AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET AJÁNLÁSA

(2018. július 16.)

a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról

(ERKT/2018/5)

(2018/C 338/01)

AZ EURÓPAI RENDSZERKOCKÁZATI TESTÜLET IGAZGATÓTANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1092/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 3. és 16–18. cikkére,

tekintettel a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2), és különösen annak 458. cikke (8) bekezdésére,

tekintettel az Európai Rendszerkockázati Testület eljárási szabályzatának elfogadásáról szóló, 2011. január 20-i ERKT/2011/1 európai rendszerkockázati testületi határozatra (3) és különösen annak 18–20. cikkére,

mivel:

(1)	Az eredményes és következetes nemzeti makroprudenciális politikai intézkedések biztosítása érdekében fontos, hogy az uniós jog által előírt kötelező viszonosságot önkéntes viszonosság egészítse ki.

(2)

A makroprudenciális politikai intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosság ERKT/2015/2 európai rendszerkockázati testületi ajánlásban (4) meghatározott keretének célja annak biztosítása, hogy a valamely tagállamban aktivált minden kitettségalapú makroprudenciális politikai intézkedés tekintetében a többi tagállamban viszonosságot biztosítsanak.

(3)

Az ERKT/2017/4 európai rendszerkockázati testületi ajánlás (5) az érintett aktiváló hatóság számára azt ajánlja, hogy amikor az Európai Rendszerkockázati Testülethez (ERKT) viszonosság iránti kérelmet nyújt be, javasoljon a jelentős jellegre vonatkozó maximális küszöbértéket, amely alatt egy adott pénzügyi szolgáltatónak az azonosított makroprudenciális kockázattal szemben abban az országban fennálló kitettsége, ahol az aktiváló hatóság a makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazza, nem jelentősnek tekinthető. Az ERKT – ERKT/2015/4 európai rendszerkockázati testületi határozat (6) alapján létrehozott – állandó értékelési csoportja eltérő küszöbértéket javasolhat, amennyiben ezt szükségesnek tartja.

(4)

2018. április 30-tól a Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához a belső minősítésen alapuló módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre az alábbiakból álló kockázatisúly-többlet vonatkozik: a) egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és b) a kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának adott hányadából (33 százalék) álló arányos kockázatisúly-többlet.

(5)

A Belgium által az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (8) bekezdése alapján az ERKT-hoz intézett kérelem nyomán, valamint az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpontjának megfelelően Belgiumban alkalmazott makroprudenciális politikai intézkedés végrehajtásából eredő, elszivárgások és szabályozási arbitrázs formájában megmutatkozó határokon átnyúló esetleges kedvezőtlen hatások kialakulásának megakadályozása érdekében az ERKT igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az intézkedést felveszi azon makroprudenciális politikai intézkedések listájára, amelyek tekintetében az ERKT/2015/2 ajánlás alapján a viszonosság biztosítása ajánlott.

(6)	Az ERKT/2015/2 ajánlást erre tekintettel megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ AJÁNLÁST:

MÓDOSÍTÁSOK

Az ERKT/2015/2 ajánlás a következőképpen módosul:

Az 1. szakaszban a C(1) ajánlás helyébe a következő szöveg lép:

„(1)

Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot a más érintett hatóságok által elfogadott azon makroprudenciális politikai intézkedések tekintetében, amelyek tekintetében az ERKT a viszonosság biztosítását ajánlotta. A viszonosság biztosítása ajánlott a következő, a mellékletben részletesebben leírt intézkedések tekintetében:

Észtország:

—	az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta;

Finnország:

—

a Finnországban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, 15 százalékos alsó korlát a finnországi lakóegységet terhelő jelzáloggal fedezett lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó átlagos kockázati súly tekintetében;

Belgium:

—

a Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához az IRB-módszert használó hitelintézetekre az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó, az alábbiakból álló kockázatisúly-többlet:

a)	egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és

b)	a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő arányos kockázatisúly-többlet.”

2.	A melléklet helyébe ezen ajánlás melléklete lép.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2018. július 16-án.

Francesco MAZZAFERRO

az ERKT Titkárságának vezetője,

az ERKT igazgatótanácsa nevében

(1) HL L 331., 2010.12.15., 1. o.

(2) HL L 176., 2013.6.27., 1. o.

(3) HL C 58., 2011.2.24., 4. o.

(4) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/2 ajánlása (2015. december 15.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról (HL C 97., 2016.3.12., 9. o.).

(5) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2017/4 ajánlása (2017. október 20.) a makroprudenciális politikai intézkedések határokon átnyúló hatásainak értékeléséről és az ezen intézkedésekre vonatkozó önkéntes viszonosságról szóló ERKT/2015/2 ajánlás módosításáról (HL C 431., 2017.12.15., 1. o.).

