Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

2

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

I

3

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

I

4

Az adatszolgáltató szerződő fél jellege

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltató szerződő fél pénzügyi vagy nem pénzügyi szerződő fél-e.

I

I

I

I

5

Az adatszolgáltató szerződő fél ágazata

Az adatszolgáltató szerződő fél üzleti tevékenységének besorolására szolgáló kód vagy kódok.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél pénzügyi szerződő fél: a pénzügyi szerződő felek taxonómiájában szereplő és az adott szerződő félre vonatkozó összes kód.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél nem pénzügyi szerződő fél: a nem pénzügyi szerződő felek taxonómiájában szereplő, és az adott szerződő félre vonatkozó összes kód.

Egynél több tevékenység feltüntetése esetén a kódokat a megfelelő tevékenységek relatív fontossága szerinti sorrendben kell felsorolni.

I

I

I

I

6

További ágazati besorolás

Ha az adatszolgáltató szerződő fél átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) vagy alternatív befektetési alap (ABA): az annak meghatározására szolgáló kód, hogy tőzsdén kereskedett alapról (ETF) vagy pénzpiaci alapról (MMF) van-e szó.

Ha az adatszolgáltató szerződő fél olyan alternatív befektetési alap (ABA) vagy nem pénzügyi szerződő fél, amely pénzügyi és biztosítási tevékenységet vagy ingatlanbefektetési tevékenységet végez: az annak meghatározására szolgáló kód, hogy ingatlanbefektetési alapról (REIT) van-e szó.

I

I

I

I

7

Az adatszolgáltató szerződő fél fióktelepe

Ha az adatszolgáltató szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fióktelep kódja.

I

I

I

I

8

A másik szerződő fél fióktelepe

Ha a másik szerződő fél az értékpapír-finanszírozási ügyletet fióktelepen keresztül köti: a fióktelep kódja.

I

I

I

I

9

A szerződő fél minősége

Annak jelzése, hogy a szerződő fél az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet (1) 4. cikkének megfelelően a biztosíték nyújtója vagy fogadója-e.

I

I

I

I

10

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az említett rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

11

Másik szerződő fél

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír-finanszírozási ügyletet. Magánszemélyek esetében egységesen az ügyfélkódot kell alkalmazni.

I

I

I

I

12

A másik szerződő fél országa

Annak az országnak a kódja, ahol a másik szerződő fél székhelye található, vagy – amennyiben a másik szerződő fél természetes személy – a lakóhely szerinti ország kódja.

I

I

I

I

13

Kedvezményezett

Ha az ügylet kedvezményezettje az ügyletnek nem szerződő fele, az adatszolgáltató szerződő fél köteles az ügylet kedvezményezettjét egyedi kód megadásával, vagy magánszemély esetében a magánszemély által igénybe vett jogalany által kijelölt, egységesen használt ügyfélkód megadásával azonosítani.

I

I

I

N

14

Háromszereplős szolgáltatást nyújtó ügynök

Annak a harmadik félnek az egyedi kódja, amelyhez az adatszolgáltató szerződő fél kiszervezte az értékpapír-finanszírozási ügylet kereskedés utáni feldolgozását (adott esetben).

I

I

I

N

15

Bróker

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amely a bejelentő szerződő fél közvetítőjeként lép fel anélkül, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet szerződő felévé válna. Az értékpapír-kölcsönzési ügyletek esetében a bróker nem foglalja magában a kölcsönnyújtó ügynököt.

I

I

I

N

16

Klíringtag

Ha az ügyletet elszámolják: az adatszolgáltató szerződő fél felelős klíringtagjának egyedi kódja.

I

I

I

N

17

Központi értéktár résztvevője vagy közvetett résztvevője

Az adatszolgáltató szerződő féllel kapcsolatban álló központi értéktár résztvevőjének vagy közvetett résztvevőjének egyedi kódja.

