32012R1247

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Regolamento di esecuzione - 1247/2012 - EN - EUR-Lex

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Document 32012R1247

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 352 del 21.12.2012, p. 20–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

(HR)
⏵Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)
edizione speciale in lingua croata: capitolo 06 tomo 012 pag. 132 - 141

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/04/2024; abrogato da 32022R1860

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1247/oj

Date of document:: 19/12/2012
Date of effect:: 10/01/2013; entrata in vigore data della pubblicazione +20 vedi art. 6
Date of end of validity:: 28/04/2024; abrogato da 32022R1860

Author:: Commissione europea
Form:: Regolamento di esecuzione
Additional information:: interesse per SEE

Treaty:

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Legal basis:

32012R0648 - A09P6

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Instruments cited:

32010R1095

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EUROVOC descriptor:

Subject matter:

Libera circolazione dei capitali

Directory code:

06.20.20.25 Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi / Applicazione settoriale / Attività di servizi / Borse e altri mercati dei valori mobiliari

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Official Journal

21.12.2012

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/20

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2012

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Per evitare discrepanze, occorre che per la trasmissione dei dati ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 si applichino le stesse regole e gli stessi standard e formati a tutti i repertori, a tutte le controparti e a tutti i tipi di derivati. È pertanto necessario utilizzare una serie unica di dati per descrivere le operazioni su derivati.

(2)

Poiché di norma i derivati OTC non sono né identificabili in modo univoco con codici esistenti e di ampio uso nei mercati finanziari, quali i numeri internazionali di identificazione dei titoli (International Securities Identification Numbers – ISIN), né descrivibili utilizzando il codice ISO di classificazione degli strumenti finanziari (Classification of Financial Instruments – CFI), occorre sviluppare un metodo nuovo e universale di identificazione. Occorre utilizzare, se disponibile, un identificativo unico del prodotto che sia conforme ai principi di unicità, neutralità, affidabilità, open source, scalabilità, accessibilità, che abbia un costo ragionevole, che sia offerto sulla base di un quadro di governance appropriato e sia adottato per l’uso nell’Unione. Se non è disponibile un identificativo unico del prodotto che soddisfi questi requisiti, occorre utilizzare una tassonomia temporanea.

(3)

È necessario identificare il sottostante mediante un identificativo unico; tuttavia non esiste al momento un codice standardizzato per tutto il mercato di identificazione del sottostante in un paniere. Occorre pertanto che le controparti siano tenute a indicare almeno che il sottostante è un paniere e a utilizzare, se possibile, i codici ISIN per gli indici standardizzati.

(4)

Per garantire uniformità, tutte le parti di un contratto derivato devono essere identificate con un codice identificativo unico. Occorre utilizzare, una volta disponibile, un identificativo internazionale della persona giuridica o un identificativo temporaneo della persona giuridica da definire nell’ambito di un quadro di governance che sia compatibile con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) in merito ai requisiti in materia di dati e adottato per l’uso nell’Unione, per identificare tutte le controparti finanziarie e non finanziarie, le controparti centrali, gli intermediari e i beneficiari, in particolare per assicurare l’uniformità con la relazione del Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (Committee on Payment and Settlement Systems – CPSS) e dell’International Organisation of Securities Commissions (Organizzazione internazionale delle commissioni per i valori mobiliari – IOSCO) sui requisiti in materia di aggregazione e di segnalazione dei dati sui derivati OTC, relazione che indica nell’identificativo della persona giuridica uno strumento di aggregazione dei dati. Nel caso delle operazioni eseguite per conto terzi, i beneficiari da identificare sono le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali il contratto è stato concluso.

(5)

Occorre tener conto dell’impostazione adottata nei paesi terzi e seguita anche dai repertori di dati sulle negoziazioni stessi quando iniziano la loro attività. Pertanto, per assicurare una soluzione efficace sotto il profilo dei costi per le controparti e per attenuare il rischio operativo per i repertori di dati sulle negoziazioni, nel fissare la data di inizio della segnalazione occorre indicare date di introduzione graduale per le diverse categorie di derivati, iniziando con le categorie di attività più standardizzate ed estendendo successivamente l’obbligo alle altre categorie. I contratti derivati conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 648/2012, alla stessa data o in data successiva che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data non sono di grande rilevanza a fini regolamentari. Tuttavia, devono essere segnalati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012. Per assicurare un regime di segnalazione efficiente e proporzionato in questi casi e tenendo conto delle difficoltà di ricostruire i dati dei contratti scaduti, occorre prevedere un termine più lungo per la segnalazione.

(6)	Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ha presentato alla Commissione.

