N.

Campo

Informazioni da segnalare

Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo)

BSB

SL

ML

1

Data e ora della segnalazione

Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Y

Y

Y

Y

2

Soggetto che trasmette la segnalazione

Codice unico di identificazione del soggetto che trasmette la segnalazione. Se la trasmissione della segnalazione è stata delegata ad un terzo o all'altra controparte, il codice unico di identificazione di tale soggetto.

Y

Y

Y

Y

3

Controparte segnalante

Codice unico di identificazione della controparte segnalante.

Y

Y

Y

Y

4

Natura della controparte segnalante

Indicare se la controparte segnalante è una controparte finanziaria o non finanziaria.

Y

Y

Y

Y

5

Settore della controparte segnalante

Uno o più codici che classificano la natura delle attività della controparte segnalante.

Se la controparte segnalante è una controparte finanziaria, tutti i codici pertinenti inclusi nella tassonomia delle controparti finanziarie che si applicano a tale controparte.

Se la controparte segnalante è una controparte non finanziaria, tutti i codici pertinenti inclusi nella tassonomia delle controparti non finanziarie che si applicano a tale controparte.

Se è segnalata più di un'attività, i codici sono forniti in ordine di importanza relativa delle corrispondenti attività.

Y

Y

Y

Y

6

Classificazione settoriale supplementare

Se la controparte segnalante è un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), un codice che indica se si tratta di un fondo indicizzato quotato (ETF) o di un fondo del mercato monetario (MMF)

Se la controparte segnalante è un fondo di investimento alternativo (FIA) o una controparte non finanziaria che svolge attività finanziarie e assicurative o attività immobiliari, un codice che indica se si tratta di un fondo comune di investimento immobiliare (REIT)

Y

Y

Y

Y

7

Succursale della controparte segnalante

Se la controparte segnalante conclude una SFT tramite una succursale, il codice di identificazione della succursale.

Y

Y

Y

Y

8

Succursale dell'altra controparte

Se l'altra controparte conclude una SFT tramite una succursale, il codice di identificazione della succursale.

Y

Y

Y

Y

9

Lato della controparte

Indicare se la controparte segnalante è un datore o un beneficiario della garanzia in conformità dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione (1)

Y

Y

Y

Y

10

Soggetto responsabile della segnalazione

Se la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per conto dell'altra controparte a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), il codice unico che identifica la controparte finanziaria.

Se la società di gestione è responsabile della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione.

Se il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) è responsabile della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica il GEFIA.

Y

Y

Y

Y

11

Altra controparte

Codice unico di identificazione del soggetto con cui la controparte segnalante ha concluso l'SFT. In caso di persone fisiche, specificare il codice cliente, in maniera coerente.

Y

Y

Y

Y

12

Paese dell'altra controparte

Codice del paese in cui ha sede l'altra controparte o, se l'altra controparte è una persona fisica, codice del paese di residenza.

Y

Y

Y

Y

13

Beneficiario

Se il beneficiario del contratto non è una controparte del contratto, la controparte segnalante deve identificarlo con un codice unico o, per le persone fisiche, con il codice cliente, utilizzato in maniera coerente, attribuitogli dalla persona giuridica a cui la persona fisica ha fatto ricorso.

Y

Y

Y

N

14

Agente triparty

Codice unico di identificazione del terzo a cui la controparte segnalante ha esternalizzato il trattamento post-negoziazione di una SFT (se del caso).

Y

Y

Y

N

15

Intermediario (broker)

Codice unico del soggetto che agisce come intermediario per conto della controparte segnalante senza diventare esso stesso una controparte della SFT. Per le operazioni di concessione di titoli in prestito, l'agente mutuante non è considerato un intermediario.

Y

Y

Y

N

16

Partecipante diretto

Se l'operazione è compensata, codice unico di identificazione del partecipante diretto responsabile della controparte segnalante.

Y

Y

Y

N

17

Partecipante o partecipante indiretto del depositario centrale di titoli («CSD»)

Codice unico del partecipante o partecipante indiretto del CSD della controparte segnalante.

Se sia il partecipante che il partecipante indiretto del CSD sono coinvolti nell'operazione, il codice del partecipante indiretto.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

N

18

Agente mutuante

Codice unico dell'agente mutuante coinvolto nell'operazione di concessione di titoli in prestito.

Y

N

Y

N

N.

