This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R1278
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1278 of 9 July 2015 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions as regards instructions, templates and definitions (Text with EEA relevance)
2015 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1278, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuriuo nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai, nuostatos dėl nurodymų, formų ir apibrėžčių (Tekstas svarbus EEE)
2015 m. liepos 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1278, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuriuo nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai, nuostatos dėl nurodymų, formų ir apibrėžčių (Tekstas svarbus EEE)
OL L 205, 2015 7 31, p. 1–300
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; netiesiogiai panaikino 32021R0451
|
31.7.2015 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 205/1 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2015/1278
2015 m. liepos 9 d.
kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014, kuriuo nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai, nuostatos dėl nurodymų, formų ir apibrėžčių
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (1), ypač į jo 99 straipsnio 5 dalies ketvirtą pastraipą, 99 straipsnio 6 dalies ketvirtą pastraipą, 101 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, 394 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą, 415 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą ir 430 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą,
kadangi:
|
(1) |
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 680/2014 (2) nustatomi reikalavimai, kuriuos vykdydamos įstaigos turi teikti informaciją, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 laikymusi. Atsižvelgiant į tai, kad Reglamentu (ES) Nr. 575/2013 nustatytos reguliavimo sistemos neesminiai elementai palaipsniui papildomi ir keičiami priimant techninius reguliavimo standartus, Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014 reikia atitinkamai atnaujinti, kad jis atitiktų šias taisykles; būtų papildomai patikslinti nurodymai ir apibrėžtys, kuriuos įstaigos naudoja teikdamos priežiūros ataskaitas; |
|
(2) |
siekiant užtikrinti teisingą ir vienodą Įgyvendinimo reglamente (ES) Nr. 680/2014 nustatytų reikalavimų taikymą, reikėtų papildomai patikslinti priežiūros ataskaitų teikimo formas, nurodymus ir jas teikiant naudojamas apibrėžtis. Todėl teisinio aiškumo sumetimais tikslinga pakeisti kelias I, III ir IV priedų formas ir iš dalies pakeisti kai kuriuos nurodymus, nustatytus II, V, IX ir XVII prieduose; |
|
(3) |
siekiant įstaigoms ir kompetentingoms institucijoms suteikti pakankamai laiko įgyvendinti šiame reglamente išdėstytus pakeitimus, jis turėtų būti taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.; |
|
(4) |
šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
|
(5) |
turint omenyje tai, kad būtini daliniai Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 pakeitimai nėra dideli esminiai pakeitimai, pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (3) 15 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą EBI nerengė atvirų viešų konsultacijų, laikydamasi nuomonės, kad tai būtų buvę neproporcinga atitinkamų techninių įgyvendinimo standartų projektų taikymo srities ir poveikio atžvilgiu; |
|
(6) |
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014 iš dalies keičiamas taip:
|
1. |
I priedo 1, 4, 6.2, 7, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 17, 21 ir 22 formos pakeičiamos šio reglamento I priede pateiktomis atitinkamai sunumeruotomis formomis. |
|
2. |
II priedas pakeičiamas šio reglamento II priede pateiktu tekstu. |
|
3. |
III priedo 1.3, 16, 20 ir 46 formos pakeičiamos šio reglamento III priede pateiktomis atitinkamai sunumeruotomis formomis. |
|
4. |
IV priedo 1.3, 16, 20 ir 46 formos pakeičiamos šio reglamento IV priede pateiktomis atitinkamai sunumeruotomis formomis. |
|
5. |
V priedas pakeičiamas šio reglamento V priede pateiktu tekstu. |
|
6. |
IX priedas pakeičiamas šio reglamento VI priede pateiktu tekstu. |
|
7. |
XVII priedas pakeičiamas šio reglamento VII priede pateiktu tekstu. |
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Jis taikomas nuo 2015 m. birželio 1 d.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2015 m. liepos 9 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
(2) 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (OL L 191, 2014 6 28, p. 1).
(3) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
I PRIEDAS
C 01.00. NUOSAVOS LĖŠOS (CA1)
|
Eilutės |
ID |
Straipsnis |
Suma |
|
010 |
1 |
NUOSAVOS LĖŠOS |
|
|
015 |
1.1 |
1 LYGIO KAPITALAS |
|
|
020 |
1.1.1 |
BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS |
|
|
030 |
1.1.1.1 |
Kapitalo priemonės, atitinkančios CET1 kapitalo reikalavimus |
|
|
040 |
1.1.1.1.1 |
Apmokėtos kapitalo priemonės |
|
|
045 |
1.1.1.1.1* |
Iš jų: viešosios valdžios institucijų ekstremaliųjų situacijų atveju pasirašytos kapitalo priemonės |
|
|
050 |
1.1.1.1.2* |
Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės |
|
|
060 |
1.1.1.1.3 |
Akcijų priedai |
|
|
070 |
1.1.1.1.4 |
(-) Nuosavos CET1 priemonės |
|
|
080 |
1.1.1.1.4.1 |
(-) Tiesiogiai turimos CET1 priemonės |
|
|
090 |
1.1.1.1.4.2 |
(-) Netiesiogiai turimos CET1 priemonės |
|
|
091 |
1.1.1.1.4.3 |
(-) Dirbtinai turimos CET1 priemonės |
|
|
092 |
1.1.1.1.5 |
(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas CET1 priemones |
|
|
130 |
1.1.1.2 |
Nepaskirstytasis pelnas |
|
|
140 |
1.1.1.2.1 |
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas |
|
|
150 |
1.1.1.2.2 |
Reikalavimus atitinkantis pelnas arba nuostoliai |
|
|
160 |
1.1.1.2.2.1 |
Patronuojančiosios įmonės savininkams priskirtinas pelnas arba nuostoliai |
|
|
170 |
1.1.1.2.2.2 |
(-) Reikalavimų neatitinkanti tarpinio arba metų pabaigos pelno dalis |
|
|
180 |
1.1.1.3 |
Sukauptos kitos bendrosios pajamos |
|
|
200 |
1.1.1.4 |
Kiti rezervai |
|
|
210 |
1.1.1.5 |
Atidėjiniai bendrai bankinei rizikai |
|
|
220 |
1.1.1.6 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl CET1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas |
|
|
230 |
1.1.1.7 |
Mažumos dalys, pripažintos kaip CET1 kapitalas |
|
|
240 |
1.1.1.8 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomų mažumos dalių |
|
|
250 |
1.1.1.9 |
CET1 koregavimai pritaikius riziką ribojančius filtrus |
