Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSS0

27. cikk (1) bekezdés

Első kapcsolattartási pont

Azon szervezet jogalany-azonosítója (LEI), amelyet első kapcsolattartási pontként kijelöltek, valamint az érintett illetékes hatóság neve

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja. (2)

STSS1

N/A

Eszközazonosító kód

Ha rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) vagy számok. Ha nem áll rendelkezésre ISIN, akkor az adott értékpapírosításhoz rendelt bármely egyéb egyedi azonosító.

Ha rendelkezésre áll, az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.1. pontja alapján.

STSS2

N/A

Jogalany-azonosító (LEI)

Az értékpapírosítást kezdeményező(k) és a szponzor(ok), valamint adott esetben az eredeti hitelező(k) jogalany-azonosítója.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4.2. pontja.

STSS3

N/A

Értesítés azonosítója

Frissítés bejelentése esetén az ESMA által az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló előző értesítéshez rendelt egyedi hivatkozási szám.

N/A

▼M1

STSS4

N/A

Egyedi azonosító

Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (3) 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.

Ha az adott egyedi értékpapírosítási azonosítóval egynél több, STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítést küldenek, az ennek okait magyarázó nyilatkozat.

N/A

▼B

STSS5

N/A

Tájékoztató azonosítója

Ha rendelkezésre áll, az érintett illetékes hatóság által adott tájékoztató-azonosító.

N/A

STSS6

N/A

Értékpapírosítási adattár

Ha rendelkezésre áll, a nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár neve.

N/A

STSS7

N/A

Értékpapírosítás neve

Az értékpapírosítás neve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4. szakasza.

STSS8

18. cikk és 27. cikk (3) bekezdés

Székhely szerinti ország

Ha rendelkezésre áll, az értékpapírosítást kezdeményező(k), a szponzor(ok), valamint az eredeti hitelező(k) székhelye szerinti ország.

N/A

STSS9

N/A

Értékpapírosítási besorolás

Az értékpapírosítás típusa:

N/A

STSS10

N/A

Alapul szolgáló kitettségek besorolása

Az alapul szolgáló kitettségek típusa, többek között:

1)  lakáshitelek, amelyeket lakóingatlanra bejegyzett egy vagy több zálogjog fedez, vagy amelyeket az 575/2013/EU rendelet 201. cikkének (bekezdésében említettek közül valamely elismert fedezetnyújtó teljes mértékben garantál, és amelyek az említett rendelet harmadik része II. címének 2. fejezetében meghatározottak szerint 2. vagy annál jobb hitelminőségi besorolásba tartoznak;

2)  kereskedelmi hitelek, amelyeket kereskedelmi ingatlanra, többek között irodákra vagy egyéb kereskedelmi helyiségekre bejegyzett egy vagy több zálogjog fedez;

3)  személyi, családi vagy háztartási fogyasztási hitelkeretek;

4)  bármely típusú vállalkozásnak vagy vállalatnak nyújtott hitelkeretek, többek között hitelek és lízingek;

5)  gépjárműhitel/gépjárműlízing;

6)  hitelkártya-követelések;

7)  vevőkövetelések;

8)  egyéb alapul szolgáló kitettségek, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor belső módszerek és paraméterek alapján különálló eszköztípusnak tekint.

N/A

STSS11

N/A

Kibocsátás időpontja

Ha készült tájékoztató az (EU) 2017/1129 rendeletnek (4) megfelelően, a tájékoztató jóváhagyásának időpontja.

Minden egyéb esetben a legutóbbi ügylet lezárásának dátuma.

N/A

STSS12

N/A

Értesítés időpontja

Az ESMA értesítésének időpontja.

N/A

STSS13

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, nyilatkozat arról, hogy az STS kritériumoknak való megfelelést a felhatalmazott harmadik fél vállalkozás igazolta.

N/A

STSS14

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazott harmadik fél neve és székhely szerinti országa.

N/A

STSS15

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazást adó illetékes hatóság neve.

N/A

STSS16

27. cikk (5) bekezdés

STS státusz

Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor indokolással ellátott értesítése arról, hogy az értékpapírosítás a továbbiakban már nem tekintendő STS értékpapírosításnak.

N/A

▼M1

STSS17

27. cikk (3) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező (vagy eredeti hitelező) hitelintézet

„Igen” vagy „Nem” nyilatkozat arról, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező az Unióban székhellyel rendelkező hitelintézet vagy befektetési vállalkozás-e.

N/A

▼B

STSS18

27. cikk (3) bekezdés

Hitelezési kritériumok igazolása

Ha az STSS17 mezőben adott válasz „Nem”, annak igazolása, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező hitelezési kritériumait, eljárásait és meglévő rendszereit az (EU) 2017/2402 rendelet 9. cikkével összhangban alkalmazzák.

N/A

STSS19

27. cikk (3) bekezdés

Megerősítés, hogy a hitelnyújtás felügyelet alá tartozik

Ha az STSS17 mezőben adott válasz „Nem”, annak igazolása, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (3) bekezdésének a) pontban említett hitelnyújtás felügyelet alá tartozik.

N/A

Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

Megerősítés

Tömör magyarázat

Részletes magyarázat

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSS20

20. cikk (1) bekezdés

Az alapul szolgáló kitettségek tényleges adásvétel vagy engedményezés révén történő átruházása

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek átruházása hogyan történik tényleges adásvétel vagy azonos joghatással bíró átruházás révén olyan módon, amely végrehajtható az eladóval vagy bármely harmadik féllel szemben.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

▼M1

STSS21

20. cikk (2) bekezdés

Van szigorú visszakövetelés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett szigorú visszakövetelési rendelkezések bármelyike megtalálható-e az értékpapírosításban.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSS22

20. cikk (3) bekezdés

A nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok visszakövetelési rendelkezéseinek mentessége

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (3) bekezdésében említett visszakövetelési rendelkezések alkalmazandók-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

▼B

STSS23

20. cikk (4) bekezdés

Átruházás, ha az eladó nem azonos az eredeti hitelezővel

√

Ha az eladó nem azonos az eredeti hitelezővel, azt megerősítő nyilatkozat, hogy az értékpapírosítás megfelel az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikke (1)–(3) bekezdésének.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSS24

20. cikk (5) bekezdés

Átruházás engedményezés útján, és későbbi teljesüléssel

√

Ha az alapul szolgáló kitettségek átruházására engedményezés útján kerül sor, és az átruházás csak az értékpapírosítás lezárását követő szakaszban válik teljesültté, annak tömör magyarázata, hogy a teljesülés megtörténik-e legalább az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (5) bekezdésében felsorolt szükséges minimális előre meghatározott kiváltó események révén, és hogyan.

Alternatív átruházási mechanizmusok alkalmazása esetén annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező fizetésképtelensége nem sérti vagy akadályozza a különleges célú gazdasági egység jogainak érvényesítését.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSS25

20. cikk (6) bekezdés

Kijelentés és szavatolás

√

Annak tömör magyarázata, hogy az eladó kijelentette és szavatolta-e, és hogyan, hogy az értékpapírosításba bevont alapul szolgáló kitettségek nem terheltek és más szempontból sincsenek olyan állapotban, amely előreláthatólag hátrányosan érintheti a tényleges értékesítés vagy az azonos joghatással bíró engedményezés vagy átruházás végrehajthatóságát.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSS26

20. cikk (7) bekezdés

Értékpapírosítási feltételek, amelyek nem teszik lehetővé az alapul szolgáló kitettségek portfóliójának diszkrecionális alapon történő aktív kezelését

√

Annak tömör magyarázata, hogy:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSS27

20. cikk (8) bekezdés

Eszközök homogenitása

√

Az értékpapírosítást fedező alapul szolgáló kitettségek halmazának homogenitására vonatkozó részletes magyarázat. E célból az EBH homogenitásra vonatkozó szabályozástechnikai standardjára való hivatkozást kell megadni (a Bizottság (EU) 2019/1851 felhatalmazáson alapuló rendelete (2)), annak részletes magyarázatával együtt, hogy a szóban forgó felhatalmazáson alapuló rendelet 1. cikkében meghatározott feltételek mindegyike hogyan teljesül.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSS28

20. cikk (9) bekezdés

Alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kötelezettségek: nincs újra-értékpapírosítás

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek nem tartalmaznak értékpapírosítási pozíciókat, és hogy a bejelentett értékpapírosítás ezért nem minősül újra-értékpapírosításnak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2. pontja.

STSS29

20. cikk (10) bekezdés

A hitelezési feltételek megalapozottsága

√

Részletes magyarázat arról, hogy:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSS30

20. cikk (10) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező/hitelező szakértelme

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező rendelkezik-e szakértelemmel az értékpapírosított kitettségekhez hasonló jellegű kitettségek kihelyezése terén.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSS31

20. cikk (11) bekezdés

Átruházott alapul szolgáló kitettségek nemteljesítő kitettségek nélkül

√

Annak részletes magyarázata, hogy:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSS32

20. cikk (12) bekezdés

Legalább egy törlesztés az átruházás időpontjában

√

Annak megerősítése, hogy az adósok a kitettségek átruházásnak időpontjáig már legalább egy alkalommal törlesztettek.

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (12) bekezdése szerinti kivétel alkalmazandó-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. és 3.4.6. pontja.

STSS33

20. cikk (13) bekezdés

A tulajdonosoknak teljesített visszafizetések nem lehetnek oly módon strukturáltak, hogy elsődlegesen az eszközök értékesítésétől függjenek.

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítási pozíció tulajdonosa számára teljesített visszafizetések milyen mértékben függenek az alapul szolgáló kitettségek biztosítékául szolgáló eszközök értékesítésétől.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.1. pontja.

STSS34

21. cikk (1) bekezdés

Kockázatmegtartási követelményeknek való megfelelés

√

Annak tömör magyarázata, hogy egy nem ABCP-értékpapírosítás értékpapírosítást kezdeményezője, szponzora vagy eredeti hitelezője hogyan tesz eleget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében előírt kockázatmegtartási követelménynek.

Fel kell tüntetni, hogy mely szervezet tartja meg a jelentős mértékű nettó gazdasági érdekeltséget, és mely opciót használja a kockázat megtartására:

1.  függőleges szelet az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének a) pontjával összhangban;

2.  az eladó részesedése az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének b) pontjával összhangban;

3.  véletlenszerűen kiválasztott kitettségek megtartása a mérlegben az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangban;

4.  első veszteségviselő ügyletrészsorozat az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének d) pontjával összhangban;

5.  minden eszközből első veszteségviselő kitettség az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének e) pontjával összhangban;

6.  az (EU) 2017/2402 rendelet cikkének (3) bekezdésében meghatározott kockázatmegtartási követelményeknek való meg nem felelés;

7.  egyéb opciók alkalmazása.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 3.1. pontja és 19. mellékletének 3.4.3. pontja.

STSS35

21. cikk (2) bekezdés

A kamatláb- és devizakockázat mérséklése

√

Annak tömör magyarázata, hogy a kamatláb- és devizakockázatokat megfelelően mérséklik-e, hoztak-e intézkedéseket az ilyen kockázatok mérséklésére, valamint annak megerősítése, hogy ilyen intézkedések a befektetők rendelkezésére állnak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSS36

21. cikk (2) bekezdés

Különleges célú gazdasági egység által vásárolt/értékesített származtatott ügyletek

√

Tömör nyilatkozat arról, hogy a különleges célú gazdasági egység nem kötött származtatott ügyleteket, kivéve az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikkének (2) bekezdésében említett körülmények között.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSS37

21. cikk (2) bekezdés

Szokásos standardok szerint megkötött származtatott ügyletek

√

Annak tömör magyarázata, hogy a felhasznált fedezeti eszközöket általánosan elfogadott standardok szerint helyezték-e ki és dokumentálták-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSS38

21. cikk (3) bekezdés

Referenciaráta alapján történő kamatfizetések általánosan használt kamatlábak alapján

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosításban szereplő eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó, referenciaráta alapján történő kamatfizetéseket általánosan használt piaci kamatlábak alapján vagy a forrásköltséget tükröző, általánosan használt ágazati kamatlábak alapján számítják-e ki, és hogyan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. és 2.2.13. pontja.

STSS39

21. cikk (4) bekezdés

Fizetési felszólítást vagy azonnali lejáratról szóló értesítést követően nincs bennragadt pénzeszköz

√

Általánosságban vett nyilatkozat arról, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikkének (4) bekezdése szerinti követelmények mindegyike teljesül.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS40

21. cikk (4) bekezdés

a) Nem ragadhat benn pénzeszköz

√

Annak megerősítése, hogy fizetési felszólítás vagy azonnali lejáratról szóló értesítés kézbesítését követően nem ragad benn pénzeszköz.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS41

21. cikk (4) bekezdés

b) A tőkebevételeket át kell adni a befektetőknek

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségekből származó tőkebevételeket az értékpapírosítási pozíciók egymást követő, az értékpapírosítási pozíciók veszteségviselési rangsorban elfoglalt helye szerinti törlesztésével átadják a befektetőknek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS42

21. cikk (4) bekezdés

c) A visszafizetés sorrendje a veszteségviselési rangsorhoz képest nem fordítható meg

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási pozíciók visszafizetésének sorrendje a veszteségviselési rangsorhoz képest nem fordítható meg.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS43

21. cikk (4) bekezdés

d) Nem írható elő az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő automatikus értékesítése

√

Annak megerősítése, hogy nincs előírva az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő automatikus likvidálása.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS44

21. cikk (5) bekezdés

A veszteségviselési rangsortól eltérő kifizetési sorrendet alkalmazó értékpapírosítások

√

Annak megerősítése, hogy a veszteségviselési rangsortól eltérő kifizetési sorrendet alkalmazó ügyletek esetében az alapul szolgáló kitettségek teljesítményétől függő olyan kiváltó eseményeket határoztak meg az ügylet részeként, melyek bekövetkezte esetén a kifizetési sorrend újra meg fog egyezni a veszteségviselési rangsor szerinti kifizetéssel.

Annak megerősítés, hogy az ilyen, a kifizetési sorrend visszaállását kiváltó események közé kell tartoznia legalább annak, ha az alapul szolgáló kitettségek hitelminősége egy előre meghatározott küszöbértéket meghaladóan romlik.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSS45

21. cikk (6) bekezdés

Rulírozó értékpapírosítás lejárat előtti visszafizetést kiváltó eseményekkel a rulírozási időszak előre meghatározott kiváltó tényezők alapján történő megszüntetésének esetére

√

Annak tömör magyarázata, adott esetben, hogy az ügyleti dokumentáció hogyan tükrözi az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (6) bekezdése a) pontjának rendelkezéseit.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSS46

21. cikk (6) bekezdés a) pont

a) Az alapul szolgáló kitettségek hitelminőségének romlása

√

Annak tömör magyarázata, adott esetben, hogy az ügyleti dokumentáció hogyan tükrözi az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (6) bekezdése a) pontjának rendelkezéseit.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSS47

21. cikk (6) bekezdés b) pont

b) Az értékpapírosítást kezdeményező vagy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó tekintetében fizetésképtelenséghez kapcsolódó esemény bekövetkezése

√

Annak tömör magyarázata, adott esetben, hogy az ügyleti dokumentáció hogyan tükrözi az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (6) bekezdése b) pontjának rendelkezéseit vagy az abban foglalt kiváltó eseményeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSS48

21. cikk (6) bekezdés c) pont

c) A különleges célú gazdasági egység tulajdonában lévő alapul szolgáló kitettségek értékének egy előre meghatározott küszöb alá csökkenése

√

Annak tömör magyarázata, adott esetben, hogy az ügyleti dokumentáció hogyan tükrözi az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (6) bekezdése c) pontjának rendelkezéseit vagy az abban foglalt kiváltó eseményeket, a mögöttes dokumentáció azon releváns szakaszaira való kereszthivatkozások használatával, ahol az információ elérhető.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSS49

21. cikk (6) bekezdés d) pont

d) Nem sikerül elegendő új, az előre meghatározott hitelminőséget elérő alapul szolgáló kitettséget létrehozni (a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó tényező).

