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Document 32015R1599
Regulation (EU) 2015/1599 of the European Central Bank of 10 September 2015 amending Regulation (EU) No 1333/2014 concerning statistics on the money markets (ECB/2015/30)
Regolamento (UE) 2015/1599 della Banca centrale europea, del 10 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)
Regolamento (UE) 2015/1599 della Banca centrale europea, del 10 settembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)
GU L 248 del 24.9.2015, p. 45–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
24.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/45 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1599 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 settembre 2015
che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2015/30)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 6, paragrafo 4,
considerando quanto segue
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/48) (2) esige la segnalazione di dati statistici da parte di operatori segnalanti perché, nell'assolvimento dei suoi compiti, il Sistema europeo di banche centrali possa elaborare statistiche sulle operazioni di mercato monetario. |
(2) |
Un insieme di istruzioni di segnalazione contenenti parametri dettagliati per la segnalazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) verrà impartito alle banche centrali nazionali. Poiché le istruzioni di segnalazione definiscono meglio alcuni termini significativi contenuti nel regolamento, occorre che tali cambiamenti siano in esso recepiti per motivi di coerenza. |
(3) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche
1. L'allegato I del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) è sostituito dall'allegato I del presente regolamento:
2. Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Disposizione finale
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 settembre 2015.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
(2) Regolamento (UE) n. 1333/2014 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2014, relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2014/48) (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 97).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Schema di segnalazione per le statistiche sul mercato monetario relative ad operazioni garantite
PARTE 1
TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) o alla Banca centrale nazionale (BCN) competente tutti i contratti di vendita con patto di riacquisto e le operazioni effettuate sulla base di essi, comprese le operazioni di pronti contro termine tri-party, che siano denominate in euro e abbiano una scadenza non superiore ad un anno incluso (definite come operazioni con una data di scadenza non maggiore di 397 giorni dalla data di regolamento), intercorse tra l'operatore segnalante e altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM), altri intermediari finanziari (AIF), imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche o banche centrali a fini di investimento, nonché con società non finanziarie classificate come all'ingrosso ai sensi del quadro LCR Basilea III.
PARTE 2
TIPOLOGIA DEI DATI
1. Tipologia di dati inerenti all'operazione (1) da segnalare per ciascuna operazione
Campo |
Descrizione dei dati |
Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche |
Transaction identifier (identificativo dell'operazione) |
Identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ogni operazione. |
L'identificativo dell'operazione è unico per ciascuna operazione segnalata ad una certa data di segnalazione per ciascun segmento del mercato monetario. |
Reporting date (data di segnalazione) |
Data in cui i dati sono trasmessi alla BCE o alla BCN. |
|
Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica) |
Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata. |
|
Counterparty code (codice della controparte) |
Codice identificativo usato per individuare la controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata. |
Qualora le operazioni siano eseguite attraverso una controparte centrale di compensazione (central clearing counterparty, CCP), dovrà essere indicato l'identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) della CCP. Ove le operazioni siano effettuate con società non finanziarie, AIF, imprese di assicurazione, fondi pensione, amministrazioni pubbliche e banche centrali, e per ogni altra operazione segnalata per la quale l'identificativo LEI della controparte non è fornito, deve essere indicata la classe della controparte. |
Counterparty code ID (identificativo del codice della controparte) |
Attributo che specifica il tipo di codice individuale della controparte trasmesso. |
Da utilizzare in ogni caso. Sarà fornito un codice individuale della controparte. |
Counterparty location (localizzazione della controparte) |
Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale. |
Obbligatorio se non è fornito il codice individuale della controparte. Altrimenti facoltativo. |
Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione) |
Importo inizialmente concesso o preso in prestito. |
|
Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia) |
Importo nominale del titolo costituito in garanzia |
Ad eccezione delle operazioni di pronti contro termine triparty e delle altre operazioni in cui il titolo costituito in garanzia non è identificato da un univoco numero internazionale di identificazione dei titoli (International Security Identification Number, codice ISIN). |
Trade date (data di contrattazione) |
Data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria. |
|
Settlement date (data di regolamento) |
Data di acquisto, ossia la data in cui è previsto che il denaro sia versato dal prestatore al prestatario e il titolo sia trasferito dal prestatario al prestatore. |
In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo (anche se non avviene alcuno scambio di denaro). |
Maturity date (data di scadenza) |
La data di riacquisto, ovvero la data in cui è previsto che il denaro sia restituito dal prestatario al prestatore. |
In caso di operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui il capitale e gli interessi dovuti devono essere restituiti nel caso in cui l'operazione non sia ulteriormente rinnovata. |
Transaction sign (segno dell'operazione) |
Assunzione in prestito del denaro in caso di pronti contro termine o concessione in prestito del denaro in caso di operazioni contro termine in acquisto (reverse repo). |
|
ISIN of the collateral (codice ISIN della garanzia) |
Codice ISIN assegnato ai titoli emessi sui mercati finanziari. Si compone di 12 caratteri alfanumerici, che identificano univocamente un titolo (come definito dalla norma ISO 6166). |
Da segnalare con delle eccezioni per alcuni tipi di garanzia |
Collateral type (tipo di garanzia) |
Al fine di identificare l'attività concessa in pegno a garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito. |
Da indicare in tutti i casi in cui il codice ISIN individuale non sia fornito. |
Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia) |
Al fine di identificare il settore dell'emittente della garanzia nel caso in cui il codice ISIN individuale non sia fornito. |
Da indicare laddove il codice ISIN individuale non sia fornito. |
Special collateral flag (identificatore delle garanzie speciali) |
Al fine di identificare tutte le operazioni di pronti contro termine effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità. |
La segnalazione di questo campo è facoltativa. |
Deal rate (tasso dell'operazione) |
Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 al quale l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito. |
|
Collateral haircut (scarto di garanzia) |
Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attività decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). A fini di segnalazione lo scarto di garanzia è calcolato come 100 meno il rapporto tra il contante concesso/assunto in prestito e il valore di mercato, compresi gli interessi maturati sulla garanzia concessa. |
La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia. |
Counterparty code of the tri-party agent (codice di controparte dell'agente triparty) |
Il codice di identificazione di controparte dell'agente triparty |
Da indicare in caso di pronti contro termine triparty. |
Tri-party agent code ID (codice di identificazione dell'agente triparty) |
Attributo che specifica il tipo di codice individuale dell'agente triparty trasmesso. |
Da utilizzare in tutti i casi in cui un codice individuale dell'agente triparty è fornito. |
2. Materiality threshold (soglia di rilevanza)
Le operazioni effettuate con società non finanziarie dovrebbero essere segnalate solo ove effettuate con società non finanziarie classificate come all'ingrosso in base al quadro LCR Basilea III (2).
3. Exceptions (eccezioni)
Non dovrebbero essere segnalate operazioni infragruppo.»
(1) Gli standard per la segnalazione elettronica e le specifiche tecniche per i dati sono indicati separatamente. Sono disponibili sul sito Internet della BCE all'indirizzo www.ecb.europa.eu
(2) Cfr. “Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools”, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2013, pagg. 23-27, disponibile sul sito Internet della Banca dei Regolamenti Internazionali all'indirizzo: www.bis.org.
ALLEGATO II
Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) sono modificati come segue:
1. |
all'allegato II, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI
|
2. |
all'allegato III, la parte 1 è sostituita dalla seguente: «PARTE 1 TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI Gli operatori segnalanti segnalano alla Banca centrale europea (BCE) ovvero alla banca centrale nazionale competente (BCN):
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3. |
nell'allegato III, la tabella contenuta nel paragrafo 1 della parte 2 è sostituita dalla seguente:
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