|
|
260 |
1.1.1.9.1 |
(-) Nuosavo kapitalo padidėjimas dėl vertybiniais popieriais pakeisto turto |
|
|
270 |
1.1.1.9.2 |
Pinigų srautų apsidraudimo rezervas |
|
|
280 |
1.1.1.9.3 |
Kaupiamasis pelnas ir nuostoliai iš įstaigos įsipareigojimų, vertinamų tikrąja verte, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos pokyčių |
|
|
285 |
1.1.1.9.4 |
Tikrąja verte vertinamas pelnas ir nuostoliai, kurie susidaro dėl pačios įstaigos kredito rizikos, susijusios su išvestinių finansinių priemonių įsipareigojimais |
|
|
290 |
1.1.1.9.5 |
(-) Vertės koregavimai pagal riziką ribojančiais principais pagrįsto vertinimo reikalavimus |
|
|
300 |
1.1.1.10 |
(-) Prestižas |
|
|
310 |
1.1.1.10.1 |
(-) Prestižas, apskaitomas kaip nematerialusis turtas |
|
|
320 |
1.1.1.10.2 |
(-) Prestižas, įtrauktas į reikšmingų investicijų vertinimą |
|
|
330 |
1.1.1.10.3 |
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su prestižu |
|
|
340 |
1.1.1.11 |
(-) Kitas nematerialusis turtas |
|
|
350 |
1.1.1.11.1 |
(-) Kitas nematerialusis turtas prieš atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų atskaitymą |
|
|
360 |
1.1.1.11.2 |
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su kitu nematerialiuoju turtu |
|
|
370 |
1.1.1.12 |
(-) Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų, atėmus susijusius atidėtųjų mokesčių įsipareigojimus |
|
|
380 |
1.1.1.13 |
(-) Kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą trūkumas, atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius |
|
|
390 |
1.1.1.14 |
(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas |
|
|
400 |
1.1.1.14.1 |
(-) Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas |
|
|
410 |
1.1.1.14.2 |
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su nustatytų išmokų pensijų fondo turtu |
|
|
420 |
1.1.1.14.3 |
Nustatytų išmokų pensijų fondo turtas, kurį įstaiga gali neribotai naudoti |
|
|
430 |
1.1.1.15 |
(-) Abipusė kryžminė CET1 kapitalo dalių nuosavybė |
|
|
440 |
1.1.1.16 |
(-) Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą |
|
|
450 |
1.1.1.17 |
(-) Kvalifikuotoji akcijų paketo dalis, turima ne finansų sektoriaus įmonėse, kuriai kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas |
|
|
460 |
1.1.1.18 |
(-) Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas |
|
|
470 |
1.1.1.19 |
(-) Nebaigti sandoriai, kuriems kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas |
|
|
471 |
1.1.1.20 |
(-) Į krepšelį įtrauktos pozicijos, kurių rizikos koeficiento pagal IRB metodą įstaiga negali nustatyti ir kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas |
|
|
472 |
1.1.1.21 |
(-) Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos pagal vidaus modelių metodą, kurioms kaip alternatyva gali būti taikomas 1 250 % rizikos koeficientas |
|
|
480 |
1.1.1.22 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės |
|
|
490 |
1.1.1.23 |
(-) Atskaitomas atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų |
|
|
500 |
1.1.1.24 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 priemonės |
|
|
510 |
1.1.1.25 |
(-) 17,65 % ribą viršijanti suma |
|
|
520 |
1.1.1.26 |
Kiti CET1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai |
|
|
524 |
1.1.1.27 |
(-) Papildomi atskaitymai iš CET1 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį |
|
|
529 |
1.1.1.28 |
CET1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita |
|
|
530 |
1.1.2 |
PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS |
|
|
540 |
1.1.2.1 |
Kapitalo priemonės, atitinkančios AT1 kapitalo reikalavimus |
|
|
550 |
1.1.2.1.1 |
Apmokėtos kapitalo priemonės |
|
|
560 |
1.1.2.1.2* |
Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės |
|
|
570 |
1.1.2.1.3 |
Akcijų priedai |
|
|
580 |
1.1.2.1.4 |
(-) Nuosavos AT1 priemonės |
|
|
590 |
1.1.2.1.4.1 |
(-) Tiesiogiai turimos AT1 priemonės |
|
|
620 |
1.1.2.1.4.2 |
(-) Netiesiogiai turimos AT1 priemonės |
|
|
621 |
1.1.2.1.4.3 |
(-) Dirbtinai turimos AT1 priemonės |
|
|
622 |
1.1.2.1.5 |
(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas AT1 priemones |
|
|
660 |
1.1.2.2 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl AT1 kapitalo priemonių, kurioms taikomas tęstinumo principas |
|
|
670 |
1.1.2.3 |
Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip AT1 kapitalas |
|
|
680 |
1.1.2.4 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai AT1 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių |
|
|
690 |
1.1.2.5 |
(-) Abipusė kryžminė AT1 kapitalo dalių nuosavybė |
|
|
700 |
1.1.2.6 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės |
|
|
710 |
1.1.2.7 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 priemonės |
|
|
720 |
1.1.2.8 |
(-) Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą |
|
|
730 |
1.1.2.9 |
Kiti AT1 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai |
|
|
740 |
1.1.2.10 |
Atskaitymai iš AT1 straipsnių, viršijantys AT1 kapitalą (atskaitoma iš CET1) |
|
|
744 |
1.1.2.11 |
(-) Papildomi atskaitymai iš AT1 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį |
|
|
748 |
1.1.2.12 |
AT1 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita |
|
|
750 |
1.2 |
2 LYGIO KAPITALAS |
|
|
760 |
1.2.1 |
Kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos, atitinkančios T2 kapitalo reikalavimus |
|
|
770 |
1.2.1.1 |
Apmokėtos kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos |
|
|
780 |
1.2.1.2* |
Papildomas straipsnis: reikalavimų neatitinkančios kapitalo priemonės ir subordinuotosios paskolos |
|
|
790 |
1.2.1.3 |
Akcijų priedai |
|
|
800 |
1.2.1.4 |
(-) Nuosavos T2 priemonės |
|
|
810 |
1.2.1.4.1 |
(-) Tiesiogiai turimos T2 priemonės |
|
|
840 |
1.2.1.4.2 |
(-) Netiesiogiai turimos T2 priemonės |
|
|
841 |
1.2.1.4.3 |
(-) Dirbtinai turimos T2 priemonės |
|
|
842 |
1.2.1.5 |
(-) Faktiniai arba neapibrėžtieji įsipareigojimai pirkti nuosavas T2 priemones |
|
|
880 |
1.2.2 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl T2 kapitalo priemonių ir subordinuotųjų paskolų, kurioms taikomas tęstinumo principas |
|
|
890 |
1.2.3 |
Patronuojamųjų įmonių išleistos priemonės, pripažintos kaip T2 kapitalas |
|
|
900 |
1.2.4 |
Pereinamojo laikotarpio koregavimai dėl papildomai T2 kapitale pripažįstamų patronuojamųjų įmonių išleistų priemonių |
|
|
910 |
1.2.5 |
Atidėjinių pagal IRB metodą perviršis, atsižvelgiant į reikalavimus atitinkančius tikėtinus nuostolius |
|
|
920 |
1.2.6 |
Bendrosios kredito rizikos koregavimai pagal SA |
|
|
