2023.5.16.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 131/17

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/945 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2023. január 17.)

az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott szabályozástechnikai standardoknak a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó egyes átláthatósági követelmények tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 9. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére, 11. cikke (4) bekezdésének harmadik albekezdésére, 14. cikke (7) bekezdésének harmadik albekezdésére, 21. cikke (5) bekezdésének harmadik albekezdésére és 22. cikke (3) bekezdésének második albekezdésére,

mivel:

(1)

Figyelembe véve az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2) alkalmazása során szerzett tapasztalatokat, az azon alapuló rendelkezések következetlen alkalmazását, hogy egy ügylet árképzőnek minősül-e vagy sem, valamint figyelembe véve a kereskedési gyakorlatokban a technológiai fejlődés és a piaci szereplők magatartásának módosulásai miatt bekövetkezett olyan változásokat, amelyek lehetővé teszik az információk rövidebb időn belüli közzétételét, módosítani kell az említett felhatalmazáson alapuló rendelet egyes rendelkezéseit.

(2)

A felügyelt szervezetek eltérően értelmezik a nem árképző ügyletek fogalmát, amely a kétoldalú ügyletekre vonatkozó kereskedés utáni átláthatósági követelmények alóli mentesség alkalmazása szempontjából releváns; az eltérő értelmezés a kereskedés utáni átláthatósági információknak a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 21. cikke szerinti közzététele tekintetében következetlenségekhez vezetett. Az átláthatóság, az adatminőség javítása és végső soron az adatösszesítés megkönnyítése érdekében egyszerűsíteni és pontosítani kell a nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszközökkel folytatott ügyletekre alkalmazandó adatszolgáltatási rendszert. Az eltérő értelmezések elkerülése érdekében össze kell hangolni az (EU) 2017/587 (4) felhatalmazáson alapuló rendeletben és az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről szóló (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (5) szereplő azon rendelkezéseket, amelyek a nem árképző ügyletek fogalmán alapulnak. Az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet az összes olyan nem árképző ügyletet felsorolja, amelyet ki kell zárni az adatszolgáltatási követelmények hatálya alól, ezért az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendeletben külön meghatározott ügyleteket törölni kell.

(3)

A piaci szereplők eltérően értelmezik a hibrid kereskedési rendszerekre vonatkozó kereskedés előtti átláthatósági követelményeket, ami az ilyen rendszerek működtetői által publikált, kereskedés előtti átláthatósági közzétételek következetlenségéhez vezetett. A hibrid rendszerek két vagy több kereskedési rendszert ötvöző rendszerek. Annak érdekében, hogy az említett működtetők Unió-szerte következetesen tegyék közzé a vonatkozó kereskedés előtti átláthatósági információkat, kereskedés előtti átláthatósági követelményeket kell bevezetni a hibrid kereskedési rendszerekre vonatkozóan, amelyek biztosítják, hogy a kereskedés előtti átláthatósági követelmények összhangban legyenek a hibrid rendszert alkotó egyedi rendszerekre vonatkozó előírásokkal.

(4)

A pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletekre vonatkozó közzétételekben egyes kulcsfontosságú elemeket, például az árfolyamot, a mennyiséget és a névleges összeget következetlenül tüntetik fel a piaci szereplők. Ezen elemeket úgy kell megadni, hogy azok összhangban legyenek az egyes eszközökre vonatkozó piaci konvenciókkal. A kötvények esetében az árfolyamot százalékban kell kifejezni, kivéve, ha a piaci konvenció szerint egy adott kötvénytípus árfolyamát más módon fejezik ki. A hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében az árfolyamot a hitelkockázati fedezet eladója által kapott bázispontokban kell kifejezni.

(5)

Azok az ügyletek, amelyek során egyidejűleg több különböző kötvényt vagy más pénzügyi eszközt portfólióügyletként, egyetlen tételár alkalmazásával értékesítenek egyetlen ügyfélnek (vagy partnernek), a közzétételekben nem felismerhetők. Az ilyen portfólióügyletek pontos azonosítása hiányában a közzétételek több egyedi ügyletet mutatnak olyan árfolyamon, amely nem tükrözi a piaci árfolyamot. Ezért az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet II. mellékletének 3. táblázatát ki kell egészíteni az ilyen ügyleteket azonosító jelzéssel.

(6)

A kereskedési helyszínek, a jóváhagyott közzétételi mechanizmusok (APA) és a befektetési vállalkozások nem értelmezik következetesen azokat a követelményeket, amelyek a kereskedés utáni átláthatósági információk nyilvánosságra hozatalára, valamint az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (ESMA) és az illetékes hatóságoknak – az átláthatósági számítások céljából – benyújtott információkra vonatkoztak. Következésképpen ezek az információk hiányosak, pontatlanok vagy következetlenek. Ez aláássa ezen információk használhatóságát, valamint a benyújtott adatokon alapuló átláthatósági számítások minőségét és pontosságát. A kereskedés utáni átláthatósági követelmények Unió-szerte történő következetes alkalmazásának előmozdítása érdekében tovább kell pontosítani, hogy a kereskedési helyszínek, az APA-k és a befektetési vállalkozások hogyan tegyék közzé a különböző pénzügyi eszközökre vonatkozó részletes információkat, például az árfolyamot és a névleges összeget, valamint hogyan jelentsék az ESMA és az illetékes hatóságok felé a referenciaadatokat és a mennyiségi adatokat.

(7)

A származtatott áruügyletek likviditása ezen eszközök jellemzői függvényében jelentősen eltérő lehet. Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet jelenleg nem határozza meg kellő részletességgel a származtatott áruügyletek és a származtatott fuvardíjügyletek bizonyos jellemzőinek jelentési formátumát. Az e jellemzőkre vonatkozó következetes adatszolgáltatás és az adatminőség javítása érdekében meg kell határozni e formátumokat, és azoknak a meglévő piaci szabványokra kell támaszkodniuk.

(8)

Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy a kereskedési helyszínek, az APA-k és a befektetési vállalkozások végrehajthassák a rendszereikben szükséges változtatásokat, az e rendelet által bevezetett egyes módosításokat 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. A jogbiztonságnak és a jogfolytonosságnak a 2024. január 1. előtt végrehajtott, de az említett időpontot követően közzétett vagy módosított ügyletek tekintetében történő biztosítása érdekében ezekre az ügyletekre továbbra is az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. december 31-én alkalmazandó 12. cikkét, valamint I., II. és IV. mellékletét kell alkalmazni.

(10)

E rendelet alapját az ESMA által a Bizottságnak benyújtott szabályozástechnikai standardtervezetek képezik.

(11)

Az ESMA nyilvános konzultációt folytatott az e rendelet alapját képező szabályozástechnikai standardtervezetekről, elemezte az esetlegesen kapcsolódó költségeket és hasznot, továbbá kikérte az 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) 37. cikkével összhangban létrehozott Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport tanácsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításai

Az (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 4. cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában a megbízáskezelési rendszerben tárolt megbízások nagyságrendjét a kereskedett szerződéseknek a II. melléklet 2. táblázatának 10. mezőjében említett névleges összegével kell mérni.”

2.

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„12. cikk

A kereskedés utáni átláthatóság alkalmazása bizonyos, kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletekre

(A 600/2014/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdése)

A 600/2014/EU rendelet 21. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségek nem alkalmazandók az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (*1) 2. cikkének (5) bekezdésében felsorolt ügyletekre.

3.

A 13. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (5) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben említett adatokat az V. melléklettel összhangban kell gyűjteni.”;

b)

a (17) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(17)   Az illetékes hatóság valamennyi pénzügyi eszközre vagy pénzügyieszköz-osztályra vonatkozóan biztosítja az (5) bekezdésben említett számítások eredményének közzétételét a 600/2014/EU rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő év április 30-ig, azt követően pedig minden év április 30-ig. A közzétett számítási eredményeket az adott év júniusának első hétfőjétől a következő év júniusának első hétfőjéig kell alkalmazni.;

18.   Az (1) bekezdés b) pontjának i. alpontjában említett számítások alkalmazásában és a (7), (15) és (17) bekezdésektől eltérve az illetékes hatóság a kötvények tekintetében – az ETC-k és az ETN-ek kivételével – negyedévente, a 600/2014/EU rendelet alkalmazásának kezdőnapját követő február, május, augusztus és november első hétfőjén, ezt követően pedig minden év február, május, augusztus és november első hétfőjén biztosítja az (5) bekezdés a) pontjában említett számítások közzétételét. A számításoknak ki kell terjedniük az Unióban az előző naptári negyedévben végrehajtott ügyletekre, és azokat minden év február, május, augusztus és november harmadik hétfőjétől a következő negyedéves időszakra vonatkozó számítások alkalmazásáig kell alkalmazni.”;

4.

Az I. melléklet helyébe e rendelet I. mellékletének szövege lép.

5.

A II. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

6.

A III. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

7.

A IV. melléklet e rendelet IV. mellékletének megfelelően módosul.

8.

Az e rendelet V. mellékletében foglalt szöveg V. mellékletként kerül beillesztésre.

2. cikk

Átmeneti rendelkezés

Az (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelet 2023. december 31-én alkalmazandó 12. cikke, valamint I., II. és IV. melléklete továbbra is alkalmazandó a 2024. január 1. előtt végrehajtott ügyletekre.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Az 1. cikk 2., 4., 5. és 7. pontját 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2023. január 17-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN

(1)   HL L 173., 2014.6.12., 84. o.

(2)  A Bizottság (EU) 2017/583 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötvényekkel, strukturált pénzügyi termékekkel, kibocsátási egységekkel és származtatott termékekkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 229. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 173., 2014.6.12., 84. o.).

(4)  A Bizottság (EU) 2017/587 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a részvényekkel, letéti jegyekkel, tőzsdén kereskedett alapokkal, certifikátokkal és más hasonló pénzügyi eszközökkel kapcsolatos, kereskedési helyszínekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó átláthatósági követelményeket és bizonyos részvények ügyleteinek kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizálónál való végrehajtására irányuló kötelezettséget meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 387. o.).

(5)  A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 1095/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 84. o.).

(*1)  A Bizottság (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 28.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ügyletek illetékes hatóságoknak történő bejelentésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87., 2017.3.31., 449. o.).”

I. MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

A rendszer típusának leírása és a 2. cikkel összhangban közzéteendő kapcsolódó információk

Rendszertípus

Rendszerleírás

Közzéteendő információk

Folyamatos aukciós ajánlati könyves kereskedési rendszer

A rendszer az ajánlati könyv és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus révén folyamatosan párosítja az eladási megbízásokat a vételi megbízásokkal, a legjobb rendelkezésre álló árfolyam alapján.

Minden egyes pénzügyi eszköz esetében a megbízások teljes száma és azok volumene az egyes árfolyamszinteken, legalább az öt legjobb vételi és eladási árfolyamszint esetében.

Árjegyzésvezérelt kereskedési rendszer

A rendszerben az ügyleteket a résztvevők számára folyamatosan hozzáférhetővé tett kötelező érvényű jegyzések alapján kötik; a rendszerrel összhangban az árjegyzőnek olyan nagyságrendben kell ajánlatokat jegyeznie, amely megfelelő egyensúlyt biztosít a tagok és a résztvevők kereskedelmi nagyságrend iránti igénye és az árjegyző által viselt kockázat között.

Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az összes árjegyző által az eszközre kínált legjobb vételi és eladási árfolyam, valamint az ezen árfolyamokhoz kapcsolódó volumenek.

E közzétett jegyzéseknek a pénzügyi eszközök vételére vagy eladására vonatkozó kötelező kötelezettségvállalásnak kell lenniük, valamint a pénzügyi eszközöknek azt az árfolyamát és mennyiségét kell megjeleníteniük, amelyek tekintetében a bejegyzett árjegyzőnek vételi vagy eladási szándéka van. Rendkívüli piaci körülmények között azonban korlátozott ideig indikatív vagy egyirányú (vételi vagy eladási) árajánlat is tehető.

Időszakos aukciós kereskedési rendszer

A rendszer a megbízásokat az időszakos aukció és az emberi beavatkozás nélkül működtetett kereskedési algoritmus alapján párosítja.

Minden egyes pénzügyi eszköz esetében az árfolyam, amelyen az aukciós kereskedési rendszer a leginkább megfelelne a kereskedési algoritmusnak, valamint az a mennyiség, amelyet az adott rendszer résztvevői ezen az árfolyamon potenciálisan végrehajthatnának.

Jegyzéskérési kereskedési rendszer

Olyan kereskedési rendszer, amelyben a jegyzés(eke)t egy vagy több tag vagy résztvevő által benyújtott jegyzéskérésre válaszul biztosítják. A jegyzést kizárólag a kérést benyújtó tag vagy piaci résztvevő hajthatja végre. A kérést benyújtó tag vagy résztvevő a kérésére biztosított jegyzés(ek) elfogadásával hajthatja végre az ügyletet.

A bármely tag vagy résztvevő által biztosított olyan jegyzések és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének. A jegyzéskérésre benyújtott összes jegyzés egyidejűleg közzétehető, legkésőbb akkor, amikor végrehajthatóvá válnak.

