This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016R1800
Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1800 of 11 October 2016 laying down implementing technical standards with regard to the allocation of credit assessments of external credit assessment institutions to an objective scale of credit quality steps in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimu su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale (Tekstas svarbus EEE)
2016 m. spalio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1800, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimu su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale (Tekstas svarbus EEE)
C/2016/6436
OL L 275, 2016 10 12, p. 19–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/07/2024
12.10.2016 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
L 275/19 |
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2016/1800
2016 m. spalio 11 d.
kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų kredito rizikos vertinimų susiejimu su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,
atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (1), ypač į jos 109a straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1) |
pagal Direktyvos 2009/138/EB 111 straipsnio 1 dalies n punktą išorinių kredito rizikos vertinimų, kuriuos nustato išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos (ECAI), susiejimas su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale siekiant apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimą (toliau – susiejimas) turi atitikti ECAI nustatytų išorinių kredito rizikos vertinimų naudojimą apskaičiuojant kapitalo reikalavimus, taikomus kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 (2); |
(2) |
Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1799 (3) yra nustatoma priskyrimo metodika, skirta ECAI išoriniams kredito rizikos vertinimams naudoti apskaičiuojant kapitalo reikalavimus, taikomus kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms, ir visų pirma taisyklės, kaip atitinkami kredito rizikos vertinimai turi atitikti šešis kredito kokybės žingsnius, nustatytus Reglamente (ES) Nr. 575/2013; |
(3) |
siekiant apskaičiuoti mokumo kapitalo reikalavimą, Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/35 (4) 3 straipsniu nustatyta, kad susiejimui taikoma septynių, o ne šešių kredito kokybės žingsnių sistema, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 575/2013 ir naudojama pagal kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirtą priskyrimo metodiką; |
(4) |
siekiant atitikimo, kurio reikalaujama pagal Direktyvos 2009/138/EB 111 straipsnio 1 dalies n punktą, susiejimas yra grindžiamas kredito įstaigoms ir finansų įstaigoms skirta priskyrimo metodika su būtinais pakeitimais dėl papildomo žingsnio, nustatyto kredito kokybės sistemoje, svarbioje apskaičiuojant mokumo kapitalo reikalavimą; |
(5) |
šiuo reglamentu atsižvelgiant į kiekybinius ir kokybinius veiksnius nustatoma susiejimo sistema. Siekiant suderinti prudencinius ir rinkos veikimo argumentus, nereikėtų sukelti nepagrįstų reikšmingų kliūčių toms ECAI, kurios dėl to, kad yra neseniai į rinką patekusios įmonės, turi ribotą kiekį kiekybinės informacijos. Todėl, jei kiekybinė informacija ribota, kiekybinių veiksnių svarba atliekant priskyrimą turėtų būti ne tokia didelė. Priskyrimą reikėtų atnaujinti, kai tik to prireikia atsižvelgiant į kiekybinę informaciją, surinktą po šio reglamento įsigaliojimo; |
(6) |
susiejimo sistemos yra taikomos ECAI, kurios yra kredito reitingų agentūros, užregistruotos arba sertifikuotos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 (5), arba centriniai bankai, nustatantys kredito reitingus, kuriems tas reglamentas netaikomas, nustatytiems kredito rizikos vertinimams ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 1060/2009 ECAI patvirtintiems kredito rizikos vertinimams; |
(7) |
šis reglamentas grindžiamas Europos priežiūros institucijų (EPI) (Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos) Komisijai pateiktais techninių įgyvendinimo standartų projektais; |
(8) |
2016 m. kovo 29 d. Komisija EPI jungtiniam komitetui pranešė apie ketinimą patvirtinti šį techninių įgyvendinimo standartų projektą su pakeitimais, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp patikimo prudencinio metodo ir poreikio vengti tolesnės koncentracijos jau ir taip labai koncentruotoje kredito reitingų rinkoje, kurioje dominuoja trys didelės ECAI, kurių bendra užimama rinkos dalis sudaro maždaug 90 %. Pranešime Komisija pirmiausia akcentavo poreikį išvengti to, kad po trejų metų visoms ECAI, kurios nepateikė pakankamai reitingų ir nepriklausomai nuo jų reitingų kokybės, būtų automatiškai taikomas konservatyvesnis priskyrimas, nes taikant tokį metodą kiltų rizika, kad bus sukurta reguliavimo kliūtis patekti į rinką ir pakenkta konkurencinei mažesnių ir (arba) naujesnių ECAI padėčiai vien dėl to, kad jos neparengia tiek pat reitingų kaip didelės rinkoje įsitvirtinusios įmonės. 2016 m. gegužės 12 d. oficialioje nuomonėje EPI jungtinis komitetas patvirtino savo pirminę poziciją ir iš naujo nepateikė techninių įgyvendinimo standartų, iš dalies pakeistų pagal Komisijos siūlytus pakeitimus; |
