21.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 17/17

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 (2) della Commissione prevede, qualora non sia disponibile l'identificativo della persona giuridica, l'uso di identificativi temporanei. Recentemente si è resa disponibile un'infrastruttura che consente di attribuire l'identificativo della persona giuridica; inoltre l'utilizzo di tale identificativo è entrato nelle abitudini dei partecipanti al mercato. Pertanto, l'identificativo della persona giuridica dovrebbe essere ora l'unico mezzo autorizzato di identificazione delle persone giuridiche.

(2)

Nel caso degli swap, è particolarmente complesso determinare se la controparte segnalante è l'acquirente o il venditore del contratto, dato che tali contratti derivati comportano lo scambio di strumenti finanziari tra le parti. È pertanto necessario prevedere norme specifiche per assicurare che nei contratti derivati swap l'identità dell'acquirente e quella del venditore siano determinate in modo accurato e coerente.

(3)

Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e accurate sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo, è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato contratto derivato o portafoglio.

(4)

La classificazione accurata e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni, e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni (3), pubblicato il 19 settembre 2014. È pertanto necessario modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.

(5)

Per consentire la segnalazione dei nuovi tipi di contratti derivati che si rendono disponibili grazie all'innovazione finanziaria e che sono normalmente oggetto di negoziazione, è opportuno aggiungere le swaption e le scommesse su differenziale (spreadbet) all'elenco delle classi di contratti derivati. Più in generale, in considerazione del fatto che le continue innovazioni finanziarie danno origine a nuovi tipi di contratti derivati, è importante assicurare che i nuovi tipi di contratti derivati non rientranti in una delle classi esistenti possano comunque essere segnalati. Pertanto, è opportuno mantenere la categoria «altro» nella classificazione dei tipi di contratti derivati.

(6)

Se due controparti non riescono a raggiungere un accordo su chi di esse debba generare l'identificativo unico dell'operazione entro il termine previsto per la segnalazione, potrebbe risultare impossibile identificare correttamente e associare le due segnalazioni relative alla stessa operazione. È quindi necessario stabilire i criteri per la generazione dell'identificativo unico dell'operazione, in modo da evitare che la medesima operazione venga conteggiata due volte.

(7)

Le controparti possono avere notevoli difficoltà a ottenere tutte le pertinenti informazioni sulle operazioni chiuse prima della data di inizio del periodo di segnalazione. Data la complessità che ne risulta per quanto riguarda la segnalazione delle operazioni chiuse e considerato il fatto che tali operazioni non aumentano il rischio sistemico, il periodo di tempo per la segnalazione delle operazioni chiuse dovrebbe essere esteso da 3 a 5 anni a decorrere dalla data di inizio del periodo di segnalazione.

(8)

Per assicurare la piena armonizzazione dei dati segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni e consentirne, pertanto, l'interpretazione e l'aggregazione coerenti, è necessario chiarire le norme da seguire e i formati da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni. È anche opportuno modificare gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda i formati dei dati. Alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per adottare tutte le misure necessarie per conformarsi ai nuovi obblighi.

(9)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).

(11)

Conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), l'ESMA ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è così modificato:

1)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

Nella segnalazione si utilizza l'identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:

a)

il beneficiario, se persona giuridica;

b)

l'intermediario;

c)

la controparte centrale;

d)

il partecipante diretto;

e)

la controparte, se persona giuridica;

f)

il soggetto segnalante.»;

2)

sono inseriti i seguenti articoli 3 bis e 3 ter:

«Articolo 3 bis

Lato della controparte

1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui al campo 14 della tabella 1 dell'allegato è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 10.

2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come il venditore.

3.   Per i future e i forward diversi da future e forward relativi a valute, la controparte che acquista lo strumento è identificata come l'acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come il venditore.

