Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione  (2)

STSS1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se l’ISIN non è disponibile, qualsiasi altro codice unico di identificazione dei titoli assegnato alla cartolarizzazione.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSS2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Il LEI del/dei cedente/i e del/dei promotore/i e, se disponibile, del/dei prestatore/i originario/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSS4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224  (3) .

N/A

STSS5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSS6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSS7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome della cartolarizzazione.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE e del/dei prestatore/i originario/i.

N/A

STSS9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

N/A

STSS10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

N/A

STSS11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129  (4), la data di approvazione del prospetto.

In tutti gli altri casi, la data di chiusura dell’operazione più recente.

N/A

STSS12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSS13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSS14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSS15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSS16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica motivata da parte del cedente e del promotore che la cartolarizzazione ha cessato di essere considerata STS.

N/A

STSS17

Articolo 27, paragrafo 3

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A

STSS18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSS19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (5)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSS20

Articolo 20, paragrafo 1

Trasferimento delle esposizioni sottostanti tramite vendita o cessione effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS21

Articolo 20, paragrafo 2

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

√

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS22

Articolo 20, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS23

Articolo 20, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

√

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 20, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS24

Articolo 20, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

√

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi minimi prestabiliti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Quando sono utilizzati meccanismi alternativi di trasferimento, la conferma del fatto che l’insolvenza del cedente non comprometterebbe la capacità della SSPE di far valere i propri diritti né le impedirebbe di farli valere.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS25

Articolo 20, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se e come vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le esposizioni sottostanti incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS26

Articolo 20, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

√

Una spiegazione concisa che illustri come:

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS27

Articolo 20, paragrafo 8

Omogeneità delle attività

√

Una spiegazione dettagliata dell’omogeneità del portafoglio di esposizioni sottostanti che garantiscono la cartolarizzazione. A tal fine, includere un riferimento alla norma tecnica di regolamentazione dell’EBA relativa all’omogeneità [regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione]  (6) e spiegare dettagliatamente in che modo è soddisfatta ognuna delle condizioni specificate all’articolo 1 dello stesso regolamento delegato.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS28

Articolo 20, paragrafo 9

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti: nessuna ricartolarizzazione

√

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS29

Articolo 20, paragrafo 10

Solidità dei parametri di sottoscrizione

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS30

Articolo 20, paragrafo 10

Esperienza del cedente/del prestatore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se il cedente o il prestatore originario hanno esperienza nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS31

Articolo 20, paragrafo 11

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di default

√

Una spiegazione dettagliata che illustri:

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS32

Articolo 20, paragrafo 12

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

√

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

La conferma del fatto che si applichi (o no) l’esenzione di cui all’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS33

Articolo 20, paragrafo 13

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

√

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS34

Articolo 21, paragrafo 1

Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio

√

Una spiegazione concisa del modo in cui il cedente, il promotore o il prestatore originario della cartolarizzazione non ABCP adempie l’obbligo di mantenimento del rischio conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402.

L’indicazione del soggetto che mantiene l’interesse economico netto rilevante e dell’opzione utilizzata per mantenere il rischio:

Allegato 9, punto 3.1, e Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS35

Articolo 21, paragrafo 2

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

√

Una spiegazione concisa che illustri se il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e se sono adottate misure a tal fine e che confermi che dette misure sono comunicate agli investitori.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS36

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

√

Una dichiarazione concisa per indicare che la SSPE non ha stipulato contratti derivati, tranne nelle circostanze di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS37

Articolo 21, paragrafo 2

Derivati che utilizzano regole comuni

√

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS38

Articolo 21, paragrafo 3

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS39

Articolo 21, paragrafo 4

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

Una dichiarazione in termini generali per indicare che sono soddisfatti tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS40

Articolo 21, paragrafo 4

a) Nessun quantitativo di contante è bloccato

√

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS41

Articolo 21, paragrafo 4

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

√

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS42

Articolo 21, paragrafo 4

c) Il rimborso non è invertito rispetto al rango

√

La conferma del fatto che il rimborso delle posizioni verso la cartolarizzazione non deve essere invertito rispetto al rango di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS43

Articolo 21, paragrafo 4

d) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

√

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS44

Articolo 21, paragrafo 5

Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale

√

La conferma del fatto che per le operazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale sono previsti valori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti che comportano il ripristino della priorità di pagamento secondo pagamenti sequenziali in funzione del rango.

