23.7.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 217/16

EUROPOS CENTRINIO BANKO REGLAMENTAS (ES) Nr. 795/2014

2014 m. liepos 3 d.

dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms

(ECB/2014/28)

EUROPOS CENTRINIO BANKO VALDANČIOJI TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 127 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statutą, ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnį ir 34 straipsnio 1 dalies pirmą įtrauką,

kadangi:

(1)

pagal Sutarties 127 straipsnio 2 dalies ketvirtą įtrauką ir Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto (toliau – ECBS statutas) 3 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką Eurosistema įgaliojama skatinti sklandų mokėjimo sistemų veikimą;

(2)

Eurosistema skatina sklandų mokėjimo sistemų veikimą, inter alia,vykdydama priežiūrą;

(3)

2001 m. sausio mėn. Eurosistema priėmė sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindinius principus, kuriuos parengė Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetas (angl. CPSS), kaip minimalius sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (SSMS) keliamus reikalavimus (1);

(4)

2012 m. balandžio mėn. sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų pagrindiniai principai buvo pakeisti CPSS ir Tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos (angl. IOSCO) Techninio komiteto finansų rinkos infrastruktūrų principais (toliau – CPSS ir IOSCO principai) (2), kuriais suderinami ir sustiprinami galiojantys tarptautiniai priežiūros standartai, inter alia,taikomi SSMS;

(5)

vadovaujantis CPSS ir IOSCO principais, SSMS turėtų būti efektyviai prižiūrimos pagal aiškiai nustatytus ir viešai skelbiamus kriterijus, atsižvelgiant į sisteminę riziką, kurią gali kelti šios sistemos, jų pakankamai neapsaugojus nuo rizikos. Be to, kompetentingos institucijos turėtų turėti pakankamus įgaliojimus ir išteklius atitinkamiems uždaviniams, įskaitant koreguojamuosius veiksmus, vykdyti. CPSS ir IOSCO rekomenduoja šiuos principus įgyvendinti kiek įmanoma išsamiau, kiek tai leidžia nacionalinės teisinės ir reguliavimo sistemos;

(6)

todėl, taip pat siekdamas užtikrinti SSMS veiksmingumą bei patvarumą Europos Centrinis Bankas (ECB) nusprendė įgyvendinti CPSS ir IOSCO principus priimdamas reglamentą. Kitų šalių institucijos taip pat turėtų panašiai įtvirtinti ir taikyti CPSS ir IOSCO principus savo atitinkamose teisinėse ir reguliavimo sistemose kiek įmanoma išsamiau, kiek leidžia tokios sistemos;

(7)

šis reglamentas apima SSMS, įskaitant sistemiškai svarbias didelės vertės mokėjimo sistemas ir sistemiškai svarbias mažmenines mokėjimo sistemas. Jis taikomas mokėjimo sistemoms, kurių operatoriai yra centriniai bankai arba privatūs operatoriai. Pagal CPSS ir IOSCO principus pripažįstama, kad pasitaiko išskirtinių atvejų, kai dėl atitinkamų įstatymų, kitų teisės aktų ar politinių sumetimų mokėjimo sistemoms, kurių operatoriai yra centriniai bankai, šie principai taikomi kitaip. Sutartyje ir ECBS statute Eurosistemai yra nustatyti viešosios politikos uždaviniai, įsipareigojimai ir institucinė sandara, todėl Eurosistemos SSMS gali būti netaikomi tam tikri šiame reglamente nustatyti reikalavimai. Taigi, Eurosistemos SSMS turėtų būti netaikomi konkretūs reikalavimai, taikomi valdymui, likvidavimo planams, nuosavybės priemonėms ir likvidžiam turtui, įkaito ir investicijų rizikai; reikalavimai šiose srityse jau yra nustatyti Valdančiosios tarybos formaliai priimtuose reikalavimuose. Šios išimtys nurodytos keliose reglamento nuostatose;

(8)

vadovaujantis 2012 m. gruodžio 5 d. Gairėmis ECB/2012/27 dėl Transeuropinės automatizuotos realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemos (TARGET2) (3), TARGET2 charakterizuoja decentralizuota struktūra, jungianti daugelį mokėjimo sistemų. TARGET2 komponentų sistemos yra kiek įmanoma labiau suderintos, išskyrus tam tikras išimtis, susijusias su nacionalinėje teisėje nustatytais apribojimais. TARGET2 taip pat charakterizuoja viena techninė platforma, vadinama bendra technine platforma. Valdančiajai tarybai priklauso didžiausia kompetencija dėl TARGET2 ir ji užtikrina sistemos viešą veikimą: toks valdymas pasireiškia per TARGET2 priežiūrą;

(9)

siekiant SSMS veiksmingumo ir patvarumo, ji turi atitikti taikytinus nacionalinius teisės aktus ir aiškias jų veiklą reglamentuojančias taisykles, procedūras ir sutartis. Teisės aktų laikymasis taikomas visų šalių, kuriose veikia SSMS operatorius ar jos dalyviai, teisės sistemų atžvilgiu;

(10)

SSMS veiksmingumas ir patvarumas taip pat priklauso nuo jos valdymo tvarkos aiškumo ir tinkamumo; valdymo tvarka turi būti aiškiai įtvirtinta dokumentuose;

(11)

siekiant nustatyti, įvertinti, stebėti ir valdyti SSMS operatoriui tenkančią arba jo keliamą įvairią riziką, būtina patvari ir nuolat plėtojama sistema, skirta teisinei, kredito, likvidumo, operacinei, bendrajai veiklos, saugojimo, investicijų ir kitai rizikai visapusiškai valdyti. Tai pasakytina ir apie SSMS operatoriaus įkaito sistemos, taisyklių ir procedūrų, jei dalyviai nevykdo įsipareigojimų, bei veiklos tęstinumo planų patvarumą ir atsparumą;

(12)

norint sumažinti sisteminę riziką, inter alia,būtinas atsiskaitymų baigtinumas. 1998 m. gegužės 19 d. Sąjunga priėmė Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/26/EB dėl atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose (4). Direktyva 98/26/EB reikalaujama, kad pagal ją nustatytų sistemų taisyklėse būtų apibrėžtas pervedimo nurodymų įtraukimo momentas (angl. moment of entry) (po kurio pervedimo nurodymai tampa teisiškai vykdytini ir privalomi trečiosioms šalims – net jei dalyviui iškeliama bankroto byla) ir jų neatšaukiamumo momentas. Taip pat rekomenduojama atsiskaitymus vykdyti tą pačią dieną arba realiu laiku, jei tai atitinka SSMS bendrąjį veiklos modelį ir to reikia, kad SSMS operatorius ir dalyviai galėtų valdyti savo atitinkamą kredito ir likvidumo riziką;

(13)

objektyvūs, rizika pagrįsti ir viešai atskleisti dalyvavimo SSMS kriterijai, suteikiantys sąžiningą ir (laikantis priimtinų rizikos kontrolės standartų) atvirą prieigą prie SSMS, skatina SSMS ir jos aptarnaujamų rinkų saugumą ir veiksmingumą, kartu neproporcingai neapribodami laisvo paslaugų teikimo;

(14)

šio reglamento nuostatos, pagal kurias SSMS operatorius privalo rinkti, apdoroti ir perduoti duomenis, turėtų nedaryti poveikio jokioms taikytinoms dalyvių ar klientų duomenų apsaugos taisyklėms;

(15)

visapusiškai veiksminga ir efektyvi SSMS, turinti aiškiai nustatytus, įvertinamus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius, yra geriausiai pasirengusi SSMS dalyvių ir jos aptarnaujamų rinkų poreikiams tenkinti;

(16)

ECB gali kreiptis į nacionalinius centrinius bankus ECBS uždaviniams vykdyti, kiek tai įmanoma ir tinkama;

(17)

šiame reglamente nustatyti reikalavimai yra proporcingi SSMS konkrečioms rizikoms ir pozicijoms;

(18)

galimybė kompetentingoms institucijoms prašyti koreguojamųjų priemonių siekiant ištaisyti šio reglamento nevykdymo poveikį ar išvengti pakartotinio šio reglamento nevykdymo, taip pat galimybė ECB taikyti efektyvias, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už šio reglamento pažeidimus – būtini kuo visapusiškesnio CPSS ir IOSCO principų įgyvendinimo pagal Sutartį ir ECBS statutą elementai;

(19)

šiuo reglamentu nustatytiems priežiūros reikalavimams reikia taikyti pereinamąjį laikotarpį, kad SSMS operatoriai galėtų su jais susipažinti ir juos įgyvendinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi SSMS priežiūros reikalavimai.