Telefonos kereskedési rendszer

Olyan kereskedési rendszer, amelyben a tagok közötti ügyleteket hangalapú módszerrel tárgyalják le.

A bármely tag vagy résztvevő által tett olyan eladási vagy vételi ajánlatok és a kapcsolódó volumenek, amelyek elfogadásuk esetén a rendszer szabályai szerinti ügyletet eredményeznének.

Hibrid kereskedési rendszer

Az e táblázat 1–5. sorában említett kereskedési rendszerek közül kettő vagy több típusba tartozó rendszer.

A különböző kereskedési rendszereket egyidejűleg ötvöző hibrid kereskedési rendszerek esetében a követelmények megegyeznek a hibrid rendszert alkotó kereskedési rendszerekre alkalmazandó kereskedés előtti átláthatósági követelmények összességével.

A két vagy több kereskedési rendszert felváltva alkalmazó hibrid kereskedési rendszerek esetében a követelmények megegyeznek az adott időpontban működtetett kereskedési rendszerre alkalmazandó kereskedés előtti átláthatósági követelményekkel.

Bármely más kereskedési rendszer

Az 1–6. sorban nem szereplő bármely más típusú kereskedési rendszer.

Megfelelő információ az árajánlatok vagy megbízások és a kereskedelmi érdeklődés szintjéről; főként az eszköz öt legjobb vételi és eladási árfolyamszintje és/vagy minden egyes árjegyző kétirányú (vételi és eladási) ajánlata, ha az árfeltárási mechanizmus lehetővé teszi.”

II. MELLÉKLET

A II. melléklet a következőképpen módosul:

1.

A 2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2. táblázat

A kereskedés utáni átláthatóság érdekében közzéteendő adatok jegyzéke

#

Mezőazonosító

Pénzügyi eszközök

Ismertetés és nyilvánosságra hozandó adatok

Végrehajtási/ közzétevő helyszín típusa

Adatszolgáltatás formátuma (lásd az 1. táblázat meghatározásait)

1

Kereskedés dátuma és időpontja

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.

A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságra vonatkozó követelményeket az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (1) 2. cikke határozza meg.

A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében azt a dátumot és időpontot kell megadni, amikor a felek megállapodtak a következő adatmezők tartalmáról: mennyiség, árfolyam, pénznem (az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet I. mellékletének 2. táblázatában meghatározott 31., 34. és 44. mező tartalma), eszközazonosító kód, eszközkategória, valamint adott esetben az alapeszköz kódja. A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.

Ha az ügylet a végrehajtó vállalkozás által harmadik fél számára egy ügyfél nevében továbbított megbízás eredményeképpen jön létre, és amennyiben nem teljesülnek az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 4. cikkében a továbbítás tekintetében előírt feltételek, a megbízás továbbításának időpontja helyett az ügylet dátumát és időpontját kell megadni.

Szabályozott piac (RM)

Multilaterális kereskedési rendszer (MTF), Szervezett kereskedési rendszer (OTF)

Jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA)

Összesítettadat-szolgáltató (CTP)

{DATE_TIME_FORMAT}

2

Eszközazonosító kód

Az összes pénzügyi eszköz esetében

A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ISIN}

3

Árfolyam

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügylet kereskedett árfolyama, adott esetben a jutalék és a felhalmozott kamat nélkül.

A kereskedett árfolyamról a szokásos piaci konvencióknak megfelelően kell adatot szolgáltatni. Az e mezőben feltüntetett értéknek összhangban kell lennie az »Árjelzés« mezőben megadott értékkel.

Ha az árfolyam jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van (»PNDG«) vagy nem alkalmazható (»NOAP«), akkor a mezőt nem kell kitölteni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/13}, ha az árfolyam megadása monetáris értékkel történik

{DECIMAL-11/10}, ha az árfolyam megadása százalékkal vagy hozammal történik

{DECIMAL-18/17}, ha az árfolyam megadása bázispontban történik.

4

Hiányzó árfolyam

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Ha az ár jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van, akkor a »PNDG« értéket kell megadni.

Amennyiben nem alkalmazható árfolyam, a »NOAP« jelölést kell megadni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

»PNDG«, ha az árfolyam nem áll rendelkezésre.

»NOAP«, ha az árfolyam nem alkalmazható

5

Az árfolyam pénzneme

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az a pénznem, amelyben az árfolyamot kifejezik (akkor alkalmazandó, ha az árfolyamot monetáris értékkel adják meg).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

6

Árjelzés

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Azt jelöli, hogy az árat monetáris értékkel, százalékos arányként, bázispontokban vagy hozammal fejezik-e ki.

Az árjelzésről a szokásos piaci konvencióknak megfelelően kell adatot szolgáltatni.

Hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében »BAPO«-t kell feltüntetni.

A kötvények (az ETN-ek és az ETC-k kivételével) esetében a mezőbe a névleges összeg százalékát jelölő »PERC« írandó. Ha a szokásos piaci konvenció nem a százalékban kifejezett ár, akkor e mezőbe a szokásos piaci konvenciónak megfelelően »YIEL«, »BAPO« vagy »MONE« írandó.

Az e mezőben feltüntetett értéknek összhangban kell lennie az »Árfolyam« mezőben megadott értékkel.

Ha az ár megadása monetáris értékkel történik, azt a fő pénznemegységben kell megadni.

Ha az árfolyam jelenleg nem áll rendelkezésre, hanem függőben van (»PNDG«) vagy nem alkalmazható (»NOAP«), ezt a mezőt nem kell kitölteni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

»MONE« – monetáris érték

»PERC« – százalék YIEL” – hozam

»BAPO« – bázispont

7

Mennyiség

Minden pénzügyi eszköz esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

Egységekben kereskedett pénzügyi eszközök esetében a pénzügyi eszköz egységeinek száma. Ellenkező esetben üresen kell hagyni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

8

A mértékegységben kifejezett mennyiség

Megjelölt mértékegységeket használó származtatott áruügyletek, »C10« típusú származtatott ügyletek, kibocsátáskereskedelmi derivatívák és kibocsátási egységek esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

A kereskedett áruk vagy kibocsátási egységek mértékegységben kifejezett egyenértékű összege

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/17}

9

A mennyiség mértékegysége

Megjelölt mértékegységeket használó származtatott áruügyletek, »C10« típusú származtatott ügyletek, kibocsátáskereskedelmi derivatívák és kibocsátási egységek esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

A mennyiség megadása során alkalmazott mértékegység meghatározása.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

»TOCD« – tonna szén-dioxid-egyenérték a kibocsátási egységekkel kapcsolatos ügyletek esetében

»TONE« – metrikus tonna

»MWHO« – megawattóra

»MBTU« – egymillió brit termikus energiaegység

»THMS« – therm

»DAYS« – nap

vagy

{ALPHANUM-4} egyéb

10

Névleges összeg

Minden pénzügyi eszköz esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

Ezt a mezőt a következőképpen kell kitölteni:

i.

kötvények esetében (kivéve az ETC-ket és az ETN-eket) a névértéket kell megadni, amely a befektetőnek visszaváltáskor visszafizetett összeg;

ii.

az ETC-k és ETN-ek, valamint az értékpapírosított származtatott termékek esetében a vevők és az eladók között kicserélt eszközök számának és az adott ügyletben kicserélt eszköz árának szorzatát kell megadni. Ennek megfelelően az árfolyam mező értékét meg kell szorozni a mennyiség mező értékével;

iii.

strukturált pénzügyi termékek esetében az egységenkénti névérték és az eszközök ügyletkori számának szorzatát kell megadni;

iv.

hitel-nemteljesítési csereügyletek esetében azt a névleges összeget kell megadni, amelyre vonatkozóan a védelmet megszerzik vagy rendelkezésre bocsátják;

v.

opciók, csereügyletre szóló opciók, a iv. pontban említettektől eltérő csereügyletek, tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügyletek esetében a szerződés névleges összegét kell megadni;

vi.

a kibocsátási egységek esetében a szerződésben meghatározott, az ügylet időpontjában érvényes árnak a vonatkozó mennyiségre adódó összegét kell feltüntetni. Ennek megfelelően az árfolyam mező értékét meg kell szorozni a mértékegységben kifejezett mennyiség mező értékével;

vii.

különbözetre fogadás (spread bet) esetében az ügylet időpontjában az alapul szolgáló pénzügyi eszköz egységnyi áralakulására eső kockáztatott monetáris értéket kell megadni;

viii.

a különbözeti ügyletek (CFD) esetében a vevők és az eladók között kicserélt eszközök számának és az adott ügyletben kicserélt eszköz árfolyamának szorzatát kell megadni. Ennek megfelelően az árfolyam mező értékét meg kell szorozni a mennyiség mező értékével.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

11

Névleges pénznem

Minden pénzügyi eszköz esetében, kivéve az e rendelet 11. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott eseteket.

A névleges összeg fő pénzneme.

Devizaalapú származtatott ügylet, többdevizás csereügylet vagy olyan csereügyletre szóló opció esetében, ahol az alapul szolgáló csereügylet többdevizás, továbbá deviza CFD/különbözetre fogadás esetében az ügylet 1. lábának névleges pénzneme.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{CURRENCYCODE_3}

12

Típus

Kizárólag kibocsátási egységek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében

Ezt a mezőt kizárólag kibocsátási egységek és kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében kell kitölteni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

»EUAE« – EUA

»CERE« – CER

»ERUE« – ERU

»EUAA« – EUAA

»OTHR« – egyéb

13

Végrehajtás helyszíne

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása.

Uniós kereskedési helyszínen végrehajtott ügylet esetében az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.

A kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a »SINT« kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet rendszeres internalizáló útján hajtják végre.

A kereskedési helyszínen kereskedésre elfogadott vagy kereskedett pénzügyi eszközök esetében a »XOFF« MIC-kódot kell használni, amennyiben az adott pénzügyi eszközre irányuló ügyletet nem uniós kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizáló útján hajtják végre. Ha az ügyletet az Unión kívüli szervezett kereskedési platformon hajtják végre, akkor a »XOFF« MIC-kód mellett a »Végrehajtás harmadik országbeli kereskedési helyszíne« mezőt kell kitölteni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{MIC} – EU kereskedési helyszínek vagy

»SINT« – rendszeres internalizáló

»XOFF« – egyéb esetben

14

Végrehajtás harmadik országbeli kereskedési helyszíne

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügylet végrehajtására szolgáló, harmadik országbeli kereskedési helyszín azonosítása.

Az ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódot kell használni. Amennyiben a szegmensazonosító MIC-kód nem áll rendelkezésre, a működtetőazonosító MIC-kódot kell feltüntetni.

Ha az ügyletet nem harmadik országbeli kereskedési helyszínen hajtják végre, a mezőt nem kell kitölteni.

APA, CTP

{MIC}

15

Közzététel dátuma és időpontja

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügylet valamely kereskedési helyszín vagy APA általi közzétételének dátuma és időpontja.

A kereskedési helyszínen végrehajtott ügyletek esetében a pontosságra vonatkozó követelményeket az (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikke határozza meg.

A kereskedési helyszínen kívül végrehajtott ügyletek esetében az időpontot legalább egy másodperc pontossággal kell megadni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATE_TIME_FORMAT}

16

Közzétevő helyszín

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az ügyletet közzétevő kereskedési helyszín vagy APA azonosító kódja.

CTP

Kereskedési helyszín: {MIC}

APA: MIC, ha rendelkezésre áll. APA: MIC, ha rendelkezésre áll. Egyéb esetben az ESMA weboldalán közzétett adatszolgáltatói jegyzékben szereplő 4 jegyű kód.

17

Ügyletazonosító kód

Az összes pénzügyi eszköz esetében

Az (EU) 2017/580 (2) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikkének megfelelően a kereskedési helyszínek és az APA-k által az ügylethez rendelt és az adott kereskedés tekintetében a későbbiekben referenciaként használt alfanumerikus kód.

Az ügyletazonosító kódnak az egyes, ISO 10383 szabvány szerinti szegmensazonosító MIC-kódok és az egyes kereskedési napok tekintetében egyedinek, egységesnek és perzisztensnek kell lennie. Amennyiben egy kereskedési helyszín nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az egyes működtetőazonosító MIC-kódok és kereskedési napok tekintetében.

Amennyiben egy APA nem használ szegmensazonosító MIC-kódot, az ügyletazonosító kódnak egyedinek, egyértelműnek és perzisztensnek kell lennie az APA azonosítására szolgáló 4 jegyű kód és a kereskedési nap tekintetében.

Az ügyletazonosító kód összetevői nem fedhetik fel azon ügylet feleinek személyazonosságát, amelyre a kódot alkalmazzák.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUMERICAL-52}

18

Elszámolandó ügylet

Származtatott ügyletek esetén

Azt jelző azonosító kód, hogy az ügylet elszámolása meg fog-e történni

RM, MTF, OTF, APA, CTP

»IGAZ« – az ügylet elszámolásra kerül

»HAMIS« – az ügylet nem kerül elszámolásra

2.