(7)

Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (3), l’AESFEM ha condotto consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 dello stesso regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Formato delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Le informazioni da includere nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse secondo il formato di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati

Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno, se così previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tutti gli altri elementi da segnalare conformemente all’allegato del presente regolamento e all’allegato dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono segnalati appena disponibili, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

Articolo 3

Identificazione delle controparti e di altri soggetti

1. Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica (legal entity identifier) per identificare:

(a)	il beneficiario, se persona giuridica;

(b)	l’intermediario;

(c)	la controparte centrale;

(d)	il partecipante diretto, se persona giuridica;

(e)	la controparte, se persona giuridica;

(f)	il soggetto segnalante.

2. Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:

(a)

unico;

(b)

neutro;

(c)	affidabile;

(d)	open source;

(e)	scalabile;

(f)	accessibile;

(g)	disponibile a costi ragionevoli;

(h)	soggetto ad un adeguato quadro di governance.

3. Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.

Articolo 4

Identificazione dei derivati

1. Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto (Unique product identifier), che sia:

(a)

unico;

(b)

neutro;

(c)	affidabile;

(d)	open source;

(e)	scalabile;

(f)	accessibile;

(g)	disponibile a costi ragionevoli;

(h)	soggetto ad un adeguato quadro di governance.

2. Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento (Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.

3. Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:

(a)

la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:

i)	materie prime;

ii)

crediti;

iii)	tassi di cambio;

iv)

azioni;

v)	tassi di interesse;

vi)

altro.

(b)

il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:

i)	contratto per differenza;

ii)	contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements;

iii)

forward;

iv)

future;

opzione;

vi)

swap;

vii)

altro;

(c)	nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.

Articolo 5

Data di inizio della segnalazione

1. I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati:

(a)	entro il 1o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o aprile 2013;

(b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o aprile 2013 o a tale data;

(c)

entro il 1o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.

2. I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati:

(a)	entro il 1o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1o ottobre 2013;

(b)

90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1o ottobre 2013 o a tale data;

(c)

3. I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

4. I contratti derivati che

(a)	sono stati stipulati prima del 16 agosto 2012 e sono ancora in essere al 16 agosto 2012 o

(b)	sono stati stipulati il 16 agosto 2012 o dopo tale data

e che non sono più in essere alla data di inizio della segnalazione o dopo tale data sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 3 anni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.

5. La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’articolo 3 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

(1) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(2) GU L 201 del 27.7.2012.

(3) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

ALLEGATO

Tabella 1

dati della controparte

Campo

Formato

Parti del contratto

Data e ora della segnalazione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Identificativo della controparte

Identificativo della persona giuridica (Legal Entity Identifier - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Identificativo dell’altra controparte

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Nome della controparte

100 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI).

Domicilio della controparte

500 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se è stato indicato il rispettivo identificativo della persona giuridica (LEI).

Settore di attività della controparte

Tassonomia:

A	=	impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE;
C	=	ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE;
F	=	impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE;
I	=	impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE;
L	=	fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;
O	=	ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE.
R	=	impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE;
U	=	OICVM e relativa società di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; o

lasciare in bianco se è stato indicato l’identificativo della persona giuridica (LEI) o in caso di controparte non finanziaria.

Natura finanziaria o non finanziaria della controparte

F=controparte finanziaria, N = controparte non finanziaria.

Identificativo dell’intermediario

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Identificativo del soggetto segnalante

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Identificativo del partecipante diretto

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Identificativo del beneficiario

Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),

identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

BIC (11 caratteri alfanumerici) o

codice cliente (50 caratteri alfanumerici).

Capacità negoziale

P=principale, a=agente.

Lato della controparte

B=acquirente, S=venditore.

Operazione con controparte extra-SEE

S=sì, N=no.

Direttamente collegato a attività commerciali o finanziamenti di tesoreria

S=sì, N=no.

Soglia di compensazione

Y=superiore, N=inferiore.

Valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Data della valutazione

Formato della data secondo ISO 8601.

Ora della valutazione

Formato dell’ora secondo UTC.

Tipo di valutazione

M=ai prezzi correnti di mercato, O=in base ad un modello.

Costituzione di garanzia reale

U=non garantito, PC=parzialmente garantito, OC=garantito in un unico senso o FC=garantito integralmente.

Garanzia reale per portafoglio

S=sì, N=no.

Codice della garanzia reale per portafoglio

Fino a 10 caratteri numerici.

Valore della garanzia reale

Indicare il valore dell’importo complessivo delle garanzie reali fornite; fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Valuta del valore della garanzia reale

Indicare la valuta del campo 25; codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Tabella 2

dati comuni

Campo

Formato

Tipo di contratto derivato interessato

Sezione 2a – tipo di contratto

Tutti i contratti

Tassonomia utilizzata

Indicare la tassonomia utilizzata:

U= identificativo del prodotto [approvato in Europa]

Formula

E= tassonomia temporanea

Identificativo del prodotto 1

Per tassonomia = U:

identificativo unico del prodotto (UPI), da definire

Per tassonomia = I:

ISIN o AII,

codice di 12 caratteri alfanumerici

Per tassonomia = E:

categorie di derivati:

CO	=	materie prime
Cr	=	crediti
CU	=	valuta
EQ	=	azioni
IR	=	tassi di interesse
OT	=	altro

Identificativo del prodotto 2

Per tassonomia = U:

lasciare in bianco

Per tassonomia = I:

CFI, codice di 6 caratteri alfabetici

Per tassonomia = E:

tipo di derivati:

CD	=	contratti per differenza
FR	=	forward rate agreement
FU	=	future
FW	=	forward
OP	=	opzione
SW	=	swap
OT	=	altro

Sottostante

ISIN (12 caratteri alfanumerici);

LEI (20 caratteri alfanumerici);

Identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);

UPI (da definire);

B= paniere;

I= indice.

