvą reikalaujamų sandorių tarpuskaitos ir atsiskaitymo taisyklių ir procedūrų; |
(7) |
kai biržos tarpuskaitos mechanizmą suteikia pagrindinė sandorio šalis (PSŠ), ta PSŠ turėtų laikytis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 648/2012 (3) nustatytų reikalavimų. Retų išvestinių finansinių priemonių biržų, kurių PSŠ neaptarnauja, atveju vertinant, ar tų biržų taikomi garantinės įmokos nustatymo reikalavimai yra tinkami, kaip kriterijumi vadovaujamasi Reglamentu (ES) Nr. 648/2012 nustatytomis garantinės įmokos nustatymo taisyklėmis; |
(8) |
šis reglamentas grindžiamas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
(9) |
2015 m. gruodžio 17 d. Komisija EVPRI informavo apie ketinimą patvirtinti techninio įgyvendinimo standarto projektą su pakeitimais, kad būtų atsižvelgta į tai, kad kai kurie nuosavybės vertybinių popierių indeksai, kuriuos pagal atitikties reikalavimams kriterijus galima laikyti pagrindiniais indeksais, nebuvo įtraukti į to standarto projekto sąrašą. 2016 m. sausio 28 d. oficialioje nuomonėje EVPRI patvirtino savo pirminę poziciją ir iš naujo nepateikė techninio įgyvendinimo standarto, iš dalies pakeisto pagal Komisijos siūlytus pakeitimus. Todėl techninio įgyvendinimo standarto projektas turėtų būti patvirtintas su pakeitimais, kurių reikia, kad indeksai, kuriuos taikant Reglamentą (ES) Nr. 575/2013 pagal atitikties reikalavimams kriterijus galima laikyti pagrindiniais indeksais, būtų įtraukti į sąrašą; |
(10) |
EVPRI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, ir paprašė, kad pagal Reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (4) 37 straipsnį įsteigta Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupė pateiktų savo nuomonę. EVPRI išsamiai neanalizavo galimų sąnaudų ir naudos, susijusių su techninių įgyvendinimo standartų projektais, nes, atsižvelgiant į jų mastą ir poveikį, tai laikyta neproporcinga, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Pagrindiniai indeksai
Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 197 straipsnio 8 dalies a punktą naudojami pagrindiniai indeksai yra nurodyti šio reglamento I priede.
2 straipsnis
Pripažintos biržos
Taikant Reglamento (ES) Nr. 575/2013 197 straipsnio 8 dalies b punktą pripažintos biržos yra nurodytos šio reglamento II priede.
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. rugsėjo 13 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
(2) 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/39/EB dėl finansinių priemonių rinkų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 85/611/EEB, 93/6/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/12/EB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 93/22/EEB (OL L 145, 2004 4 30, p. 1).
(3) 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų (OL L 201, 2012 7 27, p. 1).
(4) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
I PRIEDAS
PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 197 STRAIPSNĮ NUSTATYTI PAGRINDINIAI INDEKSAI
1 lentelė
Nuosavybės vertybinių popierių indeksai
Indeksas |
Šalis (teritorija) |
STOXX Asia/Pacific 600 |
Azija/Ramiojo vandenyno šalys |
ASX100 |
Australija |
ATX Prime (1) |
Austrija |
BEL20 |
Belgija |
IBOVESPA |
Brazilija |
TSX60 |
Kanada |
CETOP20 Index |
Vidurio Europa |
Hang Seng Mainland 100 Index (China) |
Kinija |
NYSE ARCA China Index |
Kinija |
Shanghai Shenzhen CSI 300 |
Kinija |
PX Prague |
Čekija |
OMX Copenhagen 20 |
Danija |
FTSE RAFI Emerging Markets |
Besiformuojančios rinkos |
MSCI Emerging Markets 50 |
Besiformuojančios rinkos |
FTSE Europe Index |
Europa |
STOXX Europe 600 |
Europa |
MSCI AC Europe & Middle East |
Europa ir Artimieji Rytai |
OMXH25 |
Suomija |
SBF120 (2) |
Prancūzija |
S&P BMI France |
Prancūzija |
HDAX (3) |
Vokietija |
FTSE All World Index |
Visas pasaulis |
MSCI ACWI |
Visas pasaulis |
FT ASE Large Cap |
Graikija |
Hang Seng |
Honkongas |
Hang Seng Composite Index |
Honkongas |
CNX 100 Index |
Indija |
S&P BSE 100 Index |
Indija |
ISEQ 20 |
Airija |
FTSE MIB |
Italija |
Nikkei 300 |
Japonija |
TOPIX mid 400 |
Japonija |
S&P Latin America 40 |
Lotynų Amerika |
FTSE Bursa Malaysia KLCI Index |
Malaizija |
Mexico Bolsa Index |
Meksika |
AEX |
Nyderlandai |
S&P NZX 15 Index |
Naujoji Zelandija |
OBX |
Norvegija |
WIG20 |
Lenkija |
PSI 20 |
Portugalija |
MSCI Russia Index |
Rusija |
Russian Traded Index |
Rusija |
FTSE Straits Times Index |
Singapūras |
FTSE JSE Top 40 |
Pietų Afrika |
INDI 25 Index |
Pietų Afrika |
KOSPI 100 |
Pietų Korėja |
IBEX35 |
Ispanija |
OMXS60 |
Švedija |
OMXSB |
Švedija |
SMI Expanded Index |
Šveicarija |
TSEC Taiwan 50 |
Taivanas |
FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index |
JAE |
FTSE 350 (4) |
JK |
NASDAQ100 |
JAV |
Russell 3000 Index |
JAV |
S&P 500 |
JAV |
2 lentelė
Konvertuojamųjų obligacijų indeksai
Exane ECI-Europe |
Europa |
Jefferies JACI Global |
Visas pasaulis |
Thomson Reuters Global Convertible |
Visas pasaulis |
(1) Apima ATX.