2.   Valdančioji taryba priima sprendimą, kuriuo nustatomos mokėjimo sistemos, kurioms taikomas šis reglamentas, jų atitinkami operatoriai ir kompetentingos institucijos. Šis sąrašas skelbiamas ECB svetainėje ir atnaujinamas po kiekvieno pakeitimo.

3.   Mokėjimo sistema laikoma SSMS, jei: a) ji atitinka reikalavimus sistemos, apie kurią pagal Direktyvą 98/26/EB gali pranešti valstybė narė, kurios valiuta yra euro, arba jos operatorius yra įsisteigęs euro zonoje, įskaitant įsisteigimą per filialą, per kurį veikia sistema, ir b) per kalendorinius metus įvyksta ne mažiau nei du iš šių įvykių:

i)

bendra vidutinė apdorotų mokėjimų eurais vertė per dieną viršija 10 milijardų eurų,

ii)

jos rinkos dalis yra bent viena iš šių:

—

15 % visų mokėjimų eurais,

—

5 % visų tarptautinių mokėjimų eurais,

—

75 % visų valstybės narės, kurios valiuta yra euro, mokėjimų eurais,

iii)

jos tarptautinė veikla (t. y. ne SSMS operatoriaus šalyje įsisteigę dalyviai ir (arba) tarptautiniai ryšiai su kitomis mokėjimo sistemomis) vykdoma ne mažiau kaip penkiose šalyse ir sukuria ne mažiau kaip 33 % visų šios SSMS apdorotų mokėjimų eurais,

iv)

ji naudojama kitų finansinių rinkų infrastruktūrų (FRI) atsiskaitymams.

4.   SSMS operatoriai užtikrina, kad SSMS, kurių operatoriai jie yra, atitiktų 3–21 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente:

1.   mokėjimo sistema– oficialus trijų ar daugiau dalyvių susitarimas (neįskaitant galimų atsiskaitymo bankų, pagrindinių sandorio šalių, tarpuskaitos namų arba netiesioginių dalyvių), kuriuo nustatomos bendros taisyklės ir standartinės priemonės dalyvių tarpusavio pervedimo nurodymams vykdyti;

2.   pervedimo nurodymas– turi tokią pat reikšmę, kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio i punkto pirmoje įtraukoje;

3.   sisteminė rizika– rizika, kad dalyviui arba SSMS operatoriui nevykdant atitinkamų jų įsipareigojimų SSMS, atėjus terminui kiti dalyviai ir (arba) SSMS operatorius negalės įvykdyti savo įsipareigojimų, ir tai gali turėti užkrato efektą, keliantį grėsmę finansų sistemos stabilumui ar pasitikėjimui ja;

4.   SSMS operatorius– teisiškai už SSMS veikimą atsakingas juridinis asmuo;

5.   kompetentinga institucija– Eurosistemos centrinis cankas, kuriam tenka 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta pirminė priežiūros atsakomybė;

6.   Eurosistemos SSMS– Eurosistemos centriniam bankui priklausanti ir jo valdoma SSMS;

7.   teisinė rizika– rizika dėl įstatymo ar teisės akto taikymo, dėl kurio paprastai patiriama nuostolių;

8.   kredito rizika– rizika, kad atėjus terminui ar bet kuriuo metu ateityje kita sandorio šalis (dalyvis ar kitas subjektas) negalės visapusiškai įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų;

9.   likvidumo rizika– rizika, kad atėjus terminui kita sandorio šalis (dalyvis ar kitas subjektas) neturės pakankamai lėšų savo finansiniams įsipareigojimams įvykdyti, nors ateityje ji gali turėti tam pakankamai lėšų;

10.   operacinė rizika– rizika, kad dėl informacinių sistemų ar vidaus procesų trūkumų, žmogaus klaidos, valdymo nesėkmių, išorės įvykių ar paslaugų, kurių teikimas perduotas kitiems asmenims, sukeltų sutrikimų sumažės SSMS teikiamų paslaugų, pablogės jų kokybė ar sutriks jų teikimas;

11.   saugojimo rizika– rizika patirti saugojamo turto nuostolių, jei saugotojas arba paskesnis saugotojas tampa nemokus, veikia aplaidžiai, sukčiauja, yra blogai administruojamas ar netinkamai registruoja turtą;

12.   investicijų rizika– SSMS operatoriui arba dalyviui kylanti nuostolių rizika, kai SSMS operatorius investuoja nuosavus arba savo dalyvių išteklius, pvz., įkaitą;

13.   rinkos rizika– nuostolių (ir balansinių, ir nebalansinių pozicijų) rizika, kylanti dėl rinkos kainų pokyčių;

14.   nustatyto laiko grynųjų atsiskaitymų sistema (angl. deferred net settlement system, DNS)– sistema, kurioje grynasis atsiskaitymas vykdomas iš anksto nustatyto atsiskaitymo ciklo pabaigoje, pvz., per darbo dieną ar jos pabaigoje;

15.   tarptautinis įkaitas– įkaitas, šalies, kurioje turtas priimamas įkaitu, atžvilgiu turintis bent vieną iš šių užsienio elementų: a) išraiškos valiuta; b) šalis, kurioje yra turtas; arba c) šalis, kurioje įsisteigęs emitentas;

16.   tarptautinis mokėjimas– skirtingose šalyse įsisteigusių dalyvių tarpusavio mokėjimas;

17.   finansų rinkos infrastruktūra (FRI)– dalyvaujančias institucijas jungianti daugiašalė sistema, įskaitant sistemos operatorių, naudojama mokėjimo, vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių ar kitų finansinių sandorių tarpuskaitos, atsiskaitymo ar registravimo operacijoms;

18.   dalyvis– subjektas, kurį identifikuoja arba pripažįsta mokėjimo sistema, kuriam leidžiama tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti tai sistemai pervedimo nurodymus ir kuris gali iš jos gauti pervedimo nurodymus;

19.   valdyba– SSMS operatoriaus administracija arba stebėtojų taryba (arba ir viena, ir kita) pagal nacionalinę teisę;

20.   vadovybė– vykdomieji direktoriai, t. y. tie vienos valdybos nariai, kurie dalyvauja kasdieniame SSMS operatoriaus valdyme, o dviejų valdybų sistemoje – SSMS operatoriaus vadovų valdybos nariai;

21.   atitinkami suinteresuotieji subjektai– dalyviai, FRI, turintys įtakos SSMS rizikai, o įvertinus kiekvienu konkrečiu atveju – ir kiti paveikti rinkos dalyviai;

22.   kredito pozicija– suma ar vertė, dėl kurių kyla rizika, kad atėjus terminui ar bet kada vėliau dalyvis neįvykdys atsiskaitymo jų visai vertei padengti;

23.   įkaitas– turtas arba trečiosios šalies įsipareigojimas, kuriuo įkaito davėjas užtikrina įsipareigojimą įkaito gavėjui. Įkaitui priskiriamas vietinis ir tarptautinis įkaitas;

24.   likvidumo teikėjas– pinigų teikėjas pagal 5 straipsnio 3 dalį, 6 straipsnio 5 dalį, 8 straipsnio 1, 9 ir 11 dalis arba turto teikėjas pagal 8 straipsnio 4 dalį, įskaitant SSMS dalyvį arba trečiąją šalį;

25.   ekstremalios, bet tikėtinos rinkos sąlygos– išsamus istorinių ir hipotetinių sąlygų rinkinys, įskaitant nepastoviausius laikotarpius, kuriuos yra patyrusios SSMS aptarnaujamos rinkos;

26.   numatyta atsiskaitymo diena– diena, kurią pervedimo nurodymo siuntėjas nurodo SSMS kaip atsiskaitymo dieną;