Campo

Informazioni da segnalare

Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo)

BSB

SL

ML

1

Identificativo unico dell'operazione («UTI»)

Riferimento unico assegnato alla SFT al fine di identificare l'operazione.

Y

Y

Y

Y

2

Numero di tracciamento della segnalazione

In caso di operazioni risultanti da compensazione, va segnalato il precedente UTI, ovvero l'UTI dell'operazione bilaterale originaria. Tuttavia, l'UTI precedente non deve essere segnalato dalle controparti che sono controparti centrali («CCP») che hanno compensato l'SFT.

Se l'SFT è stata eseguita in una sede di negoziazione e compensata lo stesso giorno, un numero generato dalla sede di negoziazione e specifico a tale esecuzione.

Y

Y

Y

N

3

Data dell'evento

Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo all'SFT e rilevato dalla segnalazione. Nel caso di azioni del tipo «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione), «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale), «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo), «Margin update» (Aggiornamento del margine), la data per la quale sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione.

Y

Y

Y

Y

4

Tipo di SFT

Tipo di SFT ai sensi dell'articolo 3, punti da 7 a 10, del regolamento (UE) 2365/2015.

Y

Y

Y

Y

5

Compensata

Indicare se la compensazione ha avuto luogo.

Y

Y

Y

N

6

Data e ora della compensazione

Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo.

Y

Y

Y

N

7

Controparte centrale (CCP)

Se il contratto è stato compensato, il codice unico della CCP che ha compensato il contratto.

Y

Y

Y

N

8

Sede di negoziazione

Codice unico di identificazione della sede di negoziazione della SFT.

Se la SFT è stata conclusa over the counter ed è ammessa alla negoziazione, il codice MIC «XOFF».

Se la SFT è stata conclusa over the counter e non è ammessa alla negoziazione, il codice MIC «XXXX».

Y

Y

Y

N

9

Tipo di accordo quadro

Riferimento al tipo di accordo quadro con il quale le controparti hanno concluso l'SFT.

Y

Y

Y

N

10

Altro tipo di accordo quadro

Nome dell'accordo quadro. Questo campo deve essere compilato solo se «OTHR» (Altro) è indicato nel campo 9.

Y

Y

Y

N

11

Versione dell'accordo quadro

L'anno dell'accordo quadro pertinente per l'operazione segnalata, se del caso.

Y

Y

Y

N

12

Data e ora di esecuzione

Data e ora di esecuzione della SFT.

Y

Y

Y

Y

13

Data di valuta (data di inizio)

Data concordata contrattualmente tra le controparti per lo scambio di contanti, titoli o merci contro garanzie reali per l'opening leg (spot leg) della SFT.

Y

Y

Y

N

14

Data di scadenza (data di fine)

Data concordata contrattualmente tra le controparti per lo scambio di contanti, titoli o merci contro garanzie reali per la closing leg (forward leg) della SFT. Tali informazioni non devono essere comunicate per le operazioni di vendita con patto di riacquisto con scadenza aperta.

Y

Y

Y

N

15

Data di cessazione

Data di cessazione in caso di cessazione anticipata della SFT.

Y

Y

Y

Y

16

Preavviso minimo

Numero minimo di giorni lavorativi di anticipo con cui una delle controparti deve informare l'altra controparte della cessazione dell'operazione.

Y

N

N

N

17

Prima data di richiamo (call-back)

Prima data alla quale il prestatore di contante ha il diritto di ritirare una parte dei fondi o cessare l'operazione.

Y

N

N

N

18

Indicatore delle garanzie generiche (general collateral)

Indicare se l'SFT è soggetta ad un contratto di garanzia generica. Nel caso di un'operazione di concessione di titoli in prestito, il campo fa riferimento ai titoli forniti come garanzia e non al titolo dato in prestito.

Il codice «GENE» deve essere specificato per una SFT soggetta a un contratto di garanzia generica. Il contratto di garanzia generica indica il contratto di garanzia per un'operazione in cui il datore della garanzia può scegliere il titolo da fornire come garanzia tra una gamma relativamente ampia di titoli che soddisfano criteri predefiniti.

Il codice «SPEC» deve essere specificato per una SFT soggetta a un contratto di garanzia specifica. Il contratto di garanzia specifica indica il contratto di garanzia per un'operazione in cui il beneficiario della garanzia chiede che il datore della garanzia fornisca uno specifico numero internazionale di identificazione dei titoli («ISIN»).