La conferma del fatto che tali valori di attivazione comprendono almeno il deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti al di sotto di una data soglia.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS45

Articolo 21, paragrafo 6

Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS46

Articolo 21, paragrafo 6, lettera a)

a) Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS47

Articolo 21, paragrafo 6, lettera b)

b) Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS48

Articolo 21, paragrafo 6, lettera c)

c) Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni o i valori di attivazione di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione, utilizzando rimandi alle pertinenti sezioni della documentazione di base contenenti le informazioni.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS49

Articolo 21, paragrafo 6, lettera d)

d) Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo).

√

Una spiegazione concisa, se del caso, del modo in cui le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 6, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 trovano riscontro nella documentazione riguardante l’operazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS50

Articolo 21, paragrafo 7, lettera a)

a) Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione specifica tutti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS51

Articolo 21, paragrafo 7, lettera b)

b) Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione soddisfa espressamente i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS52

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

c) Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS53

Articolo 21, paragrafo 7, lettera c)

d) Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione contiene tutte le informazioni di cui all’articolo 21, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS54

Articolo 21, paragrafo 8

Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto

√

Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 8, compresi i riferimenti alle politiche e alle procedure miranti a garantirne il rispetto.

Allegato 19, punto 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS55

Articolo 21, paragrafo 9

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

√

La conferma del fatto che la documentazione di base stabilisce in termini chiari e coerenti le definizioni, i rimedi e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS56

Articolo 21, paragrafo 9

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 21, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS57

Articolo 21, paragrafo 10

Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità del fiduciario

√

La conferma del fatto che sono rispettate le disposizioni di cui all’articolo 21, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2017/2402 relative alla pronta risoluzione dei contenziosi.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS58

Articolo 22, paragrafo 1

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui sono reperibili.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSS59

Articolo 22, paragrafo 2

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne

√

La conferma del fatto che prima dell’emissione dei titoli un campione delle esposizioni sottostanti è stato sottoposto a verifica esterna condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSS60

Articolo 22, paragrafo 3

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

√

La conferma della disponibilità per i potenziali investitori, prima della fissazione del prezzo, di un modello di flusso di cassa delle passività e indicazione chiara del luogo in cui tali informazioni sono disponibili. Dopo la fissazione del prezzo la conferma del fatto che dette informazioni sono state messe a disposizione dei potenziali investitori che ne hanno fatto richiesta.

N/A

STSS61

Articolo 22, paragrafo 4

Pubblicazione in merito alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

√

Una spiegazione concisa che indichi se sono disponibili le informazioni relative alla performance ambientale delle attività finanziate da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 e l’indicazione del luogo in cui le informazioni sono reperibili.

N/A

STSS62

Articolo 22, paragrafo 5

Il cedente e il promotore sono responsabili dell’osservanza dell’articolo 7

√

La conferma del fatto che:

N/A

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se disponibile, il codice o i codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN). Se mancante, qualsiasi altro codice unico dei titoli assegnato alla cartolarizzazione ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAT2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier —LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei cedente/i e/o del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSAT4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante all’operazione ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAT5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAT6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAT7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Se disponibile, il nome della cartolarizzazione o, in mancanza, il nome in codice e il nome usuale.

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Se disponibile, il paese di stabilimento del/dei cedente/i, del/dei promotore/i, della/delle SSPE.

N/A

STSAT9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione:

N/A

STSAT10

N/A

Classificazione delle esposizioni sottostanti

Il tipo di esposizioni sottostanti, tra cui:

N/A

STSAT11

N/A

Data di emissione

Se è redatto un prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, la data di approvazione del prospetto.

