Elemento

Tipo di dati

Dati trasmessi

(A.1.1)

Periodo di riferimento

(A.1.2)

Codice nazionale dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM

(A.1.3)

LEI dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.4)

Codice BCE dell'FCM (codice ID della IFM)

(A.1.5)

Denominazione dell'FCM

(A.1.6)

Indicare se l'FCM è un OICVM o un FIA

OICVM

FIA

(A.1.7)

Indicare se l'FCM è commercializzato esclusivamente attraverso un piano di risparmio dei dipendenti disciplinato dalla normativa nazionale e i relativi investitori sono persone fisiche (conformemente all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131 (1))

(Sì/No)

(A.1.8)

Domicilio dell'FCM

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.1.9)

Stato membro in cui l'FCM è autorizzato

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.1.10)

Stati membri in cui l'FCM è commercializzato

Elenco dei paesi (codice del paese secondo ISO 3166)

(A.1.11)

Data di creazione dell'FCM

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.1.12)

Valuta di base dell'FCM

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.1.13)

Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente dell'FCM

(A.1.14)

Codice nazionale del gestore dell'FCM come stabilito dall'autorità competente del gestore dell'FCM

(A.1.15)

LEI del gestore dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.16)

Codice BCE del gestore dell'FCM (codice ID della IFM)

(A.1.17)

Denominazione del gestore dell'FCM

(A.1.18)

Paese in cui il gestore dell'FCM è autorizzato

(A.1.19)

LEI del depositario dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.1.20)

Codice nazionale del depositario dell'FCM

(A.1.21)

Denominazione legale del depositario dell'FCM

(A.2.1)

Tipo di FCM [indicare una sola opzione]

FCM di tipo VNAV a breve termine

FCM di tipo CNAV che investe in debito pubblico a breve termine

FCM di tipo LVNAV a breve termine

FCM di tipo VNAV standard

(A.3.1)

Se l'FCM soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131, indicare se l'FCM è un fondo master o feeder [indicare una sola opzione]

Master

Feeder

Se l'FCM è un feeder:

(A.3.2)

LEI del master dell'FCM

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.3.3)

Codice nazionale del master dell'FCM

(A.3.4)

Denominazione legale del master dell'FCM

(A.3.5)

Indicare se l'FCM ha categorie di azioni

(Sì/No)

(A.3.6)

Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare il codice ISIN per ciascuna categoria di azioni

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.3.7)

Se l'FCM ha categorie di azioni, indicare la valuta delle diverse categorie di azioni

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

Se l'FCM è stato fuso con un altro fondo, indicare:

(A.3.8)

la data della fusione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Se l'FCM è in liquidazione, indicare:

(A.3.9)

la data della liquidazione

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.4.1)

Valore patrimoniale netto dell'FCM (a livello di comparto)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.4.2)

Valore patrimoniale netto dell'FCM

(nella valuta di base)

(A.4.3)

Scadenza media ponderata (Weighted Average Maturity) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/1131

(giorni)

(A.4.4)

Vita media ponderata (Weighted Average LIFE) dell'FCM, calcolata come stabilito all'articolo 2, punto 20, all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

(giorni)

Profilo di liquidità del portafoglio

(A.4.5)

% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità giornaliera (attività a scadenza giornaliera quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)

%

(A.4.6)

% delle attività ammissibili per la riserva di liquidità settimanale (attività a scadenza settimanale quali definite agli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2017/1131)

%

(A.4.7)

Profilo di liquidità del portafoglio

Percentuale di portafoglio che può essere liquidata per ciascun periodo

Periodo

(A.4.8)

Rendimenti cumulativi

%

Intervallo

(A.4.9)

Andamento nell'anno civile (rendimento netto) delle categorie di azioni più rappresentative

%

Intervallo

(A.4.10)

Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se del caso)

%

Intervallo

(A.5.1)

Risultati delle prove di stress di liquidità dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.2)

Risultati delle prove di stress di credito dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.3)

Risultati delle prove di stress di tasso di cambio dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.4)

Risultati delle prove di stress di tasso di interesse dell'FCM effettuate nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.5)

Risultati della prova di stress sul livello di rimborso dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.6)

Risultati della prova di stress dell'FCM relativa allo scarto tra gli indici ai quali sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio, effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.7)

Risultati della prova di macrostress dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.8)

Risultati della prova di stress multivariata dell'FCM effettuata nel periodo di riferimento di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131 e le corrispondenti linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress

(A.5.9)

Per gli FCM di tipo CNAV e LVNAV, indicare i risultati delle prove di stress indicate nei campi da A.5.1 ad A.5.8 in termini di differenza tra il NAV costante per azione o quota e il NAV per azione o quota