Ha az ügyletben az adatszolgáltató szerződő féllel kapcsolatban álló központi értéktár résztvevője és közvetett résztvevője is érintett: a közvetett résztvevő kódja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

N

18

Kölcsönnyújtó ügynök

Az értékpapír-kölcsönzési ügyletben részt vevő kölcsönnyújtó ügynök egyedi kódja.

I

N

I

N

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Egyedi ügyletazonosító (UTI)

Az ügylet azonosítása céljából az értékpapír-finanszírozási ügylethez rendelt egyedi hivatkozás.

I

I

I

I

2

Az adatszolgáltatás azonosító száma

Elszámolásból eredő ügyletek esetében az előző UTI-t, vagyis az eredeti kétoldalú ügylet egyedi ügyletazonosítóját kell megadni. Amennyiben az értékpapír-finanszírozási ügyletet elszámoló szerződő fél központi szerződő fél, úgy az nem köteles megadni az előző UTI-t.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet kereskedési helyszínen hajtották végre és még aznap elszámolták, a kereskedési helyszín által generált és az adott végrehajtásra vonatkozó egyedi szám.

I

I

I

N

3

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

I

4

Az értékpapír-finanszírozási ügylet típusa

Az (EU) 2015/2365 rendelet 3. cikkének 7–10. pontjában meghatározott értékpapír-finanszírozási ügylettípusok.

I

I

I

I

5

Elszámolva

Annak jelzése, hogy sor került-e központi elszámolásra.

I

I

I

N

6

Az elszámolás időbélyegzője

Az elszámolás dátuma és időpontja.

I

I

I

N

7

Központi szerződő fél

Ha egy ügylet elszámolásra került: az ügylet elszámolását végző központi szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

N

8

Kereskedési helyszín

Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtási helyszínének egyedi kódja.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül kötötték, és azt szabályozott piacra bevezették: az „XOFF” MIC kód.

Ha az értékpapír-finanszírozási ügyletet tőzsdén kívül kötötték, és az szabályozott piacra nincs bevezetve: az „XXXX” MIC kód.

I

I

I

N

9

A keretmegállapodás típusa

Annak a keretmegállapodásnak a típusa, amelynek keretében a szerződő felek értékpapír-finanszírozási ügyletet kötöttek.

I

I

I

N

10

Egyéb keretmegállapodás-típus

A keretmegállapodás neve. E mezőt csak akkor kell kitölteni, ha a 9. mezőben „OTHR” szerepel.

I

I

I

N

11

A keretmegállapodás verziója

Az adatszolgáltatás tárgyát képező ügyletre vonatkozó keretmegállapodás éve, adott esetben.

I

I

I

N

12

A végrehajtás időbélyegzője

Az értékpapír-finanszírozási ügylet végrehajtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

13

Értéknap (kezdőnap)

Az értékpapír-finanszírozási ügylet pénzoldali teljesítése (azonnali lába) tekintetében a pénzeszközök, értékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni cseréjének szerződés szerinti dátuma.

I

I

I

N

14

Lejárati nap (zárónap)

Az értékpapír-finanszírozási ügylet értékpapíroldali teljesítése (határidős lába) tekintetében a pénzeszközök, értékpapírok vagy áruk biztosítékokkal szembeni cseréjének szerződés szerinti dátuma. Ezt az információt nyílt végű repo esetében nem kell megadni.

I

I

I

N

15

Lezárás napja

Az értékpapír-finanszírozási ügylet idő előtti teljes lezárásának napja.

I

I

I

I

16

Minimális felmondási idő

Azon kereskedési napok száma, amennyivel előbb az egyik szerződő félnek értesítenie kell a másik szerződő felet az ügylet lezárásáról.

I

N

N

N

17

Visszavonhatóság legkorábbi időpontja

Az a legkorábbi dátum, amelytől a pénzeszköz kölcsönnyújtója visszakérheti a pénzeszközök egy részét, vagy lezárhatja az ügyletet.

