EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012O0021
2012/689/EU: Guideline of the European Central Bank of 26 September 2012 on the data quality management framework for the Centralised Securities Database (ECB/2012/21)
2012/689/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012 , relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (BCE/2012/21)
2012/689/UE: Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 settembre 2012 , relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database (BCE/2012/21)
OJ L 307, 7.11.2012, p. 89–103
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 014 P. 11 - 25
No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2022; abrogato da 32022O0971
|
7.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 307/89 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 26 settembre 2012
relativo al quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati per l’archivio centralizzato sui titoli denominato Centralised Securities Database
(BCE/2012/21)
(2012/689/UE)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) è un’infrastruttura informatica unica gestita congiuntamente dai membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), comprese le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri dell’Unione europea non appartenenti all’area dell’euro che partecipano volontariamente alla gestione del CSDB. Il CSDB memorizza su base individuale i dati riguardanti in particolare i singoli titoli e i relativi emittenti e prezzi. |
|
(2) |
I dati sono raccolti presso varie fonti — compresi i membri del SEBC, determinati fornitori commerciali, il pubblico e le amministrazioni — e trasmessi al CSDB. Esiste tuttavia il rischio che siano inaccurati o incompleti. Il sistema CSDB è in grado di conciliare le statistiche parzialmente incoerenti fornite da fonti diverse e di individuare i dati incompleti o mancanti. Esso riunisce automaticamente, nella misura del possibile, i dati provenienti da fonti diverse che sono in sovrapposizione fra di loro in un registro unico (record) completo e di qualità elevata. |
|
(3) |
La qualità complessiva dei dati contenuti nel CSDB può essere valutata soltanto a livello di dati in uscita (output), piuttosto che di serie individuali di dati in entrata (input). Per assicurare nella misura del possibile la completezza, l’accuratezza e la coerenza dei dati di output occorre definire un quadro di riferimento per la gestione della qualità dei dati (Data Quality Management, DQM) da applicare ai dati di output utilizzabili come alimentazione dati (feed), un sottoinsieme dei dati di output che può essere impiegato per agevolare la produzione di statistiche o altri usi. I dati di output utilizzabili come feed sono forniti alle BCN non più tardi di sette giorni lavorativi dopo la fine di ciascun mese solare. |
|
(4) |
Alcuni dati di output utilizzabili come feed includono altresì attributi quali i prezzi o informazioni connesse al reddito che si prevede oscillino nel tempo. Tali attributi sono verificati automaticamente dal sistema CSDB attraverso l’applicazione di algoritmi statistici. Solo gli attributi specificati all’allegato I per ciascun obiettivo DQM sono soggetti a verifica da parte delle autorità competenti ai sensi del presente indirizzo. L’elenco completo degli attributi di cui si compongono i feed supportati figura all’allegato II. |
|
(5) |
Il quadro di riferimento DQM del CSDB dovrebbe essere applicato ai dati di output utilizzabili come feed a prescindere dalla fonte dei dati di input. Esso dovrebbe stabilire le responsabilità delle BCN dell’area dell’euro per la qualità dei dati di output nel CSDB e, se del caso, quelle della Banca centrale europea (BCE). |
|
(6) |
Il quadro di riferimento DQM del CSDB dovrebbe essere basato anzitutto su obiettivi DQM che rappresentino indicatori per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed e in secondo luogo su metriche DQM che identifichino e classifichino secondo priorità, per ciascun obiettivo DQM, i dati di output utilizzabili come feed da verificare. Esso dovrebbe anche fondarsi su soglie DQM che definiscano il livello minimo di verifiche da condurre in relazione a un determinato obiettivo DQM. |
|
(7) |
Data l’assenza di statistiche di riferimento (benchmark), gli obiettivi DQM non individuano sempre gli errori nei dati di output utilizzabili come feed ma possono soltanto individuare i casi per i quali si rende necessaria una verifica manuale di tali dati. |
|
(8) |