27.   bendroji veiklos rizika– bet koks galimas SSMS veiklos finansinės padėties pablogėjimas sumažėjus jos pajamoms arba jos išlaidoms padidėjus tiek, kad jos viršija pajamas, todėl susidaro nuostoliai, kuriuos būtina padengti iš kapitalo;

28.   gaivinimo planas– SSMS operatoriaus parengtas planas, skirtas sklandžiai SSMS veiklai atkurti;

29.   tvarkingo veiklos nutraukimo planas– SSMS operatoriaus parengtas tvarkingo SSMS uždarymo planas;

30.   reikšmingas– apibūna riziką, priklausomybę ir (arba) pokytį, galintį turėti įtakos numatomam subjekto gebėjimui veikti ar teikti paslaugas;

31.   atitinkamos institucijos– institucijos, turinčios teisėtą interesą gauti iš SSMS informaciją jų įstatyminiams reikalavimams vykdyti, pvz., pertvarkymo institucijos ir stambių dalyvių priežiūros institucijos;

32.   pagrindinės sumos rizika– rizika, kad kita sandorio šalis praras visą sandorio vertę, t. y. rizika, kad finansinio turto pardavėjas neatšaukiamai pateiks turtą, tačiau negaus mokėjimo už jį, arba rizika, kad finansinio turto pirkėjas neatšaukiamai sumokės už turtą, bet jo negaus;

33.   bankas saugotojas– bankas, kuris laiko ir saugo trečiųjų šalių finansinį turtą;

34.   atsiskaitymų bankas– bankas, kuriame yra laikomos mokėjimo sąskaitos, kuriose vykdomi iš mokėjimo sistemos atsirandantys įsipareigojimai;

35.    nostro tarpininkas– tai bankas, kurį atsiskaitymui naudoja SSMS dalyviai;

36.   vienpusis mokėjimas– tai mokėjimas, susijęs tik su vienu lėšų pervedimu viena valiuta;

37.   dvipusis mokėjimas– tai mokėjimas, susijęs su dviem lėšų pervedimais skirtingomis valiutomis vertės mainų atsiskaitymo sistemoje;

38.   neteisingų sprendimų rizika– tai dėl pozicijos dalyviui ar emitentui kylanti rizika, kai to dalyvio pateiktas arba to emitento išleistas įkaitas yra itin susijęs su jo kredito rizika;

39.   darbo diena– turi tokią pat reikšmę kaip apibrėžta Direktyvos 98/26/EB 2 straipsnio n punkte.

3 straipsnis

Teisinis pagrįstumas

1.   SSMS operatorius įvertina, ar visose atitinkamose teisinėse sistemose taikytina teisė užtikrina aukšto lygio teisinį tikrumą jo SSMS ir suteikia reikiamą paramą kiekvienam jo SSMS veiklos reikšmingam aspektui.

2.   SSMS operatorius nustato SSMS taisykles ir procedūras ir sudaro sutartis; pastarosios turi būti aiškios ir atitikti visose atitinkamose teisinėse sistemose taikytiną teisę.

3.   SSMS operatorius turi sugebėti aiškiai ir suprantamai nurodyti kompetentingai institucijai, dalyviams ir, jei tinkama, dalyvių klientams SSMS veikimui taikytinus teisę, taisykles, procedūras.

4.   SSMS operatorius imasi priemonių užtikrinti, kad jo taisyklės, procedūros ir sutartys būtų vykdytinos visose atitinkamose teisinėse sistemose, o pagal tokias taisykles, procedūras ir sutartis jo atliekami veiksmai nebūtų pripažinti negaliojančiais, panaikinti ar sustabdyti.

5.   Jei SSMS operatorius vykdo veiklą daugiau nei vienoje teisinėje sistemoje, jis nustato dėl bet kokios galimos įstatymų kolizijos kylančią riziką ir imasi priemonių jai sumažinti.

6.   SSMS operatorius deda visas įmanomas pastangas, siekdamas užtikrinti SSMS laikymą sistema pagal Direktyvą 98/26/EB.

4 straipsnis

Valdymas

1.   SSMS operatoriaus dokumentuose turi būti įtvirtinti tikslai, kuriuose pirmenybė pirmiausia teikiama SSMS saugumui ir efektyvumui. Šiais tikslais turi būti aiškiai remiamas finansinis stabilumas ir kiti atitinkami viešieji interesai, pirmiausia – atviros ir efektyvios finansų rinkos.

2.   SSMS operatoriaus dokumentuose turi būti įtvirtinta valdymo tvarka, kurioje numatytos aiškios ir tiesioginės atsakomybės ir atskaitomybės linijos. Ši tvarka pateikiama kompetentingai institucijai, savininkams ir dalyviams. Sutrumpintas jos versijas SSMS operatorius paviešina.

3.   Valdybos vaidmuo ir atsakomybė turi būti aiškiai nustatyta. Valdybos vaidmuo ir atsakomybė apima visus šiuos elementus:

a)

aiškių strateginių SSMS tikslų nustatymą;

b)

SSMS veikimo procedūrų, įskaitant jos narių interesų konfliktų nustatymo, sprendimo ir valdymo procedūras, įtvirtinimą dokumentuose;

c)

veiksmingą vadovybės narių atranką, stebėseną, o prireikus – atleidimą (išskyrus Eurosistemos SSMS);

d)

tinkamos atlyginimų politikos, atitinkančios geriausią praktiką ir paremtos ilgalaikiais pasiekimais, nustatymą (išskyrus Eurosistemos SSMS).

4.   Ne rečiau kaip kartą per metus valdyba peržiūri bendrus savo veiklos rezultatus ir atskirų valdybos narių veiklos rezultatus (išskyrus Eurosistemos SSMS).

5.   Valdybos sudėtimi užtikrinamas vientisumas ir (išskyrus Eurosistemos SSMS) tinkama techninių įgūdžių, žinių ir patirties SSMS ir bendraisiais finansų rinkų klausimais visuma, kad valdyba galėtų vykdyti atitinkamą savo vaidmenį ir atsakomybę. Sudėtis taip pat turi priklausyti nuo bendrojo kompetencijų paskirstymo pagal nacionalinę teisę. Išskyrus Eurosistemos SSMS, kai tai leidžia nacionalinė teisė, į valdybos sudėtį įeina ir nevykdomąsias pareigas einantys nariai.

6.   Vadovybės vaidmuo, atsakomybė ir atskaitomybės linijos turi būti aiškiai nustatytos. Sudėtimi užtikrinamas vientisumas ir tinkama techninių įgūdžių, žinių ir patirties SSMS ir bendraisiais finansų rinkų klausimais visuma, kad vadovybė galėtų vykdyti savo atsakomybę už SSMS operatoriaus veikimą ir rizikos valdymą. Vadovybė, laikydamasi valdybos nurodymų, yra atsakinga už visų šių elementų užtikrinimą:

a)

kad SSMS operatoriaus veikla atitiktų jo tikslus, strategiją ir priimtiną riziką;

b)

kad būtų tinkamai parengtos, vykdomos ir prižiūrimos vidaus kontrolės priemonės ir susijusios procedūros, siekiant SSMS operatoriaus tikslų;

c)

kad vidaus kontrolės priemonėms ir susijusioms procedūroms būtų taikoma reguliari peržiūra ir testavimai, kuriuos atliktų gerai apmokytas ir pakankamai darbuotojų turintis organas, atliekantis rizikos valdymo ir vidaus audito funkcijas;

d)

aktyviai dalyvauti rizikos kontrolės procese;

e)

kad SSMS rizikos valdymo sistemai būtų skirta pakankamai išteklių.

7.   Valdyba dokumentuose įtvirtina ir prižiūri rizikos valdymo sistemą, kurioje:

a)

numatoma SSMS operatoriaus priimtinos rizikos politika;

b)

paskirstoma atsakomybė ir atskaitomybė už sprendimus dėl rizikos;

c)

apibrėžiamas sprendimų priėmimas krizių metu ir ekstremaliais atvejais;

d)

apibrėžiamos vidaus kontrolės funkcijos.