(A.5.10)

Indicare la proposta di piano d'azione di cui all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1131

Testo libero

I campi A.6 che seguono devono essere compilati utilizzando un modello di segnalazione linea per linea

(A.6.1)

Tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività [indicare una o più opzioni]

Indicare il tipo di strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività

Strumenti del mercato monetario ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/1131

Cartolarizzazioni di cui all'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (2)

ABCP di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1131

Cartolarizzazione o ABCP semplici, trasparenti e standardizzate di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1131

Se il tipo di attività è uno strumento del mercato monetario, compilare i campi da A.6.2 ad A.6.20

(A.6.2)

Descrizione dello strumento del mercato monetario

(A.6.3)

ISIN dello strumento del mercato monetario

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.4)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.5)

LEI dell'emittente

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.6)

Denominazione dell'emittente

(A.6.7)

Categoria dell'emittente

La categoria dell'emittente deve essere selezionata tra le categorie corrispondenti [indicare una sola opzione]

Emittente sovrano (UE)

Emittente sovrano (non UE)

Banca centrale UE

Banca centrale non UE

Amministrazione regionale

Amministrazione locale

Organismo pubblico nazionale

Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali)

Organismo pubblico non UE

Organismo pubblico sovranazionale (UE)

Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)

Ente creditizio

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

(A.6.8)

Paese dell'emittente dello strumento del mercato monetario

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.9)

Data di scadenza dello strumento del mercato monetario

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.10)

Valuta dello strumento del mercato monetario

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.11)

Quantità dello strumento del mercato monetario

(A.6.12)

Corso secco dello strumento del mercato monetario

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.13)

Corso secco dello strumento del mercato monetario

(nella valuta di base)

(A.6.14)

Interessi maturati

(A.6.15)

Interessi maturati

(nella valuta di base, se il campo A.6.14 è in EUR)

(A.6.16)

Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.17)

Valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario

(nella valuta di base)

(A.6.18)

Metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario

In base ai prezzi di mercato

In base a un modello

Al costo ammortizzato

(A.6.19)

Indicare se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole

(favorevole/sfavorevole)

(A.6.20)

Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

Se il tipo di attività è una cartolarizzazione ammissibile o una commercial paper garantita da attività, compilare i campi da A.6.21 ad A.6.37

(A.6.21)

Descrizione della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

(A.6.22)

ISIN della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.23)

Paese del promotore della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.24)

LEI del promotore

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.25)

Denominazione del promotore

(A.6.26)

Tipo di sottostante

Crediti commerciali

Crediti al consumo

Locazione finanziaria (leasing)

Crediti su carta di credito

Prestiti a imprese o PMI

Ipoteche su immobili residenziali

Ipoteche su immobili non residenziali

Altre attività

(A.6.27)

Data di scadenza

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.28)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.29)

Quantità

(A.6.30)

Corso secco

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.31)

Corso secco

(nella valuta di base)

(A.6.32)

Interessi maturati

(A.6.33)

Interessi maturati

(nella valuta di base, se il campo A.6.30 è in EUR)

(A.6.34)

Valore di mercato complessivo

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.35)

Valore di mercato complessivo

(nella valuta di base)

(A.6.36)

Metodo utilizzato per determinare il prezzo della cartolarizzazione ammissibile o della commercial paper garantita da attività

In base ai prezzi di mercato

In base a un modello

Al costo ammortizzato

(A.6.37)

Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole

(favorevole/sfavorevole)

(A.6.38)

Tipo di altre attività [indicare una sola opzione]

Il tipo di altre attività deve essere selezionato tra le attività elencate all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1131

Depositi presso enti creditizi di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1131

Operazioni di acquisto con patto di rivendita di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131

Operazioni di vendita con patto di riacquisto di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1131

Azioni o quote di altri FCM di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1131

Strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1131, di cui:

Attività liquide detenute a titolo accessorio (in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE)

Se il tipo di altra attività è uno strumento finanziario derivato, compilare i campi da A.6.39 ad A.6.60

(A.6.39)

Tipologia contrattuale del contratto derivato

(A.6.40)

ISIN dello strumento finanziario derivato

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.41)

UPI dello strumento finanziario derivato (qualora il codice ISIN non sia disponibile)

(A.6.42)

FISN (Financial Instrument Short Name - nome abbreviato) dello strumento finanziario derivato

ISO 18774

(A.6.43)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento finanziario derivato

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.44)

Tipo di strumento derivato di cui all'articolo 13, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1131 [indicare una sola opzione]

Tasso d'interesse

Valuta

Indici di tassi di interesse

Indici di valute

(A.6.45)

Denominazione del sottostante

(A.6.46)