Poiché il CSDB è gestito congiuntamente da tutti i membri del SEBC, questi ultimi dovrebbero mirare al rispetto dei medesimi standard DQM. Inoltre, le BCN degli Stati membri dell’Unione europea non appartenenti all’area dell’euro sono le più indicate ad assicurare la DQM per i dati concernenti gli emittenti che risiedono nelle rispettive giurisdizioni. Sebbene si riconosca che gli indirizzi adottati dalla BCE non possono imporre obblighi alle BCN non appartenenti all’area dell’euro, l’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea si applica anche alle BCN non partecipanti. Queste ultime dovrebbero pertanto definire e attuare tutte le misure ritenute appropriate per svolgere le attività di DQM ai sensi del presente indirizzo. |
|
(9) |
Per migliorare la qualità dei dati di output, è necessaria una gestione delle fonti di dati (Data Source Management, DSM) volta a individuare e correggere gli errori ricorrenti e strutturali nei dati di input direttamente presso il fornitore degli stessi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo:
|
1) |
per «CSDB» si intende l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database) costituito dal SEBC e ubicato presso la sede della BCE; |
|
2) |
per «dati di input» si intendono i dati forniti al CSDB da una o più fonti; |
|
3) |
per «dati di output» si intendono i dati ricavati automaticamente dal CSDB combinando i dati di input in un unico record completo e di qualità elevata; |
|
4) |
per «dati di output utilizzabili come feed» si intende il sottoinsieme di caratteristiche e dati di output elencato all’allegato II e utilizzato come input per agevolare la produzione di statistiche o per altri fini; |
|
5) |
per «gestione della qualità dei dati» (Data Quality Management, DQM) si intendono le attività intese a garantire, verificare e mantenere la qualità dei dati di output utilizzabili come feed attraverso l’uso e l’applicazione di obiettivi, metriche, soglie e flussi di lavoro DQM; |
|
6) |
per «gestione delle fonti dei dati» (Data Source Management, DSM) si intende l’individuazione e la correzione di errori ricorrenti e/o strutturali nei dati di input direttamente presso il fornitore degli stessi; |
|
7) |
per «DQM iniziale» si intende la DQM dei dati di output utilizzabili come feed, compresi quelli relativi al periodo temporale più recente, condotta dalle autorità competenti in materia di DQM su base mensile tenendo conto dei dati di output utilizzabili come feed forniti dall’anteprima di fine mese; |
|
8) |
per «DQM periodica» si intende la DQM dei dati di output utilizzabili come feed svolta dalle autorità competenti in materia di DQM su base mensile tenendo conto dei dati di riferimento diversi da quelli contenuti nel CSDB forniti da varie fonti per assicurare che la qualità dei dati di output del CSDB soddisfi i requisiti previsti per i dati del CSDB utilizzabili come feed; |
|
9) |
per «obiettivo DQM» si intende un benchmark per la valutazione della qualità dei dati di output utilizzabili come feed, secondo quanto specificato nell’allegato I; |
|
10) |
per «metrica DQM» si intende un indicatore statistico che misura il livello al quale è stato raggiunto un determinato obiettivo DQM, come specificato nell’allegato I; |
|
11) |
per «soglia DQM» si intende il livello minimo di verifiche da condurre allo scopo di soddisfare i requisiti del quadro di riferimento DQM per un determinato obiettivo DQM; |
|
12) |
per «flusso di lavoro DQM» si intende un processo tecnico applicato alla correzione dei dati di input con il fine di rispettare una determinata soglia DQM; |
|
13) |
per «anteprima di fine mese» si intende un aggiornamento periodico su base mensile dei dati di output e delle metriche DQM che produce un’approssimazione dei dati di output alla fine del mese in questione; |
|
14) |
per «giornata lavorativa» si intende una giornata intera nella quale Target2 è operativo, così come pubblicato sul sito Internet della BCE; |
|
15) |
per «verifica» si intende il processo attraverso il quale le autorità competenti in materia di DQM controllano i dati di output del CSDB utilizzabili come feed e, se necessario, correggono i dati di input del CSDB applicando a questo scopo il flusso di lavoro DQM; |
|
16) |
per «residente» si intende quanto definito nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98. |
Articolo 2
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente indirizzo istituisce un quadro di riferimento per la DQM nel CSDB con l’obiettivo di assicurare la completezza, l’accuratezza e la coerenza dei dati di output del CSDB applicando loro in modo coerente le regole sugli standard di qualità.
2. Il quadro di riferimento DQM per il CSDB si basa sulla DQM e la DSM.
Articolo 3
Autorità competenti in materia di DQM
1. La BCN dello Stato membro dell’Unione europea appartenente all’area dell’euro in cui risiede un emittente di titoli è competente per la DQM dei dati relativi a tale emittente.