Valdyba užtikrina, kad rizikos valdymo ir vidaus kontrolės funkcijas atliekantys organai turėtų pakankamus įgaliojimus, būtų savarankiški, turėtų reikiamus išteklius ir galimybę kreiptis į valdybą.

8.   Valdyba užtikrina, kad svarbiausiais sprendimais, darančiais poveikį SSMS techninei ir funkcinei sandarai, taisyklėms ir bendrai strategijai, pirmiausia – tarpuskaitos ir atsiskaitymo tvarkos pasirinkimui, operacinei struktūrai, produktų, kurių tarpuskaita atliekama ar už kuriuos atsiskaitoma, apimčiai, technologijų ir procedūrų naudojimui, būtų tinkamai atsižvelgiama į atitinkamų SSMS suinteresuotųjų subjektų teisėtus interesus. Prieš priimant tokius sprendimus iš anksto konsultuojamasi su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, o prireikus – ir su visuomene.

5 straipsnis

Visapusiško rizikos valdymo sistema

1.   SSMS operatorius nustato ir palaiko patikimą rizikos valdymo sistemą įvairiai SSMS kylančiai ar tenkančiai rizikai visapusiškai nustatyti, įvertinti, stebėti ir valdyti. Ne rečiau kaip kartą per metus SSMS operatorius peržiūri rizikos valdymo sistemą. Rizikos valdymo sistemoje:

a)

nurodoma SSMS operatoriaus priimtinos rizikos politika ir atitinkamos rizikos valdymo priemonės;

b)

paskirstoma atsakomybė ir atskaitomybė už sprendimus dėl rizikos;

c)

apibrėžiama sprendimų priėmimo tvarka su SSMS susijusiais ekstremaliais atvejais, įskaitant finansų rinkose vykstančius pokyčius, galinčius turėti neigiamą poveikį rinkos likvidumui ir finansų sistemos stabilumui bet kurioje valstybėje narėje, kurios valiuta yra euro, kurioje yra įsisteigęs SSMS operatorius arba vienas iš dalyvių.

2.   SSMS operatorius skatina dalyvius, prireikus – ir jų klientus, valdyti ir riboti riziką, kurią jie kelia SSMS ir patiria iš jos. Dalyvių atžvilgiu tokios paskatos apima veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių finansinių baudų tvarką arba nuostolių pasidalijimo tvarką, arba ir viena, ir kita.

3.   Ne rečiau kaip kartą per metus SSMS operatorius peržiūri reikšmingą SSMS patiriamą ir jos keliamą riziką kitiems subjektams, įskaitant, inter alia,FRI, atsiskaitymų bankus, likvidumo teikėjus ir paslaugų teikėjus, kuri kyla dėl tarpusavio priklausomumo. SSMS operatorius parengia patikimas ir nustatytam rizikos lygiui proporcingas rizikos valdymo priemones.

4.   SSMS operatorius apibrėžia svarbiausias SSMS operacijas ir paslaugas. SSMS operatorius nustato konkrečius scenarijus, kurie gali jam sutrukdyti nuolat vykdyti šias svarbiausias operacijas ir paslaugas, ir įvertina visų gaivinimo arba, išskyrus Eurosistemos SSMS, tvarkingo veiklos nutraukimo galimybių veiksmingumą. Ne rečiau kaip kartą per metus SSMS operatorius peržiūri svarbiausias SSMS operacijas ir paslaugas. Atsižvelgdamas į šį įvertinimą, SSMS operatorius parengia SSMS gaivinimo arba, išskyrus Eurosistemos SSMS, tvarkingo veiklos nutraukimo planą. Gaivinimo ir tvarkingo veiklos nutraukimo plane, inter alia,pateikiama esminė svarbiausių gaivinimo ir tvarkingo veiklos nutraukimo strategijų santrauka, svarbiausių SSMS operacijų ir paslaugų patikslinimas, taip pat svarbiausioms strategijoms įgyvendinti reikalingų priemonių apibūdinimas. Kai taikytina, SSMS operatorius pateikia atitinkamoms institucijoms informaciją, reikalingą pertvarkymui planuoti. Ne rečiau kaip kartą per metus SSMS operatorius peržiūri gaivinimo ir tvarkingo veiklos nutraukimo planą.

6 straipsnis

Kredito rizika

1.   SSMS operatorius nustato patikimą sistemą jo kredito pozicijoms jo dalyvių atžvilgiu ir dalyvių tarpusavio kredito pozicijoms, atsirandančioms dėl SSMS mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo procesų, įvertinti, stebėti ir valdyti.

2.   SSMS operatorius nustato visus kredito rizikos šaltinius. Kredito pozicijos vertinamos ir stebimos visą dieną, pasitelkiant laiku gaunamą informaciją ir tinkamas rizikos valdymo priemones.

3.   SSMS operatorius, įskaitant DNS su atsiskaitymo garantija valdantį operatorių, kuriam atliekant SSMS operacijas atsiranda kredito pozicija jo dalyvių atžvilgiu, padengia savo kredito poziciją kiekvieno dalyvio atžvilgiu panaudodamas įkaitą, garantinį fondą, nuosavybės priemones (atskaičius sumą, skirtą bendrai veiklos rizikai padengti) ar kitus lygiaverčius finansinius išteklius.

4.   SSMS operatorius, įskaitant operatorių, valdantį DNS be atsiskaitymo garantijos, tačiau kurioje dalyviams tenka kredito pozicijos, atsirandančios iš SSMS mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo procesų, nustato taisykles ar susitarimus su šiais dalyviais. Taisyklėmis arba susitarimais užtikrinama, kad dalyviai pateiktų pakankamai išteklių, kaip nurodyta 3 dalyje, kredito pozicijoms, kylančioms iš SSMS mokėjimo, tarpuskaitos ir atsiskaitymo procesų tarp dviejų dalyvių, kurie kartu su savo susijusiomis įmonėmis turi didžiausią suvestinę kredito poziciją, padengti.

5.   SSMS operatorius nustato taisykles ir procedūras, pagal kurias atlyginami nuostoliai, tiesiogiai kylantys vienam ar daugiau dalyvių neįvykdžius įsipareigojimų SSMS. Šiose taisyklėse ir procedūrose nustatomas nuostolių, kurie gali būti nepadengti, paskirstymas, įskaitant bet kokių lėšų, kurias SSMS operatorius gali pasiskolinti iš likvidumo teikėjų, grąžinimą. Jos apima ir SSMS operatoriaus taisykles bei procedūras bet kokiems finansiniams ištekliams, kuriuos SSMS panaudoja nepalankiu atveju, atkurti iki 3 dalyje nustatyto lygio.

7 straipsnis

Įkaitas

1.   SSMS operatorius kaip įkaitą priima tik šį turtą: a) pinigus; b) turtą, pasižymintį nedidele kredito, likvidumo ir rinkos rizika, t. y. turtą, kurio atžvilgiu, remdamasis tinkamu vidaus įvertinimu, SSMS operatorius gali įrodyti kompetentingai institucijai, kad jis atitinka visas šias sąlygas:

i)

turtą yra išleidęs maža kredito rizika pasižymintis emitentas;

ii)

turtas yra laisvai perleidžiamas be jokių teisinių apribojimų arba trečiųjų šalių reikalavimų;

iii)

turtas yra išreikštas valiuta, kurios riziką valdo SSMS operatorius;

iv)

reguliariai skelbiami patikimi turto kainos duomenys;

v)

turtui nekyla jokia kita reikšminga neteisingų sprendimų rizika;

vi)

turtą yra išleidęs ne įkaitą teikiantis dalyvis arba ne tai pačiai grupei kaip ir dalyvis priklausantis subjektas, išskyrus padengtas obligacijas ir tik tada, jei užstato fonde turtas yra tinkamai atskirtas pagal patikimą teisinę sistemą ir atitinka i–v punktuose nustatytus reikalavimus.

Atlikdamas i–vi punktų vidaus vertinimą, SSMS operatorius nustato, įtvirtina dokumentuose ir taiko objektyvią metodiką.