(9) |
kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp patikimo prudencinio metodo ir konkurencijos kredito reitingų rinkoje, techninių įgyvendinimo standartų projektą reikėtų iš dalies pakeisti, kiek tai susiję su nuostatomis, kurios gali sukelti nepagrįstų reikšmingų kliūčių mažesnėms ir (arba) naujesnėms ECAI dėl to, kad jos yra neseniai į rinką patekusios įmonės, visų pirma kiek tai susiję su nuostatomis dėl konservatyvesnio traktavimo taikymo ribotų duomenų atveju, naujo priskyrimo automatišku įsigaliojimu 2019 m., nuostata dėl priskyrimo peržiūros ir priskyrimo lentelėmis, taikomomis nuo 2019 m.; |
(10) |
Europos priežiūros institucijos dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais pagrįstas šis reglamentas, surengė atviras viešas konsultacijas, išnagrinėjo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 (6) 37 straipsnį, Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1094/2010 (7) 37 straipsnį, ir Vertybinių popierių ir rinkų suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 (8) 37 straipsnį, pateikti savo nuomonę, |
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
1 straipsnis
Kredito rizikos vertinimų, kuriuos nustato išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos, susiejimas su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale yra išdėstytas priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2016 m. spalio 11 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
Jean-Claude JUNCKER
(1) OL L 335, 2009 12 17, p. 1.
(2) 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).
(3) 2016 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1799, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 136 straipsnio 1 ir 3 dalis nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų pateiktų pozicijų, susijusių su kredito rizika, kredito rizikos vertinimų priskyrimu (žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3).
(4) 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL L 12, 2015 1 17, p. 1).
(5) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL L 302, 2009 11 17, p. 1).
(6) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1093/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos bankininkystės institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/78/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 12).
(7) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1094/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija), iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB ir panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/79/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 48).
(8) 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).
PRIEDAS
Kredito rizikos vertinimų, kuriuos nustato išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos, susiejimas su objektyvia kredito kokybės žingsnių skale
Kredito kokybės žingsnis |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
AM Best Europe-Rating Services Ltd. |
|||||||
Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė |
aaa |
aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, rs |
Ilgalaikių skolinių įsipareigojimų reitingų skalė |
aaa |
aa+, aa, aa- |
a+, a, a- |
bbb+, bbb, bbb- |
bb+, bb, bb- |
b+, b, b- |
ccc+, ccc, ccc-, cc, c, d |
Finansinio patikimumo reitingų skalė |
|
A++, A+ |
A, A- |
B++, B+ |
B, B- |
C++, C+ |
C, C-, D, E, F, S |
Trumpalaikių reitingų skalė |
|
AMB-1+ |
AMB-1- |
AMB-2, AMB-3 |
AMB- 4 |
|
|
ARC Ratings S.A. |
|||||||
Emitentų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Emisijų vidutinės trukmės ir ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Emitentų trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Emisijų trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH |
|||||||
Ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC/C, D |
Įmonių trumpalaikių reitingų skalė |
|
A++ |
A |
|
B, C, D |
|
|
Axesor SA |
|||||||
Pasaulinių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D, E |
BCRA – Credit Rating Agency AD |
|||||||
Bankų ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
Draudimo įmonių ilgalaikių reitingų skalė |
iAAA |
iAA |
iA |
iBBB |
iBB |
iB |
iC, iD |
Įmonių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Savivaldybių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Emisijų ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Bankų trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Įmonių trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Savivaldybių trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Emisijų trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Banque de France |