Valuta nozionale 1

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Valuta nozionale 2

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Valuta di consegna

Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Sezione 2b – dati sull’operazione

Tutti i contratti

Identificativo dell’operazione

Fino a 52 caratteri alfanumerici.

Numero di riferimento dell’operazione

Campo alfanumerico fino a 40 caratteri

Sede di esecuzione

Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code – MIC) secondo ISO 10383, 4 caratteri alfabetici.

Se del caso, XOFF per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati o XXXX per i derivati OTC.

Compressione

Y = se il contratto deriva da compressione; N = se il contratto non deriva da compressione.

Prezzo/tasso

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Notazione del prezzo

Ad es. codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici, percentuale.

Importo nozionale

Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Moltiplicatore del prezzo

Fino a 10 caratteri numerici.

Quantitativo

Fino a 10 caratteri numerici.

Pagamento anticipato

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti effettuati dalla controparte segnalante e nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti ricevuti dalla controparte segnalante.

Tipo di consegna

C=in contanti, P=fisica, O=a scelta della controparte.

Data e ora di esecuzione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Data di efficacia

Formato della data secondo ISO 8601.

Data di scadenza

Formato della data secondo ISO 8601.

Data di cessazione

Formato della data secondo ISO 8601.

Data di regolamento

Formato della data secondo ISO 8601.

Tipo di accordo quadro

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri; indicare il nome dell’eventuale accordo quadro utilizzato.

Versione dell’accordo quadro

Anno, xxxx.

Sezione 2c – attenuazione dei rischi/segnalazione

Tutti i contratti

Data e ora della conferma

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Mezzo di conferma

Y=confermato mediante mezzo non elettronico, N=non confermato, E=confermato con mezzo elettronico.

Sezione 2d – Compensazione

Tutti i contratti

Obbligo di compensazione

S=sì, N=no.

Compensato

S=sì, N=no.

Data e ora della compensazione

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Codice identificativo della controparte centrale

Identificatore delle persone giuridiche (Legal entity identifier – LEI) (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, BIC (11 caratteri alfanumerici).

Infragruppo

S=sì, N=no.

Sezione 2e – tassi di interesse

Derivati su tassi di interesse

Tasso fisso della gamba 1

Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

Tasso fisso della gamba 2

Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.

Conteggio dei giorni del tasso fisso

Effettivi/365, 30B/360 o altro.

Frequenza di pagamento della gamba fissa

Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

Frequenza di pagamento del tasso variabile

Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

Frequenza di revisione del tasso variabile

D= Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.

Tasso variabile della gamba 1

Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

Tasso variabile della gamba 2

Nome dell’indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.

Sezione 2f – tassi di cambio

Derivati su valuta

Valuta 2

Codice valuta ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.

Tasso di cambio 1

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Tasso di cambio a termine

Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.

Base del tasso di cambio

Ad esempio EUR/USD o USD/EUR.

Sezione 2g – materie prime

Non necessario se viene fornito un UPI contenente tutte le informazioni indicate di seguito, tranne in caso di obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Derivati su materie prime

Informazioni generali

Materie prime sottostanti

AG= agricole

EN= energia

FR= trasporto merci

ME= metalli

IN= indice

EV= ambientali

EX= esotiche

Informazioni specifiche sulle materie prime

Agricole

GO= semi oleosi

DA= prodotti lattiero-caseari

LI= animali

FO= prodotti forestali

SO= softs

Energia

OI= petrolio

NG= gas naturale

CO= carbone

EL= energia elettrica

IE= interenergia

Metalli

PR= preziosi

NP= non preziosi

Ambiente

WE= clima

EM= emissioni

Energia

Punto o zona di consegna

Codice EIC, codice alfanumerico di 16 caratteri.

Punto di interconnessione

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

Tipo di carico

Sezione ripetibile dei campi da 50 a 54 per individuare il profilo di consegna del prodotto corrispondente ai periodi di consegna nel corso della giornata

BL= carico di base

PL= carico di punta

OP= fuori picco

BH= ore blocco

OT= altro

Data e ora di inizio della consegna

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Data e ora di fine della consegna

Formato della data secondo ISO 8601, formato dell’ora secondo UTC.

Capacità oggetto del contratto

Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.

Numero di unità