2.   SSMS operatorius nustato ir įgyvendina politiką ir procedūras, skirtas kiekvieno įkaitu priimamo turto kredito kokybei, rinkos likvidumui ir kainos svyravimui stebėti. SSMS operatorius reguliariai, bent kartą per metus, stebi, ar jo vertės nustatymo politika ir procedūros yra tinkamos. Tokia peržiūra taip pat atliekama po bet kokio reikšmingo pasikeitimo, darančio poveikį SSMS rizikos pozicijai. SSMS operatorius vertina jam pateiktą įkaitą pagal rinkos kainą bent kartą per dieną.

3.   SSMS operatorius nustato stabilius ir konservatyvius turto vertės sumažinimo dydžius ir išbando juos ne rečiau kaip kartą per metus, taip pat atsižvelgia į nepalankias rinkos sąlygas. Vertės sumažinimo procedūras ne rečiau kaip kartą per metus patvirtina darbuotojai, kurie nedalyvavo jas rengiant ir taikant.

4.   SSMS operatorius imasi priemonių išvengti koncentruoto tam tikro turto laikymo, jei tai gali turėti reikšmingos neigiamos įtakos galimybei likviduoti tokį turtą greitai, nepatiriant reikšmingų neigiamų kainos pokyčių.

5.   Tarptautinį įkaitą priimantis SSMS operatorius nustato ir mažina su jo naudojimu susijusią riziką, taip pat užtikrina, kad tarptautinį įkaitą būtų galima panaudoti laiku.

6.   SSMS operatorius naudoja veiksmingą ir veikimo prasme lanksčią įkaito valdymo sistemą.

7.   Eurosistemos SSMS 1 dalis netaikoma.

8 straipsnis

Likvidumo rizika

1.   SSMS operatorius nustato visapusišką sistemą SSMS dalyvių, atsiskaitymų bankų, nostro tarpininkų, bankų saugotojų, likvidumo teikėjų ir kitų atitinkamų subjektų keliamai likvidumo rizikai valdyti.

2.   SSMS operatorius įdiegia operacines ir analitines priemones, padedančias nuolat ir laiku nustatyti, įvertinti ir stebėti atsiskaitymo ir finansavimo srautus, įskaitant vienos dienos likvidumo naudojimą.

3.   SSMS operatorius turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų pakankamai likvidžių išteklių bet kuriuo metu ir visomis jo operacijoms naudojamomis valiutomis, kad galėtų tą pačią dieną atsiskaityti už mokėjimo įsipareigojimus esant įvairioms galimoms nepalankiausioms aplinkybėms. Prireikus tai apima vienos dienos arba kelių dienų atsiskaitymą. Nepalankiausioms aplinkybėms priskiriama: a) dalyvio, kuris kartu su susijusiomis įmonėmis turi didžiausią suvestinį mokėjimo įsipareigojimą, įsipareigojimų nevykdymas esant ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms ir b) kiti 11 dalyje numatyti scenarijai.

4.   SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už vienpusius mokėjimus eurais, turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų likvidžių išteklių, kaip nustatyta 3 dalyje, kad galėtų laiku vykdyti mokėjimo įsipareigojimus, jei dalyvis, kuris kartu su susijusiomis įmonėmis turi didžiausią suvestinį 3 straipsnio a dalyje numatytą mokėjimo įsipareigojimą, neįvykdo įsipareigojimų, bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:

a)

grynaisiais pinigais Eurosistemoje arba

b)

tinkamu įkaitu, kaip apibrėžta Eurosistemos įkaito sistemoje, nustatytoje 2011 m. rugsėjo 20 d. Gairėse ECB/2011/14 dėl Eurosistemos pinigų politikos priemonių ir procedūrų (5), ypač jei SSMS operatorius gali pasinaudoti nuolatinėmis Eurosistemos galimybėmis.

5.   SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už vienpusius mokėjimus eurais, turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų papildomų likvidžių išteklių, kaip nustatyta 3 dalies b punkte ir 4 dalyje nurodyta forma arba iš kreditingo komercinio banko viena ar daugiau iš šių priemonių:

a)

įsipareigotos kredito linijos,

b)

įsipareigoti apsikeitimo užsienio valiuta sandoriai,

c)

įsipareigoti atpirkimo sandoriai,

d)

7 straipsnio 1 dalyje nustatytas turtas, kurį laiko saugotojas,

e)

laisvai prieinamos investicijos, kurias galima pakeisti į grynuosius pinigus pagal iš anksto suderintą finansavimo tvarką, jei, remdamasis tinkamu vidaus vertinimu, SSMS operatorius gali įrodyti kompetentingai institucijai, kad finansavimo tvarka yra itin patikima net ir esant ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms.

SSMS operatorius turi būti pasirengęs, remdamasis tinkamu vidaus vertinimu, įrodyti kompetentingai institucijai komercinio banko kreditingumą.

6.   SSMS operatorius, vykdantis atsiskaitymus už dvipusius mokėjimus arba vienpusius mokėjimus ne eurais, o kita valiuta, turi arba užtikrina, kad dalyviai turėtų likvidžių išteklių, kaip nustatyta 3 dalyje, 5 dalyje nurodyta forma.

7.   Jei SSMS operatorius papildo 3 dalyje nurodytus išteklius kitu turtu, šis turtas turi būti panašus į antrinę rinką turintį turtą arba kaip įkaitą priimtiną turtą (pavyzdžiui, kredito linijos, apsikeitimo ar atpirkimo sandoriai) ad hoc pagrindu, jei neįvykdomi įsipareigojimai, net jei to negalima patikimai iš anksto užtikrinti ar garantuoti esant ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms. Jei dalyvis papildo 3 dalyje nurodytus išteklius kitu turtu, SSMS operatorius užtikrina, kad šis kitas turtas atitiktų pirmame sakinyje nustatytus reikalavimus. Laikoma, kad turtas yra panašus į antrinę rinką turintį turtą arba kaip įkaitą priimtiną turtą, jei SSMS operatorius atsižvelgė į atitinkamo centrinio banko taisykles ir praktiką įkaito tinkamumo klausimu.

8.   SSMS operatorius negali daryti prielaidos, kad bus galimybė pasinaudoti centrinio banko kreditu ekstremaliomis aplinkybėmis.

9.   SSMS operatorius atlieka reikiamą patikrinimą, siekdamas įsitikinti, kad kiekvienas SSMS likvidžių išteklių teikėjas pagal 3 dalį: a) turi pakankamą ir naujausią informaciją, kad suprastų ir valdytų su grynųjų pinigų arba turto teikimu susijusią jo likvidumo riziką; b) yra pajėgus prireikus pateikti grynuosius pinigus ar turtą. Bent kartą per metus SSMS operatorius peržiūri, kaip jis vykdo savo reikiamo patikrinimo pareigą. Likvidumo teikėjais gali būti priimtini tik tie subjektai, kurie gali pasinaudoti emisijos centrinio banko kreditu. SSMS operatorius reguliariai tikrina savo procedūras prieigai prie SSMS likvidžių išteklių išbandyti.

10.   SSMS operatorius, turintis galimybę naudotis centrinio banko sąskaitomis, mokėjimo paslaugomis ar vertybinių popierių paslaugomis, esant galimybei šiomis paslaugomis naudojasi.

11.   SSMS operatorius atlieka testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, norėdamas nustatyti, kiek grynųjų pinigų ir kito turto reikia 3 ir 4 dalyse nustatytiems reikalavimams patenkinti. SSMS operatorius reguliariai peržiūri šią sumą, inter alia, atsižvelgdamas į įvairius scenarijus, įskaitant:

a)

pirmiau nurodyto turto didžiausius istorinius kainos svyravimus,

b)

kitų rinkos veiksnių, įskaitant, inter alia, kainas lemiančius veiksnius ir pajamingumo kreives, pokyčius,

c)

situaciją, kai vienas ar daugiau dalyvių neįvykdo savo įsipareigojimų tą pačią dieną ir įvairiomis dienomis vėliau,

d)

vienalaikę įtampą finansavimo ir turto rinkose,

e)

įvairius testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus ateičiai esant įvairioms ekstremalioms, bet tikėtinoms rinkos sąlygoms.