A 3. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„3. táblázat

A kereskedés utáni átláthatóság érdekében használandó jelzések jegyzéke

Jelzés

Jelzés megnevezése

Végrehajtási/közzétevő helyszín típusa

Leírás

»BENC«

Referenciaügylet jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Minden olyan ügylet, amelyet egy adott referencia szerint számos időpont alapján számított árfolyam, pl. volumennel súlyozott átlagár vagy idővel súlyozott átlagár alapján hajtanak végre.

»ACTX«

Megbízotti keresztügylet jelzése

APA, CTP

Azon ügyletek, amelyek esetében egy befektetési vállalkozás a vétel és az eladás keretében két ügyfélmegbízást egyetlen ügyletként, azonos volumen és árfolyam mellett hajt végre.

»NPFT«

Nem árképző ügylet jelzése

RM, MTF, OTF, CTP

Az (EU) 2017/590 felhatalmazáson alapuló rendelet 2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott nem árképző ügyletek.

»LRGS«

Halasztva közzétett LIS ügylet jelzése

RM, MTF, OTF

APA

CTP

A szokásos piaci nagyságrendet meghaladó (LIS) ügyletek esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelmények tekintetében alkalmazható halasztott közzététel keretében végrehajtott ügyletek.

»ILQD«

Nem likvid eszközzel végrehajtott ügylet jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

A likvid piaccal nem rendelkező eszközök esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelmények tekintetében alkalmazható halasztott közzététel keretében végrehajtott ügyletek.

»SIZE«

Halasztva közzétett SSTI ügylet jelzése

RM, MTF, OTF

APA, CTP

A pénzügyi eszközre jellemző nagyságrendet meghaladó (SSTI) ügyletek esetében a kereskedés utáni átláthatósági követelmények tekintetében alkalmazható halasztott közzététel keretében végrehajtott ügyletek.

»TPAC«

Ügyletcsomag jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Az 1. cikk meghatározása szerinti fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügyletnek nem minősülő ügyletcsomagok.

»XFPH«

Fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügylet jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Az 1. cikk meghatározása szerinti fizikai teljesítéstől függő (EFP) ügylet.

»CANC«

Törlés jelzése

RM, MTF, APA, CTP

Korábban közzétett ügylet törlése esetén kell feltüntetni.

»AMND«

Módosítás jelzése

RM, MTF, APA, CTP

Korábban közzétett ügylet módosítása esetén kell feltüntetni.

»PORT«

Portfolióügylet jelzése

RM, MTF, APA, CTP

Öt vagy több különböző pénzügyi eszközzel való kereskedés, amely esetében a kereskedés azonos időben és ugyanazon ügyfél által, egyetlen tételáron történik, és amely nem minősül az 1. cikk (1) bekezdésében említett »ügyletcsomagnak«.


A HALASZTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTŐ JELZÉSEK

A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja

»LMTF«

Szűkebb körű közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA CTP

A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja szerinti, szűkebb körű adatokat közzétevő első adatszolgáltatás.

»FULF«

Teljes körű közzététel jelzése

Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok.

A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja

»DATF«

Napi szinten összevont közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA CTP

A 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja szerint az ügyletek napi szinten összevont közzététele.

»FULA«

Teljes körű közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan egyedi ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja értelmében korábban már összevont közzétételre került sor.

A 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja

»VOLO«

Hiányzó volumen jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében szűkebb körű adatok kerülnek közzétételre.

»FULV«

Teljes körű közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan ügylet, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok.

A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja

»FWAF«

Négyhetes összevont közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint az ügyletek összevont közzététele.

»FULJ«

Teljes körű közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan egyedi ügyletek, amely esetében a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja értelmében korábban már összevont közzétételre került sor.

 

A 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja

»IDAF«

Határozatlan időtartamú összevont közzététel jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének d) pontja lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.

A 11. cikk (1) bekezdése b) pontjának és a 11. cikk (2) bekezdése c) pontjának egymást követő alkalmazása állampapírokra

»VOLW«

Hiányzó volumen jelzése

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi a szűkebb körű adatok közzétételét, és amelyek esetében a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja ezt követően lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.

»COAF«

Egymást követő összevonások jelzése (állampapírok esetében hiányzó volumen melletti közzétételt követően)

RM, MTF, OTF, APA, CTP

Olyan ügyletek, amelyek esetében a 11. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében korábban már közzétételre kerültek a szűkebb körű adatok, és amelyek esetében a 11. cikk (2) bekezdésének c) pontja ezt követően lehetővé teszi több ügylet határozatlan időtartam tekintetében összevont formában történő közzétételét.”

3.

A 4. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„4. táblázat

A volumen mérőszámai

Eszköz típusa

Volumen

Minden kötvény, kivéve ETC, ETN és strukturált pénzügyi termékek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

ETC és ETN kötvénytípusok

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Értékpapírosított származtatott ügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Származtatott kamatügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Származtatott devizaügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Származtatott részvényügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Származtatott áruügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Származtatott hitelügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Különbözeti ügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

»C10« típusú származtatott ügyletek

A kereskedett szerződés »névleges összege« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 10. mezője szerint.

Kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A kereskedett szerződés »mértékegységben kifejezett mennyisége« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 8. mezője szerint.

Kibocsátási egységek

A kereskedett szerződés »mértékegységben kifejezett mennyisége« az e rendelet II. melléklete 2. táblázatának 8. mezője szerint.”

(1)  A Bizottság (EU) 2017/574 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 7.) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az üzleti órák összehangolásának mértékét meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87, 31.3.2017, 148 o).

(2)  A Bizottság (EU) 2017/580 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. június 24.) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások lényeges adatainak megőrzésére vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 87, 31.3.2017, 193 o).

A Bizottság 148/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről.«

III. MELLÉKLET

A III. melléklet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. részben a 13. pont helyébe a következő szöveg lép:

„13.

A »csereügyletre szóló opció« (swaption) vagy »csereügylet-alapú opció« (option on a swap) kifejezés olyan szerződést jelent, amely jogot, de nem kötelezettséget biztosít a tulajdonosnak arra, hogy egy adott jövőbeni időpontban vagy lehívási napon, illetve az addig tartó időszakon belül csereügyletet hajtson végre.”

2.

A 2.2. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2.2. táblázat

Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Kötvények (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN)

Az egyes kötvények a 13. cikk (18) bekezdése alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha a kötvénytípusoknak és kibocsátási nagyságrendeknek a táblázat egyes soraiban feltüntetett kombinációja jellemzi őket.

Kötvénytípus

 

A kibocsátás nagyságrendje – RTS23#14

Államkötvény

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = EUSB

Nem átváltható és nem fedezett kötvény, amelyet valamely következő állampapír-kibocsátó bocsátott ki:

(a)

az Európai Unió;

(b)

valamely tagállam, ideértve annak kormányzati szervét, ügynökségét vagy különleges célú gazdasági egységét;

(c)

az a) és b) pontban fel nem sorolt állami szervezeti egység.

kisebb mint (EUR)

1 000 000 000

Egyéb közintézményi kötvény

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = OEPB

Nem átváltható és nem fedezett kötvény, amelyet valamely következő közintézményi kibocsátó bocsátott ki:

(a)

a szövetségi államformával rendelkező tagállamok esetében a szövetség tagjai;

(b)

több tagállam közös, különleges célú gazdasági egysége;

(c)

két vagy több tagállam által finanszírozás mobilizálása, valamint súlyos finanszírozási problémákkal küzdő vagy finanszírozási szempontból veszélyeztetett tagjai számára pénzügyi segítségnyújtás céljából alapított nemzetközi pénzügyi intézmény;

(d)

az Európai Beruházási Bank;

(e)

az előző sorban államkötvény-kibocsátóként meg nem jelölt közigazgatási intézmény.

kisebb mint (EUR)

500 000 000

Átváltoztatható kötvény

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = CVTB

Kötvényből vagy értékpapírosított hitelviszonyt megtestesítő eszközből, valamint egy beágyazott származtatott termékből (például az alapul szolgáló részvény vásárlási opciójából) felépülő eszköz.

kisebb mint (EUR)

500 000 000

Fedezett kötvények

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = CVDB

a 2009/65/EC irányelv 52. cikkének (4) bekezdése szerinti kötvények;

az S1. és S2. szakasz során

az S3. és S4. szakasz során

kisebb mint (EUR)

1 000 000 000

kisebb mint (EUR)

500 000 000

Vállalati kötvény

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = CRPB

Nem átváltható és nem fedezett kötvény, amelyet a 2157/2001/EK tanácsi rendelettel (1) összhangban alapított európai részvénytársaság vagy a 2013/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) I. vagy II. mellékletében felsorolt vállalkozástípusba tartozó vállalkozás, illetve azzal egyenértékű harmadik országbeli vállalkozás bocsátott ki.

az S1. és S2. szakasz során

az S3. és S4. szakasz során

kisebb mint (EUR)

1 000 000 000

kisebb mint (EUR)

500 000 000

Kötvénytípus

A 13. cikk (18) bekezdése alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyi eszközök meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni.

Egyéb kötvények

RTS2#3 = BOND és RTS2#9 = OTHR

Mindazon kötvények, amelyek nem tartoznak a fent felsorolt kötvénytípusok egyikébe sem, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.

3.

A 2.4. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„2.4. táblázat

Kötvények (ETC és ETN kötvénytípus) – likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Kötvénytípus

Az egyes pénzügyi eszközök a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.

Átlagos napi forgalom (ADT)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Tőzsdén kereskedett áruk (ETC) – RTS2#3 = ETCS

A kibocsátó által árucikkekben vagy származtatott áruügyletekben eszközölt közvetlen befektetés ellenében kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszköz. Az ETC árfolyama közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik az alaptermék teljesítményéhez. Az ETC passzívan követi az alapjául szolgáló árucikk vagy áruindex teljesítményét.

500 000  EUR

10

Tőzsdén kereskedett kötvények (ETN) – RTS2#3 = ETNS

A kibocsátó által az alaptermékben vagy az alapul szolgáló származtatott termékben eszközölt közvetlen befektetés ellenében kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő eszköz. Az ETN árfolyama közvetlenül vagy közvetve kapcsolódik az alaptermék teljesítményéhez. Az ETN passzívan követi az alapjául szolgáló termék teljesítményét.

500 000  EUR

10”

4.

A 3.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„3.1. táblázat

SFP – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Strukturált pénzügyi termékek (SFP)

1. teszt – Az SFP eszközosztályának értékelése

A strukturált pénzügyi termékek eszközosztályának értékelése a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyi eszközök meghatározása céljából – RTS2#3 = SFPS

A strukturált pénzügyi termékek eszközosztályának értékelésére vonatkozó mennyiségi likviditási kritériumokhoz kapcsolódó értékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek

Az SFP eszközosztályát a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek alkalmazásával kell értékelni.

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Az összes SFP vonatkozásában végrehajtott ügyletek

300 000 000  EUR

500

2. teszt – Likvid piaccal nem rendelkező SFP

Amennyiben a mennyiségi likviditási kritériumokhoz kapcsolódó értékek mindegyike meghaladja az SFP eszközosztályának értékelése tekintetében előírt mennyiségi likviditási küszöbértékeket, az 1. teszt sikerrel teljesült, és el kell végezni a 2. tesztet. Az egyes pénzügyi eszközök a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének.

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Kereskedési napok százalékos aránya a figyelembe vett időszakban

[3. mennyiségi likviditási kritérium]

100 000  EUR

2

80 %”

5.

A 4.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„4.1. táblázat

Értékpapírosított származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Értékpapírosított származtatott ügyletek

A 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontjának c) alpontjában meghatározott, strukturált pénzügyi terméknek nem minősülő átruházható értékpapír, amely legalább a következőket tartalmazza:

a.1)

egyszerű (plain vanilla) fedezett opciós utalványok, azaz olyan, pénzügyi intézmény által kibocsátott értékpapírok, amelyek jogot, de nem kötelezettséget biztosítanak birtokosuknak arra, hogy

a)

a lejárat napján, illetve a lejárat napjáig megvásárolja az alapul szolgáló eszköz egy meghatározott mennyiségét előre megszabott kötési árfolyamon, illetve ha készpénzes elszámolásról állapodtak meg, az eladó kifizesse számára az aktuális piaci ár és a kötési ár pozitív különbözetét; vagy

b)

a lejárat napján, illetve a lejárat napjáig eladja az alapul szolgáló eszköz egy meghatározott összegét előre megszabott kötési árfolyamon, illetve ha készpénzes elszámolásról állapodtak meg, a vevő kifizesse számára a kötési ár és az aktuális piaci ár pozitív különbözetét;

a.2)

opciós utalványok, azaz olyan értékpapírok, amelyeket az alapul szolgáló eszköz kibocsátója bocsátott ki, és amelyek jogot, de nem kötelezettséget biztosítanak birtokosuknak arra, hogy

a)

a lejárat napján, illetve a lejárat napjáig megvásárolja az alapul szolgáló eszköz egy meghatározott összegét előre megszabott kötési árfolyamon, illetve ha készpénzes elszámolásról állapodtak meg, az eladó kifizesse számára az aktuális piaci ár és a kötési ár pozitív különbözetét; vagy

b)

a lejárat napján, illetve a lejárat napjáig eladja az alapul szolgáló eszköz egy meghatározott összegét előre megszabott kötési árfolyamon, illetve ha készpénzes elszámolásról állapodtak meg, a vevő kifizesse számára a kötési ár és az aktuális piaci ár pozitív különbözetét;

b)

tőkeáttételi certifikátok, azaz olyan certifikátok, amelyek tőkeáttételi hatást kiváltva követik az alapul szolgáló eszköz teljesítményét;

c)

„egzotikus” fedezett opciós utalványok, azaz olyan fedezett opciós utalványok, amelyek fő alkotóeleme egy opciókombináció;

d)

olyan átruházható jogok, amelyek alapul szolgáló eszköze nem tulajdonviszonyt megtestesítő eszköz;

e)

befektetési certifikátok, azaz olyan certifikátok, amelyek tőkeáttételi hatás kiváltása nélkül követik az alapul szolgáló eszköz teljesítményét.

