Campo

Dati da segnalare

Parti del contratto

1

Data e ora della segnalazione

Data e ora della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

2

Identificativo della controparte segnalante

Codice unico identificativo della controparte segnalante.

3

Tipo di identificativo dell'altra controparte

Tipo di codice utilizzato per identificare l'altra controparte.

4

Identificativo dell'altra controparte

Codice unico identificativo dell'altra controparte nel contratto.

Questo campo è compilato dal punto di vista della controparte segnalante. In caso di persone fisiche, utilizzare il codice cliente, in maniera coerente.

5

Paese dell'altra controparte

Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, del paese di residenza.

6

Settore di attività della controparte segnalante

Natura delle attività della controparte segnalante.

Se la controparte segnalante è una controparte finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie e che si applicano alla controparte.

Se la controparte segnalante è una controparte non finanziaria, questo campo contiene tutti i codici necessari inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie e che si applicano alla controparte.

Se è segnalata più di un'attività, i codici sono indicati in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

7

Natura della controparte segnalante

Indicare se la controparte segnalante è una CCP, una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria o altro tipo di controparte di cui all'articolo 1, paragrafo 5, e all'articolo 2, punti 1, 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

8

Identificativo dell'intermediario

Se l'intermediario agisce per conto della controparte segnalante senza diventare esso stesso una controparte, la controparte segnalante lo identifica con un codice unico.

9

Identificativo dell'entità che trasmette la segnalazione

Nel caso in cui la controparte segnalante abbia delegato l'effettuazione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico.

In caso contrario, lasciare il campo in bianco.

10

Identificativo del partecipante diretto

Se il contratto derivato è compensato e la controparte segnalante non è un partecipante diretto, in questo campo è indicato il partecipante diretto attraverso il quale il contratto derivato è compensato, mediante un codice unico.

11

Tipo di identificativo del beneficiario

Tipo di codice utilizzato per identificare il beneficiario.

12

Identificativo del beneficiario

La parte titolare dei diritti e delle obbligazioni che derivano dal contratto.

Quando l'operazione è eseguita attraverso una struttura, quali un trust o un fondo, che rappresenta una serie di beneficiari, indicare come beneficiario tale struttura.

Quando il beneficiario del contratto non è una controparte del contratto, la controparte segnalante deve identificarlo con un codice unico, o per le persone fisiche, con il codice cliente, utilizzato in maniera coerente, attribuitogli dalla persona giuridica a cui la persona fisica ha fatto ricorso.

13

Capacità negoziale

Indica se la controparte segnalante ha concluso il contratto come principale per conto proprio (a nome proprio o a nome di un cliente) o come agente per conto e a nome di un cliente.

14

Lato della controparte

Indica se la controparte segnalante è acquirente o venditore.

15

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

Precisare se il contratto è oggettivamente misurabile in quanto direttamente collegato all'attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte segnalante, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

16

Soglia di compensazione

Precisare se la controparte segnalante supera la soglia di compensazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Lasciare in bianco il campo se la controparte segnalante è una controparte finanziaria ai sensi dell'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012.

17

Valore del contratto

Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o, se del caso, valutazione in base ad un modello, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. La valutazione della CCP da utilizzare per le operazioni compensate.

18

Valuta della valutazione

Valuta utilizzata per la valutazione del contratto.

19

Data e ora della valutazione

Data e ora dell'ultima valutazione. Per la valutazione in base ai prezzi di mercato, segnalare la data e l'ora della pubblicazione dei prezzi di riferimento.

20

Tipo di valutazione

Indicare se la valutazione è stata eseguita in base ai prezzi di mercato o ad un modello o se è stata fornita dalla controparte centrale (CCP).

21

Costituzione di garanzia

Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti.

22

Garanzia per portafoglio

Indicare se la garanzia è stata costituita su un portafoglio.

Per «portafoglio» si intende che la garanzia è calcolata sulla base delle posizioni nette risultanti da una serie di contratti piuttosto che sulla singola operazione.

23

Codice della garanzia per portafoglio

Se la garanzia è segnalata per un portafoglio, identificare il portafoglio con un codice unico stabilito dalla controparte segnalante.