In caso negativo, la data di emissione della cartolarizzazione ABCP.

N/A

STSAT12

N/A

Data di notifica

La data della notifica all’ESMA.

N/A

STSAT13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAT14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il paese di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAT15

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento sulle cartolarizzazioni, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAT16

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

Eventualità che il cedente e/o il promotore abbiano notificato che la cartolarizzazione ABCP ha cessato di essere considerata STS e motivi della notifica.

N/A

STSAT17

Articolo 27, paragrafo 3

Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio

«Sì» o «No» per indicare se il cedente o il prestatore originario sono un ente creditizio o un’impresa di investimento stabiliti nell’Unione.

N/A

STSAT18

Articolo 27, paragrafo 3

Conferma dei criteri di concessione dei crediti

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che i criteri, le procedure e i sistemi per la concessione dei crediti del cedente o del prestatore originario sono applicati a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAT19

Articolo 27, paragrafo 3

La conferma del fatto che la concessione di crediti è soggetta a vigilanza

Se la risposta nel campo STSS17 è «No», la conferma del fatto che la concessione dei crediti di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 è soggetta a vigilanza.

N/A

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (2)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAT20

Articolo 24, paragrafo 1

Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva

√

Una spiegazione concisa che illustri in che modo il trasferimento delle esposizioni sottostanti avviene tramite vendita effettiva, o trasferimento avente gli stessi effetti giuridici, in una maniera opponibile al venditore o a qualsiasi terzo.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT21

Articolo 24, paragrafo 2

Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria

√

Una spiegazione concisa che illustri se la cartolarizzazione contiene una delle disposizioni rigide in tema di revocatoria di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/2402 e che precisi se si applicano le disposizioni dell’articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT22

Articolo 24, paragrafo 3

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali

√

In combinazione con STSS21, se del caso, la conferma dell’assenza di circostanze che possano dare luogo a disposizioni in materia di revocatoria a norma dell’articolo 24, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT23

Articolo 24, paragrafo 4

Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario

√

Se il venditore non è il prestatore originario, una dichiarazione attestante che la cartolarizzazione è conforme all’articolo 24, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT24

Articolo 24, paragrafo 5

Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo

√

Quando il trasferimento delle esposizioni sottostanti è effettuato mediante cessione e perfezionato in un momento successivo alla data di conclusione della cartolarizzazione, fornire una spiegazione concisa che illustri se e come il perfezionamento è attivato almeno dagli eventi attivatori minimi prestabiliti di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT25

Articolo 24, paragrafo 6

Dichiarazioni e garanzie

√

Una spiegazione concisa che illustri se vi sono dichiarazioni e garanzie fornite dal venditore per attestare che le attività incluse nella cartolarizzazione non sono vincolate né si trovano in altra situazione prevedibilmente in grado di compromettere l’opponibilità della vendita o cessione effettiva o del trasferimento avente gli stessi effetti giuridici.

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT26

Articolo 24, paragrafo 7

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

√

Una spiegazione concisa che illustri se:

Allegato 19, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT27

Articolo 24, paragrafo 8

Nessuna ricartolarizzazione

√

La conferma del fatto che le esposizioni sottostanti non comprendono posizioni verso la cartolarizzazione e che pertanto la cartolarizzazione notificata non è una ricartolarizzazione.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT28

Articolo 24, paragrafo 9

Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza

√

Una spiegazione dettagliata del fatto che le esposizioni sottostanti trasferite non comprendono, al momento della selezione, esposizioni in stato di inadempienza o esposizioni ristrutturate a norma dell’articolo 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. Se del caso, una dichiarazione chiara indicante se la cartolarizzazione comporta una situazione di deterioramento dell’affidabilità creditizia al momento della cartolarizzazione, come specificato all’articolo 24, paragrafo 9, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che:

Allegato 19, punto 2.2.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT29

Articolo 24, paragrafo 10

Almeno un pagamento al momento del trasferimento

√

La conferma del fatto che, al momento del trasferimento delle esposizioni, i debitori abbiano effettuato almeno un pagamento.

Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, una spiegazione del motivo, compresa una dichiarazione indicante se si tratta di una delle eccezioni consentite a norma dell’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.3 e 3.4.6, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT30

Articolo 24, paragrafo 11

Il rimborso dei detentori non è strutturato in modo da dipendere in maniera preponderante dalla vendita delle attività.

√

Una spiegazione dettagliata del grado di dipendenza dei rimborsi dei detentori della posizione verso la cartolarizzazione dalla vendita delle attività poste a garanzia delle esposizioni sottostanti. Se del caso, una spiegazione dettagliata che indichi se i rimborsi degli investitori non sono considerati dipendere dalla vendita delle attività, come specificato all’articolo 24, paragrafo 11, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.4.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT31

Articolo 24, paragrafo 12

Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)

√

Una spiegazione concisa che indichi se e come il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio sono adeguatamente attenuati e che confermi che è data comunicazione delle misure adottate a tal fine.

Una spiegazione concisa che illustri se gli strumenti di copertura utilizzati sono sottoscritti e documentati in base a regole comunemente accettate.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT32

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati acquistati/venduti dalla SSPE

√

Tranne che ai fini della copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio, una spiegazione concisa che indichi se la SSPE non ha stipulato contratti derivati

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT33

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati nelle esposizioni sottostanti

√

Una spiegazione concisa sulla presenza di derivati nel portafoglio di esposizioni sottostanti.

Allegato 19, punti 3.4.2 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT34

Articolo 24, paragrafo 12

Derivati che utilizzano regole comuni

√

Una spiegazione concisa che indichi se derivati ammissibili ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 12, sono stipulati e documentati secondo regole comuni della finanza internazionale.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT35

Articolo 24, paragrafo 13

Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici

√

La conferma del fatto che la documentazione di base indica, in termini chiari e coerenti, le definizioni, i mezzi di ricorso e le azioni relative alle situazioni di debito di cui all’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT36

Articolo 24, paragrafo 13

Priorità di pagamento ed eventi attivatori

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante l’operazione fissa le priorità di pagamento e gli eventi attivatori a norma dell’articolo 24, paragrafo 13, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punti 3.4.7 e 3.4.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT37

Articolo 24, paragrafo 14

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

√

La conferma della disponibilità dei dati di cui è richiesta la messa a disposizione a norma dell’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402, con la chiara indicazione del luogo in cui i potenziali investitori possono reperire le informazioni prima della fissazione del prezzo.

Se il promotore non ha accesso a tali dati, la conferma del fatto che il venditore ha fornito l’accesso ai dati come specificato all’articolo 24, paragrafo 14, del regolamento (UE) 2017/2402.

La conferma del fatto che i dati sono disponibili e una dichiarazione chiara che indichi il luogo in cui sono reperibili le informazioni e che i dati coprono un periodo non inferiore a cinque anni, tranne che per i crediti commerciali e gli altri crediti a breve termine per i quali il periodo storico non è inferiore a tre anni.

Allegato 19, punto 2.2.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT38

Articolo 24, paragrafo 15

Omogeneità delle attività

√

Una spiegazione dettagliata che illustri come la cartolarizzazione è garantita da un portafoglio di esposizioni sottostanti omogenee, tenendo conto delle caratteristiche in termini di flussi di cassa delle diverse tipologie di attività, tra cui le caratteristiche relative al contratto, al rischio di credito e ai rimborsi anticipati.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT39

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

√

La conferma del fatto che il portafoglio di esposizioni sottostanti ha una durata residua media ponderata di non oltre un anno e nessuna delle esposizioni sottostanti ha una durata residua superiore a tre anni.