RTS2#3 = SDRV

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Minden értékpapírosított származtatott ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.”

6.

Az 5.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„5.1. táblázat

Származtatott kamatügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Származtatott kamatügyletek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott szerződés, amelynek végső alapterméke kamat, kamatlábat tartalmazó kötvény, kölcsön vagy bármilyen kosár, portfólió vagy index; illetve kamatláb, kötvény vagy kölcsön teljesítményéhez kötött kötvény, kölcsön vagy bármilyen egyéb termék.

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriák esetében adott esetben a kiegészítő minőségi likviditási kritériumot is alkalmazni kell.

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Kiegészítő minőségi likviditási kritérium

Határidős tőzsdei kötvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek

/Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó határidős tőzsdei ügyletek

/Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó tőzsdén kívüli határidős ügyletek

Határidős tőzsdei kötvényügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BOND

vagy

Tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BOND

vagy

Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó határidős tőzsdei ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = BNFD

vagy

Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó tőzsdén kívüli határidős ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FORW

RTS2#16 = BNFD

A határidős tőzsdei kötvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#17) — az alaptermék kibocsátója

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#18) – az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje a következő meghatározás szerint:

 

Rövid lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje legfeljebb 4 év, az rövid lejáratúnak minősül.

 

Középlejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje 4–8 év, az középlejáratúnak minősül.

 

Hosszú lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje 8–15 év, az hosszú lejáratúnak minősül.

 

Ultrahosszú lejáratú: amennyiben az alapul szolgáló leszállításos kötvény futamideje meghaladja a 15 évet, az ultrahosszú lejáratúnak minősül.

 

3. szegmentációs kritérium – a határidős tőzsdei ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

5 000 000  EUR

10

Amennyiben az alkategória egy adott lejárati csoport tekintetében likvid piaccal rendelkezőnek minősül, és a következő lejárati csoport által meghatározott alkategória likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül, az első távolabbi lejáratú szerződést két héttel a legközelebbi lejáratú szerződés lejárta előtt likvid piaccal rendelkezőnek kell tekinteni.

Kötvényopciók

/Kötvényopcióra vonatkozó opciók

/Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó opciók

Kötvényopciók

Kötvényopcióra vonatkozó opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vagy

Kötvényopcióra vonatkozó opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BOND

vagy

Határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = BNFD

A kötvényopciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. Szegmentációs kritérium (RTS2#22) – a végső alapul szolgáló kötvény

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

5 000 000  EUR

10

 

Határidős tőzsdei kamatlábügyletek (IR) és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások (FRA / Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre vonatkozó határidős tőzsdei ügyletek / Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre vonatkozó tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások

Határidős tőzsdei kamatlábügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = INTR

vagy

Tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = INTR

vagy

Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre vonatkozó határidős tőzsdei ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FUTR

RTS2#16 = IFUT

vagy

Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre vonatkozó tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = FRAS

RTS2#16 = IFUT

A határidős tőzsdei kamatlábügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#24)) – az alapul szolgáló kamatláb

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#25) – az alapul szolgáló kamatláb futamideje

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

500 000 000  EUR

10

Amennyiben az alkategória egy adott lejárati csoport tekintetében likvid piaccal rendelkezőnek minősül, és a következő lejárati csoport által meghatározott alkategória likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül, az első távolabbi lejáratú szerződést két héttel a legközelebbi lejáratú szerződés lejárta előtt likvid piaccal rendelkezőnek kell tekinteni.

Kamatlábopciók

/ Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodásokra (FRA) vonatkozó opciók

/ Kamatlábopciókra vonatkozó opciók

/ Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodásokra (FRA) vonatkozó opciókra vonatkozó opciók

Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodásokra (FRA) vonatkozó opciók / Kamatlábopciókra vonatkozó opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = IFUT

vagy

Kamatlábopciók / Határidős tőzsdei kamatlábügyletekre és tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodásokra (FRA) vonatkozó opciókra vonatkozó opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#16 = INTR

A kamatlábopciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#24)) – az alapul szolgáló kamatláb

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#25) – az alapul szolgáló kamatláb futamideje

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

500 000 000  EUR

10

 

Csereügyletre szóló opciók

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWPT

A csereügyletre szóló opciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#16) – az alapul szolgáló csereügylet típusa a következő meghatározás szerint: egydevizás rögzítettkamat-csereügylet, egydevizás rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = XXSC]

egydevizás rögzített–változó kamatcsereügylet, egydevizás rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = XFSC]

egydevizás változókamat-csereügylet, egydevizás változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = FFSC]

egydevizás inflációs csereügylet, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = IFSC]

egydevizás OIS csereügylet, egydevizás OIS csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = OSSC]

többdevizás rögzítettkamat-csereügylet, többdevizás rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = XXMC]

többdevizás rögzített–változó kamatcsereügylet, többdevizás rögzített–változó kamatcsereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = XFMC]

többdevizás változókamat-csereügylet, többdevizás változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = FFMC]

többdevizás inflációs csereügylet, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = IFMC]

többdevizás OIS csereügylet, többdevizás OIS csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek [RTS2#16 = OSMC]

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#20) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#22 vagy RTS2#23) – inflációs index, amennyiben az alapul szolgáló csereügylet típusa egydevizás inflációs csereügylet vagy többdevizás inflációs csereügylet

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#21) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

5. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

 

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 5 év

 

5. lejárati csoport: 5 év < futamidő ≤ 10 év

 

6. lejárati csoport: 10 éven túli

500 000 000  EUR

10

 

Többdevizás rögzített–változó csereügyletek, valamint többdevizás rögzített–változó csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős

ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél különböző pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol az egyik láb pénzforgalmát rögzített kamatláb, a másik láb pénzforgalmát változó kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = XFMC

A többdevizás rögzített–változó kamatcsereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#42) – névleges devizapár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Többdevizás változókamat-csereügyletek, valamint többdevizás változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős

ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél különböző pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát változó kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = FFMC

A többdevizás változókamat-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#42) – névleges devizapár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Többdevizás rögzítettkamat-csereügyletek, valamint többdevizás rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős

ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél különböző pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát rögzített kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = XXMC

A többdevizás rögzítettkamat-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#42) – névleges devizapár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Többdevizás egynapos indexált csereügyletek (Overnight Index Swap, OIS), valamint többdevizás egynapos indexált csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók amelyek esetében a két fél különböző pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát OIS kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = OSMC

A többdevizás egynapos indexált csereügyletek (OIS) alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#42) – névleges devizapár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Többdevizás inflációs csereügyletek, valamint többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, amelyek esetében a két fél különböző pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = IFMC

A többdevizás inflációs csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#42) – névleges devizapár, azaz azon két pénznem kombinációja, amelyekben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Egydevizás rögzített–változó csereügyletek, valamint egydevizás rögzített–változó csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol az egyik láb pénzforgalmát rögzített, a másikét pedig változó kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = XFSC

Az egydevizás rögzített–változó csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13) – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Egydevizás változókamat-csereügyletek, valamint egydevizás változókamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát változó kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = FFSC

Az egydevizás változókamat-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13) – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Egydevizás rögzítettkamat-csereügyletek, valamint egydevizás rögzítettkamat-csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol mindkét láb pénzforgalmát rögzített kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = XXSC

Az egydevizás rögzítettkamat-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13) – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Egydevizás egynapos indexált csereügyletek (Overnight Index Swap, OIS), valamint egydevizás egynapos indexált csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát OIS kamatláb határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = OSSC

Az egydevizás egynapos indexált csereügyletek (OIS) alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13) – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Egydevizás inflációs csereügyletek, valamint egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek, tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók

Olyan csereügyletek, illetve azokon alapuló határidős tőzsdei ügylete, tőzsdén kívüli határidős ügyletek és opciók, amelyek esetében a két fél azonos pénznemben denominált pénzforgalmat cserél, és ahol legalább az egyik láb pénzforgalmát inflációs ráta határozza meg.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = SWAP vagy FONS vagy FWOS vagy OPTS

RTS2#16 = IFSC

Az egydevizás inflációs csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13) – azon névleges pénznem, amelyben a csereügylet két lába denominált

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

10

 

Eszközosztály – Származtatott kamatügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb származtatott kamatügyletek

A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott kamatügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = INTR

RTS2#5 = OTHR

Az egyéb származtatott kamatügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

7.

A 6.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„6.1. táblázat

Származtatott részvényügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Származtatott részvényügyletek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, a következőkhöz kapcsolódó szerződés:

a)

egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom, illetve egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom teljesítményéhez kötött más termék;

b)

részvények, letéti igazolások, tőzsdén kereskedett alapok, certifikátok, egyéb hasonló pénzügyi eszközök vagy pénzforgalmak, illetve egy vagy több részvény, letéti igazolás, tőzsdén kereskedett alap, certifikát, egyéb hasonló pénzügyi eszköz vagy pénzforgalom teljesítményéhez kötött más termékek indexe.

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Részvényindex-opciók

Részvényekből álló indexen alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden indexopció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei részvényindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényindex-ügyletek

Részvényekből álló indexen alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = STIX

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei részvényindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős részvényindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Részvényopciók

Vállalati intézkedéssel létrehozott részvényen vagy részvénykosáron alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden részvényopció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei részvényügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényügyletek

Vállalati intézkedéssel létrehozott részvényen vagy részvénykosáron alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = SHRS

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei részvényügylet és tőzsdén kívüli határidős részvényügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Részvényosztalék-opciók

Egy adott részvény osztalékán alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden részvényosztalék-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei részvényosztalék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős részvényosztalék-ügyletek

Egy adott részvény osztalékán alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = DVSE

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei részvényosztalék-ügylet és tőzsdén kívüli határidős részvényosztalék-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Osztalékindex-opciók

Több részvény osztalékaiból álló indexen alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden osztalékindex-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei osztalékindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős osztalékindex-ügyletek

Több részvény osztalékaiból álló indexen alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = DIVI

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei osztalékindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős osztalékindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Volatilitásindex-opciók

Egy volatilitásindexen – azaz egy adott mögöttes tőkeinstrumentum-index volatilitását jelző indexen – alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden volatilitásindex-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei volatilitásindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügyletek

Egy volatilitásindexen – azaz egy adott mögöttes tőkeinstrumentum-index volatilitását jelző indexen – alapuló határidős tőzsdei ügylet és tőzsdén kívüli határidős ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = VOLI

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei volatilitásindex-ügylet és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

ETF-opciók

Tőzsdén kereskedett alapon (ETF) alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OPTN

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden ETF-opció likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei ETF-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ETF-ügyletek

Tőzsdén kereskedett alapon (ETF) alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = FUTR vagy FORW

RTS2#27 = ETFS

RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28

Minden határidős tőzsdei ETF-ügylet és tőzsdén kívüli határidős ETF-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül.

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Csereügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = SWAP

A csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#27)) – alaptermék típusa: egyedi alaptermék, index, kosár

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28) – mögöttes egyedi alaptermék, index, kosár

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#28)) – paraméter: árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter, osztalékhozam paraméter, hozamvariancia paraméter, hozamvolatilitás paraméter

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

50 000 000  EUR

 

Árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter

Hozamvariancia/hozamvolatilitás paraméter

Osztalékhozam paraméter

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

…

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

…

 

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

 

Portfólió-csereügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = PSWP

A portfólió-csereügyletek alkategóriáit a következő tényezők sajátos kombinációja határozza meg:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#27)) – alaptermék típusa: egyedi alaptermék, index, kosár

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#26 vagy ha nulla, akkor RTS23#28) – mögöttes egyedi alaptermék, index, kosár

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#28)) – paraméter: árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter, osztalékhozam paraméter, hozamvariancia paraméter, hozamvolatilitás paraméter

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a portfólió-csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 év

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

5. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

6. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

50 000 000  EUR

15

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb származtatott részvényügyletek A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott részvényügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = EQUI

RTS2#5 = OTHR

Az egyéb származtatott részvényügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

8.