Šiuose scenarijuose taip pat atsižvelgiama į SSMS struktūrą ir veikimą; be to, nagrinėjami visi subjektai, galintys sukelti SSMS reikšmingą likvidumo riziką, įskaitant, inter alia, atsiskaitymo bankus, nostro tarpininkus, bankus saugotojus, likvidumo teikėjus ir susijusias FRI; prireikus, scenarijai turi būti numatyti ilgesniam laikotarpiui.

12.   SSMS operatorius dokumentuose įtvirtina grynųjų pinigų ir kito turto sumos, kurią turi SSMS operatorius arba dalyviai, laikymo motyvus ir nustato tinkamą su tuo susijusią valdymo tvarką. SSMS operatorius nustato aiškias procedūras testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatams pateikti valdybai. Naudodamasis šiais rezultatais SSMS operatorius įvertina savo likvidumo rizikos valdymo sistemos tinkamumą ir atlieka jos pakeitimus.

13.   SSMS operatorius nustato aiškias taisykles ir procedūras, padedančias SSMS atlikti tos pačios dienos, o prireikus – savalaikius vienos dienos ir daugiau nei vienos dienos atsiskaitymus už mokėjimo įsipareigojimus, jei vienas ar daugiau dalyvių neįvykdo įsipareigojimų. Šiose taisyklėse ir procedūrose:

a)

nurodoma, ką daryti susidarius nenumatytiems ir galimai nepadengtiems likvidumo trūkumams;

b)

siekiama išvengti tos pačios dienos atsiskaitymo už mokėjimo įsipareigojimus panaikinimo, atšaukimo arba uždelsimo;

c)

nurodoma, kaip atkurti grynuosius pinigus ir kitą turtą, kuriuos SSMS panaudojo nepalankiausiomis sąlygomis, iki 3–5 dalyse nustatytos reikiamos apimties.

9 straipsnis

Galutinis atsiskaitymas

SSMS operatorius nustato taisykles ir procedūras, kad galutinį atsiskaitymą būtų galima įvykdyti ne vėliau kaip iki numatytos atsiskaitymo dienos pabaigos.

10 straipsnis

Atsiskaitymai pinigais

1.   SSMS operatorius, atliekantis atsiskaitymus už vienpusius mokėjimus eurais, užtikrina, kad galutinis atsiskaitymas būtų įvykdytas centrinio banko pinigais.

2.   SSMS operatorius, atliekantis atsiskaitymus už dvipusius mokėjimus arba vienpusius mokėjimus ne euro, bet kita valiuta, užtikrina, kad jei galima ir įmanoma, galutinis atsiskaitymas būtų vykdomas centrinio banko pinigais.

3.   Jei centrinio banko pinigais nesinaudojama, SSMS operatorius užtikrina, kad atsiskaitymai pinigais būtų vykdomi pasitelkiant atsiskaitymui naudojamą turtą, kuris turi nedidelę kredito ir likvidumo riziką arba visai jos neturi.

4.   Jei atsiskaitoma komercinio banko pinigais, SSMS operatorius stebi, valdo ir riboja kredito ir likvidumo riziką, kylančią iš komercinių atsiskaitymo bankų. Konkrečiai, SSMS operatorius nustato ir stebi, kaip laikomasi griežtų jo atsiskaitymo bankams taikomų kriterijų, kuriuose, be kita ko, atsižvelgiama į jų reguliavimą ir priežiūrą, kreditingumą, kapitalizaciją, prieigą prie likvidumo ir operacinį patikimumą. SSMS operatorius taip pat stebi ir valdo kredito ir likvidumo pozicijų koncentraciją SSMS komercinių atsiskaitymo bankų atžvilgiu.

5.   Jei SSMS operatorius atlieka atsiskaitymus pinigais savo lėšomis, jis privalo kiek įmanoma sumažinti ir griežtai kontroliuoti savo kredito ir likvidumo riziką.

6.   Jei atsiskaitymas vykdomas komercinio banko pinigais, SSMS operatoriaus teisiniuose susitarimuose su bet kokiu komerciniu atsiskaitymo banku aiškiai nustatoma:

a)

kada numatoma, kad pervedimai atsiras atskirų atsiskaitymo bankų apskaitoje;

b)

kad pervedimai laikomi galutiniais nuo įvykdymo momento;

c)

kad gautas lėšas galima pervesti kaip įmanoma greičiau, tačiau ne vėliau kaip iki dienos pabaigos.

11 straipsnis

Vienalaikis lėšų pervedimas

SSMS operatorius, naudodamas vienalaikio lėšų pervedimo (angl. payment versus payment, PVP) mechanizmą, panaikina pagrindinės sumos riziką užtikrindamas, kad galutinis atsiskaitymas pagal konkretų įsipareigojimą būtų atliekamas tik tada, jei taip pat įvykdomas galutinis atsiskaitymas pagal susijusį įsipareigojimą. Ši taisyklė privaloma nepriklausomai nuo to, ar atsiskaitoma pagal bendrąsias pozicijas, ar grynąsias pozicijas, ir nepriklausomai nuo baigtinumo momento.

12 straipsnis

Taisyklės ir procedūros dalyvių įsipareigojimų nevykdymo atveju

1.   SSMS taisyklėse ir procedūrose SSMS operatorius nustato dalyvio įsipareigojimų nevykdymo apibrėžtį, kuri apima bent dalyvio finansinių įsipareigojimų neįvykdymą atėjus terminui dėl, inter alia, operacinių priežasčių, sutarties pažeidimo ar bankroto bylos tokiam dalyviui iškėlimo. SSMS operatorius automatinį įsipareigojimų nevykdymą atskiria nuo diskrecinio įsipareigojimų nevykdymo. Diskrecinio įsipareigojimų nevykdymo atveju SSMS operatorius nurodo, kuris subjektas turi teisę vykdyti šią diskreciją. Ne rečiau kaip kartą per metus SSMS operatorius peržiūri šią apibrėžtį.

2.   SSMS operatorius nustato taisykles ir procedūras, taikomas įsipareigojimų nevykdymo atveju ir sudarančias sąlygas jam toliau vykdyti savo įsipareigojimus dalyvio įsipareigojimų nevykdymo atveju. Šiose taisyklėse ir procedūrose nustatoma, kaip atkurti išteklius po įsipareigojimų neįvykdymo. Taisyklėse ir procedūrose apibrėžiama bent:

a)

veiksmai, kurių SSMS operatorius gali imtis įsipareigojimų nevykdymo atveju;

b)

tai, ar šie veiksmai atliekami automatiškai, ar savo diskrecija, taip pat priemonės, kuriomis vykdoma ši diskrecija;

c)

galimi SSMS operatoriaus įprastinės atsiskaitymo praktikos pokyčiai, reikalingi savalaikiam atsiskaitymui užtikrinti;

d)

mokėjimų valdymas įvairiais apdorojimo etapais;

e)

tikėtina veiksmų seka;

f)

atitinkamų šalių, įskaitant įsipareigojimus vykdančius dalyvius, vaidmenys, pareigos ir atsakomybė;

g)

kitos priemonės, kurių galima imtis siekiant sumažinti įsipareigojimų nevykdymo poveikį.

3.   SSMS operatorius turi būti pasirengęs įgyvendinti savo taisykles ir procedūras įsipareigojimų nevykdymo atveju, įskaitant bet kokias tinkamas taisyklėse nustatytas diskrecines procedūras. SSMS operatorius, inter alia, užtikrina, kad: a) jis turi operacinių pajėgumų, įskaitant pakankamą skaičių gerai apmokytų darbuotojų 2 dalyje numatytoms procedūroms laiku atlikti; b) SSMS taisyklėse ir procedūrose sprendžiami dokumentų, informacijos ir komunikacijos poreikiai, taip pat, jei dalyvauja daugiau nei viena FRI ar institucija, koordinavimo klausimai.

4.   SSMS operatorius viešai skelbia pagrindinius 2 dalyje numatytų taisyklių ir procedūrų aspektus, įskaitant bent visus šiuos punktus:

a)

aplinkybes, kuriomis imamasi veiksmų;

b)

kas imasi šių veiksmų;

c)

veiksmų, kurių turi būti imtasi, apimtį;

d)

priemones dėl SSMS operatoriaus įsipareigojimų dalyviams, kurie vykdo įsipareigojimus.