(2) Apima CAC40, CAC Next 20 ir CAC Mid Cap.
(3) Apima DAX ir MDAX.
(4) Apima FTSE 100.
II PRIEDAS
PAGAL REGLAMENTO (ES) Nr. 575/2013 197 STRAIPSNĮ NUSTATYTOS PRIPAŽINTOS BIRŽOS
1 lentelė
Pripažintos biržos, kuriose neprekiaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytais sandoriais
Reguliuojamos rinkos |
MIC kodas |
EURONEXT PARIS |
XPAR |
BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT) |
BERA |
BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
BERC |
BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT) |
DUSA |
BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT) |
DUSC |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT) |
EQTA |
BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET) |
EQTB |
HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT) |
HAMA |
NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT) |
HANA |
BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT) |
MUNA |
BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT) |
MUNC |
BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
STUA |
FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT) |
FRAA, XETA |
TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT) |
XGRM |
IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET |
XDUB |
EURONEXT LISBON |
XLIS |
BOLSA DE BARCELONA |
XBAR, XMCE |
BOLSA DE BILBAO |
XBIL, XMCE |
BOLSA DE MADRID |
XMAD, XMCE, MERF |
BOLSA DE VALENCIA |
XVAL, XMCE |
BONDVISION MARKET |
BOND |
ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET |
ETFP |
MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV) |
MIVX |
ELECTRONIC BOND MARKET |
MOTX |
ELECTRONIC SHARE MARKET |
MTAA |
MTS GOVERNMENT MARKET |
MTSC |
MTS CORPORATE MARKET |
MTSM |
SECURITISED DERIVATIVES MARKET |
SEDX |
MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES |
XDPA |
AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA |
XDRF, SEND |
BOURSE DE LUXEMBOURG |
XLUX |
CYPRUS STOCK EXCHANGE |
XCYS |
SPOT REGULATED MARKET – BMFMS |
SBMF |
SPOT REGULATED MARKET – BVB |
XBSE |
RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE |
XRMZ |
PRAGUE STOCK EXCHANGE |
XPRA |
BATS EUROPE REGULATED MARKET |
BATE, CHIX |
ISDX MAIN BOARD |
ISDX |
EURONEXT LONDON |
XLDN |
LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET |
XLON |
NASDAQ RIGA |
XRIS |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
NORDIC GROWTH MARKET NGM |
XNGM |
NASDAQ COPENHAGEN |
XCSE |
OSLO AXESS |
XOAS |
OSLO BØRS |
XOSL |
NASDAQ TALLINN |
XTAL |
NASDAQ HELSINKI |
XHEL |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR) |
WBGF |
BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC |
XBUL |
NASDAQ ICELAND |
XICE |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
BRATISLAVA STOCK EXCHANGE |
XBRA |
NASDAQ VILNIUS |
XLIT |
EURONEXT BRUSSELS |
XBRU |
ZAGREB STOCK EXCHANGE |
XZAG |
ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET |
HDAT |
ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET |
XATH |
EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET |
EWSM |
MALTA STOCK EXCHANGE |
XMAL |
EURONEXT AMSTERDAM |
XAMS |
BONDSPOT SECURITIES MARKET |
RPWC |
WARSAW STOCK EXCHANGE |
XWAR,WBON, WETP |
LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET |
XLJU |
GIBRALTAR STOCK EXCHANGE |
GSXL |
2 lentelė
Pripažintos biržos, kuriose prekiaujama Reglamento (ES) Nr. 575/2013 II priede nurodytais sandoriais
Reguliuojamos rinkos |
MIC kodas |
MATIF |
XMAT |
MONEP |
XMON |
POWERNEXT DERIVATIVES |
XPOW |
EUROPEAN ENERGY EXCHANGE |
XEEE |
EUREX DEUTSCHLAND |
XEUR |
MERCADO DE FUTUROS E OPCOES |
MFOX |
MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL |
OMIP |
MEFF EXCHANGE |
XMRV, XMPW |
MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A |
XSRM |
DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS |
BMFM |
POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE |
XPXE |
CME EUROPE LIMITED |
CMED |
ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION |
IFEU |
ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION |
IFLL |
ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION |
IFLO |
ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION |
IFLX |
THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE) |
XLIF |
THE LONDON METAL EXCHANGE |
XLME |
LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XLOD |
ITALIAN DERIVATIVES MARKET |
XDMI |
NASDAQ STOCKHOLM |
XSTO |
FISH POOL |
FISH |
NOREXECO |
NEXO |
NASDAQ OSLO |
NORX |
OSLO BØRS |
XOSL |
EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES |
XBRD |
ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET |
XADE |
VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL) |
WBAH |
BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
XBUD |
ICE ENDEX DERIVATIVES |
NDEX |
EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES |
XEUE |
WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES |
PLPD |