√

Annak tömör magyarázata, adott esetben, hogy az ügyleti dokumentáció hogyan tükrözi az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (6) bekezdése d) pontjának rendelkezéseit.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSS50

21. cikk (7) bekezdés a) pont

a) A hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó, a vagyonkezelő és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szerződéses kötelezettségeire vonatkozó információ

√

Annak megerősítése, hogy az ügyleti dokumentáció az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (7) bekezdésének a) pontja szerinti minden követelményt ismertet.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSS51

21. cikk (7) bekezdés b) pont

b) Szolgáltatásfolytonossági rendelkezések

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási dokumentáció kifejezetten teljesíti az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (7) bekezdésének b) pontja szerinti követelményeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSS52

21. cikk (7) bekezdés c) pont

c) Származtatott ügyletben részt vevő partnerek folytonosságát biztosító rendelkezések

√

Annak megerősítése, hogy az ügyleti dokumentáció az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (7) bekezdésének c) pontjában említett minden információnak megfelel.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.8. pontja.

STSS53

21. cikk (7) bekezdés c) pont

c) Likviditásszolgáltatók és a számlavezető bank folytonosságát biztosító rendelkezések

√

Annak megerősítése, hogy az ügyleti dokumentáció az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikke (7) bekezdésének c) pontjában említett minden információnak megfelel.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.8. pontja.

STSS54

21. cikk (8) bekezdés

A hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtótól megkívánt szakértelem és szabályzatok, megfelelő eljárások és kockázatkezelési kontrollintézkedések megléte

√

Annak részletes magyarázata, hogy hogyan teljesülnek a 21. cikk (8) bekezdésének követelményei. A magyarázat részeként hivatkozni kell az említett követelményeknek való megfelelést biztosítani hivatott szabályzatokra és eljárásokra.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSS55

21. cikk (9) bekezdés

A problémás hitelek kezelésével kapcsolatos egyértelmű és következetes fogalommeghatározások

√

Annak megerősítése, hogy a mögöttes dokumentáció egyértelmű és következetes megfogalmazásban rögzíti az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikkének (9) bekezdésében meghatározott adóssághelyzetekkel kapcsolatos fogalommeghatározásokat, korrekciós és egyéb intézkedéseket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSS56

21. cikk (9) bekezdés

Kifizetési sorrend és kiváltó események

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítás dokumentációja az (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikkének (9) bekezdése értelmében meghatározza a kifizetési sorrendet és az ennek módosítását kiváltó eseményeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.7. pontja.

STSS57

21. cikk (10) bekezdés

A befektetők osztályai közötti konfliktusok megfelelő időben történő kezelése és a vagyonkezelő felelősségi köre

√

Annak megerősítése, hogy a (EU) 2017/2402 rendelet 21. cikkének (10) bekezdése szerinti, a konfliktusok megfelelő időben történő kezelésére vonatkozó rendelkezések teljesülnek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.7. és 3.4.8. pontja.

STSS58

22. cikk (1) bekezdés

Múltbeli nemteljesítési és veszteségadatok

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 22. cikkének (1) bekezdése értelmében rendelkezésre bocsátandó adatok rendelkezésre állnak, egyértelműen megjelölve, hogy hol található az információ.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSS59

22. cikk (2) bekezdés

Alapul szolgáló kitettségekből vett minta külső ellenőrzésnek való alávetése

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségekből vett mintát megfelelő és független fél által végzett külső ellenőrzésnek vetették alá az értékpapírok kibocsátása előtt.

N/A

STSS60

22. cikk (3) bekezdés

A potenciális befektetők rendelkezésére bocsátandó forrásoldali pénzáramlási modell elérhetősége

√

Annak megerősítése, hogy az árazás előtt a potenciális befektetők rendelkezésére áll egy forrásoldali pénzáramlási modell, egyértelműen megjelölve, hogy hol található az információ. Árazás után annak megerősítése, hogy a potenciális befektetők részére kérésre rendelkezésre bocsátották az említett információt.

N/A

STSS61

22. cikk (4) bekezdés

Lakáshitelekből vagy gépjárműhitelekből vagy gépjárműlízingből álló alapul szolgáló kitettségek környezeti teljesítményének közzététele

√

Annak tömör magyarázata, hogy a lakáshitelekkel, gépjárműhitelekkel vagy gépjárműlízing ügyletekkel finanszírozott eszközök környezeti teljesítményével kapcsolatos információk elérhetők-e az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében, annak megjelölésével, hogy hol található ez az információ.

N/A

STSS62

22. cikk (5) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező és a szponzor felelőssége a 7. cikknek való megfelelésért

√

Annak megerősítése, hogy:

N/A

Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSAT0

27. cikk (1) bekezdés

Első kapcsolattartási pont

Azon szervezet jogalany-azonosítója (LEI), amelyet első kapcsolattartási pontként kijelöltek, valamint az érintett illetékes hatóság neve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSAT1

N/A

Eszközazonosító kód

Ha rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) vagy számok. Ha nincs ISIN, akkor az ABCP-értékpapírosításhoz rendelt bármely egyéb egyedi azonosító.

Ha rendelkezésre áll, az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.1. pontja alapján.

STSAT2

N/A

Jogalany-azonosító (LEI)

Ha rendelkezésre áll, az értékpapírosítást kezdeményező(k) és/vagy a szponzor(ok) jogalany-azonosítója.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4.2. pontja.

STSAT3

N/A

Értesítés azonosítója

Frissítés bejelentése esetén az ESMA által az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló előző értesítéshez rendelt egyedi hivatkozási szám.

N/A

▼M1

STSAT4

N/A

Egyedi azonosító

Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.

Ha az adott egyedi értékpapírosítási azonosítóval egynél több, STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítést bocsátanak ki, az ennek okait magyarázó nyilatkozat.

N/A

▼B

STSAT5

N/A

Tájékoztató azonosítója

Ha rendelkezésre áll, az érintett illetékes hatóság által adott tájékoztató-azonosító.

N/A

STSAT6

N/A

Értékpapírosítási adattár

Ha rendelkezésre áll, a nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár neve.

N/A

STSAT7

N/A

Értékpapírosítás neve

Ha rendelkezésre áll, az értékpapírosítás neve vagy ennek hiányában kódja és használt neve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4. szakasza.

STSAT8

18. cikk és 27. cikk (3) bekezdés

Székhely szerinti ország

Ha rendelkezésre áll, az értékpapírosítást kezdeményező(k), a szponzor(ok), valamint a különleges célú gazdasági egység(ek) székhelye szerinti ország.

N/A

STSAT9

N/A

Értékpapírosítási besorolás

Az értékpapírosítás típusa:

N/A

STSAT10

N/A

Alapul szolgáló kitettségek besorolása

Az alapul szolgáló kitettségek típusa, többek között:

1.  lakáshitelek, amelyeket lakóingatlanra bejegyzett egy vagy több zálogjog fedez, vagy amelyeket az 575/2013/EU rendelet 201. cikkének (1) bekezdésében említettek közül valamely elismert fedezetnyújtó teljes mértékben garantál, és amelyek az említett rendelet harmadik része II. címének 2. fejezetében meghatározottak szerint 2. vagy annál jobb hitelminőségi besorolásba tartoznak;

2.  kereskedelmi hitelek, amelyeket kereskedelmi ingatlanra, többek között irodákra vagy egyéb kereskedelmi helyiségekre bejegyzett egy vagy több zálogjog fedez;

3.  személyi, családi vagy háztartási fogyasztási hitelkeretek;

4.  bármely típusú vállalkozásnak vagy vállalatnak nyújtott hitelkeretek, többek között hitelek és lízingek;

5.  gépjárműhitel/gépjárműlízing;

6.  hitelkártya-követelések;

7.  vevőkövetelések;

8.  egyéb alapul szolgáló kitettségek, amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező vagy a szponzor belső módszerek és paraméterek alapján különálló eszköztípusnak tekint.

N/A

STSAT11

N/A

Kibocsátás időpontja

Ha készült tájékoztató az (EU) 2017/1129 rendeletnek megfelelően, a tájékoztató jóváhagyásának időpontja.

Ha nem, az ABCP-értékpapírosítás kibocsátásának időpontja.

N/A

STSAT12

N/A

Értesítés időpontja

Az ESMA értesítésének időpontja.

N/A

STSAT13

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, nyilatkozat arról, hogy az STS kritériumoknak való megfelelést a felhatalmazott harmadik fél vállalkozás igazolta.

N/A

STSAT14

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazott harmadik fél neve és székhely szerinti országa.

N/A

STSAT15

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az értékpapírosítási rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazást adó illetékes hatóság neve.

N/A

STSAT16

27. cikk (5) bekezdés

STS státusz

Az értékpapírosítást kezdeményező és/vagy a szponzor benyújtott-e értesítést arról, hogy az ABCP-értékpapírosítás a továbbiakban már nem tekintendő STS értékpapírosításnak, valamint az ilyen értesítés indokai.

N/A

▼M1

STSAT17

27. cikk (3) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező (vagy eredeti hitelező) hitelintézet

»Igen« vagy »Nem« nyilatkozat arról, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező az Unióban székhellyel rendelkező hitelintézet vagy befektetési vállalkozás-e.

N/A

▼B

STSAT18

27. cikk (3) bekezdés

Hitelezési kritériumok igazolása

Ha az STSS17 mezőben adott válasz „Nem”, annak igazolása, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező hitelezési kritériumait, eljárásait és meglévő rendszereit az (EU) 2017/2402 rendelet 9. cikkével összhangban alkalmazzák.

N/A

STSAT19

27. cikk (3) bekezdés

Megerősítés, hogy a hitelnyújtás felügyelet alá tartozik

Ha az STSS17 mezőben adott válasz „Nem”, annak igazolása, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (3) bekezdésének a) pontban említett hitelnyújtás felügyelet alá tartozik.

N/A

Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

Megerősítés

Tömör magyarázat

Részletes magyarázat

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSAT20

24. cikk (1) bekezdés

Tényleges adásvétellel szerzett alapul szolgáló kitettségek

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek átruházása hogyan történik tényleges adásvétel vagy azonos joghatással bíró átruházás révén olyan módon, amely végrehajtható az eladóval vagy bármely harmadik féllel szemben.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

▼M1

STSAT21

24. cikk (2) bekezdés

Van szigorú visszakövetelés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontjában említett szigorú visszakövetelési rendelkezések bármelyike megtalálható-e az értékpapírosításban.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSAT22

24. cikk (3) bekezdés

A nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok visszakövetelési rendelkezéseinek mentessége

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (3) bekezdésében említett visszakövetelési rendelkezések alkalmazandók-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

▼B

STSAT23

24. cikk (4) bekezdés

Átruházás, ha az eladó nem azonos az eredeti hitelezővel

√

Ha az eladó nem azonos az eredeti hitelezővel, azt megerősítő nyilatkozat, hogy az értékpapírosítás megfelel az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (1)–(3) bekezdésének.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSAT24

24. cikk (5) bekezdés

Átruházás engedményezés útján, és későbbi teljesüléssel

√

Ha az alapul szolgáló kitettségek átruházására engedményezés útján kerül sor, és az átruházás csak az értékpapírosítás lezárását követő szakaszban válik teljesültté, annak tömör magyarázata, hogy a teljesülés megtörténik-e legalább az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (5) bekezdésében felsorolt szükséges minimális előre meghatározott kiváltó események révén, és hogyan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. pontja.

STSAT25

24. cikk (6) bekezdés

Kijelentés és szavatolás

√

Annak tömör magyarázata, hogy az eladó kijelentette és szavatolta-e, hogy az értékpapírosításba bevont eszközök nem terheltek és más szempontból sincsenek olyan állapotban, amely előreláthatólag hátrányosan érintheti a tényleges értékesítés vagy az azonos joghatással bíró engedményezés vagy átruházás végrehajthatóságát.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSAT26

24. cikk (7) bekezdés

Értékpapírosítási feltételek, amelyek nem teszik lehetővé az alapul szolgáló kitettségek portfóliójának diszkrecionális alapon történő aktív kezelését

√

Annak tömör magyarázata, hogy:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSAT27

24. cikk (8) bekezdés

Nincs újra-értékpapírosítás

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek nem tartalmaznak értékpapírosítási pozíciókat, és hogy a bejelentett értékpapírosítás ezért nem minősül újra-értékpapírosításnak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSAT28

24. cikk (9) bekezdés

Átruházott alapul szolgáló kitettségek nemteljesítő kitettségek nélkül

√

Annak részletes magyarázata, hogy az átruházott alapul szolgáló kitettségek a kiválasztás időpontjában nem tartalmaznak az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9) bekezdésében meghatározott nemteljesítő kitettségeket, vagy adott esetben átütemezett kitettségeket. Adott esetben egyértelmű nyilatkozat arról, hogy az értékpapírosítás tartalmaz-e értékvesztettséget az értékpapírosítás időpontjában, az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (9) bekezdése a) pontjának i. alpontjában meghatározottak szerint.

Annak megerősítése, hogy:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSAT29

24. cikk (10) bekezdés

Legalább egy törlesztés az átruházás időpontjában

√

Annak megerősítése, hogy az adósok a kitettségek átruházásnak időpontjáig már legalább egy alkalommal törlesztettek-e.

Ha nem törlesztettek, magyarázat ennek okáról, többek között egy nyilatkozat arról, hogy az ok az (EU) 2017/2402 rendelet 20. cikkének (12) bekezdése értelmében engedélyezett kivételek egyike-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.3. és 3.4.6. pontja.

STSAT30

24. cikk (11) bekezdés

A tulajdonosoknak teljesített visszafizetések nem lehetnek oly módon strukturáltak, hogy elsődlegesen az eszközök értékesítésétől függjenek.

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítási pozíció tulajdonosa számára teljesített visszafizetések milyen mértékben függenek az alapul szolgáló kitettségek biztosítékául szolgáló eszközök értékesítésétől. Adott esetben annak részletes magyarázata, hogy a befektetők számára teljesített visszafizetések nem minősülnek-e az eszközök értékesítésétől függőnek, az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (11) bekezdésének második albekezdésében foglaltak szerint.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.1. pontja.