Y

Y

Y

N

19

Indicatore della consegna per valore (Delivery by value, DBV)

Indicare se l'operazione è stata regolata tramite il meccanismo DBV.

Y

N

Y

N

20

Metodo utilizzato per fornire le garanzie reali

Indicare se la garanzia reale nella SFT è soggetta ad un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale con diritto di uso.

In caso di utilizzo di più di un metodo, in questo campo va specificato il contratto di garanzia principale.

Y

N

Y

Y

21

Scadenza aperta

Indicare se l'SFT è a scadenza aperta (non ha data di scadenza determinata) o a scadenza fissa con una data di scadenza stabilita contrattualmente.

Il codice «True» (Vero) deve essere specificato per le SFT a scadenza aperta, e il codice «False» (Falso) per le SFT a scadenza fissa.

Y

N

Y

N

22

Opzione di chiusura

Indicare se l'SFT è evergreen o prorogabile.

Y

N

Y

N

Nel caso di finanziamenti con margini, i campi da 23 a 34 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna valuta utilizzata nel prestito su margine.

23

Tasso fisso

Nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, il tasso di interesse annualizzato sul capitale dell'operazione di vendita con patto di riacquisto conformemente alla convenzione sul conteggio dei giorni.

Nel caso di finanziamenti con margini, il tasso di interesse annualizzato sul valore del prestito che il prenditore paga al prestatore.

Y

N

N

Y

24

Convenzione sul conteggio dei giorni

Metodo di calcolo degli interessi maturati sull'importo del capitale per un tasso.

Y

N

N

Y

25

Tasso variabile

Indicare il tasso di interesse di riferimento utilizzato, rivisto a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile.

Y

N

N

Y

26

Periodo di riferimento del tasso variabile - periodo

Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile.

Y

N

N

Y

27

Periodo di riferimento del tasso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile specificato nel campo 26.

Y

N

N

Y

28

Frequenza di pagamento per il tasso variabile - periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti soggetti al tasso variabile.

Y

N

N

Y

29

Frequenza di pagamento per il tasso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di pagamento per il tasso variabile specificato nel campo 28.

Y

N

N

Y

30

Frequenza di revisione del tasso variabile - periodo

Periodo che descrive la frequenza delle revisioni del tasso variabile.

Y

N

N

Y

31

Frequenza di revisione del tasso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile specificato nel campo 30.

Y

N

N

Y

32

Differenziale

Numero di punti base da aggiungere o sottrarre dal tasso di interesse variabile per determinare il tasso d'interesse del prestito.

Y

N

N

Y

33

Importo in valuta dei finanziamenti con margini

Importo di un prestito su margine in una determinata valuta.

N

N

N

Y

34

Valuta dei finanziamenti con margini

Valuta del prestito su margine.

N

N

N

Y

I campi 35 e 36 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna rettifica del tasso d'interesse variabile.

35

Tasso rettificato

Tasso determinato in base alla griglia dei tassi.

Y

N

N

N

36

Data di applicazione del tasso

Data a partire dalla quale il tasso è effettivo

Y

N

N

N

37

Importo del capitale alla data di valuta

Valore in contanti da regolare alla data di valuta dell'operazione.

Y

Y

N

N

38

Importo del capitale alla data di scadenza

Valore in contanti da regolare alla data di scadenza dell'operazione.

Y

Y

N

N

39

Valuta dell'importo del capitale

Valuta dell'importo del capitale.

Y

Y

N

N

40

Tipo di attività

Indicare il tipo di attività oggetto dell'SFT.

N

N

Y

N

41

Identificativo del titolo

Identificazione del titolo oggetto dell'SFT.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

42

Classificazione del titolo

Codice CFI (Classification of Financial Instruments - Classificazione degli strumenti finanziari) del titolo oggetto dell'SFT.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

Se una merce è stata concessa o assunta in prestito, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 43, 44 e 45.

43

Categoria di prodotti

Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione.

N

N

Y

N

44

Sottocategoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione.

Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti nel campo 43.

N

N

Y

N

45

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria come specificata nella classificazione della tabella delle merci.

Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica sottocategoria di prodotti nel campo 44.

N

N

Y

N

46

Quantità o importo nominale

Quantità o importo nominale del titolo o della merce oggetto dell'SFT.

