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Document 32022R1860

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/3588

OJ L 262, 7.10.2022, p. 68–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1860/oj

7.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 262/68


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1860 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione (2) ha subìto sostanziali modifiche. Poiché sarebbero necessarie ulteriori modifiche per rendere più chiaro e coerente il quadro giuridico, compresi gli obblighi di segnalazione in altre giurisdizioni, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 sostituendolo con il presente regolamento.

(2)

Le informazioni segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni dalle controparti dei derivati dovrebbero essere presentate in un formato armonizzato per agevolare la raccolta, l'aggregazione e il confronto dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni. È quindi opportuno prescrivere il formato di ciascuno dei campi da segnalare e standardizzare le segnalazioni facendo riferimento a una norma ISO ampiamente utilizzata nel settore finanziario.

(3)

Per un singolo derivato è possibile presentare più segnalazioni, per esempio se il derivato subisce modifiche successive. Per assicurare la corretta comprensione di ciascuna segnalazione relativa a un derivato e di ciascun derivato nel suo complesso, le segnalazioni dovrebbero essere presentate nell'ordine cronologico degli eventi segnalati.

(4)

Al fine di alleviare l'onere di segnalare la modifica di alcuni valori, in particolare le informazioni relative alla valutazione del contratto e il margine costituito o ricevuto, tali informazioni dovrebbero essere segnalate quali risultano quotidianamente a fine giornata.

(5)

Il sistema globale di identificazione delle persone giuridiche (LEI) è stato ormai attuato integralmente e ogni controparte di un derivato o soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe quindi utilizzare esclusivamente tale sistema per identificare una persona giuridica in una segnalazione. Affinché l'uso del sistema LEI sia efficace, la controparte o il soggetto responsabile della segnalazione dovrebbe provvedere a che i dati di riferimento relativi al proprio LEI siano rinnovati conformemente alle condizioni di un emittente LEI accreditato, denominato unità operativa locale.

(6)

Per taluni prodotti, determinare il lato della controparte in un derivato è complicato. Pertanto, al fine di garantire che tale informazione sia segnalata in modo coerente e accurato, è opportuno stabilire norme specifiche per la determinazione della direzione del derivato.

(7)

Per determinare le reali esposizioni delle controparti, le autorità competenti hanno bisogno di informazioni complete e esatte sulle garanzie scambiate tra le controparti. Per questo motivo è opportuno definire norme specifiche che consentano un approccio coerente per quanto riguarda le segnalazioni delle garanzie costituite per un determinato derivato o portafoglio.

(8)

La specificazione e la classificazione esatte e l'identificazione precisa dei derivati sono essenziali per l'uso efficiente e per l'aggregazione significativa dei dati detenuti dai diversi repertori di dati sulle negoziazioni e contribuiscono pertanto al conseguimento degli obiettivi enunciati dal Consiglio per la stabilità finanziaria nello studio di fattibilità sull'aggregazione dei dati sui derivati OTC detenuti dai repertori di dati sulle negoziazioni, pubblicato il 19 settembre 2014. L'applicazione dell'identificativo unico del prodotto (UPI) concordato a livello globale è essenziale per consentire l'aggregazione dei dati sui derivati a livello globale. È pertanto opportuno stabilire gli obblighi di segnalazione per quanto riguarda la classificazione e l'identificazione dei derivati, in modo tale che le autorità competenti possano disporre di queste informazioni nella loro interezza.

(9)

La generazione e la fornitura tempestive dell'identificativo unico dell'operazione (UTI) (3) sono indispensabili per consentire a entrambe le controparti di utilizzare lo stesso UTI, così da garantire la corretta identificazione e associazione delle due segnalazioni relative allo stesso derivato. È quindi necessario stabilire dei criteri per determinare il soggetto responsabile della generazione dell'UTI in modo da evitare di conteggiare due volte lo stesso derivato. Al fine di raggiungere tale obiettivo per i derivati conclusi con controparti al di fuori dell'Unione, è importante allineare le norme con gli orientamenti concordati a livello globale sull'UTI.

(10)

La modifica del codice LEI di un determinato soggetto a causa di un evento aziendale o l'ottenimento di un codice LEI da parte di un soggetto giuridico può comportare la necessità di aggiornare un numero cospicuo di segnalazioni, in particolare tutte quelle in cui tale soggetto è identificato come parte coinvolta in un derivato. Per questo motivo, è opportuno stabilire una procedura per assicurare che i repertori di dati sulle negoziazioni possano aggiornare l'identificativo dei soggetti in modo centralizzato, assicurando così un processo efficiente, solido e tempestivo.

(11)

Le autorità potrebbero non essere a conoscenza di alcuni problemi di segnalazione significativi dei soggetti segnalanti sottoposti a vigilanza, per esempio quando tali problemi non si traducono in rifiuti di segnalazioni o mancate riconciliazioni. Affinché le autorità abbiano una visione completa dei problemi significativi di segnalazione, è opportuno che i soggetti responsabili della segnalazione notifichino alle autorità competenti gli errori e le omissioni nelle segnalazioni.

(12)

Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012, la controparte finanziaria dovrebbe predisporre quanto necessario per poter adempiere debitamente a tale obbligo senza duplicazione della segnalazione dei dati relativi ai derivati.

(13)

Le incoerenze nelle riconciliazioni sono una chiara indicazione di potenziali problemi relativi alla qualità dei dati segnalati. È quindi opportuno che le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che trasmettono le segnalazioni, a seconda dei casi, abbiano predisposto modalità per assicurare la risoluzione delle mancate riconciliazioni.

(14)

Affinché le autorità possano adempiere efficacemente ai mandati conferiti loro, in particolare in materia di stabilità finanziaria, è necessario che abbiano un quadro chiaro e completo di tutti i derivati con rischio in essere. Soltanto un obbligo armonizzato di aggiornare debitamente tutti i derivati in essere può prevenire divergenze nell'attuazione degli obblighi di segnalazione che si applicano ai derivati in essere e quindi attenuare il rischio di compromettere la convergenza della vigilanza. Inoltre, assicurando che le segnalazioni relative ai derivati in essere siano allineate in termini di contenuto e qualità dei dati, è possibile semplificare i flussi di segnalazione e quindi, a lungo termine, ridurre i costi per tutti i portatori di interessi, compresi i repertori di dati sulle negoziazioni, i soggetti segnalanti e le autorità. Pertanto, ai fini di un migliore funzionamento e di un alleviamento dell'onere di segnalazione, in linea con gli obiettivi delle modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 introdotte dal regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è essenziale che le controparti segnalino informazioni complete ed esatte su tutti i derivati in essere conformemente agli obblighi correnti applicabili. Per alleviare l'onere iniziale relativo all'aggiornamento dei derivati in essere, è opportuno dare alle controparti un ulteriore periodo di tempo per aggiornare i relativi dati. È altresì opportuno imporre alle controparti di presentare l'aggiornamento soltanto se entro tale periodo non si verifica alcuna modifica che richieda alla controparte di segnalare informazioni complete ed esatte sul derivato in una segnalazione specifica alla modifica.