STSAT31

24. cikk (12) bekezdés

A kamatláb- és devizakockázat mérséklése

√

Annak tömör magyarázata, hogy a kamatláb- és devizakockázatokat megfelelően mérséklik-e és hogyan, valamint annak megerősítése, hogy az ennek érdekében hozott intézkedéseket közzéteszik.

Annak tömör magyarázata, hogy a felhasznált fedezeti eszközöket általánosan elfogadott standardok szerint helyezték-e ki és dokumentálták-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSAT32

24. cikk (12) bekezdés

Különleges célú gazdasági egység által vásárolt/értékesített származtatott ügyletek

√

Annak tömör magyarázata, hogy a különleges célú gazdasági egység nem kötött-e származtatott ügyleteket, kamatláb- és devizakockázatok fedezése céljának kivételével

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSAT33

24. cikk (12) bekezdés

Származtatott ügyletek az alapul szolgáló kitettségek között

√

Az alapul szolgáló kitettségek halmazában a származtatott ügyletek jelenlétének tömör magyarázata.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSAT34

24. cikk (12) bekezdés

Szokásos standardok szerint megkötött származtatott ügyletek

√

Annak tömör magyarázata, hogy a 24. cikk (12) bekezdése értelmében megengedhető származtatott ügyleteket a szokásos nemzetközi pénzügyi standardok szerint kötötték-e és dokumentálták-e.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.7. és 3.8. pontja.

STSAT35

24. cikk (13) bekezdés

A problémás hitelek kezelésével kapcsolatos egyértelmű és következetes fogalommeghatározások

√

Annak megerősítése, hogy a mögöttes dokumentáció egyértelmű és következetes megfogalmazásban rögzíti az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (13) bekezdésében meghatározott adóssághelyzetekkel kapcsolatos fogalommeghatározásokat, korrekciós és egyéb intézkedéseket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSAT36

24. cikk (13) bekezdés

Kifizetési sorrend és kiváltó események

√

Annak megerősítése, hogy az ügyleti dokumentáció az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (13) bekezdése értelmében meghatározza a kifizetési sorrendet és az ennek módosítását kiváltó eseményeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.7. és 3.4.8. pontja.

STSAT37

24. cikk (14) bekezdés

Múltbeli nemteljesítési és veszteségadatok

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (14) bekezdése értelmében rendelkezésre bocsátandó adatok rendelkezésre állnak, valamint egyértelmű megjelölése annak, hogy az információt hol érik el a potenciális befektetők az árazás előtt.

Ha a szponzor nem rendelkezik hozzáféréssel ezekhez az adatokhoz, annak megerősítése, hogy az eladó rendelkezésre bocsátotta az adatokat az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (14) bekezdésében foglaltak szerint.

Annak megerősítése, hogy az adatok rendelkezésre állnak, egyértelműen megjelölve az információ fellelhetőségét, valamint hogy az adatok legalább ötéves időszakra vonatkoznak, kivéve a vevőkövetelésekre és az egyéb rövid lejáratú követelésekre vonatkozó adatokat, amelyek múltbeli alakulása tekintetében a vizsgált időszak legalább három év.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSAT38

24. cikk (15) bekezdés

Eszközök homogenitása

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítás olyan alapul szolgáló kitettségek halmazára épül, amelyek homogének, figyelembe véve a különböző eszköztípusok pénzáramlással kapcsolatos jellemzőit, ideértve a szerződéses, a hitelkockázati és az előtörlesztési jellemzőiket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSAT39

24. cikk (15) bekezdés

Alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kötelezettségek

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek halmazát úgy állították össze, hogy a benne lévő kitettségek hátralévő súlyozott átlagos futamideje legfeljebb egy év legyen, és egyetlen alapul szolgáló kitettség hátralévő futamideje se haladja meg a három évet.

Annak megerősítése, hogy a gépjárműhitelek, valamint a gépjármű- és eszközlízingügyletek halmazaira vonatkozó eltérés alkalmazandó-e, az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (15) bekezdésének harmadik albekezdésével összhangban.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSAT40

24. cikk (15) bekezdés

Alapul szolgáló kitettségekkel kapcsolatos kötelezettségek

√

Annak megerősítése, adott esetben, hogy az alapul szolgáló kitettségek:

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSAT41

24. cikk (16) bekezdés

Referenciaráta alapján történő kamatfizetések általánosan használt kamatlábak alapján

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ABCP-értékpapírosításban szereplő eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó, referenciaráta alapján történő kamatfizetéseket általánosan használt piaci kamatlábak alapján vagy a forrásköltséget tükröző, általánosan használt ágazati kamatlábak alapján számítják-e ki, és hogyan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.2. és 2.2.13. pontja.

STSAT42

24. cikk (17) bekezdés

Fizetési felszólítást vagy azonnali lejáratról szóló értesítést követően nincs bennragadt pénzeszköz

√

Annak tömör magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (17) bekezdésének mindegyik követelménye teljesül-e, beleértve azon esetek tömör magyarázatát, amikor pénzeszköz bennragadhat.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSAT43

24. cikk (17) bekezdés

a) Fizetési felszólítást vagy azonnali lejáratról szóló értesítést követően nincs bennragadt pénzeszköz

√

Annak megerősítése, hogy fizetési felszólítást vagy azonnali lejáratról szóló értesítést követően nem ragad benn pénzeszköz.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSAT44

24. cikk (17) bekezdés

b) A tőkebevételeket át kell adni a befektetőknek

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségekből származó tőkebevételeket az értékpapírosítási pozíciók egymást követő, az értékpapírosítási pozíciók veszteségviselési rangsorban elfoglalt helye szerinti törlesztésével átadják a befektetőknek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSAT45

24. cikk (17) bekezdés

c) Nem írható elő az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő automatikus értékesítése

√

Annak megerősítése, hogy nincs előírva az alapul szolgáló kitettségek piaci értéken történő automatikus likvidálása.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSAT46

24. cikk (18) bekezdés

A hitelezési feltételek megalapozottsága

√

Annak részletes magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségeket az eladó szokásos üzletmenete keretében keletkeztették-e, részletezve, hogy a hitelezési feltételek nem kevésbé szigorúak-e azoknál, amelyeket a nem értékpapírosított kitettségekre alkalmaztak.

Annak részletes magyarázata, hogy a szponzort és az ABCP-értékpapírosításnak közvetlenül kitett többi felet tájékoztatták-e a korábbi hitelezési feltételekhez képest történt lényeges változásokról.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSAT47

24. cikk (18) bekezdés

Az eladó szakértelme

√

Annak részletes magyarázata, hogy az eladó rendelkezik-e az előírt szakértelemmel az értékpapírosított kitettségekhez hasonló jellegű kitettségek keletkeztetése terén.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSAT48

24. cikk (19) bekezdés

Rulírozó ABCP-értékpapírosítás/hitelminőséggel kapcsolatos kiváltó esemény

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítási dokumentáció hogyan tartalmazza az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikke (19) bekezdésének rendelkezéseit vagy az abban foglalt kiváltó eseményeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSAT49

24. cikk (20) bekezdés

Az értékpapírosítás résztvevőinek feladatai

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási dokumentáció tartalmazza a szponzor, a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó, a vagyonkezelő – amennyiben van – és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSAT50

24. cikk (20) bekezdés

Szolgáltatásfolytonossági rendelkezések

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási dokumentáció tartalmazza azokat az eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek biztosítják, hogy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó nemteljesítése vagy fizetésképtelensége ne eredményezze a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtás megszűnését.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.7. pontja.

STSAT51

24. cikk (20) bekezdés

Származtatott ügyletben részt vevő partnerek és a számlavezető bank folytonosságát biztosító rendelkezések

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási dokumentáció tartalmaz a származtatott ügyletben részt vevő szerződő felek és a számlavezető bankok nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy adott esetben egyéb meghatározott esemény bekövetkezése esetén az e felek lecserélését biztosító rendelkezéseket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.8. pontja.

STSAT52

24. cikk (20) bekezdés

A szponzor megbízhatósága

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítási dokumentáció rendelkezések tartalmaz arról, hogy a szponzor hogyan teljesíti az (EU) 2017/2402 rendelet 25. cikke (3) bekezdésének követelményeit.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSAP0

27. cikk (1) bekezdés

Első kapcsolattartási pont

Azon szervezet jogalany-azonosítója (LEI), amelyet első kapcsolattartási pontként kijelöltek, valamint az érintett illetékes hatóság neve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSAP1

N/A

Eszközazonosító kód

Adott esetben az ABCP-programokhoz rendelt nemzetközi értékpapír-azonosító számok (ISIN).

Ha rendelkezésre áll, az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.1. pontja alapján.

STSAP2

N/A

Jogalany-azonosító (LEI)

Ha rendelkezésre áll, a szponzor(ok) és/vagy az ABCP-program(ok) jogalany-azonosítója.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4.2. pontja.

STSAP3

N/A

Értesítés azonosítója

Frissítés bejelentése esetén az ESMA által az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló előző értesítéshez rendelt egyedi hivatkozási szám.

N/A

▼M1

STSAP4

N/A

Egyedi azonosító

Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.

Ha az adott egyedi értékpapírosítási azonosítóval egynél több, STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítést bocsátanak ki, az ennek okait magyarázó nyilatkozat.

N/A

▼B

STSAP5

N/A

Tájékoztató azonosítója

Ha rendelkezésre áll, az érintett illetékes hatóság által adott tájékoztató-azonosító.

N/A

STSAP6

N/A

Értékpapírosítási adattár

Ha rendelkezésre áll, a nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár neve.

N/A

STSAP7

N/A

Értékpapírosítás neve

Az ABCP-program neve

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4. szakasza.

STSAP8

18. cikk és 27. cikk (3) bekezdés

Székhely szerinti ország

A szponzor(ok) székhelye szerinti ország.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4.3. pontja.

STSAP9

N/A

Értékpapírosítási besorolás

Az értékpapírosítás típusa (nem ABCP, ABCP, ABCP-program)

N/A

STSAP10

N/A

Kibocsátás időpontja

Az ABCP-program első kibocsátásának időpontja.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. mellékletének 4. pontja.

STSAP11

N/A

Értesítés időpontja

Az ESMA-nak küldött, az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló értesítés időpontja.

N/A

STSAP12

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, nyilatkozat arról, hogy az STS kritériumoknak való megfelelést a felhatalmazott harmadik fél vállalkozás igazolta.

N/A

STSAP13

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazott harmadik fél neve és székhelye.

N/A

STSAP14

27. cikk (2) bekezdés

Felhatalmazott harmadik fél

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazást adó illetékes hatóság neve.

N/A

STSAP15

27. cikk (5) bekezdés

STS státusz

A szponzor által tett értesítés arról, hogy az ABCP-program a továbbiakban már nem tekintendő STS értékpapírosításnak, valamint az ilyen változás indokai.

N/A

Mezőszám

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

MEZŐNÉV

Megerősítés

Tömör magyarázat

Részletes magyarázat

SZOLGÁLTATANDÓ ADATOK (1)

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

STSAP16

25. cikk (1) bekezdés

A szponzor kizárólag felügyelt hitelintézet lehet

√

Annak megerősítése, hogy a program szponzora felügyelt hitelintézet, valamint az ezt a státuszt igazoló dokumentumra mutató link.

N/A

STSAP17

25. cikk (2) bekezdés

Szponzori támogatás likviditási hitelkeret biztosításával

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program szponzora likviditási hitelkeretet biztosít, és támogatja az ABCP-program minden értékpapírosítási pozícióját. Fel kell tüntetni továbbá a likviditási hitelkeret leírását és az ilyen rendelkezést igazoló dokumentumra mutató linket.

N/A

STSAP18

25. cikk (3) bekezdés

A hitelintézet illetékes hatósága felé történő bizonyítás

√

Annak megerősítése, hogy szponzori szerepvállalásával a hitelintézet nem veszélyezteti fizetőképességét és likviditását, valamint ha rendelkezésre áll, az azt alátámasztó dokumentumra mutató link, hogy a hitelintézet bizonyította helyzetét az illetékes hatósága felé.

N/A

STSAP19

25. cikk (4) bekezdés

A szponzor előzetes vizsgálatra vonatkozó követelménynek való megfelelése

√

Annak megerősítése, hogy a szponzor – az alkalmazandó követelményektől függően – megfelel az (EU) 2017/2402 rendelet 5. cikkének (1) bekezdésében, illetve (3) bekezdésében meghatározott, előzetes vizsgálatra vonatkozó követelményeknek. Annak megerősítése, hogy a szponzor ellenőrizte, hogy az eladó rendelkezik-e azon előírt adósságszolgálati képességgel és beszedési eljárásokkal, amelyek megfelelnek az 575/2013/EU rendelet 265. cikke (2) bekezdésének i)–p) pontjában meghatározott feltételeknek vagy harmadik országok ezekkel egyenértékű követelményeinek.

N/A

STSAP20

25. cikk (5) bekezdés

Az eladó (az ügylet szintjén) vagy a szponzor (az ABCP-program szintjén) teljesíti a 6. cikkben említett kockázatmegtartási követelményeket

√

Annak tömör magyarázata, hogy az eladó (ABCP-értékpapírosítás) és a szponzor (ABCP-program) hogyan tesz eleget az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkében előírt kockázatmegtartási követelményeknek, ismertetve a kockázatmegtartásra használt opciót a következők közül:

1.  függőleges szelet – az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének a) pontja;

2.  az eladó részesedése – az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének b) pontja;

3.  véletlenszerűen kiválasztott kitettségek megtartása a mérlegben – az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének c) pontja;

4.  első veszteségviselő ügyletrészsorozat – az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének d) pontja;

5.  minden eszközből első veszteségviselő kitettség – az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének e) pontja;

6.  az (EU) 2017/2402 rendelet kockázatmegtartási követelményeinek való meg nem felelés;

7.  egyéb.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.4.3. pontja.

STSAP21

25. cikk (6) bekezdés

A 7. cikknek (átláthatósági követelmények) való megfelelés az ABCP-program szintjén

√

Annak megerősítése, hogy:

N/A

STSAP22

25. cikk (7) bekezdés

A likviditási hitelkeret lehívása, amennyiben a szponzor nem újítja meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségvállalásokat

√

Annak tömör magyarázata a szponzortól, hogy amennyiben a szponzor nem újítja meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségvállalást a hitelkeret lejáratát megelőzően, a likviditási hitelkeret lehívásra kerül-e és a lejáró értékpapírokat visszafizetik-e.