|||||||
Emitentų pasaulinių ilgalaikių kredito reitingų skalė |
|
3++ |
3+, 3 |
4+ |
4, 5+ |
5, 6 |
7, 8, 9, P |
Capital Intelligence |
|||||||
Emitentų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, RS, SD, D |
Emisijų tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Emitentų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Emisijų tarptautinių trumpalaikių reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Cerved Rating Agency S.p.A. |
|||||||
Įmonių ilgalaikių reitingų skalė |
A1.1 |
A1.2, A1.3 |
A2.1, A2.2, A3.1 |
B1.1, B1.2 |
B2.1, B2.2 |
C1.1 |
C1.2, C2.1 |
Creditreform Ratings AG |
|||||||
Ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
C, D |
CRIF S.p.A. |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, D1, D2 |
Dagong Europe Credit Rating |
|||||||
Ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Trumpalaikių kredito reitingų skalė |
|
A-1 |
|
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
DBRS Ratings Limited |
|||||||
Ilgalaikių įsipareigojimų reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Komercinių vekselių ir trumpalaikių skolinių įsipareigojimų reitingų skalė |
|
R-1 H, R-1 M |
R-1 L |
R-2, R-3 |
R-4, R-5, D |
|
|
Žalos išmokėjimo pajėgumo reitingų skalė |
|
IC-1 |
IC-2 |
IC-3 |
IC-4 |
IC-5 |
D |
European Rating Agency |
|||||||
Ilgalaikių reitingų skalė |
|
|
AAA, AA, A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Trumpalaikių reitingų skalė |
|
|
S1 |
S2 |
S3, S4, NS |
|
|
EuroRating Sp. z o.o. |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Euler Hermes Rating |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, SD, D |
FERI EuroRating Services AG |
|||||||
„FERI EuroRating“ reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
|
BBB, BB |
B |
CCC, CC, D |
Fitch France S.A.S., Fitch Deutschland GmbH, Fitch Italia S.p.A., Fitch Polska S.A., Fitch Ratings España S.A.U., Fitch Ratings Limited UK, Fitch Ratings CIS Limited |
|||||||
Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, RD, D |
Įmonių finansavimo įsipareigojimų ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Draudikų finansinio patikimumo ilgalaikių tarptautinių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C |
Trumpalaikių reitingų skalė |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C, RD, D |
|
|
Draudikų finansinio patikimumo trumpalaikių reitingų skalė |
|
F1+ |
F1 |
F2, F3 |
B, C |
|
|
GBB-Rating Gesellschaft für Bonitätsbeurteilung GmbH |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
|
A, BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
ICAP Group S.A |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
|
|
AA, A |
BB, B |
C, D |
E, F |
G, H |
Japan Credit Rating Agency Ltd |
|||||||
Emitentų ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, LD, D |
Emisijų ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Emitentų trumpalaikių reitingų skalė |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, LD, D |
|
|
Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė |
|
J-1+ |
J-1 |
J-2 |
J-3, NJ, D |
|
|
Kroll Bond Rating Agency |
|||||||
Ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Trumpalaikių kredito reitingų skalė |
|
K1+ |
K1 |
K2, K3 |
B, C, D |
|
|
Moody's Investors Service Cyprus Ltd, Moody's France S.A.S., Moody's Deutschland GmbH, Moody's Italia S.r.l., Moody's Investors Service España S.A., Moody's Investors Service Ltd |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
Aaa |
Aa |
A |
Baa |
Ba |
B |
Caa, Ca, C |
Obligacijų fondų reitingų skalė |
Aaa-bf |
Aa-bf |
A-bf |
Baa-bf |
Ba-bf |
B-bf |
Caa-bf, Ca-bf, C-bf |
Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė |
|
P-1 |
P-2 |
P-3 |
NP |
|
|
Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S., Standard & Poor's Credit Market Services Italy S.r.l., Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited |
|||||||
Emitentų ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, R, SD/D |
Emisijų ilgalaikių kredito reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
Draudikų finansinio patikimumo reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, SD/D, R |
Fondų kredito kokybės reitingų skalė |
AAAf |
AAf |
Af |
BBBf |
BBf |
Bf |
CCCf |
Vidutinės rinkos vertės įmonių reitingų skalė |
|
|
MM1 |
MM2 |
MM3, MM4 |
MM5, MM6 |
MM7, MM8, MMD |
Emitentų trumpalaikių kredito reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, R, SD/D |
|
|
Emisijų trumpalaikių kredito reitingų skalė |
|
A-1+ |
A-1 |
A-2, A-3 |
B, C, D |
|
|
Scope Rating |
|||||||
Pasaulinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC,C, D |
Pasaulinių trumpalaikių reitingų skalė |
|
S-1+ |
S-1 |
S-2 |
S-3, S-4 |
|
|
Spread Research |
|||||||
Tarptautinių ilgalaikių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |
The Economist Intelligence Unit Ltd |
|||||||
Valstybių reitingų skalė |
AAA |
AA |
A |
BBB |
BB |
B |
CCC, CC, C, D |