(15)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

(16)

L'ESMA ha consultato i membri del Sistema europeo di banche centrali prima di presentare i progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento. L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(17)

Per permettere alle controparti e ai repertori di dati sulle negoziazioni di prendere tutte le misure necessarie per adattarsi ai nuovi obblighi, è opportuno posticipare di 18 mesi la data di applicazione del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Norme e formati relativi ai dati delle segnalazioni dei derivati

Le informazioni relative a un contratto derivato da segnalare a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono fornite secondo le norme e i formati indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'allegato del presente regolamento, in forma elettronica uniforme e leggibile da dispositivo elettronico e in un modello XML uniforme rispondente alla metodologia ISO 20022.

Articolo 2

Frequenza delle segnalazioni

1.   Tutte le segnalazioni delle informazioni relative a un derivato di cui all'articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione (6), sono presentate nell'ordine cronologico in cui si sono verificati gli eventi relativi alle informazioni da segnalare.

2.   La controparte centrale, la controparte finanziaria o la controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 che è controparte di un derivato, o il soggetto responsabile della segnalazione, segnala ogni modifica delle informazioni relative ai dati sulle garanzie, quali risultano quotidianamente a fine giornata, nei campi da 1 a 29 della tabella 3 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento del margine» per quel derivato quando:

a)

il derivato non è scaduto e non è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Cessazione», «Errore» o «Componente di posizione» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato; o

b)

il derivato è stato oggetto di una segnalazione con tipo di azione «Ripristino» non seguita da un'altra segnalazione con tipo di azione «Cessazione» o «Errore» di cui al campo 151 della tabella 2 dell'allegato.

3.   La controparte di un derivato di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), che è una controparte centrale, una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto responsabile della segnalazione comunica la valutazione di fine giornata del contratto a prezzi correnti di mercato o in base ad un modello, quale risulta quotidianamente a fine giornata, nei campi da 21 a 25 della tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 con tipo di azione «Aggiornamento della valutazione», secondo la situazione a fine giornata.

Articolo 3

Identificazione delle controparti e degli altri soggetti

1.   La segnalazione usa un codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) ISO 17442 per identificare:

a)

l'intermediario;

b)

la controparte centrale;

c)

il partecipante diretto;

d)

la controparte, se persona giuridica;

e)

il soggetto che trasmette la segnalazione;

f)

il soggetto responsabile della segnalazione;

g)

il prestatore di servizi di riduzione del rischio post-negoziazione.

2.   La controparte 1 di un derivato di cui al campo 4 della tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2022/1855 e il soggetto responsabile della segnalazione provvedono a che i dati di riferimento relativi al rispettivo codice LEI ISO 17442 siano rinnovati alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale all'atto della segnalazione della conclusione o modifica di un contratto derivato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 4

Direzione del derivato

1.   Il lato della controparte del contratto derivato di cui ai campi da 17 a 19 della tabella 1 dell'allegato è determinato al momento della conclusione del derivato conformemente ai paragrafi da 2 a 14.

2.   Per le opzioni e le swaption, la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione è identificata come acquirente e la controparte che vende l'opzione e riceve un premio è identificata come venditore.

3.   Per i forward relativi a valute, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

4.   Per gli swap relativi a valute caratterizzati da cambi multipli di valute, ogni controparte di entrambe le gambe dell'operazione è identificata come ordinante o come destinatario della gamba in base al cambio di valuta più prossimo alla data di scadenza.

5.   Per i forward diversi dai forward relativi a valute e per i future, la controparte che acquista lo strumento è identificata come acquirente e la controparte che vende lo strumento è identificata come venditore.

6.   Per i contratti finanziari differenziali e le scommesse su differenziale (spreadbet), la controparte che assume una posizione corta nel contratto è identificata come acquirente e la controparte che assume una posizione lunga nel contratto è identificata come venditore.

7.   Per gli swap relativi a dividendi, la controparte che riceve l'importo equivalente dei dividendi distribuiti è identificata come acquirente e la controparte che paga tale importo è identificata come venditore.

8.   Per gli swap relativi a titoli diversi dagli swap relativi a dividendi, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

9.   Per gli swap relativi a tassi d'interesse o indici di inflazione, compresi gli swap valutari, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

10.   Ad eccezione delle opzioni e delle swaption, per gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito la controparte che acquista la protezione è identificata come acquirente e la controparte che vende la protezione è identificata come venditore.

11.   Per gli swap relativi a merci, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

12.   Per i contratti sui tassi a termine del tipo forward-rate agreement, la controparte 1 è identificata come ordinante o come destinatario per la gamba 1, e l'inverso per la gamba 2. La controparte 2 compila i campi 18 e 19 della tabella 1 con valori inversi rispetto a quelli della controparte 1.

13.   Per i derivati relativi a varianza, volatilità e correlazione, la controparte che trae profitto da un aumento del prezzo del sottostante è identificata come acquirente e la controparte che trae profitto da una diminuzione del prezzo del sottostante è identificata come venditore.

Articolo 5

Costituzione di garanzia

La controparte segnalante identifica il tipo di costituzione di garanzia del contratto derivato o del portafoglio di derivati di cui al campo 11 della tabella 3 dell'allegato come segue:

a)

«senza garanzia», se tra le controparti non vi è accordo di garanzia o se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che queste non costituiscano né margine iniziale né margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

b)

«con garanzia parziale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

c)

«con garanzia parziale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

d)

«con garanzia parziale», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

e)

«con garanzia unilaterale: solo controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che l'altra controparte non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

f)

«con garanzia unilaterale: solo controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente i margini di variazione e che la controparte segnalante non costituisca alcun margine in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

g)

«con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che la controparte segnalante costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che l'altra controparte costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

h)

«con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che l'altra controparte costituisca il margine iniziale e costituisca regolarmente il margine di variazione e che la controparte segnalante costituisca regolarmente solo il margine di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati;

i)

«pienamente garantito», se il contratto di garanzia tra le controparti stabilisce che entrambe le controparti costituiscano il margine iniziale e costituiscano regolarmente i margini di variazione in relazione al derivato o al portafoglio di derivati.