N/A

STSAP23

26. cikk (1) bekezdés

Az ABCP-programon belüli ABCP-értékpapírosítások 24. cikk (1)–(8) és (12)–(20) bekezdésének való megfelelése

√

Annak megerősítése, hogy a programon belüli összes ABCP-értékpapírosítás teljesíti-e az alábbi követelményeket:

N/A

STSAP24

26. cikk (1) bekezdés második és harmadik albekezdés

Az ABCP alapjául szolgáló kitettségek aggregált összegéből legfeljebb 5 % lehet olyan, amely átmenetileg nem felel meg egyes követelményeknek

√

Annak részletes magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 24. cikkének (9), (10) vagy (11) bekezdésében foglalt követelmények közül melyek esetében nincs átmenetileg megfelelés, ha vannak ilyenek, és a meg nem felelés az ABCP-értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek aggregált összegének hány százalékát képviseli, valamint hogy a program miért nem teljesíti átmenetileg az említett követelményeket. Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségekből vett mintát rendszeresen megfelelő független fél által végzett külső megfelelés-ellenőrzésnek vetik alá.

N/A

STSAP25

26. cikk (2) bekezdés

Az ABCP-program keretében az alapul szolgáló kitettségek hátralévő súlyozott átlagos futamideje legfeljebb két év lehet

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program keretében az alapul szolgáló kitettségek hátralévő súlyozott átlagos futamideje legfeljebb két év.

N/A

STSAP26

26. cikk (3) bekezdés

Teljes mértékben támogatott ABCP-program (szponzori támogatás)

√

Annak tömör magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 25. cikkének (2) bekezdésével összhangban az ABCP-programot teljes mértékben támogatja-e szponzor.

N/A

STSAP27

26. cikk (4) bekezdés

Nincs újra-értékpapírosítás, és nincs az ABCP-program szintjén újabb ügyletrészsorozatokba sorolást eredményező hitelminőség-javítás

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program nem foglal magában újra-értékpapírosítást, és a hitelminőség-javítás nem eredményez újabb ügyletrészsorozatokba sorolást a program szintjén.

N/A

STSAP28

26. cikk (5) bekezdés

Nincs visszahívási opció

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program nem tartalmaz visszahívási opciót vagy olyan rendelkezéseket, amelyek az értékpapírok végső lejáratát befolyásolják az eladó, a szponzor vagy a különleges célú gazdasági egység mérlegelési jogkörében.

N/A

STSAP29

26. cikk (6) bekezdés

Az ABCP-programban felmerülő kamatláb- és devizakockázatok megfelelően mérsékeltek és dokumentáltak

√

Annak részletes magyarázata, hogy az ABCP-program szintjén felmerülő kamatláb- és devizakockázatokat megfelelően mérséklik-e és hogyan, valamint a kockázatok mérséklése érdekében hozott intézkedések, beleértve, hogy a különleges célú gazdasági egység köt-e származtatott ügyleteket az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikkének (6) bekezdésében meghatározottaktól eltérő okokból, továbbá annak leírása, hogy az említett származtatott ügyleteket hogyan kötik meg és dokumentálják, mindenekelőtt, hogy a szokásos nemzetközi pénzügyi standardok szerint teszik-e ezt meg.

N/A

STSAP30

26. cikk (7) bekezdés a) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (a vagyonkezelő befektetők felé fennálló kötelezettségei)

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program dokumentációja meghatározza a vagyonkezelő és – adott esetben – a befektető részére fiduciáris kötelezettségeket teljesítő egyéb felek kötelezettségeit.

N/A

STSAP31

26. cikk (7) bekezdés b) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (a szponzor szerződéses kötelezettségei)

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program dokumentációja meghatározza a szponzor, és – adott esetben – a vagyonkezelő és az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét.

N/A

STSAP32

26. cikk (7) bekezdés c) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (eljárás és kötelezettségek a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó nemteljesítése vagy fizetésképtelensége esetén)

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program dokumentációja tartalmazza azokat az eljárásokat és kötelezettségeket, amelyek a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó nemteljesítése vagy fizetésképtelensége esetén biztosítják a szolgáltatásnyújtás folytonosságát.

N/A

STSAP33

26. cikk (7) bekezdés d) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (a származtatott ügyletek partnereinek és a számlavezető bank lecserélésére vonatkozó rendelkezések)

√

Annak megerősítése, hogy teljesülnek a (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikke (7) bekezdésének d) pontja szerinti követelmények a származtatott ügyletben részt vevő partnerek és az ABCP-program szintjén a számlavezető bank nemteljesítése, fizetésképtelensége vagy adott esetben egyéb meghatározott esemény bekövetkezése esetén az e felek lecserélését biztosító rendelkezések tekintetében, amennyiben a likviditási hitelkeret nem terjed ki ezekre az eseményekre.

N/A

STSAP34

26. cikk (7) bekezdés e) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (a finanszírozási kötelezettségvállalás biztosítékkal történő fedezésének eljárásai)

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program dokumentációja azt biztosító eljárásokat tartalmaz, hogy meghatározott esemény bekövetkezése, a szponzor nemteljesítése vagy fizetésképtelensége esetén korrekciós intézkedéseket kell hozni a finanszírozási kötelezettségvállalás biztosítékkal történő fedezésére vagy a likviditási hitelkeretet biztosító fél lecserélésére.

A tájékoztató vagy más mögöttes dokumentáció azon vonatkozó oldalainak feltüntetése, amelyek az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikke (7) bekezdésének e) pontjában meghatározott követelmények szempontjából releváns információt tartalmazzák.

N/A

STSAP35

26. cikk (7) bekezdés f) pont

Az ABCP-program dokumentációjára vonatkozó követelmények (likviditási hitelkeret és lejáró értékpapírok visszafizetése, ha a szponzor nem újítja meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségvállalást a hitelkeret lejárata előtt)

√

Annak megerősítése, hogy az ABCP-program dokumentációja tartalmaz azt biztosító rendelkezéseket, hogy amennyiben a szponzor nem újítja meg a likviditási hitelkerettel kapcsolatos finanszírozási kötelezettségvállalást a hitelkeret lejáratát megelőzően, a likviditási hitelkeret lehívásra kerül és a lejáró értékpapírokat visszafizetik.

A tájékoztató vagy más mögöttes dokumentáció azon vonatkozó oldalainak feltüntetése, amelyek az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikke (7) bekezdésének f) pontjában meghatározott követelmények szempontjából releváns információt tartalmazzák.

N/A

STSAP36

26. cikk (8) bekezdés

A hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó szakértelme

√

Annak részletes magyarázata, hogy hogyan teljesülnek az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikke (8) bekezdésének követelményei, beleértve az említett követelményeknek való megfelelést biztosító szabályzatokat és eljárásokat

A tájékoztató vagy más mögöttes dokumentáció azon vonatkozó oldalainak feltüntetése, amelyek az (EU) 2017/2402 rendelet 26. cikkének (8) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítéséhez alkalmazandó magyarázatokat tartalmazzák (adott esetben) („hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó szakértelme, szabályzatok, eljárások és kockázatkezelés”).

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

Mezőkód

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

Mezőnév

Szolgáltatandó adatok

Kiegészítő információk

STSSY1

27. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

Első kapcsolattartási pont

Azon szervezet jogalany-azonosítója (LEI), amelyet első kapcsolattartási pontként kijelöltek, valamint az érintett illetékes hatóság neve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSSY2

N/A

Értesítés időpontja

Az ESMA értesítésének időpontja.

N/A

STSSY3

N/A

Eszközazonosító kód

Ha rendelkezésre áll, a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) vagy számok. Ha nem áll rendelkezésre ISIN, akkor bármely egyéb egyedi értékpapír-azonosító (ideértve a hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírt is), amely rendelkezésre áll.

Ha rendelkezésre áll, az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.1. pontja alapján.

STSSY4

N/A

Jogalany-azonosító (LEI)

Az értékpapírosítást kezdeményező(k) és a szponzor(ok), valamint adott esetben az eredeti hitelező(k) és a különleges célú gazdasági egység(ek) jogalany-azonosítója.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. mellékletének 4.2. pontja.

STSSY5

31. cikk (3) bekezdés

Fedezetnyújtó

Az eredeti fedezetnyújtó(k) jogalany-azonosítója, neve, székhely szerinti országa és az illetékes hatóság neve.

N/A

STSSY6

N/A

Értesítés azonosítója

Frissítés bejelentése esetén az ESMA által az STS kritériumoknak való megfelelésről szóló előző értesítéshez rendelt egyedi hivatkozási szám.

N/A

STSSY7

N/A

Egyedi azonosító

Az adatszolgáltató szervezet által az (EU) 2020/1224 felhatalmazáson alapuló rendelet 11. cikkének (1) bekezdésével összhangban kiosztott egyedi azonosító.

N/A

STSSY8

N/A

Értékpapírosítási adattár

Ha alkalmazandó, a nyilvántartásba vett értékpapírosítási adattár neve.

N/A

STSSY9

18. cikk második albekezdés és 27. cikk (3) bekezdés

Székhely szerinti ország

Az értékpapírosítást kezdeményező(k), a szponzor(ok), az eredeti hitelező(k) és a különleges célú gazdasági egység(ek) székhelye szerinti ország.

N/A

STSSY10

N/A

Szintetikus értékpapírosítási besorolás

A szintetikus értékpapírosítás típusa:

N/A

STSSY11

N/A

Szintetikus értékpapírosítás előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezettel

A fedezetnyújtó neve (kormányzat vagy szupranacionális intézmény, 0 %-os kockázati súllyal)

N/A

STSSY12

N/A

Alkalmazott hitelkockázati fedezeti megállapodás

Az alkalmazott hitelkockázati fedezeti megállapodás típusa:

N/A

STSSY13

N/A

Alapul szolgáló kitettségek besorolása

Az alapul szolgáló kitettségek típusa, többek között:

1.  Kereskedelemfinanszírozási kitettségek

2.  Kis- és középvállalkozásoknak (kkv) nyújtott hitelek

3.  Fogyasztói hitelek

4.  Nagyvállalati hitelek

5.  Kkv- és nagyvállalati hitelek elegye

6.  Kereskedelmi ingatlannal kapcsolatos kitettségek

7.  Egyéb

N/A

STSSY14

N/A

Kibocsátás időpontja

Az ügylet lezárásának dátuma, és ha ettől eltér, a fedezeti megállapodás hatálybalépésének dátuma.

N/A

STSSY15

27. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – nyilatkozat

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, nyilatkozat arról, hogy az STS kritériumoknak való megfelelést a felhatalmazott harmadik fél igazolta.

N/A

STSSY16

27. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – székhely szerinti ország

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazott harmadik fél neve és székhely szerinti országa.

N/A

STSSY17

27. cikk (2) bekezdés második albekezdés

Ellenőrzést végző felhatalmazott harmadik fél – illetékes hatóság

Ha felhatalmazott harmadik fél az (EU) 2017/2402 rendelet 27. cikke (2) bekezdésének megfelelően STS-ellenőrzési szolgáltatást nyújtott, a felhatalmazást adó illetékes hatóság neve.

N/A

STSSY18

27. cikk (5) bekezdés

STS státusz

Ha alkalmazandó, az értékpapírosítást kezdeményező indokolással ellátott értesítése arról, hogy a szintetikus értékpapírosítás a továbbiakban már nem tekintendő STS értékpapírosításnak.

N/A

Mezőkód

Az (EU) 2017/2402 rendelet vonatkozó cikke

Mezőnév

Megerősítés

Tömör magyarázat

Részletes magyarázat

Szolgáltatandó adatok

Kiegészítő információk

STSSY19

26b. cikk (1) bekezdés első albekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező az Unióban felügyelt szervezet

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az Unióban felhatalmazással vagy engedéllyel rendelkező szervezet.

N/A

STSSY20

26b. cikk (1) bekezdés második albekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező által a harmadik féltől megvásárolt kitettségekre alkalmazott szabályok

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az általa saját számlára megvásárolt, majd értékpapírosított, harmadik féltől származó kitettségekre legalább olyan szigorú hitelnyújtási, beszedési, adósságrendezési és -kezelési szabályokat alkalmaz, mint a hasonló, nem megvásárolt kitettségekre.

N/A

STSSY21

26b. cikk (2) bekezdés

Az alapul szolgáló kitettségek kihelyezése

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek kihelyezésére az értékpapírosítást kezdeményező alaptevékenysége keretében kerül sor.

N/A

STSSY22

26b. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Az eszközöknek az értékpapírosítást kezdeményező mérlegében tartása az ügylet lezárásakor

√

Annak megerősítése, hogy az ügylet lezárásakor az alapul szolgáló kitettség az értékpapírosítást kezdeményező vagy a vele azonos csoporthoz tartozó szervezet mérlegében szerepel.

N/A

STSSY23

26b. cikk (3) bekezdés második albekezdés

Csoportkategória

√

Az STSSY22 mező alkalmazásában annak megerősítése, hogy az alábbi két csoportkategória közül melyik a releváns:

a)  az 575/2013/EU rendelet első része II. címének 2. fejezetével összhangban prudenciális konszolidáció körébe tartozó jogalanyok csoportja;

b)  a 2009/138/EK irányelv (1) 212. cikke (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott csoport

N/A

STSSY24

26b. cikk (4) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező kitettségének nincs további fedezete

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek hitelkockázatának való kitettségét a hitelkockázati fedezeti megállapodás révén szerzett védelmen túl nem fedezi.

N/A

STSSY25

26b. cikk (5) bekezdés

Az 575/2013/EU rendelet 249. cikkének megfelelő hitelkockázati fedezeti megállapodás

√

Annak megerősítése, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás megfelel az 575/2013/EU rendelet 249. cikkében megállapított hitelkockázat-mérséklési szabályoknak.

N/A

STSSY26

26b. cikk (5) bekezdés

Egyéb hitelkockázat-mérséklési szabályoknak megfelelő hitelkockázati fedezeti megállapodás

√

Ha az 575/2013/EU rendelet 249. cikke nem alkalmazandó, annak tömör magyarázata, hogy a megállapodás legalább olyan szigorú követelményeknek felel meg, mint az említett cikkben meghatározott követelmények.

N/A

STSSY27

26b. cikk (6) bekezdés a) pont

Kijelentés és szavatolás – Az alapul szolgáló kitettségek tulajdonjoga

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy a vele azonos csoporthoz tartozó szervezet rendelkezik az alapul szolgáló kitettségek korlátozástól mentes és érvényes tulajdonjogával és az azokhoz kapcsolódó járulékos jogokkal.

N/A

STSSY28

26b. cikk (6) bekezdés b) pont

Kijelentés és szavatolás – Az értékpapírosítást kezdeményező megtartja az alapul szolgáló eszközök hitelkockázatát

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy ha az értékpapírosítást kezdeményező az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézet, vagy a 2009/138/EK irányelv 13. cikkének 1. pontjában meghatározott biztosító, akkor az értékpapírosítást kezdeményező vagy a konszolidált felügyeleti körbe tartozó szervezet a mérlegében szerepelteti az alapul szolgáló kitettségek hitelkockázatát.