La conferma del fatto che si applica la deroga relativa ai portafogli di prestiti per veicoli, leasing auto o strumentali, a norma dell’articolo 24, paragrafo 15, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT40

Articolo 24, paragrafo 15

Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti

√

La conferma, se del caso, del fatto che le esposizioni sottostanti:

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT41

Articolo 24, paragrafo 16

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale

√

Una spiegazione concisa che illustri se e in che modo il pagamento dell’interesse legato a un tasso di riferimento nel quadro delle attività e passività della cartolarizzazione ABCP è calcolato con riferimento a tassi di interesse del mercato di uso generale o a tassi settoriali di uso generale che riflettono il costo di finanziamento.

Allegato 19, punti 2.2.2 e 2.2.13, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT42

Articolo 24, paragrafo 17

Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

Una spiegazione concisa che illustri se sono rispettati tutti i requisiti di cui all’articolo 24, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2017/2402, compresa una spiegazione concisa dei casi in cui il contante può essere bloccato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT43

Articolo 24, paragrafo 17

a) Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora

√

La conferma del fatto che non sarebbe bloccato contante a seguito dell’avvio di azione esecutiva o di notifica di messa in mora.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT44

Articolo 24, paragrafo 17

b) Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori

√

La conferma del fatto che gli introiti in capitale derivanti dalle esposizioni sottostanti sono trasferiti agli investitori mediante rimborso sequenziale delle posizioni verso la cartolarizzazione in funzione del rango (seniority) di ciascuna.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT45

Articolo 24, paragrafo 17

c) Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato

√

La conferma del fatto che nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato.

Allegato 19, punto 3.4.5, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT46

Articolo 24, paragrafo 18

Solidità dei parametri di sottoscrizione

√

Una spiegazione dettagliata che indichi se le esposizioni sottostanti sono state create nel corso ordinario dell’attività del venditore e se i parametri di sottoscrizione non sono meno rigorosi di quelli applicati a esposizioni che non sono state cartolarizzate.

Una spiegazione dettagliata che illustri se al promotore e agli altri soggetti direttamente esposti alla cartolarizzazione ABCP sono state comunicate eventuali modifiche sostanziali degli standard di sottoscrizione precedenti.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT47

Articolo 24, paragrafo 18

Esperienza del venditore

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se il venditore ha l’esperienza richiesta nella creazione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate.

Allegato 19, punto 2.2.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT48

Articolo 24, paragrafo 19

Cartolarizzazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia

√

Una spiegazione dettagliata, del modo in cui le disposizioni o gli eventi attivatori di cui all’articolo 24, paragrafo 19, del regolamento (UE) 2017/2402 sono inclusi nella documentazione riguardante la cartolarizzazione.

Allegato 19, punti 2.3 e 2.4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT49

Articolo 24, paragrafo 20

Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al gestore e all’eventuale fiduciario e al prestatore di altri servizi accessori.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT50

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità del servizio del debito

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include le procedure e le responsabilità atte a garantire che l’inadempienza o l’insolvenza del gestore non determini la cessazione della gestione.

Allegato 19, punto 3.7, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT51

Articolo 24, paragrafo 20

Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include, se del caso, le disposizioni che assicurano la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto in caso di loro inadempienza, insolvenza e di altri eventi specificati.

Allegato 19, punto 3.8, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAT52

Articolo 24, paragrafo 20

Solidità del promotore

√

La conferma del fatto che la documentazione riguardante la cartolarizzazione include disposizioni sul modo in cui il promotore soddisfa i requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

CONTENUTO DA SEGNALARE  (1)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP0

Articolo 27, paragrafo 1

Primo referente

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI) del soggetto designato quale primo referente e nome dell’autorità competente pertinente

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP1

N/A

Codice di identificazione dello strumento

Se del caso, i codici internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) assegnati ai programmi ABCP.

Se disponibile in base all’Allegato 19, punto 3.1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione.

STSAP2

N/A

Codice identificativo del soggetto giuridico (Legal Entity Identifier — LEI)

Se disponibile, il LEI del/dei promotore/i e/o del/dei programma/i ABCP.