I

N

N

N

18

Általános biztosítékra utaló mutató

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozik-e. Értékpapír-kölcsönzési ügylet esetében ez a mező a biztosítékként rendelkezésre bocsátott értékpapírokra utal, és nem a kölcsönadott értékpapírokra.

Általános biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „GENE” kódot kell megadni. Az általános biztosítéki megállapodás olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értelmében a biztosítéknyújtó a biztosítékot előre meghatározott kritériumoknak megfelelő értékpapírok viszonylag széles köréből választhatja ki.

Egyedi biztosítéki megállapodás hatálya alá tartozó értékpapír-finanszírozási ügylet esetében a „SPEC” kódot kell megadni. Az egyedi biztosítéki megállapodás olyan biztosítéki megállapodás, amelynek értelmében a biztosíték fogadója a biztosítéknyújtót konkrét nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN-kód) megadására kéri.

I

I

I

N

19

Értékalapú teljesítés mutatója (DBV-mutató)

Annak jelzése, hogy az ügyletet a DBV-mechanizmus alkalmazásával egyenlítették-e ki.

I

N

I

N

20

Biztosíték nyújtásának módja

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet biztosítéka tulajdonjog-átruházásos biztosítéki megállapodás, értékpapírokból álló pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás vagy értékpapírokból álló, rendelkezési jogot adó pénzügyi biztosítékról szóló megállapodás hatálya alá tartozik-e.

Ha a biztosíték nyújtására egynél több módszert használtak, e mezőben az elsődleges biztosítéki megállapodást kell megadni.

I

N

I

I

21

Nyílt végű

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet nyílt végű-e (amelynek nincsen rögzített lejárati napja) vagy zárt végű, szerződésben rögzített lejárati nappal.

A nyílt végű értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében az „Igaz”, a zárt végű értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében a „Hamis” kódot kell megadni.

I

N

I

N

22

A lezárás választhatósága

Annak jelzése, hogy az értékpapír-finanszírozási ügylet megújuló vagy meghosszabbítható értékpapír-finanszírozási ügylet-e.

I

N

I

N

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a hitel minden egyes pénzneme tekintetében külön ki kell tölteni a 23–34. mezőt.

23

Rögzített kamatláb

Repoügyletek esetében: az ügylet tőkeösszegének évesített kamatlába a kamatnapszámítási szabálynak megfelelően.

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében: a kölcsönfelvevő által a hitelérték után a kölcsönnyújtónak fizetett kamat évesített kamatlába.

I

N

N

I

24

Kamatnapszámítási szabály

A tőkeösszegen bizonyos kamatláb mellett felhalmozódott kamat kiszámításának módszere.

I

N

N

I

25

Változó kamatláb

A referencia-kamatláb, amelyet adott esetben a piaci referencia-kamatláb alapján, előre meghatározott időközönként ismételten megállapítanak.

I

N

N

I

26

A változó kamatláb referencia-időszaka – időszak

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző időszak.

I

N

N

I

27

A változó kamatláb referencia-időszaka – szorzó

A változó kamatláb referencia-időszakát jelző, 26. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

28

A változókamat-fizetés gyakorisága – időszak

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző időszak.

I

N

N

I

29

A változókamat-fizetés gyakorisága – szorzó

A változókamat-fizetés gyakoriságát jelző, 28. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

30

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző időszak.

I

N

N

I

31

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

A változó kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző, 30. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

I

N

N

I

32

Felár

A hitel kamatlábának megállapítása érdekében a változó kamatlábhoz hozzáadandó vagy abból levonandó bázispontok száma.

I

N

N

I

33

Összeg az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénznemében

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel összege egy adott pénznemben.

N

N

N

I

34

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme

Az értékpapírügylethez kapcsolódó hitel pénzneme.

N

N

N

I

A 35 és a 36. mezőt a változó kamatláb minden egyes kiigazítása tekintetében külön ki kell tölteni.

35

Kiigazított kamatláb

A kamatlábtáblázat szerinti kamatláb.

I

N

N

N

36

Kamatláb-időpont

A kamatláb érvényességének kezdőnapja.