Articolo 6

Specifica, identificazione e classificazione dei derivati

1.   Nella segnalazione il derivato è indicato con riferimento al tipo di contratto e alla classe di attività conformemente ai campi 10 e 11 della tabella 2 dell'allegato.

Nella segnalazione è indicata la classe di attività a cui il derivato si avvicina maggiormente laddove i derivati non appartengano a una delle classi di derivati di cui al campo 11 della tabella 2 dell'allegato. Entrambe le controparti specificano la stessa classe di attività.

2.   Il derivato è identificato nel campo 7 della tabella 2 dell'allegato con un codice ISIN (International Securities Identification Number, numero internazionale di identificazione dei titoli) secondo ISO 6166 se:

a)

è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione, oppure

b)

è negoziato in un internalizzatore sistematico e il suo sottostante è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione ovvero è un indice o un paniere composto di strumenti negoziati in una sede di negoziazione.

3.   Il derivato diverso da quello di cui al paragrafo 2 è identificato nel campo 8 della tabella 2 dell'allegato con un codice UPI (Unique Product Identifier, identificativo unico del prodotto) secondo ISO 4914.

4.   La controparte segnalante classifica il derivato nel campo 9 della tabella 2 dell'allegato con un codice CFI (Classification of Financial Instrument, classificazione degli strumenti finanziari) secondo ISO 10962.

Articolo 7

Identificativo unico dell'operazione

1.   Le controparti segnalano i derivati con l'identificativo unico dell'operazione (Unique Trade Identifier, UTI) generato in conformità dei paragrafi 2, 3 e 5.

2.   Il derivato, segnalato a livello di operazione o di posizione, è identificato con un UTI secondo ISO 23897 nel campo 1 della tabella 2 dell'allegato. L'UTI è composto dal codice LEI del soggetto che lo ha generato, seguito da un codice contenente fino a 32 caratteri che è unico a livello del soggetto generatore.

3.   Le controparti determinano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI come segue:

a)

per i derivati compensati diversi dai derivati tra due CCP, l'UTI è generato nel punto di compensazione dalla CCP per il partecipante diretto. Il partecipante diretto genera un UTI diverso per la sua controparte per l'operazione in cui la CCP non è una controparte;

b)

per i derivati eseguiti a livello centrale ma non compensati a livello centrale, l'UTI è generato dalla sede di esecuzione per il suo partecipante;

c)

per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), se una delle due controparti è soggetta agli obblighi di segnalazione in un paese terzo, l'UTI è generato secondo le norme della giurisdizione della controparte che è tenuta ad adempiere agli obblighi di segnalazione per prima.

Quando la controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 deve adempiere per prima agli obblighi di segnalazione, il soggetto responsabile della generazione dell'UTI è stabilito come segue:

i)

per i derivati confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, è la piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

ii)

per tutti gli altri derivati, le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

Quando l'applicabile normativa del paese terzo prevede lo stesso termine di segnalazione di quello applicabile alla controparte soggetta all'obbligo di segnalazione a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012, le controparti si accordano sul soggetto responsabile della generazione dell'UTI.

In caso di mancato accordo tra le controparti, se il derivato è stato confermato a livello centrale mediante mezzo elettronico l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma.

Se la piattaforma di conferma dell'operazione non è in grado di generare l'UTI nel punto di conferma e le informazioni sul derivato devono essere segnalate a un unico repertorio di dati sulle negoziazioni, tale repertorio di dati è responsabile della generazione dell'UTI.

Se il repertorio di dati sulle negoziazioni a cui sono state segnalate le informazioni relative al derivato non è in grado di generare l'UTI, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri invertiti;

d)

per i derivati diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) confermati a livello centrale mediante mezzo elettronico, l'UTI è generato dalla piattaforma di conferma dell'operazione nel punto di conferma;

e)

per tutti i derivati diversi da quelli di cui alle lettere da a) a d), si applica quanto segue:

i)

per i derivati conclusi tra controparti finanziarie e controparti non finanziarie, l'UTI è generato dalle controparti finanziarie;

ii)

per i derivati conclusi tra controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione e controparti non finanziarie che non superano la soglia di compensazione, l'UTI è generato dalle controparti non finanziarie che superano la soglia di compensazione;

iii)

per tutti i derivati diversi da quelli di cui ai punti i) e ii), le controparti concordano il soggetto responsabile della generazione dell'UTI. In caso di mancato accordo tra le controparti, è responsabile della generazione la controparte il cui codice LEI risulta essere il primo ordinando gli identificativi delle controparti con i caratteri dell'identificativo invertiti.

4.   La controparte che genera l'UTI lo comunica all'altra controparte in modo tempestivo e non oltre le ore 10:00 UTC del giorno lavorativo successivo alla data di conclusione del derivato.

5.   Nonostante il paragrafo 3, la generazione dell'UTI può essere delegata a un soggetto diverso da quello determinato conformemente al paragrafo 3. Il soggetto che genera l'UTI soddisfa gli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4.

Articolo 8

Segnalazione delle modifiche del codice LEI e aggiornamento del codice di identificazione al codice LEI

1.   Se la controparte identificata a norma dell'articolo 3 nella segnalazione di un derivato subisce un evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del suo codice LEI, tale controparte o la controparte cui si riferisce il nuovo codice LEI, ovvero il soggetto responsabile della segnalazione per conto di una delle due controparti a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012, o il soggetto cui una delle controparti ha delegato la segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 septies, del regolamento (UE) n. 648/2012, notifica la modifica al repertorio di dati sulle negoziazioni al quale la controparte che ha subito l'evento di ristrutturazione aziendale ha segnalato i derivati e richiede l'aggiornamento del codice LEI nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), alla data dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI o nei contratti segnalati dopo tale data.

2.   Ove possibile, la richiesta di aggiornamento dell'identificativo nei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è presentata almeno 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI. Il soggetto di cui al paragrafo 1 impossibilitato a fornire l'informazione al repertorio di dati sulle negoziazioni 30 giorni di calendario prima dell'evento di ristrutturazione aziendale che comporta la modifica del codice LEI gliela notifica non appena possibile.

3.   La richiesta di cui al paragrafo 1 comprende almeno quanto segue:

a)

il codice LEI di ciascuna delle controparti che partecipano all'evento di ristrutturazione aziendale;

b)

il codice LEI della nuova controparte;

c)

la data in cui ha o ha avuto luogo la modifica del codice LEI;

d)

gli UTI degli specifici derivati nel caso in cui l'evento di ristrutturazione aziendale riguardi soltanto un sottoinsieme di derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);

e)

prove del fatto che l'evento di ristrutturazione aziendale ha avuto o avrà luogo, fatte salve le disposizioni relative alla comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014.

4.   La controparte che notifica per errore a un repertorio di dati sulle negoziazioni una modifica del codice LEI segue la procedura per richiederne l'aggiornamento in conformità dei paragrafi 1, 2 e 3.

5.   Se una controparte precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, si applicano le procedure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

6.   Se la modifica del LEI riguarda una controparte stabilita in un paese terzo, la sua controparte segnalante stabilita nell'Unione o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione avvia la procedura di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

7.   Se una controparte stabilita in un paese terzo precedentemente identificata con un identificativo diverso dal codice LEI ottiene un codice LEI, ogni controparte segnalante stabilita nell'Unione interessata da tale cambiamento o il soggetto responsabile della segnalazione a norma dell'articolo 9, paragrafi da 1 bis a 1 quinquies, del regolamento (UE) n. 648/2012 o il soggetto al quale la controparte segnalante stabilita nell'Unione ha delegato la segnalazione richiede al proprio repertorio di dati sulle negoziazioni l'aggiornamento dell'identificativo della controparte stabilita in un paese terzo.

8.   Se la modifica del codice LEI riguarda un soggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), b), c), e) o g), che non è una controparte del derivato, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione conferma al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Se la controparte 1 e il soggetto responsabile della segnalazione non confermano al repertorio di dati sulle negoziazioni gli UTI dei derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), interessati dalla modifica del codice LEI, la controparte 1 o il soggetto responsabile della segnalazione aggiorna il codice LEI del soggetto interessato in tutte le segnalazioni relative ai derivati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), inviando una segnalazione con tipo di azione «Modifica».

Articolo 9

Metodi e modalità di segnalazione

1.   Il soggetto responsabile della segnalazione notifica alla propria autorità competente e, se diversa, all'autorità competente della controparte segnalante, i seguenti casi:

a)

segnalazione errata causata da problemi dei sistemi di segnalazione che potrebbero interessare un numero cospicuo di segnalazioni;

b)

ostacolo alla segnalazione che impedisce al soggetto che trasmette la segnalazione di inviare le segnalazioni a un repertorio di dati sulle negoziazioni entro il termine di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

problema significativo che determina errori di segnalazione che non causerebbero il rifiuto da parte di un repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione (7).

Il soggetto responsabile della segnalazione notifica prontamente tutti questi casi non appena ne viene a conoscenza.

La notifica indica almeno il tipo di errore o omissione, la data dell'evento, l'ambito di segnalazione interessato, le ragioni degli errori o delle omissioni, le misure adottate per risolvere il problema e la tempistica per la soluzione del problema e le correzioni.

2.   La controparte finanziaria che ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione dei dati relativi ai contratti derivati OTC per conto di una controparte non finanziaria a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 predispone quanto segue:

a)

disposizioni affinché la controparte non finanziaria comunichi tempestivamente le seguenti informazioni sui contratti derivati OTC che non si può ragionevolmente ritenere che la controparte finanziaria possieda, e quando risultano sconosciute a tale controparte finanziaria:

i)

identificativo dell'intermediario, come indicato nel campo 15 della tabella 1 dell'allegato;

ii)

partecipante diretto, come indicato nel campo 16 della tabella 1 dell'allegato;

iii)

collegamento diretto a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria, come indicato nel campo 20 della tabella 1 dell'allegato;

b)

disposizioni per la comunicazione tempestiva alla controparte finanziaria da parte della controparte non finanziaria di qualsiasi modifica degli obblighi giuridici che le incombono ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

c)

disposizioni per il debito rinnovo da parte della controparte non finanziaria del suo codice LEI alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema LEI globale;

d)

disposizioni per la notifica tempestiva da parte della controparte non finanziaria alla controparte finanziaria della decisione di iniziare o cessare la segnalazione delle informazioni relative ai contratti derivati OTC conclusi con la controparte finanziaria. Tali disposizioni garantiscono almeno che la notifica sia effettuata per iscritto o con mezzo elettronico equivalente almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la controparte non finanziaria intende iniziare o cessare la segnalazione.

3.   Le controparti, i soggetti responsabili della segnalazione e i soggetti che presentano le segnalazioni, a seconda dei casi, mettono in atto disposizioni per garantire che sia preso in considerazione il riscontro sulle mancate riconciliazioni dato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1858.

Articolo 10

Data entro la quale i contratti derivati devono essere segnalati

La controparte di un derivato che al XX.XXX.20XX soddisfa le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) o b), o il soggetto responsabile della segnalazione comunica tutte le informazioni relative al derivato richieste in conformità dell'allegato trasmettendo una segnalazione con tipo di evento «Aggiornamento» entro 180 giorni di calendario a decorrere dal [data di applicazione delle norme tecniche di attuazione], a meno che non abbia trasmesso per il derivato una segnalazione con tipo di azione «Modifica» o «Correzione» entro lo stesso periodo.

Articolo 11

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).

(3)  L'espressione inglese «unique trade identifier (UTI)» utilizzata per «identificativo unico dell'operazione» all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 648/2012 corrisponde all'espressione unique transaction identifier utilizzata nella norma ISO 23897.

(4)  Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

(5)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2022/1855 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2022/1858 della Commissione, del 10 giugno 2022, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (cfr. pag. 46 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Tabella 1

 

Sezione

Campo

Formato

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

5

Parti del derivato

Natura della controparte 1

F = controparte finanziaria

N = controparte non finanziaria

C = controparte centrale

O = altro

6

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 1

Tassonomia delle controparti finanziarie:

«INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

«CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

«INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

«UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

«ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

«AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE, e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

«CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);

Tassonomia delle controparti non finanziarie.

Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8):

«A» —

agricoltura, silvicoltura e pesca;

«B» —

attività estrattiva;

«C» —

attività manifatturiere;

«D» —

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

«E» —

fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

«F» —

costruzioni;

«G» —

commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

«H» —

trasporto e magazzinaggio;

«I» —

servizi di alloggio e di ristorazione;

«J» —

servizi di informazione e comunicazione;

«K» —

attività finanziarie e assicurative;

«L» —

attività immobiliari;

«M» —

attività professionali, scientifiche e tecniche;

«N» —

attività amministrative e di servizi di supporto;

«O» —

amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

«P» —

istruzione;

«Q» —

sanità e assistenza sociale;

«R» —

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

«S» —

altre attività di servizi;

«T» —

attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

«U» —

attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 (9).

7

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 1

Valore booleano:

TRUE = al di sopra della soglia

FALSE = al di sotto della soglia

8

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Valore booleano:

TRUE

FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione del comitato di sorveglianza sulla regolamentazione (Regulatory Oversight Committee, ROC) relativa ai soggetti che agiscono a titolo professionale, del 20 settembre 2015 (la «dichiarazione ROC»).

9

Parti del derivato

Controparte 2

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

10

Parti del derivato

Paese della controparte 2

Codice paese ISO 3166 di 2 caratteri.

11

Parti del derivato

Natura della controparte 2

F = controparte finanziaria

N = controparte non finanziaria

C = controparte centrale

O = altro

12

Parti del derivato

Settore di attività della controparte 2

Tassonomia delle controparti finanziarie:

«INVF» — impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

«CDTI» — ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE;

«INUN» — impresa di assicurazione o impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE;

«UCIT» — OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;

«ORPI» — ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341;

«AIFD» — fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;

«CSDS» — depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014;

Tassonomia delle controparti non finanziarie.

Le categorie seguenti corrispondono alle principali sezioni della classificazione NACE, quale definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006:

«A» —

agricoltura, silvicoltura e pesca;

«B» —

attività estrattiva;

«C» —

attività manifatturiere;

«D» —

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata;

«E» —

fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento;

«F» —

costruzioni;

«G» —

commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli;

«H» —

trasporto e magazzinaggio;

«I» —

servizi di alloggio e di ristorazione;

«J» —

servizi di informazione e comunicazione;

«K» —

attività finanziarie e assicurative;

«L» —

attività immobiliari;

«M» —

attività professionali, scientifiche e tecniche;

«N» —

attività amministrative e di servizi di supporto;

«O» —

amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria;

«P» —

istruzione;

«Q» —

sanità e assistenza sociale;

«R» —

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

«S» —

altre attività di servizi;

«T» —

attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze;

«U» —

attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali.

Se è indicata più di un'attività, elencare i codici nell'ordine di importanza relativa delle attività corrispondenti.

Lasciare in bianco in caso di controparti centrali (CCP) e altri tipi di controparti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

13

Parti del derivato

Soglia di compensazione della controparte 2

Valore booleano:

TRUE = al di sopra della soglia

FALSE = al di sotto della soglia

14

Parti del derivato

Obblighi di segnalazione della controparte 2

Valore booleano:

TRUE, se la controparte 2 è soggetta all'obbligo di segnalazione

FALSE, se la controparte 2 non è soggetta all'obbligo di segnalazione

15

Parti del derivato

Identificativo dell'intermediario

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

16

Parti del derivato

Partecipante diretto

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

17

Parti del derivato

Direzione

4 caratteri alfabetici:

BYER = acquirente

SLLR = venditore

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

18

Parti del derivato

Direzione della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

MAKE = ordinante

TAKE = destinatario

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

19

Parti del derivato

Direzione della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

MAKE = ordinante

TAKE = destinatario

Compilato conformemente all'articolo 4 del presente regolamento

20

Parti del derivato

Direttamente collegato ad attività commerciali o di finanziamento di tesoreria

Valore booleano:

TRUE = sì

FALSE = no


Tabella 2

 

Sezione

Campo

Formato

1

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI

UTI ISO 23897. Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

2

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Numero di tracciamento della segnalazione

Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri.

3

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni)

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

4

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

UTI della posizione successiva

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

5

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR)

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

I primi 20 caratteri rappresentano il codice LEI del fornitore di compressione.

6

Sezione 2 a — identificativi e collegamenti

Identificativo del pacchetto

Fino a 35 caratteri alfanumerici.

7

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN)

ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

8

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo unico del prodotto (UPI)

UPI secondo ISO 4914, codice di 12 caratteri alfanumerici.

9

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classificazione del prodotto

CFI secondo ISO 10962, codice di 6 caratteri alfabetici.

10

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di contratto

CFDS = contratti finanziari differenziali

FRAS = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement

FUTR = future

FORW = forward

OPTN = opzione

SPDB = scommesse su differenziale

SWAP = swap

SWPT = swaption

OTHR = altro

11

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Classe di attività

COMM = materie prime e quote di emissione

CRDT = crediti

CURR = valute

EQUI = azioni

INTR = tassi di interesse

12

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Derivato basato su criptoattività

Valore booleano:

TRUE — per i derivati basati su criptoattività

FALSE — per gli altri derivati

13

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Tipo di identificazione del sottostante

1 carattere alfabetico:

I = ISIN

B = paniere

X = indice

14

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificazione del sottostante

Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, codice di 12 caratteri alfanumerici.

15

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Indicatore dell'indice sottostante

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

16

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Nome dell'indice sottostante

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

17

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Codice del paniere personalizzato

Fino a 72 caratteri alfanumerici composti dal codice LEI del soggetto responsabile della strutturazione del paniere seguito da un massimo di 52 caratteri alfanumerici.

18

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Identificativo dei componenti del paniere

Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166.

19

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20

Sezione 2 b — informazioni sul contratto

Valuta di regolamento 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

21

Sezione 2 c — valutazione

Importo della valutazione

Valore positivo e negativo fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

22

Sezione 2 c — valutazione

Valuta della valutazione

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23

Sezione 2 c — valutazione

Data e ora della valutazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

24

Sezione 2 c — valutazione

Metodo di valutazione

4 caratteri alfabetici:

MTMA = ai prezzi correnti di mercato

MTMO = in base ad un modello

CCPV = valutazione della CCP

25

Sezione 2 c — valutazione

Delta

Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

È ammesso qualsiasi valore tra – 1 e 1 (inclusi – 1 e 1).