N/A

STSSY29

26b. cikk (6) bekezdés c) pont

Kijelentés és szavatolás – A kitettségek megfelelése az értékpapírosítási feltételeknek

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy az értékpapírosított portfólióba történő felvételük időpontjában az alapul szolgáló kitettségek mindegyike megfelel az értékpapírosítási feltételeknek és – az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikkének (1) bekezdésében említett hitelesemény bekövetkezését kivéve – a hitelkockázati fedezeti kifizetésre vonatkozó valamennyi feltételnek, az értékpapírosítási dokumentációban szereplő hitelkockázati fedezeti megállapodással összhangban.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY30

26b. cikk (6) bekezdés d) pont

Kijelentés és szavatolás – A kötelezettel szembeni jogi és érvényesíthető kötelezettség

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy legjobb tudomása szerint minden egyes alapul szolgáló kitettségre vonatkozó szerződés tartalmaz egy jogi, érvényes, kötelező erejű és érvényesíthető kötelezettséget a kötelezett számára az említett szerződésben meghatározott pénzösszegek megfizetésére vonatkozóan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY31

26b. cikk (6) bekezdés e) pont

Kijelentés és szavatolás – Hitelezési feltételek

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy az alapul szolgáló kitettségek olyan hitelezési feltételeknek felelnek meg, amelyek nem kevésbé szigorúak, mint az értékpapírosítást kezdeményező által a hasonló, de nem értékpapírosított kitettségek esetében alkalmazott standard hitelezési feltételek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY32

26b. cikk (6) bekezdés f) pont

Kijelentés és szavatolás – A kötelezettek egyike sem érintett kötelezettségei lényeges megsértésében vagy mulasztásában

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy legjobb tudomása szerint a kötelezettek egyike sem érintett valamely alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó kötelezettségei lényeges megsértésében vagy mulasztásában azon a napon, amelyen az említett alapul szolgáló kitettség bekerül az értékpapírosított portfólióba.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY33

26b. cikk (6) bekezdés g) pont

Kijelentés és szavatolás – Az ügyleti dokumentáció nem tartalmaz valótlan információt

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy legjobb tudomása szerint az ügyleti dokumentáció nem tartalmaz valótlan információt az alapul szolgáló kitettségek részleteiről.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY34

26b. cikk (6) bekezdés h) pont

Kijelentés és szavatolás – Az alapul szolgáló kitettség végrehajthatósága vagy behajthatósága

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kijelentette és szavatolta-e, hogy az ügylet lezárásakor vagy egy alapul szolgáló kitettségnek az értékpapírosított portfólióba való felvételekor a kötelezett és az eredeti hitelező között az említett alapul szolgáló kitettséggel kapcsolatban létrejött szerződést nem módosították oly módon, ami az említett alapul szolgáló kitettség végrehajthatóságát vagy behajthatóságát érintette.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY35

26b. cikk (7) bekezdés első albekezdés

Értékpapírosítási feltételek, amelyek nem teszik lehetővé az alapul szolgáló kitettségállomány diszkrecionális alapon történő aktív portfóliókezelését

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek olyan előre meghatározott, egyértelmű és dokumentált értékpapírosítási feltételeket teljesítenek, amelyek nem teszik lehetővé e kitettségállomány diszkrecionális alapon történő aktív portfóliókezelését.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY36

26b. cikk (7) bekezdés második albekezdés

Az aktív portfóliókezelés tilalma alóli mentesség

√

Az STSSY35 mező alkalmazásában annak tömör magyarázata, hogy az eladói nyilatkozatokat és szavatosságvállalásokat sértő kitettségek helyettesítése, illetve feltöltési időszakot tartalmazó értékpapírosítás esetén a meghatározott feltöltési feltételeket teljesítő kitettségek felvétele nem tekintendő aktív portfóliókezelésnek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY37

26b. cikk (7) bekezdés harmadik albekezdés

Az ügylet lezárásának napját követően felvett kitettség teljesíti az értékpapírosítási feltételeket

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügylet lezárásának napját követően felvett kitettség olyan értékpapírosítási feltételeket teljesít, amelyek nem kevésbé szigorúak az alapul szolgáló kitettségek eredeti kiválasztása során alkalmazottaknál.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY38

26b. cikk (7) bekezdés negyedik albekezdés a) pont

Teljes mértékben visszafizetett kitettség

√

Ha az alapul szolgáló kitettséget el kell távolítani az ügyletből, annak tömör magyarázata, hogy azt teljes mértékben visszafizették, vagy az egyébként lejárt.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY39

26b. cikk (7) bekezdés negyedik albekezdés b) pont

Elidegenített alapul szolgáló kitettségek

√

Ha az alapul szolgáló kitettséget el kell távolítani az ügyletből, annak tömör magyarázata, hogy azt az értékpapírosítást kezdeményező szokásos üzletmenete keretében elidegenítették, feltéve, hogy az ilyen elidegenítés nem minősül az 575/2013/EU rendelet 250. cikkében említett szerinti burkolt támogatásnak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY40

26b. cikk (7) bekezdés negyedik albekezdés c) pont

Nem hitelezésből adódó módosítás

√

Ha az alapul szolgáló kitettséget el kell távolítani az ügyletből, annak tömör magyarázata, hogy azt az említett alapul szolgáló kitettség szokásos kezelése során végrehajtott, és nem hitelezésből adódó módosítás – így például az adósság refinanszírozása vagy átütemezése – érinti.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY41

26b. cikk (7) bekezdés negyedik albekezdés d) pont

Nem teljesített értékpapírosítási feltételek

√

Ha az alapul szolgáló kitettséget el kell távolítani az ügyletből, annak tömör magyarázata, hogy az az ügyletbe történő felvételekor nem felelt meg az értékpapírosítási feltételeknek.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2. szakasza.

STSSY42

26b. cikk (8) bekezdés első albekezdés

Eszközök homogenitása

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítás olyan alapul szolgáló kitettségek halmazára épül, amelyek az eszköztípus tekintetében homogének. Ezzel összefüggésben az (EU) 2019/1851 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) a hivatkozási alap.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY43

26b. cikk (8) bekezdés első albekezdés

Csak egyféle eszköztípus

√

Annak részletes magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek halmaza miként tartalmaz csak egyféle eszköztípust.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY44

26b. cikk (8) bekezdés második albekezdés

Szerződés alapján kötelező és végrehajtható kötelezettségek

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY42 mezőben említett alapul szolgáló kitettségek olyan, szerződés alapján kötelező és végrehajtható kötelezettségeket tartalmaznak, amelyekért az adósok és adott esetben a garanciavállalók korlátlan felelősséggel tartoznak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY45

26b. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdés

Meghatározott rendszeres kifizetés

√

Annak részletes magyarázata, hogy az STSSY42 mezőben említett alapul szolgáló kitettségek olyan meghatározott rendszeres kifizetésekkel járnak, amelyeknek fizetési részletei különböző összegűek is lehetnek, és amelyek bérletidíj-fizetéshez, tőketörlesztéshez vagy kamatfizetéshez vagy az említett kifizetések garanciájaként nyújtott eszközökből származó jövedelemhez fűződő joghoz kapcsolódnak.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY46

26b. cikk (8) bekezdés harmadik albekezdés

Eszközök eladásából származó bevétel

√

Annak részletes magyarázata, hogy az STSSY42 mezőben említett alapul szolgáló kitettségek generálhatnak-e finanszírozott vagy lízingelt eszközök eladásából származó bevételt is, és hogyan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY47

26b. cikk (8) bekezdés negyedik albekezdés

Nincsenek átruházható értékpapírok

√

Annak a módszernek a részletes magyarázata, amellyel biztosítják, hogy az alapul szolgáló kitettségek között nincsenek a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) 4. cikke (1) bekezdésének 44. pontjában meghatározott átruházható értékpapírok, kivéve a kereskedési helyszínen nem jegyzett vállalati kötvényeket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY48

26b. cikk (9) bekezdés

Nincs újra-értékpapírosítás

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek nem tartalmaznak értékpapírosítási pozíciókat.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2. pontja.

STSSY49

26b. cikk (10) bekezdés első albekezdés

A potenciális befektetők tájékoztatása a hitelezési feltételekről

√

Annak megerősítése, hogy a potenciális befektetőket indokolatlan késedelem nélkül, teljeskörűen tájékoztatják az alapul szolgáló kitettségek kihelyezésére vonatkozó hitelezési feltételekről és a korábbi hitelezési feltételekhez képest történt lényeges változásokról.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY50

26b. cikk (10) bekezdés első albekezdés

Kötelezett korlátlan felelősségvállalása

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek keletkeztetése az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnek nem minősülő kötelezett korlátlan felelősségvállalásával történik.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY51

26b. cikk (10) bekezdés első albekezdés

Hitelezési feltételek – nincs harmadik fél

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettséget érintő hitelnyújtási vagy hitelkihelyezési döntésben harmadik fél nem vesz részt.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY52

26b. cikk (10) bekezdés második albekezdés

Hitelezési feltételek – lakáshitelek

√

Azon értékpapírosítások esetében, amelyeknél az alapul szolgáló kitettségek lakáshitelek, annak megerősítése, hogy a hitelek halmaza nem tartalmaz olyan hitelt, amelyet azt feltételezve hirdettek és nyújtottak, hogy a hitelkérelmező vagy – adott esetben – a közvetítő tájékoztatást kapott arról, hogy a közölt információkat a hitelező nem feltétlenül ellenőrzi.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY53

26b. cikk (10) bekezdés harmadik albekezdés

Hitelezési feltételek – A hitelfelvevő vizsgálata

√

Annak megerősítése, hogy a hitelfelvevő hitelképességének vizsgálata során betartják a 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (4) 8. cikkében vagy a 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) 18. cikkének (1)–(4) bekezdésében, 18. cikke (5) bekezdésének a) pontjában és 18. cikke (6) bekezdésében meghatározott követelményeket vagy adott esetben harmadik országok egyenértékű követelményeit.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY54

26b. cikk (10) bekezdés negyedik albekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező szakértelme

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy eredeti hitelező szakértelemmel rendelkezik az értékpapírosított kitettségekhez hasonló jellegű kitettségek kihelyezése terén.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.7. pontja.

STSSY55

26b. cikk (11) bekezdés a) pont

Nincsenek nemteljesítő kitettségek

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek a kiválasztásuk időpontjában nem tartalmaznak az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nemteljesítő kitettségeket vagy olyan, kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségeket, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint a kihelyezést megelőző három éven belül fizetésképtelenséget jelentett vagy akinek/amelynek a hitelezői számára valamely bíróság fizetés elmulasztása miatt jogerősen, jogorvoslati eljárásban nem támadható módon végrehajtási jogot keletkeztetett vagy anyagi kártérítést ítélt meg, vagy akinek/amelynek az esetében az alapul szolgáló kitettségek kiválasztásának időpontját megelőző három évben a nemteljesítő kitettségek tekintetében adósságátütemezésre került sor, kivéve, ha i. az átütemezett alapul szolgáló kitettség tekintetében az átütemezés időpontjától kezdve nem merült fel új hátralék, és az átütemezésre legalább egy évvel az alapul szolgáló kitettségek kiválasztását megelőzően került sor; vagy ii. az értékpapírosítás kezdeményezője az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdése első albekezdése a) pontjával és e) pontjának i. alpontjával összhangban nyújtott tájékoztatásban kifejezetten megjelöli az átütemezett alapul szolgáló kitettségek arányát, az átütemezés idejét és részleteit, továbbá azt, hogy e kitettségek az átütemezés óta hogyan teljesítenek. Amennyiben e két kivétel bármelyike alkalmazandó, adja meg ennek tömör magyarázatát.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.8. pontja.

STSSY56

26b. cikk (11) bekezdés b) pont

Nincs kedvezőtlen hiteltörténet

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek a kiválasztásuk időpontjában nem tartalmaznak az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nemteljesítő kitettségeket vagy olyan, kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségeket, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint, az alapul szolgáló kitettség kihelyezésének időpontjában adott esetben szerepelt a kedvezőtlen hiteltörténetű személyek nyilvánosan hozzáférhető jegyzékében vagy, amennyiben ilyen nyilvánosan hozzáférhető jegyzék nem létezik, az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező rendelkezésére álló egyéb hasonló jegyzékben.

N/A

STSSY57

26b. cikk (11) bekezdés c) pont

A nemfizetés kockázata nem magasabb, mint a nem értékpapírosítási kitettségek esetében

√

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettségek a kiválasztásuk időpontjában nem tartalmaznak az 575/2013/EU rendelet 178. cikkének (1) bekezdése értelmében vett nemteljesítő kitettségeket vagy olyan, kedvezőtlen hiteltörténetű adóssal vagy garanciavállalóval szembeni kitettségeket, aki/amely az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező legjobb tudomása szerint olyan hitelminősítéssel vagy hitelbírálati pontszámmal rendelkezik, amely azt jelzi, hogy jelentősen magasabb a kockázata a szerződésben vállalt fizetési kötelezettségek teljesítése elmaradásának, mint az értékpapírosítás kezdeményezőjének tulajdonában álló hasonló, nem értékpapírosított kitettségek esetében.

N/A

STSSY58

26b. cikk (12) bekezdés

Legalább egy törlesztés az alapul szolgáló eszközök felvételének időpontjáig

√

Annak megerősítése, hogy az adósok az alapul szolgáló kitettségek felvételének időpontjáig már legalább egy alkalommal törlesztettek, kivéve, ha:

a)  az értékpapírosítás egy összegben törlesztendő kitettségekből vagy egy évnél rövidebb futamidejű kitettségekből, többek között – de nem kizárólagos jelleggel – a rulírozó hitelek havi részletfizetéséből képzett rulírozó értékpapírosítás; vagy

b)  a kitettség egy, az ügyletbe már felvett kitettségnek a refinanszírozását képviseli.

Amennyiben e két kivétel bármelyike alkalmazandó, kérjük, adja meg ennek tömör magyarázatát.

Az (EU)2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.3. és 3.4.6. pontja.

STSSY59

26c. cikk (1) bekezdés

Kockázatmegtartási követelményeknek való megfelelés

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező vagy az eredeti hitelező az (EU) 2017/2402 rendelet 6. cikkével összhangban hogyan teljesíti a kockázatmegtartási követelményt.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 9. mellékletének 3.1. pontja és 19. mellékletének 3.4.3. pontja.

STSSY60

26c. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A kamatláb- és devizakockázat mérséklése

√

Annak megerősítése, hogy:

a)  az értékpapírosításból eredő kamatláb- és devizakockázatokat, valamint e kockázatoknak az értékpapírosítást kezdeményező és a befektető kifizetéseire gyakorolt lehetséges hatásait ismertetik az ügyleti dokumentációban,

b)  az említett kockázatokat megfelelően mérséklik, és az ennek érdekében hozott intézkedésekről tájékoztatják a befektetőket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSSY61

26c. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A hitelkockázati fedezet pénzneme megegyezik a hitelkockázati fedezeti kifizetések pénznemével

√

Annak megerősítése, hogy a befektetőt a hitelkockázati fedezeti megállapodás alapján terhelő kötelezettségekre fedezetet nyújtó biztosíték pénzneme megegyezik a hitelkockázati fedezeti kifizetések pénznemével.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSSY62

26c. cikk (2) bekezdés második albekezdés

A különleges célú gazdasági egység kötelezettségei nem haladják meg a bevételét

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység bevonásával végzett értékpapírosítás esetén az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység befektetők részére teljesítendő kamatkifizetésekből eredő kötelezettségeinek összege egyik kifizetési napon sem haladhatja meg az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnek az értékpapírosítást kezdeményezőtől és egyéb biztosítéki megállapodásokból származó bevételét.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSSY63

26c. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés

Nincs származtatott ügylet, a kamatláb- és devizakockázatok fedezetét szolgáló kivételével

√

Annak megerősítése, hogy az alapul szolgáló kitettségek halmaza nem tartalmaz származtatott ügyleteket, az alapul szolgáló kitettségek kamatláb- és devizakockázatainak fedezése céljából kötött ügyletek kivételével.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSSY64

26c. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés

Szokásos standardokon alapuló származtatott ügyletek alkalmazása

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY63 mezőben említett kivétel alkalmazása esetén az alkalmazott származtatott ügyleteket általánosan elfogadott standardoknak megfelelően kötik meg és dokumentálják.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.2. és 3.8. pontja.