930 |
1.2.7 |
(-) Abipusė kryžminė T2 kapitalo dalių nuosavybė |
|
|
940 |
1.2.8 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 priemonės |
|
|
950 |
1.2.9 |
(-) Finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 priemonės |
|
|
960 |
1.2.10 |
Kiti T2 kapitalo pereinamojo laikotarpio koregavimai |
|
|
970 |
1.2.11 |
Atskaitymai iš T2 straipsnių, viršijantys T2 kapitalą (atskaitoma iš AT1) |
|
|
974 |
1.2.12 |
(-) Papildomi atskaitymai iš T2 kapitalo pagal KPR 3 straipsnį |
|
|
978 |
1.2.13 |
T2 kapitalo elementai arba atskaitymai: kita |
|
C 04.00. PAPILDOMI STRAIPSNIAI (CA4)
|
Eilutė |
ID |
Straipsnis |
Skiltis |
|
Atidėtųjų mokesčių turtas ir įsipareigojimai |
010 |
||
|
010 |
1 |
Bendra atidėtųjų mokesčių turto suma |
|
|
020 |
1.1 |
Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris nepriklauso nuo būsimo pelningumo |
|
|
030 |
1.2 |
Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų |
|
|
040 |
1.3 |
Atidėtųjų mokesčių turtas, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų |
|
|
050 |
2 |
Bendra atidėtųjų mokesčių įsipareigojimų suma |
|
|
060 |
2.1 |
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie nėra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo |
|
|
070 |
2.2 |
Atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, kurie yra atskaitomi iš atidėtųjų mokesčių turto, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo |
|
|
080 |
2.2.1 |
Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro ne dėl laikinųjų skirtumų |
|
|
090 |
2.2.2 |
Atskaitomi atidėtųjų mokesčių įsipareigojimai, susiję su atidėtųjų mokesčių turtu, kuris priklauso nuo būsimo pelningumo ir susidaro dėl laikinųjų skirtumų |
|
|
Kredito rizikos koregavimai ir tikėtini nuostoliai |
|||
|
100 |
3 |
Kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas, kurių atžvilgiu nėra įsipareigojimų neįvykdymo atvejų |
|
|
110 |
3.1 |
Bendra kredito rizikos koregavimų, papildomų vertės koregavimų ir kitų nuosavų lėšų sumažinimų suma, į kurią galima atsižvelgti apskaičiuojant tikėtinų nuostolių sumą |
|
|
120 |
3.1.1 |
Bendrosios kredito rizikos koregavimai |
|
|
130 |
3.1.2 |
Specifinės kredito rizikos koregavimai |
|
|
131 |
3.1.3 |
Papildomi vertės koregavimai ir kiti nuosavų lėšų sumažinimai |
|
|
140 |
3.2 |
Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma |
|
|
145 |
4 |
Specifinės kredito rizikos koregavimų pagal IRB metodą perviršis (+) arba trūkumas (-), atsižvelgiant į tikėtinus nuostolius pagal pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui |
|
|
150 |
4.1 |
Specifinės kredito rizikos koregavimai ir panašiai vertinamos pozicijos |
|
|
155 |
4.2 |
Bendra reikalavimus atitinkančių tikėtinų nuostolių suma |
|
|
160 |
5 |
Pagal riziką įvertintos pozicijos sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio perviršio apribojimui apskaičiuoti |
|
|
170 |
6 |
Visa bendroji atidėjinių suma, kurią galima įtraukti į T2 kapitalą |
|
|
180 |
7 |
Pagal riziką įvertintos pozicijos sumos, skirtos T2 reikalavimus atitinkančio atidėjinio apribojimui apskaičiuoti |
|
|
Atskaitymų iš bendro 1 lygio nuosavo kapitalo ribos |
|||
|
190 |
8 |
Neatskaitomų turimų finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalo dalių riba |
|
|
200 |
9 |
10 % CET1 riba |
|
|
210 |
10 |
17,65 % CET1 riba |
|
|
225 |
11.1 |
Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant kvalifikuotąją akcijų paketo dalį, turimą ne finansų sektoriuje |
|
|
226 |
11.2 |
Reikalavimus atitinkantis kapitalas nustatant dideles pozicijas |
|
|
Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, kapitalą |
|||
|
230 |
12 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
240 |
12.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
250 |
12.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
260 |
12.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
270 |
12.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
280 |
12.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
290 |
12.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
291 |
12.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
292 |
12.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
293 |
12.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
300 |
13 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
310 |
13.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
320 |
13.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
330 |
13.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
340 |
13.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
350 |
13.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
360 |
13.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
361 |
13.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
362 |
13.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
363 |
13.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
370 |
14 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
380 |
14.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
390 |
14.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
400 |
14.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
410 |
14.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
420 |
14.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
430 |
14.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
431 |
14.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
432 |
14.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
433 |
14.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
Investicijos į finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, kapitalą |
|||
|
440 |
15 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
450 |
15.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
460 |
15.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
470 |
15.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
480 |
15.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
490 |
15.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
500 |
15.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
501 |
15.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
502 |
15.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo dalis |
|
|
503 |
15.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
510 |
16 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
520 |
16.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
530 |
16.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
540 |
16.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