I

N

N

N

37

Tőkeösszeg az értéknapon

Az ügylet értéknapján kiegyenlítendő készpénzes visszavásárlási érték.

I

I

N

N

38

Tőkeösszeg a lejárati napon

Az ügylet lejárati napján kiegyenlítendő készpénzes visszavásárlási érték.

I

I

N

N

39

Tőkeösszeg pénzneme

A tőkeösszeg pénzneme.

I

I

N

N

40

Eszköz típusa

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező eszköz típusának jelzése.

N

N

I

N

41

Értékpapír-azonosító

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapír azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

42

Értékpapír besorolása

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapírnak a pénzügyi instrumentumok besorolása szerinti kódja (CFI-kód).

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

Amennyiben áru kölcsönadására vagy kölcsönvételére került sor, a 43., 44. és 45. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

43

Alaptermék

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott alaptermék.

N

N

I

N

44

Termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott termék-alcsoport.

E mező csak a 43. mező kitöltése után tölthető ki.

N

N

I

N

45

További termék-alcsoport

Az árubesorolási táblázatban meghatározott további termék-alcsoport.

E mező csak a 44. mező kitöltése után tölthető ki.

N

N

I

N

46

Mennyiség vagy névleges összeg

Az értékpapír-finanszírozási ügylet tárgyát képező értékpapír vagy áru mennyisége vagy névleges összege.

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a kötvények számának és névértékének szorzata.

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség.

N

N

I

N

47

Mértékegység

A mennyiség kifejezésére használt mértékegység. Ez a mező árukra alkalmazandó.

N

N

I

N

48

Névleges összeg pénzneme

Névleges összegre vonatkozó adatszolgáltatás esetén a névleges összeg pénzneme.

N

N

I

N

49

Értékpapír vagy áru ára

Értékpapír vagy áru kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele esetén az értékpapírnak vagy az árunak a hitelérték kiszámításához használt ára.

Vétel-eladás ügylet esetében az értékpapír vagy az áru azon ára, amelyet az ügylet azonnali lábához tartozó ügyletérték kiszámításához használnak.

N

I

I

N

50

Az ár pénzneme

Az értékpapír vagy áru árának pénzneme.

N

N

I

N

51

Értékpapír-minőség

Az értékpapír hitelkockázatát jelölő kód.

N

N

I

N

52

Az értékpapír lejárata

Az értékpapír lejárata.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

53

A kibocsátó joghatósága

Az értékpapír-kibocsátó joghatósága. Külföldi leányvállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a végső anyavállalat joghatósága vagy, ha ez nem ismert, a leányvállalat joghatósága.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

54

A kibocsátó jogalany-azonosítója

Az értékpapír-kibocsátó jogalany-azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

55

Értékpapírtípus

Az értékpapír típusát jelölő kód.

N

N

I

N

56

Hitelérték

A hitelérték, vagyis a hitel mennyisége vagy névleges összege szorozva a 49. mezőben szereplő árral.

N

N

I

N

57

Piaci érték

A kölcsönbe adott vagy kölcsönbe vett értékpapírok vagy áruk piaci értéke.

N

N

I

N

58

Rögzített kedvezményes kamatláb

Az a rögzített kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzeszköz-biztosíték újrabefektetéséért fizetendő, megállapodás szerinti kamatláb mínusz a kölcsönzési díj), amelyet az értékpapír vagy az áru kölcsönnyújtója fizet a kölcsönvevőnek (pozitív kedvezményes kamatláb), vagy amelyet a kölcsönvevő fizet a kölcsönnyújtónak (negatív kedvezményes kamatláb) a pénzeszközben nyújtott biztosíték egyenlege után.

N

N

I

N

59

Változó kedvezményes kamatláb

A kedvezményes kamatláb számításához használt referencia-kamatláb, ahol a kedvezményes kamatláb az a kamatláb (a hitelnyújtó által a pénzeszköz-biztosíték újrabefektetéséért fizetendő, megállapodás szerinti kamatláb mínusz a kölcsönzési díj), amelyet az értékpapír vagy az áru kölcsönnyújtója fizet a kölcsönvevőnek (pozitív kedvezményes kamatláb), vagy amelyet a kölcsönvevő fizet a kölcsönnyújtónak (negatív kedvezményes kamatláb) a pénzeszközben nyújtott biztosíték egyenlege után.

N

N

I

N

60

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – időszak

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszakát jelző időszak.

N

N

I

N

61

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszaka – szorzó

A változó kedvezményes kamatláb referencia-időszakát jelző, 60. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

62

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – időszak

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát jelző időszak.

N

N

I

N

63

Változó kedvezményes kamat fizetési gyakorisága – szorzó

A változó kedvezményes kamat fizetési gyakoriságát jelző, 62. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

64

Változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – időszak

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző időszak.

N

N

I

N

65

Változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakorisága – szorzó

A változó kedvezményes kamatláb ismételt megállapításának gyakoriságát jelző, 64. mezőben megadott időszakra érvényes szorzó.

N

N

I

N

66

Kedvezményes kamatláb felára

A kedvezményes kamatláb bázispontokban kifejezett felára.

N

N

I

N

67

Hiteldíj

Az értékpapír vagy áru kölcsönvevője által a kölcsönnyújtónak fizetett díj.

N

N

I

N

68

Kizárólagosságot biztosító megállapodások

Értékpapír-kölcsönvétel és -kölcsönzés esetén annak jelzése, hogy a kölcsönvevőnek kizárólagos joga van-e a kölcsönnyújtó értékpapír-portfóliójából való kölcsönvételre.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

N

N

I

N

69

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek teljes összege a bázispénznemben.

N

N

N

I

70

Értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitel bázispénzneme

Az értékpapírügylethez kapcsolódó fennálló hitelek bázispénzneme.

N

N

N

I

71

Rövid pozíciók piaci értéke

A rövid pozíció piaci értéke a bázispénznemben.

N

N

N

I

Biztosítéki adatok

72

Biztosítékkal nem fedezett értékpapír-kölcsönzés jelzése

Annak jelzése, hogy az értékpapír-kölcsönzés (SL-ügylet) biztosítékkal nem fedezett-e.

Ezt a mezőt nem kell kitölteni, ha a szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ügylethez biztosítékot nyújtanak, de a biztosíték konkrét allokációja még nem ismert.

N

N

I

N

73

A biztosítékkal történő fedezés nettó kitettségre való alkalmazása

Annak jelzése, hogy a biztosítékot nem egyetlen ügylet, hanem a nettó kitettség tekintetében nyújtották-e.

I

I

I

N

74

A biztosíték értéknapja

Ha az ügyleteket nettó kitettségi alapon fedezték biztosítékkal: az értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazában szereplő utolsó értéknap az összes olyan ügylet figyelembevételével, amelyre a biztosíték fedezetet nyújt.

I

I

I

N

Egyedi biztosíték használata esetén adott esetben a biztosíték minden egyes összetevője tekintetében külön ki kell tölteni a 75–94. mezőt.

75

Biztosíték-összetevő típusa

A biztosíték-összetevő típusának jelzése.

I

I

I

I

Ha a nyújtott biztosíték pénzeszköz, ki kell tölteni a 76. és a 77. mezőt.

76

Pénzeszközben nyújtott biztosíték összege

Értékpapírok vagy áru kölcsönvételére biztosítékként nyújtott pénzeszközök összege.

I

I

I

N

77

Pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme

A pénzeszközben nyújtott biztosíték pénzneme.

I

I

I

N

78

Biztosítékként használt értékpapír azonosítója

A biztosítékként használt értékpapír azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

79

Biztosítékként használt értékpapír besorolása

A biztosítékként használt értékpapír CFI-kódja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

Amennyiben áru került felhasználásra biztosítékként, a 80., 81., és 82. mezőben meg kell adni az adott áru besorolását.

80

Alaptermék

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott alaptermék.

I

I

I

N

81

Termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott termék-alcsoport. E mező csak a 80. mező kitöltése után tölthető ki.

I

I

I

N

82

További termék-alcsoport

Az (EU) 2019/363 bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletének 5. táblázatában szereplő árubesorolásban meghatározott további termék-alcsoport. E mező csak a 81. mező kitöltése után tölthető ki.

I

I

I

N

83

Biztosíték mennyisége vagy névleges összege

A biztosítékként használt értékpapír vagy áru mennyisége vagy névleges összege.

Kötvény esetében a teljes névleges összeg, vagyis a kötvények számának és névértékének szorzata.

Más értékpapírok és áruk esetében a mennyiség.

I

I

I

I

84

Biztosíték mértékegysége

A biztosíték mennyiségének kifejezésére használt mértékegység. Ez a mező árukra alkalmazandó.

I

I

I

N

85

Biztosíték névleges összegének pénzneme

A biztosíték névleges összegére vonatkozó adatszolgáltatás esetén a névleges összeg pénzneme.

I

I

I

I

86

Az ár pénzneme

A biztosíték-összetevő árának pénzneme.

I

I

I

I

87

Egységár

A biztosíték-összetevő – ideértve a kamatozó értékpapíroknak az értékpapír vagy áru értékeléséhez használt felhalmozódó kamatát is – egységára.

I

I

I

I

88

Biztosíték piaci értéke

Az egyedi biztosíték összetevőjének az ár pénznemében kifejezett piaci értéke.

I

I

I

I

89

Haircut vagy letét

Repoügyletek és vétel-eladás ügyletek esetében a biztosítékra alkalmazott haircutot a mögöttes biztosítékra alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre való hivatkozással kell meghatározni, ISIN-szinten, ahol a mögöttes biztosíték értékét az eszközök piaci értékének meghatározott százalékos arányban való csökkentésével számítják ki.

Értékpapír-kölcsönzés esetében a biztosítékra alkalmazott haircut százalékos arányát a mögöttes biztosítékra alkalmazott kockázatellenőrzési intézkedésre való hivatkozással kell meghatározni, ISIN- vagy portfóliószinten, ahol a mögöttes biztosíték értékét az eszközök piaci értékének meghatározott százalékos arányban való csökkentésével számítják ki.

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek esetében: az ügyfél kiemelt brókerszolgáltatási számláján tartott teljes biztosítéki portfólióra alkalmazott letéti követelmény százalékos aránya.

E mezőben tényleges értékeket kell megadni, és nem becsült vagy alapértelmezett értékeket.

I

I

I

I

90

A biztosíték minősége

A biztosítékként használt értékpapír kockázatát jelölő kód.

I

I

I

I

91

Az értékpapír lejárati napja

A biztosítékként használt értékpapír lejárati napja.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

92

A kibocsátó joghatósága

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának a joghatósága. Külföldi leányvállalat által kibocsátott értékpapírok esetében a végső anyavállalat joghatóságát vagy, ha ez nem ismert, a leányvállalat joghatóságát kell megadni.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

93

A kibocsátó jogalany-azonosítója

A biztosítékként használt értékpapír kibocsátójának a jogalany-azonosítója.

Ez a mező árukra nem alkalmazandó.

I

I

I

I

94

Biztosítéktípus

A biztosítékként használt értékpapír típusát jelölő kód.

95

A biztosíték újrafelhasználásának lehetősége

Annak jelzése, hogy a biztosíték fogadója felhasználhatja-e újra a biztosítékként kapott értékpapírokat.

I

I

I

I

Biztosítékkosár felhasználása esetén a 96. mezőt kell kitölteni. Amennyiben rendelkezésre áll, a biztosítékhalmaz fedezete mellett végrehajtott értékpapír-finanszírozási ügyletek biztosítékának részletes allokációját a 75–94. mezőben kell megadni.