STSSY65

26c. cikk (3) bekezdés első és második albekezdés

Referenciaráta alapján történő kamatfizetések általánosan használt kamatlábak alapján, összetett képletek vagy származtatott ügyletek nélkül

√

Az ügylethez kapcsolódó, referenciaráta alapján történő kamatfizetések esetében annak tömör magyarázata, hogy azok az alábbi referenciaráták közül melyiken alapulnak:

a)  általánosan használt piaci kamatlábak vagy a forrásköltséget tükröző, általánosan használt ágazati kamatlábak, amelyek nem alapulnak összetett képleteken vagy származtatott ügyleteken; vagy

b)  a befektetőt a hitelkockázati fedezeti megállapodás alapján terhelő kötelezettségekre fedezetet nyújtó biztosíték által generált bevétel.

Annak tömör magyarázata, hogy az alapul szolgáló kitettséghez kapcsolódó, referenciaráta alapján történő kamatfizetéseket általánosan használt piaci kamatlábak alapján vagy a forrásköltséget tükröző, általánosan használt ágazati kamatlábak alapján határozzák meg, amelyek nem alapulnak összetett képleteken vagy származtatott ügyleteken.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.2. és 2.2.13. pontja.

STSSY66

26c. cikk (4) bekezdés első albekezdés

A jogérvényesítési események nem érintik a befektető jogérvényesítési intézkedését

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektető jogérvényesítési intézkedést hozhat az értékpapírosítást kezdeményezőt érintő jogérvényesítési eseményt követően.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY67

26c. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Hitelkockázati fedezeti megállapodás érvényesítése – az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnél nem ragadhat benn pénzeszköz

√

Annak tömör magyarázata, hogy egy értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység bevonásával végzett értékpapírosítás esetében a hitelkockázati fedezeti megállapodás érvényesítéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítés kézbesítése esetén az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységnél nem ragad benn pénzeszköz azon felül, ami az említett értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység operatív működésének biztosításához, a nemteljesítő, a megszüntetés idején még átütemezés alatt álló alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó fedezeti kifizetések teljesítéséhez, vagy ahhoz szükséges, hogy a befektetők részére az értékpapírosítás szerződéses feltételeinek megfelelő sorrendben teljesítsék a kifizetéseket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY68

26c. cikk (5) bekezdés első albekezdés

A veszteségek megosztása a veszteségviselési rangsorban elfoglalt hely szerint

√

Annak tömör magyarázata, hogy a veszteségek megosztása az értékpapírosítási pozíció tulajdonosai között az ügyletrészsorozatok veszteségviselési rangsorban elfoglalt helye szerint, a leghátrább sorolt ügyletrészsorozattal kezdődően történik.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY69

26c. cikk (5) bekezdés második albekezdés

Egymást követő törlesztés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyletrészsorozatok egyes kifizetési napokon fennálló összegének megállapítása érdekében valamennyi ügyletrészsorozatra egymást követő törlesztést alkalmaznak, a legelőrébb sorolt ügyletrészsorozattal kezdődően.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY70

26c. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés

A veszteségviselési rangsortól eltérő kifizetési sorrend

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY69 mezőtől eltérően, a veszteségviselési rangsortól eltérő kifizetési sorrendet alkalmazó ügyletek esetében az alapul szolgáló kitettségek teljesítményétől függő olyan kiváltó eseményeket határoznak meg az ügylet részeként, melyek bekövetkezte esetén a kifizetési sorrend újra meg fog egyezni a veszteségviselési rangsor szerinti kifizetéssel.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY71

26c. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés a) pont

Teljesítménytől függő kiváltó események

√

Az STSSY70 mezőben említett olyan, teljesítménytől függő kiváltó esemény részletes magyarázata, amely vagy a nemteljesítő kitettségek halmozott összegének növekedése, vagy a halmozott veszteségeknek az alapul szolgáló portfólió fennálló összegének egy adott százalékát meghaladó növekedése.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY72

26c. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés b) pont

Teljesítménytől függő kiváltó események

√

Az STSSY70 mezőben említett olyan, teljesítménytől függő kiváltó esemény részletes magyarázata, amely egy további visszatekintő kiváltó esemény.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY73

26c. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés c) pont

Teljesítménytől függő kiváltó események

√

Az STSSY70 mezőben említett olyan, teljesítménytől függő kiváltó esemény részletes magyarázata, amely egy előre tekintő kiváltó esemény.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY74

26c. cikk (5) bekezdés hetedik albekezdés

A törlesztett ügyletrészsorozatok összegével egyenlő biztosítéki összeg

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyletrészsorozatok törlesztésekor a befektetők visszakapják az említett ügyletrészsorozatok törlesztési összegével egyenlő biztosítéki összeget, feltéve, hogy a befektetők biztosítékkal fedezték az említett ügyletrészsorozatokat.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY75

26c. cikk (5) bekezdés nyolcadik albekezdés

Bekövetkezett hitelesemény és a hitelkockázati fedezet adott kifizetési napon rendelkezésre álló összege

√

Annak tömör magyarázata, hogy ha az alapul szolgáló kitettségek tekintetében az STSSY100 vagy az STSSY101 mezőben említett hitelesemény következik be, és az említett kitettségekre vonatkozó adósságrendezés még nem zárult le, akkor a hitelkockázati fedezet adott kifizetési napon fennmaradó összege legalább az említett alapul szolgáló kitettségek fennálló névértéke, az említett alapul szolgáló kitettség tekintetében teljesített időközi kifizetések összegével csökkentve.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.5. pontja.

STSSY76

26c. cikk (6) bekezdés a) pont

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Hitelminőség

√

Annak tömör magyarázata, hogy rulírozó értékpapírosítás esetén az ügyleti dokumentáció kiterjed a gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezésekre vagy a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó eseményekre, amennyiben az alapul szolgáló kitettségek hitelminősége elér egy előzetesen meghatározott küszöbértéket vagy annál nagyobb mértékben romlik.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSSY77

26c. cikk (6) bekezdés b) pont

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Veszteségek

√

Annak tömör magyarázata, hogy rulírozó értékpapírosítás esetén az ügyleti dokumentáció kiterjed a gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezésekre vagy a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó eseményekre, ha a veszteségek mértéke meghaladja az előzetesen meghatározott küszöbértéket.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSSY78

26c. cikk (6) bekezdés c) pont

Gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezések vagy kiváltó események – Új kitettségek

√

Annak tömör magyarázata, hogy rulírozó értékpapírosítás esetén az ügyleti dokumentáció kiterjed a gyorsított visszafizetést biztosító rendelkezésekre vagy a rulírozási időszak megszüntetését kiváltó eseményekre, ha nem sikerül elegendő új, az előre meghatározott hitelminőséget egy adott időszakban elérő alapul szolgáló kitettséget generálni.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.3. és 2.4. pontja.

STSSY79

26c. cikk (7) bekezdés a) pont

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSSY80

26c. cikk (7) bekezdés a) pont

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Vagyonkezelő

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza a vagyonkezelő és adott esetben az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSSY81

26c. cikk (7) bekezdés a) pont

Szerződéses kötelezettségek, feladatok és felelősségi körök – Ellenőrzést végző harmadik fél

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza az STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél szerződéses kötelezettségeit, feladatait és felelősségi körét.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSSY82

26c. cikk (7) bekezdés b) pont

A szolgáltatók helyettesítése nemteljesítésük vagy fizetésképtelenségük esetén

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza azon rendelkezéseket, amelyek biztosítják a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó, a vagyonkezelő, az egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, vagy a STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél helyettesítését az említett szolgáltatók – amennyiben azok nem azonosak az értékpapírosítást kezdeményezővel – bármelyikének nemteljesítése vagy fizetésképtelensége esetén úgy, hogy az ne eredményezze az említett szolgáltatások nyújtásának megszüntetését.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.2. pontja.

STSSY83

26c. cikk (7) bekezdés c) pont

Kezelési eljárások

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza az alapul szolgáló kitettségekre az ügylet lezárásának napján és azt követően vonatkozó kezelési eljárásokat, valamint azon körülményeket, amelyek között az említett eljárások módosíthatók.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSSY84

26c. cikk (7) bekezdés d) pont

Kezelési szabályok

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza azon kezelési szabályokat, amelyeket a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó az alapul szolgáló kitettségek kezelése során az értékpapírosítás teljes élettartama alatt köteles betartani.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSSY85

26c. cikk (8) bekezdés első albekezdés

A hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtótól megkívánt szakértelem

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó szakértelemmel rendelkezik az értékpapírosított kitettségekhez hasonló kitettségek kezelése terén.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSSY86

26c. cikk (8) bekezdés első albekezdés

Megfelelően dokumentált szabályzatok, eljárások és kockázatkezelési kontrollintézkedések megléte

√

Annak megerősítése, hogy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó megfelelően dokumentált szabályzatokkal, eljárásokkal és kockázatkezelési kontrollintézkedésekkel rendelkezik a kitettségek kezelésére vonatkozóan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSSY87

26c. cikk (8) bekezdés második albekezdés

Legalább olyan szigorú kezelési eljárások, mint amilyeneket a hasonló, nem értékpapírosított kitettségekre alkalmaznak

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkezeléssel kapcsolatos szolgáltatásnyújtó az alapul szolgáló kitettségekre vonatkozóan olyan kezelési eljárásokat alkalmaz, amelyek legalább olyan szigorúak, mint amelyeket az értékpapírosítást kezdeményező alkalmaz a hasonló, nem értékpapírosított kitettségekre vonatkozóan.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.6. pontja.

STSSY88

26c. cikk (9) bekezdés

Referencia-nyilvántartás megléte

√

Annak részletes magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező naprakész referencia-nyilvántartást vezet az alapul szolgáló kitettségek mindenkori azonosítása céljából.

N/A

STSSY89

26c. cikk (9) bekezdés

Referencia-nyilvántartás – Tartalom

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY 88 mezőben említett referencia-nyilvántartás beazonosítja a referenciakötelezetteket, azon referenciakötelezettségeket, amelyekből az alapul szolgáló kitettségek származnak, valamint az egyes alapul szolgáló kitettségekre vonatkozóan a fedezett és a fennálló nominális összeget.

N/A

STSSY90

26c. cikk (10) bekezdés

A befektetők különböző osztályai közötti konfliktusok megfelelő időben történő kezelése

√

Annak megerősítése, hogy az ügyleti dokumentáció a befektetők különböző osztályai közötti konfliktusok megfelelő időben történő kezelését elősegítő egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 3.4.7. és 3.4.8. pontja.

STSSY91

26c. cikk (10) bekezdés

Értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység – egyértelműen meghatározott szavazati jogok

√

Annak megerősítése, hogy értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység bevonásával végzett értékpapírosításnál egyértelműen meghatározzák és elosztják az értékpapír-tulajdonosok között a szavazati jogokat, és egyértelműen azonosítják a befektetők felé vagyonkezelői kötelezettségeket teljesítő vagyonkezelő és más szervezetek felelősségi körét.

N/A

STSSY92

26d. cikk (1) bekezdés

Múltbeli nemteljesítési és veszteségadatok

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az árazást megelőzően a potenciális befektetők rendelkezésére bocsátja az értékpapírosítás körébe bevont kitettségekhez alapvetően hasonló kitettségek statikus és dinamikus múltbeli nemteljesítési és veszteségadatait (legalább öt évre vonatkozóan), így például a késedelmes teljesítésekre és a nemteljesítésekre vonatkozó adatokat, valamint az említett adatok forrásaira és a hasonlóság feltételezésének indokaira vonatkozó információkat.

Az (EU) 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelet 19. mellékletének 2.2.2. pontja.

STSSY93

26d. cikk (2) bekezdés

Alapul szolgáló kitettségekből vett minta külső ellenőrzésnek való alávetése

√

Annak megerősítése, hogy az ügylet lezárását megelőzően egy megfelelő és független fél külső ellenőrzést végez az alapul szolgáló kitettségekből vett mintán, beleértve annak ellenőrzését, hogy az alapul szolgáló kitettségek a hitelkockázati fedezeti megállapodás alapján hitelkockázati fedezetre jogosultak.

N/A

STSSY94

26d. cikk (3) bekezdés

A potenciális befektetők rendelkezésére bocsátandó forrásoldali pénzáramlási modell elérhetősége

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az értékpapírosítás árazását megelőzően a potenciális befektetők rendelkezésére bocsát egy forrásoldali pénzáramlási modellt, amely pontosan bemutatja az alapul szolgáló kitettségek és az értékpapírosítást kezdeményező, a befektetők, az egyéb harmadik felek és adott esetben az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egység közötti pénzmozgások között fennálló szerződéses kapcsolatot, továbbá hogy az árazás után az említett modellt rendelkezésre bocsátja a befektetők részére folyamatosan, a potenciális befektetők részére pedig kérelem esetén.

N/A

STSSY95

26d. cikk (4) bekezdés első albekezdés

Lakáshitelekből vagy gépjárműhitelekből vagy gépjárműlízingből álló alapul szolgáló kitettségek környezeti teljesítményének közzététele

√

Azon értékpapírosítások esetében, amelyeknél az alapul szolgáló kitettség lakáshitel, gépjárműhitel vagy gépjárműlízing, és ha nem alkalmazandó az STSSY96 mezőben szereplő kivétel, annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja értelmében közzétett információk részeként rendelkezésre bocsátja az e hitelekből finanszírozott eszközök környezeti teljesítményével kapcsolatos információkat.

N/A

STSSY96

26d. cikk (4) bekezdés második albekezdés

A lakáshitelekből vagy gépjárműhitelekből vagy gépjárműlízingből álló alapul szolgáló kitettségek környezeti teljesítményének közzétételére vonatkozó követelménytől való eltérés

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező úgy dönt, hogy eltér az STSSY 95 mezőben foglalt követelménytől, annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező közzéteszi az alapul szolgáló kitettségekből finanszírozott eszközök fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb kedvezőtlen hatásaival kapcsolatban rendelkezésre álló információkat.