Nel caso di un'obbligazione, l'importo nominale totale che equivale al numero di obbligazioni moltiplicato per il loro valore facciale.

Nel caso di altri titoli o merci, la loro quantità.

N

N

Y

N

47

Unità di misura

L'unità di misura in cui è espressa la quantità. Questo campo è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

48

Valuta dell'importo nominale

Nel caso in cui è indicato l'importo nominale, la valuta dell'importo nominale.

N

N

Y

N

49

Prezzo del titolo o della merce

In caso di concessione e assunzione in prestito di titoli e merci, il prezzo del titolo o della merce utilizzato per calcolare il valore del prestito.

Nel caso di un buy-sell back, il prezzo del titolo o della merce utilizzato per calcolare l'importo dell'operazione per la spot leg del buy-sell back.

N

Y

Y

N

50

Valuta del prezzo

Valuta in cui è denominato il prezzo del titolo o della merce.

N

N

Y

N

51

Qualità del titolo

Codice che classifica il rischio di credito del titolo.

N

N

Y

N

52

Scadenza del titolo

Scadenza del titolo.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

53

Giurisdizione dell'emittente

Giurisdizione dell'emittente del titolo. In caso di titoli emessi da una controllata estera, la giurisdizione dell'impresa madre ultima o, se quest'ultima non è nota, la giurisdizione della controllata.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

54

LEI dell'emittente

LEI dell'emittente del titolo.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

55

Tipo di titolo

Codice che classifica il tipo di titolo.

N

N

Y

N

56

Valore del prestito

Valore del prestito, vale a dire la quantità o l'importo nominale del prestito moltiplicato per il prezzo indicato nel campo 49.

N

N

Y

N

57

Valore di mercato

Valore di mercato dei titoli o delle merci assunti o concessi in prestito.

N

N

Y

N

58

Tasso di rimborso fisso

Tasso di interesse fisso (tasso che il prestatore ha convenuto di pagare per il reinvestimento della garanzia in contante meno le commissioni di prestito) corrisposto dal prestatore del titolo o della merce al prenditore (tasso di rimborso positivo) o dal prenditore al prestatore (tasso di rimborso negativo) sul saldo della garanzia in contante fornita.

N

N

Y

N

59

Tasso di rimborso variabile

Tasso di interesse di riferimento utilizzato per calcolare il tasso di rimborso (tasso che il prestatore ha convenuto di pagare per il reinvestimento della garanzia in contante meno le commissioni di prestito) corrisposto dal prestatore del titolo o della merce al prenditore (tasso di rimborso positivo) o dal prenditore al prestatore (tasso di rimborso negativo) sul saldo della garanzia in contante fornita.

N

N

Y

N

60

Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile - periodo

Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso di rimborso variabile.

N

N

Y

N

61

Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso di rimborso variabile specificato nel campo 60.

N

N

Y

N

62

Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile - periodo

Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso di rimborso variabile.

N

N

Y

N

63

Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile specificato nel campo 62.

N

N

Y

N

64

Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile - periodo

Periodo che descrive la frequenza delle revisioni del tasso di rimborso variabile.

N

N

Y

N

65

Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile - moltiplicatore

Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile specificato nel campo 64.

N

N

Y

N

66

Differenziale del tasso di rimborso

Differenziale del tasso di rimborso variabile espresso in punti base.

N

N

Y

N

67

Commissione sul prestito

Commissione che il prenditore del titolo o della merce paga al prestatore.

N

N

Y

N

68

Accordi di esclusiva

In caso di assunzione e concessione in prestito di titoli, indicare se il prenditore ha accesso esclusivo per assumere in prestito dal portafoglio di titoli del prestatore.

Questo campo non è applicabile alle merci.

N

N

Y

N

69

Prestito su margine in essere

Importo totale dei prestiti su margine, nella valuta di base.

N

N

N

Y

70

Valuta di base del prestito su margine in essere

Valuta di base dei prestiti su margine in essere.

N

N

N

Y

71

Valore di mercato della posizione corta

Valore di mercato della posizione corta, nella valuta di base.

N

N

N

Y

Dati sulla garanzia reale

72

Contrassegno Prestito titoli («Securities Lending» - «SL») non garantito

Indicare se l'operazione SL non è assistita da garanzia reale.

Questo campo non va utilizzato se le controparti convengono di garantire l'operazione ma l'allocazione specifica della garanzia non è ancora nota.