Allegato 9, punto 4.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP3

N/A

Identificativo della notifica

Per la trasmissione degli aggiornamenti, il numero di riferimento unico assegnato dall’ESMA alla notifica STS precedentemente trasmessa.

N/A

STSAP4

N/A

Identificativo unico

L’identificativo unico assegnato dal soggetto segnalante al programma ABCP a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/1224.

N/A

STSAP5

N/A

Identificativo del prospetto

Se disponibile, l’identificativo del prospetto fornito dalla pertinente autorità competente.

N/A

STSAP6

N/A

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

Se disponibile, il nome del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato.

N/A

STSAP7

N/A

Nome della cartolarizzazione

Il nome del programma ABCP

Allegato 9, sezione 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP8

Articolo 18 e articolo 27, paragrafo 3

Paese di stabilimento

Il paese di stabilimento del/dei promotore/i.

Allegato 9, punto 4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP9

N/A

Classificazione della cartolarizzazione

Il tipo di cartolarizzazione (non ABCP, ABCP, programma ABCP).

N/A

STSAP10

N/A

Data di emissione

La data della prima emissione del programma ABCP

Allegato 9, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP11

N/A

Data di notifica

La data della notifica STS all’ESMA

N/A

STSAP12

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, una dichiarazione indicante che la conformità ai criteri STS è stata confermata dal terzo autorizzato.

N/A

STSAP13

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome e il luogo di stabilimento del terzo autorizzato.

N/A

STSAP14

Articolo 27, paragrafo 2

Terzo autorizzato

Se un terzo autorizzato ha fornito servizi di verifica STS a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402, il nome dell’autorità competente che lo ha autorizzato.

N/A

STSAP15

Articolo 27, paragrafo 5

Status STS

La notifica del promotore che il programma ABCP ha cessato di essere considerato STS e motivi della modifica.

N/A

Numero del campo

Articolo del regolamento (UE) 2017/2402

NOME DEL CAMPO

Conferma

Spiegazione concisa

Spiegazione dettagliata

CONTENUTO DA SEGNALARE  (2)

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

STSAP16

Articolo 25, paragrafo 1

Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza

√

La conferma del fatto che il promotore del programma è un ente creditizio soggetto a vigilanza e link ad un documento che attesti tale status.

N/A

STSAP17

Articolo 25, paragrafo 2

Sostegno del promotore come fornitore della linea di liquidità

√

La conferma del fatto che il promotore del programma ABCP fornisce una linea di liquidità e sostiene tutte le posizioni verso la cartolarizzazione a livello di programma ABCP, inclusa una descrizione della linea di liquidità e un link ai documenti che dimostrino tale disposizione.

N/A

STSAP18

Articolo 25, paragrafo 3

Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio

√

La conferma del fatto che, in relazione al suo ruolo di promotore, l’ente creditizio non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità e, se disponibile, un link al documento a sostegno del fatto che ha dimostrato questa posizione alle proprie autorità competenti.

N/A

STSAP19

Articolo 25, paragrafo 4

Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore

√

La conferma del rispetto da parte del promotore degli obblighi di due diligence di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402, a seconda dei casi. La conferma del fatto che il promotore ha verificato che il venditore abbia predisposto le richieste capacità di gestione e procedure di recupero crediti che rispondano ai requisiti stabiliti all’articolo 265, paragrafo 2, lettere da i) a p), del regolamento (UE) n. 575/2013 o a requisiti equivalenti di paesi terzi.

N/A

STSAP20

Articolo 25, paragrafo 5

Il venditore (a livello di operazione) o il promotore (a livello di programma ABCP) soddisfano i requisiti in materia di mantenimento del rischio di cui all’articolo 6

√

Una spiegazione concisa del modo in cui il venditore (cartolarizzazione ABCP) e il promotore (programma ABCP) soddisfano i requisiti relativi al mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, specificando l’opzione utilizzata per trattenere il rischio, tra cui:

Allegato 19, punto 3.4.3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione

STSAP21

Articolo 25, paragrafo 6

Conformità all’articolo 7 a livello di programma ABCP (requisiti di trasparenza)