N/A

STSSY97

26d. cikk (5) bekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező viseli a felelősséget az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének való megfeleléséért

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező viseli a felelősséget az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikkének való megfelelésért.

N/A

STSSY98

26d. cikk (5) bekezdés

Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerinti információk a potenciális befektetők rendelkezésére állnak

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjában előírt információkat a potenciális befektetők kérelmére az árazás előtt azok rendelkezésére bocsátják.

N/A

STSSY99

26d. cikk (5) bekezdés

Az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdésének b), c) és d) pontja szerinti információk legalább tervezet vagy kezdeti változat formájában a potenciális befektetők rendelkezésére állnak

√

Annak megerősítése, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 7. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b), c) és d) pontjában előírt információkat árazás előtt legalább tervezet vagy kezdeti változat formájában, a végleges dokumentációt pedig legkésőbb az ügylet lezárása után 15 nappal a befektetők rendelkezésére bocsátják.

N/A

STSSY100

26e. cikk (1) bekezdés első albekezdés a) pont

Hitelesemények és garancia-igénybevétel

√

Annak tömör magyarázata, hogy amennyiben a kockázatátruházás garanciák igénybevételével valósul meg, úgy a hitelkockázati fedezeti megállapodás kiterjed legalább az 575/2013/EU rendelet 215. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett hiteleseményekre.

N/A

STSSY101

26e. cikk (1) bekezdés első albekezdés b) pont

Hitelesemények és hitelderivatíva-igénybevétel

√

Annak tömör magyarázata, hogy amennyiben a kockázatátruházás hitelderivatívák igénybevételével valósul meg, úgy a hitelmegállapodás kiterjed legalább az 575/2013/EU rendelet 216. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett hiteleseményekre.

N/A

STSSY102

26e. cikk (1) bekezdés második albekezdés

A hitelkockázati fedezeti megállapodás dokumentálása

√

Annak tömör magyarázata, hogy minden hiteleseményt dokumentálnak.

N/A

STSSY103

26e. cikk (1) bekezdés harmadik albekezdés

Az átstrukturálási intézkedések nem zárják ki az elfogadható hitelesemények kiváltását

√

Annak tömör magyarázata, hogy az 575/2013/EU rendelet 47b. cikkének értelmében vett átstrukturálási intézkedéseknek az alapul szolgáló kitettségekre történő alkalmazása nem zárja ki elfogadható hitelesemények kiváltását.

N/A

STSSY104

26e. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A ténylegesen felmerült veszteségen és a standard átstrukturálási szabályokon és eljárásokon alapuló hitelkockázati fedezeti kifizetés

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hiteleseményt követő hitelkockázati fedezeti kifizetés számítása az értékpapírosítást kezdeményezőnél vagy az eredeti hitelezőnél ténylegesen felmerült, a releváns kitettségtípusokra alkalmazott standard átstrukturálási szabályaikkal és eljárásaikkal összhangban megállapított, és a kifizetés teljesítésének időpontjában a pénzügyi kimutatásaikban megjelenített veszteség alapján történik.

N/A

STSSY105

26e. cikk (2) bekezdés első albekezdés

A hitelkockázati fedezeti kifizetés meghatározott időn belüli teljesítése

√

Annak tömör magyarázata, hogy a végső hitelkockázati fedezeti kifizetés a releváns alapul szolgáló kitettségre vonatkozó adósságrendezés után, meghatározott időn belül teljesítendő, amennyiben az adósságrendezés a hitelkockázati fedezeti megállapodás tervezett, jogilag rögzített lejárata vagy lejárat előtti megszüntetése előtt lezárult.

N/A

STSSY106

26e. cikk (2) bekezdés első albekezdés

Az időközi hitelkockázati fedezeti kifizetésnek a hitelesemény bekövetkeztét követő hat hónapon belüli teljesülése

√

Annak tömör magyarázata, hogy ha a releváns alapul szolgáló kitettségen keletkezett veszteség adósságrendezése az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében említett hat hónapos időszak végéig nem zárul le, akkor az STSSY100 és STSSY101 mezőben említett hitelesemény bekövetkeztét követő hat hónapon belül időközi hitelkockázati fedezeti kifizetést teljesítenek.

N/A

STSSY107

26e. cikk (2) bekezdés második albekezdés a) és b) pont

Az alkalmazandó várható veszteségnél magasabb időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés összege legalább a következők közül a magasabb összeg:

a)  azon várható veszteségérték, amely megegyezik az értékpapírosítást kezdeményező pénzügyi kimutatásaiban az időközi kifizetés időpontjában az alkalmazandó számviteli szabályozással összhangban megjelenített értékvesztéssel, feltételezve, hogy a hitelkockázati fedezetről szóló megállapodás nem létezik, és nem fedezi a veszteségeket; vagy

b)  adott esetben az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 3. fejezetével összhangban meghatározottak szerinti várható veszteségérték.

N/A

STSSY108

26e. cikk (2) bekezdés harmadik albekezdés

Az időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés feltételei

√

Annak tömör magyarázata, hogy időközi hitelkockázati fedezeti kifizetés esetén az STSSY106 mezőben említett végső hitelkockázati fedezeti kifizetés célja, hogy az időközi veszteségelszámolást a ténylegesen felmerült veszteséghez igazítsa.

N/A

STSSY109

26e. cikk (2) bekezdés negyedik albekezdés

Az időközi és a végső hitelkockázati fedezeti kifizetés számítási módszere

√

Annak tömör magyarázata, hogy az időközi és a végső hitelkockázati fedezeti kifizetés számítási módszerét a hitelkockázati fedezeti megállapodás rögzíti.

N/A

STSSY110

26e. cikk (2) bekezdés ötödik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti kifizetés fennálló névértékkel való arányossága

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti kifizetés arányos a vonatkozó alapul szolgáló kitettség fennálló névértékének a hitelkockázati fedezeti megállapodással biztosított részével.

N/A

STSSY111

26e. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti kifizetés érvényesíthetősége

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező hitelkockázati fedezeti kifizetésre való jogosultsága érvényesíthető.

N/A

STSSY112

26e. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti megállapodás szerint fizetendő összegeknek a hitelkockázati fedezeti megállapodásban való meghatározása.

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektetők által a hitelkockázati fedezeti megállapodás szerint fizetendő összegeket azok értékhatáraival együtt egyértelműen meghatározzák a hitelkockázati fedezeti megállapodásban.

N/A

STSSY113

26e. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdés

Az összegek bármely körülmények közötti kiszámíthatósága

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektetők által a hitelkockázati fedezeti megállapodás szerint fizetendő összegek bármely körülmények között kiszámíthatók.

N/A

STSSY114

26e. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdés

A befektetők általi kifizetés körülményeinek a hitelkockázati fedezeti megállapodásban való meghatározása.

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás egyértelműen meghatározza azon körülményeket, amelyek esetén a befektetők kötelesek kifizetést teljesíteni.

N/A

STSSY115

26e. cikk (2) bekezdés hatodik albekezdés

A befektetők általi kifizetést kiváltó körülményeknek az ellenőrzést végző harmadik fél általi értékelése

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél értékeli azt, hogy fennállnak-e a hitelkockázati fedezeti megállapodásban meghatározott azon körülmények, amelyek esetén a befektetők kötelesek kifizetést teljesíteni.

N/A

STSSY116

26e. cikk (2) bekezdés hetedik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti kifizetésnek az egyedi alapul szolgáló kitettség szintjén való kiszámítása.

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti kifizetés összegének kiszámítása a bekövetkezett hiteleseménnyel érintett egyedi alapul szolgáló kitettség szintjén történik.

N/A

STSSY117

26e. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Az adósságrendezési folyamat maximális meghosszabbítási időszakának meghatározása

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás meghatározza azt a maximális meghosszabbítási időszakot, amelyet azon alapul szolgáló kitettségekre vonatkozó adósságrendezésre alkalmaznak, amelyekkel kapcsolatban egy, az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikkének (1) bekezdésében említett hitelesemény következett be, ahol azonban az adósságrendezés a hitelkockázati fedezeti megállapodás tervezett, jogilag rögzített lejáratakor vagy lejárat előtti megszüntetésekor nem zárult le.

N/A

STSSY118

26e. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Két évnél rövidebb meghosszabbítási időszak

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY117 mezőben említett meghosszabbítási időszak nem haladja meg a két évet.

N/A

STSSY119

26e. cikk (3) bekezdés első albekezdés

Végső hitelkockázati fedezeti kifizetés az értékpapírosítást kezdeményező végleges veszteségbecslése alapján

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás rendelkezik arról, hogy az STSSY 117 mezőben említett meghosszabbítási időszak lejáratának napjáig végső hitelkockázati fedezeti kifizetést teljesítenek az értékpapírosítást kezdeményező azon végleges veszteségbecslése alapján, amelyet az értékpapírosítást kezdeményező az akkori pénzügyi kimutatásaiban rögzít, feltételezve, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás nem létezik, és nem fedezi a veszteségeket.

N/A

STSSY120

26e. cikk (3) bekezdés második albekezdés

A hitelkockázati fedezeti megállapodás megszüntetése

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás megszüntetése esetén az adósságrendezés az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (3) bekezdésének első albekezdésben leírtak szerint zajlik tovább az említett megszüntetés előtt bekövetkezett és még lezáratlan hitelesemények tekintetében.

N/A

STSSY121

26e. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

A fennálló nominális összegtől függő hitelkockázati fedezeti prémium

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás alapján fizetendő hitelkockázati fedezeti prémium szerkezetét úgy alakítják ki, hogy az a teljesítő értékpapírosított kitettségeknek a kifizetés időpontjában fennálló nominális összegétől függjön, és tükrözze a fedezett ügyletrészsorozat kockázatát.

N/A

STSSY122

26e. cikk (3) bekezdés harmadik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti megállapodás nem rendelkezik olyan mechanizmusokról, amelyek révén elkerülhető vagy csökkenthető a befektető számára az aktuális veszteségviselés

√

Az STSSY117 mező alkalmazásában annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás nem rendelkezik garantált prémiumokról, előre fizetett prémiumokról, visszatérítési mechanizmusokról, vagy egyéb olyan mechanizmusokról, amelyek révén elkerülhető vagy mérsékelhető a befektető számára az aktuális veszteségviselés, vagy az ügylet lejáratát követően a kifizetett prémiumok részlegesen visszatéríthetők az értékpapírosítást kezdeményezőnek.

N/A

STSSY123

26e. cikk (3) bekezdés negyedik albekezdés

Előzetes prémiumfizetéseket engedélyező eltérés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY121 és az STSSY122 mezőtől eltérően, amennyiben a garanciarendszert egy tagállam nemzeti joga kifejezetten előírja, és az az 575/2013/EU rendelet 214. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt szervezetek bármelyikének viszontgaranciáját élvezi, az előzetes prémiumfizetések engedélyezhetők, ha eleget tesznek az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak.

N/A

STSSY124

26e. cikk (3) bekezdés ötödik albekezdés

A hitelkockázati fedezeti prémium meghatározása az ügyleti dokumentációban

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció az értékpapírosítás teljes élettartama alatti egyes kifizetési napokra vonatkozóan rögzíti a hitelkockázati fedezeti prémium és az esetleges kamatszelvények értékének számítási módját.

N/A

STSSY125

26e. cikk (3) bekezdés hatodik albekezdés

A befektetők jogainak érvényesíthetősége

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektetők hitelkockázati fedezeti prémiumra való joga érvényesíthető.

N/A

STSSY126

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés

Az ellenőrzést végző harmadik fél kijelölése az ügylet lezárásának napját megelőzően

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az ügylet lezárásának napját megelőzően ellenőrzést végző harmadik felet jelöl ki.

N/A

STSSY127

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés a) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A hitelkockázati fedezeti megállapodás feltételeiben meghatározott, hiteleseményre vonatkozó értesítés

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY 126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy a hitelesemény a hitelkockázati fedezeti megállapodás feltételeiben meghatározott hitelesemény.

N/A

STSSY128

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés b) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A referenciaportfólióban szereplő kitettség

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY 126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy az alapul szolgáló kitettség az érintett hitelesemény bekövetkezésekor szerepelt a referenciaportfólióban.

N/A

STSSY129

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés c) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A referenciaportfólióba való felvétel időpontjában teljesített értékpapírosítási feltételek

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy az alapul szolgáló kitettség a referenciaportfólióba való felvételének időpontjában teljesítette az értékpapírosítási feltételeket.

N/A

STSSY130

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés d) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A feltöltési feltételeknek való megfelelés

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy az értékpapírosítási ügyletbe feltöltés eredményeként felvett alapul szolgáló kitettség esetén az ilyen feltöltés megfelelt a feltöltési feltételeknek.

N/A

STSSY131

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés e) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – Az értékpapírosítást kezdeményező eredménykimutatásával összhangban álló veszteségek

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy a végleges veszteségérték összhangban áll az értékpapírosítást kezdeményező eredménykimutatásában megjelenített veszteséggel.

N/A

STSSY132

26e. cikk (4) bekezdés első albekezdés f) pont

Az ellenőrzést végző harmadik fél által végzett ellenőrzés – A befektetők között helyesen megosztott veszteségek

√

Annak megerősítése, hogy az STSSY126. mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hiteleseményre vonatkozó értesítéssel érintett minden egyes alapul szolgáló kitettség tekintetében ellenőrzi, hogy a végső hitelkockázati fedezeti kifizetés teljesítésekor az alapul szolgáló kitettségekhez kapcsolódó veszteségeket helyesen osztották meg a befektetők között.

N/A

STSSY133

26e. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Az ellenőrzést végző harmadik félnek az értékpapírosítást kezdeményezőtől és a befektetőktől, valamint adott esetben az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységtől való függetlensége

√

Annak tömör magyarázata, hogy, hogy az STSSYY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél független az értékpapírosítást kezdeményezőtől és a befektetőktől, valamint adott esetben az értékpapírosítási különleges célú gazdasági egységtől.

N/A

STSSY134

26e. cikk (4) bekezdés második albekezdés

Az ellenőrzést végző harmadik fél kijelölése az ügylet lezárásának napjáig

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél az ügylet lezárásának napjáig elfogadja az ellenőrzést végző harmadik félként való kijelölését.

N/A

STSSY135

26e. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdés

Az ellenőrzést végző harmadik fél által mintavétel alapján végzett ellenőrzés

√

Annak tömör magyarázata, hogy az STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél a hitelkockázati fedezeti kifizetésre vonatkozó igénnyel érintett, minden egyes alapul szolgáló kitettség ellenőrzése helyett mintavétel alapján is elvégezheti az ellenőrzést.

N/A

STSSY136

26e. cikk (4) bekezdés harmadik albekezdés

A befektetők azon lehetősége, hogy az ellenőrzést végző harmadik féltől az alapul szolgáló kitettségek ellenőrzését kérjék

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektetők kérhetik-e, és hogyan, bármely konkrét alapul szolgáló kitettség elfogadhatóságának ellenőrzését akkor, ha a mintavétel alapján végzett ellenőrzéssel nem elégedettek.