26

Sezione 2 d — garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Valore booleano:

TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

FALSE = non parte di un portafoglio

27

Sezione 2 d — garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Fino a 52 caratteri alfanumerici

Non sono ammessi caratteri speciali

28

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Data e ora della conferma

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

29

Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione

Confermato

4 caratteri alfabetici:

NCNF = non confermato

ECNF = per via elettronica

YCNF = per via non elettronica

30

Sezione 2 f — compensazione

Obbligo di compensazione

TRUE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ed entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione

FALSE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ma una controparte del contratto o entrambe non sono soggette all'obbligo di compensazione

o valore «UKWN» — il contratto non appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione

31

Sezione 2 f — compensazione

Compensato

1 carattere alfabetico:

Y= sì, compensazione avvenuta a livello centrale, per operazioni beta e gamma.

N= no, compensazione non avvenuta a livello centrale.

32

Sezione 2 f — compensazione

Data e ora della compensazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

33

Sezione 2 f — compensazione

Controparte centrale

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

34

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di accordo quadro

4 caratteri alfabetici:

«ISDA» — ISDA

«CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement

«EUMA» — European Master Agreement

«FPCA» — FOA Professional Client Agreement

«FMAT» — FBF Master Agreement relativo alle operazioni su strumenti finanziari forward

«DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV)

«CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras

«CHMA» — Swiss Master Agreement

«IDMA» — Islamic Derivative Master Agreement

«EFMA» — EFET Master Agreement

«GMRA» — GMRA

«GMSL» — GMSLA

«BIAG» — accordo bilaterale

oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco

35

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Altro tipo di accordo quadro

Fino a 50 caratteri alfanumerici.

36

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Versione dell'accordo quadro

Data nel formato ISO 8601 (AAAA)

37

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Infragruppo

Valore booleano:

TRUE = contratto concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

FALSE = contratto non concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

38

Sezione 2 g — dati sull'operazione

PTRR

Valore booleano:

TRUE = il contratto deriva da un evento PTRR

FALSE = il contratto non deriva da un evento PTRR

39

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo di tecnica PTRR

4 caratteri alfabetici:

«PWOS» — compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo

«PWAS» — compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o con CCP

«PRBM» — ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine

«OTHR» — Altro

40

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prestatore di servizi PTRR

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

41

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Sede di esecuzione

Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici

42

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data e ora di esecuzione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

43

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data effettiva

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

44

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di scadenza

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

45

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data di cessazione anticipata

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

46

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Data finale di regolamento contrattuale

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

47

Sezione 2 c — dati sull'operazione

Tipo di consegna

4 caratteri alfabetici:

CASH = contante

PHYS = fisica

OPTL = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

48

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo

Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

49

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

 

 

50

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva non rettificata del prezzo

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

51

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale non rettificata del prezzo

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

52

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale.

Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

53

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Prezzo dell'operazione a pacchetto

Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se l'operazione a pacchetto è espressa come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

54

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

55

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

56

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

 

 

57

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

58

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

59

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

60

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

 

 

61

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

62

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

63

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

64

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

65

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta nozionale 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

 

I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

 

 

66

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

67

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale dell'importo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

68

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

69

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale totale della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

 

 

70

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

71

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

72

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

 

La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile

 

 

73

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Tipo altro pagamento

4 caratteri alfabetici:

UFRO = pagamento anticipato, ossia il pagamento iniziale effettuato da una delle controparti per portare un'operazione al fair value o per qualsiasi altra ragione che può determinare un'operazione fuori mercato

UWIN = liquidazione o cessazione completa, cioè il pagamento finale effettuato quando un'operazione è liquidata prima della sua data finale; pagamenti che possono risultare a causa della completa cessazione dell'operazione o delle operazioni su derivati

PEXH = Principal Exchange, ossia scambio dei valori nozionali per gli swap valutari

74

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Importo altro pagamento

Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

È ammesso qualsiasi valore superiore o uguale a zero.

75

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Valuta altro pagamento

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

76

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Data altro pagamento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

77

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Ordinante altro pagamento

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

78

Sezione 2 g — dati sull'operazione

Destinatario altro pagamento

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

79

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1 o cedola

Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

80

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

81

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

82

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

83

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 1

Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

84

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 1

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

85

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 1

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

86

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

87

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

88

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

89

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

90

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

91

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

92

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

93

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 1

Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

94

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 1

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

95

Sezione 2 h — tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 2

Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %)

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

96

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

97

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

98

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

99

Sezione 2 h — tassi di interesse

Identificativo del tasso variabile della gamba 2

Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

100

Sezione 2 h — tassi di interesse

Indicatore del tasso variabile della gamba 2

Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici:

ESTR = €STR

SONA = SONIA

SOFR = SOFR

EONA = EONIA

EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA)

EURI = EURIBOR

EUUS = EURODOLLAR

EUCH = EuroSwiss

GCFR = GCF REPO

ISDA = ISDAFIX

LIBI = LIBID

LIBO = LIBOR

MAAA = Muni AAA

PFAN = Pfandbriefe

TIBO = TIBOR

STBO = STIBOR

BBSW = BBSW

JIBA = JIBAR

BUBO = BUBOR

CDOR = CDOR

CIBO = CIBOR

MOSP = MOSPRIM

NIBO = NIBOR

PRBO = PRIBOR

TLBO = TELBOR

WIBO = WIBOR

TREA = Treasury (Tesoro)

SWAP = SWAP

FUSW = Future SWAP (swap su future)

EFFR = Effective Federal Funds Rate

OBFR = Overnight Bank Funding Rate

CZNA = CZEONIA

101

Sezione 2 h — tassi di interesse

Nome del tasso variabile della gamba 2

Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

102

Sezione 2 h — tassi di interesse

Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfanumerici:

A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule

A002 = IC30365

A003 = IC30Actual

A004 = Actual360

A005 = Actual365Fixed

A006 = ActualActualICMA

A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1

A008 = ActualActualISDA

A009 = Actual365LorActuActubasisRule

A010 = ActualActualAFB

A011 = IC30360ICMAor30360basicrule

A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2

A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3

A014 = Actual365NL

A015 = ActualActualUltimo

A016 = IC30EPlus360

A017 = Actual364

A018 = Business252

A019 = Actual360NL

A020 = 1/1

NARR = descrizione

103

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

104

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

105

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

106

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

107

Sezione 2 h — tassi di interesse

Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

4 caratteri alfabetici:

DAIL = giornaliera

WEEK = settimanale

MNTH = mensile

YEAR = annuale

ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari

EXPI = pagamento a termine

108

Sezione 2 h — tassi di interesse

Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2

Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

109

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale della gamba 2

Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali.

Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %).

Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

110

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale della gamba 2

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

111

Sezione 2 h — tassi di interesse

Differenziale dell'operazione a pacchetto

Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come importo monetario — valore positivo e negativo fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come percentuale — valore positivo e negativo fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

112

Sezione 2 h — tassi di interesse

Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

113

Sezione 2 i — tassi di cambio

Tasso di cambio 1

Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

114

Sezione 2 i — tassi di cambio

Tasso di cambio a termine

Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

115

Sezione 2 i — tassi di cambio

Base del tasso di cambio

7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

Il primo codice valuta indica la valuta unitaria; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

116

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Categoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

117

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

dei derivati su merci.

118

Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali)

Ulteriore sottocategoria di prodotti

Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione

dei derivati su merci.

119

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto o zona di consegna

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

Campo ripetibile

120

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Punto di interconnessione

Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

121

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Tipo di carico

BSLD = carico di base

PKLD = carico di picco

OFFP = carico normale

HABH = ora/blocco orario

SHPD = profilato

GASD = giorno gas

OTHR = altro

 

La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

 

 

122

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di inizio dell'intervallo di consegna

hh:mm:ssZ

123

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Ora di fine dell'intervallo di consegna

hh:mm:ssZ

124

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di inizio della consegna

Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

125

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Data di fine della consegna

Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

126

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Durata

MNUT = minuti

HOUR = ora

DASD = giorno

WEEK = settimana

MNTH = mese

QURT = trimestre

SEAS = stagione

YEAR = anno

OTHR = altro

127

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Giorni della settimana

WDAY = giorni feriali

WEND = fine settimana

MOND = lunedì

TUED = martedì

WEDD = mercoledì

THUD = giovedì

FRID = venerdì

SATD = sabato

SUND = domenica

XBHL = esclusi i giorni festivi

IBHL = compresi i giorni festivi

Sono consentiti valori multipli

128

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Capacità di consegna

Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

129

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Unità di quantità

KWAT = KW

KWHH = KWh/ora

KWHD = KWh/giorno

MWAT = MW

MWHH = MWh/ora

MWHD = MWh/giorno

GWAT = GW

GWHH = GWh/ora

GWHD = GWh/giorno

THMD = Therm/giorno

KTMD = Ktherm/giorno

MTMD = Mtherm/giorno

CMPD = cm/giorno

MCMD = mcm/giorno

BTUD = Btu/giorno

MBTD = MMBtu/giorno

MJDD = MJ/giorno

HMJD = 100MJ/giorno

MMJD = MMJ/giorno

GJDD = GJ/giorno

130

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Prezzo per quantità per intervallo di tempo

Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

131

Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia)

Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo

Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici

132

Sezione 2 l — opzioni

Tipo di opzione

4 caratteri alfabetici:

PUTO = put

CALL = call

OTHR = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

133

Sezione 2 l — opzioni

Stile dell'opzione

4 caratteri alfabetici:

AMER = americano

BERM = bermudiano

EURO = europeo

134

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike

Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

 

I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

 

 

135

Sezione 2 l — opzioni

Data effettiva del prezzo strike

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

136

Sezione 2 l — opzioni

Data finale del prezzo strike

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

137

Sezione 2 l — opzioni

Prezzo strike in essere alla data effettiva associata

Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

138

Sezione 2 l — opzioni

Valuta/coppia di valute del prezzo strike

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici; o

per le opzioni in valuta estera: 7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute.

Il primo codice valuta indica la valuta di base; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

139

Sezione 2 l — opzioni

Importo premio opzione

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

140

Sezione 2 l — opzioni

Valuta premio opzione

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

141

Sezione 2 l — opzioni

Data di pagamento premio opzione

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

142

Sezione 2 i — opzioni

Data di scadenza del sottostante

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

143

Sezione 2 m — derivati su crediti

Rango

4 caratteri alfabetici:

SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo),

SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche),

OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti

144

Sezione 2 m — derivati su crediti

Soggetto di riferimento

Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri

o

Codice paese secondo ISO 3166-2 di 2 caratteri seguito da trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese

o

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

145

Sezione 2 m — derivati su crediti

Serie

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

146

Sezione 2 m — derivati su crediti

Versione

Campo con numero intero di massimo 5 cifre

147

Sezione 2 m — derivati su crediti

Fattore dell'indice

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

148

Sezione 2 m — derivati su crediti

Segmento

Valore booleano:

TRUE = segmentato

FALSE = non segmentato

149

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di attacco indice Credit Derivative Swap (CDS)

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

150

Sezione 2 m — derivati su crediti

Punto di distacco indice CDS

Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1).

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

151

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di azione

4 caratteri alfabetici:

NEWT = nuovo

MODI = modifica

CORR = correzione

TERM = cessazione

EROR = errore

REVI = ripristino

VALU = valutazione

POSC = componente di posizione

152

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Tipo di evento

4 caratteri alfabetici:

TRAD = operazione

NOVA = subentro

COMP = PTRR

ETRM = cessazione anticipata

CLRG = compensazione

EXER = esercizio

ALOC = allocazione

CREV = evento di credito

CORP = evento aziendale

INCP = inclusione nella posizione

UPDT = aggiornamento

153

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Data dell'evento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

154

Sezione 2 n — modifiche del derivato

Livello

4 caratteri alfabetici:

TCTN = operazione

PSTN = posizione


Tabella 3

 

Sezione

Campo

Formato

1

Parti del derivato

Data e ora della segnalazione

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo tempo universale coordinato (UTC) AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

2

Parti del derivato

Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

3

Parti del derivato

Soggetto responsabile della segnalazione

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

4

Parti del derivato

Controparte 1 (controparte segnalante)

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation. Il codice LEI deve essere rinnovato debitamente alle condizioni di una delle unità operative locali accreditate del sistema globale LEI.

5

Parti del derivato

Tipo di identificativo della controparte 2

Valore booleano:

TRUE

FALSE, per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

6

Parti del derivato

Controparte 2

Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC.

Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

7

Garanzie

Data e ora della garanzia

Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

8

Garanzie

Indicatore della garanzia per portafoglio

Valore booleano:

TRUE = garanzia costituita su un portafoglio

FALSE = non parte di un portafoglio

9

Garanzie

Codice della garanzia per portafoglio

Fino a 52 caratteri alfanumerici

Non sono ammessi caratteri speciali

10

Garanzie

UTI

Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

11

Garanzie

Categoria di costituzione di garanzia

4 caratteri alfabetici:

UNCL = senza garanzia

PRC1 = con garanzia parziale: solo controparte 1

PRC2 = con garanzia parziale: solo controparte 2

PRCL = con garanzia parziale

OWC1 = con garanzia unilaterale: solo controparte 1

OWC2 = con garanzia unilaterale: solo controparte 2

OWP1 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 1

OWP2 = con garanzia parziale/unilaterale: controparte 2

FLCL = pienamente garantito

Compilato conformemente all'articolo 5 del presente regolamento

12

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

13

Garanzie

Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

14

Garanzie

Valuta del margine iniziale costituito

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

15

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

16

Garanzie

Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

17

Garanzie

Valuta dei margini di variazione costituiti

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

18

Garanzie

Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

19

Garanzie

Valuta della garanzia costituita in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

21

Garanzie

Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

22

Garanzie

Valuta del margine iniziale raccolto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

24

Garanzie

Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia)

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

25

Garanzie

Valuta del margine di variazione raccolto

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

26

Garanzie

Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1

Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore.

Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

27

Garanzie

Valuta della garanzia raccolta in eccesso

Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

28

Garanzie

Tipo di azione

«MARU» — aggiornamento del margine

«CORR» — correzione

29

Garanzie

Data dell'evento

Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)


Tabella 4

Classificazione delle merci

Categoria di prodotti

Sottocategoria di prodotti

Ulteriore sottocategoria di prodotti

«AGRI» — Agricoli

«GROS» — Cereali e semi oleosi

«FWHT» — Frumento da foraggio

«SOYB» — Soia

«CORN» — Granturco

«RPSD» — Colza

«RICE» — Riso

«OTHR» — Altro

«SOFT» — Softs

«CCOA» — Cacao

«ROBU» — Caffè Robusta

«WHSG» — Zucchero bianco

«BRWN» — Zucchero grezzo

«OTHR» — Altro

«POTA» — Patate

 

«OOLI» — Olio di oliva

«LAMP» — «Lampante»

«OTHR» — Altro

«DIRY» — Prodotti lattiero-caseari

 

«FRST» — Silvicoltura

 

«SEAF» — Prodotti ittici

 

«LSTK» — Bestiame

 

«GRIN» — Cereali

«MWHT» — Frumento da panificazione

«OTHR» — Altro

«OTHR» — Altro

 

«NRGY» — Energia

«ELEC» — Energia elettrica

«BSLD» — Carico di base

«FITR» — Diritti di trasmissione finanziari

«PKLD» — Carico di punta

«OFFP» — Orario normale

«OTHR» — Altro

«NGAS» — Gas naturale

«GASP» — GASPOOL

«LNGG» — GNL

«NBPG» — NBP

«NCGG» — NCG

«TTFG» — TTF

«OTHR» — Altro

«OILP» — Petrolio

«BAKK» — Bakken

«BDSL» — Biodiesel

«BRNT» — Brent

«BRNX» — Brent NX

«CNDA» — Canadese

«COND» — Condensato

«DSEL» — Diesel

«DUBA» — Dubai

«ESPO» — ESPO

«ETHA» — Etanolo

«FUEL» — Combustibile

«FOIL» — Olio combustibile

«GOIL» — Gasolio

«GSLN» — Benzina

«HEAT» — Gasolio da riscaldamento

«JTFL» — JET Fuel

«KERO» — Kerosene

«LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS)

«MARS» — Mars

«NAPH» — Nafta

«NGLO» — GNL

«TAPI» — Tapis

«URAL» — Urali

«WTIO» — WTI

«OTHR» — Altro

«COAL» — Carbone

«INRG» — Interenergia

«RNNG» — Energie rinnovabili

«LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione

«DIST» — Distillati

«OTHR» — Altro

 

«ENVR» — Ambientali

«EMIS» — Emissioni

«CERE» — CER

«ERUE» — ERU

«EUAE» — quote di emissione EUA

«EUAA» — quote di emissione EUA nel settore aereo

«OTHR» — Altro

«WTHR» — Meteo

«CRBR» — Associati al carbonio

«OTHR» — Altro

 

«FRGT» — Carico

«WETF» — Umido

«TNKR» — Navi cisterna

«OTHR» — Altro

«DRYF» — Secco

«DBCR» — Portarinfuse

«OTHR» — Altro

«CSHP» — Portacontainer

 

«OTHR» — Altro

 

«FRTL» — Concimi

«AMMO» — Ammoniaca

«DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP)

«PTSH» — Potassa

«SLPH» — Zolfo

«UREA» — Urea

«UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)

«OTHR» — Altro

 

«INDP» — Prodotti industriali

«CSTR» — Costruzioni

«MFTG» — Manifatturieri

 

«METL» — Metalli

«NPRM» — Non preziosi

«ALUM» — Alluminio

«ALUA» — Lega di alluminio

«CBLT» — Cobalto

«COPR» — Rame

«IRON» — Minerale di ferro

«LEAD» — Piombo

«MOLY» — Molibdeno

«NASC» — NASAAC

«NICK» — Nichel

«STEL» — Acciaio

«TINN» — Stagno

«ZINC» — Zinco

«OTHR» — Altro

«PRME» — Preziosi

«GOLD» — Oro

«SLVR» — Argento

«PTNM» — Platino

«PLDM» — Palladio

«OTHR» — Altro

«MCEX» — Esotici multimerci

 

 

«PAPR» — Carta

«CBRD» — Cartone grezzo ondulato

«NSPT» — Carta da giornale

«PULP» — Polpa

«RCVP» — Carta di recupero

«OTHR» — Altro

 

«POLY» — Polipropilene

«PLST» — Plastica

«OTHR» — Altro

 

«INFL» — Inflazione

 

 

«OEST» — Statistiche economiche ufficiali

 

 

«OTHC» — Altri derivati C10 secondo la definizione della tabella 10.1 dell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (10)

 

 

«OTHR» — Altro

 

 


(1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(3)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(6)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(10)  Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229).


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