√

La conferma del fatto che:

N/A

STSAP22

Articolo 25, paragrafo 7

Linea di liquidità utilizzata, nel caso in cui il promotore non rinnovi gli impegni per l’apertura di credito della linea di liquidità

√

Una spiegazione concisa del promotore che indichi se la linea di liquidità sarà utilizzata e i titoli in scadenza saranno rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

N/A

STSAP23

Articolo 26, paragrafo 1

Conformità delle cartolarizzazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20

√

La conferma del fatto che tutte le cartolarizzazioni ABCP nell’ambito del programma soddisfano i seguenti requisiti:

N/A

STSAP24

Articolo 26, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Il 5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti l’ABCP può essere temporaneamente non conforme a taluni requisiti

√

Una spiegazione dettagliata che illustri, se del caso, quali requisiti tra quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono temporaneamente soddisfatti e la percentuale che rappresentano dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni ABCP e indicazione del motivo per cui il programma non ha temporaneamente soddisfatto detti requisiti. La conferma del fatto che un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

N/A

STSAP25

Articolo 26, paragrafo 2

La durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

√

La conferma del fatto che la durata residua media ponderata delle esposizioni sottostanti di un programma ABCP non supera due anni.

N/A

STSAP26

Articolo 26, paragrafo 3

Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore)

√

Una spiegazione concisa che illustri se il programma ABCP beneficia del sostegno integrale di un promotore a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP27

Articolo 26, paragrafo 4

Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP

√

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e che il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

N/A

STSAP28

Articolo 26, paragrafo 5

Nessuna opzione call

√

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende opzioni call né clausole che influiscono sulla scadenza finale dei titoli a discrezione del venditore, del promotore o della SSPE.

N/A

STSAP29

Articolo 26, paragrafo 6

Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati

√

Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP sono adeguatamente attenuati, nonché le misure adottate a tal fine, specificando se la SSPE stipula contratti derivati per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 e una descrizione del modo in cui tali derivati sono stipulati e documentati, indicando in particolare se ciò avviene secondo regole comuni della finanza internazionale.

N/A

STSAP30

Articolo 26, paragrafo 7, lettera a)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori)

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La conferma del fatto che le responsabilità del fiduciario e degli eventuali altri soggetti con obblighi fiduciari nei confronti degli investitori sono specificate nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP31

Articolo 26, paragrafo 7, lettera b)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)

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La conferma del fatto che gli obblighi, i compiti e le responsabilità attribuiti per contratto al promotore, al fiduciario e agli eventuali altri prestatori di servizi accessori sono specificati nella documentazione riguardante il programma ABCP.

N/A

STSAP32

Articolo 26, paragrafo 7, lettera c)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)

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La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP include le procedure e le responsabilità in materia di inadempienza o insolvenza del gestore miranti a garantire la continuità del servizio.

N/A

STSAP33

Articolo 26, paragrafo 7, lettera d)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)

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La conferma del fatto che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 sulle disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempla tali eventi.

N/A

STSAP34

Articolo 26, paragrafo 7, lettera e)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)

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La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene procedure che assicurano che, al verificarsi di eventi specificati oppure dell’inadempienza o dell’insolvenza del promotore, sono previsti provvedimenti correttivi atti a permettere, secondo i casi, la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito o la sostituzione del fornitore della linea di liquidità.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera e), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP35

Articolo 26, paragrafo 7, lettera f)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)

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La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene disposizioni che assicurano che la linea di liquidità sia utilizzata e i titoli in scadenza siano rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402.

N/A

STSAP36

Articolo 26, paragrafo 8

Esperienza del gestore

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Una spiegazione dettagliata che illustri in che modo sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, comprese le politiche e le procedure miranti a garantirne il rispetto

Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le spiegazioni applicabili per soddisfare i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 (a seconda dei casi) («politiche, procedure e controlli in materia di gestione del rischio del gestore»).

Allegato 19, punto 3.2, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione