24.9.2015 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
L 248/45 |
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK (EU) 2015/1599 RENDELETE
(2015. szeptember 10.)
a pénzpiacokra vonatkozó statisztikákról szóló 1344/2014/EU rendelet módosításáról (EKB/2015/30)
AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,
tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 5. cikkére,
tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,
mivel:
(1) |
Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2) (EKB/2014/48) az adatszolgáltatók számára előírja a statisztikai adatok jelentésének kötelezettségét annak érdekében, hogy az Európai Központi Bank a feladatai teljesítése körében a pénzpiaci tranzakciókra vonatkozó statisztikákat állíthasson elő. |
(2) |
Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (EKB/2014/48) alapján történő statisztikai adatszolgáltatásra vonatkozó, részletes követelményeket meghatározó adatszolgáltatási útmutatás kerül majd kibocsátásra a nemzeti központi bankok számára. Mivel az adatszolgáltatási útmutatás számos, a 1333/2014/EU rendeletben szereplő jelentő fogalmat pontosít, az összhang érdekében szükséges ezen változásoknak a rendeletben történő tükrözése. |
(3) |
Ezért az 1333/2014/EU rendeletet (EKB/2014/48) ennek megfelelően módosítani kell, |
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
Módosítások
(1) Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) I. melléklete helyébe az ezen rendelet I. melléklete lép.
(2) Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) II. és III. melléklete ezen rendelet II. és III. mellékletének megfelelően módosul.
2. cikk
Záró rendelkezések
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet a Szerződéseknek megfelelően teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban.
Kelt Frankfurt am Mainban, 2015. szeptember 10-én.
az EKB Kormányzótanácsa részéről
az EKB elnöke
Mario DRAGHI
(1) HL L 318., 1998.11.27., 8. o.
(2) Az Európai Központi Bank 1333/2014/EU rendelete (2014. november 26.) az értékpapírállományokról szóló statisztikákról (EKB/2014/48) (HL L 359., 2014.12.16., 97. o.).
I. MELLÉKLET
„I. MELLÉKLET
A fedezett tranzakciókhoz kapcsolódó pénzpiaci statisztikákra vonatkozó adatszolgáltatási rendszer
I. RÉSZ
INSTRUMENTUMOK TÍPUSA
Az adatszolgáltatók az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) részére jelentik valamennyi visszavásárlási megállapodást és az annak keretében kötött tranzakciókat (beleértve a háromszereplős repoügyleteket is), amelyek euróban denomináltak, legfeljebb egy éves futamidejűek (olyan tranzakciók, amelyek esetében a lejárati időpont legfeljebb 397 nappal későbbi, mint az elszámolási nap), és amelyek az adatszolgáltató és egyéb monetáris pénzügyi intézmények (MPI-k), egyéb pénzügyi közvetítők (EPK-k), biztosítók, nyugdíjpénztárak, a kormányzat vagy beruházási célokra központi bankok, valamint a Bázel III LCR keret alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatok között jöttek létre.
2. RÉSZ
ADATOK TÍPUSA
1. Az egyes tranzakciók esetében jelentendő tranzakció-alapú adatok (1) típusa:
Mező |
Adatok leírása |
Alternatív adatszolgáltatási lehetőség (amennyiben van) és egyéb minősítések |
Transaction identifier (Tranzakciós azonosító) |
Az adatszolgáltató által minden egyes tranzakciókra vonatkozóan használt belső egyedi tranzakciós azonosító. |
A tranzakciós azonosító egy adott adatszolgáltatási időpontban bármely pénzpiaci szegmensre vonatkozóan jelentett bármely tranzakcióra nézve egyedi. |
Reporting date (Adatszolgáltatás napja) |
Az a nap, amikor az adatokat benyújtják az EKB-hoz vagy az NKB-hoz. |
|
Electronic time stamp (Elektronikus időbélyegző) |
Az az időpont, amikor a tranzakciót megkötik vagy elkönyvelik. |
|
Counterparty code (Szerződő fél kódja) |
A jelentett tranzakcióban az adatszolgáltató szerződő partnerének felismerésére szolgáló azonosító kód. |
Amennyiben a tranzakciókat központi szerződő félen keresztül bonyolítják, annak jogalany-azonosítóját meg kell adni. Amennyiben a tranzakciókat EPK-kal, nem pénzügyi vállalatokkal, biztosítókkal, nyugdíjpénztárakkal, a kormányzattal vagy központi bankokkal bonyolítják, valamint minden egyéb jelentett tranzakció esetében, amelyre vonatkozóan a szerződő fél jogalany-azonosítóját nem adják meg, a szerződő fél osztályát meg kell adni. |
Counterparty code ID (Szerződő fél kódjának azonosítója) |
A szerződő fél továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum. |
Minden körülmények között használandó. A szerződő fél egyedi kódja megadásra kerül. |
Counterparty location (Szerződő fél helye) |
Azon ország Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) szerinti országkódja, ahol a szerződő felet bejegyezték. |
Kötelező, ha a szerződő fél egyedi kódját nem adják meg. Egyébként választható. |
Transaction nominal amount (Tranzakció nominális összege) |