2. La BCE è competente per la DQM dei dati relativi agli emittenti che risiedono al di fuori dell’area dell’euro, a meno che una BCN non appartenente all’area abbia accettato la responsabilità di condurre la DQM per i dati relativi agli emittenti che risiedono nel suo Stato membro.
Articolo 4
DQM, metriche DQM e soglie DQM
1. Le autorità competenti in materia di DQM svolgono la DQM iniziale e periodica. Nell’esercizio di tale funzione esse verificano i dati di output utilizzabili come feed, a prescindere dalla fonte degli stessi.
2. Le autorità competenti in materia di DQM applicano le metriche DQM conformemente all’allegato I.
3. Per gli attributi di cui all’allegato I, le autorità competenti in materia di DQM applicano le soglie DQM a un livello tale da assicurare la qualità dei dati di output utilizzabili come feed conformemente ai requisiti per agevolare l’utilizzo dei rispettivi attributi come indicato all’allegato II.
Articolo 5
DQM iniziale
1. La DQM iniziale si applica agli obiettivi DQM 1, 2, 3a, 3b e 6, come specificato nell’allegato I.
2. La BCE rende disponibile l’anteprima di fine mese sette giorni lavorativi prima della fine di ciascun mese solare.
3. Nell’effettuare la DQM iniziale, le autorità competenti in materia di DQM verificano l’esistenza di valori statistici significativamente anomali per assicurare che, al termine di tale processo, i dati di output utilizzabili come feed riflettano nella misura del possibile gli andamenti più recenti.
4. Le autorità competenti in materia di DQM verificano i dati contenuti nell’anteprima di fine mese entro il termine della seconda giornata lavorativa del mese solare successivo nella misura in cui, in base alle metriche DQM, le soglie DQM non sono state rispettate.
5. Ove non esistano statistiche di riferimento disponibili al di fuori del CSDB, la DQM iniziale si basa esclusivamente sulle informazioni facilmente reperibili dalle autorità competenti in materia di DQM o agevolmente ottenibili senza ricorrere a una nuova struttura di segnalazione.
6. Le autorità competenti in materia di DQM correggono i dati di input conformemente al flusso di lavoro DQM utilizzando il sistema CSDB oppure, se del caso, fornendo alla BCE i file contenenti i dati di input.
Articolo 6
DQM periodica
1. La DQM periodica si applica agli obiettivi DQM 3a, 3b, 4, 5 e 6, come specificato nell’allegato I.
2. Le autorità competenti in materia di DQM svolgono una DQM periodica entro un mese dalla fine di ciascun mese solare. Esse verificano i dati di output utilizzabili come feed, tenendo conto di tutte le informazioni al momento disponibili, entro e non oltre il secondo giorno lavorativo del mese solare successivo al mese di svolgimento della DQM periodica.
3. Le autorità competenti in materia di DQM correggono i dati di input conformemente al flusso di lavoro DQM concordato utilizzando il sistema CSDB oppure, se del caso, fornendo alla BCE i file contenenti i dati di input.
Articolo 7
Compiti connessi alla DSM
1. Le autorità competenti in materia di DQM individuano gli eventuali problemi connessi alla DSM e li segnalano alla BCE.
2. La BCE affronta i problemi ricorrenti aventi priorità elevata connessi alla DSM di concerto con le rispettive autorità competenti in materia di DQM entro un mese dalla data di segnalazione di un problema di DSM alla BCE.
Articolo 8
Correzione dei dati di input
Le autorità competenti in materia di DQM che abbiano apportato correzioni migliorative ai dati di input utilizzano il sistema CSDB per correggere eventuali errori e omissioni nei propri dati di input non corretti nel corso della verifica di cui all’articolo 5, paragrafo 4.
Articolo 9
Rapporto annuale sulla qualità
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE riferisce annualmente al Consiglio direttivo sulla qualità dei dati di output utilizzabili come feed.
Articolo 10
Procedura semplificata di modifica
Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche del SEBC, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati al presente indirizzo, purché la portata delle modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante l’indirizzo, compresa la ripartizione delle responsabilità fra la BCE e le BCN, né da incidere in misura significativa sugli oneri di segnalazione delle autorità competenti in materia di DQM. Il Comitato esecutivo informa il Consiglio direttivo di tali modifiche senza indebiti ritardi.