(6) Az Európai Rendszerkockázati Testület ERKT/2015/4 határozata (2015. december 16.) a nemzeti makroprudenciális politikai intézkedésekről az illetékes hatóságok által küldött értesítéseknek, valamint az ERKT véleményei és ajánlásai kiadásának koordinálására szolgáló keretrendszerről és az ERKT/2014/2 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL C 97., 2016.3.12., 28. o.).

MELLÉKLET

„

Melléklet

Észtország

Az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferráta

I. Az intézkedés leírása

(1)

Az észt intézkedés az Észtországban engedélyezett valamennyi hitelintézet belföldi kitettségeire a 2013/36/EU irányelv 133. cikkével összhangban alkalmazott 1 százalékos rendszerkockázati tőkepufferrátát jelent.

II. Viszonosság

(2)

Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban végrehajtották a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a 2013/36/EU irányelv 134. cikke (1) bekezdésével összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtországban található kitettségeire vonatkozóan. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(3)

Amennyiben a tagállamok a nemzeti jogban nem hajtották végre a 2013/36/EU irányelv 134. cikkét, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az észt intézkedés tekintetében a C(2) ajánlással összhangban biztosítsák a viszonosságot a belföldön engedélyezett intézmények Észtországban található kitettségeire vonatkozóan. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést hat hónapon belül fogadják el.

Finnország

A belső minősítésen alapuló (IRB) módszert használó hitelintézetekre (a továbbiakban: IRB-hitelintézetek) az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontja alapján alkalmazandó, hitelintézet-specifikus 15 százalékos minimális szint a finnországi lakóegységet terhelő jelzáloggal fedezett hitelekre vonatkozó átlagos kockázati súly tekintetében.

I. Az intézkedés leírása

(1)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott finn intézkedést egy hitelintézet-specifikus, az IRB-hitelintézetekre alkalmazandó, a finnországi lakóegységgel fedezett lakáscélú jelzáloghitelek átlagos kockázati súlyára vonatkozó és portfólió-szinten érvényesülő 15 százalékos alsó korlát alkotja.

II. Viszonosság

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai számára ajánlott, hogy a finn intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést alkalmazzák az IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett olyan lakossági jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely hiteleket belföldön engedélyezett, Finnországban található fióktelepek bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(3)

Az érintett hatóságok számára ajánlott továbbá, hogy a finn intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot és az intézkedést alkalmazzák az IRB-hitelintézetek finnországi lakóegységgel fedezett olyan lakossági jelzáloghitelekből álló portfólióira vonatkozóan, amely hiteleket az országukban letelepedett hitelintézetek határokon átnyúlóan közvetlenül bocsátották ki. E bekezdés alkalmazásában a C(3) ajánlásban meghatározott határidő alkalmazandó.

(4)

A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az ERKT-vel való konzultációt követően az országukban elérhető olyan makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazzanak, amely a fent említett intézkedéssel, amelynek tekintetében a viszonosság biztosítása ajánlott, leginkább egyenértékű hatással rendelkezik, beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szakaszában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatásköröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést négy hónapon belül fogadják el.

III. A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték

(5)

A de minimis elv viszonosságot biztosító tagállamok általi esetleges alkalmazásának irányítása érdekében az intézkedéshez a jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték kapcsolódik, amely a finnországi lakáscélú jelzáloghitelek piacának való 1 milliárd euro összegű kitettségnek felel meg.

(6)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a vonatkozó tagállam érintett hatóságai mentességet biztosíthatnak azon egyes IRB-hitelintézetek számára, amelyek a finnországi lakóegységgel fedezett lakossági jelzáloghitelekből álló nem jelentős, vagyis a jelentős jellegre vonatkozó 1 milliárd euro összegű küszöbérték alatti portfólióval rendelkeznek. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot, amennyiben egy IRB-hitelintézet túllépi az 1 milliárd eurós küszöbértéket.

(7)

Ahol nincsenek más vonatkozó tagállamban engedélyezett, Finnországban található fiókteleppel rendelkező vagy Finnországban közvetlenül pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó, a finnországi jelzáloghitel-piaccal szemben 1 milliárd euro vagy azt meghaladó kitettséggel rendelkező IRB-hitelintézetek, a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai dönthetnek úgy, hogy az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszában foglaltak szerint nem biztosítják a viszonosságot. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy biztosítsák a viszonosságot, amennyiben egy IRB-hitelintézet túllépi az 1 milliárd eurós küszöbértéket.

Belgium

A Belgiumban engedélyezett és a szabályozói tőkekövetelmények kiszámításához az IRB-módszert használó hitelintézetek számára előírt és az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontjának vi. alpontjának megfelelően alkalmazott, a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre vonatkozó kockázatisúly-többlet. Ezt két összetevő alkotja:

a)	egy átalány jellegű, 5 százalékpontos kockázatisúly-többlet; és

b)	a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő arányos kockázatisúly-többlet.