5.   SSMS operatorius patikrina ir peržiūri 2 dalyje nurodytas SSMS taisykles ir procedūras bent kartą per metus arba po bet kokių reikšmingų SSMS pokyčių, kurie turi įtakos toms taisyklėms ir procedūroms. Į tokį patikrinimą ir peržiūrą SSMS operatorius įtraukia SSMS dalyvius ir atitinkamas suinteresuotąsias šalis.

13 straipsnis

Bendroji veiklos rizika

1.   SSMS operatorius nustato patikimas valdymo ir kontrolės sistemas bendrajai veiklos rizikai nustatyti, stebėti ir valdyti, įskaitant nuostolius, kylančius dėl netinkamo veiklos strategijos vykdymo, neigiamų grynųjų pinigų srautų arba nenumatytų ir neproporcingai didelių veiklos išlaidų.

2.   SSMS operatorius laiko likvidų grynąjį turtą, finansuojamą nuosavybės priemonėmis, pavyzdžiui, paprastosiomis akcijomis, atskleistą rezervą arba kitą nepaskirstytąjį pelną, kad galėtų tęsti operacijas ir paslaugas, jei patirtų bendrų veiklos nuostolių. Tokio turto dydį lemia SSMS operatoriaus bendrosios veiklos rizikos pobūdis ir laikotarpis, reikalingas svarbiausioms operacijoms ir paslaugoms gaivinti arba veiklai tvarkingai nutraukti, jei tokių veiksmų imamasi.

3.   SSMS operatorius palaiko perspektyvų gaivinimo arba, išskyrus Eurosistemos SSMS, tvarkingo veiklos nutraukimo planą.

4.   SSMS operatorius laiko pakankamai likvidaus grynojo nuosavybės priemonėmis finansuojamo turto 3 dalyje nurodytam planui įgyvendinti. SSMS operatorius laiko bent likvidų grynąjį turtą, finansuojamą nuosavybės priemonėmis, kurio vertė lygi mažiausiai šešių mėnesių einamosioms veiklos sąnaudoms. Toks turtas papildo išteklius, kurie laikomi dalyvių įsipareigojimų nevykdymo arba kitai rizikai, kaip numatyta 6 ir 8 straipsniuose, padengti. Norint išvengti kapitalui keliamų reikalavimų dubliavimo, gali būti įtrauktos ir nuosavybės priemonės, laikomos pagal tarptautinius rizika pagrįsto kapitalo standartus.

5.   Bendrajai veiklos rizikai padengti laikomas turtas turi būti pakankami likvidus ir aukštos kokybės, kad juo būtų galima pasinaudoti laiku. SSMS operatorius turi galėti tokį turtą realizuoti su kaip įmanoma mažesniu neigiamu poveikiu kainai, kad galėtų nuolat tęsti operacijas, jei patirtų bendrų veiklos nuostolių.

6.   SSMS operatorius sudaro perspektyvų planą papildomoms nuosavybės priemonėms gauti, jei jo nuosavybės priemonės taptų mažesnės arba lygios 4 dalyje nurodytai sumai. Planas teikiamas valdybai tvirtinti ir atnaujinamas bent kartą per metus.

7.   2 ir 4–6 dalys Eurosistemos SSMS netaikomos.

14 straipsnis

Saugojimo ir investicijų rizika

1.   SSMS operatorius laiko nuosavą ir dalyvių turtą per prižiūrimus ir reguliuojamus subjektus (toliau – saugotojus), kurių apskaitos praktika, saugojimo procedūros ir vidaus kontrolė visiškai apsaugo šį turtą nuo praradimo rizikos, jei saugotojas arba paskesnis saugotojas tampa nemokus, veikia aplaidžiai, sukčiauja, netinkamai administruoja arba netinkamai tvarko apskaitą.

2.   SSMS operatorius turi savalaikę prieigą prie savo turto ir dalyvių pateikto turto.

3.   SSMS operatorius įvertina ir supranta savo pozicijas savo bankų saugotojų atžvilgiu, visapusiškai atsižvelgdamas į savo santykius su kiekvienu iš jų.

4.   SSMS operatorius nustato savo investavimo strategiją, atitinkančią jo bendrą rizikos valdymo strategiją, ir visa apimtimi paskelbia ją dalyviams. SSMS operatorius peržiūri investavimo strategiją bent kartą per metus.

5.   SSMS operatoriaus investicijos pagal jo investavimo strategiją užtikrinamos aukštos kokybės įsipareigojančiųjų asmenų arba reikalavimais jiems. SSMS operatorius nustato aukštos kokybės įsipareigojančiųjų asmenų kriterijus. Investuojama į priemones, turinčias minimalią kredito, rinkos ir likvidumo riziką.

6.   3–5 dalys Eurosistemos SSMS netaikomos.

15 straipsnis

Operacinė rizika

1.   SSMS operatorius nustato patikimą struktūrą, kurią sudaro atitinkamos sistemos, politika, procedūros ir kontrolės priemonės, reikalingos operacinei rizikai nustatyti, stebėti ir valdyti.

2.   SSMS operatorius nustato paslaugų lygio ir operacinio patikimumo tikslus ir politiką šiems tikslams pasiekti. SSMS operatorius bent kartą per metus peržiūri tikslus ir politiką.

3.   SSMS operatorius užtikrina, kad SSMS bet kuriuo metu turėtų lanksčius pajėgumus susitvarkyti su padidėjusia mokėjimų apimtimi, kuri atsiranda nepalankiausiomis sąlygomis, ir kad jis gali pasiekti savo paslaugų lygio tikslus.

4.   SSMS operatorius nustato išsamią fizinio ir informacinio saugumo politiką, kuria tinkamai nustatomi, įvertinami ir valdomi visi galimai pažeidžiami aspektai ir grėsmės. SSMS operatorius peržiūri politiką bent kartą per metus.

5.   SSMS operatorius sudaro veiklos tęstinumo planą, kuriame sprendžiami klausimai dėl įvykių, keliančių reikšmingą SSMS operacijų sutrikdymo riziką. Plane nurodomas atsarginės vietos naudojimas; jis turi užtikrinti, kad svarbiausios informacinių technologijų sistemos galėtų atkurti operacijas per dvi valandas nuo šių įvykių. Planas sudaromas taip, kad SSMS visada galėtų įvykdyti atsiskaitymus už visus mokėjimus, vykdytinus iki darbo dienos, kurią sutrikdoma veikla, pabaigos. Bent kartą per metus SSMS operatorius išbando ir peržiūri šį planą.

6.   SSMS operatorius nustato svarbiausius dalyvius, pirmiausia remdamasis mokėjimų apimtimi ir verte, taip pat jų galimu poveikiu kitiems dalyviams ir visai SSMS, jei tokie dalyviai susidurtų su reikšmingomis operacinėmis problemomis.

7.   SSMS operatorius nustato, stebi ir valdo riziką, kurią svarbiausi dalyviai, kitos FRI bei paslaugų ir komunalinių paslaugų teikėjai gali kelti SSMS operacijoms.

16 straipsnis

Prieigos ir dalyvavimo kriterijai

1.   SSMS operatorius nustato ir viešai skelbia nediskriminuojančius prieigos prie SSMS paslaugų ir dalyvavimo kriterijus tiesioginiams, o prireikus – ir netiesioginiams dalyviams, taip pat kitoms FRI. SSMS operatorius peržiūri kriterijus bent kartą per metus.

2.   1 dalyje nurodyti prieigos ir dalyvavimo kriterijai grindžiami SSMS ir jos aptarnaujamų rinkų saugumu ir veiksmingumu; jie pritaikomi atsižvelgiant į konkrečią SSMS būdingą riziką ir ją atitinka. Laikydamasis proporcingumo principo, SSMS operatorius nustato reikalavimus, kurie kiek įmanoma mažiau ribotų prieigą. Jei SSMS operatorius atsisako suteikti prieigą subjektui, atitinkamas priežastis jis nurodo raštu ir pagrindžia jas išsamia rizikos analize.