A 7.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„7.1. táblázat

Származtatott áruügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Származtatott áruügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Határidős tőzsdei fémáruügyletek és tőzsdén kívüli határidős fémáruügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = METL és [RTS2#5 = FUTR vagy FORW]

A határidős tőzsdei fémáruügyletek és tőzsdén kívüli határidős fémáruügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36) – fém típusa: nemesfém, nem nemesfém

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló fém

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Nemesfémek

Nem nemesfémek

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

Fémáru-opciók

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = METL és RTS2#5 = OPTN

A fémáru-opciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36) – fém típusa: nemesfém, nem nemesfém

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló fém

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Nemesfémek

Nem nemesfémek

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

Fémáru-csereügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = METL és RTS2#5 = SWAP

A fémáru-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36) – fém típusa: nemesfém, nem nemesfém

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló fém

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a csereügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium (RTS23#34) – ügylet kiegyenlítésének típusa: készpénz, fizikai vagy választható

 

5. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Nemesfémek

Nem nemesfémek

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

Határidős tőzsdei energiaügyletek és tőzsdén kívüli határidős energiaügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = NRGY és [RTS2#5 = FUTR vagy FORW]

A határidős tőzsdei energiaügyletek és tőzsdén kívüli határidős energiaügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36)) – energia típusa: olaj, olajpárlat, szén, könnyű olaj-előpárlat, földgáz, villamos energia, energiaközi termék

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló energia

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium – [törölve]

 

5. szegmentációs kritérium (RTS2#14) – szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye minden energiatípus esetében

 

6. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat

Szén

Földgáz, villamos energia, energiaközi termék

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 4 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

2. lejárati csoport: 4 hónap < futamidő ≤ 8 hónap

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 8 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

…

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

 

Energiatermék-opciók

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = NRGY és RTS2#5 = OPTN

Az energiatermék-opciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36)) – energia típusa: olaj, olajpárlat, szén, könnyű olaj-előpárlat, földgáz, villamos energia, energiaközi termék

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló energia

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium – [törölve]

 

5. szegmentációs kritérium (RTS2#14) – szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye minden energiatípus esetében

 

6. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat

Szén

Földgáz, villamos energia, energiaközi termék

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 4 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

2. lejárati csoport: 4 hónap < futamidő ≤ 8 hónap

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 8 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

…

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

 

Energiatermék-csereügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = NRGY és RTS2#5 = SWAP

Az energiatermék-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36)) – energia típusa: olaj, olajpárlat, szén, könnyű olaj-előpárlat, földgáz, villamos energia, energiaközi termék

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#37) – alapul szolgáló energia

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a csereügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium (RTS23#34) – ügylet kiegyenlítésének típusa: készpénz, fizikai vagy választható

 

5. szegmentációs kritérium – [törölve]

 

6. szegmentációs kritérium (RTS2#14) – szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye minden energiatípus esetében

 

7. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

10 000 000  EUR

10

Olaj, olajpárlat, könnyű olaj-előpárlat

Szén

Földgáz, villamos energia, energiaközi termék

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 4 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

2. lejárati csoport: 4 hónap < futamidő ≤ 8 hónap

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 8 hónap < futamidő ≤ 1 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

…

…

…

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

 

 

Határidős tőzsdei mezőgazdaságitermék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős mezőgazdaságitermék-ügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = AGRI és [RTS2#5 = FUTR vagy FORW]

A határidős tőzsdei mezőgazdaságitermék-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős mezőgazdaságitermék-ügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36 és RTS23#37) — alapul szolgáló mezőgazdasági termék (alásorolt termék és további alásorolt termék)

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet névleges értéke denominált

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a határidős tőzsdei ügylet / tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

10 000 000  EUR

10

Mezőgazdaságitermék-opciók

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = AGRI és RTS2#5 = OPTN

A mezőgazdaságitermék-opciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36 és RTS23#37) — alapul szolgáló mezőgazdasági termék (alásorolt termék és további alásorolt termék)

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben az opciós ügylet névleges értéke denominált

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

10 000 000  EUR

10

Mezőgazdaságitermék-csereügyletek

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = AGRI és RTS2#5 = SWAP

A mezőgazdaságitermék-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#36 és RTS23#37) — alapul szolgáló mezőgazdasági termék (alásorolt termék és további alásorolt termék)

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#15) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a csereügylet névleges értéke denominált

 

3. szegmentációs kritérium (RTS23#34) – ügylet kiegyenlítésének típusa: készpénz, fizikai vagy választható

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 3 hónap

 

2. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

3. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

10 000 000  EUR

10

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb származtatott áruügyletek

 

A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott áruügyletek.

Az egyéb származtatott áruügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

9.

A 8.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„8.1. táblázat

Származtatott devizaügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Származtatott devizaügyletek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, devizákhoz kapcsolódó pénzügyi eszköz.

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek (NDF)

Olyan tőzsdén kívüli határidős ügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg. A kiegyenlítés napján az egyik fél a névleges összeg alapján i. a kötési időpontban meghatározott átváltási árfolyam, valamint ii. az értékelés napján meghatározott átváltási árfolyam közötti nettó különbözettel tartozik a másik félnek, amely nettó összeget a szerződésben meghatározott elszámolási pénznemben kell megfizetnie.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = NDLV

A nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek (FX -ügyletek) alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügylet (NDF) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek (DF)

olyan tőzsdén kívüli határidős ügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FORW

RTS2#26 = DLVB

A leszállításos tőzsdén kívüli határidős devizaügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a tőzsdén kívüli határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügylet (DF) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Nem leszállításos opciós devizaügyletek (Non-Deliverable FX options, NDO)

Olyan opciós ügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg. A kiegyenlítés napján az egyik fél a névleges összeg alapján i. a kötési időpontban meghatározott átváltási árfolyam, valamint ii. az értékelés napján meghatározott átváltási árfolyam közötti nettó különbözettel tartozik a másik félnek, amely nettó összeget a szerződésben meghatározott elszámolási pénznemben kell megfizetnie.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = NDLV

A nem leszállításos opciós devizaügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 and RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden nem leszállításos opciós devizaügylet (NDO) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Leszállításos opciós devizaügyletek (DO)

olyan opciós ügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OPTN

RTS2#26 = DLVB

A leszállításos opciós devizaügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden leszállításos opciós devizaügylet (DO) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Nem leszállításos deviza-csereügyletek (Non-Deliverable FX swaps, NDS)

Olyan csereügylet, amelyet a szerződési feltételek értelmében a partnerek készpénzben számolnak el, és ahol a kiegyenlítés összegét két pénznem átváltási árfolyamának a kötési időpont és az értékelés napja közötti különbözete határozza meg. A kiegyenlítés napján az egyik fél a névleges összeg alapján i. a kötési időpontban meghatározott átváltási árfolyam, valamint ii. az értékelés napján meghatározott átváltási árfolyam közötti nettó különbözettel tartozik a másik félnek, amely nettó összeget a szerződésben meghatározott elszámolási pénznemben kell megfizetnie.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = NDLV

A nem leszállításos deviza-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden nem leszállításos deviza-csereügylet (NDS) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Leszállításos deviza-csereügyletek (Deliverable FX swaps, DS)

olyan csereügylet, amely kizárólag két különböző pénznemnek egy szerződésben meghatározott jövőbeni elszámolási időpontban, a cserére irányadó szerződés aláírásakor kikötött rögzített árfolyamon történő cseréjét foglalja magában.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = SWAP

RTS2#26 = DLVB

A leszállításos deviza-csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a csereügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden leszállításos deviza-csereügylet (DS) likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Határidős tőzsdei devizaügyletek (FX futures)

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = FUTR

A határidős tőzsdei devizaügyletek és tőzsdén kívüli határidős kötvényügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#13 és RTS23#47) – alapul szolgáló devizapár, azaz a származtatott ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a határidős ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hét

 

2. lejárati csoport: 1 hét < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

4. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

5. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Minden határidős tőzsdei devizaügylet likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

Eszközosztály – Származtatott devizaügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb származtatott devizaügyletek

A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott devizaügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CURR

RTS2#5 = OTHR

Az egyéb származtatott devizaügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

10.

A 9.1., 9.2. és 9.3. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„9.1. táblázat

Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Származtatott hitelügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriák esetében adott esetben a kiegészítő minőségi likviditási kritériumot is alkalmazni kell.

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Az index »on the run« státusa

[Kiegészítő minőségi likviditási kritérium]

Indexhez kötött hitelnemteljesítési csereügyletek (CDS) Olyan csereügylet, amely esetében a pénzforgalomcsere egy indexet alkotó több pénzügyi eszköz kibocsátóinak hitelképességéhez és hitelkockázati események bekövetkezéséhez kötött.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Az indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#34) – alapul szolgáló index

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#42) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a származtatott ügylet névleges értéke denominált

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a CDS lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

 

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

200 000 000  EUR

10

A mögöttes index likvid piaccal rendelkezőnek minősül:

(1)

mindaddig, amíg »on the run« státusban van;

(2)

első »off the run« státusának első 30 napja során.

Az index »on the run« státusa az index mindenkori legfrissebb verzióját (sorozatát) jelöli, és az adott összeállítású index érvénybe lépésének napjától az index következő verziójának (sorozatának) érvénybe lépését megelőző napig tart.

Az »első 'off the run' státus« az index azon verziójának (sorozatának) a státusát jelenti, amely egy adott időpontban közvetlenül megelőzi az aktuális »on-the run« verziót (sorozatot). A verzió (sorozat) az index következő verziójának (sorozatának) összeállításakor elveszíti »on-the run« státusát, és első »off the run« státusba kerül.

Egy alaptermékes (single name) hitelnemteljesítési csereügyletek (CDS) Olyan csereügylet, amely esetében a pénzforgalomcsere egyetlen pénzügyieszköz-kibocsátó hitelképességéhez és hitelkockázati események bekövetkezéséhez kötött.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Az egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#41) – alapul szolgáló alaptermék-kibocsátó

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#39) – az alapul szolgáló alaptermék-kibocsátó típusa a következő meghatározás szerint:

 

»Állami vagy nyilvános típusú kibocsátó« az alábbi kategóriák egyikébe tartozó kibocsátó:

(a)

az Európai Unió;

(b)

valamely tagállam, ideértve annak kormányzati szervét, ügynökségét vagy különleges célú gazdasági egységét;

(c)

az a) és b) pontban fel nem sorolt állami szervezeti egység;

(d)

a szövetségi államformával rendelkező tagállamok esetében a szövetség tagjai;

(e)

több tagállam közös, különleges célú gazdasági egysége;

(f)

két vagy több tagállam által finanszírozás mobilizálása, valamint súlyos finanszírozási problémákkal küzdő vagy finanszírozási szempontból veszélyeztetett tagjai számára pénzügyi segítségnyújtás céljából alapított nemzetközi pénzügyi intézmény;

(g)

az Európai Beruházási Bank;

(h)

az a)–c) pontban meghatározott állampapír-kibocsátónak nem minősülő közigazgatási intézmény.

 

»Vállalati típusú kibocsátó« minden állami vagy nyilvános típusú kibocsátónak nem minősülő kibocsátó.

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#42) – névleges pénznem, azaz azon pénznem, amelyben a származtatott ügylet névleges értéke denominált

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a CDS lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 év

 

2. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

3. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

10 000 000  EUR

10

 

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a következő minőségi likviditási kritériumoknak

CDS-index opciók CDS-indexen alapuló opciós ügylet.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

A CDS-index opciók alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#26) – a CDS-indexnek az indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS) eszköz-alosztálya tekintetében meghatározott alkategóriája

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

 

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Azok a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal rendelkezőnek minősülnek.

Azok a nem a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.

Azok a CDS-index opciók, amelyek mögöttes CDS-indexe likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, egyetlen lejárati csoport esetében sem minősülnek likvid piaccal rendelkezőnek.

Egy alaptermékes (single name) CDS-opciók Egy alaptermékes CDS-en alapuló opciós ügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT

Az egy alaptermékes CDS opciós ügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS23#26) – az egy alaptermékes CDS-ügyletnek az egy alaptermékes CDS-ügyletek eszköz-alosztálya tekintetében meghatározott alkategóriája

 

2. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – az opció lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 6 hónap

 

2. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

3. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

4. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

Azok a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal rendelkezőnek minősülnek.

Azok a nem a 0–6 hónapos lejárati csoportba tartozó egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.

Azok az egy alaptermékes CDS opciók, amelyek mögöttes egy alaptermékes CDS-ügylete likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriába tartozik, egyetlen lejárati csoport esetében sem minősülnek likvid piaccal rendelkezőnek.

Eszközosztály – Származtatott hitelügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb származtatott hitelügyletek A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó származtatott hitelügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#4 = CRDT RTS2#5 = OTHR

Az egyéb származtatott hitelügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.