Tipo di identificazione del sottostante (3)

I = ISIN

X = indice

(A.6.47)

Identificazione del sottostante

Per il tipo I di identificazione del sottostante: numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici, se disponibile, altrimenti denominazione completa dell'indice attribuito dal fornitore dell'indice

(A.6.48)

Valuta nozionale 1 (4)

Codice della valuta secondo ISO 4217

(A.6.49)

Valuta nozionale 2 (5)

Codice della valuta secondo ISO 4217

(A.6.50)

Paese dello strumento finanziario derivato

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.51)

Data di scadenza dello strumento finanziario derivato

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.52)

Esposizione dello strumento finanziario derivato

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.53)

Esposizione dello strumento finanziario derivato

(nella valuta di base)

(A.6.54)

Valore di mercato dello strumento finanziario derivato

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.55)

Valore di mercato dello strumento finanziario derivato

(nella valuta di base)

(A.6.56)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.57)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione allo strumento finanziario derivato)

(nella valuta di base)

(A.6.58)

Indicare la data della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) (come indicata all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1131)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.59)

Denominazione della controparte

(A.6.60)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

Se il tipo di altra attività è un'azione o quota di altri FCM, compilare i campi da A.6.61 ad A.6.71

(A.6.61)

Descrizione dell'azione o quota di altri FCM

(A.6.62)

ISIN dell'azione o quota di altri FCM

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.63)

LEI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM

(A.6.64)

CFI (qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'azione o quota di altri FCM

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.65)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.66)

Paese dell'azione o quota di altri FCM

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.67)

Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.68)

Valore di mercato dell'azione o quota di altri FCM

(nella valuta di base)

(A.6.69)

Quantità

(A.6.70)

Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.71)

Prezzo dell'azione o quota di altri FCM (NAV per azione o quota di altri FCM)

(nella valuta di base)

Se il tipo di altra attività è un deposito o attività liquide detenute a titolo accessorio, compilare i campi da A.6.72 ad A.6.81

(A.6.72)

Descrizione del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio

(A.6.73)

ISIN del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.74)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.75)

Paese del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.76)

Denominazione della controparte

(A.6.77)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.78)

Data di scadenza del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.79)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.80)

Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.81)

Esposizione del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio

(nella valuta di base)

Se il tipo di altra attività è un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, compilare i campi da A.6.82 ad A.6.99

(A.6.82)

Descrizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

(A.6.83)

ISIN dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.84)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(A.6.85)

Paese dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Codice del paese secondo ISO 3166

(A.6.86)

Categoria della controparte

La categoria della controparte deve essere selezionata tra le seguenti (cfr. l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131) [indicare una sola opzione]

Emittente sovrano (UE)

Emittente sovrano (non UE)

Banca centrale UE

Banca centrale non UE

Amministrazione regionale

Amministrazione locale

Organismo pubblico nazionale

Organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali)

Organismo pubblico non UE

Organismo pubblico sovranazionale (UE)

Organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)

Ente creditizio

Altre società finanziarie

Società non finanziarie

(A.6.87)

LEI della controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) secondo ISO 17442, codice di 20 caratteri alfanumerici

(A.6.88)

Denominazione della controparte

(A.6.89)

Data di scadenza dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(A.6.90)

Valuta

Codice della valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici

(A.6.91)

Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.92)

Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (nel caso delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, l'importo della liquidità fornito alla controparte)

(nella valuta di base)

(A.6.93)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.94)

Valore di mercato delle garanzie reali ricevute (in relazione all'operazione di vendita con patto di riacquisto o all'operazione di acquisto con patto di rivendita) (l'importo della liquidità ricevuta dall'FCM nel quadro delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (di cui all'articolo 14, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1131)

(nella valuta di base)

(A.6.95)

Se l'esito della procedura di valutazione interna del credito è favorevole o sfavorevole (per i valori mobiliari liquidi diversi o (altri) strumenti del mercato monetario ricevuti nel quadro dell'operazione di acquisto con patto di rivendita, di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131) (6)

(favorevole/sfavorevole)

Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita e delle attività di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1131 che sono state ricevute dall'FCM, indicare:

(A.6.96)

ISIN di queste attività diverse

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(A.6.97)

valore di mercato di queste attività diverse

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(A.6.98)

valore di mercato di queste attività diverse

(nella valuta di base)

(A.6.99)

Nel contesto delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, indicare se l'FCM ha ricevuto attività di cui all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1131

(Sì/No)

(A.7.1)

Specificare la percentuale approssimativa del capitale dell'FCM di proprietà dei cinque proprietari effettivi che detengono la più grande quota di capitale dell'FCM, in percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.

in % (del NAV)

(A.7.2)

Specificare la concentrazione per categorie di investitori (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima): 1) clienti professionali (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) (MiFID 2)]; 2) clienti al dettaglio (quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2)]

in % (del NAV)

in % (del NAV)

(A.7.3)

Indicare la ripartizione della proprietà delle azioni/quote dell'FCM per gruppi di investitori; indicare i proprietari effettivi se conosciuti o identificabili.