N/A

STSSY137

26e. cikk (4) bekezdés negyedik albekezdés

Az ellenőrzést végző harmadik fél azon lehetősége, hogy hozzáférjen valamennyi releváns információhoz

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező az ügyleti dokumentációban feltünteti az arra vonatkozó kötelezettségvállalását, hogy az STSSY126 mezőben említett, ellenőrzést végző harmadik fél rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (4) bekezdése első albekezdésének a)–f) pontjában meghatározott követelmények ellenőrzéséhez szükséges.

N/A

STSS138

26e. cikk (5) bekezdés első albekezdés a)–f) pont

Az ügylet lezárására okot adó esemény

√

Annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező kizárólag akkor zárhatja le az ügyletet annak tervezett lejárata előtt, ha bekövetkezik az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (5) bekezdésének a)–f) pontjában felsorolt események valamelyike.

N/A

STSS139

26e. cikk (5) bekezdés második albekezdés

Ügyleti dokumentáció – Lehívási jogok

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció meghatározza, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (5) bekezdése első albekezdésének d) és e) pontban említett lehívási jogok bármelyike szerepel-e az érintett ügyletben, és hogy az ilyen lehívási jogokat hogyan strukturálják.

N/A

STSS140

26e. cikk (5) bekezdés harmadik albekezdés

Ügyleti dokumentáció – A meghatározott időpontban történő lehívás nem strukturált a hitelminőség-javítási pozíciók veszteségviselését elkerülő módon

√

Az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (5) bekezdése első albekezdésének d) pontja alkalmazásában annak tömör magyarázata, hogy a meghatározott időpontban történő lehívás nem strukturált a befektetők által tartott hitelminőség-javítási vagy egyéb pozíciók veszteségviselését elkerülő módon, továbbá nem strukturált a hitelminőség-javítást elősegítő egyéb módon sem.

N/A

STSS141

26e. cikk (5) bekezdés negyedik albekezdés

Meghatározott időpontban történő lehívás

√

Annak tömör magyarázata, hogy meghatározott időpontban történő lehívás esetén az értékpapírosítást kezdeményezők értesítik az illetékes hatóságokat, hogy az STSSY139 és az STSSY 140 mezőben említett követelmények teljesülnek, ideértve a meghatározott időpontban történő lehívás igénybevételének indokolását és egy hiteles számlát, amely megmutatja, hogy a lehívás oka nem az alapul szolgáló eszközök minőségének romlása.

N/A

STSS142

26e. cikk (5) bekezdés ötödik albekezdés

Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet – A biztosítéknak az ügyletrészsorozatok veszteségviselési rangsora szerinti visszaadása a befektetőknek

√

Annak tömör magyarázata, hogy előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet esetén a hitelkockázati fedezeti megállapodás megszüntetésekor a biztosítékot visszaadják a befektetőknek az értékpapírosítást kezdeményezőre alkalmazandó releváns fizetésképtelenségi jog előírásainak hatálya alá tartozó ügyletrészsorozatok veszteségviselési rangsora szerint.

N/A

STSS143

26e. cikk (6) bekezdés

Az ügylet befektetők általi megszüntetése a hitelkockázati fedezeti prémium kifizetésének elmulasztása esetén

√

Annak tömör magyarázata, hogy a befektetők az ügyletet annak tervezett lejárata előtt csak a hitelkockázati fedezeti prémium kifizetésének elmulasztása vagy az értékpapírosítást kezdeményező bármely más lényeges szerződéses kötelezettségszegése miatt szüntethetik meg.

N/A

STSSY144

26e. cikk (7) bekezdés a) pont

A befektetőkre vonatkozó szintetikus értékpapírosítási felár összegének meghatározása az ügyleti dokumentációban, a portfólió teljes fennálló egyenlegének meghatározott százalékaként

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal szintetikus értékpapírosítási felár fizetésére, amelyet a befektetők hitelminőség-javításként vehetnek igénybe, annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező által az egyes kifizetési időszakokra vonatkozóan hitelminőség-javítási célból vállalt szintetikus értékpapírosítási felár összegét az ügyleti dokumentáció tartalmazza a portfóliónak a releváns kifizetési időszak elején fennálló teljes egyenlegének meghatározott százalékában kifejezve (rögzített szintetikus értékpapírosítási felár).

N/A

STSSY145

26e. cikk (7) bekezdés b) pont

A felhasználatlan szintetikus értékpapírosítási felár visszajuttatása az értékpapírosítást kezdeményezőnek

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal szintetikus értékpapírosítási felár fizetésére, amelyet a befektetők hitelminőség-javításként vehetnek igénybe, annak tömör magyarázata, hogy az értékpapírosítást kezdeményező visszakapja a szintetikus értékpapírosítási felárnak azt a részét, amelyet nem használtak fel az egyes kifizetési időszakokban felmerülő hitelezési veszteségek fedezésére.

N/A

STSSY146

26e. cikk (7) bekezdés c) pont

Belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők – Az évente vállalt teljes összeg nem haladja meg az egyéves szabályozói várható veszteségértékeket

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal szintetikus értékpapírosítási felár fizetésére, amelyet a befektetők hitelminőség-javításként vehetnek igénybe, annak tömör magyarázata, hogy az 575/2013/EU rendelet 143. cikkében említett, belső minősítésen alapuló módszert alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők esetében az évente vállalt teljes összeg nem haladja meg az azon évre, valamennyi alapul szolgáló kitettségre vonatkozóan az említett rendelet 158. cikkével összhangban számított egyéves szabályozói várható veszteségértékeket.

N/A

STSSY147

26e. cikk (7) bekezdés d) pont

A belső minősítésen alapuló módszert nem alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők – az alapul szolgáló portfólióra vonatkozó egyéves várható veszteségérték kiszámítása egyértelműen meghatározandó az ügyleti dokumentációban

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal szintetikus értékpapírosítási felár fizetésére, amelyet a befektetők hitelminőség-javításként vehetnek igénybe, annak tömör magyarázata, hogy az 575/2013/EU rendelet 143. cikkében említett, belső minősítésen alapuló módszert nem alkalmazó értékpapírosítást kezdeményezők esetében az alapul szolgáló portfólióra vonatkozó egyéves várható veszteségérték számítását az ügyleti dokumentáció egyértelműen meghatározza.

N/A

STSSY148

26e. cikk (7) bekezdés e) pont

A szintetikus értékpapírosítási felárra vonatkozó feltételeknek az ügyleti dokumentációban való meghatározása

√

Ha az értékpapírosítást kezdeményező kötelezettséget vállal szintetikus értékpapírosítási felár fizetésére, amelyet a befektetők hitelminőség-javításként vehetnek igénybe, annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció meghatározza az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (7) bekezdésében megállapított feltételeket.

N/A

STSS149

26e. cikk (8) bekezdés a), b) és c) pont

Alkalmazott hitelkockázati fedezet

√

Annak tömör magyarázata, hogy a hitelkockázati fedezeti megállapodás a következők közül melyik formában valósul meg:

a)  az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 4. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő biztosíték, amely a hitelkockázatot az 575/2013/EU rendelet 214. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában felsorolt szervezetek valamelyikére ruházza át, feltéve, hogy a befektetővel szembeni kitettségekhez az említett rendelet harmadik része II. címének 2. fejezete alapján 0 %-os kockázati súly rendelhető;

b)  az e bekezdés a) pontjában említett bármely szervezet által nyújtott viszontgaranciával ellátott, az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 4. fejezetében meghatározott követelményeknek megfelelő biztosíték;

c)  az a) és b) pontban nem említett, egyéb hitelkockázati fedezet olyan garancia, hitelderivatíva vagy hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapír formájában, amely megfelel az 575/2013/EU rendelet 249. cikkében meghatározott követelményeknek, feltéve, hogy a befektető kötelezettségeit az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikkének (9) és (10) bekezdésében megállapított követelményeknek megfelelő biztosíték fedezi.

N/A

STSSY150

26e. cikk (9) bekezdés első albekezdés a) pont

Az értékpapírosítást kezdeményező azon jogosultságának megfelelő biztosítéki megállapodásokkal biztosított érvényesíthetősége, hogy a biztosítékot a befektetők fedezeti kifizetésekre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésére használja fel

√

Az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (8) bekezdésének c) pontjában említett hitelkockázati fedezet alkalmazása esetén annak részletes magyarázata, hogy miként érvényesíthető az értékpapírosítást kezdeményező arra vonatkozó jogosultsága, hogy a biztosítékot a befektetők fedezeti kifizetésekre vonatkozó kötelezettségeinek teljesítésére használja fel, és e jogosultság érvényesíthetőségét miként garantálják megfelelő biztosítéki megállapodások.

N/A

STSSY151

26e. cikk (9) bekezdés első albekezdés b) pont

A befektetők azon jogosultsága, hogy az értékpapírosítás lezárásakor vagy az ügyletrészsorozatok törlesztésekor visszakapják a felhasználatlan biztosítékokat

√

Az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (8) bekezdésének c) pontjában említett hitelkockázati fedezet alkalmazása esetén annak tömör magyarázata, hogy a befektetők érvényesíthető jogosultsággal rendelkeznek arra, hogy az értékpapírosítás lezárásakor vagy az ügyletrészsorozatok törlesztésekor visszaszolgáltassák a fedezeti kifizetések teljesítésére fel nem használt biztosítékot.

N/A

STSSY152

26e. cikk (9) bekezdés első albekezdés c) pont

Értékpapírokba fektetett biztosíték – Az értékpapírosítási feltételeknek és a letétkezelési megállapodásoknak az ügyleti dokumentációban való meghatározása

√

Az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (8) bekezdésének c) pontjában említett hitelkockázati fedezet alkalmazása esetén annak részletes magyarázata, hogy ha a biztosítékot értékpapírba fektetik, az ügyleti dokumentáció hogyan határozza meg az ezen értékpapírokra vonatkozó értékpapírosítási feltételeket és letétkezelési megállapodásokat.

N/A

STSSY153

26e. cikk (9) bekezdés második albekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményező hitelkockázatának kitett befektetők

√

Annak tömör magyarázata, hogy az ügyleti dokumentáció meghatározza, hogy fennmarad-e a befektetők kitettsége az értékpapírosítást kezdeményező hitelkockázatával szemben.

N/A

STSSY154

26e. cikk (9) bekezdés harmadik albekezdés

A hitelkockázati fedezet valamennyi joghatóságban való érvényesíthetőségét igazoló jogi szakvélemény

√

Annak megerősítése, hogy az értékpapírosítást kezdeményező képesített jogtanácsos által kiadott szakvéleményt szerzett be, amely igazolja, hogy a hitelkockázati fedezet valamennyi releváns joghatóságban érvényesíthető.

N/A

STSSY155

26e. cikk (10) bekezdés első albekezdés a) pont

Jó minőségű biztosíték – 0 %-os kockázati súlyozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

√

Amennyiben a hitelkockázati fedezet nyújtására az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (10) bekezdésének a) pontjával összhangban az 575/2013/EU rendelet harmadik része II. címének 2. fejezetében említett, 0 %-os kockázati súlyozású, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok formájában kerül sor, annak tömör magyarázata, hogy az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

i.  az említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok maximum háromhónapos hátralévő futamidővel rendelkeznek, amely nem hosszabb, mint a következő kifizetési napig hátralévő időszak;

ii.  az említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a fedezett ügyletrészsorozat fennálló egyenlegének megfelelő összegű készpénzre válthatók;

iii.  az említett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat az értékpapírosítást kezdeményezőtől és a befektetőktől egyaránt független letétkezelő őrzi.

N/A

STSSY156

26e. cikk (10) bekezdés első albekezdés b) pont

Jó minőségű biztosíték – Legalább 3. hitelminőségi besorolású harmadik fél hitelintézetnél elhelyezett készpénz

√

Amennyiben a hitelkockázati fedezet nyújtására az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (10) bekezdésének b) pontjával összhangban kerül sor, azon biztosítéki megállapodás tömör magyarázata, amelynek alapján az értékpapírosítást kezdeményező és a befektető számára az 575/2013/EU rendelet 136. cikkében meghatározott hozzárendeléssel összhangban 3. vagy annál magasabb hitelminőségi besorolású harmadik fél hitelintézetnél tartott, készpénz formájában nyújtott biztosítékot bocsátanak rendelkezésre.

N/A

STSSY157

26e. cikk (10) bekezdés második albekezdés

Eltérés – Az értékpapírosítást kezdeményezőnél készpénzbetét formájában elhelyezett biztosíték

√

Az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (10) bekezdésének első albekezdésétől való eltérés alkalmazása esetén azon biztosítéki megállapodásnak és a befektető kapcsolódó hozzájárulásának a részletes magyarázata, amelynek alapján csak az értékpapírosítást kezdeményező veheti igénybe a készpénzbetét formájában az értékpapírosítást kezdeményezőnél vagy annak egyik kapcsolt vállalkozásánál elhelyezett jó minőségű biztosítékot.

N/A

STSSY158

26e. cikk (10) bekezdés harmadik albekezdés

Az értékpapírosítást kezdeményezőnél készpénzbetét formájában elhelyezett biztosíték – az illetékes hatóság jóváhagyása

√

Annak részletes magyarázata, hogy az (EU) 2017/2402 rendelet 29. cikkének (5) bekezdése szerint kijelölt illetékes hatóságok jóváhagyták, hogy a biztosíték az értékpapírosítást kezdeményezőnél vagy annak egyik kapcsolt vállalkozásánál készpénzbetét formájában legyen elhelyezve, ha az értékpapírosítást kezdeményező vagy annak egyik kapcsolt vállalkozása 3. hitelminőségi besorolásúnak minősül, feltéve, hogy a piaci nehézségek, az intézmény székhelye szerinti tagállamhoz rendelt hitelminőségi besoroláshoz kapcsolódó objektív akadályok vagy az érintett tagállamban az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (10) bekezdésének második albekezdésében említett, minimum 2. hitelminőségi besorolásra vonatkozó követelmény alkalmazásából fakadó jelentős lehetséges koncentrációs problémák dokumentálhatók.

N/A

STSSY159

26e. cikk (10) bekezdés negyedik albekezdés

A biztosíték átruházása, ha a harmadik fél hitelintézet vagy az értékpapírosítást kezdeményező már nem felel meg a minimum hitelminőségi besorolásnak

√

Annak részletes magyarázata, hogy miként ruházzák át a biztosítékot az (EU) 2017/2402 rendelet 26e. cikke (10) bekezdésének negyedik albekezdésével összhangban, ha a biztosítékot olyan intézménynél tartották készpénzbetét formájában, amely már nem felel meg a minimum hitelminőségi besorolásnak.

N/A

STSSY160

26e. cikk (10) bekezdés ötödik albekezdés

A biztosítéki követelmények teljesítése az értékpapírosítást kezdeményező által kibocsátott, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokba történő befektetés esetén

√

Annak megerősítése, hogy fennáll az 575/2013/EU rendelet 218. cikkének megfelelően az értékpapírosítást kezdeményező által kibocsátott, hitelkockázati eseményhez kapcsolt értékpapírokba történt befektetés.

N/A