550 |
16.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
560 |
16.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
570 |
16.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
571 |
16.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
572 |
16.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo dalis |
|
|
573 |
16.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
580 |
17 |
Turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis atėmus trumpąsias pozicijas |
|
|
590 |
17.1 |
Tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
600 |
17.1.1 |
Bendroji tiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
610 |
17.1.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų tiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
620 |
17.2 |
Netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
630 |
17.2.1 |
Bendroji netiesiogiai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
640 |
17.2.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų netiesiogiai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
641 |
17.3 |
Dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
642 |
17.3.1 |
Bendroji dirbtinai turima finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo dalis |
|
|
643 |
17.3.2 |
(-) Leidžiama trumpųjų pozicijų ir pirmiau nurodytų dirbtinai turimų kapitalo dalių bendrosios sumos užskaita |
|
|
Bendros turimų kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš atitinkamos kategorijos kapitalo, rizikos pozicijos sumos |
|||
|
650 |
18 |
Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų CET1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos CET1 kapitalo, pozicijos |
|
|
660 |
19 |
Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų AT1 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos AT1 kapitalo, pozicijos |
|
|
670 |
20 |
Pagal riziką įvertintos turimų finansų sektoriaus subjektų T2 kapitalo dalių, kurios nėra atskaitomos iš įstaigos T2 kapitalo, pozicijos |
|
|
Laikinas nuostatų dėl atskaitymo iš nuosavų lėšų netaikymas |
|||
|
680 |
21 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
690 |
22 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, CET1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
700 |
23 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
710 |
24 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, AT1 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
720 |
25 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga neturi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
730 |
26 |
Turimos finansų sektoriaus subjektų, kuriuose įstaiga turi reikšmingų investicijų, T2 kapitalo priemonės, kurioms nuostatos dėl atskaitymo laikinai netaikomos |
|
|
Kapitalo rezervai |
|||
|
740 |
27 |
Jungtinio rezervo reikalavimas |
|
|
750 |
|
Kapitalo apsaugos rezervas |
|
|
760 |
|
Apsaugos rezervas, sudarytas dėl valstybės narės lygmeniu nustatytos makroprudencinės rizikos arba sisteminės rizikos |
|
|
770 |
|
Įstaigos specialus anticiklinis kapitalo rezervas |
|
|
780 |
|
Sisteminės rizikos rezervas |
|
|
790 |
|
Sisteminės svarbos įstaigos rezervas |
|
|
800 |
|
Pasaulinės sisteminės svarbos įstaigos rezervas |
|
|
810 |
|
Kitos sisteminės svarbos įstaigos rezervas |
|
|
II ramsčio reikalavimai |
|||
|
820 |
28 |
Nuosavų lėšų reikalavimai, susiję su II ramsčio koregavimais |
|
|
Papildoma investicinių įmonių informacija |
|||
|
830 |
29 |
Pradinis kapitalas |
|
|
840 |
30 |
Nuosavos lėšos, nustatomos pagal pastoviąsias pridėtines išlaidas |
|
|
Papildoma informacija informacijos teikimo ribinėms vertėms apskaičiuoti |
|||
|
850 |
31 |
Ne vidaus pradinės pozicijos |
|
|
860 |
32 |
Bendra pradinių pozicijų suma |
|
|
Žemiausia riba pagal susitarimą „Bazelis I“ |
|||
|
870 |
|
Bendros nuosavų lėšų sumos koregavimai |
|
|
880 |
|
Nuosavos lėšos, visiškai koreguotos atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“ |
|
|
890 |
|
Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“ |
|
|
900 |
|
Nuosavų lėšų reikalavimai atsižvelgiant į žemiausią ribą pagal susitarimą „Bazelis I“. Alternatyvus SA metodas |
|
C 06.02. GRUPĖS MOKUMAS. INFORMACIJA APIE SUSIJUSIUS SUBJEKTUS (GS)
|
KONSOLIDUOJAMI SUBJEKTAI |
INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI |
||||||||||
|
PAVADINIMAS |
KODAS |
LEI kodas |
ĮSTAIGOS ARBA LYGIAVERČIAI REIKALAVIMAI (TAIP/NE) |
DUOMENŲ APIMTIS. ATSKIRAS VISIŠKAI KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SF) AR ATSKIRAS IŠ DALIES KONSOLIDUOJAMAS SUBJEKTAS (SP) |
ŠALIES KODAS |
TURIMOS KAPITALO DALYS (%) |
BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA |
|
|||
|
KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO/PRISTATYMO RIZIKA |
POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA |
OPERACINĖ RIZIKA |
KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS |
||||||||
|
010 |
020 |
025 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACIJA APIE SUBJEKTUS, KURIEMS TAIKOMI NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI |
||||||||||||
|
NUOSAVOS LĖŠOS |
|
|
||||||||||
|
BENDRA 1 LYGIO KAPITALO SUMA |
|
|
2 LYGIO KAPITALAS |
|
||||||||
|
BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS |
|
PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS |
|
|||||||||
|
IŠ JŲ: KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS |
NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI |
IŠ JOS: KVALIFIKUOTASIS 1 LYGIO KAPITALAS |
SUSIJUSIOS T1 PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS IR AKCIJŲ PRIEDAI |
IŠ JO: MAŽUMOS DALYS |
SUSIJUSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS, SUSIJĘS NEPASKIRSTYTASIS PELNAS, AKCIJŲ PRIEDAI IR KITI REZERVAI |
IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS |
IŠ JO: KVALIFIKUOTASIS 2 LYGIO KAPITALAS |
|||||
|
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ |
||||||||||||
|
BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA |
|
Į KONSOLIDUOTAS NUOSAVAS LĖŠAS ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVOS LĖŠOS |
|
KONSOLIDUOTOS NUOSAVOS LĖŠOS |
|
|||||||
|
KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA, GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA, SU NEBAIGTAIS SANDORIAIS SUSIJUSI RIZIKA IR ATSISKAITYMO/PRISTATYMO RIZIKA |
POZICIJOS RIZIKA, UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKA IR BIRŽOS PREKIŲ KAINOS RIZIKA |
OPERACINĖ RIZIKA |
KITOS RIZIKOS POZICIJOS SUMOS |