4.   Per gli swap relativi a titoli, la controparte che sopporta il rischio di fluttuazione del prezzo del titolo sottostante e che riceve l'importo del titolo è identificata come l'acquirente e la controparte che paga l'importo del titolo è identificata come il venditore.

5.   Per gli swap relativi a tassi di interesse o a indici di inflazione, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore. Per gli swap di base (basis swap), la controparte che paga il differenziale è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il differenziale è identificata come il venditore.

6.   Per gli swap valutari (cross-currency swap) e gli swap e i forward relativi a valute, la controparte che riceve la valuta che figura per prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna detta valuta è identificata come il venditore.

7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'equivalente dei dividendi effettivamente distribuiti è identificata come l'acquirente e la controparte che paga il dividendo e che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.

8.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati che consentono il trasferimento del rischio di credito, la controparte che acquista la protezione è identificata come l'acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come il venditore.

9.   Per i contratti derivati relativi a materie prime, la controparte che riceve la materia prima specificata nella segnalazione è identificata come l'acquirente e la controparte che consegna la materia prima è identificata come il venditore.

10.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte che paga il tasso fisso è identificata come l'acquirente e la controparte che riceve il tasso fisso è identificata come il venditore.

Articolo 3 ter

Costituzione di garanzia

1.   Il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato di cui al campo 21 della tabella 1 dell'allegato è identificato dalla controparte segnalante conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia stipulato tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante non debba costituire né margine iniziale né margine di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “senza garanzia”.

3.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che in relazione al contratto derivato la controparte segnalante deve costituire regolarmente solo il margine di variazione, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia parziale».

4.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante debba costituire il margine iniziale e debba costituire regolarmente margini di variazione e che l'altra controparte debba o costituire solo margini di variazione o non debba costituire alcun margine in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è «con garanzia unilaterale».

5.   Se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti debbano costituire il margine iniziale e debbano costituire regolarmente margini di variazione in relazione al contratto derivato, l'indicazione da riportare per il tipo di costituzione di garanzia per il contratto derivato è “pienamente garantito”.»;

3)

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Specifica, identificazione e classificazione dei derivati

1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.   Il derivato è specificato nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato come uno dei seguenti contratti derivati:

a)

contratto finanziario differenziale;

b)

contratto su tassi a termine del tipo forward rate agreement;

c)

forward;

d)

future;

e)

opzione;

f)

scommessa sul differenziale (spreadbet);

g)

swap;

h)

swaption;

i)

altro.

3.   Il derivato è specificato nel campo 2 della tabella 2 dell'allegato come una delle seguenti classi di attività:

a)

materie prime e quote di emissione;

b)

crediti;

c)

valute;

d)

azioni;

e)

tassi di interesse.

4.   Se il derivato non rientra in una delle classi di attività di cui al paragrafo 3, nella segnalazione le controparti specificano la classe di attività a cui il derivato si avvicina di più. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.

5.   Il derivato è indicato nel campo 6 della tabella 2 dell'allegato utilizzando, a seconda dei casi:

a)

il codice ISIN (International Securities Identification Number — numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 o un codice alternativo di identificazione degli strumenti finanziari (Alternative Instrument Identifier Code — AII), a seconda del caso, fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

b)

il codice ISIN, dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Se viene utilizzato un codice AII, riportare il codice completo.

6.   Il codice AII completo di cui al paragrafo 5 è il risultato della concatenazione dei sei elementi seguenti:

a)

il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 della sede di negoziazione in cui il derivato è negoziato, costituito da 4 caratteri alfanumerici;

b)

il codice, assegnato dalla sede di negoziazione, associato in modo univoco ad uno strumento sottostante e tipo di regolamento particolari e ad altre caratteristiche del contratto, costituito da un massimo di 12 caratteri alfanumerici;

c)

un carattere unico, che indica se lo strumento è un'opzione o un future, costituito dalla lettera «O» se si tratta di un'opzione e «F» se si tratta di un future;

d)