Articolo 11
Entrata in vigore
1. Il presente indirizzo entra in vigore il 1o novembre 2012.
2. Il presente indirizzo si applica a decorrere dal 1o luglio 2013.
Articolo 12
Destinatari
Tutte le banche centrali dell’Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 settembre 2012
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
ALLEGATO I
OBIETTIVI DQM, IMPLEMENTAZIONE, ATTRIBUTI E SOGLIA DQM
|
Obiettivo DQM |
Metriche DQM |
Implementazione |
Attributi dei dati di output utilizzabili come feed |
Soglia DQM |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 1 Stabilità dei dati — dati di stock |
Concetto
Eventi che innescano una variazione dell’indice
Copertura Questa metrica DQM si applica alle quote di fondi di investimento, alle azioni e agli strumenti di debito compresi i certificati che non hanno una scadenza superiore a tre mesi. |
L’Obiettivo 1 valuta la stabilità dei dati di stock. Variazioni non verificate degli attributi del CSDB non riducono la quota di dati stabili oltre la soglia DQM per ciascuno dei seguenti settori di appartenenza degli emittenti nel Sistema europeo dei conti (SEC) (1):
|
Attributi espliciti: data di emissione del debito, data di scadenza del debito, valuta nominale, base di quotazione, classe SEC dello strumento, paese di residenza dell’emittente, settore SEC di appartenenza dell’emittente, classificazione NACE (classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) dell’emittente, consistenze, numero di azioni in essere per le azioni quotate. |
Consistenze o capitalizzazione di mercato in euro, in percentuale dei dati di stock. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 2 Accuratezza dei dati — nuove emissioni e rimborsi; emissioni nette |
Concetto
|
L’obiettivo 2 valuta le nuove emissioni e i rimborsi rispetto ai relativi dati di stock. I dati non verificati sulle consistenze delle nuove emissioni e dei rimborsi di titoli di debito in percentuale non dovranno superare in termini netti la soglia DQM per ciascuno dei settori SEC di appartenenza degli emittenti elencati qui di seguito:
|
Attributi espliciti: consistenze. Attributi impliciti: data di emissione, data di scadenza, valuta nominale, base di quotazione, classificazione SEC dello strumento, paese di residenza dell’emittente, settore SEC di appartenenza dell’emittente. |
Consistenze in euro, espresse come variazione relativa in rapporto ai rispettivi dati di stock. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 3a Accuratezza dei dati — agevolare la corretta allocazione settoriale e l’estrazione dei dati per emittente |
Base concettuale
Concetto Per ciascun paese di residenza, la metrica identifica gli strumenti inclusi nei clash group e ne calcola la quota percentuale in termini di numero di contratti o importi monetari sul totale di tutti gli strumenti relativi al paese in questione. Copertura La metrica copre tutti gli strumenti contenuti nel CSDB. |
L’obiettivo 3a valuta la corretta identificazione della popolazione emittente. Gli strumenti per i quali esistono informazioni non univoche sull’emittente, vale a dire gli strumenti inclusi nei clash group, non devono superare la soglia DQM. |
Attributi espliciti: identificativo dell’emittente utilizzato ai fini del raggruppamento. |
Consistenze in euro degli strumenti nei clash group in percentuale del totale relativo a tutti gli strumenti. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 3b Accuratezza dei dati — agevolare la corretta allocazione settoriale e l’estrazione dei dati per emittente |
Base concettuale
Concetto: Per ciascun paese di residenza, la metrica identifica gli strumenti inclusi nei gruppi stand-alone e ne calcola la quota percentuale in termini di numero di contratti o importi monetari sul totale di tutti gli strumenti relativi al paese in questione. Copertura La metrica copre tutti gli strumenti contenuti nel CSDB. |
L’obiettivo 3b valuta la corretta identificazione della popolazione emittente. Gli strumenti per i quali non esistono informazioni attendibili sull’emittente, vale a dire gli strumenti inclusi nei gruppi stand-alone, non devono superare la soglia DQM. |
Attributi espliciti: identificativo dell’emittente utilizzato ai fini del raggruppamento. |