N

N

Y

N

73

Copertura dell'esposizione netta

Indicare se la garanzia reale è stata fornita in base all'esposizione netta, piuttosto che per un'operazione unica.

Y

Y

Y

N

74

Data di valuta della garanzia

Se le operazioni sono state garantite sulla base dell'esposizione netta, l'ultima data di valuta con riferimento all'insieme di attività soggette a compensazione delle SFT, tenuto conto di tutte le operazioni per le quali è stata fornita la garanzia.

Y

Y

Y

N

Se è stata utilizzata una garanzia reale specifica, i campi da 75 a 94 devono essere ripetuti e compilati per ogni componente della garanzia, se del caso.

75

Tipo di componente della garanzia reale

Indicare il tipo di componente della garanzia reale.

Y

Y

Y

Y

Se è stato utilizzato il contante come garanzia, ciò viene specificato nei campi 76 e 77.

76

Importo delle garanzie in contante

Importo dei fondi forniti come garanzia per l'assunzione in prestito di titoli o merci.

Y

Y

Y

N

77

Valuta della garanzia in contante

Valuta delle garanzie in contante.

Y

Y

Y

N

78

Identificazione del titolo utilizzato come garanzia

Identificazione del titolo utilizzato come garanzia.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

Y

79

Classificazione del titolo utilizzato come garanzia

Codice CFI del titolo utilizzato come garanzia.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

Y

Se una merce è stata usata come garanzia, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 80, 81 e 82.

80

Categoria di prodotti

Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione.

Y

Y

Y

N

81

Sottocategoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti nel campo 80.

Y

Y

Y

N

82

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica sottocategoria di prodotti nel campo 81.

Y

Y

Y

N

83

Quantità o importo nominale della garanzia

Quantità o importo nominale del titolo o della merce usati come garanzia.

Nel caso di un'obbligazione, l'importo nominale totale che equivale al numero di obbligazioni moltiplicato per il valore facciale.

Nel caso di altri titoli o merci, la loro quantità.

Y

Y

Y

Y

84

Unità di misura della garanzia reale

L'unità di misura in cui è specificata la quantità della garanzia. Questo campo è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

N

85

Valuta dell'importo nominale della garanzia reale

Nel caso in cui è indicato l'importo nominale della garanzia reale, la valuta dell'importo nominale.

Y

Y

Y

Y

86

Valuta del prezzo

Valuta del prezzo della componente della garanzia reale.

Y

Y

Y

Y

87

Prezzo unitario

Prezzo unitario per la componente della garanzia reale, compresi gli interessi maturati per i titoli fruttiferi utilizzati per valutare il titolo o la merce.

Y

Y

Y

Y

88

Valore di mercato della garanzia reale

Valore di mercato della singola componente della garanzia reale espressa nella valuta del prezzo.

Y

Y

Y

Y

89

Scarto o margine

Per operazioni di vendita con patto di riacquisto e buy-sell back, l'eventuale scarto della garanzia reale è specificato con riferimento a qualsiasi misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante, a livello ISIN, dove il valore della garanzia sottostante è calcolato come il valore di mercato delle attività decurtato di una determinata percentuale.

Per il prestito titoli, la percentuale dell'eventuale scarto della garanzia reale è specificato con riferimento a qualsiasi misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante, a livello ISIN o di portafoglio, dove il valore della garanzia sottostante è calcolato come il valore di mercato delle attività decurtato di una determinata percentuale.

Per i finanziamenti con margini, la percentuale del requisito di margine applicato all'intero portafoglio di garanzie detenuto nel conto di prime brokerage del cliente.

In questo campo devono essere specificati i valori effettivi, in opposizione a quelli stimati o per default.

Y

Y

Y

Y

90

Qualità della garanzia reale

Codice che classifica il rischio del titolo utilizzato come garanzia.

Y

Y

Y

Y

91

Data di scadenza del titolo

Data di scadenza del titolo utilizzato come garanzia.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

Y

92

Giurisdizione dell'emittente

Giurisdizione dell'emittente del titolo utilizzato come garanzia. In caso di titoli emessi da una controllata estera, va indicata la giurisdizione dell'impresa madre ultima o, se quest'ultima non è nota, la giurisdizione della controllata.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

Y

93

LEI dell'emittente

LEI dell'emittente del titolo utilizzato come garanzia.

Questo campo non è applicabile alle merci.

Y

Y

Y

Y

94

Tipo di garanzia reale

Codice che classifica il tipo di titolo utilizzato come garanzia.

95

Possibilità di riutilizzare la garanzia reale

Indicare se il beneficiario della garanzia può riutilizzare i titoli forniti come garanzia.

Y

Y

Y

Y

Compilare il campo 96 in caso di utilizzo di un paniere di garanzie. Nei campi da 75 a 94 va specificata l'allocazione dettagliata delle garanzie reali per le SFT concluse a fronte di un aggregato di garanzie, se disponibile.

96

Identificativo del paniere di garanzie reali

Se il paniere di garanzie reali può essere identificato con un codice ISIN, indicare l'ISIN del paniere.

Se il paniere di garanzie reali non può essere identificato con un codice ISIN, questo campo deve essere compilato con il codice «NTAV».

Y

Y

Y

N

97

Codice del portafoglio

Se l'operazione è compensata ed inclusa in un portafoglio di operazioni per le quali sono scambiati margini, il portafoglio è identificato con un codice unico determinato dalla controparte segnalante.

Se il portafoglio di operazioni include anche contratti derivati da segnalare a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il codice del portafoglio è lo stesso indicato nella segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Y

Y

Y

N

98

Tipo di azione

La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:

Y

Y

Y

Y

99

Livello

Indicare se la segnalazione è effettuata a livello di operazione o di posizione.

La segnalazione a livello di posizione può essere utilizzata solo come integrazione della segnalazione a livello di operazione, per segnalare eventi post-negoziazione e solo se le singole operazioni in prodotti fungibili sono state sostituite dalla posizione.

Y

Y

Y

N

N.

Campo

Informazioni da segnalare

Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo)

BSB

SL

ML

1

Data e ora della segnalazione

Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Y

Y

Y

N

2

Data dell'evento

Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo all'SFT e rilevato dalla segnalazione. Nel caso di azioni del tipo «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione), «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale), «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo), «Margin update» (Aggiornamento del margine), la data per la quale sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione.

Y

Y

Y

N

3

Soggetto che trasmette la segnalazione

Codice unico di identificazione del soggetto che trasmette la segnalazione. Se la trasmissione della segnalazione è stata delegata ad un terzo o all'altra controparte, il codice unico di identificazione di tale soggetto.

Y

Y

Y

N

4

Controparte segnalante

Codice unico di identificazione della controparte segnalante.

Y

Y

Y

N

5

Soggetto responsabile della segnalazione

Se la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per conto dell'altra controparte a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica la controparte finanziaria.

Se la società di gestione è responsabile della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica la società di gestione.

Se il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) è responsabile della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica il GEFIA.

Y

Y

Y

Y

6

Altra controparte

Codice unico che identifica il soggetto con cui la controparte segnalante ha concluso l'SFT.

Y

Y

Y

N

7

Codice del portafoglio

Il portafoglio di operazioni per le quali sono scambiati margini è identificato con un codice unico determinato dalla controparte segnalante.

Se il portafoglio di operazioni include anche contratti derivati da segnalare a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il codice del portafoglio è lo stesso indicato nella segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

Y

Y

Y

N

8

Margine iniziale costituito

Valore del margine iniziale costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte.

Se il margine iniziale è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore complessivo del margine iniziale costituito per il portafoglio.

Y

Y

Y

N

9

Valuta del margine iniziale costituito

Valuta del margine iniziale costituito.

Y

Y

Y

N

10

Margine di variazione costituito

Valore del margine di variazione, compreso il valore del regolamento in contante, costituito dalla controparte segnalante a favore dell'altra controparte.

Se il margine di variazione è costituito sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione costituito per il portafoglio.

Y

Y

Y

N

11

Valuta del margine di variazione costituito

Valuta del margine di variazione costituito.

Y

Y

Y

N

12

Margine iniziale ricevuto

Valore del margine iniziale che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte.

Se il margine iniziale è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine iniziale ricevuto per il portafoglio.

Y

Y

Y

N

13

Valuta del margine iniziale ricevuto

Valuta del margine iniziale ricevuto.

Y

Y

Y

N

14

Margine di variazione ricevuto

Valore del margine di variazione, compreso il valore del regolamento in contante, che la controparte segnalante ha ricevuto dall'altra controparte.

Se il margine di variazione è ricevuto sulla base di un portafoglio, includere nel campo il valore globale del margine di variazione ricevuto per il portafoglio.

Y

Y

Y

N

15

Valuta del margine di variazione ricevuto

Valuta del margine di variazione ricevuto.

Y

Y

Y

N

16

Garanzia costituita in eccesso

Valore della garanzia costituita in eccesso rispetto alla garanzia richiesta.

Y

Y

Y

N

17

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Valuta della garanzia costituita in eccesso.

Y

Y

Y

N

18

Garanzia ricevuta in eccesso

Valore della garanzia ricevuta in eccesso rispetto alla garanzia richiesta.

Y

Y

Y

N

19

Valuta della garanzia ricevuta in eccesso

Valuta della garanzia ricevuta in eccesso.

Y

Y

Y

N

20

Tipo di azione

La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:

Y

Y

Y

N

N.

Campo

Informazioni da segnalare

Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo)

BSB

SL

ML

1

Data e ora della segnalazione

Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

Y

Y

Y

Y

2

Data dell'evento

Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo all'SFT e rilevato dalla segnalazione. Nel caso di azioni del tipo «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione), «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale), «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo), «Margin update» (Aggiornamento del margine), la data per la quale sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione.

Y

Y

Y

Y

3

Soggetto che trasmette la segnalazione

Codice unico di identificazione del soggetto che trasmette la segnalazione. Se la trasmissione della segnalazione è stata delegata ad un terzo o all'altra controparte, il codice unico di identificazione di tale soggetto.

Y

Y

Y

Y

4

Controparte segnalante

Codice unico di identificazione della controparte segnalante.

Y

Y

Y

Y

5

Soggetto responsabile della segnalazione

Se la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per conto dell'altra controparte a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica la controparte finanziaria.

Se la società di gestione è responsabile della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica la società di gestione.

Se il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) è responsabile della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2365/2015, il codice unico che identifica il GEFIA.

Y

Y

Y

Y

Il campo 6 deve essere ripetuto e compilato per ciascuna componente della garanzia.

6

Tipo di componente della garanzia reale

Indicare il tipo di componente della garanzia reale.

Y

Y

Y

Y

I campi 7, 8, 9 e 10 devono essere ripetuti e compilati per ciascun titolo.

7

Componente della garanzia reale

Identificazione del titolo utilizzato come garanzia.

Y

Y

Y

Y

8

Valore della garanzia riutilizzata

Valore totale della garanzia reale riutilizzata quando può essere calcolato a livello di operazione SFT.

Y

Y

Y

Y

9

Riutilizzo stimato della garanzia reale

Se il valore effettivo della garanzia reale riutilizzata è ignoto o non può essere calcolato, è calcolata una stima del valore del riutilizzo a livello di singolo strumento finanziario come indicato nella relazione dell'FSB «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics» del 25 gennaio 2017.

Y

Y

Y

Y

10

Valuta della garanzia riutilizzata

Valuta del valore reale o stimato della garanzia riutilizzata.

Y

Y

Y

Y

11

Tasso di reinvestimento

Tasso d'interesse medio percepito dal reinvestimento di una garanzia in contante realizzato dal prestatore.

N

N

Y

N

I campi 12, 13 e 14 devono essere ripetuti e compilati per ogni investimento se la garanzia in contante è stata reinvestita e per ciascuna valuta.

12

Tipo di reinvestimento del contante

Tipo di reinvestimento.

N

N

Y

N

13

Importo del contante reinvestito

Importo del contante reinvestito in una determinata valuta.

N

N

Y

N

14

Valuta del contante reinvestito

Valuta del contante reinvestito.

N

N

Y

N

Nel caso di finanziamenti con margini, la controparte ripete e compila i campi 15, 16 e 17 per ciascuna fonte di finanziamento e fornisce le informazioni in questi campi a livello di soggetto.

15

Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento utilizzate per finanziare prestiti su margine.

N

N

N

Y

16

Valore di mercato delle fonti di finanziamento

Valore di mercato delle fonti di finanziamento di cui al campo 15.

N

N

N

Y

17

Valuta delle fonti di finanziamento

Valuta del valore di mercato delle fonti di finanziamento

N

N

N

Y

18

Tipo di azione

La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione:

Y

Y

Y

Y