96

Biztosítékkosár azonosítója

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal azonosítható: a biztosítékkosár ISIN-kódja.

Ha a biztosítékkosár ISIN-kóddal nem azonosítható, akkor a mezőben az NTAV-kódot kell megadni.

I

I

I

N

97

Portfólió kódja

Ha az elszámolt ügylet egy olyan ügyleti portfólió része, amelynek tekintetében letétet helyeztek el, a portfóliót az adatszolgáltató szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adatszolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban megadottal.

I

I

I

N

98

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

I

I

I

I

99

Szint

Annak jelzése, hogy az adatszolgáltatás ügyleti vagy pozíciószintre vonatkozik-e.

A pozíciószintű adatszolgáltatást csak az ügyletszintű adatszolgáltatás kiegészítéseként lehet használni a kereskedés utáni eseményekre vonatkozó adatszolgáltatáshoz, és csak akkor, ha a pozíció felcserélhető termékekre vonatkozó egyedi ügyleteket váltott fel.

I

I

I

N

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

N

2

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

N

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

N

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

N

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

6

Másik szerződő fél

Annak a szervezetnek az egyedi kódja, amellyel az adatszolgáltató szerződő fél megkötötte az értékpapír-finanszírozási ügyletet.

I

I

I

N

7

Portfólió kódja

Azt az ügyleti portfóliót, amelynek tekintetében letétet helyeztek el, az adatszolgáltató szerződő fél által meghatározott egyedi kóddal kell azonosítani.

Ha az ügyleti portfólió a 648/2012/EU rendelet adatszolgáltatási körébe tartozó származtatott ügyletet is tartalmaz, a portfólió kódjának meg kell egyeznie a 648/2012/EU rendelet szerinti adatszolgáltatásban megadottal.

I

I

I

N

8

Nyújtott alapletét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott alapletét értéke.

Ha az alapletét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyújtott alapletét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

9

A nyújtott alapletét pénzneme

A nyújtott alapletét pénzneme.

I

I

I

N

10

Nyújtott változó letét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő fél számára nyújtott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a változó letét nyújtására portfóliószinten kerül sor, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként nyújtott változó letét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

11

A nyújtott változó letét pénzneme

A nyújtott változó letét pénzneme.

I

I

I

N

12

Kapott alapletét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott alapletét értéke.

Ha a kapott alapletét portfóliószintre vonatkozik, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott alapletét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

13

A kapott alapletét pénzneme

A kapott alapletét pénzneme.

I

I

I

N

14

Kapott változó letét

Az adatszolgáltató szerződő fél által a másik szerződő féltől kapott – többek között pénzeszközben kiegyenlített – változó letét értéke.

Ha a kapott változó letét portfóliószintre vonatkozik, ebben a mezőben a portfólió fedezeteként kapott változó letét teljes értékét kell megadni.

I

I

I

N

15

A kapott változó letét pénzneme

A kapott változó letét pénzneme.

I

I

I

N

16

Nyújtott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül nyújtott többletbiztosíték értéke.

I

I

I

N

17

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme

A nyújtott többletbiztosíték pénzneme.

I

I

I

N

18

Kapott többletbiztosíték

Az előírt biztosítékon felül kapott biztosíték értéke.

I

I

I

N

19

A kapott többletbiztosíték pénzneme

A kapott többletbiztosíték pénzneme.

I

I

I

N

20

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

I

I

I

N

Szám

Mező

Szolgáltatandó adatok

Repo

BSB

SL

ML

1

Az adatszolgáltatás időbélyegzője

Az adatszolgáltatás kereskedési adattárhoz való benyújtásának dátuma és időpontja.

I

I

I

I

2

Esemény dátuma

Az értékpapír-finanszírozási ügylettel kapcsolatos, az adatszolgáltatás tárgyát képező esemény dátuma. Az „Értékelés aktualizálása”, „Biztosíték aktualizálása”, „Újrafelhasználás aktualizálása”, „Letét aktualizálása” intézkedéstípus esetében az adatszolgáltatásban megadott információ dátuma.