Consistenze in euro degli strumenti nei gruppi stand-alone, espresse in percentuale del totale degli strumenti. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 4 Accuratezza dei dati — consistenze di titoli di debito compresi i certificati |
Concetto
|
L’obiettivo 4 mette a confronto i dati di output del CSDB con dati di riferimento esterni. Differenze non verificate e non spiegate tra i dati aggregati del CSDB e le rispettive informazioni provenienti dalle statistiche della BCE in materia di emissioni di titoli o da altri benchmark attendibili, sempre che questi ultimi siano disponibili, non dovranno superare la soglia DQM per la stessa data di riferimento per ciascuno dei settori SEC di appartenenza degli emittenti elencati qui di seguito:
|
Attributi espliciti: consistenze in euro, capitalizzazione di mercato in euro. Attributi impliciti: data di emissione, data di scadenza, valuta, settore SEC di appartenenza dell’emittente, paese di residenza. |
Consistenze o capitalizzazione di mercato in euro, come differenza percentuale fra il CSDB e il benchmark esterno. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 5 Accuratezza dei dati — capitalizzazione di mercato delle azioni |
Concetto
|
L’obiettivo 5 mette a confronto i dati di output del CSDB con dati di riferimento esterni. Differenze non verificate e non spiegate tra i dati aggregati del CSDB e le rispettive informazioni provenienti dalle statistiche della BCE in materia di emissioni di titoli o da altri benchmark attendibili, sempre che questi ultimi siano disponibili, non dovranno superare la soglia DQM per la stessa data di riferimento per ciascuno dei seguenti settori SEC di appartenenza degli emittenti elencati qui di seguito:
|
Attributi espliciti: consistenze in euro, numero di azioni in essere per le azioni quotate. Attributi impliciti: valuta nominale, settore SEC di appartenenza dell’emittente, paese di residenza, prezzo delle azioni quotate (limitatamente alla verifica dell’esistenza di valori anomali). |
Consistenze o capitalizzazione di mercato in euro, come differenza percentuale fra il CSDB e il benchmark esterno. |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Obiettivo 6 Accuratezza dei dati: classificazione dell’emittente |
Concetto La metrica classifica gli emittenti per ciascuna combinazione di paese di residenza/settore di appartenenza in base alle passività totali in titoli (azionari e di debito assieme). La metrica dovrà altresì indicare le variazioni assolute di classifica tra i vari emittenti per agevolare l’identificazione di valori anomali significativi nelle consistenze o nella capitalizzazione di mercato. Il paese di residenza e il settore di appartenenza dell’emittente sono verificati fino alla soglia DQM. Copertura La metrica si applica alle quote di fondi di investimento, alle azioni e agli strumenti di debito che non hanno una scadenza superiore a tre mesi. |
L’obiettivo 6 valuta la classificazione statistica degli emittenti. La classificazione statistica degli emittenti fino alla soglia DQM viene verificata per ciascuno dei settori SEC di appartenenza degli emittenti:
|
Settore SEC di appartenenza dell’emittente, paese di residenza. |
Consistenze o capitalizzazione di mercato in euro, espresse come «capitalizzazione», vale a dire come consistenze più capitalizzazione di mercato per emittente. |
(1) La numerazione delle categorie riflette quella introdotta nella proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea, COM(2010) 774 definitivo.
ALLEGATO II
FEED E ATTRIBUTI DEI DATI DI OUTPUT UTILIZZABILI COME FEED COPERTI DAL QUADRO DI RIFERIMENTO DQM
Il quadro di riferimento DQM copre i seguenti feed utilizzabili per scopi diversi:
|
— |
feed a sostegno di statistiche esterne (EXT 1.0), |
|
— |
feed riguardante le società veicolo finanziarie a supporto delle statistiche su tali società (FVC 1.0), |
|
— |
feed concernente i fondi di investimento a supporto delle statistiche su detti fondi (IF 1.0), |
|
— |
feed riguardante le disponibilità di titoli a supporto delle statistiche su tali disponibilità (SHS 1.0), |
|
— |
feed concernente il finanziamento con titoli di Stato a supporto delle statistiche su tale finanziamento (GSF 1.0). |
Attributi dei dati di output utilizzabili come feed di cui si compongono i feed supportati.