I. Az intézkedés leírása

(1)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikke (2) bekezdése d) pontja vi. alpontjának megfelelően alkalmazott és a Belgiumban engedélyezett, az IRB-módszert használó hitelintézetek számára előírt belgiumi intézkedést egy a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségekre alkalmazandó kockázatisúly-többlet alkotja, amely két összetevőből áll:

a)	Az első összetevő a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek kockázati súlyának 5 százalékponttal történő emelése, amelyre a kockázatisúly-többlet második részének b) pont szerinti kiszámítása után kerül sor.

A második összetevőt a Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettségek portfóliójára alkalmazott kockázati súlyok kitettséggel súlyozott átlagának 33 százalékát kitevő kockázatisúly-emelés alkotja. A kitettséggel súlyozott átlag az egyedi hitelek 575/2013/EU rendelet 154. cikkével összhangban kiszámított kockázati súlyainak átlaga, a vonatkozó kitettségértékkel súlyozva.

II. Viszonosság

(2)

Az 575/2013/EU rendelet 458. cikkének (5) bekezdésével összhangban a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai számára ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot azáltal, hogy azt a C(3) ajánlásban megjelölt határidőn belül a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó hitelintézetek Belgiumban található fióktelepeire alkalmazzák.

(3)

Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot azáltal, hogy azt a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó azon hitelintézetekre alkalmazzák, amelyek Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni közvetlen kitettséggel rendelkeznek. A C(2) ajánlással összhangban az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy a C(3) ajánlásban megjelölt határidőn belül az aktiváló hatóság által Belgiumban végrehajtott intézkedéssel azonos intézkedést alkalmazzanak.

(4)

Amennyiben az országukban ugyanaz a makroprudenciális politikai intézkedés nem elérhető, az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az ERKT-vel való konzultációt követően az országukban elérhető olyan makroprudenciális politikai intézkedést alkalmazzanak, amely a fent említett intézkedéssel, amelynek tekintetében a viszonosság biztosítása ajánlott, leginkább egyenértékű hatással rendelkezik, beleértve a 2013/36/EU irányelv VII. címe 2. fejezetének IV. szakaszában rögzített felügyeleti intézkedések elfogadását és felügyeleti hatásköröket is. Az érintett hatóságok számára ajánlott, hogy az egyenértékű intézkedést legkésőbb ezen ajánlás Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított négy hónapon belül fogadják el.

III. A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték

(5)

A de minimis elv – intézkedés tekintetében viszonosságot biztosító – érintett hatóságok általi esetleges alkalmazásának irányítása érdekében az intézkedéshez 2 milliárd euro összegű, a jelentős jellegre vonatkozó intézményspecifikus küszöbérték kapcsolódik.

(6)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a vonatkozó tagállam érintett hatóságai mentességet biztosíthatnak a belföldön engedélyezett, az IRB-módszert használó azon hitelintézetek számára, amelyeknek a belgiumi lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni kitettsége nem jelentős, vagyis a jelentős jellegre vonatkozó 2 milliárd euro összegű küszöbérték alatti kitettséggel rendelkeznek. A jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték alkalmazása során az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy a belgiumi intézkedést a korábban mentesített, belföldön engedélyezett egyedi hitelintézetekre alkalmazzák, amennyiben azok túllépik a 2 milliárd eurós küszöbértéket.

(7)

Ahol nincsenek a vonatkozó tagállamban engedélyezett, Belgiumban található fiókteleppel rendelkező vagy Belgiumban található lakóingatlannal fedezett, lakossággal szembeni közvetlen kitettséggel rendelkező olyan hitelintézetek, amelyek az IRB-módszert használják és a belgiumi lakóingatlan-piaccal szemben 2 milliárd euro vagy azt meghaladó mértékű kitettséggel rendelkeznek, a vonatkozó tagállamok érintett hatóságai dönthetnek úgy, hogy az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszában foglaltak szerint nem biztosítják a viszonosságot a belgiumi intézkedés tekintetében. Ebben az esetben az érintett hatóságoknak figyelemmel kell kísérniük a kitettségek jelentős jellegét, és számukra ajánlott, hogy a belgiumi intézkedés tekintetében biztosítsák a viszonosságot, amennyiben az IRB-módszert használó valamely hitelintézet túllépi az 2 milliárd eurós küszöbértéket.

(8)

Az ERKT/2015/2 ajánlás 2.2.1. szakaszával összhangban a jelentős jellegre vonatkozó 2 milliárd eurós küszöbérték a küszöbérték ajánlott maximális szintjét jelenti. A viszonosságot biztosító érintett hatóságok ezért a javasolt küszöbérték alkalmazása helyett országukra vonatkozóan adott esetben meghatározhatnak alacsonyabb küszöbértéket, vagy az intézkedés tekintetében biztosíthatnak viszonosságot a jelentős jellegre vonatkozó küszöbérték nélkül.

”