I

I

I

I

3

Az adatszolgáltatást végző szervezet

Az adatszolgáltatást végző szervezet egyedi kódja. Ha az adatszolgáltatás elvégzését harmadik félre vagy a másik szerződő félre ruházzák: a megbízott szervezet egyedi kódja.

I

I

I

I

4

Adatszolgáltató szerződő fél

Az adatszolgáltató szerződő fél egyedi kódja.

I

I

I

I

5

Az adatszolgáltatásért felelős szervezet

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően a másik szerződő fél adatszolgáltatásáért a pénzügyi szerződő fél felelős: a pénzügyi szerződő fél egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (ÁÉKBV) adatszolgáltatásáért az alapkezelő társaság felelős: az alapkezelő társaság egyedi kódja.

Ha az (EU) 2015/2365 rendelet 4. cikke (3) bekezdésének megfelelően az alternatív befektetési alap (ABA) adatszolgáltatásáért az alternatívbefektetésialap-kezelő (ABAK) felelős: az ABAK egyedi kódja.

I

I

I

I

A 6. mezőt minden egyes biztosíték-összetevő tekintetében külön ki kell tölteni.

6

Biztosíték-összetevő típusa

A biztosíték-összetevő típusának jelzése.

I

I

I

I

A 7., 8., 9. és 10. mezőt minden egyes értékpapír tekintetében külön ki kell tölteni.

7

Biztosíték-összetevő

A biztosítékként használt értékpapír azonosítója.

I

I

I

I

8

Az újrafelhasznált biztosíték értéke

Az újrafelhasznált biztosíték teljes értéke, ha az az értékpapír-finanszírozási ügylet ügyleti szintjén kiszámítható.

I

I

I

I

9

A biztosíték becsült újrafelhasználása

Ha az újrafelhasznált biztosíték tényleges értéke nem ismert vagy nem számítható ki, akkor az újrafelhasználás értékét az egyedi pénzügyi eszközök szintjén kell becsülni, az FSB 2017. január 25-i jelentésében megállapítottak szerint (Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics/Az árnyékbankok átalakítása reziliens, piaci alapú finanszírozássá – A nem pénzeszközben nyújtott biztosítékok újrafelhasználása: mérés és mérőszámok).

I

I

I

I

10

Újrafelhasznált biztosíték pénzneme

Az újrafelhasznált biztosíték tényleges vagy becsült értékének pénzneme.

I

I

I

I

11

Újrabefektetés kamatlába

A pénzeszközben kapott biztosíték kölcsönnyújtó általi újrabefektetése során kapott átlagos kamatláb.

N

N

I

N

Pénzeszközben nyújtott biztosíték újrabefektetése esetén a 12., 13. és 14. mezőt minden egyes befektetés és minden egyes pénznem tekintetében külön ki kell tölteni.

12

Az újrabefektetett pénzeszköz-befektetés típusa

Az újrabefektetés típusa.

N

N

I

N

13

Az újrabefektetett pénzeszköz összege

Az újrabefektetett pénzeszköz összege egy adott pénznemben.

N

N

I

N

14

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme

Az újrabefektetett pénzeszköz pénzneme.

N

N

I

N

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitel esetében a szerződő félnek a 15., 16. és 17. mezőt minden egyes finanszírozási forrás tekintetében külön ki kell töltenie, szervezeti szintű adatok megadásával.

15

Finanszírozási források

Értékpapírügylethez kapcsolódó hitelek finanszírozásához használt források.

N

N

N

I

16

A finanszírozási források piaci értéke

A 15. mezőben említett finanszírozási források piaci értéke.

N

N

N

I

17

A finanszírozási források pénzneme

A finanszírozási források piaci értékének pénzneme.

N

N

N

I

18

Az intézkedés típusa

Az adatszolgáltatásban meg kell adni a következő intézkedéstípusok valamelyikét:

I

I

I

I