|
Output feed data attribute name [Nome dell’attributo dei dati di output utilizzabili come feed] |
Descrizione |
Feed applicabile |
||||
|
EXT 1.0 |
FVC 1.0 |
IF 1.0 |
SHS 1.0 |
GSF 1.0 |
||
|
International Security Identification Number (ISIN), [Numero internazionale di identificazione dei titoli (codice ISIN)] |
Identificatore ISIN del titolo. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Instrument European System of Accounts (ESA) class [Sistema europeo dei conti (classe SEC)] |
Classificazione del titolo in base al SEC. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Debt type [Tipologia di debito] |
Tipologia di strumento di debito |
|
|
|
√ |
√ |
|
Incluso in Securities issues statistics (SEC) |
Un attributo utilizzabile per identificare i titoli da includere nella voce «consistenze correnti», in linea con le definizioni contenute nelle statistiche della BCE in materia di emissioni di titoli. |
|
|
|
|
√ |
|
Instrument supplementary class [Classe supplementare dello strumento] |
Attributo supplementare che permette di decidere se uno strumento va incluso o meno nelle statistiche della BCE in materia di emissioni di titoli. Tale attributo può assumere valori quali 1 = «coupon strip», 2 = «principal strip» ecc. |
|
|
|
|
√ |
|
Security status [Status del titolo] |
Attributo supplementare che permette di decidere se un determinato strumento va incluso nelle statistiche della BCE in materia di emissioni di titoli. Tale attributo può indicare se uno strumento è ancora esistente o meno. |
|
|
|
|
√ |
|
Asset securitisation type [Tipologia di cartolarizzazione] |
Tipologia di attività cartolarizzata. |
|
√ |
|
√ |
|
|
Incluso in Eligible Assets Database |
Attributo che indica se uno strumento può essere stanziato a garanzia nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema |
|
|
|
√ |
|
|
Nominal currency [Valuta nominale] |
Valuta nominale dello strumento secondo lo standard ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione) 4217. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issue Date [Data di emissione] |
Data alla quale i titoli sono consegnati al sottoscrittore dall’emittente dietro pagamento. Si tratta della data alla quale i titoli diventano per la prima volta disponibili per la consegna agli investitori. Nota: in caso di strip, questa colonna indica la data di separazione delle cedole/del capitale. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Maturity date [Data di scadenza] |
Data di effettivo rimborso dello strumento di debito. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Residual maturity [Vita residua] |
Vita residua di uno strumento calcolata alla data di inserimento nel database. |
|
|
|
|
√ |
|
Issuer domicile country [Paese di residenza dell’emittente] |
Paese di costituzione (residenza) dell’emittente del titolo (ISO 3166). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issuer ESA sector [Settore SEC di appartenenza dell’emittente] |
Settore istituzionale di appartenenza dell’emittente in base al SEC. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification [Classificazione NACE (Classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee) dell’emittente] |
Principale attività economica in base alla NACE. |
√ |
|
|
|
|
|
Amount issued [Ammontare emesso] |
Ammontare dello strumento di debito collocato all’emissione (valore nominale). In caso di strip, questa colonna indica l’ammontare corrispondente alla cedola/al capitale oggetto dello strip. Per i titoli emessi in tranche con uno stesso ISIN, la colonna indica l’ammontare cumulativo già emesso. L’ammontare emesso è denominato nella valuta nominale. |
|
|
|
|
√ |
|
Amount outstanding [Consistenze] |
Consistenze al valore nominale. Per i titoli emessi in tranche con uno stesso ISIN, questa colonna indica l’ammontare cumulativo già emesso al netto dei rimborsi. I valori sono riportati nella valuta nominale. Le consistenze sono denominate nella valuta nominale. In assenza di una valuta nominale, le consistenze sono denominate in euro. |
√ |
|
|
√ |
√ |
|
Amount outstanding in euro [Consistenze in euro] |
Consistenze convertite in euro al tasso di cambio dell’euro con la valuta nominale valido alla data di inserimento. |
|
|
|
√ |
√ |
|
Market capitalisation [Capitalizzazione di mercato] |
L’ultima capitalizzazione di mercato disponibile, denominata in valuta nominale. In assenza di una valuta nominale, la capitalizzazione di mercato è denominata in euro. |
|
|
|
√ |
|
|
Yield to maturity [Rendimento a scadenza] |
Rendimento a scadenza specifico del titolo in termini percentuali. |