Į KONSOLIDUOTĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS |
|
Į KONSOLIDUOTĄ 2 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS NUOSAVŲ LĖŠŲ PRIEMONĖS |
PAPILDOMAS STRAIPSNIS. PRESTIŽAS (-)/(+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS |
IŠ JŲ: BENDRAS 1 LYGIO NUOSAVAS KAPITALAS |
||||
|
Į KONSOLIDUOTĄ BENDRĄ 1 LYGIO NUOSAVĄ KAPITALĄ ĮTRAUKTOS MAŽUMOS DALYS |
Į KONSOLIDUOTĄ PAPILDOMĄ 1 LYGIO KAPITALĄ ĮTRAUKTOS KVALIFIKUOTOSIOS 1 LYGIO PRIEMONĖS |
|||||||||||
|
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
360 |
370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INFORMACIJA APIE SUBJEKTŲ INDĖLĮ Į GRUPĖS MOKUMĄ |
KAPITALO REZERVAI |
|||||||||
|
|
JUNGTINIO REZERVO REIKALAVIMAI |
|
||||||||
|
IŠ JŲ: PAPILDOMAS 1 LYGIO KAPITALAS |
IŠ JŲ: INDĖLIAI Į KONSOLIDUOTĄ REZULTATĄ |
IŠ JŲ: (-) PRESTIŽAS/(+) NEIGIAMAS PRESTIŽAS |
KAPITALO APSAUGOS REZERVAS |
ĮSTAIGOS SPECIALUS ANTICIKLINIS KAPITALO REZERVAS |
APSAUGOS REZERVAS DĖL VALSTYBĖS NARĖS LYGMENIU NUSTATYTOS MAKROPRUDENCINĖS RIZIKOS ARBA SISTEMINĖS RIZIKOS |
SISTEMINĖS RIZIKOS REZERVAS |
SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS |
PASAULINĖS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS |
KITOS SISTEMINĖS SVARBOS ĮSTAIGOS REZERVAS |
|
|
380 |
390 |
400 |
410 |
420 |
430 |
440 |
450 |
460 |
470 |
480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 07.00. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR SA)
SA pozicijos klasė
|
|
|
PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
(-) SU PRADINE POZICIJA SUSIJĘ VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI |
POZICIJA, ATĖMUS VERTĖS KOREGAVIMUS IR ATIDĖJINIUS |
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ |
|
|
NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. PAKOREGUOTOS VERTĖS (Ga) |
||||||
|
(-) GARANTIJOS |
(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS |
|||||
|
010 |
030 |
040 |
050 |
060 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
020 |
iš jos: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
030 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
040 |
iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
050 |
iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas |
|
|
|
|
|
|
060 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą |
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
||||||
|
070 |
Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
080 |
Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
090 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
100 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
110 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
130 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ |
||||||
|
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
280 |
Kiti rizikos koeficientai |
|
|
|
|
|
|
PAPILDOMI STRAIPSNIAI |
||||||
|
290 |
Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
300 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
310 |
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
320 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ |
GRYNOJI POZICIJA PRITAIKIUS KRM, TURINTĮ PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
|||
|
TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM |
|||||
|
(-) PAPRASTASIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS |
(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
(-) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA |
BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+) |
|||
|
070 |
080 |
090 |
100 |
110 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
020 |
iš jos: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
030 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
040 |
iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
050 |
iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas |
|
|
|
|
|
|
060 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą |
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
||||||
|
070 |
Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
080 |
Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
090 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
100 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
110 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
130 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ |
||||||
|
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
280 |
Kiti rizikos koeficientai |
|
|
|
|
|
|
PAPILDOMI STRAIPSNIAI |
||||||
|
290 |
Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
300 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
310 |
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
320 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, VEIKIANTYS POZICIJOS SUMĄ. TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS. IŠSAMUSIS FINANSINIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONIŲ METODAS |
VISIŠKAI KOREGUOTA POZICIJOS VERTĖ (E*) |
VISIŠKAI KOREGUOTOS NEBALANSINIŲ STRAIPSNIŲ POZICIJOS VERTĖS SUSKIRSTYMAS PAGAL PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTĄ |
|||||
|
POZICIJOS KINTAMUMO KOREGAVIMAS |
(-) FINANSINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS PAKOREGUOTA VERTĖ (Cvam) |
0 % |
20 % |
50 % |
100 % |
||||
|
|
(-) IŠ JOS: KINTAMUMO IR TERMINO KOREGAVIMAI |
||||||||
|
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
iš jos: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
|||||||||
|
070 |
Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ |
|||||||||
|
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Kiti rizikos koeficientai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PAPILDOMI STRAIPSNIAI |
|||||||||
|
290 |
Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZICIJOS VERTĖ |
|
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ |
|
|
|
IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS |
IŠ JOS: SU PASKIRTOS ECAI ATLIKTU KREDITO VERTINIMU |
IŠ JOS: SU KREDITO VERTINIMU PAGAL CENTRINĖS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ DUOMENIS |
|||||
|
200 |
210 |
215 |
220 |
230 |
240 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
Langelis susietas su CA |
|
|
|
020 |
iš jos: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
030 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
040 |
iš jos: gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
050 |
iš jos: pozicijos, kurioms nuolat iš dalies taikomas standartizuotas metodas |
|
|
|
|
|
|