(in % del NAV)

Società non finanziarie

Banche

Imprese di assicurazione

Altri enti finanziari

Piani/fondi pensionistici

Amministrazioni pubbliche

Altri organismi di investimento collettivo

Famiglie

Sconosciuto

(A.7.4)

Specificare la ripartizione geografica degli investitori per paese (se non sono disponibili informazioni precise, fornire una stima)

Paese

(in % del NAV, codice del paese secondo ISO 3166, 2 caratteri)

Rimborsi degli investitori

(A.7.5)

Indicare la frequenza di rimborso degli investitori; in caso di più classi di azioni o quote, indicare la classe più importante in valore patrimoniale netto (NAV) [indicare una sola opzione].

Giornalmente

Settimanalmente

Mensilmente

Bimestralmente

Altro

Nessun diritto di rimborso

(A.7.6)

Quanti giorni di preavviso gli investitori sono tenuti a rispettare per i rimborsi?

Giorni

(A.7.7)

Alla data di riferimento quale percentuale del valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM è soggetta ai seguenti meccanismi?

Soglie per la dilazione del rimborso (gates)

in % del NAV

Sospensione delle contrattazioni

in % del NAV

Commissioni di liquidità

in % del NAV

Altri meccanismi per gestire le attività illiquide

Tipo di meccanismo

in % del NAV

(A.7.8)

Valore patrimoniale netto (NAV) dell'FCM nel periodo di riferimento

(in EUR, compreso l'impatto delle sottoscrizioni e dei rimborsi) (all'ultimo giorno del mese)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

(A.7.9)

Sottoscrizioni nel periodo di riferimento

(in EUR)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

(A.7.10)

Rimborsi nel periodo di riferimento

(in EUR)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

(A.7.11)

Pagamenti agli investitori

(in EUR)

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

(A.7.12)

Tasso di cambio

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Elemento

Tipo di dati

Dati trasmessi

(B.1.1)

Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.2)

ISIN dell'attività

Numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici

(B.1.3)

CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dell'attività

Classificazione degli strumenti finanziari (CFI) secondo ISO 10692, codice di 6 caratteri alfabetici

(B.1.4)

Prezzo (articolo 29, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)

(B.1.5)

Prezzo (metodo del costo ammortizzato) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.1, in cui si verifica l'evento)

(B.1.6)

Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.1, il prezzo di un'attività valutata utilizzando il metodo del costo ammortizzato si è scostato dal prezzo dell'attività stessa di oltre 10 punti base

(giorni)

(B.1.7)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.6

(B.1.8)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori

(B.1.9)

Per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori

(B.1.10)

Data della valutazione (il primo giorno in cui si verifica l'evento)

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.11)

NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(B.1.12)

NAV costante (articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(nella valuta di base)

(B.1.13)

NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(in EUR) (se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è l'ultimo tasso stabilito dalla Banca centrale europea)

(B.1.14)

NAV (articolo 30 del regolamento (UE) 2017/1131) (alla data della valutazione indicata nel campo B.1.10, in cui si verifica l'evento)

(nella valuta di base)

(B.1.15)

Indicare per quanto tempo, a decorrere dalla data di valutazione indicata nel campo B.1.10, il NAV costante per azione o quota calcolato si è scostato dal NAV per azione o quota calcolato di oltre 20 punti base.

(giorni)

(B.1.16)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare la differenza media tra i due valori indicati nella casella B.1.15

(B.1.17)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo minimo tra i due valori

(B.1.18)

Per il periodo indicato nel campo B.1.15, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori

(B.1.19)

Data dell'evento

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.20)

Data in cui la misura è stata adottata

Formato della data secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

(B.1.21)

Tipo di misura (ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 30 % delle attività complessive dell'FCM e i rimborsi giornalieri netti in un singolo giorno lavorativo superano il 10 % delle attività complessive)

Commissioni di liquidità sui rimborsi

Restrizioni al rimborso (gates)

Sospensione dei rimborsi

Nessun provvedimento immediato diverso dalla correzione della situazione nella quale siano superati i limiti di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131, conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento

(B.1.22)

Tipo di misura (ogniqualvolta la percentuale di attività a scadenza settimanale scende al di sotto del 10 % delle attività complessive dell'FCM)

Commissioni di liquidità sui rimborsi

Sospensione dei rimborsi