9.2. táblázat

Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek

Eszközosztály – Származtatott hitelügyletek

Eszköz-alosztály

A likvid piaccal rendelkezőnek minősülő alkategóriák esetében a kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek kiszámításához használandó percentilisértékek és küszöb-alapértékek

A küszöbértékek kiszámítása során figyelembe veendő ügyletek

Kereskedés előtti SSTI

Kereskedés előtti LIS

Kereskedés utáni SSTI

Kereskedés utáni LIS

Kereskedés – percentilis

Küszöbérték alapja

Kereskedés – percentilis

Küszöbérték alapja

Kereskedés – percentilis

Volumen – percentilis

Küszöbérték alapja

Kereskedés – percentilis

Volumen – percentilis

Küszöbérték alapja

Indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)

A küszöbértékekre vonatkozó számításokat az eszköz-alosztály minden egyes alkategóriája tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Egy alaptermékes (single name) hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)

A küszöbértékekre vonatkozó számításokat az eszköz-alosztály minden egyes alkategóriája tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

CDS-index opciók

A küszöbértékekre vonatkozó számításokat az eszköz-alosztály minden egyes alkategóriája tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60

Egy alaptermékes (single name) CDS-opciók

A küszöbértékekre vonatkozó számításokat az eszköz-alosztály minden egyes alkategóriája tekintetében az alkategóriához tartozó pénzügyi eszközök vonatkozásában végrehajtott ügyletek figyelembevételével kell elvégezni.

S1

S2

S3

S4

2 500 000  EUR

70

5 000 000  EUR

80

60

7 500 000  EUR

90

70

10 000 000  EUR

30

40

50

60


9.3. táblázat

Származtatott hitelügyletek – Likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek

Eszközosztály – Származtatott hitelügyletek

Eszköz-alosztály

Az egyes, likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő alkategóriákra alkalmazandó kereskedés előtti és kereskedés utáni SSTI és LIS küszöbértékek

Kereskedés előtti SSTI

Kereskedés előtti LIS

Kereskedés utáni SSTI

Kereskedés utáni LIS

Küszöbérték

Küszöbérték

Küszöbérték

Küszöbérték

Indexhez kötött hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Egy alaptermékes (single name) hitel-nemteljesítési csereügyletek (CDS)

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

CDS-index opciók

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Egy alaptermékes (single name) CDS-opciók

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR

Egyéb származtatott hitelügyletek

2 500 000  EUR

5 000 000  EUR

7 500 000  EUR

10 000 000  EUR”

11.

A 10.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„10.1. táblázat

„C10” típusú származtatott ügyletek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – „C10” típusú származtatott ügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Származtatott fuvardíj-ügyletek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontjában meghatározott, fuvardíjakhoz kapcsolódó pénzügyi eszköz.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = COMM és RTS23#35 = FRGT

A fuvardíjakhoz kapcsolódó származtatott ügyletek alkategóriáit a következő szegmentációs kritériumok alapján kell meghatározni:

 

1. szegmentációs kritérium (RTS2#5) – szerződés típusa: határidős tőzsdei vagy opciós

 

2. szegmentációs kritérium (RTS23#36) – szállítóeszköz típusa

 

3. szegmentációs kritérium (RTS2#37) – szállítóeszköz altípusa

 

4. szegmentációs kritérium (RTS2#12) – a szállítóeszköz altípusának megfelelő nagyságrend meghatározása

 

5. szegmentációs kritérium (RTS2#13) – adott út- vagy időbérlet átlaga

 

6. szegmentációs kritérium (RTS2#8) – a származtatott ügylet lejárati csoportja a következő meghatározás szerint:

 

1. lejárati csoport: 0 < futamidő ≤ 1 hónap

 

2. lejárati csoport: 1 hónap < futamidő ≤ 3 hónap

 

3. lejárati csoport: 3 hónap < futamidő ≤ 6 hónap

 

4. lejárati csoport: 6 hónap < futamidő ≤ 9 hónap

 

5. lejárati csoport: 9 hónap < futamidő ≤ 1 év

 

6. lejárati csoport: 1 év < futamidő ≤ 2 év

 

7. lejárati csoport: 2 év < futamidő ≤ 3 év

 

…

 

m. lejárati csoport: (n–1) év < futamidő ≤ n év

10 000 000  EUR

10

Eszközosztály – „C10” típusú származtatott ügyletek

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb „C10” típusú származtatott ügyletek

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 10. pontjában meghatározott, fuvardíjakhoz kapcsolódó származtatott ügyletnek nem minősülő pénzügyi eszközök és a következő származtatott kamatügylet eszköz-alosztályok bármelyike: többdevizás inflációs csereügyletek, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek, egydevizás inflációs csereügyletek, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; továbbá a következő származtatott részvényügylet eszköz-alosztályok bármelyike: volatilitásindex-opciók, határidős tőzsdei volatilitásindex-ügyletek és tőzsdén kívüli határidős volatilitásindex-ügyletek, hozamvariancián alapuló csereügyletek, hozamvolatilitáson alapuló csereügyletek, hozamvariancián alapuló portfólió-csereügyletek, hozamvolatilitáson alapuló portfólió-csereügyletek.

Az egyéb „C10” típusú származtatott ügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

12.

A 11.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„11.1. táblázat

CFD – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében minden eszköz-alosztályt az alább előírt alkategóriákra kell lebontani

Minőségi likviditási kritérium

Átlagos napi névleges összeg (ADNA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Devizaalapú CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = CURR

A devizaalapú CFD-ügylet alkategóriáját az alapul szolgáló devizapár, azaz a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló két pénznem kombinációja alapján kell meghatározni.

RTS2#30 és RTS2#31

 

50 000 000  EUR

100

Árualapú CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = COMM

Az árualapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló áru alapján kell meghatározni.

RTS23#35 és RTS23#36 és RTS23#37

 

50 000 000  EUR

100

Részvényalapú CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = EQUI

A részvényalapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír alapján kell meghatározni.

RTS23/26

A részvényalapú CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdése 17. pontjának b) alpontja értelmében likvid piaccal rendelkezik.

 

 

Kötvényalapú CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = BOND

A kötvényalapú CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló kötvény, illetve határidős tőzsdei kötvényügylet alapján kell meghatározni.

RTS23/26

A kötvényalapú CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló kötvény, illetve határidős tőzsdei kötvényügylet a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.

 

 

Határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = FTEQ

A határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló határidős tőzsdei részvényügylet vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügylet alapján kell meghatározni.

RTS23/26

A határidős tőzsdei részvényügyleten vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügyleten alapuló CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló határidős tőzsdei részvényügylet vagy tőzsdén kívüli határidős részvényügylet a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.

 

 

Részvényopción alapuló CFD-ügyletek

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OPEQ

A részvényopción alapuló CFD-ügylet alkategóriáját a CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügylet alapjául szolgáló részvényopció alapján kell meghatározni.

RTS23/26

A részvényopción alapuló CFD-ügylet likvid piaccal rendelkezőnek minősül, ha az alapjául szolgáló részvényopció a 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal rendelkezik.

 

 

Eszközosztály – Különbözeti ügyletek (CFD)

Eszköz-alosztály

A 6. cikk és a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülő pénzügyieszköz-osztályok meghatározása tekintetében a következő módszertant kell alkalmazni

Egyéb CFD-ügyletek

 

A fenti eszköz-alosztályok egyikébe sem tartozó CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügyletek.

RTS2#3 = DERV

RTS2#5 = CFDS

RTS2#29 = OTHR

Az egyéb CFD/különbözetre fogadási (spread bet) ügyletek likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

13.

A 12.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„12.1. táblázat

Kibocsátási egységek – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

Eszközosztály – Kibocsátási egységek

Eszköz-alosztály

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi összeg (ADA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

Európai kibocsátási egységek (EUA)

A 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértéknek (tCO2e) megfelelő kibocsátásra feljogosító egység.

RTS2#3 = EMAL és RTS2#11 = EUAE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Európai légi közlekedési kibocsátási egységek (EUAA)

A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértéknek (tCO2e) megfelelő, légi közlekedésből származó kibocsátásra feljogosító egység.

RTS2#3 = EMAL és RTS2#11 = EUAA

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Igazolt kibocsátáscsökkentési egységek (CER)

A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértékű (tCO2e) kibocsátáscsökkentésnek megfelelő egység.

RTS2#3 = EMAL és RTS2#11 = CERE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Kibocsátáscsökkentési egységek (ERU)

A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, egy tonna szén-dioxid-egyenértékű (tCO2e) kibocsátáscsökkentésnek megfelelő egység.

RTS2#3 = EMAL és RTS2#11 = ERUE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Egyéb kibocsátási egységek

A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, nem az EUA, az EUAA, a CER vagy az ERU eszköz-alosztályba tartozó kibocsátási egység.

RTS2#3 = EMAL és RTS2#11 = OTHR

Bármely egyéb kibocsátási egység likvid piaccal nem rendelkezőnek minősül.

14.

A 13.1. táblázat helyébe a következő táblázat lép:

„13.1. táblázat

Kibocsátáskereskedelmi derivatívák – Likvid piaccal nem rendelkező osztályok

 

Eszközosztály – Kibocsátáskereskedelmi derivatívák

Eszköz-alosztály

Az egyes alkategóriák a 6. cikk, valamint a 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában akkor minősülnek likvid piaccal nem rendelkezőnek, ha nem felelnek meg a mennyiségi likviditási kritériumok tekintetében előírt alábbi küszöbértékek mindegyikének

Átlagos napi összeg (ADA)

[1. mennyiségi likviditási kritérium]

Átlagos napi ügyletszám

[2. mennyiségi likviditási kritérium]

EUA-alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, európai kibocsátási egységeken (EUA) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = EMAL és RTS2#43 = EUAE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Európai légi közlekedési kibocsátási egységeken (EUAA) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, európai légi közlekedési kibocsátási egységeken (EUAA) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = EMAL és RTS2#43 = EUAA

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, igazolt kibocsátáscsökkentési egységeken (CER) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = EMAL és RTS2#43 = CERE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakaszának 4. pontjában meghatározott, kibocsátáscsökkentési egységeken (ERU) alapuló kibocsátáskereskedelmi egységekhez kapcsolódó pénzügyi eszköz.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = EMAL és RTS2#43 = ERUE

150 000 tonna szén-dioxid-egyenérték

5

Egyéb kibocsátáskereskedelmi derivatívák

A 2003/87/EK irányelv (kibocsátás-kereskedelmi rendszer) követelményeinek eleget tevőként elismert, nem az EUA, az EUAA, a CER vagy az ERU eszköz-alosztályba tartozó kibocsátási egységen alapuló kibocsátáskereskedelmi derivatívák.

RTS2#3 = DERV és RTS2#4 = EMAL és RTS2#43 = OTHR

Az egyéb kibocsátáskereskedelmi derivatívák likvid piaccal nem rendelkezőnek minősülnek.”

(1)  A Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (HL L 294., 2001.11.10., 1. o.).

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/34/EU irányelve (2013. június 26.) a meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról, a 2006/43/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 182., 2013.6.29., 19. o.).”

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 2003/87/EK irányelve (2003. október 13.) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 275., 2003.10.25., 32. o.).”

IV. MELLÉKLET

A VIIIc. melléklet 1. és 2. táblázata helyébe a következő szöveg lép:

„1. táblázat

A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata

JELÖLÉS

ADATTÍPUS

MEGHATÁROZÁS

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához

—

tizedesjel: »,« (vessző);

—

a negatív számok »–« (mínusz) előjellel jelölhetők.

Az értékeket – ahol szükséges – kerekíteni kell, azaz nem csonkolhatók.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerikus karakter

Az ISO 3166-1 alpha-2 országkódoknak megfelelő kétbetűs országkód.

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerikus karakter

Az ISO 4217 szabvány szerinti pénznemkódoknak megfelelő hárombetűs pénznemkód.

{DATEFORMAT}

Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

{LEI}

20 alfanumerikus karakter

Az ISO 17442 szabványnak megfelelő jogalany-azonosító

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító

{EIC}

16 alfanumerikus karakter

Az Európai Unión belüli vagy kívüli szállítási pontnak megfelelő EIC-kód.

{INDEX}

4 alfabetikus karakter

»EONA« – EONIA

»EONS« – EONIA SWAP

»EURI«– EURIBOR

»EUUS« – EURODOLLAR

»EUCH« – EuroSwiss

»GCFR« – GCF REPO

»ISDA« – ISDAFIX

»LIBI« – LIBID

»LIBO« – LIBOR

»MAAA« – Muni AAA

»PFAN« – Pfandbriefe

»TIBO« – TIBOR

»STBO« – STIBOR

»BBSW« – BBSW

»JIBA« – JIBAR

»BUBO« – BUBOR

»CDOR« – CDOR

»CIBO« – CIBOR


2. táblázat

Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó referenciaadatok részletezése

#

MEZŐ

BEJELENTENDŐ ADATOK

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMÁTUMA

1

Eszközazonosító kód

A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód

{ISIN}

2

Eszköz teljes neve

A pénzügyi eszköz teljes neve

{ALPHANUM-350}

3

MiFIR azonosító

A nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök azonosítója:

Értékpapírosított származtatott ügyletek – a III. melléklet 4. szakasza 4.1. táblázatának meghatározása szerint.

Strukturált pénzügyi termékek (SFP) – a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdése 28. pontjának meghatározása szerint.

Kötvények (kivéve ETC és ETN) – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása szerint.

ETC – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint.

ETN – a 2014/65/EU irányelv 4. cikke (1) bekezdése 44. pontja b) alpontjának meghatározása, valamint a III. melléklet 2. szakasza 2.4. táblázatának részletesebb meghatározása szerint.