|
060 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas, gavus išankstinį priežiūros institucijų leidimą nuosekliai taikyti IRB metodą |
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
|||||||
|
070 |
Balansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Nebalansinės pozicijos, susijusios su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: kurių tarpuskaita atliekama per reikalavimus atitinkančią pagrindinę sandorio šalį |
|
|
|
|
|
|
|
130 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL RIZIKOS KOEFICIENTĄ |
|||||||
|
140 |
0 % |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
2 % |
|
|
|
|
|
|
|
160 |
4 % |
|
|
|
|
|
|
|
170 |
10 % |
|
|
|
|
|
|
|
180 |
20 % |
|
|
|
|
|
|
|
190 |
35 % |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
220 |
75 % |
|
|
|
|
|
|
|
230 |
100 % |
|
|
|
|
|
|
|
240 |
150 % |
|
|
|
|
|
|
|
250 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
260 |
370 % |
|
|
|
|
|
|
|
270 |
1 250 % |
|
|
|
|
|
|
|
280 |
Kiti rizikos koeficientai |
|
|
|
|
|
|
|
PAPILDOMI STRAIPSNIAI |
|||||||
|
290 |
Komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
300 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 100 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
310 |
Gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui, kurioms taikomas 150 % rizikos koeficientas |
|
|
|
|
|
|
C 08.01. KREDITO RIZIKA, SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKA IR NEBAIGTI SANDORIAI. IRB METODAS, TAIKOMAS KAPITALO POREIKIUI APSKAIČIUOTI (CR IRB 1)
IRB pozicijos klasė:
Pačios įstaigos apskaičiuoti LGD įverčiai ir (arba) perskaičiavimo koeficientai:
|
|
VIDAUS REITINGŲ SISTEMA |
PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO (KRM) METODAI, TURINTYS POZICIJOS PAKEITIMO POVEIKĮ |
POZICIJOS VERTĖ PRITAIKIUS KRM, TURINTĮ PAKEITIMO POVEIKĮ, IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
|
||||||
|
NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
(-) KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
POZICIJOS PAKEITIMAS DĖL KRM |
|||||||||
|
PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%) |
|
IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI |
(-) GARANTIJOS |
(-) KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS |
(-) BENDRA NETENKAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA |
BENDRA GAUNAMŲ PINIGŲ SRAUTO SUMA (+) |
IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI |
||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
|||||||||||
|
020 |
Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTĄ, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS |
|||||||||||
|
090 |
RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: 1 kategorija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZICIJOS VERTĖ |
|
KREDITO RIZIKOS MAŽINIMO METODAI, Į KURIUOS ATSIŽVELGIAMA LGD ĮVERČIUOSE, NEĮSKAITANT DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMO |
|||||||||
|
NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI: NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
|||||||||||
|
IŠ JOS: NEBALANSINIAI STRAIPSNIAI |
IŠ JOS: SUSIDARANTI DĖL SANDORIO ŠALIES KREDITO RIZIKOS |
IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI |
GARANTIJOS |
KREDITO IŠVESTINĖS FINANSINĖS PRIEMONĖS |
NAUDOJAMI PAČIOS ĮSTAIGOS APSKAIČIUOTI LGD ĮVERČIAI: KITAS TIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
REIKALAVIMUS ATITINKANTI FINANSINĖ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ |
KITOS REIKALAVIMUS ATITINKANČIOS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS |
|||||
|
NEKILNOJAMASIS TURTAS |
KITOS FIZINĖS UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS |
GAUTINOS SUMOS |
||||||||||
|
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
190 |
200 |
210 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
||||||||||||
|
020 |
Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTĄ, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS |
||||||||||||
|
090 |
RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: 1 kategorija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KAI TAIKOMAS DVIGUBO ĮSIPAREIGOJIMŲ NEĮVYKDYMO VERTINIMAS |
POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%) |
STAMBIŲ FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTŲ IR NEREGULIUOJAMŲJŲ FINANSŲ SUBJEKTŲ POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%) |
POZICIJOS TERMINO SVERTINIO VIDURKIO VERTĖ (DIENOMIS) |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ |
PAPILDOMI STRAIPSNIAI |
||||
|
NETIESIOGINIS KREDITO UŽTIKRINIMAS |
TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA |
(-) VERTĖS KOREGAVIMAI IR ATIDĖJINIAI |
ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ SKAIČIUS |
||||||||
|
|
IŠ JOS: STAMBŪS FINANSŲ SEKTORIAUS SUBJEKTAI IR NEREGULIUOJAMIEJI FINANSŲ SUBJEKTAI |
||||||||||
|
220 |
230 |
240 |
250 |
255 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ SUMA |
|
|
|
|
|
Langelis susietas su CA |
|
|
|
|
|
015 |
iš jos: pozicijos, kurioms taikomas MVĮ rėmimo koeficientas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
|||||||||||
|
020 |
Balansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Nebalansiniai straipsniai, susiję su kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pozicijos/sandoriai, susiję su sandorio šalies kredito rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Vertybinių popierių finansavimo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Išvestinės finansinės priemonės ir ilgalaikiai atsiskaitymo sandoriai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
kurios susidaro pagal įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
POZICIJOS, PRISKIRTOS ĮSIPAREIGOJANČIŲJŲ ASMENŲ RANGAMS ARBA GRUPĖMS. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAI. BENDRA SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SUSKIRSTYMAS PAGAL BENDRŲ POZICIJŲ RIZIKOS KOEFICIENTĄ, REMIANTIS SPECIALIZUOTO SKOLINIMO SKIRSTYMO KRITERIJAIS |
|||||||||||
|
090 |
RIZIKOS KOEFICIENTAS: 0 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
50 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
70 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
iš jų: 1 kategorija |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
90 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
115 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
250 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