3.   SSMS operatorius nuolat stebi, kaip dalyviai laikosi SSMS prieigos ir dalyvavimo kriterijų. SSMS operatorius nustato ir viešai skelbia nediskriminuojančias procedūras dalyvio dalyvavimo teisei sustabdyti ir tvarkingai nutraukti, jei dalyvis nesilaiko prieigos ir dalyvavimo kriterijų. SSMS operatorius peržiūri šias procedūras bent kartą per metus.

17 straipsnis

Pakopinio dalyvavimo tvarka

1.   Siekdamas valdyti riziką, SSMS operatorius užtikrina, kad SSMS taisyklės, procedūros ir sutartinės priemonės suteiktų jam galimybę rinkti informaciją apie netiesioginį dalyvavimą, kad galėtų nustatyti, stebėti ir valdyti iš dalyvavimo SSMS kylančią bet kokią reikšmingą riziką. Ši informacija turi apimti bent visus šiuos aspektus:

a)

veiklos dalį (procentais), kurią netiesioginių dalyvių vardu vykdo tiesioginiai dalyviai;

b)

netiesioginių dalyvių, kurie atsiskaito per atskirus tiesioginius dalyvius, skaičių;

c)

SSMS mokėjimų, kurie kyla iš kiekvieno netiesioginio dalyvio, skaičių arba vertę;

d)

mokėjimų pagal c punktą skaičiaus arba vertės dalį tiesioginio dalyvio, per kurį netiesioginis dalyvis turi prieigą prie SSMS, mokėjimų skaičiuje arba vertėje.

2.   SSMS operatorius nustato reikšmingą tiesioginių ir netiesioginių dalyvių tarpusavio priklausomybę, galinčią paveikti SSMS.

3.   SSMS operatorius nustato netiesioginius dalyvius, keliančius reikšmingą riziką SSMS, taip pat tiesioginius dalyvius, per kuriuos netiesioginiai dalyviai turi prieigą prie SSMS, šiai rizikai valdyti.

4.   Bent kartą per metus SSMS operatorius peržiūri pakopinio dalyvavimo tvarkos keliamą riziką. Prireikus užtikrinti tinkamą rizikos valdymą, SSMS operatorius imasi veiksmų rizikai sumažinti.

18 straipsnis

Efektyvumas ir veiksmingumas

1.   SSMS operatorius nustato procesą, pagal kurį nustatomi ir tenkinami SSMS aptarnaujamų rinkų poreikiai, pirmiausia šiose srityse:

a)

tarpuskaitos ir atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo;

b)

operacinės struktūros;

c)

produktų, už kuriuos vykdoma tarpuskaita ar atsiskaitymai, apimties;

d)

technologijų ir procedūrų naudojimo.

2.   SSMS operatorius nustato aiškiai apibrėžtus, išmatuojamus ir pasiekiamus tikslus ir uždavinius, pavyzdžiui, mažiausio paslaugos lygio, rizikos valdymo lūkesčių ir veiklos prioritetų srityse.

3.   SSMS operatorius nustato reguliarios, bent kartą per metus atliekamos 1 ir 2 dalyse nustatytų reikalavimų peržiūros mechanizmus.

19 straipsnis

Komunikacijų procedūros ir standartai

SSMS operatorius naudojasi arba sudaro sąlygas naudotis atitinkamomis tarptautiniu lygiu priimtomis komunikacijų procedūromis ir standartais, kad palengvintų efektyvų mokėjimo, tarpuskaitos, atsiskaitymo ir apskaitos vykdymą.

20 straipsnis

Taisyklių, pagrindinių procedūrų ir rinkos duomenų atskleidimas

1.   SSMS operatorius priima aiškias ir išsamias taisykles bei procedūras ir su jomis išsamiai supažindina dalyvius. Atitinkamos taisyklės ir svarbiausios procedūros taip pat skelbiamos viešai.

2.   SSMS operatorius skelbia aiškų sistemos struktūros ir operacijų apibūdinimą, taip pat savo ir dalyvių teises ir pareigas, kad dalyviai galėtų įvertinti riziką, kurią jie patirtų dalyvaudami SSMS.

3.   SSMS operatorius suteikia visus reikiamus ir tinkamus dokumentus ir surengia mokymus, siekdamas padėti dalyviams suprasti SSMS taisykles ir procedūras, taip pat su jų dalyvavimu SSMS susijusią riziką.

4.   SSMS operatorius viešai skelbia SSMS mokesčius už jos siūlomas konkrečias paslaugas, taip pat nuolaidų taikymo politiką. SSMS operatorius pateikia aiškų atlygintinų paslaugų apibūdinimą, kad jas būtų galima palyginti.

5.   SSMS operatorius pildo ir viešai skelbia atsakymus į CPSS ir IOSCO atskleidimo struktūros klausimyną finansų rinkos infrastruktūroms. SSMS operatorius atnaujina savo atsakymus po bet kokio reikšmingo sistemos ar jos aplinkos pasikeitimo, tačiau ne rečiau kaip kas dvejus metus. SSMS operatorius taip pat atskleidžia bent pagrindinius duomenis apie sandorių skaičių ir vertę.

21 straipsnis

Atskleidimas kompetentingai institucijai

Kompetentinga institucija turi teisę gauti iš SSMS operatoriaus visą informaciją ir dokumentus, kurių reikia įvertinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų. SSMS operatorius pateikia atitinkamą konkrečią informaciją kompetentingai institucijai.

22 straipsnis

Koreguojamosios priemonės

1.   Jei SSMS operatorius nevykdo šio reglamento, kompetentinga institucija:

a)

praneša SSMS operatoriui apie nevykdymo pobūdį ir

b)

suteikia SSMS operatoriui galimybę būti išklausytam ir pateikti paaiškinimus.

2.   Remdamasi SSMS operatoriaus suteikta informacija, kompetentinga institucija gali nurodyti SSMS operatoriui įgyvendinti konkrečias koreguojamąsias priemones, kad būtų ištaisyti neįvykdyti reikalavimai ir (arba) išvengta nevykdymo pasikartojimo.

3.   Kompetentinga institucija gali taikyti koreguojamąsias priemones nedelsdama, jei ji pagrįstai nustato, kad nevykdymo atvejis yra pakankamai svarbus, kad reikėtų imtis skubių veiksmų.

4.   Kompetentinga institucija nedelsdama praneša ECB apie bet kokias SSMS operatoriui nustatytas koreguojamąsias priemones.

5.   Koreguojamosios priemonės gali būti nustatomos nepriklausomai nuo sankcijų pagal 1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2532/98 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (6) arba kartu su jomis.

23 straipsnis

Sankcijos

Pažeidus šį reglamentą, ECB, vadovaudamasis Reglamentu (EB) Nr. 2532/98 ir 1999 m. rugsėjo 23 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (EB) Nr. 2157/1999 dėl Europos Centrinio Banko teisių taikyti sankcijas (ECB/1999/4) (7), taiko sankcijas. ECB paskelbia pranešimą dėl sankcijų dydžio apskaičiavimo metodologijos.

24 straipsnis

Peržiūra

Valdančioji taryba peržiūri šio reglamento bendrąjį taikymą ne vėliau kaip per dvejus metus nuo jo įsigaliojimo dienos, o po to – kas dvejus metus, ir įvertina, ar reikia jį pakeisti.

25 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   SSMS operatoriai privalo įvykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus per vienerius metus nuo pranešimo apie Valdančiosios tarybos sprendimą pagal 1 straipsnio 2 dalį gavimo dienos.

3.   Pagal Sutartis šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Frankfurte prie Maino 2014 m. liepos 3 d.

ECB valdančiosios tarybos vardu

ECB Pirmininkas

Mario DRAGHI

(1)  Pateikiama TAB interneto svetainėje www.bis.org/publ/cpss43.pdf.

(2)  Pateikiama TAB interneto svetainėje www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.

(3)  OL L 30, 2013 1 30, p. 1.

(4)  OL L 166, 1998 6 11, p. 45.

(5)  OL L 331, 2011 12 14, p. 1.

(6)  OL L 318, 1998 11 27, p. 4.

(7)  OL L 264, 1999 10 12, p. 21.