24

Margine iniziale costituito

Valore del margine iniziale costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte.

Se il margine iniziale è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale costituito per il portafoglio.

25

Valuta del margine iniziale costituito

Specificare la valuta del margine iniziale costituito.

26

Margine di variazione costituito

Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte.

Se il margine di variazione è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione costituito per il portafoglio.

27

Valuta del margine di variazione costituito

Specificare la valuta del margine di variazione costituito.

28

Margine iniziale ricevuto

Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte.

Se il margine iniziale è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale ricevuto per il portafoglio.

29

Valuta del margine iniziale ricevuto

Specificare la valuta del margine iniziale ricevuto.

30

Margine di variazione ricevuto

Valore del margine di variazione, anche regolato in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte.

Se il margine di variazione è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine di variazione ricevuto per il portafoglio.

31

Valuta del margine di variazione ricevuto

Specificare la valuta del margine di variazione ricevuto.

32

Garanzia costituita in eccesso

Valore della garanzia costituita in eccesso rispetto alla garanzia richiesta.

33

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Specificare la valuta della garanzia costituita in eccesso.

34

Garanzia ricevuta in eccesso

Valore della garanzia ricevuta in eccesso rispetto alla garanzia richiesta. Garanzie

35

Valuta della garanzia ricevuta in eccesso

Specificare la valuta della garanzia ricevuta in eccesso.

Campo

Dati da segnalare

Tipi di contratti derivati interessati

Sezione 2a — tipo di contratto

Tutti i contratti

1

Tipo di contratto

Ogni contratto segnalato è classificato in base al tipo.

2

Classe di attività

Ogni contratto segnalato è classificato secondo la classe di attività sulla quale è basato.

Sezione 2b — informazioni sul contratto

Tutti i contratti

3

Tipo di classificazione del prodotto

Il tipo di classificazione del pertinente prodotto.

4

Classificazione del prodotto

Per i prodotti identificati tramite il codice ISIN (International Securities Identification Number — numero internazionale di identificazione dei titoli) o mediante codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (Alternative Instrument Identifier — AII), specificare il codice CFI (Classification of Financial Instruments — classificazione degli strumenti finanziari).

Per i prodotti per i quali non è disponibile né ISIN né AII, specificare l'identificativo unico del prodotto (Unique Product Identifier — UPI) approvato. Fino all'approvazione dell'UPI detti prodotti sono classificati con il codice CFI.

5

Tipo di identificazione del prodotto

Il tipo di identificazione del pertinente prodotto.

6

Identificazione del prodotto

Il prodotto è identificato mediante ISIN o AII. Utilizzare un codice AII se il prodotto è negoziato in una sede di negoziazione classificata con codice AII nel registro pubblicato sul sito web dell'ESMA e istituito sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (2).

Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

7

Tipo di identificazione del sottostante

Il tipo di identificativo del pertinente sottostante.

8

Identificazione del sottostante

Il sottostante diretto è identificato mediante un identificativo unico del sottostante sulla base del suo tipo.

Il codice AII è utilizzato solo fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento.

Per i panieri composti, tra gli altri, di strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione, specificare solo gli strumenti finanziari negoziati nella sede di negoziazione.

9

Valuta nozionale 1

Valuta dell'importo nozionale.

Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1.

10

Valuta nozionale 2

L'altra valuta dell'importo nozionale.

Per i contratti derivati su tassi di interesse o valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 2.

11

Valuta di consegna

La valuta da consegnare.

Sezione 2c — dati sull'operazione

Tutti i contratti

12

Identificativo dell'operazione

Finché non sarà disponibile l'UTI globale, il codice unico dell'operazione concordato con l'altra controparte.

13

Numero di tracciamento della segnalazione

Un numero unico per il gruppo di segnalazioni che si riferiscono all'esecuzione di uno stesso contratto derivato.

14

Identificativo della componente di negoziazione complessa

Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, che consente di identificare e collegare tutte le segnalazioni attinenti allo stesso contratto derivato costituito da una combinazione di contratti derivati. Il codice deve essere unico a livello della controparte per il gruppo di segnalazioni delle operazioni risultanti dal contratto derivato.

Campo applicabile solo se l'impresa esegue un contratto derivato composto da due o più contratti derivati e il contratto non può essere adeguatamente segnalato con un'unica segnalazione.

15

Sede di esecuzione

La sede di esecuzione del contratto derivato è identificata per mezzo di un codice unico per la sede di esecuzione.

Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XOFF».

Se è stato stipulato un contratto OTC e il relativo strumento non è ammesso alla negoziazione o non è negoziato in una sede di negoziazione, utilizzare il codice MIC «XXXX».

16

Compressione

Indicare se il contratto risulta da un'operazione di compressione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 600/2014.

17

Prezzo/tasso

Il prezzo del derivato, esclusi, laddove applicabile, commissioni e interessi maturati.

18

Notazione del prezzo

Il modo in cui è espresso il prezzo.

19

Valuta del prezzo

La valuta in cui è denominato il prezzo/tasso.

20

Valore nozionale

L'importo di riferimento sulla base del quale sono determinati i pagamenti contrattuali. Per quanto riguarda le cessazioni parziali, gli ammortamenti e i contratti in cui il valore nozionale, a causa delle caratteristiche del contratto, varia nel tempo, indicare il nozionale residuo dopo la variazione.

21

Moltiplicatore del prezzo

Il numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione; ad esempio, il numero di derivati rappresentati dal contratto.

22

Quantità

Numero di contratti inclusi nella segnalazione.

Per le scommesse sul differenziale (spread bets), la quantità è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante diretto.

23

Pagamento anticipato

Importo di eventuali pagamenti anticipati che la controparte segnalante ha effettuato o ricevuto.

24

Tipo di consegna

Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contante.

25

Data e ora di esecuzione

Data e ora di esecuzione del contratto.

26

Data di entrata in vigore

Data alla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore.

27

Data di scadenza

Data originaria di scadenza del contratto segnalato.

La cessazione anticipata non può essere segnalata in questo campo.

28

Data di cessazione

Data di cessazione in caso di cessazione anticipata del contratto segnalato.

29

Data di regolamento

Data del regolamento del sottostante.

Se più di una, utilizzare più campi.

30

Tipo di accordo quadro

Indicare il riferimento all'accordo quadro, se esistente (ad esempio, ISDA Master Agreement; Master Power Purchase and Sale Agreement; International ForEx Master Agreement; European Master Agreement or any local Master Agreements).

31

Versione dell'accordo quadro

Indicare l'anno della versione dell'accordo quadro utilizzato per l'operazione segnalata, se del caso (ad esempio, 1992, 2002, …).

Sezione 2d — attenuazione del rischio/segnalazione

Tutti i contratti

32

Data e ora della conferma

La data e l'ora della conferma, come stabilito all'articolo 12 del regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione (4).

33

Mezzi di conferma

Indicare se il contratto è stato confermato per via elettronica, per via non elettronica o se non è stato confermato.

Sezione 2e — compensazione

Tutti i contratti

34

Obbligo di compensazione

Indicare se il contratto segnalato appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione e se entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 al momento dell'esecuzione del contratto.

35

Compensato

Indicare se la compensazione ha avuto luogo.

36

Data e ora della compensazione

Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.

37

CCP

Se il contratto è stato compensato, indicare il codice unico della CCP che ha compensato il contratto.

38

Infragruppo

Indicare se il contratto è stato concluso nel quadro di un'operazione infragruppo ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Sezione 2f — tassi di interesse

Derivati su tassi di interesse

39

Tasso fisso della gamba 1

Indicazione del tasso fisso della gamba 1 utilizzato, se applicabile.

40

Tasso fisso della gamba 2

Indicazione del tasso fisso della gamba 2 utilizzato, se applicabile.

41

Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1

Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 1 payer, se applicabile.

42

Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

Il numero effettivo di giorni del periodo di calcolo del pertinente tasso fisso della gamba 2 payer, se applicabile.

43

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile.

44

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 1, se applicabile.

45

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile.

46

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso fisso della gamba 2, se applicabile.

47

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile.

48

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 1, se applicabile.

49

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile.

50

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso variabile della gamba 2, se applicabile.

51

Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile.

52

Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1, se applicabile.

53

Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile.

54

Frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2, se applicabile.

55

Tasso variabile della gamba 1

Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.

56

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

57

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 1.

58

Tasso variabile della gamba 2

Indicazione dei tassi di interesse utilizzati, rivisti a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.

59

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

60

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Moltiplicatore del periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile della gamba 2.

Sezione 2 g — tassi di cambio

Derivati su valute

61

Valuta di consegna 2

La valuta intermedia, se diversa da quella di consegna.

62

Tasso di cambio 1

Il tasso di cambio alla data e all'ora in cui il contratto è stato concluso. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.

63

Tasso di cambio a termine

Tasso di cambio a termine come concordato tra le controparti nel contratto. È espresso come il prezzo della valuta di base nella valuta quotata.

64

Base del tasso di cambio

Base di quotazione per il tasso di cambio.

Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione

Derivati su materie prime e su quote di emissione

Informazioni generali

65

Materie prime sottostanti

Indicare il tipo di materia prima che costituisce il sottostante del contratto.

66

Informazioni specifiche sulle materie prime

Dati sulla particolare materia prima in aggiunta alle informazioni del campo 65.

Energia

I campi da 67 a 77 si applicano solo ai contratti derivati relativi al gas naturale e all'energia elettrica forniti nell'Unione.

67

Punto o zona di consegna

Punti di consegna o aree di mercato.

68

Punto di interconnessione

Identificazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto.

69

Tipo di carico

Identificazione del profilo di consegna.

Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77.

70

Intervalli di consegna del carico

L'intervallo di tempo per ogni blocco o forma.

71

Data e ora di inizio della consegna

Data e ora di inizio della consegna.

72

Data e ora di fine della consegna

Data e ora di fine della consegna.

73

Durata

La durata del periodo di consegna.

74

Giorni della settimana

I giorni della settimana della consegna.

75

Capacità di consegna

Capacità di consegna per ogni intervallo di consegna specificato nel campo 70.

76

Unità di quantità

Quantità giornaliera o oraria in MWh o kWh/g corrispondente alla materia prima sottostante.

77

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo di consegna.

Sezione 2i — opzioni

Contratti contenenti un'opzione

78

Tipo di opzione

Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione del contratto derivato non è possibile stabilirlo.

79

Stile di esercizio dell'opzione

Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano).

80

Prezzo strike (tasso cap/floor)

Il prezzo strike dell'opzione.

81

Notazione del prezzo strike

Il modo in cui è espresso il prezzo strike.

82

Data di scadenza del sottostante

Per le swaption, la data di scadenza dello swap sottostante.

Sezione 2 j — derivati su crediti

83

Rango

Informazioni sul rango per i contratti su indici o su entità single name.

84

Entità di riferimento

Identificazione dell'entità di riferimento sottostante.

85

Frequenza di pagamento

La frequenza di pagamento del tasso di interesse o della cedola.

86

La base di calcolo

La base di calcolo del tasso di interesse.

87

Serie

Il numero di serie della composizione dell'indice, se applicabile.

88

Version (versione)

Una nuova versione della serie viene emessa in caso di default di una delle componenti e di riponderazione dell'indice per tener conto del nuovo numero di componenti complessive dell'indice.

89

Fattore dell'indice

Il fattore da applicare al nozionale (campo 20) per aggiustarlo a tutti gli eventi di credito precedenti nella serie di indici.

Il dato varia tra 0 e 100.

90

Segmento

Indicare se il contratto derivato è suddiviso in segmenti.

91

Punto di attacco (attachment point)

Il punto in cui le perdite nel paniere incidono su un determinato segmento.

92

Punto di distacco (detachment point)

Il punto oltre il quale le perdite non incidono su un determinato segmento.

Sezione 2k — modifiche del contratto

93

Tipo di azione

Se la segnalazione riguarda:

94

Livello

Indica se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione.

La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.