ALTERNATYVI TVARKA: UŽTIKRINTOS NEKILNOJAMUOJU TURTU |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
POZICIJOS, KURIOS SUSIDARĖ DĖL NEBAIGTŲ SANDORIŲ, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI PAGAL ALTERNATYVIĄ TVARKĄ ARBA 100 %, IR KITOS POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMI RIZIKOS KOEFICIENTAI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180 |
GAUTINŲ SUMŲ SUMAŽĖJIMO RIZIKA: BENDRA ĮSIGYTŲ GAUTINŲ SUMŲ SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.01. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS SA METODAS (CR GB 1)
Šalis:
|
|
PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui |
Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai |
Bendrosios kredito rizikos koregavimai |
Specifinės kredito rizikos koregavimai |
Iš jų: nurašymai |
Kredito rizikos koregavimai/nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais |
POZICIJOS VERTĖ |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ |
|
|
010 |
020 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
075 |
080 |
090 |
||
|
010 |
Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Regioninės arba vietos valdžios institucijų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Viešojo sektoriaus subjektų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Daugiašalių plėtros bankų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Tarptautinių organizacijų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Įstaigų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Įmonių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
075 |
iš jų: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Mažmeninės pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
085 |
iš jų: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
095 |
iš jų: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Pozicijos, susijusios su ypač didele rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Padengtų obligacijų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Trumpalaikį kredito vertinimą turinčių įstaigų ir įmonių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Pozicijos, kurias sudaro kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investiciniai vienetai arba akcijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160 |
Kitos pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bendra pozicijų suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 09.02. GEOGRAFINIS POZICIJŲ SUSKIRSTYMAS PAGAL ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS ĮSISTEIGIMO VIETĄ. POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS IRB METODAS (CR GB 2)
Šalis:
|
|
PRADINĖ POZICIJA IKI PERSKAIČIAVIMO KOEFICIENTŲ TAIKYMO |
Iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui |
Per laikotarpį pastebėti nauji įsipareigojimų neįvykdymo atvejai |
Bendrosios kredito rizikos koregavimai |
Specifinės kredito rizikos koregavimai |
Iš jų: nurašymai |
Kredito rizikos koregavimai/nurašymai pastebėtais naujais įsipareigojimų neįvykdymo atvejais |
PD, PRISKIRTA ĮSIPAREIGOJANČIOJO ASMENS RANGUI ARBA GRUPEI (%) |
|
|
010 |
030 |
040 |
050 |
055 |
060 |
070 |
080 |
||
|
010 |
Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Įstaigų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Įmonių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Iš jų: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Mažmeninės pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Užtikrintos nekilnojamuoju turtu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Ne MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Kitos mažmeninės pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Ne MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bendra pozicijų suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
POZICIJŲ SVERTINIS LGD VIDURKIS (%) |
Iš jų: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui |
POZICIJOS VERTĖ |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA IKI MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTO TAIKYMO |
Iš jos: pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui |
PAGAL RIZIKĄ ĮVERTINTOS POZICIJOS SUMA PRITAIKIUS MVĮ RĖMIMO KOEFICIENTĄ |
TIKĖTINO NUOSTOLIO SUMA |
|
|
090 |
100 |
105 |
110 |
120 |
125 |
130 |
||
|
010 |
Centrinės valdžios arba centrinių bankų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Įstaigų pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Įmonių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Iš jų: specializuoto skolinimo pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Iš jų: MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Mažmeninės pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Užtikrintos nekilnojamuoju turtu |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Ne MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Kitos mažmeninės pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Ne MVĮ pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Nuosavybės vertybinių popierių pozicijos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bendra pozicijų suma |
|
|
|
|
|
|
|
C 09.03. ATITINKAMŲ KREDITO POZICIJŲ GEOGRAFINIS SUSKIRSTYMAS SIEKIANT APSKAIČIUOTI ĮSTAIGOS SPECIALŲ ANTICIKLINĮ KAPITALO REZERVĄ (CR GB 3)
Šalis:
|
|
Suma |
|
|
010 |
||
|
010 |
Nuosavų lėšų reikalavimai |
|
C 17.00. OPERACINĖ RIZIKA. NUOSTOLIAI IR SUSIGRĄŽINIMAI PAGAL VERSLO LINIJĄ IR ĮVYKIŲ RŪŠĮ PER PRAĖJUSIUS METUS (OPR Details)
|
NUOSTOLIŲ PRISKYRIMAS VERSLO LINIJOMS |
ĮVYKIŲ RŪŠYS |
IŠ VISO PAGAL ĮVYKIŲ RŪŠĮ |
PAPILDOMAS STRAIPSNIS. RIBOS, TAIKOMOS DUOMENŲ RINKIMUI |
|||||||||
|
SUKČIAVIMAS ĮSTAIGOJE |
SUKČIAVIMAS UŽ ĮSTAIGOS RIBŲ |
DARBO PRAKTIKA IR DARBO VIETOS SAUGA |
KLIENTAI, PRODUKTAI IR VERSLO PRAKTIKA |
ŽALA MATERIALIAJAM TURTUI |
VERSLO SUTRIKDYMAS IR SISTEMOS TRIKDŽIAI |
VYKDYMAS, PRISTATYMAS IR PROCESO VALDYMAS |
ŽEMIAUSIA |
AUKŠČIAUSIA |
||||
|
Eilutės |
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
|
|
010 |
ĮMONIŲ FINANSAI [CF] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
020 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
PREKYBA IR PARDAVIMAI [TS] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
TARPININKAVIMO (BROKERIO) PASLAUGOS MAŽMENINIAMS KLIENTAMS [RBr] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
230 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
240 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
310 |
KOMERCINĖ BANKININKYSTĖ [CB] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