Kibocsátási egységek – a III. melléklet 12. szakasza 12.1. táblázatának meghatározása szerint.

Származtatott ügyletek – a 2014/65/EU irányelv I. melléklete C. szakasza 4–10. pontjának meghatározása szerint.

Nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök:

»SDRV« – értékpapírosított származtatott ügylet

»SFPS« – strukturált pénzügyi termék (SFP)

»BOND« – kötvény

»ETCS« – ETC

»ETNS« – ETN

»EMAL« – kibocsátási egység

»DERV« – származtatott ügylet

4

Az alaptermék eszközosztálya

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értékpapírosított származtatott ügylet vagy származtatott ügylet.

»INTR« – kamatláb

»EQUI« – részvény

»COMM« – áru

»CRDT« – hitel

»CURR« – deviza

»EMAL« – kibocsátási egység

»OCTN« – egyéb C10

5

Szerződés típusa

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító származtatott ügylet.

»OPTN« – opciós ügylet

»FUTR« – határidős tőzsdei ügylet (ideértve a tőzsdén kívüli határidős fuvardíj-megállapodásokat (FFA))

»FRAS« – tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás (FRA)

»FORW« – tőzsdén kívüli határidős ügylet

»SWAP« – csereügylet

»PSWP« – portfólió-csereügylet

»SWPT« – csereügyletre szóló opció

»OPTS« – csereügylet-alapú opció

»FONS« – határidős tőzsdei csereügylet

»FWOS« – tőzsdén kívüli határidős csereügylet

»SPDB« – különbözetre fogadási (spread bet) ügylet »CFDS« – CFD

»OTHR« – egyéb

6

A beszámolás tárgynapja

A szolgáltatott referenciaadatok dátuma

{DATEFORMAT}

7

Kereskedési helyszín

A kereskedési helyszínhez tartozó szegmensazonosító MIC-kód, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód.

{MIC}

8

Lejárat

A pénzügyi eszköz meghatározott lejárati ideje. A mező a kötvények, a származtatott kamatügyletek, a származtatott részvényügyletek, a származtatott áruügyletek, a származtatott devizaügyletek, a származtatott hitelügyletek, a »C10« típusú származtatott ügyletek, valamint a kibocsátáskereskedelmi derivatívák eszközosztályára alkalmazandó.

{DATEFORMAT}

Kötvényekre (minden kötvénytípus, kivéve ETC és ETN) vonatkozó mezők

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 2. szakaszának 2.1. táblázata szerinti kötvények esetében kell kitölteni.

9

Kötvénytípus

A III. melléklet 2. szakaszának 2.2. táblázata szerinti kötvénytípus. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »kötvény«.

»EUSB« – államkötvény

»OEPB« – egyéb közintézményi kötvény

»CVTB« – átváltoztatható kötvény

»CVDB« – fedezett kötvény

»CRPB« – vállalati kötvény

»OTHR« – egyéb

10

Kibocsátás időpontja

Az a nap, amelyen a kötvényt kibocsátották, és az elkezd kamatot felhalmozni.

{DATEFORMAT}

Kibocsátási egységekre vonatkozó mezők

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 12. szakaszának 12.1. táblázata szerinti kibocsátási egységek esetében kell kitölteni.

11

Kibocsátási egység altípusa

Kibocsátási egységek

»CERE« – CER

»ERUE« – ERU

»EUAE« – EUA

»EUAA« – EUAA

»OTHR« – egyéb

Származtatott ügyletekre vonatkozó mezők

Származtatott áruügyletek és »C10« típusú származtatott ügyletek

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 7. szakaszának 7.1. táblázata szerinti származtatott áruügyletek és a III. melléklet 10. szakaszának 10.1. táblázata szerinti C10 típusú származtatott ügyletek esetében kell kitölteni.

12

A szállítóeszköz altípusának megfelelő nagyságrend meghatározása

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »fuvardíj«.

Szárazáru-fuvarozás esetében:

»CAPE« – Capesize

»PNMX« – Panamax

»SPMX« – Supramax

»HAND« – Handysize

Nedvesáru-fuvarozás esetében:

»CLAN« – tiszta (»clean«)

»DRTY« – szennyezett (»dirty«)

{ALPHANUM-4} egyéb

13

Adott út- vagy időbérlet átlaga

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »fuvardíj«.

Nedvesáru-fuvarozás esetében:

»TD7« – TD7

»TD8« – TD8

»TD17« – TD17

»TD19« – TD19

»TD20« – TD20

»BLPG1« – BLPG1

»TD3C« – TD3C

»TC2« – TC2

»TC2_37« – TC2_37

»TD3« – TD3

»TC5« – TC5

»TC6« – TC6

»TC7« – TC7

»TC9« – TC9

»TC12« – TC12

»TC14« – TC14

»TC15« – TC15

Szárazáru-fuvarozás esetében:

»4TC« – 4TC

»5TC« – 5TC

»6TC« – 6TC

»10TC« – 10TC

»C3« – C3

»C5« – C5

»C7« – C7

»P1A« – P1A

»P2A« – P2A

»P3A« – P3A

»P1E« – P1E

»P2E« – P2E

»P3E« – P3E

{ALPHANUM-6} egyéb

14

Szállítás, illetve készpénzes kiegyenlítés helye

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az (EU) 2017/585 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklete 2. táblázata 35. mezőjének értéke »energia«.

{EIC} villamos energia vagy földgáz esetében

»OTHR« – egyéb

15

Névleges pénznem

A névérték denominálási pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

Származtatott kamatügyletek

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 5. szakaszának 5.1. táblázata szerinti származtatott kamatügyletek esetében kell kitölteni.

16

Alaptermék típusa

Ezt a mezőt csak a csereügyletektől, csereügyletre szóló opcióktól, határidős tőzsdei csereügyletektől és tőzsdén kívüli határidős csereügyletektől eltérő ügyletek esetében kell kitölteni az alábbi lehetőségek egyikével:

***********************************************************

Ezt a mezőt csak a csereügyletektől, csereügyletre szóló opcióktól, határidős tőzsdei csereügyletektől és tőzsdén kívüli határidős csereügyletektől eltérő ügyletek esetében kell kitölteni az alábbi lehetőségek egyikével:

»BOND« – kötvény

»BNDF« – kötvényeken alapuló határidős tőzsdei ügylet »INTR« – kamatláb

»IFUT« – határidős tőzsdei kamatlábügylet

*****************************

»FFMC« – többdevizás változókamat-csereügyletek

»XFMC« – többdevizás rögzített–változó kamat-csereügyletek

»XXMC« – többdevizás rögzítettkamat-csereügyletek

»OSMC« – többdevizás OIS csereügyletek

»IFMC« – többdevizás inflációs csereügyletek

»FFSC« – egydevizás változókamat-csereügyletek

»XFSC« – egydevizás rögzített–változó kamat-csereügyletek

»XXSC« – egydevizás rögzítettkamat-csereügyletek

»OSSC« – egydevizás OIS csereügyletek

»IFSC« – egydevizás inflációs csereügyletek

17

Alapkötvény kibocsátója

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni a közvetlen vagy végső alapkötvény kibocsátójának jogalany-azonosító kódjával (LEI), ha az alaptermék kötvény vagy határidős tőzsdei kötvényügylet.

{LEI}

18

Az alapkötvény lejáratának napja

Ebben a mezőben az alapkötvény meghatározott lejárati napját kell megadni.

{DATEFORMAT}

19

Az alapkötvény kibocsátásának napja

Ebben a mezőben az alapkötvény kibocsátási dátumát kell megadni.

{DATEFORMAT}

20

A csereügyletre szóló opció névleges pénzneme

Csak csereügyletre szóló opciók esetében kell kitölteni.

{CURRENCYCODE_3}

21

Az alapul szolgáló csereügylet lejáratának napja

Csak csereügyletre szóló opciók, csereügylet-alapú opciók, határidős tőzsdei csereügyletek és tőzsdén kívüli határidős csereügyletek esetében kell kitölteni.

{DATEFORMAT}

22

Az inflációs index / alapkötvény ISIN-kódja

Csereügyletre szóló opciók esetében az alapul szolgáló csereügylet típusa az alábbi lehetőségek közül: egydevizás inflációs csereügyletek, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; többdevizás inflációs csereügyletek, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; amennyiben az inflációs index rendelkezik ISIN-kóddal, a mezőben ezt a kódot kell megadni.

**********************************************************

Kötvényopciók, kötvényopcióra vonatkozó opciók, határidős tőzsdei kötvényügyletre vonatkozó opciók esetében a végső alapkötvény ISIN-kódját kell megadni.

{ISIN}

*****************

{ISIN}

23

Inflációs index neve

Ebben a mezőben a következő mögöttes csereügyletek egyikén alapuló csereügyletre szóló opciók esetében az index standard nevét kell megadni: egydevizás inflációs csereügyletek, egydevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek; többdevizás inflációs csereügyletek, többdevizás inflációs csereügyleten alapuló határidős tőzsdei ügyletek és tőzsdén kívüli határidős ügyletek;

{ALPHANUM-25}

24

Referencia-kamatláb

A referencia-kamatláb neve.

{INDEX}

vagy

{ALPHANUM-25} – ha az {INDEX} lista nem tartalmazza a referencia-kamatlábat

25

Alapul szolgáló kamatláb futamideje

Ebben a mezőben a szerződés alapjául szolgáló kamatláb futamidejét kell megadni. A futamidőt napokban, hetekben, hónapokban vagy években kell kifejezni.

A legnagyobb futamidőegységgel (év) kezdve lefelé haladva, ha a kamatláb futamideje egész szám, akkor ezt a szokásos feltételt ebben a mezőben kell kitölteni.

INTEGER-3+»DAYS« – napok

INTEGER-3+»WEEK« – hetek

INTEGER-3+»MNTH« – hónapok

INTEGER-3+»YEAR« – évek

Származtatott devizaügyletek

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 8. szakaszának 8.1. táblázata szerinti származtatott devizaügyletek esetében kell kitölteni.

26

Szerződés altípusa

Ebben a mezőben a leszállításos és a nem leszállításos tőzsdén kívüli határidős ügyletek, opciók és csereügyletek közötti különbségtétel lehetővé tétele érdekében kell kitölteni a III. melléklet 8. szakaszának 8.1. táblázata szerint.

»DLVB« – leszállításos

»NDLV« – nem leszállításos

Származtatott részvényügyletek

Ezt a mezőt csak a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázata szerinti származtatott részvényügyletek esetében kell kitölteni.

27

Alaptermék típusa

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, és az eszköz-alosztály nem »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«.

»STIX« – részvényindex

»SHRS« – részvény

»DIVI« – osztalékindex

»DVSE« – részvényosztalék

»BSKT« – vállalati intézkedéssel létrehozott részvénykosár

»ETFS« – ETF

»VOLI« – volatilitásindex

»OTHR« – egyéb (többek között letéti igazolások, certifikátok és egyéb részvényjellegű pénzügyi eszközök)

 

 

**************************************

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »egy alaptermékes«.

*************

»SHRS« – részvény

»DVSE« – részvényosztalék

»ETFS« – ETF

»OTHR« – egyéb (többek között letéti igazolások, certifikátok és egyéb részvényjellegű pénzügyi eszközök)

 

 

**************************************

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »index«.

*************

»STIX« – részvényindex

»DIVI« – osztalékindex

»VOLI« – volatilitásindex

»OTHR« – egyéb

 

 

**************************************

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, az eszköz-alosztály »csereügylet« vagy »portfólió-csereügylet«, és a III. melléklet 6. szakaszának 6.1. táblázatában meghatározott 2. szegmentációs kritérium értéke »kosár«.

*************

»BSKT« – kosár

28

Paraméter

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, az alaptermék eszközosztálya »részvény«, és az eszköz-alosztály az alábbiak egyike: csereügylet, portfólió-csereügylet.

»PRBP« – Árfolyamnyereség alapteljesítmény paraméter

»PRDV« – Osztalékhozam paraméter

»PRVA« – Hozamvariancia paraméter

»PRVO« – Hozamvolatilitás paraméter

Különbözeti ügyletek (CFD)

Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés típusa »különbözeti ügylet« vagy »különbözetre fogadási ügylet«.

29

Alaptermék típusa

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a MiFIR-azonosító értéke »származtatott ügylet«, és ha a szerződés típusa »különbözeti ügylet« vagy »különbözetre fogadási ügylet«.

»CURR« – deviza

»EQUI« – részvény

»BOND« – kötvény

»FTEQ« – határidős tőzsdei részvényügylet / tőzsdén kívüli határidős részvényügylet

»OPEQ« – részvényopció

»COMM« – áru

»EMAL« – kibocsátási egység

»OTHR« – egyéb

30

Névleges pénznem 1

Az alapul szolgáló devizapár egyik pénzneme. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az alaptermék típusa »deviza«.

{CURRENCYCODE_3}

31

Névleges pénznem 2

Az alapul szolgáló devizapár másik pénzneme. Ezt a mezőt csak akkor kell kitölteni, ha az alaptermék típusa »deviza«.

{CURRENCYCODE_3}

Származtatott hitelügyletek

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 9. szakaszának 9.1. táblázata szerinti kötvények esetében kell kitölteni.