Az eredetileg kölcsönvett vagy kölcsönadott összeg. |
|
Collateral nominal amount (Fedezet nominális összege) |
A fedezetként felhasznált értékpapír nominális összege. |
A háromszereplős repók és bármely más olyan tranzakció kivételével, ahol a fedezetként felhasznált értékpapírt nem azonosítja egyetlen nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN). |
Trade date (Kötési időpont) |
Az a nap, amikor a felek megkötik a pénzügyi tranzakciót. |
|
Settlement date (Elszámolás napja) |
A vásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönadónak meg kell fizetnie a készpénzt a kölcsönvevő részére, és a kölcsönvevőnek az értékpapírt át kell ruháznia a kölcsönadóra. |
A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a továbbgörgetésre sor kerül (még ha nem is kerül sor készpénz átadására). |
Lejárat időpontja |
A visszavásárlás napja, vagyis az a nap, amikor a kölcsönvevőnek vissza kell fizetnie a készpénzt a kölcsönadó részére. |
A nyitott alapú repoügyletek esetében ez az az időpont, amikor a tartozott tőkét és a kamatokat vissza kell fizetni, amennyiben a tranzakciót nem görgetik tovább. |
Transaction sign (Tranzakció előjele) |
Repo esetében készpénz kölcsönvétele és fordított repo esetében készpénz kölcsönadása. |
|
ISIN of the collateral (A fedezet ISIN-je) |
A pénzügyi piacokon kibocsátott értékpapírokhoz rendelt ISIN, amely az értékpapírt egyedileg azonosító 12 alfanumerikus karakterből áll (az ISO 6166-ban meghatározottak szerint). |
Jelentendő, egyes fedezettípusok kivételével. |
Collateral type (Fedezet típusa) |
A fedezetként felhasznált eszközosztály azonosítása érdekében, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. |
Minden esetben meg kell adni, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. |
Értékpapír-kibocsátó szektor |
A fedezetet kibocsátó szektorának azonosítása érdekében, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. |
Abban az esetben kell megadni, amennyiben egyedi ISIN nem kerül megadásra. |
Special collateral flag (Különleges fedezet jelölő) |
Az általános fedezet mellett, valamint a különleges fedezet mellett kötött valamennyi repoügylet azonosítása érdekében. Választható mező, csak akkor kell megadni, ha az adatszolgáltató számára megvalósítható. |
E mező jelentése választható. |
Deal rate (Ügyleti kamatláb) |
Az ACT/360 pénzpiaci konvenciónak megfelelően kifejezett azon kamatláb, amely mellett a repót megkötötték és amelyen a kölcsönadott készpénzt díjazzák. |
|
Collateral haircut (Fedezeti haircut) |
Az alapul szolgáló fedezetre alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedés, amelynek értelmében az alapul szolgáló fedezet értéke úgy kerül kiszámításra, hogy az eszközök piaci értéket meghatározott százalékkal (haircut) csökkentik. Az adatszolgáltatás céljára a fedezeti haircut számítása 100 mínusz a kölcsönadott/kölcsönvett készpénz és a fedezetként felhasznált eszköz felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke közötti arány. |
E mezőt csak az egyes fedezeti tranzakciók esetében kell jelenteni. |
Counterparty code of the tri-party agent (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kódja) |
A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök szerződő fél kód azonosítója. |
Háromszereplős repók esetében jelentendő. |
Tri-party agent code ID (Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök kódjának azonosítója) |
A háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök továbbított egyedi kódjának típusát meghatározó attribútum. |
Minden körülmények között használandó, amikor megadják a háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök egyedi kódját. |
2. Lényegességi küszöb
A nem pénzügyi vállalatokkal bonyolított tranzakciókat csak akkor kell jelenteni, ha azokat a Bázel III LCR keret (2) alapján »wholesale«-ként besorolt nem pénzügyi vállalatokkal kötötték.
3. Kivételek
A csoporton belüli tranzakciók nem jelentendők.”
(1) Az elektronikus adatszolgáltatási előírások és az adatokra vonatkozó technikai előírások külön kerülnek rögzítésre. Ezek elérhetők az EKB honlapján: www.ecb.europa.eu
(2) Lásd »Basel III: A likviditásfedezeti ráta és a likviditási kockázat figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök«, Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, kelt 2013 januárjában, 23-27. oldal, elérhető a Nemzetközi Fizetések Bankjának honlapján: www.bis.org
II. MELLÉKLET
Az 1333/2014/EU rendelet (EKB/2014/48) II. és III. melléklete a következőképpen módosul:
1. |
a II. mellékletben az 1. rész helyébe a következő szöveg lép: „I. RÉSZ INSTRUMENTUMOK TÍPUSA
|
2. |
a II. mellékletben az 1. rész helyébe a következő szöveg lép: „I. RÉSZ INSTRUMENTUMOK TÍPUSA Az adatszolgáltatók a következőket jelentik az Európai Központi Bank (EKB) vagy az érintett nemzeti központi bank (NKB) felé:
|
3. |
a II. mellékletben a 2. rész 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
|