320 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
330 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
340 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410 |
MAŽMENINĖ BANKININKYSTĖ [RB] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
420 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
430 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
440 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
450 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
510 |
MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI [PS] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
520 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
530 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
540 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
550 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
610 |
TARPININKAVIMO (AGENTO) PASLAUGOS [AS] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
620 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
630 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
640 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
650 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
TURTO VALDYMAS [AM] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
730 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
740 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
750 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
810 |
ĮMONIŲ STRAIPSNIAI [CI] |
Įvykių skaičius |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
820 |
Bendra nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
830 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
840 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
850 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
910 |
IŠ VISO PAGAL VERSLO LINIJĄ |
Įvykių skaičius. Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
911 |
≥ 10 000 ir < 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
912 |
≥ 20 000 ir < 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
913 |
≥ 100 000 ir < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
914 |
≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
Bendra nuostolių suma. Iš jos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
921 |
≥ 10 000 ir < 20 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
922 |
≥ 20 000 ir < 100 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
923 |
≥ 100 000 ir < 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
924 |
≥ 1 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
930 |
Didžiausias vieno įvykio nuostolis |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
940 |
Penkių didžiausių nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
950 |
Bendra susigrąžinta nuostolių suma |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 21.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTAS METODAS, TAIKOMAS NUOSAVYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ POZICIJOS RIZIKAI (MKR SA EQU)
Nacionalinė rinka:
|
|
POZICIJOS |
NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI |
BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA |
|||||
|
VISOS POZICIJOS |
GRYNOSIOS POZICIJOS |
POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS |
||||||
|
ILGOSIOS |
TRUMPOSIOS |
ILGOSIOS |
TRUMPOSIOS |
|||||
|
010 |
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
||
|
010 |
NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI PREKYBOS KNYGOJE |
|
|
|
|
|
|
Langelis susietas su CA |
|
020 |
Bendroji rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
021 |
Išvestinės finansinės priemonės |
|
|
|
|
|
|
|
|
022 |
Kitas turtas ir įsipareigojimai |
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Akcijų indeksų ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, kurie yra plačiai diversifikuoti ir kuriems yra taikomas specialus metodas |
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Kiti nuosavybės vertybiniai popieriai, ne akcijų indeksų ateities sandoriai, kuriais prekiaujama biržoje, kurie yra plačiai diversifikuoti |
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Specifinė rizika |
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Specialus metodas KIS pozicijų rizikai |
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika) |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
Supaprastintas metodas |
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai |
|
|
|
|
|
|
|
|
120 |
Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai |
|
|
|
|
|
|
|
|
130 |
Scenarijų matricos metodas |
|
|
|
|
|
|
|
C 22.00. RINKOS RIZIKA. STANDARTIZUOTI METODAI, TAIKOMI UŽSIENIO VALIUTOS KURSO RIZIKAI (MKR SA FX)
|
|
VISOS POZICIJOS |
GRYNOSIOS POZICIJOS |
POZICIJOS, KURIOMS TAIKOMAS KAPITALO POREIKIO KOEFICIENTAS (įskaitant nesuderintų valiutų, kurioms taikoma speciali tvarka, pozicijų perskirstymą suderintų pozicijų atžvilgiu) |
NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMAI |
BENDRA RIZIKOS POZICIJOS SUMA |
|||||
|
ILGOSIOS |
TRUMPOSIOS |
ILGOSIOS |
TRUMPOSIOS |
ILGOSIOS |
TRUMPOSIOS |
SUDERINTOS |
||||
|
020 |
030 |
040 |
050 |
060 |
070 |
080 |
090 |
100 |
||
|
010 |
BENDRA POZICIJŲ KITOMIS VALIUTOMIS NEI NURODOMA ATASKAITOSE SUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Langelis susietas su CA |
|
020 |
Artimai tarpusavyje susijusios valiutos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
030 |
Visos kitos valiutos (įskaitant KIS, vertinamus kitomis valiutomis) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
040 |
Auksas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
050 |
Papildomi reikalavimai pasirinkimo sandoriams (ne delta rizika) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
060 |
Supaprastintas metodas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
070 |
Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai gama rizikai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
080 |
Delta plius metodas. Papildomi reikalavimai vega rizikai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
090 |
Scenarijų matricos metodas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDROS POZICIJŲ SUMOS SUSKIRSTYMAS (ĮSKAITANT ATASKAITOSE NURODOMĄ VALIUTĄ) PAGAL POZICIJŲ RŪŠĮ |
||||||||||
|
100 |
Kitas turtas ir įsipareigojimai, išskyrus nebalansinius straipsnius ir išvestines finansines priemones |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
110 |
Nebalansiniai straipsniai |
|
|
|
|
|
|
|||