|
|
|
√ |
√ |
|
Short name [Abbreviazione] |
Nome abbreviato attribuito dall’emittente, definito sulla base delle caratteristiche dell’emissione e delle altre informazioni eventualmente disponibili. |
|
|
|
|
√ |
|
Pool factor |
Per i mutui cartolarizzati (mortgage backed securities, MBS), il pool factor o «frazione del capitale residuo» è dato dal rapporto tra il capitale residuo del pool di mutui sottostante il titolo e il capitale originale. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Quotation basis [Base di quotazione] |
Base di quotazione dello strumento, ad esempio percentuale del nominale (in percentuale) oppure valuta per azione/quota (a valore unitario). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Price value [Prezzo] |
Ultimo prezzo rappresentativo disponibile dello strumento alla data di riferimento secondo la base di quotazione e in valuta nominale, se applicabile, dello strumento. Per i titoli fruttiferi si considera il prezzo netto, vale a dire esclusi gli interessi maturati. |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Price value type [Tipologia di prezzo] |
Natura del prezzo (che indichi cioè se il prezzo rappresenta una valutazione di mercato, una stima o un valore di default). |
√ |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
Monthly average price [Prezzo medio mensile] |
MEDIA dei prezzi normalizzati dello strumento disponibili nei 30 giorni di calendario antecedenti la data di riferimento secondo la base di quotazione e in valuta nominale, se applicabile, dello strumento. |
√ |
|
|
√ |
|
|
Redemption type [Tipologia di rimborso] |
Tipologia di rimborso (ad esempio bullet, perpetuo, strutturato, rendita, seriale, irregolare, null, stepped). |
|
|
|
|
√ |
|
Redemption frequency [Frequenza di rimborso] |
Numero di rimborsi annui per strumento di debito. |
|
|
|
|
√ |
|
Redemption price [Prezzo di rimborso] |
Prezzo finale di rimborso. |
|
|
|
|
√ |
|
Accrued interest [Interessi maturati] |
Interessi maturati dalla data di pagamento dell’ultima cedola o dalla data da cui inizia a decorrere la maturazione degli interessi. Per i titoli fruttiferi, la somma di questo valore e del prezzo costituisce il prezzo tel quel («dirty price»). |
√ |
√ |
√ |
|
√ |
|
Accrued income factor [Income factor maturato] |
Income factor giornaliero specifico per il titolo in percentuale, calcolato in base al cosiddetto «debtor approach» (approccio del debitore). Il fattore si basa sugli importi maturati, vale a dire fornisce l’effetto combinato degli interessi maturati e del reddito ottenuto dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Coupon type [Tipologia di cedola] |
Tipologia di cedola (fissa, variabile, stepped ecc.). |
|
|
|
√ |
√ |
|
Last coupon rate [Ultimo tasso di cedola] |
Ultimo tasso di cedola in percentuale per anno effettivamente pagato (tasso annualizzato). |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Last coupon date [Ultima data di cedola] |
Data dell’ultimo tasso di cedola effettivamente pagato. L’attributo permette di sapere se l’ultimo tasso di cedola effettivamente pagato rientra nel periodo di segnalazione. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Last coupon frequency [Ultima frequenza di cedola] |
Frequenza annua di pagamento dell’ultimo tasso di cedola: «annuale» si trasforma in AN, «semestrale» («semiannual») in SA ecc. |
√ |
√ |
√ |
√ |
|
|
Dividend amount [Ammontare del dividendo] |
Ammontare dell’ultimo dividendo pagato per azione (in tipologia di ammontare di dividendo) al lordo delle imposte (dividendo lordo). |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
Dividend amount type [Tipologia di ammontare di dividendo] |
Il dividendo per azione può essere denominato in valuta di dividendo oppure in numero di azioni. |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
Dividend currency [Valuta di dividendo] |
Codice ISO 4217 della valuta in cui è stato effettuato l’ultimo pagamento del dividendo. |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
Dividend Settlement date [Data di regolamento del dividendo] |
Data di regolamento dell’ultimo dividendo pagato. L’attributo permette di sapere se il dividendo pagato rientra nel periodo di segnalazione. |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
Last split factor [Ultimo rapporto di frazionamento] |
Frazionamenti (split) e raggruppamenti (reverse split) azionari. |
√ |
|
√ |
√ |
|
|
Last split date [Ultima data di frazionamento] |
Data di inizio di validità del frazionamento azionario |
√ |
|
√ |
√ |
|