un carattere unico, che indica se l'opzione è put o call, costituito dalla lettera «P» per l'opzione put e dalla lettera «C» per l'opzione call; se, in base alla lettera c), lo strumento è stato individuato come un future, la lettera da inserire è «F»;

e)

la data di esercizio o la data di scadenza del contratto derivato specificata nel formato della norma ISO 8601: AAAA-MM-GG;

f)

il prezzo di esercizio dell'opzione, indicato utilizzando un massimo di 19 cifre, inclusi massimo cinque decimali, senza zeri iniziali o finali. Come separatore decimale è utilizzato il punto. Non sono ammessi valori negativi. Se lo strumento è un future, il prezzo strike è pari a zero.

7.   I derivati identificati con il codice ISIN secondo ISO 6166 o con un codice AII sono classificati nel campo 4 della tabella 2 dell'allegato con il codice CFI (Classification of Financial Instrument — classificazione degli strumenti finanziari) secondo la norma ISO 10692.

8.   I derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati mediante un codice designato. Il codice è:

a)

unico;

b)

neutro;

c)

affidabile;

d)

open source;

e)

scalabile;

f)

accessibile;

g)

disponibile a costi ragionevoli;

h)

soggetto ad un adeguato quadro di governance.

9.   Fino all'approvazione da parte dell'ESMA del codice di cui al paragrafo 8, i derivati per i quali non è disponibile né codice ISIN secondo ISO 6166 né codice AII sono classificati usando un codice CFI secondo ISO 10692.

(*1)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;"

4)

sono inseriti i seguenti articoli 4 bis e 4 ter:

«Articolo 4 bis

Identificativo unico dell'operazione

1.   La segnalazione viene identificata mediante un identificativo unico globale dell'operazione approvato dall'ESMA o, in mancanza, mediante un identificativo unico dell'operazione concordato dalle controparti.

2.   In caso di mancato accordo sul soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico dell'operazione da assegnare alla segnalazione, le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'identificativo unico come segue:

a)

per le operazioni eseguite e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla controparte centrale (CCP) per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;

b)

per le operazioni eseguite ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico è generato dalla sede di esecuzione per il suo membro;

c)

per le operazioni confermate e compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Un altro identificativo unico dell'operazione è generato dal partecipante diretto per la sua controparte;

d)

per le operazioni confermate a livello centrale mediante mezzi elettronici ma non compensate a livello centrale, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

e)

per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:

i)

per le operazioni tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti finanziarie;

ii)

per le operazioni tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'identificativo unico dell'operazione è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;

iii)

per tutte le operazioni diverse da quelle di cui ai punti i) e ii), l'identificativo unico dell'operazione è generato dal venditore.

3.   La controparte che genera l'identificativo unico dell'operazione lo comunica all'altra controparte in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere agli obblighi di segnalazione.

Articolo 4 ter

Sede di esecuzione

La sede di esecuzione del contratto derivato è indicata nel campo 15 della tabella 2 dell'allegato come segue:

a)

fino alla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014:

i)

per le sedi di esecuzione nell'Unione, mediante il codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 pubblicato sul sito web dell'ESMA nel registro contenente le informazioni fornite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione (*2);

ii)

per le sedi di esecuzione esterne all'Unione, mediante il MIC secondo ISO 10383 incluso nell'elenco dei codici MIC tenuto e aggiornato dall'ISO e pubblicato sul sito web dell'ISO;

b)

dalla data di applicazione dell'atto delegato adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, mediante il MIC secondo ISO 10383.

(*2)  Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).»;"

5)

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:

a)

contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012;

b)

contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.»;

6)

l'allegato è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2017, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Tabella 1

Dati della controparte

 

Campo

Formato
 

Parti del contratto

1

Data e ora della segnalazione

Formato della data secondo ISO 8601 e formato dell'ora secondo il Tempo Universale Coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2

Identificativo della controparte segnalante

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.

3

Tipo di identificativo dell'altra controparte

“LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442.

“CLC” per codice cliente.

4

Identificativo dell'altra controparte

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.

Codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

5

Paese dell'altra controparte

Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.

6

Settore di attività della controparte segnalante

Tassonomia delle controparti finanziarie:

 

A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

 

C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

 

F = impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)

 

I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE

 

L = fondo di investimento alternativo gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)

 

O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell'articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)

 

R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE

 

U = organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la relativa società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)

Tassonomia delle controparti non finanziarie. Le seguenti categorie corrispondono alle principali sezioni della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE), quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7):

 

1 = agricoltura, silvicoltura e pesca

 

2 = attività estrattive

 

3 = attività manifatturiere

 

4 = fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

 

5 = fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

 

6 = costruzione

 

7 = commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

 

8 = trasporto e magazzinaggio

 

9 = attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

 

10 = informazione e comunicazione

 

11 = attività finanziarie e assicurative

 

12 = attività immobiliari

 

13 = attività professionali, scientifiche e tecniche

 

14 = attività amministrative e di servizi di supporto

 

15 = amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

 

16 = istruzione

 

17 = sanità e assistenza sociale

 

18 = arte, spettacoli e tempo libero

 

19 = altre attività di servizi

 

20 = attività di datore di lavoro svolta da famiglie e convivenze; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

 

21 = attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Se viene indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti, separati da “-”.

Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

7

Natura della controparte segnalante

F = controparte finanziaria

N = controparte non finanziaria

C = controparte centrale

O = altro

8

Identificativo dell'intermediario

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici.

9

Identificativo del soggetto segnalante

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

10

Identificativo del partecipante diretto

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

11

Tipo di identificativo del beneficiario

“LEI” per codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442.

“CLC” per codice cliente.

12

Identificativo del beneficiario

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici o codice cliente di un massimo di 50 caratteri alfanumerici, nel caso in cui il cliente non possa ricevere il codice LEI

13

Capacità negoziale

P = principale

A = agente

14

Lato della controparte

B = acquirente

S = venditore

Compilato conformemente all'articolo 3 bis

15

Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria

Y = Sì

N = No

16

Soglia di compensazione

Y = al di sopra della soglia

N = al di sotto della soglia

17

Valore del contratto

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

18

Valuta del valore

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

19

Data e ora della valutazione

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

20

Tipo di valutazione

M = ai prezzi correnti di mercato

O = in base ad un modello

C = valutazione della CCP

21

Costituzione di garanzia

U = senza garanzia

PC = con garanzia parziale

OC = con garanzia unilaterale

FC = pienamente garantito

Compilato conformemente all'articolo 3 ter

22

Garanzia per portafoglio

Y = Sì

N = No

23

Codice della garanzia per portafoglio

Massimo 52 caratteri alfanumerici, di cui quattro caratteri speciali: “. - _.”

I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.

24

Margine iniziale costituito

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

25

Valuta del margine iniziale costituito

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

26

Margine di variazione costituito

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

27

Valuta dei margini di variazione costituiti

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

28

Margine iniziale ricevuto

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

29

Valuta del margine iniziale ricevuto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

30

Margine di variazione ricevuto

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

31

Valuta dei margini di variazione ricevuti

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

32

Garanzia costituita in eccesso

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

33

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

34

Garanzia ricevuta in eccesso

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

35

Valuta della garanzia ricevuta in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici


Tabella 2

Dati comuni

 

Campo

Formato

Tipi di contratti derivati interessati

 

Sezione 2a — tipo di contratto

 

Tutti i contratti

1

Tipo di contratto

CD = contratti finanziari differenziali

FR = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement

FU = future

FW = forward

OP = opzione

SB = scommesse su differenziale

SW = swap

ST = swaption

OT = altro

 

2

Classe di attività

CO = materie prime e quote di emissione

CR = crediti

CU = valute

EQ = azioni

IR = tassi di interesse

 

 

Sezione 2b — informazioni sul contratto

 

Tutti i contratti

3

Tipo di classificazione del prodotto

C = CFI

U = UPI

 

4

Classificazione del prodotto

CFI secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

UPI approvato

 

5

Tipo di identificazione del prodotto

Precisare l'identificazione applicabile:

 

I = ISIN

 

A = AII

 

6

Identificazione del prodotto

Per l'identificativo del prodotto di tipo I: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

Per l'identificativo del prodotto di tipo A: Codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8

 

7

Tipo di identificazione del sottostante

I = ISIN

A = AII

U = UPI

B = paniere

X = indice

 

8

Identificazione del sottostante

Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

Per il tipo A di identificazione del sottostante: codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8

Per il tipo U di identificazione del sottostante: UPI

Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166 o il codice AII completo conformemente all'articolo 4, paragrafo 8. Gli identificativi dei singoli componenti sono separati da una lineetta “-”.

Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, altrimenti nome completo dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice

 

9

Valuta nozionale 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

10

Valuta nozionale 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

11

Valuta di consegna

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

 

Sezione 2c — dati sull'operazione

 

Tutti i contratti

12

Identificativo dell'operazione

Fino a quando non sarà disponibile l'identificativo unico dell'operazione (UTI) globale, codice di massimo 52 caratteri alfanumerici, tra cui quattro caratteri speciali: “. - _.”

I caratteri speciali non sono autorizzati all'inizio e alla fine del codice. Non sono autorizzati gli spazi.

 

13

Numero di tracciamento della segnalazione

Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri

 

14

Identificativo della componente di negoziazione complessa

Campo alfanumerico di massimo 35 caratteri

 

15

Sede di esecuzione

Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici, conformemente all'articolo 4, lettera b).

 

16

Compressione

Y = il contratto deriva da compressione

N = il contratto non deriva da compressione

 

17

Prezzo/tasso

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

Se indicato in valore percentuale, il prezzo dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100”

 

18

Notazione del prezzo

U = unità

P = percentuale

Y = rendimento

 

19

Valuta del prezzo

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici.

 

20

Importo nozionale

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

21

Moltiplicatore del prezzo

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

22

Quantità

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

23

Pagamento anticipato

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il simbolo negativo deve essere utilizzato per indicare che il pagamento è stato effettuato, e non ricevuto.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

24

Tipo di consegna

C = in contante

P = fisica

O = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

 

25

Data e ora di esecuzione

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

 

26

Data di entrata in vigore

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

27

Data di scadenza

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

28

Data di cessazione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

29

Data di regolamento

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

30

Tipo di accordo quadro

Campo di testo libero, massimo 50 caratteri; indicare il nome dell'eventuale accordo quadro utilizzato.

 

31

Versione dell'accordo quadro

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA)

 

 

Sezione 2d — attenuazione dei rischi/segnalazione

 

Tutti i contratti

32

Data e ora della conferma

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

 

33

Mezzi di conferma

Y = confermato con mezzo non elettronico

N = non confermato

E = confermato con mezzo elettronico

 

 

Sezione 2e — compensazione

 

Tutti i contratti

34

Obbligo di compensazione

Y = Sì

N = No

 

35

Compensato

Y = Sì

N = No

 

36

Data e ora della compensazione

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

 

37

Controparte centrale (CCP)

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO17442

con 20 caratteri alfanumerici

 

38

Infragruppo

Y = Sì

N = No

 

 

Sezione 2f — tassi di interesse

 

Derivati su tassi di interesse

39

Tasso fisso della gamba 1

Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

40

Tasso fisso della gamba 2

Massimo 10 caratteri numerici compresi i decimali espressi in percentuale, dove il 100 % è rappresentato da “100”.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

41

Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 1

Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365

 

42

Conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365

 

43

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

44

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 1 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.

Massimo 3 caratteri numerici

 

45

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

46

Frequenza di pagamento per il tasso fisso della gamba 2 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.

Massimo 3 caratteri numerici

 

47

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

48

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.

Massimo 3 caratteri numerici

 

49

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

50

Frequenza di pagamento per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti si scambiano i pagamenti.

Massimo 3 caratteri numerici

 

51

Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

52

Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile.

Massimo 3 caratteri numerici

 

53

Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

54

Frequenza di revisione per il tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il numero di volte che le controparti rivedono il tasso variabile.

Massimo 3 caratteri numerici

 

55

Tasso variabile della gamba 1

Nome dell'indice a tasso variabile

 

“EONA” — EONIA

 

“EONS” — swap sull'EONIA

 

“EURI” — EURIBOR

 

“EUUS” — EURODOLLAR

 

“EUCH” — EuroSwiss

 

“GCFR” — GCF REPO

 

“ISDA” — ISDAFIX

 

“LIBI” — LIBID

 

“LIBO” — LIBOR

 

“MAAA” — Muni AAA

 

“PFAN” — Pfandbriefe

 

“TIBO” — TIBOR

 

“STBO” — STIBOR

 

“BBSW” — BBSW

 

“JIBA” — JIBAR

 

“BUBO” — BUBOR

 

“CDOR” — CDOR

 

“CIBO” — CIBOR

 

“MOSP” — MOSPRIM

 

“NIBO” — NIBOR

 

“PRBO” — PRIBOR

 

“TLBO” — TELBOR

 

“WIBO” — WIBOR

 

“TREA” — Tesoro

 

“SWAP” — swap

 

“FUSW” — swap su future

O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco

 

56

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

57

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento.

Massimo 3 caratteri numerici

 

58

Tasso variabile della gamba 2

Nome dell'indice a tasso variabile

 

“EONA” — EONIA

 

“EONS” — swap sull'EONIA

 

“EURI” — EURIBOR

 

“EUUS” — EURODOLLAR

 

“EUCH” — EuroSwiss

 

“GCFR” — GCF REPO

 

“ISDA” — ISDAFIX

 

“LIBI” — LIBID

 

“LIBO” — LIBOR

 

“MAAA” — Muni AAA

 

“PFAN” — Pfandbriefe

 

“TIBO” — TIBOR

 

“STBO” — STIBOR

 

“BBSW” — BBSW

 

“JIBA” — JIBAR

 

“BUBO” — BUBOR

 

“CDOR” — CDOR

 

“CIBO” — CIBOR

 

“MOSP” — MOSPRIM

 

“NIBO” — NIBOR

 

“PRBO” — PRIBOR

 

“TLBO” — TELBOR

 

“WIBO” — WIBOR

 

“TREA” — Tesoro

 

“SWAP” — swap

 

“FUSW” — swap su future

O massimo 25 caratteri alfanumerici se il tasso di riferimento non è compreso nel precedente elenco

 

59

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Periodo

Periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento. Si applicano le seguenti abbreviazioni:

 

Y = anno

 

M = mese

 

W = settimana

 

D = giorno

 

60

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — Moltiplicatore

Un intero multiplo del periodo di tempo che descrive il periodo di riferimento.

Massimo 3 caratteri numerici

 

 

Sezione 2 g — tassi di cambio

 

Derivati su valute

61

Valuta di consegna 2

Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici.

 

62

Tasso di cambio 1

Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

63

Tasso di cambio a termine

Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

64

Base del tasso di cambio

Due codici valuta ISO 4217 separati da “/”. Il primo codice valuta indica la valuta di base e il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

 

 

Sezione 2 h — materie prime e quote di emissione

 

Derivati su materie prime e quote di emissione

 

Osservazioni generali

65

Materie prime sottostanti

AG = agricole

EN = energia

FR = trasporto merci

ME = metalli

IN = indice

EV = ambientali

EX = esotiche

OT = altro

 

66

Informazioni specifiche sulle materie prime

Agricole

 

GO = semi oleosi

 

DA = prodotti lattiero-caseari

 

LI = animali

 

FO = prodotti forestali

 

SO = softs

 

SF = prodotti ittici

 

OT = altro

Energia

 

OI = petrolio

 

NG = gas naturale

 

CO = carbone

 

EL = energia elettrica

 

IE = interenergia

 

OT = altro

Trasporto merci

 

DR = secco

 

WT = umido

 

OT = altro

Metalli

 

PR = preziosi

 

NP = non preziosi

Ambiente

 

WE = clima

 

EM = emissioni

 

OT = altro

 
 

Energia

67

Punto o zona di consegna

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri.

Campo ripetibile

 

68

Punto di interconnessione

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri.

 

69

Tipo di carico

BL = carico di base

PL = carico di picco

OP = carico normale

BH = ora/blocco orario

SH = profilato

GD = giorno gas

OT = altro

 
 

Sezione ripetibile dei campi da 70 a 77.

70

Intervalli di consegna del carico

hh:mmZ

 

71

Data e ora di inizio della consegna

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

 

72

Data e ora di fine della consegna

Data nel formato di ISO 8601 e ora nel formato UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

 

73

Durata

N = minuti

H = ora

D = giorno

W = settimana

M = mese

Q = trimestre

S = stagione

Y = annuale

O = altro

 

74

Giorni della settimana

WD = giorni feriali

WN = fine settimana

MO = lunedì

TU = martedì

WE = mercoledì

TH = giovedì

FR = venerdì

SA = sabato

SU = domenica

Sono consentiti valori multipli separati da “/”

 

75

Capacità di consegna

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

76

Unità di quantità

KW

KWh/h

KWh/d

MW

KWh/h

KWh/d

GW

KWh/h

KWh/d

Therm/d

Ktherm/d

Mtherm/d

cm/d

mcm/d

 

77

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

 

Sezione 2i — opzioni

 

Contratti contenenti un'opzione

78

Tipo di opzione

P = put

C = call

O = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

 

79

Stile di esercizio dell'opzione

A = americano

B = bermudiano

E = europeo

S = asiatico

È consentito più di un valore

 

80

Prezzo strike (tasso cap/floor)

Massimo 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

Se indicato in valore percentuale, il prezzo strike dovrebbe essere espresso in percentuale e il 100 % dovrebbe essere rappresentato da “100”

 

81

Notazione del prezzo strike

U = unità

P = percentuale

Y = rendimento

 

82

Data di scadenza del sottostante

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

 

 

Sezione 2 j — derivati su crediti

 

 

83

Rango

SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo)

SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche),

OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti

 

84

Entità di riferimento

Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.

o

Codice paese di 2 caratteri secondo ISO 3166-2 seguito da lineetta “-” e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

o

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

 

85

Frequenza pagamenti

MNTH = mensile

QURT = trimestrale

MIAN = semestrale

YEAR = annuale

 

86

La base di calcolo

Numeratore/denominatore, dove sia il numeratore che il denominatore sono caratteri numerici o l'espressione alfabetica “Actual”, ad esempio 30/360 o Actual/365

 

87

Serie

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

 

88

Version (versione)

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

 

89

Fattore dell'indice

Massimo 10 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

90

Segmento

T = segmentato

U = non segmentato

 

91

Punto di attacco (attachment point)

Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

92

Punto di distacco (detachment point)

Massimo 10 caratteri numerici, compresi i decimali espressi come frazione decimale tra 0 e 1.

Il segno del decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

 

Sezione 2k — modifiche del contratto

 

 

93

Tipo di azione

N = nuovo

M = modifica

E = errore

C = cessazione anticipata

R = correzione

Z = compressione

V = aggiornamento della valutazione

P = componente di posizione

 

94

Livello

T = operazione

P = posizione»

 

(1)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).

(4)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(5)  Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).