32

Az alapul szolgáló hitel-nemteljesítési csereügylet ISIN-kódja.

Ezt a mezőt hitel-nemteljesítési csereügyleten alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló csereügylet ISIN-kódjával.

{ISIN}

33

Alapul szolgáló index kódja

Ezt a mezőt CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló index ISIN-kódjával.

{ISIN}

34

Alapul szolgáló index neve

Ezt a mezőt CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az alapul szolgáló index standard nevével.

{ALPHANUM-25}

35

Sorozat

Adott esetben az index összeállításának sorozatszáma.

Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a CDS-index sorozatszámával.

{DECIMAL-18/17}

36

Verzió

Egy sorozatnak akkor bocsátják ki új verzióját, ha az abban szereplő nemteljesítések valamelyikét és az indexet újra kell súlyozni az indexet alkotó elemek számának változása miatt.

Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a CDS-index verziószámával.

{DECIMAL-18/17}

37

A gördülő időszak által lefedett hónapok

A gördülő időszaknak az index szolgáltatója által az adott évre előirányzott terv szerint várható összes hónapja. A mezőt a gördülő időszak összes hónapja esetében meg kell ismételni.

Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni.

»01«, »02«, »03«, »04«, »05«, »06«,

»07«, »08«, »09«, »10«, »11«, »12«

38

A következő gördülő nap

Ezt a mezőt CDS-indexek vagy CDS-indexen alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni az index szolgáltatója által kijelölt következő gördülő nappal.

{DATEFORMAT}

39

Állami vagy nyilvános típusú kibocsátó

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha az egy alaptermékes CDS vagy az egy alaptermékes CDS-en alapuló származtatott ügylet renerencia-jogalanya a III. melléklet 9. szakaszának 9.1. táblázata szerinti állampapír-kibocsátó.

»IGEN« – a referencia-jogalany állami vagy nyilvános típusú kibocsátó

»Nem« – a referencia-jogalany nem állami vagy nyilvános típusú kibocsátó

40

Referenciakötelezettség

Ezt a mezőt egy alaptermékes hitel-nemteljesítési csereügyleten alapuló származtatott ügyletek esetében kell kitölteni a referenciakötelezettség ISIN-kódjával.

{ISIN}

41

Referencia-jogalany

Ebben a mezőben az egy alaptermékes CDS vagy egy alaptermékes CDS-en alapuló származtatott ügylet referencia-jogalanyát kell megadni.

{COUNTRYCODE_2}

vagy

Az ISO 3166-2 kód – kétbetűs országkód, kötőjel (»-«) és az ország alegységének legfeljebb három alfanumerikus karakterből álló kódja.

vagy

{LEI}

42

Névleges pénznem

A névérték denominálási pénzneme.

{CURRENCYCODE_3}

Kibocsátáskereskedelmi derivatívák

Az e szakaszban található mezőket csak a III. melléklet 13. szakaszának 13.1. táblázata szerinti kibocsátáskereskedelmi derivatívák esetében kell kitölteni.

43

Kibocsátáskereskedelmi derivatíva altípusa

Ezt a mezőt akkor kell kitölteni, ha a #3 változó (»MiFIR-azonosító«) értéke »DERV« (származtatott ügylet) és a #4 változó (»alaptermék eszközosztálya«) értéke »EMAL« (kibocsátási egység).

»CERE« – CER

»ERUE« – ERU

»EUAE« – EUA

»EUAA« – EUAA

»OTHR« – egyéb”

V. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Az átláthatósági számítások céljára benyújtandó mennyiségi adatok

1. táblázat

A 2. táblázatban használt jelölések magyarázata

Jelölés

Adattípus

Meghatározás

{ALPHANUM-n}

Legfeljebb n számú alfanumerikus karakter

Szövegmező

{ISIN}

12 alfanumerikus karakter

Az ISO 6166 szabványnak megfelelő ISIN-kód

{MIC}

4 alfanumerikus karakter

Az ISO 10383 szabványnak megfelelő piacazonosító

{DATEFORMAT}

Az ISO 8601 szabványnak megfelelő dátumformátum

A dátumokat a következő formátumban kell megadni: ÉÉÉÉ-HH-NN

{DECIMAL-n/m}

Összesen legfeljebb n számjegyből álló tizedes tört, amely legfeljebb m számú tizedesjegyet tartalmazhat

Numerikus mező pozitív és negatív értékek megadásához

tizedesjel: »,« (vessző);

a negatív számok előtt »–« (mínusz) jelet kell használni;

az értékeket kerekíteni kell, nem csonkítani

{INTEGER-n}

Legfeljebb n számjegyből álló egész szám

Numerikus mező pozitív és negatív egész számértékek megjelöléséhez.


2. táblázat

A nem tulajdonviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök likvid piacának, valamint LIS és SSTIküszöbértékeinek meghatározásához benyújtandó részletes adatok

#

Mező

Bejelentendő adatok

Végrehajtási/közzétevő helyszín típusa

Az adatszolgáltatás formátuma és az alkalmazandó előírások

1

Eszközazonosító kód

A pénzügyi eszköz azonosításához használt kód

Szabályozott piac (RM)

Multilaterális kereskedési rendszer (MTF)

Szervezett kereskedési rendszer (OTF)

Jóváhagyott közzétételi mechanizmus (APA)

Összesítettadat-szolgáltató (CTP)

{ISIN}

2

Végrehajtás napja

Az ügylet végrehajtásának napja.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DATEFORMAT}

3

Végrehajtás helyszíne

Az uniós kereskedési helyszín vagy rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód.

A rendszeres internalizáló szegmensazonosító MIC-kódja, ha rendelkezésre áll; egyéb esetben a működtetőazonosító MIC-kód.

OTC-ügyletek esetében a XOFF MIC-kód.

Adott ISIN és végrehajtási dátum tekintetében az APA-nak az eszközre vonatkozó minden OTC kereskedési tevékenységet egyetlen adatrekordban kell összegeznie (ISIN, XOFF, végrehajtás dátuma).

RM, MTF, OTF, APA, CTP

A kereskedési helyszín vagy a rendszeres internalizáló MIC-kódja {MIC} vagy »XOFF«

4

Felfüggesztett eszköz jelzése

Azt jelzi, hogy az eszköz a végrehajtás napján fel volt-e függesztve a teljes kereskedési napra az adott kereskedési helyszínen.

Amennyiben igen, az 5. mezőben nulla értéket kell megadni.

RM, MTF, OTF

»IGEN« – az eszköz a teljes kereskedési napra fel volt függesztve

»NEM« – az eszköz nem volt a teljes kereskedési napra felfüggesztve

5

Ügyletek teljes száma

A végrehajtás napján végrehajtott ügyletek teljes száma.

A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból.

A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba.

A mezőt minden esetben ki kell tölteni nulla vagy pozitív értékkel.

Az egész napra felfüggesztett eszközök esetében nulla értéket kell megadni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

6

Teljes volumen

A végrehajtás napján végrehajtott teljes volumen.

A volument e rendelet II. mellékletének 4. táblázata szerint kell mérni.

A pénzösszegeket euróban kell megadni.

A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból.

A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}

7

Ügyletméret-tartomány

Ezt a mezőt az e melléklet 3. és 4. táblázatában megadott értékekkel kell kitölteni.

A következőkben meghatározott ügyletméretkosár-tartomány:

e melléklet 4. táblázata a kibocsátási egységek és azokon alapuló származtatott ügyletek esetében;

e melléklet 3. táblázata a többi eszköz esetében.

A teljes napra felfüggesztett instrumentumok esetében e mező, valamint a 8. és 9. mező adatait nem kell megadni.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{ALPHANUM - -140}

8

Az adott kosárban végrehajtott ügyletek száma összesen

A végrehajtás napján végrehajtott, a kosár tartományába eső ügyletek teljes száma.

A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból.

A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{INTEGER-18}

9

Az adott kosárban kereskedett teljes volumen

A beszámolás napján végrehajtott, a kosár tartományába eső ügyletek teljes volumene.

A volument e rendelet II. mellékletének 4. táblázata szerint kell mérni.

A pénzösszegeket euróban kell megadni.

A törölt ügyleteket ki kell zárni a jelentett adatokból.

A halasztott közzététel előnyeit élvező ügyleteket a végrehajtás napja alapján kell beszámítani a benyújtó szervezetek által rendelkezésre bocsátott aggregátumokba.

RM, MTF, OTF, APA, CTP

{DECIMAL-18/5}


3. táblázat

Kötvények, SFP-k, értékpapírosított származtatott ügyletek, származtatott kamatügyletek, származtatott részvényügyletek, származtatott devizaügyletek, származtatott hitelügyletek, származtatott áruügyletek, »C10« típusú származtatott ügyletek és CFD-k kereskedési mérettartományai

Alkalmazási kör

Ügyletméret-tartomány

Meghatározás

1,000,000 alatti nagyságrendű ügyletek

]0 – 100,000[

100,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[100,000 – 100,000]

100,000 EUR összegű kereskedési nagyságrendű ügyletek

]100,000 – 200,000[

100,000 EUR feletti, de 200,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[200,000 – 300,000[

Legalább 200,000 EUR összegű, de 300,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[300,000 – 400,000[

Legalább 300,000 EUR összegű, de 400,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[Y – Y+100,000[

Legalább Y EUR összegű, de Y + 100,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (100,000 EUR lépésköz)

[900,000 – 1,000,000[

Legalább 900,000 EUR összegű, de 1,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 1,000,000 és kisebb mint 10,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek

[1,000,000 – 1,500,000[

Legalább 1,000,000 EUR összegű, de 1,500,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[1,500,000 – 2,000,000[

Legalább 1,500,000 EUR összegű, de 2,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[Z – Z+500,000[

Legalább Z EUR összegű, de Z+ 500,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (500,000 EUR lépésköz)

[9,500,000 – 10,000,000[

Legalább 9,500,000 EUR összegű, de 10,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 10,000,000 és kisebb mint 100,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek

[10,000,000 – 15,000,000[

Legalább 10,000,000 EUR összegű, de 15,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[15,000,000 – 20,000,000[

Legalább 15,000,000 EUR összegű, de 20,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[W – W+ 5,000,000[

Legalább W EUR összegű, de W+5,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (5,000,000 EUR lépésköz)

[95,000,000 – 100,000,000[

Legalább 95,000,000 EUR összegű, de 100,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 100,000,000 nagyságrendű ügyletek

[100,000,000 – 125,000,000[

Legalább 100,000,000 EUR összegű, de 125,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[125,000,000 – 150,000,000[

Legalább 125,000,000 EUR összegű, de 150,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek

[X – X+25,000,000[

Legalább X EUR összegű, de X+25,000,000 EUR alatti kereskedési nagyságrendű ügyletek (25,000,000 EUR lépésköz)

…

…

…


4. táblázat

A kibocsátási egységekre és a kibocsátási egységeken alapuló származtatott ügyletekre vonatkozó ügyletméret-tartományok

Alkalmazási kör

Ügyletméretkosár

Meghatározás

1,000,000 alatti nagyságrendű ügyletek

0–100,000

100,000 tonna szén-dioxid-egyenértéknél (tCO2e) kisebb kereskedelmi nagyságrendű ügyletek

100,000–100,000

100,000 tCO2e-kel megegyező kereskedési nagyságrendű ügyletek

100,000–200,000

100,000 tCO2e-et meghaladó és 200,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

200,000–300,000

Legalább 200,000 tCO2e és 300,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

300,000–400,000

Legalább 300,000 tCO2e és 400,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

[Y – Y+100,000[

Legalább Y tCO2e és Y tCO2e + 100,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (100,000 tCO2e lépésköz)

900,000–1,000,000

Legalább 900,000 tCO2e és 1,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 1,000,000 és kisebb mint 10,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek

1,000,000–1,500,000

Legalább 1,000,000 tCO2e és 1,500,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

1,500,000–2,000,000

Legalább 1,500,000 tCO2e és 2,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

[Z – Z+500,000[

Legalább Z tCO2e és Z tCO2e + 500,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (500,000 tCO2e lépésköz)

9,500,000–10,000,000

Legalább 9,500,000 tCO2e és 10,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 10,000,000 és kisebb mint 100,000,000 közötti nagyságrendű ügyletek

10,000,000–15,000,000

Legalább 10,000,000 tCO2e és 15,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

15,000,000–20,000,000

Legalább 15,000,000 tCO2e és 20,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

[W – W+ 5,000,000[

Legalább W tCO2e és W tCO2e + 5,000,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (5,000,000 tCO2e lépésköz)

95,000,000–100,000,000

Legalább 95,000,000 tCO2e és 100,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

Legalább 100,000,000 nagyságrendű ügyletek

100,000,000–125,000,000

Legalább 100,000,000 tCO2e és 125,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

125,000,000–150,000,000

Legalább 125,000,000 tCO2e és 150,000,000 tCO2e-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek

[X – X+25,000,000[

Legalább X tCO2e és X tCO2e + 25,000,000-nél kisebb kereskedési nagyságrendű ügyletek (25,000,000 tCO2e lépésköz)

…

…

…”